华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 22 基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 64 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 135 托管人报告 ............................................................................................................................................ 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 146 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 16 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 177 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 33 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 33 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 43 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 43 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 43 7.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 438 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 459 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 4510 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 45 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 45 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 46 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 46 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 4711 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 5012 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 50 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 50 12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 50 12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 50 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安安信消费服务混合型证券投资基金 基金简称 华安安信消费混合 基金主代码 519002 交易代码 519002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年5月23日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 299,816,125.18份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业，在严格控制风险的前 提下，力争把握标的行业投资机会、实现基金资产的长期稳健增值。 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对消费服务相关子 投资策略 行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资 价值。 业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市 场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 钱鲲 洪渊 联系电话 021-38969999 010-66105799 负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区复兴门内大街55 中心二期31层、32层 号 办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区复兴门内大街55 中心二期31层、32层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 朱学华 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 上海市陆家嘴东路166号中保大厦36楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 8,121,397.72 本期利润 -13,408,635.39 加权平均基金份额本期利润 -0.0491 本期加权平均净值利润率 -3.47% 本期基金份额净值增长率 -3.89% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 186,941,311.29 期末可供分配基金份额利润 0.6235 期末基金资产净值 481,782,071.61 期末基金份额净值 1.607 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 56.08% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ②－ 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ④ ② 准差④ 过去一个月 5.45% 1.69% 0.45% 1.25% 5.00% 0.44% 过去三个月 11.99% 1.59% -0.04% 1.14% 12.03% 0.45% 过去六个月 -3.89% 2.82% -13.64% 1.87% 9.75% 0.95% 过去一年 -3.66% 3.27% -23.33% 2.22% 19.67% 1.05% 过去三年 58.01% 2.27% 48.92% 1.77% 9.09% 0.50% 自基金合同生 56.08% 2.24% 33.30% 1.77% 22.78% 0.47% 效起至今 注：本基金业绩比较基准：中证消费服务领先指数收益率 根据本基金合同的有关规定：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等）、债券（包括中小企业私募债券等）、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的股票资产投资比例为基金资产的60％-95%，其中，投资于消费服务相关的股票的比例不低于股票资产的80%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－40%，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安安信消费服务混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年5月23日至2016年6月30日） 注：根据《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》，本基金建仓期为6 个月。基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2016年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、华安上证龙头企业ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安外延增长、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息、华安创业板50ETF等77只开放式基金。管理资产规模达到1403.87亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士，9年基金行业从业经验， 曾任银河基金管理有限公司研 2015-09-0 究员、国联安基金基金经理。 饶晓鹏 基金经理 7 - 9年 2015年5月加入华安基金管理 有限公司，2015年9月起同时 担任本基金及华安升级主题混 合型证券投资基金的基金经理。 硕士，8年从业经历。曾任国泰 君安证券有限公司研究员、华宝 兴业基金管理有限公司研究员。 2011年6月加入华安基金管理 有限公司，担任投资研究部行业 蒋璆 基金经理 2015-06-1 - 8年 分析师、基金经理助理。2015 6 年6月起担任本基金、华安动态 灵活配置混合型证券投资基金、 华安升级主题混合型证券投资 基金的基金经理；2015年11月 起，同时担任华安新乐享保本混 合型证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年大盘-17.22%，创业板指数-17.92%，整体呈现较大震荡格局。一季度市场整体下跌，二季度市场呈现明显的震荡分化格局。