海富通股票混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 §5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4 报表附注......17 7 投资组合报告 ......36 7.1 期末基金资产组合情况......36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43 7.12 投资组合报告附注......43 §8 基金份额持有人信息 ......44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45 §9 开放式基金份额变动 ......45 §10 重大事件揭示 ......45 10.1 基金份额持有人大会决议......45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45 10.4 基金投资策略的改变......45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46 10.8 其他重大事件......48 §11 影响投资者决策的其他重要信息......49 §12 备查文件目录 ......50 12.1 备查文件目录......50 12.2 存放地点......50 12.3 查阅方式......50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通股票混合型证券投资基金 基金简称 海富通股票混合 基金主代码 519005 交易代码 519005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 7 月 29 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,419,004,331.16 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合，分享中国经济高速成长的 成果，谋求基金资产的长期最大化增值。 本基金采用双层次的投资策略：第一层次主要通过对股票市场的系统性风 投资策略 险进行分析，确定股票和现金资产的配置比例；第二层次主要是通过对行 业景气循环和个股的研究，精选适合本投资组合风险收益特征的股票。 业绩比较基准 80％MSCI ChinaA＋20％上证国债 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 岳冲 许俊 联系电话 021-38650788 010-66594319 负责人 电子邮箱 chongyue@hftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 40088-40099 95566 传真 021-33830166 010-66594942 上海市浦东新区陆家嘴花园石 北京西城区复兴门内大街1号 注册地址 桥路66号东亚银行金融大厦 36-37层 上海市浦东新区陆家嘴花园石 北京西城区复兴门内大街1号 办公地址 桥路66 号东亚银行金融大厦 36-37层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 杨仓兵 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 507,433,758.93 本期利润 258,613,757.33 加权平均基金份额本期利润 0.0865 本期加权平均净值利润率 7.91% 本期基金份额净值增长率 8.89% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 550,052,948.88 期末可供分配基金份额利润 0.2274 期末基金资产净值 3,139,097,387.46 期末基金份额净值 1.298 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 476.73% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 18.32% 2.28% -0.53% 0.67% 18.85% 1.61% 过去三个月 26.02% 1.93% 5.27% 0.75% 20.75% 1.18% 过去六个月 8.89% 2.23% 2.67% 1.02% 6.22% 1.21% 过去一年 13.86% 2.22% 21.35% 1.07% -7.49% 1.15% 过去三年 94.02% 2.35% 45.68% 1.11% 48.34% 1.24% 自基金合同生 476.73% 1.87% 407.71% 1.35% 69.02% 0.52% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通股票混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005 年 7 月 29 日至 2021 年 6 月 30 日） 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。本基金自 2007 年 8 月 22 日至 2007 年 11 月 23 日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金 合同有关投资范围的规定，即股票资产 70％-95%，一年期以内的国家债券和现金的比例不低于 5％。 同时满足第 14 章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。 2、为了能更公允地体现基金投资业绩，海富通基金管理有限公司自 2007 年 1 月 1 日起调整海 富通股票基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为 MSCI China A 指数，相应的基准权重不变。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券 股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 87 只公募基金：海富通精选证券投 资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通可转债优选债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券 型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量 化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指 增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子 灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘 丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通 电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、 海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金 （FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕 通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富 通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、 海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通中债 1-3 年国开行债 券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交 易型开放式指数证券投资基金、海富通中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、海富通中证短融 交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通 中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投 资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿 精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、 海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中 证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士，持有基金从业人员资格证 本基金的基金 书。历任长江证券研究所分析师， 吕越超 经理；公募权 2016-11-25 - 10 年 泰达宏利基金管理有限公司研究 益投资部副总 员、基金经理。2014年11月至2016 监。 年 7 月任泰达宏利周期混合基金 经理，2015 年 6 月至 2016 年 7 月 兼任泰达宏利创益混合基金经理。 2016年11月起任海富通股票混合 基金经理。2019 年 12 月起兼任海 富通先进制造股票基金经理。2020 年 3 月起兼任海富通科技创新混 合基金经理。2020 年 9 月起兼任 海富通成长甄选混合基金经理。 硕士，持有基金从业人员资格证 书。历任海通国际证券有限公司首 席分析师助理、光大证券股份有限 公司行业研究员。2017 年 5 月加 入海富通基金管理有限公司，历任 杨宁嘉 本基金的基金 2020-12-1 - 7 年 股票分析师、高级股票分析师。 