华安安信消费服务混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12 5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 16 7 投资组合报告 ...... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......48 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 48 7.12 投资组合报告附注 ...... 48 8 基金份额持有人信息 ...... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......50 9 开放式基金份额变动 ...... 50 10 重大事件揭示 ...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 51 10.4 基金投资策略的改变 ...... 51 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 51 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 51 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 51 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ...... 52 10.9 其他重大事件 ...... 53 11 备查文件目录 ...... 54 11.1 备查文件目录 ...... 54 11.2 存放地点 ...... 54 11.3 查阅方式 ...... 54 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安安信消费服务混合型证券投资基金 基金简称 华安安信消费混合 基金主代码 519002 交易代码 519002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 5 月 23 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 423,107,417.58 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提 下，力争把握标的行业投资机会、实现基金资产的长期稳健增值。 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对消费服务相关子行 投资策略 业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价 值。 业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场 基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 杨牧云 郭明 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 号 －32层 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 号 －32层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 朱学华 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 上海市陆家嘴东路 166 号中保大厦 36 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 293,564,159.91 本期利润 154,528,336.68 加权平均基金份额本期利润 0.2871 本期加权平均净值利润率 7.54% 本期基金份额净值增长率 8.50% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 1,300,664,857.38 期末可供分配基金份额利润 3.0741 期末基金资产净值 1,727,658,039.48 期末基金份额净值 4.083 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 381.00% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.00% 0.95% -3.88% 0.96% 3.88% -0.01% 过去三个月 12.32% 0.96% 5.15% 1.27% 7.17% -0.31% 过去六个月 8.50% 1.48% 0.90% 1.62% 7.60% -0.14% 过去一年 39.69% 1.49% 26.19% 1.54% 13.50% -0.05% 过去三年 211.92% 1.49% 69.86% 1.48% 142.06% 0.01% 自基金合同生 381.00% 1.74% 180.90% 1.48% 200.10% 0.26% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安安信消费服务混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013 年 5 月 23 日至 2021 年 6 月 30 日） 注：根据《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》，本基金建仓期为 6 个月。基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公 司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子 公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2021 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、 华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 163 只证券投资基金，管理 资产规模达到 5,256.69 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士研究生，9 年基金行业从业经 验。2011 年 7 月应届毕业加入华 安基金。历任投资研究部研究员、 基金投资部基金经理助理。2018 年 10 月起，担任华安安信消费服 王斌 本基金的基金 2018-10-3 - 9 年 务混合型证券投资基金的基金经 经理 1 理。2019 年 11 月起，同时担任华 安安顺灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2021 年 3 月起， 同时担任华安精致生活混合型证 券投资基金、华安聚嘉精选混合型 证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为1 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，全球疫情又有反复。各国央行对货币政策端相对友好。虽然市场经历了春节后 的波动，但是上半年整体表现尚可。新能源电动车产业链和医药产业链相关行业表现亮眼。 2021 年上半年，华安安信消费服务基金主要抓住了医药生物、家电、农业产业链相关的机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 4.083 元，本报告期份额净值增长率为 8.50%，同期 业绩比较基准增长率为 0.90%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前时点，我们看好市场的结构性机会。 下半年有疫情逐步缓解后，经济回归常态，各国央行对货币政策会有别于“特殊”时期的“特殊”政策。一部分行业和公司股票的估值也在较高的位置。我认为，下半年整体市场不会单边向好或者趋弱，估计市场会以结构性机会为主，符合产业趋势方向的行业、盈利与估值匹配的行业会依然会比较强势。 当前节点，因为下半年基数原因，全球的经济增速开始走弱。经济需求拉动方面，上半年整体表现是出口强，国内投资和消费端偏弱。下半年虽然整体出口有转弱的趋势，但是依然是拉动经济的主要动力之一。 从产业发展趋势上看，能源革命依然是贯穿未来几年的主题。“碳达峰”也是推动能源革命的主要动力之一。在发电侧，光伏、风电等新能源的装机规模在不断提升。随着这些新能源装机规模的不断提升，产业的成本也在不断降低，从而促使发电成本的进一步降低，最后又让规模不断扩大，正向循环，促进产业不断发展。当然新的发电方式出现，也会导致电网的压力不断上升，未来或会推动储能的发展。在用电侧，电动车是一个新的电能需求端。随着普及率的上升和产业规模的不断扩大，电动车行业在这几年进入了规模的显著成长期。 以上这个能源革命的机会不仅仅是一个行业内的机会，他涵盖了电力设备、化工、汽车、机械、有色、消费等多个领域。未来需要不断从整个产业链出发，从上下游出发，寻找分散在整个产业链中的机会。 随着这一类的产业的发展，国内企业话语权在不断的提升，竞争能力不断体现。比如这次电动车的发展后，我相信未来国内的电动车产业将在世界电动车产业链内有举足轻重的地位。燃油车经过几百年的发展，行业标准和供应链均主要由海外车企定义和组建。消费者心中对燃油车的心智定位一开始也由海外车企塑造和定义。而此轮电动车发展后，国内的企业在电动车产业链内占据有重要的地位。国内企业从上游资源到中游材料和最终的三电系统均有较高的参与度和话语权。另外，在消费端，电动车与燃油车是不同的品类。不同于燃油车品牌，国内自主电动车品牌在消费者心智中的定位是不逊色于合资车企品牌的，甚至在合资品牌之上。最终的结果是国内的电动车企业在售价、产品力都越过了中低端的门槛，朝着中高端的定位迈进。 另外，疫情在消费端给人们的消费习惯带来了一定的变化。在“后疫情时代”，虽然表观上国内的人员流动已经放开，但是大家对消费的热情似乎没有比原来想象中恢复的好。一方面或许是因为部分服务业未得到恢复导致人们的薪酬水平没有恢复到疫情之前，另一方面或许是疫情对大家消费观的塑造起到一定的影响。如果是第一种原因，相信时间能够解决一切；如果是第二种原因，我们要更多的去研究疫情对大家消费观的影响，去评估这个消费观对不同消费行业的影响等级。 科技的进步不仅仅只体现在生产和制造端，还体现在消费端。从商业的角度来讲，孰能通过科技和工业化的手段来做“老天爷”概率上做的事情，那他就能获得超额收益。这一点在医药行业上体现的淋漓精致，上到现代医学对疑难杂症的攻克和新药的诞生，下到医美对大家外貌的重塑和提升。 这些产业是诞生很多优秀公司的温床。如果部分公司还能辅以优秀的团队和商业模式，那么有可能会诞生回报率十倍甚至百倍的牛股。 