嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基 金(LOF)更新招募说明书 (2022年07月14日更新)基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司 重要提示 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由嘉实3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)转型而来。嘉实3年封闭运作战 略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)经中国证监会2018年6月6日证监许可 [2018]925号《关于准予嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 注册的批复》注册募集。2021年8月3日起,转型后的《嘉实产业优选灵活配置混合型证 券投资基金(LOF)基金合同》生效,原《嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券 投资基金(LOF)基金合同》自同日起失效。 本招募说明书是对原《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》 的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证 本招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对嘉实3年封闭运作战略配售灵活配 置混合型证券投资基金(LOF)募集的注册及对本次转型事项的备案,并不表明其对本基金 的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期 的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能 承担基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投 资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市 场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理 实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资 环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 本基金投资港股通标的股票的比例下限为零,即本基金可根据投资策略需要或不同配 置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投 资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共 同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与 中国存托凭证发行机制相关的风险。 投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本 基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎 做出投资决策。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2022年6月6 日,有关财务数据和净值表现截止日为2022年3月31日(未经审计),特别事项注明除外。 目录 一、绪言...........................................................................................................................................4 二、释义...........................................................................................................................................5 三、基金管理人.............................................................................................................................10 四、基金托管人.............................................................................................................................19 五、相关服务机构.........................................................................................................................21 六、基金的历史沿革.....................................................................................................................46 七、基金的存续.............................................................................................................................47 八、基金份额的上市交易.............................................................................................................48 九、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................49 十、基金的投资.............................................................................................................................59 十一、基金的业绩.........................................................................................................................71 十二、基金的财产.........................................................................................................................73 十三、基金资产的估值.................................................................................................................74 十四、基金的收益与分配.............................................................................................................78 十五、基金的费用与税收.............................................................................................................79 十六、基金的会计与审计.............................................................................................................81 十七、基金的信息披露.................................................................................................................82 十八、风险揭示.............................................................................................................................87 十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算.....................................................................94 二十、基金合同的内容摘要.........................................................................................................96 二十一、基金托管协议的内容摘要...........................................................................................109 二十二、对基金份额持有人的服务...........................................................................................119 二十三、其他应披露事项...........................................................................................................121 二十四、招募说明书存放及查阅方式.......................................................................................123 二十五、备查文件.......................................................................................................................124 一、绪言 《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“本招 募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露编 报规则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实产业优选灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之 间权利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理 人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金/本基金:指嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2、基金管理人:指嘉实基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国银行股份有限公司 4、基金合同/《基金合同》:指《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实产业优选灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》 及其更新 7、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不 时做出的修订 8、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十 次会议通过,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大 会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口 法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做 出的修订 9、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的, 并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修订的《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 13、港股通:指内地投资者经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联 合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制,或有权机 构对该交易机制的修改或调整 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内 证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者 20、投资人/投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额的申购、 赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构:指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售 业务的机构,以及可通过上海证券交易所办理基金销售业务的会员单位。其中,可通过上 海证券交易所办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经上海证券交 易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所交易系统办理本基 金销售业务的上海证券交易所会员单位 24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人开 放式基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清 算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为嘉实基金管理有限公司 或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、开放式基金账户:指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司 注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动 情况的账户 27、上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券 交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户 28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申 购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日:指《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合 同》生效的日期,原《嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基 金合同》自同一日起失效 30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完 毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、存续期:指《嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基 金合同》生效至本基金的基金合同终止之间的不定期期限 32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 35、封闭运作期:本基金转型前,《嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券 投资基金(LOF)基金合同》生效后的前三年为封闭运作期,封闭运作期内不开放赎回。封 闭运作期届满并经履行适当程序后,转为嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 36、交易日:在境内、香港两地均为交易日且能够满足结算安排、开通港股通交易的 交易日。具体交易日安排,由两地证券交易所、证券交易服务公司对市场公布 37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若该工作日为 非港股通交易日,则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务) 38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》:指本基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 司及销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订 40、认购:指本基金转型前,在嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资 基金(LOF)募集期内,投资人根据《嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资 基金(LOF)基金合同》、《嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书》及相关公告的规定申请购买嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券 投资基金(LOF)基金份额的行为 41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定 申请购买基金份额的行为 42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同、招募说明书及相关公告 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、上市交易:指投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为 44、场外:指通过上海证券交易所交易系统外的销售机构办理基金份额申购和赎回等 业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外场外申购、场外赎回 45、场内:指通过上海证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所开放式基 金交易系统办理本基金份额申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金 份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回 46、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件,申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 47、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作,转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 48、系统内转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销 售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为 49、跨系统转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统和证券登 记系统之间进行转托管的行为 50、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,通 过场外销售机构申购的基金份额登记在本系统 51、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统,通 过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在本系统 52、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额 53、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额 54、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式 55、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一工作日基金总份额的10% 56、元:指人民币元 57、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 58、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他 资产的价值总和 59、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 60、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 62、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 63、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的 方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对 存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 64、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息 披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站)等媒介 65、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 68、基金产品资料概要:指《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金 产品资料概要》及其更新 三、基金管理人 (一)基金管理人基本情况 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09- 14单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 法定代表 经雷 人 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司40%,DWSInvestmentsSingaporeLimited30%,立 信投资有限责任公司30%。 存续期间 持续经营 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 赵学军先生,党委书记,董事长,北京大学国民经济学专业毕业,博士。2000年10月 加入嘉实基金管理有限公司,2000年10月至2017年11月任公司党委书记、董事、总经 理,2017年11月至今任公司党委书记、董事长。在加入嘉实基金之前,曾任大成基金管理 有限公司副总经理,并曾在期货公司、商品交易所、进出口公司担任主要管理职位。 安国勇先生,联席董事长,博士研究生,中共党员。曾任职于招商银行北京分行,中 国民航总局金飞民航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经理,北京城市铁路股份有限 公司总经理,北京市轨道交通建设管理有限公司副总经理,北京市保障性住房建设投资中 心副总经理,中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理,华夏银行副行长(挂 职),中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限责任公司党委委 员、总裁。 尤彦媚女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任职于吉林省产品质量监督检验所, 曾任吉林省信托投资有限责任公司总经理助理。2005年5月起任职于中诚信托有限责任公 司,现任中诚信托有限责任公司业务总监兼财富管理中心总经理。 Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾 任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品 部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约) 全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任 DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。 Holger Wilhelm Naumann先生,董事,德国籍。曾任DWS Investment GmbH子公司管 理、业务发展、业务区域控制欧洲负责人,DWS资产管理(德国)管委会成员、COO,DWS资 产管理(欧洲)COO,RREEF Management GmbH RREEF德国负责人,DWS全球COO,德意志资 产管理全球COO, DWS管理委员会成员、亚太区负责人,现任DWS Investments Hong Kong Limited董事会主席、亚太区负责人。 韩家乐先生,董事,清华大学经济管理学院工业企业管理专业,硕士研究生。1990年 2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理。1994年至今任北京德恒有限责任 公司总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长;2004年至今任陕西秦明 电子(集团)有限公司董事长;2013年至今任麦克传感器股份有限公司董事长。 王巍先生,独立董事,美国Fordham University经济学博士。并购公会创始会长,金 融博物馆理事长。曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004年主持创 建了全联并购公会;2005年担任经济合作与发展组织(OECD)投资委员会专家委员,2007 年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员;2010年创建了系列金融博物馆,在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆,也参 与香港金融博物馆的创建。 汤欣先生,独立董事,法学博士,清华大学法学院教授、博士生导师,清华大学商法 研究中心副主任、清华大学全球私募股权研究院副院长,《清华法学》副主编。曾兼任中国 证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任最高人民法院执行特邀 咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员、深圳证券交易所法律咨询委员会委员、中国 上市公司协会独立董事委员会主任委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员。 王瑞华先生,独立董事,博士,注册会计师(非执业)。现任中央财经大学粤港澳大湾 区研究院执行院长,会计学教授、博士生导师。曾任中央财经大学商学院院长兼MBA教育 中心主任,担任全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员、中国管理现代化研究 会理事、中国上市公司协会独立董事委员会委员。 