汇添富均衡增长混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017 年 1 月 19 日  汇添富均衡增长混合 2016 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富均衡增长混合 交易代码 519018 前端交易代码 519018 后端交易代码 519010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 8 月 7 日 报告期末基金份额总额 8,918,662,055.50 份 本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的 投资策略,通过行业的相对均衡配置和投资布局于具 投资目标 有持续增长潜质的企业,在有效控制风险的前提下, 分享中国经济的持续增长,以求持续的稳定较高投资 回报。 本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的 投资方法,适度动态调整资产配置,行业保持相对均 衡配置,同时通过三级过滤模型(Tri-Filtering 投资策略 Model)来构建核心股票池,深入剖析核心股票池企 业的增长逻辑和增长战略,以达到审慎精选,并对投 资组合进行积极而有效的风险管理。 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率 业绩比较基准 ×20% 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股 风险收益特征 票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中 第 2 页 共 10 页  汇添富均衡增长混合 2016 年第 4 季度报告 高收益/风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 10 月 1 日 - 2016 年 12 月 31 日 ) 1.本期已实现收益 -136,610,838.23 2.本期利润 -292,533,469.30 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0326 4.期末基金资产净值 5,061,143,075.45 5.期末基金份额净值 0.5675 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 -5.46% 0.79% 1.40% 0.57% -6.86% 0.22% 第 3 页 共 10 页  汇添富均衡增长混合 2016 年第 4 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006 年 8 月 7 日)起 6 个月,建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富沪 国籍:中国。学历: 港深新价 香港城市大学博士, 值股票基 清华大学 MBA 学位。 金、汇添 2016 年 8 月 从业经历:曾任香港 佘中强 - 9年 富均衡增 24 日 邦盟汇骏基金管理有 长混合基 限公司研究主任、香 金的基金 港朗宁投资有限公司 经理。 投资经理、东兴证券 第 4 页 共 10 页  汇添富均衡增长混合 2016 年第 4 季度报告 股份有限公司投资经 理、齐鲁证券有限公 司北京证券资产管理 分公司执行总经理、 华商盛世成长股票型 基金基金经理助理、 华商产业升级混合型 基金基金经理。2016 年 1 月加入汇添富基 金管理股份有限公 司。2016 年 8 月 1 日 至今任汇添富沪港深 新价值股票基金的基 金经理,2016 年 8 月 24 日至今任汇添富均 衡增长混合基金的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资 市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 第 5 页 共 10 页  汇添富均衡增长混合 2016 年第 4 季度报告 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 8 次,由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年四季度,国内市场经历了一波震荡上行的过程。季度前半段的反弹,核心的催 化剂是市场对经济持续复苏的预期,以及保险资金举牌价值标的带来的风险偏好上行。但之后房 地产调控政策的落地、年末流动性变紧,以及对于美联储 2017 年货币政策的预期变化等因素叠加, 导致了市场在 12 月的大幅调整。 从后续看,2017 年国内的流动性层面将依旧维持紧平衡,对经济增长的关注,将取代对 流动性的预期成为市场的主要矛盾。本基金在四季度坚持精选个股的投资策略,在油气、国企改 革、旅游、消费、环保、信息产业中积极寻找优质成长股的投资机会,并不断优化组合结构。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金的业绩表现为-5.46%,同期业绩比较基准上涨 1.40% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,422,492,449.77 86.71 其中:股票 4,422,492,449.77 86.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 第 6 页 共 10 页  汇添富均衡增长混合 2016 年第 4 季度报告 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,000,000.00 1.96 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 526,831,505.62 10.33 8 其他资产 50,869,472.74 1.00 9 合计 5,100,193,428.13 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 190,347,824.04 3.76 C 制造业 2,411,354,451.22 47.64 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 37,917.66 0.00 业 E 建筑业 14,111,326.23 0.28 F 批发和零售业 300,068,507.71 5.93 G 交通运输、仓储和邮政业 12,867,573.76 0.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 366,960,171.42 7.25 J 金融业 546,900,954.38 10.81 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 72,812,591.82 1.44 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 431,774,558.05 8.53 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 52,772,107.16 1.04 Q 卫生和社会工作 16,273,346.00 0.32 R 文化、体育和娱乐业 6,211,120.32 0.12 S 综合 - - 合计 4,422,492,449.77 87.38 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 第 7 页 共 10 页  汇添富均衡增长混合 2016 年第 4 季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 601318 中国平安 7,166,788 253,919,298.84 5.02 2 600104 上汽集团 10,657,932 249,928,505.40 4.94 3 000423 东阿阿胶 3,947,515 212,652,633.05 4.20 4 603703 盛洋科技 5,563,500 198,060,600.00 3.91 5 600172 黄河旋风 11,071,669 197,961,441.72 3.91 6 300232 洲明科技 12,071,869 180,112,285.48 3.56 7 002589 瑞康医药 4,688,305 152,135,497.25 3.01 8 600584 长电科技 8,070,901 142,451,402.65 2.81 9 601328 交通银行 24,509,530 141,419,988.10 2.79 10 600030 中信证券 8,424,672 135,300,232.32 2.67 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 第 8 页 共 10 页  汇添富均衡增长混合 2016 年第 4 季度报告 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,561,569.99 2 应收证券清算款 48,890,025.66 3 应收股利 - 4 应收利息 118,109.93 5 应收申购款 299,767.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 50,869,472.74 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 9,071,420,484.18 报告期期间基金总申购份额 82,503,637.80 减:报告期期间基金总赎回份额 235,262,066.48 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 第 9 页 共 10 页  汇添富均衡增长混合 2016 年第 4 季度报告 报告期期末基金份额总额 8,918,662,055.50 注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富均衡增长股票型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富均衡增长股票型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富均衡增长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017 年 1 月 19 日 第 10 页 共 10 页