海富通股票混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7§4 管理人报告............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 12§5 托管人报告........................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 13§6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................... 13 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 13 6.2 利润表............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 16 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 17§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 32 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................ 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 34 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 40 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 41 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 41 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 41§8 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 43§9开放式基金份额变动.............................................................................................................................. 43§10 重大事件揭示..................................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 44 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 44 10.5报告期内改聘会计师事务所情况............................................................................................... 44 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 44 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 46§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................... 49§12 备查文件目录..................................................................................................................................... 49 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 49 12.2 存放地点...................................................................................................................................... 50 12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通股票混合型证券投资基金 基金简称 海富通股票混合 基金主代码 519005 交易代码 519005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年7月29日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,741,507,441.67份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合，分享中国经济高 速成长的成果，谋求基金资产的长期最大化增值。 本基金采用双层次的投资策略：第一层次主要通过对股票市场的 投资策略 系统性风险进行分析，确定股票和现金资产的配置比例；第二层 次主要是通过对行业景气循环和个股的研究，精选适合本投资组 合风险收益特征的股票。 业绩比较基准 80％MSCIChinaA＋20％上证国债 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基 风险收益特征 金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投 资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 奚万荣 王永民 负责人 联系电话 021-38650891 010-66594896 电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 40088-40099 95566 传真 021-33830166 010-66594942 上海市浦东新区陆家嘴花园 北京西城区复兴门内大街1 注册地址 石桥路66号东亚银行金融大 号 厦36-37层 上海市浦东新区陆家嘴花园 北京西城区复兴门内大街1 办公地址 石桥路66 号东亚银行金融 号 大厦36-37层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 张文伟 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hftfund.com 址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号 公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月 30日） 本期已实现收益 -434,946,837.19 本期利润 -429,095,903.36 加权平均基金份额本期利润 -0.2430 本期加权平均净值利润率 -38.02% 本期基金份额净值增长率 -27.98% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 -648,694,578.25 期末可供分配基金份额利润 -0.3725 期末基金资产净值 1,092,812,863.42 期末基金份额净值 0.628 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 179.03% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.67% 1.35% 0.88% 0.89% 3.79% 0.46% 过去三个月 -0.95% 1.51% -1.34% 0.93% 0.39% 0.58% 过去六个月 -27.98% 2.56% -13.36% 1.61% -14.62% 0.95% 过去一年 -36.76% 2.53% -24.35% 1.90% -12.41% 0.63% 过去三年 13.97% 1.98% 40.88% 1.48% -26.91% 0.50% 自基金合同 179.03% 1.76% 259.84% 1.50% -80.81% 0.26% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 海富通股票混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005年7月29日至2016年6月30日) 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007 年8月22日至2007年11月23日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投 资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票资产70％-95%，一年期以内的国 家债券和现金的比例不低于5％。