汇添富均衡增长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 24 日 汇添富均衡增长股票 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富均衡增长股票 交易代码 519018 前端交易代码 519018 后端交易代码 519010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 8 月 7 日 报告期末基金份额总额 20,011,216,569.27 份 本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略, 通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜投资目标 质的企业,在有效控制风险的前提下,分享中国经济的持 续增长,以持续稳定地获取较高的投资回报。 本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法, 适度动态调整资产配置,行业保持相对均衡配置,同时通 投资策略 过三级过滤模型(Tri-Filtering Model)来构建核心股票池, 深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略,以达到 审慎精选,并对投资组合进行积极而有效的风险管理。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 本基金是主动型的股票基金,属于证券投资基金中风险偏风险收益特征 上的品种。 基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2 页 共 12 页 汇添富均衡增长股票 2013 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 435,592,848.53 2.本期利润 1,325,421,381.04 3.加权平均基金份额本期利润 0.0647 4.期末基金资产净值 14,534,209,801.29 5.期末基金份额净值 0.7263注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 9.68% 1.30% 7.66% 1.15% 2.02% 0.15% 第 3 页 共 12 页 汇添富均衡增长股票 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006 年 8 月 7 日)起 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富均衡 国籍:中国。学历: 增长股票型 上海海事大学经济学 证券投资基 硕士。相关业务资格: 金的基金经 2007 年 12 月 证券投资基金从业资 苏竞 - 10 年 理,汇添富 17 日 格。从业经历:曾任 蓝筹稳健灵 北京中国运载火箭技 活配置混合 术研究院助理工程 型证券投资 师、上海申银万国证 第 4 页 共 12 页 汇添富均衡增长股票 2013 年第 3 季度报告 基金的基金 券研究所高级研究 经理。 员、上投摩根基金管 理有限公司高级行业 研究员、博时基金管 理有限公司高级行业 研究员。2006 年 9 月 加入汇添富基金管理 有限公司任高级行业 分析师,2007 年 3 月 6 日至 2007 年 10 月 7 日任汇添富优势精选 混合型证券投资基金 的基金经理助理, 2007 年 10 月 8 日至 2013 年 5 月 10 日任汇 添富优势精选混合型 证券投资基金的基金 经理,2007 年 12 月 17 日至今任汇添富均 衡增长股票型证券投 资基金的基金经理, 2008 年 7 月 8 日至今 任汇添富蓝筹稳健灵 活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 国籍:中国。学历: 复旦大学经济学博 士。相关业务资格: 证券投资基金从业资 格。从业经历:曾任 君安证券有限责任公 司分析师、天同证券 汇添富均衡 有限责任公司研究所 增长股票型 所长助理、行业部经 证券投资基 2012 年 3 月 理、国联安基金管理 韩贤旺 - 15 年 金的基金经 2日 有限公司研究主管、 理,研究总 平安资产管理有限公 监。 司股票研究主管。 2007 年 5 月加入汇添 富基金管理有限公司 任研究总监,2012 年 3 月 2 日至今任汇添富 均衡增长股票型证券 投资基金的基金经 理。 第 5 页 共 12 页 汇添富均衡增长股票 2013 年第 3 季度报告 国籍:中国。学历: 南京大学经济学硕 士。相关业务资格: 证券投资基金从业资 格。从业经历:曾任 中原证券股份有限公 司资产管理部交易 汇添富均衡 员、投资经理助理。 增长股票型 2005 年 10 月加入汇添 2012 年 3 月 叶从飞 证券投资基 - 9年 富基金管理有限公司 2日 金的基金经 任交易主管,2010 年 理。 9 月 21 日至 2012 年 3 月 1 日任汇添富医药 保健股票型证券投资 基金的基金经理助 理,2012 年 3 月 2 日 至今任汇添富均衡增 长股票型证券投资基 金的基金经理。注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 第 6 页 共 12 页 汇添富均衡增长股票 2013 年第 3 季度报告确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数共 9 次,其中因指数基金建仓发生 7 次、因专户到期清盘发生 1 次、因专户现金分红发生 1 次,经检查和分析未发现异常情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年三季度 A 股市场呈现大幅反弹走势,各类指数均出现不同幅度的上涨。从市场风格来看,信息服务、信息设备等成长类资产继续大幅上涨,而建筑建材、采掘、房地产等周期性行业涨幅落后。三季度市场整体较为活跃,主题投资大行其道,自由贸易区、国企改革、互联网金融等投资主题表现突出。三季度本基金继续坚持自下而上精选个股的策略,努力寻找增长确定的成长股,以及基本面良好、契合主题的投资品种来优化组合,该策略取得了一定的效果,但是由于对市场热情估计不足,行业配置上仍偏保守,本季度基金净值表现相对落后。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 三季度本基金净值上涨 9.68%,同期业绩比较基准上涨 7.66%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度,我们对市场保持谨慎态度。首先,经济复苏的持续性仍有待观察,经济反弹的力度有所减弱,四季度经济增速放缓的概率上升。其次,在央行中性偏紧的货币政策约束下,市场流动性将呈现易紧难松的格局,同时 QE 退出可能对国内流动性造成冲击。再次,目前 A 股市场结构性泡沫严重,大部分股票的“成长性”仍有待业绩的证明,同时四季度新股发行有望重启,预计市场估值体系将出现回归。 我们认为四季度市场仍将以结构性投资机会为主,本基金将在均衡配置的前提下,坚持精选 第 7 页 共 12 页 汇添富均衡增长股票 2013 年第 3 季度报告个股的投资策略。重点关注稳定增长的消费、医药行业,以及受益于经济结构转型的新兴产业,同时努力把握改革红利可能带来的投资机会,力争在结构性行情中获得超额收益。