交银施罗德智选星光混合型基金中基金 （FOF-LOF） 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......6 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......10 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......16 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......16 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......16 §5 托管人报告 ...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17 §6 审计报告 ...... 17 6.1 审计报告基本信息 ......17 6.2 审计报告的基本内容 ......17 §7 年度财务报表 ...... 19 7.1 资产负债表 ......19 7.2 利润表 ......21 7.3 净资产变动表 ......22 7.4 报表附注 ......24 §8 投资组合报告 ...... 60 8.1 期末基金资产组合情况 ......60 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......61 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......61 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......66 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......68 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......68 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......68 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......68 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......69 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......69 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......69 8.12 本报告期投资基金情况 ......69 8.13 投资组合报告附注 ......74 §9 基金份额持有人信息...... 74 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......74 9.2 期末上市基金前十名持有人 ......75 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......75 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......75 §10 开放式基金份额变动...... 76 §11 重大事件揭示...... 76 11.1 基金份额持有人大会决议 ......76 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......76 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......77 11.4 基金投资策略的改变 ......77 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ......77 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......77 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......77 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......78 11.9 其他重大事件 ......79 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 80 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......80 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......80 §13 备查文件目录...... 80 13.1 备查文件目录 ......80 13.2 存放地点 ......81 13.3 查阅方式 ......81 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF） 基金简称 交银智选星光混合（FOF-LOF） 场内简称 交银智选星光 FOF 基金主代码 501210 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2021 年 11 月 10 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份 2,039,647,075.09 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 上海证券交易所 证券交易所 上市日期 2021 年 11 月 19 日 下属分级基金的基 交银智选星光混合（FOF-LOF）A 交银智选星光混合（FOF-LOF）C 金简称 下属分级基金的交 501210 013787 易代码 报告期末下属分级 1,718,450,655.28 份 321,196,419.81 份 基金的份额总额 注：本基金于2022年11月10日由交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF） 转为交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投 资基金的基金份额，在严格控制风险的前提下，充分发挥专业研究 与管理能力，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济运行周期、货币与财政政策形势、资金面供 求变化、证券市场走势与估值水平等综合分析，并融合量化投资方 法，结合国内外先进资产配置理念，及时把握市场时机，调整资产 配置比例，获取资产配置收益；基于本基金管理人绩效评估系统对 备选基金的评估分析，在有效控制风险的前提下，通过定量和定性 相结合的方法，精选具有不同风险收益特征及投资业绩比较优势的 基金确定本基金配置组合。 业绩比较基准 90%×中证偏股型基金指数收益率+10%×中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险与预期收益高于债券型基 金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于 股票型基金和股票型基金中基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披 姓名 王晚婷 王茵 露负责 联系电话 （021）61055050 010-63639180 人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com wangyin@cebbank.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95595 传真 （021）61055054 010-63639132 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 北京市西城区太平桥大街 25 188 号交通银行大楼二层（裙） 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 北京市西城区太平桥大街 25 二期 21-22 楼 号中国光大中心 邮政编码 200120 100033 法定代表人 张宏良 吴利军 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 普通合伙） 17 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2024 年 2023 年 2022 年 交银智选星 交银智选星 交银智选星 交银智选星 交银智选星 交银智选星 3.1.1 期间 光混合 光混合 光混合 光混合 光混合 光混合 数据和指标 （FOF-LOF） （FOF-LOF） （FOF-LOF） （FOF-LOF） （FOF-LOF） （FOF-LOF） A C A C A C 本期已实现 -184,619,1 -36,503,14 -225,888,6 -46,649,02 -309,255,6 -63,221,34 收益 32.13 3.70 04.36 2.49 42.03 3.90 本期利润 -59,044,21 -14,057,08 -195,427,8 -40,106,76 -399,524,8 -81,458,68 7.46 0.85 67.05 8.03 09.70 6.53 加权平均基 金份额本期 -0.0314 -0.0392 -0.0847 -0.0873 -0.1400 -0.1458 利润 本期加权平 均净值利润 -4.40% -5.59% -10.12% -10.52% -15.25% -15.95% 率 本期基金份 额净值增长 -2.95% -3.53% -10.23% -10.77% -14.16% -14.67% 率 3.1.2 期末 2024 年末 2023 年末 2022 年末 数据和指标 期末可供分 -513,949,4 -100,156,8 -476,392,4 -96,915,02 -359,546,0 -76,584,85 配利润 95.56 37.05 35.86 8.54 61.69 9.38 期末可供分 配基金份额 -0.2991 -0.3118 -0.2306 -0.2404 -0.1429 -0.1487 利润 期末基金资 1,283,246, 235,371,38 1,589,618, 306,206,77 2,157,284, 438,436,22 产净值 223.62 1.80 580.60 8.08 210.34 5.96 期末基金份 0.7467 0.7328 0.7694 0.7596 0.8571 0.8513 额净值 3.1.3 累计 2024 年末 2023 年末 2022 年末 期末指标 基金份额累 计净值增长 -25.33% -26.72% -23.06% -24.04% -14.29% -14.87% 率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银智选星光混合（FOF-LOF）A 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -1.53% 1.61% -1.77% 1.51% 0.24% 0.10% 过去六个月 6.87% 1.53% 9.28% 1.47% -2.41% 0.06% 过去一年 -2.95% 1.43% 4.33% 1.26% -7.28% 0.17% 过去三年 -25.22% 1.10% -25.35% 1.03% 0.13% 0.07% 自基金合同生效 -25.33% 1.07% -24.10% 1.01% -1.23% 0.06% 起至今 交银智选星光混合（FOF-LOF）C 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -1.68% 1.61% -1.77% 1.51% 0.09% 0.10% 过去六个月 6.56% 1.53% 9.28% 1.47% -2.72% 0.06% 过去一年 -3.53% 1.43% 4.33% 1.26% -7.86% 0.17% 过去三年 -26.55% 1.10% -25.35% 1.03% -1.20% 0.07% 自基金合同生效 -26.72% 1.07% -24.10% 1.01% -2.62% 0.06% 起至今 注：1、本基金业绩比较基准自 2023 年 2 月 7 日起，由“80%×沪深 300 指数收益率+20%×中债综 合全价指数收益率”变更为“90%×中证偏股型基金指数收益率+10%×中债综合全价指数收益率”， 3.2.2 同。详情见本基金管理人于 2023 年 2 月 7 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交 银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）变更业绩比较基准并修订基金合同的公告》。 2、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：基金合同生效当年、基金份额类别增加当年及基金转型当年的净值增长率按照当年实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起 设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交 通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 131 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 交银招享 一 年 混 合、交银 智选星光 混 合 （ FOF-LO F）、交银 兴享一年 持有期混 合（FOF）、 刘兵先生，上海财经大学经济学博士。2016 交银优享 2021 年 年加入交银施罗德基金管理有限公司，历 刘兵 一年持有 11 月 10 - 8 年 任量化投资部研究员、多元资产管理部研 期 混 合 日 究员、投资经理。 （FOF）、 交银慧选 睿信一年 持有期混 合 (FOF) 基金中基 金、交银 安享稳健 养 老 一 年、交银 养老 2035 三年、交 银智选进 取三个月 持有期混 合 发 起 （FOF）、 交银安悦 平衡养老 三年持有 期混合发 起（FOF） 的基金经 理以及基 金投顾业 务投资经 理，公司 多元资产 管理助理 总监 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准； 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下： （1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 （2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 （3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。 （4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 （5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的 行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年，国内全年经济增长实现 5%的同比增速。节奏上看，经济增速在一季度表现较好；二季度、三季度有所回落；四季度，在政策支持下明显反弹。全年来看，经济运行的结构性特征较为明显，呈现“供给好于需求，外需好于内需”的特征。海外方面，美国经济呈现超预期韧性，增速高于 2%，通胀亦延续回落，但距离 2%目标仍有一定距离。美联储在 9 月议息会议大幅降息50BP，年内累计降息 100BP，从加息周期转至降息周期。A 股方面，在经济基本面弱修复和政策支持不断发力的双重影响下，经历了显著波动，并在九月之后创下年内新高。全年来看，主要市场指数涨幅均在 10%以上。从风格看，大盘价值表现最佳，科技亦有不错涨幅，小盘表现较差。从行业看，银行、非银、通信和家电涨幅居前，而医药、农林牧渔和美容护理则排名相对落后，食品饮料、轻工和建材受制于消费和地产不景气亦表现不佳。债市方面，全年银行间流动性保持合理充裕，资金利率大幅下行，债市利率中枢亦大幅下移。信用债方面，信用利差持续下行，压缩至历史极低水平，八月之后在机构行为和政策基调转变的影响下信用利差出现明显反弹，后再度向下修复。 报告期内，本基金密切关注市场动态，通过对基本面、流动性状况以及波动率等关键指标的跟踪分析，灵活调整股债仓位和资产内部结构，以应对市场变化。操作方面，全年权益市场前低后高，主要指数取得正收益，主动型基金相对落后。组合整体维持高仓位，适当降低了主动型产品配置、增加了被动型产品配置。结构上，组合小幅降低了追求绝对收益思路管理的主动型权益基金，小幅增加了科创成长类指数基金。在本期运作中，在防守和进攻之间逐步偏向进攻，低位增加的弹性仓位尚未达到止盈止损目标，后续会继续监控弹性仓位盈亏情况，及时调整弹性仓位，力争从容面对市场风格切换，增强组合获取超额收益的能力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份 额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2025 年，中国经济在政策支持下有望推动实现温和修复。政策方面，财政政策有望更加积极，从提高供给转向提振需求，货币政策有望维持宽松基调，但当前货币政策利率距离零下限的空间已大幅收敛，宽松亦需考虑适度。海外方面，美国政策组合短期内或再度推高美国的经济增长和通胀水平，并对美联储降息空间形成一定制约，这可能对全球经济和资本市场形成一定冲击。A 股方面，经济基本面仍待政策接续发力呵护，企业盈利受制于通胀低位和需求不足修复弹性相对有限。行业配置上，竞争格局稳定、现金流充沛和分红意愿较强的部分高股息行业具有一定的配置价值。另一方面，短期内基本面偏弱而流动性宽松的环境或将持续，在这种环境下科技成长或仍相对活跃。债市方面，经济转向并非一蹴而就，货币政策短期内或仍将以支持性为主，利率或将维持低位震荡，直至信贷数据开始企稳好转，或经济内生动能好于预期，债市或将迎来逆风。信用债方面，近期伴随化债政策落地，城投风险有所缓释，但地产企业基本面改善仍需时间。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2024 年度，根据《证券投资基金法》等法律法规及有关要求，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化合规管理职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。 本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作： （一）继续深化全面风险管理，提高风险控制有效性。 公司风险管理部门持续加大重点风险事前防范力度，加强对信用风险的监控，信用风险提示进一步前移；继续加强流动性风险管理，坚持开展定期及不定期压力测试及应急演练工作；定期排查风险控制阈值，提高公司旗下组合风险控制精准度；不断优化业务操作流程，通过丰富管理工具加强操作风险管理；继续加强各项潜在风险排查，落实防范措施和跟踪机制，不断提升公司风险管理水平。 （二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。 公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施严格的稽核监督。通过对投资研究、市场销售、运营、信息技术等业务条线内部控制关键点开展定期和不定期检查，有效促进公司内部控制制度规范、执行有效，内控管理水平不断提升。 （三）持续夯实公司合规管理体系，合规文化建设取得新实效。 公司内控合规部门着力持续夯实合规管理体系，体系内三道防线各司其职、形成合力，公司合规文化建设取得新实效；全年加强建立全面、系统、规范的规章制度体系，持续扎实推进新法规跟踪落实工作，以持续抓好制度建设及执行助推公司合规管理常态长效发展。 （四）强化培训教育及重点领域合规提示，牢固树立全员风险合规防范意识。 公司牢固树立全员风险合规防范意识。公司围绕行业热点、重点、难点问题，组织开展了多场合规培训，加强重点领域合规提示，开展重点人员合规调研，传递合规经营导向，营造公司合规文化，加深了员工对新法律法规的理解及强化其风险合规意识，抓牢抓实员工合规底线教育，加强案防管理，强化员工行为合规管控，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内控合规和风险管理体系得到进一步的夯实和优化。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）2024 年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2025）审字第 70066074_B30 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）全体基金 份额持有人 我们审计了交银施罗德智选星光混合型基金中基金 （FOF-LOF）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负 债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表 附注。 审计意见 我们认为，后附的交银施罗德智选星光混合型基金中基金 （FOF-LOF）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了交银施罗德智选星光混合型基金中基 金（FOF-LOF）2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度 的经营成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于交银施罗德智选星光混合型基金中 基金（FOF-LOF），并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）管理层对 其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不 包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估交银施罗德智选星光混 任 合型基金中基金（FOF-LOF）的持续经营能力，披露与持续经 营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进 行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督交银施罗德智选星光混合型基金中基金 （FOF-LOF）的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 注册会计师对财务报表审计的责 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 任 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根 据获取的审计证据，就可能导致对交银施罗德智选星光混合 型基金中基金（FOF-LOF）持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致交银施 罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 蒋燕华 费泽旭 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计报告日期 2025 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF） 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 2,902,622.63 1,798,056.20 结算备付金 2,406,732.65 773,653.23 存出保证金 40,986.07 74,182.19 交易性金融资产 7.4.7.2 1,586,533,165.64 1,942,450,612.88 其中：股票投资 141,538,054.28 166,681,940.42 基金投资 1,362,125,780.40 1,673,954,185.57 债券投资 82,869,330.96 101,814,486.89 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 873,706.87 1,139,814.54 应收股利 - - 应收申购款 5,303.82 85,184.29 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 163,544.06 211,446.42 资产总计 1,592,926,061.74 1,946,532,949.75 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 63,477,746.90 39,791,109.23 应付清算款 1,868,994.75 - 应付赎回款 7,315,172.11 9,123,915.87 应付管理人报酬 917,500.33 1,116,113.44 应付托管费 264,867.84 322,800.47 应付销售服务费 123,405.45 156,585.88 应付投资顾问费 - - 应交税费 16.83 72.73 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 340,752.11 196,993.45 负债合计 74,308,456.32 50,707,591.07 净资产： 实收基金 7.4.7.10 2,039,647,075.09 2,469,132,823.08 未分配利润 7.4.7.12 -521,029,469.67 -573,307,464.40 净资产合计 1,518,617,605.42 1,895,825,358.68 负债和净资产总计 1,592,926,061.74 1,946,532,949.75 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 2,039,647,075.09 份，其中交银智选星光混 合（FOF-LOF）A 基金份额总额 1,718,450,655.28 份，基金份额净值 0.7467 元；交银智选星光混 合（FOF-LOF）C 基金份额总额 321,196,419.81 份，基金份额净值 0.7328 元。 7.2 利润表 会计主体：交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -56,102,228.74 -210,829,609.56 1.利息收入 66,622.23 126,384.43 其中：存款利息收入 7.4.7.13 46,156.44 95,398.57 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 20,465.79 30,985.86 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -206,038,523.07 -250,247,212.72 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 5,047,545.03 3,985,741.79 基金投资收益 7.4.7.15 -230,686,076.32 -269,738,067.22 债券投资收益 7.4.7.16 1,470,034.08 2,361,720.95 资产支持证券投 7.4.7.17 - - 资收益 贵金属投资收益 7.4.7.18 - - 衍生工具收益 7.4.7.19 - - 股利收益 7.4.7.20 18,129,974.14 13,143,391.76 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.21 148,020,977.52 37,002,991.77 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.22 1,848,694.58 2,288,226.96 号填列） 减：二、营业总支出 16,999,069.57 24,705,025.52 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 11,152,742.55 16,332,986.35 2．托管费 7.4.10.2.2 3,191,193.91 4,566,154.42 3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,510,649.27 2,296,250.62 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 956,397.84 1,310,230.13 其中：卖出回购金融资产 956,397.84 1,310,230.13 支出 6．信用减值损失 7.4.7.24 - - 7．税金及附加 86.00 1,404.00 8．