§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通股票证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005年7月29日至2011年6月30日) ■ 注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年8月22日至2007年11月23日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定,即股票资产70%-95%,一年期以内的国家债券和现金的比例不低于5%。同时满足第14章(七)有关投资组合限制的各项比例要求。 2、本基金的历任基金经理分别为陈洪,任职时间为2005年7月至2006年9月 郑拓,任职时间为2005年7月至2007年3月 蒋征,任职时间为2007年1月至2009年1月。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日 非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司自成立以来,就建立了公平交易制度,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008年3月20日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司根据该指导意见的具体要求,已完善现有的业务流程,建立了公平交易监控系统,进行定期监控,以切实保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据本基金合同,公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期A股总体呈现出弱市震荡的态势。由于担忧通胀压力持续导致货币政策进一步收紧、国内经济增长可能放缓,股市从4月中旬起步入下跌通道,上证综合指数一度下探至2600点附近。在允许地方政府发债建保障房,通货膨胀可能在6、7月份见顶以及国际市场原油价格大幅下跌等因素的影响下,股市企稳反弹。食品饮料、金融、房地产在二季度表现较好,电子、机械、金属行业表现相对较弱。 本基金在本报告期内总体上降低了股票仓位,并在持仓结构上作了相应的调整,主要减持了中小盘、钢铁、化工,增持了建材、煤炭、食品饮料。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期本基金净值增长率为-7.66%,业绩比较基准的增长率为-4.62%,基金净值跑输业绩比较基准3.04个百分点,跑输基准的主要原因是报告期表现较好的大盘蓝筹的比重相对不高。 4.6 市场展望和投资策略 就国内而言,我们认为中国经济不会出现硬着陆。由于现阶段国内通胀依然较高,下半年政策的腾挪空间可能较小,如何在通胀不失控的前提下保持经济平稳较快发展将会是政府的首要目标。今年是“十二五”的开局之年,受到上半年紧缩环境的影响,保障房、水利建设和铁路建设等重点项目的投资都未大幅开展。下半年随着通胀压力的减缓和随之带来的资金面的略有放松,政府可能会加大在这些项目上的投资。此外,我国宏观经济依然处于调整结构的过程中,围绕着经济的转型,不少产业规划和产业政策可能会在下半年得到落实,鉴于此节能环保、低碳等板块也将会蕴含一些新的投资机会。 从市场风格上看,由于资金面并没有完全放松,中小企业的资金依旧紧张,其盈利能力可能还将处于一个下降的区间中。因此,我们将从一些中报预期及环比预期好、估值低、政府投资项目中挑选一些优秀的公司进行投资。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始,海富通先后募集成立了18只开放式基金。截至2011年6月30日,海富通管理的公募基金资产规模超过392亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2011年6月30日,海富通为50多家企业超过150亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2011年6月30日,海富通旗下专户理财管理资产规模近25亿元。2004年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2011年6月30日,投资咨询及海外业务规模达219亿元人民币。 4月8日,在《上海证券报》主办的第八届中国“金基金奖”评选中,海富通基金获得“2010年度金基金公司奖——海外投资回报公司”奖。4月10日,在《中国证券报》主办的“第八届中国基金业金牛奖”评选中,海富通基金获得“2010年度金牛基金管理公司”奖。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,向内蒙古库伦旗捐建了公益林。此外,海富通还积极推进投资者教育工作,推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通股票证券投资基金的文件 (二)海富通股票证券投资基金基金合同 (三)海富通股票证券投资基金招募说明书 (四)海富通股票证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)报告期内海富通股票证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一一年七月二十日 基金简称 海富通股票 基金主代码 519005 交易代码 519005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年7月29日 报告期末基金份额总额 5,993,106,193.56份 投资目标 精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合,分享中国经济高速成长的成果,谋求基金资产的长期最大化增值。 投资策略 本基金采用双层次的投资策略:第一层次主要通过对股票市场的系统性风险进行分析,确定股票和现金资产的配置比例 第二层次主要是通过对行业景气循环和个股的研究,精选适合本投资组合风险收益特征的股票。 业绩比较基准 80%MSCIChinaA+20%上证国债 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的股票型基金产品。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日) 1.本期已实现收益 -88,497,190.96 2.