民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金 中基金（FOF-LOF） 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......50 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 50 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 51 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 52 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 54 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 55 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 56 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 56 7.12 本报告期投资基金情况 ...... 56 7.13 投资组合报告附注 ...... 61 §8 基金份额持有人信息...... 61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 61 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 62 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 62 §9 开放式基金份额变动...... 62 §10 重大事件揭示...... 62 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 63 10.4 基金投资策略的改变 ...... 63 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 63 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 63 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 63 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 63 10.9 其他重大事件 ...... 65 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 65 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65 §12 备查文件目录...... 66 12.1 备查文件目录 ...... 66 12.2 存放地点 ...... 66 12.3 查阅方式 ...... 66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF） 基金简称 民生加银优享 6 个月定开混合（FOF-LOF） 场内简称 优享 FOF 基金主代码 501211 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 12 月 7 日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 报告期末基金份额总 1,686,246,142.01 份 额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券 上海证券交易所 交易所 上市日期 2021 年 12 月 22 日 注：本基金在上海证券交易所上市，场内简称为“优享 FOF”；在上海证券交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，扩位简称为“民生加银优享 FOF” 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过基金组合管理，在严格控制投资风险和保障资产流动 性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、大类资产配置策略本基金采用宏观基本面分析和风险平价策 略相结合的分析方法分析评估各大类资产（主要包括股票、债 券、商品、货币等）的收益、风险和相关性等特征和投资机会， 并结合基金管理人大类资产配置条线投资决策委员会的意见和建 议，选取合适的资产种类，初步设定各大类资产的上下限比例， 同时，定期或不定期地进行适时调整，将投资组合的风险敞口维 持在可接受的范围内。2、基金选择策略在确定了各类资产的种 类和投资比例之后，需要对各类资产的子基金进行筛选。本基金 将基于对现有基金产品体系化的研究，通过定量分析与定性分析 相结合的方式，自下而上精选出各类别基金中优质的产品做各类 资产配置的标的。 此外还包括：A 股投资策略、港股通标的股票投资策略、存托凭 证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×25% +恒生综合指数收益率（经汇率估值 调整）×5%+中债综合指数收益率×65%+1 年期定期存款收益率 （税后）×5% 风险收益特征 本基金是混合型基金中基金，预期风险和预期收益高于债券型基 金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金，但 低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金可投资港股通标的 股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 信息披 姓名 刘静 琚泽钧 露负责 联系电话 010-68960037 010-66225928 人 电子邮箱 liujing@msjyfund.com.cn juzejun@bankofbeijing.com.cn 客户服务电话 400-8888-388 95526 传真 0755-23999800 010-66225309 注册地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区金融大街甲 17 号 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 首层 办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区金融大街丙 17 号 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 邮政编码 518038 100033 法定代表人 张焕南 霍学文 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.msjyfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 8,797,281.77 本期利润 -28,431,869.61 加权平均基金份额本期利润 -0.0152 本期加权平均净值利润率 -1.58% 本期基金份额净值增长率 -1.34% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -19,881,696.21 期末可供分配基金份额利润 -0.0118 期末基金资产净值 1,666,364,445.80 期末基金份额净值 0.9882 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -1.18% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 06 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 3.22% 0.43% 2.37% 0.32% 0.85% 0.11% 过去三个月 3.06% 0.47% 2.14% 0.42% 0.92% 0.05% 过去六个月 -1.34% 0.43% -2.03% 0.45% 0.69% -0.02% 自基金合同生效 -1.18% 0.41% -1.57% 0.43% 0.39% -0.02% 起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×25%+恒生综合指数收益率（经汇率估值调整）×5%+中债综合指数收益率×65%+1 年期定期存款收益率（税后）×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金合同于 2021 年 12 月 7 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比 例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会 [2008]1187 号文批准，于 2008 年 11 月 3 日在深圳正式成立，2012 年注册资本增加至 3 亿元人民 币。 基金管理情况：截至 2022 年 6 月 30 日，民生加银基金管理有限公司管理 95 只开放式基金： 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银 策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银智造2025 灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金、民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金、民生加银持续成长混合型证券投资基金、民生加银嘉盈债券型证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银丰鑫债券型证券投资基金、民生加银龙头优选股票型证券投资基金、民生加银鑫通债券型证券投资基金、民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银品质消费股票型证券投资基金、民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、民生加银科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金、民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金、民生加银高等级信用债债券型证券投资基金、民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金、民生加银嘉益债券型证券投资基金、民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银医药健康股票型证券投资基金、民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、民生加银新兴产业混合型证券投资基金、民生加银成长优选股票型证券投资基金、民生加银恒泽债券型证券投资基金、民生加银中证200 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银质量领先混合型证券投资基金、民生加银汇智 3 个 月定期开放债券型证券投资基金、民生加银稳健配置 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金、民生加银瑞利混合型证券投资基金、民生加银内核驱动混合型证券投资基金、民生加银价值优选 6 个月持有期股票型证券投资基金、民生加银周期优选混合型证券投资基金、民生加银稳健配置 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银康泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金、民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银聚优精选混合型证券投资基金、民生加银核心资产股票型证券投资基金、民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）、民生加银中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金、民生加银积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银双核动力混合型证券投资基金、民生加银恒祥债券型证券投资基金、民生加银中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 北京大学数学科学学院理学硕士，21 年 证券从业经历。