交银施罗德瑞思混合型证券投资基金 （LOF） 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 11 6.1 资产负债表 ...... 11 6.2 利润表 ...... 13 6.3 净资产变动表 ...... 14 6.4 报表附注 ...... 16 §7 投资组合报告 ......37 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 41 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 41 7.12 投资组合报告附注 ...... 42 §8 基金份额持有人信息...... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 43 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 43 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 43 §9 开放式基金份额变动...... 43 §10 重大事件揭示...... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 44 10.4 基金投资策略的改变 ...... 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 44 10.8 其他重大事件 ...... 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 47 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47 §12 备查文件目录...... 47 12.1 备查文件目录 ...... 47 12.2 存放地点 ...... 48 12.3 查阅方式 ...... 48 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 交银瑞思混合（LOF） 场内简称 交银瑞思 基金主代码 501092 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 2 月 21 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,881,644,222.18 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交 上海证券交易所 易所 上市日期 2020 年 8 月 5 日 注：本基金于 2023 年 2 月 21 日由交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金转为交银施 罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，坚持价值投资的基本理念，充分 发挥专业研究与管理能力，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，以长期历史数据为基础， 运用稳健的投资理念和严谨的分析方法对经济基本面进行深入的定 量和定性分析，确定基金资产在沪深 A 股、港股、债券及货币市场 工具等各类别资产的初步分配比例。同时，再辅以投资时钟模型以 及周期轮动理论“自上而下”对各类资产配比进行灵活调整，及时 应对市场变化，在有效规避或控制市场风险的基础上，为投资者获 取稳定的投资收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指 数收益率×25% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金 和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 姓名 王晚婷 任航 露负责 联系电话 （021）61055050 010-66060069 人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599 传真 （021）61055054 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 北京市东城区建国门内大街 188 号交通银行大楼二层（裙） 69 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 北京市西城区复兴门内大街 二期 21-22 楼 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 谢卫（代任） 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -229,850,406.09 本期利润 -254,039,186.60 加权平均基金份额本期利润 -0.1314 本期加权平均净值利润率 -14.67% 本期基金份额净值增长率 -12.87% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -247,060,632.42 期末可供分配基金份额利润 -0.1313 期末基金资产净值 1,634,583,589.76 期末基金份额净值 0.8687 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -13.13% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -2.73% 0.67% -2.20% 0.35% -0.53% 0.32% 过去三个月 -1.75% 1.03% -0.68% 0.55% -1.07% 0.48% 过去六个月 -12.87% 1.44% 1.92% 0.67% -14.79 0.77% % 过去一年 -20.27% 1.34% -5.75% 0.65% -14.52 0.69% % 过去三年 -31.45% 1.30% -23.32% 0.79% -8.13% 0.51% 自基金合同生效起 -13.13% 1.20% -8.23% 0.85% -4.90% 0.35% 至今 注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%，每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起 设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交 通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 130 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 交银主题 优 选 混 合、交银 国企改革 沈楠先生，复旦大学经济学硕士。历任长 沈楠 灵活配置 2020 年 2 - 15 年 江证券高级分析师，2011 年加入交银施罗 混合、交 月 21 日 德基金管理有限公司，历任行业分析师、 银瑞思混 基金经理助理。 合 (LOF) 的基金经 理 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，政策释放积极信号，地产因城施策下放松步伐加快，房屋销售有所恢复，国内经济向下的风险得到进一步缓解。各类企业纷纷拓展海外市场，国内低成本制造优势和产业链协同效应带来了新的市场增长空间。市场层面，伴随政策在严监管和促发展的平衡呵护之下，投资人信心得到恢复，以 AI 人工智能为代表的产业投资和以红利板块为代表的稳健投资获得广泛认同。我们继续看好 AI 产业在国内外的落地发展。近期，二十届三中全会《决定》的发布为我国中长期经济发展和改革指明了方向，这将有助于大力提振资本市场信心，也对我们未来的投资方向有了指引。 报告期内，本基金降低了消费的配置比例，更多配置于交通运输、高端制造、TMT 产业以及 医药、军工等领域。组合降低了换手以期寻找更佳的建仓时机。同时在港股市场上仍然保持了 TMT互联网以及创新药的配置比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来一年，我们认为随着联储年底可能开启的降息进程，国内资本市场或将迎来较好的投资窗口期。国内经济磨底后将有所回稳，景气度变化或重回机构投资视野，我们将聚焦于景气度有所抬升的行业和细分领域。中期来看，龙头企业的核心竞争力并不会被削弱，拥有独特竞争优势以及商业壁垒的企业仍是我们重点关注的方向，同时 AI 技术快速突破带来的创新趋势无法阻挡，我们将进一步关注在人工智能、机器人、新能源等新技术领域的革新对远期各行业发展带来的变革机会。本组合会聚焦拥有核心技术壁垒的高端制造业，受益于技术升级的电子、计算机等产业，同时关注受益于内需恢复的创新药、出行等可选消费品。考虑港股的估值目前仍然处于历史偏低水平，本组合仍将保持一定的配置比例。