国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1重要提示.......................................................................................................................................... 2 2 基金简介.................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况................................................................................................................................... 5 2.2基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5其他相关资料.................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6 3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2基金净值表现.................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 13 5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 13 6半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 13 6.1资产负债表.................................................................................................................................... 13 6.2利润表............................................................................................................................................ 14 6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 15 6.4报表附注........................................................................................................................................ 17 7 投资组合报告....................................................................................................................................... 34 7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................ 34 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................ 35 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 36 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 37 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 39 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 39 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 39 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 39 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 39 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 40 7.12投资组合报告附注...................................................................................................................... 40 8 基金份额持有人信息.......................................................................................................................... 41 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 41 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 42 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 42 9 开放式基金份额变动.......................................................................................................................... 42 10 重大事件揭示..................................................................................................................................... 42 10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 42 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 43 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 43 10.4基金投资策略的改变.................................................................................................................. 43 10.5报告期内改聘会计师事务所情况............................................................................................... 43 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 43 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 43 10.8其他重大事件.............................................................................................................................. 45 11 备查文件目录..................................................................................................................................... 46 11.1备查文件目录.............................................................................................................................. 46 11.2存放地点...................................................................................................................................... 46 11.3查阅方式...................................................................................................................................... 46 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 基金简称 国泰金鼎价值混合 基金主代码 519021 交易代码 519021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年4月11日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,946,904,967.29份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金为价值精选混合型基金，以量化指标分析为基础，在严密的风险控 制前提下，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。 