海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 海富通股票混合型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及有关规定，经基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金从2015年8月7日起由“海富通股票证券投资基金”更名为“海富通股票混合型证券投资基金”。 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................................................................................2 1.1重要提示............................................................................................................................................2§2基金简介....................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2基金产品说明....................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................................5 2.4信息披露方式....................................................................................................................................6 2.5其他相关资料....................................................................................................................................6§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................................6 3.2基金净值表现....................................................................................................................................7§4管理人报告................................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................................12§5托管人报告..............................................................................................................................................12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............................13§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................13 6.1资产负债表......................................................................................................................................13 6.2利润表..............................................................................................................................................15 6.3所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................................16 6.4报表附注..........................................................................................................................................17§7投资组合报告..........................................................................................................................................34 7.1期末基金资产组合情况..................................................................................................................34 7.2期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................................34 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................................35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动..............................................................................................37 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................................43 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................................43 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......................43 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......................43 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................................43 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................44 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................44 7.12投资组合报告附注........................................................................................................................44 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 §8基金份额持有人信息..............................................................................................................................45 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................45 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................46 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......................................46§9开放式基金份额变动...............................................................................................................................46§10重大事件揭示........................................................................................................................................46 10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................................46 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................46 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................47 10.4基金投资策略的改变....................................................................................................................47 10.5报告期内改聘会计师事务所情况................................................................................................47 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................47 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................48 10.8其他重大事件................................................................................................................................50§11影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................................52§12备查文件目录........................................................................................................................................53 