经雷先生,董事,总经理,美国佩斯大学金融学和财会专业毕业,双学士,特许金融 分析师(CFA)。1994年6月至2008年5月任AIG Global Investment Corp高级投资分析 师、副总裁;2008年5月至2013年9月任友邦中国区资产管理中心首席投资总监、副总 裁。2013年10月加入嘉实基金管理有限公司,2013年10月至2018年3月任公司首席投 资官(固收/机构),2018年3月至今任公司总经理。 袁管华先生,监事长,博士研究生,中共党员。曾任中国人民银行外资金融机构管理 司副处长、银行监管一司处长;中国银监会财务会计部处长,江西监管局副局长、党委委 员;中国银监会财务会计部正局级巡视员;中诚信托有限责任公司第四届监事会副监事长。 现任中诚信托有限责任公司副监事长。 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业 (集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任 立信投资有限公司财务总监。 罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表,2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事 务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年10 月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金 管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基金运营部总监,现任财务部总监。 高华女士,监事,法学硕士,中共党员。2006年9月至2010年7月任安永华明会计师 事务所高级审计师,2010年7月至2011年1月任联想(北京)有限公司流程分析师,2011 年1月至2013年11月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管,2013年11月加入嘉 实基金管理有限公司,现任合规管理部稽核组执行总监。 杨竞霜先生,副总经理、首席信息官,博士研究生,美国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师,高盛集团核心策略部副总裁,瑞银集团信息技术部董事总经理,瑞信集 团信息技术部董事总经理,北京大数据研究院常务副院长。2020年1月加入嘉实基金管理 有限公司,现任公司副总经理、首席信息官。 郭松先生,督察长,硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公 司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司督察长。 郭杰先生,机构首席投资官,硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富 基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公 司,历任部门总监、策略组组长,现任公司机构首席投资官。 2、首席风险官及投资总监 张敏女士,首席风险官,博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助理。 2010年3月加入嘉实基金管理有限公司,曾任风险管理部副总监、风险管理部总监。 归凯先生,成长风格投资总监,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。 2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。 胡涛先生,平衡风格投资总监,MBA。曾任北京证券投资银行部经理,中金公司股票研 究经理,长盛基金研究员,友邦华泰基金基金经理助理,泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司,曾任 GARP策略组投资总监。 洪流先生,平衡风格投资总监,硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研 究部经理,德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券研究发 展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师,上海证券资产管理分公司客户资产管 理部副总监,圆信永丰基金首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,曾任上 海GARP投资策略组投资总监。 张金涛先生,价值风格投资总监,硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长,润 晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理 有限公司,曾任海外研究组组长、策略组投资总监。 胡永青先生,投资总监(固收+),硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理,信 诚基金投资经理,国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管 理有限公司,曾任策略组组长。 赵国英女士,投资总监(纯债),硕士研究生。曾任天安保险债券交易员,兴业银行资 金营运中心债券交易员,美国银行上海分行环球金融市场部副总裁,中欧基金策略组负责 人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。 3、基金经理 (1)现任基金经理 吴悠先生,博士研究生,9年证券从业经历,具有基金从业资格。2012年7加入嘉实 基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、机构部投资经理助理。2020年1月3日至今 任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年9月10日至今任嘉实产业优选 灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 (2)历任基金经理 张琦女士,管理时间为2018年7月5日至2019年9月17日;刘宁女士,管理时间为 2018年7月5日至2021年9月10日;王鑫晨先生,管理时间为2019年5月25日至2021 年9月10日;谭丽女士,管理时间为2020年1月8日至2022年6月1日。 4、股票投资决策委员会 股票投资决策委员会的成员包括:公司总经理经雷先生,首席风险官张敏女士,裕远 投资管理中心总经理邵健先生,价值风格投资总监谭丽女士,成长风格投资总监归凯先生, 成长风格投资总监姚志鹏先生,大制造研究总监刘杰先生,大消费研究总监吴越先生,大 周期研究总监肖觅先生。 5、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回、转换和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金资产净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建 立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有 关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金资产; (3)利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法 律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管 理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息; (4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额 持有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司 已建立健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司 内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和 总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、 人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 2、内部控制的原则 (1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度 的有效执行; (3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立; (4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权 分工,操作相互独立。 (5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系 (1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设 审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充 分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。 (2)股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构,由公司总经理、总监组成, 负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 (3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长及相关 总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。 (4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况 进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 (5)合规管理部门:公司管理层重视和支持合规风控工作,并保证合规管理部门的独 立性和权威性,配备了充足合格的合规风控人员,明确合规管理部门及其各岗位的职责和 工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内 部控制制度的执行情况的监控检查工作。 (6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内 的风险负有管控及时报告的义务。 (7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意 识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度, 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相 应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控制技 术和手段,进行内部控制和风险管理。 (1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正 当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。 (2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的 授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包 括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效 的内部监督和反馈系统。 (3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线: ①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉 并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任; ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。 (4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗 位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 (5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析, 及时防范和化解风险。 (6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括: ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权 标准和程序,确保授权制度的贯彻执行; ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责; ③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效; ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修 改或取消授权。 (7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司 自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确 和完整地反映基金资产的状况。 (8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清 算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业 务部门和岗位进行物理隔离。 (9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完 整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明 确的报告途径。 (10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正 当销售行为和不正当竞争行为。 (11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金 份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处 理。 (12)公司建立健全内控制度,督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况 进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查,确保公司各项制度、业务符合 有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则; ②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机 制,组织相关业务部门、岗位共同识别风险点,界定风险责任人,确保所有识别出的关键 风险点均有对应控制措施,及时防范和化解风险; ③督察长按照公司规定,向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合 规情况和合规管理工作开展情况。 5、基金管理人关于内部控制的声明 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控 制制度。 四、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:刘连舸 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人:许俊 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕 士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、 基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至2022年6月30日,中国银行已托管1021只证券投资基金,其中境内基金972只, QDII基金49只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部 风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内 外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。2020 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和 “SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密, 能够有效保证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的 相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监 督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及 时向国务院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层 电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 联系人 黄娜 (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27 楼09-14单元 电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 联系人 邵琦 (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04- 05单元 电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 联系人 罗毅 (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 电话 (0755)84362222 传真 (0755)84362284 联系人 陈寒梦 (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路6号华润大厦B座3101室 电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676 联系人 胡洪峰 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城华润大厦B座2 幢1001A室 电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391 联系人 邵琦 (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信和广场1802单元 电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670 联系人 陈寒梦 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市新街口汉中路2号亚太商务楼23层B区 电话 (025)66671118 联系人 潘曙晖 (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广东省广州市天河区冼村路5号凯华国际金融中心36层05-06单 元 电话 (020)29141918 传真 (020)29141914 联系人 陈寒梦 2、代销机构 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 中国工商银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:陈四清 联系人:杨菲 传真:010-66107914 客服电话:95588 网址:http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc- ltd.com 2 中国农业银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨 世贸中心东座 法定代表人:谷澍 电话:(010)85108227 传真:(010)85109219 客服电话:95599 网址:http://www.abchina.com 3 中国银行股份有限公司 办公地址:中国北京市复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 电话:(010)66596688 传真:(010)66594946 客服电话:95566 网址:http://www.boc.cn 4 中国建设银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:田国立 客服电话:95533 网址:http://www.ccb.com 5 交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:任德奇 联系人:高天 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com 6 招商银行股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:缪建民 联系人:季平伟 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050 客服电话:95555 网址:http://www.cmbchina.com 7 中信银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人:李庆萍 联系人:丰靖 客服电话:95558 网址:http://www.citicbank.com 8 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址:上海市中山东一路12号 司 法定代表人:郑杨 联系人:江逸舟、赵守良 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 客服电话:95528 网址:http://www.spdb.com.cn 9 兴业银行股份有限公司 办公地址:福建省福州市湖东路154号 法定代表人:高建平 联系人:卞晸煜 电话:(021)52629999 传真:(021)62569070 客服电话:95561 网址:http://www.cib.com.cn 10 中国光大银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光 大中心 法定代表人:李晓鹏 联系人:朱红 电话:(010)63636153 传真:010-63639709 客服电话:95595 网址:http://www.cebbank.com 11 中国民生银行股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街2号 民生银行大厦 法定代表人:高迎欣 联系人:王志刚 电话:(010)58560666 客服电话:95568 网址:http://www.cmbc.com.cn 12 中国邮政储蓄银行股份有限公 办公地址:北京市西城区金融大街3号 司 法定代表人:张金良 联系人:李雪萍 电话:95580 客服电话:95580 网址:www.psbc.com 13 上海银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:金煜 联系人:王笑 电话:021-68475888 传真:021-68476111 客服电话:95594 网址:http://www.bosc.cn 14 广发银行股份有限公司 办公地址:广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:王凯 联系人:詹全鑫、张扬眉 电话:(020)38322256 传真:(020)87310955 客服电话:800-830-8003、400-830-8003 网址:http://www.cgbchina.com.cn 15 平安银行股份有限公司 办公地址:深圳市深南东路5047号 法定代表人:谢永林 联系人:张青 电话:0755-22166118 传真:0755-82080406 客服电话:95511-3或95501 网址:http://www.bank.pingan.com 16 上海农村商业银行股份有限公 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号16层 司 法定代表人:徐力 联系人:施传荣 电话:021-38523692 传真:021-50105124 客服电话:(021)962999 网址:http://www.srcb.com 17 青岛银行股份有限公司 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号 楼 法定代表人:郭少泉 联系人:徐伟静 电话:0532-68629925 传真:0532-68629939 客服电话:96588(青岛)、4006696588(全国) 网址:http://www.qdccb.com/ 18 东莞银行股份有限公司 办公地址:东莞市莞城区体育路21号 法定代表人:卢国锋 联系人:朱杰霞 电话:0769-22111802 传真:0769-23156406 客服电话:956033 网址:http://www.dongguanbank.cn/ 19 南京银行股份有限公司 办公地址:江苏省南京市玄武区中山路288号 法定代表人:胡升荣 联系人:刘静 电话:(025)86775044 传真:(025)86775376 客服电话:4008896400 网址:http://www.njcb.com.cn 20 江苏银行股份有限公司 办公地址:江苏省南京市中华路26号 法定代表人:夏平 联系人:张洪玮 电话:(025)58587036 传真:(025)58587820 客服电话:95319 网址:http://www.jsbchina.cn 21 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号 法定代表人:任思宇 联系人:何佳 电话:(0991)8824667 传真:(0991)8824667 客服电话:(0991)96518 网址:http://www.uccb.com.cn 22 东莞农村商业银行股份有限公 办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号 司 法定代表人:王耀球 联系人:洪晓琳 电话:0769-22866143 传真:0769-22866282 客服电话:(0769)961122 网址:http://www.drcbank.com/ 23 河北银行股份有限公司 办公地址:河北省石家庄市平安北大街28号 法定代表人:梅爱斌 联系人:王娟 电话:0311-88627587 传真:0311-88627027 客服电话:4006129999 网址:http://www.hebbank.com 24 福建海峡银行股份有限公司 办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道358 号海峡银行大厦 法定代表人:俞敏 联系人:吴白玫 电话:0591-87838759 传真:0591-87388016 客服电话:4008939999 网址:http://www.fjhxbank.com 25 泉州银行股份有限公司 办公地址:泉州市丰泽区云鹿路3号 法定代表人:傅子能 联系人:董培姗、王燕玲 电话:0595-22551071 传真:0595-22578871 客服电话:4008896312 网址:http://www.qzccbank.com/ 26 财咨道信息技术有限公司 法定代表人:朱荣晖 电话:024-82280563 网址:jinjiwo.com 27 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com 28 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控 司 股置地大厦8楼801 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn 29 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:4007009665 网址:https://www.howbuy.com/ 30 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴 限公司 金融服务广场二期11层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电话:021-20691869 传真:021-20691861 客服电话:400-089-1289 网址:http://www.erichfund.com 31 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址:北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大 司 厦 法定代表人:闫振杰 联系人:李静如 电话:010-59601366-7024 客服电话:4008886661 网址:http://www.myfund.com 32 上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人:李兴春 联系人:曹怡晨 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400-032-5885 网址:www.leadfund.com.cn 33 嘉实财富管理有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京 国际俱乐部C座写字楼11层(100020) 法定代表人:张峰 联系人:闫欢 电话:400-021-8850 传真:-- 客服电话:400-021-8850 网址:http://www.harvestwm.cn 34 北京创金启富基金销售有限公 办公地址:中国北京市西城区民丰胡同31号5号 司 楼215A 法定代表人:梁蓉 联系人:魏素清 电话:010-66154828 传真:010-63583991 客服电话:400-6262-818 网址:http://www.5irich.com 35 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼15层 公司 1809 法定代表人:才殿阳 联系人:魏晨 电话:010-52413385 传真:010-85894285 客服电话:400-6099-200 网址:http://www.yixinfund.com 36 浦领基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区望京中航资本大厦10层 法定代表人:张昱 联系人:李艳 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电话:400-012-5899 网址:www.zscffund.com 37 北京中植基金销售有限公司 办公地址:北京朝阳区大望路金地中心A座28 层 法定代表人:武建华 联系人:侯艳红 电话:010-53572363 传真:010-56642623 客服电话:400-8180-888 网址:http://www.zzfund.com 38 北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环 球财讯中心D座4层 法定代表人:王伟刚 联系人:宋子琪 电话:010-62680527 传真:010-62680527 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcfunds.com 39 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财 公司 富中心A座46层 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 网址:http://www.jianfortune.com 40 上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼 3楼 法定代表人:尹彬彬 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-166-6788 网址:http://www.66zichan.com 41 上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海昆明路518号北美广场A1002 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客服电话:4008-205-369 网址:http://www.jiyufund.com.cn 42 北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号 裙房2层222单元 法定代表人:何静 联系人:姜颖 电话:13522549431 传真:010-65951887 客服电话:400-068-1176 网址:http://www.hongdianfund.com 43 奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海 德三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TEO WEEHOWE 联系人:叶健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 网址:https://www.ifastps.com.cn/ 44 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环 公司 球财讯中心A座5层 法定代表人:钱昊旻 联系人:仲甜甜 电话:010-59336492 传真:010-59336510 客服电话:010-59336512 网址:http://www.jnlc.com 45 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号 2F 法定代表人:樊怀东 联系人:于舒 电话:0411-39027828 传真:0411-39027835 客服电话:4000-899-100 网址:http://www.yibaijin.com/ 46 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址:上海市黄浦区老太平弄88号A、B单 公司 元 法定代表人:弭洪军 联系人:茅旦青 电话:021-33355392 传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 网址:http://www.cmiwm.com/ 47 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保 公司 险大厦A座5层 法定代表人:戴晓云 联系人:王芳芳 电话:010-59013842/18519215322 传真:010-59013828 网址:http://www.wanjiawealth.com 48 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦 司 B座8层 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066214 客服电话:400-817-5666 网址:https://www.amcfortune.com/ 49 中国人寿保险股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人:王滨 联系人:赵文栋 电话:010-63632878 客服电话:95519 网址:www.e-chinalife.com 50 国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区南京西路768号 法定代表人:贺青 联系人:黄博铭 电话:(021)38676666 传真:(021)38670666 客服电话:95521 网址:http://www.gtja.com 51 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:(010)65183880 传真:(010)65182261 客服电话:400-8888-108 网址:http://www.csc108.com 52 国信证券股份有限公司 办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号 国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:http://www.guosen.com.cn 53 招商证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45层 法定代表人:霍达 联系人:林生迎 电话:(0755)82943666 传真:(0755)82943636 客服电话:4008888111、95565 网址:http://www.cmschina.com 54 广发证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大 厦 法定代表人:孙树明 联系人:陈姗姗 电话:(020)66338888 传真:(020)87555305 客服电话:95575或致电各地营业网点 网址:http://www.gf.com.cn 55 中信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券 大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话:010-60838888 客服电话:95558 网址:http://www.cs.ecitic.com 56 中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青 海金融大厦 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 电话:010-80928123 传真:010-83574807 客服电话:4008-888-888或95551 网址:http://www.chinastock.com.cn 57 申万宏源证券有限公司 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:杨玉成 联系人:余洁 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com 58 兴业证券股份有限公司 办公地址:福建省福州市湖东路268号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话:021-38565547 客服电话:95562 网址:http://www.xyzq.com.cn 59 长江证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号 法定代表人:李新华 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579或4008-888-999 网址:http://www.95579.com 60 安信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119 号安信金融大厦 法定代表人:黄炎勋 联系人:陈剑虹 电话:(0755)82825551 传真:(0755)82558355 客服电话:95517 网址:http://www.essence.com.cn 61 国元证券股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市梅山路18号 法定代表人:蔡咏 联系人:陈玲玲 电话:(0551)2246273 传真:(0551)2272100 客服电话:95578 网址:http://www.gyzq.com.cn 62 华泰证券股份有限公司 办公地址:江苏省南京市江东中路228号 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳) 客服电话:95597 网址:http://www.htsc.com.cn 63 山西证券股份有限公司 办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心 西塔楼21层 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:(0351)8686659 传真:(0351)8686619 客服电话:400-666-1618 网址:http://www.i618.com.cn 64 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场 东座5层 法定代表人:姜晓林 联系人:焦刚 电话:(0531)89606166 传真:(0532)85022605 客服电话:95548 网址:http://sd.citics.com/ 65 东兴证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大 厦)6、10、12、15、16层 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 电话:(010)66555316 传真:(010)66555246 客服电话:400-8888-993 网址:http://www.dxzq.net 66 东吴证券股份有限公司 办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 联系人:陆晓 电话:0512-52938521 传真:0512-62938527 客服电话:95330 网址:http://www.dwzq.com.cn 67 方正证券股份有限公司 办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36 号华远华中心4、5号楼3701-3717 法定代表人:施华 联系人:丁敏 电话:(010)59355997 传真:(010)56437013 客服电话:95571 网址:http://www.foundersc.com 68 长城证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号 能源大厦南塔楼10-19层 法定代表人:曹宏 联系人:金夏 电话:(021)62821733 传真:(0755)83515567 客服电话:4006666888、(0755)33680000 网址:http://www.cgws.com 69 光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:周健男 联系人:刘晨、李芳芳 电话:(021)22169999 传真:(021)22169134 客服电话:4008888788、10108998 网址:http://www.ebscn.com 70 中信证券华南股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际 金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 联系人:梁微 电话:020-88836999 传真:020-88836984 客服电话:95396 网址:http://www.gzs.com.cn 71 南京证券股份有限公司 办公地址:江苏省南京市江东中路389号 法定代表人:步国旬 联系人:王万君 电话:(025)58519523 传真:(025)83369725 客服电话:95386 网址:http://www.njzq.com.cn 72 平安证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融 中心61层-64层 法定代表人:何之江 联系人:周一涵 电话:021-38637436 传真:021-58991896 客服电话:95511—8 网址:stock.pingan.com 73 华安证券股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 客服电话:95318 网址:http://www.hazq.com 74 东莞证券股份有限公司 办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心 30楼 法定代表人:张运勇 联系人:李荣 电话:(0769)22115712 传真:(0769)22115712 客服电话:95328 网址:http://www.dgzq.com.cn 75 东海证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证 券大厦 法定代表人:陈耀庭 联系人:王一彦 电话:(021)20333333 传真:(021)50498825 客服电话:95531;400-8888-588 网址:http://www.longone.com.cn 76 中银国际证券股份有限公司 办公地址:中国上海市浦东银城中路200号中银 大厦39层 法定代表人:宁敏 联系人:王炜哲 传真:(021)50372474 客服电话:4006208888 网址:http://www.bocifunds.com 77 华西证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号 华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 电话:(010)52723273 传真:(028)86150040 客服电话:95584 网址:http://www.hx168.com.cn 78 申万宏源西部证券有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北 京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:王献军 联系人:梁丽 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 客服电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com 79 中泰证券股份有限公司 办公地址:济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 客服电话:95538 网址:http://www.zts.com.cn/ 80 中航证券有限公司 办公地址:中国北京市朝阳区望京东园四区2号 楼中航资本大厦 法定代表人:王晓峰 联系人:戴蕾 电话:(0791)86768681 传真:(0791)86770178 客服电话:400-8866-567 网址:http://www.avicsec.com/ 81 西部证券股份有限公司 办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8 幢10000室 法定代表人:徐朝晖 联系人:梁承华 电话:(029)87416168 传真:(029)87406710 客服电话:95582 网址:http://www.west95582.com 82 中国国际金融股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸 大厦2座27层及28层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 电话:(010)65051166 传真:(010)85679203 客服电话:400 9101166 网址:http://www.cicc.com.cn 83 财通证券股份有限公司 办公地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商 务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室 法定代表人:陆建强 联系人:陶志华 电话:0571 -87789160 传真:0571-87818329 客服电话:(0571)96336、962336(上海地区) 网址:http://www.ctsec.com 84 华鑫证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦 28层A01、B01(b)单元 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 电话:021-54967552 传真:021-54967032 客服电话:021-32109999;029- 68918888;4001099918 网址:http://www.cfsc.com.cn 85 中国中金财富证券有限公司 办公地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务中 心A座4层、18-21层 法定代表人:高涛 联系人:胡芷境 电话:0755-88320851 传真:0755-82026539 客服电话:400 600 8008 网址:http://www.china-invs.cn 86 国金证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号 成证大厦16楼 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址:http://www.gjzq.com.cn 87 华宝证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层 法定代表人:陈林 联系人:夏元 电话:(021)68777222 传真:(021)68777822 客服电话:4008209898 网址:http://www.cnhbstock.com 88 天风证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利 广场A座37楼 法定代表人:余磊 联系人:岑妹妹 电话:027-87617017 传真:027-87618863 客服电话:4008005000 网址:http://www.tfzq.com 89 海通证券股份有限公司 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:周杰 联系人:金芸、李笑鸣 电话:(021)23219000 传真:(021)23219100 客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电 话 网址:http://www.htsec.com 90 湘财证券股份有限公司 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号 新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:孙永祥 联系人:李欣 电话:(021)38784580 传真:(021)68865680 客服电话:95351 网址:http://www.xcsc.com 91 万联证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地 广场F座18、19楼 法定代表人:袁笑一 联系人:甘蕾 电话:020-38286026 客服电话:95322 网址:http://www.wlzq.cn 92 民生证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生 金融中心A座16-18层 法定代表人:冯鹤年 联系人:张玉莛 电话:010-85127609 传真:(010)56437013 客服电话:400-619-8888 网址:http://www.mszq.com/ 93 渤海证券股份有限公司 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:(022)28451991 传真:(022)28451892 客服电话:4006515988 网址:http://www.bhzq.com 94 信达证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号 楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 电话:(010)63081493 传真:(010)63081344 客服电话:95321 网址:http://www.cindasc.com 95 东北证券股份有限公司 办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 电话:(0431)85096517 传真:(0431)85096795 客服电话:95360 网址:http://www.nesc.cn 96 财信证券有限责任公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际 财富中心26-28层 法定代表人:刘宛晨 联系人:郭静 电话:(0731)84403347 传真:(0731)84403439 客服电话:95317 网址:http://www.cfzq.com 97 中原证券股份有限公司 办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路10 号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳、李昐昐 电话:0371--69099882 传真:0371--65585899 客服电话:95377 网址:http://www.ccnew.com 98 世纪证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42层 法定代表人:李强 联系人:王雯 电话:(0755)83199599 传真:(0755)83199545 客服电话:(0755)83199511 网址:http://www.csco.com.cn 99 第一创业证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大 厦9、16-20楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 电话:(0755)23838750 传真:(0755)25838701 客服电话:95358 网址:http://www.firstcapital.com.cn 100 金元证券股份有限公司 办公地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 法定代表人:王作义 联系人:马贤清 电话:(0755)83025022 传真:(0755)83025625 客服电话:400-8888-228 网址:http://www.jyzq.cn 101 华福证券有限责任公司 办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号 7-8层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:(0591)87383623 传真:(0591)87383610 客服电话:(0591)96326 网址:http://www.hfzq.com.cn/ 102 华龙证券股份有限公司 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号 兰州财富中心21楼 法定代表人:祁建邦 联系人:周鑫 电话:0931-4890208 传真:(0931)4890628 客服电话:95368 网址:http://www.hlzq.com 103 粤开证券股份有限公司 办公地址:广州经济技术开发区科学大道60号开 发区金控中心21、22、23层 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 电话:0755-83331195 客服电话:95564 网址:http://www.lxsec.com 104 中信期货有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代 广场(二期)北座13层1303-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:021-60819988 客服电话:400-990-8826 网址:http://www.citicsf.com 105 上海证券有限责任公司 办公地址:上海市西藏中路336号华旭国际大厦 6楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 电话:(021)53686888 传真:(021)53686100-7008 客服电话:(021)962518、4008918918 网址:http://www.shzq.com 106 