经理助理。 0 2020年12月起任海富通成长甄选 混合、海富通电子信息传媒产业股 票、海富通股票混合、海富通国策 导向混合、海富通科技创新混合、 海富通先进制造股票、海富通中小 盘混合基金经理助理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日； 非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资 组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组 合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组 合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送 的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，全球各大经济体从疫情中逐渐复苏，虽然路径有所曲折但经济活力显著增加。由于全球供应链还在恢复中，全球流动性释放充分，大宗商品价格涨幅最为显著。海外需求强劲但海运费用涨幅惊人，出口企业盈利增长受到相当制约。相对外需，国内需求稍显疲弱，日益上涨的原材料压缩中游制造业利润。消费服务业复苏态势确立但强度较弱，新经济（新消费）增长态势显著高于旧经济。资本市场担忧的全球货币紧缩在上半年没有得到应验。 市场整体走势如同 N 字型态势，风格出现明显变化。春节前，核心资产为主的“茅指数”领涨，春节后担心美债利率上行和货币政策转向，核心资产领跌。五月以来，十年期国债利率继续下行带来成长股反弹。尤其是降准以来，市场风格向成长板块继续偏移。上半年 A 股主要指数方面，上证 指数上涨 3.40%，沪深 300 上涨 0.24%，中证 800 上涨 1.72%，中小综指上涨 5.19%，创业板指上涨 17.22%。分行业看，周期和医药行业领涨，钢铁、化工、煤炭、综合和医药分别上涨 26.34%、19.12%、18.33%、16.93%和 16.10%；非银金融和军工通信明显落后，非银金融、国防军工、农林牧渔、通信和综合金融分别下跌 11.02%、8.46%、7.84%、3.35%和 2.88%。 从上半年市场内部的结构看，周期和成长交相呼应成为市场两条主线。周期主线在一季度演绎得淋漓尽致，尤其在碳达峰的政策预期下，与此匹配的是相关行业上半年的业绩表现。同样是业绩靓丽的电动车产业链和半导体，五月以来行情同样演绎得如火如荼。消费领域除了医药 CXO 和次高端白酒，整体表现较弱。市场上半年赚钱效应明显，小盘股表现优于大盘股，核心资产相对疲弱。市场交易集中度有所下降，双创指数表现靓丽。整个市场反映出经济结构转型带来的红利，中国优势供应链成为市场配置热点。 在上半年的操作中，本基金坚持自上而下的行业比较和自下而上的个股挖掘相结合，积极寻找成长股的投资机会，取得了一定的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期本基金净值增长率为 8.89％，同期基金业绩比较基准收益率为 2.67％，基金净值跑赢业绩比较基准 6.22 个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济复苏态势或依然延续，政策工具箱已经提前打开。经济韧性依旧，出口与地产投资扩张趋势或可延续。货币政策预期可能更加平稳，对整个市场的影响或弱于上半年。当然，信用风险事件可能还会持续发生，流动性条件或与上半年相仿。 不管是周期还是成长，上半年的主线就是业绩（分子端）。上游原材料价格压力下半年依然明显，上游盈利或依然强于中游。产业趋势变化将是权益市场的主要驱动力。经济结构变化带来的红利较为确定，电动车、半导体、光伏等受益于政策导向的行业投资机会，或更加容易把握。行业格局较为良好的周期板块或可享受业绩增长带来的收益。 对于下半年，本基金将继续积极寻找优质成长股的投资机会，努力获取基金净值的良好表现。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通股票混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：海富通股票混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 218,221,780.77 269,324,479.14 结算备付金 15,037,300.71 16,286,741.40 存出保证金 1,550,391.49 1,908,829.16 交易性金融资产 6.4.7.2 2,952,104,492.98 4,342,425,152.71 其中：股票投资 2,952,104,492.98 4,342,425,152.71 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 46,347,678.44 58,694,385.45 应收利息 6.4.7.5 25,803.84 35,476.00 应收股利 - - 应收申购款 7,766,267.09 3,786,558.32 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,241,053,715.32 4,692,461,622.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 90,701,817.18 78,821,112.39 应付管理人报酬 3,709,897.69 5,568,133.51 应付托管费 618,316.27 928,022.24 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 6,659,019.83 5,829,680.21 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 267,276.89 361,458.16 负债合计 101,956,327.86 91,508,406.51 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,419,004,331.16 3,859,677,244.12 未分配利润 6.4.7.10 720,093,056.30 741,275,971.55 所有者权益合计 3,139,097,387.46 4,600,953,215.67 负债和所有者权益总计 3,241,053,715.32 4,692,461,622.18 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.298 元，基金份额总额 2,419,004,331.16 份。 6.2 利润表 会计主体：海富通股票混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 312,844,635.58 296,861,277.50 1.利息收入 507,558.28 1,658,701.56 其中：存款利息收入 6.4.7.11 507,558.28 1,658,701.56 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 558,696,506.52 -139,558,353.98 其中：股票投资收益 6.4.7.12 552,553,934.30 -149,545,102.12 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 6,142,572.22 9,986,748.14 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 -248,820,001.60 417,731,589.34 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,460,572.38 17,029,340.58 减：二、费用 54,230,878.25 102,307,735.38 1．管理人报酬 24,358,628.72 52,028,815.82 2．托管费 4,059,771.49 8,671,469.28 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 25,683,772.79 41,458,310.02 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 128,705.25 149,140.26 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 258,613,757.33 194,553,542.12 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 258,613,757.33 194,553,542.12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：海富通股票混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,859,677,244.12 741,275,971.55 4,600,953,215.67 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 258,613,757.33 258,613,757.33 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -1,440,672,912.96 -279,796,672.58 -1,720,469,585.54 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,334,318,291.94 155,591,271.42 1,489,909,563.36 2.