汇添富均衡增长混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共 7页 5 1.2目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................2 重要提示 1.1 ......................................................................................................................................2 目录 1.2 ..............................................................................................................................................3 § 基金简介 2 ...............................................................................................................................................6 基金基本情况 2.1 ..............................................................................................................................6 基金产品说明 2.2 ..............................................................................................................................6 基金管理人和基金托管人 2.3 ..........................................................................................................6 信息披露方式 2.4 ..............................................................................................................................7 其他相关资料 2.5 ..............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...........................................................................................................8 主要会计数据和财务指标 3.1 ..........................................................................................................8 基金净值表现 3.2 ..............................................................................................................................8 §4 管理人报告 10 ......................................................................................................................................... 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................12 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3 ........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................14 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6 ....................................................................14 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7 ........................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................15 §5 托管人报告 1 ......................................................................................................................................... 6 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 5.3 .........................16 § 半年度财务会计报告（未经审计） 17 6 ................................................................................................. 资产负债表 6.1 ................................................................................................................................17 利润表 6.2 ........................................................................................................................................18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................19 第页共 7页 3 5 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................20 §7 投资组合报告 39 ..................................................................................................................................... 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................39 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................40 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4 ........................................................................................42 期末按债券品种分类的债券投资组合 7.5 ....................................................................................44 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细. 7.6 ............................44 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 7.7 .................44 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 7.8 .................44 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................44 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10 ..................................................................45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................45 投资组合报告附注 7.12 ..................................................................................................................45 § 基金份额持有人信息 4 8 ......................................................................................................................... 6 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................46 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 8.2 ....................................................................46 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................46 §9 开放式基金份额变动 47 ......................................................................................................................... §10 重大事件揭示 4 ................................................................................................................................... 