汇添富均衡增长混合型证券投资基金2016 年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 汇添富均衡增长混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富均衡增长混合 交易代码 519018 前端交易代码 519018 后端交易代码 519010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年8月7日 报告期末基金份额总额 10,017,811,070.35份 本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投 资策略，通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有 投资目标 持续增长潜质的企业，在有效控制风险的前提下，分 享中国经济的持续增长，以求持续的稳定较高投资回 报。 本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投 资方法，适度动态调整资产配置，行业保持相对均衡 投资策略 配置，同时通过三级过滤模型（Tri-FilteringModel） 来构建核心股票池，深入剖析核心股票池企业的增长 逻辑和增长战略，以达到审慎精选，并对投资组合进 业风险绩比收较益特基征准2 本沪行×基2深积120金极%30为而0混有指合效数型的收基风益金险率管，×其理80预。%+期上收证益国及债风指险数水收平益低率于股 汇添富均衡增长混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中 高收益/风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日－ 2016年3月31日） 1.本期已实现收益 200,591,370.77 2.本期利润 -1,380,353,490.00 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1760 4.期末基金资产净值 6,034,380,324.28 5.期末基金份额净值 0.6024 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -18.56% 3.21% -10.73% 1.94% -7.83% 1.27% 汇添富均衡增长混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006年8月7日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富外 国籍：中国。学历： 延增长主 复旦大学经济学博 题股票基 士。相关业务资格： 韩贤旺 金、汇添 2012年3月 - 18年 证券投资基金从业资 富均衡增 2日 1 2 格。从业经历：曾任长混合基4 君安证券有限责任公金的基金司分析师、天同证券经理，首有限责任公司研究所第页 共 页 汇添富均衡增长混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 席经济学 所长助理、行业部经 家。 理、国联安基金管理 有限公司研究主管、 平安资产管理有限公 司股票研究主管。 2007年5月加入汇添 富基金管理股份有限 公司，现任首席经济 学家，2012年3月2 日至今任汇添富均衡 增长混合基金的基金 经理，2014年12月8 日至今任汇添富外延 增长股票基金的基金 经理。 国籍：中国。学历： 南京大学经济学硕 士。相关业务资格： 证券投资基金从业资 格。从业经历：曾任 中原证券股份有限公 司资产管理部交易 汇添富均 员、投资经理助理。 衡增长混 2005年10月加入汇添 合基金、 富基金管理股份有限 叶从飞 汇添富环 2012年3月 - 12年 公司，历任交易主管、 保行业股 2日 基金经理助理，2012 票的基金 年3月2日至今任汇 经理。 添富均衡增长混合基 金的基金经理，2013 年11月22日至2015 年7月30日任汇添富 蓝筹稳健混合基金的 基金经理，2014年9 月16日至今任汇添富 环保行业股票基金的 基金经理。 汇添富策 国籍：中国。学历： 略回报混 清华大学管理学硕 合基金、 士。相关业务资格： 顾耀强 汇汇向合衡添添增投基富长富资金、逆混混均20148第年日54月页共 1 2 页- 12年 有格杭术证。员券州限从投永、公业海资磁司集基经通行历金团证业从公券：分司业股曾析技资份任 汇添富均衡增长混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 合基金的 师、中海基金管理有 基 金 经 限公司高级分析师、 理。 基金经理助理。2009 年3月加入汇添富基 金管理股份有限公 司，历任高级行业分 析师、基金经理助理， 2009年12月22日至 今任汇添富策略回报 混合基金的基金经 理，2012年3月9日 至今任汇添富逆向投 资混合基金的基金经 理，2014年4月8日 至今任汇添富均衡增 长混合基金的基金经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交6 易制度1和2 公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 汇添富均衡增长混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4较44. ..4 34少. .1 2报本的异单报告边告常期交期交内易内易基量基行金金超为的过管的投该理专证人资券管项策当理说略日的明和总所业成有绩交投量资表组现5%合的说参情明与况的。交易所公开竞价未发生同日反向交易成交 报告期内基金投资策略和运作分析4饮持季. 4料均躁. 2 2、衡动01银配”6行置有年、的所一采前期季掘提待度板上，A块，股股跌不票市幅断仓场较精位出少选保现，个持大而股在幅计和偏下算投高跌机资水，、主平各，通题主导，信要致对和指本组机数季合械均度持设有基股备不板金结同净构块幅值进跌度跑行幅下输优居跌业化前。绩。。从比一由行较季于业基度对表准本市现基场。看金的，在“食保春品 报告期内基金的业绩表现 一季度本基金净值下跌18.56%，同期业绩比较基准下跌10.73%。4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,147,023,317.95 85.07 其中：股票 5,147,023,317.95 85.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,558,262.82 0.08 其中：债券 4,558,262.82 0.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 1 2第页 共 页 汇添富均衡增长混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 7 银行存款和结算备付金合计 783,315,581.79 12.95 8 其他资产 115,435,395.49 1.91 9 合计 6,050,332,558.05 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 140,400,757.71 2.33 B 采矿业 38,006.95 0.00 C 制造业 2,731,100,199.97 45.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 93,236,707.77 1.55 F 批发和零售业 613,853,007.54 10.17 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,054,218,251.26 17.47 J 金融业 - - K 房地产业 138,943,246.88 2.30 L 租赁和商务服务业 50,087,426.96 0.83 M 科学研究和技术服务业 31,555,827.73 0.52 N 水利、环境和公共设施管理业 66,680,233.38 1.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 28,830,000.00 0.48 R 文化、体育和娱乐业 198,079,651.80 3.28 S 综合 - - 合计 5,147,023,317.95 85.29 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002018 华信国际 14,748,375 365,759,700.00 6.06 2 601222 林洋能源 10,187,972 359,878,193.56 5.96 3 600422 昆药集团 11,759,127 351,715,488.57 5.83 4 002555 三七互娱 71,2131,455 306,723,879.55 5.085002589 瑞康医药 8 10,000,000 278,200,000.00 4.616300166 东方国信 7,542,100 182,669,662.00 3.037600172 黄河旋风 9,999,910 159,998,560.00 2.65第页 共 页 汇添富均衡增长混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 8 300144 宋城演艺 5,259,928 153,905,493.28 2.55 9 300168 万达信息 5,296,500 144,064,800.00 2.39 10 600305 恒顺醋业 5,300,000 109,127,000.00 1.81 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 4,558,262.82 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,558,262.82 0.08 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 128011 汽模转债 31,659 4,558,262.82 0.08 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。9 1 2第 页 共 页 汇添富均衡增长混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.10.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,310,114.20 2 应收证券清算款 8,657,886.63 3 应收股利 - 4 应收利息 170,916.33 5 应收申购款 105,296,478.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 115,435,395.49 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股1 0 期的可1转2 换债券。 汇添富均衡增长混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 002018 华信国际 365,759,700.00 6.06 重大资产重组停牌 2 002555 三七互娱 306,723,879.55 5.08 重大资产重组停牌 3 601222 林洋能源 22,144,591.56 0.37 非公开发行 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,379,887,059.81 报告期期间基金总申购份额 4,997,025,699.23 减:报告期期间基金总赎回份额 1,359,101,688.69 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 10,017,811,070.35 注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富均衡增长股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富均衡增长股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富均衡增长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。8.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼1 121楼 1 2汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 8.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年4月20日 1 2 1 2