易方达中证军工指数证券投资基金(LOF) 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:二〇二一年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告(未经审计)......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表......15 6.4 报表附注......16 7 投资组合报告......37 7.1 期末基金资产组合情况......37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45 7.12 投资组合报告附注......45 8 基金份额持有人信息......46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......46 8.2 期末上市基金前十名持有人......46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......47 9 开放式基金份额变动......47 10 重大事件揭示......48 10.1 基金份额持有人大会决议......48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48 10.4 基金投资策略的改变......48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49 10.8 其他重大事件......51 11 备查文件目录......52 11.1 备查文件目录......52 11.2 存放地点......52 11.3 查阅方式......52 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF) 基金简称 易方达中证军工指数(LOF) 场内简称 军工 LOF 基金主代码 502003 交易代码 502003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月 8 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 927,522,978.22 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015 年 7 月 15 日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密追踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 投资策略 相应调整,力争将年化跟踪误差控制在 4%以内,日跟踪偏离度绝对值的 平均值控制在 0.35%以内,主要投资策略包括资产配置策略、权益类品 种投资策略、金融衍生品的投资策略等。 业绩比较基准 95%×中证军工指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风 风险收益特征 险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、 债券基金和货币市场基金。 注:根据《易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投资基金之易方达军工分级 A 类份额和易方达军工分级 B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,自 2021 年 1 月 1 日起,易方达军工指数分级证券投资基金变更为易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 李申 联系电话 020-85102688 021-60637102 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 021-60637111 传真 020-38798812 021-60635778 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6 北京市西城区金融大街25号 号105室-42891(集中办公区) 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号院 路30号广州银行大厦40-43楼 1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 11,350,820.39 本期利润 -7,347,850.80 加权平均基金份额本期利润 -0.0141 本期加权平均净值利润率 -1.11% 本期基金份额净值增长率 -8.62% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -611,107,359.93 期末可供分配基金份额利润 -0.6589 期末基金资产净值 1,236,237,949.56 期末基金份额净值 1.3328 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -11.85% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.98% 1.65% 0.55% 1.67% 0.43% -0.02% 过去三个月 10.49% 1.52% 9.60% 1.53% 0.89% -0.01% 过去六个月 -8.62% 2.05% -10.08% 2.08% 1.46% -0.03% 过去一年 46.65% 2.18% 35.16% 2.21% 11.49% -0.03% 过去三年 86.95% 1.87% 59.20% 1.89% 27.75% -0.02% 自基金合同生 -11.85% 1.96% -2.11% 1.99% -9.74% -0.03% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 7 月 8 日至 2021 年 6 月 30 日) 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-11.85%,同期业绩比较基准收益率为 -2.11%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准,本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日,注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老 保险基金投资等业务资格,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、 FOF 投资等领域全面布局,为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理(助 证券 名 职务 理)期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方达上证 50 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 余 交易型开放式指数证券投资基金发 2015- 2021- 任汇丰银行 Consumer Credit Risk 信 海 起式联接基金的基金经理、易方达 07-08 01-01 16 年 用风险分析师,华宝兴业基金管理有 燕 上证 50 交易型开放式指数证券投 限公司分析师、基金经理助理、基金 资基金的基金经理、易方达日兴资 经理,易方达基金管理有限公司投资 管日经 225 交易型开放式指数证券 发展部产品经理、易方达上证 50 指 投资基金(QDII)的基金经理、易 数分级证券投资基金基金经理、易方 方达中证 500 交易型开放式指数证 达国企改革指数分级证券投资基金 券投资基金发起式联接基金的基金 基金经理、易方达军工指数分级证券 经理、易方达中证海外中国互联网 投资基金基金经理、易方达证券公司 50交易型开放式指数证券投资基金 指数分级证券投资基金基金经理。 联接基金的基金经理、易方达黄金 交易型开放式证券投资基金联接基 金的基金经理(自 2018 年 08 月 11 日至 2021 年 04 月 14 日)、易方达 恒生中国企业交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理、 易方达黄金交易型开放式证券投资 基金的基金经理(自 2018 年 08 月 11 日至 2021 年 04 月 14 日)、易方 达恒生中国企业交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理、易方达 沪深 300 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金联接基金的基金经 理、易方达中证全指证券公司交易 型开放式指数证券投资基金的基金 经理(自 2017 年 07 月 27 日至 2021 年 04 月 14 日)、易方达中证军工交 易型开放式指数证券投资基金的基 金经理(自 2017 年 07 月 14 日至 2021 年 04 月 14 日)、易方达中证 海外中国互联网 50 交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理、易 方达沪深 300 交易型开放式指数发 起式证券投资基金联接基金的基金 经理、易方达沪深 300 交易型开放 式指数发起式证券投资基金的基金 经理、易方达中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理、 易方达中证全指证券公司指数证券 投资基金(LOF)的基金经理(自 2015 年 07 月 08 日至 2020 年 12 月 31 日)、易方达中证国有企业改革 