交银施罗德瑞思混合型 证券投资基金(LOF)基金合同 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 二零二三年七月 基金合同 目 录 第一部分 前言...............................................................................................................................1 第二部分 释义.................................................................................................................................3 第三部分 基金的基本情况...........................................................................................................9 第四部分 基金份额的发售.........................................................................................................11 第五部分 基金备案.....................................................................................................................13 第六部分 基金份额的上市交易.................................................................................................14 第七部分 基金份额的申购与赎回.............................................................................................16 第八部分 基金合同当事人及权利义务.....................................................................................27 第九部分 基金份额持有人大会.................................................................................................34 第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.........................................................42 第十一部分 基金的托管.............................................................................................................45 第十二部分 基金份额的登记.....................................................................................................46 第十三部分 基金的投资.............................................................................................................48 第十四部分 基金的财产.............................................................................................................56 第十五部分 基金资产估值.........................................................................................................57 第十六部分 基金费用与税收.....................................................................................................64 第十七部分 基金的收益与分配.................................................................................................66 第十八部分 基金的会计与审计.................................................................................................68 第十九部分 基金的信息披露.....................................................................................................69 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................76 第二十一部分 违约责任.............................................................................................................78 第二十二部分 争议的处理和适用的法律.................................................................................79 第二十三部分 基金合同的效力.................................................................................................80 第二十四部分 其他事项.............................................................................................................81 第二十五部分 基金合同内容摘要.............................................................................................82 基金合同 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的 权利义务,规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《“基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险 管理规定》”)和其他有关法律法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权 益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其 他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与 基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投 资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)由交银施罗德瑞思三年封 闭运作混合型证券投资基金封闭期届满后更名而来。交银施罗德瑞思三年封闭运 作混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定 募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前 景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息 基金合同 披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其 内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基 金合同为准。 五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的 法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。 六、本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围 内的香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)上市的股票(以 下简称“港股通标的股票”)的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风 险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现 出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造 成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的 情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险) 等。具体风险烦请查阅基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资 产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 七、本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%,但在 基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。 八、本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证,基金净值可能受到存托凭 证的境外基础证券价格波动影响,与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的 发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。具体风险 烦请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节内容。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于 存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证,基金资产并非必然投资存托凭证。 九、根据基金合同的约定,交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基 金的封闭期自基金合同生效之日起至三年后对应日前一个工作日止。封闭期届满 后,本基金转为上市开放式基金(LOF),基金名称相应变更为交银施罗德瑞思 混合型证券投资基金(LOF),并不再适用基金合同中封闭期内运作的相关规定。 基金合同 第二部分 释义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金或 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF),交银施罗德瑞思混合型证券投资 基金(LOF)由交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金封闭期届满后 更名而来 2、基金管理人:指交银施罗德基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券 投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充;基金更名后,基金 合同相应修订为《交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《交银施罗德瑞 思三年封闭运作混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订 和补充;基金更名后,托管协议相应修订为《交银施罗德瑞思混合型证券投资基 金(LOF)托管协议》 6、招募说明书:指《交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金招 募说明书》及其更新;基金更名后,招募说明书相应修订为《交银施罗德瑞思混 合型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告:指《交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资 基金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书:指《交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基 金上市交易公告书》 9、基金产品资料概要:指《交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资 基金基金产品资料概要》及其更新;基金更名后,基金产品资料概要相应修订为 《交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》及其更新 10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时 基金合同 做出的修订 12、《销售办法》:指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 22、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 23、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 基金合同 25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、销售机构:指交银施罗德基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销 售服务协议,办理基金销售业务的机构以及可通过上海证券交易所交易系统办理 基金销售业务的会员单位 27、会员单位:指上海证券交易所会员单位 28、场外:指不通过上海证券交易所交易系统,而通过直销机构和其它场外 销售机构的柜台系统或其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的场 所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购 和场外赎回 29、场内:指通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用上海 证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。 