嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）(原嘉实 3 年封闭运作战略配售 灵活配置混合型证券投资基金（LOF）) 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 26 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混 合型证券投资基金（LOF）封闭运作期届满转型而成。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 08 月 03 日（基金合同生效日）起至 2021 年 09 月 30 日止，原嘉实 3 年 封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 08 月 02 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况（转型后） 基金简称 嘉实产业优选混合（LOF） 场内简称 嘉实优选（扩位场内简称：嘉实产业优选 LOF） 基金主代码 501189 基金运作方式 契约型、上市开放式 基金合同生效日 2021 年 8 月 3 日 报告期末基金份额总额 1,562,780,718.15 份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争 实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、 市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合 中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略（本基金将根 据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标，在本合同 约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港（港股通标的 股票）两地股票配置比例及投资策略）、债券投资策略、衍生品投资 策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×45% + 恒生指数收益率(人民币计价)×45% + 中债综合财富指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券 型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标 的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交 易规则差异等带来的境外市场的风险。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 2.1 基金基本情况（转型前） 基金简称 嘉实战略配售混合 场内简称 嘉实配售（扩位场内简称：嘉实配售） 基金主代码 501189 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 7 月 5 日 报告期末基金份额总额 2,152,387,715.53 份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争 实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 （一）封闭运作期内，本基金主要采用战略配售股票及固定收益投资 两种投资策略，力争基金资产的长期稳定增值。 具体包括：战略配售股票投资策略：本基金将根据政策因素、宏 观因素、估值因素、市场因素等四方面指标分析战略配售股票的投资 机会，并通过综合分析行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票 市场行业轮动规律等因素，精选战略配售股票；固定收益资产投资策 略。 （二）转为上市开放式基金（LOF）后具体投资策略包括： 资产配置策略（本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配 置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合 的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具 的比例）、股票投资策略（本基金将根据政策因素、宏观因素、估值 因素、市场因素四方面指标，在本合同约定的投资比例范围内制定并 适时调整国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例及投 资策略）、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资 策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 1、封闭运作期业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%+中债总全 价指数收益率×40%； 2、转为上市开放式基金（LOF）后业绩比较基准：沪深 300 指数收益 率×45%+恒生指数收益率(人民币计价)×45%+中债综合财富指数收 益率×10% 风险收益特征 1、封闭运作期风险收益特征：本基金为混合型证券投资基金，其预 期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票 型基金。本基金以投资战略配售股票为投资策略，需参与并接受发行 人战略配售股票，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承 担； 2、转为上市开放式基金（LOF）后风险收益特征:本基金为混合型证 券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇 率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来 的境外市场的风险。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 8 月 3 日-2021 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 40,142,334.82 2.本期利润 -18,339,761.75 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0101 4.期末基金资产净值 1,843,762,129.87 5.期末基金份额净值 1.1798 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 8 月 2 日） 1.本期已实现收益 26,771,920.83 2.本期利润 -94,822,843.21 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0199 4.期末基金资产净值 2,570,428,357.95 5.期末基金份额净值 1.1942 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）自 2021 年 08 月 03 日起，《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合 同》生效，《嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》同日起失效。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 自基金合同 -1.21% 0.92% -3.36% 0.92% 2.15% 0.00% 生效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：（1）本基金合同生效日 2021 年 08 月 03 日至报告期末未满 1 年。 （2）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，本报告期处于建仓期内。