重要提示 本基金经2006年6月28日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】125号文核准募集。本基金基金合同于2006年8月7日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人,其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2011年2月7日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 第一部分、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:汇添富基金管理有限公司 注册地址:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室 办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 法定代表人:桂水发 成立时间: 2005年2月3日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字[2005]5号 注册资本: 人民币1亿元 联系人:李文 联系电话:021-28932888 股东名称及其出资比例: 东方证券股份有限公司 47% 文汇新民联合报业集团 26.5% 东航金戎控股有限责任公司 26.5% (二)主要人员情况 1、董事会成员 桂水发先生,董事长。国籍:中国,1965年出生,香港大学工商管理硕士,上海财经大学经济学学士。现任东方证券股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。曾在上海财经大学审计监察处任职,历任上海证券交易所上市部高级经理、北京办事处总经理、市场部总监等。 肖顺喜先生,董事。国籍:中国,1963年出生,复旦大学EMBA。现任东航金戎控股有限责任公司总经理、东航集团财务有限责任公司董事长、东航国际控股(香港)有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理,东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。 陈保平先生,董事。国籍:中国,1953年出生,高级编审,南洋交大EMBA。现任新民晚报社总编辑、党委副书记。历任文汇新民联合报业集团副社长、文汇新民联合报业集团投资公司总经理,上海青年报社编辑、记者、部主任、副总编,上海三联书店总编辑、沪港三联副董事长,上海文艺出版总社党委书记、副社长、总社总编辑等。 林利军先生,董事,总经理。国籍:中国,1973年出生,美国哈佛大学商学院工商管理硕士,复旦大学世界经济系硕士,历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理,曾任职于中国证监会创业板筹备工作组,哈佛大学毕业后就职于美国道富金融集团(State Street Global Advisor)从事投资和风险管理工作。 韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生,独立董事。国籍:美国,哈佛大学商学院工商管理硕士,哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。现任哈佛上海中心董事总经理。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,美国运通银行台湾分行副总裁,台湾美国运通国际股份有限公司副总裁,渣打银行台湾分行总裁,深圳发展银行行长。 华民先生,独立董事。国籍:中国,1950年出生,复旦大学经济学博士,教授,博士生导师。现任复旦大学经济学院学术委员会主任,复旦大学世界经济研究所所长,兼任世界经济系主任。上海市人民政府决策咨询专家,中国世界经济学会副会长,“国家中长期科技发展规划战略研究”咨询专家,上海市国际友人协会副会长等。 周瑞金先生,独立董事。国籍:中国,1939年出生,复旦大学新闻系毕业。现任中国生产力学会副会长,上海生产力学会会长,中国社会科学院研究生院博士生导师,复旦大学新闻学院、北京广播学院兼职教授。1992年获国务院表彰为有突出贡献的专家学者,终身享受政府特殊津贴。历任《解放日报》记者、编辑、评论部主任、副总编辑、党委书记兼副总编辑,《人民日报》社副总编辑兼华东分社社长。 2、监事会成员 任瑞良先生,监事长。国籍:中国,1963年出生,大学学历,中国注册会计师。现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。 涂殷康先生,监事。国籍:中国,1970年出生,上海财经大学硕士研究生。现任东航金戎控股有限责任公司研发中心总经理,历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、副总经理等。 李进安先生,监事。国籍:中国,1968年出生,南京农业大学博士,中国注册会计师。现任东方证券股份有限公司合规总监,上海东方证券资产管理有限公司合规总监。历任国泰君安证券股份有限公司南京太平南路营业部总经理,总裁办公室、BPR办公室常务副主任,东吴证券有限责任公司总规划师、副总裁等职。 王静女士,职工监事,国籍:中国,1977年出生,中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理有限公司行政支持部总经理。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金戎控股有限责任公司研究发展部。 林旋女士,职工监事,国籍:中国,1977年出生,华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理有限公司稽核监察部高级稽核监察经理。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 3、高管人员 桂水发先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍) 林利军先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍) 李文先生,督察长。国籍:中国,1967年出生,厦门大学管理学博士,高级经济师,中国注册会计师。历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员,中国人民银行杏林支行副行长,中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、金融机构监管二处副处长,东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管理总部总经理等。 张晖先生,副总经理。