指数证券投资基金(LOF)的基金 经理(自 2015 年 06 月 15 日至 2020 年 12 月 31 日)、易方达上证 50 指 数证券投资基金(LOF)的基金经 理(自 2015 年 04 月 15 日至 2020 年 12 月 31 日)、易方达沪深 300 非 银行金融交易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金经理、易方 达沪深 300 非银行金融交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理、 易方达沪深 300 医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金的基金经 理、指数投资部副总经理、指数投 资决策委员会委员 本基金的基金经理、易方达中证内 地低碳经济主题交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理、易方达 中证云计算与大数据主题交易型开 放式指数证券投资基金的基金经 理、易方达中证新能源交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理、 易方达中证生物科技主题交易型开 放式指数证券投资基金的基金经 张 理、易方达中证全指证券公司指数 2021- 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 湛 证券投资基金(LOF)的基金经理、 01-01 - 12 年 任易方达基金管理有限公司数量化 易方达中证万得生物科技指数证券 投资研究员、量化研究员、投资经理。 投资基金(LOF)的基金经理、易 方达中证人工智能主题交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理、 易方达中证军工交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理、易方达 中证全指证券公司交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理、易方 达中证科技 50 交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期;对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 年初以来,新冠疫情虽仍有区域性反复,但全球整体防控形势依然向好。美国等发达经济体在疫情缓解后政府刺激政策力度不减,经济复苏势头良好,但对通胀的预期一度为市场带来较大波动。与此同时,国内疫情依然得到有效防控,经济运行平稳。 报告期内,本基金按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,在保障基金的正常运作的基础上,将基金的跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同约定的范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.3328 元,本报告期份额净值增长率为-8.62%,同期业绩比较基准收益率为-10.08%,年化跟踪误差 1.07%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,国内疫情有望继续得到有效控制,经济活动仍可维持活跃。然而,受房地产调控、商品出口放缓、受疫情抑制的报复性消费退潮等因素的影响,下半年经济增速可能放缓。随着全球疫情逐步受控,以美欧为代表的各主要国家经济逐渐走向复苏,各国政府的工作重心由防疫逐渐回 归正常,大国间基于自身利益的博弈常态化。在经贸领域,中国与美、欧等发达国家间的摩擦难免时有升温,可能为市场带来不确定性。 作为“十四五”规划的起始,各项规划建设有将在今年得以大力推进,尤其是与强化国家战略科技力量相关的科技创新领域。规划中明确指出要“加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”,“促进国防实力和经济实力同步提升”,军工行业景气度有望得以提升。 作为被动投资的基金,本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,致力于为投资者提供分享中国经济增长的优质指数产品。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达中证军工指数证券投资基金(LOF) 报告截止日:2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产: 银行存款 6.4.7.1 82,886,623.53 13,983,411.11 结算备付金 1,239,727.87 - 存出保证金 174,698.75 22,988.21 交易性金融资产 6.4.7.2 1,168,928,240.00 172,722,245.89 其中:股票投资 1,168,655,242.39 172,722,245.89 基金投资 - - 债券投资 272,997.61 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 1,836,132.42 应收利息 6.4.7.5 7,774.10 1,346.18 应收股利 - - 应收申购款 35,886,488.18 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,289,123,552.43 188,566,123.81 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 27,590,960.48 - 应付赎回款 23,454,483.06 5,598,923.00 应付管理人报酬 881,158.42 159,290.29 应付托管费 193,854.85 35,043.87 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 431,485.52 94,200.22 应交税费 3.04 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 333,657.50 227,683.94 负债合计 52,885,602.87 6,115,141.32 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 1,402,385,677.67 189,120,044.35 未分配利润 6.4.7.10 -166,147,728.11 -6,669,061.86 所有者权益合计 1,236,237,949.56 182,450,982.49 负债和所有者权益总计 1,289,123,552.43 188,566,123.81 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.3328 元,基金份额总额 927,522,978.22 份。 6.2 利润表 会计主体:易方达中证军工指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 -2,070,860.24 25,199,114.57 1.利息收入 88,178.58 39,036.65 其中:存款利息收入 6.4.7.11 87,974.15 38,969.88 债券利息收入 204.43 66.77 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 15,119,339.31 10,436,369.76 其中:股票投资收益 6.4.7.12 12,427,270.43 9,975,816.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 265,702.31 85,393.36 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 2,426,366.57 375,159.66 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.16 -18,698,671.19 14,624,413.32 填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 1,420,293.06 99,294.84 减:二、费用 5,276,990.56 1,416,398.97 1.管理人报酬 3,253,067.36 804,299.17 2.托管费 715,674.79 176,945.82 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 1,111,818.89 203,415.19 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 0.49 0.21 7.其他费用 6.4.7.19 196,429.03 231,738.58 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -7,347,850.80 23,782,715.60 列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -7,347,850.80 23,782,715.60 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达中证军工指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 189,120,044.35 -6,669,061.86 182,450,982.49 金净值) 二、本期经营活动产生的 - -7,347,850.80 -7,347,850.80 基金净值变动数(本期利 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 1,213,265,633.32 -152,130,815.45 1,061,134,817.87 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 2,091,838,363.55 -284,481,800.88 1,807,356,562.67 2.