12.1备查文件目录................................................................................................................................53 12.2存放地点........................................................................................................................................53 12.3查阅方式........................................................................................................................................53 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 海富通股票混合型证券投资基金 基金简称 海富通股票混合 基金主代码 519005 交易代码 519005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年7月29日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,874,970,581.04份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合，分享中国经济 高速成长的成果，谋求基金资产的长期最大化增值。 本基金采用双层次的投资策略：第一层次主要通过对股票市场 投资策略 的系统性风险进行分析，确定股票和现金资产的配置比例；第 二层次主要是通过对行业景气循环和个股的研究，精选适合本 投资组合风险收益特征的股票。 业绩比较基准 80％MSCI China A＋20％上证国债 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型 风险收益特征 基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平 的投资品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 奚万荣 王永民 负责人 联系电话 021-38650891 010-66594896 电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 40088-40099 95566 传真 021-33830166 010-66594942 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 上海市浦东新区陆家嘴花园 北京西城区复兴门内大街1 注册地址 石桥路66号东亚银行金融大 号 厦36-37层 上海市浦东新区陆家嘴花园 北京西城区复兴门内大街1 办公地址 石桥路66号东亚银行金融 号 大厦36-37层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 张文伟 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hftfund.com 址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号 公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月 30日） 本期已实现收益 1,476,652,693.24 本期利润 1,157,630,457.60 加权平均基金份额本期利润 0.3652 本期加权平均净值利润率 41.09% 本期基金份额净值增长率 38.11% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 -12,428,387.85 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 期末可供分配基金份额利润 -0.0066 期末基金资产净值 1,862,542,193.19 期末基金份额净值 0.993 3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 341.21% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -19.46% 3.66% -6.58% 2.77% -12.88% 0.89% 过去三个月 18.78% 2.96% 10.20% 2.10% 8.58% 0.86% 过去六个月 38.11% 2.50% 26.93% 1.78% 11.18% 0.72% 过去一年 68.31% 1.89% 83.34% 1.43% -15.03% 0.46% 过去三年 80.55% 1.54% 73.28% 1.17% 7.27% 0.37% 自基金合同 341.21% 1.66% 375.66% 1.45% -34.45% 0.21% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 海富通股票混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005年7月29日至2015年6月30日) 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自 2007年8月22日至2007年11月23日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的 各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票资产70％-95%，一年期以 内的国家债券和现金的比例不低于5％。同时满足第14章（七）有关投资组合限制的 各项比例要求。 2、为了能更公允地体现基金投资业绩，海富通基金管理有限公司自2007年1月1日 起调整海富通股票基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将 调整为MSCI China A指数，相应的基准权重不变。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2015年6月30日，本基金管理人共管理32只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 （LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证 券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富 通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周 期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富 通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通现金管理货币市场基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定 期开放债券型证券投资基金、海富通双利分级债券型证券投资基金、海富通内需热点 混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券 投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放 式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需 灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士。持有基金从业人员 资格证书。2002年7月至 2006年4月就职于平安资 产管理公司，曾任权益投 本基金的基 资部研究主管，2006年 金经理；海 富通精选混 4月加入海富通基金管理有 合基金经理； 限公司，任海富通精选混 海富通精选 丁俊 贰号混合基 2014-04-28 2015-06-04 13年 合和海富通风格优势股票 金经理；海 基金经理助理，2007年 富通收益增 长混合基金 8月至2012年1月任海富 经理；投资 通精选混合和海富通精选 副总监 贰号混合基金经理。 2012年1月至2014年3月 任海富通基金管理有限公 司研究总监。2014年1月 起任海富通精选混合和海 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 富通精选贰号混合基金经 理。2014年3月起任投资 副总监。2014年4月起兼 任海富通收益增长混合。 2014年4月至2015年6月 兼任海富通股票混合基金 经理。 硕士。持有基金从业人员 资格证书。历任大公国际 资信评估公司信用分析部 分析师，深圳九富投资顾 本基金的基 问有限公司项目部员工， 金经理；海 大连獐子岛渔业集团股份 富通中小盘 有限公司证券部负责人、 混合基金经 证券事务代表，华创证券 理；海富通 有限责任公司研究所高级 黄峰 内需热点混 2014-12-17 - 5年 研究员，2011年5月加入 合基金经理； 海富通基金管理有限公司， 海富通领先 历任股票分析师、基金经 成长混合基 金经理 理助理。2014年12月起担 任海富通股票混合、海富 通中小盘混合、海富通内 需热点混合和海富通领先 成长混合的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时， 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资 信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，检验结果表明，在T日、T+3日和T+5日不同循环期 内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下 各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 对于2015年上半年市场走势，可以用一句话概括：辛辛苦苦大半年，一月回到半年前。 今年始，大盘从3258.63点起步，经过两个多月的横盘整理后，从3月中旬开始发力，并于6月12日拿下5178.19高点，创7年多新高。期间经历了“528”一天300多点的跌幅。大盘创下新高后旋即掉头往下，在6月份余下的11个交易日里跌去900点，跌幅近20%。投资者预设的反弹点位一再被击破，千股跌停局面频现。 政策方面，在暴跌之前，一带一路、自贸区、互联网+、中国制造2015、京津冀、军工改革、国企改革等题材概念，在国家政策扶持下你方唱罢我登场；资金面上，今年上半年，央行分别进行了3次降准和降息，尤其是6月27日，在市场跌跌不休的情况下，央行送出降息降准双礼包，但市场表现差强人意。 指数方面，虽然经历了6月中下旬的暴跌，四大指数涨幅还是喜人。