国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 2011年半年度报告摘要 2011年6月30日 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年八月二十九日 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007年4月11日至2011年6月30日) ■ 注:本基金转型日期为2007年4月11日,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。 截至2011年6月30日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式),以及17只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期,本基金与国泰金马稳健混合基金、国泰金鹏蓝筹混合基金的业绩表现差异超过5%,除资产配置及行业配置上存在一定差异外,主要由于个股选择差异所致。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年我国宏观经济的运行呈现出高增长和高通胀并存的特征,上半年的GDP同比增速为9.6%,其中一季度和二季度GDP的同比增速分别为9.7%和9.5%,基本维持了去年下半年以来的高增长态势。但是与经济高增长相应而来的是通胀持续处于上升的过程中,六月份的CPI同比增速达到了6.4%的年内新高。为了抑制国内的通货膨胀,上半年我国宏观经济政策采取了一系列的调控措施,上半年央行连续六次上调存款准备金率,大型商业银行的存款准备金率达到了21.5%的历史新高位,同时上半年央行连续两次分别加息0.25%。在一系列的调控组合拳下,我国的经济增速开始显现出放缓的迹象。从数据来看,上半年全国规模以上工业增加值同比增长14.3%,其中6月份增长15.1%,经季节调整,环比增长1.48%。广义货币供应量M2余额增速已经从高位时的30%左右回落到6月末的15.9%,低于全年16%的目标值。6月份 PMI指数为50.9%,比五月份回落1.1个百分点,为2009年3月以来的28个月新低。总的来讲,上半年在国内通胀和海外欧洲债务危机持续蔓延等的影响下,我国宏观经济的增长速度虽然有放缓的迹象,但是依然保持在较高的增长水平。 上半年A股市场呈现窄幅震荡调整的走势,上证综指小幅下跌1.64%。从行业来看,黑色金属、家用电器、房地产、金融和采掘等行业表现较好,而信息服务、电子元器件、信息设备、医药和机械设备等行业跌幅相对较大。上半年农田水利和氟化工等少数主题板块表现较好,但是总体而言主题投资的机会不多。 本基金在上半年进行了大幅度的结构调整,降低了股票仓位,减持的行业包括食品饮料、医药和电子等行业,增持的行业包括金融、电力和化工等行业。减持的品种主要包括双汇发展、伊利股份和恒瑞医药等,增持的品种包括招商银行、长江电力和中国石化等。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金2011年上半年的净值增长率为-10.65%, 同期业绩比较基准收益率为-0.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然目前通货膨胀的压力仍然较大,但是CPI全年控制在5%以内的可能性非常大,而宏观经济仍然还在探底的过程中,因此上市公司未来的盈利增速的调整方向还需要观察,但是经过二季度的回调后,股市的结构性泡沫风险有所释放,因此我们对下半年的行情持谨慎乐观态度。我们将在有效控制风险的情况下,积极把握优质股票的投资机会。本基金下一阶段将继续关注以下几个方面的投资机会:(1)、估值水平较低,涨幅落后的优质蓝筹股 (2)、目前估值水平较低,未来成长确切,同时受益于区域振兴规划的建材行业 (3)、符合国家产业结构调整规划,在未来产业升级过程中受益的优势装备制造业 (4)、具有核心竞争力,估值水平合理的优质消费品行业龙头 (5)、在农田水利建设和保障房建设过程中受益的优质公司。 本基金将一如既往的恪守基金契约,在价值投资理念的指导下,精选个股,注重组合的流动性,力争在有效控制风险的情况下为投资者创造最大的价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责,成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金已于2011年实施利润分配517,128,860.53元。 截止本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为517,128,860.53元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 报告截止日:2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值0.886元,基金份额总额4,253,099,307.86份。 6.2 利润表 会计主体:国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:金旭,主管会计工作负责人:巴立康,会计机构负责人:王骏 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 无。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期和本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1股票交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.4.1.3债券交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:1.上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.4.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:国泰基金持有本基金的基金份额均由持有的原基金金鼎的基金份额转换而来。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5 期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2011年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为3,061,618,427.55元,属于第二层级的余额为29,910,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级5,339,657,196.24元,第二层级89,048,000.00元,无第三层级)。 对于持有的重大事项停牌股票,本基金根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值转入的层级。 对于采用指数收益法进行估值调整的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级(2010年度:同)。对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级,并于限售期满后从第二层级转入第一层级(2010年度:同)。 于本会计期间内,本基金持有的河南双汇投资发展股份有限公司发行的股票(“双汇发展”)因重大事项停牌。由于该重大事项对于双汇发展估值的影响程度更多取决于不可观察的输入值,本基金于停牌期间将双汇发展从第一层级转入第三层级,并于复牌后打开跌停之日起将其从第三层级转回第一层级。在上述层级转换中,从第一层级转入第三层级时涉及的公允价值为 252,581,037.75 元,从第三层级转回第一层时涉及的公允价值为 224,921,249.57 元,在估值属于第三层级期间计入损益的公允价值变动损失为 27,659,788.18 元。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人重大人事变动如下: 2011年4月2日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》,经本基金管理人第五届董事会第六次会议审议通过,同意副总经理初伟斌先生因个人原因离职。 