通过该等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场内认购、场内申购和场 内赎回 30、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算 系统,通过场外认购、申购的基金份额登记在注册登记系统 31、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券 登记结算系统,通过场内认购、申购的基金份额和买入的基金份额登记在证券登 记结算系统 32、场外份额:指登记在注册登记系统下的基金份额 33、场内份额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额 34、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 35、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司 36、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限 责任公司注册的开放式基金账户,基金投资者办理场外认购、场外申购和场外赎 基金合同 回等业务时需具有开放式基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构 的注册登记系统 37、上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的 上海证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资者通过上海 证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需 持有上海证券账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记结算 系统 38、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 39、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日期 40、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 41、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过3个月 42、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 43、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 44、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 45、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 46、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若 该工作日为非港股通交易日,则本基金可不开放) 47、封闭期:本基金封闭期为三年(含三年),自基金合同生效之日起至三 年后对应日前一个工作日止,若该日历年度中不存在对应日期的,则该对应日为 该特定日期所在月度的最后一日。如该对应日为非工作日的,则顺延至下一个工 作日。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交 易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转为上市开放式 基金合同 基金(LOF),基金名称相应变更为“交银施罗德瑞思混合型证券投资基金 (LOF)”,可办理场外、场内申购赎回,并继续在上海证券交易所上市交易。 但若本基金在封闭期内出现上海证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上 市条件而应当终止上市的情形,则本基金封闭期届满后将转为非上市的开放式基 金 48、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 49、《业务规则》:指本基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司及其他销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订 50、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 51、申购:指本基金封闭期结束,转为开放式运作后,投资人根据基金合同 和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 52、赎回:指本基金封闭期结束,转为开放式运作后,基金份额持有人按基 金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 53、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 54、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 55、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内 不同销售机构之间或证券登记结算系统内不同会员单位之间进行转登记的行为 56、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和 证券登记结算系统间进行转登记的行为 57、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指定银行账户内自动完 成扣款并于每期约定的申购日受理基金申购申请的一种投资方式 58、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的10%的情形 基金合同 59、元:指人民币元 60、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 61、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、银行存款 本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 62、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 63、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 64、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 65、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由内地证券交易所设立的 证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交 易所上市的股票 66、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站)等媒介 67、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 68、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份 额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益 不受损害并得到公平对待 69、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 基金合同 第三部分 基金的基本情况 一、基金名称 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF),由交银施罗德瑞思三年封闭 运作混合型证券投资基金封闭期届满后更名而来。 二、基金的类别 混合型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型开放式 本基金合同生效后,前三年封闭运作,在封闭期内,本基金不办理申购、赎 回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封 闭期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF),基金名称相应变更为“交银施 罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)”,可办理场外、场内申购赎回,并继续在 上海证券交易所上市交易。但若本基金在封闭期内出现上海证券交易所相关业务 规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形,则本基金封闭期届满后 将转为非上市的开放式基金。 四、基金的封闭期限 本基金基金合同生效后,封闭期为三年(含三年)。本基金封闭期自基金合 同生效之日起至三年后对应日前一个工作日止。若该日历年度中不存在对应日期 的,则该对应日为该特定日期所在月度的最后一日。如该对应日为非工作日的, 则顺延至下一个工作日。 五、基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,坚持价值投资的基本理念,充分发挥专业 研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 基金合同 六、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为2亿份。 七、基金份额面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 本基金认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行。 八、基金存续期限 不定期 九、基金份额的上市交易 本基金合同生效后,在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情 况下,本基金可申请在上海证券交易所上市交易。 基金合同 第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售 公告。 2、发售方式 通过各销售机构公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及 基金管理人网站。 投资人可通过场内认购和场外认购两种方式认购本基金。场外发售渠道包括 直销机构和其他场外销售机构;场内发售渠道为具有基金销售业务资格并经上海 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可、通过上海证券交易所交易系 统办理基金销售业务的上海证券交易所会员单位。本基金认购期结束前获得基金 销售业务资格的会员单位也可办理场内基金份额的发售。尚未取得基金销售业务 资格,但属于上海证券交易所会员的其他机构,可在本基金基金份额上市后,代 理投资者通过上海证券交易所交易系统参与本基金基金份额的上市交易。 通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金 账户下;通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人上海 证券账户下。 除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基 金份额。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认 购份额的确认情况,投资人应及时查询。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人。 二、基金份额的认购 基金合同 1、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要 中列示。基金认购费用不列入基金财产。 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。投资人在募集期内 可多次认购,认购申请一经登记机构受理不得撤销。 2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制,具 体限制请参看招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具 体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。 4、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数超过基金总份额的50%,基 金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人 接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的, 基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基 金合同生效后登记机构的确认为准。 基金合同 第五部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿 份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下, 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发 售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中 国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公 告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为 结束前,任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同 期活期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以 披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人提前终止《基金合同》,不 需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 基金合同 第六部分 基金份额的上市交易 本基金合同生效后,在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情 况下,本基金可申请在上海证券交易所上市交易。本基金转为上市开放式基金 (LOF)后,登记在证券登记结算系统中的基金份额仍将在上海证券交易所上市 交易。基金在上海证券交易所上市交易的相关事项并不因基金转换运作方式而发 生调整。本基金在转型前后可根据实际情况申请停牌暂停上市交易,停复牌时间 以基金管理人公告为准。 一、上市交易的地点 本基金的上市交易的地点为上海证券交易所。 二、上市交易的时间 基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》及相关法律法规,向上海证券交易所申请上市交易: 1、本基金募集金额不少于2亿元人民币; 2、本基金基金份额持有人不少于1000人; 3、上海证券交易所规定的其他条件。 基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。在确定上市 交易的时间后,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊 登上市交易公告书。 三、上市交易规则 本基金在上海证券交易所的上市交易需遵循《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》、《上海证券交易所交易规则》等有关规定,包括但不限于: 1、本基金上市首日的开盘参考价为基金管理人最近公布并向上海证券交易 所提供的基金份额净值; 2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例限制为10%,自上市首日起实 行; 3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍; 4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币; 5、《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 基金合同 等其他相关规定。 四、上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。 五、上市交易的行情揭示 本基金在上海证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情 发布系统同时揭示基金管理人最近公布并向上海证券交易所提供的基金份额净 值。 六、上市交易的注册登记 投资人T日买入成功后,登记机构在T日自动为投资人登记权益并办理登 记手续,投资人自T+1日(含该日)后有权卖出该部分基金份额; 投资人T日卖出成功后,登记机构在T日自动为投资人办理扣除权益的登 记手续。 七、上市交易的停复牌和终止上市 本基金的停复牌和终止上市按照相关法律法规和上海证券交易所的相关规 定执行。 当基金发生《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的因不再具备上 市条件而应当终止上市的情形时,本基金将变更为非上市的基金并相应修订基金 合同,无需召开基金份额持有人大会。基金终止上市后,对于本基金场内份额的 处理规则由基金管理人提前制定并公告。 八、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的,按调整后的规定执行,无须召开基金份额持有人大会。 九、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金场内交 易的新业务,基金管理人可以在履行适当的程序后为本基金增加办理相应的新业 务。 基金合同 第七部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回期间 1.