同时满足第14章（七）有关投资组合限制的各项比例 要求。 2、为了能更公允地体现基金投资业绩，海富通基金管理有限公司自2007年1月1日起 调整海富通股票基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整 为MSCI China A指数，相应的基准权重不变。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2016年6月30日，本基金管理人共管理33只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士。持有基金从业人员资 格证书。历任大公国际资信 评估公司信用分析部分析 本基金的基 师，深圳九富投资顾问有限 金经理；海 公司项目部员工，大连獐子 富通中小盘 岛渔业集团股份有限公司 混合基金经 证券部负责人、证券事务代 黄峰 理；海富通 2014-12-17 - 6年 表，华创证券有限责任公司 内需热点混 研究所高级研究员，2011年 合基金经 5月加入海富通基金管理有 理；海富通 限公司，历任股票分析师、 领先成长混 基金经理助理。2014 年 12 合基金经理 月起担任海富通股票混合、 海富通中小盘混合、海富通 内需热点混合和海富通领 先成长混合的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 3、本公司于2016年7月14日发布公告，自2016年7月14日起，聘任李志女士担任 本基金基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，检验结果表明，在T日、T+3日和T+5日不同循环期内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016上半年不乏制度改革和新政预期，两市走势亦跌宕起伏、初现曙光，国内外大事的频繁交织让市场关注度重新上升。2016上半年上证综指收跌17.22%，报收于2929.61点，最高点即1月4日开盘价3538.69点，最低点在1月27日盘中到达2638.30点，半年成交量219.22亿手，成交金额238,987.4亿元。两市共计516只个股于上半年录得涨幅，2339只个股最终收跌。深证成指、中小板、创业板分别下跌17.17%、17.88%和17.92%。 2016上半年，A股在1月遭遇重挫，指数自开盘3539点下行至当月收盘价2930点，月度下跌逾600点，跌幅22.65%。随后的2月与3月，市场开始逐步修正并在大宗商品涨势带领和两会改革预期升温下展开反弹，期间最高价3028点，涨幅9.73%，但未能突破3100点关口。而二季度的行情以回调震荡为主题，风险情绪下降及存量博弈格局令行情维持低迷态势。6月MSCI宣布延迟将中国A股纳入其新兴市场指数，以及英国公投退出欧盟等“黑天鹅”事件阻碍了A股的涨势，最终震荡收关。6月沪指小幅上扬0.45%收于2930点，深成指、中小板和创业板涨幅均逾3%。 板块方面，上半年在29个中信一级行业分类中，只有食品饮料实现2.38%正收益，八成跌幅逾10%，其中传媒、餐饮旅游、交通运输、计算机跌幅居前，分别下跌29.78%、27.26%、27.00%和26.41%。 回顾上半年，年初本基金仓位较低，随着市场的快速下跌，本基金不断提高仓位，增加了创新类资产的配置比例，随着市场初步反弹及经济数据开始好转，本基金降低创新类资产与改革类资产的配置比例，明显增加了周期类资产的配置比例。5月上旬人民日报发文权威人士再谈中国经济后，本基金明显回归均衡配置，并将仓位降低至中性水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期本基金净值增长率为-27.98％，同期业绩比较基准收益率为-13.36％，基金净值跑输业绩比较基准14.62个百分点。跑输基准的主要原因是一季度整体仓位过高且创新类资产配置比例过高。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，预计目前既有的货币政策和财政政策不会发生大的变化。上半年经过大量信贷的投放，基建投资维持高位，房地产市场销售也有起色，这些举措有望支撑宏观经济在三季度维持稳定，第四季度有可能面临一定的下行压力，预计届时会有一定程度稳增长的措施出现，全年来看，中国宏观经济仍将维持弱势平稳的格局，经济增速上下风险都不大。下半年CPI预计维持在2%-2.5%左右，第四季度压力略大于第三季度，PPI跌幅逐步收窄，这样的环境有利于企业盈利温和改善。供给侧改革是今年宏观政策的核心，其它调控政策均处于辅助、配合的角色。外围市场方面，英国脱欧造成了一些动荡，但这也在一定程度上延缓了美元加息进程，短期对中国经济和金融市场造成的冲击不大，长期潜在的影响还需要持续跟踪和关注。人民币汇率问题依然是潜在的市场风险因素。 目前A股市场的整体估值水平依然不高，但结构分化严重。金融、地产、汽车、家电、建筑等行业估值接近于历史低位，TMT、高端装备、新型服务业等新兴行业估值很高但比去年有较为显著的回落，资金宽松、经济转型的大背景下这些行业享受一定的估值溢价也较为合理。考虑到下半年宏观经济相对平稳、资金面维持宽松、部分行业和个股业绩有望微幅改善，A股市场系统性风险不大。稳定增长型、业绩改善型、产业前景向好的新兴行业等板块均存在可供挖掘的结构性、波段性机会。 本基金下半年的投资策略是：下半年本基金将重点关注改革类资产、稳定增长类优质龙头的中长线投资机会、商品类资产的配置型机会，同时还将重点关注创新类资产中具备核心竞争力的标的，以及低估类资产的修复性机会。基于今年预期收益率不可过高的判断，本基金将在均衡配置结构基础上，适度增加交易性策略，增强配置结构偏离度的弹性。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、本基金本报告期内无应分配的收益。 二、已实施的利润分配：无。 三、不存在应分配但尚未实施的利润。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通股票混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：海富通股票混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 247,346,409.95 427,790,051.31 结算备付金 5,226,594.81 12,206,498.42 存出保证金 932,809.36 1,131,667.70 交易性金融资产 6.4.7.2 844,695,880.71 1,117,898,340.72 其中：股票投资 844,695,880.71 1,117,898,340.72 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 6,660,402.78 应收利息 6.4.7.5 46,115.87 62,093.11 应收股利 - - 应收申购款 107,094.52 40,611.04 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,098,354,905.22 1,565,789,665.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 38,270,264.19 应付赎回款 1,469,367.62 1,233,799.78 应付管理人报酬 1,311,343.49 1,940,952.01 应付托管费 218,557.24 323,491.98 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,241,012.97 4,086,933.47 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 301,760.48 400,762.68 负债合计 5,542,041.80 46,256,204.11 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 1,741,507,441.67 1,742,539,149.16 未分配利润 6.4.7.10 -648,694,578.25 -223,005,688.19 所有者权益合计 1,092,812,863.42 1,519,533,460.97 负债和所有者权益总计 1,098,354,905.22 1,565,789,665.08 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.628元，基金份额总额1,741,507,441.67 份。 