海富通股票混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录 .....................................................................................................................................2 1.1重要提示..........................................................................................................................................2 §2基金简介 .................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况.............................................................................................................................5 2.2基金产品说明..................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5 2.4信息披露方式..................................................................................................................................6 2.5其他相关资料..................................................................................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6 3.2基金净值表现..................................................................................................................................7 §4管理人报告 .............................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................13 §5托管人报告 ...........................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...........................................................................................14 6.1资产负债表....................................................................................................................................14 6.2利润表............................................................................................................................................15 6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................17 6.4报表附注........................................................................................................................................18 §7投资组合报告 .......................................................................................................................................35 7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................35 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................35 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................36 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................38 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................42 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................42 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................43 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................43 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................43 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................43 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................43 7.12投资组合报告附注......................................................................................................................43 §8基金份额持有人信息 ...........................................................................................................................44 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................44 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................44 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................45 §9开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................45 §10重大事件揭示 .....................................................................................................................................45 10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................45 10.4 基金投资策略的改变...........................................................................................................46 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................46 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................46 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................46 10.8其他重大事件..............................................................................................................................48 §11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................49 §12备查文件目录 .....................................................................................................................................50 12.1备查文件目录..............................................................................................................................50 12.2存放地点......................................................................................................................................50 12.3查阅方式......................................................................................................................................51 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 海富通股票混合型证券投资基金 基金简称 海富通股票混合 基金主代码 519005 交易代码 519005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年7月29日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,651,809,077.80份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合，分享中国经济高 速成长的成果，谋求基金资产的长期最大化增值。 本基金采用双层次的投资策略：第一层次主要通过对股票市场的 投资策略 系统性风险进行分析，确定股票和现金资产的配置比例；第二层 次主要是通过对行业景气循环和个股的研究，精选适合本投资组 合风险收益特征的股票。 业绩比较基准 80％MSCIChinaA＋20％上证国债 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基 风险收益特征 金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投 资品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 奚万荣 王永民 负责人 联系电话 021-38650891 010-66594896 电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 40088-40099 95566 传真 021-33830166 010-66594942 上海市浦东新区陆家嘴花园 北京西城区复兴门内大街1 注册地址 石桥路66号东亚银行金融大 号 厦36-37层 上海市浦东新区陆家嘴花园 北京西城区复兴门内大街1 办公地址 石桥路66号东亚银行金融 号 大厦36-37层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 张文伟 陈四清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网http://www.hftfund.com 址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任北京市西城区太平桥大街17号 公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年1月1日至2018年6月 30日） 本期已实现收益 76,705,275.25 本期利润 -83,331,448.72 加权平均基金份额本期利润 -0.0342 本期加权平均净值利润率 -4.82% 本期基金份额净值增长率 -2.19% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 -877,658,369.80 期末可供分配基金份额利润 -0.3310 期末基金资产净值 1,774,150,708.00 期末基金份额净值 0.669 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 197.25% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.30% 2.93% -6.47% 1.12% 6.77% 1.81% 过去三个月 -15.64% 2.27% -10.40% 0.92% -5.24% 1.35% 过去六个月 -2.19% 2.25% -13.83% 0.94% 11.64% 1.31% 过去一年 4.86% 2.02% -10.35% 0.78% 15.21% 1.24% 过去三年 -32.63% 1.97% -26.73% 1.23% -5.90% 0.74% 自基金合同 197.25% 1.74% 248.52% 1.40% -51.27% 0.34% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通股票混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005年7月29日至2018年6月30日) 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年8月22日至2007年11月23日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票资产70％-95%，一年期以内的国家债券和现金的比例不低于5％。同时满足第14章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。 2、为了能更公允地体现基金投资业绩，海富通基金管理有限公司自2007年1月1日起调整海富通股票基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为MSCIChinaA指数，相应的基准权重不变。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公司”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理54只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通 中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士，持有基金从业人员资 格证书。历任长江证券研究 所分析师，泰达宏利基金管 理有限公司研究员、基金经 吕越 本基金的基 理。2014年11月至2016年 超 金经理 2016-11-25 - 7年 7月任泰达宏利周期混合基 金经理，2015年6月至2016 年7月兼任泰达宏利创益混 合基金经理。2016年11月 起任海富通股票混合基金 经理。 本基金的基 金经理助 理；海富通 精选混合基 金经理助 理；海富通 收益增长混 工商管理硕士。持有基金从 合基金经理 业人员资格证书。2004年7 助理；海富 月至2008年8月任华泰柏 通强化回报 瑞基金管理有限公司基金 混合基金经 清算与注册登记经理，2010 理助理；海 年7月至2015年7月任光 富通风格优 大保德信基金管理有限公 势混合基金 司行业研究员和策略研究 经理助理； 员。