曾任职于天相投资顾问有 限公司，任分析师、金融创新部经理、总 裁助理、副总经理等职。2012 年加入民生 加银基金管理有限公司，现任公司副总经 理、基金经理、公司投资决策委员会成员、 权益资产条线投资决策委员会成员、固收 资产条线投资决策委员会成员、大类资产 配置条线投资决策委员会成员、基金投资 本基金基 顾问投资决策委员会成员。自 2019 年 4 于 善 金经理、 2021 年 - 21 年 月至今担任民生加银康宁稳健养老目标 辉 公司副总 12月7日 一年持有期混合型基金中基金（FOF）基 经理 金经理，自 2020 年 2 月至今担任民生加 银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中 基金（FOF）基金经理；自 2020 年 9 月至 今担任民生加银康宁平衡养老目标三年 持有期混合型基金中基金（FOF）基金经 理；自 2021 年 2 月至今担任民生加银稳 健配置 6 个月持有期混合型基金中基金 （FOF）基金经理；自 2021 年 7 月至今担 任民生加银稳健配置 9 个月持有期混合 型基金中基金（FOF）基金经理；自 2021 年 12 月至今担任民生加银优享 6 个月定 期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）基 金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 根据本基金的合同约束和产品定位，秉承配置决定风险和收益的理念，本基金采用稳健的风 险收益配置策略，在有效控制组合回撤水平的前提下，把握了债券和股票市场的投资机会，在获取固收类资产平稳收益的同时，积极把握权益类资产超额收益的机会，并利用固收类资产和权益类资产的不相关属性，适度降低组合的回撤水平，基本实现了组合平稳增值的目标。但由于年初以来俄乌冲突升级、美债收益率大幅上行、海外通胀持续抬升、国内疫情反复等众多意料之外的事件频发，期望中的“跨年行情”并未开启，资本市场反而出现了较大的波动，市场情绪也一度达到了冰点，基金净值也出现了一定的回撤，让持有人承担了较大的波动。4 月底市场开始逐渐平稳后，本基金及时的抓住了机会，较好的控制了回撤并追回了部分收益。后续我们将认真反思和完善我们的投资框架，进一步提升回撤控制水平，审慎管好投资组合，不负持有人的信任。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9882 元；本报告期基金份额净值增长率为-1.34%，业绩比较基准收益率为-2.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年下半年，虽然近期市场修复的时间和幅度均远超市场预期，但是 A 股整体和部分 优质标的的估值依然处于历史合理的区间。疫后复苏和政策发力有望延续，国内经济将处于稳中有升的趋势中，企业盈利相较于上半年将呈现一定的修复迹象。经济复苏将带动社会总需求回暖，预计下半年信用将进一步扩张。资金方面，在理财新规、房住不炒的大背景之下，居民理财入市仍是大势所趋，权益市场并不缺乏增量资金。但值得注意的是，由于国内经济复苏、海外政策收紧，下半年“大水漫灌”的概率较小，流动性驱动的估值抬升可能在下半年遇到一些阻力。情绪方面，地缘政治冲突和全球疫情变化仍将是影响投资者风险偏好的重要因素，在少部分时间内可能加大市场的波动。总体来看，我们认为在基本面边际改善的背景下，A 股结构性行情仍将持续，目前市场依然处于值得长期配置的合理位置，结构上将依照基本面沿着高景气和困境反转两条线索进行布局，白酒、出行、养殖、医药、新能源及新能源车、军工、传统基建、港股互联网等板块均是值得配置的投资方向。本基金将维持中性适度积极的大类资产配置比例，通过对细分资产的选择和结构优化获取相对较好的超额收益，在有效控制风险的前提下，努力实现本基金稳健配置、平稳增值的目标定位，用时间来熨平短期的波动和回撤水平。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展，已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定了基 金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构即估值委员会，组成人员包括分管投研的公司领导、督察长、分管运营的公司领导、运营管理部、交易部、研究各部门、投资各部门、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究各部门参加人员应包含相关行业研究员及固定收益信评人员。分管运营的公司领导任估值委员会主席。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在本报告期内，本基金托管人在托管民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本基金托管人复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容，复核内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF） 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 5,479,421.89 995,022.10 结算备付金 598,893.71 - 存出保证金 366,481.14 - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,654,377,690.98 1,889,101,721.04 其中：股票投资 242,954,169.48 186,425,350.63 基金投资 1,411,423,521.50 1,702,676,370.41 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 10,000,000.00 - 应收股利 - 1,400,000.00 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 546.04 资产总计 1,670,822,487.72 1,891,497,289.18 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 2,645,257.07 1.58 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,397,183.18 1,223,258.13 应付托管费 213,618.54 185,861.32 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 201,983.13 125,679.14 负债合计 4,458,041.92 1,534,800.17 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,686,246,142.01 1,886,865,083.58 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -19,881,696.21 3,097,405.43 净资产合计 1,666,364,445.80 1,889,962,489.01 负债和净资产总计 1,670,822,487.72 1,891,497,289.18 注：（1）报告截止日2022年06月30日，基金份额净值0.9882元，基金份额总额1,686,246,142.01份。 （2）比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -18,209,571.90 1.利息收入 28,281.58 其中：存款利息收入 6.4.7.13 28,281.58 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 18,963,238.90 其中：股票投资收益 6.4.7.14 825,286.70 基金投资收益 6.4.7.15 -2,343,531.14 债券投资收益 6.4.7.16 39,863.81 资产支持证券投资收益 6.4.7.17 - 贵金属投资收益 6.4.7.18 - 衍生工具收益 6.4.7.19 - 股利收益 6.4.7.20 20,441,619.53 以摊余成本计量的金融资 - 产终止确认产生的收益 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.21 -37,229,151.38 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.22 28,059.00 减：二、营业总支出 10,222,297.71 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,792,000.92 2．托管费 6.4.10.2.2 1,343,194.04 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4．投资顾问费 6.4.10.2.1.1 - 5．利息支出 924.96 其中：卖出回购金融资产支出 924.96 6．信用减值损失 6.4.7.23 - 7．税金及附加 - 8．其他费用 6.4.7.24 86,177.79 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -28,431,869.61 填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -28,431,869.61 列） 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 -28,431,869.61 注：本基金合同生效日为 2021 年 12 月 7 日，本期财务报表的编制期间系自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止，因此无对比期间财务报表数据。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 1,886,865,083.58 - 3,097,405.43 1,889,962,489.01 期末净资 产（基金 净值） 加：会计 - - - - 政策变更 前期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期 期初净资 1,886,865,083.58 - 3,097,405.43 1,889,962,489.01 产（基金 净值） 三、本期 增减变动 额（减少 -200,618,941.57 - -22,979,101.64 -223,598,043.21 以“-”号 填列） （一）、综 合收益总 - - -28,431,869.61 -28,431,869.61 额 （二）、本 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 -200,618,941.57 - 5,452,767.97 -195,166,173.60 数 （净值减 少以“-” 号填列） 其中：1. 