华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十五日 1  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安安信消费混合 基金主代码 519002 交易代码 519002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 5 月 23 日 报告期末基金份额总额 305,199,957.34 份 本基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业,在严格控 投资目标 制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会、实现基金资 产的长期稳健增值。 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对消费 投资策略 服务相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析, 挖掘该类型企业的投资价值。 业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率 2  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基 风险收益特征 金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中 的中高风险投资品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 9,047,466.91 2.本期利润 18,516,490.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0621 4.期末基金资产净值 509,650,313.92 5.期末基金份额净值 1.670 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易 佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 3  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 过去三个月 3.92% 0.85% 1.48% 0.83% 2.44% 0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华安安信消费服务混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年 5 月 23 日至 2016 年 9 月 30 日) 注:根据《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》,本基金建仓期为6 个月。基 金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 硕士,9 年从业经历。曾任 本基金 国泰君安证券有限公司研 蒋璆 的基金 2015-06-16 2016-09-21 9年 究员、华宝兴业基金管理有 经理 限公司研究员。2011 年 6 4  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 月加入华安基金管理有限 公司,担任投资研究部行业 分析师、基金经理助理。 2015 年 6 月至 2016 年 9 月 担任本基金、华安升级主题 混合型证券投资基金的基 金经理的基金经理;2015 年 6 月起担任华安动态灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理;2015 年 11 月 起,同时担任华安新乐享保 本混合型证券投资基金的 基金经理。 硕士,9 年基金行业从业经 验,曾任银河基金管理有限 公司研究员、国联安基金基 本基金 金经理。2015 年 5 月加入华 饶晓鹏 的基金 2015-09-07 - 9年 安基金管理有限公司,2015 经理 年 9 月起同时担任本基金及 华安升级主题混合型证券 投资基金的基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安 基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组 合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议 过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合 5  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资 组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环 节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所 二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间 下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按 意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进 行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法 合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协 商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部 共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投 标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投 标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配, 且以公司名义获得,则投资部门在风控部门的监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资 组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进 行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资 组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良 好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核 部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在 交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理 部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交 易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞 价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 6  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5 次,未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度小幅震荡。大盘上涨 2.65%,创业板下跌 3.5%。整体震荡幅度也较二季度有所 收窄。行业和个股分化较大。在三季度各地房地产市场火热的背景下,地产、家电、建材、 建筑等地产产业链相关行业涨幅领先。此外,受益供给侧改革的煤炭、钢铁也表现较好。计 算机、电子、传媒、通信等行业相对较弱。虽然涨跌幅较小,但整体看三季度并不缺乏机会。 华安安信消费围绕消费升级、重点配置了医药、轻工和互联网新兴消费,获得一定的正收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 09 月 30 日,本基金份额净值为 1.670 元,本报告期份额净值增长率为 3.92%, 同期业绩比较基准增长率为 1.48%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度,经济增长和通胀数据应该在管理层的目标区间内。三季度部分一线城市房 地产市场的火热逐步影响到一些二线城市,在国庆假期期间若干一、二线城市相继公布了限 购方案。这些举措降低了经济整体的潜在风险。另一方面,房地产热销带来的部分产业链景 气度提高可能在实体经济层面还会延续一段时间,但随着限购的实施,一些细分行业可能存 在降温的风险。 二级市场仍处于存量博弈的格局,但优质的公司和行业持续获得较好的回报。随着消费 的升级,一些过去被视为新兴可选消费的现在已逐步过渡为必选消费,比如网购和相应的快 递,随着对外开放和信息技术的发展,中国消费品出口和进口 2.0 升级版本正逐步形成,比 如跨境电商——中国企业从简单的生产者逐步参与全球物流的整合,中国也逐步成为全球最 重要消费市场,随着医改的深化,优质制药企业的竞争优势得到强化。此外,信息技术、消 费电子领域仍有不少创新驱动的高增长细分领域。这些优质企业和行业在今年、或者展望明 年仍处于有吸引力的估值区间。我们将持续挖掘这些受益消费升级过程中的高成长细分行业 和公司,争取为投资者创造良好的回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 7  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 473,209,534.27 91.76 其中:股票 473,209,534.27 91.76 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 34,646,137.46 6.72 7 其他各项资产 7,870,303.53 1.53 8 合计 515,725,975.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,226,102.89 1.42 C 制造业 366,476,968.38 71.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 8,364,365.79 1.64 F 批发和零售业 40,391,286.32 7.93 G 交通运输、仓储和邮政业 2,536,015.00 0.50 8  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,100,008.05 3.94 J 金融业 3,625,894.86 0.71 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,626,725.42 1.50 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 12,675,019.80 2.49 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,187,147.76 0.82 S 综合 - - 合计 473,209,534.27 92.85 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 002640 跨境通 1,937,660 40,361,457.80 7.92 2 002511 中顺洁柔 1,892,671 36,888,157.79 7.24 3 002456 欧菲光 1,000,201 36,367,308.36 7.14 4 600521 华海药业 1,359,700 35,243,424.00 6.92 5 002120 新海股份 690,700 34,949,420.00 6.86 6 600867 通化东宝 1,496,459 33,999,548.48 6.67 7 600233 大杨创世 1,128,900 32,072,049.00 6.29 8 600566 济川药业 647,900 19,365,731.00 3.80 9 002352 鼎泰新材 404,900 19,111,280.00 3.75 10 600276 恒瑞医药 406,628 17,911,963.40 3.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 543,575.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,662.68 5 应收申购款 7,318,065.26 10  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,870,303.53 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 重大事项 1 002352 鼎泰新材 19,111,280.00 3.75 停牌 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 299,816,125.18 报告期基金总申购份额 17,508,582.69 减:报告期基金总赎回份额 12,124,750.53 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 305,199,957.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 11  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安安信消费服务混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安安信消费服务混合型证券投资基金托管协议》 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一六年十月二十五日 12