新时代证券股份有限公司 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号 楼15层1501 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 电话:(010)83561146 客服电话:95399 网址:http://www.xsdzq.cn 107 国都证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华 投资大厦9层 法定代表人:王少华 联系人:黄静 电话:(010)84183389 传真:(010)84183311 客服电话:400-818-8118 网址:http://www.guodu.com 108 恒泰证券股份有限公司 办公地址:呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书 香苑恒泰证券办公楼 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 电话:(0471)4972675 客服电话:4001966188 网址:http://www.cnht.com.cn 109 国盛证券有限责任公司 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115号北京银行南昌分行营业大楼 法定代表人:徐丽峰 联系人:占文驰 电话:(0791)86283372 传真:(0791)86281305 客服电话:4008222111 网址:www.gszq.com 110 中山证券有限责任公司 办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方 大厦21、22层 法定代表人:吴小静 联系人:罗艺琳 电话:0755-82943755 传真:0755-82960582 客服电话:95329 网址:www.zszq.com 111 江海证券有限公司 办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人:赵洪波 联系人:周俊 电话:0451-85863726 传真:0451-82337279 客服电话:956007 网址:http://www.jhzq.com.cn/ 112 华融证券股份有限公司 办公地址:北京朝阳门北大街18号中国人保寿险 大厦18层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 电话:010-85556100 传真:010-85556088 客服电话:400-898-4999 网址:http://www.hrsec.com.cn 113 宏信证券有限责任公司 办公地址:成都市人民南路二段18号川信大厦 10楼 法定代表人:吴玉明 联系人:刘进海 电话:028-86199278 传真:028-86199382 客服电话:4008366366 网址:http://www.hx818.com 115 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓 限公司 大厦A座17层 法定代表人:CHEN ZHENGJAMES 联系人:孙博文 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn 116 和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦10层 法定代表人:章知方 联系人:陈慧慧 传真:8610-65884788 客服电话:4009200022 网址:http://www.hexun.com/ 117 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海 大厦15楼 法定代表人:林海峰 联系人:谭广锋 电话:0755-86013388-80618 传真:- 客服电话:95017 网址:http://www.tenganxinxi.com或 http://www.txfund.com 118 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区 司 4号楼 法定代表人:盛超 联系人:林天赐 电话:010-59403028 传真:010-59403027 客服电话:95055 网址:http://www.baiyingfund.com 119 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座 法定代表人:其实 联系人:屠彦洋 电话:95021 传真:(021)64385308 客服电话:400-1818-188 网址:http://www.1234567.com.cn 120 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄 龙时代广场 B 座 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:400-0766-123 网址:http://www.fund123.cn 121 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花 顺大厦 法定代表人:吴强 联系人:林海明 传真:0571-86800423 客服电话:952555 网址:http://www.5ifund.com 122 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:王锋 联系人:冯鹏鹏 电话:025-66996699-887226 传真:025-66996699-887226 客服电话:95177 网址:http://www.snjijin.com/ 123 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南 路428号1号楼1102单元 法定代表人:张俊 联系人:张蜓 电话:021-20219988-37492 传真:021-20219923 客服电话:021-20292031 网址:https://www.wg.com.cn/ 124 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件 司 园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼 法定代表人:穆飞虎 联系人:韩宇琪 电话:010-62675768 传真:010-62676582 客服电话:010-6267 5369 网址:www.xincai.com 125 上海万得基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大 厦11楼 法定代表人:黄祎 联系人:徐亚丹 电话:021-68882280 传真:021-68882281 客服电话:400-799-1888 网址:https://www.520fund.com.cn/ 126 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区源深路1088号平安财 富大厦7楼 法定代表人:陈祎彬 联系人:郑理 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:http://www.lufunds.com 127 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号 2719室 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 电话:020-89629019 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:http://www.yingmi.cn 128 京东肯特瑞基金销售有限公司 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科 创十一街18号院京东集团总部A座15层 法定代表人:李骏 联系人:隋斌 电话:4000988511 传真:010-89188000 客服电话:95118 网址:kenterui.jd.com 129 北京雪球基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技 中心C座17层 法定代表人:李楠 联系人:侯芳芳 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:400-159-9288 网址:https://danjuanapp.com/ (二)登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人 于文强 联系人 赵亦清 电话 (010)50938782 传真 (010)50938991 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称 上海源泰律师事务所 住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人 廖海 联系人 刘佳 电话 (021)51150298 传真 (021)51150398 经办律师 廖海、刘佳 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大 厦507单元01室 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道 中心11楼 法定代表人 李丹 联系人 周祎 电话 (021)23238888 传真 (021)23238800 经办注册会计师 薛竞、周祎 六、基金的历史沿革 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)由嘉实3年封闭运作战略配售灵活 配置混合型证券投资基金(LOF)转型而来。 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)经中国证监会2018年 6月6日《关于准予嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)注册 的批复》(证监许可[2018]925号)准予注册募集,基金管理人为嘉实基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司。 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)自2018年6月11日 至2018年6月19日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理基金备案手 续。经中国证监会书面确认,《嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)基金合同》于2018年7月5日生效。 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)在《嘉实3年封闭运 作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效后的前三年封闭运作,封 闭运作期内基金不开放赎回,封闭运作期届满后基金进入转型过渡期,转型过渡期届满后 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)转为上市开放式基金(LOF), 基金名称调整为“嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,基金的投资范围、 投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、风险收益特征、费率水平等相应变更。 自2021年7月5日至2021年8月2日,嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)进入转型过渡期,投资者在此期间内可选择卖出、场内或场外赎回基 金份额。 自2021年8月3日起,嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 转型为嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF),《嘉实产业优选灵活配置混合 型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,原《嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)基金合同》自同日起失效。 七、基金的存续 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作 日出现前述情形的,基金合同终止,并由基金管理人对本基金进行清算,无需召开持有人 大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 八、基金份额的上市交易 本基金登记在证券登记系统中的基金份额可直接在上海证券交易所上市交易;登记在 登记结算系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记系 统中后,再上市交易。 (一)上市交易的证券交易所 上海证券交易所。 (二)上市交易的时间 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)已于2019年3月29 日上市。 自2021年8月3日起,嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资 基金(LOF)”,场外基金简称变更为“嘉实产业优选混合(LOF)”。场内基金简称变更为 “嘉实优选”,扩位场内简称变更为“嘉实产业优选LOF”,基金代码不变,基金代码为 501189。 (三)上市交易的规则 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵守《上海证券交易所交易规则》、《上 海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 (四)上市交易的行情揭示 本基金在上海证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统 同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 (五)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国 证监会及上海证券交易所的相关规定执行。 当本基金发生上海证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上 市的情形时,本基金将变更为非上市基金,除此之外,基金费率,基金的投资范围和投资 策略等均不变,无需召开基金份额持有人大会。本基金终止上市并变更为非上市基金时, 对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。 (六)上市交易的费用 本基金基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所的有关规定办理。 (七)相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定 内容进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大 会。若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加本基金上市交易方面的新功 能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 九、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回场所为基金管理人 的直销网点及各场外销售机构的基金销售网点,场内申购和赎回场所为上海证券交易所内 具有相应业务资格的会员单位,具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关 公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基 金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理 基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,若该工作日为非港股通交易日,则 本基金不开放申购与赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易 日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将 视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的 有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自2021年8月3日 开始办理基金份额的申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、除指定赎回外,场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后 次序进行顺序赎回; 5、投资者通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基 金账户,通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上 海证券账户(人民币普通股票账户或证券投资基金账户); 6、本基金的场内申购、赎回等业务,按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券 登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在 遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付申购款项, 申购成立。 基金份额持有人的赎回申请被确认后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回 款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统 故障等非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项的支付 相应顺延。如出现港股通暂停交易或交收、流动性不足等原因导致无法足额卖出或遇港股 通交易的非交收日而导致延迟交收,赎回款项的清算交收可延迟办理。在发生巨额赎回或 基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合 同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。投资人 向销售机构交付申购款项,申购成立,投资人向销售机构递交赎回申请,赎回成立;本基 金登记机构确认申购或赎回的,申购或赎回生效。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日 后(包括该日)及时到办理申购、赎回或其他基金业务的销售机构营业网点柜台或以销售机 构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项(无利息)退还给投资 人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接 收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者 应及时查询。 4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定,从其规定。 在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时 间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 (五)申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制 投资者通过场外代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为 人民币1.00元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1.00元(含申购费),投资 者通过代销机构申购本基金的具体申购最低限额以各代销机构规定为准;投资者通过直销 中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元(含申购费),追加申购单笔最低限额 为人民币1.00元(含申购费)。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 通过场内销售机构申购本基金的单笔最低金额为1,000元人民币(含申购费),且申购 金额应当为1元的整数倍。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监 会或基金合同另有规定的除外。 2、赎回份额的限制 投资人在场外赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;每个 场外基金交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致某一场外销售机构的某 一基金交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。投资者通 过代销机构赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规定为准。 3、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制等,上海证券交易所和中国证券登 记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 (六)申购和赎回的费用 1、本基金的申购费率由基金管理人决定,场内和场外的申购费率相同,基金份额申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资者申购本基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下: 申购金额M(含申购费) 申购费率 M<100万元 1.5% 100万元≤M<200万元 1.0% 200万元≤M<500万元 0.6% M≥500万元 每笔1000元 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 3、赎回费用 本基金场外与场内赎回费率相同,基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金对持续持有期少于30日的投资人,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人,赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人,赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天的投资人,赎回费总额的25%计入基金财产。赎回费中扣除应归基金财产的部分后,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 具体赎回费率如下表所示: 持有期限(N) 赎回费率 N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<365天 0.5% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0 4、基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 (七)申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额,以申请当日基金 份额的基金份额净值为基准计算。 本基金基金份额申购份额的计算方式如下: 当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值 当申购费用为固定金额时,申购份数的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净认购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值 场外申购时,申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位 为份,场外申购份额按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基 金财产享有或承担;场内申购时,申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值, 先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再采用截尾法保留到整数位,小数部分按每份 基金份额申购价格折回金额返回投资人,折回金额的计算保留到小数点后2位,小数点2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 例1:某投资者投资100,000元通过场外申购基金份额,其对应申购费率为1.50%,假 设申购当日基金份额净值为1.6280元,则其可得到的申购份额计算如下: 净申购金额=100,000/(1+1.50%)=98,522.17元 申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元 申购份额=98,522.17/1.6280=60,517.30份 即投资者投资100,000元通过场外申购基金份额,假设申购当日基金份额净值为 1.6280元,则可得到60,517.30份基金份额。 例2:某投资者投资100,000元通过场内申购基金份额,对应费率为1.50%,假设申购 当日基金份额净值为1.6280元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000/(1+1.50%)=98,522.17元 申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元 申购份额=98,522.17/1.6280=60,517份(保留至整数位) 实际净申购金额=60,517×1.6280=98,521.68元 退款金额=100,000-98,521.68-1,477.83=0.49元 即投资者投资100,000元通过场内申购基金份额,假设申购当日基金份额净值为 1.6280元,则可得到60,517份基金份额,同时应得退款0.49元。 2、赎回金额的计算方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净 值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留至小数 点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体计算公式为: 赎回金额=赎回基金份额份数×T日基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例:某投资人持有本基金50,000.00份场外基金份额,持有18个月时决定赎回,假设 赎回当日基金份额净值1.2500元,则其获得的赎回金额计算如下: 赎回金额=50,000.00×1.2500=62,500.00元 赎回费用=62,500.00×0.25%=156.25元 净赎回金额=62,500.00-156.25=62,343.75元 即投资人赎回本基金50,000.00份场外基金份额,持有18个月,假设赎回当日基金份 额净值1.2500元,则其获得的净赎回金额为62,343.75元。 3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公 告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估 值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况。当前一估值日基金资产净值50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请的措施。 3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值或者无法办理申购业务。