华夏智胜先锋股票型 证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现......5 §4 管理人报告......6 §5 托管人报告...... 11 §6 中期报告财务会计报告（未经审计）...... 11 6.1 资产负债表......11 6.2 利润表......13 6.3 净资产（基金净值）变动表......14 6.4 报表附注......15 §7 投资组合报告......47 7.1 期末基金资产组合情况......47 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......63 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......74 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......74 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......75 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......75 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......75 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......75 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......75 7.12 投资组合报告附注......75 §8 基金份额持有人信息......76 §9 开放式基金份额变动......77 §10 重大事件揭示......78 §11 影响投资者决策的其他重要信息......80 §12 备查文件目录......80 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 基金简称 华夏智胜先锋股票（LOF） 场内简称 智胜先锋（扩位证券简称：智胜先锋 LOF） 基金主代码 501219 交易代码 501219 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 12 月 15 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,310,259,257.45 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交 上海证券交易所 易所 上市日期 2022 年 2 月 9 日 下属分级基金的基金简 华夏智胜先锋股票 华夏智胜先锋股票 C 称 （LOF）A 下属分级基金的交易代 501219 014198 码 报告期末下属分级基金 879,266,774.62 份 2,430,992,482.83 份 的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基 金资产的稳健增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、 国债期货投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略等。在股票投资 投资策略 策略上，本基金在股票投资方面主要采用量化模型选股、基本面选股等多种 策略构建投资组合，同时运用数量化方法优化组合交易并控制组合风险，实 现超额收益。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，80%-95%的基金资产投资于股票，其预期风险和预期 收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 姓名 李彬 郑鹏 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-85238667 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com zhengpeng@hxb.com.cn 客户服务电话 400-818-6666 95577 传真 010-63136700 010-85238680 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市东城区建国门内大街22号 院 （100005） 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市东城区建国门内大街22号 泰大厦B座8层 （100005） 邮政编码 100033 100005 法定代表人 杨明辉 李民吉 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 华夏智胜先锋股票（LOF）A 华夏智胜先锋股票 C 本期已实现收益 33,247,365.51 85,126,572.61 本期利润 43,395,338.42 94,791,815.97 加权平均基金份额本 0.1048 0.0787 期利润 本期加权平均净值利 9.24% 6.96% 润率 本期基金份额净值增 15.05% 14.83% 长率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 华夏智胜先锋股票（LOF）A 华夏智胜先锋股票 C 期末可供分配利润 108,674,768.41 283,797,572.71 期末可供分配基金份 0.1236 0.1167 额利润 期末基金资产净值 1,022,957,513.49 2,811,058,419.48 期末基金份额净值 1.1634 1.1563 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 华夏智胜先锋股票（LOF）A 华夏智胜先锋股票 C 基金份额累计净值增 16.34% 15.63% 长率 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏智胜先锋股票（LOF）A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.92% 0.80% -0.77% 0.89% 2.69% -0.09% 过去三个月 1.96% 0.74% -5.10% 0.78% 7.06% -0.04% 过去六个月 15.05% 0.73% 2.20% 0.75% 12.85% -0.02% 过去一年 15.47% 0.93% -6.65% 0.91% 22.12% 0.02% 自基金合同生 16.34% 1.18% -17.14% 1.14% 33.48% 0.04% 效起至今 华夏智胜先锋股票 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.88% 0.80% -0.77% 0.89% 2.65% -0.09% 过去三个月 1.86% 0.74% -5.10% 0.78% 6.96% -0.04% 过去六个月 14.83% 0.73% 2.20% 0.75% 12.63% -0.02% 过去一年 15.01% 0.93% -6.65% 0.91% 21.66% 0.02% 自基金合同生 15.63% 1.18% -17.14% 1.14% 32.77% 0.04% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2021 年 12 月 15 日至 2023 年 6 月 30 日) 华夏智胜先锋股票（LOF）A 华夏智胜先锋股票 C §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉、沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年 金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金 管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、SmartBeta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在养老目标风险 FOF(权益资产 0-30%)(A 类)中，华夏保守养老一年持有混合 （FOF）(A 类)排名第 1/59；在对冲策略绝对收益目标基金(A 类)中，华夏安泰对冲策略 3 个月定开 混合排名第 1/22；在汽车主题行业偏股型基金(A 类)中，华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第1/11；在低碳环保行业股票型基金(A 类)中，华夏节能环保股票(A 类)排名第 2/10；在消费行业偏股 型基金(A 类)中，华夏网购精选混合(A 类)排名第 2/66、华夏新兴消费混合(A 类)排名第 9/66；在 QDII 混合基金(A 类)中，华夏全球科技先锋混合（QDII）排名第 3/43；在偏债型基金(A 类)中，华夏磐泰混合（LOF）(A 类)排名前 2%(13/619)、华夏睿磐泰盛混合排名前 3%(19/619)、华夏永利一年持有混合(A 类)排名前 10%(61/619)；在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中，华夏稳增混合排名前 3%(14/440)、华夏新锦绣混合(A 类)排名前 4%(18/440)；在标准股票型基金(A 类)中，华夏智胜先锋股票（LOF）(A 类)排名前 4%(13/317)、华夏智胜价值成长股票(A 类)排名前 6%(20/317)；在偏股型基金(股票上限 95%)(A 类)中，华夏磐利一年定开混合(A 类)排名前 5%(11/214)、华夏磐锐一年定开混合(A 类)排名前 10%(21/214)；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中，华夏核心制造混合(A 类)排名前 9%(126/1403)、华夏价值精选混合排名前 9%(133/1403)。 固收与固收+产品：在 QDII 债券型基金(A 类)中，华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排名第 1/24、华夏收益债券（QDII）(A 类)排名第 3/24；在短期纯债债券型基金(A 类)中，华夏 30 天滚动 短债债券发起式(A 类)排名第 8/108；在长期纯债债券型基金(A 类)中，华夏鼎隆债券(A 类)排名前6%(71/1228)、华夏鼎航债券(A 类)排名前 6%(76/1228)、华夏鼎英债券(A 类)排名前 7%(87/1228)；在普通债券型基金(可投转债)(A 类)中，华夏鼎禄三个月定开债券(A 类)排名前 9%(32/376)；在普通债券型基金(二级)(A 类)中，华夏恒融债券排名前 8%(30/368)。 指数与量化产品：在增强规模指数股票型基金(A类)中，华夏中证500指数增强(A类)排名第1/132、 华夏中证 500 指数智选增强(A 类)排名第 2/132；在主题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏中证 动漫游戏 ETF 发起式联接(A 类)排名第 1/110；在信用债指数债券型基金(A 类)中，华夏亚债中国指 数(A 类)排名第 2/16；在 QDII 跨境股票 ETF 基金中，华夏纳斯达克 100ETF（QDII）排名第 2/33、 华夏野村日经 225ETF 排名第 7/33；在 QDII 跨境股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏恒生 ETF 联接(A 类)排名第 3/10；在主题指数股票 ETF 基金中，华夏中证动漫游戏 ETF 排名第 1/313、华夏中证云计 算与大数据主题 ETF 排名第 6/313、华夏中证大数据产业 ETF 排名前 5%(15/313)、华夏中证文娱传 媒 ETF 排名前 6%(18/313)、华夏中证金融科技主题 ETF 排名前 10%(30/313)；在规模指数股票 ETF 基金中，华夏沪港通恒生 ETF 排名第 4/136；在规模指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏沪港通 恒生 ETF 联接(A 类)排名第 4/102；在行业指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏中证银行 ETF 联接 (A 类)排名第 6/30。 在《中国证券报》第十九届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”，成为业内连续 7 年获此殊荣的基金公司。在证券时报主办的第十八届中国基金业明星基金奖评选活动上，华夏基金凭借卓越的投资实力以及优秀的中长期业绩回报，将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“三年期海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第十九届“金基金”奖评选活动上，华夏基金将三大金基金奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”；产品层面，华夏能源革新股票荣获“金基金·投资回报基金奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金基金·指数基金三年期奖”。 在客户服务方面，2023 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道优化页面显示，升级搜索及查询功能，给客户更方便直观的使用体验；（2）华夏基金管家客户端优化“忘记密码”功能及定投模块，从客户投资需求出发，进一步提升操作体验；（3）与华润银行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展 “帮你问了 ChatGPT”、“华夏基金户口本”、“指数攻防值来啦！”、“亲子财商 36 计”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。曾任中信建投证券股份 本基金的 有限公司研究员、投资经理 孙蒙 基金经理 2021-12-15 - 9 年 等。2017 年 7 月加入华夏基金 管理有限公司。历任数量投资 部研究员、基金经理助理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 90 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，全球主要经济体增长放缓，美欧通胀见顶回落，但仍处高位，主要经济体货币政策紧缩外溢效应突出，硅谷银行倒闭、瑞士信贷被收购等事件引发国际金融市场大幅震荡；西方继续对 俄实施大规模制裁，地缘政治冲突升级并进一步影响全球经济秩序的风险犹存。国内方面，先后经历需求释放以及去库存带来的需求回落，流动性充裕。权益市场赚钱难度较大，一方面，去库存阶段使然，另一方面，缺乏能够短期兑现利润的超预期产业趋势。值得一提的是 AI 方向，正在发生长期变革性的产业变化，产业链涉及硬件和软件，并可渗透至社会的各行各业。目前处于发展早期，个股波动较大。 市场方面，A 股市场上涨后震荡调整，结构性行情非常明显，同时主题板块轮动较快，中小市值板块相对占优。行业间表现差异比较大：通信、传媒、计算机等科技相关行业表现较好，而商业贸易、房地产、美容护理等行业表现较差。市场风格轮动较快，整体上估值、反转等量价类因子表现较好，而盈利、成长等基本面类因子持续走弱，期间量化策略整体表现正常。 基金投资运作方面，本基金以多因子量化投资策略为主，我们在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，获取较为确定性的收益增厚机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 6 月 30 日，华夏智胜先锋股票（LOF）A 基金份额净值为 1.1634 元，本报告期份 额净值增长率为 15.05%；华夏智胜先锋股票 C 基金份额净值为 1.1563 元，本报告期份额净值增长 率为 14.83%，同期业绩比较基准增长率为 2.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年经济复苏弱于预期，下半年政府可能出台更多稳增长政策，货币政策将继续保持宽松，预计中国经济复苏有望加强。A 股上市公司盈利增速方向预计向上，同时投资者情绪逐渐修复。展望下半年，市场预计震荡上行，行业或者风格板块可能持续保持轮动特征，建议均衡配置。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 中期报告财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 234,537,184.52 26,126,592.17 结算备付金 3,803,292.23 1,495,564.90 存出保证金 6,150,048.00 1,798,395.20 交易性金融资产 6.4.7.2 3,580,548,513.61 390,438,480.79 其中：股票投资 3,580,417,502.70 390,069,340.02 基金投资 - - 债券投资 131,010.91 369,140.77 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 48,486,218.15 7,388,773.50 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 3,873,525,256.51 427,247,806.56 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 34,157,617.47 1,039,506.86 应付管理人报酬 2,893,143.09 342,946.30 应付托管费 578,628.64 68,589.26 应付销售服务费 859,737.59 82,364.29 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.43 3,272.91 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 1,020,196.32 180,087.69 负债合计 39,509,323.54 1,716,767.31 净资产： 实收基金 6.4.7.7 3,310,259,257.45 421,897,017.32 未分配利润 6.4.7.8 523,756,675.52 3,634,021.93 净资产合计 3,834,015,932.97 425,531,039.25 负债和净资产总计 3,873,525,256.51 427,247,806.56 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，华夏智胜先锋股票（LOF）A 基金份额净值 1.1634 元，华 夏智胜先锋股票 C 基金份额净值 1.1563 元；华夏智胜先锋股票（LOF）基金份额总额 3,310,259,257.45 份（其中 A 类 879,266,774.62 份，C 类 2,430,992,482.83 份）。 6.2 利润表 会计主体：华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2022 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 151,668,803.10 -14,229,757.10 1.利息收入 208,977.32 123,630.47 其中：存款利息收入 6.4.7.9 208,977.32 33,393.59 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 90,236.88 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 130,002,872.36 -16,431,699.81 其中：股票投资收益 6.4.7.10 96,734,935.91 -19,460,559.05 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 464,663.88 89,740.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 -101,409.98 - 股利收益 6.4.7.14 32,904,682.55 2,939,119.12 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.15 19,813,216.27 1,753,952.92 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 1,643,737.15 324,359.32 减：二、营业总支出 13,481,648.71 2,425,094.52 1.管理人报酬 8,948,467.99 1,730,950.19 2.托管费 1,789,693.59 346,190.03 3.销售服务费 2,658,946.26 263,251.29 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.17 - - 7.税金及附加 238.31 0.45 8.