其他费用 7.4.7.25 188,000.00 198,000.00 三、利润总额（亏损总额 -73,101,298.31 -235,534,635.08 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -73,101,298.31 -235,534,635.08 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -73,101,298.31 -235,534,635.08 7.3 净资产变动表 会计主体：交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,469,132,823. -573,307,464.4 1,895,825,358.6 资产 - 08 0 8 二、本期期初净 2,469,132,823. -573,307,464.4 1,895,825,358.6 资产 - 08 0 8 三、本期增减变 -429,485,747.9 动额（减少以“-” - 52,277,994.73 -377,207,753.26 号填列） 9 （一）、综合收益 - - -73,101,298.31 -73,101,298.31 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -429,485,747.9 净资产变动数 - 125,379,293.04 -304,106,454.95 （净资产减少以 9 “-”号填列） 其中：1.基金申 14,004,790.35 - -3,963,230.31 10,041,560.04 购款 2.基金赎 -443,490,538.3 回款 - 129,342,523.35 -314,148,014.99 4 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 2,039,647,075. -521,029,469.6 1,518,617,605.4 资产 - 09 7 2 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 3,031,851,357. -436,130,921.0 2,595,720,436.3 资产 - 37 7 0 二、本期期初净 3,031,851,357. -436,130,921.0 2,595,720,436.3 资产 - 37 7 0 三、本期增减变 -562,718,534.2 -137,176,543.3 动额（减少以“-” - -699,895,077.62 号填列） 9 3 （一）、综合收益 -235,534,635.0 总额 - - -235,534,635.08 8 （二）、本期基金 份额交易产生的 -562,718,534.2 净资产变动数 - 98,358,091.75 -464,360,442.54 （净资产减少以 9 “-”号填列） 其中：1.基金申 45,160,014.46 - -6,034,177.06 39,125,837.40 购款 2.基金赎 -607,878,548.7 回款 - 104,392,268.81 -503,486,279.94 5 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 2,469,132,823. - -573,307,464.4 1,895,825,358.6 资产 08 0 8 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 谢卫 周云康 许颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)(以下简称“本基金”)由交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)(以下简称“原基金”)变更而来。原基金系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3049 号《关于准予交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)注册的批复》的准许，由交银施罗德基金管理有限 公司向社会公开发行募集，基金合同于 2021 年 11 月 10 日生效，首次设立募集规模为 3,467,806,315.75 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据《交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》和《交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书》的有关规定，本基金根据收费方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取 赎回费用的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公 告基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开 募集证券投资基金（含 ETF 和 LOF、香港互认基金，不含 QDII 基金）、国内依法发行上市的股票 （含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议 存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的 80%；本基金封闭期结束转为开放式运作后，投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）和混合型基金的资产合计占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；封闭期内，投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）和混合型基金的资产合计占基金资产的比例为 60%-100%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；本基金封闭期结束转为开放式运作的前后各一个月内，基金投资不受前述下限比例限制。本基金封闭期结束转为开放式运作后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为 90%×中证偏股型基金指数收益率+10%×中债综合全价指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2025 年 3 月 26 日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及参考本基金的基金合同和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及其允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项 等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分/折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分/折算日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分/折算比例计算确认。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基 金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏 损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率（对于贴现债为：按发行价计算的利率）或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费（若有）在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份 额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别证券投资和基金投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的 公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 (4) 对于基金投资，根据中基协发[2017]3 号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试 行)>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》，采用如下方法估值： (a) 对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值； (b) 对于境内上市开放式基金(LOF)及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值； (c) 对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份(百份)收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益； (d) 对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。 如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： (a) 以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值； (b) 以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值； (c) 如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减 半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》 及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.6.6 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 2,902,622.63 1,798,056.20 等于：本金 2,902,050.68 1,797,200.07 加：应计利息 571.95 856.13 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 2,902,622.63 1,798,056.20 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 141,107,487.33 - 141,538,054.28 430,566.95 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 71,815,272.29 1,003,205.03 72,734,991.23 -83,486.09 场 债券 银行间市 10,010,676.23 109,339.73 10,134,339.73 14,323.77 场 合计 81,825,948.52 1,112,544.76 82,869,330.96 -69,162.32 资产支持证券 - - - - 基金 1,298,467,832.43 - 1,362,125,780.40 63,657,947.97 其他 - - - - 合计 1,521,401,268.28 1,112,544.76 1,586,533,165.64 64,019,352.60 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 179,977,464.30 - 166,681,940.42 -13,295,523.88 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 90,837,538.27 1,017,428.54 91,762,355.74 -92,611.07 场 债券 银行间市 9,975,133.33 72,131.15 10,052,131.15 4,866.67 场 合计 100,812,671.60 1,089,559.69 101,814,486.89 -87,744.40 资产支持证券 - - - - 基金 1,744,572,542.21 - 1,673,954,185.57 -70,618,356.64 其他 - - - - 合计 2,025,362,678.11 1,089,559.69 1,942,450,612.88 -84,001,624.92 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应收利息 - - 其他应收款 163,544.06 211,446.42 待摊费用 - - 合计 163,544.06 211,446.42 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 142.80 55.82 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 166,109.31 12,437.63 其中：交易所市场 166,109.31 12,437.63 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提审计费 50,000.00 60,000.00 预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 预提账户维护费 4,500.00 4,500.00 合计 340,752.11 196,993.45 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 交银智选星光混合（FOF-LOF）A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,066,011,016.46 2,066,011,016.46 本期申购 11,222,857.37 11,222,857.37 本期赎回（以“-”号填列） -358,783,218.55 -358,783,218.55 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,718,450,655.28 1,718,450,655.28 交银智选星光混合（FOF-LOF）C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 403,121,806.62 403,121,806.62 本期申购 2,781,932.98 2,781,932.98 本期赎回（以“-”号填列） -84,707,319.79 -84,707,319.79 