国籍:中国,1971年出生,经济学硕士,历任申银万国研究所高级分析师、富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理。2005年4月加盟汇添富基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席。 于东升先生,副总经理。国籍:中国,1971年出生,经济学博士,历任南方证券西安营业部总经理、计划财务管理总部副总经理,湘财证券华东管理总部总经理、市场总监,泰达荷银基金公司总经理助理、市场业务总监。2008年8月加盟汇添富基金管理有限公司,现任公司副总经理、首席市场官。 陈灿辉先生,副总经理。国籍:中国,1967年出生,大学本科,历任中国银行软件开发工程师,招银电脑有限公司证券基金事业部负责人,华夏基金管理有限公司资深高级经理,招商基金管理有限公司信息技术部总监、总经理助理。2008年7月加盟汇添富基金管理有限公司,现任公司副总经理、首席营运官。 4、基金经理 (1)现任基金经理 欧阳沁春先生,国籍:中国,1971年出生,卫生部武汉生物制品研究所医学硕士、中欧国际工商学院工商管理硕士,十年证券从业经验。曾任卫生部武汉生物制品研究所助理研究员、中国网络(百慕大)有限公司项目经理、大成基金管理有限公司行业研究员、国联安基金管理有限公司行业研究员, 2006年9月加入汇添富基金管理有限公司,任高级行业分析师,2007年3月6日至2007年6月17日任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理助理,2007年6月18日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。 苏竞先生,国籍:中国,1974年出生,上海海事大学经济学硕士,八年证券从业经验。曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司,任高级行业分析师,2007年3月6日至2007年10月7日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理,2007年10月8日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,2007年12月17日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2008年7月8日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 陈晓翔先生,国籍:中国,1975年出生,产业经济学硕士,十年证券从业经验。曾任宁波中粮国际仓储运输有限公司业务员、华泰证券有限责任公司行业研究员、上海申银万国研究所有限责任公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2007年4月加入汇添富基金管理有限公司任行业研究员,2009年1月23日至今任汇添富价值精选股票型证券投资基金的基金经理,2010年1月8日至今任汇添富均衡增长股票型基证券投资金的基金经理。 (2)历任基金经理 张晖先生,2006年8月7日至2007年12月18日任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。 庞飒先生,2006年8月7日至2010年1月7日任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会 主席:林利军先生(总经理) 副主席:张晖先生(副总经理) 成员:韩贤旺先生(研究总监) 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币334,018,850,026元 联系电话:010-66105799 联系人:蒋松云 (二)主要人员情况 截至2010年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工133人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2010年12月,中国工商银行共托管证券投资基金198只,其中封闭式8只,开放式190只。自2003 年以来,本行连续七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的23项最佳托管银行大奖 2010年,本行资产托管部总经理获得《财资》设立的年度中国最佳托管银行家个人大奖。本行是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 第三部分、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、汇添富基金管理有限公司直销中心 注册地址:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室 办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 法定代表人:桂水发 电话:021-28932823 传真:021-28932803 联系人:丛菲 客户服务电话:400-888-9918 网址:www.99fund.com 2、代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 电话:010-66106912 传真:010-66107914 联系人:刘业伟 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (2)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:郭树清 电话:010-66275654 传真:010-66275654 联系人:王琳 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (3)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (4)招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:傅育宁 客户服务电话:95555 开放式基金业务传真:0755-83195049 联系人:邓炯鹏 网址:www.cmbchina.com (5)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:倪苏云、虞谷云 客户服务电话:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (6)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 电话:010-57092615 传真:010-57092611 联系人:董云巍 客户服务电话:95568 公司网站:www.cmbc.com.cn (7)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人:唐双宁 电话:010-68098778 传真:010-68560312 联系人:李伟 客户服务电话:95595 (全国) 网址:www.cebbank.com (8)深圳发展银行股份有限公司 法定代表人:肖遂宁 地址: 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 联系人:张青 联系电话: 0755-82088888 传真电话: 0755-25841098 客户服务电话:95501 公司网址: www.sdb.com.cn (9)广东发展银行股份有限公司 注册地址:广州市农林下路83号 法定代表人:李若虹 客户服务热线:400-830-8003 网址:www.gdb.com.cn (10)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 客户服务电话:95558 联系人:丰靖 电话:010-65557083 传真:010-65550827 网址:bank.ecitic.com (11)上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:宁黎明 开放式基金咨询电话:021-962888 开放式基金业务传真:021-68476111 联系人:张萍 联系电话:021-68475888 网址:www.bankofshanghai.com.cn (12)兴业银行股份有限公司 住所:福州市湖东路154号中山大厦 办公地址:上海江宁路168号兴业大厦9楼 法定代表人:高建平 电话:0591-87839338 传真:0591-87841932 联系人:曾鸣 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn (13)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市江东区中山东路294号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 联系方式:021-63586210 传真:021-63586215 客户服务电话:96528(上海地区962528) 公司网址: www.nbcb.com.cn (14)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦 法定代表人:闫冰竹 联系人:王曦 电话:010-66223584 传真:010-66226073 网址:www.bankofbeijing.com.cn 客服电话:010-95526 (15)平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 客服热线:40066-99999 网址:http://www.pingan.com/bank (16)江苏银行股份有限公司 注册地址:南京市洪武北路55号 办公地址:南京市洪武北路55号 法定代表人:黄志伟 联系人:田春慧 客户服务电话:400-86-96098、96098 网址:www.jsbchina.cn (17)东方证券股份有限公司 住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 联系人:吴宇 客户服务电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn (18)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:万建华 客户服务电话:4008888666 网址:www.gtja.com (19)申银万国证券股份有限公司 住所:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 电话:021-54033888 传真:021-54038844 客服电话:95523或4008895523 电话委托:021-962505 网址:www.sywg.com.cn (20)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 开放式基金咨询电话:4008-888-888 开放式基金业务传真:010-66568536 联系人:田薇 联系电话:010-66568430 公司网址:www.chinastock.com.cn (21)海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021- 23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客户服务电话:95553 公司网址:www.htsec.com (22)中信证券股份有限公司 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 法定代表人:王东明 电话:010-84588888 传真:010-84865560 联系人:陈忠 公司网址:www.ecitic.com (23)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人:牛冠兴 电话:0755-82558305 传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 客户服务电话:4008-001-001 公司网址:www.essences.com.cn (24)长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579或4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com (25)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:林生迎 客户服务电话:95565、4008888111 公司网址:www.newone.com.cn (26)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人:兰荣 联系人:谢高得 业务联系电话:021-38565785 客服电话:4008888123 网址:www.xyzq.com.cn (27)华泰联合证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A 办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层 法定代表人:马昭明 联系人:盛宗凌、庞晓芸 电话:0755-82492000 传真:0755-82492962 客户服务电话:95513 公司网址:www.lhzq.com (28)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人:刘晨、李芳芳 