基金申购 1,412,733.03 - -30,700.00 1,382,033.03 款 2. 基金赎回 -202,031,674.60 - 5,483,467.97 -196,548,206.63 款 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 - - - - 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列） （四）、其 他综合收 - - - - 益结转留 存收益 四、本期 期末净资 1,686,246,142.01 - -19,881,696.21 1,666,364,445.80 产（基金 净值） 注：本基金合同生效日为 2021 年 12 月 7 日，本期财务报表的编制期间系自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止，因此无对比期间财务报表数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张焕南 王国栋 洪锐珠 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）（以下简称“本基金”）经 2021 年 9 月 16 日中国证监会证监许可【2021】3045 号文注册。本基金由民生加银基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》、《民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF） 招募说明书》发售，基金合同于 2021 年 12 月 7 日生效。本基金为契约型定期开放式，存续期限 不定，首次设立募集规模为 1,886,865,083.58 份基金份额，上述募集资金已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司（以下简称“民生加银基金公司”），基金托管人为北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银优享 6 个月定期开放混合 型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》、《民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书》的有关规定，本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或 注册的公开募集的基金份额（含 QDII 基金、香港互认基金）、股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标 的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、 央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含 QDII 基金、香港互认基金）的比例不低于 80%，其中投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为 20%-50%，在每个开放期开始前十个工作日和结束后十个工作日以及开放期期间 不受前述投资组合比例的限制。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产 50%。开放期内，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的 15%。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产 60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×25%+恒生综合指数收益率（经汇率估值调整）×5%+中债综合指数收益率×65%+1 年期定期存款收益率（税后×5% 。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动 情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 自 2021 年 12 月 7 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日止期间： 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的股票投资、和债券投资和基金投资分类 为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 自 2022 年 1 月 1 日起： (a) 金融资产的分类 本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。 本基金持有的股票投资、基金投资及债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。 本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产： - 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； - 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金 额为基础的利息的支付。 除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本基金 可以将本应以摊余成本计量的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。 本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。 (b) 金融负债的分类 本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债。 - 以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 自 2021 年 12 月 7 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日止期间： 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值 变动形成的利得或损失计入当期损益。 - 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 - 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊 余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： - 所转移金融资产的账面价值 - 因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 自 2022 年 1 月 1 日起： (a) 金融工具的初始确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 (b) 金融工具的后续计量 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和 股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 - 以摊余成本计量的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。 - 以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 (c) 金融工具的终止确认 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： - 所转移金融资产的账面价值； - 因转移金融资产而收到的对价。 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 (d) 金融工具的减值 本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： - 以摊余成本计量的金融资产 本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。 预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为企面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。 未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少 于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 对于应收账款，本基金始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 除应收账款外，本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的 金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备： - 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或 - 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。 核销 如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并全额转入未分配利润。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认并计入投资收益。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认为当期损益。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，计算利息计入当期损益。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息计入当期损益。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益 / (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如无需在收益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金收益分配应遵循下列原则： (a)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； (b)本基金场内及场外收益分配方式均为现金分红；登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； (c)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (d)每一基金份额享有同等分配权； (e)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处 理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号－套期会计（修订）》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报（修订）》(以下统称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、 中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相 关会计准则的通知》，本基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。 