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —交银施罗德基金管理有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认 真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 329,895,799.88 58,593,804.18 结算备付金 8,866,277.67 17,156,143.13 存出保证金 234,638.81 126,978.12 交易性金融资产 6.4.7.2 1,298,974,919.58 1,901,776,950.24 其中：股票投资 1,207,239,397.73 1,790,397,501.71 基金投资 - - 债券投资 91,735,521.85 111,379,448.53 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 18,739,360.06 应收股利 870,959.49 - 应收申购款 13,166.26 12,357.11 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,638,855,761.69 1,996,405,592.84 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 83.06 147.41 应付赎回款 1,611,669.45 3,895,945.91 应付管理人报酬 1,655,642.37 2,053,423.50 应付托管费 275,940.40 342,237.25 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 728,836.65 783,234.02 负债合计 4,272,171.93 7,074,988.09 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,881,644,222.18 1,995,398,786.50 未分配利润 6.4.7.12 -247,060,632.42 -6,068,181.75 净资产合计 1,634,583,589.76 1,989,330,604.75 负债和净资产总计 1,638,855,761.69 1,996,405,592.84 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.8687 元，基金份额总额 1,881,644,222.18 份。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -241,877,206.81 -246,498,405.88 1.利息收入 803,205.30 2,002,374.61 其中：存款利息收入 6.4.7.13 803,205.30 1,831,854.93 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - 170,519.68 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -218,497,538.81 -188,016,028.63 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -226,380,072.85 -207,503,923.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 1,178,953.41 2,195,070.11 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 -2,885,874.15 - 股利收益 6.4.7.19 9,589,454.78 17,292,824.66 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -24,188,780.51 -60,516,503.95 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 5,907.21 31,752.09 号填列） 减：二、营业总支出 12,161,979.79 34,604,721.38 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,310,970.91 29,502,178.11 2．托管费 6.4.10.2.2 1,718,495.19 4,917,029.66 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 616.65 8．其他费用 6.4.7.23 132,513.69 184,896.96 三、利润总额（亏损总额 -254,039,186.60 -281,103,127.26 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -254,039,186.60 -281,103,127.26 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -254,039,186.60 -281,103,127.26 6.3 净资产变动表 会计主体：交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,995,398,786. 1,989,330,604.7 资产 - -6,068,181.75 50 5 二、本期期初净 1,995,398,786. 1,989,330,604.7 资产 - -6,068,181.75 50 5 三、本期增减变 -113,754,564.3 -240,992,450.6 动额（减少以“-” - -354,747,014.99 号填列） 2 7 （一）、综合收益 -254,039,186.6 总额 - - -254,039,186.60 0 （二）、本期基金 份额交易产生的 -113,754,564.3 净资产变动数 - 13,046,735.93 -100,707,828.39 （净资产减少以 2 “-”号填列） 其中：1.基金申 8,425,978.89 - -799,675.67 7,626,303.22 购款 2.基金赎 -122,180,543.2 回款 - 13,846,411.60 -108,334,131.61 1 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 1,881,644,222. -247,060,632.4 1,634,583,589.7 资产 - 18 2 6 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 4,945,845,223. 1,073,787,696. 6,019,632,919.5 资产 - 18 33 1 二、本期期初净 4,945,845,223. 1,073,787,696. 6,019,632,919.5 资产 - 18 33 1 三、本期增减变 -2,619,819,250 -865,688,052.0 -3,485,507,302. 动额（减少以“-” - 号填列） .53 1 54 （一）、综合收益 -281,103,127.2 总额 - - -281,103,127.26 6 （二）、本期基金 份额交易产生的 -2,619,819,250 -584,584,924.7 -3,204,404,175. 净资产变动数 - （净资产减少以 .53 5 28 “-”号填列） 其中：1.基金申 14,465,872.29 - 2,427,710.37 16,893,582.66 购款 2.基金赎 -2,634,285,122 -587,012,635.1 -3,221,297,757. 回款 - .82 2 94 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 2,326,025,972. 2,534,125,616.9 资产 - 208,099,644.32 65 7 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谢卫 印皓 单江 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")是由原交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金(以下简称"原基金")转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]2666 号《关于准予交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金注册的批复》注册，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 4，945，620，669.26 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0122 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基 金合同》于 2020 年 2 月 21 日正式生效，原基金合同生效日的基金份额总额为 4，945，845，223.18 份基金份额，其中认购资金利息折合 224，553.92 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金封闭期届满变更基金名称及相关安排的公告》和《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF） 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》的有关规定，本基金自 2023 年 2 月 21 日起基金运作方式转为“上市开放式基金(LOF)”，并于同日起开放本基金的申购、赎回和转换业务。