虽然市场整体下跌，但结构性机会较多。稳定成长的消费类、大宗相关的周期品、以新能源汽车等为代表的新兴成长都有较多可以把握的机会。和去年不同，今年表现较好的个股和板块更多以基本面驱动。部分估值合理的优质个股虽然走势不温不火，但却创出去年6月以来新高 安信消费服务围绕消费和服务升级，重点把握了轻工、电子、新能源汽车领域的个股或板块机会，一定程度上弥补了年初市场快速下跌带来的净值影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年06月30日，本基金份额净值为1.607元，本报告期份额净值增长率为-3.89%，同期业绩比较基准增长率为-13.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济增长目标应该在管理层既定的目标区间内。权威人士访谈后，国内宏观预期趋于稳定，尤其对通货膨胀的担忧有所缓解。一些改革措施，如国企改革等逐步推进，对二级市场整体的影响都是积极正面的。同时，外围依然存在诸多不确定性，如英国脱欧公投、美联储加息节奏等，这些因素可能影响我国国内宏观经济政策选择，进而影响二级市场投资逻辑。 今年以来，二级市场整体是存量博弈的格局。相比去年，市场更加注重公司质地、清晰可持续的成长或者业绩预期差、合理的估值水平等投资机会，一批优质、估值合理的公司创出了历史新高。虽然是存量博弈的市场格局，但跳出博弈可能是更好的策略。一些并非通过并购重组创新高的公司，所处的行业如高端白酒、医药、高端家电、互联网服务等，受益于消费服务升级的大趋势。一些和消费相关联的周期性行业，由于产能的收缩可能带来行业景气度提高，这些行业的景气度虽然可能受季节性因素影响，但可能在某个时期展现出极高的业绩弹性。此外，技术创新推动的消费服务升级一直是我们重点关注的方向，我们将结合估值水平对其中的持仓进行动态调整。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安宏利混合、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安物联网主题股票、华安宝利配置混合、华安生态优先混合的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。 杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安国企改革灵活配置、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。 贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本的基金经理，固定收益部总监。 许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理,指数投资部高级总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华安安信消费服务混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华安安信消费服务混合型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安安信消费服务混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安安信消费服务混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安安信消费服务混合型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安安信消费服务混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 42,777,867.34 35,839,216.12 结算备付金 5,142,149.98 5,084,436.57 存出保证金 518,792.44 666,906.53 交易性金融资产 6.4.7.2 426,589,582.16 414,634,275.95 其中：股票投资 426,589,582.16 414,634,275.95 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 19,062,795.76 3,504,071.50 应收利息 6.4.7.5 9,153.34 9,103.67 应收股利 - - 应收申购款 10,429.56 52,643.98 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 494,110,770.58 459,790,654.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,722,284.49 1,321,214.17 应付赎回款 849,715.57 444,602.20 应付管理人报酬 548,709.33 556,494.80 应付托管费 91,451.54 92,749.14 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,047,018.23 2,446,278.94 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 2,069,519.81 2,226,217.88 负债合计 12,328,698.97 7,087,557.13 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 294,840,760.32 266,330,425.55 未分配利润 6.4.7.10 186,941,311.29 186,372,671.64 所有者权益合计 481,782,071.61 452,703,097.19 负债和所有者权益总计 494,110,770.58 459,790,654.32 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.607元，基金份额总额299,816,125.18份。6.2 利润表 会计主体：华安安信消费服务混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -769,947.35 313,871,937.31 1.利息收入 164,292.05 355,814.07 其中：存款利息收入 6.4.7.11 164,292.05 110,325.71 债券利息收入 - 245,488.36 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 20,576,423.62 406,565,346.65 其中：股票投资收益 6.4.7.12 19,228,820.61 405,595,175.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 27,260.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,347,603.01 942,911.52 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -21,530,033.11 -93,342,236.50 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 19,370.09 293,013.09 减：二、费用 12,638,688.04 8,873,508.00 1．管理人报酬 2,880,393.39 4,561,618.04 2．托管费 480,065.58 760,269.63 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 9,082,138.67 3,354,964.28 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 196,090.40 196,656.05 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -13,408,635.39 304,998,429.31 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -13,408,635.39 304,998,429.31 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安安信消费服务混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 266,330,425.55 186,372,671.64 452,703,097.19 值） 二、本期经营活动产生的基金 - -13,408,635.39 -13,408,635.39 净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 28,510,334.77 13,977,275.04 42,487,609.81 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 45,405,471.87 22,123,967.17 67,529,439.04 2.