A、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政 策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏 观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率， 主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。 B、股票资产投资策略 投资策略 本基金以量化分析为基础，从上市公司的基本面分析入手，建立基金的一、 二级股票池。根据股票池中个股的估值水平和α值，运用组合优化模型， 积极创建并持续优化基金的股票组合，在有效控制组合总体风险的前提 下，谋求超额收益。 C、债券资产投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经 济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配 置等方法，实施积极的债券投资管理。 业绩比较基准 65%×上证综合指数收益率＋35%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 李永梅 田青 负责人 联系电话 021-31081600转 010-67595096 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 010-67595096 传真 021-31081800 010-66275853 注册地址 上海市世纪大道100号上海环 北京市西城区金融大街25号 球金融中心39楼 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 北京市西城区闹市口大街1号 楼嘉昱大厦16层-19层 院1号楼 邮政编码 200082 100033 法定代表人 唐建光 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 16层-19层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -45,321,437.37 本期利润 -417,549,491.26 加权平均基金份额本期利润 -0.1440 本期加权平均净值利润率 -28.14% 本期基金份额净值增长率 -20.73% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 -314,826,857.65 期末可供分配基金份额利润 -0.1068 期末基金资产净值 1,477,402,915.10 期末基金份额净值 0.501 3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 96.50% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 4.59% 1.47% 0.42% 0.66% 4.17% 0.81% 过去三个月 0.80% 1.34% -1.30% 0.72% 2.10% 0.62% 过去六个月 -20.73% 2.51% -10.47% 1.26% -10.26% 1.25% 过去一年 -19.71% 3.09% -19.15% 1.49% -0.56% 1.60% 过去三年 60.67% 2.22% 38.87% 1.16% 21.80% 1.06% 自基金合同生 96.50% 1.76% 10.67% 1.18% 85.83% 0.58% 效起至今 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007年4月11日至2016年6月30日） 注：本基金转型日期为2007年4月11日，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的有关规定。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在 北京和深圳设有分公司。 截至2016年6月30日，本基金管理人共管理62只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长混合型 证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资 基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选 混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国 泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证 券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由 金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资 基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、 国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证 券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合 型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰 国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优 势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投 资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放 式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券 投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基 金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰 民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益 灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配 置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经 济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型 证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合 型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级 证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资 基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联 网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资 基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康 股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联 接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 （国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转 型而来，自2016年7月1日起转型为国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF））。另外，本基 金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保 基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月 14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌 照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士研究生。曾任职于天同证券。 