客户服务电话:4008888788,10108998 网址:www.ebscn.com (29)平安证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 全国免费业务咨询电话:4008816168 开放式基金业务传真:0755-82400862 全国统一总机:4008866338 联系人:郑舒丽 ( zhengshuli001@pingan.com.cn,0755-22626391) 网址:www.PINGAN.com (30)中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:张佑君 开放式基金咨询电话:4008888108 开放式基金业务传真:(010)65182261 公司网站:中信建投证券网 www.csc108.com (31)齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 客户服务电话:95538 网址: www.qlzq.com.cn (32)华泰证券股份有限公司 住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系人:程高峰、万鸣 客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (33)广发证券股份有限公司 住所:广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址:广州市天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼 法定代表人:王志伟 联系人:黄岚 客户服务电话:95575或致电各地营业网点 开放式基金业务传真:020-87555417 网址:www.gf.com.cn (34)湘财证券有限责任公司 住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人:林俊波 电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人:钟康莺( 021-68634518-8503) 客户服务电话:400-888-1551 网址: www.xcsc.com (35) 东北证券股份有限公司 住所:长春市自由大路1138号 法定代表人:矫正中 电话:0431-85096709 联系人:潘锴 客户服务电话:4006000686,0431-85096733 网址:www.nesc.cn (36)东海证券有限责任公司 注册地址:常州延陵西路59号 法定代表人:朱科敏 联系人:李涛 电话:021-50586660*8966 传真:021-50819897 客户服务电话:400-888-8588 网址: www.longone.com.cn (37)山西证券股份有限公司 住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:0351-8686703 传真:0351-8686619 联系人:张治国 客户服务电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn (38)德邦证券有限责任公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建大厦26层 法定代表人:姚文平 开放式基金咨询电话:4008888128 开放式基金业务传真:021-68767032 联系人:张珍 联系电话:021-68761616-8688 网站:www.tebon.com.cn (39)国都证券有限责任公司 住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常喆 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (40)宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址:北京西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯戎 电话:010-88085858 传真:010-88085195 联系人:李巍 网址:www.hysec.com (41)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人:鞠瑾 联系人:张同亮 联系电话:021-64224632 公司网址:www.cnht.com.cn (42)东吴证券股份有限公司 住所:苏州工业园区翠湖路181号商旅大厦 办公地址:苏州市工业园区翠湖路181号商旅大厦18-21层 法定代表人:吴永敏 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客户服务电话:0512-33396288 网址: www.dwzq.com.cn (43)世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层 法定代表人:卢长才 电话:0755-83199511 联系人:刘军辉 王飞 客户服务电话:0755-83199511 网址: www.csco.com.cn (44)国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市永叔路15号 法定代表人:管荣升 电话:0791-6285337 联系人:徐美云 客户服务电话:0791-6285337 网址:www.gsstock.com (45)中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507至1510室) 法定代表人:史洁民 电话:0532-85022026 传真:0532-85022026 联系人:丁韶燕 客户服务电话:0532-96577 公司网址:www.zxwt.com.cn (46)中信金通证券有限责任公司 注册地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 法定代表人:刘军 开放式基金咨询电话:0571-96598 开放式基金业务传真:0571-85783771 公司网址:www.bigsun.com..cn (47)万联证券有限责任公司 注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层 办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层 法定代表人:张建军 开放式基金咨询电话:400-8888-133 开放式基金接收传真:020-22373718-1013 联系人:罗创斌 联系电话:020-37865070 网址:www.wlzq.com.cn (48)中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:平岳 