基金赎回款 -16,895,137.10 -8,146,692.13 -25,041,829.23 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 294,840,760.32 186,941,311.29 481,782,071.61 值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 552,525,426.40 23,999,185.48 576,524,611.88 值） 二、本期经营活动产生的基金 - 304,998,429.31 304,998,429.31 净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 -260,577,093.24 -125,789,192.82 -386,366,286.06 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 22,265,067.98 14,651,565.17 36,916,633.15 2.基金赎回款 -282,842,161.22 -140,440,757.99 -423,282,919.21 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 291,948,333.16 203,208,421.97 495,156,755.13 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安安信消费服务混合型证券投资基金(原名为华安安信消费服务股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)由安信证券投资基金(以下简称“基金安信”)转型而成。依据中国证监会2013年4月25日证监许可[2013]590号文核准的《安信证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议》，基金安信由封闭式基金转为开放式基金。原基金安信为契约式封闭式基金，存续期限至 2013年5月22日止。根据上交所上证基字[2013]120号《关于终止安信证券投资基金上市的决定》，自2013年5月23日起，原基金安信终止上市，原基金安信更名为华安安信消费服务股票型证券投资基金(以下简称“安信消费服务股票基金”)。《安信证券投资基金基金合同》失效的同时《华安安信消费服务股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 原基金安信于基金合同失效前经审计的基金资产净值为2,085,987,601.95元，已于安信消费服务股票基金的基金合同生效日全部转为安信消费服务股票基金的基金资产净值。根据《华安安信消费服务股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原安信证券投资基金基金份额拆分结果的公告》的有关规定，安信消费服务股票基金于 2013 年 6 月 24 日进行了基金份额拆分，拆分比例为1:1.016880461，并于2013年6月25日进行了变更登记。 安信消费服务股票基金自2013年5月29日至2013年6月19日期间内开放集中申购，共募集集中申购资金911,286,695.29元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息459,327.86元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第358号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2013年6月24日基金份额折算后的基金份额净值1.000元折合为911,286,695.29份基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的459,327.86份基金份额，并于2013年6月25日进行了确认登记。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华安安信消费服务股票型证券投资基金于2015年8月6日公告后更名为华安安信消费服务混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票等权益类证券(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等)、债券(包括中小企业私募债券等)、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于消费服务相关的股票的比例不低于股票资产的80%，权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-40%，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证消费服务领先指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2016年8月23日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本会计期间不存在会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本会计期间不存在会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 42,777,867.34 定期存款 - 其他存款 - 合计 42,777,867.34 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 399,748,911.66 426,589,582.16 26,840,670.50 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 399,748,911.66 426,589,582.16 26,840,670.50 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 5,858.09 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,082.60 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1,002.50 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 210.15 合计 9,153.34 6.4.7.6 其他资产 无余额。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 3,047,018.23 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,047,018.23 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 1,750,000.00 应付赎回费 2,492.05 预提账户维护费 - 预提审计费 27,847.82 预提信息披露费 289,179.94 合计 2,069,519.81 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 270,815,646.31 266,330,425.55 本期申购 46,180,234.30 45,405,471.87 本期赎回（以“-”号填列） -17,179,755.43 -16,895,137.10 本期末 299,816,125.18 294,840,760.32 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 271,360,057.60 -84,987,385.96 186,372,671.64 本期利润 8,121,397.72 -21,530,033.11 -13,408,635.39 本期基金份额交易产生的 28,904,727.12 -14,927,452.08 13,977,275.04 变动数 其中：基金申购款 44,949,476.20 -22,825,509.03 22,123,967.17 基金赎回款 -16,044,749.08 7,898,056.95 -8,146,692.13 本期已分配利润 - - - 本期末 308,386,182.44 -121,444,871.15 186,941,311.29 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 123,633.50 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 35,168.47 其他 5,490.08 合计 164,292.05 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 3,011,684,209.34 减：卖出股票成本总额 2,992,455,388.73 买卖股票差价收入 19,228,820.61 6.4.7.13债券投资收益 无。6.4.7.14 衍生工具收益 无。6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,347,603.01 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,347,603.01 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -21,530,033.11 ——股票投资 -21,530,033.11 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -21,530,033.11 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 19,370.09 合计 19,370.09 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 9,082,138.67 银行间市场交易费用 - 合计 9,082,138.67 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 27,847.82 信息披露费 149,179.94 银行汇划费用 262.64 帐户维护费 18,000.00 其他费用 800.00 合计 196,090.40 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。