华安安信消费服务混合型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告 ......12 4.1 基金管理人及基金经理情况......12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17 §5 托管人报告 ......17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17 §6 审计报告 ......18 6.1 审计意见......18 6.2 形成审计意见的基础......18 6.3 管理层对财务报表的责任......18 6.4 注册会计师的责任......19 §7 年度财务报表 ......20 7.1 资产负债表......20 7.2 利润表......22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......23 7.4 报表附注......25 §8 投资组合报告 ......59 8.1 期末基金资产组合情况......59 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......60 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......61 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......67 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......70 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......71 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......71 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......71 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ......71 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......71 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......71 8.12 投资组合报告附注......72 §9 基金份额持有人信息 ......73 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......73 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......73 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......73 §10 开放式基金份额变动 ......73 §11 重大事件揭示......74 11.1 基金份额持有人大会决议......74 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......74 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......74 11.4 基金投资策略的改变......74 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......74 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......74 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......75 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......75 11.9 其他重大事件......76 12 影响投资者决策的其他重要信息......79 §13 备查文件目录 ......80 13.1 备查文件目录......80 13.2 存放地点......80 13.3 查阅方式......80 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安安信消费服务混合型证券投资基金 基金简称 华安安信消费混合 基金主代码 519002 交易代码 519002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 5 月 23 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,391,964,111.72 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华安安信消费混合 A 华安安信消费混合 C 下属分级基金的交易代码 519002 013686 报告期末下属分级基金的份额总 1,190,080,471.34 份 201,883,640.38 份 额 2.2 基金产品说明 本基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业，在严格控制风险的前 投资目标 提下，力争把握标的行业投资机会、实现基金资产的长期稳健增值。 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对消费服务相关子 投资策略 行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资 价值。 业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市 风险收益特征 场基金、低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 杨牧云 郭明 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 号 －32层 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 号 －32层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 朱学华 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.huaan.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 会计师事务所 普通合伙) 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 上海市浦东新区杨高南路 188 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2021 年 2020 年 2019 年 3.1.1 期间 华安安信 华安安信 数据和指 华安安信消 华安安信消 华安安信消 华安安信消费 消费混合 消费混合 标 费混合 A 费混合 C 费混合 A 混合 C A C 本 期 已 611,938,63 488,337,460. 136,725,614. 实 现 收 -2,508.19 - - 5.14 06 42 益 本 期 利 772,507,75 22,587,646. 675,634,932. 190,949,738. - - 润 5.49 40 02 88 加 权 平 均 基 金 1.3356 0.3706 1.6443 - 0.8685 - 份 额 本 期利润 本 期 加 权 平 均 30.56% 7.26% 52.71% - 53.73% - 净 值 利 润率 本 期 基 金 份 额 38.64% 5.96% 88.91% - 76.75% - 净 值 增 长率 3.1.2 期末 2021 年末 2020 年末 2019 年末 数据和指 华安安信消 华安安信消 华安安信消费 华安安信消费 华安安信消费 华安安信消费混 标 费混合 A 费混合 C 混合 A 混合 C 混合 A 合 C 期 末 可 4,468,163,1 753,533,69 1,655,450,20 218,097,380. - - 供 分 配 73.14 5.82 0.50 75 利润 期 末 可 供 分 配 3.7545 3.7325 2.5494 - 1.0091 - 基 金 份 额利润 期 末 基 6,208,403,9 1,052,107,5 2,443,208,53 430,605,233. 金 资 产 - - 98.70 27.16 4.47 37 净值 期 末 基 金 份 额 5.217 5.211 3.763 - 1.992 - 净值 2021 年末 2020 年末 2019 年末 3.1.3 累计 华安安信 华安安信 华安安信消 华安安信消 华安安信消 华安安信消费 期末指标 消费混合 消费混合 费混合 A 费混合 C 费混合 A 混合 C A C 基 金 份 额 累 计 514.59% 5.96% 343.30% - 134.67% - 净 值 增 长率 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4.本基金已于 2013 年 6 月 24 日对原安信证券投资基金退市时的基金份额进行了折算，基金折 算比例为 1:1.016880461。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．华安安信消费混合 A： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 7.35% 0.73% -1.45% 0.97% 8.80% -0.24% 过去六个月 27.77% 1.08% -14.17% 1.35% 41.94% -0.27% 过去一年 38.64% 1.28% -13.40% 1.49% 52.04% -0.21% 过去三年 362.91% 1.41% 83.39% 1.43% 279.52% -0.02% 过去五年 288.93% 1.36% 77.21% 1.33% 211.72% 0.03% 自基金合同生 514.59% 1.71% 141.10% 1.48% 373.49% 0.23% 效起至今 2．华安安信消费混合 C： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 - - - - - - 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生 5.96% 0.74% -0.53% 0.90% 6.49% -0.16% 效起至今 注：华安安信消费服务混合型证券投资基金自 2021 年 10 月 18 日起新增 C 类基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安安信消费服务混合型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013 年 5 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日) 1、华安安信消费混合 A 2、华安安信消费混合 C 注：华安安信消费服务混合型证券投资基金自 2021 年 10 月 18 日起新增 C 类基金份额。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安安信消费服务混合型证券投资基金 过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、华安安信消费混合 A 2、华安安信消费混合 C 注：华安安信消费服务混合型证券投资基金自 2021 年 10 月 18 日起新增 C 类基金份额。 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股 东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、 上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司 ——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2021 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、 华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 188 只证券投资基金，管理 资产规模达到 5,968.62 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士研究生，10 年基金行业从业 经验。2011 年 7 月应届毕业加入 华安基金。历任投资研究部研究 员、基金投资部基金经理助理。 2018 年 10 月起，担任华安安信消 本基金的基金 2018-10- 费服务混合型证券投资基金的基 王斌 经理 31 - 10 年 金经理。2019 年 11 月起，同时担 任华安安顺灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2021 年 3 月起，同时担任华安精致生活混 合型证券投资基金、华安聚嘉精 选混合型证券投资基金的基金经 理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为4 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年疫情影响持续。虽然下半年经济开始有通胀的压力，但各国央行整体对货币政策相对友 好。全年 A 股指数间分化较大，上证指数上涨 4.8%，沪深 300 下跌 5.2%，创业板综上涨 17.93%。 这也很好的体现了经济结构转型的背景下，市场结构性机会。 行业方面，2021 年电力设备、煤炭、有色金属、基础化工等表现较好，家用电器、非银金融社会服务等行业表现较差。 2021 年，华安安信消费服务主要抓住了食品饮料、交运服务、公用事业、汽车、家电等相关行业的机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 12 月 31 日，本基金 A 类份额净值为 5.217 元，C 类份额净值为 5.211，本报告期 A 类份额净值增长率为 38.64%，同期业绩比较基准增长率为-13.40%,C 类份额净值增长率为 5.96%,同期业绩比较基准增长率为-0.53%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们依然看市场结构性机会。符合产业趋势、成长性与估值匹配的公司将表现强势。 “稳”字或许是贯穿未来一年的主线。展望来年，宏观经济增速或许存在一定增长压力。疫情影响之下，外部环境也更加严峻和不确定。中央经济工作会议也要求明年的经济工作要稳字当头、稳中求进。从主要方针上，我们可以看到政府做好了与宏观经济对冲的政策。通过“七大政策组合”稳定宏观经济大盘。 从产业角度看，2021 年也面临一些产业供需矛盾。比如全国部分地区，出现了许久未见的“缺电”现象。“电”或许是未来几年的核心投资主线。尽管“缺电”是一个阶段性的现象，但也反映了煤炭等能源价格高企、电力投资阶段性有缺口、新能源发电出力不均匀和不可测等问题。