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销 售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投 资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项(无利息)将退还给投资人。在暂停申购的情 况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况。当前一估值日基金资产净值50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金 赎回申请的措施。 3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值或者无法办理赎回业务。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形(第5项除外)之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申 请时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支 付;如暂时不能足额支付,对于场外赎回申请,应将可支付部分按单个账户申请量占申请 总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。基金份额持有人在场外申请赎回 时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回申请,按照上海证券交易 所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时,基金管 理人应及时恢复赎回业务的办理并对除第5项情形外的赎回业务恢复予以公告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 工作日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的场外处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期 办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当 日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择 取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推, 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。 若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一工作日基金总份额 10%的前提下,如出现单个基金份额持有人超过前一工作日基金总份 额30%的赎回申请(“大额赎回申请人”)的,基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请 人(“小额赎回申请人”)赎回申请的原则,对当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额 赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申 请人的赎回申请按比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量)确认, 对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日不 能被全部确认,则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例, 确认其当日受理的赎回申请量,对当日全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定 的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在规定媒介 上刊登公告。 (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必 要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超 过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的场内处理方式 当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任 公司的有关业务规则办理。 4、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过公告、邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2 日内在规定媒介上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂 停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、若暂停时间超过1日,基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告的增加 次数,但基金管理人须依照《信息披露办法》,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开 放申购或赎回的公告,或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届 时可不再另行发布重新开放的公告。 (十二)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机 构。 (十三)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体;司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登记机构将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费。 (十四)基金的转托管 1、系统内转托管 本基金基金份额的系统内转托管按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。 基金销售机构可以按照相关规定,向基金份额持有人收取转托管费。 2、跨系统转托管 本基金基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关 规定办理。基金销售机构可以按照相关规定,向基金份额持有人收取转托管费。 (十五)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十六)基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 (十七)基金份额的转让 基金份额可以按照法律法规规定和基金合同约定在中国证监会认可的交易场所或者通 过其他方式进行转让。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持 有人应根据基金管理人届时公告的业务规则办理基金份额转让业务。 (十八)基金份额的折算 经与基金托管人协商一致,基金管理人有权根据市场情况对本基金进行份额折算,折 算前后基金份额持有人持有的基金资产不变。基金管理人将在份额折算前3个工作日就折 算方案、折算时间等内容进行相应公告,基金份额折算每个自然年度不超过2次。 十、基金的投资 (一)投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的 长期稳健增值。 (二)投资范围 本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的 股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以 下简称“港股通标的股票”)、股指期货,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资 券、中期票据等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为30%-95%,其中投资于港股通 标的股票占股票资产的比例不超过50%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约和国债期 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工 具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程 序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (三)投资策略 1、资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策 面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其 他金融工具的比例。 2、股票投资策略 本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在基金合同约 定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例 及投资策略。 香港市场是机构投资者主导的开放型股票市场,大部分港股通标的股票的估值相对A 股都有明显优势,价值投资策略在港股更容易取得长期回报。同时由于国际资金流动频繁, 香港市场短期波动幅度较大,在资金外流、市场受到冲击、估值大幅向下偏离的时候增加 港股仓位更容易获得超额回报。 本基金将结合国内经济和相关行业发展前景、A股和港股对投资者的相对吸引力、主 流投资者市场行为、公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决 定港股权重配置和个股选择。 本基金对境内股票及港股通标的股票的选择,采用“自上而下”和“自下而上”相结 合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系 统选股方法,精选价值被低估的投资品种。 (1)行业投资策略:本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市 场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的 变化,及时对行业配置进行动态调整; (2)个股投资策略:本基金主要采用价值型策略,将采用“自下而上”的方式,结合 定量、定性分析,考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的。对价值、成长、收 益三类股票,本基金设定不同的估值指标。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合 的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及 不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以 收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货等 衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下 跌风险,实现保值和锁定收益。 (1)股指期货投资策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将 在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风 险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本 基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分 析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 (2)国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将 在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风 险,改善组合的风险收益特性。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分 析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等 因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化 对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合 运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险 的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期 获得长期稳定收益。 6、风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结 合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调 整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小 组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单 一个股投资风险。 7、投资决策依据和决策程序 (1)投资决策依据 ·法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关 规定。 ·宏观经济和上市公司的基本面数据。 ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内, 选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 (2)投资决策程序 ·公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、 投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。 ·投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定 本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 ·在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基 金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 ·独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证 基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 ·动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合本基金的 现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不 断得到优化。 基金管理人风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权 风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人对本基金投资过程进行日常 监督。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票资产占基金资产的比例为30%-95%(其中投资于港股通标的股票占股票资产 的比例不超过50%); (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应 当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的15%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)基金总资产不得超过基金净资产的140%; (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%,回购最长期限为1年,到期后不得展期; (13)本基金参与股指期货交易,应当符合下列投资限制: ①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的10%; ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等; ③本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和,不得超过基金资产净值的95%。 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等; ④本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的20%。 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所 交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符 合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定; ⑥本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的20%; (14)本基金参与国债期货交易,应当符合下列投资限制: ①本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值 的15%; ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等; ③本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和,不得超过基金资产净值的95%。 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等; ④本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值,不得超过基金持有的债 券总市值的30%。 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所 交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; ⑤基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货 合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; ⑥本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的30%; (15)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (22)本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行,与国内依法 发行上市的股票合并计算; (23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资比例(除第(2)、(9)、(16)、(17)项)的,基 金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另 有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人 对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管 理人董事会审议,并经过三分之二(含三分之二)以上的独立董事通过。基金管理人董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 3、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等 作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管 部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等,且该等调整 或修改属于非强制性的,在履行适当程序后,可按照法律法规或监管部门调整或修改后的 规定执行。 (五)业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率(人民币计价)×45% +中债综合财富指数 收益率×10% 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发 的中国 A 股市场指数,其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高、流通市值大 的主流股票,能够反映A股市场总体价格走势。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制, 以香港股票市场中的50家上市股票为成分股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数, 是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债综合财富指数为中央国债登记结 算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司 债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际 机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券,综合反映了债券市场整 体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子,每日计算债券市场 整体表现,是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一,适合作为本 基金债券部分的业绩比较基准。 如果上述业绩比较基准涉及的指数停止发布或变更名称,或者相关法律法规发生变化, 或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经基金管理人与基金托管人 协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金 份额持有人大会。 (六)风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资 环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 (七)基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2022年3月31日(“报告期末”),本报告所列财务数 据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,086,659,431.23 86.70 其中:股票 1,086,659,431.23 86.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,850,662.39 0.23 其中:债券 2,850,662.39 0.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 151,780,575.21 12.11 8 其他资产 12,080,330.08 0.96 9 合计 1,253,370,998.91 100.00 注:通过港股通交易机制投资的港股公允价值为70,492,989.20元,占基金资产净值的比 例为5.64%。 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 688,867,384.08 55.16 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 60,113.86 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 60,528,028.00 4.85 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 198,340.85 0.02 J 金融业 144,718,437.60 11.59 K 房地产业 121,125,186.25 9.70 L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00 M 科学研究和技术服务业 612,786.18 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 21,551.15 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,016,166,442.03 81.36 (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 通信服务 - - 非必需消费品 35,651,999.60 2.85 必需消费品 - - 能源 34,840,989.60 2.79 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 - - 原材料 - - 房地产 - - 公用事业 - - 合计 70,492,989.20 5.64 3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 (1)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例 (%) 1 000002 万 科A 6,325,075121,125,186.25 9.70 2 002078 太阳纸业 9,137,012104,161,936.80 8.34 3 600036 招商银行 1,964,037 91,916,931.60 7.36 4 002925 盈趣科技 3,204,651 78,545,996.01 6.29 5 300628 亿联网络 863,759 67,157,262.25 5.38 6 002541 鸿路钢构 1,459,229 61,681,609.83 4.94 7 600060 海信视像 5,511,900 61,347,447.00 4.91 8 002938 鹏鼎控股 2,102,700 60,599,814.00 4.85 9 601021 春秋航空 1,375,637 60,528,028.00 4.85 10 601128 常熟银行 6,821,900 52,801,506.00 4.23 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,850,662.39 0.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,850,662.39 0.23 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 123142 申昊转债 28,504 2,850,662.39 0.23 注:报告期末,本基金仅持有上述1支债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 无。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 无。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 无。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 无。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 (3)本期国债期货投资评价 无。 11.投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中,其中,招商银行股份有限公司出现在报告编制日前 一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。