2001年9月加盟国泰基金管理有 限公司，历任行业研究员、社保 111组合基金经理助理、国泰金鼎 本基金的基金 价值混合和国泰金泰封闭的基金 经理、国泰区 经理助理，2008年4月起任国泰 位优势混合 金鼎价值精选混合型证券投资基 邓时锋 （原国泰区位 2008-04-0 - 16年 金的基金经理，2009年5月起兼 优势股票）、国 3 任国泰区位优势混合型证券投资 泰央企改革股 基金（原国泰区位优势股票型证券 票的基金经理 投资基金）的基金经理，2013年9 月至2015年3月兼任国泰估值优 势股票型证券投资基金（LOF）的 基金经理，2015年9月起兼任国 泰央企改革股票型证券投资基金 的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组 保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权 益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过 对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢 价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在1月份的快速下跌后，市场总体震荡，但是呈现出明显的结构性特征。电子、食品饮料、家 电、汽车等业绩增长稳健、估值合理偏低的行业涨幅明显，有色金属、化工等大宗商品也出现明显 反弹，休闲服务、传媒、商业贸易等业绩增长与估值不匹配的行业涨幅落后。主题轮动同样表现抢 眼。 在年初市场的快速下跌中我们仓位较高，适度减持了2015年四季度涨幅较大、估值较高的TMT 股票，增持了受益于供给侧改革的有色、钢铁、煤炭等周期性行业。2-4月份我们在市场反弹中减仓， 同时结构上趋于防御。在5月中旬开始加仓，主要方向是煤炭、医药、白酒、传媒等。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金2016年上半年的净值增长率为-20.73%，同期业绩比较基准收益率为-10.47%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年我们面临的局面比以往更加复杂严峻。从外围环境来看，主要经济体在2008年全球金 融危机后缺乏结构性改革，依靠自然出清带来的经济复苏将较为漫长。虽然美联储年内加息预期减 弱，但英国脱欧又带来新的不确定性。从国内形势来看，经济仍处于底部区域，人民币贬值可能压 制货币政策宽松空间，投资者期待供给主义改革为下一个黄金发展期奠定基础。 站在当前时点，进入7月份后成长股、消费股、周期股等均已有所反弹，市场整体估值略高， 我们对市场持相对中性的态度，在调整过程中择机加仓符合经济结构转型的行业，关注估值切换及 基本面有好转的个股。 我们会在注重控制风险的同时保持开放心态，把握投资机会，努力做到自上而下和自下而上相 结合。本基金下一阶段将关注以下几个方面的投资机会：（1）受益于国企改革、供给侧改革的蓝筹 板块及个股，或是处于周期性底部、具备涨价可能的大宗商品；（2）符合经济结构转型方向的成长 性行业，如信息服务、环保、传媒、高端装备制造等；（3）业绩增长确定性强的食品饮料和医药等 消费品行业；（4）管理优秀、执行力强、积极转型的传统行业龙头。 本基金将一如既往地恪守基金契约，在价值投资理念的指导下，保持积极心态，做好大类资产 配置、行业轮动及个股选择，注重组合的流动性，力争在有效控制风险的情况下为投资者创造最大 的价值。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基 金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于2016年1月20日进行利润分配， 每10份基金份额派发红利3.680元。截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定， 本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为702,995,205.28元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 103,922,332.96 64,226,894.92 结算备付金 2,936,373.53 7,275,382.15 存出保证金 757,768.90 991,849.20 交易性金融资产 6.4.7.2 1,379,971,543.74 2,013,991,615.60 其中：股票投资 1,330,001,543.74 1,942,835,415.60 基金投资 - - 债券投资 49,970,000.00 71,156,200.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 205,307.53 1,231,876.51 应收股利 - - 应收申购款 305,394.05 104,454.50 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,488,098,720.71 2,087,822,072.88 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 36,800.29 8,338,930.16 应付赎回款 6,385,501.21 2,878,618.13 应付管理人报酬 1,770,780.27 2,613,040.03 应付托管费 295,130.07 435,506.66 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,885,904.41 3,210,858.96 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 321,689.36 304,058.96 负债合计 10,695,805.61 17,781,012.90 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 1,792,229,772.75 1,142,780,833.23 未分配利润 6.4.7.10 -314,826,857.65 927,260,226.75 所有者权益合计 1,477,402,915.10 2,070,041,059.98 负债和所有者权益总计 1,488,098,720.71 2,087,822,072.88 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.501元，基金份额总额2,946,904,967.29份。 6.2利润表 会计主体：国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -397,815,224.34 1,266,460,345.06 1.利息收入 1,617,864.53 953,407.51 其中：存款利息收入 6.4.7.11 800,899.92 680,218.10 债券利息收入 780,405.48 255,851.11 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 36,559.13 17,338.30 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -27,505,690.35 1,045,060,861.22 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -33,769,149.58 1,033,513,689.06 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -141,970.70 3,588,068.29 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 6,405,429.93 7,959,103.87 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -372,228,053.89 220,025,201.37 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 300,655.37 420,874.96 减：二、费用 19,734,266.92 37,920,699.84 1．管理人报酬 11,110,781.59 19,528,073.22 2．托管费 1,851,796.93 3,254,678.92 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 6,540,470.81 14,900,689.73 5．利息支出 - 924.36 其中：卖出回购金融资产支出 - 924.36 6．其他费用 6.4.7.19 231,217.59 236,333.61 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -417,549,491.26 1,228,539,645.22 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -417,549,491.26 1,228,539,645.22 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,142,780,833.23 927,260,226.75 2,070,041,059.98 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -417,549,491.26 -417,549,491.26 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 649,448,939.52 -121,542,387.86 527,906,551.66 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 960,592,769.56 -177,587,269.67 783,005,499.89 2.