最后，作为基金经理，我会秉着勤勉尽责的原则，在以上方向上寻找机会，伴随公司成长，为投资者带来更好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华安安信消费服务混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华安安信消费服务混合型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安安信消费服务混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安安信消费服务混合型证券投资基金2021 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安安信消费服务混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 207,031,895.19 160,104,139.95 结算备付金 3,882,580.37 7,683,330.15 存出保证金 884,359.80 732,547.19 交易性金融资产 6.4.7.2 1,551,869,233.77 2,288,113,525.23 其中：股票投资 1,545,033,566.14 2,287,911,398.05 基金投资 - - 债券投资 6,835,667.63 202,127.18 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,885,978.23 20,536,687.99 应收利息 6.4.7.5 21,445.07 28,300.94 应收股利 - - 应收申购款 1,340,682.13 34,023,871.97 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,766,916,174.56 2,511,222,403.42 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12,039,418.17 22,272,561.66 应付赎回款 13,185,696.52 31,571,514.62 应付管理人报酬 2,284,536.18 2,878,818.88 应付托管费 380,756.06 479,803.17 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 9,589,183.54 8,841,193.38 应交税费 12.77 7.62 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,778,531.84 1,969,969.62 负债合计 39,258,135.08 68,013,868.95 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 416,004,630.34 638,446,207.63 未分配利润 6.4.7.10 1,311,653,409.14 1,804,762,326.84 所有者权益合计 1,727,658,039.48 2,443,208,534.47 负债和所有者权益总计 1,766,916,174.56 2,511,222,403.42 注：报告截至日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 4.083 元，基金份额总额 423,107,417.58 份。 6.2 利润表 会计主体：华安安信消费服务混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 188,715,498.60 281,774,145.03 1.利息收入 474,592.18 195,045.99 其中：存款利息收入 6.4.7.11 472,100.13 194,628.78 债券利息收入 2,492.05 417.21 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 325,023,714.06 144,693,433.32 其中：股票投资收益 6.4.7.12 313,192,711.10 137,517,804.97 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 88,063.83 84,683.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 11,742,939.13 7,090,945.35 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -139,035,823.23 136,672,566.84 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 2,253,015.59 213,098.88 减：二、费用 34,187,161.92 10,500,819.38 1．管理人报酬 15,295,220.45 4,650,675.82 2．托管费 2,549,203.41 775,112.67 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 16,214,689.92 4,966,699.80 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 2.77 1.49 7．其他费用 6.4.7.19 128,045.37 108,329.60 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 154,528,336.68 271,273,325.65 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 154,528,336.68 271,273,325.65 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安安信消费服务混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 638,446,207.63 1,804,762,326.84 2,443,208,534.47 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 154,528,336.68 154,528,336.68 润） 三、本期基金份额交易产 -222,441,577.29 -647,637,254.38 -870,078,831.67 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 241,828,799.57 693,790,276.23 935,619,075.80 2.基金赎回款 -464,270,376.86 -1,341,427,530.61 -1,805,697,907.47 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 416,004,630.34 1,311,653,409.14 1,727,658,039.48 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 212,507,852.62 218,097,380.75 430,605,233.37 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 271,273,325.65 271,273,325.65 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 143,578,762.79 213,154,721.66 356,733,484.45 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 218,311,674.38 315,857,765.53 534,169,439.91 2.基金赎回款 -74,732,911.59 -102,703,043.87 -177,435,955.46 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 356,086,615.41 702,525,428.06 1,058,612,043.47 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安安信消费服务混合型证券投资基金(原名为华安安信消费服务股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)由安信证券投资基金(以下简称“基金安信”)转型而成。依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]590 号核准的《安信证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议》，基金安信由封闭式基金转为开放式基金。原基金安信为契约式封闭式基金，存 续期限至 2013 年 5 月 22 日止。根据上交所上证基字[2013]120 号《关于终止安信证券投资基金上市 的决定》，自 2013 年 5 月 23 日起，原基金安信终止上市，原基金安信更名为华安安信消费服务股票 型证券投资基金(以下简称“安信消费服务股票基金”)。《安信证券投资基金基金合同》失效的同时《华安安信消费服务股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 原基金安信于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 2,085,987,601.95 元，已于安信消费服务 股票基金的基金合同生效日全部转为安信消费服务股票基金的基金资产净值。根据《华安安信消费服务股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原安信证券投资基金基金份额拆分结果的公告》的 有关规定，安信消费服务股票基金于 2013 年 6 月 24 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1:1.016880461，并于 2013 年 6 月 25 日进行了变更登记。 安信消费服务股票基金自 2013 年 5 月 29 日至 2013 年 6 月 19 日期间内开放集中申购，共募集 集中申购资金人民币 911,286,695.29 元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息人民币459,327.86 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 358 号审验报告 予以验证。上述集中申购募集资金已按 2013 年 6 月 24 日基金份额折算后的基金份额净值 1.000 元 折合为 911,286,695.29 份基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的 459,327.86 份基金份额，并 于 2013 年 6 月 25 日进行了确认登记。