创业板指涨幅远超主板，为94.23%，紧随其后的是中小板指，涨幅69.06%，上证综指和深证成指涨幅与前两个相比相对较小，分别为32.23%和30.17%。创业板、中小板涨幅较好与国家鼓励企业创新转型不无关系。从具体行业里面也可以看出端倪，就中信证券一级行业指数而言，今年上半年，计算机、通信、轻工制造和餐饮旅游等行业翻了一倍，而银行、券商和保险以及传统的煤炭、有色、钢铁等涨幅殿后。 回顾上半年，一季度初本基金偏均衡，随着蓝筹股与新兴成长的估值差距明显扩大、 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 降息降准预期进一步强化，加大了对蓝筹股的配置。后续随着总理提出“互联网+”，本 基金降低蓝筹股配置，增加了新兴成长资产的配置比例。二季度则进一步加大了对互 联网+领域的投资布局。随着上证综指上涨至5000点、监管层提示风险并清查场外融 资力度加大，本基金开始相应降低部分互联网+的资产配置，同时加大稳健型资产的配 置。季度末，出于防御市场恐慌性系统风险的爆发，本基金不断降低仓位，主要以仓 位控制来抵御风险。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期本基金净值增长率为38.11％，同期业绩比较基准收益率为26.93％，基金净值跑赢业绩比较基准11.18个百分点。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，政府预计将延续既有的货币政策和财政政策，一系列已出台的稳增长政策有望在三四季度对经济起到拉动作用，宏观经济将触底企稳。至于A股市场，鉴于资金杠杆效应导致了指数的暴涨暴跌，引发市场参与者的深刻反思，也降低了参与者的热情。随着资金杠杆的下降，市场对下半年资金面的乐观判断开始动摇，对市场走势构成制约，同时投资者对于估值和业绩的重新考量也可能触发投资风格的转变。 基于此，下半年A股市场预计将出现宽幅振荡格局。但在牛市格局下，类似振荡有望夯实市场基础，为今后上行创造条件，与此同时结构性机会预计将层出不穷。 下半年本基金仍将重点以仓位控制来应对系统性风险，仍将持续重点关注新兴成长类资产，对核心资产做进一步优化，同时阶段性加大对改革类、稳健型资产的关注度。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种, 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、本基金本报告期内无应分配的收益。 二、已实施的利润分配：无。 三、不存在应分配但尚未实施的利润。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通股票混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真 实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：海富通股票混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 411,071,711.06 190,464,797.89 结算备付金 17,760,021.59 - 存出保证金 2,262,318.14 328,076.03 交易性金融资产 6.4.7.2 1,396,081,270.40 2,536,936,565.49 其中：股票投资 1,396,081,270.40 2,536,936,565.49 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 142,612,997.57 124,759,966.21 应收利息 6.4.7.5 43,367.61 60,269.80 应收股利 - - 应收申购款 1,100,795.21 283,031.94 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,970,932,481.58 2,852,832,707.36 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 35,524,301.36 93,995,321.84 应付赎回款 58,249,466.50 9,168,251.06 应付管理人报酬 3,214,999.65 3,411,419.29 应付托管费 535,833.24 568,569.87 应付销售服务费 - - 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 应付交易费用 6.4.7.7 10,572,188.64 4,397,264.34 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 293,499.00 350,221.47 负债合计 108,390,288.39 111,891,047.87 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 1,874,970,581.04 3,813,914,652.77 未分配利润 6.4.7.10 -12,428,387.85 -1,072,972,993.28 所有者权益合计 1,862,542,193.19 2,740,941,659.49 负债和所有者权益总计 1,970,932,481.58 2,852,832,707.36 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值0.993元，基金份额总额1,874,970,581.04份。 6.2利润表 会计主体：海富通股票混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 1,221,592,476.76 -1,762,770.47 1.利息收入 1,310,113.58 2,237,621.59 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,291,410.82 1,808,204.36 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 18,702.76 429,417.23 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,539,099,914.88 175,134,512.62 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,535,600,983.70 161,373,279.31 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,498,931.18 13,761,233.31 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -319,022,235.64 -179,138,872.95 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 204,683.94 3,968.27 减：二、费用 63,962,019.16 31,691,958.76 1．管理人报酬 20,899,347.98 19,800,367.11 2．托管费 3,483,224.62 3,300,061.21 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 39,339,662.30 8,372,587.22 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 239,784.26 218,943.22 三、利润总额（亏损总额以“- 1,157,630,457.60 -33,454,729.23 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 1,157,630,457.60 -33,454,729.23 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：海富通股票混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 3,813,914,652.77 -1,072,972,993.28 2,740,941,659.49 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 1,157,630,457.60 1,157,630,457.60 （本期利润） 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -1,938,944,071.73 -97,085,852.17 -2,036,029,923.90 动数（净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申购款 297,555,553.99 32,511,197.46 330,066,751.45 2.基金赎回款 -2,236,499,625.72 -129,597,049.63 -2,366,096,675.35 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,874,970,581.04 -12,428,387.85 1,862,542,193.19 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 4,631,527,601.53 -1,865,041,450.30 2,766,486,151.23 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - -33,454,729.23 -33,454,729.23 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -300,562,460.95 120,709,322.95 -179,853,138.00 动数（净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申购款 14,591,399.78 -5,925,905.35 8,665,494.43 2.