基金赎回款 -878,572,730.23 132,350,985.43 -746,221,744.80 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动(净值减少以“-”号 填列) 五、期末所有者权益(基 1,402,385,677.67 -166,147,728.11 1,236,237,949.56 金净值) 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 361,844,821.69 -171,199,583.70 190,645,237.99 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 23,782,715.60 23,782,715.60 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 -110,300,918.83 47,078,367.35 -63,222,551.48 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 56,099,135.90 -24,234,233.84 31,864,902.06 2.基金赎回款 -166,400,054.73 71,312,601.19 -95,087,453.54 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动(净值减少以“-”号 填列) 五、期末所有者权益(基 251,543,902.86 -100,338,500.75 151,205,402.11 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015] 672 号《关于准予易方达军工指数分级证券投资基金注册的批复》 进行募集,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达军工指数分级证券投资 基金基金合同》于 2015 年 7 月 8 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 213,341,670.94 份 基金份额,其中认购资金利息折合 86,164.67 份基金份额。根据《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》的约定,本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投资基金之易方达军工分级 A 类份额和易方达军工分级 B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,易方达军工指数分 级证券投资基金终止分级运作,以 2020 年 12 月 31 日为份额折算基准日,将易方达军工分级 A 类 份额、易方达军工分级 B 类份额折算成场内易方达军工份额。自 2021 年 1 月 1 日起,易方达军工指 数分级证券投资基金变更为易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 82,886,623.53 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 82,886,623.53 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,135,461,927.82 1,168,655,242.39 33,193,314.57 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 272,997.61 272,997.61 - 债券 银行间市场 - - - 合计 272,997.61 272,997.61 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,135,734,925.43 1,168,928,240.00 33,193,314.57 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 7,182.10 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 502.11 应收债券利息 19.15 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 70.74 合计 7,774.10 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 431,485.52 银行间市场应付交易费用 - 合计 431,485.52 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 84,314.34 应付证券出借违约金 - 预提费用 199,343.16 其他应付款 50,000.00 合计 333,657.50 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 125,082,155.19 189,120,044.35 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 2021 年 1 月 4 日基金拆分/份额 125,082,155.19 189,120,044.35 折算前 基金拆分/份额折算调整 1.00 - 本期申购 1,383,519,642.40 2,091,838,363.55 本期赎回(以“-”号填列) -581,078,820.37 -878,572,730.23 本期末 927,522,978.22 1,402,385,677.67 注:1.申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 2.根据《易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投资基金之易方达军工分级 A 类份额和易方达军工分级 B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,易方达军工指数 分级证券投资基金终止分级运作,以 2020 年 12 月 31 日为份额折算基准日,将易方达军工分级 A 类份额、易方达军工分级 B 类份额折算成场内易方达军工份额,并于 2021 年 1 月 4 日调整基金折 算份额尾差。折算后场内易方达军工份额持有期自 2021 年 1 月 4 日起计算。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -86,117,706.82 79,448,644.96 -6,669,061.86 本期利润 11,350,820.39 -18,698,671.19 -7,347,850.80 本期基金份额交易产生的 -536,340,473.50 384,209,658.05 -152,130,815.45 变动数 其中:基金申购款 -923,802,676.45 639,320,875.57 -284,481,800.88 基金赎回款 387,462,202.95 -255,111,217.52 132,350,985.43 本期已分配利润 - - - 本期末 -611,107,359.93 444,959,631.82 -166,147,728.11 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 73,958.18 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,068.16 其他 3,947.81 合计 87,974.15 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 144,183,158.80 减:卖出股票成本总额 131,755,888.37 买卖股票差价收入 12,427,270.43 6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成 1,427,194.13 交总额 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 1,161,295.69 成本总额 减:应收利息总额 196.13 买卖债券差价收入 265,702.31 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,426,366.57 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,426,366.57 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -18,698,671.19 ——股票投资 -18,698,671.19 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -18,698,671.19 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 1,420,293.06 其他 - 合计 1,420,293.06 