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华安安信消费服 务股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 6 日公告后更名为华安安信消费服务混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 A 股股票等权益类证券(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证、权证等)、债券(包括中小企业私募债券等)、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于消费服务相关的股票的比例不低于股票资产的 80%，权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-40%，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证消费服务领先 指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2021 年 8 月 25 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 207,031,895.19 定期存款 - 其他存款 - 合计 207,031,895.19 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,453,953,851.70 1,545,033,566.14 91,079,714.44 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 5,679,900.00 6,835,667.63 1,155,767.63 债券 银行间市场 - - - 合计 5,679,900.00 6,835,667.63 1,155,767.63 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,459,633,751.70 1,551,869,233.77 92,235,482.07 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 17,165.94 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,572.39 应收债券利息 2,208.75 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 139.79 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 358.20 合计 21,445.07 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 9,589,183.54 银行间市场应付交易费用 - 合计 9,589,183.54 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 1,500,000.00 应付赎回费 29,435.90 应付证券出借违约金 - 预提信息披露费 199,507.37 预提审计费 49,588.57 合计 1,778,531.84 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 649,344,019.00 638,446,207.63 本期申购 245,954,930.01 241,828,799.57 本期赎回（以“-”号填列） -472,191,531.43 -464,270,376.86 本期末 423,107,417.58 416,004,630.34 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,655,450,200.50 149,312,126.34 1,804,762,326.84 本期利润 293,564,159.91 -139,035,823.23 154,528,336.68 本期基金份额交易产生的 -648,349,503.03 712,248.65 -647,637,254.38 变动数 其中：基金申购款 662,874,442.35 30,915,833.88 693,790,276.23 基金赎回款 -1,311,223,945.38 -30,203,585.23 -1,341,427,530.61 本期已分配利润 - - - 本期末 1,300,664,857.38 10,988,551.76 1,311,653,409.14 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 382,925.61 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 67,001.47 其他 22,173.05 合计 472,100.13 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 5,666,890,699.35 减：卖出股票成本总额 5,353,697,988.25 买卖股票差价收入 313,192,711.10 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,625,500.82 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,537,100.00 成本总额 减：应收利息总额 336.99 买卖债券差价收入 88,063.83 6.4.7.14 衍生工具收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 11,742,939.13 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,742,939.13 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -139,035,823.23 ——股票投资 -140,191,563.68 ——债券投资 1,155,740.45 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -139,035,823.23 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 2,253,015.59 合计 2,253,015.59 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回 费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 16,214,689.92 银行间市场交易费用 - 合计 16,214,689.92 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 349.43 账户维护费 18,000.00 其他费用 600.00 合计 128,045.37 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人于 2021 年 3 月 9 日发布的公告，经基金管理人股东会第六十六次会议决议及 中国证券监督管理委员会证监许可【2021】669 号文核准，基金管理人股东上海锦江国际投资管理有限公司将其持有的公司 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 15,295,220.45 4,650,675.82 其中：支付销售机构的客户维护费 1,743,695.92 415,855.97 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 2.基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,549,203.41 775,112.67 注：1.本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 2.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期初持有的基金份 - - 额 期间申购/买入总份 - 7,002,334.27 额 期间因拆分变动份 - - 额 减：期间赎回/卖出总 - - 份额 期末持有的基金份 - 7,002,334.27 额 期末持有的基金份 额 - 1.93% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 207,031,895. 382,925.61 75,549,376.7 168,407.52 19 4 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位： 总金额 股/张） 国泰君安 605005 合兴股份 网下申购 634.00 4,044.92 国泰君安 688070 纵横股份 网下申购 2,407.00 56,024.85 国泰君安 688677 海泰新光 网下申购 1,768.00 63,539.80 国泰君安 605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10 国泰君安 605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92 国泰君安 688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40 国泰君安 605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08 国泰君安 301009 可靠股份 网下申购 8,007.00 100,407.78 国泰君安 688276 百克生物 网下申购 3,486.00 127,349.68 国泰君安 688087 英科再生 网下申购 2,469.00 54,490.34 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 68869 纳微 2021-0 2021-1 新股 8.07 79.89 3,477. 28,059 277,77 - 0 科技 6-16 2-23 限售 00 .39 7.53 30095 贝泰 2021-0 2021-0 新股 47.33 251.96 853.00 40,372 214,92 - 7 妮 3-18 9-27 限售 .49 1.88 68831 诺禾 2021-0 2021-1 新股 12.76 39.20 3,711. 47,352 145,47 - 5 致源 4-02 0-13 限售 00 .36 1.20 30100 迈拓 2021-0 2021-1 新股 14.42 24.89 5,051. 72,835 125,71 - 6 股份 5-31 2-07 限售 00 .42 9.39 68821 气派 2021-0 2021-1 新股 14.82 47.64 2,000. 29,640 95,280 - 6 科技 6-15 2-23 限售 00 .00 .00 68831 青云 2021-0 2021-0 新股 63.70 65.00 1,428. 90,963 92,820 - 6 科技 3-05 9-16 限售 00 .60 .00 68862 优利 2021-0 2021-0 新股 19.11 32.62 2,789. 