6.4.8.2资产负债表日后事项 无。6.4.9 关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）和上年度可比期间（2015年1月1日至2015年6月30日）均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）和上年度可比期间（2015年1月1日至2015年6月30日）均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）和上年度可比期间（2015年1月1日至2015年6月30日）均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,880,393.39 4,561,618.04 其中：支付销售机构的客户维护费 49,411.24 95,560.67 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2.基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 480,065.58 760,269.63 注：1.本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期初持有的基金份额 - 29,020,212.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 29,020,212.00 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 持有的基金份额占 持有的基金份 持有的基金份额占 持有的基金份额 基金总份额的比例 额 基金总份额的比例 上海国际信托有 18,303,848.00 6.11% 18,303,848.00 6.76% 限公司 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 42,777,867.34 123,633.50 64,704,034.31 100,867.84 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。6.4.11 利润分配情况 无。6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价(单位：股) 成本总额 估值总额 注 002805 丰元股 2016-0 2016- 网下中 5.80 5.80 971.00 5,631.80 5,631.80 - 份 6-29 07-07 签 601966 玲珑轮 2016-0 2016- 网下中 12.98 12.98 3,177.00 41,237.46 41,237.46 - 胎 6-24 07-06 签 603016 新宏泰 2016-0 2016- 网下中 8.49 8.49 1,602.00 13,600.98 13,600.98 - 6-23 07-01 签 300520 科大国 2016-0 2016- 网下中 10.05 10.05 926.00 9,306.30 9,306.30 - 创 6-30 07-08 签 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额 注 002072 凯瑞德 2016-重大事项 23.44 - - 120,100.00 3,352,795.00 2,815,144.00 - 02-24 停牌 002127 南极电商 2016-重大事项 9.63 - - 534,174.00 5,259,377.33 5,144,095.62 - 05-23 停牌 002289 *ST宇顺 2016-退市风险 26.04 - - 47,309.00 1,150,551.25 1,231,926.36 - 04-29 警示 2016-重大资产 2016-07 002452 长高集团 06-14重组临时 13.04 -12 10.82 512,620.00 5,628,055.25 6,684,564.80 - 停牌 002567 唐人神 2016-重大事项 13.98 2016-07 13.23 284,560.00 3,845,304.00 3,978,148.80 - 05-16 停牌 -29 300242 明家联合 2016-重大事项 34.99 - - 107,435.00 3,181,562.10 3,759,150.65 - 05-09 停牌 300323 华灿光电 2016-重大事项 9.34 - - 456,100.00 3,907,192.06 4,259,974.00 - 04-18 停牌 300353 东土科技 2016-重大事项 22.09 - - 701,164.00 13,392,004.45 15,488,712.76 - 06-23 停牌 600358 国旅联合 2016-重大事项 13.50 2016-08 12.57 483,400.00 6,379,748.58 6,525,900.00 - 04-05 停牌 -05 600576 万家文化 2016-重大资产 22.35 - - 360,828.00 6,773,542.36 8,064,505.80 - 04-11 重组 601611 中国核建 2016-股票交易 20.92 2016-07 23.01 9,075.00 31,490.25 189,849.00 - 06-30异常波动 -01 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至报告期末2016年6月30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至报告期末2016年6月30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握标的行业投资机会、实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年06月30日，本基金未持有信用类债券(2015年12月31日，同)。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 42,777,867.34 - - - 42,777,867.34 结算备付金 5,142,149.98 - - - 5,142,149.98 存出保证金 518,792.44 - - - 518,792.44 交易性金融资产 - - - 426,589,582.16 426,589,582.16 应收证券清算款 - - - 19,062,795.76 19,062,795.76 应收利息 - - - 9,153.34 9,153.34 应收申购款 994.04 - - 9,435.52 10,429.56 资产总计 48,439,803.80 - - 445,670,966.78 494,110,770.58 负债 应付证券清算款 - - - 5,722,284.49 5,722,284.49 应付赎回款 - - - 849,715.57 849,715.57 应付管理人报酬 - - - 548,709.33 548,709.33 应付托管费 - - - 91,451.54 91,451.54 应付交易费用 - - - 3,047,018.23 3,047,018.23 其他负债 - - - 2,069,519.81 2,069,519.81 负债总计 - - - 12,328,698.97 12,328,698.97 利率敏感度缺口 48,439,803.80 - - 433,342,267.81 481,782,071.61 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 35,839,216.12 - - - 35,839,216.12 结算备付金 5,084,436.57 - - - 5,084,436.57 存出保证金 666,906.53 - - - 666,906.53 交易性金融资产 - - - 414,634,275.95 414,634,275.95 应收证券清算款 - - - 3,504,071.50 3,504,071.50 应收利息 - - - 9,103.67 9,103.67 应收申购款 497.02 - - 52,146.96 52,643.98 资产总计 41,591,056.24 - - 418,199,598.08 459,790,654.32 负债 应付证券清算款 - - - 1,321,214.17 1,321,214.17 应付赎回款 - - - 444,602.20 444,602.20 应付管理人报酬 - - - 556,494.80 556,494.80 应付托管费 - - - 92,749.14 92,749.14 应付交易费用 - - - 2,446,278.94 2,446,278.94 其他负债 - - - 2,226,217.88 2,226,217.88 负债总计 - - - 7,087,557.13 7,087,557.13 利率敏感度缺口 41,591,056.24 - - 411,112,040.95 452,703,097.19 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同) 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金持有的股票资产占基金资产的60%-95%；除股票以外的其他资产占基金资产的 5%-40%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例 公允价值 产净值比 （%） 例（%） 交易性金融资产－股票投资 426,589,582.16 88.54 414,634,275.95 91.59 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 426,589,582.16 88.54 414,634,275.95 91.59 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 1. 