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,111,818.89 银行间市场交易费用 - 合计 1,111,818.89 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 11,085.87 银行间账户维护费 6,000.00 指数使用费 100,000.00 合计 196,429.03 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,253,067.36 804,299.17 其中:支付销售机构的客户维护费 1,030,596.09 168,062.61 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 715,674.79 176,945.82 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.22%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动 在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 82,886,623.5 73,958.18 9,341,336.08 38,302.75 3 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额 股/张) 广发证券 605090 九丰能源 新股网下 1,090 37,681.30 发行 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额 股/张) - - - - - - 注:报告期内本基金参与了九丰能源首次公开发行的申购,此次发行的分销商广发证券股份有限公司为本基金管理人的关联方。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位:股) 总额 总额 型 30061 百川 2021-0 2021-1 新股 3,023. 13,285 4 畅银 5-18 1-25 流通 9.19 40.38 329 51 .02 - 受限 30091 中伟 2020-1 2021-0 新股 6,371. 42,217 9 股份 2-15 7-02 流通 24.60 163.00 259 40 .00 - 受限 30092 博俊 2020-1 2021-0 新股 3,862. 7,969. 6 科技 2-29 7-12 流通 10.76 22.20 359 84 80 - 受限 30092 江天 2020-1 2021-0 新股 2,905. 6,531. 7 化学 2-29 7-07 流通 13.39 30.10 217 63 70 - 受限 30092 华骐 2021-0 2021-0 新股 2,538. 5,407. 9 环保 1-12 7-21 流通 13.87 29.55 183 21 65 - 受限 30093 屹通 2021-0 2021-0 新股 4,221. 7,882. 0 新材 1-13 7-21 流通 13.11 24.48 322 42 56 - 受限 30093 通用 2021-0 2021-0 新股 2,896. 8,809. 1 电梯 1-13 7-21 流通 4.31 13.11 672 32 92 - 受限 30093 三友 2021-0 2021-0 新股 8,987. 11,542 2 联众 1-15 7-22 流通 24.69 31.71 364 16 .44 - 受限 30093 中辰 2021-0 2021-0 新股 3,747. 11,609 3 股份 1-15 7-22 流通 3.37 10.44 1,112 44 .28 - 受限 30094 易瑞 2021-0 2021-0 新股 2,352. 12,634 2 生物 2-02 8-09 流通 5.31 28.52 443 33 .36 - 受限 30094 春晖 2021-0 2021-0 新股 2,496. 5,867. 3 智控 2-03 8-10 流通 9.79 23.01 255 45 55 - 受限 30094 曼卡 2021-0 2021-0 新股 2,161. 8,949. 5 龙 2-03 8-10 流通 4.56 18.88 474 44 12 - 受限 30094 冠中 2021-0 2021-0 新股 2,808. 8,884. 8 生态 2-18 8-25 流通 13.00 27.42 324 00 08 - 受限 30095 震裕 2021-0 2021-0 新股 6,904. 23,964 3 科技 3-11 9-22 流通 28.77 99.85 240 80 .00 - 受限 30095 嘉亨 2021-0 2021-0 新股 3,834. 10,688 5 家化 3-16 9-24 流通 16.53 46.07 232 96 .24 - 受限 30095 英力 2021-0 2021-0 新股 4,767. 9,571. 6 股份 3-16 9-27 流通 12.85 25.80 371 35 80 - 受限 30095 贝泰 2021-0 2021-0 新股 25,700 136,81 7 妮 3-18 9-27 流通 47.33 251.96 543 .19 4.28 - 受限 30096 通业 2021-0 2021-0 新股 2,826. 5,396. 0 科技 3-22 9-29 流通 12.08 23.06 234 72 04 - 受限 30096 深水 2021-0 2021-0 新股 3,341. 8,695. 1 海纳 3-23 9-30 流通 8.48 22.07 394 12 58 - 受限 30096 中金 2021-0 2021-1 新股 1,958. 9,429. 2 辐照 3-29 0-11 流通 3.40 16.37 576 40 12 - 受限 30096 中洲 2021-0 2021-1 新股 12.13 22.49 283 3,432. 6,364. - 3 特材 3-30 0-11 流通 79 67 受限 30096 共同 2021-0 2021-1 新股 2,356. 9,020. 6 药业 3-31 0-11 流通 8.24 31.54 286 64 44 - 受限 30096 格林 2021-0 2021-1 新股 7,982. 14,025 8 精密 4-06 0-15 流通 6.87 12.07 1,162 94 .34 - 受限 30097 万辰 2021-0 2021-1 新股 3,091. 5,439. 2 生物 4-08 0-19 流通 7.19 12.65 430 70 50 - 受限 30097 立高 2021-0 2021-1 新股 10,180 41,655 3 食品 4-08 0-15 流通 28.28 115.71 360 .80 .60 - 受限 30097 商络 2021-0 2021-1 新股 2,696. 6,410. 5 电子 4-14 0-21 流通 5.48 13.03 492 16 76 - 受限 30097 东箭 2021-0 2021-1 新股 4,993. 8,064. 8 科技 4-15 0-26 流通 8.42 13.60 593 06 80 - 受限 30097 华利 2021-0 2021-1 新股 29,665 78,137 9 集团 4-15 0-26 流通 33.22 87.50 893 .46 .50 - 受限 30098 苏文 2021-0 2021-1 新股 5,018. 14,356 2 电能 4-19 0-27 流通 15.83 45.29 317 11 .93 - 受限 30098 致远 2021-0 2021-1 新股 7,345. 7,318. 5 新能 4-21 0-29 流通 24.90 24.81 295 50 95 - 受限 30098 志特 2021-0 2021-1 新股 3,904. 8,070. 6 新材 4-21 1-01 流通 14.79 30.57 264 56 48 - 受限 30099 创益 2021-0 2021-1 新股 3,317. 6,733. 1 通 5-12 1-22 流通 13.06 26.51 254 24 54 - 受限 30099 泰福 2021-0 2021-1 新股 1,872. 4,064. 2 泵业 5-17 1-25 流通 9.36 20.32 200 00 00 - 受限 30099 奇德 2021-0 2021-1 新股 2,811. 4,454. 5 新材 5-17 1-26 流通 14.72 23.32 191 52 12 - 受限 30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 4,584. 12,110 7 家 5-26 2-02 流通 4.94 13.05 928 32 .40 - 受限 30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 6.02 21.32 201 1,210. 4,285. - 8 方正 5-25 2-02 流通 02 32 受限 30100 崧盛 2021-0 2021-1 新股 3,760. 11,581 2 股份 5-27 2-07 流通 18.71 57.62 201 71 .62 - 受限 30100 嘉益 2021-0 2021-1 新股 2,436. 6,845. 4 股份 6-18 2-27 流通 7.81 21.94 312 72 28 - 受限 30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 1,602. 4,375. 7 仕 6-04 2-16 流通 5.29 14.44 303 87 32 - 受限 30100 可靠 2021-0 2021-1 新股 10,044 22,339 9 股份 6-08 2-17 流通 12.54 27.89 801 .54 .89 - 受限 30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 1,706. 