6.2 利润表 会计主体：海富通股票混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -407,776,303.20 1,221,592,476.76 1.利息收入 674,920.04 1,310,113.58 其中：存款利息收入 6.4.7.11 674,920.04 1,291,410.82 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 18,702.76 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -414,336,660.98 1,539,099,914.88 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -416,774,976.00 1,535,600,983.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,438,315.02 3,498,931.18 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 5,850,933.83 -319,022,235.64 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 34,503.91 204,683.94 减：二、费用 21,319,600.16 63,962,019.16 1．管理人报酬 8,458,877.18 20,899,347.98 2．托管费 1,409,812.87 3,483,224.62 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 11,225,084.01 39,339,662.30 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 225,826.10 239,784.26 三、利润总额（亏损总额以“-” -429,095,903.36 1,157,630,457.60 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -429,095,903.36 列） 1,157,630,457.60 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：海富通股票混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,742,539,149.16 -223,005,688.19 1,519,533,460.97 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -429,095,903.36 -429,095,903.36 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 -1,031,707.49 3,407,013.30 2,375,305.81 数（净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 147,510,398.86 -50,764,650.70 96,745,748.16 2.基金赎回款 -148,542,106.35 54,171,664.00 -94,370,442.35 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,741,507,441.67 -648,694,578.25 1,092,812,863.42 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 3,813,914,652.77 -1,072,972,993.28 2,740,941,659.49 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,157,630,457.60 1,157,630,457.60 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 -1,938,944,071.73 -97,085,852.17 -2,036,029,923.90 数（净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 297,555,553.99 32,511,197.46 330,066,751.45 2.基金赎回款 -2,236,499,625.72 -129,597,049.63 -2,366,096,675.35 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,874,970,581.04 -12,428,387.85 1,862,542,193.19 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 海富通股票混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]85 号《关于同意海富通股票证券投资基金募集申请的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通股票混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 419,517,490.36 元,已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第107号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通股票混合型证券投资基金基金合同》于2005年7月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 419,612,160.22 份基金份额,其中认购资金利息折合94,669.86份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通股票混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括为国内依法公开发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的基本范围为:股票资产70%-95%,权证投资0-3%,一年期以内的政府债券和现金的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为:MSCI China A指数×80%＋上证国债指数×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2016年8月25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通股票混合型证券投资基金 基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金报告期内无重大会计差错。