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 321,196,419.81 321,196,419.81 注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 交银智选星光混合（FOF-LOF）A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -423,956,791.00 -52,435,644.86 -476,392,435.86 本期期初 -423,956,791.00 -52,435,644.86 -476,392,435.86 本期利润 -184,619,132.13 125,574,914.67 -59,044,217.46 本期基金份额交易产 94,626,427.57 5,605,794.09 100,232,221.66 生的变动数 其中：基金申购款 -3,140,562.18 26,747.43 -3,113,814.75 基金赎回款 97,766,989.75 5,579,046.66 103,346,036.41 本期已分配利润 - - - 本期末 -513,949,495.56 78,745,063.90 -435,204,431.66 交银智选星光混合（FOF-LOF）C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -86,697,442.32 -10,217,586.22 -96,915,028.54 本期期初 -86,697,442.32 -10,217,586.22 -96,915,028.54 本期利润 -36,503,143.70 22,446,062.85 -14,057,080.85 本期基金份额交易产 23,043,748.97 2,103,322.41 25,147,071.38 生的变动数 其中：基金申购款 -764,750.59 -84,664.97 -849,415.56 基金赎回款 23,808,499.56 2,187,987.38 25,996,486.94 本期已分配利润 - - - 本期末 -100,156,837.05 14,331,799.04 -85,825,038.01 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 25,553.78 73,196.30 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 19,869.35 20,425.59 其他 733.31 1,776.68 合计 46,156.44 95,398.57 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 5,047,545.03 3,985,741.79 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 5,047,545.03 3,985,741.79 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年 1月 1 日至 2024年12 月 31 2023年1月1 日至 2023年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 624,735,692.56 801,613,144.57 额 减：卖出股票成本 618,598,704.23 795,453,940.29 总额 减：交易费用 1,089,443.30 2,173,462.49 买卖股票差价收 5,047,545.03 3,985,741.79 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出/赎回基金成交总额 1,971,213,330.18 3,267,146,382.91 减：卖出/赎回基金成本总额 2,201,401,670.65 3,534,940,422.11 减：买卖基金差价收入应缴 - 5,247.85 纳增值税额 减：交易费用 497,735.85 1,938,780.17 基金投资收益 -230,686,076.32 -269,738,067.22 7.4.7.16 债券投资收益 7.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日 日 债券投资收益——利 1,571,771.76 3,003,044.78 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 -101,737.68 -641,323.83 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 1,470,034.08 2,361,720.95 7.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 150,855,960.50 450,692,880.02 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 148,443,277.62 447,023,964.54 总额 减：应计利息总额 2,514,277.47 4,288,024.07 减：交易费用 143.09 22,215.24 买卖债券差价收入 -101,737.68 -641,323.83 7.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.17 资产支持证券投资收益 7.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.18 贵金属投资收益 7.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.19 衍生工具收益 7.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 3,643,346.01 3,446,295.16 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 14,486,628.13 9,697,096.60 收益 合计 18,129,974.14 13,143,391.76 7.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 148,020,977.52 37,002,991.77 股票投资 13,726,090.83 -3,351,761.49 债券投资 18,582.08 2,774,721.62 资产支持证券投资 - - 基金投资 134,276,304.61 37,580,031.64 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 148,020,977.52 37,002,991.77 7.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 16,539.87 22,076.40 销售服务费返还 1,832,154.71 2,266,150.56 合计 1,848,694.58 2,288,226.96 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的赎回费收入包括转换费收入，其中转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.23 持有基金产生的费用 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 年 12 月 31 日 月 31 日 当期持有基金产生的应支付销售服 务费（元） 5,754,407.53 7,254,933.95 当期持有基金产生的应支付管理费 15,200,790.52 25,894,703.67 （元） 当期持有基金产生的应支付托管费 2,653,101.17 4,387,639.51 （元） 注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。 7.4.7.24 信用减值损失 无。 7.4.7.25 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 50,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 债券账户费用 18,000.00 18,000.00 合计 188,000.00 198,000.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构 罗德基金公司”) 中国光大银行股份有限公司(“光大银 基金托管人、基金销售机构 行”) 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 基金管理人的股东 司 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 基金交易 无。 7.4.10.1.5 权证交易 无。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 11,152,742.55 16,332,986.35 其中：应支付销售机构的客户维护 5,489,833.52 8,075,139.36 费 应支付基金管理人的净管理费 5,662,909.03 8,257,846.99 注：本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的 1.00%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额×1.00%÷当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,191,193.91 4,566,154.42 注：本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额×0.20%÷当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 交银智选星光混合 交银智选星光混合 合计 （FOF-LOF）A （FOF-LOF）C 交通银行股份有限公司 - 136,641.18 136,641.18 交银施罗德基金管理有限 - 1,169.61 1,169.61 公司 中国光大银行股份有限公 - 1,107,045.63 1,107,045.63 司 合计 - 1,244,856.42 1,244,856.42 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银智选星光混合 交银智选星光混合 合计 （FOF-LOF）A （FOF-LOF）C 交通银行股份有限公司 - 202,088.75 202,088.75 交银施罗德基金管理有限 - 3,128.07 3,128.07 公司 中国光大银行股份有限公 - 1,711,864.30 1,711,864.30 司 合计 - 1,917,081.12 1,917,081.12 注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值×0.6%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行_活期 2,902,622.63 25,553.78 1,798,056.20 73,196.30 存款 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有基金管理人所管理的公开募集证券投资基金合计 463,382,238.20 元，占本基金资产净值的比例为 30.51%。（2023 年 12 月 31 日，本基金持有基金 管理人所管理的公开募集证券投资基金合计 574,750,419.31 元，占本基金资产净值的比例为30.32%。） 7.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本期 上年度可比期间 项目 2024年 1月1 日至 2024年12 2023年1月1日至2023年12 月 31 日 月 31 日 当期交易基金产生的申购费（元） - - 当期交易基金产生的赎回费（元） 30,657.65 40,296.12 当期持有基金产生的应支付销售 1,831,056.05 2,266,819.33 服务费（元） 当期持有基金产生的应支付管理 5,247,934.65 8,319,571.83 费（元） 当期持有基金产生的应支付托管 927,343.31 1,436,600.48 费（元） 当期交易基金产生的交易费（元） - - 当期交易基金产生的转换费（元） 37,531.01 240,225.57 注：本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF 除外)，应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生的申购费为零，当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 强 2024 001279 邦 年9月 6 个月 限售 9.68 27.91 265 2,565.20 7,396.15 - 新 27 日 以上 股 材 无 2024 301551 线 年9月 6 个月 限售 9.40 43.23 652 6,128.80 28,185.96 - 传 19 日 以上 股 媒 科 2024 301552 力 年7月 6 个月 限售 30.00 56.87 143 4,290.00 8,132.41 - 装 15 日 以上 股 备 托 2024 301556 普 年 10 6 个月 限售 14.50 59.05 267 3,871.50 15,766.35 - 云 月 10 以上 股 农 日 国 2024 301571 科 年8月 6 个月 限售 11.14 40.83 350 3,899.00 14,290.50 - 天 14 日 以上 股 成 乔 2024 301603 锋 年7月 6 个月 限售 26.50 41.98 233 6,174.50 9,781.34 - 智 3 日 以上 股 能 富 2024 301607 特 年8月 6 个月 限售 14.00 36.14 257 3,598.00 9,287.98 - 科 28 日 以上 股 技 珂 2024 301611 玛 年8月 6 个月 限售 8.00 56.10 804 6,432.00 45,104.40 - 科 7 日 以上 股 技 博 2024 301617 苑 年 12 6 个月 限售 27.76 39.79 253 7,023.28 10,066.87 - 股 月3日 以上 股 