业绩比较基准上升5% 增加约3,265 增加约2,389 2.业绩比较基准下降5% 减少约3,265 减少约2,389 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 426,589,582.16 86.33 其中：股票 426,589,582.16 86.33 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 47,920,017.32 9.70 7 其他各项资产 19,601,171.10 3.97 8 合计 494,110,770.58 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 302,307,291.96 62.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 9,287,287.32 1.93 F 批发和零售业 16,129,270.80 3.35 G 交通运输、仓储和邮政业 9,677,667.00 2.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,152,011.71 12.90 J 金融业 11,586,781.00 2.40 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 15,429,146.27 3.20 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 426,589,582.16 88.54 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 002511 中顺洁柔 1,671,603 28,467,399.09 5.91 2 002361 神剑股份 2,367,000 18,367,920.00 3.81 3 002191 劲嘉股份 1,578,204 18,291,384.36 3.80 4 300326 凯利泰 729,667 18,234,378.33 3.78 5 300379 东方通 228,768 18,182,480.64 3.77 6 002371 七星电子 429,826 17,975,323.32 3.73 7 002508 老板电器 476,559 17,523,074.43 3.64 8 002048 宁波华翔 734,699 16,802,566.13 3.49 9 002035 华帝股份 680,661 16,662,581.28 3.46 10 000650 仁和药业 1,983,888 16,188,526.08 3.36 11 002007 华兰生物 504,810 15,851,034.00 3.29 12 300353 东土科技 701,164 15,488,712.76 3.21 13 600879 航天电子 852,200 13,277,276.00 2.76 14 300348 长亮科技 323,600 11,960,256.00 2.48 15 000750 国海证券 1,567,900 11,586,781.00 2.40 16 000021 深科技 930,090 10,240,290.90 2.13 17 300041 回天新材 702,600 10,110,414.00 2.10 18 300297 蓝盾股份 623,250 9,928,372.50 2.06 19 002325 洪涛股份 989,928 9,097,438.32 1.89 20 603866 桃李面包 185,531 8,304,367.56 1.72 21 600576 万家文化 360,828 8,064,505.80 1.67 22 300369 绿盟科技 178,700 7,560,797.00 1.57 23 002368 太极股份 203,689 7,237,070.17 1.50 24 600029 南方航空 1,022,700 7,220,262.00 1.50 25 002544 杰赛科技 224,900 7,212,543.00 1.50 26 002452 长高集团 512,620 6,684,564.80 1.39 27 002643 万润股份 130,688 6,649,405.44 1.38 28 002338 奥普光电 107,300 6,593,585.00 1.37 29 600358 国旅联合 483,400 6,525,900.00 1.35 30 600867 通化东宝 301,600 6,240,104.00 1.30 31 002727 一心堂 227,127 5,678,175.00 1.18 32 002127 南极电商 534,174 5,144,095.62 1.07 33 300323 华灿光电 456,100 4,259,974.00 0.88 34 002690 美亚光电 183,700 4,232,448.00 0.88 35 002520 日发精机 285,550 4,214,718.00 0.87 36 002567 唐人神 284,560 3,978,148.80 0.83 37 300242 明家联合 107,435 3,759,150.65 0.78 38 000404 华意压缩 360,000 3,463,200.00 0.72 39 300177 中海达 218,900 3,318,524.00 0.69 40 002072 凯瑞德 120,100 2,815,144.00 0.58 41 603128 华贸物流 250,500 2,457,405.00 0.51 42 600755 厦门国贸 300,200 2,386,590.00 0.50 43 600416 湘电股份 187,600 2,339,372.00 0.49 44 300078 思创医惠 62,900 2,103,376.00 0.44 45 300449 汉邦高科 23,215 1,326,505.10 0.28 46 002289 *ST宇顺 47,309 1,231,926.36 0.26 47 300196 长海股份 5,300 207,601.00 0.04 48 300516 久之洋 1,145 200,569.65 0.04 49 601611 中国核建 9,075 189,849.00 0.04 50 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.03 51 300512 中亚股份 1,476 147,481.92 0.03 52 601127 小康股份 4,949 118,132.63 0.02 53 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02 54 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 55 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01 56 601966 玲珑轮胎 3,177 41,237.46 0.01 57 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01 58 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01 59 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 60 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 61 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 62 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002508 老板电器 55,148,230.12 12.18 2 000750 国海证券 42,518,000.65 9.39 3 002511 中顺洁柔 41,640,086.17 9.20 4 002325 洪涛股份 39,981,412.22 8.83 5 002445 中南文化 36,145,695.58 7.98 6 002155 湖南黄金 36,049,558.56 7.96 7 002643 万润股份 34,894,741.83 7.71 8 002655 共达电声 32,108,167.50 7.09 9 600358 国旅联合 31,762,680.20 7.02 10 000558 莱茵体育 31,115,725.50 6.87 11 002007 华兰生物 31,041,907.13 6.86 12 300088 长信科技 30,105,442.39 6.65 13 300098 高新兴 29,576,701.33 6.53 14 002361 神剑股份 28,189,967.02 6.23 15 002502 骅威文化 28,159,825.16 6.22 16 600547 山东黄金 26,548,379.56 5.86 17 300498 温氏股份 26,198,182.13 5.79 18 002548 金新农 25,437,544.42 5.62 19 000957 中通客车 25,410,865.20 