其他费用 6.4.7.18 84,302.56 84,702.56 三、利润总额（亏损总额以“-” 138,187,154.39 -16,654,851.62 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 138,187,154.39 -16,654,851.62 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 138,187,154.39 -16,654,851.62 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 421,897,017.32 - 3,634,021.93 425,531,039.25 产（基金净值） 二、本期期初净资 421,897,017.32 - 3,634,021.93 425,531,039.25 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” 2,888,362,240.13 - 520,122,653.59 3,408,484,893.72 号填列） （一）、综合收益 - - 138,187,154.39 138,187,154.39 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 2,888,362,240.13 - 381,935,499.20 3,270,297,739.33 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 3,747,779,778.60 - 493,291,051.85 4,241,070,830.45 款 2.基金赎回 -859,417,538.47 - -111,355,552.65 -970,773,091.12 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 3,310,259,257.45 - 523,756,675.52 3,834,015,932.97 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 428,270,061.70 - 6,124,896.22 434,394,957.92 产（基金净值） 二、本期期初净资 428,270,061.70 - 6,124,896.22 434,394,957.92 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” -125,766,472.88 - -4,103,361.45 -129,869,834.33 号填列） （一）、综合收益 - - -16,654,851.62 -16,654,851.62 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -125,766,472.88 - 12,551,490.17 -113,214,982.71 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 32,062,050.32 - -2,416,388.01 29,645,662.31 款 2.基金赎回 -157,828,523.20 - 14,967,878.18 -142,860,645.02 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 302,503,588.82 - 2,021,534.77 304,525,123.59 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3192 号文《关于准予华夏智胜先锋股票型证券投资基金 （LOF）注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏智胜先锋 股票型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放 式，存续期限为不定期。本基金自 2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 10 日共募集 427,963,517.83 元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2021）验字第 60739337_A175 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏智胜先锋股票型证券投资基金 （LOF）基金合同》于 2021 年 12 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 428,270,061.70 份基金份额，其中认购资金利息折合 306,543.87 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 25,821,345.79 等于：本金 25,818,110.40 加：应计利息 3,235.39 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 208,715,838.73 等于：本金 208,702,117.57 加：应计利息 13,721.16 合计 234,537,184.52 注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 3,567,039,971.92 - 3,580,417,502.70 13,377,530.78 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - - 交易所 市场 131,000.00 10.91 131,010.91 - 债券 银行间 市场 - - - - 合计 131,000.00 10.91 131,010.91 - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 3,567,170,971.92 10.91 3,580,548,513.61 13,377,530.78 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 52,165,720.00 - - - 其中：股指期货 52,165,720.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 52,165,720.00 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 中证 500 期 IC2309 货 IC2309 33 39,402,000.00 -865,000.00 合约 中证 500 期 IC2312 货 IC2312 10 11,848,400.00 -50,320.00 合约 合计 - - - -915,320.00 减：可抵销期货暂收 - - - 款 -915,320.00 净额 - - - - 注：衍生金融资产项下的利率/权益/其他衍生工具为国债/股指/商品期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指/商品/国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/商品/国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 902.76 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 144,302.56 其他 874,991.00 合计 1,020,196.32 6.4.7.7 实收基金 华夏智胜先锋股票（LOF）A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 166,239,703.81 166,239,703.81 本期申购 852,288,029.34 852,288,029.34 本期赎回（以“-”号填列） -139,260,958.53 -139,260,958.53 本期末 879,266,774.62 879,266,774.62 华夏智胜先锋股票 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 255,657,313.51 255,657,313.51 本期申购 2,895,491,749.26 2,895,491,749.26 本期赎回（以“-”号填列） -720,156,579.94 -720,156,579.94 本期末 2,430,992,482.83 2,430,992,482.83 6.4.7.8 未分配利润 华夏智胜先锋股票（LOF）A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,353,877.68 -500,202.49 1,853,675.19 本期利润 33,247,365.51 10,147,972.91 43,395,338.42 本期基金份额交易产生的 73,073,525.22 25,368,200.04 98,441,725.26 变动数 其中：基金申购款 86,073,524.60 30,719,229.70 116,792,754.30 基金赎回款 -12,999,999.38 -5,351,029.66 -18,351,029.04 本期已分配利润 - - - 本期末 108,674,768.41 35,015,970.46 143,690,738.87 华夏智胜先锋股票 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,561,236.05 -780,889.31 1,780,346.74 本期利润 85,126,572.61 9,665,243.36 94,791,815.97 本期基金份额交易产生的 196,109,764.05 87,384,009.89 283,493,773.94 变动数 其中：基金申购款 262,350,952.21 114,147,345.34 376,498,297.55 基金赎回款 -66,241,188.16 -26,763,335.45 -93,004,523.61 本期已分配利润 - - - 本期末 283,797,572.71 96,268,363.94 380,065,936.65 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 18,129.20 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 154,565.75 结算备付金利息收入 21,888.88 其他 14,393.49 合计 208,977.32 注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 4,335,596,999.00 减：卖出股票成本总额 4,230,943,752.79 减：交易费用 7,918,310.30 买卖股票差价收入 96,734,935.91 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 383.36 债券投资收益——买卖债券（债转股及 464,280.52 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 464,663.88 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,402,638.79 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,936,600.00 成本总额 减：应计利息总额 424.61 减：交易费用 1,333.66 买卖债券差价收入 464,280.52 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股指期货投资收益 -101,409.98 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 32,904,682.55 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 32,904,682.55 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 20,416,289.60 ——股票投资 20,416,289.60 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -603,073.33 ——权证投资 - ——期货投资 -603,073.33 4.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 19,813,216.27 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 1,643,737.15 合计 1,643,737.15 6.4.7.17 信用减值损失 无。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 其他 - 合计 84,302.56 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据华夏基金管理有限公司于 2023 年 1 月 6 日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权结构变 更为中信证券（出资比例 62.2%）、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION（出资比例 27.8%）、天津海鹏科技咨询有限公司（出资比例 10%）。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 华夏银行股份有限公司（“华夏银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”） 基金管理人的子公司 中信期货有限公司（“中信期货”） 基金管理人第一大股东的子公司 中信证券(山东)有限责任公司（“中信证券（山东）”） 基金管理人第一大股东的子公司 中信证券华南股份有限公司（“中信证券（华南）”） 基金管理人第一大股东的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股票 成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 比例 中信证券 11,719,114,217.50 100.00% 2,501,656,053.34 100.00% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债券 成交金额 券成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 比例 中信证券 2,402,638.79 100.00% 663,349.99 100.00% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债券 成交金额 券回购成 成交金额 回购成交总 交总额的 额的比例 比例 中信证券 - - 676,100,000.00 100.00% 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 2,659,329.87 100.00% - - 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 563,707.13 100.00% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的管理费 8,948,467.99 1,730,950.19 其中：支付销售机构的客户维护费 2,504,943.58 610,101.36 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,789,693.59 346,190.03 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 销售 当期发生的基金应支付的销售服务费 服务 华夏智胜先锋股票 （LOF）A 华夏智胜先锋股票 C 合计 费的 各关 联方 名称 华夏 基金 管理 - 615,216.83 615,216.83 有限 公司 中信 - 376,733.45 376,733.45 证券 中信 证券 - 191,161.01 191,161.01 （华 南） 华夏 - 52,765.55 52,765.55 财富 华夏 - 2,020.95 2,020.95 银行 中信 - 1,546.55 1,546.55 期货 中信 证券 - 943.37 943.37 （山 东） 合计 - 1,240,387.71 1,240,387.71 获得 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 销售 当期发生的基金应支付的销售服务费 服务 费的 各关 华夏智胜先锋股票 华夏智胜先锋股票 C 合计 （LOF）A 联方 名称 中信 证券 - 134,019.44 134,019.44 （华 南） 中信 - 84,506.41 84,506.41 证券 华夏 - 1,272.92 1,272.92 银行 华夏 基金 管理 - 675.25 675.25 有限 公司 中信 证券 - 349.52 349.52 （山 东） 合计 - 220,823.54 220,823.54 注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.40%/当年 天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行活期存款 25,821,345.79 18,129.20 8,797,206.48 7,163.67 注：本基金的活期银行存款由基金托管人华夏银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 688343 云天励飞 新股发行 13,146 577,372.32 中信证券 001286 陕西能源 新股发行 37,667 361,603.20 中信证券 688146 中船特气 新股发行 9,186 332,073.90 中信证券 688581 安杰思 新股发行 1,629 204,928.20 中信证券 688539 高华科技 新股发行 5,334 203,865.48 中信证券 688522 纳睿雷达 新股发行 3,638 169,821.84 中信证券 301439 泓淋电力 新股发行 6,925 138,430.75 中信证券 688523 航天环宇 新股发行 4,717 103,113.62 中信证券 301293 三博脑科 新股发行 3,324 98,390.40 中信证券 301323 新莱福 新股发行 2,277 88,939.62 中信证券 688631 莱斯信息 新股发行 3,357 84,864.96 中信证券 301170 锡南科技 新股发行 2,496 84,864.00 中信证券 301157 华塑科技 新股发行 1,498 84,637.00 中信证券 601133 柏诚股份 新股发行 6,632 77,329.12 中信证券 301261 恒工精密 新股发行 1,973 72,803.70 中信证券 603281 江瀚新材 新股发行 863 30,714.17 中信证券 001367 海森药业 新股发行 549 24,419.52 中信证券 001324 长青科技 新股发行 1,131 21,353.28 中信证券 603162 海通发展 新股发行 523 19,481.75 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 600938 中国海油 新股发行 120,005 1,296,054.00 中信证券 688302 海创药业 新股发行 8,431 361,858.52 中信证券 688326 经纬恒润 新股发行 1,442 174,482.00 中信证券 301109 军信股份 新股发行 4,471 155,635.51 中信证券 301302 华如科技 新股发行 2,801 145,736.03 中信证券 688290 景业智能 新股发行 3,040 103,025.60 中信证券 603191 望变电气 新股发行 1,149 13,627.14 中信证券 603051 鹿山新材 新股发行 272 7,014.88 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 通 证券 证券 成功 受限期 受 认购 期末估 数量(股) 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 限 价格 值单价 成本总额 估值总额 类 型 新 发 301486 致尚 2023-06-30 1 个月 流 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 - 科技 内（含） 通 受 限 新 发 688249 晶合 2023-04-24 6 个月 流 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 - 集成 通 受 限 新 发 301395 仁信 2023-06-21 1 个月 流 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 - 新材 内（含） 通 受 限 新 发 688472 阿特 2023-06-02 6 个月 流 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 - 斯 通 受 限 海科 1 个月 新 301292 新源 2023-06-29 内（含） 发 