8 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................48 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................49 基金投资策略的改变 10.4 ..............................................................................................................49 为基金进行审计的会计师事务所情况 10.5 ..................................................................................49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................49 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7 ..............................................................................49 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 5 ................................................................................................... 6 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况......................................56 第页共 7页 4 5 11.2 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................56 §1 备查文件目录 57 2 ................................................................................................................................... 备查文件目录 12.1 ..........................................................................................................................57 存放地点 12.2 ..................................................................................................................................57 查阅方式 12.3 ..................................................................................................................................57 第页共 7页 5 5 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 基金简称 汇添富均衡增长混合 基金主代码 519018 前端交易代码 519018 后端交易代码 519010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年8月7日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,311,684,627.52份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投 资策略，通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有 投资目标 持续增长潜质的企业，在有效控制风险的前提下，分 享中国经济的持续增长，以持续稳定地获取较高的投 资回报。 本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投 资方法，适度动态调整资产配置，行业保持相对均衡 投资策略 配置，同时通过三级过滤模型（Tri-FilteringModel） 来构建核心股票池，深入剖析核心股票池企业的增长 逻辑和增长战略，以达到审慎精选，并对投资组合进 行积极而有效的风险管理。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率 ×20%。 风险收益特征 本基金是主动型的股票基金，属于证券投资基金中风 险偏上的品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 信息披露负责人 姓名 李鹏 郭明 第页共 7页 6 5 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55 号6栋538室 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55 际大楼21层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 第7页共 7页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日) 本期已实现收益 -120,489,126.41 本期利润 309,151,412.97 加权平均基金份额本期利润 0.0359 本期加权平均净值利润率 6.26% 本期基金份额净值增长率 6.45% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 1,821,091,047.41 期末可供分配基金份额利润 0.2191 期末基金资产净值 5,020,957,567.62 期末基金份额净值 0.6041 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 258.74% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 6.24% 0.75% 4.02% 0.54% 2.22% 0.21% 过去三个月 5.45% 0.81% 4.91% 0.49% 0.54% 0.32% 过去六个月 6.45% 0.72% 8.70% 0.45% -2.25% 0.27% 过去一年 -0.97% 0.80% 13.36% 0.54% -14.33% 0.26% 过去三年 53.28% 2.25% 58.08% 1.40% -4.80% 0.85% 过去五年 64.58% 1.90% 43.16% 1.26% 21.42% 0.64% 第页共 7页 8 5 自基金合同 生效日起至 258.74% 1.72% 165.47% 1.48% 93.27% 0.24% 今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金建仓期为本基金的《基金合同》生效之日（2006年8月7日）起6个月，建仓期结束 时各项资产配置比例符合合同约定。 第页共 7页 9 5 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2017年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2898.83亿元，有效客户数约1500万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理85只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添 第10页共7页 5 富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 汇添富 国籍：中国。学历：香港城市 沪港深 大学博士，清华大学MBA学位。 新价值 从业经历：曾任香港邦盟汇骏 股票基 基金管理有限公司研究主任、 佘中强 金、汇添 2016年8月24日- 10年 香港朗宁投资有限公司投资经 富均衡 理、东兴证券股份有限公司投 增长混 资经理、齐鲁证券有限公司北 合基金 京证券资产管理分公司执行总 的基金 经理、华商盛世成长股票型基 经理。 金基金经理助理、华商产业升 第11页共 7页 5 级混合型基金基金经理。2016 年1月加入汇添富基金管理股 份有限公司。2016年8月1日 至今任汇添富沪港深新价值股 票基金的基金经理，2016年8 月24日至今任汇添富均衡增 长混合基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 第12页共7页 5 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，全球大部分权益市场表现较好，主要是受益于经济复苏和弱势美元。其中， 欧洲经济的较快复苏带来的欧元相对强势，是美元在加息后疲软的主要原因。虽然，在美国加息、英国和加拿大等国纷纷表态加快利率收紧的背景下，全球主要国家债券利率震荡上行，风险偏好出现反复，但是，绩优公司的良好表现促成了全球大部分权益市场在17年上半年取得了较好的正收益。 国内的经济在上半年增长稳定，一月信贷超预期以及周期行业中、微观数据的持续好转，刺激了绩优蓝筹股的良好表现。春节后，二、三线城市消费能力的反弹，刺激相关产业链如地产、家电、建材等板块中的业绩较好的白马股表现出色。同期，政策层面，对于去杠杆的坚决执行，以及监管层对于监管的加强，导致资金进一步向高质量证券集中。