报告期内基金托管人的基金托管部门的重大人事变动如下: 本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:基金租用席位的选择标准是: (1) 资力雄厚,信誉良好 (2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 (3) 经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为 (4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 (5) 公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务 能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),经公司同意并报董事会批准。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 基金简称 国泰金鼎价值混合 基金主代码 519021 交易代码 519021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年4月11日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,253,099,307.86份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金为价值精选混合型基金,以量化指标分析为基础,在严密的风险控制前提下,不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 C、债券资产投资策略本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。 业绩比较基准 65%×上证综合指数收益率+35%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李峰 尹东 联系电话 021-38561600转 010-67595003 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com yindong@ccb.cn 客户服务电话 (021)38569000,400-888-8688 010-67595096 传真 021-38561800 010-66275853 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 本期已实现收益 742,583,391.75 本期利润 -525,876,395.55 加权平均基金份额本期利润 -0.1119 本期基金份额净值增长率 -10.65% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.1662 期末基金资产净值 3,770,293,001.19 期末基金份额净值 0.886 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.84% 0.92% 0.53% 0.69% 1.31% 0.23% 过去三个月 -4.01% 0.81% -3.41% 0.65% -0.60% 0.16% 过去六个月 -10.65% 0.93% -0.29% 0.70% -10.36% 0.23% 过去一年 13.72% 1.15% 10.95% 0.80% 2.77% 0.35% 过去三年 36.05% 1.52% 8.25% 1.20% 27.80% 0.32% 自基金成立起至今 32.58% 1.67% -4.21% 1.34% 36.79% 0.33% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邓时锋 本基金的基金经理、国泰区位优势股票的基金经理 2008-04-03 - 11 硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理,2008年4月起任国泰金鼎价值混合的基金经理,2009年5月起兼任国泰区位优势股票的基金经理。 资产 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 667,061,372.18 268,392,268.60 结算备付金 16,395,371.63 6,508,566.84 存出保证金 2,001,463.35 1,390,741.00 交易性金融资产 3,091,528,427.55 5,428,705,196.24 其中:股票投资 2,997,618,374.55 5,222,042,852.24 基金投资 - - 债券投资 93,910,053.00 206,662,344.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 54,663,995.26 应收利息 1,092,155.88 2,586,799.97 应收股利 1,123,217.87 - 应收申购款 88,884.57 393,996.36 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,779,290,893.03 5,762,641,564.27 负债和所有者权益 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 75,098,590.65 应付赎回款 1,354,667.19 1,580,744.07 应付管理人报酬 4,551,627.31 7,379,573.90 应付托管费 758,604.55 1,229,928.96 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,562,078.53 3,499,902.87 应交税费 307,202.40 307,202.40 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 463,711.86 380,580.66 负债合计 8,997,891.84 89,476,523.51 所有者权益: 实收基金 2,586,252,134.68 3,134,333,855.57 未分配利润 1,184,040,866.51 2,538,831,185.19 所有者权益合计 3,770,293,001.19 5,673,165,040.76 负债和所有者权益总计 3,779,290,893.03 5,762,641,564.27 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -478,086,847.38 -728,680,200.91 1.利息收入 4,600,932.72 7,655,026.11 其中:存款利息收入 2,017,076.35 1,115,429.58 债券利息收入 1,665,035.80 6,283,303.59 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 918,820.57 256,292.94 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 785,191,341.00 273,403,981.03 其中:股票投资收益 767,881,118.82 256,991,293.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 -185,740.00 -824,855.59 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 17,495,962.18 17,237,543.40 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,268,459,787.30 -1,010,290,264.26 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 580,666.20 551,056.21 减:二、费用 47,789,548.17 51,850,171.11 1.管理人报酬 32,963,014.54 40,585,473.91 2.托管费 5,493,835.73 6,764,245.63 3.销售服务费 - - 4.交易费用 9,097,277.15 4,260,449.58 5.利息支出 - 3,568.04 其中:卖出回购金融资产支出 - 3,568.04 6.