3,838. 0 节能 6-09 2-20 流通 7.83 17.61 218 94 98 - 受限 30101 扬电 2021-0 2021-1 新股 1,368. 4,124. 2 科技 6-15 2-22 流通 8.05 24.26 170 50 20 - 受限 30101 百洋 2021-0 2021-1 新股 3,529. 17,939 5 医药 6-22 2-30 流通 7.64 38.83 462 68 .46 - 受限 30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 3,781. 9,069. 6 伟 6-23 2-30 流通 13.75 32.98 275 25 50 - 受限 30101 漱玉 2021-0 2021-0 新股 44,255 44,255 7 平民 6-23 7-05 流通 8.86 8.86 4,995 .70 .70 - 受限 30101 漱玉 2021-0 2022-0 新股 4,917. 4,917. 7 平民 6-23 1-05 流通 8.86 8.86 555 30 30 - 受限 30102 英诺 2021-0 2021-0 新股 24,681 24,681 1 激光 6-28 7-06 流通 9.46 9.46 2,609 .14 .14 - 受限 30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 2,743. 2,743. 1 激光 6-28 1-06 流通 9.46 9.46 290 40 40 - 受限 60528 德才 2021-0 2021-0 新股 11,014 11,014 7 股份 6-28 7-06 流通 31.56 31.56 349 .44 .44 - 受限 68808 英科 2021-0 2021-0 新股 54,219 54,219 7 再生 6-30 7-09 流通 21.96 21.96 2,469 .24 .24 - 受限 68822 威腾 2021-0 2022-0 新股 17,289 17,289 6 电气 6-28 1-07 流通 6.42 6.42 2,693 .06 .06 - 受限 68861 西力 2021-0 2021-0 新股 28,797 53,990 6 科技 3-10 9-22 流通 7.35 13.78 3,918 .30 .04 - 受限 68866 四方 2021-0 2021-0 新股 49,817 218,39 5 光电 2-02 8-09 流通 29.53 129.46 1,687 .11 9.02 - 受限 68868 霍莱 2021-0 2021-1 新股 43,251 98,242 2 沃 4-13 0-20 流通 45.72 103.85 946 .12 .10 - 受限 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位:张) 总额 总额 型 11305 南银 2021-0 2021-0 新发 272,99 272,99 0 转债 6-17 7-01 流通 100.00 100.00 2,730 7.61 7.61 - 受限 注:基金持有的股票在流通受限期内,如获得股票红利、送股、转增股、配股的,则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看,投 资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控,并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理;从投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的 比例为 0.02%(2020 年 12 月 31 日:0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 273,016.76 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 273,016.76 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度,投资风险管理部独立于投资部 门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2021 年 6 月 30 日,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定 到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理,通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易,期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高,组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年 6月 30日 资产 银行存款 82,886,623.53 - - - 82,886,623.53 结算备付金 1,239,727.87 - - - 1,239,727.87 存出保证金 174,698.75 - - - 174,698.75 交易性金融资产 - - 272,997.61 1,168,655,242.391,168,928,240. 00 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 7,774.10 7,774.10 应收股利 - - - - - 应收申购款 702,212.66 - - 35,184,275.52 35,886,488.18 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 1,289,123,552. 资产总计 85,003,262.81 - 272,997.61 1,203,847,292.01 43 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 27,590,960.48 27,590,960.48 应付赎回款 - - - 23,454,483.06 23,454,483.06 应付管理人报酬 - - - 881,158.42 881,158.42 应付托管费 - - - 193,854.85 193,854.85 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 431,485.52 431,485.52 应交税费 - - - 3.04 3.04 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 333,657.50 333,657.50 52,885,602. 负债总计 - - - 52,885,602.87 87 1,236,237,949. 利率敏感度缺口 85,003,262.81 - 272,997.61 1,150,961,689.14 56 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 13,983,411.11 - - - 13,983,411.11 结算备付金 - - - - - 存出保证金 22,988.21 - - - 22,988.21 交易性金融资产 - - - 172,722,245.89 172,722,245.8 9 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 1,836,132.42 1,836,132.42 应收利息 - - - 1,346.18 1,346.18 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 188,566,123.8 资产总计 14,006,399.32 - - 174,559,724.49 1 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 5,598,923.00 5,598,923.00 应付管理人报酬 - - - 159,290.29 159,290.29 应付托管费 - - - 35,043.87 35,043.87 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 94,200.22 94,200.22 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 227,683.94 227,683.94 负债总计 - - - 6,115,141.32 6,115,141.32 182,450,982.4 利率敏感度缺口 14,006,399.32 - - 168,444,583.17 9 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债),因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标, 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资产-股票投资 1,168,655,242.39 94.53 172,722,245.89 94.67 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,168,655,242.39 94.53 172,722,245.89 94.67 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 61,466,330.17 8,910,873.23 2.