2015年7月加入海富通 海富通精选 基金管理有限公司，历任权 陶敏 贰号混合基 2017-06-01 2018-04-19 12年 益投资部行业研究员、周期 金经理助 组组长。2017年6月至2018 理；海富通 年4月任海富通精选混合、 领先成长混 海富通收益增长混合、海富 合基金经理 通股票混合、海富通强化回 助理；海富 报混合、海富通风格优势混 通中小盘混 合、海富通精选贰号混合、 合基金经理 海富通领先成长混合、海富 助理；海富 通中小盘混合、海富通国策 通国策导向 导向混合、海富通内需热点 混合基金经 混合和海富通改革驱动混 理助理；海 合的基金经理助理。 富通内需热 点混合基金 经理助理； 海富通改革 驱动混合基 金经理助理 本基金基金 复旦大学工学硕士，持有基 经理助理； 金从业人员资格证书。历任 海富通国策 中银基金管理有限公司研 导向混合基 究员。2015年12月加入海 范庭 金经理助 富通基金管理有限公司，历 芳 理；海富通 2018-06-21 - 3年 任分析师、高级股票分析 中小盘混合 师。2018年6月起任海富通 基金经理助 股票混合、海富通国策导向 理；海富通 混合、海富通中小盘混合、 风格优势混 海富通风格优势混合、海富 合基金经理 通强化回报混合的基金经 助理；海富 理助理。 通强化回报 混合基金经 理助理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年上半年，A股市场整体呈现震荡下跌的走势，各大指数全线下挫，上证综指收于2847.42点，上半年下跌13.90%，深证成指报9379.47点，跌幅达15.04%。中小板指和创业板指分别报收6477.76点和1606.71点，分别下挫14.26%和8.33%。 具体来看，年初沪指迎来开门红，市场情绪高涨，上冲至年内最高点3587.03点后开始回调。受到美股负面以及信托资金降杠杆影响，2月市场经历了深度回调，直至春节前才企稳反弹，市场风格也由前期表现强势的价值白马股切换至成长股。随后市场呈现区间震荡走势，3月下旬受美联储加息叠加贸易摩擦影响，市场避险情绪浓厚，股指 开始出现回调。4月市场持续疲弱，但仍表现出一定的结构性行情，医药、钢铁等板块表现亮眼。5月在资管新规落地、A股正式启动纳入MSCI以及中美贸易磋商取得进展等多重利好下，主要指数震荡上行。随后美国单方面再挑贸易战使得市场悲观情绪加剧，指数开启震荡下行态势。6月延续了5月的悲观情绪，各大指数持续下探，全月跌幅明显。 行业方面，在29个中信一级行业分类中，仅餐饮旅游（10.15%）、医药（4.46%）和食品饮料（1.82%）录得涨幅，其余行业均呈现下跌，综合（-32.13%）、电力设备（-27.00%）和通信（-26.66%）跌幅居前。 在2018上半年的操作中，本基金盈利的板块主要是新能源汽车、计算机和半导体等。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期本基金净值增长率为-2.19％，同期基金业绩比较基准收益率为-13.83％，基金净值跑赢业绩比较基准11.64个百分点。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年以来，中国经济持续面临内外部的考验，内部压力主要来自于去杠杆政策延续对于实体部门信用的收缩，而外部压力主要来自于中美贸易争端对出口端的影响，以及美联储持续加息对于外汇部门和国内金融资产估值的冲击。不过，2018年7月以来宏观政策发生了一定变化：央行通过窗口指导，给予额外的MLF资金用于支持贷款投放和信用债投资；资管新规细则出台，公募理财产品门槛从5万降低至1万，银行现金类产品允许摊余成本估值，过渡期内金融机构自主可控确定整改计划，公募产品在期限匹配、限额管理的前提下可以投资非标，这一系列细节上的宽松适度缓解了银行处置非标和委外的压力；7月23日召开的国务院常务会议提出积极财政政策要更加积极，稳健的货币政策要松紧适度。 展望下半年，在货币、财政政策综合作用下，我们认为中国经济虽然仍有下行压力，但政策对冲之后下行压力会有所减轻。尽管出口端受到贸易战影响可能有一定幅度下滑，但基建投资适度扩张带来的固定资产投资企稳和减税政策带来的民营投资、居民消费回暖可以保障中国经济平稳运行。此外，我们认为政策的目的是托住经济，而非强刺激。 对于下半年的资本市场，我们认为受益于政策放松，风险偏好会从目前极低的水平企稳甚至回升，流动性也会缓解。市场不会再陷入之前由于巨大不确定性带来的恐慌之中。市场结构方面，龙头企业在各自行业内竞争力强化、强者恒强的格局将延续，长期看这些龙头企业将构筑成中国经济的“核心资产”；以创业板为代表的新兴成长行业经历了几年持续调整压力，部分细分行业的景气开始具备相对比较优势，如果中报业绩增速能够得到验证，并且下半年的业绩趋势仍可持续，那么有可能成为市场新的优势板块。 对于2018年下半年，本基金将维持较中等仓位运行，以应对不确定的国际国内宏观环境。在持仓结构中，持续深入挖掘公司业绩，增持行业基本面向上或稳定，公司业 绩可能超越市场预期的品种。相对来说，下半年更看好成长板块，主要源于成长板块跟国际国内宏观环境相关度很低，此外，下半年货币环境可能较为宽松，有利于成长板块的估值提升。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、本基金本报告期内无应分配的收益。 二、已实施的利润分配：无。 三、不存在应分配但尚未实施的利润。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通股票混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：海富通股票混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 90,371,519.01 78,105,351.91 结算备付金 9,882,201.11 6,706,449.76 存出保证金 726,680.34 377,773.24 交易性金融资产 6.4.7.2 1,671,110,188.66 1,353,688,463.65 其中：股票投资 1,671,110,188.66 1,351,419,363.65 基金投资 - - 债券投资 - 2,269,100.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 487,382.98 8,058,461.34 应收利息 6.4.7.5 20,723.11 27,515.94 应收股利 - - 应收申购款 14,911,082.76 6,099,432.64 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,787,509,777.97 1,453,063,448.48 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,867,025.17 2,056,147.06 应付赎回款 3,603,193.49 6,092,762.40 应付管理人报酬 2,045,641.23 1,778,200.22 应付托管费 340,940.17 296,366.74 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 5,295,887.36 2,612,474.56 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 206,382.55 414,716.42 负债合计 13,359,069.97 13,250,667.40 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 2,651,809,077.80 2,104,333,425.48 未分配利润 6.4.7.10 -877,658,369.80 -664,520,644.40 所有者权益合计 1,774,150,708.00 1,439,812,781.08 负债和所有者权益总计 1,787,509,777.97 1,453,063,448.48 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.669元，基金份额总额2,651,809,077.80份。 6.2利润表 会计主体：海富通股票混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -52,923,580.98 130,428,534.10 1.