基金赎回款 -311,143,830.04 56,044,881.81 -255,098,948.23 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -702,995,205.28 -702,995,205.28 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,792,229,772.75 -314,826,857.65 1,477,402,915.10 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,808,888,917.33 603,927,719.83 2,412,816,637.16 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,228,539,645.22 1,228,539,645.22 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -477,800,051.31 -416,798,287.48 -894,598,338.79 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 516,643,933.88 281,094,777.63 797,738,711.51 2.基金赎回款 -994,443,985.19 -697,893,065.11 -1,692,337,050.30 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -367,889,275.27 -367,889,275.27 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,331,088,866.02 1,047,779,802.30 2,378,868,668.32 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：李辉，会计机构负责人：倪蓥 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金是根据原金鼎证券投资基金(以下简称“基金金鼎”)基金 份额持有人大会2007年3月9日审议通过的《关于金鼎证券投资基金转型有关事项的议案》并经中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]88号《关于核准金鼎证券投资基金 基金份额持有人大会决议的批复》核准，由原基金金鼎转型而来。原基金金鼎为契约型封闭式基金， 于上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易上市，存续期限至2007年4月10日止。根据上交所上证 债字[2007]22号《关于终止金鼎证券投资基金终止上市的决定》，原基金金鼎于2007年4月10日进 行终止上市权利登记。自2007年4月11日起，原基金金鼎终止上市，原基金金鼎更名为国泰金鼎 价值精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，《金鼎证券投资基金基金合同》失效的同时《国 泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本 基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 原基金金鼎于基金合同失效前经审计的基金资产净值为人民币745,905,630.57元，已于本基金 的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 招募说明书》和《关于原金鼎证券投资基金基金拆分结果的公告》，本基金于2007年4月24日进行 了基金份额转换，转换比例为1：1.644550490，并于2007年4月25日进行了份额变更登记。 本基金在基金合同生效后于2007年4月18日开放集中申购，共募集人民币9,858,762,588.55元， 其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计人民币1,789,654.55元，业经普华永道中天会计师 事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第053号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按 2007年4月24日基金份额转换后的基金份额净值1.000元折合为9,858,762,588.55份基金份额，其 中集中申购资金利息折合1,789,654.55份基金份额，并于2007年4月25日进行了份额变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债 券、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的35%-95%，权证投资比例占基金资产净值的0%-3%；债券 资产的投资比例占基金资产的 0%-60%，其中资产支持证券类资产的投资比例占基金资产净值的 0%-10%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准 为上证综合指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2016年8月24日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年 6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往 来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免 征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应 纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后 取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 103,922,332.96 定期存款 - 其他存款 - 合计 103,922,332.96 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,321,135,190.28 1,330,001,543.74 8,866,353.46 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 30,074,400.00 29,982,000.00 -92,400.00 债券 银行间市场 20,048,920.00 19,988,000.00 -60,920.00 合计 50,123,320.00 49,970,000.00 -153,320.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,371,258,510.28 1,379,971,543.74 8,713,033.46 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 24,055.27 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,321.30 应收债券利息 179,589.04 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.92 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 341.00 合计 205,307.53 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,883,104.42 银行间市场应付交易费用 2,799.99 合计 1,885,904.41 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 22,785.20 其他应付款 - 预提费用 298,904.16 合计 321,689.36 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,879,332,087.94 1,142,780,833.23 本期申购 1,578,908,895.07 960,592,769.56 本期赎回（以“-”号填列） -511,336,015.72 -311,143,830.04 本期末 2,946,904,967.29 1,792,229,772.75 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 767,546,516.62 159,713,710.13 927,260,226.75 