在“稳”的背景下，在保证民生的背景下，或许快速地推进“双碳”变为科学合理地推进“双碳”的建设。例如在发电侧，新能源电站的建设要继续，但是高效、较低成本的火电等能源的建设也不能停滞。新型能源的建设需要风光和传统能源的相互配合。反映在投资端，我们不仅仅要承认新能源电站未来增长的潜力，也不能否认火电等传统公用事业服务行业在新型能源电力系统中的价值。 另外，在电动车、新能源等领域，2021 年逐步走高的原材料价格，是否会成为 2022 年压制需求 的主要矛盾也需要研究。在电动车领域，月均新增电动车渗透率已经突破 20%，对销量的主要驱动力从补贴、新能源车牌路权等逐步过渡为消费者对电动车本身性价比、智能化、“好用”的追求。若终端价格也因上游原材料价格上涨过快，电动车的渗透率速度面临考验。因此在布局新一年电动车方向时，我们要追求标的的性价比。让估值与成长性做到匹配。此外，我们也要拓宽视野，在传统电动车产业链之外寻找机会。因为新的供应商的开拓，新的渠道建立都会带来新的机会。 在过去两年的疫情环境下，传统消费和服务行业影响较大。不仅仅因为消费场景因疫情缺失，也有因为这两年可支配收入增速的放缓以及大家对未来不确定性而未雨绸缪。整体消费的回暖不会一蹴而就，恢复的斜率和高度都要相对保守。但是波澜不惊的水面下依然暗潮涌动，部分细分的市场依然在孕育机会。我们需要抓住这些细分以及新兴市场的机会。服务行业中，酒店及航空等在疫情中供给侧发生了较大变化，需求的好转会伴随较大的弹性。纺织服装行业中，新型面料与制造工艺的演进也会产生新的机会。 最后，作为基金经理，我会秉着勤勉尽责的原则，为投资者带来更好的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。 合规和稽核工作重点集中于以下几个方面： （1）继续深化“主动合规”理念，积极开展形式多样的合规教育培训，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。 （2）积极落实各项法律法规和监管要求，督促公司各项业务平稳、有序开展。 （3）强化内控建设，推动落实公司各项业务操作流程标准化，进一步细化各业务环节的操作流程及工作职责，降低操作风险。 （4）构建贯穿公司各业务和产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，提供合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。 （5）对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外披露材料、宣传推介材料等进行合规性审查，严把合规质量关。 （6）定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估，对公司前中后各业务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健经营。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研 究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华安安信消费服务混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华安安信消费服务混合型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安安信消费服务混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内华安安信消费服务混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安安信消费服务混合型证券投资基金2021 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2022)第 26977 号 华安安信消费服务混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了华安安信消费服务混合型证券投资基金(以下简称“华安安信消费服务基金”)的财务报 表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以 及财务报表附注。 6.1 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安安信消费服务基金 2021 年 12月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安安信消费服务基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层对财务报表的责任 华安安信消费服务基金的基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安安信消费服务基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华安安信消费服务基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华安安信消费服务基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华安安信消费服务基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安安信消费服务基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 魏佳亮 楼茜蓉 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 2022 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安安信消费服务混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 1,858,793,357.98 160,104,139.95 结算备付金 12,783,323.85 7,683,330.15 存出保证金 841,707.15 732,547.19 交易性金融资产 7.4.7.2 5,408,906,473.92 2,288,113,525.23 其中：股票投资 5,408,904,441.82 2,287,911,398.05 基金投资 - - 债券投资 2,032.10 202,127.18 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 20,536,687.99 应收利息 7.4.7.5 171,009.73 28,300.94 应收股利 - - 应收申购款 135,070,621.07 34,023,871.97 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 7,416,566,493.70 2,511,222,403.42 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 123,852,542.93 22,272,561.66 应付赎回款 12,153,351.26 31,571,514.62 应付管理人报酬 6,907,319.36 2,878,818.88 应付托管费 1,151,219.90 479,803.17 应付销售服务费 275,026.63 - 应付交易费用 7.4.7.7 9,823,865.60 8,841,193.38 应交税费 - 7.62 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,891,642.16 1,969,969.62 负债合计 156,054,967.84 68,013,868.95 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 1,371,963,481.71 638,446,207.63 未分配利润 7.4.7.10 5,888,548,044.15 1,804,762,326.84 所有者权益合计 7,260,511,525.86 2,443,208,534.47 负债和所有者权益总计 7,416,566,493.70 2,511,222,403.42 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额总额 1,391,964,111.72 份，其中 A 类基金份额 净值 5.217 元，基金份额总额 1,190,080,471.34 份；C 类基金份额净值 5.211 元，基金份额总额 201,883,640.38 份。 7.2 利润表 会计主体：华安安信消费服务混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 一、收入 871,380,817.54 717,106,909.70 1.利息收入 1,669,831.14 658,641.56 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,666,799.84 657,159.01 债券利息收入 3,031.30 1,482.55 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 682,878,843.99 527,408,176.59 其中：股票投资收益 7.4.7.12 666,884,965.98 518,084,775.63 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,895,475.26 1,415,832.75 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 14,098,402.75 7,907,568.21 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 183,159,274.94 187,297,471.96 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 3,672,867.47 1,742,619.59 减：二、费用 76,285,415.65 41,471,977.68 1．管理人报酬 38,455,957.07 18,963,441.82 2．托管费 6,409,326.23 3,160,573.69 3．销售服务费 374,337.73 - 4．交易费用 7.4.7.19 30,789,870.69 19,098,300.80 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 4.34 5.37 7．其他费用 7.4.7.20 255,919.59 249,656.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 795,095,401.89 675,634,932.02 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 795,095,401.89 675,634,932.02 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安安信消费服务混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 638,446,207.63 1,804,762,326.84 2,443,208,534.47 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 795,095,401.89 795,095,401.89 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 733,517,274.08 3,288,690,315.42 4,022,207,589.50 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,422,503,661.73 5,486,702,424.13 6,909,206,085.86 2.基金赎回款 -688,986,387.65 -2,198,012,108.71 -2,886,998,496.36 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,371,963,481.71 5,888,548,044.15 7,260,511,525.86 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 212,507,852.62 218,097,380.75 430,605,233.37 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 675,634,932.02 675,634,932.02 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 425,938,355.01 911,030,014.07 1,336,968,369.08 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 823,769,365.44 1,802,969,426.77 2,626,738,792.21 2.基金赎回款 -397,831,010.43 -891,939,412.70 -1,289,770,423.13 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 638,446,207.63 1,804,762,326.84 2,443,208,534.47 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安安信消费服务混合型证券投资基金(原名为华安安信消费服务股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)由安信证券投资基金(以下简称“基金安信”)转型而成。依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]590 号核准的《安信证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议》，基金安信由封闭式基金转为开放式基金。原基金安信为契约式封闭式基金， 存续期限至 2013 年 5 月 22 日止。根据上交所上证基字[2013]120 号《关于终止安信证券投资基金上 市的决定》，自 2013 年 5 月 23 日起，原基金安信终止上市，原基金安信更名为华安安信消费服务股 票型证券投资基金(以下简称“安信消费服务股票基金”)。《安信证券投资基金基金合同》失效的同时《华安安信消费服务股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 原基金安信于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 2,085,987,601.95 元，已于安信消费服务股票基金的基金合同生效日全部转为安信消费服务股票基金的基金资产净值。