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 - 流 通 受 限 新 发 301488 豪恩 2023-06-26 1 个月 流 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 汽电 内（含） 通 受 限 新 发 688443 智翔 2023-06-13 6 个月 流 37.88 29.49 3,033 114,890.04 89,443.17 - 金泰 通 受 限 新 发 688469 中芯 2023-04-28 6 个月 流 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 - 集成 通 受 限 新 发 301202 朗威 2023-06-28 1 个月 流 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 股份 内（含） 通 受 限 新 发 688603 天承 2023-06-30 1 个月 流 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 科技 内（含） 通 受 限 新 发 301261 恒工 2023-06-29 1 个月 流 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 精密 内（含） 通 受 限 新 中科 发 688361 飞测 2023-05-12 6 个月 流 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 通 受 限 新 发 301325 曼恩 2023-05-04 6 个月 流 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 - 斯特 通 受 限 新 发 688531 日联 2023-03-24 6 个月 流 152.38 135.97 283 43,123.54 38,479.51 - 科技 通 受 限 新 发 301291 明阳 2023-06-21 6 个月 流 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18 - 电气 通 受 限 新 发 001286 陕西 2023-03-31 6 个月 流 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 能源 通 受 限 新 发 688146 中船 2023-04-13 6 个月 流 36.15 38.13 919 33,221.85 35,041.47 - 特气 通 受 限 新 发 688484 南芯 2023-03-28 6 个月 流 39.99 36.71 870 34,791.30 31,937.70 - 科技 通 受 限 新 发 688576 西山 2023-05-30 6 个月 流 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 - 科技 通 受 限 001287 中电 2023-03-30 6 个月 新 11.88 21.02 1,365 16,216.20 28,692.30 - 港 发 流 通 受 限 新 发 688352 颀中 2023-04-11 6 个月 流 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 科技 通 受 限 新 发 301486 致尚 2023-06-30 6 个月 流 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 - 科技 通 受 限 新 发 301358 湖南 2023-02-01 6 个月 流 23.77 42.89 645 15,331.65 27,664.05 - 裕能 通 受 限 新 含 发 证 688507 索辰 2023-04-10 6 个月 流 245.56 122.11 222 36,834.00 27,108.42 券 科技 通 送 受 配 限 新 发 301310 鑫宏 2023-05-26 6 个月 流 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 - 业 通 受 限 新 发 688582 芯动 2023-06-21 6 个月 流 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 联科 通 受 限 三博 新 301293 脑科 2023-04-25 6 个月 发 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 流 通 受 限 新 发 688552 航天 2023-05-08 6 个月 流 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 - 南湖 通 受 限 新 发 688570 天玛 2023-05-29 6 个月 流 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 - 智控 通 受 限 新 发 301307 美利 2023-04-14 6 个月 流 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 信 通 受 限 新 发 688543 国科 2023-06-14 6 个月 流 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 军工 通 受 限 新 发 688458 美芯 2023-05-15 6 个月 流 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 晟 通 受 限 新 发 301303 真兰 2023-02-13 6 个月 流 26.80 22.32 878 23,530.40 19,596.96 - 仪表 通 受 限 新 安杰 发 688581 思 2023-05-12 6 个月 流 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 - 通 受 限 新 发 301317 鑫磊 2023-01-12 6 个月 流 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 股份 通 受 限 新 发 301262 海看 2023-06-13 6 个月 流 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 - 股份 通 受 限 新 发 301383 天键 2023-05-31 6 个月 流 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 - 股份 通 受 限 新 发 688562 航天 2023-05-15 6 个月 流 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 软件 通 受 限 新 发 688623 双元 2023-05-31 6 个月 流 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 科技 通 受 限 新 发 301332 德尔 2023-05-09 6 个月 流 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 玛 通 受 限 新 发 301399 英特 2023-05-16 6 个月 流 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 - 科技 通 受 限 301305 朗坤 2023-05-15 6 个月 新 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 - 环境 发 流 通 受 限 新 发 301397 溯联 2023-06-15 6 个月 流 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 - 股份 通 受 限 新 发 301387 光大 2023-04-10 6 个月 流 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 - 同创 通 受 限 新 发 301395 仁信 2023-06-21 6 个月 流 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 - 新材 通 受 限 新 发 301210 金杨 2023-06-21 6 个月 流 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 - 股份 通 受 限 新 发 688512 慧智 2023-05-08 6 个月 流 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 微 通 受 限 新 发 301382 蜂助 2023-05-09 6 个月 流 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 手 通 受 限 华曙 新 688433 高科 2023-04-07 6 个月 发 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 流 通 受 限 新 发 301360 荣旗 2023-04-17 6 个月 流 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 科技 通 受 限 新 发 301439 泓淋 2023-03-10 6 个月 流 19.99 16.90 693 13,853.07 11,711.70 - 电力 通 受 限 新 发 301292 海科 2023-06-29 6 个月 流 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 新源 通 受 限 新 发 688523 航天 2023-05-26 6 个月 流 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 环宇 通 受 限 新 发 603135 中重 2023-03-29 6 个月 流 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 科技 通 受 限 新 发 301141 中科 2023-03-27 6 个月 流 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 磁业 通 受 限 新 恒勃 发 301225 股份 2023-06-08 6 个月 流 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 通 受 限 新 发 301429 森泰 2023-04-10 6 个月 流 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 - 股份 通 受 限 新 发 301488 豪恩 2023-06-26 6 个月 流 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 汽电 通 受 限 新 发 601065 江盐 2023-03-31 6 个月 流 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 集团 通 受 限 新 发 688631 莱斯 2023-06-19 6 个月 流 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 信息 通 受 限 新 发 688479 友车 2023-05-04 6 个月 流 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 科技 通 受 限 新 发 301232 飞沃 2023-06-08 6 个月 流 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 科技 通 受 限 新 发 301376 致欧 2023-06-14 6 个月 流 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 科技 通 受 限 301355 南王 2023-06-02 6 个月 新 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 科技 发 流 通 受 限 新 发 301357 北方 2023-04-11 6 个月 流 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 长龙 通 受 限 新 发 301386 未来 2023-03-21 6 个月 流 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 电器 通 受 限 新 发 301323 新莱 2023-05-29 6 个月 流 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 福 通 受 限 新 发 688429 时创 2023-06-20 6 个月 流 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 能源 通 受 限 新 发 301170 锡南 2023-06-16 6 个月 流 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 科技 通 受 限 新 含 发 证 301281 科源 2023-03-28 6 个月 流 44.18 25.10 337 10,647.38 8,458.70 券 制药 通 送 受 配 限 华海 新 688535 诚科 2023-03-28 6 个月 发 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 流 通 受 限 新 发 601133 柏诚 2023-03-31 6 个月 流 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 股份 通 受 限 新 发 301157 华塑 2023-03-01 6 个月 流 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 科技 通 受 限 新 发 301202 朗威 2023-06-28 6 个月 流 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 股份 通 受 限 新 发 301295 美硕 2023-06-19 6 个月 流 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 科技 通 受 限 新 发 301203 国泰 2023-03-28 6 个月 流 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 环保 通 受 限 新 发 688603 天承 2023-06-30 6 个月 流 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 科技 通 受 限 新 广康 发 300804 生化 2023-06-15 6 个月 流 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 通 受 限 新 发 301261 恒工 2023-06-29 6 个月 流 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 精密 通 受 限 新 发 301345 涛涛 2023-03-10 6 个月 流 73.45 46.64 153 11,237.85 7,135.92 - 车业 通 受 限 新 发 301337 亚华 2023-05-16 6 个月 流 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 电子 通 受 限 新 发 301428 世纪 2023-05-10 6 个月 流 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 恒通 通 受 限 新 发 001380 华纬 2023-05-09 6 个月 流 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 科技 通 受 限 新 发 603125 常青 2023-03-30 6 个月 流 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 科技 通 受 限 新 发 001328 登康 2023-03-29 6 个月 流 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 口腔 通 受 限 001282 三联 2023-05-15 6 个月 新 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 锻造 发 流 通 受 限 新 发 001360 南矿 2023-03-31 6 个月 流 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 集团 通 受 限 新 发 001324 长青 2023-05-12 6 个月 流 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 科技 通 受 限 新 发 001367 海森 2023-03-30 6 个月 流 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 药业 通 受 限 新 发 603172 万丰 2023-04-28 6 个月 流 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 股份 通 受 限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 通 证券 证券 成功 受限期 受 认购 期末估 数量(张) 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 限 价格 值单价 成本总额 估值总额 类 型 期 新 末 发 估 127086 恒邦 2023-06-12 1 个月 流 100.00 100.01 1,310 131,000.00 131,010.91 值 转债 内（含） 通 单 受 价 限 为 含 息 价 格 注：①根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 ②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 ④基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基 金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 截至本期末，综合考虑利率债、信用债、同业存单、资产支持证券等资产占基金资产净值的比例，利率变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产－股票投资 3,580,417,502.70 93.39 390,069,340.02 91.67 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 131,010.91 0.00 369,140.77 0.09 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,580,548,513.61 93.39 390,438,480.79 91.75 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证 500 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 -5% -173,103,300.72 -18,862,086.71 +5% 173,103,300.72 18,862,086.71 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 3,578,012,899.48 第二层次 996,445.09 第三层次 1,539,169.04 合计 3,580,548,513.61 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 截至 2023 年 6 月 30 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,580,417,502.70 92.43 其中：股票 3,580,417,502.70 92.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 131,010.91 0.00 其中：债券 131,010.91 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 238,340,476.75 6.15 8 其他各项资产 54,636,266.15 1.41 9 合计 3,873,525,256.51 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 3,413,151.00 0.09 B 采矿业 123,172,070.88 3.21 C 制造业 2,279,785,848.53 59.