53,297 90,977 - 8 德 1-22 8-02 限售 00 .79 .18 30097 华利 2021-0 2021-1 新股 33.22 87.50 925.00 30,728 80,937 - 9 集团 4-15 0-26 限售 .50 .50 30098 中红 2021-0 2021-1 新股 48.59 90.39 601.00 29,202 54,324 - 1 医疗 4-19 0-27 限售 .59 .39 30097 立高 2021-0 2021-1 新股 28.28 115.71 360.00 10,180 41,655 - 3 食品 4-08 0-15 限售 .80 .60 30100 可靠 2021-0 2021-1 新股 12.54 27.89 801.00 10,044 22,339 - 9 股份 6-08 2-17 限售 .54 .89 30101 百洋 2021-0 2021-1 新股 7.64 38.83 462.00 3,529. 17,939 - 5 医药 6-22 2-30 限售 68 .46 30098 苏文 2021-0 2021-1 新股 15.83 45.29 317.00 5,018. 14,356 - 2 电能 4-19 0-27 限售 11 .93 30094 南极 2021-0 2021-0 新股 12.76 43.38 307.00 3,917. 13,317 - 0 光 1-27 8-03 限售 32 .66 30061 百川 2021-0 2021-1 新股 9.19 40.38 329.00 3,023. 13,285 - 4 畅银 5-18 1-25 限售 51 .02 30093 药易 2021-0 2021-0 新股 12.25 53.71 244.00 2,989. 13,105 - 7 购 1-20 7-27 限售 00 .24 30094 易瑞 2021-0 2021-0 新股 5.31 28.52 443.00 2,352. 12,634 - 2 生物 2-02 8-09 限售 33 .36 30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 4.94 13.05 928.00 4,584. 12,110 - 7 家 5-26 2-02 限售 32 .40 30100 崧盛 2021-0 2021-1 新股 18.71 57.62 201.00 3,760. 11,581 - 2 股份 5-27 2-07 限售 71 .62 30095 嘉亨 2021-0 2021-0 新股 16.53 46.07 232.00 3,834. 10,688 - 5 家化 3-16 9-24 限售 96 .24 30099 普联 2021-0 2021-1 新股 20.81 42.23 241.00 5,015. 10,177 - 6 软件 5-26 2-03 限售 21 .43 30096 中金 2021-0 2021-1 新股 3.40 16.37 576.00 1,958. 9,429. - 2 辐照 3-29 0-11 限售 40 12 30095 恒辉 2021-0 2021-0 新股 11.72 27.08 340.00 3,984. 9,207. - 2 安防 3-03 9-13 限售 80 20 30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 13.75 32.98 275.00 3,781. 9,069. - 6 伟 6-23 2-30 限售 25 50 30096 共同 2021-0 2021-1 新股 8.24 31.54 286.00 2,356. 9,020. - 6 药业 3-31 0-11 限售 64 44 30094 曼卡 2021-0 2021-0 新股 4.56 18.88 474.00 2,161. 8,949. - 5 龙 2-03 8-10 限售 44 12 30094 冠中 2021-0 2021-0 新股 13.00 27.42 324.00 2,808. 8,884. - 8 生态 2-18 8-25 限售 00 08 30093 通用 2021-0 2021-0 新股 4.31 13.11 672.00 2,896. 8,809. - 1 电梯 1-13 7-21 限售 32 92 30096 深水 2021-0 2021-0 新股 8.48 22.07 394.00 3,341. 8,695. - 1 海纳 3-23 9-30 限售 12 58 30095 德固 2021-0 2021-0 新股 8.41 39.13 219.00 1,841. 8,569. - 0 特 2-24 9-03 限售 79 47 30095 建工 2021-0 2021-0 新股 8.53 27.22 300.00 2,559. 8,166. - 8 修复 3-18 9-29 限售 00 00 30098 志特 2021-0 2021-1 新股 14.79 30.57 264.00 3,904. 8,070. - 6 新材 4-21 1-01 限售 56 48 30098 川网 2021-0 2021-1 新股 6.79 26.81 301.00 2,043. 8,069. - 7 传媒 4-28 1-11 限售 79 81 30097 东箭 2021-0 2021-1 新股 8.42 13.60 593.00 4,993. 8,064. - 8 科技 4-15 0-26 限售 06 80 30092 博俊 2020-1 2021-0 新股 10.76 22.20 359.00 3,862. 7,969. - 6 科技 2-29 7-12 限售 84 80 30099 玉马 2021-0 2021-1 新股 12.10 19.29 410.00 4,961. 7,908. - 3 遮阳 5-17 1-24 限售 00 90 30098 致远 2021-0 2021-1 新股 24.90 24.81 295.00 7,345. 7,318. - 5 新能 4-21 0-29 限售 50 95 30100 嘉益 2021-0 2021-1 新股 7.81 21.94 312.00 2,436. 6,845. - 4 股份 6-18 2-27 限售 72 28 30092 江天 2020-1 2021-0 新股 13.39 30.10 217.00 2,905. 6,531. - 7 化学 2-29 7-07 限售 63 70 30101 申菱 2021-0 2022-0 新股 8.29 8.29 782.00 6,482. 6,482. - 8 环境 6-28 1-07 限售 78 78 30097 商络 2021-0 2021-1 新股 5.48 13.03 492.00 2,696. 6,410. - 5 电子 4-14 0-21 限售 16 76 30096 中洲 2021-0 2021-1 新股 12.13 22.49 283.00 3,432. 6,364. - 3 特材 3-30 0-11 限售 79 67 30101 华立 2021-0 2021-1 新股 14.20 33.84 175.00 2,485. 5,922. - 1 科技 6-09 2-17 限售 00 00 30094 春晖 2021-0 2021-0 新股 9.79 23.01 255.00 2,496. 5,867. - 3 智控 2-03 8-10 限售 45 55 30096 晓鸣 2021-0 2021-1 新股 4.54 11.54 507.00 2,301. 5,850. - 7 股份 4-02 0-13 限售 78 78 30097 万辰 2021-0 2021-1 新股 7.19 12.65 430.00 3,091. 5,439. - 2 生物 4-08 0-19 限售 70 50 30092 华骐 2021-0 2021-0 新股 13.87 29.55 183.00 2,538. 5,407. - 9 环保 1-12 7-21 限售 21 65 30096 通业 2021-0 2021-0 新股 12.08 23.06 234.00 2,826. 5,396. - 0 科技 3-22 9-29 限售 72 04 30101 漱玉 2021-0 2022-0 新股 8.86 8.86 555.00 4,917. 4,917. - 7 平民 6-23 1-05 限售 30 30 30102 密封 2021-0 2022-0 新股 10.64 10.64 421.00 4,479. 4,479. - 0 科技 6-28 1-06 限售 44 44 30099 奇德 2021-0 2021-1 新股 14.72 23.32 191.00 2,811. 4,454. - 5 新材 5-17 1-26 限售 52 12 30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 5.29 14.44 303.00 1,602. 4,375. - 7 仕 6-04 2-16 限售 87 32 30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 6.02 21.32 201.00 1,210. 4,285. - 8 方正 5-25 2-02 限售 02 32 30101 扬电 2021-0 2021-1 新股 8.05 24.26 170.00 1,368. 4,124. - 2 科技 6-15 2-22 限售 50 20 30099 泰福 2021-0 2021-1 新股 9.36 20.32 200.00 1,872. 4,064. - 2 泵业 5-17 1-25 限售 00 00 30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 7.83 17.61 218.00 1,706. 3,838. - 0 节能 6-09 2-20 限售 94 98 30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 9.46 9.46 290.00 2,743. 2,743. - 1 激光 6-28 1-06 限售 40 40 30101 申菱 2021-0 2021-0 新股 7,029. 58,270 58,270 8 环境 6-28 7-07 未上 8.29 8.29 00 .41 .41 - 市 68823 航宇 2021-0 2021-0 新股 4,926. 56,550 56,550 9 科技 6-25 7-05 未上 11.48 11.48 00 .48 .48 - 市 68808 英科 2021-0 2021-0 新股 2,469. 54,219 54,219 7 再生 6-30 7-09 未上 21.96 21.96 00 .24 .24 - 市 30101 漱玉 2021-0 2021-0 新股 4,995. 44,255 44,255 7 平民 6-23 7-05 未上 8.86 8.86 00 .70 .70 - 市 30102 密封 2021-0 2021-0 新股 3,789. 40,314 40,314 0 科技 6-28 7-06 未上 10.64 10.64 00 .96 .96 - 市 30102 英诺 2021-0 2021-0 新股 2,609. 24,681 24,681 1 激光 6-28 7-06 未上 9.46 9.46 00 .14 .14 - 市 68822 威腾 2021-0 2021-0 新股 2,693. 17,289 17,289 6 电气 6-28 7-07 未上 6.42 6.42 00 .06 .06 - 市 60528 德才 2021-0 2021-0 新股 11,014 11,014 7 股份 6-28 7-06 未上 31.56 31.56 349.00 .44 .44 - 市 60516 新中 2021-0 2021-0 新股 6.07 6.07 1,377. 8,358. 