份 英 2024 301622 思 年 11 6 个月 限售 22.36 44.92 306 6,842.16 13,745.52 - 特 月 26 以上 股 日 苏 2024 301626 州 年 10 6 个月 限售 21.23 65.78 957 20,317.11 62,951.46 - 天 月 17 以上 股 脉 日 众 2024 603091 鑫 年9月 6 个月 限售 26.50 44.43 94 2,491.00 4,176.42 - 股 10 日 以上 股 份 中 2024 603194 力 年 12 6 个月 限售 20.32 28.13 291 5,913.12 8,185.83 - 股 月 17 以上 股 份 日 健 2024 603205 尔 年 10 6 个月 限售 14.65 27.35 128 1,875.20 3,500.80 - 康 月 29 以上 股 日 小 2024 603207 方 年8月 6 个月 限售 12.47 26.65 185 2,306.95 4,930.25 - 制 19 日 以上 股 药 键 2024 603285 邦 年6月 6 个月 限售 18.65 22.61 129 2,405.85 2,916.69 - 股 28 日 以上 股 份 巍 2024 603310 华 年8月 6 个月 限售 17.39 17.95 254 4,417.06 4,559.30 - 新 7 日 以上 股 材 安 2024 6 个月 限售 603350 乃 年6月 以上 股 20.56 36.17 106 2,179.36 3,834.02 - 达 26 日 联 2024 688449 芸 年 11 6 个月 限售 11.25 29.44 1,406 15,817.50 41,392.64 - 科 月 20 以上 股 技 日 688605 先 2024 6 个月 限售 11.29 53.68 744 8,399.76 39,937.92 - 锋 年 12 以上 股 精 月4日 科 合 2024 688615 合 年9月 6 个月 限售 55.18 165.78 289 15,947.02 47,910.42 - 信 19 日 以上 股 息 佳 2024 688708 驰 年 11 6 个月 限售 27.08 48.95 780 21,122.40 38,181.00 - 科 月 27 以上 股 技 日 龙 2024 688721 图 年7月 6 个月 限售 18.50 56.85 279 5,161.50 15,861.15 - 光 30 日 以上 股 罩 拉 2024 688726 普 年 10 6 个月 限售 17.58 33.06 979 17,210.82 32,365.74 - 拉 月 22 以上 股 斯 日 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 63,477,746.90 元，于 2025 年 05 月 09 日（先后）到期。该类交易要求本基金转入 质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金中基金，由于本基金主要投资于公开募集证券投资基金的基金份额，持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法 核准或注册的公开募集证券投资基金（含 ETF 和 LOF、香港互认基金，不含 QDII 基金）、国内依 法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下，充分发挥专业研究与管理能力，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行或其他国内大中型商业银行，按银行同业利率计息，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在场外申赎基金份额均通过该基金的基金管理人的直销柜台或经批准的其他销售机构办理，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本期末及上年度末，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例较低，因此信用风险对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且 于封闭期结束后按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不持有其他基金中基金。本 基金的基金管理人管理的全部基金中基金（除 ETF 联接基金外）持有单只基金不超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。本基金投资于一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算，不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)不得超过该证券的 10%。于封闭期结束后，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在基金销售机构申购、赎回，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%；本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 于封闭期结束后内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可 变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 2,902,622.63 - - - 2,902,622.63 结算备付金 2,406,732.65 - - - 2,406,732.65 存出保证金 40,986.07 - - - 40,986.07 交易性金融资产 82,869,330.96 - -1,503,663,834. 1,586,533,165.64 68 应收申购款 511.00 - - 4,792.82 5,303.82 应收清算款 - - - 873,706.87 873,706.87 其他资产 - - - 163,544.06 163,544.06 资产总计 88,220,183.31 - -1,504,705,878. 1,592,926,061.74 43 负债 应付赎回款 - - - 7,315,172.11 7,315,172.11 应付管理人报酬 - - - 917,500.33 917,500.33 应付托管费 - - - 264,867.84 264,867.84 应付清算款 - - - 1,868,994.75 1,868,994.75 卖出回购金融资产款 63,477,746.90 - - - 63,477,746.90 应付销售服务费 - - - 123,405.45 123,405.45 应交税费 - - - 16.83 16.83 其他负债 - - - 340,752.11 340,752.11 负债总计 63,477,746.90 - - 10,830,709.42 74,308,456.32 利率敏感度缺口 24,742,436.41 - -1,493,875,169. 1,518,617,605.42 01 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 1,798,056.20 - - - 1,798,056.20 结算备付金 773,653.23 - - - 773,653.23 存出保证金 74,182.19 - - - 74,182.19 交易性金融资产 98,477,522.50 2,829,908.03 507,056.361,840,636,125. 1,942,450,612.88 99 应收申购款 11,912.86 - - 73,271.43 85,184.29 应收清算款 - - - 1,139,814.54 1,139,814.54 其他资产 - - - 211,446.42 211,446.42 资产总计 101,135,326.98 2,829,908.03 507,056.361,842,060,658. 1,946,532,949.75 38 负债 应付赎回款 - - - 9,123,915.87 9,123,915.87 应付管理人报酬 - - - 1,116,113.44 1,116,113.44 应付托管费 - - - 322,800.47 322,800.47 卖出回购金融资产款 39,791,109.23 - - - 39,791,109.23 应付销售服务费 - - - 156,585.88 156,585.88 应交税费 - - - 72.73 72.73 其他负债 - - - 196,993.45 196,993.45 负债总计 39,791,109.23 - - 10,916,481.84 50,707,591.07 利率敏感度缺口 61,344,217.75 2,829,908.03 507,056.361,831,144,176. 1,895,825,358.68 54 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本期末及上年度末持有的交易性债券投资比例较低，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的 80%；本基金封闭期结束转为开放式运作后，投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）和混合型基金的资产合计占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；封闭期内，投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）和 混合型基金的资产合计占基金资产的比例为 60%-100%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；本基金封闭期结束转为开放式运作的前后各一个月内，基金投资不受前述下限比例限制。本基金封闭期结束转为开放式运作后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 141,538,054.28 9.32 166,681,940.42 8.79 产－股票投资 交易性金融资 1,362,125,780.40 89.70 1,673,954,185.57 88.30 产－基金投资 交易性金融资 - - 3,529,491.01 0.19 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,503,663,834.68 99.02 1,844,165,617.00 97.28 注：债券投资为可转换债券或可交换债券投资。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024年12月31日） 分析 31 日 ） 1.业绩比较基准上 83,217,285.31 96,503,642.44 涨 5% 2.业绩比较基准下 -83,217,285.31 -96,503,642.44 降 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 1,503,191,373.56 1,842,553,709.86 第二层次 82,869,330.96 98,860,391.13 第三层次 472,461.12 1,036,511.89 合计 1,586,533,165.64 1,942,450,612.88 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于公开市场交易的证券投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,036,511.89 1,036,511.89 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 969,454.77 969,454.77 转出第三层次 - 1,341,377.88 1,341,377.88 当期利得或损失总额 - -192,127.66 -192,127.66 其中：计入损益的利得或损 - -192,127.66 -192,127.66 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 472,461.12 472,461.12 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 296,072.03 296,072.03 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,688,177.25 1,688,177.25 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 5,076,409.11 5,076,409.11 转出第三层次 - 4,497,740.10 4,497,740.10 当期利得或损失总额 - -1,230,334.37 -1,230,334.37 其中：计入损益的利得或损 - -1,230,334.37 -1,230,334.37 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 1,036,511.89 1,036,511.89 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 78,239.60 78,239.60 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值 值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系 值 证券交易所上 平 均 价 格 该流通受限股票 市但尚在限售 472,461.12 亚 式 期 权 在剩余限售期内 34.23%~574.44% 负相关 期内的股票投 模型 的股价预期年化 资 波动率 不可观察输入值 项目 上年度末公允 采用的估 价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值 值 之间的关系 证券交易所上 平 均 价 格 该流通受限股票 市但尚在限售 1,036,511.89 亚 式 期 权 在剩余限售期内 14.62%~219.88% 负相关 期内的股票投 模型 的股价预期年化 资 波动率 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 141,538,054.28 8.89 其中：股票 141,538,054.28 8.89 2 基金投资 1,362,125,780.40 85.51 3 固定收益投资 82,869,330.96 5.20 其中：债券 82,869,330.96 5.