海富通股票混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 海富通股票混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一八年十月二十六日 第1页共12页  海富通股票混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 25 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通股票混合 基金主代码 519005 交易代码 519005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 7 月 29 日 报告期末基金份额总额 4,540,315,269.68 份 精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合,分享 投资目标 中国经济高速成长的成果,谋求基金资产的长期最大 化增值。 本基金采用双层次的投资策略:第一层次主要通过对 股票市场的系统性风险进行分析,确定股票和现金资 投资策略 产的配置比例;第二层次主要是通过对行业景气循环 和个股的研究,精选适合本投资组合风险收益特征的 股票。 业绩比较基准 80%MSCI China A+20%上证国债 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金, 属于中高风险水平的投资品种。 第2页共12页  海富通股票混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 -55,603,658.50 2.本期利润 -192,414,434.10 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0474 4.期末基金资产净值 2,885,345,837.10 5.期末基金份额净值 0.635 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净值增 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -5.08% 2.32% -3.28% 1.09% -1.80% 1.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 海富通股票混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005 年 7 月 29 日至 2018 年 9 月 30 日) 第3页共12页  海富通股票混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年 8月22日至2007年11月23日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投资比例 已达到基金合同有关投资范围的规定,即股票资产70%-95%,一年期以内的国家债券 和现金的比例不低于5%。同时满足第14章(七)有关投资组合限制的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士,持有基金从业人 员资格证书。历任长江 证券研究所分析师,泰 达宏利基金管理有限公 司研究员、基金经理。 本基 2014 年 11 月至 吕越 金的 2016-11-25 - 8年 2016 年 7 月任泰达宏 超 基金 利周期混合基金经理, 经理 2015 年 6 月至 2016 年 7 月兼任泰达宏利创益 混合基金经理。 2016 年 11 月起任海富 通股票混合基金经理。 第4页共12页  海富通股票混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资 产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了 境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动, 涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个 环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保 其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部门、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事 前、事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组 合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018 年三季度,受到宏观经济下行预期和中美贸易摩擦内外双重因素的影响, A 股市场总体表现较弱,且内部结构分化明显。两个市场表现为沪强深弱,其中上证 50 指数当期涨幅超过 5%,领先两市各主要指数;受到油价上涨、鸡价上涨、基建加 码预期的影响,与宏观实体经济表现更紧密的石油石化、农业、建筑、银行等表现良 好,而与居民支出相关的家电、医药、纺织服装等消费板块以及计算机、电子等成长 性行业调整比较显著。 具体来说,全市场主要指数当中,上证 50 收于 2606.67 点,涨幅 5.11%;上证综 指收于 2821.35 点,跌幅-0.92%;沪深 300 收于 3438.86 点,跌幅-2.05%;深成指收于 8401.09 点,跌幅-10.43%;创业板指收于 1411.34 点,跌幅-12.16%;中小板指收于 5750.77 点,跌幅-11.22%;中证 800 收于 3662.11 点,跌幅-3.54%;万得全 A 收于 3674.76 点,跌幅-4.81%。 第5页共12页  海富通股票混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 行业方面,三季度在中信证券 29 个一级行业分类中,银行、石油石化和非银分别 上涨 12.41%、11.60%和 5.46%,分列前三位。下跌前三位的行业则包括家电、纺织服 装和电子,分别下跌 17.34%、15.34%和 14.91%。 在三季度的操作中,本基金基本维持了原来的仓位水平和行业配置比例,重点 在精选个股上做文章,适当调整了部分个股的持仓比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期本基金净值增长率为-5.08%,同期基金业绩比较基准收益率为-3.28%,基 金净值跑输业绩比较基准 1.8 个百分点。基金净值跑输业绩比较基准,主要原因是三 季度市场持续较弱,成长板块有所调整所致。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 2,726,268,512.21 92.66 其中:股票 2,726,268,512.21 92.66 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 174,989,444.62 5.95 7 其他资产 40,991,733.15 1.39 8 合计 2,942,249,689.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 第6页共12页  海富通股票混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值(元) 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,700,768.00 0.37 C 制造业 1,747,622,207.47 60.57 电力、热力、燃气及水生产和 D - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 952,834,986.74 33.02 J 金融业 15,110,550.00 0.52 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,726,268,512.21 94.49 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 第7页共12页  海富通股票混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 净值比例 (%) 1 300316 晶盛机电 21,492,854 241,579,678.96 8.37 2 002371 北方华创 5,051,344 237,716,248.64 8.24 3 603019 中科曙光 4,640,134 217,529,481.92 7.54 4 000977 浪潮信息 6,368,543 153,354,515.44 5.31 5 603986 兆易创新 1,715,886 152,250,564.78 5.28 6 300365 恒华科技 5,898,475 145,574,363.00 5.05 7 600536 中国软件 4,905,400 142,992,410.00 4.96 8 600271 航天信息 4,970,700 138,334,581.00 4.79 9 002410 广联达 5,154,823 138,046,159.94 4.78 10 300226 上海钢联 2,763,642 131,825,723.40 4.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 第8页共12页  海富通股票混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,306,513.80 2 应收证券清算款 22,255,488.81 3 应收股利 - 4 应收利息 33,249.89 5 应收申购款 17,396,480.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,991,733.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第9页共12页  海富通股票混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 2,651,809,077.80 本报告期基金总申购份额 2,637,184,854.86 减:本报告期基金总赎回份额 748,678,662.98 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,540,315,269.68 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期末持有基金情 报告期内持有基金份额变化情况 况 投资者 持有基金份额 类别 比例达到或者 期初 申购 赎回份 份额占 序号 持有份额 超过20%的时间 份额 份额 额 比 区间 241,4 802,0 2018/7/20- 1,043,469, 机构 1 30,76 38,31 0.00 22.98% 2018/9/30 082.44 9.43 3.01 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导 致的特有风险主要包括: 1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而 引发基金净值剧烈波动的风险; 第10页共12页  海富通股票混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可 能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无 法及时赎回持有的全部基金份额。 3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于 5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。 4、其他可能的风险。 另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的 申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 61 只公募基金。截至 2018 年 9 月 30 日,海富通管理的公募基金资产规模超过 733.55 亿元人民币。 2004 年末开始,海富通及子公司为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内 外投资组合担任投资咨询顾问,截至 2018 年 9 月 30 日,投资咨询及海外业务规模超 过 28 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2018 年 9 月 30 日,海富通为近 80 家企业超过 407 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2018 年 9 月 30 日,海富 通管理的特定客户资产管理业务规模超过 411 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理 有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月,海 富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内 证券市场。2012 年 2 月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理 人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业,获 准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社会 保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2016 年 3 月,国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “固定收益投资金牛基金公司”。2018 年 3 月,国内权威财经媒体《证券时报》授予 第11页共12页  海富通股票混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖—— 三年持续回报绝对收益明星基金。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通股票混合型证券投资基金的文件 (二)海富通股票混合型证券投资基金基金合同 (三)海富通股票混合型证券投资基金招募说明书 (四)海富通股票混合型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)报告期内海富通股票混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人 办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一八年十月二十六日 第12页共12页