从市场氛围来看，在供给侧改革加快过剩产能出清之后，市场从通缩预期到通胀预期的变化过程中，本就有利于低估值、重资产行业估值的提升。总体而言，盈利确定性强且估值合理的个股，在上半年的相对表现较为突出。 本基金在上半年坚持精选个股的投资策略，将仓位集中在国企改革、医药、消费、环保、新能源中积极寻找优质标的的投资机会，并不断优化组合结构。到年中，组合主要配置在两大类资产上：一、新兴经济中，符合转型方向的新消费、新科技等且估值也相对合理的标的；二、消费、医药、金融行业里的优秀龙头标的。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.6041元；本报告期基金份额净值增长率为6.45%，业绩 比较基准收益率为8.70%。 第1页共7页 3 5 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预判2017年下半年全球经济仍将保持稳步复苏的节奏，国内经济继续保持平稳。欧美经 济仍将继续复苏的态势，在美联储正式开始缩表之时，美元的过度弱势将会得到修正。如果大宗商品的反弹进一步加速，则全球通胀抬升的速度也将加快，这会导致主要国家宽松货币政策加速回归常态化。因此，从全球范围来看，受益于利率上行的板块大概率将在下半年迎来不错的投资机会。 在国内需求稳定的背景下，供给侧改革较为彻底的行业，将从利润端得到明显改善。同时，在去杠杆的大趋势下，参与全球定价的行业龙头公司，其优势将进一步强化。 我们将继续坚持重仓在景气度上行的行业中的优秀公司，其中，医药、消费、金融行业是我们挖掘的重中之重。同时，在宏观环境，逐渐往通胀过渡的过程中，我们也将加大受益利率上行优秀标的的配置比重。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进 第1页共7页 4 5 行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第1页共7页 5 5 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富均衡增长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富均衡增长混合型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富均衡增长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富均衡增长混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富均衡增长混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第1页共7页 6 5 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富均衡增长混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 140,850,204.31 522,461,733.83 结算备付金 34,186,689.91 4,369,771.79 存出保证金 2,706,379.07 1,561,569.99 交易性金融资产 6.4.7.2 4,023,282,514.79 4,422,492,449.77 其中：股票投资 3,824,142,514.79 4,422,492,449.77 基金投资 - - 债券投资 199,140,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 500,000,000.00 100,000,000.00 应收证券清算款 335,177,070.51 48,890,025.66 应收利息 6.4.7.5 1,712,941.97 118,109.93 应收股利 - - 应收申购款 100,695.46 299,767.16 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 5,038,016,496.02 5,100,193,428.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 21,769,907.84 应付赎回款 2,582,001.89 1,406,546.71 应付管理人报酬 6,069,597.10 6,544,577.40 应付托管费 1,011,599.53 1,090,762.86 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 6,794,030.93 7,386,077.87 第17页共7页 5 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 601,698.95 852,480.00 负债合计 17,058,928.40 39,050,352.68 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,199,866,520.21 3,433,546,024.91 未分配利润 6.4.7.10 1,821,091,047.41 1,627,597,050.54 所有者权益合计 5,020,957,567.62 5,061,143,075.45 负债和所有者权益总计 5,038,016,496.02 5,100,193,428.13 注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.6041元，基金份额总额8,311,684,627.52 份。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.2利润表 会计主体：汇添富均衡增长混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 381,712,061.48 -1,236,626,824.69 . 1 利息收入 7,034,739.43 3,497,865.45 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,414,829.77 3,391,067.29 债券利息收入 946,849.31 60,427.48 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,673,060.35 46,370.68 其他利息收入 - - . 2 投资收益（损失以“4”填列） -55,286,609.14 492,143,731.30 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -82,528,371.42 472,920,930.94 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 1,276,830.81 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 27,241,762.28 17,945,969.55 . 公允价值变动收益（损失以“4”6.4.7.17 3 号填列） 429,640,539.38 -1,733,948,390.44 . 汇兑收益（损失以“ 4 4 ”号填列） - - 第1页共7页 8 5 . 其他收入（损失以“ 4 5 ”号填列）6.4.7.18 323,391.81 1,679,969.00 减：二、费用 72,560,648.51 60,915,616.99 1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 36,742,778.92 43,423,795.80 ．托管费 6.4.10.2.2 6,123,796.51 7,237,299.25 2 ．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 3 ．交易费用 6.4.7.19 29,423,180.79 9,986,048.69 4 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - ．其他费用 6.4.7.2 0 270,892.29 268,473.25 6 三、利润总额（亏损总额以“-” 309,151,412.97 -1,297,542,441.68 号填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富均衡增长混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,433,546,024.91 1,627,597,050.54 5,061,143,075.45 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 309,151,412.97 309,151,412.97 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -233,679,504.70 -115,657,416.10 -349,336,920.80 （净值减少以“4”号填 列） 其中：1.基金申购款 45,990,171.54 22,044,157.11 68,034,328.65 2.基金赎回款 -279,669,676.24 -137,701,573.21 -417,371,249.45 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“4”号填列） 五、期末所有者权益（基 3,199,866,520.21 1,821,091,047.41 5,020,957,567.62 金净值） 第1页共7页 9 5 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,456,156,565.80 4,903,380,689.24 7,359,537,255.04 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -1,297,542,441.68 -1,297,542,441.68 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 1,218,338,901.02 1,236,723,051.04 2,455,061,952.06 （净值减少以“4”号填 列） 其中：1.