基金赎回款 -315,153,860.73 126,635,228.30 -188,518,632.43 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 4,330,965,140.58 -1,777,786,856.58 2,553,178,284.00 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 海富通股票混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]85号《关于同意海富通股票证券投资基金募集申请的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通股票混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存 续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币419,517,490.36元,已经普 华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第107号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案,《海富通股票混合型证券投资基金基金合同》于2005年7月 29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为419,612,160.22份基金份额,其中认购 资金利息折合94,669.86份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通股票混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括为国内依法公开发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的基本范围为:股票资产70%-95%,权证投资0-3%,一年期以内的政府债券和现金的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为:MSCI ChinaA指数×80%＋上证国债指数×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2015年8月27日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通股票证券投资 基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致，本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告不一致。 6.4.4.1其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。6.4.5.2差错更正的说明 本基金报告期内无重大会计差错。 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及 其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 411,071,711.06 定期存款 - 其他存款 - 合计 411,071,711.06 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 股票 1,386,272,690.88 1,396,081,270.40 9,808,579.52 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,386,272,690.88 1,396,081,270.40 9,808,579.52 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 35,253.83 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 7,192.91 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 4.67 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 916.20 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 合计 43,367.61 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末其他资产无余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 10,572,188.64 银行间市场应付交易费用 - 合计 10,572,188.64 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 45,144.72 预提费用 248,354.28 合计 293,499.00 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,813,914,652.77 3,813,914,652.77 本期申购 297,555,553.99 297,555,553.99 本期赎回（以“-”号填列） -2,236,499,625.72 -2,236,499,625.72 本期末 1,874,970,581.04 1,874,970,581.04 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -938,431,253.61 -134,541,739.67 -1,072,972,993.28 本期利润 1,476,652,693.24 -319,022,235.64 1,157,630,457.60 本期基金份额交易产生 -92,506,475.14 -4,579,377.03 -97,085,852.17 的变动数 其中：基金申购款 16,530,980.67 15,980,216.79 32,511,197.46 基金赎回款 -109,037,455.81 -20,559,593.82 -129,597,049.63 本期已分配利润 - - - 本期末 445,714,964.49 -458,143,352.34 -12,428,387.85 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 1,119,607.51 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 159,710.38 其他 12,092.93 合计 1,291,410.82 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 13,865,372,696.24 减：卖出股票成本总额 12,329,771,712.54 买卖股票差价收入 1,535,600,983.70 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期末未持有债券投资。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,498,931.18 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,498,931.18 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -319,022,235.64 ——股票投资 -319,022,235.64 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -319,022,235.64 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 182,129.81 基金转换费收入 22,554.13 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 合计 204,683.94 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的25%归入转出 基金的基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 39,339,662.30 银行间市场交易费用 - 合计 39,339,662.30 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 债券托管账户维护费 18,000.00 其他 200.00 银行划款手续费 23,229.98 合计 239,784.26 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机 构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月 关联方名称 30日 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 海通证券 160,461,630.34 0.63% 719,237,030.91 13.26% 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付 佣金 金总量的 额 佣金总额的 比例 比例 海通证券 146,083.94 0.64% 0.00 0.00% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付 佣金 金总量的 额 佣金总额的 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告比例 比例 海通证券 654,790.45 13.57% 309,055.98 26.13% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国 证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至 6月30日 2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 20,899,347.98 19,800,367.11 其中：支付销售机构的客户维护 4,173,257.78 4,092,641.07 费 注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费是按前一日基金资产净值的年 费率（1.5%）计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值X 1.5% /当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,483,224.62 3,300,061.21 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值的年费率（0.25%）计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 30日 期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收 入 入 中国银行 411,071,711.06 1,119,607.51 397,312,807.23 1,753,936.38 合计 411,071,711.06 1,119,607.51 397,312,807.23 1,753,936.38 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项. 