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 13,057,579,633.85 88.76 其中:股票 13,057,579,633.85 88.76 2 固定收益投资 545,943,575.00 3.71 其中:债券 545,943,575.00 3.71 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 499,710,699.57 3.40 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 590,247,524.18 4.01 6 其他资产 17,599,391.16 0.12 7 合计 14,711,080,823.76 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 141,407,957.18 0.97 C 制造业 8,572,082,360.27 58.98 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 78,760,787.60 0.54 业 E 建筑业 876,777,450.44 6.03 F 批发和零售业 512,035,750.83 3.52 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 747,124,822.58 5.14 J 金融业 696,793,174.69 4.79 K 房地产业 723,057,672.99 4.97 L 租赁和商务服务业 376,713,921.16 2.59 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 37,510,581.50 0.26 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 第 8 页 共 12 页 汇添富均衡增长股票 2013 年第 3 季度报告 P 教育 24,458,893.68 0.17 Q 卫生和社会工作 27,265,988.34 0.19 R 文化、体育和娱乐业 243,590,272.59 1.68 S 综合 - - 合计 13,057,579,633.85 89.845.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 600594 益佰制药 17,937,150 602,688,240.00 4.15 2 002241 歌尔声学 12,811,635 541,675,927.80 3.73 3 600406 国电南瑞 33,563,678 484,995,147.10 3.34 4 300090 盛运股份 11,943,575 394,735,153.75 2.72 5 002236 大华股份 7,808,747 355,922,688.26 2.45 6 300039 上海凯宝 23,000,090 354,201,386.00 2.44 7 002007 华兰生物 12,196,542 343,576,588.14 2.36 8 600352 浙江龙盛 26,930,577 329,899,568.25 2.27 9 600389 江山股份 7,836,669 311,350,859.37 2.14 10 002635 安洁科技 7,003,168 306,038,441.60 2.115.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 529,118,000.00 3.64 其中:政策性金融债 529,118,000.00 3.64 4 企业债券 16,825,575.00 0.12 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 545,943,575.00 3.765.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 120245 12 国开 45 2,300,000 229,678,000.00 1.58 2 110203 11 国开 03 1,000,000 99,840,000.00 0.69 第 9 页 共 12 页 汇添富均衡增长股票 2013 年第 3 季度报告 3 120318 12 进出 18 800,000 79,928,000.00 0.55 4 130236 13 国开 36 500,000 49,935,000.00 0.34 5 130227 13 国开 27 500,000 49,775,000.00 0.345.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:报告期末本基金无股指期货持仓。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期内未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期内未投资国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:报告期末本基金无国债期货持仓。5.9.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期内未投资国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,771,698.52 2 应收证券清算款 - 第 10 页 共 12 页 汇添富均衡增长股票 2013 年第 3 季度报告 3 应收股利 - 4 应收利息 13,626,320.17 5 应收申购款 201,372.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,599,391.165.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 20,834,847,859.69 报告期期间基金总申购份额 19,569,259.74 减:报告期期间基金总赎回份额 843,200,550.16 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 20,011,216,569.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富均衡增长股票型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富均衡增长股票型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富均衡增长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 第 11 页 共 12 页 汇添富均衡增长股票 2013 年第 3 季度报告8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理有限公司8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2013 年 10 月 24 日 第 12 页 共 12 页