基金赎回款 -2,774,991,204.90 -435,387,944.00 -3,210,379,148.90 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 2,419,004,331.16 720,093,056.30 3,139,097,387.46 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,301,492,097.47 -186,931,882.43 4,114,560,215.04 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 194,553,542.12 194,553,542.12 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 1,568,865,893.98 815,553,452.18 2,384,419,346.16 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 11,701,340,870.76 2,115,353,916.33 13,816,694,787.09 2.基金赎回款 -10,132,474,976.78 -1,299,800,464.15 -11,432,275,440.93 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 5,870,357,991.45 823,175,111.87 6,693,533,103.32 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 海富通股票混合型证券投资基金（原名为海富通股票证券投资基金，以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]85 号《关于同意海富通股票证券投资基金募集申请的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通股票证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 419,517,490.36 元。经向中国证监会备案，《海富通 股票证券投资基金基金合同》于 2005 年 7 月 29 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 419,612,160.22 份基金份额，其中认购资金利息折合 94,669.86 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，海富通股票证券 投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为海富通股票混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通股票混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括为国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的基本范围为：股票资产及存托凭证 70%-95%，权证投资 0-3%，一年期以内的政府债券和现金的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：MSCI ChinaA 指数×80%＋上证国债指数×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2021 年 8 月 30 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税 [2008] 1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012] 85 号《关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016] 36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017] 90 号《关于租 入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 218,221,780.77 定期存款 - 其他存款 - 合计 218,221,780.77 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,126,060,546.33 2,952,104,492.98 826,043,946.65 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,126,060,546.33 2,952,104,492.98 826,043,946.65 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 19,085.51 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,090.12 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.28 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 627.93 合计 25,803.84 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末其他资产无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 6,659,019.83 银行间市场应付交易费用 - 合计 6,659,019.83 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 173,057.34 应付证券出借违约金 - 预提费用 94,219.55 合计 267,276.89 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,859,677,244.12 3,859,677,244.12 本期申购 1,334,318,291.94 1,334,318,291.94 本期赎回（以“-”号填列） -2,774,991,204.90 -2,774,991,204.90 本期末 2,419,004,331.16 2,419,004,331.16 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 213,581,224.66 527,694,746.89 741,275,971.55 本期利润 507,433,758.93 -248,820,001.60 258,613,757.33 本期基金份额交易产生的 -170,962,034.71 -108,834,637.87 -279,796,672.58 变动数 其中：基金申购款 177,692,861.79 -22,101,590.37 155,591,271.42 基金赎回款 -348,654,896.50 -86,733,047.50 -435,387,944.00 本期已分配利润 - - - 本期末 550,052,948.88 170,040,107.42 720,093,056.30 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 386,546.14 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 105,420.42 其他 15,591.72 合计 507,558.28 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 10,328,724,203.16 减：卖出股票成本总额 9,776,170,268.86 买卖股票差价收入 552,553,934.30 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,142,572.22 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,142,572.22 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -248,820,001.60 ——股票投资 -248,820,001.60 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -248,820,001.60 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 2,415,326.70 基金转换费收入 45,245.68 合计 2,460,572.38 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 25,683,772.79 银行间市场交易费用 - 合计 25,683,772.79 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 15,885.70 其他 600.00 债券托管账户维护费 18,000.00 合计 128,705.25 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 海通证券 292,493,872.30 1.54% 11,910,605,257.78 39.67% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 海通证券 213,897.34 1.57% 213,897.34 3.21% 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 海通证券 9,310,304.46 37.29% 1,874,313.55 28.59% 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用海通证券证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从海通证券获得研究综合服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 24,358,628.72 52,028,815.82 其中：支付销售机构的客户维护费 8,089,071.99 13,700,118.22 注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,059,771.49 8,671,469.28 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 218,221,780. 