8,358. - 2 港 6-29 7-07 未上 00 39 39 市 注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 60046 士兰微 2021-06 重大事 56.35 2021-0 59.49 180,000.00 5,195,537.23 10,143,000.0 - 0 -30 项停牌 7-01 0 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握标的行业投资机会、实现基金资产的长期稳健增值。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流 通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等，其余 金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场 利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年6 月 30 日 资产 银行存款 207,031,895.19 - - - 207,031,895.1 9 结算备付金 3,882,580.37 - - - 3,882,580.37 存出保证金 884,359.80 - - - 884,359.80 交易性金融资产 6,835,667.63 - - 1,545,033,566.141,551,869,233. 77 应收证券清算款 - - - 1,885,978.23 1,885,978.23 应收利息 - - - 21,445.07 21,445.07 应收申购款 11,312.52 - - 1,329,369.61 1,340,682.13 1,766,916,174. 资产总计 218,645,815.51 - - 1,548,270,359.05 56 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 12,039,418.17 12,039,418.17 应付赎回款 - - - 13,185,696.52 13,185,696.52 应付管理人报酬 - - - 2,284,536.18 2,284,536.18 应付托管费 - - - 380,756.06 380,756.06 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 9,589,183.54 9,589,183.54 应交税费 - - - 12.77 12.77 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,778,531.84 1,778,531.84 39,258,135. 负债总计 - - - 39,258,135.08 08 利率敏感度缺口 218,645,815.51 - - 1,509,012,223.971,727,658,039. 48 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 160,104,139.95 - - - 160,104,139.9 5 结算备付金 7,683,330.15 - - - 7,683,330.15 存出保证金 732,547.19 - - - 732,547.19 交易性金融资产 202,127.18 - - 2,287,911,398.05 2,288,113,525. 23 应收证券清算款 - - - 20,536,687.99 20,536,687.99 应收利息 - - - 28,300.94 28,300.94 应收申购款 30,083,622.54 - - 3,940,249.43 34,023,871.97 2,511,222,403. 资产总计 198,805,767.01 - - 2,312,416,636.41 42 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 22,272,561.66 22,272,561.66 应付赎回款 - - - 31,571,514.62 31,571,514.62 应付管理人报酬 - - - 2,878,818.88 2,878,818.88 应付托管费 - - - 479,803.17 479,803.17 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 8,841,193.38 8,841,193.38 应交税费 - - - 7.62 7.62 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,969,969.62 1,969,969.62 负债总计 - - - 68,013,868.95 68,013,868.95 2,443,208,534. 利率敏感度缺口 198,805,767.01 - - 2,244,402,767.46 47 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于 2021 年 06 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日持有的交易性债券资产比例较低，且持有的 银行存款均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，使用定量与定性相结合的研究方法对宏 观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用 公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和 比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资 组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进 行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，投资于消费服务相关的股票的比例不低于股票资产的 80%，权证的投资比例不超 过基金资产净值的 3%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例 为 5%－40%，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行 风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 1,545,033,566. 2,287,911,398 交易性金融资产－股票投资 89.43 93.64 14 .05 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 1,545,033,566. 2,287,911,398 合计 89.43 93.64 14 .05 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 6,443 增加约 12,043 业绩比较基准下降 5% 减少约 6,443 减少约 12,043 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.2 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.3 财务报表的批准 本财务报表已于 2021 年 8 月 25 日经本基金的基金管理人批准。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 1,545,033,566.14 87.44 其中：股票 1,545,033,566.14 87.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,835,667.63 0.39 其中：债券 6,835,667.63 0.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 210,914,475.56 11.94 8 其他各项资产 4,132,465.23 0.23 9 合计 1,766,916,174.56 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 131,594.60 0.01 B 采矿业 25,868,955.35 1.50 C 制造业 1,173,184,004.06 67.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 36,248,986.13 2.10 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 328,753.90 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 18,850.59 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 135,434,932.11 7.84 J 金融业 102,481,012.86 5.93 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 69,999,856.10 4.05 M 科学研究和技术服务业 987,930.07 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 252,230.25 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 16,262.03 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 54,826.72 0.00 S 综合 - - 合计 1,545,033,566.14 89.43 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 000913 钱江摩托 5,741,172 102,594,743.64 5.94 2 601058 赛轮轮胎 8,233,902 82,256,680.98 4.76 3 000519 中兵红箭 7,107,082 76,187,919.04 4.41 4 600519 贵州茅台 36,022 74,086,447.40 4.29 5 000739 普洛药业 2,321,686 68,257,568.40 3.95 6 601888 中国中免 212,650 63,816,265.00 3.69 7 600166 福田汽车 16,362,600 56,450,970.00 3.27 8 300911 亿田智能 812,674 56,302,054.72 3.26 9 603187 海容冷链 1,301,782 55,820,412.16 3.23 10 000001 平安银行 2,452,900 55,484,598.00 3.21 11 300613 富瀚微 342,774 53,431,611.12 3.09 12 300031 宝通科技 3,338,218 52,610,315.68 3.05 13 300775 三角防务 1,206,100 46,073,020.00 2.67 14 300733 西菱动力 2,011,932 44,101,549.44 2.55 15 603077 和邦生物 20,807,700 