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -2.41% 0.78% -2.74% 0.92% 0.33% -0.14% 过去六个月 -2.51% 0.46% -0.47% 0.69% -2.04% -0.23% 过去一年 6.79% 0.42% 6.02% 0.76% 0.77% -0.34% 过去三年 18.51% 0.30% 29.07% 0.81% -10.56% -0.51% 自基金合同 19.42% 0.29% 30.97% 0.81% -11.55% -0.52% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：（1）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 （2）自 2021 年 08 月 03 日起，《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 生效，《嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》同日起失效。3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、 2021 年 8 月 3 曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证 谭丽 嘉实价值 日 - 20 年 券股份有限公司及泰达荷银基金管理有 优势混 限公司任研究员、基金经理助理职务。 合、嘉实 2007年9月加入嘉实基金管理有限公司， 新消费股 曾任研究员、投资经理、策略组投资总监， 票、嘉实 现任主基金经理。硕士研究生，具有基金 丰和灵活 从业资格。中国国籍。 配置混 合、嘉实 价值精选 股票、嘉 实价值发 现三个月 定期混 合、嘉实 价值长青 混合、嘉 实价值臻 选混合、 嘉实价值 驱动一年 持有期混 合基金经 理 本基金、 2012 年 7 加入嘉实基金管理有限公司， 嘉实丰和 2021年9 月10 历任研究部行业研究员、机构部投资经理 吴悠 灵活配置 日 - 9 年 助理。博士研究生，具有基金从业资格。 混合基金 中国国籍。 经理 本基金、 嘉实全球 互联网股 曾任 SPARX Group、Citigroup Global 票、嘉实 2021 年 8 月 3 2021年9月 Markets 研究员。2017 年 9 月加入嘉实基 王鑫晨 港股互联 日 10 日 10 年 金管理有限公司任行业研究员。本科，具 网产业核 有基金从业资格。中国国籍。 心资产混 合基金经 理 本基金、 嘉实增强 信用定期 2004年5月加入嘉实基金管理有限公司， 债券、嘉 曾任债券专职交易员、年金组合组合控制 刘宁 实新起点 2021 年 8 月 3 2021年9月 17 年 员、投资经理助理、机构投资部投资经理， 混合、嘉 日 10 日 现任债券基金经理。经济学硕士，具有基 实新财富 金从业资格。中国国籍。 混合、嘉 实新起航 混合、嘉 实新优选 混合、嘉 实新趋势 混合、嘉 实新思路 混合、嘉 实稳鑫纯 债债券、 嘉实新添 华定期混 合、嘉实 新添泽定 期混合、 嘉实新添 丰定期混 合、嘉实 新添辉定 期混合、 嘉实致信 一年定期 纯债债 券、嘉实 致嘉纯债 债券基金 经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、 嘉实价值 优势混 曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证 合、嘉实 券股份有限公司及泰达荷银基金管理有 新消费股 2020 年 1 月 8 2021年8月 限公司任研究员、基金经理助理职务。 谭丽 票、嘉实 日 2 日 20 年 2007年9月加入嘉实基金管理有限公司， 丰和灵活 曾任研究员、投资经理、策略组投资总监， 配置混 现任主基金经理。硕士研究生，具有基金 合、嘉实 从业资格。中国国籍。 价值精选 股票、嘉 实价值发 现三个月 定期混 合、嘉实 价值长青 混合、嘉 实价值臻 选混合基 金经理 本基金、 嘉实全球 互联网股 曾任 SPARX Group、 票、嘉实 2019年5 月252021年8月 Citigroup Global Markets 研究员。 王鑫晨 港股互联 日 2 日 10 年 2017 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司 网产业核 任行业研究员。本科，具有基金从业资格。 心资产混 中国国籍。 合基金经 理 本基金、 嘉实增强 信用定期 债券、嘉 实新起点 混合、嘉 实新财富 混合、嘉 实新起航 混合、嘉 实新优选 混合、嘉 2004年5月加入嘉实基金管理有限公司， 实新趋势 2018 年 7 月 5 2021年8月 曾任债券专职交易员、年金组合组合控制 刘宁 混合、嘉 日 2 日 17 年 员、投资经理助理、机构投资部投资经理， 实新思路 现任债券基金经理。经济学硕士，具有基 混合、嘉 金从业资格。中国国籍。 实稳鑫纯 债债券、 嘉实新添 华定期混 合、嘉实 新添泽定 期混合、 嘉实新添 丰定期混 合、嘉实 新添辉定 期混合、 嘉实致信 一年定期 纯债债 券、嘉实 致嘉纯债 债券基金 经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1 次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度经济仍然延续疫情后的震荡复苏，但增长的动能有所放缓。由于之前增长主要依靠出口和地产投资拉动，而消费恢复疲弱、财政发力迟滞，市场担心经济复苏的持续性不足。此外通胀也有所抬头，疫情后需求快速恢复、而供给侧面临约束、再叠加充沛的流动性，导致大宗商品 价格出现快速上涨。 我们对于经济能够维持平稳增长仍有信心，原因包括：中上游出口受海外投资拉动有韧性，服务类消费逐步跟随疫情恢复，基建投资在专项债发行加快后亦有加码空间。但流动性确实边际承压，尤其是美国在经济复苏和通胀抬头的背景下，美联储已经开始释放退出量化宽松（Taper）的预期，可能会成为冲击全球风险资产的风险因素。 报告期内，面对较大的宏观不确定性，股票市场的波动明显加大，我们的投资操作主要是配合产品的平稳转型。后续我们会逐步提升组合的权益仓位，一方面将重点挖掘受益于国产替代和产业升级的优质制造业公司，另一方面较为看好类滞胀环境下金融地产等大盘价值股的相对表现，此外港股在经历大幅调整之后也具备更好的吸引力。我们将坚持安全边际和长期主义，坚守估值合理的优秀公司，通过均衡的组合配置，争取为持有人实现稳健的长期回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 转型后： 截至 2021 年 9 月 30 日，嘉实产业优选混合（LOF）基金份额净值为 1.1798 元；自 2021 年 8 月 3 日起至 2021 年 9 月 30 日止，基金份额净值增长率为-1.21%，业绩比较基准收益率为-3.36%。 转型前： 截至 2021 年 8 月 2 日，嘉实战略配售混合基金份额净值为 1.1942 元，自 2021 年 7 月 1 日起 至 2021 年 8 月 2 日止，基金份额净值增长率为-2.41%，业绩比较基准收益率为-2.74%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告（转型后） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,376,918,486.42 74.37 其中：股票 1,376,918,486.42 74.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 453,943,898.56 24.52 8 其他资产 20,464,932.44 1.11 9 合计 1,851,327,317.42 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 71,726,466.00 元，占基金资产净值的比例为3.89%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 787,115,694.70 42.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 20,183.39 0.00 F 批发和零售业 43,569.27 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 57,273,140.94 3.