386,546.14 344,911,030. 1,395,197.06 77 19 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 30091 中伟 2020-1 2021-0 新股 24.60 163.00 610 15,006 99,430 - 9 股份 2-15 7-02 锁定 .00 .00 30092 江天 2020-1 2021-0 新股 13.39 30.10 217 2,905. 6,531. - 7 化学 2-29 7-07 锁定 63 70 30092 华骐 2021-0 2021-0 新股 13.87 29.55 183 2,538. 5,407. - 9 环保 1-12 7-21 锁定 21 65 30093 屹通 2021-0 2021-0 新股 13.11 24.48 322 4,221. 7,882. - 0 新材 1-13 7-21 锁定 42 56 30093 通用 2021-0 2021-0 新股 4.31 13.11 672 2,896. 8,809. - 1 电梯 1-13 7-21 锁定 32 92 30093 药易 2021-0 2021-0 新股 12.25 53.71 244 2,989. 13,105 - 7 购 1-20 7-27 锁定 00 .24 30094 创识 2021-0 2021-0 新股 21.31 49.94 399 8,502. 19,926 - 1 科技 2-02 8-09 锁定 69 .06 30094 易瑞 2021-0 2021-0 新股 5.31 28.52 443 2,352. 12,634 - 2 生物 2-02 8-09 锁定 33 .36 30094 春晖 2021-0 2021-0 新股 9.79 23.01 255 2,496. 5,867. - 3 智控 2-03 8-10 锁定 45 55 30094 曼卡 2021-0 2021-0 新股 4.56 18.88 474 2,161. 8,949. - 5 龙 2-03 8-10 锁定 44 12 30094 冠中 2021-0 2021-0 新股 13.00 27.42 324 2,808. 8,884. - 8 生态 2-18 8-25 锁定 00 08 30095 德固 2021-0 2021-0 新股 8.41 39.13 219 1,841. 8,569. - 0 特 2-24 9-03 锁定 79 47 30095 恒辉 2021-0 2021-0 新股 11.72 27.08 340 3,984. 9,207. - 2 安防 3-03 9-13 锁定 80 20 30095 嘉亨 2021-0 2021-0 新股 16.53 46.07 232 3,834. 10,688 - 5 家化 3-16 9-24 锁定 96 .24 30095 英力 2021-0 2021-0 新股 12.85 25.80 371 4,767. 9,571. - 6 股份 3-16 9-27 锁定 35 80 30095 建工 2021-0 2021-0 新股 8.53 27.22 300 2,559. 8,166. - 8 修复 3-18 9-29 锁定 00 00 30096 通业 2021-0 2021-0 新股 12.08 23.06 234 2,826. 5,396. - 0 科技 3-22 9-29 锁定 72 04 30096 中金 2021-0 2021-1 新股 3.40 16.37 576 1,958. 9,429. - 2 辐照 3-29 0-11 锁定 40 12 30096 中洲 2021-0 2021-1 新股 12.13 22.49 283 3,432. 6,364. - 3 特材 3-30 0-11 锁定 79 67 30096 晓鸣 2021-0 2021-1 新股 4.54 11.54 507 2,301. 5,850. - 7 股份 4-02 0-13 锁定 78 78 30096 格林 2021-0 2021-1 新股 6.87 12.07 1,162 7,982. 14,025 - 8 精密 4-06 0-15 锁定 94 .34 30097 立高 2021-0 2021-1 新股 28.28 115.71 360 10,180 41,655 - 3 食品 4-08 0-15 锁定 .80 .60 30097 商络 2021-0 2021-1 新股 5.48 13.03 492 2,696. 6,410. - 5 电子 4-14 0-21 锁定 16 76 30097 华利 2021-0 2021-1 新股 33.22 87.50 925 30,728 80,937 - 9 集团 4-15 0-26 锁定 .50 .50 30098 致远 2021-0 2021-1 新股 24.90 24.81 295 7,345. 7,318. - 5 新能 4-21 0-29 锁定 50 95 30098 志特 2021-0 2021-1 新股 14.79 30.57 264 3,904. 8,070. - 6 新材 4-21 1-01 锁定 56 48 30098 川网 2021-0 2021-1 新股 6.79 26.81 301 2,043. 8,069. - 7 传媒 4-28 1-11 锁定 79 81 30099 创益 2021-0 2021-1 新股 13.06 26.51 254 3,317. 6,733. - 1 通 5-12 1-22 锁定 24 54 30099 玉马 2021-0 2021-1 新股 12.10 19.29 410 4,961. 7,908. - 3 遮阳 5-17 1-24 锁定 00 90 30099 奇德 2021-0 2021-1 新股 14.72 23.32 191 2,811. 4,454. - 5 新材 5-17 1-26 锁定 52 12 30099 普联 2021-0 2021-1 新股 20.81 42.23 241 5,015. 10,177 - 6 软件 5-26 2-03 锁定 21 .43 30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 4.94 13.05 928 4,584. 12,110 - 7 家 5-26 2-02 锁定 32 .40 30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 6.02 21.32 201 1,210. 4,285. - 8 方正 5-25 2-02 锁定 02 32 30100 迈拓 2021-0 2021-1 新股 14.42 24.89 5,051 72,835 125,71 - 6 股份 5-31 2-07 锁定 .42 9.39 30100 可靠 2021-0 2021-1 新股 12.54 27.89 801 10,044 22,339 - 9 股份 6-08 2-17 锁定 .54 .89 30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 7.83 17.61 218 1,706. 3,838. - 0 节能 6-09 2-20 锁定 94 98 30101 百洋 2021-0 2021-1 新股 7.64 38.83 462 3,529. 17,939 - 5 医药 6-22 2-30 锁定 68 .46 30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 13.75 32.98 275 3,781. 9,069. - 6 伟 6-23 2-30 锁定 25 50 新股 30101 申菱 2021-0 2022-0 未上 8.29 8.29 782 6,482. 6,482. - 8 环境 6-28 1-07 市并 78 78 锁定 30101 申菱 2021-0 2021-0 新股 58,270 58,270 8 环境 6-28 7-07 未上 8.29 8.29 7,029 .41 .41 - 市 新股 30102 英诺 2021-0 2022-0 未上 9.46 9.46 290 2,743. 2,743. - 1 激光 6-28 1-06 市并 40 40 锁定 30102 英诺 2021-0 2021-0 新股 24,681 24,681 1 激光 6-28 7-06 未上 9.46 9.46 2,609 .14 .14 - 市 60516 新中 2021-0 2021-0 新股 8,358. 8,358. 