交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金 （LOF） 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 3 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......14 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......14 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 审计报告 ...... 14 6.1 审计报告基本信息 ......14 6.2 审计报告的基本内容 ......14 §7 年度财务报表 ...... 16 7.1 资产负债表 ......16 7.2 利润表 ......18 7.3 净资产变动表 ......19 7.4 报表附注 ......21 §8 投资组合报告 ...... 59 8.1 期末基金资产组合情况 ......59 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......59 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......60 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......63 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......65 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......65 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......65 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......65 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......65 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......65 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......65 8.12 投资组合报告附注 ......66 §9 基金份额持有人信息...... 67 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......67 9.2 期末上市基金前十名持有人 ......67 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......67 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......68 §10 开放式基金份额变动...... 68 §11 重大事件揭示...... 68 11.1 基金份额持有人大会决议 ......68 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......68 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......68 11.4 基金投资策略的改变 ......68 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......68 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......69 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......69 11.8 其他重大事件 ......71 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 73 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......73 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......73 §13 备查文件目录...... 73 13.1 备查文件目录 ......73 13.2 存放地点 ......73 13.3 查阅方式 ......73 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 交银瑞丰混合（LOF） 场内简称 交银瑞丰 基金主代码 501087 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,192,888,730.08 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交 上海证券交易所 易所 上市日期 2020 年 3 月 9 日 注：本基金于 2022 年 9 月 5 日由交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金转为交银施罗 德瑞丰混合型证券投资基金（LOF）。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，坚持价值投资的基本理念，充分 发挥专业研究与管理能力，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，以长期历史数据为基础， 运用稳健的投资理念和严谨的分析方法对经济基本面进行深入的定 量和定性分析，确定基金资产在沪深 A 股、港股、债券及货币市场 工具等各类别资产的初步分配比例。同时，再辅以投资时钟模型以 及周期轮动理论“自上而下”对各类资产配比进行灵活调整，及时 应对市场变化，在有效规避或控制市场风险的基础上，为投资者获 取稳定的投资收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指 数收益率×25% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金 和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披 姓名 王晚婷 张姗 露负责 联系电话 （021）61055050 400-61-95555 人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com zhangshan_1027@cmbchina.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 400-61-95555 传真 （021）61055054 0755-83195201 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 深圳市深南大道 7088 号招商银 188 号交通银行大楼二层（裙） 行大厦 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 深圳市深南大道 7088 号招商银 二期 21-22 楼 行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 阮红 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 （特殊普通合伙） 2 座普华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间数据和 2023 年 2022 年 2021 年 指标 本期已实 -219,327,654.69 -477,788,933.15 663,272,458.36 现收益 本期利润 -269,564,636.99 -904,532,871.48 -133,060,984.93 加权平均 基金份额 -0.2011 -0.3494 -0.0449 本期利润 本期加权 平均净值 -15.89% -25.26% -2.60% 利润率 本期基金 份额净值 -16.35% -18.58% -2.68% 增长率 3.1.2 期 末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末 指标 期末可供 132,927,644.70 522,848,804.45 1,515,670,249.67 分配利润 期末可供 分配基金 0.1114 0.3286 0.5112 份额利润 期末基金 1,325,816,374.78 2,114,223,418.83 4,837,993,026.76 资产净值 期末基金 1.1114 1.3286 1.6318 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末 标 基金份额 累计净值 11.14% 32.86% 63.18% 增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去三个月 -7.89% 1.06% -4.80% 0.60% -3.09% 0.46% 过去六个月 -6.37% 1.05% -7.52% 0.64% 1.15% 0.41% 过去一年 -16.35% 1.12% -7.50% 0.64% -8.85% 0.48% 过去三年 -33.72% 1.49% -23.85% 0.84% -9.87% 0.65% 自基金合同生效起 11.14% 1.40% -4.03% 0.87% 15.17% 0.53% 至今 注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%，每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：基金合同生效当年、基金份额类别增加当年及基金转型当年的净值增长率按照当年实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每 10 份基金份额分 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注 红数 额 2023 年 - - - -- 2022 年 - - - -- 2021 年 - - - -- 合计 - - - -- §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起 设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交 通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 127 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 交银精选 混合、交 银新成长 混合、交 银瑞丰混 王崇先生，北京大学金融学博士。