利息收入 505,225.32 418,735.43 其中：存款利息收入 6.4.7.11 504,877.56 418,324.60 债券利息收入 347.76 410.83 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 105,792,516.35 -17,672,339.13 其中：股票投资收益 6.4.7.12 99,423,506.83 -22,429,013.06 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 118,605.56 149,202.87 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 6,250,403.96 4,607,471.06 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -160,036,723.97 147,651,742.88 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 815,401.32 30,394.92 减：二、费用 30,407,867.74 20,426,081.73 1．管理人报酬 12,784,377.90 7,990,005.89 2．托管费 2,130,729.58 1,331,667.69 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 15,263,682.15 10,876,777.83 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 1.24 - 7．其他费用 6.4.7.20 229,076.87 227,630.32 三、利润总额（亏损总额以“-” -83,331,448.72 110,002,452.37 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -83,331,448.72 列） 110,002,452.37 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：海富通股票混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 2,104,333,425.48 -664,520,644.40 1,439,812,781.08 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -83,331,448.72 -83,331,448.72 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数（净值减少以“-”号填 547,475,652.32 -129,806,276.68 417,669,375.64 列） 其中：1.基金申购款 1,513,992,572.15 -395,371,824.10 1,118,620,748.05 2.基金赎回款 -966,516,919.83 265,565,547.42 -700,951,372.41 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 - - - 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 2,651,809,077.80 -877,658,369.80 1,774,150,708.00 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,682,106,309.28 -717,851,761.85 964,254,547.43 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 110,002,452.37 110,002,452.37 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数（净值减少以“-”号填 291,822,284.70 -106,116,282.80 185,706,001.90 列） 其中：1.基金申购款 402,861,055.44 -150,188,422.56 252,672,632.88 2.基金赎回款 -111,038,770.74 44,072,139.76 -66,966,630.98 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 - - - 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,973,928,593.98 -713,965,592.28 1,259,963,001.70 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 海富通股票混合型证券投资基金(原名为海富通股票证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]85号《关于同意海富通股票证券投资基金募集申请的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通股票证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币419,517,490.36元,已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第107号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通股票证券投资基金基金合同》于2005年7月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为419,612,160.22份基金份额,其中认购资金利息折合94,669.86份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，海富通股票证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为海富通股票混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通股票混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括为国内依法公开发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的基本范围为:股票资产70%-95%,一年期以内的国 家债券和现金的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:MSCIChinaA指数×80%＋上证国债指数×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2018年8月24日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通股票混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 90,371,519.01 定期存款 - 其他存款 - 合计 90,371,519.01 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,736,200,270.45 1,671,110,188.66 -65,090,081.79 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,736,200,270.45 1,671,110,188.66 -65,090,081.79 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 16,426.25 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,002.30 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.26 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 294.30 合计 20,723.11 