2 港 6-29 7-07 未上 6.07 6.07 1,377 39 39 - 市 68805 华锐 2021-0 2021-0 新股 37.09 160.26 1,023 37,943 163,94 - 9 精密 2-01 8-09 锁定 .07 5.98 68808 英科 2021-0 2021-0 新股 21.96 21.96 2,469 54,219 54,219 - 7 再生 6-30 7-09 未上 .24 .24 市 68811 圣诺 2021-0 2021-1 新股 17.90 35.97 1,672 29,928 60,141 - 7 生物 5-26 2-03 锁定 .80 .84 68822 威腾 2021-0 2021-0 新股 17,289 17,289 6 电气 6-28 7-07 未上 6.42 6.42 2,693 .06 .06 - 市 68834 博力 2021-0 2021-1 新股 25.91 55.53 2,332 60,422 129,49 - 5 威 6-03 2-13 锁定 .12 5.96 注：1、根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算，在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金持有的上市公司非公开发行股份，减持采取集中竞价交易方式或采取大宗交易方式的根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由法规规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。 2、[300948]冠中生态于 2021 年 2 月 18 日中签新股锁定流通受限数量 216 股，成本 2,808.00 元； 于 2021 年 6 月 4 日送股，数量 108 股。因此总数量 324 股，总成本 2,808.00 元。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 60046 士兰微 2021-06 重大事 56.35 2021-0 59.49 1,307,000 69,615,393.87 73,649,450.0 - 0 -30 项 7-01 0 注：本基金截至 2021 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有债券投资(2020 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制）。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的流 动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 2.38%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年 6月 30日 资产 银行存款 218,221,780.77 - - - 218,221,780.7 7 结算备付金 15,037,300.71 - - - 15,037,300.71 存出保证金 1,550,391.49 - - - 1,550,391.49 交易性金融资产 - - - 2,952,104,492.982,952,104,492. 98 应收证券清算款 - - - 46,347,678.44 46,347,678.44 应收利息 - - - 25,803.84 25,803.84 应收申购款 1,497.75 - - 7,764,769.34 7,766,267.09 3,241,053,715. 资产总计 234,810,970.72 - - 3,006,242,744.60 32 负债 应付赎回款 - - - 90,701,817.18 90,701,817.18 应付管理人报酬 - - - 3,709,897.69 3,709,897.69 应付托管费 - - - 618,316.27 618,316.27 应付交易费用 - - - 6,659,019.83 6,659,019.83 其他负债 - - - 267,276.89 267,276.89 101,956,327 负债总计 - - - 101,956,327.86 .86 利率敏感度缺口 234,810,970.72 - - 2,904,286,416.743,139,097,387. 46 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 269,324,479.14 - - - 269,324,479.1 4 结算备付金 16,286,741.40 - - - 16,286,741.40 存出保证金 1,908,829.16 - - - 1,908,829.16 交易性金融资产 - - - 4,342,425,152.714,342,425,152. 71 应收证券清算款 - - - 58,694,385.45 58,694,385.45 应收利息 - - - 35,476.00 35,476.00 应收申购款 198.22 - - 3,786,360.10 3,786,558.32 4,692,461,622. 资产总计 287,520,247.92 - - 4,404,941,374.26 18 负债 应付赎回款 - - - 78,821,112.39 78,821,112.39 应付管理人报酬 - - - 5,568,133.51 5,568,133.51 应付托管费 - - - 928,022.24 928,022.24 应付交易费用 - - - 5,829,680.21 5,829,680.21 其他负债 - - - 361,458.16 361,458.16 负债总计 - - - 91,508,406.51 91,508,406.51 4,600,953,215. 利率敏感度缺口 287,520,247.92 - - 4,313,432,967.75 67 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2020 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经 济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券 的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定 期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生 的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例 为基金总资产的 70%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 2,952,104,492. 4,342,425,152 交易性金融资产－股票投资 94.04 94.38 98 .71 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 2,952,104,492. 4,342,425,152 合计 94.04 94.38 98 .71 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准(附注 158,546,904.67 284,287,699.77 6.4.1)上升 5% 2.业绩比较基准(附注 -158,546,904.67 -284,287,699.77 6.4.1)下降 5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,952,104,492.98 91.08 其中：股票 2,952,104,492.98 91.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 233,259,081.48 7.20 8 其他各项资产 55,690,140.86 1.72 9 合计 3,241,053,715.32 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 32,707.58 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 2,418,675,343.50 77.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 20,477,135.26 0.65 G 交通运输、仓储和邮政业 64,755,870.00 2.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 447,908,865.64 14.27 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 10,123.56 0.00 L 租赁和商务服务业 24,997.06 0.00 M 科学研究和技术服务业 131,868.