43,280,016.00 2.51 16 002812 恩捷股份 178,400 41,763,440.00 2.42 17 600141 兴发集团 1,869,800 35,208,334.00 2.04 18 300193 佳士科技 2,049,460 32,627,403.20 1.89 19 603901 永创智能 1,778,358 32,063,794.74 1.86 20 002425 凯撒文化 3,465,800 29,008,746.00 1.68 21 605180 华生科技 771,941 28,561,817.00 1.65 22 002538 司尔特 3,881,200 26,586,220.00 1.54 23 600900 长江电力 1,279,300 26,404,752.00 1.53 24 600036 招商银行 469,100 25,420,529.00 1.47 25 300568 星源材质 595,977 24,655,568.49 1.43 26 603667 五洲新春 2,265,080 21,563,561.60 1.25 27 300059 东方财富 651,660 21,367,931.40 1.24 28 605080 浙江自然 329,874 20,716,087.20 1.20 29 601208 东材科技 1,250,000 20,400,000.00 1.18 30 300218 安利股份 1,225,500 18,970,740.00 1.10 31 300900 广联航空 501,471 18,744,985.98 1.08 32 600746 江苏索普 1,184,300 18,167,162.00 1.05 33 300750 宁德时代 29,500 15,776,600.00 0.91 34 002884 凌霄泵业 629,300 14,656,397.00 0.85 35 002192 融捷股份 211,700 14,535,322.00 0.84 36 600348 华阳股份 1,517,100 11,256,882.00 0.65 37 300034 钢研高纳 317,800 10,236,338.00 0.59 38 600460 士兰微 180,000 10,143,000.00 0.59 39 605068 明新旭腾 280,128 10,076,204.16 0.58 40 600025 华能水电 1,675,100 9,698,829.00 0.56 41 603659 璞泰来 68,400 9,343,440.00 0.54 42 600623 华谊集团 1,009,400 8,892,814.00 0.51 43 000949 新乡化纤 1,035,900 8,774,073.00 0.51 44 000570 苏常柴Ａ 1,450,493 8,369,344.61 0.48 45 300505 川金诺 330,000 6,916,800.00 0.40 46 300280 紫天科技 167,574 6,118,126.74 0.35 47 601567 三星医疗 207,400 4,417,620.00 0.26 48 603733 仙鹤股份 95,809 3,640,742.00 0.21 49 603129 春风动力 25,700 3,188,856.00 0.18 50 300973 立高食品 11,992 1,844,615.60 0.11 51 603517 绝味食品 14,162 1,193,714.98 0.07 52 688063 派能科技 5,499 1,082,203.20 0.06 53 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.06 54 688131 皓元医药 1,955 676,801.45 0.04 55 300896 爱美客 852 672,125.76 0.04 56 688029 南微医学 1,568 488,729.92 0.03 57 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.02 58 688076 诺泰生物 4,984 339,958.64 0.02 59 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.02 60 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.02 61 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.02 62 301009 可靠股份 8,007 265,037.97 0.02 63 688330 宏力达 3,573 259,149.69 0.02 64 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01 65 688550 瑞联新材 2,539 231,480.63 0.01 66 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.01 67 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01 68 000568 泸州老窖 900 212,346.00 0.01 69 300614 百川畅银 3,283 176,700.30 0.01 70 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.01 71 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.01 72 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.01 73 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.01 74 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.01 75 300996 普联软件 2,410 132,487.34 0.01 76 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.01 77 600906 财达证券 7,597 128,237.36 0.01 78 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.01 79 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.01 80 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01 81 601012 隆基股份 1,260 111,938.40 0.01 82 300978 东箭科技 5,930 105,678.53 0.01 83 688228 开普云 2,718 104,697.36 0.01 84 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.01 85 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.01 86 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.01 87 688560 明冠新材 3,832 92,351.20 0.01 88 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.01 89 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.01 90 300985 致远新能 2,945 83,877.45 0.00 91 300979 华利集团 946 83,329.40 0.00 92 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.00 93 605117 德业股份 627 80,005.20 0.00 94 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.00 95 688359 三孚新科 2,213 78,561.50 0.00 96 001203 大中矿业 3,809 76,751.35 0.00 97 688355 明志科技 2,710 72,384.10 0.00 98 300972 万辰生物 4,300 71,539.10 0.00 99 688685 迈信林 2,612 67,781.40 0.00 100 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00 101 300869 康泰医学 862 61,046.84 0.00 102 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.00 103 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00 104 688195 腾景科技 2,693 58,626.61 0.00 105 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.00 106 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 107 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.00 108 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 109 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 110 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00 111 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.00 112 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.00 113 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.00 114 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 115 300760 迈瑞医疗 100 48,005.00 0.00 116 601318 中国平安 700 44,996.00 0.00 117 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 118 688565 力源科技 2,464 44,376.64 0.00 119 003039 顺控发展 1,024 42,813.44 0.00 120 300860 锋尚文化 724 42,194.72 0.00 121 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00 122 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00 123 