业绩比较基准下降 5% -61,466,330.17 -8,910,873.23 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 1,167,731,712.42 元,属于第二层次的余额为 1,196,527.58 元,无属于第三层次的 余额(2020 年 12 月 31 日:第一层次 168,841,826.98 元,第二层次 3,880,418.91 元,无属于第三层次 的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日: 同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,168,655,242.39 90.66 其中:股票 1,168,655,242.39 90.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 272,997.61 0.02 其中:债券 272,997.61 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 84,126,351.40 6.53 8 其他各项资产 36,068,961.03 2.80 9 合计 1,289,123,552.43 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 1,132,614,501.51 91.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662.00 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 82,472.34 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,851,802.24 2.90 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,168,655,242.39 94.53 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 600893 航发动力 1,641,005 87,285,055.95 7.06 2 002179 中航光电 846,514 66,891,536.28 5.41 3 601989 中国重工 14,037,493 57,834,471.16 4.68 4 000768 中航西飞 2,130,609 55,992,404.52 4.53 5 600760 中航沈飞 905,220 54,584,766.00 4.42 6 002625 光启技术 1,989,700 41,405,657.00 3.35 7 002414 高德红外 1,444,623 39,842,702.34 3.22 8 000547 航天发展 1,976,735 37,300,989.45 3.02 9 300699 光威复材 478,704 36,357,568.80 2.94 10 000733 振华科技 554,700 33,875,529.00 2.74 11 600862 中航高科 1,072,000 32,996,160.00 2.67 12 002013 中航机电 2,989,493 30,104,194.51 2.44 13 603678 火炬电子 424,737 28,669,747.50 2.32 14 603267 鸿远电子 214,649 27,457,900.08 2.22 15 002465 海格通信 2,837,357 26,841,397.22 2.17 16 600118 中国卫星 909,971 26,625,751.46 2.15 17 600316 洪都航空 662,300 25,485,304.00 2.06 18 600879 航天电子 3,348,102 25,177,727.04 2.04 19 600038 中直股份 453,686 23,927,399.64 1.94 20 300474 景嘉微 231,893 22,706,962.56 1.84 21 002389 航天彩虹 1,019,300 22,251,319.00 1.80 22 300395 菲利华 416,100 20,064,342.00 1.62 23 002025 航天电器 396,238 19,879,260.46 1.61 24 600765 中航重机 867,785 19,655,330.25 1.59 25 600372 中航电子 1,187,112 19,646,703.60 1.59 26 000738 航发控制 881,681 18,365,415.23 1.49 27 002268 卫士通 911,823 17,762,312.04 1.44 28 300775 三角防务 457,658 17,482,535.60 1.41 29 600482 中国动力 997,650 17,379,063.00 1.41 30 603712 七一二 475,300 17,158,330.00 1.39 31 300777 中简科技 369,400 16,689,492.00 1.35 32 600967 内蒙一机 1,310,799 13,265,285.88 1.07 33 600685 中船防务 632,142 13,148,553.60 1.06 34 300123 亚光科技 1,085,631 12,115,641.96 0.98 35 300034 钢研高纳 374,064 12,048,601.44 0.97 36 600562 国睿科技 764,520 11,521,316.40 0.93 37 002985 北摩高科 117,960 11,501,100.00 0.93 38 601698 中国卫通 677,192 10,963,738.48 0.89 39 600764 中国海防 328,200 9,288,060.00 0.75 40 300696 爱乐达 178,890 7,445,401.80 0.60 41 300581 晨曦航空 190,360 7,332,667.20 0.59 42 002544 杰赛科技 525,883 7,015,279.22 0.57 43 300762 上海瀚讯 241,349 6,818,109.25 0.55 44 600990 四创电子 147,076 5,849,212.52 0.47 45 601606 长城军工 557,410 5,758,045.30 0.47 46 300527 中船应急 593,013 5,449,789.47 0.44 47 300722 新余国科 80,746 4,590,410.10 0.37 48 002338 奥普光电 221,700 4,305,414.00 0.35 49 600184 光电股份 391,600 4,256,692.00 0.34 50 002935 天奥电子 192,125 4,121,081.25 0.33 51 300424 航新科技 258,474 4,104,567.12 0.33 52 003009 中天火箭 70,000 4,065,600.00 0.33 53 300900 广联航空 94,800 3,543,624.00 0.29 54 000561 烽火电子 448,700 3,001,803.00 0.24 55 300875 捷强装备 34,600 2,391,206.00 0.19 56 300629 新劲刚 98,800 2,233,868.00 0.18 57 002933 新兴装备 70,500 1,802,685.00 0.15 58 300922 天秦装备 50,487 1,758,462.21 0.14 59 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.02 60 300957 贝泰妮 543 136,814.28 0.01 61 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.01 62 300979 华利集团 893 78,137.50 0.01 63 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 64 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.00 65 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 66 300919 中伟股份 259 42,217.00 0.00 67 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 68 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 69 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 70 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 71 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 72 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 73 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 74 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 75 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 76 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 