根据《华安安信消费服务股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原安信证券投资基金基金份额拆分结果的公告》的 有关规定，安信消费服务股票基金于 2013 年 6 月 24 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1:1.016880461，并于 2013 年 6 月 25 日进行了变更登记。 安信消费服务股票基金自 2013 年 5 月 29 日至 2013 年 6 月 19 日期间内开放集中申购，共募集 集中申购资金人民币 911,286,695.29 元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息人民币459,327.86 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 358 号审验报告 予以验证。上述集中申购募集资金已按 2013 年 6 月 24 日基金份额折算后的基金份额净值 1.000 元 折合为 911,286,695.29 份基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的 459,327.86 份基金份额，并 于 2013 年 6 月 25 日进行了确认登记。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华安安信消费服 务股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 6 日公告后更名为华安安信消费服务混合型证券投资基金。 根据基金管理人华安基金管理有限公司 2021 年 10 月 18 日《关于旗下部分基金增设 C 类基金 份额并修改基金合同及托管协议的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案， 自 2021 年 10 月 18 日起对本基金现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额自动转换 为 A 类基金份额，并相应修改法律文件。在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金 A 类基金份额可通过场内或场外两种方式办理申购与赎回，C 类基金份额仅可通过场外方式办理申购与赎回。本 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码，由于基金费用的不同，A 类基金份额和 C 类 基金份额将分别计算并公告基金份额净值。C 类基金份额的初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 A 股股票等权益类证券(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证、权证等)、债券(包括中小企业私募债券等)、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，投资于消费服务相关的股票的比例不低于股票资产的 80%，权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-40%，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证消费服务领先指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2022 年 3 月 25 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在 适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现 金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1 日 起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 1,858,793,357.98 160,104,139.95 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 1,858,793,357.98 160,104,139.95 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,994,474,493.68 5,408,904,441.82 414,429,948.14 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 1,400.00 2,032.10 632.10 债券 银行间市场 - - - 合计 1,400.00 2,032.10 632.10 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,994,475,893.68 5,408,906,473.92 414,430,580.24 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,056,640,119.93 2,287,911,398.05 231,271,278.12 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 202,100.00 202,127.18 27.18 债券 银行间市场 - - - 合计 202,100.00 202,127.18 27.18 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,056,842,219.93 2,288,113,525.23 231,271,305.30 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 126,136.27 20,330.27 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 5,752.50 3,457.50 应收债券利息 0.47 30.56 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 38,741.69 4,152.91 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 378.80 329.70 合计 171,009.73 28,300.94 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 9,823,865.60 8,841,193.38 银行间市场应付交易费用 - - 合计 9,823,865.60 8,841,193.38 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 1,500,000.00 1,500,000.00 应付赎回费 33,642.16 117,969.62 预提费用 358,000.00 352,000.00 合计 1,891,642.16 1,969,969.62 7.4.7.9 实收基金 华安安信消费混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 基金份额 账面金额 上年度末 649,344,019.00 638,446,207.63 本期申购 1,237,267,958.58 1,216,474,701.66 本期赎回（以“-”号填列） -696,531,506.24 -684,841,067.96 本期末 1,190,080,471.34 1,170,079,841.33 华安安信消费混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 基金份额 账面金额 上年度末 0.00 0.00 本期申购 206,028,960.07 206,028,960.07 本期赎回（以“-”号填列） -4,145,319.69 -4,145,319.69 本期末 201,883,640.38 201,883,640.38 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 华安安信消费混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,655,450,200.50 149,312,126.34 1,804,762,326.84 本期利润 611,938,635.14 160,569,120.35 772,507,755.49 本期基金份额交易产生的 2,200,774,337.50 260,279,737.54 2,461,054,075.04 变动数 其中：基金申购款 4,297,414,595.12 344,726,516.07 4,642,141,111.19 基金赎回款 -2,096,640,257.62 -84,446,778.53 -2,181,087,036.15 本期已分配利润 - - - 本期末 4,468,163,173.14 570,160,984.23 5,038,324,157.37 华安安信消费混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 0.00 0.00 0.00 本期利润 -2,508.19 22,590,154.59 22,587,646.40 本期基金份额交易产生的 753,536,204.01 74,100,036.37 827,636,240.38 变动数 其中：基金申购款 768,980,847.82 75,580,465.12 844,561,312.94 基金赎回款 -15,444,643.81 -1,480,428.75 -16,925,072.56 本期已分配利润 - - - 本期末 753,533,695.82 96,690,190.96 850,223,886.78 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 31 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 1,448,203.73 550,859.63 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 128,919.55 72,985.43 其他 89,676.56 33,313.95 合计 1,666,799.84 657,159.01 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 12 月 31 日 卖出股票成交总额 9,416,174,561.96 5,901,817,963.16 减：卖出股票成本总额 8,749,289,595.98 5,383,733,187.53 买卖股票差价收入 666,884,965.98 518,084,775.63 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12 2020年1月1日至2020年12 月31日 月31日 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 1,895,475.26 1,415,832.75 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 1,895,475.26 1,415,832.75 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月 2020年1月1日至2020年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 11,041,272.88 6,347,929.34 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 9,142,700.00 4,930,600.00 本总额 减：应收利息总额 3,097.62 1,496.59 买卖债券差价收入 1,895,475.26 1,415,832.75 7.4.7.14 贵金属投资收益 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 股票投资产生的股利收益 14,098,402.75 7,907,568.21 基金投资产生的股利收益 - - 合计 14,098,402.75 7,907,568.21 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 1.交易性金融资产 183,159,274.94 187,297,471.96 ——股票投资 183,158,670.02 187,297,444.78 ——债券投资 604.92 27.18 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 183,159,274.94 187,297,471.96 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 基金赎回费收入 3,672,867.47 1,742,242.17 其他 - 377.42 合计 3,672,867.47 1,742,619.59 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 30,789,870.69 19,098,300.80 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 30,789,870.69 19,098,300.80 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31日 2021年1月1日至2021年12月 31日 审计费用 98,000.00 92,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他费用 1,200.00 1,200.00 银行汇划费用 719.59 456.00 合计 255,919.59 249,656.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据华安基金管理有限公司于 2022 年 3 月 15 日发布的公告，经华安基金管理有限公司股东 会第七十三次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2022]469 号文核准，华安基金管理有限公司股东上海上国投资产管理有限公司将其持有的华安基金管理有限公司 15%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 截至财务报表批准日，除上述事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：（1）下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）根据华安基金管理有限公司于 2021 年 3 月 9 日发布的公告，经华安基金管理有限公司股 东会第六十六次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]669 号文核准，华安基金管理有限公司股东上海锦江国际投资管理有限公司将其持有的华安基金管理有限公司 8%的股权转让给 国泰君安证券股份有限公司 。