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (股) 成本总额 估值总额 000716黑芝麻2015-06-08非公开 23.692015-08- 21.32 308,006 4,394,406.12 7,296,662.14 - 发行 03 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 002044江苏三2015-06-18重大事 44.802015-07- 49.50- 1,267,075 62,885,758.04 56,764,960.00 - 友 项 01 002170芭田股2015-05-26非公开 26.122015-07- 23.51- 2,000 31,459.65 52,240.00 - 份 发行 28 002530丰东股2015-06-08重大事 16.69 - - 2,265,404 29,580,921.03 37,809,592.76 - 份 项 002741光华科2015-06-02重大事 70.042015-08- 63.04 440,188 20,082,966.23 30,830,767.52 - 技 项 05 300031宝通带2015-06-11重大资 17.33 - - 2,234,903 29,103,495.95 38,730,868.99 - 业 产重组 300089长城集2015-04-30重大资 40.72 - - 1,350,370 27,054,305.85 54,987,066.40 - 团 产重组 300163先锋新2015-06-30重大事 29.92 - - 371,200 19,102,833.00 11,106,304.00 - 材 项 300419浩丰科2015-04-24重大资 228.452015-08- 216.41 445,621 66,380,273.73101,802,117.45 - 技 产重组 14 601021春秋航2015-06-26非公开 126.092015-07- 113.48- 1,882,661 176,086,505.28237,384,725.49 - 空 发行 21 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而 被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的 风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人建立了以风险委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日,本基金未持有信用类债券(2014年12月31日,同)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请 的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通 受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银 行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自 由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 411,071,711.06 - - - 411,071,711.06 结算备付金 17,760,021.59 - - - 17,760,021.59 存出保证金 2,262,318.14 - - - 2,262,318.14 交易性金融资产 - - - 1,396,081,270.40 1,396,081,270.40 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 应收证券清算款 - - - 142,612,997.57 142,612,997.57 应收申购款 15,366.21 - - 1,085,429.00 1,100,795.21 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 43,367.61 43,367.61 应收股利 - - - - - 431,109,417.00 - - 1,539,823,064.58 1,970,932,481.5 资产总计 8 负债 应付证券清算款 - -- 35,524,301.36 35,524,301.36 应付管理人报酬 - -- 3,214,999.65 3,214,999.65 应付托管费 - -- 535,833.24 535,833.24 应付交易费用 - -- 10,572,188.64 10,572,188.64 应付赎回款 - -- 58,249,466.50 58,249,466.50 其他负债 - -- 293,499.00 293,499.00 - - - 108,390,288.39 108,390,288.39 负债总计 431,109,417.00 - 1,431,432,776.19 1,862,542,193.19 利率敏感度缺口 - 上年度末 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 190,464,797.89 - - - 190,464,797.89 结算备付金 - - - - - 存出保证金 328,076.03 - - - 328,076.03 交易性金融资产 - - - 2,536,936,565.49 2,536,936,565.49 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 124,759,966.21 124,759,966.21 应收利息 - - - 60,269.80 60,269.80 应收申购款 1,690.45 - - 281,341.49 283,031.94 190,794,564.37 - 2,662,038,142.99 2,852,832,707.36 资产总计 - 负债 应付证券清算款 - - - 93,995,321.84 93,995,321.84 应付赎回款 - - - 9,168,251.06 9,168,251.06 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 应付管理人报酬 - - - 3,411,419.29 3,411,419.29 应付托管费 - - - 568,569.87 568,569.87 应付交易费用 - - - 4,397,264.34 4,397,264.34 其他负债 - - - 350,221.47 350,221.47 - - 111,891,047.87 111,891,047.87 负债总计 - 190,794,564.37 - - 2,550,147,095.12 2,740,941,659.49 利率敏感度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金未持有交易性债券(2014年12月31日：同)，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投 资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投 资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%,权证投资0%-3%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资产－股票投 1,396,081,270.40 74.96 2,536,936,565.49 92.56 资 交易性金融资产－基金投 - - - - 资 交易性金融资产－贵金属 - - - - 投资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,396,081,270.40 74.96 2,536,936,565.49 92.56 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 分析 1. 业绩比较基准(附注 增加约3,935 增加约11,504 6.4.1)上升5% 2. 业绩比较基准(附注 减少约3,935 减少约11,504 6.4.1)下降5% 注：上述数值为约数，精确到万元。 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（％） 1 权益投资 1,396,081,270.40 70.83 其中：股票 1,396,081,270.40 70.83 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 428,831,732.65 21.76 7 其他各项资产 146,019,478.53 7.41 8 合计 1,970,932,481.58 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 814,745,653.88 43.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 237,384,725.49 12.75 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 341,042,829.48 18.31 业 J 金融业 2,908,061.55 0.16 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,396,081,270.40 74.96 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 601021 春秋航空 1,882,661 237,384,725.49 12.75 2 300104 乐视网 2,784,266 144,113,608.16 7.74 3 600114 东睦股份 7,972,868 143,192,709.28 7.69 4 300419 浩丰科技 445,621 101,802,117.45 5.47 5 002351 漫步者 1,838,786 65,607,884.48 3.52 6 002044 江苏三友 1,267,075 56,764,960.00 3.05 7 002216 三全食品 3,827,069 56,257,914.30 3.02 8 300089 长城集团 1,350,370 54,987,066.40 2.95 9 002117 东港股份 1,625,136 54,425,804.64 2.92 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 10 002584 西陇化工 1,437,477 52,611,658.20 2.82 11 300031 宝通带业 2,234,903 38,730,868.99 2.08 12 002530 丰东股份 2,265,404 37,809,592.76 2.03 13 300295 三六五网 268,473 30,979,099.47 1.66 14 002741 光华科技 440,188 30,830,767.52 1.66 15 300011 鼎汉技术 868,768 30,771,762.56 1.65 16 300098 高新兴 1,017,787 29,658,313.18 1.59 17 002576 通达动力 835,941 25,237,058.79 1.35 18 002383 合众思壮 552,932 25,009,114.36 1.34 19 600079 人福医药 601,673 22,291,984.65 1.20 20 300206 理邦仪器 694,729 22,245,222.58 1.19 21 300329 海伦钢琴 620,500 21,717,500.00 1.17 22 300359 全通教育 151,800 19,015,986.00 1.02 23 002098 浔兴股份 1,263,836 