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末其他资产无余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 5,295,887.36 银行间市场应付交易费用 - 合计 5,295,887.36 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,028.27 预提费用 198,354.28 合计 206,382.55 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,104,333,425.48 2,104,333,425.48 本期申购 1,513,992,572.15 1,513,992,572.15 本期赎回（以“-”号填列） -966,516,919.83 -966,516,919.83 本期末 2,651,809,077.80 2,651,809,077.80 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -247,083,612.22 -417,437,032.18 -664,520,644.40 本期利润 76,705,275.25 -160,036,723.97 -83,331,448.72 本期基金份额交易产生 -62,432,470.83 -67,373,805.85 -129,806,276.68 的变动数 其中：基金申购款 -161,639,329.48 -233,732,494.62 -395,371,824.10 基金赎回款 99,206,858.65 166,358,688.77 265,565,547.42 本期已分配利润 - - - 本期末 -232,810,807.80 -644,847,562.00 -877,658,369.80 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 418,694.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 75,192.21 其他 10,990.81 合计 504,877.56 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 4,984,925,490.14 减：卖出股票成本总额 4,885,501,983.31 买卖股票差价收入 99,423,506.83 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 2,388,227.76 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 2,269,100.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 522.20 买卖债券差价收入 118,605.56 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,250,403.96 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,250,403.96 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -160,036,723.97 ——股票投资 -160,036,723.97 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生 的预估增值税 - 合计 -160,036,723.97 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 806,519.77 基金转换费收入 8,881.55 合计 815,401.32 注：本基金赎回费收入、转换费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件规定。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 15,263,682.15 银行间市场交易费用 - 合计 15,263,682.15 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 债券托管账户维护费 18,000.00 其他 600.00 银行划款手续费 12,122.59 合计 229,076.87 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30 关联方名称 日 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 海通证券 3,289,614,112.28 31.78% 414,900,855.02 5.63% 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付 佣金 金总量的 额 佣金总额的 比例 比例 海通证券 2,899,278.37 30.97% 1,840,780.71 34.76% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付 佣金 金总量的 额 佣金总额的 比例 比例 海通证券 386,397.36 5.82% - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年2017年1月1日至2017 6月30日 年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 12,784,377.90 7,990,005.89 其中：支付销售机构的客户维护 2,442,337.43 1,415,736.88 费 注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,130,729.58 1,331,667.69 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收 入 入 中国银行 90,371,519.01 418,694.54 70,412,266.87 342,116.01 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和监察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA - - AAA以下 - 2,269,100.00 未评级 - - 合计 - 2,269,100.00 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 90,371,519.01 - - - 90,371,519.01 结算备付金 9,882,201.11 - - - 9,882,201.11 存出保证金 726,680.34 - - - 726,680.34 交易性金融资产 - - - 1,671,110,188.66 1,671,110,188.66 应收证券清算款 - - - 487,382.98 487,382.98 应收利息 - - - 20,723.11 20,723.11 应收申购款 198.81 - - 14,910,883.95 14,911,082.76 1,787,509,777.9 100,980,599.27 - - 1,686,529,178.70 资产总计 7 负债 应付证券清算款 - -- 1,867,025.17 1,867,025.17 应付赎回款 - -- 3,603,193.49 3,603,193.49 应付管理人报酬 - -- 2,045,641.23 2,045,641.23 应付托管费 - -- 340,940.17 340,940.17 应付交易费用 - -- 5,295,887.36 5,295,887.36 其他负债 - -- 206,382.55 206,382.55 - - - 13,359,069.97 13,359,069.97 负债总计 100,980,599.27 - 1,673,170,108.73 1,774,150,708.00 利率敏感度缺口 - 上年度末 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 78,105,351.91 - - - 78,105,351.91 结算备付金 6,706,449.76 - - - 6,706,449.76 存出保证金 