其他费用 235,420.75 236,433.95 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -525,876,395.55 -780,530,372.02 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -525,876,395.55 -780,530,372.02 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,134,333,855.57 2,538,831,185.19 5,673,165,040.76 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -525,876,395.55 -525,876,395.55 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -548,081,720.89 -311,785,062.60 -859,866,783.49 其中:1.基金申购款 208,462,663.82 111,893,237.16 320,355,900.98 2.基金赎回款 -756,544,384.71 -423,678,299.76 -1,180,222,684.47 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -517,128,860.53 -517,128,860.53 五、期末所有者权益(基金净值) 2,586,252,134.68 1,184,040,866.51 3,770,293,001.19 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,734,649,588.25 2,508,296,694.21 6,242,946,282.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -780,530,372.02 -780,530,372.02 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -334,829,782.21 -193,820,239.94 -528,650,022.15 其中:1.基金申购款 119,936,382.27 72,504,119.89 192,440,502.16 2.基金赎回款 -454,766,164.48 -266,324,359.83 -721,090,524.31 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -96,271,083.11 -96,271,083.11 五、期末所有者权益(基金净值) 3,399,819,806.04 1,437,674,999.14 4,837,494,805.18 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司(“国泰基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东 宏源证券股份有限公司(“宏源证券”) 基金代销机构、受中国建投控制的公司 中国国际金融有限公司(“中金公司”) 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 宏源证券 842,134,968.43 15.61% 731,869,239.88 29.98% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 宏源证券 - - 3,804,184.80 2.18% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 宏源证券 3,550,000,000.00 53.38% 1,392,800,000.00 96.20% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 宏源证券 698,054.58 15.48% 418,274.92 26.81% 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 宏源证券 609,958.51 29.74% 356,515.97 39.66% 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 32,963,014.54 40,585,473.91 其中:支付销售机构的客户维护费 3,120,502.63 7,883,079.92 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,493,835.73 6,764,245.63 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期初持有的基金份额 17,699,686.00 17,699,686.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 17,699,686.00 17,699,686.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.42% 0.32% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 667,061,372.18 1,948,030.29 167,471,624.28 1,097,538.96 本期2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 中金公司 110015 石化转债 新债网下发行 177,460 17,746,000.00 中金公司 110015 石化转债 新债老股东配售 165,700 16,570,000.00 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 中金公司 600036 招商银行 配股 2,537,626 22,457,990.10 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值单价 复牌日期 开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600098 广州控股 2011-06-20 公布重大事项停牌 6.79 2011-07-08 7.47 527,200 3,980,360.00 3,579,688.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,997,618,374.55 79.32 其中:股票 2,997,618,374.55 79.32 2 固定收益投资 93,910,053.00 2.48 其中:债券 93,910,053.00 2.48 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 683,456,743.81 18.08 6 其他各项资产 4,305,721.67 0.11 7 合计 3,779,290,893.03 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 277,179,643.69 7.35 C 制造业 1,279,634,949.50 33.94 C0 食品、饮料 439,413,166.39 11.65 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 250,643,176.24 6.65 C7 机械、设备、仪表 390,997,340.47 10.37 C8 医药、生物制品 198,581,266.40 5.27 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 112,739,688.00 2.99 E 建筑业 191,361,104.56 5.08 F 交通运输、仓储业 35,891,294.49 0.95 G 信息技术业 337,858,459.96 8.96 H 批发和零售贸易 371,369,057.96 9.85 I 金融、保险业 391,584,176.39 10.39 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 2,997,618,374.55 79.51 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600153 建发股份 27,557,546 245,262,159.40 6.51 