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 39,840.89 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,952,104,492.98 94.04 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300671 富满电子 2,468,110 324,902,000.40 10.35 2 603026 石大胜华 1,777,728 288,080,822.40 9.18 3 300568 星源材质 6,039,148 249,839,552.76 7.96 4 000733 振华科技 2,690,898 164,333,140.86 5.24 5 002812 恩捷股份 665,900 155,887,190.00 4.97 6 605117 德业股份 979,500 124,984,200.00 3.98 7 300458 全志科技 1,341,328 117,580,812.48 3.75 8 603678 火炬电子 1,448,586 97,779,555.00 3.11 9 688005 容百科技 802,172 97,223,246.40 3.10 10 002340 格林美 8,379,623 78,349,475.05 2.50 11 601865 福莱特 1,915,088 75,703,428.64 2.41 12 002594 比亚迪 295,500 74,170,500.00 2.36 13 600460 士兰微 1,307,000 73,649,450.00 2.35 14 002459 晶澳科技 1,462,141 71,644,909.00 2.28 15 603906 龙蟠科技 1,969,052 68,916,820.00 2.20 16 002371 北方华创 246,801 68,457,661.38 2.18 17 002709 天赐材料 620,890 66,174,456.20 2.11 18 002245 蔚蓝锂芯 3,287,100 64,755,870.00 2.06 19 603267 鸿远电子 428,937 54,869,621.04 1.75 20 300726 宏达电子 625,419 44,085,785.31 1.40 21 300750 宁德时代 79,600 42,570,080.00 1.36 22 300604 长川科技 609,300 41,560,353.00 1.32 23 002139 拓邦股份 2,162,975 38,911,920.25 1.24 24 688699 明微电子 121,218 34,585,919.76 1.10 25 300379 东方通 1,067,531 30,413,958.19 0.97 26 300593 新雷能 699,016 30,372,245.20 0.97 27 600171 上海贝岭 990,900 30,153,087.00 0.96 28 688619 罗普特 905,163 24,891,982.50 0.79 29 600399 抚顺特钢 1,335,486 24,225,716.04 0.77 30 300035 中科电气 887,600 21,701,820.00 0.69 31 300184 力源信息 3,146,900 20,014,284.00 0.64 32 002623 亚玛顿 470,800 19,910,132.00 0.63 33 002185 华天科技 1,292,398 19,890,005.22 0.63 34 002241 歌尔股份 426,500 18,228,610.00 0.58 35 603518 锦泓集团 698,457 17,237,918.76 0.55 36 002759 天际股份 461,000 17,126,150.00 0.55 37 300659 中孚信息 506,093 16,989,542.01 0.54 38 600110 诺德股份 1,354,600 16,499,028.00 0.53 39 002230 科大讯飞 237,696 16,063,495.68 0.51 40 688680 海优新材 49,045 12,604,565.00 0.40 41 688598 金博股份 40,711 10,951,259.00 0.35 42 688036 传音控股 47,679 9,988,750.50 0.32 43 300223 北京君正 95,019 9,589,317.48 0.31 44 300763 锦浪科技 49,980 9,026,388.00 0.29 45 002466 天齐锂业 135,048 8,375,676.96 0.27 46 603799 华友钴业 61,000 6,966,200.00 0.22 47 300896 爱美客 6,900 5,443,272.00 0.17 48 002585 双星新材 241,700 4,865,421.00 0.15 49 600703 三安光电 139,600 4,474,180.00 0.14 50 002335 科华数据 187,400 4,267,098.00 0.14 51 003022 联泓新科 130,060 3,992,842.00 0.13 52 603986 兆易创新 18,300 3,438,570.00 0.11 53 688012 中微公司 19,356 3,211,547.52 0.10 54 300274 阳光电源 26,100 3,003,066.00 0.10 55 300077 国民技术 169,900 2,715,002.00 0.09 56 601633 长城汽车 51,500 2,244,885.00 0.07 57 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.01 58 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.01 59 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01 60 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.01 61 000062 深圳华强 10,100 170,791.00 0.01 62 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.01 63 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.01 64 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.01 65 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.00 66 603277 银都股份 5,800 134,850.00 0.00 67 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.00 68 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.00 69 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.00 70 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.00 71 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.00 72 000936 华西股份 15,617 109,319.00 0.00 73 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 74 300920 润阳科技 2,503 84,301.04 0.00 75 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 76 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00 77 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.00 78 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 79 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 80 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00 81 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00 82 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00 83 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.00 84 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 85 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 86 605296 神农集团 569 26,856.80 0.00 87 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 88 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 89 300877 金春股份 569 20,922.13 0.00 90 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00 91 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 92 300891 惠云钛业 1,143 19,876.77 0.00 93 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00 94 300898 熊猫乳品 496 17,984.96 0.00 95 300864 南大环境 316 17,383.16 0.00 96 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 97 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.00 98 300909 汇创达 386 16,636.60 0.00 99 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00 100 300890 翔丰华 286 15,615.60 0.00 101 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 102 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 103 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 