本基金的封闭期内投资人不能申购、赎回基金份额,但可在本基金上市 交易后通过上海证券交易所转让基金份额。 2.本基金封闭期结束,转为开放式运作后,投资人方可进行基金份额的申 购与赎回。 二、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行,其中场内销售机构包括具有基金 销售业务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、通 过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的上海证券交易所会员单位;场外 销售机构包括直销机构和其他场外销售机构。具体的销售机构将由基金管理人在 招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并在管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 三、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金合同生效后三年之内(含三年)为封闭期,在此期间投资者不能申购、 赎回基金份额,但可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。 本基金封闭期结束,转为开放式运作后,投资人方可进行基金份额的申购与 赎回。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若该工作日为非港股通交易日, 则本基金可不开放),但基金管理人根据法律法规、中国证监会、行业监管及证 券交易所的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 本基金封闭期结束,转为开放式运作后,若出现新的证券/期货交易市场、证 券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放 日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金合同 本基金自基金封闭期届满起不超过30天开始办理申购、赎回业务,在确定 申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。 四、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、投资者办理基金份额场外申购、赎回应使用开放式基金账户,办理基金 份额场内申购、赎回应使用上海证券账户; 5、基金份额持有人在场外赎回时,除指定赎回外,基金管理人按“先进先 出”的原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即登记确 认日期在先的基金份额先赎回,登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被 赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率; 6、投资者通过上海证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务时,需遵 守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法 律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内 申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行; 7、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购 资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、 基金合同 赎回申请不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,若申购资金在规定时间内 未全额到账则申购不成立。投资人全额交付申购款项,申购成立;基金登记机构 确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金登记机构确认赎回时,赎回 生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎 回款项。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。如遇证券交易所或交 易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障、港股通交易系统或港 股通资金交收规则限制或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响 了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以开放日规定的交易时间结束 前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况 下,本基金登记机构在T+1日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T日 提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销 售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退 还给投资人。 基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认 时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售 机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。 六、申购和赎回的数量限制 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎 回的最低份额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具 基金合同 体规定请参见招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请 参见招募说明书或相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见招募说明书或相关公告。 5、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,上海证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 七、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五 入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。在开始办理基金上市交易或基金份 额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额 净值。在开始办理基金上市交易或基金份额申购或者赎回后,T日的基金份额净 值在当天收市后计算,并在T+1日(包括该日)内公告。遇特殊情况,经履行适 当程序,可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算及余额的处 理方式详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说 明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金 份额净值,有效份额单位为份。 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算及余额的处理方式 详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书及 基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金 份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 基金合同 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定,具体 见招募说明书的规定,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并全额 计入基金财产。 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具 体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明 书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机 制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。 8、办理场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有 限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或 中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合 同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无需召开基金份额持有人大会 审议。 9、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市 场情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人 适当调低基金销售费用。 八、拒绝或暂停申购的情形 本基金封闭期结束,转为开放式运作后,发生下列情况时,基金管理人可拒 绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市,导致基金管 基金合同 理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例超过50%,或者变相规避50%集中度的。出现上述情形时,基金管理 人有权将上述申购申请全部或部分确认失败。 8、港股通交易每日额度不足。 9、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂 停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 本基金封闭期结束,转为开放式运作后,发生下列情形时,基金管理人可暂 停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市,导致基金管 理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 基金合同 认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请 或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回 申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账 户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。出现暂 停赎回或延缓支付赎回款项时,场内赎回申请按照上海证券交易所及中国证券登 记结算有限责任公司的有关业务规则办理。若出现上述第4项所述情形,按基金 合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获 受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务 的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10% 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部 分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 基金合同 处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推, 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 (3)本基金如发生巨额赎回且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回 的基金份额超过前一工作日的基金总份额的 20%时,本基金管理人有权采取如 下措施: 对于基金份额持有人当日超过20%的赎回申请,可以对其赎回申请延期办理。 对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取 消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放 日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 金额,以此类推,直到全部赎回为止。 对于基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1) 全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申 请一并办理。但是,如基金份额持有人在当日选择取消赎回,则其当日未获受理 的部分赎回申请将被撤销。 (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理 人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的场内处理方式 巨额赎回业务的场内处理,按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责 任公司的有关规定办理。 4、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方 法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 基金合同 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时 间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重 新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购 或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金份额的登记和转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。基金份额的转托管包括系统内转托 管和跨系统转托管。 1、基金份额的登记 (1)本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购的基金份额, 登记在注册登记系统中基金份额持有人的开放式基金账户下;场内认购、申购的 基金合同 基金份额,以及上市交易的基金份额,登记在证券登记结算系统基金份额持有人 上海证券账户下。 (2)登记在证券登记结算系统中的基金份额,可以在上海证券交易所上市 交易,也可以在本基金转为上市开放式基金(LOF)后,直接申请场内赎回,或 经跨系统转托管至注册登记系统,在本基金转为上市开放式基金(LOF)后,申 请场外赎回。 (3)登记在注册登记系统中的基金份额,既可以在本基金转为上市开放式 基金(LOF)后,直接申请场外赎回,也可经跨系统转托管至证券登记结算系统 后,在上海证券交易所上市交易,或在本基金转为上市开放式基金(LOF)后, 申请场内赎回。 2、系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统 内不同销售机构之间,或在证券登记结算系统内不同会员单位之间进行转登记的 行为。 (2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额 场外赎回业务的销售机构时,需办理已持有基金份额的系统内转托管。 (3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金 份额场内赎回的会员单位时,需办理已持有基金份额的系统内转托管。 3、跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统 和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。 (2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司 及上海证券交易所的相关规定办理。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十六、基金份额的冻结和解冻 基金合同 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十七、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十八、其他业务 在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额 持有人利益无实质性不利影响的情形下,办理基金份额的质押业务或其他基金业 务,基金管理人可制定相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进 行公告。 基金合同 第八部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:交银施罗德基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) 法定代表人:阮红 设立日期:2005年8月4日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]128号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:(021)61055050 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; 基金合同 (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制定和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换等的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息, 基金合同 确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及 报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; 基金合同 (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能 生效,基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银 行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:谷澍 成立时间:2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号 组织形式:股份有限公司 注册资本:34,998,303.4万元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括 但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 基金合同 (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户,为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以 基金合同 上; (12)保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿 责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投资者自依据《基金合同》取得本基金基金份额,即成为本基金份额持有人 和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人 作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; 基金合同 (3)依法并按照基金合同和招募说明书的规定转让或者申请赎回其持有的 基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业 务规则; (10)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和 补充,并保证其真实性; (11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 基金合同 第九部分 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法 律法规和中国证监会另有规定的除外: (1)终止《基金合同》,基金合同另有约定的除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略,基金合同另有约定的除外; (9)变更基金份额持有人大会程序,基金合同另有约定的除外; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)终止基金份额上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所 终止上市的除外,基金合同另有约定的除外; (12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份 额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会; (13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人大会: 基金合同 (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率、在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费 方式; (3)因相应的法律法规、上海证券交易所或登记机构的相关业务规则发生 变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)在法律法规允许的情况下,且在对现有基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下,基金推出新业务或服务; (6)在符合法律法规及本基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实 质不利影响的前提下,调整本基金份额类别的设置; (7)在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下,基金管理人、登记机构、销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、 收益分配、非交易过户、转托管、上市交易等业务的规则; (8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由 基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人, 基金管理人应当配合; 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 基金合同 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基 金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代 表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基 金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰; 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 基金合同 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见 的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议 通知载明的形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指 定的地址或系统。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连 续公布相关提示性公告; 基金合同 (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表基金总 份额三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他 人代表出具表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用 网络、电话、短信等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权; 本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方 式结合的方式召开基金份额持有人大会并表决,具体方式由会议召集人确定并在 会议通知中列明,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合 同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他 事项。 基金合同 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人或代理人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并(法律 基金合同 法规、《基金合同》和中国证监会另有规定的除外)以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表 担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 基金合同 表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的, 从其规定。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的规定在指定 媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 九、本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条 件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被 取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本 部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 基金合同 第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 (一)基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 (二)基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 1、被依法取消基金托管资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一)基金管理人的更换程序 1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名 的新任基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权 的三分之二以上(含三分之二)表决通过,决议自表决通过之日起生效,新任基 金管理人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件; 3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基 金管理人; 4、备案:基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案; 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额 持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告; 6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务资 基金合同 料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临 时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人或者临时基金管理 人应与基金托管人核对基金资产总值和净值; 7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计 费用在基金财产中列支; 8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求, 应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 (二)基金托管人的更换程序 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名 的新任基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权 的三分之二以上(含三分之二)表决通过,决议自表决通过之日起生效,新任基 金托管人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件; 3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基 金托管人; 4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案; 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额 持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告; 6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务 资料,及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临时 基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或者临时基金托管人与基金管理人核 对基金资产总值和净值; 7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计 费用从基金财产中列支。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序 1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金 基金合同 总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管 人; 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托 管人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介 上联合公告。 (四)新基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人或 临时基金托管人接收基金财产和基金托管业务前,原基金管理人或基金托管人应 继续履行相关职责,并保证不作出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。原 基金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间,仍有权按照本基金合同的约 定收取基金管理费或基金托管费。 (五)本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定,凡是直 接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内 容被取消或变更的,基金管理人和基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对 相应内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 基金合同 第十一部分 基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立 托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利 义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 基金合同 第十二部分 基金份额的登记 一、基金份额的登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构 办理,但基金管理人依法应当承担的责任不因委托而免除。