本期利润 -45,321,437.37 -372,228,053.89 -417,549,491.26 本期基金份额交易产生的 39,482,398.38 -161,024,786.24 -121,542,387.86 变动数 其中：基金申购款 52,104,371.81 -229,691,641.48 -177,587,269.67 基金赎回款 -12,621,973.43 68,666,855.24 56,044,881.81 本期已分配利润 -702,995,205.28 - -702,995,205.28 本期末 58,712,272.35 -373,539,130.00 -314,826,857.65 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 743,362.38 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 30,562.96 其他 26,974.58 合计 800,899.92 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 2,284,164,507.74 减：卖出股票成本总额 2,317,933,657.32 买卖股票差价收入 -33,769,149.58 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 72,888,600.00 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 71,141,970.70 成本总额 减：应收利息总额 1,888,600.00 买卖债券差价收入 -141,970.70 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,405,429.93 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,405,429.93 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -372,228,053.89 ——股票投资 -372,060,504.59 ——债券投资 -167,549.30 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -372,228,053.89 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 300,655.37 合计 300,655.37 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 6,539,895.81 银行间市场交易费用 575.00 合计 6,540,470.81 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,178.12 银行汇划费用 13,713.43 债券账户服务费 18,000.00 上清所证书费 600.00 合计 231,217.59 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 受基金管理人的控股股东(中国建投)控 制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 申万宏源 29,025,765.20 0.67% 680,885,332.67 7.21% 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 申万宏源 27,031.59 0.70% - - 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 申万宏源 619,879.18 7.32% 383,478.28 7.62% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、 经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 11,110,781.59 19,528,073.22 其中：支付销售机构的客户维护费 2,038,498.87 4,139,456.01 注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% /当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,851,796.93 3,254,678.92 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% /当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 103,922,332. 743,362.38 152,117,958. 585,478.54 96 16 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 单位：人民币元 每10份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 除息日 基金份额 式发放总 备注 日 发放总额 计 分红数 额 1 2016-01-20 2016-01-20 3.680 413,934,964. 289,060,240. 702,995,205. - 48 80 28 413,934,964. 289,060,240. 702,995,205. 合计 3.680 - 48 80 28 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 60196 玲珑 2016-0 2016-0 网下 12.98 12.98 10,410 135,12 135,12 - 6 轮胎 6-24 7-06 新股 .00 1.80 1.80 60301 新宏 2016-0 2016-0 网下 8.49 8.49 1,602. 13,600 13,600 - 6 泰 6-23 7-01 新股 00 .98 .98 30052 科大 2016-0 2016-0 网下 10.05 10.05 926.00 9,306. 9,306. - 0 国创 6-30 7-08 新股 30 30 00280 丰元 2016-0 2016-0 网下 5.80 5.80 971.00 5,631. 5,631. - 5 股份 6-29 7-07 新股 80 80 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股 上市后的约定期限内不能自由转让。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00267东江环2016-05重大事 17.33 2016-0 19.06 3,707,899.069,059,733.83 64,257,889.6 - 2 保 -23 项 7-15 0 7 30006康耐特2016-05重大事 28.82 2016-0 31.56 1,809,913.048,112,857.90 52,161,692.6 - 1 -05 项 7-21 0 6 60023铜峰电2016-06重大事 7.61 2016-0 7.42 3,509,858.027,881,071.58 26,710,019.3 - 7 子 -30 项 7-07 0 8 00207凯瑞德2016-02重大事 22.64 - - 800,000.0019,699,501.99 18,112,000.0 - 2 -24 项 0 30029富春通2016-02重大事 27.51 - - 400,000.0019,060,000.17 11,004,000.0 - 9 信 -29 项 0 60161中国核2016-06临时停 20.92 2016-0 23.01 36,303.00 125,971.41 759,458.76 - 1 建 -30 牌 7-01 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理 人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间 取得最佳的平衡以实现“在严密的风险控制前提下，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报”的投资 目标。