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：本基金转为上市开放式基金(LOF)后，股票投资(含存托凭证)占基金资产的比例为 50%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%)；封闭期内，股票投资(含存托凭证)占基金资产的比例为 50%-100%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%)；但本基金转为上市开放式基金(LOF)的前后各三个月内，基金投资不受前述下限比例限制。本基金转为上市开放式基金(LOF)后，每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2024 年 8 月 30 日批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 329,895,799.88 等于：本金 329,829,509.77 加：应计利息 66,290.11 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 329,895,799.88 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,631,219,068.76 - 1,207,239,397.73 -423,979,671.03 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 - - - - 市场 债券 银行间 90,331,768.09 1,392,521.85 91,735,521.85 11,231.91 市场 合计 90,331,768.09 1,392,521.85 91,735,521.85 11,231.91 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,721,550,836.85 1,392,521.85 1,298,974,919.58 -423,968,439.12 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 136.48 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 634,692.57 其中：交易所市场 634,692.57 银行间市场 - 应付利息 - 预提审计费 29,835.26 预提信息披露费 59,672.34 预提账户维护费 4,500.00 合计 728,836.65 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,995,398,786.50 1,995,398,786.50 本期申购 8,425,978.89 8,425,978.89 本期赎回（以“-”号填列） -122,180,543.21 -122,180,543.21 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,881,644,222.18 1,881,644,222.18 注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 258,221,025.62 -264,289,207.37 -6,068,181.75 本期期初 258,221,025.62 -264,289,207.37 -6,068,181.75 本期利润 -229,850,406.09 -24,188,780.51 -254,039,186.60 本期基金份额交易产生 -7,357,184.45 20,403,920.38 13,046,735.93 的变动数 其中：基金申购款 700,969.29 -1,500,644.96 -799,675.67 基金赎回款 -8,058,153.74 21,904,565.34 13,846,411.60 本期已分配利润 - - - 本期末 21,013,435.08 -268,074,067.50 -247,060,632.42 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 708,128.68 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 93,009.23 其他 2,067.39 合计 803,205.30 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -226,380,072.85 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -226,380,072.85 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,106,854,243.95 减：卖出股票成本总额 1,330,743,742.60 减：交易费用 2,490,574.20 买卖股票差价收入 -226,380,072.85 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 1,103,521.41 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 75,432.00 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,178,953.41 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 40,804,000.00 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 39,924,568.00 本总额 减：应计利息总额 804,000.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 75,432.00 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 -2,885,874.15 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 9,589,454.78 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 9,589,454.78 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -24,188,780.51 股票投资 -24,053,100.42 债券投资 -135,680.09 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -24,188,780.51 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 5,907.21 合计 5,907.21 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的赎回费收入包括转换费收入，其中转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 13,988.62 债券账户费用 9,000.00 其他 20,017.47 合计 132,513.69 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构 罗德基金公司”) 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 基金管理人的股东 司 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期实际与基金发生关联交易的关联方及关联交易具体情况请见下述内容。