基金申购款 2,139,554,198.20 1,732,646,412.72 3,872,200,610.92 2.基金赎回款 -921,215,297.18 -495,923,361.68 -1,417,138,658.86 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -2,695,034,604.82 -2,695,034,604.82 金净值变动（净值减少 以“4”号填列） 五、期末所有者权益（基 3,674,495,466.82 2,147,526,693.78 5,822,022,160.60 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______ 李骁______ ____ 雷青松____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富均衡增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，原汇添富均衡增长股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2006]125号文《关于同意汇添富均衡增长股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2006年8月7日正式生效，首次设立募集规模为4,935,775,576.48份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 第20页共7页 5 根据中国证券监督管理委员会于2014年8月8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办 法》及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，汇添富基金管理股份有限公司决定自2015年8月5日起将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》。 本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法，适度动态调整资产配置，行业保持相对均衡配置，同时通过三级过滤模型（Tri-FilteringModel）来构建核心股票池，深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略，以达到审慎精选，并对投资组合进行积极而有效的风险管理。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 2007年8月15日(拆分日)，本基金管理人汇添富基金管理有限公司对本基金进行了基金份 额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币2.5975元，根据基金份额拆分公式，计算精确 到小数点后第9位(第9位以后舍去)为人民币2.597500910元。本基金管理人于拆分日，按照 1:2.597500910的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币1.0000元，基金 份额面值为人民币0.3850元。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财 第21页共7页 5 务状况以及2017年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 第22页共7页 5 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管 产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 第2页共7页 3 5 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 140,850,204.31 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 140,850,204.31 注：本基金本报告期末未投资定期存款。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,411,807,777.96 3,824,142,514.79 412,334,736.83 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 198,909,200.00 199,140,000.00 230,800.00 合计 198,909,200.00 199,140,000.00 230,800.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 第2页共7页 4 5 合计 3,610,716,977.96 4,023,282,514.79 412,565,536.83 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 500,000,000.00 - 合计 500,000,000.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 50,932.52 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 13,845.60 应收债券利息 1,928,767.12 应收买入返售证券利息 -281,699.38 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1,096.11 合计 1,712,941.97 注：表中"其他"指交易保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 第2页共7页 5 5 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 6,790,896.25 银行间市场应付交易费用 3,134.68 合计 6,794,030.93 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 3,756.10 预提信息披露费 298,354.28 预提审计费 - 审计费用 49,588.57 预提费用 - 应付信息披露费 - 应付审计费 - 合计 601,698.95 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,918,662,055.50 3,433,546,024.91 本期申购 119,459,482.44 45,990,171.54 本期赎回以""号填列 -726,436,910.42 -279,669,676.24 4 ( ) - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回以""号填列 - - 4 ( ) 本期末 8,311,684,627.52 3,199,866,520.21 注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 第2页共7页 6 5 上年度末 4,078,884,434.85 -2,451,287,384.31 1,627,597,050.54 本期利润 -120,489,126.41 429,640,539.38 309,151,412.97 本期基金份额交易 -269,526,360.00 153,868,943.90 -115,657,416.10 产生的变动数 其中：基金申购款 53,335,980.91 -31,291,823.80 22,044,157.11 基金赎回款 -322,862,340.91 185,160,767.70 -137,701,573.21 本期已分配利润 - - - 本期末 3,688,868,948.44 -1,867,777,901.03 1,821,091,047.41 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 2,195,105.89 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 200,960.13 其他 18,763.75 合计 2,414,829.77 注：表中“其他”指交易保证金利息收入和直销申购款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 10,057,070,761.58 减：卖出股票成本总额 10,139,599,133.00 买卖股票差价收入 -82,528,371.42 6.4.7.13债券投资收益 注：本基金本报告期未有债券投资收益。 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第27页共7页 5 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 27,241,762.28 基金投资产生的股利收益 - 合计 27,241,762.28 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 429,640,539.38 ——股票投资 429,409,739.38 ——债券投资 230,800.