汇添富均衡增长混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017年9月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富均衡增长混合 交易代码 519018 前端交易代码 519018 后端交易代码 519010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年8月7日 报告期末基金份额总额 7,967,836,732.09份 本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资 投资目标 策略，通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续 增长潜质的企业，在有效控制风险的前提下，分享中国 经济的持续增长，以求持续的稳定较高投资回报。 本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资 方法，适度动态调整资产配置，行业保持相对均衡配置， 投资策略 同时通过三级过滤模型（Tri-FilteringModel）来构 建核心股票池，深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和 增长战略，以达到审慎精选，并对投资组合进行积极而 有效的风险管理。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票 风险收益特征 型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收 益/风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第2页共11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日－2017年9月30日） 1.本期已实现收益 244,892,228.61 2.本期利润 275,990,298.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.0338 4.期末基金资产净值 5,086,444,354.60 5.期末基金份额净值 0.6384 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 5.68% 0.69% 3.74% 0.47% 1.94% 0.22% 第3页共11页 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006年8月7 日）起6个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 汇添富沪港 国籍：中国。学历：香港城市 深新价值股 大学博士，清华大学MBA学位。 佘中强 票基金、汇 2016年8月24- 10年 从业经历：曾任香港邦盟汇骏 添富均衡增日 基金管理有限公司研究主任、 长混合基金 香港朗宁投资有限公司投资经 的基金经 理、东兴证券股份有限公司投 第4页共11页 理。 资经理、齐鲁证券有限公司北 京证券资产管理分公司执行总 经理、华商盛世成长股票型基 金基金经理助理、华商产业升 级混合型基金基金经理。2016 年1月加入汇添富基金管理股 份有限公司。2016年8月1日 至今任汇添富沪港深新价值股 票基金的基金经理，2016年8 月24日至今任汇添富均衡增 长混合基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 第5页共11页 何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合未出现参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况，经检查和分析未发现异常情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2017年3季度，全球主要经济体的持续复苏，带动风险偏好稳步提升。同时，美国诸多改革 推进节奏低于预期，FOMC加息推迟等，结合欧洲区域的复苏略超预期，也导致了美元阶段性的弱 势。国内，经济继续保持稳定增长，虽然供给侧改革阶段性改善了供需结构，但周期品价格还是出现了大幅波动。与此同时，今年以来，国内对于金融去杠杆仍在坚决执行。在此背景下，国内资本市场在本季呈现出震荡上行的态势，但，表现更好的还是各行业估值合理的白马股。受益于消费升级、制造业升级的标的也逐渐受到更多的关注。总体而言，盈利确定性强且估值合理的个股，持续了上半年的优异表现。 本基金在三季度坚持精选个股的投资策略，在消费升级和制造业升级的两条主线之中积极寻找优质标的的投资机会，并不断优化组合结构。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.6384元；本报告期基金份额净值增长率为5.68%，业绩 比较基准收益率为3.74%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,392,261,550.81 86.02 其中：股票 4,392,261,550.81 86.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 199,600,000.00 3.91 第6页共11页 其中：债券 199,600,000.00 3.91 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 176,979,505.47 3.47 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 330,582,177.01 6.47 8 其他资产 6,637,935.45 0.13 9 合计 5,106,061,168.74 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 9,573,432.12 0.19 B 采矿业 39,793.60 0.00 C 制造业 3,208,003,685.54 63.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 31,093.44 0.00 业 E 建筑业 8,522,752.00 0.17 F 批发和零售业 101,931,959.60 2.00 G 交通运输、仓储和邮政业 56,159,311.57 1.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,565,558.03 0.94 J 金融业 493,346,249.90 9.70 K 房地产业 59,462,753.48 1.17 L 租赁和商务服务业 110,637,178.35 2.18 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 255,991,818.69 5.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 40,836,664.00 0.80 Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.00 R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.00 S 综合 - - 合计 4,392,261,550.81 86.35 第7页共11页 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603799 华友钴业 2,938,600 268,793,742.00 5.28 2 000651 格力电器 6,611,058 250,559,098.20 4.93 3 002236 大华股份 9,079,408 218,541,350.56 4.30 4 600519 贵州茅台 418,639 216,704,291.96 4.26 5 000333 美的集团 4,610,600 203,742,414.00 4.01 6 601318 中国平安 3,506,000 189,884,960.00 3.73 7 002635 安洁科技 4,076,346 165,744,228.36 3.26 8 002415 海康威视 5,066,000 162,112,000.00 3.19 9 601939 建设银行 23,166,000 161,467,020.00 3.17 10 002384 东山精密 4,916,339 141,197,256.08 2.78 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 199,600,000.00 3.92 其中：政策性金融债 199,600,000.00 3.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 199,600,000.00 3.92 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 170204 17国开04 2,000,000 199,600,000.00 3.92 第8页共11页 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.10.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 第9页共11页 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,366,702.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,656,616.90 5 应收申购款 614,615.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,637,935.45 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 8,311,684,627.52 报告期期间基金总申购份额 50,985,141.97 减:报告期期间基金总赎回份额 394,833,037.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 7,967,836,732.09 注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 第10页共11页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富均衡增长混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富均衡增长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富均衡增长混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富均衡增长混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017年10月25日 第11页共11页