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 10,310,970.91 29,502,178.11 其中：应支付销售机构的客户维护 5,030,662.81 14,423,068.39 费 应支付基金管理人的净管理费 5,280,308.10 15,079,109.72 注：自 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 07 月 09 日，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资 产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 根据《交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修改基金合 同等法律文件的公告》，自 2023 年 07 月 10 日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资 产净值 1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.2%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,718,495.19 4,917,029.66 注：自 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 07 月 09 日，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净 值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 根据《交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修改基金合 同等法律文件的公告》，自 2023 年 07 月 10 日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净 值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行_ 329,895,799.88 708,128.68 73,677,585.08 1,559,795.90 活期存款 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，在严格控制风险的前提下，坚持价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2023 年 12 月 31 日：无）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且 于封闭期结束后按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于封闭期结束后，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于封闭期结束后，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 于封闭期结束后，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变 现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及应收申购款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 329,895,799.88 - - - 329,895,799.88 结算备付金 8,866,277.67 - - - 8,866,277.67 存出保证金 234,638.81 - - - 234,638.81 交易性金融资产 91,735,521.85 - - 1,207,239,397.73 1,298,974,919.58 应收股利 - - - 870,959.49 870,959.49 应收申购款 10.00 - - 13,156.26 13,166.26 资产总计 430,732,248.21 - - 1,208,123,513.48 1,638,855,761.69 负债 应付赎回款 - - - 1,611,669.45 1,611,669.45 应付管理人报酬 - - - 1,655,642.37 1,655,642.37 应付托管费 - - - 275,940.40 275,940.40 应付清算款 - - - 83.06 83.06 其他负债 - - - 728,836.65 728,836.65 负债总计 - - - 4,272,171.93 4,272,171.93 利率敏感度缺口 430,732,248.21 - - 1,203,851,341.55 1,634,583,589.76 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 58,593,804.18 - - - 58,593,804.18 结算备付金 17,156,143.13 - - - 17,156,143.13 存出保证金 126,978.12 - - - 126,978.12 交易性金融资产 111,379,448.53 - - 1,790,397,501.71 1,901,776,950.24 应收申购款 10.03 - - 12,347.08 12,357.11 应收清算款 - - - 18,739,360.06 18,739,360.06 资产总计 187,256,383.99 - - 1,809,149,208.85 1,996,405,592.84 负债 应付赎回款 - - - 3,895,945.91 3,895,945.91 应付管理人报酬 - - - 2,053,423.50 2,053,423.50 应付托管费 - - - 342,237.25 342,237.25 应付清算款 - - - 147.41 147.41 其他负债 - - - 783,234.02 783,234.02 负债总计 - - - 7,074,988.09 7,074,988.09 利率敏感度缺口 187,256,383.99 - - 1,802,074,220.76 1,989,330,604.75 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 5.61%(2023 年 12 月 31 日：5.60%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 365,017,940.18 - 365,017,940.18 产 资产合计 - 365,017,940.18 - 365,017,940.18 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 365,017,940.18 - 365,017,940.18 额 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 673,870,385.96 - 673,870,385.96 产 资产合计 - 673,870,385.96 - 673,870,385.96 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 673,870,385.96 - 673,870,385.96 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 1.所有外币相对人 18,250,897.01 33,693,519.30 民币升值 5% 2.所有外币相对人 -18,250,897.01 -33,693,519.30 民币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：本基金封闭期结束，转为开放式运作后，股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为 50%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；封闭期内，股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为 50%-100%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；但本基金封闭期结束前三个月至转开放式运作后三个月内，基金投资不受前述下限比例限制。本基金封闭期结束，转为开放式运作后，每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 1,207,239,397.73 73.86 1,790,397,501.71 90.00 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,207,239,397.73 73.86 1,790,397,501.71 90.00 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 动 影响金额（单位：人民币元） 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.