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 429,640,539.38 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 323,391.81 合计 323,391.81 第2页共7页 8 5 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 29,422,530.79 银行间市场交易费用 650.00 合计 29,423,180.79 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 198,354.28 账户维护费 - 银行划款费 - 银行划款费用 4,349.44 帐户维护费 18,600.00 合计 270,892.29 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 第2页共7页 9 5 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公1,816,043,416.35 9.48% 323,730,943.49 5.03% 司 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券 回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购 成交总额的比例 东方证券股份有 1,900,000,000.00 8.67% - - 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 东方证券股份有 1,667,788.59 9.44% 729,201.64 10.74% 限公司 关联方名称 上年度可比期间 第 0页共7页 3 5 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 东方证券股份有 295,903.27 5.02% 121,876.90 3.38% 限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 36,742,778.92 43,423,795.80 的管理费 其中：支付销售机构的客 8,343,143.16 9,345,833.04 户维护费 注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.50%/ 当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 6,123,796.51 7,237,299.25 的托管费 注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 第 1页共7页 3 5 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金与关联方上年度可比期间未通过银行间同业市场进行债券（回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.1 0.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有限 140,850,204.31 2,195,105.89 740,174,797.40 3,289,583.10 公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内均未参与关联方承销证券。 6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 第 2页共7页 3 5 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 002879长缆 2017年2017 新股流 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 年7月 科技 6月5日 通受限 7日 002882金龙 2017年2017 新股流 羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 日 17日 旭升 2017年2017 新股流 603305股份 6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 日 10日 大烨 2017年2017 新股流 300670智能 6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 日 3日 百达 2017年2017 新股流 603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 日 5日 300671富满 2017年2017 年7月新股流 电子 6月27 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 日 5日 2017年2017 603617君禾 年7月新股流 股份 6月23 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 日 3日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 码名 日期原价 日期价 成本总额 称 因 002175东 2017重 14.23 2017 14.74 1,499,920 23,700,919.3321,343,861.60 - 方年3大 年7 第页共7页 33 5 网月9资 月13 络日产 日 重 组 停 牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 第页共7页 34 5 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、部分应收申购款及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 5年以 2017年6月30 1个月以内月 3个月-1年 1-5年上 不计息 合计 日 资产 银行存款 140,850,204.31 - - - - - 140,850,204.31 结算备付金 34,186,689.91 - - - - - 34,186,689.91 存出保证金 2,706,379.07 - - - - - 2,706,379.07 交易性金融资 - -199,140,000.00 - -3,824,142,514.794,023,282,514.79 产 买入返售金融 500,000,000.00 - - - - - 500,000,000.00 资产 应收证券清算 - - - - - 335,177,070.51 335,177,070.51 款 应收利息 - - - - - 1,712,941.97 1,712,941.97 应收申购款 7,294.82 - - - - 93,400.64 100,695.46 资产总计 677,750,568.11 -199,140,000.00 - -4,161,125,927.915,038,016,496.02 第页共7页 35 5 负债 应付赎回款 - - - - - 2,582,001.89 2,582,001.89 应付管理人报 - - - - - 6,069,597.10 6,069,597.10 酬 应付托管费 - - - - - 1,011,599.53 1,011,599.53 应付交易费用 - - - - - 6,794,030.93 6,794,030.93 其他负债 - - - - - 601,698.95 601,698.95 负债总计 - - - - - 17,058,928.40 17,058,928.40 利率敏感度缺 677,750,568.11 -199,140,000.00 - -4,144,066,999.515,020,957,567.62 口 上年度末 1-3个 5年以 2016年12月1个月以内月 3个月-1年 1-5年上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 522,461,733.83 - - - - - 522,461,733.83 结算备付金 4,369,771.79 - - - - - 4,369,771.79 存出保证金 1,561,569.99 - - - - - 1,561,569.99 交易性金融资 - - - - -4,422,492,449.774,422,492,449.77 产 买入返售金融 100,000,000.00 - - - - - 100,000,000.00 资产 应收证券清算 - - - - - 48,890,025.66 48,890,025.66 款 应收利息 - - - - - 118,109.93 118,109.93 应收申购款 38,091.24 - - - - 261,675.92 299,767.16 其他资产 - - - - - - 0.00 资产总计 628,431,166.85 - - 0.00 -4,471,762,261.285,100,193,428.13 负债 应付证券清算 - - - - - 21,769,907.84 21,769,907.84 款 应付赎回款 - - - - - 1,406,546.71 1,406,546.71 应付管理人报 - - - - - 6,544,577.40 6,544,577.40 酬 应付托管费 - - - - - 1,090,762.86 1,090,762.86 应付交易费用 - - - - - 7,386,077.87 7,386,077.87 其他负债 - - - - - 852,480.00 852,480.00 负债总计 - - - - - 39,050,352.68 39,050,352.68 利率敏感度缺 628,431,166.85 - - 0.00 -4,432,711,908.605,061,143,075.45 口 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 第页共7页 36 5 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末及上期末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响；因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显着。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 3,824,142,514.79 76.16 4,422,492,449.77 87.38 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 199,140,000.00 3.97 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,023,282,514.79 80.13 4,422,492,449.77 87.38 注：本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的60%-95%；债券为 0%-35%；权证为 0%-3%；现金比例最低为5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。 