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12 2020年1月1日至2020年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 38,455,957.07 18,963,441.82 其中：支付销售机构的客户维护费 5,904,233.38 2,422,262.13 注：支付基金管理人 华安基金公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12 2020年1月1日至2020年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 6,409,326.23 3,160,573.69 注：支付基金托管人 中国工商银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安安信消费混合 A 华安安信消费混合 C 合计 国泰君安证券股份有 - 2,549.89 2,549.89 限公司 华安基金管理有限公 - 114,628.49 114,628.49 司 中国工商银行股份有 - - - 限公司 合计 - 117,178.38 117,178.38 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安安信消费混合A 华安安信消费混合C 合计 合计 - - - 注：注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日华安安信消费 C 基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司，再由华安基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日华安基金份额的基金资产净值 X 0.60%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 项目 华安安信消费混合 华安安信消费混合 华安安信消费混合C 华安安信消费混合C A A 期初持有的基 - - - - 金份额 期间申购/买入 - - 7,002,334.27 - 总份额 期间因拆分变 - - - - 动份额 减：期间赎回/ - - 7,002,334.27 - 卖出总份额 期末持有的基 - - - - 金份额 期末持有的基 金份额占基金 - - - - 总份额比例 注：基金管理人华安基金公司在本年度申购/赎回本基金的交易委托直销柜台办理，适用费率按本基金基金合同公布的费率执行。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,858,793,357.9 1,448,203.73 160,104,139.95 550,859.63 8 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 国泰君安证 券股份有限 605005 合兴股份 网下申购 634.00 4,044.92 公司 国泰君安证 券股份有限 688070 纵横股份 网下申购 2,407.00 56,024.85 公司 国泰君安证 券股份有限 688677 海泰新光 网下申购 1,768.00 63,539.80 公司 国泰君安证 券股份有限 605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10 公司 国泰君安证 券股份有限 605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92 公司 国泰君安证 券股份有限 688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40 公司 国泰君安证 券股份有限 605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08 公司 国泰君安证 券股份有限 301009 可靠股份 网下申购 8,007.00 100,407.78 公司 国泰君安证 券股份有限 688276 百克生物 网下申购 3,486.00 127,349.68 公司 国泰君安证 688087 英科再生 网下申购 2,469.00 54,490.34 券股份有限 公司 国泰君安证 券股份有限 688718 唯赛勃 网下申购 3,145.00 18,490.24 公司 国泰君安证 券股份有限 301037 保立佳 网下申购 1,923.00 28,498.86 公司 国泰君安证 券股份有限 605507 国邦医药 网下申购 1,202.00 39,149.14 公司 国泰君安证 券股份有限 605589 圣泉集团 网下申购 1,750.00 42,017.50 公司 国泰君安证 券股份有限 601825 沪农商行 网下申购 15,480.00 137,772.00 公司 国泰君安证 券股份有限 688187 时代电气 网下申购 24,100.00 760,039.29 公司 国泰君安证 券股份有限 688767 博拓生物 网下申购 2,220.00 77,084.51 公司 国泰君安证 券股份有限 688232 新点软件 网下申购 18,893.00 920,702.18 公司 国泰君安证 券股份有限 688190 云路股份 网下申购 3,026.00 141,807.89 公司 国泰君安证 券股份有限 688235 百济神州 网下申购 19,217.00 3,719,700.17 公司 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 国泰君安证 券股份有限 688286 敏芯股份 网下申购 1,681.00 105,875.01 公司 国泰君安证 605066 天正电气 网下申购 1,278.00 12,805.56 券股份有限 公司 国泰君安证 券股份有限 688339 亿华通 网下申购 2,761.00 212,688.80 公司 国泰君安证 券股份有限 688229 博睿数据 网下申购 1,643.00 108,682.97 公司 国泰君安证 券股份有限 605388 均瑶健康 网下申购 1,230.00 16,518.90 公司 国泰君安证 券股份有限 688017 绿的谐波 网下申购 4,138.00 145,803.67 公司 国泰君安证 券股份有限 688095 福昕软件 网下申购 1,981.00 474,890.57 公司 国泰君安证 券股份有限 603112 华翔股份 网下申购 920.00 7,194.40 公司 国泰君安证 券股份有限 688698 伟创电气 网下申购 4,751.00 51,328.62 公司 国泰君安证 券股份有限 003003 天元股份 网下申购 756.00 7,930.44 公司 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 通日 受 价格 值单价 位：股) 成本 估值 限类 总额 总额 型 68811 东芯 2021- 2022- 新股 30.18 40.37 14,044 423,84 566,95 - 0 股份 12-03 06-10 限售 .00 7.92 6.28 68816 巨一 2021- 2022- 新股 46.00 82.55 5,671. 260,86 468,14 - 2 科技 11-03 05-10 限售 00 6.00 1.05 68816 炬光 2021- 2022- 新股 78.69 176.67 2,014. 158,48 355,81 - 7 科技 12-17 06-24 限售 00 1.66 3.38 68876 博拓 2021- 2022- 新股 34.55 66.38 2,220. 76,701 147,36 - 7 生物 09-01 03-08 限售 00 .00 3.60 68810 国力 2021- 2022- 新股 12.04 66.10 1,595. 19,203 105,42 - 3 股份 09-02 03-10 限售 00 .80 9.50 30117 迪阿 2021- 2022- 新股 116.88 116.08 792.00 92,568 91,935 - 7 股份 12-08 06-15 限售 .96 .36 30103 润丰 2021- 2022- 新股 22.04 56.28 644.00 14,193 36,244 - 5 股份 07-21 01-28 限售 .76 .32 30103 中集 2021- 2022- 新股 6.96 12.51 2,064. 14,365 25,820 - 9 车辆 07-01 01-10 限售 00 .44 .64 30118 奥尼 2021- 2022- 新股 66.18 56.62 435.00 28,788 24,629 - 9 电子 12-21 06-28 限售 .30 .70 30116 优宁 2021- 2022- 新股 86.06 94.50 253.00 21,773 23,908 - 6 维 12-21 06-28 限售 .18 .50 30106 凯盛 2021- 2022- 新股 5.17 44.21 539.00 2,786. 23,829 - 9 新材 09-16 03-28 限售 63 .19 30109 百诚 2021- 2022- 新股 79.60 78.53 272.00 21,651 21,360 - 6 医药 12-13 06-20 限售 .20 .16 30101 申菱 2021- 2022- 新股 8.29 26.06 782.00 6,482. 20,378 - 8 环境 06-28 01-07 限售 78 .92 30114 隆华 2021- 2022- 新股 10.07 16.76 1,214. 12,224 20,346 - 9 新材 11-03 05-10 限售 00 .98 .64 30108 久盛 2021- 2022- 新股 15.48 21.53 915.00 14,164 19,699 - 2 电气 10-14 04-27 限售 .20 .95 30119 善水 2021- 2022- 新股 27.85 27.46 575.00 16,013 15,789 - 0 科技 12-17 06-24 限售 .75 .50 301118 恒光 2021- 2022- 新股 22.70 49.02 315.00 7,150. 15,441 - 股份 11-09 05-18 限售 50 .30 30110 洁雅 2021- 2022- 新股 57.27 53.71 280.00 16,035 15,038 - 8 股份 11-25 06-06 限售 .60 .80 30117 泽宇 2021- 2022- 新股 43.99 50.77 295.00 12,977 14,977 - 9 智能 12-01 06-08 限售 .05 .15 30104 能辉 2021- 2022- 新股 8.34 48.99 290.00 2,418. 14,207 - 6 科技 08-10 02-17 限售 60 .10 30101 漱玉 2021- 2022- 新股 8.86 23.80 555.00 4,917. 13,209 - 7 平民 06-23 01-05 限售 30 .00 30119 迈赫 2021- 2022- 新股 29.28 32.00 402.00 11,770 12,864 - 9 股份 11-30 06-07 限售 .56 .00 30102 密封 2021- 2022- 新股 10.64 30.44 421.00 4,479. 12,815 - 0 科技 06-28 01-06 限售 44 .24 30113 华研 2021- 2022- 新股 26.17 44.86 285.00 7,458. 12,785 - 8 精机 12-08 06-15 限售 45 .10 30102 浩通 2021- 2022- 新股 18.03 62.73 203.00 3,660. 12,734 - 6 科技 07-08 01-17 限售 09 .19 30102 英诺 2021- 2022- 新股 9.46 41.43 290.00 2,743. 12,014 - 1 激光 06-28 01-06 限售 40 .70 30109 争光 2021- 2022- 新股 36.31 35.52 323.00 11,728 11,472 - 2 股份 10-21 05-05 限售 .13 .96 30104 金鹰 2021- 2022- 新股 4.13 12.96 843.00 3,481. 10,925 - 8 重工 08-11 02-28 限售 59 .28 30102 东亚 2021- 2022- 新股 5.31 13.50 733.00 3,892. 9,895. - 8 机械 07-12 01-20 限售 23 50 30104 天禄 2021- 2022- 新股 15.81 28.37 335.00 5,296. 9,503. - 5 科技 08-06 02-17 限售 35 95 30077 倍杰 2021- 2022- 新股 4.57 21.08 444.00 2,029. 9,359. - 4 特 07-26 02-16 限售 08 52 30104 中环 2021- 2022- 新股 13.57 38.51 241.00 3,270. 9,280. - 0 海陆 07-26 02-07 限售 37 91 30119 家联 2021- 2022- 新股 30.73 29.14 297.00 9,126. 8,654. - 3 科技 12-02 06-09 限售 81 58 30102 读客 2021- 2022- 新股 1.55 20.88 403.00 624.65 8,414. - 5 文化 07-06 01-24 限售 64 30081 中富 2021- 2022- 新股 8.40 23.88 328.00 2,755. 7,832. - 4 电路 08-04 02-14 限售 20 64 30105 张小 2021- 2022- 新股 6.90 21.78 355.00 2,449. 7,731. - 5 泉 08-26 03-07 限售 50 90 30119 喜悦 2021- 2022- 新股 21.76 29.20 262.00 5,701. 7,650. - 8 智行 11-25 06-02 限售 12 40 30103 仕净 2021- 2022- 新股 6.10 31.52 242.00 1,476. 7,627. - 0 科技 07-15 01-24 限售 20 84 30109 金埔 2021- 2022- 新股 12.36 22.17 307.00 3,794. 6,806. - 8 园林 11-04 05-12 限售 52 19 30103 迈普 2021- 2022- 新股 15.14 59.97 108.00 1,635. 6,476. - 3 医学 07-15 01-26 限售 12 76 30104 超越 2021- 2022- 新股 19.34 32.92 196.00 3,790. 6,452. - 9 科技 08-17 02-24 限售 64 32 30103 新柴 2021- 2022- 新股 4.97 12.51 513.00 2,549. 6,417. - 2 股份 07-15 01-24 限售 61 63 30105 森赫 2021- 2022- 新股 3.93 11.09 572.00 2,247. 