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00 124 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00 125 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.00 126 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.00 127 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.00 128 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 129 300887 谱尼测试 378 33,789.42 0.00 130 003040 楚天龙 1,101 33,470.40 0.00 131 689009 九号公司 357 30,387.84 0.00 132 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 133 001201 东瑞股份 668 27,347.92 0.00 134 605296 神农集团 569 26,856.80 0.00 135 603324 盛剑环境 732 26,630.16 0.00 136 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 137 605378 野马电池 473 21,729.62 0.00 138 605389 长龄液压 356 20,890.08 0.00 139 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00 140 300884 狄耐克 749 20,133.12 0.00 141 001205 盛航股份 577 18,850.59 0.00 142 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00 143 300898 熊猫乳品 496 17,984.96 0.00 144 605208 永茂泰 801 17,485.83 0.00 145 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 146 605368 蓝天燃气 1,204 17,217.20 0.00 147 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.00 148 300913 兆龙互连 630 16,506.00 0.00 149 605098 行动教育 289 16,262.03 0.00 150 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00 151 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00 152 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 153 002984 森麒麟 400 14,580.00 0.00 154 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 155 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.00 156 605060 联德股份 883 13,933.74 0.00 157 300907 康平科技 473 13,915.66 0.00 158 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 159 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 160 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 161 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 162 300902 国安达 551 12,981.56 0.00 163 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 164 002739 万达电影 800 12,632.00 0.00 165 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 166 003042 中农联合 420 11,839.80 0.00 167 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 168 300895 铜牛信息 340 11,563.40 0.00 169 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.00 170 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 171 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 172 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 173 003038 鑫铂股份 383 10,463.56 0.00 174 605189 富春染织 422 10,165.98 0.00 175 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 176 003041 真爱美家 349 9,876.70 0.00 177 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 178 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 179 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 180 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 181 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 182 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 183 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 184 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 185 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 186 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 187 600276 恒瑞医药 120 8,156.40 0.00 188 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 189 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 190 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 191 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 192 600845 宝信软件 130 6,617.00 0.00 193 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 194 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 195 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 196 605089 味知香 70 6,091.40 0.00 197 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 198 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 199 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 200 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 201 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 202 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 203 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601888 中国中免 189,841,413.70 7.77 2 600519 贵州茅台 172,836,126.22 7.07 3 002714 牧原股份 134,042,016.43 5.49 4 300775 三角防务 126,116,108.38 5.16 5 600295 鄂尔多斯 110,224,364.67 4.51 6 000519 中兵红箭 93,705,288.50 3.84 7 601058 赛轮轮胎 91,776,522.72 3.76 8 600166 福田汽车 85,270,487.30 3.49 9 600690 海尔智家 84,058,132.76 3.44 10 603993 洛阳钼业 77,416,594.69 3.17 11 002385 大北农 74,666,769.87 3.06 12 000568 泸州老窖 73,680,984.79 3.02 13 300059 东方财富 63,433,615.17 2.60 14 300031 宝通科技 59,877,759.63 2.45 15 002812 恩捷股份 59,479,650.52 2.43 16 000001 平安银行 59,331,373.86 2.43 17 601919 中远海控 56,143,642.38 2.30 18 002216 三全食品 54,159,439.21 2.22 19 000913 钱江摩托 51,979,744.40 2.13 20 601166 兴业银行 48,370,379.64 1.98 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601888 中国中免 384,422,278.37 15.73 2 600690 海尔智家 290,940,247.14 11.91 3 000858 五粮液 179,863,360.24 7.36 4 300073 当升科技 158,521,940.78 6.49 5 300059 东方财富 142,948,753.79 5.85 6 002714 牧原股份 130,250,872.28 5.33 7 600295 鄂尔多斯 127,432,222.31 5.22 8 002299 圣农发展 92,179,407.89 3.77 9 002216 三全食品 86,250,375.98 