新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产； (2) 以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相 关规定。 新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信用损失的确认时点早于原金融工具准则。 本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2022 年 1 月 1 日）未 终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益或其他综合收益。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政 部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人 所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证 券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交 易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点， 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发 生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产 生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、 债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人 为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个 人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股 期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个 月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收 个人所得税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 5,479,421.89 等于：本金 5,476,044.21 加：应计利息 3,377.68 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 5,479,421.89 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 262,470,205.90 - 242,954,169.48 -19,516,036.42 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 1,425,191,273.37 - 1,411,423,521.50 -13,767,751.87 其他 - - - - 合计 1,687,661,479.27 - 1,654,377,690.98 -33,283,788.29 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金于本期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金于本期末无其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 117,680.57 其中：交易所市场 117,680.57 银行间市场 - 应付利息 - 预提审计费 24,795.19 预提信息披露费 59,507.37 合计 201,983.13 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,886,865,083.58 1,886,865,083.58 本期申购 1,412,733.03 1,412,733.03 本期赎回（以“-”号填列） -202,031,674.60 -202,031,674.60 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,686,246,142.01 1,686,246,142.01 注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -847,957.66 3,945,363.09 3,097,405.43 本期利润 8,797,281.77 -37,229,151.38 -28,431,869.61 本期基金份额交易 -158,306.27 5,611,074.24 5,452,767.97 产生的变动数 其中：基金申购款 992.38 -31,692.38 -30,700.00 基金赎回款 -159,298.65 5,642,766.62 5,483,467.97 本期已分配利润 - - - 本期末 7,791,017.84 -27,672,714.05 -19,881,696.21 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 19,491.45 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,344.02 其他 2,446.11 合计 28,281.58 注：其他为保证金利息收入、深港通风控资金利息收入。 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 825,286.70 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 825,286.70 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 158,483,596.60 减：卖出股票成本总额 157,169,083.12 减：交易费用 489,226.78 买卖股票差价收入 825,286.70 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 382,484,450.56 减：卖出/赎回基金成本总额 384,631,205.66 减：买卖基金差价收入应缴纳增值 - 税额 减：交易费用 196,776.04 基金投资收益 -2,343,531.14 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 82,320.14 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -42,456.33 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 39,863.81 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 94,191,562.39 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 93,368,354.10 本总额 减：应计利息总额 865,476.30 减：交易费用 188.32 买卖债券差价收入 -42,456.33 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金于本期无贵金属投资收益。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金于本期无衍生工具收益。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,282,444.42 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 19,159,175.11 合计 20,441,619.53 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -37,229,151.38 股票投资 -18,583,839.42 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 -18,645,311.96 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -37,229,151.38 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 28,059.00 合计 28,059.00 6.4.7.23 持有基金产生的费用 项目 本期费用 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 19,000.57 当期持有基金产生的应支付管理费（元） 4,287,102.17 当期持有基金产生的应支付托管费（元） 1,136,112.60 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。 6.4.7.24 信用减值损失 注：本基金于本期无信用减值损失。 6.4.7.25 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 1,535.48 深港通证券组合费 339.75 合计 86,177.79 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金公司 基金管理人、基金销售机构 北京银行 基金托管人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司 基金管理人的中方投资者、基金销售机构 加拿大皇家银行 基金管理人的外方投资者 三峡财务有限责任公司 基金管理人的中方投资者 民生加银资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金于本期无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金于本期无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金于本期无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金于本期无通过关联方交易单元进行的基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金于本期无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 注：本基金于本期没有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 8,792,000.92 其中：支付销售机构的客户维护费 3,895,078.17 注：支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金中本基金管理人管理的基金份额所对应资产净值后剩余部分的 1.00%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 基金管理费计算公式为：日基金管理费＝前一日的基金资产净值扣除基金中本基金管理人管理的基金份额所对应资产净值后剩余部分×1.00%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,343,194.04 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后剩余部分的 0.15%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日的基金资产净值扣除基金中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后剩余部分×0.15%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金于本期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金于本期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 北京银行 5,479,421.89 19,491.45 注：本基金通过“北京银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公司的结算备付金本金，于 2022 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 427,092.21 元。