377,773.24 - - - 377,773.24 交易性金融资产 - - 2,269,100.00 1,351,419,363.65 1,353,688,463.65 应收证券清算款 - - - 8,058,461.34 8,058,461.34 应收利息 - - - 27,515.94 27,515.94 应收申购款 - - - 6,099,432.64 6,099,432.64 85,189,574.91 - 1,365,604,773.57 1,453,063,448.48 资产总计 2,269,100.00 负债 应付证券清算款 - - - 2,056,147.06 2,056,147.06 应付赎回款 - - - 6,092,762.40 6,092,762.40 应付管理人报酬 - - - 1,778,200.22 1,778,200.22 应付托管费 - - - 296,366.74 296,366.74 应付交易费用 - - - 2,612,474.56 2,612,474.56 其他负债 - - - 414,716.42 414,716.42 - - 13,250,667.40 13,250,667.40 负债总计 - 85,189,574.91 - 2,269,100.00 1,352,354,106.17 1,439,812,781.08 利率敏感度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日：持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为0.16%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%，一年期以内的国家债券和现金的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资产－股票投 1,671,110,188.66 94.19 1,351,419,363.65 93.86 资 交易性金融资产－基金投 - - - - 资 交易性金融资产－贵金属 - - - - 投资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,671,110,188.66 94.19 1,351,419,363.65 93.86 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 1.业绩比较基准(附注6.4.1) 增加约7,990 增加约7,229 上升5% 2.业绩比较基准(附注6.4.1) 减少约7,990 减少约7,229 下降5% 注：上述数值为约数，精确到万元。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（％） 1 权益投资 1,671,110,188.66 93.49 其中：股票 1,671,110,188.66 93.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 100,253,720.12 5.61 8 其他各项资产 16,145,869.19 0.90 9 合计 1,787,509,777.97 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,120,547,142.12 63.16 电力、热力、燃气及水生产和供 D 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 550,563,046.54 31.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,671,110,188.66 94.19 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 002371 北方华创 3,361,000 166,940,870.00 9.41 2 603986 兆易创新 1,484,407 161,087,847.64 9.08 3 300316 晶盛机电 11,981,989 159,240,633.81 8.98 4 603019 中科曙光 2,817,606 129,243,587.22 7.28 5 000977 浪潮信息 5,097,859 121,583,937.15 6.85 6 600271 航天信息 3,771,682 95,310,404.14 5.37 7 300365 恒华科技 4,602,144 94,942,230.72 5.35 8 300604 长川科技 2,483,870 90,338,351.90 5.09 9 300373 扬杰科技 3,052,562 87,303,273.20 4.92 10 002410 广联达 3,043,813 84,404,934.49 4.76 11 600845 宝信软件 2,469,500 65,071,325.00 3.67 12 300226 上海钢联 897,542 53,717,888.70 3.03 13 600588 用友网络 2,013,089 49,340,811.39 2.78 14 300661 圣邦股份 387,000 47,659,050.00 2.69 15 603039 泛微网络 441,928 38,836,632.64 2.19 16 300253 卫宁健康 3,058,604 37,896,103.56 2.14 17 002153 石基信息 1,289,453 37,394,137.00 2.11 18 300188 美亚柏科 2,037,420 37,284,786.00 2.10 19 000938 紫光股份 258,879 16,205,825.40 0.91 20 002912 中新赛克 158,100 14,861,400.00 0.84 21 300037 新宙邦 538,586 14,428,718.94 0.81 22 300036 超图软件 626,936 12,783,225.04 0.72 23 600536 中国软件 471,600 10,200,708.00 0.57 24 300296 利亚德 718,744 9,257,422.72 0.52 25 300666 江丰电子 135,000 7,442,550.00 0.42 26 600460 士兰微 479,000 5,843,800.00 0.33 27 300567 精测电子 73,100 5,818,760.00 0.33 28 300170 汉得信息 250,700 4,071,368.00 0.23 29 300047 天源迪科 235,300 3,670,680.00 0.21 30 300454 深信服 31,100 3,419,756.00 0.19 31 002180 纳思达 103,500 2,842,110.00 0.16 32 300624 万兴科技 29,700 2,667,060.00 0.15 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 603019 中科曙光 272,364,365.61 18.92 2 300316 晶盛机电 198,155,975.27 13.76 3 603986 兆易创新 192,793,682.40 13.39 4 002371 北方华创 180,821,404.83 12.56 5 002466 天齐锂业 179,398,970.71 12.46 6 002460 赣锋锂业 172,596,502.78 11.99 7 000938 紫光股份 171,299,437.24 11.90 8 000977 浪潮信息 145,031,824.22 10.07 9 600588 用友网络 126,804,243.54 8.81 10 300226 上海钢联 122,197,533.85 8.49 11 002497 雅化集团 121,988,955.02 8.47 12 600030 中信证券 120,331,861.44 8.36 13 603799 华友钴业 120,262,249.06 8.35 14 002410 广联达 115,286,219.77 8.01 15 300365 恒华科技 112,182,598.01 7.79 16 600271 航天信息 98,446,302.00 6.84 17 300604 长川科技 87,680,505.45 6.09 18 300373 扬杰科技 81,171,599.34 5.64 19 300618 寒锐钴业 80,518,759.86 