5.61 20 002035 华帝股份 25,045,348.69 5.53 21 300148 天舟文化 24,960,292.11 5.51 22 600576 万家文化 23,873,728.06 5.27 23 002247 帝龙新材 23,726,239.45 5.24 24 000650 仁和药业 23,426,947.48 5.17 25 600303 曙光股份 23,008,601.20 5.08 26 300336 新文化 22,852,553.37 5.05 27 600521 华海药业 22,428,619.12 4.95 28 002452 长高集团 22,403,936.14 4.95 29 300379 东方通 22,343,964.48 4.94 30 000686 东北证券 22,218,852.87 4.91 31 002371 七星电子 21,446,388.00 4.74 32 002191 劲嘉股份 20,928,332.38 4.62 33 002077 大港股份 20,625,904.49 4.56 34 002458 益生股份 19,563,660.63 4.32 35 600867 通化东宝 19,464,217.62 4.30 36 300310 宜通世纪 19,374,612.39 4.28 37 600029 南方航空 19,174,714.33 4.24 38 002311 海大集团 19,058,319.24 4.21 39 601555 东吴证券 18,738,789.91 4.14 40 002234 民和股份 18,541,845.85 4.10 41 002048 宁波华翔 18,516,967.16 4.09 42 000655 金岭矿业 18,485,849.24 4.08 43 002329 皇氏集团 18,209,194.30 4.02 44 601799 星宇股份 18,026,610.69 3.98 45 300326 凯利泰 17,991,382.70 3.97 46 600114 东睦股份 17,370,906.88 3.84 47 002635 安洁科技 17,320,312.58 3.83 48 603799 华友钴业 16,932,375.82 3.74 49 002188 巴士在线 16,825,185.04 3.72 50 600519 贵州茅台 16,822,655.15 3.72 51 600667 太极实业 16,224,058.17 3.58 52 002673 西部证券 16,183,969.00 3.57 53 000021 深科技 16,168,142.77 3.57 54 002025 航天电器 15,746,191.06 3.48 55 002605 姚记扑克 15,493,897.70 3.42 56 000795 英洛华 15,389,260.89 3.40 57 002094 青岛金王 15,019,710.21 3.32 58 000863 三湘股份 14,727,134.55 3.25 59 600735 新华锦 14,715,713.83 3.25 60 600172 黄河旋风 14,527,985.80 3.21 61 000998 隆平高科 14,383,140.90 3.18 62 600221 海南航空 14,320,731.14 3.16 63 002343 慈文传媒 14,221,779.62 3.14 64 300242 明家联合 13,958,095.00 3.08 65 002727 一心堂 13,951,524.20 3.08 66 603589 口子窖 13,611,834.16 3.01 67 600056 中国医药 13,555,672.76 2.99 68 000418 小天鹅Ａ 13,414,126.31 2.96 69 603866 桃李面包 13,394,194.50 2.96 70 300353 东土科技 13,392,004.45 2.96 71 002056 横店东磁 13,376,039.62 2.95 72 300014 亿纬锂能 13,172,842.39 2.91 73 600061 国投安信 13,080,553.26 2.89 74 002648 卫星石化 13,055,566.39 2.88 75 002364 中恒电气 12,864,930.59 2.84 76 002709 天赐材料 12,690,306.94 2.80 77 002340 格林美 12,538,245.37 2.77 78 600826 兰生股份 12,507,797.50 2.76 79 002510 天汽模 12,453,706.76 2.75 80 600258 首旅酒店 12,379,108.61 2.73 81 002466 天齐锂业 12,373,941.80 2.73 82 600879 航天电子 12,345,615.10 2.73 83 002519 银河电子 12,343,243.29 2.73 84 300202 聚龙股份 12,260,314.15 2.71 85 000810 创维数字 12,188,992.50 2.69 86 600489 中金黄金 12,057,578.74 2.66 87 600485 信威集团 11,967,369.00 2.64 88 000933 *ST神火 11,957,383.75 2.64 89 002369 卓翼科技 11,840,345.00 2.62 90 600705 中航资本 11,822,888.00 2.61 91 600273 嘉化能源 11,807,026.41 2.61 92 300010 立思辰 11,743,028.50 2.59 93 300097 智云股份 11,651,925.60 2.57 94 002533 金杯电工 11,619,324.37 2.57 95 300297 蓝盾股份 11,603,670.26 2.56 96 600589 广东榕泰 11,359,546.44 2.51 97 300358 楚天科技 11,245,460.42 2.48 98 300342 天银机电 11,070,116.00 2.45 99 000722 湖南发展 11,052,986.59 2.44 100 600198 大唐电信 10,976,356.88 2.42 101 600797 浙大网新 10,944,623.92 2.42 102 300348 长亮科技 10,930,485.48 2.41 103 601789 宁波建工 10,837,712.06 2.39 104 002268 卫 士 通 10,725,854.00 2.37 105 300166 东方国信 10,688,813.10 2.36 106 600406 国电南瑞 10,597,834.50 2.34 107 300263 隆华节能 10,575,433.49 2.34 108 000890 法 尔 胜 10,394,654.24 2.30 109 601069 西部黄金 10,311,287.60 2.28 110 300468 四方精创 10,221,561.60 2.26 111 600730 中国高科 10,067,906.30 2.22 112 002537 海立美达 10,006,573.05 2.21 113 600048 保利地产 9,801,186.00 2.17 114 600563 法拉电子 9,758,006.16 2.16 115 300031 宝通科技 9,751,386.22 2.15 116 000876 新 希 望 9,740,018.87 2.15 117 300116 坚瑞消防 9,723,691.00 2.15 118 300041 回天新材 9,655,300.00 2.13 119 002604 龙力生物 9,450,636.14 2.09 120 600891 秋林集团 9,356,180.00 2.07 121 600054 黄山旅游 9,308,827.00 2.06 122 002070 众和股份 9,197,010.83 2.03 123 600678 四川金顶 9,196,305.62 2.03 124 002169 智光电气 9,091,540.30 2.01 125 600074 保千里 9,071,624.96 2.00 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300098 高新兴 53,811,234.47 11.89 2 002502 骅威文化 45,848,342.16 10.13 3 300310 宜通世纪 42,312,949.74 9.35 4 002445 中南文化 40,563,634.12 8.96 5 002508 老板电器 40,557,640.24 8.96 6 002655 共达电声 38,353,549.31 8.47 7 002155 湖南黄金 35,730,071.36 7.89 8 300088 长信科技 34,063,217.28 7.52 9 002643 万润股份 32,178,413.12 7.11 10 000750 国海证券 32,034,358.31 7.08 11 600358 国旅联合 31,589,848.13 6.98 12 002325 洪涛股份 31,470,693.31 6.95 13 000558 莱茵体育 31,157,656.82 6.88 14 000957 中通客车 29,051,087.51 6.42 15 600303 曙光股份 28,266,508.56 6.24 16 002329 皇氏集团 27,599,538.00 6.10 17 600547 山东黄金 27,437,480.01 6.06 18 300498 温氏股份 26,274,587.47 5.80 19 002548 金新农 25,539,506.14 5.64 20 002494 华斯股份 25,395,115.55 5.61 21 300148 天舟文化 24,833,518.93 5.49 22 600521 华海药业 