业绩比较基准上 135,223,321.29 147,315,896.47 涨 5% 2.业绩比较基准下 -135,223,321.29 -147,315,896.47 降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 1,207,239,397.73 1,790,397,501.71 第二层次 91,735,521.85 111,379,448.53 第三层次 - - 合计 1,298,974,919.58 1,901,776,950.24 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 无。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、买入返售金融资产、应收款项、 卖出回购金融资产款和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,207,239,397.73 73.66 其中：股票 1,207,239,397.73 73.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 91,735,521.85 5.60 其中：债券 91,735,521.85 5.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 338,762,077.55 20.67 8 其他各项资产 1,118,764.56 0.07 9 合计 1,638,855,761.69 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 365,017,940.18 元，占基金资产净值比例为 22.33%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 491,314,790.20 30.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 6,592,000.00 0.40 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 182,398,676.27 11.16 H 住宿和餐饮业 29,881,442.50 1.83 I 信息传输、软件和信息技术服务 65,221,172.50 3.99 业 J 金融业 13,100,470.00 0.80 K 房地产业 23,519,676.00 1.44 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 30,193,230.08 1.85 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 842,221,457.55 51.53 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 医药卫生 115,235,866.70 7.05 可选消费 90,924,898.95 5.56 信息技术 86,360,337.10 5.28 通信服务 72,496,837.43 4.44 合计 365,017,940.18 22.33 注：本报告采用中证 CICS 一级分类标准编制。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002352 顺丰控股 4,324,633 154,346,151.77 9.44 2 002475 立讯精密 2,493,951 98,037,213.81 6.00 3 03690 HK 美团-W 833,430 84,508,758.55 5.17 4 300750 宁德时代 447,824 80,621,754.72 4.93 5 00700 HK 腾讯控股 213,300 72,496,837.43 4.44 6 603259 药明康德 770,432 30,193,230.08 1.85 6 02359 HK 药明康德 1,013,902 27,020,747.86 1.65 7 00981 HK 中芯国际 3,650,000 57,031,547.84 3.49 8 01548 HK 金斯瑞生物科 6,080,502 46,172,277.34 2.82 技 9 600522 中天科技 2,399,879 38,038,082.15 2.33 10 002436 兴森科技 3,663,940 37,811,860.80 2.31 11 301498 乖宝宠物 638,817 34,368,354.60 2.10 12 300896 爱美客 196,000 33,731,600.00 2.06 13 688111 金山办公 148,159 33,706,172.50 2.06 14 600276 恒瑞医药 862,001 33,152,558.46 2.03 15 600893 航发动力 900,000 32,895,000.00 2.01 16 002517 恺英网络 3,300,000 31,515,000.00 1.93 17 600258 首旅酒店 2,419,550 29,881,442.50 1.83 18 002531 天顺风能 3,300,000 29,502,000.00 1.80 19 00268 HK 金蝶国际 4,390,000 29,328,789.26 1.79 20 600399 抚顺特钢 4,999,982 28,149,898.66 1.72 21 603885 吉祥航空 2,552,550 28,052,524.50 1.72 22 01801 HK 信达生物 650,000 21,831,305.60 1.34 23 603416 信捷电气 753,900 21,546,462.00 1.32 24 02269 HK 药明生物 1,919,000 20,211,535.90 1.24 25 601166 兴业银行 743,500 13,100,470.00 0.80 26 001979 招商蛇口 1,400,000 12,306,000.00 0.75 27 002050 三花智控 600,000 11,448,000.00 0.70 28 600048 保利发展 1,280,100 11,213,676.00 0.69 29 601208 东材科技 1,000,000 7,260,000.00 0.44 30 601117 中国化学 800,000 6,592,000.00 0.40 31 02015 HK 理想汽车-W 100,000 6,416,140.40 0.39 32 002182 宝武镁业 420,000 4,737,600.00 0.29 33 301387 光大同创 430 14,405.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 02359 药明康德 62,701,463.05 3.15 HK 2 600048 保利发展 50,467,387.00 2.54 3 300896 爱美客 45,082,774.93 2.27 4 600893 航发动力 34,243,569.00 1.72 5 600522 中天科技 33,763,863.49 1.70 6 001979 招商蛇口 33,459,449.00 1.68 7 301498 乖宝宠物 31,893,527.31 1.60 8 688111 金山办公 27,659,079.98 1.39 9 603416 信捷电气 24,307,028.00 1.22 10 01801 信达生物 23,502,973.51 1.18 HK 11 600989 宝丰能源 20,767,853.00 1.04 12 01072 东方电气 20,703,684.67 1.04 HK 13 002436 兴森科技 19,932,432.00 1.00 14 603986 兆易创新 19,255,348.02 0.97 15 603305 旭升集团 18,276,264.41 0.92 16 603707 健友股份 16,994,091.34 0.85 17 600765 中航重机 16,260,927.20 0.82 18 688362 甬矽电子 15,824,580.08 0.80 19 002120 韵达股份 15,252,670.00 0.77 20 002459 晶澳科技 14,770,627.00 0.74 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600276 恒瑞医药 86,612,438.14 4.35 2 00902 华能国际电力 54,953,760.13 2.76 HK 股份 3 300782 卓胜微 46,532,427.83 2.34 4 00700 腾讯控股 46,324,970.25 2.33 HK 5 002353 杰瑞股份 44,440,695.79 2.23 6 02269 药明生物 40,392,701.11 2.03 HK 