5.59 20 601688 华泰证券 76,209,221.34 5.29 21 600845 宝信软件 74,064,578.92 5.14 22 600438 通威股份 72,774,670.26 5.05 23 300418 昆仑万维 71,335,047.38 4.95 24 300323 华灿光电 67,499,721.19 4.69 25 300477 合纵科技 67,005,765.00 4.65 26 300253 卫宁健康 66,439,079.83 4.61 27 600570 恒生电子 64,811,947.50 4.50 28 002422 科伦药业 63,618,018.00 4.42 29 300188 美亚柏科 54,352,744.62 3.77 30 000768 中航飞机 53,517,881.12 3.72 31 002155 湖南黄金 52,971,058.02 3.68 32 603993 洛阳钼业 50,223,053.87 3.49 33 601899 紫金矿业 50,017,127.91 3.47 34 002202 金风科技 45,412,871.91 3.15 35 002153 石基信息 44,500,510.16 3.09 36 300661 圣邦股份 43,644,014.00 3.03 37 000963 华东医药 43,627,178.60 3.03 38 300450 先导智能 43,518,228.22 3.02 39 300496 中科创达 43,083,438.22 2.99 40 600547 山东黄金 43,047,463.59 2.99 41 601818 光大银行 42,105,449.00 2.92 42 300036 超图软件 42,036,213.32 2.92 43 300529 健帆生物 40,631,126.35 2.82 44 603039 泛微网络 40,630,705.40 2.82 45 001979 招商蛇口 39,313,066.73 2.73 46 603387 基蛋生物 39,233,044.60 2.72 47 600760 中航沈飞 36,573,256.15 2.54 48 601166 兴业银行 33,201,468.63 2.31 49 000069 华侨城Ａ 33,106,218.00 2.30 50 300296 利亚德 32,863,837.92 2.28 51 002611 东方精工 32,751,362.42 2.27 52 300688 创业黑马 31,907,411.00 2.22 53 002025 航天电器 31,475,189.00 2.19 54 002129 中环股份 30,743,649.69 2.14 55 603659 璞泰来 29,208,001.60 2.03 56 002912 中新赛克 29,125,421.80 2.02 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 002460 赣锋锂业 304,752,413.30 21.17 2 002466 天齐锂业 282,743,022.18 19.64 3 603799 华友钴业 282,402,392.01 19.61 4 300618 寒锐钴业 220,452,160.26 15.31 5 300450 先导智能 187,634,035.22 13.03 6 300323 华灿光电 179,167,257.55 12.44 7 002025 航天电器 164,805,579.79 11.45 8 002497 雅化集团 142,996,758.85 9.93 9 000938 紫光股份 141,548,984.53 9.83 10 603019 中科曙光 119,964,448.59 8.33 11 603993 洛阳钼业 118,304,133.24 8.22 12 600030 中信证券 111,033,486.80 7.71 13 601222 林洋能源 108,325,705.55 7.52 14 600438 通威股份 97,095,627.56 6.74 15 002422 科伦药业 72,260,560.80 5.02 16 600585 海螺水泥 67,090,801.22 4.66 17 601636 旗滨集团 66,195,113.40 4.60 18 300477 合纵科技 66,158,959.42 4.59 19 601688 华泰证券 65,750,787.50 4.57 20 600570 恒生电子 64,456,974.43 4.48 21 300418 昆仑万维 61,878,741.47 4.30 22 600588 用友网络 57,928,334.13 4.02 23 600703 三安光电 57,004,913.34 3.96 24 000768 中航飞机 53,582,485.76 3.72 25 002155 湖南黄金 53,294,197.70 3.70 26 002217 合力泰 50,800,386.92 3.53 27 300226 上海钢联 49,789,458.71 3.46 28 601899 紫金矿业 47,413,502.97 3.29 29 002202 金风科技 45,173,256.30 3.14 30 300529 健帆生物 43,730,414.48 3.04 31 000963 华东医药 42,625,823.77 2.96 32 603387 基蛋生物 41,885,040.19 2.91 33 600547 山东黄金 41,601,948.37 2.89 34 300496 中科创达 41,526,947.10 2.88 35 002343 慈文传媒 40,790,031.35 2.83 36 601818 光大银行 38,336,787.00 2.66 37 300688 创业黑马 38,034,248.17 2.64 38 600801 华新水泥 37,462,869.40 2.60 39 002410 广联达 36,227,669.60 2.52 40 600760 中航沈飞 35,698,150.95 2.48 41 601166 兴业银行 34,890,448.33 2.42 42 001979 招商蛇口 34,522,565.77 2.40 43 300036 超图软件 32,604,996.22 2.26 44 603659 璞泰来 30,674,730.67 2.13 45 002611 东方精工 29,975,047.00 2.08 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 5,365,229,532.29 卖出股票的收入（成交）总额 4,984,925,490.14 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 726,680.34 2 应收证券清算款 487,382.98 3 应收股利 - 4 应收利息 20,723.11 5 应收申购款 14,911,082.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,145,869.19 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的 机构投资者 个人投资者 基金份额 占总份额比 持有份额 例 持有份额 占总份额比例 91,834 28,876.11 853,458,0 32.18% 1,798,351, 67.82% 09.23 068.57 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 279,325.30 0.0105% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005年7月29日）基金份额 419,612,160.22 总额 本报告期期初基金份额总额 2,104,333,425.48 本报告期基金总申购份额 1,513,992,572.15 减：本报告期基金总赎回份额 966,516,919.83 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,651,809,077.80 注：总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。 