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 247,346,409.95 定期存款 - 其他存款 - 合计 247,346,409.95 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 818,442,079.82 844,695,880.71 26,253,800.89 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 818,442,079.82 844,695,880.71 26,253,800.89 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 43,620.58 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,117.36 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.11 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 377.82 合计 46,115.87 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末其他资产无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,241,012.97 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,241,012.97 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,856.32 预提费用 298,904.16 合计 301,760.48 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,742,539,149.16 1,742,539,149.16 本期申购 147,510,398.86 147,510,398.86 本期赎回（以“-”号填列） -148,542,106.35 -148,542,106.35 本期末 1,741,507,441.67 1,741,507,441.67 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 185,164,223.99 -408,169,912.18 -223,005,688.19 本期利润 -434,946,837.19 5,850,933.83 -429,095,903.36 本期基金份额交易产生 14,343,515.12 -10,936,501.82 3,407,013.30 的变动数 其中：基金申购款 1,819,097.55 -52,583,748.25 -50,764,650.70 基金赎回款 12,524,417.57 41,647,246.43 54,171,664.00 本期已分配利润 - - - 本期末 -235,439,098.08 -413,255,480.17 -648,694,578.25 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 609,960.82 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 57,816.26 其他 7,142.96 合计 674,920.04 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 3,706,228,908.53 减：卖出股票成本总额 4,123,003,884.53 买卖股票差价收入 -416,774,976.00 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,438,315.02 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,438,315.02 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 5,850,933.83 ——股票投资 5,850,933.83 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 5,850,933.83 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 23,658.17 基金转换费收入 10,845.74 合计 34,503.91 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的25%归入转出 基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 11,225,084.01 银行间市场交易费用 - 合计 11,225,084.01 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,178.12 债券托管账户维护费 18,000.00 其他 800.00 银行划款手续费 8,121.94 合计 225,826.10 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30 日 成交金额 占当期股 成交金额 占当期股 票成交总 票成交总 额的比例 额的比例 海通证券 - - 160,461,630.34 0.63% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付 佣金 金总量的 额 佣金总额的 比例 比例 海通证券 146,083.94 0.64% 0.00 0.00% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015 6月30日 年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 8,458,877.18 20,899,347.98 其中：支付销售机构的客户维护 1,607,866.03 4,173,257.78 费 注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费是按前一日基金资产净值的年费 率（1.5%）计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,409,812.87 3,483,224.62 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值的年费率（0.25%）计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收 入 入 中国银行 247,346,409.95 609,960.82 411,071,711.06 1,119,607.51 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项. 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (股) 成本总额 估值总额 002452 长高集 2016-06-14 重大事 12.022016-07- 10.82 1,332,711 16,083,393.28 16,019,186.22 - 团 项 12 002663 普邦园 2016-04-28 重大事 7.36 - - 787,800 5,635,640.70 5,798,208.00 - 林 项 300351 永贵电 2016-06-29 重大事 33.932016-07- 33.30 372,000 10,870,913.16 12,621,960.00 - 器 项 04 驰宏锌 筹划非 2016-07- 600497 锗 2016-06-09 公开发 9.97 11 10.97 810,282 9,024,086.69 8,078,511.54 - 行 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人建立了以风险委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年6月30日,本基金未持有信用类债券(2015年12月31日,同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 247,346,409.95 - - - 247,346,409.95 存出保证金 932,809.36 - - - 932,809.36 结算备付金 5,226,594.81 - - - 5,226,594.81 交易性金融资产 - - - 844,695,880.71 844,695,880.71 应收利息 - - - 46,115.87 46,115.87 应收申购款 3,105.37 - - 103,989.15 107,094.52 1,098,354,905.2 253,508,919.49 - - 844,845,985.73 资产总计 2 负债 应付赎回款 - -- 1,469,367.62 1,469,367.62 应付赎回费 - -- 2,856.32 2,856.32 应付管理人报酬 - -- 1,311,343.49 1,311,343.49 应付托管费 - -- 218,557.24 218,557.24 应付交易费用 - -- 2,241,012.97 2,241,012.97 其他负债 - -- 298,904.16 298,904.16 - - - 5,542,041.80 5,542,041.80 负债总计 253,508,919.49 - 839,303,943.93 1,092,812,863.42 利率敏感度缺口 - 上年度末 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 427,790,051.31 - - - 427,790,051.31 结算备付金 12,206,498.42 - - - 12,206,498.42 存出保证金 1,131,667.70 - - - 1,131,667.70 交易性金融资产 - - - 1,117,898,340.72 1,117,898,340.72 应收证券清算款 - - - 6,660,402.78 6,660,402.78 应收利息 - - - 62,093.11 62,093.11 应收申购款 - - - 40,611.04 40,611.04 441,128,217.43 - 1,124,661,447.65 1,565,789,665.08 资产总计 - 负债 应付证券清算款 - - - 38,270,264.19 38,270,264.19 应付赎回款 - - - 1,233,799.78 1,233,799.78 应付管理人报酬 - - - 1,940,952.01 1,940,952.01 应付托管费 - - - 323,491.98 323,491.98 应付交易费用 - - - 4,086,933.47 4,086,933.47 其他负债 - - - 400,762.68 400,762.68 - - 46,256,204.11 46,256,204.11 负债总计 - 441,128,217.43 - - 1,078,405,243.54 1,519,533,460.97 利率敏感度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2016年6月30日，本基金未持有交易性债券(2015年12月31日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%,权证投资0%-3%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资产－股票投 844,695,880.71 77.30 1,117,898,340.72 73.57 资 交易性金融资产－基金投 - - - - 资 交易性金融资产－贵金属 - - - - 投资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 844,695,880.71 77.30 1,117,898,340.72 73.57 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 1. 业绩比较基准(附注 6.4.1) 增加约6,763 增加约4,505 上升5% 2. 业绩比较基准(附注 6.4.1) 减少约6,763 减少约4,505 下降5% 注：上述数值为约数，精确到万元。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（％） 1 权益投资 844,695,880.71 76.91 其中：股票 844,695,880.71 76.91 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 252,573,004.76 23.00 7 其他各项资产 1,086,019.75 0.10 8 合计 1,098,354,905.22 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,182,356.80 0.47 B 采矿业 33,225,231.28 3.04 C 制造业 570,502,284.86 52.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 16,273,248.85 1.49 F 批发和零售业 66,364,294.35 6.07 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 92,114,622.38 8.43 业 J 金融业 38,582,917.13 3.53 K 房地产业 22,450,925.06 2.05 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 844,695,880.71 77.30 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 600570 恒生电子 977,393 65,260,530.61 5.97 2 600562 国睿科技 1,828,785 62,709,037.65 5.74 3 600990 四创电子 436,500 37,840,185.00 3.46 4 600519 贵州茅台 116,960 34,142,963.20 3.12 5 000957 中通客车 532,913 24,194,250.20 2.21 6 600418 江淮汽车 1,826,200 23,156,216.00 2.12 7 600155 宝硕股份 1,639,200 22,522,608.00 2.06 8 000028 国药一致 322,638 21,003,733.80 1.92 9 000887 中鼎股份 946,225 20,921,034.75 1.91 10 600651 飞乐音响 1,389,623 17,592,627.18 1.61 11 000060 中金岭南 1,639,676 17,101,820.68 1.56 12 002572 索菲亚 304,316 17,047,782.32 1.56 13 002035 华帝股份 677,290 16,580,059.20 1.52 14 002367 康力电梯 1,067,000 16,431,800.00 1.50 15 600595 中孚实业 2,909,970 16,412,230.80 1.50 16 002097 山河智能 1,566,846 16,122,845.34 1.48 17 002452 长高集团 1,332,711 16,019,186.22 1.47 18 600348 阳泉煤业 2,482,000 15,810,340.00 1.45 19 000858 五 粮 液 480,400 15,627,412.00 1.43 20 300494 盛天网络 334,696 15,546,629.20 1.42 21 603308 应流股份 601,600 15,124,224.00 1.38 22 300351 永贵电器 372,000 12,621,960.00 1.15 23 000036 华联控股 1,462,706 12,008,816.26 1.10 24 600303 曙光股份 797,700 11,845,845.00 1.08 25 002308 威创股份 702,800 11,547,004.00 1.06 26 300419 浩丰科技 267,759 11,307,462.57 1.03 27 002142 宁波银行 763,004 11,277,199.12 1.03 28 601012 隆基股份 854,700 11,153,835.00 1.02 29 002640 跨境通 624,132 10,997,205.84 1.01 30 002179 中航光电 249,251 10,797,553.32 0.99 31 300011 鼎汉技术 458,746 10,766,768.62 0.99 32 600172 黄河旋风 583,163 10,747,694.09 0.98 33 601998 中信银行 1,850,300 10,491,201.00 0.96 34 600820 隧道股份 1,248,515 10,475,040.85 0.96 35 600322 天房发展 2,341,280 10,442,108.80 0.96 36 600885 宏发股份 334,400 10,269,424.00 0.94 37 002366 台海核电 190,900 10,176,879.00 0.93 38 300088 长信科技 681,800 10,138,366.00 0.93 39 000059 华锦股份 1,030,118 9,580,097.40 0.88 40 600898 三联商社 