联系人:张静、金坚 电话:021-68604866 传真:021-50372474 客户服务电话:021-68604866 公司网址:www.bocichina.com (49)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人:林义相 电话:010-66045446 传真:010-66045678 联系人:潘鸿 公司网站: www.txsec.com 天相基金网网址:www.txjijin.com (50)广州证券有限责任公司 住所:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼 法定代表人:吴志明 电话:020-87322668 传真:020-87325036 联系人:林洁茹 客户服务电话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn (51)瑞银证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:刘弘 电话:010-5922 6788 传真:010-5922 6840 联系人:谢亚凡 客户服务电话:400-887-8827 网址:www.ubssecurities.com (52)渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市河西区宾水道8号 法定代表人:王春峰 电话:022-28451861 传真:022-28451892 联系人:王兆权 客户服务电话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com (53)中国建银投资证券有限责任公司 住所:深圳福田区益田路与福华三路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层 法定代表人:杨明辉 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 联系人:刘毅 网址:www.cjis.cn (54)广发华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 客户服务电话:96326(福建省外加拨0591)或各城市营业网点咨询电话 公司网址:www.gfhfzq.com.cn (55)爱建证券有限责任公司 注册地址:上海市南京西路758号23楼 办公地址:上海市南京西路758号20-25楼 法定代表人:郭林 电话:021-32229888 传真:021-62878783 联系人:陈敏 客户服务电话:021-63340678 网址:www.ajzq.com (56)华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 法定代表人:陈林 联系人:陈康菲 电话:021-50122222 传真:021-50122218 客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (57)财富证券有限责任公司 住所:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼 法定代表人:周晖 客户服务电话:0731-84403319 传真:0731-84403439 联系人:郭磊 网址:www.cfzq.com (58)第一创业证券有限责任公司 住所:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层 办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层 法定代表人:刘学民 开放式基金咨询电话:4008881888 开放式基金业务传真:0755-82485081 联系人:崔国良 联系电话:075525832852 网址:www.fcsc.cn (59)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133302 联系人:齐晓燕 网址:www.guosen.com.cn 客户服务电话:95536 (60)华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路357号 办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座 法定代表人:李工 联系人:甘霖 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 客户服务电话:0551-96518、4008096518 网址:www.hazq.com (61)中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 联系人:李珍 网址:www.zszq.com.cn (62)中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人:赵大建 联系人:李微 电话:010-59355941 传真:010-66553791 客服电话:400-889-5618 网址:www.e5618.com (63)国金证券股份有限公司 注所:成都市东城根上街95号 办公地址:成都市等城根上街95号 法定代表人:冉云 联系人:金喆 客户服务电话:400-660-0109 网址:www.gjzq.com.cn (64)华龙证券有限责任公司 住所:甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 客服电话:0931-96668、4890208、4890100、4890619、4890618 网址:www.hlzqgs.com (65)日信证券有限责任公司 住所:呼和浩特市新城区锡林南路18号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层 法定代表人:孔佑杰 联系人:陈韦杉 联系电话:(010)88086830-730 网址:www.rxzq.com.cn (66)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (67)西藏同信证券有限责任公司 注册地址:拉萨市北京中路101号 联系人:刘宇 网址:www.xzsec.com 客户服务电话:400-881-1177 (68)英大证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人:赵文安 联系人:王睿 电话:0755-83007069 传真:0755-83007167 客服电话:4008-698-698 网址:www.ydsc.com.cn (69)厦门证券有限公司 地址:厦门市莲前西路2号 客户服务电话:0592-5163588 公司网址:www.xmzq.cn (70)江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:张宏宇 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客户服务热线:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (71)西南证券股份有限公司 住所:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:王珠林 客户服务电话:4008-096-096 网址:www.swsc.com.cn (72)中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:石保上 联系人:程月艳、耿铭 联系电话:0371—65585670 联系传真:0371--65585665 客服电话:967218 、400-813-9666 网址:www.ccnew.com (73)方正证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 全国统一客服热线:95571 方正证券网站:www.foundersc.com (74)浙商证券有限责任公司 住所:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层 办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层 电话: 0571-87901908、0571-87901053 传真:0571-87901913 联系人:刘虹、谢项辉 客户服务电话:0571-967777 公司网址:www.stocke.com.cn (75)国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市县前东街168号 办公地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6-8楼 法定代表人:雷建辉 基金业务对外联系人:徐 欣 联系电话:0510-82831662 联系传真:0510-82830162 公司网址:www.glsc.com.cn 客服电话:4008885288 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人:陈耀先 电话:010-58598835 传真:010-58598907 联系人:任瑞新 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 住所:上海浦东南路256号华夏银行大厦14层 负责人:廖海 经办律师:廖海、田卫红 电话:021-51150298 传真:021-51150398 联系人:廖海 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所 法定代表人:葛明 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 邮政编码:100738 公司电话:010-58153000 公司传真:010-85188298 签章会计师:徐艳、方侃 业务联系人:方侃 第四部分、基金的名称 本基金名称:汇添富均衡增长股票型证券投资基金。 第五部分、基金的类型 本基金为契约型开放式股票型基金。 第六部分、基金的投资目标 本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略,通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业,在有效控制风险的前提下,分享中国经济的持续增长,以持续稳定地获取较高的投资回报。 第七部分、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 四类资产配置的比例范围:股票60-95%,债券0-35%,权证0-3%,现金类资产最低为5%。 基金资产类别配置范围 ■ 如果有关法律法规许可,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产投资比例可达到有关法律法规规定的最高上限及最低下限。 第八部分、基金的投资策略 (一)投资策略 本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法,适度动态调整资产配置,行业保持相对均衡配置,同时通过三级过滤模型(Tri-Filtering Model)来构建核心股票池,深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略,以达到审慎精选,并对投资组合进行积极而有效的风险管理。 1、资产配置策略 在资产配置中,本基金管理人采用自上而下的策略,根据全球经济形势、中国经济发展,包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等,采用情景分析法,分析股票、债券、现金三大类资产的预期风险收益特征,适时动态地调整其在基金资产的比例,以规避或控制市场系统风险。 宏观经济不同阶段的对应配置策略 ■ 资料来源:汇添富基金。 2、行业配置策略 在行业配置中,从经济发展的不同阶段出发,结合对政策导向和市场环境等因素的综合分析,将国民经济的行业划分为增长类、稳定类、周期类和能源类,并在此基础上根据产业的景气周期和市场的投资特征,采取适度均衡的行业配置策略,并适时进行动态调整,严格控制投资风险。 (1)四大类行业划分的标准 增长类公司是指处于行业发展周期的导入期或初创期的公司,这类行业的公司盈利增长有较大的潜力 周期类公司受经济周期的影响比一般公司更大,即在经济衰退间其盈利比一般公司下降更快,在经济发展期间比一般公司上升更快 稳定类公司是指行业受经济周期的影响比一般行业小,收入和利润稳定的公司 能源类公司则是会为国民经济提供基础性能源包括石油、天然气、煤的公司,其会受到经济周期的影响,但更多的是受到能源相对价格的影响。 根据我国宏观经济和各行业的发展阶段,可以将中国经济的细分行业按照上述四个大类行业进行归类。当然这种分类会随着中国经济发展和行业形势变化而有所变化,本基金管理人将密切关注和评判宏观经济和行业的变化,对分类进行微调。 汇添富四大类行业分类 ■ 注:2010年2季度分类。 (2)四大类行业配置的比例控制 在投资运作中,本基金管理人考虑原则上将大类行业的比例控制在中国证券市场四大类行业权重的2倍之内,这样就保证了大类行业配置的适度均衡,同时还能够较好的控制大类行业的风险。 (3)控制行业配置风险的机制 本基金管理人行业研究团队将每月评估宏观经济和行业发展趋势,进行行业评级并评估细分行业所属的大类行业。细分行业如变更至大类行业的,需要经过投资决策委员会讨论通过。在基金实际运作中,基金经理可以在大类行业的比例限制范围内,确定每一大类行业配置的具体比例,以获得主动的行业配置回报。 