第 7页共7页 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金 假设 所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产 负债表日后短期内保持不变； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月 30日） 31日） 沪深300指数上涨5% 219,871,386.90 297,008,496.32 沪深300指数下跌5% -219,871,386.90 -297,008,496.32 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 第页共7页 38 5 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 3,824,142,514.79 75.91 其中：股票 3,824,142,514.79 75.91 2 固定收益投资 199,140,000.00 3.95 其中：债券 199,140,000.00 3.95 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 500,000,000.00 9.92 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 175,036,894.22 3.47 7 其他各项资产 339,697,087.01 6.74 8 合计 5,038,016,496.02 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,327,045,633.55 46.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供 33,202,708.38 0.66 应业 E 建筑业 8,182,944.00 0.16 F 批发和零售业 79,307,800.64 1.58 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 117,009,611.69 2.33 业 J 金融业 687,533,905.97 13.69 K 房地产业 6,903,619.00 0.14 L 租赁和商务服务业 71,549,454.40 1.43 第页共7页 39 5 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 352,174,364.82 7.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 39,852,871.64 0.79 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 101,379,600.70 2.02 S 综合 - - 合计 3,824,142,514.79 76.16 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 808,643 381,558,199.55 7.60 2 000826 启迪桑德 8,983,081 315,485,804.72 6.28 3 601318 中国平安 5,656,690 280,628,390.90 5.59 4 000651 格力电器 6,800,000 279,956,000.00 5.58 5 000333 美的集团 5,860,672 252,243,322.88 5.02 6 002415 海康威视 6,569,940 212,209,062.00 4.23 7 000858 五粮液 3,560,090 198,154,609.40 3.95 8 300232 洲明科技 10,262,562 164,200,992.00 3.27 9 600036 招商银行 6,858,674 163,990,895.34 3.27 10 601601 中国太保 3,794,639 128,524,422.93 2.56 11 002508 老板电器 2,636,971 114,655,499.08 2.28 12 601939 建设银行 18,600,032 114,390,196.80 2.28 13 002236 大华股份 4,474,708 102,068,089.48 2.03 14 600686 金龙汽车 6,856,100 91,186,130.00 1.82 15 000949 新乡化纤 19,617,000 90,630,540.00 1.81 16 002589 瑞康医药 5,058,002 77,893,230.80 1.55 17 002035 华帝股份 2,981,590 72,154,478.00 1.44 18 002027 分众传媒 5,199,815 71,549,454.40 1.43 19 600197 伊力特 2,758,188 53,867,411.64 1.07 20 000568 泸州老窖 1,050,515 53,135,048.70 1.06 第 0页共7页 4 5 21 600779 水井坊 2,013,160 49,483,472.80 0.99 22 000921 海信科龙 2,658,912 45,759,875.52 0.91 23 600305 恒顺醋业 4,409,118 45,237,550.68 0.90 24 002343 慈文传媒 1,160,997 43,955,346.42 0.88 25 300338 开元股份 1,939,000 41,688,500.00 0.83 26 600661 新南洋 1,856,212 39,852,871.64 0.79 27 000888 峨眉山A 2,888,863 36,688,560.10 0.73 28 300226 上海钢联 966,113 35,939,403.60 0.72 29 000892 欢瑞世纪 3,427,248 34,375,297.44 0.68 30 300335 迪森股份 1,732,014 33,202,708.38 0.66 31 300113 顺网科技 1,153,941 31,041,012.90 0.62 32 600104 上汽集团 880,560 27,341,388.00 0.54 33 300426 唐德影视 974,174 23,048,956.84 0.46 34 002175 东方网络 1,499,920 21,343,861.60 0.43 35 000418 小天鹅A 305,900 14,313,061.00 0.29 36 002273 水晶光电 600,000 12,378,000.00 0.25 37 000423 东阿阿胶 165,000 11,861,850.00 0.24 38 300025 华星创业 1,478,516 11,635,920.92 0.23 39 300059 东方财富 885,000 10,637,700.00 0.21 40 002375 亚厦股份 918,400 8,182,944.00 0.16 41 000615 京汉股份 499,900 6,903,619.00 0.14 42 600079 人福医药 350,000 6,867,000.00 0.14 43 600406 国电南瑞 362,837 6,404,073.05 0.13 44 600690 青岛海尔 385,400 5,800,270.00 0.12 45 601933 永辉超市 199,798 1,414,569.84 0.03 46 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 47 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 48 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 49 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 50 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 51 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 52 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 53 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 54 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 55 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 56 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 57 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 58 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 59 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 第 1页共7页 4 5 60 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000651 格力电器 359,010,613.03 7.09 2 000333 美的集团 356,345,654.25 7.04 3 000858 五粮液 305,278,299.02 6.03 4 600519 贵州茅台 286,732,144.11 5.67 5 601939 建设银行 235,681,585.36 4.66 6 000826 启迪桑德 206,626,771.60 4.08 7 600340 华夏幸福 170,331,749.84 3.37 8 002027 分众传媒 166,040,367.77 3.28 9 600036 招商银行 161,077,331.17 3.18 10 002415 海康威视 159,808,588.74 3.16 11 000949 新乡化纤 127,848,573.16 2.53 12 600900 长江电力 127,249,018.23 2.51 13 601318 中国平安 