755,123 9,446,588.73 0.86 41 601699 潞安环能 1,427,581 9,336,379.74 0.85 42 002221 东华能源 759,210 9,254,769.90 0.85 43 600132 XD重庆啤 609,200 9,253,748.00 0.85 44 600816 安信信托 530,671 8,952,419.77 0.82 45 600217 秦岭水泥 1,174,173 8,900,231.34 0.81 46 300056 三维丝 477,131 8,612,214.55 0.79 47 300021 大禹节水 443,280 8,351,395.20 0.76 48 000593 大通燃气 651,243 8,179,612.08 0.75 49 600497 驰宏锌锗 810,282 8,078,511.54 0.74 50 000563 陕国投Ａ 1,432,076 7,862,097.24 0.72 51 000488 晨鸣纸业 966,420 7,673,374.80 0.70 52 600704 物产中大 799,400 7,482,384.00 0.68 53 600801 华新水泥 1,154,500 7,284,895.00 0.67 54 002663 普邦园林 787,800 5,798,208.00 0.53 55 600855 航天长峰 182,432 5,710,121.60 0.52 56 002157 正邦科技 235,490 5,524,595.40 0.51 57 002714 牧原股份 102,560 5,182,356.80 0.47 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 600570 恒生电子 199,181,116.71 13.11 2 600048 保利地产 89,204,767.59 5.87 3 300033 同花顺 88,193,211.93 5.80 4 600276 恒瑞医药 87,843,206.53 5.78 5 600348 阳泉煤业 64,774,432.01 4.26 6 002714 牧原股份 60,019,188.89 3.95 7 600325 华发股份 59,695,658.19 3.93 8 600585 海螺水泥 57,844,885.53 3.81 9 600801 华新水泥 56,317,508.59 3.71 10 000036 华联控股 46,268,207.47 3.04 11 000060 中金岭南 45,283,143.70 2.98 12 600571 信雅达 45,038,574.38 2.96 13 300359 全通教育 42,919,746.31 2.82 14 600343 航天动力 42,727,363.56 2.81 15 002285 世联行 42,680,403.59 2.81 16 300166 东方国信 41,542,416.87 2.73 17 000541 佛山照明 41,258,866.39 2.72 18 600362 江西铜业 41,128,164.78 2.71 19 600184 光电股份 40,422,492.45 2.66 20 600595 中孚实业 39,751,720.50 2.62 21 600395 盘江股份 36,680,781.19 2.41 22 300291 华录百纳 36,501,965.53 2.40 23 002157 正邦科技 36,185,891.66 2.38 24 000709 河钢股份 35,890,682.34 2.36 25 000932 华菱钢铁 35,298,321.43 2.32 26 600622 嘉宝集团 34,503,257.80 2.27 27 300401 花园生物 34,125,936.14 2.25 28 000671 阳 光 城 33,900,687.61 2.23 29 300017 网宿科技 33,900,576.40 2.23 30 600266 北京城建 33,812,934.49 2.23 31 300380 安硕信息 33,499,188.99 2.20 32 600188 兖州煤业 33,160,679.40 2.18 33 002299 圣农发展 32,861,848.48 2.16 34 600037 歌华有线 32,632,738.23 2.15 35 600820 隧道股份 32,539,755.82 2.14 36 601169 北京银行 31,953,612.56 2.10 37 600990 四创电子 31,512,269.99 2.07 38 601818 光大银行 31,211,228.79 2.05 39 002268 卫 士 通 30,997,975.47 2.04 40 600519 贵州茅台 30,768,112.00 2.02 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 600570 恒生电子 119,027,308.15 7.83 2 600276 恒瑞医药 92,800,454.75 6.11 3 002657 中科金财 84,998,437.00 5.59 4 600048 保利地产 84,124,352.22 5.54 5 300033 同花顺 74,766,606.26 4.92 6 600562 国睿科技 72,825,848.81 4.79 7 600343 航天动力 66,407,904.75 4.37 8 600585 海螺水泥 64,204,059.33 4.23 9 300359 全通教育 60,904,471.93 4.01 10 002714 牧原股份 57,516,845.20 3.79 11 600325 华发股份 53,916,695.89 3.55 12 600801 华新水泥 50,713,517.77 3.34 13 300078 思创医惠 50,277,339.11 3.31 14 300367 东方网力 47,729,305.06 3.14 15 600571 信雅达 46,481,800.79 3.06 16 600348 阳泉煤业 46,211,175.30 3.04 17 300140 启源装备 44,760,759.03 2.95 18 002026 山东威达 43,604,911.21 2.87 19 002530 丰东股份 43,274,721.29 2.85 20 300166 东方国信 40,859,474.91 2.69 21 000541 佛山照明 39,984,455.53 2.63 22 600362 江西铜业 38,946,486.92 2.56 23 300465 高伟达 38,317,700.27 2.52 24 002285 世联行 37,501,450.95 2.47 25 600395 盘江股份 36,136,584.58 2.38 26 002368 太极股份 35,917,305.35 2.36 27 600855 航天长峰 35,582,047.57 2.34 28 002157 正邦科技 34,782,987.80 2.29 29 002299 圣农发展 34,560,516.16 2.27 30 601169 北京银行 33,942,548.42 2.23 31 300291 华录百纳 33,928,770.41 2.23 32 000932 华菱钢铁 33,826,835.51 2.23 33 600188 兖州煤业 33,690,278.51 2.22 34 600037 歌华有线 33,559,499.30 2.21 35 000709 河钢股份 33,313,665.70 2.19 36 300017 网宿科技 32,991,647.70 2.17 37 600266 北京城建 32,579,606.56 2.14 38 000036 华联控股 32,524,406.74 2.14 39 002268 卫 士 通 32,305,416.99 2.13 40 002519 银河电子 32,299,811.38 2.13 41 300380 安硕信息 32,272,620.89 2.12 42 601818 光大银行 31,909,139.70 2.10 43 600184 光电股份 31,545,514.44 2.08 44 600967 北方创业 31,500,148.91 2.07 45 000671 阳 光 城 31,211,048.28 2.05 46 600622 嘉宝集团 30,521,338.33 2.01 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,843,950,490.69 卖出股票的收入（成交）总额 3,706,228,908.53 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列， 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的四创电子（600990）于2015年12月23日因公司办理股票 停牌及延期复牌事项不审慎、停牌期间的信息披露不充分，被上海证券交易所予以公司 及董事会秘书通报批评的处分。