（2021 年 12 月 31 日：无）。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有基金管理人民生加银基金管理公司的公开募集证券投资基 金合计 33,617,667.46 元，占本基金资产净值的比例为 2.02%。 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 项目 本期费用 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期交易基金产生的申购费（元） - 当期交易基金产生的赎回费（元） - 当期持有基金产生的应支付销售服 - 务费（元） 当期持有基金产生的应支付管理费 243,689.11 （元） 当期持有基金产生的应支付托管费 40,614.77 （元） 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.4.11 利润分配情况 注：（1）本基金于本期未进行利润分配。 （2）本基金资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前的利润分配情况，详见本报告 “6.4.8.2 资产负债表日后事项”部分内容。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 数量 证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 额 股） 301097 天益 2022 年 6 个月 新股流 52.37 47.83 249 13,040.13 11,909.67 - 医疗 3 月 25 通受限 日 兆讯 2022 年 新股流 301102 传媒 3 月 15 6 个月 通受限 39.88 31.09 642 25,602.96 19,959.78 - 日 何氏 2022 年 新股流 301103 眼科 3 月 14 6 个月 通受限 32.69 32.02 507 16,575.00 16,234.14 - 日 军信 2022 年 新股流 301109 股份 4 月 6 6 个月 通受限 23.21 16.14 1,837 42,642.25 29,649.18 - 日 青木 2022 年 新股流 301110 股份 3 月 4 6 个月 通受限 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 - 日 信邦 2022 年 新股流 301112 智能 6 月 20 6 个月 通受限 27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96 - 日 新特 2022 年 新股流 301120 电气 4 月 11 6 个月 通受限 13.73 15.49 1,032 14,169.36 15,985.68 - 日 腾亚 2022 年 新股流 301125 精工 5 月 27 6 个月 通受限 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 - 日 瑞德 2022 年 新股流 301135 智能 4 月 1 6 个月 通受限 31.98 26.26 338 10,809.24 8,875.88 - 日 哈焊 2022 年 新股流 301137 华通 3 月 14 6 个月 通受限 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 - 日 元道 2022 年 1 个月 新股流 301139 通信 6 月 30 内 通受限 38.46 38.46 5,085195,569.10195,569.10 - 日 （含） 元道 2022 年 新股流 301139 通信 6 月 30 6 个月 通受限 38.46 38.46 566 21,768.36 21,768.36 - 日 中一 2022 年 新股流 301150 科技 4 月 14 6 个月 通受限 109.18 82.76 403 43,997.64 33,352.28 - 日 冠龙 2022 年 新股流 301151 节能 3 月 30 6 个月 通受限 30.82 21.46 703 21,666.46 15,086.38 - 日 宏德 2022 年 新股流 301163 股份 4 月 11 6 个月 通受限 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 日 301175 中科 2022 年 1 个月 新股流 3.82 3.82 57,324218,977.68218,977.68 - 环保 6 月 30 内 通受限 日 （含） 中科 2022 年 新股流 301175 环保 6 月 30 6 个月 通受限 3.82 3.82 6,370 24,333.40 24,333.40 - 日 标榜 2022 年 新股流 301181 股份 2 月 11 6 个月 通受限 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 - 日 大族 2022 年 新股流 301200 数控 2 月 18 6 个月 通受限 76.56 51.92 857 65,611.92 44,495.44 - 日 中汽 2022 年 新股流 301215 股份 2 月 28 6 个月 通受限 3.80 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77 - 日 万凯 2022 年 新股流 301216 新材 3 月 21 6 个月 通受限 35.68 29.84 1,120 39,961.60 33,420.80 - 日 铜冠 2022 年 新股流 301217 铜箔 1 月 20 6 个月 通受限 17.27 14.83 4,284 73,984.68 63,531.72 - 日 腾远 2022 年 新股流 301219 钴业 3 月 10 6 个月 通受限 96.73 87.82 527 50,976.14 46,281.14 - 日 亚香 2022 年 新股流 301220 股份 6 月 15 6 个月 通受限 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 - 日 浙江 2022 年 新股流 301222 恒威 3 月 2 6 个月 通受限 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 - 日 实朴 2022 年 新股流 301228 检测 1 月 21 6 个月 通受限 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 - 日 盛帮 2022 年 1 个月 新股流 301233 股份 6 月 24 内 通受限 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 - 日 （含） 盛帮 2022 年 新股流 301233 股份 6 月 24 6 个月 通受限 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 - 日 华康 2022 年 新股流 301235 医疗 1 月 21 6 个月 通受限 39.30 37.93 418 16,427.40 15,854.74 - 日 软通 2022 年 新股流 301236 动力 3 月 8 6 个月 通受限 48.59 31.38 2,076100,865.92 65,144.88 - 日 和顺 2022 年 新股流 301237 科技 3 月 16 6 个月 通受限 56.69 41.86 261 14,796.09 10,925.46 - 日 瑞泰 2022 年 新股流 301238 新材 6 月 10 6 个月 通受限 19.18 32.07 3,497 67,072.46112,148.79 - 日 普瑞 2022 年 1 个月 新股流 301239 眼科 6 月 22 内 通受限 33.65 33.65 5,172174,037.80174,037.80 - 日 （含） 普瑞 2022 年 新股流 301239 眼科 6 月 22 6 个月 通受限 33.65 33.65 575 19,348.75 19,348.75 - 日 华融 2022 年 新股流 301256 化学 3 月 14 6 个月 通受限 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 - 日 泰恩 2022 年 新股流 301263 康 3 月 22 6 个月 通受限 19.93 31.38 682 13,592.26 21,401.16 - 日 宇邦 2022 年 新股流 301266 新材 5 月 30 6 个月 通受限 26.86 47.07 517 13,886.62 24,335.19 - 日 铭利 2022 年 新股流 301268 达 3 月 29 6 个月 通受限 28.50 34.87 641 18,268.50 22,351.67 - 日 东利 2022 年 新股流 301298 机械 5 月 27 6 个月 通受限 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 - 日 华如 2022 年 新股流 301302 科技 6 月 16 6 个月 通受限 52.03 56.42 466 24,245.98 26,291.72 - 日 希荻 2022 年 新股流 688173 微 1 月 13 6 个月 通受限 33.57 31.62 4,236142,202.52133,942.32 - 日 超卓 2022 年 1 个月 新股流 688237 航科 6 月 24 内 通受限 41.27 41.27 2,891119,311.57119,311.57 - 日 （含） 坤恒 2022 年 新股流 688283 顺维 2 月 8 6 个月 通受限 33.80 45.41 1,595 53,911.00 72,428.95 - 日 海创 2022 年 新股流 688302 药业 4 月 1 6 个月 通受限 42.92 38.35 13,082561,479.44501,694.70 - 日 688322 奥比 2022 年 1 个月 新股流 30.99 30.99 8,529264,313.71264,313.71 - 中光 6 月 30 内 通受限 日 （含） 凌云 2022 年 1 个月 新股流 688400 光 6 月 27 内 通受限 21.93 21.93 13,111287,524.23287,524.23 - 日 （含） 注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于 2022 年 06 月 30 日，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：于 2022 年 06 月 30 日，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现”风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会合规与风险管理委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。 