18,515,197.40 0.99 24 002131 利欧股份 300,639 17,590,387.89 0.94 25 002034 美欣达 430,818 17,232,720.00 0.93 26 300231 银信科技 567,852 13,395,628.68 0.72 27 300163 先锋新材 371,200 11,106,304.00 0.60 28 000716 黑芝麻 308,006 7,296,662.14 0.39 29 002142 宁波银行 137,497 2,908,061.55 0.16 30 002177 御银股份 173,107 2,496,202.94 0.13 31 300378 鼎捷软件 25,611 2,078,076.54 0.11 32 002090 金智科技 64,460 1,901,570.00 0.10 33 002273 水晶光电 2,000 62,500.00 0.00 34 002170 芭田股份 2,000 52,240.00 0.00 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 300104 乐视网 615,719,626.42 22.46 2 600588 用友网络 596,628,185.26 21.77 3 300059 东方财富 480,882,708.80 17.54 4 601021 春秋航空 374,572,074.31 13.67 5 600048 保利地产 314,209,845.78 11.46 6 300226 上海钢联 283,481,714.81 10.34 7 300295 三六五网 277,089,671.11 10.11 8 300033 同花顺 248,975,276.03 9.08 9 300024 机器人 231,812,586.27 8.46 10 300212 易华录 222,581,028.43 8.12 11 000002 万 科Ａ 201,424,082.34 7.35 12 000024 招商地产 196,313,935.40 7.16 13 600079 人福医药 188,861,198.40 6.89 14 600158 中体产业 166,693,780.71 6.08 15 600887 伊利股份 163,127,628.49 5.95 16 600352 浙江龙盛 161,512,666.49 5.89 17 600115 东方航空 152,384,861.47 5.56 18 600570 恒生电子 151,482,001.48 5.53 19 002152 广电运通 151,241,220.87 5.52 20 601318 中国平安 145,935,730.49 5.32 21 601166 兴业银行 145,142,555.35 5.30 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 22 300378 鼎捷软件 139,080,734.93 5.07 23 600114 东睦股份 134,080,215.91 4.89 24 002584 西陇化工 126,780,055.50 4.63 25 002363 隆基机械 95,874,289.20 3.50 26 600380 健康元 95,367,198.83 3.48 27 300399 京天利 91,835,921.48 3.35 28 300419 浩丰科技 91,105,639.03 3.32 29 600661 新南洋 90,337,837.15 3.30 30 601000 唐山港 88,773,065.00 3.24 31 601111 中国国航 88,348,109.00 3.22 32 601169 北京银行 86,996,347.31 3.17 33 600000 浦发银行 86,969,664.55 3.17 34 601009 南京银行 86,457,953.25 3.15 35 002142 宁波银行 86,108,171.94 3.14 36 002351 漫步者 85,854,300.24 3.13 37 000538 云南白药 85,138,075.38 3.11 38 002273 水晶光电 84,864,850.30 3.10 39 002488 金固股份 83,839,199.14 3.06 40 000999 华润三九 83,803,727.27 3.06 41 002318 久立特材 83,710,298.73 3.05 42 600060 海信电器 83,280,079.83 3.04 43 300367 东方网力 82,849,492.17 3.02 44 002117 东港股份 82,641,156.19 3.02 45 600276 恒瑞医药 82,542,853.45 3.01 46 600600 青岛啤酒 82,056,778.89 2.99 47 002216 三全食品 81,595,782.59 2.98 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 48 002013 中航机电 81,549,449.84 2.98 49 002609 捷顺科技 81,543,567.80 2.98 50 002047 宝鹰股份 79,149,040.15 2.89 51 600153 建发股份 77,272,510.39 2.82 52 002642 荣之联 76,469,063.99 2.79 53 300231 银信科技 76,174,000.02 2.78 54 601328 交通银行 74,909,647.04 2.73 55 000401 冀东水泥 74,148,717.19 2.71 56 002033 丽江旅游 72,826,511.18 2.66 57 002657 中科金财 71,516,359.50 2.61 58 300380 安硕信息 69,456,407.39 2.53 59 300075 数字政通 67,926,226.45 2.48 60 002376 新北洋 64,290,916.77 2.35 61 002044 江苏三友 62,885,758.04 2.29 62 300253 卫宁软件 62,442,954.94 2.28 63 300170 汉得信息 59,558,738.13 2.17 64 600109 国金证券 58,151,877.58 2.12 65 000797 中国武夷 57,307,151.37 2.09 66 300067 安诺其 56,720,802.32 2.07 67 600519 贵州茅台 56,497,845.90 2.06 68 000888 峨眉山Ａ 55,252,212.99 2.02 69 300133 华策影视 54,959,500.17 2.01 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 300104 乐视网 844,626,770.79 30.82 2 600588 用友网络 681,588,166.39 24.87 3 300059 东方财富 442,396,681.62 16.14 4 000002 万 科Ａ 397,409,762.35 14.50 5 601318 中国平安 384,472,777.45 14.03 6 300033 同花顺 359,782,234.79 13.13 7 600000 浦发银行 323,397,473.50 11.80 8 600048 保利地产 310,643,148.23 11.33 9 600352 浙江龙盛 288,626,520.46 10.53 10 300212 易华录 263,958,368.80 9.63 11 300024 机器人 241,024,637.16 8.79 12 601021 春秋航空 238,880,095.98 8.72 13 300295 三六五网 231,111,800.58 8.43 14 600036 招商银行 227,286,808.39 8.29 15 300378 鼎捷软件 205,929,052.96 7.51 16 300226 上海钢联 195,808,523.25 7.14 17 000024 招商地产 194,732,667.83 7.10 18 600705 中航资本 171,198,429.81 6.25 19 601328 交通银行 170,657,369.19 6.23 20 600079 人福医药 170,584,727.05 6.22 21 600115 东方航空 167,068,707.38 6.10 22 600570 恒生电子 165,948,522.64 6.05 23 600887 伊利股份 160,809,767.59 5.87 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 24 600158 中体产业 157,243,952.91 5.74 25 002488 金固股份 152,463,270.34 5.56 26 002152 广电运通 150,346,416.65 5.49 27 600519 贵州茅台 149,735,124.55 5.46 28 601166 兴业银行 146,357,511.79 5.34 29 002609 捷顺科技 132,059,122.17 4.82 30 300136 信维通信 124,649,558.11 4.55 31 600380 健康元 115,036,565.60 4.20 32 002047 宝鹰股份 107,487,822.58 3.92 33 600030 中信证券 100,961,327.86 3.68 34 002363 隆基机械 96,403,230.76 3.52 35 002584 西陇化工 92,615,201.03 3.38 36 300367 东方网力 92,608,800.66 3.38 37 601000 唐山港 92,568,495.29 3.38 38 002273 水晶光电 92,404,404.79 3.37 39 300399 京天利 90,145,324.34 3.29 40 002033 丽江旅游 89,660,497.29 3.27 41 000999 华润三九 88,898,845.63 3.24 42 601111 中国国航 88,341,599.06 3.22 43 601169 北京银行 87,865,709.51 3.21 44 600060 海信电器 87,450,260.79 3.19 45 000538 云南白药 86,983,193.33 3.17 46 002657 中科金财 86,953,954.90 3.17 47 002142 宁波银行 85,867,588.93 3.13 48 601009 南京银行 85,632,714.52 3.12 49 002318 久立特材 84,567,255.21 3.09 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 50 600600 青岛啤酒 84,240,996.17 3.07 51 600153 建发股份 84,110,591.84 3.07 52 000540 中天城投 83,802,078.52 3.06 53 600276 恒瑞医药 82,190,884.63 3.00 54 300380 安硕信息 81,917,782.11 2.99 55 600661 新南洋 79,977,555.60 2.92 56 002013 中航机电 78,943,665.78 2.88 57 300231 银信科技 