24,566,192.10 5.43 23 300342 天银机电 23,735,965.94 5.24 24 300336 新文化 22,710,267.50 5.02 25 002247 帝龙新材 22,670,177.97 5.01 26 002511 中顺洁柔 22,394,272.98 4.95 27 000686 东北证券 22,154,419.93 4.89 28 002077 大港股份 21,747,967.46 4.80 29 603799 华友钴业 20,192,540.94 4.46 30 002311 海大集团 19,773,586.03 4.37 31 601555 东吴证券 19,249,118.05 4.25 32 002458 益生股份 19,115,893.86 4.22 33 601799 星宇股份 18,780,027.77 4.15 34 600576 万家文化 18,693,681.78 4.13 35 002234 民和股份 17,996,701.47 3.98 36 600114 东睦股份 17,783,998.03 3.93 37 002635 安洁科技 17,602,905.58 3.89 38 000655 金岭矿业 17,579,874.40 3.88 39 002452 长高集团 17,224,900.59 3.80 40 600667 太极实业 17,195,134.87 3.80 41 002137 麦达数字 17,068,840.94 3.77 42 600519 贵州茅台 16,763,491.92 3.70 43 002343 慈文传媒 16,622,217.84 3.67 44 002709 天赐材料 16,600,656.66 3.67 45 000810 创维数字 16,237,295.56 3.59 46 002094 青岛金王 16,131,190.88 3.56 47 002007 华兰生物 15,918,708.74 3.52 48 000795 英洛华 15,874,673.40 3.51 49 002188 巴士在线 15,714,916.11 3.47 50 300063 天龙集团 15,649,929.57 3.46 51 002025 航天电器 15,307,360.57 3.38 52 002673 西部证券 15,155,210.36 3.35 53 002612 朗姿股份 14,765,206.06 3.26 54 600826 兰生股份 14,202,118.76 3.14 55 600056 中国医药 14,104,221.80 3.12 56 000418 小天鹅Ａ 14,040,861.36 3.10 57 000998 隆平高科 13,839,143.63 3.06 58 300014 亿纬锂能 13,567,880.33 3.00 59 600221 海南航空 13,557,150.00 2.99 60 002466 天齐锂业 13,517,780.31 2.99 61 002070 众和股份 13,447,706.70 2.97 62 300202 聚龙股份 13,436,873.09 2.97 63 603589 口子窖 13,427,844.37 2.97 64 002056 横店东磁 13,257,067.44 2.93 65 600735 新华锦 13,202,544.96 2.92 66 002364 中恒电气 13,092,438.89 2.89 67 600258 首旅酒店 13,074,927.05 2.89 68 000863 三湘股份 13,035,651.41 2.88 69 300358 楚天科技 12,990,770.00 2.87 70 600172 黄河旋风 12,842,581.26 2.84 71 000713 丰乐种业 12,702,503.16 2.81 72 600867 通化东宝 12,696,857.34 2.80 73 600061 国投安信 12,626,304.38 2.79 74 300242 明家联合 12,599,874.93 2.78 75 002033 丽江旅游 12,542,042.94 2.77 76 002605 姚记扑克 12,484,088.13 2.76 77 600797 浙大网新 12,483,782.96 2.76 78 000933 *ST神火 12,445,372.22 2.75 79 002340 格林美 12,418,979.38 2.74 80 600489 中金黄金 12,319,826.20 2.72 81 603268 松发股份 12,249,447.78 2.71 82 002510 天汽模 11,976,167.93 2.65 83 300031 宝通科技 11,963,650.51 2.64 84 002519 银河电子 11,811,123.19 2.61 85 300097 智云股份 11,600,439.75 2.56 86 002196 方正电机 11,476,965.11 2.54 87 002533 金杯电工 11,425,139.57 2.52 88 600589 广东榕泰 11,397,730.32 2.52 89 600705 中航资本 11,347,675.84 2.51 90 002648 卫星石化 11,336,632.60 2.50 91 600678 四川金顶 11,319,837.24 2.50 92 002361 神剑股份 11,308,220.55 2.50 93 000722 湖南发展 11,305,781.11 2.50 94 600273 嘉化能源 10,995,589.45 2.43 95 002537 海立美达 10,936,638.32 2.42 96 000890 法 尔 胜 10,853,384.82 2.40 97 600029 南方航空 10,819,240.22 2.39 98 600198 大唐电信 10,759,863.40 2.38 99 002369 卓翼科技 10,746,520.38 2.37 100 002289 *ST宇顺 10,694,307.11 2.36 101 300468 四方精创 10,608,861.30 2.34 102 600485 信威集团 10,545,340.33 2.33 103 300263 隆华节能 10,502,800.43 2.32 104 300166 东方国信 10,261,803.07 2.27 105 002035 华帝股份 10,188,145.86 2.25 106 600360 华微电子 10,087,728.12 2.23 107 002284 亚太股份 10,066,263.84 2.22 108 600074 保千里 9,865,204.16 2.18 109 600563 法拉电子 9,859,243.82 2.18 110 600054 黄山旅游 9,712,504.69 2.15 111 300116 坚瑞消防 9,671,636.10 2.14 112 601069 西部黄金 9,592,861.13 2.12 113 600146 商赢环球 9,545,105.86 2.11 114 600083 博信股份 9,537,412.42 2.11 115 600158 中体产业 9,521,513.57 2.10 116 002587 奥拓电子 9,519,379.23 2.10 117 600048 保利地产 9,480,090.21 2.09 118 300010 立思辰 9,413,028.36 2.08 119 600406 国电南瑞 9,412,131.06 2.08 120 000876 新 希 望 9,239,260.54 2.04 121 601789 宁波建工 9,176,676.20 2.03 122 300279 和晶科技 9,165,408.00 2.02 123 002727 一心堂 9,161,740.43 2.02 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,025,940,728.05 卖出股票的收入（成交）总额 3,011,684,209.34 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策 无。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期没有投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。7.12 投资组合报告附注7.12.1 报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 518,792.44 2 应收证券清算款 19,062,795.76 3 应收股利 - 4 应收利息 9,153.34 5 应收申购款 10,429.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,601,171.10 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限股票。