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责 公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员 会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对 各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部和稽核监察部负责，组织、协调 并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理， 并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管， 配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险 可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年6月30日，本基金未持有信用类债 券(2015年12月31日：同)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投 资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理 的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所 上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能 根据本基金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值((所有者权益))无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资 产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 103,922,332.96 - - - 103,922,332.9 6 结算备付金 2,936,373.53 - - - 2,936,373.53 存出保证金 757,768.90 - - - 757,768.90 交易性金融资产 49,970,000.00 - - 1,330,001,543.74 1,379,971,543. 74 应收利息 - - - 205,307.53 205,307.53 应收申购款 - - - 305,394.05 305,394.05 1,488,098,720. 资产总计 157,586,475.39 - - 1,330,512,245.32 71 负债 应付证券清算款 - - - 36,800.29 36,800.29 应付赎回款 - - - 6,385,501.21 6,385,501.21 应付管理人报酬 - - - 1,770,780.27 1,770,780.27 应付托管费 - - - 295,130.07 295,130.07 应付交易费用 - - - 1,885,904.41 1,885,904.41 其他负债 - - - 321,689.36 321,689.36 10,695,805. 负债总计 - - - 10,695,805.61 61 利率敏感度缺口 157,586,475.39 - - 1,319,816,439.71 1,477,402,915. 10 上年度末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 64,226,894.92 - - - 64,226,894.92 结算备付金 7,275,382.15 - - - 7,275,382.15 存出保证金 991,849.20 - - - 991,849.20 交易性金融资产 71,156,200.00 - - 1,942,835,415.60 2,013,991,615. 60 应收利息 - - - 1,231,876.51 1,231,876.51 应收申购款 - - - 104,454.50 104,454.50 2,087,822,072. 资产总计 143,650,326.27 - - 1,944,171,746.61 88 负债 应付证券清算款 - - - 8,338,930.16 8,338,930.16 应付赎回款 - - - 2,878,618.13 2,878,618.13 应付管理人报酬 - - - 2,613,040.03 2,613,040.03 应付托管费 - - - 435,506.66 435,506.66 应付交易费用 - - - 3,210,858.96 3,210,858.96 其他负债 - - - 304,058.96 304,058.96 负债总计 - - - 17,781,012.90 17,781,012.90 2,070,041,059. 利率敏感度缺口 143,650,326.27 - - 1,926,390,733.71 98 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于 2016年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.38%(2015年12月31日：3.44%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015 年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经 济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券 的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定 期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生 的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产的投资比例占基 金资产的35%-95%，权证投资比例占基金资产净值的0%-3%；债券资产的投资比例占基金资产的 0%-60%，其中资产支持证券类资产的投资比例占基金资产净值的0%-10%。此外，本基金的基金管 理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 1,330,001,543. 90.02 1,942,835,415 93.85 74 .60 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 1,330,001,543. 1,942,835,415 合计 90.02 93.85 74 .60 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除上证综合指数外其他市场变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 上证综合指数上升5% 增加约8,731 增加约10,833 上证综合指数下降5% 减少约8,731 减少约10,833 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为1,156,832,822.39元，属于第二层次的余额为223,138,721.35元，无属于第三层次 的余额(2015年12月31日：第一层次为1,942,835,415.60元，第二层次71,156,200.00元，无第三层 次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 1,330,001,543.74 89.38 其中：股票 1,330,001,543.74 89.38 2 固定收益投资 49,970,000.00 3.36 其中：债券 49,970,000.00 3.36 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 106,858,706.49 7.18 7 其他各项资产 1,268,470.48 0.09 8 合计 1,488,098,720.71 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 362,143,871.54 24.51 C 制造业 607,862,430.36 41.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,149,842.91 2.31 E 建筑业 759,458.76 0.05 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 17,271,800.00 1.17 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 142,219,852.40 9.63 J 金融业 - - K 房地产业 66,420,000.00 4.50 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 64,257,889.67 4.