77 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 78 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 79 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 80 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 81 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 82 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 83 300932 三友联众 364 11,542.44 0.00 84 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 85 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 86 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 87 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 88 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 89 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 90 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 91 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 92 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 93 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 94 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 95 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 96 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 97 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 98 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 99 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 100 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 101 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 102 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 103 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 104 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 105 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 106 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 107 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 108 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 109 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 110 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 111 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 112 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 113 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 114 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600893 航发动力 89,045,048.76 48.80 2 000768 中航西飞 61,296,583.76 33.60 3 002179 中航光电 60,670,488.11 33.25 4 601989 中国重工 57,778,536.36 31.67 5 600760 中航沈飞 47,949,026.04 26.28 6 002625 光启技术 45,602,328.90 24.99 7 002414 高德红外 40,125,242.53 21.99 8 000547 航天发展 39,878,147.64 21.86 9 300699 光威复材 33,813,089.26 18.53 10 002013 中航机电 32,473,988.27 17.80 11 600862 中航高科 31,821,995.89 17.44 12 000733 振华科技 30,769,449.26 16.86 13 600118 中国卫星 28,307,130.88 15.51 14 002465 海格通信 27,629,626.41 15.14 15 603267 鸿远电子 26,967,316.08 14.78 16 600316 洪都航空 26,536,836.10 14.54 17 603678 火炬电子 26,371,211.39 14.45 18 600038 中直股份 24,402,579.43 13.37 19 600879 航天电子 23,879,536.80 13.09 20 002389 航天彩虹 22,397,191.89 12.28 21 002025 航天电器 20,483,974.35 11.23 22 600372 中航电子 19,822,491.48 10.86 23 000738 航发控制 18,138,627.68 9.94 24 300474 景嘉微 17,896,578.76 9.81 25 300395 菲利华 17,425,977.82 9.55 26 600482 中国动力 17,284,943.26 9.47 27 600765 中航重机 16,784,364.79 9.20 28 603712 七一二 16,669,212.87 9.14 29 002268 卫士通 16,093,898.85 8.82 30 300777 中简科技 16,040,657.94 8.79 31 300775 三角防务 15,182,391.01 8.32 32 600685 中船防务 13,778,086.70 7.55 33 600967 内蒙一机 13,717,499.05 7.52 34 002985 北摩高科 11,559,038.60 6.34 35 601698 中国卫通 11,193,313.22 6.13 36 300123 亚光科技 10,830,961.50 5.94 37 600562 国睿科技 10,722,482.51 5.88 38 300034 钢研高纳 10,106,542.02 5.54 39 600764 中国海防 8,991,697.68 4.93 40 002544 杰赛科技 6,923,794.08 3.79 41 300762 上海瀚讯 6,907,628.14 3.79 42 300696 爱乐达 6,821,944.98 3.74 43 600990 四创电子 6,231,650.26 3.42 44 601606 长城军工 5,401,094.46 2.96 45 300527 中船应急 5,090,089.37 2.79 46 003009 中天火箭 4,172,018.10 2.29 47 600184 光电股份 4,155,632.00 2.28 48 002935 天奥电子 4,130,378.95 2.26 49 300581 晨曦航空 3,978,246.80 2.18 50 002338 奥普光电 3,774,688.59 2.07 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600893 航发动力 10,933,460.25 5.99 2 002179 中航光电 8,330,859.21 4.57 3 601989 中国重工 7,569,675.00 4.15 4 000768 中航西飞 7,449,720.02 4.08 5 600760 中航沈飞 6,411,263.00 3.51 6 002414 高德红外 4,858,297.32 2.66 7 000547 航天发展 4,826,921.00 2.65 8 600862 中航高科 4,022,768.00 2.20 9 002013 中航机电 4,002,753.00 2.19 10 000733 振华科技 3,901,210.00 2.14 11 002465 海格通信 3,725,207.00 2.04 12 600118 中国卫星 3,579,873.43 1.96 13 600316 洪都航空 3,371,589.74 1.85 14 600879 航天电子 3,227,850.00 1.77 15 603267 鸿远电子 3,192,267.18 1.75 16 600038 中直股份 3,118,442.00 1.71 17 603678 火炬电子 2,991,085.00 1.64 18 002025 航天电器 2,605,037.98 1.43 19 300474 景嘉微 2,580,158.00 1.41 20 600372 中航电子 2,462,347.47 1.35 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,146,387,556.06 卖出股票收入(成交)总额 144,183,158.80 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 272,997.61 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 272,997.61 0.02 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 113050 南银转债 2,730 272,997.61 0.