6,343. - 6 股份 08-27 03-07 限售 96 48 30103 双乐 2021- 2022- 新股 23.38 29.93 205.00 4,792. 6,135. - 6 股份 07-21 02-16 限售 90 65 30104 金百 2021- 2022- 新股 7.31 28.21 215.00 1,571. 6,065. - 1 泽 08-02 02-11 限售 65 15 30106 海锅 2021- 2022- 新股 17.40 36.11 153.00 2,662. 5,524. - 3 股份 09-09 03-24 限售 20 83 30103 深水 2021- 2022- 新股 6.68 20.23 266.00 1,776. 5,381. - 8 规院 07-22 02-07 限售 88 18 30105 金三 2021- 2022- 新股 8.09 19.30 259.00 2,095. 4,998. - 9 江 09-03 03-14 限售 31 70 30102 华蓝 2021- 2022- 新股 11.45 16.65 286.00 3,274. 4,761. - 7 集团 07-08 01-19 限售 70 90 30103 保立 2021- 2022- 新股 14.82 24.26 193.00 2,860. 4,682. - 7 佳 07-21 02-07 限售 26 18 30107 君亭 2021- 2022- 新股 12.24 32.00 144.00 1,762. 4,608. - 3 酒店 09-22 03-30 限售 56 00 30105 远信 2021- 2022- 新股 11.87 28.78 155.00 1,839. 4,460. - 3 工业 08-25 03-01 限售 85 90 30106 大地 2021- 2022- 新股 13.98 28.38 144.00 2,013. 4,086. - 8 海洋 09-16 03-28 限售 12 72 00123 泰慕 2021- 2022- 新股 5,504. 5,504. 4 士 12-31 01-11 未上 16.53 16.53 333.00 49 49 - 市 注： 1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握标的行业投资机会、实现基金资产的长期稳健增值。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.0000003%(2020 年 12 月 31 日：0.01%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内并且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的 流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.03%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 7,400,469,663.50 元，超过经确认 的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金、存出保证金和债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,858,793,357.98 - - -1,858,793,357. 98 结算备付金 12,783,323.85 - - - 12,783,323.85 存出保证金 841,707.15 - - - 841,707.15 交易性金融资产 2,032.10 - - 5,408,904,441.825,408,906,473. 92 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 171,009.73 171,009.73 应收申购款 91,436,707.99 - - 43,633,913.08 135,070,621.0 7 1,963,857,129.07 - - 5,452,709,364.637,416,566,493. 资产总计 70 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 123,852,542.93 123,852,542.9 3 应付赎回款 - - - 12,153,351.26 12,153,351.26 应付管理人报酬 - - - 6,907,319.36 6,907,319.36 应付托管费 - - - 1,151,219.90 1,151,219.90 应付销售服务费 - - - 275,026.63 275,026.63 应付交易费用 - - - 9,823,865.60 9,823,865.60 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,891,642.16 1,891,642.16 - - - 156,054,967.84156,054,967 负债总计 .84 利率敏感度缺口 1,963,857,129.07 - - 5,296,654,396.79 7,260,511,525. 86 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 160,104,139.95 - - - 160,104,139.9 5 结算备付金 7,683,330.15 - - - 7,683,330.15 存出保证金 732,547.19 - - - 732,547.19 交易性金融资产 202,127.18 - - 2,287,911,398.05 2,288,113,525. 23 应收证券清算款 - - - 20,536,687.99 20,536,687.99 应收利息 - - - 28,300.94 28,300.94 应收申购款 30,083,622.54 - - 3,940,249.43 34,023,871.97 198,805,767.01 - 2,312,416,636.41 2,511,222,403. 资产总计 - 42 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 22,272,561.66 22,272,561.66 应付赎回款 - - - 31,571,514.62 31,571,514.62 应付管理人报酬 - - - 2,878,818.88 2,878,818.88 应付托管费 - - - 479,803.17 479,803.17 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 8,841,193.38 8,841,193.38 应交税费 - - - 7.62 7.62 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,969,969.62 1,969,969.62 负债总计 - - - 68,013,868.95 68,013,868.95 198,805,767.01 2,443,208,534. 利率敏感度缺口 - - 2,244,402,767.46 47 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00003%(2020 年 12 月 31 日：0.01%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，使用定量与定性相结合的研究方法对宏 观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用 公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和 比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资 组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进 行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金持有的股票资产占基金资产的 60%- 95%；除股票以外的其他资产占基金资产的 5%-40%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的 3%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基 金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对 风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 5,408,904,441.82 74.50 2,287,911,398.05 93.64 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 5,408,904,441.82 74.50 2,287,911,398.05 93.64 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 204,350,000.00 120,430,000.00 业绩比较基准下降 5% -204,350,000.00 -120,430,000.00 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 5,406,605,684.45 元，属于第二层次的余额为 5,504.49 元，属于第三层次的余额为 2,295,284.98 元(2020 年 12 月 31 日：第一层次 2,280,521,518.06 元，第二层次 7,592,007.17 元，无第 三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层次资产变动为购买交易性金融资产-股票投资。于 2021 年 1 月 1 日，本基金未持有 第三层次资产。2021 年度购买第三层次资产金额为 1,921,508.21 元。于 2021 年 12 月 31 日，本基金 持有的第三层次资产的账面价值为 2,295,284.98 元(2020 年 12 月 31 日：无)。2021 年 12 月 31 日仍 持有的资产计入 2021 年度损益的未实现利得或损失的变动金额为 947,061.92 元 (2020 年度：无)。 于 2021 年 12 月 31 日，上述第三层次金融资产采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察 输入值为预期波动率，与公允价值之间为负相关关系。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日： 同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列 报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发布 的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务 报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期 初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。 (3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 5,408,904,441.82 72.93 其中：股票 5,408,904,441.82 72.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,032.10 0.00 其中：债券 2,032.10 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 1,871,576,681.83 25.24 8 其他各项资产 136,083,337.95 1.83 9 合计 7,416,566,493.70 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 114,144,726.95 1.57 B 采矿业 26,963,196.00 0.37 C 制造业 3,003,338,537.46 41.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 851,196,135.16 11.72 E 建筑业 23,930,012.62 0.33 F 批发和零售业 19,304,718.31 0.27 G 交通运输、仓储和邮政业 573,665,753.97 7.90 H 住宿和餐饮业 245,282,000.00 3.38 I 信息传输、软件和信息技术服务业 155,739,623.42 2.15 J 金融业 394,711,707.39 5.44 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 274,791.36 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 225,277.26 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 16,279.37 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 111,682.55 0.00 S 综合 - - 合计 5,408,904,441.82 74.50 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 146,722 300,780,100.00 4.14 2 000977 浪潮信息 7,073,048 253,427,309.84 3.49 3 600011 华能国际 22,279,580 215,889,130.20 2.97 4 002597 金禾实业 4,115,312 211,321,271.20 2.91 5 600216 浙江医药 11,882,600 202,954,808.00 2.80 6 601111 中国国航 21,412,000 195,491,560.00 2.69 7 600754 锦江酒店 3,134,000 183,652,400.00 2.53 8 000739 普洛药业 4,794,790 168,249,181.10 2.32 9 000568 泸州老窖 574,100 145,746,767.00 2.01 10 600642 申能股份 18,946,000 139,632,020.00 1.92 11 600131 国网信通 6,097,500 133,230,375.00 1.83 12 600023 浙能电力 31,394,052 126,831,970.08 1.75 13 603885 吉祥航空 7,086,622 125,787,540.50 1.73 14 600027 华电国际 22,647,100 121,161,985.00 1.67 15 601058 赛轮轮胎 7,786,110 115,156,566.90 1.59 16 000519 中兵红箭 3,908,182 