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 152,545,935.97 3.98 E 建筑业 58,669,620.41 1.53 F 批发和零售业 64,981,485.02 1.69 G 交通运输、仓储和邮政业 116,388,415.92 3.04 H 住宿和餐饮业 853,316.00 0.02 I 信息传输、软件和信息技术服务业 183,609,819.54 4.79 J 金融业 336,185,106.62 8.77 K 房地产业 39,485,785.10 1.03 L 租赁和商务服务业 96,265,286.08 2.51 M 科学研究和技术服务业 72,678,990.00 1.90 N 水利、环境和公共设施管理业 11,514,368.57 0.30 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 17,084,099.20 0.45 Q 卫生和社会工作 3,094,273.86 0.08 R 文化、体育和娱乐业 19,194,524.00 0.50 S 综合 1,495,406.00 0.04 合计 3,580,417,502.70 93.39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 600582 天地科技 4,559,000 26,578,970.00 0.69 2 000623 吉林敖东 1,621,743 26,012,757.72 0.68 3 301028 东亚机械 2,208,100 24,620,315.00 0.64 4 300719 安达维尔 1,736,179 24,514,847.48 0.64 5 601328 交通银行 4,179,200 24,239,360.00 0.63 6 603556 海兴电力 954,688 24,096,325.12 0.63 7 603551 奥普家居 1,830,400 23,667,072.00 0.62 8 601398 工商银行 4,842,200 23,339,404.00 0.61 9 688013 天臣医疗 961,553 22,798,421.63 0.59 10 300767 震安科技 884,327 22,426,532.72 0.58 11 300003 乐普医疗 988,100 22,340,941.00 0.58 12 000063 中兴通讯 476,600 21,704,364.00 0.57 13 601288 农业银行 5,988,900 21,140,817.00 0.55 14 002203 海亮股份 1,722,300 20,684,823.00 0.54 15 002990 盛视科技 544,389 20,033,515.20 0.52 16 600028 中国石化 3,148,100 20,021,916.00 0.52 17 002028 思源电气 427,300 19,963,456.00 0.52 18 000333 美的集团 338,200 19,926,744.00 0.52 19 000725 京东方 A 4,855,300 19,858,177.00 0.52 20 002879 长缆科技 1,195,800 19,694,826.00 0.51 21 002732 燕塘乳业 899,254 19,441,871.48 0.51 22 002027 分众传媒 2,854,400 19,438,464.00 0.51 23 601888 中国中免 175,806 19,431,837.18 0.51 24 002749 国光股份 1,682,457 19,062,237.81 0.50 25 601939 建设银行 3,042,153 19,043,877.78 0.50 26 000811 冰轮环境 1,207,800 19,034,928.00 0.50 27 688718 唯赛勃 1,059,747 18,344,220.57 0.48 28 002818 富森美 1,372,430 18,157,248.90 0.47 29 002152 广电运通 1,545,100 18,108,572.00 0.47 30 601728 中国电信 3,166,000 17,824,580.00 0.46 31 601857 中国石油 2,374,200 17,735,274.00 0.46 32 002774 快意电梯 2,212,900 17,592,555.00 0.46 33 688819 天能股份 474,224 17,470,412.16 0.46 34 000060 中金岭南 3,638,362 17,282,219.50 0.45 35 000513 丽珠集团 439,369 17,095,847.79 0.45 36 601006 大秦铁路 2,288,100 17,000,583.00 0.44 37 600845 宝信软件 329,628 16,748,398.68 0.44 38 600167 联美控股 2,390,000 16,658,300.00 0.43 39 600968 海油发展 5,386,200 16,535,634.00 0.43 40 002763 汇洁股份 1,864,800 16,522,128.00 0.43 41 605167 利柏特 1,701,300 16,468,584.00 0.43 42 688100 威胜信息 551,200 16,431,272.00 0.43 43 603508 思维列控 955,290 16,287,694.50 0.42 44 300749 顶固集创 1,757,500 16,151,425.00 0.42 45 600826 兰生股份 1,523,600 15,647,372.00 0.41 46 600519 贵州茅台 9,100 15,388,100.00 0.40 47 002595 豪迈科技 437,000 15,351,810.00 0.40 48 603758 秦安股份 1,441,200 15,334,368.00 0.40 49 601577 长沙银行 1,941,700 15,067,592.00 0.39 50 003006 百亚股份 870,400 15,040,512.00 0.39 51 003816 中国广核 4,772,600 14,842,786.00 0.39 52 601686 友发集团 2,142,400 14,654,016.00 0.38 53 300515 三德科技 906,000 14,604,720.00 0.38 54 002275 桂林三金 804,227 14,484,128.27 0.38 55 600729 重庆百货 450,151 14,152,747.44 0.37 56 600517 国网英大 2,474,000 14,101,800.00 0.37 57 688670 金迪克 297,464 14,004,605.12 0.37 58 600830 香溢融通 2,272,600 13,885,586.00 0.36 59 002249 大洋电机 2,403,500 13,699,950.00 0.36 60 600761 安徽合力 680,220 13,556,784.60 0.35 61 000783 长江证券 2,296,400 13,319,120.00 0.35 62 688560 明冠新材 471,300 13,097,427.00 0.34 63 000987 越秀资本 2,045,200 12,987,020.00 0.34 64 002563 森马服饰 2,078,600 12,928,892.00 0.34 65 002322 理工能科 1,235,300 12,847,120.00 0.34 66 000030 富奥股份 2,544,400 12,823,776.00 0.33 67 688210 统联精密 656,585 12,816,539.20 0.33 68 603511 爱慕股份 744,300 12,801,960.00 0.33 69 002381 双箭股份 1,654,200 12,770,424.00 0.33 70 000426 兴业银锡 1,432,200 12,717,936.00 0.33 71 002611 东方精工 2,213,200 12,703,768.00 0.33 72 601139 深圳燃气 1,741,770 12,697,503.30 0.33 73 300074 华平股份 2,943,600 12,686,916.00 0.33 74 688012 中微公司 80,987 12,670,416.15 0.33 75 688080 映翰通 258,960 12,663,144.00 0.33 76 600039 四川路桥 1,287,120 12,626,647.20 0.33 77 002855 捷荣技术 1,202,300 12,612,127.00 0.33 78 603488 展鹏科技 1,566,640 12,580,119.20 0.33 79 688132 邦彦技术 462,281 12,564,797.58 0.33 80 603421 鼎信通讯 1,198,464 12,523,948.80 0.33 81 605066 天正电气 1,329,500 12,510,595.00 0.33 82 600897 厦门空港 604,400 12,505,036.00 0.33 83 688288 鸿泉物联 491,410 12,491,642.20 0.33 84 603628 清源股份 785,300 12,431,299.00 0.32 85 688336 三生国健 724,736 12,385,738.24 0.32 86 600864 哈投股份 2,421,400 12,373,354.00 0.32 87 600007 中国国贸 666,625 12,345,895.00 0.32 88 688073 毕得医药 174,000 12,315,720.00 0.32 89 002801 微光股份 454,480 12,298,228.80 0.32 90 603855 华荣股份 461,600 12,278,560.00 0.32 91 000608 阳光股份 4,520,110 12,249,498.10 0.32 92 603766 隆鑫通用 2,312,900 12,212,112.00 0.32 93 688093 世华科技 606,200 12,160,372.00 0.32 94 603839 安正时尚 1,615,960 12,152,019.20 0.32 95 601336 新华保险 330,400 12,148,808.00 0.32 96 688696 极米科技 87,111 12,142,402.29 0.32 97 603515 欧普照明 589,750 11,971,925.00 0.31 98 601601 中国太保 458,300 11,906,634.00 0.31 99 603040 新坐标 446,700 11,877,753.00 0.31 100 600886 国投电力 935,400 11,832,810.00 0.31 101 688616 西力科技 893,991 11,827,500.93 0.31 102 688078 龙软科技 228,100 11,758,555.00 0.31 103 002500 山西证券 2,100,700 11,721,906.00 0.31 104 688510 航亚科技 589,011 11,715,428.79 0.31 105 000980 众泰汽车 4,749,100 11,682,786.00 0.30 106 600261 阳光照明 3,188,500 11,638,025.00 0.30 107 002516 旷达科技 2,399,100 11,611,644.00 0.30 108 000528 柳工 1,461,900 11,549,010.00 0.30 109 601318 中国平安 248,892 11,548,588.80 0.30 110 601169 北京银行 2,483,800 11,499,994.00 0.30 111 300697 电工合金 958,440 11,482,111.20 0.30 112 601989 中国重工 2,380,500 11,474,010.00 0.30 113 601899 紫金矿业 1,005,300 11,430,261.00 0.30 114 600362 江西铜业 601,400 11,414,572.00 0.30 115 000997 新大陆 601,300 11,364,570.00 0.30 116 600900 长江电力 513,800 11,334,428.00 0.30 117 688625 呈和科技 288,273 11,297,418.87 0.29 118 000869 张裕 A 368,224 11,289,747.84 0.29 119 300667 必创科技 571,500 11,252,835.00 0.29 120 600276 恒瑞医药 234,520 11,233,508.00 0.29 121 603053 成都燃气 1,110,500 11,182,735.00 0.29 122 603808 歌力思 845,600 11,102,728.00 0.29 123 601628 中国人寿 317,000 11,082,320.00 0.29 124 688981 中芯国际 216,600 10,942,632.00 0.29 125 000923 河钢资源 809,100 10,922,850.00 0.28 126 000818 航锦科技 325,102 10,848,653.74 0.28 127 600967 内蒙一机 1,060,300 10,709,030.00 0.28 128 000514 渝开发 2,795,900 10,680,338.00 0.28 129 002479 富春环保 2,266,700 10,562,822.00 0.28 130 300314 戴维医疗 499,600 10,561,544.00 0.28 131 301076 新瀚新材 536,370 10,523,579.40 0.27 132 000858 五粮液 64,300 10,517,551.00 0.27 133 603701 德宏股份 740,100 10,502,019.00 0.27 134 300951 博硕科技 191,500 10,461,645.00 0.27 135 000531 穗恒运 A 1,446,480 10,458,050.40 0.27 136 300462 华铭智能 876,800 10,293,632.00 0.27 137 002149 西部材料 610,833 10,255,886.07 0.27 138 601567 三星医疗 811,900 10,254,297.00 0.27 139 002978 安宁股份 315,508 10,130,961.88 0.26 140 688395 正弦电气 379,500 10,090,905.00 0.26 141 002273 水晶光电 841,500 10,047,510.00 0.26 142 000717 中南股份 3,610,600 10,037,468.00 0.26 143 600628 新世界 1,380,200 9,978,846.00 0.26 144 300587 天铁股份 1,292,700 9,953,790.00 0.26 145 600662 外服控股 1,738,400 9,943,648.00 0.26 146 601600 中国铝业 1,810,500 9,939,645.00 0.26 147 600548 深高速 1,100,800 9,885,184.00 0.26 148 002745 木林森 1,073,900 9,879,880.00 0.26 149 600120 浙江东方 2,570,700 9,845,781.00 0.26 150 688267 中触媒 463,443 9,764,744.01 0.25 151 000045 深纺织 A 886,900 9,755,900.00 0.25 152 600161 天坛生物 358,560 9,734,904.00 0.25 153 301011 华立科技 414,436 9,710,235.48 0.25 154 688125 安达智能 178,404 9,696,257.40 0.25 155 688360 德马科技 433,400 9,617,146.00 0.25 156 002833 弘亚数控 488,440 9,602,730.40 0.25 157 600941 中国移动 102,100 9,525,930.00 0.25 158 605177 东亚药业 386,600 9,525,824.00 0.25 159 300976 达瑞电子 186,516 9,456,361.20 0.25 160 002698 博实股份 535,100 9,358,899.00 0.24 161 002345 潮宏基 1,182,980 9,298,222.80 0.24 162 301182 凯旺科技 403,670 9,272,299.90 0.24 163 600828 茂业商业 2,495,900 9,234,830.00 0.24 164 002928 华夏航空 1,089,000 9,202,050.00 0.24 165 000425 徐工机械 1,359,000 9,200,430.00 0.24 166 603861 白云电器 949,097 9,111,331.20 0.24 167 301061 匠心家居 246,320 9,101,524.00 0.24 168 601928 凤凰传媒 798,200 9,099,480.00 0.24 169 002793 罗欣药业 1,686,100 9,088,079.00 0.24 170 603283 赛腾股份 204,100 9,082,450.00 0.24 171 300347 泰格医药 140,700 9,080,778.00 0.24 172 000598 兴蓉环境 1,642,000 8,916,060.00 0.23 173 600879 航天电子 1,037,800 8,810,922.00 0.23 174 601988 中国银行 2,246,600 8,784,206.00 0.23 175 603217 元利科技 336,296 8,659,622.00 0.23 176 300396 迪瑞医疗 265,700 8,632,593.00 0.23 177 301004 嘉益股份 222,200 8,621,360.00 0.22 178 603896 寿仙谷 193,600 8,576,480.00 0.22 179 002017 东信和平 652,140 8,549,555.40 0.22 180 601012 隆基绿能 295,100 8,460,517.00 0.22 181 603367 辰欣药业 556,800 8,452,224.00 0.22 182 000534 万泽股份 493,200 8,270,964.00 0.22 183 603377 东方时尚 1,025,680 8,246,467.20 0.22 184 688630 芯碁微装 97,600 8,200,352.00 0.21 185 600061 国投资本 1,150,952 8,194,778.24 0.21 186 002014 永新股份 943,580 8,190,274.40 0.21 187 002930 宏川智慧 356,365 8,114,431.05 0.21 188 300896 爱美客 18,200 8,098,090.00 0.21 189 603587 地素时尚 552,600 8,090,064.00 0.21 190 002956 西麦食品 512,660 8,012,875.80 0.21 191 002966 苏州银行 1,220,700 7,995,585.00 0.21 192 300433 蓝思科技 669,100 7,868,616.00 0.21 193 002448 中原内配 1,121,500 7,850,500.00 0.20 194 601158 重庆水务 1,411,200 7,846,272.00 0.20 195 002376 新北洋 958,200 7,732,674.00 0.20 196 002372 伟星新材 376,400 7,731,256.00 0.20 197 600488 津药药业 1,365,400 7,673,548.00 0.20 198 600025 华能水电 1,075,300 7,666,889.00 0.20 199 002287 奇正藏药 315,779 7,547,118.10 0.20 200 601985 中国核电 1,066,300 7,517,415.00 0.20 201 603877 太平鸟 294,700 7,450,016.00 0.19 202 300371 汇中股份 567,528 7,434,616.80 0.19 203 688138 清溢光电 351,900 7,428,609.00 0.19 204 002540 亚太科技 1,276,884 7,380,389.52 0.19 205 600820 隧道股份 1,226,000 7,368,260.00 0.19 206 003008 开普检测 254,800 7,320,404.00 0.19 207 002236 大华股份 365,900 7,226,525.00 0.19 208 000567 海德股份 561,820 7,202,532.40 0.19 209 688586 江航装备 515,664 7,172,886.24 0.19 210 603878 武进不锈 846,220 7,150,559.00 0.19 211 300470 中密控股 153,100 7,076,282.00 0.18 212 002111 威海广泰 729,200 6,956,568.00 0.18 213 601319 中国人保 1,187,700 6,936,168.00 0.18 214 000429 粤高速 A 882,500 6,918,800.00 