本基金管理人建立了以合规与风险管理委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行北京银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2022 年 06 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个 月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类： 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 5,476,044.2 - - - - 3,377.68 5,479,421. 1 89 结算备付金 598,548.97 - - - - 344.74 598,893.71 存出保证金 366,316.34 - - - - 164.80 366,481.14 交易性金融 - - - - - 1,654,377 1,654,377, 资产 ,690.98 690.98 应收清算款 - - - - - 10,000,00 10,000,000 0.00 .00 资产总计 6,440,909.5 - - - - 1,664,381 1,670,822, 2 ,578.20 487.72 负债 应付管理人 - - - - - 1,397,183 1,397,183. 报酬 .18 18 应付托管费 - - - - - 213,618.5 213,618.54 4 应付清算款 - - - - - 2,645,257 2,645,257. .07 07 其他负债 - - - - - 201,983.1 201,983.13 3 负债总计 - - - - - 4,458,041 4,458,041. .92 92 利率敏感度 6,440,909.5 - - - - 1,659,923 1,666,364, 缺口 2 ,536.28 445.80 上年度末 2021 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 995,022.10 - - - - - 995,022.10 交易性金融 - - - - - 1,889,101 1,889,101, 资产 ,721.04 721.04 应收股利 - - - - - 1,400,000 1,400,000. .00 00 其他资产 - - - - - 546.04 546.04 资产总计 995,022.10 - - - - 1,890,502 1,891,497, ,267.08 289.18 负债 应付管理人 - - - - - 1,223,258 1,223,258. 报酬 .13 13 应付托管费 - - - - - 185,861.3 185,861.32 2 应付清算款 - - - - - 1.58 1.58 其他负债 - - - - - 125,679.1 125,679.14 4 负债总计 - - - - - 1,534,800 1,534,800. .17 17 利率敏感度 995,022.10 - - - - 1,888,967 1,889,962, 缺口 ,466.91 489.01 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金相关报告期末未持有利率敏感性资产或所持有的利率敏感性资产账面金额较小，因此市场利率变动而导致的利率敏感性资产的公允价值变动对基金资产净值的影响不重大。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 242,954,169.48 14.58 186,425,350.63 9.86 －股票投资 交易性金融资产 1,411,423,521.50 84.70 1,702,676,370.41 90.09 －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,654,377,690.98 99.28 1,889,101,721.04 99.95 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其 他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发 假设 生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基 金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末（2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.沪深 300 指数上 21,809,880.21 13,226,363.57 升 5% 分析 2.沪深 300 指数下 -21,809,880.21 -13,226,363.57 降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次 的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 1,651,489,337.83 1,889,101,721.04 第二层次 2,888,353.15 - 第三层次 - - 合计 1,654,377,690.98 1,889,101,721.04 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨 跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2021 年 12 月 31 日：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债， 其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 242,954,169.48 14.54 其中：股票 242,954,169.48 14.54 2 基金投资 1,411,423,521.50 84.47 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 6,078,315.60 0.36 8 其他各项资产 10,366,481.14 0.62 9 合计 1,670,822,487.72 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币 11,083,262.40 元，占基金资产净值比例 0.67%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,732,000.00 0.22 C 制造业 177,286,449.78 10.64 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 5,032,000.00 0.30 E 建筑业 6,912,000.00 0.41 F 批发和零售业 21,401.16 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 5,581,000.00 0.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 32,749,766.08 1.97 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00 M 科学研究和技术服务业 53,749.33 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 272,960.26 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 231,870,907.08 13.91 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非日常生活消费品 4,982,336.94 0.30 日常消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 3,070,132.10 0.18 工业 - - 信息科技 - - 电信业务 3,030,793.36 0.18 公用事业 - - 房地产 - - 合计 11,083,262.40 0.67 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600309 万华化学 180,000 17,458,200.00 1.05 2 603501 韦尔股份 100,000 17,303,000.00 1.04 3 002594 比亚迪 50,000 16,674,500.00 1.00 4 300750 宁德时代 30,000 16,020,000.00 0.96 5 600845 宝信软件 250,000 13,650,000.00 0.82 6 002049 紫光国微 60,000 11,383,200.00 0.68 7 002405 四维图新 700,000 10,549,000.00 0.63 8 002326 永太科技 300,000 9,879,000.00 0.59 9 600406 国电南瑞 300,000 8,100,000.00 0.49 10 600111 北方稀土 200,000 7,032,000.00 0.42 11 300316 晶盛机电 100,000 6,759,000.00 0.41 12 688190 云路股份 80,000 6,220,000.00 0.37 13 688167 炬光科技 40,000 5,950,000.00 0.36 14 002460 赣锋锂业 40,000 5,948,000.00 0.36 15 688006 杭可科技 80,000 5,604,800.00 0.34 16 002352 顺丰控股 100,000 5,581,000.00 0.33 17 601717 郑煤机 380,000 5,475,800.00 0.33 18 688386 泛亚微透 100,000 5,429,000.00 0.33 19 002475 立讯精密 150,000 5,068,500.00 0.30 20 600905 三峡能源 800,000 5,032,000.00 0.30 21 03690 美团-W 30,000 4,982,336.94 0.30 22 688299 长阳科技 260,000 4,745,000.00 0.28 23 002906 华阳集团 100,000 4,531,000.00 0.27 24 600884 杉杉股份 150,000 4,458,000.00 0.27 25 000301 东方盛虹 230,000 3,889,300.00 0.23 26 601117 中国化学 400,000 3,764,000.00 0.23 27 601899 紫金矿业 400,000 3,732,000.00 0.22 28 601669 中国电建 400,000 3,148,000.00 0.19 29 02269 药明生物 50,000 3,070,132.10 0.18 30 00700 腾讯控股 10,000 3,030,793.36 0.18 31 600760 中航沈飞 50,000 3,022,500.00 0.18 32 002371 北方华创 10,000 2,771,200.00 0.17 33 600089 特变电工 100,000 2,739,000.00 0.16 34 300850 新强联 30,000 2,670,900.00 0.16 35 600038 中直股份 50,000 2,260,000.00 0.14 36 002487 大金重工 50,000 