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 174,698.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,774.10 5 应收申购款 35,886,488.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,068,961.03 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 249,306 3,720.42 34,626,885.91 3.73% 892,896,092.31 96.27% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国太平洋财产保险股份有限公司-传 2,856,572.00 7.23% 统-普通保险产品-013C-CT001 沪 2 冯安娜 1,388,000.00 3.51% 3 谭水养 1,259,702.00 3.19% 4 刘炜 600,089.00 1.52% 5 北京麦康医药有限公司 467,336.00 1.18% 6 陈忠林 428,500.00 1.08% 7 卢秀丽 422,859.00 1.07% 8 宁岩玉 400,000.00 1.01% 9 太平洋资管-建设银行-太平洋卓越第 399,474.00 1.01% 三极稳定增值二号产品 10 孟凯 340,130.00 0.86% 注:本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 9,975.59 0.0011% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015 年 7 月 8 日)基金份额总额 213,341,670.94 本报告期期初基金份额总额 125,082,155.19 本报告期基金总申购份额 1,383,519,642.40 减:本报告期基金总赎回份额 581,078,820.37 本报告期基金拆分变动份额 1.00 本报告期期末基金份额总额 927,522,978.22 注:期初基金份额总额为 2020 年 12 月 31 日原易方达军工指数分级证券投资基金所有级别(基 础份额、A 类份额、B 类份额)份额总额;以 2020 年 12 月 31 日为份额折算基准日,易方达军工分 级 A 类份额、易方达军工分级 B 类份额折算为场内易方达军工份额,拆分变动份额为场内易方达军 工份额折算调整份额。自 2021 年 01 月 01 日起,易方达军工指数分级证券投资基金变更为易方达中 证军工指数证券投资基金(LOF)。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021 年 1 月 23 日发布公告,自 2021 年 1 月 23 日起聘任娄利舟女士担任公司 副总经理级高级管理人员。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司已及时按要求改正并报告。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 招商证券 1 - - - - - 中金财富 2 106,921,288.85 8.33% 85,536.85 10.23% - 华西证券 2 18,129,271.09 1.41% 14,503.42 1.73% - 中信建投 1 - - - - - 国信证券 2 16,805,240.68 1.31% 13,444.17 1.61% - 中信证券 3 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 东吴证券 2 21,083,639.43 1.64% 16,866.89 2.02% - 太平洋证券 1 15,031,026.90 1.17% 12,024.85 1.44% - 信达证券 1 - - - - - 天风证券 1 991,003.00 0.08% 792.78 0.09% - 安信证券 2 28,750,438.50 2.24% 23,000.31 2.75% - 东方证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 兴业证券 2 17,229,080.13 1.34% 13,783.36 1.65% - 华泰证券 2 636,140,582.99 49.54% 318,082.56 38.03% - 南京证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 光大证券 1 128,432,369.43 10.00% 102,746.00 12.28% - 长城证券 2 - - - - - 广发证券 4 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 国盛证券 2 28,756,009.18 2.24% 23,004.83 2.75% - 西南证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 海通证券 2 105,595,304.79 8.22% 84,476.08 10.10% - 中信证券华南 1 - - - - - 东北证券 0 160,130,835.96 12.47% 128,104.89 15.32% - 注:a) 本报告期内本基金减少交易单元的证券公司为东北证券股份有限公司,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 招商证券 - - - - - - 中金财富 881,619.89 61.77% - - - - 华西证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华泰证券 439,180.50 30.77% - - - - 南京证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 海通证券 106,393.74 7.45% - - - - 中信证券华南 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于易方达军工指 上海证券报、基金管理人 1 数分级证券投资基金之易方达军工分级 A 类 网站及中国证监会基金 2021-01-05 份额和易方达军工分级 B 类份额基金份额折 电子披露网站 算结果的公告 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 上海证券报 2021-01-21 4 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人 3 公告 网站及中国证监会基金 2021-01-23 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 4 金增加万得基金为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-02-01 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人 5 根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 网站及中国证监会基金 2021-03-30 号——指数基金指引》修改基金合同部分条款 电子披露网站 的公告 6 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年年 上海证券报 2021-03-30 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 上海证券报、基金管理人 7 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2021-04-02 电子披露网站 8 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 上海证券报 2021-04-19 1 季度报告提示性公告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达军工指数分级证券投资基金募集注册的文件; 2.《易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)基金合同》; 3.《易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)托管协议》; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日