基金管理人委托其他 机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基金管理人 和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放 红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等事宜中的权利和义务, 保护基金份额持有人的合法权益。 三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利: 1、取得登记费; 2、建立和管理投资者基金账户; 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4、在法律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间和相关业务规则进行 调整,并依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告; 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 四、基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务; 2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业 务; 3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于20年; 基金合同 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对 投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外; 5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供 其他必要的服务; 6、接受基金管理人的监督; 7、如因登记机构的原因而造成基金管理人或者基金份额持有人损失的,依 法承担相应的赔偿责任; 8、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 基金合同 第十三部分 基金的投资 一、投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,坚持价值投资的基本理念,充分发挥专业 研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港 股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持 机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可 转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短 期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业 存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金封闭期结束,转为开放式运作后,股票投资 (含存托凭证)占基金资产的比例为 50%-95%(其中投资于港股通标的股票的 比例占股票资产的0%-50%);封闭期内,股票投资(含存托凭证)占基金资产的 比例为50%-100%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%); 但本基金封闭期结束前三个月至转开放式运作后三个月内,基金投资不受前述下 限比例限制。 本基金封闭期结束,转为开放式运作后,每个交易日日终,在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应 当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 基金合同 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 1、大类资产配置 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,以长期历史数据为基础,运用稳健的投资理念和严谨的分析方法对经济基本面进行深入的定量和定性分析,确定基金资产在沪深A股、港股、债券及货币市场工具等各类别资产的初步分配比例。同时,再辅以投资时钟模型以及周期轮动理论“自上而下”对各类资产配比进行灵活调整,及时应对市场变化,在有效规避或控制市场风险的基础上,为投资者获取稳定的投资收益。 2、股票投资策略 本基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析工具,在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分发挥公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。 (1)品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括: ? 盈利能力指标:如市盈率(P/E)、市现率(P/Cash Flow)、股价与每股自 由现金流比率(P/FCF)、市销率(P/S)、股价与每股息税前利润比率 (P/EBIT)等;? 经营效率指标:如净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)、经营资 产回报率(Return on operating assets)等;? 财务状况指标:如资产负债率(D/A)、流动比率等。(2)价值评估 股票估值水平的高低将最终决定投资回报率的高低。由于驱动公司价值创造的因素不同,本基金将借鉴市场通用估值理念,针对不同类型公司以及公司发展中所处的不同阶段,采用不同的价值评估指标对公司的内在价值进行评估,筛选出估值具有吸引力的公司作为投资目标。 (3)港股通标的股票投资策略 基金合同 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金 的股票投资组合。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资 产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 (4)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益, 以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货 币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变 化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风 险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投 资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、 交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货 市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 5、资产支持证券投资策略 基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气 变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测 提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的 证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易 机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择 风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 基于本基金的运作方式,基金管理人在临近封闭期届满时将重点关注基金资 产的流动性和变现能力,分散投资,做好流动性管理以应对本基金封闭期结束转 基金合同 为开放式运作后的投资者的赎回需求。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前 提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金 份额持有人大会。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金封闭期结束,转为开放式运作后,股票投资(含存托凭证)占 基金资产的比例为 50%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%);封闭期内,股票投资(含存托凭证)占基金资产的比例为50%-100% (其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%);但本基金封闭期 结束前三个月至转开放式运作后三个月内,基金投资不受前述下限比例限制; (2)本基金封闭期结束,转为开放式运作后,每个交易日日终,在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交 易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市 的A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司 在内地和香港同时上市的A+H 股合计计算),不超过该证券的10%,完全按照 有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 基金合同 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应 在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年, 债券回购到期后不得展期; (12)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构 成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受 前述比例限制; (13)本基金封闭期结束,转为开放式运作后,本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; (15)在封闭期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%; 在封闭期结束,转为开放式运作后,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净 值的140%; (16)本基金参与股指期货交易,则: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的10%; 2)本基金在封闭期内的任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与 基金合同 有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;本基金封闭期结束,转为 开放式运作后,任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值 之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期 日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回 购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (17)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律 法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; 基金合同 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述规定,如适用于本基金,基金管理人 在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。 五、业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益 率×25% 沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势 的指数,由中证指数有限公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取300 只 A 股作为样本编制而成。该指数样本对沪深市场的覆盖度高,具有良好的市 场代表性,投资者可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。沪深300指数 引进国际指数编制和管理的经验,编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场 流动性;与市场整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益 水平,适合作为本基金A股资产投资的业绩比较基准。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的50 家上市 股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价 幅趋势最有影响的一种股价指数。 中证综合债券指数是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场国债、 金融债、企业债、央行票据及短期融资券整体走势的跨市场债券指数,该指数旨 在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,具有较强的市场代表性,适 基金合同 合作为本基金债券资产投资的业绩比较基准。 根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理 地反映本基金的风险收益特征。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化, 又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金 管理人可与本基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,调整或 变更本基金的业绩比较基准并及时公告。 六、风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市 场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保 护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 基金合同 第十四部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购 款及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金 财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务, 不得对基金财产强制执行。 基金合同 第十五部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、股指期货合约和其他投资等持续以公允价值计量 的金融资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日 有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产 或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日 或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价 值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值 为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值 时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或 取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件, 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值 进行调整并确定公允价值。 