2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 海通证券 2 3,289,614,112.2 31.78% 2,899,278.37 30.97%- 8 招商证券 1 1,469,760,592.4 14.20% 1,339,394.06 14.31%- 8 兴业证券 2 1,220,894,521.5 11.80% 1,112,602.79 11.89%- 7 国金证券 1 903,421,549.46 8.73% 823,289.41 8.80%- 东方证券 2 772,093,780.65 7.46% 703,610.37 7.52%- 光大证券 1 682,619,709.49 6.60% 622,072.24 6.65%- 国信证券 2 665,492,093.97 6.43% 606,463.85 6.48%- 东北证券 1 530,468,154.76 5.13% 494,024.76 5.28%- 国泰君安 1 485,135,428.11 4.69% 451,805.42 4.83%- 安信证券 1 330,655,079.66 3.19% 307,938.73 3.29%- 高华证券 2 - - - -- 天风证券 2 - - - -- 国元证券 1 - - - -- 渤海证券 1 - - - -- 中投证券 2 - - - -- 长城证券 1 - - - -- 中银国际 1 - - - -- 银河证券 1 - - - -- 中信浙江 1 - - - -- 川财证券 1 - - - -- 中信建投 1 - - - -- 信达证券 1 - - - -- 注：1、本基金本报告期内新增天风证券2只交易单元，退租国金证券1只交易单元。2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。(2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司 总经理办公会核准。 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公会核准。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当 占当 期债 期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成 成交金额 购成 成交金额 证成交总 交总 交总 额的比例 额的 额的 比例 比例 海通证券 - - - - - - 招商证券 2,388,227.76 100.0 - - - - 0% 兴业证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信浙江 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 海富通基金管理有限公司旗下基金《中国证券报》、《上海 1 2017年度最后一个市场交易日基金资证券报》和《证券时报》2018-01-01 产净值和基金份额净值公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海 2 基金参加财通证券股份有限公司申购费证券报》和《证券时报》2018-01-18 率优惠活动的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海 3 基金参加中泰证券股份有限公司申购费证券报》和《证券时报》2018-01-30 率优惠活动的公告 4 海富通基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海 2018-03-24 基金修改基金合同、托管协议的公告 证券报》和《证券时报》 5 海富通基金管理有限公司关于调整旗下《中国证券报》、《上海 2018-03-24 部分开放式基金赎回费率的公告 证券报》和《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 6 基金继续参加交通银行手机银行渠道基《中国证券报》、《上海 2018-03-30 金申购及定期定额投资费率优惠活动的证券报》和《证券时报》 公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 7 开放式基金继续在中国工商银行股份有《中国证券报》、《上海 2018-03-30 限公司开展个人电子银行基金申购费率证券报》和《证券时报》 优惠活动的公告 8 海富通基金管理有限公司关于调整基金《中国证券报》、《上海 2018-04-19 经理助理的公告 证券报》和《证券时报》 9 海富通基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海 2018-04-25 基金新增上海万得基金销售有限公司为证券报》和《证券时报》 销售机构的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海 10 基金新增中天证券股份有限公司为销售证券报》和《证券时报》2018-05-04 机构的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海 11 基金参加中国银河证券股份有限公司申证券报》和《证券时报》2018-05-17 购费率优惠活动的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海 12 基金参加华宝证券有限责任公司申购费证券报》和《证券时报》2018-06-06 率优惠活动的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海 13 基金参加东海证券股份有限公司申购费证券报》和《证券时报》2018-06-14 率优惠活动的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海 14 基金新增东海证券股份有限公司为销售证券报》和《证券时报》2018-06-14 机构的公告 15 海富通基金管理有限公司关于旗下基金《中国证券报》、《上海 2018-06-16 持有的股票停牌后估值方法变更的公告证券报》和《证券时报》 16 海富通基金管理有限公司关于增聘基金《中国证券报》、《上海 2018-06-21 经理助理的公告 证券报》和《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 17 基金继续参加交通银行手机银行渠道基《中国证券报》、《上海 2018-06-30 金申购及定期定额投资费率优惠活动的证券报》和《证券时报》 公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海 18 基金参加交通银行网上银行定期定额申证券报》和《证券时报》2018-06-30 购费率优惠活动的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了61只公募基金。截至2018年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模超过574.03亿元人民币。 2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内 外投资组合担任投资咨询顾问，截至2018年6月30日，投资咨询及海外业务规模超过32亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2018年6月30日，海富通为近80家企业超过401亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2018年6月30日，海富通管理的特定客户资产管理业务规模超过443亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“固定收益投资金牛基金公司”。2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通股票混合型证券投资基金的文件 （二）海富通股票混合型证券投资基金基金合同 （三）海富通股票混合型证券投资基金招募说明书 （四）海富通股票混合型证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通股票混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 12.2存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。 12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日