(2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 744,705.57 2 应收证券清算款 11,291,656.07 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 43,968.06 6 其他应收款 0.38 7 其他 - 8 合计 12,080,330.08 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实产业优选混合(LOF) 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2021年08 0.23% 0.79% -5.44% 0.80% 5.67% -0.01% 月03日 (基金合 同生效 日)至 2021年12 月31日 2022年1 -14.93% 1.47% -9.43% 1.62% -5.50% -0.15% 月1日至 2022年3 月31日 该时间区间历任基金经理 张琦女士,管理时间为2018年7月5日至2019年9月17日;刘宁女士,管理时间为 2018年7月5日至2021年9月10日;王鑫晨先生,管理时间为2019年5月25日至2021 年9月10日;谭丽女士,管理时间为2020年1月8日至2022年6月1日。 (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 注:(1)本基金合同生效日2021年08月03日至报告期末未满1年。 (2)按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期,建仓 期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 十二、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款以及其他 投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货 交易账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法 规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与 其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 十三、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、国债期货及其它投 资等资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收 盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。 (3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如最近交 易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调 整最近交易市价,确定公允价格。 (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情 况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。 (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售 股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的 质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、本基金投资股指期货合约、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值 当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估 值。 6、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。 7、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基 准:当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确 保基金估值的公平性。 10、本基金投资存托凭证的估值核算,依照国内依法发行上市的股票执行。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算,并担任本基金的会计责任方。就 与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意 见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。除基金合同另有约定外,基金管理人每个工作日对基金资产估值 后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外 公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净 值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由 于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予 赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正,则该有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更 正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如 果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获 得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错 误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,通知基金托 管人,并同时报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 5、特殊情况的处理 (1)基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法第8项进行估值时,所造成 的误差不作为基金资产估值错误处理。 (2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所、第三方估值机构或外汇市 场及登记结算公司发送的数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、 合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和 基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消 除由此造成的影响。 (3)对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停基金估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基 金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基 金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基 金净值按规定予以公布。 十四、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配。 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方 式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则 和支付方式进行调整。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于场外份额, 当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机 构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务 规则》执行。对于场内份额,遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关 规定。 十五、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金上市初费及上市月费; 9、账户开户费用、账户维护费用; 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人 双方核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人 双方核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 上述“(一)基金费用的种类中第3-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用按照《嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)基金合同》的约定执行; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用中国税务主管 机关的规定。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金 财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家 有关税收征收的规定代扣代缴。 十六、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券 法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 十七、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基 金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新 规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中 国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、 简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符 合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及符合《信息披露办法》规 定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合 同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义 务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (I)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项 的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金申 购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等 内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三 个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变 更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说 明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概 要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业 网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止 运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 (II)基金净值信息 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日, 通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累 计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年 度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (III)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息资料。 (IV)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登 载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会 计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告 登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报 告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其 他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (V)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在 规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 8、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动; 9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动 超过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重 大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 17、本基金发生巨额赎回并延期办理; 18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 19、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请; 20、调整本基金份额类别设置; 21、本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市; 22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 24、本基金开始办理申购、赎回; 25、本基金连续30个工作日、40个工作日、45个工作日出现基金份额持有人数量不 满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,对基金合同可能面临终止的不确定性风 险进行提示; 26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。 (VI)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相 关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告基金上 市交易的证券交易所。 (VII)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公告。 (IIX)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并 作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示 性公告登载在规定报刊上。 (IX)中国证监会规定的其他信息 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文 件中披露股指期货、国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标 等,并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资 政策和投资目标等。 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文 件中披露参与港股通标的股票交易的相关情况。 基金管理人应在基金定期报告中披露其持有的资产支持证券总额、占基金总资产的比 例,在基金年报及中期报告中披露其期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有 资产支持证券投资明细,在基金季度报告中披露期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前10名资产支持证券明细。 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在规定媒介披露所投资非 公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值 的比例、锁定期等信息。 关联交易的披露内容包括但不限于,交易事项概述、交易标的基本情况、交易数量、 交易金额、交易定价依据、关联人名称、交易各方的关联关系等。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理 人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更 新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理 人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关 报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公 共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易的证券交易所网站 披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构, 应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关 规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将 信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。 (八)暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时; 3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 九、本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。 十八、风险揭示 (一)市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主 要包括: 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,导致 市场价格波动,影响基金收益而产生风险。 2、经济周期风险 证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将 对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场工具,收益水平会受到利率变化的影响。 4、购买力风险 本基金投资的目的是使基金资产保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 5、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致 公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。 (二)信用风险 指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资的债券违约,导致基金资产损失。 (三)流动性风险 指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调 整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。 1、本基金的申购、赎回安排 基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,若该工作日为非港股通交易日,则 本基金不开放申购与赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易 日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 (1)投资市场的流动性风险 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、国债期货、股 指期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金等。上述资产均存在规范 的交易场所,运作时间长,市场透明度较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常 情况下能够及时满足基金变现需求,保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下,上述 资产可能出现流动性不足,导致基金资产无法变现,从而影响投资者按时收到赎回款项。 根据过往经验统计,绝大部分时间上述资产流动性充裕,流动性风险可控,当遇到极端市 场情况时,基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措 施,保护基金投资者的合法权益。 (2)投资行业的流动性风险 股票投资方面,本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行 业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化, 及时对行业配置进行动态调整。 债券投资方面,本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不 同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收 益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活,在综合考虑宏观因素及行业基本 面的前提下进行配置,不以投资于某单一行业为投资目标,行业分散度较高,受到单一行 业流动性风险的影响较小。 (3)投资资产的流动性风险 本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风险:本 基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金绝大部分基金资产投资于7个工作日可变现资产,包括可在交易所、银行间市 场正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具及同业存单,7个工作日内到期或可 支取的逆回购、银行存款,7个工作日内能够确认收到的各类应收款项等,上述资产流动 性情况良好。 3、巨额赎回措施 若单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份 额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日 的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施,以控 制因巨额赎回可能产生的流动性风险: (1)部分延期赎回,并对当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额30%的单个 赎回申请人部分延期办理; (2)暂停赎回; (3)采用摆动定价机制; (4)中国证监会认定的其他措施。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响: (1)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不 能及时赎回基金份额的风险。 (2)对持续持有期少于7日的投资人,收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入 基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。 (3)当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以 确保基金估值的公平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的 交易及其他成本的风险。 (四)管理风险 在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基 金收益水平存在影响。 (五)操作或技术风险 指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作 失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公 司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 (六)合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金 合同有关规定的风险。 (七)本基金特有的风险 本基金是混合型基金,基金资产主要投资于股票市场与债券市场,因此股市、债市的 变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置, 但并不能完全抵御市场整体下跌风险,基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人 将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续 优化组合配置,以控制特定风险。 1、巨额赎回风险 若单个开放日内发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期办理或暂停办理的 措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回基 金份额的风险。 2、资产支持证券风险 本基金投资资产支持证券,可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率 风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响资产支持证券收 益。流动性风险是指在交易对手有限的情况下,资产支持证券持有人将面临无法在合理的 时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础 资产未来现金流,现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产 支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。 3、港股交易失败风险 本基金可投资港股通标的股票,港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合 交易所有限公司开市前阶段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险; 在联交所持续交易时段,当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买 入交易的风险。 4、汇率风险 本基金可投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公 司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。 