124,496,975.78 2.46 14 600741 华域汽车 123,609,453.31 2.44 15 601601 中国太保 121,967,228.78 2.41 16 600887 伊利股份 119,581,372.55 2.36 17 300059 东方财富 114,289,590.90 2.26 18 600686 金龙汽车 113,895,024.25 2.25 19 002508 老板电器 110,514,644.56 2.18 20 601668 中国建筑 107,358,955.13 2.12 21 600197 伊力特 106,961,606.45 2.11 22 600328 兰太实业 106,087,942.54 2.10 23 300226 上海钢联 104,446,863.38 2.06 24 600076 康欣新材 103,654,836.00 2.05 注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 第 2页共7页 4 5 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600104 上汽集团 296,916,443.22 5.87 2 000423 东阿阿胶 278,316,824.62 5.50 3 000858 五粮液 276,608,107.79 5.47 4 600340 华夏幸福 215,330,397.70 4.25 5 000651 格力电器 202,203,953.63 4.00 6 603703 盛洋科技 199,211,549.70 3.94 7 600172 黄河旋风 191,361,833.22 3.78 8 600030 中信证券 188,176,098.54 3.72 9 600584 长电科技 162,203,017.61 3.20 10 601318 中国平安 148,218,647.80 2.93 11 601328 交通银行 146,909,293.30 2.90 12 000333 美的集团 145,662,541.86 2.88 13 600028 中国石化 140,375,647.74 2.77 14 601857 中国石油 139,919,823.23 2.76 15 300377 赢时胜 135,083,436.88 2.67 16 600900 长江电力 130,803,682.09 2.58 17 601939 建设银行 130,560,440.46 2.58 18 002425 凯撒文化 125,222,177.79 2.47 19 600741 华域汽车 124,299,165.19 2.46 20 600887 伊利股份 122,027,709.92 2.41 21 002159 三特索道 109,498,059.51 2.16 22 601668 中国建筑 107,298,822.26 2.12 23 300059 东方财富 105,576,250.37 2.09 注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 9,111,839,458.64 卖出股票收入（成交）总额 10,057,070,761.58 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 第页共7页 43 5 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 199,140,000.00 3.97 其中：政策性金融债 199,140,000.00 3.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 199,140,000.00 3.97 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 170204 17国开04 2,000,000 199,140,000.00 3.97 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 第页共7页 44 5 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期期末未持有股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期期末未持有国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,706,379.07 2 应收证券清算款 335,177,070.51 3 应收股利 - 4 应收利息 1,712,941.97 5 应收申购款 100,695.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 339,697,087.01 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 第页共7页 45 5 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 290,272 28,634.12 20,459,714.13 0.25% 8,291,224,913.39 99.75% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,679.85 0.00% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第页共7页 46 5 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006年8月7日）基金份额总额 4,935,775,576.48 本报告期期初基金份额总额 8,918,662,055.50 本报告期基金总申购份额 119,459,482.44 减:本报告期基金总赎回份额 726,436,910.42 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 8,311,684,627.52 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 第 7页共7页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式 生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2.基金管理人于2017年2月4日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动 互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效，吴江宏先生 任该基金的基金经理。 4.基金管理人于2017年3月10日公告,李骁先生任基金管理人副总经理。 5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15 日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6.基金管理人于2017年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。 7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效，赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效， 李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，何旻 先生和高欣先生任该基金的基金经理。 10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效， 陈加荣先生任该基金的基金经理。 11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效， 曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13.基金管理人于2017年5月20日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型 证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 14.基金管理人于2017年5月20日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。 15.基金管理人2017年6月21日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资 基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。 16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 第页共7页 48 5 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 华泰证券 12,131,787,561.37 11.12% 1,985,327.13 11.24% - 中金公司 21,867,457,974.42 9.74% 1,701,816.28 9.63% - 东方证券 21,816,043,416.35 9.48% 1,667,788.59 9.44% - 西南证券 21,575,547,548.68 8.22% 1,437,846.54 8.14% - 长江证券 11,249,558,978.79 6.52% 1,163,706.31 6.59% - 安信证券 21,231,039,345.42 6.42% 1,140,983.31 6.46% - 方正证券 31,128,452,403.61 5.89% 1,030,701.47 5.83% - 中信证券 21,106,844,650.01 5.78% 1,022,969.09 5.79% - 东北证券 2 959,103,252.06 5.00% 881,785.43 4.99% - 第页共7页 49 5 渤海证券 1 919,943,639.71 4.80% 856,746.44 4.85% - 高华证券 1 775,698,527.89 4.05% 706,893.53 4.00% - 国泰君安 2 723,524,981.59 3.78% 659,349.17 