78,938,537.97 2.88 58 000401 冀东水泥 77,834,006.50 2.84 59 300075 数字政通 77,692,462.41 2.83 60 601818 光大银行 76,984,908.64 2.81 61 000831 五矿稀土 76,654,836.80 2.80 62 002642 荣之联 76,489,563.26 2.79 63 002612 朗姿股份 74,514,677.34 2.72 64 600068 葛洲坝 71,643,485.64 2.61 65 002376 新北洋 70,285,562.25 2.56 66 600016 民生银行 66,960,781.82 2.44 67 300133 华策影视 66,216,401.84 2.42 68 600109 国金证券 62,952,597.99 2.30 69 300207 欣旺达 61,847,273.38 2.26 70 300253 卫宁软件 61,369,563.51 2.24 71 000797 中国武夷 60,990,313.20 2.23 72 002531 天顺风能 60,868,269.43 2.22 73 000333 美的集团 60,601,028.03 2.21 74 600995 文山电力 60,441,401.25 2.21 75 600804 鹏博士 57,852,472.62 2.11 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 76 000888 峨眉山Ａ 57,159,385.70 2.09 77 002269 美邦服饰 57,082,539.47 2.08 78 300067 安诺其 56,787,771.25 2.07 79 002276 万马股份 56,673,586.94 2.07 80 000651 格力电器 56,123,532.82 2.05 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 11,507,938,653.09 卖出股票的收入（成交）总额 13,865,372,696.24 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列， 不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的江苏三友（002044）于2014年7月2日公告称，因违反 深圳证券交易所相关规则收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏三友集团股份有限 公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》。 对该股票的投资决策程序的说明：健康体检行业的龙头公司美年大健康借壳江苏三友 上市，公司成为A股首家也是唯一一家健康体检公司标的。体检产业是朝阳行业，孕 育千亿机会，公司稀缺性强烈，美年大健康借壳上市后有望利用资本平台进行行业并 购整合，提升市场份额。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入 本基金的实际投资组合。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,262,318.14 2 应收证券清算款 142,612,997.57 3 应收股利 - 4 应收利息 43,367.61 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 5 应收申购款 1,100,795.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 146,019,478.53 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分 占基金资 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 说明 例（％） 1 601021 春秋航空 237,384,725.49 12.75 非公开发行 2 300419 浩丰科技 101,802,117.45 5.47 重大资产重组 3 002044 江苏三友 56,764,960.00 3.05 重大事项 4 300089 长城集团 54,987,066.40 2.95 重大资产重组 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 持有人户数(户) 的基金份 机构投资者 个人投资者 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额比 比例 例 96,104 19,509.81 112,767,727.4 6.01% 1,762,202,853.64 93.99% 0 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 556,894.97 0.0297% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 10~50 究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005年7月29日）基金份额 419,612,160.22 总额 本报告期期初基金份额总额 3,813,914,652.77 本报告期基金总申购份额 297,555,553.99 减：本报告期基金总赎回份额 2,236,499,625.72 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,874,970,581.04 注：总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年1月17日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，聘请俞涛先生担任本公司职工监事，高勇前先生不再担任本公司职工监事。 2015年2月14日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 十六次临时会议审议通过，同意田仁灿先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事 长张文伟先生代为履行总经理职务。 2015年4月8日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司2015年第四次临时股东会审议通过，同意田仁灿先生辞去本公司董事职务，由简伟信（Vincent Camerlynck）先生继任本公司董事。 2015年5月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三十六次临时会议审议通过，并向中国证券监督管理委员会报告，经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】753号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理，同时公司董事长张文伟先生不再代行总经理职务。 2015年7月14日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四十二次临时会议审议通过，聘任奚万荣先生担任公司督察长，原公司督察长章明女士转任公司副总经理。 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 海富通基金管理有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月10日收到上海证监局《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行为期6个月的整改,上海证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视，对公司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针对性的制定、实施整改措施，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前，公司已经完成相关整改工作并通过了监管部门的检查验收。除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 信达证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中信浙江 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 1 8,208,724,460.29 32.35% 7,473,216.86 32.98% - 兴业证券 2 5,009,771,504.06 19.74% 4,433,151.26 19.57% - 招商证券 1 2,596,162,715.16 10.23% 2,297,348.87 10.14% - 国信证券 2 2,407,971,737.19 9.49% 2,130,815.44 9.40% - 东方证券 2 2,053,621,801.13 8.09% 1,817,251.53 8.02% - 安信证券 1 1,725,046,255.23 6.80% 1,570,478.57 6.93% - 光大证券 1 1,195,969,988.20 4.71% 1,058,313.05 4.67% - 国金证券 3 1,090,409,674.03 4.30% 964,903.71 4.26% - 高华证券 2 664,729,663.33 2.62% 588,219.58 2.60% - 川财证券 1 260,441,917.94 1.03% 178,377.17 0.79% - 海通证券 1 160,461,630.34 0.63% 146,083.94 0.64% - 注：1、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评 估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意 见。 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选 池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。 <2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》 的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司 总裁办公会议核准。 <3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会 议核准。