基金合同 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌 的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大 变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价 (收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取 估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (3)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;交易所上 市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减 去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;估值技术难 以确定和计量其公允价值的,按成本估值; (5)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的 情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场 报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的 公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定 其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监 基金合同 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含 投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的 按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构 未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期 间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日 无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算 价估值。 5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供 的汇率为基准:当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以 确保基金估值的公平性。 8、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 基金合同 额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人 可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制,具体可参见相关公告。国家 另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人 依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错 误时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、 无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他错 误等,因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但 因该估值错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 基金合同 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 基金合同 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人 应当公告,并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停估值; 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定 对基金净值予以公布。 九、特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第5项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责 发生制进行估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处 理。 3、由于不可抗力原因,或由于证券/期货交易所、证券/期货经纪机构、登记 结算公司及存款银行等第三方机构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场 规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进 行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托 管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消 基金合同 除由此造成的影响。 基金合同 第十六部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券/期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、基金上市费用; 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支 付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 基金合同 算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支 付日支付。 3、上述“一、基金费用的种类”中第3-11项费用,根据有关法规及相应 协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 基金合同 第十七部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份 额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易 所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 六、基金收益分配中发生的费用 基金合同 对于场外份额,基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资 者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手 续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红 利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。对于场内份额,现金分红的计算 方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关 规定。 基金合同 第十八部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计 年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金合同 第十九部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非 法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网 站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合 同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文 文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 基金合同 (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息 发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载 在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变 更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前, 将基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上,将 基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金 托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或 营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金 合同》生效公告。 基金合同 (四)上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交 易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上,并将上市交 易公告书提示性公告登载在指定报刊上。 (五)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金上市交易或基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净 值。 在开始办理基金上市交易或基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不 晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开 放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (六)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年 度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将 中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告, 将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 基金合同 形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 (八)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书, 并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事 务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之 三十; 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 基金合同 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发 生变更; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 22、本基金停复牌或终止上市; 23、本基金封闭期结束,转为开放式运作后,发生涉及基金申购、赎回事项 调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 24、本基金增加或调整基金份额类别; 25、《基金合同》生效后,连续30个工作日、40个工作日、45个工作日出 现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基 金管理人应当发布提示性公告; 26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (九)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份 额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报告中国证监会及基金上市交易的证券交易所。 (十)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 基金合同 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管 人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履 行相关信息披露义务。 (十一)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作 出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审 计,并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上, 并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十二)基金投资资产支持证券情况 本基金可投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披 露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期 末所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产 支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金 净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 (十三)基金投资股指期货情况 本基金可投资股指期货,基金管理人需按照法规要求在季度报告、中期报告、 年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包 括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基 金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十四)投资港股通标的股票相关公告 基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新) 等文件中披露港股通标的股票的投资情况。法律法规或中国证监会另有规定的, 从其规定。 (十五)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法律法规规定。 基金合同 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易 的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不 得从基金财产中列支。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自办公场所和基金上市交易的证券交易所网站,供社会公 众查阅、复制。 八、暂停或延迟披露基金相关信息 1、不可抗力; 2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 3、法律法规、中国证监会规定或基金合同的情况。 