3.73% - 申万宏源 2 712,138,958.39 3.72% 656,443.37 3.72% - 银河证券 2 671,041,828.56 3.50% 620,207.60 3.51% - 海通证券 1 634,719,133.21 3.31% 591,114.45 3.35% - 兴业证券 2 527,960,010.46 2.75% 491,689.88 2.78% - 招商证券 2 411,444,012.27 2.15% 378,475.54 2.14% - 光大证券 1 388,189,436.49 2.03% 361,519.24 2.05% - 德邦证券 1 166,630,111.06 0.87% 155,181.81 0.88% - 平安证券 1 95,970,424.99 0.50% 87,457.62 0.50% - 瑞银证券 1 72,263,732.54 0.38% 67,298.81 0.38% - 首创证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 第 0页共7页 5 5 华泰证券 - - 530,000,000.00 2.42% - - 中金公司 - - - - - - 东方证券 - -1,900,000,000.00 8.67% - - 西南证券 - - - - - - 长江证券 - - 700,000,000.00 3.19% - - 安信证券 - - 300,000,000.00 1.37% - - 方正证券 - - 800,000,000.00 3.65% - - 中信证券 - -7,036,000,000.00 32.11% - - 东北证券 - - 500,000,000.00 2.28% - - 渤海证券 - -7,949,100,000.00 36.27% - - 高华证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 申万宏源 - - 300,000,000.00 1.37% - - 银河证券 - - - - - - 海通证券 - -1,000,000,000.00 4.56% - - 兴业证券 - - - - - - 招商证券 - - 400,000,000.00 1.83% - - 光大证券 - - - - - - 德邦证券 - - 500,000,000.00 2.28% - - 平安证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 第 1页共7页 5 5 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司关 1 于旗下基金2016年年度资产净 公司网站 2017年1月3日 值的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2 于旗下部分基金增加奕丰金融为 上证报,公司网站 2017年1月11日 代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 3 于旗下部分基金增加凤凰金信为 上证报,公司网站 2017年1月13日 代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 4 于旗下部分基金调整停牌股票估 中证报,证券时报, 2017年1月17日 值方法的公告（国际医学、国电 上证报,公司网站 南瑞、时代出版、中源协和） 5 汇添富旗下公募基金2016年第4 中证报,上交所,证 2017年1月19日 季度报告 券时报,上证报,公 第 2页共7页 5 5 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 6 于调整旗下部分基金通过盈米财 上证报,公司网站 2017年2月21日 富申购金额下限的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 7 于旗下部分基金参加交通银行开 中证报,证券时报, 2017年2月23日 展的电子渠道申购、定投基金费 上证报,公司网站 率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 8 于旗下部分基金增加联储证券为 上证报,公司网站 2017年2月24日 代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 9 于旗下部分基金增加泉州银行为 上证报,公司网站 2017年2月27日 代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 10 于旗下部分基金增加苏宁基金为 上证报,公司网站 2017年3月2日 代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 11 于高级管理人员变更的公告（副 上证报,公司网站 2017年3月10日 总经理） 汇添富基金管理股份有限公司关 12 于旗下部分基金参加国都证券开 中证报,证券时报, 2017年3月13日 展的定投基金费率优惠活动的公 上证报,公司网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 13 于旗下部分基金参与财通证券申 上证报,公司网站 2017年3月16日 购费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 14 于旗下部分基金在财通证券开通 中证报,证券时报, 2017年3月16日 定投业务并参加定投费率优惠活 上证报,公司网站 动的公告 汇添富均衡增长混合型证券投资 中证报,上交所,证 15 基金更新招募说明书（2017年第 券时报,上证报,公 2017年3月20日 1号） 司网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 16 于旗下部分基金参加好买基金开 上证报,公司网站 2017年3月20日 展的定投费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 17 于旗下部分基金增加肯特瑞财富 中证报,证券时报, 2017年3月23日 为代销机构并参与费率优惠活动 上证报,公司网站 的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 18 于旗下部分基金参加申万宏源开 上证报,公司网站 2017年3月23日 展的申购基金费率优惠活动的公 第页共7页 53 5 告 汇添富基金管理股份有限公司关 19 于旗下部分基金参加申万宏源西 中证报,证券时报, 2017年3月23日 部开展的申购基金费率优惠活动 上证报,公司网站 的公告 汇添富旗下公募基金2016年年 中证报,上交所,证 20 度报告及摘要 券时报,上证报,公 2017年3月29日 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 21 于旗下部分基金继续参与中国工 中证报,证券时报, 2017年3月30日 商银行申购基金费率优惠活动的 上证报,公司网站 公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 22 于旗下部分基金参加首创证券开 上证报,公司网站 2017年4月11日 展的申购费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 23 于旗下部分基金参加首创证券开 上证报,公司网站 2017年4月11日 展的定投费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 24 于旗下部分基金参加中信建投证 中证报,证券时报, 2017年4月14日 券开展的定投费率优惠活动的公 上证报,公司网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 25 于旗下部分基金在中银国际证券 上证报,公司网站 2017年4月15日 开通定投业务的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 26 于旗下部分基金调整停牌股票估 上证报,公司网站 2017年4月18日 值方法的公告（东方网络） 汇添富基金管理股份有限公司关 27 于旗下部分基金参加交通银行开 中证报,证券时报, 2017年4月22日 展的电子渠道申购、定投基金费 上证报,公司网站 率优惠活动的公告 汇添富旗下公募基金2017年一 中证报,上交所,证 28 季报 券时报,上证报,公 2017年4月24日 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 29 于调整旗下基金场外申购、定投 中证报,证券时报, 2017年4月26日 单笔金额下限及场外最低赎回、 上证报,公司网站 转换、保留份额的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 30 于旗下部分基金增加联储证券为 中证报,证券时报, 2017年5月25日 代销机构并参加费率优惠活动的 上证报,公司网站 公告 31 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2017年6月9日 第页共7页 54 5 于旗下部分基金参加江苏银行开 上证报,公司网站 展的费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 32 于旗下部分基金参加长量基金开 中证报,证券时报, 2017年6月17日 展的定投基金费率优惠活动的公 上证报,公司网站 告 第页共7页 55 5 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第页共7页 56 5 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富均衡增长混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富均衡增长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富均衡增长混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富均衡增长混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017年8月26日 第 7页共7页