华安安信消费服务混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 1  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一八年十月二十六日 2  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 24 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安安信消费混合 基金主代码 519002 交易代码 519002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 5 月 23 日 报告期末基金份额总额 228,454,393.69 份 本基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业,在严 投资目标 格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会、实 3  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 现基金资产的长期稳健增值。 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对 投资策略 消费服务相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深 入分析,挖掘该类型企业的投资价值。 业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券 风险收益特征 型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投 资基金中的中高风险投资品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 -36,069,998.23 2.本期利润 -20,384,063.37 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0856 4.期末基金资产净值 279,570,723.58 5.期末基金份额净值 1.224 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交 4  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -6.49% 1.32% -5.30% 1.46% -1.19% -0.14% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华安安信消费服务混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年 5 月 23 日至 2018 年 9 月 30 日) 5  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 限 任职日期 离任日期 硕士,11 年基金行业从业 经验,曾任银河基金管理 有限公司研究员、国联安 本基金 基金基金经理。2015 年 饶晓鹏 的基金 2015-09-07 - 11 年 5 月加入华安基金管理有限 经理 公司,2015 年 9 月起同时 担任本基金及华安升级主 题混合型证券投资基金的 基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含 义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理 办法》的相关规定。 6  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行 基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华 安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管 理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管 理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、 投资建议过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各 类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资 组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客 观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主 体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的 审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执 行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的 控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级 市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合 规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则, 先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。 若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易 7  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风控部门的监督 参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以 公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市场公认的第三方 信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格 公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽 核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品 种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全 的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查; 风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合 间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 的 5%的次数为 0 次,未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度尽管上证指数跌幅不大,但深成指、创业板跌幅较大。行业方面,银行、石油 石化、保险等权重板块表现较好,相较行业中位数获得 10%以上的超额收益,家电、医药、 电子等行业跌幅较大。整体上以上证 50 为代表的蓝筹股表现较强。三季度华安安信消费服 务见底了减持了部分可选消费,增加了必选消费持仓比例 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 8  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 截至 2018 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 1.224 元,本报告期份额净值增长率为- 6.49%,同期业绩比较基准增长率为-5.30%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从公布的部分高频数据看,三季度宏观经济景气度仍在管理层的目标区间,CPI 较二 季度略有提升但仍在合理范围,人民币兑美元有一定幅度贬值。 三季度以来,市场风险偏好整体下移,机遇和风险并存。短期看,目前看宏观经济整 体仍处于较为景气的状态,但房地产销售放缓、去杠杆的不确定性可能在后续几个季度逐 步显现,加上外部贸易摩擦的因素,市场风险偏好短期难以回升。长期看,一些行业过去 粗放的增长模式难以为继,改革迫在眉睫,不少行业的改革举措可圈可点,改革的过程中 对旧格局的重塑机遇和风险并存,在市场偏弱的格局下可能迎来较好的中长期买入机会。 我们将在这个不确定的背景下积极把握消费和服务升级带来的机会。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 247,241,522.81 83.73 其中:股票 247,241,522.81 83.73 2 固定收益投资 - - 9  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 25,547,180.25 8.65 7 其他各项资产 22,508,470.39 7.62 8 合计 295,297,173.45 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,524,648.45 0.55 - - B 采矿业 C 制造业 105,482,974.47 37.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,529,613.00 1.98 E 建筑业 2,867,130.00 1.03 10  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 F 批发和零售业 1,686,248.00 0.60 G 交通运输、仓储和邮政业 53,764,339.76 19.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,299,632.68 12.27 J 金融业 23,299,821.75 8.33 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,762,119.91 0.99 M 科学研究和技术服务业 92,550.00 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,920,054.79 5.69 R 文化、体育和娱乐业 12,390.00 0.00 S 综合 - - 合计 247,241,522.81 88.44 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 002120 韵达股份 474,241 16,152,648.46 5.78 11  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2 002044 美年健康 923,973 15,920,054.79 5.69 3 300383 光环新网 953,191 13,706,886.58 4.90 4 600521 华海药业 613,200 13,422,948.00 4.80 5 002468 申通快递 663,500 12,997,965.00 4.65 6 601111 中国国航 1,386,819 11,302,574.85 4.04 7 002475 立讯精密 659,700 10,172,574.00 3.64 8 300036 超图软件 381,700 8,454,655.00 3.02 9 002456 欧菲科技 564,234 7,611,516.66 2.72 10 603056 德邦股份 347,377 7,590,187.45 2.71 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 12  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 13  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 426,082.98 2 应收证券清算款 22,072,199.74 3 应收股利 - 4 应收利息 7,464.86 5 应收申购款 2,722.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,508,470.39 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 14  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 重大事项停 1 300383 光环新网 13,706,886.58 4.90 牌 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 239,399,688.52 报告期基金总申购份额 1,793,595.46 减:报告期基金总赎回份额 12,738,890.29 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 228,454,393.69 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《华安安信消费服务混合型证券投 资基金基金合同》 15  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2、《华安安信消费服务混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安安信消费服务混合型证券投资基金托管协议》 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人 的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一八年十月二十六日 16 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 17