基金合同 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有 人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法 规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管 理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行, 并自决议生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 低于5000万元情形的,基金管理人提前终止基金合同,不需召开基金份额持有 人大会; 4、《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: 基金合同 (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 基金合同 第二十一部分 违约责任 一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等 法律法规的规定或者《基金合同》约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损 害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基 金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任,对损失的赔偿,仅限于直接 损失。但是发生下列情况的,当事人免责: 1、不可抗力; 2、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规 定作为或不作为而造成的损失等; 3、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而 造成的损失等。 二、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额持有人利 益的前提下,《基金合同》能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职 责范围内有义务及时采取必要的措施,防止损失的扩大。没有采取适当措施致使 损失进一步扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支 出的合理费用由违约方承担。 三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金 管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能 发现错误的,由此造成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔 偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造 成的影响。 基金合同 第二十二部分 争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲 裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲 裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决 另有规定,仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(不含港澳台地区立法)管辖。 基金合同 第二十三部分 基金合同的效力 《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或 授权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并 经中国证监会书面确认后生效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会 备案并公告之日止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持 有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理 人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 基金合同 第二十四部分 其他事项 《基金合同》如有未尽事宜,由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协 商解决。 基金合同 第二十五部分 基金合同内容摘要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 (一)基金管理人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不 限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构; 基金合同 (16)在符合有关法律、法规的前提下,制定和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换等的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (二)基金管理人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但 不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及 报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄露; 基金合同 (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能 生效,基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银 行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 基金合同 (三)基金托管人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不 限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户,为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (四)基金托管人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但 不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基 基金合同 金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上; (12)保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿 责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 基金合同 (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (五)基金份额持有人的权利 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投资者自依据《基金合同》取得本基金基金份额,即成为本基金份额持有人 和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人 作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包 括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法并按照基金合同和招募说明书的规定转让或者申请赎回其持有的 基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (六)基金份额持有人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括 但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 基金合同 (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业 务规则; (10)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和 补充,并保证其真实性; (11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法 律法规和中国证监会另有规定的除外: (1)终止《基金合同》,基金合同另有约定的除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略,基金合同另有约定的除外; (9)变更基金份额持有人大会程序,基金合同另有约定的除外; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)终止基金份额上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所 基金合同 终止上市的除外,基金合同另有约定的除外; (12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份 额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会; (13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率、在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费 方式; (3)因相应的法律法规、上海证券交易所或登记机构的相关业务规则发生 变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)在法律法规允许的情况下,且在对现有基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下,基金推出新业务或服务; (6)在符合法律法规及本基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实 质不利影响的前提下,调整本基金份额类别的设置; (7)在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下,基金管理人、登记机构、销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、 收益分配、非交易过户、转托管、上市交易等业务的规则; (8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基 基金合同 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基 金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人, 基金管理人应当配合; 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基 金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代 表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基 金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰; 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 基金合同 (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见 的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 基金合同 金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议 通知载明的形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指 定的地址或系统。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表基金总 份额三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他 人代表出具表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用 网络、电话、短信等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权; 基金合同 本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方 式结合的方式召开基金份额持有人大会并表决,具体方式由会议召集人确定并在 会议通知中列明,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合 同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他 事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定 和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能 主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人 授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人或代 理人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席 或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 基金合同 机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并(法律 法规、《基金合同》和中国证监会另有规定的除外)以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表 担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 基金合同 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的, 从其规定。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的规定在指定 媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容 被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对 本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 (一)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 基金合同 行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份 额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易 所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (二)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (三)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券/期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、基金上市费用; 基金合同 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支 付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支 付日支付。 