为有效监督大类行业配置的执行,本基金管理人金融工程小组将在事前每月对中国证券市场四大类行业比例测算,并提交基金经理和投资决策委员会,以便他们在投资中进行比例控制。在事中,金融工程小组将每日监控投资组合的行业配置比例,将大类行业配置比例作为每日必须跟踪的指标之一,每日报公司投资决策委员会成员和督察长。事后,金融工程小组将在定期进行的绩效评估分析中,专门分析大类行业配置的效果,向投资决策委员会提交风险绩效报告并提出调整建议。 3、股票投资策略 本基金致力投资于股价没有充分反映价值的具有持续增长潜质的企业,其一般具有业务清晰、战略明确、管理规范、财务透明等特征。具体而言,有以下特征: (1)具有良好的公司治理结构,信息透明,注重公众股东利益和投资者关系,管理规范 (2)财务状况透明稳健,主营业务收入、净利润等主要财务指标具有良好增长性 在选股中,成长性指标,例如过去三年主营收入增长率、净利润增长率、PSG、PEG等将成为本基金管理人考察上市公司的重要指标 (3)在生产、技术、市场、政策环境等经营层面具有一方面或几方面竞争优势 (4)有清晰的增长战略,并已通过公司行为验证,同时与其现有的竞争优势相契合 (5)根据股票所在的行业,选择符合其特点的估值方法,而且估值在合理的区间范围内。 为此,本基金管理人构建三级过滤模型(Tri-Filtering Model)来动态建立和维护核心股票池,进一步通过还原核心股票池企业的增长轨迹来深入把握其竞争优势的打造历程和积累,仔细剖析增长战略与竞争优势的契合,以达到审慎精选,中长期投资的目的。 风险意识调查贯穿于股票投资过程中,被投资标的不断受到严格跟踪评估。本基金通过投资于具有持续增长潜质的企业,力求实现持续稳定超越业绩基准的较高主动管理回报。 A、股票组合构建流程 股票组合构建的三级过滤模型 ■ (1)初选剔除过滤形成初选股票池 从A股市场中进行初选剔除,主要是过滤掉明显不具备投资价值的企业,建立初选股票池,从而缩小研究范围,提高工作效率。剔除的股票包括法律法规和公司制度明确禁止投资的股票,包括筹码集中度高且流动性差的股票,涉及重大案件和诉讼的股票等。 (2)基本面过滤形成基础股票池 基本面过滤是本基金管理人行业研究员以基本分析为立足点,在初选股票池中挑选基本面良好的企业来组成基础股票池,其成份股要求财务稳健透明,管理规范,具备一定的行业代表性。 (3)持续增长潜质评估,核心股票池构建 核心股票池的成份股必须来源于基础股票池。本基金管理人的行业研究员尽可能深入挖掘基本面情况,获得第一手的详尽资料,并以企业竞争优势为分析核心,还原企业的增长轨迹来深入把握其竞争优势的打造历程和积累,仔细剖析增长战略与竞争优势的契合,以达到审慎考察其增长的可持续性,精选并中长期投资的目的。具有持续增长潜质的企业才可以进入核心股票池。 基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法,对上述企业进行价值评估。 (4)建立投资组合 基金经理根据本基金的投资决策程序和行业相对配置策略,从核心股票池选择股票,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。 (5)持续跟踪和风险评估 对持有的企业进行密切跟踪,保持精密的风险意识,关注企业的发展变化,动态评估企业价值。同时,由金融工程小组通过流动性测试、压力测试、情景分析和VaR分析等技术对投资组合进行动态风险评估。 B、企业持续增长潜质研判 (1)企业增长的内在逻辑 首先对目标企业的过去和现在的业务组合进行梳理,可按下表进行分类:核心业务、新兴业务和未来可选机会。企业增长分析应建立在核心业务基础上,在中短期内非核心业务的增长应通过利用现有竞争优势及发挥协同效益来完成。 企业业务组合的增长分析 ■ 本基金管理人通过公开披露信息、行业相关者和实地调研等来还原企业的增长轨迹,深入理解实现增长的业务类型特征及企业行为,从而明了实现企业增长的内在逻辑,把握其竞争优势的打造历程和积累。进一步,剖析竞争优势在生产、技术、市场、政策环境等上的体现层面。 (2)企业增长战略解析 证券投资的本质在于把握未来,投资成功与否取决于把握未来的能力,对企业未来增长及持续性的把握是本基金投资管理的核心要素之一。 首先要考察企业是否具有清晰的增长战略,即增长模式和增长方式选择,关注其三个方面:(1)未来产业格局演变的判断以及新增价值的业务 (2)根据产业的方向和自身能力建立起新的业务组合 (3)建立起能够产生价值的新业务模型,理解产生价值的环节。 进一步,需判定这种增长战略是否有现实的竞争优势来支持。本基金管理人分析增长战略的落脚点是其与竞争优势的契合度,企业具备建立在竞争优势基石上的增长战略,其未来增长持续性才有较高的可能性。 企业增长战略 ■ 企业获得持续性增长,必须注重在增长和稳健之间取得平衡。稳健经营的必要条件之一是企业有健全的风险控制体系,并被严格执行,同时,企业必须建立相对统一的业绩评估及激励体系以保持管理层行为和增长战略目标的一致性,降低企业经营中的道德风险。 C、股票选择 本基金管理人认为,只有那些具有清晰的增长战略,并有合适的竞争优势来支持保证其实施,同时注重稳健经营的企业才有可持续性的增长潜质,这是本基金的股票投资对象,其一般具有业务清晰、战略明确、管理规范、财务透明等特征。 在价值评估的基础上,结合动态市销率(PSG)和动态市盈率(PEG)联合指标构成优化股票选择,在衡量风险点后,进行投资布局。 ■ 4、债券投资策略 本基金将通过资产配置将一部分基金资产投资于债券,包括国内依法公开发行和上市的国债、金融债、企业债和可转债等。此外,市场未来推出的各类固定收益证券等也可能成为本基金的投资对象。 本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。 消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。 积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略、进行积极投资。 本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。国内债券市场正处于发展阶段,交易制度、债券品种体系和投资者结构也在逐步完善,这些结构变化会产生低风险甚至无风险的套利机会。本基金将借助经济理论和金融分析方法努力把握市场结构变化所带来的影响,并在此基础上寻求低风险甚至无风险的套利机会,主要通过跨市场套利和跨品种套利策略来完成。 4、权证投资策略 本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的 在个证层面上,充分发掘可能的套利机会,以达到增值的目的。 本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证,并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。 本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。 