2,086,500.00 0.13 37 688302 海创药业 13,082 501,694.70 0.03 38 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.02 39 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.02 40 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01 41 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.01 42 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01 43 688173 希荻微 4,236 133,942.32 0.01 44 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.01 45 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.01 46 688283 坤恒顺维 1,595 72,428.95 0.00 47 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00 48 301236 软通动力 2,076 65,144.88 0.00 49 301217 铜冠铜箔 4,284 63,531.72 0.00 50 301219 腾远钴业 527 46,281.14 0.00 51 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00 52 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 53 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00 54 301150 中一科技 403 33,352.28 0.00 55 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00 56 301109 军信股份 1,837 29,649.18 0.00 57 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00 58 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00 59 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00 60 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 61 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00 62 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 63 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00 64 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 65 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00 66 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 67 301151 冠龙节能 703 15,086.38 0.00 68 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00 69 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00 70 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 71 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00 72 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00 73 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 74 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 75 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00 76 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 77 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00 78 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 79 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00 80 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600309 万华化学 13,693,084.94 0.72 2 603501 韦尔股份 13,062,055.04 0.69 3 002594 比亚迪 10,752,521.00 0.57 4 600905 三峡能源 9,792,000.00 0.52 5 300750 宁德时代 8,895,824.82 0.47 6 688190 云路股份 7,736,641.03 0.41 7 688006 杭可科技 7,006,223.71 0.37 8 002475 立讯精密 6,960,920.73 0.37 9 601888 中国中免 6,596,365.00 0.35 10 600900 长江电力 6,542,624.00 0.35 11 300316 晶盛机电 6,487,860.00 0.34 12 601117 中国化学 6,213,270.00 0.33 13 002405 四维图新 6,063,305.00 0.32 14 601669 中国电建 5,996,000.00 0.32 15 002352 顺丰控股 5,914,329.90 0.31 16 688167 炬光科技 5,789,962.19 0.31 17 600845 宝信软件 5,785,588.60 0.31 18 002049 紫光国微 5,647,322.00 0.30 19 600406 国电南瑞 5,357,019.00 0.28 20 601717 郑煤机 4,979,406.00 0.26 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601899 紫金矿业 9,064,462.00 0.48 2 601166 兴业银行 8,238,848.98 0.44 3 601888 中国中免 7,342,484.00 0.39 4 600900 长江电力 6,897,116.00 0.36 5 688533 上声电子 6,786,873.86 0.36 6 300316 晶盛机电 6,572,497.00 0.35 7 300124 汇川技术 6,523,464.00 0.35 8 002648 卫星化学 6,371,984.27 0.34 9 600905 三峡能源 5,104,000.00 0.27 10 002230 科大讯飞 4,838,800.50 0.26 11 002129 TCL 中环 4,650,011.00 0.25 12 688190 云路股份 4,424,710.39 0.23 13 603986 兆易创新 4,279,874.00 0.23 14 002049 紫光国微 4,260,103.00 0.23 15 601717 郑煤机 3,934,278.00 0.21 16 300390 天华超净 3,841,262.00 0.20 17 000333 美的集团 3,684,530.12 0.19 18 002594 比亚迪 3,479,336.00 0.18 19 601669 中国电建 3,350,546.00 0.18 20 02382 舜宇光学科技 3,128,315.88 0.17 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 232,281,741.39 卖出股票收入（成交）总额 158,483,596.60 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 投资政策及风险说明 本基金采用宏观基本面分析和风险平价策略相结合的分析方法分析评估各大类资产（主要包括股票、债券、商品、货币等）的收益、风险和相关性等特征和投资机会，并结合基金管理人大类资产配置条线投资决策委员会的意见和建议，选取合适的资产种类，初步设定各大类资产的上下限比例，同时，定期或不定期地进行适时调整，将投资组合的风险敞口维持在可接受的范围内。 本基金是混合型基金中基金，预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金，但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 是否属 占基 于基金 金资 管理人 序 基金代 基金名称 运作 持有份额（份） 公允价值（元） 产净 及管理 号 码 方式 值比 人关联 例 方所管 （%） 理的基 金 泰康安惠 契约 1 003078 纯债债券 型开 76,980,397.36 85,594,503.82 5.14 否 A 放式 博时信用 契约 2 050027 债纯债债 型开 71,915,482.77 80,372,743.54 4.82 否 券 A 放式 易方达投 契约 3 000205 资级信用 型开 69,355,571.99 79,758,907.79 4.79 否 债债券 A 放式 工银纯债 契约 4 000402 型开 68,195,739.40 79,304,825.35 4.76 否 债券 A 放式 交银增利 契约 5 519680 型开 74,737,809.63 76,172,775.57 4.57 否 债券 A/B 放式 易方达信 契约 6 000032 用债债券 型开 66,953,746.48 74,727,076.45 4.48 否 A 放式 易方达纯 契约 7 110037 型开 67,020,612.46 74,694,472.59 4.48 否 债债券 A 放式 泰康稳健 契约 8 002245 增利债券 型开 56,497,297.30 74,350,443.25 4.46 否 A 放式 上市 易方达岁 契约 9 161115 丰添利债 型开 33,133,863.49 51,390,622.27 3.08 否 券(LOF) 放式 (LOF) 南方多利 契约 10 202103 增强债券 型开 45,500,113.12 51,360,527.69 3.08 否 A 放式 上市 交银信用 契约 11 164902 添利债券 型开 40,888,943.41 51,180,690.47 3.07 否 (LOF) 放式 (LOF) 交银双轮 契约 12 519723 型开 47,344,902.02 51,160,901.12 3.07 否 动债券 A 放式 13 006985 兴全恒裕 契约 47,478,397.11 51,067,763.93 3.06 否 债券 A 型开 放式 南方润元 契约 14 202108 型开 34,726,350.88 50,971,337.82 3.06 否 A 放式 建信纯债 契约 15 530021 型开 33,484,462.90 50,963,352.53 3.06 否 债券 A 放式 上市 富国天盈 契约 16 007762 债券 型开 41,913,823.46 50,912,721.36 