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 34,896,272.00 2.36 S 综合 - - 合计 1,330,001,543.74 90.02 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 000568 泸州老窖 3,608,377 107,168,796.90 7.25 2 300357 我武生物 2,599,908 97,912,535.28 6.63 3 000937 冀中能源 17,806,027 94,728,063.64 6.41 4 600348 阳泉煤业 13,809,921 87,969,196.77 5.95 5 600570 恒生电子 1,280,000 85,465,600.00 5.78 6 002425 凯撒股份 3,589,939 78,978,658.00 5.35 7 000983 西山煤电 8,880,900 72,379,335.00 4.90 8 600325 华发股份 6,000,000 66,420,000.00 4.50 9 002672 东江环保 3,707,899 64,257,889.67 4.35 10 300136 信维通信 2,895,835 60,696,701.60 4.11 11 601225 陕西煤业 10,799,983 55,835,912.11 3.78 12 300061 康耐特 1,809,913 52,161,692.66 3.53 13 300059 东方财富 2,023,800 44,928,360.00 3.04 14 600285 羚锐制药 3,500,000 37,765,000.00 2.56 15 000661 长春高新 330,000 35,204,400.00 2.38 16 601985 中国核电 4,999,977 34,149,842.91 2.31 17 300426 唐德影视 499,960 34,097,272.00 2.31 18 600519 贵州茅台 99,936 29,173,317.12 1.97 19 600123 兰花科创 3,913,839 28,101,364.02 1.90 20 600237 铜峰电子 3,509,858 26,710,019.38 1.81 21 000525 红太阳 1,500,000 19,620,000.00 1.33 22 002072 凯瑞德 800,000 18,112,000.00 1.23 23 300119 瑞普生物 1,099,917 17,653,667.85 1.19 24 601111 中国国航 2,555,000 17,271,800.00 1.17 25 002530 丰东股份 500,000 14,150,000.00 0.96 26 600395 盘江股份 1,500,000 12,390,000.00 0.84 27 300034 钢研高纳 500,000 11,050,000.00 0.75 28 300299 富春通信 400,000 11,004,000.00 0.74 29 601001 大同煤业 2,000,000 10,740,000.00 0.73 30 002739 万达院线 10,000 799,000.00 0.05 31 601611 中国核建 36,303 759,458.76 0.05 32 300465 高伟达 10,000 751,400.00 0.05 33 603528 多伦科技 3,112 304,944.88 0.02 34 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02 35 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01 36 002138 顺络电子 10,000 181,300.00 0.01 37 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01 38 601966 玲珑轮胎 10,410 135,121.80 0.01 39 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 40 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.00 41 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 42 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 43 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 44 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 45 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 46 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 47 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 48 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600348 阳泉煤业 102,896,417.06 4.97 2 600325 华发股份 98,491,967.51 4.76 3 000568 泸州老窖 95,246,266.80 4.60 4 000937 冀中能源 93,197,960.11 4.50 5 600570 恒生电子 77,952,784.80 3.77 6 001979 招商蛇口 75,023,282.07 3.62 7 000983 西山煤电 65,285,601.72 3.15 8 600750 江中药业 63,503,682.67 3.07 9 600521 华海药业 57,826,214.23 2.79 10 300467 迅游科技 57,580,696.13 2.78 11 000758 中色股份 57,510,964.96 2.78 12 300136 信维通信 52,794,365.94 2.55 13 601225 陕西煤业 52,028,575.45 2.51 14 300034 钢研高纳 50,292,603.79 2.43 15 600223 鲁商置业 48,564,203.62 2.35 16 300061 康耐特 48,112,857.90 2.32 17 300059 东方财富 44,413,426.10 2.15 18 600285 羚锐制药 43,504,581.16 2.10 19 000525 红 太 阳 40,227,670.01 1.94 20 002425 凯撒股份 40,155,579.05 1.94 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300271 华宇软件 104,704,404.84 5.06 2 002001 新 和 成 104,618,913.71 5.05 3 300188 美亚柏科 103,560,358.83 5.00 4 600325 华发股份 103,028,998.81 4.98 5 002712 思美传媒 100,377,698.94 4.85 6 300203 聚光科技 97,484,256.12 4.71 7 000892 星美联合 81,327,540.93 3.93 8 001979 招商蛇口 74,290,898.32 3.59 9 300376 易事特 72,413,330.55 3.50 10 300479 神思电子 70,461,574.64 3.40 11 000673 当代东方 69,525,976.60 3.36 12 600521 华海药业 68,636,263.54 3.32 13 300401 花园生物 62,127,816.04 3.00 14 600750 江中药业 62,121,904.44 3.00 15 600581 *ST八钢 58,108,848.33 2.81 16 000758 中色股份 57,485,894.92 2.78 17 002072 凯瑞德 53,699,857.79 2.59 18 002229 鸿博股份 49,563,020.91 2.39 19 600223 鲁商置业 46,142,426.39 2.23 20 300467 迅游科技 46,040,987.96 2.22 21 300034 钢研高纳 42,953,190.43 2.07 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,077,160,290.05 卖出股票的收入（成交）总额 2,284,164,507.74 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 49,970,000.00 3.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 49,970,000.00 3.38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019539 16国债11 300,000 29,982,000.00 2.03 2 160011 16附息国 200,000 19,988,000.00 1.35 债11 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以 套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择， 谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“恒生电子”公告其控股子公司杭州恒生网络 技术服务有限公司收到中国证监会行政处罚事先告知书之外），没有被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 恒生电子于2015年9月7日公告其控股子公司恒生网络收到证监会行政处罚事先告知书（处罚字 [2015]68号），恒生网络开发运营的HOMS系统，包含子账户开立、提供委托交易、存储、查询、 清算等多种证券业务属性的功能。恒生网络明知客户经营方式，仍向不具有经营证券资质的客户销 售该系统、提供相关服务，并获取收益的行为违反了《证券法》第一百二十二条的规定，构成《证 券法》第一百九十七条所述非法经营证券业务的行为。