104,231,213.94 1.44 17 603558 健盛集团 7,942,900 93,567,362.00 1.29 18 300911 亿田智能 1,138,574 93,271,982.08 1.28 19 300705 九典制药 2,544,600 89,417,244.00 1.23 20 600085 同仁堂 1,785,400 80,307,292.00 1.11 21 600233 圆通速递 4,706,500 78,504,420.00 1.08 22 600029 南方航空 11,394,423 77,596,020.63 1.07 23 603198 迎驾贡酒 1,075,400 74,686,530.00 1.03 24 002041 登海种业 2,876,400 74,182,356.00 1.02 25 000776 广发证券 2,939,800 72,289,682.00 1.00 26 601816 京沪高铁 14,159,600 68,390,868.00 0.94 27 601688 华泰证券 3,825,500 67,940,880.00 0.94 28 600166 福田汽车 19,373,300 66,644,152.00 0.92 29 600021 上海电力 5,177,413 66,374,434.66 0.91 30 002032 苏 泊 尔 1,047,801 65,215,134.24 0.90 31 601555 东吴证券 7,236,060 64,111,491.60 0.88 32 300573 兴齐眼药 462,000 63,201,600.00 0.87 33 600258 首旅酒店 2,358,400 61,624,992.00 0.85 34 600559 老白干酒 2,112,600 59,026,044.00 0.81 35 002001 新 和 成 1,830,800 56,974,496.00 0.78 36 000534 万泽股份 3,108,300 55,762,902.00 0.77 37 601985 中国核电 6,713,500 55,722,050.00 0.77 38 301035 润丰股份 932,104 54,060,924.32 0.74 39 603639 海利尔 1,947,188 48,893,890.68 0.67 40 605016 百龙创园 1,263,735 44,369,735.85 0.61 41 000913 钱江摩托 3,117,072 44,231,251.68 0.61 42 600036 招商银行 907,700 44,214,067.00 0.61 43 300438 鹏辉能源 917,300 43,333,252.00 0.60 44 300765 新诺威 2,750,515 42,192,900.10 0.58 45 300761 立华股份 1,055,100 39,893,331.00 0.55 46 002142 宁波银行 1,021,530 39,104,168.40 0.54 47 300476 胜宏科技 1,238,517 37,465,139.25 0.52 48 002939 长城证券 2,777,200 35,964,740.00 0.50 49 002028 思源电气 726,300 35,741,223.00 0.49 50 605080 浙江自然 443,574 33,179,335.20 0.46 51 603067 振华股份 2,988,496 32,992,995.84 0.45 52 300059 东方财富 867,861 32,206,321.71 0.44 53 600030 中信证券 1,131,800 29,890,838.00 0.41 54 600483 福能股份 1,747,800 28,454,184.00 0.39 55 300502 新易盛 717,403 28,107,849.54 0.39 56 600004 白云机场 2,310,914 27,869,622.84 0.38 57 603187 海容冷链 582,245 27,627,525.25 0.38 58 300994 久祺股份 578,477 27,547,074.74 0.38 59 300866 安克创新 264,200 27,080,500.00 0.37 60 601088 中国神华 1,197,300 26,963,196.00 0.37 61 300750 宁德时代 45,795 26,927,460.00 0.37 62 605499 东鹏饮料 133,532 24,281,458.88 0.33 63 000690 宝新能源 4,099,000 24,266,080.00 0.33 64 601668 中国建筑 4,763,400 23,817,000.00 0.33 65 600821 金开新能 2,499,600 23,721,204.00 0.33 66 002063 远光软件 2,091,600 20,790,504.00 0.29 67 600976 健民集团 235,900 18,610,151.00 0.26 68 000600 建投能源 3,600,700 18,327,563.00 0.25 69 600310 桂东电力 2,499,700 14,348,278.00 0.20 70 300308 中际旭创 329,800 14,016,500.00 0.19 71 002831 裕同科技 411,734 13,871,318.46 0.19 72 000539 粤电力Ａ 2,009,700 12,359,655.00 0.17 73 000756 新华制药 1,099,200 12,300,048.00 0.17 74 301055 张小泉 535,752 12,182,659.68 0.17 75 002884 凌霄泵业 383,620 10,729,851.40 0.15 76 000686 东北证券 1,011,900 8,884,482.00 0.12 77 600973 宝胜股份 1,317,655 7,813,694.15 0.11 78 600888 新疆众和 893,200 7,386,764.00 0.10 79 605180 华生科技 167,341 5,907,137.30 0.08 80 000729 燕京啤酒 691,200 5,854,464.00 0.08 81 300748 金力永磁 109,095 4,897,274.55 0.07 82 600025 华能水电 608,700 4,011,333.00 0.06 83 002734 利民股份 304,100 3,983,710.00 0.05 84 603338 浙江鼎力 39,600 3,178,296.00 0.04 85 000589 贵州轮胎 496,800 3,055,320.00 0.04 86 601208 东材科技 161,700 2,805,495.00 0.04 87 605288 凯迪股份 43,040 2,778,232.00 0.04 88 688235 百济神州 19,217 2,777,048.67 0.04 89 600071 凤凰光学 33,100 1,703,326.00 0.02 90 601600 中国铝业 260,300 1,585,227.00 0.02 91 688232 新点软件 18,893 820,900.85 0.01 92 688110 东芯股份 14,044 566,956.28 0.01 93 688162 巨一科技 5,671 468,141.05 0.01 94 688190 云路股份 3,026 358,520.48 0.00 95 688167 炬光科技 2,014 355,813.38 0.00 96 688029 南微医学 1,568 333,466.56 0.00 97 688192 迪哲医药 8,926 330,351.26 0.00 98 688246 嘉和美康 7,719 282,206.64 0.00 99 688690 纳微科技 3,477 277,534.14 0.00 100 301189 奥尼电子 4,345 259,307.90 0.00 101 301166 优宁维 2,528 258,233.50 0.00 102 301149 隆华新材 12,138 251,935.44 0.00 103 688550 瑞联新材 2,539 251,792.63 0.00 104 301082 久盛电气 9,144 224,355.18 0.00 105 688206 概伦电子 6,000 220,140.00 0.00 106 688076 诺泰生物 4,984 205,988.72 0.00 107 688161 威高骨科 3,069 195,556.68 0.00 108 301118 恒光股份 3,142 190,856.65 0.00 109 301190 善水科技 5,741 171,802.70 0.00 110 300957 贝泰妮 853 164,014.84 0.00 111 301179 泽宇智能 2,941 161,592.01 0.00 112 688315 诺禾致源 3,711 153,264.30 0.00 113 301009 可靠股份 8,007 147,729.15 0.00 114 688767 博拓生物 2,220 147,363.60 0.00 115 300985 致远新能 2,945 144,363.90 0.00 116 301199 迈赫股份 4,014 139,825.80 0.00 117 301015 百洋医药 4,614 139,804.20 0.00 118 301017 漱玉平民 5,550 133,838.25 0.00 119 688212 澳华内镜 3,496 132,043.92 0.00 120 301026 浩通科技 2,027 129,306.03 0.00 121 301006 迈拓股份 5,051 121,678.59 0.00 122 300978 东箭科技 5,930 107,095.80 0.00 123 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.00 124 301028 东亚机械 7,329 100,722.42 0.00 125 688228 开普云 2,718 99,370.08 0.00 126 688216 气派科技 2,000 99,300.00 0.00 127 301045 天禄科技 3,350 97,602.25 0.00 128 300774 倍杰特 4,435 97,161.52 0.00 129 301193 家联科技 2,970 93,789.63 0.00 130 688210 统联精密 2,218 91,958.28 0.00 131 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00 132 688355 明志科技 2,710 90,622.40 0.00 133 688195 腾景科技 2,693 87,468.64 0.00 134 688113 联测科技 1,415 86,315.00 0.00 135 301098 金埔园林 3,069 84,970.79 0.00 136 300979 华利集团 946 84,241.30 0.00 137 688628 优利德 2,789 81,689.81 0.00 138 300814 中富电路 3,280 80,865.12 0.00 139 688316 青云科技 1,428 71,614.20 0.00 140 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.00 141 301049 超越科技 1,954 67,173.64 0.00 142 300998 宁波方正 2,003 66,759.99 0.00 143 301056 森赫股份 5,716 65,653.80 0.00 144 301033 迈普医学 1,076 65,640.92 0.00 145 301004 嘉益股份 3,115 63,795.20 0.00 146 301041 金百泽 2,150 63,670.10 0.00 147 301036 双乐股份 2,047 62,445.59 0.00 148 300860 锋尚文化 724 61,366.24 0.00 149 301063 海锅股份 1,524 59,268.03 0.00 150 301038 深水规院 2,660 55,607.30 0.00 151 301059 金三江 2,581 52,808.68 0.00 152 301010 晶雪节能 2,172 52,084.56 0.00 153 301037 保立佳 1,923 48,157.08 0.00 154 300981 中红医疗 601 48,043.94 0.00 155 300973 立高食品 360 47,548.80 0.00 156 600032 浙江新能 3,045 47,075.70 0.00 157 301053 远信工业 1,544 45,992.00 0.00 158 301068 大地海洋 1,436 43,660.68 0.00 159 603324 盛剑环境 732 42,939.12 0.00 160 603071 物产环能 1,627 41,098.02 0.00 161 688565 力源科技 2,464 39,916.80 0.00 162 300760 迈瑞医疗 100 38,080.00 0.00 163 300910 瑞丰新材 474 37,848.90 0.00 164 600935 华塑股份 4,812 36,763.68 0.00 165 601318 中国平安 700 35,287.00 0.00 166 688067 爱威科技 1,259 35,012.79 0.00 167 300869 康泰医学 862 34,954.10 0.00 168 003039 顺控发展 1,024 31,774.72 0.00 169 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00 170 003040 楚天龙 1,101 28,978.32 0.00 171 605339 南侨食品 864 28,788.48 0.00 172 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 173 001201 东瑞股份 668 25,771.44 0.00 174 001317 三羊马 300 25,722.00 0.00 175 300887 谱尼测试 378 25,590.60 0.00 176 689009 九号公司 357 25,014.99 0.00 177 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 178 300982 苏文电能 317 23,328.03 0.00 179 605296 神农集团 569 22,936.39 0.00 180 300902 国安达 551 22,706.71 0.00 181 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 182 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 183 603216 梦天家居 772 19,523.88 0.00 184 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 