3.06 否 (LOF)A 放式 (LOF) 南方祥元 契约 17 004705 型开 45,619,525.55 50,847,523.18 3.05 否 债券 A 放式 南方和元 契约 18 004555 型开 34,835,729.60 35,393,101.27 2.12 否 债券 A 放式 融通医疗 契约 19 161616 保健行业 型开 14,712,530.13 34,471,458.09 2.07 否 混合 A 放式 南方贺元 契约 20 007714 利率债债 型开 29,270,054.16 30,350,119.16 1.82 否 券 A 放式 南方军工 契约 21 004224 改革灵活 型开 17,555,594.56 28,666,530.36 1.72 否 配置混合 放式 A 民生加银 契约 22 010116 新兴产业 型开 26,609,011.89 24,270,079.74 1.46 是 混合 A 放式 上市 安信中短 契约 23 167504 利率债 型开 18,118,771.52 20,013,995.02 1.20 否 (LOF)A 放式 (LOF) 华安安信 契约 24 519002 型开 3,896,921.28 18,790,954.41 1.13 否 消费混合 放式 平安中证 交易 25 515700 新能源汽 型开 6,000,000.00 18,240,000.00 1.09 否 车产业 放式 ETF (ETF) 交易 26 512660 国泰中证 型开 10,000,000.00 11,700,000.00 0.70 否 军工 ETF 放式 (ETF) 易方达沪 交易 27 512010 深 300 医 型开 20,000,000.00 10,980,000.00 0.66 否 药 ETF 放式 (ETF) 华夏恒生 交易 28 513330 互联网科 型开 20,000,000.00 10,540,000.00 0.63 否 技业 放式 ETF(QDII) (ETF) 安信优势 契约 29 002036 增长混合 型开 3,208,418.89 10,112,936.34 0.61 否 C 放式 国泰中证 交易 30 512880 全指证券 型开 10,000,000.00 9,760,000.00 0.59 否 公司 ETF 放式 (ETF) 民生加银 契约 31 690011 积极成长 型开 2,741,228.07 9,347,587.72 0.56 是 混合 放式 交易 32 159967 创成长 型开 13,000,000.00 8,957,000.00 0.54 否 放式 (ETF) 中融策略 契约 33 006315 优选混合 型开 3,311,916.27 8,755,050.66 0.53 否 C 放式 交易 34 159995 芯片 ETF 型开 6,000,000.00 7,722,000.00 0.46 否 放式 (ETF) 华宝中证 交易 35 512000 全指证券 型开 6,440,000.00 6,014,960.00 0.36 否 公司 ETF 放式 (ETF) 交易 36 512690 鹏华中证 型开 5,520,000.00 5,150,160.00 0.31 否 酒 ETF 放式 (ETF) 交易 37 516950 银华中证 型开 4,000,000.00 4,132,000.00 0.25 否 基建 ETF 放式 (ETF) 交易 38 510500 南方中证 型开 540,000.00 3,966,840.00 0.24 否 500ETF 放式 (ETF) 交易 39 515220 国泰中证 型开 1,000,000.00 2,492,000.00 0.15 否 煤炭 ETF 放式 (ETF) 南方中证 交易 40 512400 申万有色 型开 1,840,000.00 2,417,760.00 0.15 否 金属 ETF 放式 (ETF) 广发中证 交易 41 515120 创新药产 型开 3,000,000.00 2,379,000.00 0.14 否 业 ETF 放式 (ETF) 交易 42 159905 深红利 型开 920,000.00 1,968,800.00 0.12 否 放式 (ETF) 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 366,481.14 2 应收清算款 10,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,366,481.14 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例（%） 持有份额 例（%） 10,730 157,152.48 202,906,446.00 12.03 1,483,339,696.01 87.97 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 济南堤口集团有限责 1,994,017.00 17.74 任公司 2 王淑金 995,024.00 8.85 厦门福融通资产管理 3 有限公司-福融通-汇 800,573.00 7.12 通 1 号私募证券投资 基金 4 倪洲 496,031.00 4.41 5 周铂 496,031.00 4.41 6 陈茵 496,031.00 4.41 7 谷端欣 349,784.00 3.11 8 张浩 297,700.00 2.65 9 罗燕芬 280,000.00 2.49 10 唐华胜 250,000.00 2.22 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%） （份） 基金管理人所有从业人员持有本基金 109,241.11 0.0065 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2021 年 12 月 7 日） 1,886,865,083.58 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,886,865,083.58 本报告期基金总申购份额 1,412,733.03 减：本报告期基金总赎回份额 202,031,674.60 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,686,246,142.01 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人于 2022 年 3 月 26 日发布公告，自 2022 年 3 月 25 日起李操纲先生不再担 任公司总经理、首席信息官，由公司董事长张焕南先生代行总经理职务。 2、本基金管理人于 2022 年 6 月 23 日发布公告，自 2022 年 6 月 22 日起聘任刘静女士担任 公司督察长，邢颖女士不再担任公司督察长职务。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 报告期内，本基金持有的南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金，以通讯方 式召开了基金份额持有人大会，表决通过了《关于南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券 投资基金修改投资范围并修订基金合同有关事项的议案》。除上述基金外，本基金持有的其他基 金不存在应披露的重大事项。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金合同于 2021 年 12 月 7 日生效，聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）向本 基金提供审计服务。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，未发生本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中信建投 2 220,384,621 59.77 160,796.40 71.15 - .08 浙商证券 1 148,359,970 40.23 65,194.49 28.85 - .61 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当期 占当期债 占当期 期基 券商 债券成 券回购成 权证成 金成 名称 成交金额 交总额 成交金额 交总额的 成交金额 交总额 成交金额 交总 的比例 比例(%) 的比例 额的 (%) (%) 比例 (%) 中信 186,693,440.30 100.00 19,800,000.00 100.00 - - 71,272,710.00 89.62 建投 浙商 - - - - - - 8,256,364.40 10.38 证券 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》 ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案； ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议； ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi 交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手 续； vii 连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等 方面的测试； viii 通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营 部通知托管行有关席位的具体信息； ix 席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用 的准备工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金合同于 2021 年 12 月 7 日生效，根据以上标准，本期选择了上表列示的券商的交易 单元作为本基金交易单元。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于旗下部分开放式基金增加上海 1 长量基金销售有限公司为销售机构 中国证监会规定媒介 2022 年 4 月 19 日 并开通基金定期定额投资和转换业 务、同时参加费率优惠活动的公告 民生加银基金管理有限公司旗下部 2 分基金 2022 年第一季度报告提示性 中国证监会规定媒介 2022 年 4 月 22 日 公告 民生加银优享 6 个月定期开放混合 3 型基金中基金（FOF-LOF）2022 年第 中国证监会规定媒介 2022 年 4 月 22 日 1 季度报告 关于旗下部分开放式基金增加上海 4 利得基金销售有限公司为销售机构 中国证监会规定媒介 2022 年 5 月 28 日 并开通基金定期定额投资和转换业 务、同时参加费率优惠活动的公告 民生加银优享 6 个月定期开放混合 5 型基金中基金（FOF-LOF）开放申 中国证监会规定媒介 2022 年 6 月 2 日 购、赎回业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予基金募集注册的文件； （2）《民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书》； （3）《民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》； （4）《民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议》； （5） 法律意见书； （6） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （7） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2022 年 8 月 30 日