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与 社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条的规定，证监会拟决定：没收恒生网络违法所得 132,852,384.06元，并处以398,557,152.18元罚款；对刘曙峰给予警告，并处以30万元罚款；对官 晓岚给予警告，并处以30万元罚款。 恒生电子之所以受到行政处罚，主要是因为向不具备经营证券资质的客户销售其开发的HOMS系 统并获取收益，目前子公司恒生网络已停止HOMS平台支持服务，其1.12亿应收账款也已经全额计 提坏账准备，恒生网络尚没有收到任何关于相关行政处罚的进一步通知。 本基金管理人投资时严格执行了公司的投资决策流程，在投资恒生电子股票时该违规情况已经发生， 本基金管理人就违规事件进行了分析和研究，认为违规问题对恒生电子主营业务的日常经营影响不 大，市场对此事造成的影响反应也较为充分，对该公司投资价值未产生实质影响，因此在充分调研 的基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资。本基金管理人将继续对该公司进 行跟踪研究。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 757,768.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 205,307.53 5 应收申购款 305,394.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,268,470.48 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 002672 东江环保 64,257,889.67 4.35 重大事项 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 80,634 36,546.68 631,177,020.86 21.42% 2,315,727,946.43 78.58% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 18,073.37 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年4月11日）基金份额总额 500,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 1,879,332,087.94 本报告期基金总申购份额 1,578,908,895.07 减：本报告期基金总赎回份额 511,336,015.72 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,946,904,967.29 10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016年3月26日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司督察长任职公告》，经本基金 管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，聘任李永梅女士担任公司督察长； 2016年3月26日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经 本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，巴立康先生不再担任本基金管理人副总经理， 且不再代为履行督察长职务； 2016年6月8日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经 本基金管理人第六届董事会第二十五次会议审议通过，张峰先生不再担任本基金管理人总经理，由 公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务。 2016年7月12日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经 本基金管理人第六届董事会第二十六次会议审议通过，聘任周向勇先生担任本基金管理人总经理， 公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚 的情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中银国际 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 东方证券 2 1,045,257,336.54 24.00% 973,447.76 25.16% - 中泰证券 1 933,272,028.92 21.43% 682,501.31 17.64% - 安信证券 1 599,919,294.05 13.77% 558,701.86 14.44% - 招商证券 1 420,829,844.30 9.66% 391,919.43 10.13% - 广发证券 1 388,337,807.69 8.92% 361,659.26 9.35% - 长江证券 1 318,339,835.16 7.31% 296,469.78 7.66% - 华宝证券 1 302,598,624.29 6.95% 281,810.81 7.28% - 国泰君安 2 170,422,862.22 3.91% 158,714.62 4.10% - 华泰证券 1 88,323,152.34 2.03% 82,255.05 2.13% - 上海证券 1 58,902,602.13 1.35% 54,856.67 1.42% - 申万宏源 2 29,025,765.20 0.67% 27,031.59 0.70% - 注：基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的 特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租 用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因 等），并经公司批准。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中银国际 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 国泰基金管理有限公司关于指数熔断当日调 1 整旗下部分基金开放时间及申购、赎回等业务 公司官网 2016-01-04 安排的临时公告 国泰基金管理有限公司关于指数熔断当日调 2 整旗下部分基金开放时间及申购、赎回等业务 公司官网 2016-01-07 安排的临时公告 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估《中国证券报》、《上海证 3 值方法的公告 券报》、《证券时报》、《证2016-01-13 券日报》 4 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金分红《中国证券报》、《上海证 2016-01-14 公告 券报》、《证券时报》 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估《中国证券报》、《上海证 5 值方法的公告 券报》、《证券时报》、《证2016-01-15 券日报》 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估《中国证券报》、《上海证 6 值方法的公告 券报》、《证券时报》、《证2016-02-27 券日报》 《中国证券报》、《上海证 7 国泰基金管理有限公司督察长任职公告 券报》、《证券时报》、《证2016-03-26 券日报》 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公《中国证券报》、《上海证 8 告 券报》、《证券时报》、《证2016-03-26 券日报》 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公《中国证券报》、《上海证 9 告 券报》、《证券时报》、《证2016-06-08 券日报》 10 国泰基金管理有限公司关于调整开户证件类《中国证券报》、《上海证 2016-06-18 型的公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公《中国证券报》、《上海证 11 告 券报》、《证券时报》、《证2016-07-12 券日报》 11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、关于同意金鼎证券投资基金基金募集的批复 2、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同 3、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 11.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 16-19层。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。 11.3查阅方式 可咨询本基金管理人：部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日