0.18 215 000020 深华发 A 585,200 6,770,764.00 0.18 216 002690 美亚光电 261,700 6,738,775.00 0.18 217 002925 盈趣科技 347,250 6,736,650.00 0.18 218 600724 宁波富达 1,833,600 6,729,312.00 0.18 219 001965 招商公路 693,479 6,657,398.40 0.17 220 601010 文峰股份 2,716,500 6,655,425.00 0.17 221 000729 燕京啤酒 529,100 6,597,877.00 0.17 222 600936 广西广电 1,715,000 6,568,450.00 0.17 223 600377 宁沪高速 662,822 6,515,540.26 0.17 224 002410 广联达 199,880 6,494,101.20 0.17 225 601138 工业富联 257,200 6,481,440.00 0.17 226 688211 中科微至 141,000 6,368,970.00 0.17 227 000589 贵州轮胎 1,136,300 6,363,280.00 0.17 228 300768 迪普科技 379,000 6,280,030.00 0.16 229 002461 珠江啤酒 711,100 6,264,791.00 0.16 230 603657 春光科技 356,700 6,260,085.00 0.16 231 000708 中信特钢 394,800 6,253,632.00 0.16 232 601326 秦港股份 1,831,100 6,189,118.00 0.16 233 603444 吉比特 12,600 6,187,986.00 0.16 234 000338 潍柴动力 496,400 6,185,144.00 0.16 235 001267 汇绿生态 1,104,700 6,164,226.00 0.16 236 300797 钢研纳克 333,900 6,157,116.00 0.16 237 603466 风语筑 436,000 6,060,400.00 0.16 238 688519 南亚新材 251,100 6,033,933.00 0.16 239 601211 国泰君安 427,400 5,979,326.00 0.16 240 601021 春秋航空 103,700 5,959,639.00 0.16 241 600909 华安证券 1,267,800 5,920,626.00 0.15 242 600131 国网信通 292,000 5,895,480.00 0.15 243 300384 三联虹普 346,400 5,885,336.00 0.15 244 603993 洛阳钼业 1,103,900 5,883,787.00 0.15 245 688131 皓元医药 102,800 5,857,544.00 0.15 246 603725 天安新材 686,500 5,581,245.00 0.15 247 300717 华信新材 325,531 5,550,303.55 0.14 248 688338 赛科希德 99,400 5,511,730.00 0.14 249 600019 宝钢股份 980,500 5,510,410.00 0.14 250 601688 华泰证券 399,100 5,495,607.00 0.14 251 601607 上海医药 244,500 5,479,245.00 0.14 252 002942 新农股份 301,530 5,472,769.50 0.14 253 002830 名雕股份 426,100 5,458,341.00 0.14 254 002779 中坚科技 207,100 5,448,801.00 0.14 255 688215 瑞晟智能 137,942 5,440,432.48 0.14 256 301005 超捷股份 189,500 5,419,700.00 0.14 257 600674 川投能源 358,400 5,393,920.00 0.14 258 603416 信捷电气 130,000 5,370,300.00 0.14 259 002979 雷赛智能 221,100 5,253,336.00 0.14 260 002454 松芝股份 620,100 5,252,247.00 0.14 261 000028 国药一致 119,930 5,230,147.30 0.14 262 605009 豪悦护理 108,200 5,193,600.00 0.14 263 002465 海格通信 488,500 5,051,090.00 0.13 264 688588 凌志软件 322,800 5,019,540.00 0.13 265 300388 节能国祯 746,000 5,005,660.00 0.13 266 603677 奇精机械 365,300 4,942,509.00 0.13 267 688137 近岸蛋白 95,500 4,916,340.00 0.13 268 000728 国元证券 751,600 4,900,432.00 0.13 269 688096 京源环保 492,260 4,843,838.40 0.13 270 000627 天茂集团 1,604,600 4,813,800.00 0.13 271 002659 凯文教育 999,100 4,775,698.00 0.12 272 601618 中国中冶 1,202,001 4,771,943.97 0.12 273 601163 三角轮胎 300,100 4,762,587.00 0.12 274 603326 我乐家居 593,700 4,636,797.00 0.12 275 605499 东鹏饮料 26,600 4,599,140.00 0.12 276 002198 嘉应制药 512,000 4,592,640.00 0.12 277 603499 翔港科技 478,800 4,567,752.00 0.12 278 600050 中国联通 950,800 4,563,840.00 0.12 279 601816 京沪高铁 866,200 4,556,212.00 0.12 280 688618 三旺通信 66,740 4,519,632.80 0.12 281 000568 泸州老窖 21,127 4,427,585.39 0.12 282 002797 第一创业 773,200 4,422,704.00 0.12 283 300428 立中集团 191,000 4,404,460.00 0.11 284 300621 维业股份 436,550 4,369,865.50 0.11 285 603289 泰瑞机器 388,700 4,361,214.00 0.11 286 603615 茶花股份 454,000 4,285,760.00 0.11 287 002238 天威视讯 615,400 4,264,722.00 0.11 288 300832 新产业 70,380 4,152,420.00 0.11 289 603950 长源东谷 274,640 4,108,614.40 0.11 290 301099 雅创电子 78,800 4,102,328.00 0.11 291 605098 行动教育 102,600 4,061,934.00 0.11 292 601886 江河集团 455,300 4,047,617.00 0.11 293 002988 豪美新材 235,000 4,016,150.00 0.10 294 600036 招商银行 121,200 3,970,512.00 0.10 295 603535 嘉诚国际 244,300 3,967,432.00 0.10 296 002712 思美传媒 603,100 3,956,336.00 0.10 297 688072 拓荆科技 9,200 3,918,924.00 0.10 298 603328 依顿电子 470,100 3,892,428.00 0.10 299 688683 莱尔科技 174,600 3,884,850.00 0.10 300 300059 东方财富 272,800 3,873,760.00 0.10 301 688002 睿创微纳 85,400 3,825,920.00 0.10 302 600315 上海家化 131,700 3,820,617.00 0.10 303 000685 中山公用 504,500 3,819,065.00 0.10 304 002937 兴瑞科技 152,700 3,756,420.00 0.10 305 600380 健康元 295,500 3,755,805.00 0.10 306 601555 东吴证券 526,540 3,654,187.60 0.10 307 002724 海洋王 420,700 3,651,676.00 0.10 308 601003 柳钢股份 898,100 3,628,324.00 0.09 309 603186 华正新材 105,300 3,622,320.00 0.09 310 688390 固德威 21,669 3,615,689.34 0.09 311 605339 南侨食品 180,200 3,587,782.00 0.09 312 002020 京新药业 278,000 3,563,960.00 0.09 313 300286 安科瑞 93,500 3,539,910.00 0.09 314 605300 佳禾食品 162,300 3,528,402.00 0.09 315 003028 振邦智能 84,000 3,512,040.00 0.09 316 688219 会通股份 367,262 3,507,352.10 0.09 317 603871 嘉友国际 222,131 3,489,678.01 0.09 318 002683 广东宏大 118,500 3,488,640.00 0.09 319 002397 梦洁股份 1,005,000 3,487,350.00 0.09 320 001209 洪兴股份 194,040 3,455,852.40 0.09 321 601668 中国建筑 597,900 3,431,946.00 0.09 322 688667 菱电电控 45,700 3,410,591.00 0.09 323 002128 电投能源 257,100 3,398,862.00 0.09 324 688202 美迪西 38,600 3,290,650.00 0.09 325 600583 海油工程 555,200 3,247,920.00 0.08 326 300445 康斯特 204,400 3,239,740.00 0.08 327 605288 凯迪股份 75,000 3,228,000.00 0.08 328 603706 东方环宇 213,500 3,213,175.00 0.08 329 301043 绿岛风 100,000 3,197,000.00 0.08 330 300993 玉马遮阳 278,630 3,190,313.50 0.08 331 603729 龙韵股份 213,000 3,180,090.00 0.08 332 600248 陕建股份 666,100 3,177,297.00 0.08 333 603129 春风动力 19,500 3,157,050.00 0.08 334 600990 四创电子 99,300 3,141,852.00 0.08 335 003012 东鹏控股 386,700 3,128,403.00 0.08 336 002285 世联行 1,218,800 3,120,128.00 0.08 337 688350 富淼科技 181,100 3,076,889.00 0.08 338 002494 华斯股份 664,500 3,076,635.00 0.08 339 000516 国际医学 365,100 3,070,491.00 0.08 340 300277 海联讯 390,900 3,064,656.00 0.08 341 002727 一心堂 115,900 3,059,760.00 0.08 342 601186 中国铁建 308,500 3,038,725.00 0.08 343 600837 海通证券 329,200 3,035,224.00 0.08 344 002976 瑞玛精密 107,900 3,017,963.00 0.08 345 600989 宝丰能源 238,800 3,011,268.00 0.08 346 688186 广大特材 92,500 3,009,025.00 0.08 347 688396 华润微 57,300 3,003,093.00 0.08 348 603012 创力集团 483,600 2,983,812.00 0.08 349 002299 圣农发展 155,500 2,977,825.00 0.08 350 600600 青岛啤酒 28,600 2,963,818.00 0.08 351 603969 银龙股份 641,410 2,963,314.20 0.08 352 000686 东北证券 425,000 2,949,500.00 0.08 353 603609 禾丰股份 323,181 2,940,947.10 0.08 354 300009 安科生物 291,800 2,918,000.00 0.08 355 601818 光大银行 945,000 2,901,150.00 0.08 356 600363 联创光电 78,100 2,897,510.00 0.08 357 002032 苏泊尔 57,700 2,885,000.00 0.08 358 301106 骏成科技 80,600 2,870,972.00 0.07 359 601500 通用股份 694,240 2,839,441.60 0.07 360 603177 德创环保 225,100 2,809,248.00 0.07 361 300304 云意电气 505,200 2,798,808.00 0.07 362 688398 赛特新材 80,345 2,743,781.75 0.07 363 603589 口子窖 55,200 2,724,120.00 0.07 364 600635 大众公用 804,400 2,670,608.00 0.07 365 000698 沈阳化工 648,200 2,664,102.00 0.07 366 688120 华海清科 10,532 2,654,590.60 0.07 367 600020 中原高速 722,800 2,652,676.00 0.07 368 601390 中国中铁 346,700 2,627,986.00 0.07 369 002106 莱宝高科 307,300 2,612,050.00 0.07 370 688428 诺诚健华 226,000 2,610,300.00 0.07 371 688619 罗普特 173,600 2,609,208.00 0.07 372 603833 欧派家居 27,100 2,596,180.00 0.07 373 600681 百川能源 553,600 2,585,312.00 0.07 374 605056 咸亨国际 180,834 2,562,417.78 0.07 375 603365 水星家纺 175,100 2,461,906.00 0.06 376 000596 古井贡酒 9,700 2,399,586.00 0.06 377 688379 华光新材 116,742 2,371,030.02 0.06 378 601968 宝钢包装 329,000 2,368,800.00 0.06 379 300661 圣邦股份 28,600 2,348,918.00 0.06 380 002176 江特电机 195,900 2,335,128.00 0.06 381 300487 蓝晓科技 37,350 2,331,387.00 0.06 382 600835 上海机电 134,200 2,305,556.00 0.06 383 002739 万达电影 181,800 2,279,772.00 0.06 384 002415 海康威视 68,800 2,277,968.00 0.06 385 601966 玲珑轮胎 102,500 2,277,550.00 0.06 386 600566 济川药业 78,300 2,273,832.00 0.06 387 688109 品茗科技 87,768 2,273,191.20 0.06 388 603669 灵康药业 486,929 2,264,219.85 0.06 389 002242 九阳股份 151,100 2,258,945.00 0.06 390 300865 大宏立 103,700 2,241,994.00 0.06 391 300866 安克创新 25,600 2,240,000.00 0.06 392 600182 S 佳通 140,200 2,220,768.00 0.06 393 600338 西藏珠峰 121,300 2,214,938.00 0.06 394 600792 云煤能源 653,700 2,202,969.00 0.06 395 603320 迪贝电气 148,400 2,157,736.00 0.06 396 600329 达仁堂 47,000 2,109,830.00 0.06 397 000538 云南白药 39,600 2,078,208.00 0.05 398 688366 昊海生科 24,600 2,071,812.00 0.05 399 600901 江苏金租 499,960 2,064,834.80 0.05 400 603848 好太太 128,900 2,062,400.00 0.05 401 688681 科汇股份 127,200 2,055,552.00 0.05 402 000629 钒钛股份 525,000 2,052,750.00 0.05 403 603600 永艺股份 214,600 2,040,846.00 0.05 404 688689 银河微电 76,900 1,984,020.00 0.05 405 000166 申万宏源 425,500 1,965,810.00 0.05 406 603915 国茂股份 92,700 1,963,386.00 0.05 407 603992 松霖科技 127,700 1,958,918.00 0.05 408 603226 菲林格尔 380,000 1,938,000.00 0.05 409 601958 金钼股份 167,900 1,872,085.00 0.05 410 300889 爱克股份 124,900 1,869,753.00 0.05 411 600562 国睿科技 114,900 1,861,380.00 0.05 412 688685 迈信林 87,700 1,855,732.00 0.05 413 002899 英派斯 121,900 1,824,843.00 0.05 414 002270 华明装备 161,100 1,764,045.00 0.05 415 603899 晨光股份 39,400 1,758,816.00 0.05 416 002250 联化科技 167,400 1,751,004.00 0.05 417 002996 顺博合金 144,300 1,746,030.00 0.05 418 300718 长盛轴承 77,600 1,726,600.00 0.05 419 688386 泛亚微透 40,990 1,721,580.00 0.04 420 002600 领益智造 245,200 1,694,332.00 0.04 421 300622 博士眼镜 71,400 1,685,040.00 0.04 422 300679 电连技术 50,300 1,662,415.00 0.04 423 002973 侨银股份 142,600 1,654,160.00 0.04 424 600958 东方证券 164,800 1,598,560.00 0.04 425 300512 中亚股份 176,000 1,594,560.00 0.04 426 600626 申达股份 461,500 1,592,175.00 0.04 427 002811 郑中设计 199,070 1,578,625.10 0.04 428 002790 瑞尔特 163,900 1,573,440.00 0.04 429 300101 振芯科技 81,000 1,570,590.00 0.04 430 603989 艾华集团 73,600 1,550,016.00 0.04 431 000785 居然之家 406,100 1,547,241.00 0.04 432 600919 江苏银行 208,000 1,528,800.00 0.04 433 301326 捷邦科技 39,996 1,521,047.88 0.04 434 000551 创元科技 134,600 1,495,406.00 0.04 435 300691 联合光电 84,300 1,485,366.00 0.04 436 002154 报喜鸟 262,700 1,450,104.00 0.04 437 603279 景津装备 45,940 1,440,678.40 0.04 438 603303 得邦照明 101,700 1,404,477.00 0.04 439 688026 洁特生物 75,500 1,379,385.00 0.04 440 601088 中国神华 44,800 1,377,600.00 0.04 441 000777 中核科技 102,000 1,375,980.00 0.04 442 601869 长飞光纤 36,600 1,354,566.00 0.04 443 605183 确成股份 74,100 1,341,210.00 0.03 444 002533 金杯电工 161,900 1,321,104.00 0.03 445 688293 奥浦迈 27,400 1,306,158.00 0.03 446 600229 城市传媒 153,000 1,303,560.00 0.03 447 603386 骏亚科技 114,700 1,301,845.00 