故本基金投资面临汇率风险,汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。 5、境外市场的风险 (1)本基金可通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场,在市 场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会 不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资 收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 (2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险: 1)港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股估价可能表现出比A 股更为剧烈的股价波动; 2)只有境内、香港两地均为交易日且能够满足结算安排、开通港股通交易的交易日才 为港股通交易日,在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖 出,可能带来一定的流动性风险; 3)香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能停市,投资 者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险;出现内地证券交易服务公司认定的交易 异常情况时,内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将 面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。 4)投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取 得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,内地证券交 易服务公司另有规定的除外;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分 派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得 通过港股通买入或卖出。 5)代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国 结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的, 以投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 6、本基金对国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是 因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特 有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生 意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以 所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另 一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓 的风险。其他投资风险。 7、本基金还投资于股指期货等金融工具,而股指期货属于高风险投资工具,相应市场 的波动也可能给基金财产带来较高风险。 本基金的投资工具股指期货还有可能引发如下风险: (1)卖空风险 本基金可能会采用股指期货来剥离基金的系统性风险,将来会优选做空个股、做空其 他衍生工具的方式来实现投资目标。同时持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特 定市场情况下跑不赢普通偏股型基金的风险,同时有可能导致持有本基金在特殊情况下比 持有普通偏股型基金蒙受更大损失。 (2)基差风险 在使用股指期货对冲市场风险的过程中,基金财产可能因为股指期货合约与标的指数 价格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括: 1)需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异; 2)因未知因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平; 3)因存在基差风险,在进行股指期货合约展期的过程中,基金财产可能会承担股指期 货合约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。 (3)杠杆风险 因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大的收益波动。 (4)到期日风险 股指期货合约到期时,基金财产如持有未平仓合约,中金所将按照交割结算价将基金 财产持有的合约进行现金交割,基金财产将无法继续持有到期合约,具有到期日风险。 (5)对手方风险 基金管理人运用基金财产投资于股指期货时,会尽力选择资信状况优良、风险控制能 力强的期货公司作为经纪商,但不能杜绝在极端情况下,所选择的期货公司在交易过程中 存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金财产遭受损失。 (6)盯市结算风险 股指期货采取保证金交易,保证金账户实行当日无负债结算制度,对资金管理要求较 高。假如市场走势对本基金财产不利,期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时间和方 式通知基金管理人追加保证金,以使基金财产能继续持有未平仓合约。如出现极端行情, 市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足,又未能在规定时间内补足,按规定保证金 账户将被强制平仓,甚至已缴付的所有保证金都不能弥补损失,从而导致超出预期的损失。 (7)平仓风险 在某些市场情况下,基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓,例如,这 种情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况,基金财产缴付的所有保证金有可 能无法弥补全部损失,委托人还必须承担由此导致的全部损失。 期货经纪公司或其客户保证金不足,又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致 中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓,基金财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 (8)连带风险 为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未 能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时, 基金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 (9)基金资产投资特定投资对象的其他风险 如期货经纪公司违反法律法规或中金所交易、结算等规则,可能会导致基金财产受到 损失。 由于国家法律、法规、政策的变化、中金所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因, 基金财产持有的未平仓合约可能无法继续持有,基金财产必须承担由此导致的损失。 8、存托凭证的投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共 同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与 中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在 法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使 表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因 多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存 托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可 能存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 9、基金合同终止风险 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作 日出现前述情形的,基金合同终止,并由基金管理人对本基金进行清算,无需召开持有人 大会进行表决。因此,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 (八)其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基 金资产的损失。 金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制 能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。 十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通 过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案或变更注 册。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自决议通过之日起生效,并应报 中国证监会备案,基金管理人应在决议生效后按照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 下列任一情形均应作为《基金合同》的终止事由: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财 产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规 定继续履行保护基金财产安全的职责。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要 的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相 关规定等客观因素,清算期限可相应延长。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不低于法律法规规定的最 低期限。 二十、基金合同的内容摘要 (一)基金合同当事人的权利与义务 A、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不 限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或自行召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不 限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及基金管理人 按照规定就本基金发布的相关公告; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主 做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 B、基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、法律、 会计等服务的基金服务机构并确定相关费率,对基金服务机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定确定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (15)选择、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构,并确定 有关的费率; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整《业务规则》; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进 行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合 同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的 价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外,在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露,因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (25)建立并保存基金份额持有人名册; (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 C、基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证 监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设或注销证券账户、期货交易账户、资金账户等投 资所需账户,为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设或注销基金财产的资金账户和证券账户及期货交易账户等投资所需的 其他账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事 宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定或有 权机关另有要求外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但向监管机构、 司法机关等有权机关的要求,或因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行 《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,保存期限不低于法 律法规规定的最低期限; (12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。 A、召开事由 1、除法律法规,或基金合同,或中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由 之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式,本基金合同另有约定的除外; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)终止基金上市,但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情 形除外; (12)代表基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人 收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、在不违反法律法规及基金合同的有关规定,以及对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额 持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,调整本基金的申购费率、调低赎回费 率或变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; (5)按照法律法规或《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 B、会议召集人及召集方式 1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另有约 定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 六十日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上(含10%,以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下 同)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决 定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人 仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金 管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会, 而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上的基金份额持 有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基 金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 C、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前至少30日,在规定媒介发布召 开基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书 面表决意见送达的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托 管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 D、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规及监管机关允许 的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理 人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以 进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对审议事项的表决意见以书面形式在 收取表决意见以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关 提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托 管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份 额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的, 不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议 通知的规定,并与基金登记机构记录相符; 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式 召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式 由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、 电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第1款第(2)项、第2款第 (3)项规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人 大会,到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总数的三分之一(含三分之 一)。 E、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第G条规定程序确定和公布计票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管 理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人 授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持 大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生 一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意见截止日期前至 少提前30日公布提案,在所通知的收取表决意见截止日期后2个工作日内在公证机关监督 下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 F、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50% 以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更 换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过 方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规 定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当 计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 G、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名人士共同担任计票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额 持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金 份额持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清点,重新清点 以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监 督的,不影响计票和表决结果。 H、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有 人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。 基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。如 果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证 机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 I、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容 被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后,可直接 对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算 A、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案或变更注册。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自决议通过之日起生效,并应报 中国证监会备案,基金管理人应在决议生效后按照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。 B、《基金合同》的终止事由 下列任一情形均应作为《基金合同》的终止事由: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 C、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财 产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规 定继续履行保护基金财产安全的职责。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要 的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相 关规定等客观因素,清算期限可相应延长。 D、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 E、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 F、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 G、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不低于法律法规规定的最 低期限。 (四)争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,各方当 事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用 由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合 同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(为本合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区法律)管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管 人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 二十一、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 A、基金管理人(或简称“管理人”) 名称:嘉实基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 法定代表人:经雷 成立时间:1999年3月25日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基字【1999】5号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本: 1.5亿元人民币 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 存续期间:持续经营 B、基金托管人(或简称“托管人”) 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 成立时间:1983年10月31日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现; 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提 供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇 贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借 款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖 股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外 信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买 卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令 可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间:持续经营 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 A、基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库 等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化, 对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述 投资范围对基金的投资进行监督。 