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 5,309,355.28 0.33 8 其他各项资产 1,083,540.82 0.07 9 合计 1,592,926,061.74 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 11,670,023.00 0.77 B 采矿业 13,414,830.00 0.88 C 制造业 90,886,510.89 5.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 3,954,154.00 0.26 E 建筑业 287,594.00 0.02 F 批发和零售业 786,059.00 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 7,042,609.00 0.46 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 6,706,112.39 0.44 J 金融业 4,791,341.00 0.32 K 房地产业 20,200.00 0.00 L 租赁和商务服务业 1,678,274.00 0.11 M 科学研究和技术服务业 31,716.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 268,631.00 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 141,538,054.28 9.32 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002714 牧原股份 165,600 6,365,664.00 0.42 2 002273 水晶光电 252,600 5,612,772.00 0.37 3 688018 乐鑫科技 25,000 5,450,000.00 0.36 4 600096 云天化 227,700 5,077,710.00 0.33 5 601899 紫金矿业 281,300 4,253,256.00 0.28 6 002128 电投能源 199,600 3,908,168.00 0.26 7 603612 索通发展 238,300 3,219,433.00 0.21 8 601168 西部矿业 198,700 3,193,109.00 0.21 9 600428 中远海特 436,600 3,187,180.00 0.21 10 601717 郑煤机 217,000 2,816,660.00 0.19 11 600216 浙江医药 171,600 2,721,576.00 0.18 12 002001 新 和 成 122,600 2,693,522.00 0.18 13 300498 温氏股份 162,900 2,689,479.00 0.18 14 601083 锦江航运 276,900 2,636,088.00 0.17 15 605296 神农集团 94,400 2,614,880.00 0.17 16 300829 金丹科技 134,700 2,531,013.00 0.17 17 301233 盛帮股份 52,400 2,381,580.00 0.16 18 600021 上海电力 232,000 2,127,440.00 0.14 19 603508 思维列控 86,300 2,052,214.00 0.14 20 301533 威马农机 67,650 1,995,675.00 0.13 21 601318 中国平安 36,400 1,916,460.00 0.13 22 605080 浙江自然 79,600 1,870,600.00 0.12 23 688080 映翰通 56,100 1,846,812.00 0.12 24 688330 宏力达 65,000 1,705,600.00 0.11 25 600642 申能股份 176,400 1,674,036.00 0.11 26 300371 汇中股份 173,000 1,659,070.00 0.11 27 605166 聚合顺 122,200 1,462,734.00 0.10 28 688798 艾为电子 19,700 1,375,454.00 0.09 29 688183 生益电子 34,900 1,370,174.00 0.09 30 301196 唯科科技 40,222 1,322,097.14 0.09 31 600282 南钢股份 276,300 1,295,847.00 0.09 32 688698 伟创电气 28,600 1,258,400.00 0.08 33 301389 隆扬电子 73,000 1,220,560.00 0.08 34 002557 洽洽食品 41,900 1,217,195.00 0.08 35 603173 福斯达 52,400 1,207,820.00 0.08 36 600419 天润乳业 128,900 1,200,059.00 0.08 37 300557 理工光科 36,000 1,176,480.00 0.08 38 600219 南山铝业 296,600 1,159,706.00 0.08 39 002483 润邦股份 220,900 1,150,889.00 0.08 40 603823 百合花 123,700 1,150,410.00 0.08 41 300750 宁德时代 4,200 1,117,200.00 0.07 42 003033 征和工业 41,200 1,106,220.00 0.07 43 688501 青达环保 77,100 1,081,713.00 0.07 44 603610 麒盛科技 84,300 1,063,023.00 0.07 45 605305 中际联合 35,800 1,014,214.00 0.07 46 300685 艾德生物 43,800 998,640.00 0.07 47 688557 兰剑智能 51,500 987,255.00 0.07 48 603836 海程邦达 80,600 980,096.00 0.06 49 300973 立高食品 24,600 960,138.00 0.06 50 688273 麦澜德 41,000 958,170.00 0.06 51 301345 涛涛车业 14,400 951,840.00 0.06 52 301272 英华特 27,400 945,574.00 0.06 53 301296 新巨丰 91,500 928,725.00 0.06 54 605155 西大门 89,220 897,553.20 0.06 55 301377 鼎泰高科 40,200 850,230.00 0.06 56 001206 依依股份 51,000 843,030.00 0.06 57 688533 上声电子 24,000 835,680.00 0.06 58 603337 杰克股份 27,300 831,558.00 0.05 59 002946 新乳业 56,600 821,266.00 0.05 60 300955 嘉亨家化 48,600 767,880.00 0.05 61 603380 易德龙 30,700 767,193.00 0.05 62 301003 江苏博云 34,900 761,867.00 0.05 63 301087 可孚医疗 21,300 753,168.00 0.05 64 603062 麦加芯彩 18,900 680,211.00 0.04 65 003020 立方制药 37,200 671,088.00 0.04 66 600697 欧亚集团 51,900 666,915.00 0.04 67 688269 凯立新材 26,500 661,970.00 0.04 68 001301 尚太科技 9,600 658,080.00 0.04 69 603209 兴通股份 40,700 650,386.00 0.04 70 688291 金橙子 33,641 646,580.02 0.04 71 603151 邦基科技 63,200 632,632.00 0.04 72 001228 永泰运 30,000 620,400.00 0.04 73 603150 万朗磁塑 22,900 607,079.00 0.04 74 601918 新集能源 81,200 583,016.00 0.04 75 603165 荣晟环保 47,500 581,400.00 0.04 76 603067 振华股份 44,500 562,035.00 0.04 77 000603 盛达资源 45,700 547,943.00 0.04 78 600968 海油发展 127,900 546,133.00 0.04 79 601601 中国太保 15,500 528,240.00 0.03 80 603856 东宏股份 47,700 527,085.00 0.03 81 603301 振德医疗 23,100 507,969.00 0.03 82 600000 浦发银行 49,100 505,239.00 0.03 83 603102 百合股份 13,700 480,870.00 0.03 84 605369 拱东医疗 16,660 467,812.80 0.03 85 600660 福耀玻璃 7,300 455,520.00 0.03 86 688420 美腾科技 20,600 448,668.00 0.03 87 601919 中远海控 28,800 446,400.00 0.03 88 603408 建霖家居 35,600 446,068.00 0.03 89 603501 韦尔股份 3,900 407,199.00 0.03 90 601688 华泰证券 23,100 406,329.00 0.03 91 603216 梦天家居 36,900 400,734.00 0.03 92 002371 北方华创 900 351,900.00 0.02 93 603288 海天味业 7,600 348,840.00 0.02 94 601088 中国神华 6,900 300,012.00 0.02 95 605189 富春染织 20,720 251,748.00 0.02 96 300408 三环集团 6,100 234,911.00 0.02 97 688479 友车科技 12,900 228,975.00 0.02 98 000776 广发证券 13,400 217,214.00 0.01 99 688041 海光信息 1,400 209,706.00 0.01 100 601229 上海银行 22,400 204,960.00 0.01 101 605499 东鹏饮料 750 186,390.00 0.01 102 688466 金科环境 13,300 180,215.00 0.01 103 300502 新易盛 1,500 173,370.00 0.01 104 002142 宁波银行 6,900 167,739.00 0.01 105 002275 桂林三金 10,300 155,427.00 0.01 106 601009 南京银行 14,300 152,295.00 0.01 107 601689 拓普集团 3,100 151,900.00 0.01 108 600999 招商证券 7,800 149,448.00 0.01 109 600196 复星医药 5,800 144,130.00 0.01 110 002920 德赛西威 1,300 143,143.00 0.01 111 601138 工业富联 6,200 133,300.00 0.01 112 000423 东阿阿胶 2,100 131,712.00 0.01 113 688008 澜起科技 1,900 129,010.00 0.01 114 300661 圣邦股份 1,500 122,670.00 0.01 115 601117 中国化学 14,400 119,376.00 0.01 116 600015 XD 华夏银 14,400 115,344.00 0.01 117 601877 正泰电器 4,900 114,709.00 0.01 118 688099 晶晨股份 1,600 109,888.00 0.01 119 000166 申万宏源 20,400 109,140.00 0.01 120 601618 中国中冶 32,100 105,930.00 0.01 121 300002 神州泰岳 8,900 103,151.00 0.01 122 605117 德业股份 1,200 101,760.00 0.01 123 002532 天山铝业 12,600 99,162.00 0.01 124 601998 中信银行 13,900 97,022.00 0.01 125 601577 长沙银行 10,900 96,901.00 0.01 126 002028 思源电气 1,300 94,510.00 0.01 127 300699 光威复材 2,700 93,555.00 0.01 128 000963 华东医药 2,600 89,960.00 0.01 129 688122 XD 西部超 2,100 89,922.00 0.01 130 603596 伯特利 2,000 89,180.00 0.01 131 300628 亿联网络 2,300 88,780.00 0.01 132 002311 海大集团 1,700 83,385.00 0.01 133 600563 法拉电子 700 83,244.00 0.01 134 300724 捷佳伟创 1,300 82,173.00 0.01 135 600415 小商品城 5,800 77,778.00 0.01 136 000623 吉林敖东 4,300 74,261.00 0.00 137 002432 九安医疗 1,800 73,404.00 0.00 138 600521 华海药业 4,000 71,480.00 0.00 139 601555 东吴证券 9,000 70,200.00 0.00 140 002984 森麒麟 2,800 69,048.00 0.00 141 000513 丽珠集团 1,700 64,600.00 0.00 142 300529 健帆生物 2,200 64,548.00 0.00 143 301626 苏州天脉 957 62,951.46 0.00 144 601868 中国能建 27,200 62,288.00 0.00 145 601966 玲珑轮胎 3,400 61,336.00 0.00 146 600380 健康元 5,100 57,477.00 0.00 147 000060 中金岭南 11,900 55,811.00 0.00 148 300979 华利集团 700 55,055.00 0.00 149 600901 江苏金租 10,500 54,810.00 0.00 150 600583 海油工程 9,900 54,153.00 0.00 151 601799 星宇股份 400 53,392.00 