0.03 448 600511 国药股份 33,000 1,282,050.00 0.03 449 688660 电气风电 224,800 1,252,136.00 0.03 450 300699 光威复材 40,540 1,250,659.00 0.03 451 002130 沃尔核材 153,700 1,248,044.00 0.03 452 688310 迈得医疗 37,380 1,224,942.60 0.03 453 300770 新媒股份 26,700 1,224,462.00 0.03 454 688143 长盈通 32,370 1,220,349.00 0.03 455 002852 道道全 93,100 1,203,783.00 0.03 456 600271 航天信息 86,400 1,182,816.00 0.03 457 600927 永安期货 72,200 1,173,972.00 0.03 458 603180 金牌厨柜 34,000 1,139,680.00 0.03 459 688626 翔宇医疗 24,500 1,114,995.00 0.03 460 600054 黄山旅游 86,900 1,112,320.00 0.03 461 601808 中海油服 79,400 1,102,072.00 0.03 462 000883 湖北能源 240,600 1,097,136.00 0.03 463 000906 浙商中拓 122,400 1,091,808.00 0.03 464 300127 银河磁体 59,700 1,082,361.00 0.03 465 300791 仙乐健康 36,800 1,068,672.00 0.03 466 002673 西部证券 166,500 1,057,275.00 0.03 467 300547 川环科技 63,400 1,056,878.00 0.03 468 300224 正海磁材 81,300 1,045,518.00 0.03 469 002294 信立泰 33,500 1,044,865.00 0.03 470 603496 恒为科技 55,600 1,044,168.00 0.03 471 605155 西大门 71,300 1,034,563.00 0.03 472 688230 芯导科技 22,820 1,033,974.20 0.03 473 603059 倍加洁 45,300 1,030,122.00 0.03 474 688611 杭州柯林 23,500 1,006,975.00 0.03 475 002160 常铝股份 248,600 1,004,344.00 0.03 476 601766 中国中车 153,200 995,800.00 0.03 477 603689 皖天然气 112,640 987,852.80 0.03 478 603321 梅轮电梯 126,700 986,993.00 0.03 479 002653 海思科 41,800 986,480.00 0.03 480 603167 渤海轮渡 131,500 933,650.00 0.02 481 000027 深圳能源 131,300 865,267.00 0.02 482 603309 维力医疗 53,760 831,667.20 0.02 483 688601 力芯微 17,600 828,960.00 0.02 484 603598 引力传媒 79,100 827,386.00 0.02 485 000630 铜陵有色 282,300 815,847.00 0.02 486 603383 顶点软件 14,100 781,422.00 0.02 487 603979 金诚信 24,500 761,950.00 0.02 488 603390 通达电气 89,100 748,440.00 0.02 489 002092 中泰化学 115,200 743,040.00 0.02 490 002158 汉钟精机 29,700 741,312.00 0.02 491 000548 湖南投资 152,500 738,100.00 0.02 492 002327 富安娜 85,500 719,910.00 0.02 493 603171 税友股份 17,500 699,650.00 0.02 494 002900 哈三联 52,200 697,914.00 0.02 495 601518 吉林高速 287,340 683,869.20 0.02 496 688799 华纳药厂 16,700 678,354.00 0.02 497 002508 老板电器 26,570 671,955.30 0.02 498 002861 瀛通通讯 56,900 650,936.00 0.02 499 603355 莱克电气 25,327 643,559.07 0.02 500 600184 光电股份 48,800 640,744.00 0.02 501 600754 锦江酒店 14,600 618,164.00 0.02 502 000048 京基智农 31,000 605,120.00 0.02 503 300418 昆仑万维 14,800 596,144.00 0.02 504 688079 美迪凯 51,800 579,642.00 0.02 505 002016 世荣兆业 84,500 562,770.00 0.01 506 600689 上海三毛 59,000 551,650.00 0.01 507 002237 恒邦股份 49,300 536,877.00 0.01 508 000967 盈峰环境 105,400 532,270.00 0.01 509 300405 科隆股份 95,076 520,065.72 0.01 510 600997 开滦股份 86,100 514,017.00 0.01 511 600702 舍得酒业 4,000 495,800.00 0.01 512 300873 海晨股份 23,900 475,371.00 0.01 513 688389 普门科技 19,375 455,118.75 0.01 514 603103 横店影视 26,800 451,312.00 0.01 515 688106 金宏气体 16,400 446,080.00 0.01 516 688278 特宝生物 9,826 431,459.66 0.01 517 688270 臻镭科技 6,580 427,239.40 0.01 518 603239 浙江仙通 25,700 418,139.00 0.01 519 600598 北大荒 30,700 409,231.00 0.01 520 601369 陕鼓动力 44,200 402,662.00 0.01 521 301328 维峰电子 6,950 395,733.00 0.01 522 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01 523 002887 绿茵生态 41,600 378,144.00 0.01 524 600642 申能股份 51,800 362,082.00 0.01 525 603156 养元饮品 14,600 360,620.00 0.01 526 600129 太极集团 6,000 356,940.00 0.01 527 603602 纵横通信 29,000 356,410.00 0.01 528 600638 新黄浦 66,200 350,198.00 0.01 529 603369 今世缘 6,500 343,200.00 0.01 530 603958 哈森股份 43,800 335,946.00 0.01 531 688318 财富趋势 3,300 329,901.00 0.01 532 688698 伟创电气 7,800 311,844.00 0.01 533 601825 沪农商行 57,200 311,740.00 0.01 534 688777 中控技术 4,759 298,770.02 0.01 535 300930 屹通新材 11,600 289,420.00 0.01 536 603368 柳药集团 11,600 286,636.00 0.01 537 603238 诺邦股份 22,600 284,986.00 0.01 538 300034 钢研高纳 7,100 279,669.00 0.01 539 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01 540 300382 斯莱克 20,300 267,757.00 0.01 541 600166 福田汽车 75,000 255,000.00 0.01 542 002304 洋河股份 1,900 249,565.00 0.01 543 002048 宁波华翔 18,400 246,560.00 0.01 544 688658 悦康药业 11,400 237,234.00 0.01 545 601007 金陵饭店 27,600 235,152.00 0.01 546 600933 爱柯迪 9,700 225,913.00 0.01 547 002148 北纬科技 36,600 223,260.00 0.01 548 300207 欣旺达 12,100 197,472.00 0.01 549 603682 锦和商管 36,900 193,725.00 0.01 550 000937 冀中能源 29,800 190,124.00 0.00 551 002829 星网宇达 4,300 188,899.00 0.00 552 688227 品高股份 7,400 183,742.00 0.00 553 002133 广宇集团 52,200 176,958.00 0.00 554 002131 利欧股份 70,000 161,000.00 0.00 555 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00 556 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00 557 600287 江苏舜天 27,800 142,058.00 0.00 558 601898 中煤能源 16,500 139,260.00 0.00 559 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00 560 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00 561 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00 562 300329 海伦钢琴 15,300 108,171.00 0.00 563 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00 564 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00 565 000898 鞍钢股份 36,400 101,192.00 0.00 566 002841 视源股份 1,500 100,260.00 0.00 567 002088 鲁阳节能 5,400 99,576.00 0.00 568 603579 荣泰健康 4,600 96,232.00 0.00 569 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00 570 300033 同花顺 500 87,640.00 0.00 571 300219 鸿利智汇 11,200 82,320.00 0.00 572 300751 迈为股份 480 81,302.40 0.00 573 002967 广电计量 4,000 80,360.00 0.00 574 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00 575 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00 576 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00 577 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00 578 002851 麦格米特 2,000 72,940.00 0.00 579 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00 580 603639 海利尔 3,800 68,096.00 0.00 581 002544 普天科技 2,700 61,830.00 0.00 582 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00 583 301339 通行宝 2,000 50,260.00 0.00 584 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00 585 301006 迈拓股份 1,500 39,225.00 0.00 586 688531 日联科技 283 38,479.51 0.00 587 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 588 688146 中船特气 919 35,041.47 0.00 589 688484 南芯科技 870 31,937.70 0.00 590 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00 591 001287 中电港 1,365 28,692.30 0.00 592 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 593 301358 湖南裕能 645 27,664.05 0.00 594 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00 595 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00 596 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00 597 000998 隆平高科 1,700 26,095.00 0.00 598 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 599 605116 奥锐特 900 22,752.00 0.00 600 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00 601 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00 602 301307 美利信 687 21,887.82 0.00 603 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 604 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 605 301303 真兰仪表 878 19,596.96 0.00 606 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00 607 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 608 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00 609 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00 610 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 611 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00 612 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 613 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00 614 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00 615 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00 616 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 617 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 618 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 619 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 620 301439 泓淋电力 693 11,711.70 0.00 621 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 622 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 623 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 624 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00 625 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00 626 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 627 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 628 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 629 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00 630 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 631 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 632 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 633 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 634 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 635 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 636 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 637 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00 638 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 639 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 640 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 641 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 642 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 643 301345 涛涛车业 153 7,135.92 0.00 644 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 645 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 646 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 647 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 648 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 649 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 650 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 651 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 652 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 653 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002027 分众传媒 31,938,345.00 7.51 2 603861 白云电器 30,004,921.97 7.05 3 300003 乐普医疗 29,757,449.00 6.99 4 002749 国光股份 29,585,721.32 6.95 5 600582 天地科技 28,095,758.00 6.60 6 603556 海兴电力 27,954,755.72 6.57 7 000623 吉林敖东 27,941,064.75 6.57 8 603444 吉比特 