104 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 105 300892 品渥食品 272 12,479.36 0.00 106 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 107 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 108 300889 爱克股份 479 11,639.70 0.00 109 300876 蒙泰高新 350 11,567.50 0.00 110 300895 铜牛信息 340 11,563.40 0.00 111 300782 卓胜微 20 10,750.00 0.00 112 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 113 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 114 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 115 605189 富春染织 422 10,165.98 0.00 116 300917 特发服务 366 10,123.56 0.00 117 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 118 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 119 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 120 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 121 601888 中国中免 30 9,003.00 0.00 122 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 123 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 124 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 125 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 126 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 127 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 128 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 129 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 130 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 131 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 132 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 133 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 134 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 135 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 136 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 137 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 138 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 139 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 140 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 141 300995 奇德新材 209 5,008.52 0.00 142 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 143 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 144 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 603026 石大胜华 287,297,771.50 6.24 2 603799 华友钴业 221,390,429.24 4.81 3 002340 格林美 205,508,629.62 4.47 4 300598 诚迈科技 190,350,487.65 4.14 5 300726 宏达电子 187,468,381.89 4.07 6 002291 星期六 172,006,261.00 3.74 7 600997 开滦股份 169,153,637.52 3.68 8 300671 富满电子 158,967,213.50 3.46 9 002185 华天科技 154,309,077.04 3.35 10 002759 天际股份 153,043,988.00 3.33 11 002466 天齐锂业 152,498,696.42 3.31 12 600188 兖州煤业 151,446,185.86 3.29 13 300568 星源材质 147,734,907.25 3.21 14 600346 恒力石化 138,958,995.29 3.02 15 601699 潞安环能 122,224,589.31 2.66 16 000807 云铝股份 121,740,337.14 2.65 17 300379 东方通 119,981,041.09 2.61 18 600760 中航沈飞 116,546,520.31 2.53 19 002812 恩捷股份 114,631,473.58 2.49 20 300659 中孚信息 114,291,718.15 2.48 21 600740 山西焦化 111,338,848.12 2.42 22 300458 全志科技 103,664,782.45 2.25 23 603987 康德莱 102,875,625.04 2.24 24 300122 智飞生物 98,437,462.65 2.14 25 688005 容百科技 95,809,251.06 2.08 26 000725 京东方Ａ 95,105,458.00 2.07 27 605117 德业股份 92,466,593.26 2.01 28 601015 陕西黑猫 92,286,557.30 2.01 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 603267 鸿远电子 446,873,273.34 9.71 2 300379 东方通 419,309,443.08 9.11 3 300659 中孚信息 407,774,082.31 8.86 4 000733 振华科技 386,297,244.49 8.40 5 603678 火炬电子 365,399,449.96 7.94 6 688111 金山办公 317,201,786.88 6.89 7 603799 华友钴业 310,651,671.46 6.75 8 300598 诚迈科技 308,167,372.62 6.70 9 300726 宏达电子 274,939,371.63 5.98 10 300014 亿纬锂能 231,523,546.43 5.03 11 688005 容百科技 212,569,603.81 4.62 12 002049 紫光国微 202,185,769.76 4.39 13 600997 开滦股份 180,396,585.07 3.92 14 002340 格林美 179,538,474.69 3.90 15 600399 抚顺特钢 176,910,067.60 3.85 16 688122 西部超导 168,469,032.31 3.66 17 002291 星期六 159,372,951.68 3.46 18 603026 石大胜华 159,189,049.81 3.46 19 600188 兖州煤业 136,644,752.20 2.97 20 600346 恒力石化 133,588,848.21 2.90 21 002185 华天科技 130,435,339.54 2.83 22 002709 天赐材料 129,808,422.00 2.82 23 601699 潞安环能 124,835,769.21 2.71 24 600316 洪都航空 123,263,347.40 2.68 25 002466 天齐锂业 120,511,859.82 2.62 26 000066 中国长城 120,057,832.87 2.61 27 002759 天际股份 112,326,126.01 2.44 28 601015 陕西黑猫 111,469,464.50 2.42 29 603987 康德莱 111,016,325.80 2.41 30 000807 云铝股份 108,004,277.30 2.35 31 600740 山西焦化 104,420,736.78 2.27 32 600760 中航沈飞 103,314,851.88 2.25 33 000725 京东方Ａ 94,160,175.00 2.05 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 8,634,669,610.73 卖出股票的收入（成交）总额 10,328,724,203.16 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,550,391.49 2 应收证券清算款 46,347,678.44 3 应收股利 - 4 应收利息 25,803.84 5 应收申购款 7,766,267.