0.00 152 002507 涪陵榨菜 3,700 52,281.00 0.00 153 000596 古井贡酒 300 51,990.00 0.00 154 603568 伟明环保 2,400 51,912.00 0.00 155 002653 海思科 1,500 49,875.00 0.00 156 002120 韵达股份 6,600 49,632.00 0.00 157 601156 东航物流 2,900 48,923.00 0.00 158 002850 科达利 500 48,840.00 0.00 159 300866 安克创新 500 48,820.00 0.00 160 688615 合合信息 289 47,910.42 0.00 161 002831 裕同科技 1,700 46,070.00 0.00 162 301611 珂玛科技 804 45,104.40 0.00 163 000883 湖北能源 8,800 43,824.00 0.00 164 688200 华峰测控 400 41,800.00 0.00 165 300054 鼎龙股份 1,600 41,632.00 0.00 166 688449 联芸科技 1,406 41,392.64 0.00 167 688605 先锋精科 744 39,937.92 0.00 168 688708 佳驰科技 780 38,181.00 0.00 169 002266 浙富控股 11,700 36,504.00 0.00 170 002558 巨人网络 2,700 34,263.00 0.00 171 002262 恩华药业 1,400 34,090.00 0.00 172 688029 南微医学 500 33,795.00 0.00 173 688002 睿创微纳 700 32,907.00 0.00 174 601179 中国西电 4,300 32,637.00 0.00 175 688726 拉普拉斯 979 32,365.74 0.00 176 600578 京能电力 9,100 32,032.00 0.00 177 601965 中国汽研 1,800 31,716.00 0.00 178 688425 铁建重工 7,200 31,680.00 0.00 179 000830 鲁西化工 2,700 31,563.00 0.00 180 300763 锦浪科技 500 30,535.00 0.00 181 000967 盈峰环境 5,900 29,323.00 0.00 182 600998 九州通 5,700 29,184.00 0.00 183 603979 金诚信 800 29,040.00 0.00 184 300285 国瓷材料 1,700 28,968.00 0.00 185 600486 扬农化工 500 28,935.00 0.00 186 301551 无线传媒 652 28,185.96 0.00 187 000636 风华高科 1,900 27,265.00 0.00 188 002608 江苏国信 3,500 26,845.00 0.00 189 000537 中绿电 2,900 26,448.00 0.00 190 603786 科博达 400 24,720.00 0.00 191 600004 白云机场 2,500 24,000.00 0.00 192 000598 兴蓉环境 3,100 23,529.00 0.00 193 600848 上海临港 2,000 20,200.00 0.00 194 603317 天味食品 1,500 20,010.00 0.00 195 688721 龙图光罩 279 15,861.15 0.00 196 301556 托普云农 267 15,766.35 0.00 197 301571 国科天成 350 14,290.50 0.00 198 301622 英思特 306 13,745.52 0.00 199 301617 博苑股份 253 10,066.87 0.00 200 301603 乔锋智能 233 9,781.34 0.00 201 301607 富特科技 257 9,287.98 0.00 202 603194 中力股份 291 8,185.83 0.00 203 301552 科力装备 143 8,132.41 0.00 204 001279 强邦新材 265 7,396.15 0.00 205 603207 小方制药 185 4,930.25 0.00 206 603310 巍华新材 254 4,559.30 0.00 207 603091 众鑫股份 94 4,176.42 0.00 208 603350 安乃达 106 3,834.02 0.00 209 603205 健尔康 128 3,500.80 0.00 210 603285 键邦股份 129 2,916.69 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603993 洛阳钼业 14,604,469.16 0.77 2 600096 云天化 13,023,443.00 0.69 3 601058 赛轮轮胎 10,524,996.00 0.56 4 002714 牧原股份 8,365,459.84 0.44 5 600660 福耀玻璃 7,848,824.00 0.41 6 600642 申能股份 7,611,331.00 0.40 7 002171 楚江新材 7,553,650.00 0.40 8 001309 德明利 7,496,877.94 0.40 9 002128 电投能源 7,461,630.00 0.39 10 300002 神州泰岳 7,218,454.00 0.38 11 000975 山金国际 7,061,471.00 0.37 12 600737 中粮糖业 6,710,683.40 0.35 13 002601 龙佰集团 6,682,557.00 0.35 14 600066 宇通客车 6,641,570.00 0.35 15 002532 天山铝业 6,288,204.00 0.33 16 002001 新 和 成 6,125,500.00 0.32 17 600219 南山铝业 5,940,516.00 0.31 18 300498 温氏股份 5,724,328.00 0.30 19 300857 协创数据 5,695,510.00 0.30 20 002273 水晶光电 5,585,623.00 0.29 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603993 洛阳钼业 13,912,201.72 0.73 2 601058 赛轮轮胎 13,430,017.00 0.71 3 000786 北新建材 10,875,146.00 0.57 4 300002 神州泰岳 9,628,751.00 0.51 5 300740 水羊股份 8,249,425.34 0.44 6 688036 传音控股 8,051,981.13 0.42 7 600066 宇通客车 7,923,101.00 0.42 8 000975 山金国际 7,617,463.00 0.40 9 600096 云天化 7,230,803.00 0.38 10 601137 博威合金 7,084,301.00 0.37 11 002171 楚江新材 7,066,438.00 0.37 12 600660 福耀玻璃 6,869,330.00 0.36 13 600737 中粮糖业 6,799,952.10 0.36 14 300857 协创数据 6,333,446.00 0.33 15 600642 申能股份 6,219,288.00 0.33 16 001309 德明利 6,213,117.20 0.33 17 002601 龙佰集团 6,136,519.00 0.32 18 002532 天山铝业 6,122,206.00 0.32 19 002558 巨人网络 5,792,744.00 0.31 20 000526 学大教育 5,759,078.00 0.30 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 579,728,727.26 卖出股票收入（成交）总额 624,735,692.56 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 81,838,869.86 5.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,030,461.10 0.07 其中：政策性金融债 1,030,461.10 0.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 82,869,330.96 5.46 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019740 24 国债 09 257,000 26,024,693.10 1.71 2 019706 23 国债 13 165,460 16,805,092.23 1.11 3 019698 23 国债 05 155,000 15,833,250.00 1.04 4 019733 24 国债 02 100,000 10,191,112.33 0.67 5 240009 24 附息国债 09 100,000 10,134,339.73 0.67 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 本期国债期货投资评价 无。 8.12 本报告期投资基金情况 8.12.1 投资政策及风险说明 基于本基金管理人绩效评估系统对备选基金的评估分析，在有效控制风险的前提下，通过定量和定性相结合的方法，精选具有不同风险收益特征及投资业绩比较优势的基金确定本基金配置组合。本基金的绩效评估系统分析主要包括业绩指标分析、业绩归因分析以及基金管理人综合评估等。 运用量化方法分析所有适选基金在不同市场下的历史业绩表现，包括收益指标、风险指标和风险调整后收益指标等，具体如下：收益指标：包括绝对收益、相对收益等指标；风险指标：包括波动率、最大回撤等指标；风险调整后收益指标：包括夏普比率、信息比率等指标。 深入分析基金的业绩表现，再次精选基金确定备选基金，包括对基金的择时能力、资产配置能力、个股选择能力等进行归因分析，解释基金收益来源，评估未来收益的持续性与稳定性。基于市场环境、政策变动、风险事件等多重因素对基金配置组合进行持续跟踪，动态调整基金投资组合及配置比例。 结合对基金管理人的定性评估，包括基金管理人基本情况、投研团队实力以及投研团队稳定性、基金经理投资优势及业绩稳定性等方面，被投资基金运作合规，风格清晰，中长期收益良好，业绩波动性较低，根据定性评估分析结果，最终确定本基金的投资组合及配置比例。 本基金通过定量和定性相结合的方法，长期持续跟踪本基金的组合业绩，并定期对基金组合进行维护，力争实现基金资产的长期稳健增值。 报告期内，本基金主要投资于开放式基金，符合基金合同约定的投资政策、投资限制等要求。 8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 占基 是否属于 金资 基金管理 序号 基金代 基金名 运作 持有份额（份） 公允价值（元） 产净 人及管理 码 称 方式 值比 人关联方 例（%） 所管理的 基金 交银创 契约 1 007465 业板 型开 139,193,803.05 180,993,702.11 11.92 是 50 指 放式 数 C 交银新 契约 2 519772 生活力 型开 50,000,000.00 107,550,000.00 7.08 是 灵活配 放式 置混合 融通中 证云计 契约 3 014130 算与大 型开 74,483,482.84 88,829,001.63 5.85 否 数据主 放式 题指数 (LOF) (LOF)C 平安医 契约 4 020137 疗健康 型开 44,262,774.63 68,527,627.68 4.51 否 混合 C 放式 申万菱 信中证 契约 5 015178 申万证 型开 60,736,060.40 59,946,491.61 3.95 否 券行业 放式 指数 C 天弘通 契约 6 019894 利混合 型开 27,326,029.62 59,898,656.93 3.94 否 C 放式 融通产 契约 7 018495 业趋势 型开 51,128,591.66 55,270,007.58 3.64 否 臻选股 放式 票 C 8 007357 创金合 契约 74,188,979.80 54,751,467.09 3.61 否 信港股 型开 通量化 放式 股票 C 宝盈转 契约 9 015389 型动力 型开 46,642,914.91 52,226,071.82 3.44 否 混合 C 放式 国联国 契约 10 019150 企改革 型开 26,652,766.71 50,453,687.38 3.32 否 混合 C 放式 浦银安 契约 11 014061 盛新兴 型开 13,476,691.85 46,427,203.42 3.06 否 产业混 放式 合 C 天弘多 契约 12 010119 元收益 型开 39,231,319.48 45,841,796.81 3.02 否 债券 C 放式 交银启 契约 13 016542 衡混合 型开 48,500,000.00 43,368,700.00 2.86 是 C 放式 宝盈品 契约 14 013860 质甄选 型开 32,358,529.74 42,939,768.96 2.83 否 混合 C 放式 南方产 契约 15 003956 业智选 型开 23,213,260.40 42,816,858.81 2.82 否 股票 A 放式 交银启 契约 16 018555 嘉混合 型开 42,934,783.07 41,595,217.84 2.74 是 C 放式 交银启 契约 17 013883 明混合 型开 32,000,000.00 36,044,800.00 2.37 是 C 放式 天弘通 契约 18 000573 利混合 型开 15,433,008.61 33,921,752.92 2.23 否 A 放式 南方兴 契约 19 018003 盛先锋 型开 20,000,000.00 33,518,000.00 2.21 否 灵活配 放式 置混合 C 华商润 契约 20 007509 丰混合 型开 11,272,382.98 28,451,494.64 1.87 否 C 放式 交银启 契约 21 017795 盛混合 型开 28,872,258.53 27,321,818.25 1.80 是 C 放式 宝盈龙 契约 22 008303 头优选 型开 22,036,390.45 27,265,625.90 1.80 否 股票 A 放式 交银科 技创新 契约 23 015394 灵活配 型开 12,000,000.00 26,508,000.00 1.75 是 置混合 放式 C 浦银安 契约 24 007067 盛先进 型开 17,780,482.71 23,089,734.85 1.52 否 制造混 放式 合 C 博道远 契约 25 007127 航混合 型开 13,335,725.68 17,168,413.24 1.13 否 C 放式 工银可 契约 26 003401 转债债 型开 10,000,000.00 16,980,000.00 1.12 否 券 放式 融通人 契约 27 009239 工智能 型开 9,753,196.51 13,952,922.93 0.92 否 指数 放式 (LOF)C (LOF) 尚正竞 契约 28 013486 争优势 型开 10,000,000.00 11,426,000.00 0.75 否 混合发 放式 起 C 29 159682 创业五 交易 6,700,000.00 6,244,400.00 0.41 否 零 型开 放式 (ETF) 易方达 中证云 交易 30 516510 计算与 型开 4,100,000.00 4,522,300.00 0.30 否 大数据 放式 主题 (ETF) ETF 华夏中 交易 31 562500 证机器 型开 5,380,000.00 4,185,640.00 0.28 否 人 ETF 放式 (ETF) 华宝中 交易 32 513770 证港股 型开 3,950,000.00 3,353,550.00 0.22 否 通互联 放式 网 ETF (ETF) 国泰中 交易 33 515880 证全指 型开 2,000,000.00 2,728,000.00 0.18 否 通信设 放式 备 ETF (ETF) 国泰中 交易 34 512880 证全指 型开 1,400,000.00 1,638,000.00 0.11 否 证券公 放式 司 ETF (ETF) 易方达 交易 中证港 型开 35 513040 股通互 1,000,000.00 1,132,000.00 0.07 否 联网 放式 ETF (ETF) 富国中 交易 36 588380 证科创 型开 1,800,000.00 1,045,800.00 0.07 否 创业 放式 50ETF (ETF) 交易 37 159681 创 型开 202,400.00 191,268.00 0.01 否 50ETF 放式 (ETF) 8.12.3 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况 无。 