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 1,394 215,076.13 59,010,502.26 19.68% 240,805,622.92 80.32% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 79,104.21 0.03% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年5月23日）基金份额总额 2,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 270,815,646.31 本报告期基金总申购份额 46,180,234.30 减：本报告期基金总赎回份额 17,179,755.43 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 299,816,125.18 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国金证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 国信证券 2 2,120,410,683.67 35.13% 1,963,647.56 35.48% - 中银国际 1 1,991,733,632.72 33.00% 1,815,068.59 32.79% - 银河证券 1 1,390,310,699.12 23.03% 1,266,992.24 22.89% - 申万宏源 1 392,708,056.88 6.51% 357,875.77 6.47% - 光大证券 1 86,062,261.36 1.43% 80,150.23 1.45% - 中投证券 1 55,027,394.13 0.91% 51,247.23 0.93% - 上海证券 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 2016年1月完成退租安信消费基金的国泰君安上海21592交易单元。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国金证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安基金关于2016年1月4日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券时 1 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-04 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在 《上海证券报》、《证券时 2 指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公 报》、《中国证券报》和公 2016-01-06 告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 3 “朗姿股份”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-06 司网站 华安基金关于2016年1月7日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券时 4 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-07 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 5 “众信旅游”等股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-08 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 6 “新希望”等股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-12 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 7 加乐融多源为销售机构并参加费率优惠的公 报》、《中国证券报》和公 2016-01-13 告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 8 加金牛网为销售机构并参加费率优惠活动的 报》、《中国证券报》和公 2016-01-14 公告 司网站 华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费 《上海证券报》、《证券时 9 率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-19 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 10 “苏宁环球”、“和晶科技”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-30 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 11 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-02-03 告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的” 《上海证券报》、《证券时 12 众和股份“股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-16 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 13 加联泰为销售机构并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-23 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 14 “凯瑞德”、“慈文传媒”、“ST 兴业”股票估值 报》、《中国证券报》和公 2016-03-01 调整的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时 15 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-03-28 告 司网站 16 华安基金管理有限公司关于以固有资金购买 《上海证券报》、《证券时 2016-03-30 基金所涉风险资产的公告 报》、《中国证券报》和公 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 17 台暂停部分基金赎回转申购业务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-12 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 18 加利得金融为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2016-04-13 的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘 《上海证券报》、《证券时 19 宝店关闭申购服务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-05 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 20 台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-05 司网站 华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率 《上海证券报》、《证券时 21 优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-06 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 22 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10 告 司网站 关于旗下部分基金增加盈米为销售机构并参 《上海证券报》、《证券时 23 加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10 司网站 华安基金管理有限公司关于华安基金管理有 《上海证券报》、《证券时 24 限公司旗下部分基金增加平安证券为销售机 报》、《中国证券报》和公 2016-05-13 构的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 25 “华灿光电”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-14 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 26 加奕丰金融为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2016-05-14 的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时 27 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-06-08 告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券时 28 加京东费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-28 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 29 “长高集团“、”华光股份”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-30 司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安安信消费服务混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安安信消费服务混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安安信消费服务混合型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日