3、上述“(一)基金费用的种类”中第3-11项费用,根据有关法规及相应 协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 基金合同 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,坚持价值投资的基本理念,充分发挥专业 研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港 股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持 机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可 转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短 期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业 存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金封闭期结束,转为开放式运作后,股票投资 (含存托凭证)占基金资产的比例为50%-95%(其中投资于港股通标的股票的比 例占股票资产的0%-50%);封闭期内,股票投资(含存托凭证)占基金资产的比 基金合同 例为50%-100%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);但本 基金封闭期结束前三个月至转开放式运作后三个月内,基金投资不受前述下限比 例限制。 本基金封闭期结束,转为开放式运作后,每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (三)投资策略 1、大类资产配置 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,以长期历史数据为基础,运用稳健的投资理念和严谨的分析方法对经济基本面进行深入的定量和定性分析,确定基金资产在沪深A股、港股、债券及货币市场工具等各类别资产的初步分配比例。同时,再辅以投资时钟模型以及周期轮动理论“自上而下”对各类资产配比进行灵活调整,及时应对市场变化,在有效规避或控制市场风险的基础上,为投资者获取稳定的投资收益。 2、股票投资策略 本基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析工具,在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分发挥公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。 (1)品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括: ? 盈利能力指标:如市盈率(P/E)、市现率(P/Cash Flow)、股价与每股自 由现金流比率(P/FCF)、市销率(P/S)、股价与每股息税前利润比率 基金合同 (P/EBIT)等;? 经营效率指标:如净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)、经营资 产回报率(Return on operating assets)等;? 财务状况指标:如资产负债率(D/A)、流动比率等。(2)价值评估 股票估值水平的高低将最终决定投资回报率的高低。由于驱动公司价值创造的因素不同,本基金将借鉴市场通用估值理念,针对不同类型公司以及公司发展中所处的不同阶段,采用不同的价值评估指标对公司的内在价值进行评估,筛选出估值具有吸引力的公司作为投资目标。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 (4)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货 基金合同 市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 5、资产支持证券投资策略 基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气 变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测 提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的 证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易 机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择 风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 基于本基金的运作方式,基金管理人在临近封闭期届满时将重点关注基金资 产的流动性和变现能力,分散投资,做好流动性管理以应对本基金封闭期结束转 为开放式运作后的投资者的赎回需求。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前 提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金 份额持有人大会。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金封闭期结束,转为开放式运作后,股票投资(含存托凭证)占 基金资产的比例为 50%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%);封闭期内,股票投资(含存托凭证)占基金资产的比例为50%-100% (其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%);但本基金封闭期 结束前三个月至转开放式运作后三个月内,基金投资不受前述下限比例限制; (2)本基金封闭期结束,转为开放式运作后,每个交易日日终,在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交 易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市 的A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%; 基金合同 (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司 在内地和香港同时上市的A+H 股合计计算),不超过该证券的10%,完全按照 有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应 在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年, 债券回购到期后不得展期; (12)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构 成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受 前述比例限制; (13)本基金封闭期结束,转为开放式运作后,本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 基金合同 (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; (15)在封闭期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%; 在封闭期结束,转为开放式运作后,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净 值的140%; (16)本基金参与股指期货交易,则: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的10%; 2)本基金在封闭期内的任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与 有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;本基金封闭期结束,转为 开放式运作后,任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值 之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期 日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回 购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (17)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律 法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述规定,如适用于本基金,基金管理人 在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。 (五)业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益 率×25% 沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势 的指数,由中证指数有限公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取300 只 A 股作为样本编制而成。该指数样本对沪深市场的覆盖度高,具有良好的市 基金合同 场代表性,投资者可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。沪深300指数 引进国际指数编制和管理的经验,编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场 流动性;与市场整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益 水平,适合作为本基金A股资产投资的业绩比较基准。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的50 家上市 股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价 幅趋势最有影响的一种股价指数。 中证综合债券指数是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场国债、 金融债、企业债、央行票据及短期融资券整体走势的跨市场债券指数,该指数旨 在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,具有较强的市场代表性,适 合作为本基金债券资产投资的业绩比较基准。 根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理 地反映本基金的风险收益特征。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化, 又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金 管理人可与本基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,调整或 变更本基金的业绩比较基准并及时公告。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌 的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大 变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价 (收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取 估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (3)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;交易所上 基金合同 市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减 去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;估值技术难 以确定和计量其公允价值的,按成本估值; (5)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的 情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场 报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的 公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定 其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含 投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的 按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构 未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期 间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日 无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算 价估值。 基金合同 5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供 的汇率为基准:当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以 确保基金估值的公平性。 8、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (二)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人 可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制,具体可参见相关公告。国家 另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人 依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 (三)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 基金合同 业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停估值; 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (四)基金净值信息的公告方式 《基金合同》生效后,在开始办理基金上市交易或基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净 值。 在开始办理基金上市交易或基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不 晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开 放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 七、基金合同变更、解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行, 并自决议生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 基金合同 低于5000万元情形的,基金管理人提前终止基金合同,不需召开基金份额持有 人大会; 4、《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 八、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲 裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲 裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决 基金合同 另有规定,仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(不含港澳台地区立法)管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、 基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 基金合同 本页无正文,为《交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)基金 合同》的签字盖章页。 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司(公章) 法定代表人或授权代理人: 基金托管人:中国农业银行股份有限公司(公章) 法定代表人或授权代理人: 签订地点:北京 签 订 日:二〇 年 月 日