2 000401 冀东水泥 7,420,428 185,436,495.72 4.92 3 000063 中兴通讯 6,500,733 183,840,729.24 4.88 4 600036 招商银行 11,999,912 156,238,854.24 4.14 5 600519 贵州茅台 720,546 153,209,695.98 4.06 6 600028 中国石化 16,999,901 139,909,185.23 3.71 7 600261 阳光照明 7,457,450 139,678,038.50 3.70 8 000895 双汇发展 1,826,251 120,660,403.57 3.20 9 000538 云南白药 1,600,000 91,328,000.00 2.42 10 601857 中国石油 8,027,054 87,414,618.06 2.32 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 151,877,631.90 2.68 2 600028 中国石化 149,713,229.38 2.64 3 600068 葛洲坝 131,814,826.31 2.32 4 600795 国电电力 123,083,553.12 2.17 5 600900 长江电力 120,223,799.76 2.12 6 601857 中国石油 91,241,457.05 1.61 7 601186 中国铁建 82,360,437.69 1.45 8 601668 中国建筑 81,277,355.10 1.43 9 600737 中粮屯河 74,597,781.85 1.31 10 300101 国腾电子 73,751,214.16 1.30 11 600030 中信证券 65,144,184.00 1.15 12 601318 中国平安 63,334,093.74 1.12 13 601628 中国人寿 61,548,079.37 1.08 14 600261 阳光照明 60,128,194.39 1.06 15 601166 兴业银行 53,593,230.64 0.94 16 000895 双汇发展 53,432,598.42 0.94 17 600697 欧亚集团 51,666,575.61 0.91 18 600011 华能国际 49,761,496.78 0.88 19 000911 南宁糖业 36,014,400.37 0.63 20 002073 软控股份 33,113,939.19 0.58 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600887 伊利股份 409,831,326.95 7.22 2 600276 恒瑞医药 352,744,532.03 6.22 3 000538 云南白药 334,392,355.06 5.89 4 000895 双汇发展 327,092,212.87 5.77 5 002422 科伦药业 170,759,934.58 3.01 6 000401 冀东水泥 124,547,427.71 2.20 7 600519 贵州茅台 123,618,646.95 2.18 8 600511 国药股份 119,774,497.86 2.11 9 002304 洋河股份 112,487,861.64 1.98 10 601299 中国北车 98,832,796.34 1.74 11 000858 五粮液 92,835,187.84 1.64 12 600362 江西铜业 91,563,894.14 1.61 13 000878 云南铜业 89,647,446.21 1.58 14 600068 葛洲坝 82,611,573.35 1.46 15 600900 长江电力 82,348,898.78 1.45 16 002230 科大讯飞 79,088,599.33 1.39 17 601766 中国南车 76,025,015.56 1.34 18 600284 浦东建设 73,269,643.81 1.29 19 002330 得利斯 65,597,665.17 1.16 20 600795 国电电力 60,387,914.00 1.06 买入股票的成本(成交)总额 1,836,313,622.17 卖出股票的收入(成交)总额 3,557,175,482.38 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 56,900,247.00 1.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 37,009,806.00 0.98 8 其他 - - 9 合计 93,910,053.00 2.49 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 343,160 37,009,806.00 0.98 2 100030 10附息国债30 300,000 29,910,000.00 0.79 3 019030 10国债30 200,000 19,918,000.00 0.53 4 010110 21国债⑽ 70,850 7,072,247.00 0.19 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,001,463.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,123,217.87 4 应收利息 1,092,155.88 5 应收申购款 88,884.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,305,721.67 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 202,636 20,988.86 367,266,714.92 8.64% 3,885,832,592.94 91.36% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,226.77 0.00% 基金合同生效日(2007年4月11日)基金份额总额 500,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 5,154,350,765.97 本报告期基金总申购份额 342,882,848.68 减:本报告期基金总赎回份额 1,244,134,306.79 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,253,099,307.86 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 民族证券 1 898,963,267.83 16.67% 764,117.83 16.94% - 宏源证券 2 842,134,968.43 15.61% 698,054.58 15.48% - 长江证券 1 692,124,695.41 12.83% 588,305.80 13.04% - 华宝证券 1 514,358,865.09 9.54% 417,918.74 9.27% - 招商证券 1 512,324,265.63 9.50% 416,266.04 9.23% - 中银国际 1 474,097,607.34 8.79% 402,984.05 8.93% - 上海证券 1 472,146,524.56 8.75% 401,318.85 8.90% - 东方证券 2 454,857,784.46 8.43% 375,094.81 8.32% - 广发证券 1 201,716,203.65 3.74% 171,456.64 3.80% - 安信证券 1 167,854,399.08 3.11% 142,676.36 3.16% - 国泰君安 2 162,910,523.07 3.02% 132,365.41 2.93% - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 民族证券 - - - - - - 宏源证券 - - 3,550,000,000.00 53.38% - - 长江证券 19,910,000.00 25.04% 2,500,000,000.00 37.59% - - 华宝证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 广发证券 - - 600,000,000.00 9.02% - - 安信证券 59,616,000.00 74.96% - - - - 国泰君安 - - - - - -