3.53 10 600519 贵州茅台 82,350,528.00 3.37 11 600409 三友化工 79,933,247.39 3.27 12 605068 明新旭腾 78,081,207.78 3.20 13 603993 洛阳钼业 74,789,103.82 3.06 14 601038 一拖股份 73,987,338.51 3.03 15 000739 普洛药业 73,780,376.70 3.02 16 300087 荃银高科 70,213,995.00 2.87 17 002385 大北农 69,722,336.54 2.85 18 000568 泸州老窖 69,340,076.31 2.84 19 002739 万达电影 65,454,045.10 2.68 20 300775 三角防务 63,853,317.56 2.61 21 601952 苏垦农发 61,691,451.09 2.53 22 603456 九洲药业 60,366,134.16 2.47 23 603733 仙鹤股份 60,359,268.64 2.47 24 603536 惠发食品 58,243,637.32 2.38 25 000913 钱江摩托 56,829,446.04 2.33 26 002142 宁波银行 55,193,109.05 2.26 27 603187 海容冷链 55,125,865.73 2.26 28 603755 日辰股份 51,329,476.90 2.10 29 601717 郑煤机 51,156,270.62 2.09 30 002833 弘亚数控 51,037,757.63 2.09 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 4,751,011,720.02 卖出股票的收入（成交）总额 5,666,890,699.35 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,835,667.63 0.40 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,835,667.63 0.40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 110079 杭银转债 41,780 4,757,488.60 0.28 2 123114 三角转债 15,019 2,078,179.03 0.12 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.12020 年 10 月 16 日，平安银行因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预 售资金监管不力等违法违规事项，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2020〕66 号）给予合计罚款 人民币 100 万元的行政处罚。2021 年 5 月 28 日，平安银行因利用来源于本行授信的固定资产贷款 和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险等违法违规事项，被中国银保监会云南监管局（云银保监罚决字〔2021〕34 号）给予罚款人民币 210 万元的行政处罚。 2021 年 1 月 12 日，杭州银行因经收的海关税款存在延压情况等违法违规事项，被中国人民银行杭 州中心支行（杭银处罚字[2021]6 号）给予警告，并处罚款 25 万元的行政处罚。2021 年 5 月 18 日， 杭州银行因房地产项目融资业务不审慎等违法违规事项，被中国银保监会浙江监管局（浙银保监罚决字〔2021〕25 号）给予罚款 250 万元的行政处罚。 本基金投资平安银行、杭银转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 884,359.80 2 应收证券清算款 1,885,978.23 3 应收股利 - 4 应收利息 21,445.07 5 应收申购款 1,340,682.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,132,465.23 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限股票。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 72,586 5,829.05 153,317,769.89 36.24% 269,789,647.69 63.76% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 231,966.09 0.05% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013 年 5 月 23 日）基金份额总额 2,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 649,344,019.00 本报告期基金总申购份额 245,954,930.01 减：本报告期基金总赎回份额 472,191,531.43 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 423,107,417.58 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2021 年 2 月 6 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》，杨牧云先 生新任本基金管理人的督察长。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国 证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中金财富证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 海通证券 1 4,830,871,653.21 46.42% 4,499,060.86 46.92% - 申万宏源 1 3,353,657,834.13 32.22% 3,056,194.75 31.87% - 中银国际 1 1,318,322,328.05 12.67% 1,201,391.71 12.53% - 银河证券 1 476,653,304.55 4.58% 434,374.80 4.53% - 招商证券 1 427,535,867.79 4.11% 398,161.42 4.15% - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、诚信，能够公平对待所有客户； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中金财富证券 - - - - - - 国信证券 1,501,900.00 17.38% - - - - 光大证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 海通证券 6,912,178.40 80.00% - - - - 申万宏源 226,322.42 2.62% - - - - 中银国际 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 1 联方承销期内承销证券的公告(合兴股份) 露网站和公司网站等指 2021-01-12 定媒介 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2020 中国证监会基金电子披 2 年第 4 季度报告 露网站和公司网站等指 2021-01-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 3 联方承销期内承销证券的公告(纵横股份) 露网站和公司网站等指 2021-02-03 定媒介 华安基金管理有限公司关于督察长变更的公 中国证监会基金电子披 4 告 露网站和公司网站等指 2021-02-06 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 5 联方承销期内承销证券的公告(海泰新光) 露网站和公司网站等指 2021-02-19 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 中国证监会基金电子披 6 公告 露网站和公司网站等指 2021-03-09 定媒介 关于旗下部分基金参加盈米基金费率优惠活 中国证监会基金电子披 7 动的公告 露网站和公司网站等指 2021-03-24 定媒介 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2020 中国证监会基金电子披 8 年年度报告 露网站和公司网站等指 2021-03-30 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 9 联方承销证券的公告（味知香） 露网站和公司网站等指 2021-04-20 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 10 联方承销证券的公告（华生科技） 露网站和公司网站等指 2021-04-21 定媒介 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2021 中国证监会基金电子披 11 年第 1 季度报告 露网站和公司网站等指 2021-04-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 12 联方承销证券的公告（正弦电气） 露网站和公司网站等指 2021-04-22 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 13 联方承销证券的公告（无锡振华） 露网站和公司网站等指 2021-05-31 定媒介 14 华安安信消费服务混合型证券投资基金基金 中国证监会基金电子披 2021-05-31 产品资料概要更新 露网站和公司网站等指 定媒介 华安安信消费服务混合型证券投资基金更新 中国证监会基金电子披 15 的招募说明书（2021 年第 1 号） 露网站和公司网站等指 2021-05-31 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 16 联方承销证券的公告（可靠股份） 露网站和公司网站等指 2021-06-09 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 17 联方承销证券的公告（百克生物） 露网站和公司网站等指 2021-06-18 定媒介 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安安信消费服务混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安安信消费服务混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安安信消费服务混合型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。 11.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日