本期利润 -352,444,234.86 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0573 4.期末基金资产净值 4,118,648,043.64 5.期末基金份额净值 0.687 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.66% 1.13% -4.62% 0.90% -3.04% 0.23% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈绍胜 本基金的基金经理 海富通领先成长股票基金基金经理 2009-1-12 - 19年 中国国籍,博士,持有基金从业人员资格证书。历任香港英皇金融集团外汇投资经理、原上海万国证券公司证券分析师、海通证券交易总部投资经理。2003年4月至2004年2月任海富通基金管理有限公司股票分析师、策略分析师,2004年3月至2009年1月任海富通收益增长混合基金基金经理,2009年1月起任海富通股票基金基金经理,2009年4月起兼任海富通领先成长股票基金基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,218,996,754.40 77.87 其中:股票 3,218,996,754.40 77.87 2 固定收益投资 194,471,000.00 4.70 其中:债券 194,471,000.00 4.70 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 340,000,554.00 8.22 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 89,304,473.69 2.16 6 其他各项资产 291,189,677.72 7.04 7 合计 4,133,962,459.81 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 89,955,183.80 2.18 B 采掘业 105,685,050.00 2.57 C 制造业 1,893,408,015.97 45.97 C0 食品、饮料 299,154,917.63 7.26 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 380,749,634.22 9.24 C5 电子 70,141,870.28 1.70 C6 金属、非金属 457,032,460.60 11.10 C7 机械、设备、仪表 358,688,816.54 8.71 C8 医药、生物制品 294,989,085.80 7.16 C99 其他制造业 32,651,230.90 0.79 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 31,820,000.00 0.77 F 交通运输、仓储业 66,051,453.52 1.60 G 信息技术业 389,803,562.00 9.46 H 批发和零售贸易 350,024,536.94 8.50 I 金融、保险业 8,313,177.07 0.20 J 房地产业 152,411,067.45 3.70 K 社会服务业 86,250,000.00 2.09 L 传播与文化产业 - - M 综合类 45,274,707.65 1.10 合计 3,218,996,754.40 78.16 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600406 国电南瑞 8,515,035 309,095,770.50 7.50 2 600519 贵州茅台 954,481 202,951,295.03 4.93 3 600153 建发股份 19,535,544 173,866,341.60 4.22 4 600585 海螺水泥 5,307,212 147,328,205.12 3.58 5 601989 中国重工 10,000,000 137,900,000.00 3.35 6 002038 双鹭药业 2,713,377 102,429,981.75 2.49 7 600688 S上石化 9,018,432 79,813,123.20 1.94 8 601992 金隅股份 4,959,902 76,779,282.96 1.86 9 600631 百联股份 5,015,501 74,630,654.88 1.81 10 000877 天山股份 2,010,877 71,466,568.58 1.74 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 184,465,000.00 4.48 3 金融债券 10,006,000.00 0.24 其中:政策性金融债 10,006,000.00 0.24 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 194,471,000.00 4.72 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1101028 11央票28 1,500,000 144,765,000.00 3.51 2 1101021 11央票21 400,000 39,700,000.00 0.96 3 080412 08农发12 100,000 10,006,000.00 0.24 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,500,874.29 2 应收证券清算款 281,944,253.94 3 应收股利 1,923,479.46 4 应收利息 1,600,349.68 5 应收申购款 220,720.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 291,189,677.72 本报告期期初基金份额总额 6,238,668,013.17 本报告期基金总申购份额 191,562,957.14 减:本报告期基金总赎回份额 437,124,776.75 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,993,106,193.56 海富通股票证券投资基金 2011年第二季度报告 2011年6月30日 基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一一年七月二十日