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当 占当 期债 期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成 成交金额 购成 成交金额 证成交总 交总 交总 额的比例 额的 额的 比例 比例 信达证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信浙江 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 川财证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 海富通基金管理有限公司旗下基金 《中国证券报》、 1 2014年最后一个市场交易日基金资产 《上海证券报》和 2015-01-01 净值和基金份额净值公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 2 基金在一路财富(北京)信息科技有限公 《上海证券报》和 2015-01-05 司开展网上交易申购费率优惠活动的公《证券时报》 告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、 3 基金新增一路财富(北京)信息科技有限 《上海证券报》和 2015-01-05 公司为销售机构的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 4 海员富变通更的基公金告管理有限公司关于监事会成《上海证券报》和2015-01-17 《证券时报》 《中国证券报》、 5 海在富子通公司基兼金管职情理况有限变更公司的公关告于从业人员《上海证券报》和2015-01-17 《证券时报》 《中国证券报》、 6 海持富有的通股基票金管停牌理后有限估值公方司法关变于旗更的下基公告金《上海证券报》和2015-01-31 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于与通联支《中国证券报》、 7 付网网上直络销服业务股务并份实有限行申公购司费合率作开优惠通基的公金《上海证券报》和2015-02-07 告 《证券时报》 《中国证券报》、 8 海更的富通公告基金管理有限公司关于总经理变《上海证券报》和2015-02-14 《证券时报》 《中国证券报》、 9 海在富子通公司基兼金管职情理况有限变更公司的公关告于从业人员《上海证券报》和2015-02-17 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下基金《中国证券报》、 10 参加杭州数米基金销售有限公司申购费《上海证券报》和 2015-02-27 率优惠活动的公告 《证券时报》 11 海投资富资通产基支金持管证理券有方限案公的司公关告于旗下基金《《上中海国证证券券报报》》、和2015-03-05 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、 12 基金在中国工商银行开通基金转换业务《上海证券报》和 2015-03-05 的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 13 海在富子公通司基兼金职管情理有况变限更公的司公关告于从业人员《上海证券报》和2015-03-05 《证券时报》 《中国证券报》、 14 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和2015-03-21 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下基金《中国证券报》、 15 调整交易所固定收益品种估值方法的公《上海证券报》和 2015-03-25 告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、 16 基金在本公司网上直销平台对支付宝用《上海证券报》和 2015-03-30 户实行申购费率优惠的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、 17 限开公放司式开基展金个继人续电在子中银国行工基商金银申行购股费份率有《上海证券报》和2015-03-31 优惠活动的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 18 海董事富的通公基告金管理有限公司关于变更公司《上海证券报》和2015-04-08 《证券时报》 《中国证券报》、 19 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和2015-04-11 《证券时报》 《中国证券报》、 20 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和2015-04-18 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、 21 开放式基金在兴业银行继续开展基金定《上海证券报》和 2015-04-24 投及申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 22 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和2015-04-27 《证券时报》 《中国证券报》、 23 海总富经通理基的公金告管理有限公司关于新任公司《上海证券报》和2015-05-04 《证券时报》 《中国证券报》、 24 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和2015-05-09 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于网上直销《中国证券报》、 25 平台暂停通过银联支付渠道下的富滇银《上海证券报》和 2015-05-14 行、长沙银行办理基金开户及基金申购《证券时报》 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 等业务的公告 《中国证券报》、 26 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和2015-05-16 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、 27 基金新增西藏同信证券股份有限公司为《上海证券报》和 2015-05-22 销售机构的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、 28 基金在西藏同信证券股份有限公司开展《上海证券报》和 2015-05-22 网上交易申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 29 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和2015-05-23 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、 30 基金参加一路财富(北京)信息科技有限 《上海证券报》和 2015-05-28 公司网上申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 31 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和2015-05-30 《证券时报》 《中国证券报》、 32 公海告富通股票证券投资基金基金经理变更《上海证券报》和 2015-06-06 《证券时报》 《中国证券报》、 33 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和2015-06-06 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、 34 基金新增财达证券有限责任公司为销售《上海证券报》和 2015-06-12 机构的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、 35 基金新增太平洋证券股份有限公司为销《上海证券报》和 2015-06-12 售机构的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 36 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和2015-06-13 《证券时报》 《中国证券报》、 37 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和2015-06-23 《证券时报》 《中国证券报》、 38 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和2015-06-27 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、 39 基金继续参加交通银行网上银行、手机《上海证券报》和 2015-06-30 银行基金申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 §11影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了32只公募基金。截至2015年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模超过451亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2015年6月30日，海富通为80多家企业超过391亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2015年6月30日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过124亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。 2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2015年6月30日，投资咨询及海外业务规模超过144亿元人民币。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集 人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募 集发行了首只RQFII产品。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为 上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积 极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投 资者传播长期投资、理性投资的理念。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通股票混合型证券投资基金的文件 （二）海富通股票混合型证券投资基金基金合同 （三）海富通股票混合型证券投资基金招募说明书 （四）海富通股票混合型证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 海富通股票混合型证券投资基金2015年半年度报告 （六）报告期内海富通股票混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告12.2存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。 12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日