2015年12月25日，公司董事长因同样原因被上海证券 交易所予以监管关注。 对该股票的投资决策程序的说明：公司通过市场快速扩张助推销售及业绩增长，并持续 保持在雷达电子领域的领先优势。同时，得益于科研院所改制，公司作为大股东中电38 所旗下唯一上市公司，未来存在资产注入预期，且大股东营收规模为公司5倍，资产优 质，注入后有望极大增厚公司业绩。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证 券被纳入本基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的恒生电子（600570）于2015年8月19日公告称，控股子公司杭 州恒生网络技术服务有限公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因涉嫌违 反证券、期货法律法规被立案调查。公司于2015年9月8日公告称，收到公司控股子 公司杭州恒生网络技术服务有限公司的通知，恒生网络并刘曙峰先生、官晓岚先生于 2015年9月7日因前述事宜收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书。 对该股票的投资决策程序的说明：公司传统的1.0业务继续保持高市场份额，为公司贡 献稳定盈利，2.0业务或将成为未来几年业绩高增速领域，而3.0业务将有望实现公司盈 利模式的进一步升级，增强公司长期盈利能力。经过本基金管理人内部严格的投资决策 流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。 其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 932,809.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 46,115.87 5 应收申购款 107,094.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,086,019.75 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金期末前十名股票未存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有 持有人结构 (户) 的基金份 机构投资者 个人投资者 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额比 比例 例 89,519 19,454.05 113,490,951.66 6.52% 1,628,016,490.01 93.48% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 556,724.25 0.0320% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005年7月29日）基金份额 419,612,160.22 总额 本报告期期初基金份额总额 1,742,539,149.16 本报告期基金总申购份额 147,510,398.86 减：本报告期基金总赎回份额 148,542,106.35 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,741,507,441.67 注：总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。 本报告期，经海富通基金管理有限公司2016年第一次临时股东大会审议通过，选举张文伟、刘颂(Patrick LIU)、黄正红、陶乐斯(Ligia Torres)、黄金源(Alex NG Kim Guan)、郑国汉(Leonard K.Cheng)、巴约特(Marc Bayot)、杨国平、张馨担任公司第五届董事会董事，其中郑国汉(Leonard K.Cheng)、巴约特(Marc Bayot)、杨国平、张馨为独立董事。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 国信证券 2 2,400,664,524.4 31.80% 2,198,452.99 32.10% - 2 东北证券 1 919,981,985.00 12.18% 856,781.90 12.51% - 国泰君安 1 864,266,537.66 11.45% 804,890.65 11.75% - 国金证券 3 846,302,839.87 11.21% 771,238.39 11.26% - 安信证券 1 559,262,269.32 7.41% 520,845.26 7.60% - 兴业证券 2 556,517,601.07 7.37% 517,470.27 7.56% - 东方证券 2 352,069,200.93 4.66% 321,327.02 4.69% - 光大证券 1 340,653,588.12 4.51% 310,439.20 4.53% - 川财证券 1 315,378,277.97 4.18% 224,329.76 3.28% - 中投证券 2 204,062,812.53 2.70% 149,232.75 2.18% - 招商证券 1 191,019,762.33 2.53% 174,076.39 2.54% - 信达证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中信浙江 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注：1、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估 三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选 池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。 <2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》 的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司 总裁办公会议核准。 <3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会 议核准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当 占当 占当期权 成交金额 期债 成交金额 期回 成交金额 证成交总 券成 购成 额的比例 交总 交总 额的 额的 比例 比例 国信证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信浙江 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 海富通基金管理有限公司旗下基金 《中国证券报》、《上海 1 2015 年度最后一个市场交易日基金资 证券报》和《证券时报》2016-01-01 产净值和基金份额净值公告 2 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海2016-01-04 在指数熔断期间调整开放时间的公告 证券报》和《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于因交易所 《中国证券报》、《上海 3 发生指数熔断至收市调整旗下部分基金 证券报》和《证券时报》2016-01-04 开放时间的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下场内 《中国证券报》、《上海 4 基金在指数熔断期间暂停申购赎回业务 证券报》和《证券时报》2016-01-06 的提示性公告 5 海富通基金管理有限公司关于因交易所 《中国证券报》、《上海2016-01-08 发生指数熔断至收市调整旗下部分基金 证券报》和《证券时报》 开放时间的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 