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 55,690,140.86 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 188,923 12,804.18 1,838,409.40 0.08% 2,417,165,921.76 99.92% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 96,138.01 0.0040% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0~10 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005 年 7 月 29 日）基金份额总额 419,612,160.22 本报告期期初基金份额总额 3,859,677,244.12 本报告期基金总申购份额 1,334,318,291.94 减：本报告期基金总赎回份额 2,774,991,204.90 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,419,004,331.16 注：总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 长江证券 2 4,080,528,593.01 21.53% 2,919,410.73 21.39% - 民生证券 2 3,182,644,089.64 16.79% 2,280,669.99 16.71% - 光大证券 1 2,433,721,568.24 12.84% 1,731,112.33 12.68% - 中银国际 1 1,608,983,928.39 8.49% 1,176,666.12 8.62% - 中信建投 1 1,246,682,744.94 6.58% 911,694.38 6.68% - 安信证券 1 1,155,998,061.11 6.10% 845,383.14 6.19% - 招商证券 1 758,205,328.74 4.00% 539,314.74 3.95% - 中金财富 2 755,034,554.96 3.98% 552,154.66 4.05% - 国金证券 1 731,822,163.37 3.86% 520,547.87 3.81% - 国泰君安 1 513,125,046.38 2.71% 375,248.34 2.75% - 东方证券 2 472,221,276.42 2.49% 335,892.48 2.46% - 长城证券 1 457,395,400.91 2.41% 334,490.75 2.45% - 兴业证券 2 430,572,781.51 2.27% 306,267.85 2.24% - 天风证券 2 336,485,396.51 1.78% 239,343.87 1.75% - 海通证券 2 292,493,872.30 1.54% 213,897.34 1.57% - 东北证券 1 283,054,419.85 1.49% 206,995.13 1.52% - 国信证券 2 216,539,938.79 1.14% 158,351.83 1.16% - 渤海证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中信浙江 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 注：1、本基金本报告期内交易单元未发生变更。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择： <1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会核准。 <2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 长江证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信浙江 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 证券日报、基金管理人网 1 交通银行股份有限公司申购及定期定额投资 站及中国证监会基金电 2021-01-01 费率优惠活动的公告 子披露网站 海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 证券日报、基金管理人网 2 中国银行股份有限公司申购及定期定额投资 站及中国证监会基金电 2021-01-01 费率优惠活动的公告 子披露网站 海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 证券日报、基金管理人网 3 平安银行股份有限公司申购及定期定额投资 站及中国证监会基金电 2021-01-05 费率优惠活动的公告 子披露网站 海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 证券日报、基金管理人网 4 国泰君安证券股份有限公司申购及定期定额 站及中国证监会基金电 2021-01-12 投资费率优惠活动的公告 子披露网站 海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 证券日报、基金管理人网 5 浙商银行股份有限公司申购及定期定额投资 站及中国证监会基金电 2021-01-30 费率优惠活动的公告 子披露网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券日报、基金管理人网 6 新增国盛证券有限责任公司为销售机构并参 站及中国证监会基金电 2021-02-26 加其申购费率优惠活动的公告 子披露网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券日报、基金管理人网 7 新增东吴证券股份有限公司为销售机构并参 站及中国证监会基金电 2021-03-05 加其申购费率优惠活动的公告 子披露网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券日报、基金管理人网 8 新增和耕传承基金销售有限公司为销售机构 站及中国证监会基金电 2021-03-17 并参加其申购费率优惠活动的公告 子披露网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券日报、基金管理人网 9 新增甬兴证券有限公司为销售机构并参加其 站及中国证监会基金电 2021-03-18 申购费率优惠活动的公告 子披露网站 海富通基金管理有限公司关于网上直销平台 证券日报、基金管理人网 10 开通中国工商银行快捷支付业务并开展申购 站及中国证监会基金电 2021-03-22 费率优惠的公告 子披露网站 海富通基金管理有限公司关于调整网上直销 证券日报、基金管理人网 11 金账户业务并实施费率优惠的公告 站及中国证监会基金电 2021-03-22 子披露网站 海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 证券日报、基金管理人网 12 花旗银行股份有限公司申购及定期定额投资 站及中国证监会基金电 2021-04-09 费率优惠活动的公告 子披露网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券日报、基金管理人网 13 新增民商基金销售（上海）有限公司为销售机 站及中国证监会基金电 2021-04-13 构并参加其申购费率优惠活动的公告 子披露网站 海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 证券日报、基金管理人网 14 招商银行股份有限公司申购及定期定额投资 站及中国证监会基金电 2021-05-06 费率优惠活动的公告 子披露网站 海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 证券日报、基金管理人网 15 中信银行股份有限公司申购及定期定额投资 站及中国证监会基金电 2021-05-20 费率优惠活动的公告 子披露网站 海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 证券日报、基金管理人网 16 中国人寿保险股份有限公司申购及定期定额 站及中国证监会基金电 2021-06-30 投资费率优惠活动的公告 子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 99 只公募基金。截至 2021 年 6 月 30 日，海富通 管理的公募基金资产规模约 1296 亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予 第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。 2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金 管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通股票混合型证券投资基金的文件 （二）海富通股票混合型证券投资基金基金合同 （三）海富通股票混合型证券投资基金招募说明书 （四）海富通股票混合型证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通股票混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日