7 603986 兆易创新 38,212,769.00 1.92 8 600048 保利发展 38,110,516.00 1.92 9 002475 立讯精密 35,881,607.88 1.80 10 03908 中金公司 34,180,525.17 1.72 HK 11 03690 美团-W 33,325,665.00 1.68 HK 12 002318 久立特材 32,312,398.40 1.62 13 600030 中信证券 31,909,107.05 1.60 14 300661 圣邦股份 28,733,409.75 1.44 15 01072 东方电气 26,095,603.25 1.31 HK 16 02359 药明康德 25,111,696.42 1.26 HK 17 600690 海尔智家 23,142,816.56 1.16 18 002120 韵达股份 22,971,859.00 1.15 19 603806 福斯特 22,915,716.04 1.15 20 600989 宝丰能源 22,799,263.00 1.15 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 771,638,739.04 卖出股票收入（成交）总额 1,106,854,243.95 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 91,735,521.85 5.61 其中：政策性金融债 91,735,521.85 5.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 91,735,521.85 5.61 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 210218 21 国开 18 700,000 71,517,565.57 4.38 2 240301 24 进出 01 200,000 20,217,956.28 1.24 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下： 2023 年 7 月 7 日，中国人民银行公示银罚决字〔2023〕34 号行政处罚决定书，给予腾讯集团 旗下的第三方支付平台财付通支付科技有限公司没收违法所得 56612.38 万元，罚款 242677.82万元的行政处罚。 本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 234,638.81 2 应收清算款 - 3 应收股利 870,959.49 4 应收利息 - 5 应收申购款 13,166.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,118,764.56 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 22,435 83,870.93 2,734,781.96 0.15 1,878,909,440.22 99.85 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 上海宁泉资产管理有 1 限公司－宁泉致远 39 1,066,477.00 8.97 号私募证券投资基金 2 朱青 552,140.00 4.64 3 叶毓峰 526,322.00 4.43 4 陈开岩 478,800.00 4.03 5 黎勇波 435,428.00 3.66 6 陈长双 360,774.00 3.03 7 李红 315,600.00 2.65 8 吕文龙 251,692.00 2.12 9 姚胜利 250,000.00 2.10 10 仇海萍 221,600.00 1.86 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 616,563.00 0.03 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 无。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2020 年 2 月 21 日） 4,945,845,223.18 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,995,398,786.50 本报告期基金总申购份额 8,425,978.89 减：本报告期基金总赎回份额 122,180,543.21 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,881,644,222.18 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中金公司 2 537,451,304. 28.61 429,481.83 30.32 - 48 兴业证券 1 448,548,754. 23.88 330,098.05 23.31 - 64 国海证券 1 283,734,818. 15.10 208,801.19 14.74 - 31 华泰证券 1 195,602,767. 10.41 143,943.56 10.16 - 57 国金证券 2 180,334,491. 9.60 132,709.96 9.37 - 95 申万宏源 3 97,081,524.9 5.17 71,443.98 5.04 - 证券 2 国信证券 1 63,104,522.3 3.36 46,439.15 3.28 - 0 光大证券 2 33,316,975.8 1.77 24,518.37 1.73 - 2 华创证券 1 17,184,143.0 0.91 12,646.05 0.89 - 0 招商证券 1 12,115,105.0 0.64 8,915.07 0.63 - 0 国泰君安 1 5,683,573.00 0.30 4,181.51 0.30 - 证券 中信证券 1 4,335,002.00 0.23 3,190.11 0.23 - 长江证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 国投证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 证券 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 中金公 40,000,000. 100.00 - - - - 司 00 兴业证 - - - - - - 券 国海证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源证券 国信证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 华创证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安证券 中信证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 国投证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 西部证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 英大证 - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - 券 中银国 - - - - - - 际证券 注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2024 年 1 月 20 日 （LOF）2023 年第 4 季度报告 公司网站 2 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2024 年 3 月 29 日 （LOF）2023 年年度报告 公司网站 3 交银施罗德基金管理有限公司高级管 中国证监会规定媒体及 2024 年 3 月 30 日 理人员任职公告 公司网站 4 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2024 年 4 月 20 日 （LOF）2024 年第 1 季度报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于终 中国证监会规定媒体及 5 止上海钜派钰茂基金销售有限公司办 公司网站 2024 年 5 月 23 日 理相关销售业务的公告 6 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2024 年 6 月 27 日 （LOF）基金产品资料概要更新 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 4、《交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）在规定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。