6 基金新增宜信普泽投资顾问（北京）有 证券报》和《证券时报》2016-01-13 限公司为销售机构的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 7 基金在宜信普泽投资顾问（北京）有限 证券报》和《证券时报》2016-01-13 公司开展申购费率优惠活动的公告 8 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海2016-01-14 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 证券报》和《证券时报》 9 海富通基金管理有限公司基金行业高级 《中国证券报》、《上海2016-01-20 管理人员变更公告 证券报》和《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于参加上海 《中国证券报》、《上海 10 凯石财富基金销售有限公司申购费率优 证券报》和《证券时报》2016-01-28 惠活动的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 11 基金新增上海凯石财富基金销售有限公 证券报》和《证券时报》2016-01-28 司为销售机构的公告 12 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海2016-02-26 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 证券报》和《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于参加中证 《中国证券报》、《上海 13 金牛（北京）投资咨询有限公司申购费 证券报》和《证券时报》2016-03-02 率优惠活动的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 14 基金新增中证金牛（北京）投资咨询有 证券报》和《证券时报》2016-03-02 限公司为销售机构的公告 海富通基金管理有限公司关于参加浙江 《中国证券报》、《上海 15 同花顺基金销售有限公司申购费率优惠 证券报》和《证券时报》2016-03-03 活动的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 16 开放式基金参加国都证券股份有限公司 《中国证券报》、《上海2016-03-05 网上交易、手机炒股申购费率优惠活动 证券报》和《证券时报》 的公告 海富通基金管理有限公司关于参加诺亚 《中国证券报》、《上海 17 正行（上海）基金销售投资顾问有限公 证券报》和《证券时报》2016-03-09 司定期定额申购费率优惠活动的公告 海富通基金管理有限公司关于参加泰诚 《中国证券报》、《上海 18 财富基金销售（大连）有限公司申购费 证券报》和《证券时报》2016-03-11 率优惠活动的公告 海富通基金管理有限公司关于参加浙江 《中国证券报》、《上海 19 同花顺基金销售有限公司定期定额申购 证券报》和《证券时报》2016-03-11 费率优惠活动的公告 20 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海2016-03-31 开放式基金继续在中国工商银行股份有 证券报》和《证券时报》 限公司开展个人电子银行基金申购费率 优惠活动的公告 21 海富通基金管理有限公司关于从业人员 《中国证券报》、《上海2016-04-16 在子公司兼职情况变更的公告 证券报》和《证券时报》 22 海富通基金管理有限公司关于从业人员 《中国证券报》、《上海2016-04-19 在子公司兼职情况变更的公告 证券报》和《证券时报》 23 海富通基金管理有限公司关于董事会成 《中国证券报》、《上海2016-04-28 员换届变更的公告 证券报》和《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于参加深圳 《中国证券报》、《上海 24 富济财富管理有限公司申购费率优惠活 证券报》和《证券时报》2016-04-30 动的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 25 基金新增深圳富济财富管理有限公司为 证券报》和《证券时报》2016-04-30 销售机构的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 26 基金新增奕丰金融服务（深圳）有限公 证券报》和《证券时报》2016-05-07 司为销售机构的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 27 开放式基金参加中国民生银行直销银行 证券报》和《证券时报》2016-05-12 基金通优惠活动的公告 海富通基金管理有限公司关于官方淘宝 《中国证券报》、《上海 28 店和网上直销支付宝渠道暂停办理基金 证券报》和《证券时报》2016-05-17 开户、申购等业务的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 29 基金新增中信期货有限公司为销售机构 证券报》和《证券时报》2016-05-28 的公告 海富通基金管理有限公司关于参加上海 《中国证券报》、《上海 30 联泰资产管理有限公司申购费率优惠活 证券报》和《证券时报》2016-06-16 动的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 31 基金新增华金证券有限责任公司为销售 证券报》和《证券时报》2016-06-21 机构的公告 海富通基金管理有限公司关于参加浙江 《中国证券报》、《上海 32 金观诚财富管理有限公司申购费率优惠 证券报》和《证券时报》2016-06-23 活动的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 33 基金新增浙江金观诚财富管理有限公司 证券报》和《证券时报》2016-06-23 为销售机构的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 34 基金在官方京东店开展申购费率优惠活 证券报》和《证券时报》2016-06-28 动的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 35 基金继续参加交通银行网上银行、手机 证券报》和《证券时报》2016-06-30 银行基金申购费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了34只公募基金。截至2016年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模超过407亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2016年6月30日，海富通为近80家企业超过360亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2016年6月30日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过110亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。 2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2016年6月30日，投资咨询及海外业务规模超过95亿元人民币。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。 2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“中国基金业金牛基金管理公司”大奖。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通股票混合型证券投资基金的文件 （二）海富通股票混合型证券投资基金基金合同 （三）海富通股票混合型证券投资基金招募说明书 （四）海富通股票混合型证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通股票混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告12.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日