其他权证类资产的投资遵从法律法规或监管部门的相关规定。 (二)投资决策依据和决策程序 本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合,设立了投资研究部,策略分析师、行业分析师、金融工程小组和基金经理立足本职工作,充分发挥主观能动性,渗透到投资研究的关键环节,群策群力,为基金份额持有人谋取中、长期稳定的较高投资回报。 本基金具体的投资决策机制与流程为: (1) 策略分析师就宏观、政策、投资主题、市场环境提交策略报告并讨论 行业研究员就行业发展趋势和行业组合的估值比较,会议讨论确定行业评级。 (2) 基金经理在策略会议的基础之上提出资产及行业配置的建议。 (3) 投资决策委员会审议基金经理提交的资产及行业配置建议,并确定资产及行业配置比例的范围。 (4) 投资研究部提交基础股票池,在此基础上,基金经理、行业研究员决定核心股票池名单。 (5) 基金经理在考虑资产行业配置的情况下,经过风险收益的权衡,决定投资组合方案。 (6) 投资总监审核投资组合方案后,交由基金经理实施。 (7) 集中交易室执行交易指令。 (8) 金融工程小组进行全程风险控制和绩效评估。 投资决策机制与流程 ■ 第九部分、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 选择该业绩基准,是基于以下因素: (1) 沪深300指数和上证国债指数合理、透明 (2) 指数编制和发布有一定的历史,有较高的知名度和市场影响力 (3) 有一定市场覆盖率,并且不易被操纵 (4) 基于本基金的股票、债券和现金比例,选用该业绩比较基准能够真实反映本基金的风险收益特征。 基金管理人在两种情况下可以修改业绩比较基准:一是在基金合同修改时,基金管理人可根据投资目标和投资政策的变更,确定新的业绩比较基准,并及时公告 二是当市场出现更合适、更权威的比较基准时,本基金管理人有权选择新的比较基准,并及时公告。 第十部分、基金的风险收益特征 本基金是主动型的股票基金,属于证券投资基金中风险偏上的品种。 第十一部分、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。 投资组合报告 1.报告期末基金资产组合情况 ■ 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8. 投资组合报告附注 8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情形。 8.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.3 其他资产构成 ■ 8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未有流通受限股票。 第十二部分 基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: ■ (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图 ■ 第十三部分、基金的费用与税收 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费 (2)基金托管人的托管费 (3)销售服务费 (4)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用 (5)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费 (6)基金份额持有人大会费用 (7)基金的证券交易费用 (8)银行汇划费用 (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金《基金合同》终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5%。的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×2.5%。÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 (3)销售服务费 销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定,从开放式基金财产中计提的一定比例的费用,用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 基金管理人可以选取适当的时机(但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金销售费用的规定后)开始计提销售服务费,但至少应提前2个工作日在至少一种指定报刊和网站上公告。公告中应规定计提销售服务费的条件、程序、用途和费率标准。 基金管理人依据本基金合同及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售服务费或酌情降低基金销售服务费的,无须召开基金份额持有人大会。 上述一、基金费用的种类中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 4、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率须召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告并报中国证监会备案。 5、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 (二)与基金销售有关的费用 1、申购费用 基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。 2、赎回费用 基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。 3、转换费用 基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。 第十四部分、对招募说明书更新部分的说明 一、“重要提示”部分: 更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。 二、“三、基金管理人”部分: 更新了主要人员情况。 三、“四、基金托管人”部分: 1、更新了主要人员情况。 2、更新了基金托管业务经营情况。 四、“五、相关服务机构”部分: 更新了基金份额发售机构的相关信息。 五、“八、基金份额的申购与赎回”部分: 1、更新了申购费用和赎回费用。 2、更新了申购份额与赎回金额的计算。 六、“九、基金的投资”部分: 更新了基金投资组合报告。 七、“十、基金的业绩”部分: 更新了基金业绩数据。 八、“二十二、其他应披露事项”部分: 更新了2010年8月8日至2011年2月7日期间涉及本基金的相关公告。 汇添富基金管理有限公司 2011年3月23日