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 40,986.07 2 应收清算款 873,706.87 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,303.82 6 其他应收款 163,544.06 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,083,540.82 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构 户数 金份额 机构投资者 个人投资者 （户） 占总 占总份 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 交银智选 星光混合 15,540 110,582.41 4,071,009.60 0.24 1,714,379,645.6 99.7 （FOF-LOF 8 6 ）A 交银智选 星光混合 6,155 52,184.63 0.00 0.00 321,196,419.81 100. （FOF-LOF 00 ）C 合计 21,695 94,014.62 4,071,009.60 0.20 2,035,576,065.4 99.8 9 0 9.2 期末上市基金前十名持有人 交银智选星光混合（FOF-LOF）A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 浙江迪元仪表有限公 2,995,091.00 17.48 司 2 张海涛 1,001,320.00 5.84 3 郑吉秀 994,665.00 5.81 4 杨修慧 791,000.00 4.62 5 郝丽生 495,364.00 2.89 6 陈爱红 468,019.00 2.73 7 彭建军 455,700.00 2.66 8 黄文俊 396,075.00 2.31 9 刘利华 328,400.00 1.92 10 刘俊洪 273,331.00 1.60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 交银智选星光混合（FOF-LOF） 5,696,422.89 0.33 理人所 A 有从业 人员持 交银智选星光混合（FOF-LOF） 120,048.84 0.04 有本基 C 金 合计 5,816,471.73 0.29 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 交银智选星光混合 >100 基金投资和研究部门 （FOF-LOF）A 负责人持有本开放式 交银智选星光混合 - 基金 （FOF-LOF）C 合计 >100 交银智选星光混合 >100 本基金基金经理持有 （FOF-LOF）A 本开放式基金 交银智选星光混合 - （FOF-LOF）C 合计 >100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银智选星光混合（FOF-LOF）A 交银智选星光混合（FOF-LOF）C 基金合同生效日 （2021 年 11 月 10 2,904,221,521.92 563,584,793.83 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 2,066,011,016.46 403,121,806.62 额总额 本报告期基金总申购 11,222,857.37 2,781,932.98 份额 减：本报告期基金总 358,783,218.55 84,707,319.79 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 1,718,450,655.28 321,196,419.81 额总额 注：1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，公司董事长（法定代表人）由张宏良先生担任，阮红女士不再担任公司董事长（法定代表人）；公司首席信息官由周云康先生担任，谢卫先 生继续担任公司总经理。报告期末至本报告报送日前，印皓女士不再担任公司副总经理。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 无。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 报告期内，本基金持有的平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会审议修改基金合同有关事项的议案。本基金管理人代表本基金出席上述持有人大会，表决意见为同意。 除上述基金外，本基金持有的其他基金未发生重大影响事件。 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，经履行适当程序，为本基金提供审计服务的机构由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。本期审计费为 50,000.00 元。目前该事务所已为本基金提供审计服务 1 年。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 交银施罗德基金管理有限公司 受到稽查或处罚等措施的时间 2024 年 7 月 1 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会上海监管局 受到的具体措施类型 责令改正 受到稽查或处罚等措施的原因 个别制度未严格执行，个别业务内控管理不完善。 管理人采取整改措施的情况（如 公司已完成整改。 提出整改意见） 其他 - 11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 西部证券 2 1,197,755,60 99.71 697,449.74 99.63 - 4.56 中信证券 1 3,500,283.50 0.29 2,575.87 0.37 - 光大证券 1 - - - - - 11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交 基金交易 易 占 当 期 券 占当 占当期 权 商 期债 债券回 成 证 占当期 名 券成 购成交 交 成 基金成 称 成交金额 交总 成交金额 总额的 金 交 成交金额 交总额 额的 比例 额 总 的比例 比例 (%) 额 (%) (%) 的 比 例 (%) 西 部 175,464,001.56 65.52 2,202,822,000.00 100.00 - - 52,021,991.54 100.00 证 券 中 信 683,942.20 0.26 - - - - - - 证 券 光 大 91,658,730.00 34.23 - - - - - - 证 券 注：1、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、 券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 2、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 3、本基金管理人严格落实《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》的要求，在规定时间 内完成股票交易佣金费率的调整，自 2024 年 7 月 1 日起按照调整后的费率执行。 4、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致，本公司网站披露的《交银施罗德基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的口径差异。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 交银施罗德智选星光混合型基金中基 中国证监会规定媒体及 2024 年 1 月 20 日 金（FOF-LOF）2023 年第 4 季度报告 公司网站 2 交银施罗德智选星光混合型基金中基 中国证监会规定媒体及 2024 年 3 月 29 日 金（FOF-LOF）2023 年年度报告 公司网站 3 交银施罗德基金管理有限公司高级管 中国证监会规定媒体及 2024 年 3 月 30 日 理人员任职公告 公司网站 4 交银施罗德智选星光混合型基金中基 中国证监会规定媒体及 2024 年 4 月 20 日 金（FOF-LOF）2024 年第 1 季度报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于终 中国证监会规定媒体及 5 止上海钜派钰茂基金销售有限公司办 公司网站 2024 年 5 月 23 日 理相关销售业务的公告 交银施罗德智选星光混合型基金中基 中国证监会规定媒体及 6 金（FOF-LOF）（A 类份额）基金产品 公司网站 2024 年 6 月 27 日 资料概要更新 交银施罗德智选星光混合型基金中基 中国证监会规定媒体及 7 金（FOF-LOF）（C 类份额）基金产品 公司网站 2024 年 6 月 27 日 资料概要更新 8 交银施罗德智选星光混合型基金中基 中国证监会规定媒体及 2024 年 7 月 16 日 金（FOF-LOF）招募说明书更新 公司网站 9 交银施罗德智选星光混合型基金中基 中国证监会规定媒体及 2024 年 7 月 16 日 金（FOF-LOF）基金产品资料概要更新 公司网站 10 交银施罗德智选星光混合型基金中基 中国证监会规定媒体及 2024 年 7 月 16 日 金（FOF-LOF）基金产品资料概要更新 公司网站 11 交银施罗德智选星光混合型基金中基 中国证监会规定媒体及 2024 年 7 月 18 日 金（FOF-LOF）2024 年第 2 季度报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司旗下全 中国证监会规定媒体及 12 部基金 2024 年第二季度报告提示性 公司网站 2024 年 7 月 18 日 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增 中国证监会规定媒体及 13 加深圳前海微众银行股份有限公司为 公司网站 2024 年 7 月 29 日 旗下基金的销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于董 中国证监会规定媒体及 14 事长离任及代任董事长（法定代表人） 公司网站 2024 年 8 月 17 日 的公告 15 交银施罗德基金管理有限公司旗下全 中国证监会规定媒体及 2024 年 8 月 30 日 部基金 2024 年中期报告提示性公告 公司网站 16 交银施罗德智选星光混合型基金中基 中国证监会规定媒体及 2024 年 8 月 30 日 金（FOF-LOF）2024 年中期报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于交 中国证监会规定媒体及 17 银施罗德智选星光混合型基金中基金 公司网站 2024 年 10 月 8 日 （FOF-LOF）溢价风险提示公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交 中国证监会规定媒体及 18 银施罗德智选星光混合型基金中基金 公司网站 2024 年 10 月 9 日 （FOF-LOF）溢价风险提示公告 19 交银施罗德基金管理有限公司高级管 中国证监会规定媒体及 2024 年 10 月 25 日 理人员任职公告 公司网站 20 交银施罗德基金管理有限公司关于董 中国证监会规定媒体及 2024 年 10 月 25 日 事长（法定代表人）任职的公告 公司网站 21 交银施罗德智选星光混合型基金中基 中国证监会规定媒体及 2024 年 10 月 25 日 金（FOF-LOF）2024 年第 3 季度报告 公司网站 22 交银施罗德基金管理有限公司关于旗 中国证监会规定媒体及 2024 年 12 月 3 日 下基金改聘会计师事务所的公告 公司网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）募集注册的文件； 2、《交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》； 3、《交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书》； 4、《交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）在规定报刊上各项公告的原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。