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 286,001,401.65 15.51 K 房地产业 174,703,109.25 9.48 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 16,804.40 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,305,192,020.42 70.79 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 - - 非必需消费品 71,726,466.00 3.89 必需消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 - - 原材料 - - 房地产 - - 公用事业 - - 合计 71,726,466.00 3.89 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000002 万 科Ａ 8,198,175174,703,109.25 9.48 2 600036 招商银行 3,449,937174,049,321.65 9.44 3 002078 太阳纸业 11,690,612139,819,719.52 7.58 4 002925 盈趣科技 3,431,051115,626,418.70 6.27 5 601166 兴业银行 6,117,600111,952,080.00 6.07 6 603866 桃李面包 3,221,575 93,651,185.25 5.08 7 600031 三一重工 3,003,350 76,405,224.00 4.14 8 2333 HK 长城汽车 3,000,000 71,726,466.00 3.89 9 300628 亿联网络 870,048 70,691,400.00 3.83 10 002938 鹏鼎控股 2,017,100 67,229,943.00 3.65 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2021 年 5 月 21 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监 罚决字〔2021〕16 号），对招商银行股份有限公司为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2021 年 5月 17 日作出行政处罚决定，罚款 7170 万元。 2021 年 8 月 20 日，中国人民银行银罚字〔2021〕26 号对兴业银行股份有限公司因违反信用 信息采集、提供、查询及相关管理规定，于 2021 年 8 月 13 日作出行政处罚决定，罚款合计 5 万 元。 本基金投资于“招商银行（600036）”、“兴业银行（601166）”的决策程序说明：基于对招商银行、兴业银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“招商银行”、“兴业银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,925,791.55 2 应收证券清算款 18,444,006.32 3 应收股利 - 4 应收利息 95,134.57 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,464,932.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §5 投资组合报告（转型前） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,319,263,107.39 48.19 其中：股票 1,319,263,107.39 48.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,413,769,921.18 51.64 8 其他资产 4,850,932.95 0.18 9 合计 2,737,883,961.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 13,841.03 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 688,109,106.91 26.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 19,761.78 0.00 F 批发和零售业 19,991.48 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 42,412,580.98 1.65 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 95,533.20 0.00 J 金融业 372,565,584.27 14.49 K 房地产业 216,000,977.50 8.40 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 25,730.24 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,319,263,107.39 51.32 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600036 招商银行 5,225,937249,329,454.27 9.70 2 000002 万 科Ａ 10,334,975216,000,977.50 8.40 3 600031 三一重工 6,579,250179,613,525.00 6.99 4 002078 太阳纸业 14,012,312165,765,650.96 6.45 5 002925 盈趣科技 3,431,051137,173,418.98 5.34 6 601166 兴业银行 6,884,700123,236,130.00 4.79 7 603866 桃李面包 3,119,475 87,376,494.75 3.40 8 600309 万华化学 507,489 60,893,605.11 2.37 9 300628 亿联网络 588,848 55,351,712.00 2.15 10 601021 春秋航空 868,043 42,412,580.98 1.65 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2021 年 5 月 21 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监 罚决字〔2021〕16 号），对招商银行股份有限公司为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2021 年 5月 17 日作出行政处罚决定，罚款 7170 万元。 2021 年 8 月 20 日，中国人民银行银罚字〔2021〕26 号对兴业银行股份有限公司因违反信用 信息采集、提供、查询及相关管理规定，于 2021 年 8 月 13 日作出行政处罚决定，罚款合计 5 万 元。 本基金投资于“招商银行（600036）”、“兴业银行（601166）”的决策程序说明：基于对招商银行、兴业银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“招商银行”、“兴业银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,907,998.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,942,933.96 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,850,932.95 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 基金合同生效日(2021年8月3日)基金 2,152,387,715.53 份额总额 基金合同生效日起至报告期期末基金 6,130,870.67 总申购份额 减：基金合同生效日起至报告期期末基 595,737,868.05 金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金 - 拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 1,562,780,718.15 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 报告期期初基金份额总额 11,958,998,673.11 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 9,806,610,957.58 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 2,152,387,715.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）注册的批复文件； （2）《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； （3）《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； （4）《嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日