26,349,269.00 6.19 9 002203 海亮股份 25,915,199.00 6.09 10 603551 奥普家居 25,637,849.00 6.02 11 300767 震安科技 24,698,825.97 5.80 12 301028 东亚机械 24,536,436.00 5.77 13 688013 天臣医疗 24,278,343.44 5.71 14 601328 交通银行 23,953,539.67 5.63 15 000333 美的集团 23,793,724.00 5.59 16 002990 盛视科技 23,473,401.66 5.52 17 600845 宝信软件 23,272,758.37 5.47 18 601888 中国中免 23,077,351.24 5.42 19 688718 唯赛勃 22,875,965.39 5.38 20 300719 安达维尔 22,650,746.56 5.32 21 000513 丽珠集团 22,514,594.21 5.29 22 601939 建设银行 22,477,619.16 5.28 23 002774 快意电梯 22,114,313.00 5.20 24 601728 中国电信 22,055,910.00 5.18 25 601398 工商银行 21,923,265.00 5.15 26 600662 外服控股 21,695,977.00 5.10 27 601857 中国石油 21,473,801.00 5.05 28 688012 中微公司 21,312,605.74 5.01 29 002698 博实股份 21,242,661.44 4.99 30 688093 世华科技 21,068,120.85 4.95 31 000725 京东方 A 20,760,921.00 4.88 32 600968 海油发展 20,673,141.00 4.86 33 601336 新华保险 20,561,588.67 4.83 34 688655 迅捷兴 20,556,420.62 4.83 35 601601 中国太保 20,554,654.00 4.83 36 688777 中控技术 20,470,332.56 4.81 37 601318 中国平安 20,405,250.44 4.80 38 600162 香江控股 20,155,507.00 4.74 39 688336 三生国健 20,096,677.25 4.72 40 002732 燕塘乳业 20,029,124.67 4.71 41 002879 长缆科技 19,993,539.20 4.70 42 002028 思源电气 19,937,306.00 4.69 43 002322 理工能科 19,827,442.50 4.66 44 688616 西力科技 19,637,530.44 4.61 45 600028 中国石化 19,444,773.00 4.57 46 600761 安徽合力 19,159,395.20 4.50 47 601288 农业银行 19,046,396.00 4.48 48 603508 思维列控 19,017,172.35 4.47 49 601006 大秦铁路 18,957,050.00 4.45 50 688100 威胜信息 18,893,372.90 4.44 51 000063 中兴通讯 18,748,900.00 4.41 52 300896 爱美客 18,730,015.40 4.40 53 688670 金迪克 18,643,483.07 4.38 54 002818 富森美 18,616,025.30 4.37 55 000020 深华发 A 18,500,243.00 4.35 56 002152 广电运通 18,396,655.00 4.32 57 688819 天能股份 18,045,144.23 4.24 58 601577 长沙银行 17,833,659.00 4.19 59 600161 天坛生物 17,817,540.00 4.19 60 000060 中金岭南 17,618,594.32 4.14 61 603758 秦安股份 17,588,819.00 4.13 62 300697 电工合金 17,404,526.00 4.09 63 600167 联美控股 17,350,693.00 4.08 64 688288 鸿泉物联 17,342,397.45 4.08 65 000811 冰轮环境 17,307,282.00 4.07 66 688210 统联精密 17,271,156.49 4.06 67 603878 武进不锈 17,091,328.00 4.02 68 600830 香溢融通 17,066,118.00 4.01 69 002273 水晶光电 17,022,259.50 4.00 70 601686 友发集团 16,946,428.00 3.98 71 600826 兰生股份 16,870,667.00 3.96 72 600519 贵州茅台 16,819,128.00 3.95 73 601816 京沪高铁 16,806,808.00 3.95 74 601326 秦港股份 16,716,684.89 3.93 75 300805 电声股份 16,542,069.00 3.89 76 601668 中国建筑 16,494,846.00 3.88 77 603855 华荣股份 16,408,798.00 3.86 78 688032 禾迈股份 16,370,192.76 3.85 79 688390 固德威 16,346,756.30 3.84 80 605167 利柏特 16,165,480.00 3.80 81 300621 维业股份 16,114,628.50 3.79 82 002111 威海广泰 16,056,364.00 3.77 83 002014 永新股份 16,014,609.60 3.76 84 601899 紫金矿业 16,010,095.00 3.76 85 300749 顶固集创 15,861,734.00 3.73 86 300033 同花顺 15,845,265.00 3.72 87 002763 汇洁股份 15,820,408.00 3.72 88 002595 豪迈科技 15,817,776.00 3.72 89 300602 飞荣达 15,782,181.00 3.71 90 603103 横店影视 15,698,189.00 3.69 91 600941 中国移动 15,620,104.00 3.67 92 002236 大华股份 15,593,429.00 3.66 93 605177 东亚药业 15,584,598.00 3.66 94 601138 工业富联 15,583,385.00 3.66 95 600019 宝钢股份 15,571,888.66 3.66 96 600864 哈投股份 15,504,051.41 3.64 97 600039 四川路桥 15,498,486.00 3.64 98 688109 品茗科技 15,454,698.31 3.63 99 603167 渤海轮渡 15,430,500.00 3.63 100 000426 兴业银锡 15,393,563.00 3.62 101 300009 安科生物 15,378,347.40 3.61 102 600886 国投电力 15,153,804.60 3.56 103 002930 宏川智慧 15,134,458.48 3.56 104 003006 百亚股份 15,102,754.00 3.55 105 603630 拉芳家化 15,089,804.60 3.55 106 688981 中芯国际 15,086,741.71 3.55 107 002275 桂林三金 15,043,238.27 3.54 108 003816 中国广核 14,870,162.00 3.49 109 603421 鼎信通讯 14,838,666.12 3.49 110 688659 元琛科技 14,828,012.77 3.48 111 000980 众泰汽车 14,808,901.00 3.48 112 002410 广联达 14,795,755.80 3.48 113 603511 爱慕股份 14,779,567.00 3.47 114 301076 新瀚新材 14,747,309.75 3.47 115 603515 欧普照明 14,697,604.50 3.45 116 300074 华平股份 14,679,817.00 3.45 117 000429 粤高速 A 14,640,957.84 3.44 118 000923 河钢资源 14,549,269.00 3.42 119 601958 金钼股份 14,484,348.00 3.40 120 000627 天茂集团 14,419,222.00 3.39 121 600229 城市传媒 14,392,829.00 3.38 122 002855 捷荣技术 14,239,680.00 3.35 123 688448 磁谷科技 14,219,781.23 3.34 124 600362 江西铜业 14,196,697.00 3.34 125 000987 越秀资本 14,143,609.00 3.32 126 002287 奇正藏药 14,143,565.00 3.32 127 601588 北辰实业 14,109,600.00 3.32 128 603993 洛阳钼业 14,096,977.00 3.31 129 300316 晶盛机电 14,057,811.86 3.30 130 600517 国网英大 14,054,103.00 3.30 131 600757 长江传媒 13,993,190.00 3.29 132 601169 北京银行 13,962,700.00 3.28 133 600626 申达股份 13,950,812.00 3.28 134 002801 微光股份 13,900,006.00 3.27 135 002811 郑中设计 13,897,741.30 3.27 136 300430 诚益通 13,825,959.00 3.25 137 002683 广东宏大 13,733,679.00 3.23 138 000783 长江证券 13,690,419.00 3.22 139 003008 开普检测 13,668,352.00 3.21 140 000030 富奥股份 13,658,363.00 3.21 141 600729 重庆百货 13,620,408.01 3.20 142 300515 三德科技 13,552,396.00 3.18 143 688510 航亚科技 13,542,650.54 3.18 144 600828 茂业商业 13,471,622.00 3.17 145 300059 东方财富 13,348,969.00 3.14 146 688348 昱能科技 13,338,889.58 3.13 147 601139 深圳燃气 13,227,283.30 3.11 148 688132 邦彦技术 13,218,199.61 3.11 149 002563 森马服饰 13,213,150.00 3.11 150 600036 招商银行 13,182,653.00 3.10 151 002372 伟星新材 13,179,995.00 3.10 152 605128 上海沿浦 13,122,471.03 3.08 153 000608 阳光股份 13,080,148.10 3.07 154 600261 阳光照明 13,064,315.00 3.07 155 002249 大洋电机 12,968,875.00 3.05 156 603839 安正时尚 12,963,299.00 3.05 157 688678 福立旺 12,958,295.06 3.05 158 603657 春光科技 12,869,070.00 3.02 159 002739 万达电影 12,835,457.00 3.02 160 688700 东威科技 12,785,158.34 3.00 161 002988 豪美新材 12,766,545.00 3.00 162 002500 山西证券 12,753,858.00 3.00 163 600989 宝丰能源 12,734,098.00 2.99 164 688138 清溢光电 12,689,023.43 2.98 165 688267 中触媒 12,659,567.38 2.98 166 600276 恒瑞医药 12,625,969.20 2.97 167 601607 上海医药 12,623,421.00 2.97 168 603729 龙韵股份 12,604,377.20 2.96 169 600061 国投资本 12,561,022.36 2.95 170 688226 威腾电气 12,555,998.38 2.95 171 688073 毕得医药 12,541,469.93 2.95 172 600900 长江电力 12,521,022.00 2.94 173 688078 龙软科技 12,490,712.19 2.94 174 603613 国联股份 12,439,783.32 2.92 175 300750 宁德时代 12,389,594.00 2.91 176 688560 明冠新材 12,383,932.67 2.91 177 002381 双箭股份 12,357,162.00 2.90 178 600897 厦门空港 12,350,005.00 2.90 179 600007 中国国贸 12,340,980.75 2.90 180 603040 新坐标 12,337,472.00 2.90 181 688320 禾川科技 12,310,699.88 2.89 182 300314 戴维医疗 12,273,106.00 2.88 183 300509 新美星 12,242,375.25 2.88 184 002611 东方精工 12,234,529.00 2.88 185 603006 联明股份 12,184,978.00 2.86 186 600628 新世界 12,174,367.00 2.86 187 603628 清源股份 12,151,992.00 2.86 188 688696 极米科技 12,108,782.82 2.85 189 603488 展鹏科技 12,097,018.80 2.84 190 605066 天正电气 12,083,924.00 2.84 191 603053 成都燃气 12,081,081.00 2.84 192 000717 中南股份 12,071,230.00 2.84 193 300587 天铁股份 12,021,083.00 2.82 194 603326 我乐家居 12,014,250.04 2.82 195 601567 三星医疗 11,998,343.00 2.82 196 688519 南亚新材 11,920,492.65 2.80 197 688080 映翰通 11,888,290.44 2.79 198 603766 隆鑫通用 11,849,510.00 2.78 199 300433 蓝思科技 11,839,349.00 2.78 200 000528 柳工 11,762,000.00 2.76 201 000869 张裕 A 11,629,870.88 2.73 202 000858 五粮液 11,611,852.00 2.73 203 300667 必创科技 11,523,415.00 2.71 204 600548 深高速 11,496,869.00 2.70 205 002690 美亚光电 11,476,823.10 2.70 206 600583 海油工程 11,431,031.00 2.69 207 000655 金岭矿业 11,400,005.00 2.68 208 301099 雅创电子 11,387,812.00 2.68 209 000425 徐工机械 11,369,315.00 2.67 210 601989 中国重工 11,289,016.00 2.65 211 301379 天山电子 11,260,171.01 2.65 212 002516 旷达科技 11,245,814.00 2.64 213 301061 匠心家居 11,223,241.20 2.64 214 603828 柯利达 11,219,421.00 2.64 215 688625 呈和科技 11,188,458.64 2.63 216 300347 泰格医药 11,176,765.00 2.63 217 002625 光启技术 11,141,774.27 2.62 218 300930 屹通新材 11,119,403.00 2.61 219 000878 云南铜业 11,114,925.00 2.61 220 300462 华铭智能 11,105,228.00 2.61 221 000514 渝开发 11,104,001.00 2.61 222 002479 富春环保 11,073,478.00 2.60 223 002367 康力电梯 11,070,339.00 2.60 224 000708 中信特钢 11,066,585.00 2.60 225 603808 歌力思 11,000,320.00 2.59 226 688021 奥福环保 10,987,679.27 2.58 227 603367 辰欣药业 10,916,477.00 2.57 228 002973 侨银股份 10,856,401.00 2.55 229 603499 翔港科技 10,810,948.00 2.54 230 600927 永安期货 10,802,642.00 2.54 231 000818 航锦科技 10,735,746.60 2.52 232 002978 安宁股份 10,730,433.28 2.52 233 601019 山东出版 10,661,203.00 2.51 234 000917 电广传媒 10,593,719.00 2.49 235 688125 安达智能 10,578,946.83 2.49 236 000932 华菱钢铁 10,558,233.00 2.48 237 600967 内蒙一机 10,551,065.00 2.48 238 688186 广大特材 10,511,146.73 2.47 239 002032 苏泊尔 10,481,007.00 2.46 240 603680 今创集团 10,472,961.00 2.46 241 600120 浙江东方 10,472,727.00 2.46 242 000997 新大陆 10,449,387.00 2.46 243 300951 博硕科技 10,440,143.00 2.45 244 600025 华能水电 10,432,998.00 2.45 245 301011 华立科技 10,430,955.20 2.45 246 002540 亚太科技 10,430,305.00 2.45 247 000531 穗恒运 A 10,354,802.40 2.43 248 600377 宁沪高速 10,207,573.00 2.40 249 605056 咸亨国际 10,199,996.00 2.40 250 688183 生益电子 10,148,102.81 2.38 251 603527 众源新材 10,142,271.00 2.38 252 600551 时代出版 10,141,856.00 2.38 253 603869 新智认知 10,128,949.90 2.38 254 002176 江特电机 10,079,952.00 2.37 255 002868 绿康生化 10,079,916.00 2.37 256 000777 中核科技 10,048,415.00 2.36 257 002422 科伦药业 10,043,487.00 2.36 258 000590 启迪药业 10,015,033.00 2.35 259 688101 三达膜 10,005,642.79 2.35 260 300832 新产业 9,988,468.00 2.35 261 688395 正弦电气 9,948,786.64 2.34 262 601600 中国铝业 9,911,005.00 2.33 263 002020 京新药业 9,901,577.00 2.33 264 688585 上纬新材 9,895,531.11 2.33 265 603600 永艺股份 9,845,676.00 2.31 266 603228 景旺电子 9,771,322.00 2.30 267 301326 捷邦科技 9,735,838.97 2.29 268 301135 瑞德智能 9,731,973.00 2.29 269 688499 利元亨 9,724,987.18 2.29 270 000651 格力电器 9,722,161.00 2.28 271 601628 中国人寿 9,717,535.00 2.28 272 000045 深纺织 A 9,688,304.00 2.28 273 601988 中国银行 9,647,781.00 2.27 274 603701 德宏股份 9,642,407.00 2.27 275 002745 木林森 9,610,563.00 2.26 276 603351 威尔药业 9,606,363.40 2.26 277 603355 莱克电气 9,581,911.47 2.25 278 002214 大立科技 9,526,412.00 2.24 279 300057 万顺新材 9,477,812.00 2.23 280 002966 苏州银行 9,468,642.00 2.23 281 688360 德马科技 9,445,891.37 2.22 282 002149 西部材料 9,431,168.43 2.22 283 603725 天安新材 9,415,220.20 2.21 284 601012 隆基绿能 9,404,950.40 2.21 285 301182 凯旺科技 9,361,982.70 2.20 286 688219 会通股份 9,359,928.41 2.20 287 605068 明新旭腾 9,353,385.00 2.20 288 000551 创元科技 9,340,457.00 2.20 289 001965 招商公路 9,280,158.99 2.18 290 601086 国芳集团 