185 605368 蓝天燃气 1,204 17,397.80 0.00 186 300925 法本信息 600 17,292.00 0.00 187 300913 兆龙互连 630 17,243.10 0.00 188 001215 千味央厨 295 17,171.95 0.00 189 300986 志特新材 264 16,898.64 0.00 190 605208 永茂泰 801 16,861.05 0.00 191 605389 长龄液压 356 16,575.36 0.00 192 300898 熊猫乳品 496 16,417.60 0.00 193 605098 行动教育 289 16,279.37 0.00 194 300908 仲景食品 285 15,447.00 0.00 195 001218 丽臣实业 350 15,267.00 0.00 196 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00 197 605060 联德股份 883 15,011.00 0.00 198 300884 狄耐克 749 14,395.78 0.00 199 002984 森麒麟 400 14,228.00 0.00 200 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 201 300907 康平科技 473 14,057.56 0.00 202 300895 铜牛信息 340 13,848.20 0.00 203 605378 野马电池 473 13,650.78 0.00 204 300967 晓鸣股份 507 13,516.62 0.00 205 603511 爱慕股份 553 13,117.16 0.00 206 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 207 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 208 300942 易瑞生物 443 12,784.98 0.00 209 002739 万达电影 800 12,384.00 0.00 210 300996 普联软件 386 12,193.74 0.00 211 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 212 300943 春晖智控 255 11,801.40 0.00 213 300966 共同药业 286 11,731.72 0.00 214 300987 川网传媒 301 11,678.80 0.00 215 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 216 300962 中金辐照 576 11,422.08 0.00 217 300937 药易购 244 11,114.20 0.00 218 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 219 300940 南极光 307 10,907.71 0.00 220 003042 中农联合 420 10,878.00 0.00 221 301002 崧盛股份 201 10,813.80 0.00 222 301011 华立科技 175 10,535.00 0.00 223 603219 富佳股份 528 10,449.12 0.00 224 300922 天秦装备 287 10,446.80 0.00 225 300945 曼卡龙 474 9,968.22 0.00 226 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 227 300950 德固特 219 9,143.25 0.00 228 003041 真爱美家 349 8,690.10 0.00 229 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.00 230 300975 商络电子 492 8,575.56 0.00 231 300926 博俊科技 359 8,544.20 0.00 232 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 233 300958 建工修复 300 8,103.00 0.00 234 300961 深水海纳 394 8,017.90 0.00 235 300952 恒辉安防 340 7,956.00 0.00 236 600845 宝信软件 130 7,907.90 0.00 237 300931 通用电梯 672 7,808.64 0.00 238 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 239 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 240 300955 嘉亨家化 232 7,625.84 0.00 241 300927 江天化学 217 7,354.13 0.00 242 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00 243 300963 中洲特材 283 6,888.22 0.00 244 300972 万辰生物 430 6,815.50 0.00 245 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 246 600276 恒瑞医药 120 6,085.20 0.00 247 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00 248 300960 通业科技 234 5,833.62 0.00 249 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 250 300929 华骐环保 183 4,904.40 0.00 251 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 252 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 253 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 429,773,136.06 17.59 2 601888 中国中免 321,900,571.41 13.18 3 000977 浪潮信息 246,284,730.13 10.08 4 000568 泸州老窖 213,657,205.20 8.74 5 600216 浙江医药 206,396,068.63 8.45 6 002597 金禾实业 194,682,243.38 7.97 7 002714 牧原股份 194,400,086.02 7.96 8 600011 华能国际 174,790,124.48 7.15 9 600754 锦江酒店 174,593,435.45 7.15 10 601111 中国国航 173,367,183.28 7.10 11 600690 海尔智家 155,481,884.76 6.36 12 300750 宁德时代 153,665,086.34 6.29 13 600295 鄂尔多斯 148,210,504.45 6.07 14 600642 申能股份 139,826,815.17 5.72 15 300775 三角防务 134,923,431.42 5.52 16 300014 亿纬锂能 134,154,118.30 5.49 17 002142 宁波银行 127,447,944.36 5.22 18 600023 浙能电力 126,094,619.33 5.16 19 000739 普洛药业 125,963,613.00 5.16 20 601058 赛轮轮胎 125,636,069.51 5.14 21 603885 吉祥航空 119,594,499.43 4.89 22 600131 国网信通 118,125,718.35 4.83 23 002385 大北农 115,801,409.75 4.74 24 600036 招商银行 107,952,842.47 4.42 25 600027 华电国际 102,030,931.80 4.18 26 600166 福田汽车 95,729,812.30 3.92 27 000519 中兵红箭 93,705,288.50 3.84 28 603558 健盛集团 92,845,801.00 3.80 29 300059 东方财富 91,599,725.81 3.75 30 600085 同仁堂 90,306,709.21 3.70 31 600559 老白干酒 84,642,817.38 3.46 32 300911 亿田智能 82,268,908.15 3.37 33 600256 广汇能源 80,316,619.73 3.29 34 600233 圆通速递 77,682,209.11 3.18 35 603993 洛阳钼业 77,416,594.69 3.17 36 002041 登海种业 74,127,593.51 3.03 37 603198 迎驾贡酒 73,753,515.57 3.02 38 000776 广发证券 73,261,534.29 3.00 39 300705 九典制药 70,575,578.58 2.89 40 600029 南方航空 70,506,293.99 2.89 41 000933 神火股份 68,987,989.82 2.82 42 600021 上海电力 67,887,588.06 2.78 43 000913 钱江摩托 66,947,660.40 2.74 44 601816 京沪高铁 66,036,937.00 2.70 45 601688 华泰证券 65,430,943.39 2.68 46 002032 苏 泊 尔 65,247,629.23 2.67 47 300573 兴齐眼药 62,983,749.66 2.58 48 601555 东吴证券 62,928,204.35 2.58 49 300193 佳士科技 61,540,922.84 2.52 50 600973 宝胜股份 61,372,042.39 2.51 51 002352 顺丰控股 60,607,233.23 2.48 52 300031 宝通科技 59,877,759.63 2.45 53 002812 恩捷股份 59,479,650.52 2.43 54 000001 平安银行 59,331,373.86 2.43 55 600258 首旅酒店 57,874,092.03 2.37 56 002001 新 和 成 56,916,777.60 2.33 57 000534 万泽股份 56,897,623.31 2.33 58 601985 中国核电 56,266,892.68 2.30 59 601919 中远海控 56,143,642.38 2.30 60 002216 三全食品 54,159,439.21 2.22 61 600075 新疆天业 53,815,500.93 2.20 62 301035 润丰股份 53,622,244.50 2.19 63 300343 联创股份 50,112,073.60 2.05 64 600779 水井坊 49,816,625.86 2.04 65 300994 久祺股份 49,768,661.21 2.04 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601888 中国中免 552,679,628.21 22.62 2 600690 海尔智家 357,000,490.26 14.61 3 002714 牧原股份 191,427,755.18 7.84 4 000858 五粮液 179,863,360.24 7.36 5 600295 鄂尔多斯 165,901,737.07 6.79 6 300059 东方财富 162,703,966.71 6.66 7 300073 当升科技 158,521,940.78 6.49 8 300014 亿纬锂能 148,926,765.53 6.10 9 300750 宁德时代 138,913,750.42 5.69 10 600519 贵州茅台 132,444,594.04 5.42 11 300775 三角防务 116,759,218.04 4.78 12 000913 钱江摩托 109,028,613.95 4.46 13 002385 大北农 106,514,684.54 4.36 14 603187 海容冷链 104,005,379.36 4.26 15 300343 联创股份 102,877,329.96 4.21 16 600256 广汇能源 102,243,080.35 4.18 17 002142 宁波银行 100,070,592.64 4.10 18 000519 中兵红箭 95,872,800.48 3.92 19 002299 圣农发展 92,179,407.89 3.77 20 603077 和邦生物 91,555,429.24 3.75 21 605068 明新旭腾 87,708,712.67 3.59 22 002216 三全食品 86,250,375.98 3.53 23 002812 恩捷股份 84,329,025.58 3.45 24 000739 普洛药业 82,551,713.70 3.38 25 600409 三友化工 79,933,247.39 3.27 26 600141 兴发集团 78,795,191.66 3.23 27 603993 洛阳钼业 74,789,103.82 3.06 28 601038 一拖股份 73,987,338.51 3.03 29 300613 富瀚微 73,544,610.10 3.01 30 000933 神火股份 71,894,783.74 2.94 31 000001 平安银行 71,693,001.64 2.93 32 300087 荃银高科 70,213,995.00 2.87 33 000568 泸州老窖 69,340,076.31 2.84 34 300193 佳士科技 69,061,451.20 2.83 35 300568 星源材质 67,132,342.01 2.75 36 002739 万达电影 65,454,045.10 2.68 37 601058 赛轮轮胎 64,689,942.45 2.65 38 603733 仙鹤股份 64,367,266.94 2.63 39 601952 苏垦农发 61,691,451.09 2.53 40 603456 九洲药业 60,366,134.16 2.47 41 600075 新疆天业 60,071,289.49 2.46 42 600036 招商银行 59,557,544.21 2.44 43 603536 惠发食品 58,243,637.32 2.38 44 600746 江苏索普 56,756,731.98 2.32 45 002352 顺丰控股 56,735,625.34 2.32 46 300031 宝通科技 55,741,182.54 2.28 47 601126 四方股份 52,056,323.36 2.13 48 603755 日辰股份 51,329,476.90 2.10 49 601717 郑煤机 51,156,270.62 2.09 50 600559 老白干酒 51,084,870.43 2.09 51 002833 弘亚数控 51,037,757.63 2.09 52 300733 西菱动力 50,382,357.20 2.06 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 11,687,123,969.73 卖出股票的收入（成交）总额 9,416,174,561.96 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,032.10 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,032.10 0.00 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 127050 麒麟转债 14 2,032.10 0.00 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 841,707.