2、对基金投融资比例进行监督; (1)股票资产占基金资产的比例为30%-95%(其中投资于港股通标的股票占股票资产 的比例不超过50%); (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应 当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,不 超过该证券的10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的15%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类 资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)基金总资产不得超过基金净资产的140%; (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%,回购最长期限为1年,到期后不得展期; (13)本基金参与股指期货交易,应当符合下列投资限制: ①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的10%; ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等; ③本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和,不得超过基金资产净值的95%。 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等; ④本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的20%。 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所 交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当占 基金资产的比例为30%-95%; ⑥本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的20%; (14)本基金参与国债期货交易,应当符合下列投资限制: ①本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值 的15%; ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等; ③本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和,不得超过基金资产净值的95%。 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等; ④本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值,不得超过基金持有的债 券总市值的30%。 ⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的30%; (15)本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的且由本托管 人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的30%; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (18)本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行,与国内依法 发行上市的股票合并计算; (19)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资比例(除第(2)、(9)、(16)、(17)项)的,基 金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另 有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对 基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等作 出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部 门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等,且该等调整或 修改属于非强制性的,则基金管理人与基金托管人协商一致后,可按照法律法规或监管部 门调整或修改后的规定执行,而无需基金份额持有人大会审议决定,但基金管理人在执行 法律法规或监管部门调整或修改后的规定前,应向投资者履行信息披露义务并向监管机关 报告或备案或变更注册。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲 突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议,并经过三分之二(含三分之二)以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。 B、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计 算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关 信息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。 C、基金托管人在上述第A、B款的监督和核查中发现基金管理人违反上述约定,应及 时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发 出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管理人对基金 托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。 D、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定,应当拒绝执 行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发 现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、本协议规定的,应当及时提示 基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 E、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时 间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,提供相关数据资料和 制度等。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 A、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法 律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行 必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金 账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人 指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 B、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正 当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、 《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管 人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有 权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规 事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 C、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (四)基金财产的保管 A、基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、 《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设或注销基金财产的资金账户、证券账户及其他投资所需账 户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基 金托管人不得委托第三人托管基金财产。 B、基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金 托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 C、基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以基金名义开立存款账户,基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和 使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供 开户或账户变更所需的相关资料。 D、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结 算有限责任公司开设证券账户。 2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户, 用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相 关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、 使用的规定。 E、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借 市场的交易资格,并代表基金进行交易;由基金管理人负责向中国人民银行报备,在上述 手续办理完毕之后,基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银 行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间 债券市场债券和资金的清算。 F、基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。 基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 G、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及 有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正 本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有 关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少 各持有一份正本的原件,对于无法取得两份以上正本的,基金管理人应向基金托管人提供加 盖公章的合同传真件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管,保存期限不 低于法律法规规定的最低期限。 (五)基金资产净值计算和会计核算 A、基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金 资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值,精确到0.0001元,小数点 后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 2、基金管理人应每个工作日对基金财产估值,但基金管理人根据法律法规或《基金合 同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务 指引》及其他法律法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金 托管人复核。除基金合同另有约定外,基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的 该基金份额净值,并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值 计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对 外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时, 基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和 纠正。 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金份额净 值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管 人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的0.25%时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人,在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。 如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。 6、除基金合同和本协议另有约定外,由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错 误,导致该基金财产或基金份额持有人的直接损失,相关责任方应依据基金合同及本协议 的约定承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任; 若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务 的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基 金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得 利,基金托管人应提供必要的协助。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已 承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 7、由于证券交易所、期货交易所、第三方估值机构或外汇市场及登记结算公司发送 的数据错误、国家会计政策变更、市场规则变更或由于其他不可抗力原因,基金管理人和 基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由 此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基 金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能 达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人 可以将相关情况报中国证监会备案。 9、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基 准:当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。 B、基金会计核算 1、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会 计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行 核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管 理人的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符, 双方应及时查明原因并纠正。 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于 每月终了后5个工作日内完成。 《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个 工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更 的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明 书。 基金管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在上半年结束 之日起两个月内完成中期报告编制并公告;在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制 并公告。 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人 在收到后应3个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季 度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后5个工作日 内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有 关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核,并将复核 结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人 复核,基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以双方确认的方式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应 共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以 基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果 基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人 有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 (六)基金份额持有人名册的保管 A、基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册; 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册; 3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 B、基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束 后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人 名册,基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。 C、基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册, 基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金 托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 (七)适用法律与争议解决方式 A、本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区法律)并从其解释。 B、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协 商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则 任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁 规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方 承担,除非仲裁裁决另有决定。 C、除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 (八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算 A、托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得 与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。本协议约定事 项如与法律法规、《基金合同》的规定相冲突的,应以法律法规及《基金合同》的规定为准。 B、托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: 1、《基金合同》终止; 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定、中国证监会规定或《基金合 同》约定终止事项。 C、基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进 行清算。 二十二、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需 要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送/发送 1、开户确认书和交易对账单 首次基金交易(除基金开户外其他交易类型)后的15个工作日内向基金份额持有人寄 送或邮件发送开户确认书和交易对账单。 2、基金份额持有人对账单 每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐单。 3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局 投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留联系方式。 (二)定期定额投资计划 基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划, 投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。 (三)在线服务 通过本公司网站www.jsfund.cn,基金份额持有人还可获得如下服务: 1、查询服务 基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。 2、信息资讯服务 投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律 文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。 3、网上交易 本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过 基金管理人网站www.jsfund.cn可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密 码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。 (四)咨询服务 1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金 产品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途话费)、 (010)85712266,传真:(010)65215577。 2、网站和电子信箱 公司网址:http://www.jsfund.cn 电子信箱:service@jsfund.cn 二十三、其他应披露事项 以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站(含基金管理人网站)公开披露。 序号 临时报告名称 披露时间 1 关于嘉实产业优选混合(LOF)2021年9月29日、30日 2021年9月27日 暂停申购、赎回及定投业务的公告 2 嘉实基金管理有限公司关于继续在网上直销开展基金认 2021年9月28日 购、申购、转换费率优惠活动的公告 3 关于嘉实产业优选混合(LOF)2021年10月14日暂停 2021年10月12日 申购、赎回及定投业务的公告 4 关于嘉实产业优选混合(LOF)2021年10月13日申 2021年10月14日 购、赎回及定投业务的申请不予确认的公告 5 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分公募基金参与北京 2021年11月16日 证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 6 嘉实基金管理有限公司关于对中信银行借记卡持卡人开 2021年12月3日 通网上直销电子支付业务的公告 7 嘉实基金管理有限公司关于对中国邮政储蓄银行借记卡 2021年12月3日 持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 8 关于嘉实产业优选混合(LOF)2021年12月24日、12 2021年12月22日 月27日暂停申购、赎回及定投业务的公告 9 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身 2021年12月24日 份信息的公告 10 关于嘉实产业优选混合(LOF)2021年12月29日至 2021年12月27日 2022年1月3日暂停申购、赎回及定投业务的公告 11 关于嘉实产业优选混合(LOF)2022年1月27日、1月 2022年1月25日 28日暂停申购、赎回及定投业务的公告 12 关于嘉实产业优选混合(LOF)2022年3月31日、4月 2022年3月29日 1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 13 关于嘉实产业优选混合(LOF)2022年4月15日、4月 2022年4月13日 18日暂停申购、赎回及定投业务的公告 14 关于嘉实产业优选混合(LOF)2022年4月28日、4月 2022年4月26日 29日暂停申购、赎回及定投业务的公告 15 关于嘉实产业优选混合(LOF)2022年5月9日暂停申 2022年5月5日 购、赎回及定投业务的公告 16 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022年5月12日 17 关于嘉实产业优选混合(LOF)基金经理变更的公告 2022年6月1日 二十四、招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住 所,投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 二十五、备查文件 (一)备查文件目录 1、中国证监会准予嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)注 册的批复文件。 2、《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》。 3、《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》。 4、法律意见书。 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 (二)存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。 (三)查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查 文件的复制件或复印件。 嘉实基金管理有限公司 2022年07月14日