9,273,618.00 2.18 291 300976 达瑞电子 9,245,237.48 2.17 292 603267 鸿远电子 9,234,064.00 2.17 293 002793 罗欣药业 9,233,823.00 2.17 294 002956 西麦食品 9,214,204.40 2.17 295 300552 万集科技 9,204,977.00 2.16 296 688111 金山办公 9,200,970.42 2.16 297 603587 地素时尚 9,195,760.90 2.16 298 002833 弘亚数控 9,150,762.80 2.15 299 300382 斯莱克 9,141,049.00 2.15 300 601928 凤凰传媒 9,128,562.00 2.15 301 002928 华夏航空 9,115,489.00 2.14 302 300952 恒辉安防 9,111,670.00 2.14 303 603896 寿仙谷 9,038,067.00 2.12 304 300532 今天国际 9,036,677.00 2.12 305 688173 希荻微 9,019,140.80 2.12 306 002936 郑州银行 9,012,307.00 2.12 307 603283 赛腾股份 8,939,364.00 2.10 308 300371 汇中股份 8,895,307.40 2.09 309 000598 兴蓉环境 8,884,605.00 2.09 310 600936 广西广电 8,884,025.00 2.09 311 000568 泸州老窖 8,864,334.77 2.08 312 002130 沃尔核材 8,844,951.00 2.08 313 000563 陕国投 A 8,826,084.35 2.07 314 002345 潮宏基 8,822,255.60 2.07 315 688079 美迪凯 8,817,408.40 2.07 316 002830 名雕股份 8,815,403.00 2.07 317 688528 秦川物联 8,772,387.82 2.06 318 605365 立达信 8,746,711.15 2.06 319 300396 迪瑞医疗 8,738,578.00 2.05 320 688291 金橙子 8,686,303.81 2.04 321 301106 骏成科技 8,668,820.00 2.04 322 000698 沈阳化工 8,666,430.00 2.04 323 688072 拓荆科技 8,652,223.91 2.03 324 601319 中国人保 8,602,702.00 2.02 325 603118 共进股份 8,595,722.00 2.02 326 603669 灵康药业 8,587,796.41 2.02 327 600879 航天电子 8,579,633.00 2.02 328 688350 富淼科技 8,551,538.70 2.01 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 688655 迅捷兴 28,110,566.46 6.61 2 603861 白云电器 22,743,411.00 5.34 3 603444 吉比特 20,133,405.00 4.73 4 688777 中控技术 20,126,511.42 4.73 5 300805 电声股份 19,205,844.00 4.51 6 600162 香江控股 18,860,204.50 4.43 7 300033 同花顺 18,834,436.80 4.43 8 300602 飞荣达 17,803,872.35 4.18 9 603103 横店影视 17,252,232.00 4.05 10 688448 磁谷科技 16,003,498.56 3.76 11 601019 山东出版 15,906,068.00 3.74 12 603630 拉芳家化 15,902,603.40 3.74 13 600229 城市传媒 15,657,418.00 3.68 14 600757 长江传媒 15,475,220.00 3.64 15 688659 元琛科技 15,300,198.20 3.60 16 688032 禾迈股份 15,140,403.02 3.56 17 601668 中国建筑 15,128,528.00 3.56 18 688320 禾川科技 15,126,676.81 3.55 19 300430 诚益通 14,759,166.00 3.47 20 688678 福立旺 14,755,140.61 3.47 21 688109 品茗科技 14,691,608.74 3.45 22 688390 固德威 14,654,171.06 3.44 23 600626 申达股份 14,397,736.08 3.38 24 688348 昱能科技 14,139,736.20 3.32 25 688336 三生国健 13,569,926.14 3.19 26 601588 北辰实业 13,555,753.00 3.19 27 603167 渤海轮渡 13,527,465.76 3.18 28 605128 上海沿浦 13,465,236.66 3.16 29 603613 国联股份 13,408,767.08 3.15 30 601138 工业富联 13,360,743.00 3.14 31 603006 联明股份 13,309,462.00 3.13 32 688700 东威科技 13,275,858.52 3.12 33 002422 科伦药业 13,272,788.10 3.12 34 300316 晶盛机电 13,180,628.81 3.10 35 000020 深华发 A 13,167,439.00 3.09 36 601326 秦港股份 12,980,452.00 3.05 37 688183 生益电子 12,807,231.57 3.01 38 300509 新美星 12,715,902.28 2.99 39 603869 新智认知 12,707,081.30 2.99 40 300750 宁德时代 12,501,862.80 2.94 41 002698 博实股份 12,450,276.84 2.93 42 601958 金钼股份 12,448,284.00 2.93 43 603680 今创集团 12,372,189.70 2.91 44 603527 众源新材 12,340,544.80 2.90 45 300009 安科生物 12,309,650.00 2.89 46 000878 云南铜业 12,277,963.00 2.89 47 601816 京沪高铁 12,247,017.00 2.88 48 600551 时代出版 12,170,393.00 2.86 49 601900 南方传媒 12,136,830.03 2.85 50 002749 国光股份 12,107,068.85 2.85 51 002027 分众传媒 12,050,959.00 2.83 52 300621 维业股份 11,858,482.00 2.79 53 688226 威腾电气 11,833,500.05 2.78 54 688021 奥福环保 11,491,478.17 2.70 55 300930 屹通新材 11,458,930.26 2.69 56 601318 中国平安 11,376,612.00 2.67 57 603828 柯利达 11,305,618.36 2.66 58 600662 外服控股 11,252,830.27 2.64 59 301379 天山电子 11,198,683.92 2.63 60 000917 电广传媒 11,184,779.00 2.63 61 601336 新华保险 11,182,201.00 2.63 62 002811 郑中设计 11,151,036.50 2.62 63 002367 康力电梯 11,085,103.00 2.61 64 688585 上纬新材 10,881,620.13 2.56 65 000655 金岭矿业 10,808,387.00 2.54 66 300059 东方财富 10,792,903.20 2.54 67 301135 瑞德智能 10,785,958.00 2.53 68 300532 今天国际 10,718,118.00 2.52 69 300952 恒辉安防 10,680,082.00 2.51 70 300896 爱美客 10,652,940.00 2.50 71 000627 天茂集团 10,609,552.00 2.49 72 002988 豪美新材 10,533,774.00 2.48 73 002625 光启技术 10,515,512.00 2.47 74 000913 钱江摩托 10,387,238.03 2.44 75 688111 金山办公 10,324,636.59 2.43 76 002739 万达电影 10,213,793.00 2.40 77 603118 共进股份 10,195,450.00 2.40 78 601801 皖新传媒 10,190,173.00 2.39 79 000048 京基智农 10,165,664.73 2.39 80 000651 格力电器 10,149,993.00 2.39 81 601298 青岛港 9,982,912.00 2.35 82 601857 中国石油 9,965,831.05 2.34 83 603228 景旺电子 9,949,008.00 2.34 84 601086 国芳集团 9,933,681.00 2.33 85 688505 复旦张江 9,920,567.31 2.33 86 002868 绿康生化 9,906,979.00 2.33 87 688097 博众精工 9,846,739.42 2.31 88 002683 广东宏大 9,768,877.00 2.30 89 600019 宝钢股份 9,727,791.28 2.29 90 605068 明新旭腾 9,639,309.00 2.27 91 603729 龙韵股份 9,620,539.40 2.26 92 000590 启迪药业 9,581,222.00 2.25 93 000932 华菱钢铁 9,546,522.00 2.24 94 605365 立达信 9,539,441.80 2.24 95 600386 北巴传媒 9,497,477.82 2.23 96 300057 万顺新材 9,472,756.00 2.23 97 688173 希荻微 9,466,906.35 2.22 98 002880 卫光生物 9,461,948.80 2.22 99 002608 江苏国信 9,429,332.98 2.22 100 000761 本钢板材 9,375,363.00 2.20 101 600989 宝丰能源 9,364,185.00 2.20 102 688101 三达膜 9,350,010.11 2.20 103 603326 我乐家居 9,332,752.20 2.19 104 600602 云赛智联 9,331,764.00 2.19 105 600761 安徽合力 9,315,780.00 2.19 106 603351 威尔药业 9,250,104.00 2.17 107 603878 武进不锈 9,247,087.88 2.17 108 002869 金溢科技 9,083,999.62 2.13 109 600927 永安期货 9,076,558.00 2.13 110 002068 黑猫股份 9,030,331.00 2.12 111 002214 大立科技 8,936,891.63 2.10 112 000777 中核科技 8,927,696.86 2.10 113 601601 中国太保 8,909,202.00 2.09 114 688679 通源环境 8,872,867.52 2.09 115 603267 鸿远电子 8,806,528.40 2.07 116 002730 电光科技 8,782,160.00 2.06 117 000933 神火股份 8,773,987.08 2.06 118 600036 招商银行 8,755,662.00 2.06 119 688159 有方科技 8,747,503.08 2.06 120 002236 大华股份 8,736,259.00 2.05 121 605218 伟时电子 8,679,123.00 2.04 122 688291 金橙子 8,673,867.72 2.04 123 600250 南纺股份 8,662,340.00 2.04 124 000831 中国稀土 8,548,787.14 2.01 125 688093 世华科技 8,548,152.10 2.01 126 002973 侨银股份 8,528,219.00 2.00 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,400,875,625.87 卖出股票收入（成交）总额 4,335,596,999.00 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 131,010.91 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 131,010.91 0.00 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 127086 恒邦转债 1,310 131,010.91 0.00 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在风险可控的前提下，根据基金合同规定投资股指期货旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现投资目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,150,048.00 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 48,486,218.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 54,636,266.15 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 别 数(户) 金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 华 夏 智 胜 先 锋 股 票 39,507 22,255.97 216,260,557.69 24.60% 663,006,216.93 75.40% （LOF） A 华 夏 智 胜 先 锋 56,566 42,976.21 1,428,334,378.93 58.76% 1,002,658,103.90 41.24% 股票 C 合计 96,073 34,455.67 1,644,594,936.62 49.68% 1,665,664,320.83 50.32% 8.2 期末上市基金前十名持有人 华夏智胜先锋股票（LOF）A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 潘智楠 5,000,800.00 4.10% 2 朱群英 4,678,575.00 3.83% 3 东莞市嘉荣实业投资有限 3,982,618.00 3.26% 公司 4 徐向明 3,436,600.00 2.81% 5 杨淼莹 2,766,703.00 2.27% 6 沈昌胜 2,315,307.00 1.90% 上海途灵资产管理有限公 7 司－途灵衡利 1 号证券私 2,200,104.00 1.80% 募投资基金 上海复熙资产管理有限公 8 司－复熙恒赢 8 号私募证 1,800,000.00 1.47% 券投资基金 9 杨新宇 1,770,000.00 1.45% 10 俞枝枝 1,704,496.00 1.40% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份 额比例 基金管理人所 华夏智胜先锋股票（LOF）A 2,096,768.21 0.24% 有从业人员持 华夏智胜先锋股票 C 1,667,414.57 0.07% 有本基金 合计 3,764,182.78 0.11% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管 华夏智胜先锋股票（LOF） 0 理人员、基金 A 投资和研究部 华夏智胜先锋股票 C 0 门负责人持有 合计 本开放式基金 0 华夏智胜先锋股票（LOF） 0~10 本基金基金经 A 理持有本开放 华夏智胜先锋股票 C 0 式基金 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏智胜先锋股票（LOF）A 华夏智胜先锋股票 C 基金合同生效日（2021 年 12 266,047,009.99 162,223,051.71 月 15 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 166,239,703.81 255,657,313.51 本报告期基金总申购份额 852,288,029.34 2,895,491,749.26 减：本报告期基金总赎回份额 139,260,958.53 720,156,579.94 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 879,266,774.62 2,430,992,482.83 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人 2023 年 2 月 23 日发布公告，胡捷先生自 2023 年 2 月 23 日起不再 担任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。 本报告期内，本基金托管人 2023 年 4 月 7 日发布公告，朱绍刚先生自 2023 年 4 月 4 日起担任 华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 中信证券 2 11,719,114,217.50 100.00% 2,659,329.87 100.00% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。 ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 ③除本表列示外，本基金本报告期未选择其他交易单元作为本基金交易单元。 ④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商 债券成 债券回 权证成 基金成 名称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 中信 2,402,638.79 100.00% - - - - - - 证券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2023-01-06 网站 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-01-19 联方承销证券的公告 网站 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-02-11 联方承销证券的公告 网站 4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-02-24 联方承销证券的公告 网站 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-03 联方承销证券的公告 网站 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-11 联方承销证券的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于限制华夏智胜先 中国证监会指定报刊及 7 锋股票型证券投资基金（LOF）申购及定期 网站 2023-03-17 定额申购业务的公告 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-23 联方承销证券的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于调整华夏智胜先 中国证监会指定报刊及 9 锋股票型证券投资基金（LOF）申购及定期 网站 2023-03-28 定额申购业务的公告 10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-30 联方承销证券的公告 网站 11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-01 联方承销证券的公告 网站 12 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-13 联方承销证券的公告 网站 13 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-15 联方承销证券的公告 网站 14 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-27 联方承销证券的公告 网站 15 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-05-13 联方承销证券的公告 网站 16 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-05-27 联方承销证券的公告 网站 17 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-05-31 联方承销证券的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年八月三十日