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 171,009.73 5 应收申购款 135,070,621.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 136,083,337.95 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有 持有人户 机构投资者 个人投资者 份额级别 的基金份 数(户) 占总份 占总份 额 持有份额 持有份额 额比例 额比例 华安安信消费混 680,824,294.3 509,256,176.9 446,539 2,665.12 57.21% 42.79% 合 A 5 9 华安安信消费混 164,625,234.2 12,576 16,053.09 81.54% 37,258,406.09 18.46% 合 C 9 合计 845,449,528.6 546,514,583.0 459,115 3,031.84 60.74% 39.26% 4 8 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 华安安信消费混合 A 586,354.19 0.05% 基金管理人所有从业人员持 华安安信消费混合 C 10,325.04 0.01% 有本基金 合计 596,679.23 0.04% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安安信消费混合 A 华安安信消费混合 C 基金合同生效日（2013 年 5 月 23 2,000,000,000.00 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 649,344,019.00 - 本报告期基金总申购份额 1,237,267,958.58 206,028,960.07 减：本报告期基金总赎回份额 696,531,506.24 4,145,319.69 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,190,080,471.34 201,883,640.38 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2021 年 2 月 6 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》，杨牧 云先生新任本基金管理人的督察长。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币 98,000.00 元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自 2013 年 5 月 23 日起至今。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 海通证券 1 7,222,576,041.57 34.27% 6,726,445.09 34.65% - 申万宏源 2 4,103,896,962.73 19.47% 3,739,889.00 19.26% - 国信证券 2 3,449,076,517.77 16.36% 3,162,186.20 16.29% - 中银国际 1 2,643,646,914.07 12.54% 2,409,159.75 12.41% - 光大证券 1 1,471,323,140.05 6.98% 1,359,046.44 7.00% - 招商证券 1 1,210,401,797.86 5.74% 1,127,247.03 5.81% - 银河证券 1 975,610,652.31 4.63% 889,075.63 4.58% - 中金财富证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可 靠、诚信，能够公平对待所有客户； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 2021 年 12 月完成租用托管在工商银行的申万宏源北交所 720123 交易单元。 11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 海通证券 6,912,178.40 34.59% - - - - 申万宏源 2,301,911.70 11.52% - - - - 国信证券 6,094,369.88 30.50% - - - - 中银国际 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 招商证券 4,674,812.90 23.39% - - - - 银河证券 - - - - - - 中金财富证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 1 联方承销期内承销证券的公告(合兴股份) 露网站和公司网站等指 2021-01-12 定媒介 2 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2020 中国证监会基金电子披 2021-01-21 年第 4 季度报告 露网站和公司网站等指 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 3 联方承销期内承销证券的公告(纵横股份) 露网站和公司网站等指 2021-02-03 定媒介 华安基金管理有限公司关于督察长变更的公 中国证监会基金电子披 4 告 露网站和公司网站等指 2021-02-06 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 5 联方承销期内承销证券的公告(海泰新光) 露网站和公司网站等指 2021-02-19 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 中国证监会基金电子披 6 公告 露网站和公司网站等指 2021-03-09 定媒介 关于旗下部分基金参加盈米基金费率优惠活 中国证监会基金电子披 7 动的公告 露网站和公司网站等指 2021-03-24 定媒介 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2020 中国证监会基金电子披 8 年年度报告 露网站和公司网站等指 2021-03-30 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 9 联方承销证券的公告（味知香） 露网站和公司网站等指 2021-04-20 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 10 联方承销证券的公告（华生科技） 露网站和公司网站等指 2021-04-21 定媒介 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2021 中国证监会基金电子披 11 年第 1 季度报告 露网站和公司网站等指 2021-04-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 12 联方承销证券的公告（正弦电气） 露网站和公司网站等指 2021-04-22 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 13 联方承销证券的公告（无锡振华） 露网站和公司网站等指 2021-05-31 定媒介 华安安信消费服务混合型证券投资基金基金 中国证监会基金电子披 14 产品资料概要更新 露网站和公司网站等指 2021-05-31 定媒介 华安安信消费服务混合型证券投资基金更新 中国证监会基金电子披 15 的招募说明书（2021 年第 1 号） 露网站和公司网站等指 2021-05-31 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 16 联方承销证券的公告（可靠股份） 露网站和公司网站等指 2021-06-09 定媒介 17 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 2021-06-18 联方承销证券的公告（百克生物） 露网站和公司网站等指 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 18 联方承销证券的公告（英科再生） 露网站和公司网站等指 2021-07-01 定媒介 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2021 中国证监会基金电子披 19 年第 2 季度报告 露网站和公司网站等指 2021-07-20 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 20 联方承销证券的公告（唯赛勃） 露网站和公司网站等指 2021-07-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 21 联方承销证券的公告（保立佳） 露网站和公司网站等指 2021-07-22 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 22 联方承销证券的公告（国邦医药） 露网站和公司网站等指 2021-07-27 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 23 联方承销证券的公告（圣泉集团） 露网站和公司网站等指 2021-08-03 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 24 联方承销证券的公告（沪农商行） 露网站和公司网站等指 2021-08-07 定媒介 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2021 中国证监会基金电子披 25 年中期报告 露网站和公司网站等指 2021-08-30 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 26 联方承销证券的公告（时代电气） 露网站和公司网站等指 2021-08-31 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 27 联方承销证券的公告（博拓生物） 露网站和公司网站等指 2021-09-02 定媒介 华安基金管理有限公司关于新增基金直销申 中国证监会基金电子披 28 购资金专户的公告 露网站和公司网站等指 2021-09-11 定媒介 关于旗下部分基金增设 C 类基金份额并修改 中国证监会基金电子披 29 基金合同及托管协议的公告 露网站和公司网站等指 2021-10-18 定媒介 华安安信消费服务混合型证券投资基金基金 中国证监会基金电子披 30 合同(更新) 露网站和公司网站等指 2021-10-18 定媒介 华安安信消费服务混合型证券投资基金托管 中国证监会基金电子披 31 协议(更新) 露网站和公司网站等指 2021-10-18 定媒介 华安安信消费服务混合型证券投资基金更新 中国证监会基金电子披 32 的招募说明书(2021 年第 2 号) 露网站和公司网站等指 2021-10-18 定媒介 华安安信消费服务混合型证券投资基金（华 中国证监会基金电子披 33 安安信消费混合 A）基金产品资料概要更新 露网站和公司网站等指 2021-10-18 定媒介 华安安信消费服务混合型证券投资基金（华 中国证监会基金电子披 34 安安信消费混合 C）基金产品资料概要 露网站和公司网站等指 2021-10-18 定媒介 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2021 中国证监会基金电子披 35 年第 3 季度报告 露网站和公司网站等指 2021-10-27 定媒介 中国证监会基金电子披 36 华安基金管理有限公司关于董事变更的公告 露网站和公司网站等指 2021-11-02 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 37 联方承销证券的公告（新点软件） 露网站和公司网站等指 2021-11-11 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 38 联方承销证券的公告（云路股份） 露网站和公司网站等指 2021-11-19 定媒介 华安基金管理有限公司关于调整投资者开户 中国证监会基金电子披 39 证件类型的公告 露网站和公司网站等指 2021-11-20 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 40 联方承销证券的公告(百济神州) 露网站和公司网站等指 2021-12-07 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 中国证监会基金电子披 41 与北交所上市股票投资及相关风险提示的公 露网站和公司网站等指 2021-12-25 告 定媒介 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 中国证监会基金电子披 42 式费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2021-12-27 定媒介 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交 中国证监会基金电子披 43 易费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2021-12-27 定媒介 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安安信消费服务混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安安信消费服务混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安安信消费服务混合型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。 13.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。13.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年三月三十日