2008 年 王崇 合 (LOF) 2019 年 9 - 15 年 加入交银施罗德基金管理有限公司，历任 的基金经 月 4 日 行业分析师、高级研究员。 理，权益 部一级专 家、公司 权益投资 副总监 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准； 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下： （1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 （2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 （3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。 （4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 （5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分 投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年，国内经济复苏力度弱于预期。虽然房地产调控政策持续放松，但房地产销售和投资仍旧有所下滑，房价持续回落，消费尤其是中高端消费承压，部分制造业竞争加剧。海外层面，美联储超预期加息，十年期美债收益率在十月底见顶 5%后才开始回落。A 股和港股市场年初小幅反弹后，持续震荡下行，反弹乏力。行业板块层面，以 TMT 为首的科技股和以煤炭、石油石化、银行为首的低估值高分红板块涨幅居前，而以电力设备新能源为首的硬科技板块和房地产为首的地产产业链跌幅较大。 本基金全年维持较高权益仓位，增持医疗器械、煤炭、家具家电，调仓白酒个股持仓，减持CXO、计算机和动力电池。由于本基金没有参与人工智能主题，煤炭、石油石化、电信运营商等低估值高分红价值股仓位不高，本基金未能跑赢比较基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 短期国内宏观经济增长压力仍旧较大，地产销售低迷，房价持续回落，居民资产通缩，高端 消费承压。但 A 股市场经过近三年的持续调整，沪深 300 指数股息率已超过 3%，明显高于 2.5% 左右的 10 年期国债收益率，具备明显中长期投资持股守息吸引力。过去一年，A 股市场质量因子明显失效，商业模式较佳、ROE 较高的泛消费白马股估值溢价消失；从历史来看，中期投资于优质公司股票成效不佳的主要原因是买入时估值偏高（PE 或 PB）或是受其公司治理和资本分配政策影响原因，而非基本面业绩增速放缓。在过去两年估值因子明显跑赢的市场环境下，在市场唯高股息率是举的投资氛围下，我们仍愿意继续坚守高质量因子，做部分优质大盘成长/价值股的中长期股东，其商业模式、竞争优势，ROE 水平，估值水平和分红率综合考虑具备很强投资吸引力。我们相信这些具有明显竞争力的优质医疗和品牌消费品的龙头公司竞争力能够穿越周期持续成长壮大，以中期视角来看，提供稳定收益回报仍可以期待。落实在行业配置层面超配医疗器械和服务、酱香/清香型白酒龙头，预期极低的地产产业链内优质物业和家具公司，以及煤炭等传统行业低估值高分红股票。 后续本基金将继续坚守能力圈，积极寻找医疗、消费、具备全球化能力的制造业以及传统周期行业内估值合理的高质量或高股息率公司股票做中期布局，努力为基金持有人创造较好回报。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2023 年度，根据《证券投资基金法》等法律法规及有关要求，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化合规管理职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。 本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作： （一）继续深化全面风险管理，提高风险控制有效性。 公司风险管理部门持续加大重点风险事前防范力度，加强对信用风险的监控，信用风险提示进一步前移；继续加强流动性风险管理，坚持开展定期及不定期压力测试及应急演练工作；定期排查 风险控制阈值，提高公司旗下组合风险控制精准度；不断优化业务操作流程，通过丰富管理工具加强操作风险管理；继续加强各项潜在风险排查，落实防范措施和跟踪机制，不断提升公司风险管理水平。 （二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。 公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施严格的稽核监督。通过对投资研究、市场销售、运营、信息技术等业务条线内部控制关键点开展定期和不定期检查，有效促进公司内部控制制度规范、执行有效，内控管理水平不断提升。 （三）持续夯实公司合规管理体系，合规文化建设取得新实效。 公司法律合规部门着力持续夯实合规管理体系，体系内三道防线各司其职、形成合力，公司合规文化建设取得新实效；全年加强建立全面、系统、规范的规章制度体系，持续扎实推进新法规跟踪落实工作，以持续抓好制度建设及执行助推公司合规管理常态长效发展。 （四）强化培训教育及重点领域合规提示，牢固树立全员风险合规防范意识。 公司牢固树立全员风险合规防范意识。公司围绕行业热点、重点、难点问题，组织开展了多场合规培训，加强重点领域合规提示，开展重点人员合规调研，传递合规经营导向，营造公司合规文化，加深了员工对新法律法规的理解及强化其风险合规意识，抓牢抓实员工合规底线教育，加强案防管理，强化员工行为合规管控，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内控合规和风险管理体系得到进一步的夯实和优化。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策 讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 25389 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)(原交银施罗德瑞 丰三年封闭运作混合型证券投资基金)全体基金份额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)(以下 简称“交银瑞丰混合基金(LOF)”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动 表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了交银瑞丰混合基金(LOF)2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变 动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于交银瑞丰混 合基金(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 交银瑞丰混合基金(LOF)的基金管理人交银施罗德基金管理 有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会 计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 管理层和治理层对财务报表的责 由于舞弊或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估交银瑞丰混 合基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计 划清算交银瑞丰混合基金(LOF)、终止运营或别无其他现实的 选择。 基金管理人治理层负责监督交银瑞丰混合基金(LOF)的财务 报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 注册会计师对财务报表审计的责 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 任 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对交银瑞丰混 合基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致交银瑞丰混合基 金(LOF)不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 沈兆杰 金诗涛 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2024 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 34,640,293.41 135,958,221.39 结算备付金 618,117.13 1,322,598.92 存出保证金 372,568.26 514,710.99 交易性金融资产 7.4.7.2 1,278,009,907.36 1,997,370,144.03 其中：股票投资 1,217,490,445.34 1,877,148,034.22 基金投资 - - 债券投资 60,519,462.02 120,222,109.81 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 16,577,884.71 - 应收股利 17.09 - 应收申购款 28,560.58 122,538.99 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 1,330,247,348.54 2,135,288,214.32 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 5.36 10,521,710.14 应付赎回款 1,838,293.73 5,828,203.40 应付管理人报酬 1,376,930.57 2,711,560.72 应付托管费 229,488.42 451,926.78 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.04 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 986,255.64 1,551,394.45 负债合计 4,430,973.76 21,064,795.49 净资产： 实收基金 7.4.7.10 1,192,888,730.08 1,591,374,614.38 未分配利润 7.4.7.12 132,927,644.70 522,848,804.45 净资产合计 1,325,816,374.78 2,114,223,418.83 负债和净资产总计 1,330,247,348.54 2,135,288,214.32 注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.1114 元，基金份额总额 1,192,888,730.08 份。 7.2 利润表 会计主体：交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -241,920,053.40 -841,206,770.80 1.利息收入 346,952.83 1,426,270.76 其中：存款利息收入 7.4.7.13 346,952.83 1,426,270.76 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -192,084,479.13 -415,957,141.64 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -217,552,036.29 -450,457,374.83 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 1,554,349.62 1,035,304.24 资产支持证券投 7.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 23,913,207.54 33,464,928.95 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -50,236,982.30 -426,743,938.33 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 54,455.20 68,038.41 号填列） 减：二、营业总支出 27,644,583.59 63,326,100.68 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 23,466,427.67 53,986,418.58 2．托管费 7.4.10.2.2 3,911,071.27 8,997,736.45 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 16.65 8．其他费用 7.4.7.23 267,084.65 341,929.00 三、利润总额（亏损总额 -269,564,636.99 -904,532,871.48 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -269,564,636.99 -904,532,871.48 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -269,564,636.99 -904,532,871.48 7.3 净资产变动表 会计主体：交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,591,374,614. 2,114,223,418.8 资产 - 522,848,804.45 38 3 二、本期期初净 1,591,374,614. 2,114,223,418.8 资产 - 522,848,804.45 38 3 三、本期增减变 -398,485,884.3 -389,921,159.7 动额（减少以“-” - -788,407,044.05 号填列） 0 5 （一）、综合收益 -269,564,636.9 总额 - - -269,564,636.99 9 （二）、本期基金 份额交易产生的 -398,485,884.3 -120,356,522.7 净资产变动数 - -518,842,407.06 （净资产减少以 0 6 “-”号填列） 其中：1.基金申 76,203,279.26 - 25,830,622.68 102,033,901.94 购款 2.基金赎 -474,689,163.5 -146,187,145.4 回款 - -620,876,309.00 6 4 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 1,192,888,730. 1,325,816,374.7 资产 - 132,927,644.70 08 8 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,964,855,231. 1,873,137,795. 4,837,993,026.7 资产 - 44 32 6 二、本期期初净 2,964,855,231. 1,873,137,795. 4,837,993,026.7 资产 - 44 32 6 三、本期增减变 -1,373,480,617 -1,350,288,990 -2,723,769,607. 动额（减少以“-” - 号填列） .06 .87 93 （一）、综合收益 -904,532,871.4 总额 - - -904,532,871.48 8 （二）、本期基金 份额交易产生的 -1,373,480,617 -445,756,119.3 -1,819,236,736. 净资产变动数 - （净资产减少以 .06 9 45 “-”号填列） 其中：1.基金申 20,700,821.16 - 5,434,358.20 26,135,179.36 购款 2.基金赎 -1,394,181,438 -451,190,477.5 -1,845,371,915. 回款 - .22 9 81 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 1,591,374,614. - 522,848,804.45 2,114,223,418.8 资产 38 3 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 谢卫 印皓 单江 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金(以下简称“原基金”)根据《交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》的有关规定变更运作模式后而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1194 号《关于准予交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金注册的批复》注册，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基 金为契约型基金，原基金在基金合同生效之日起三年(含三年)的期间(即自 2019 年 9 月 4 日(基金 合同生效日)起至 2022 年 9 月 2 日止的期间)内，采取封闭式运作(按照基金合同的约定提前转换 基金运作方式的除外)，在上海证券交易所上市交易，封闭期满后转为上市开放式基金(LOF)。原基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,964,330,334.34 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0528 号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案，《交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 9 月 4 日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,964,855,301.50 份基金份额，其中认购资金利息折合524,967.16 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金封闭期届满变更基金名称并修订基金合同的公告》和《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF) 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》的有关规定，本基金自 2022 年 9 月 5 日起基金运作方式转为“上市开放式基金(LOF)”，并于同日起开放本基金的申购、赎回和转换业务。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：本基金转为上市开放式基金(LOF)后，股票投资(含存托凭证)占基金资产的比例为 50%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%) ；封闭期内，股票投资(含存托凭证)占基金资产的比例为50%-100%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%)；但本基金转为上市开放式基金(LOF)的前后各三个月内，基金投资不受前述下限比例限制。本基金转为上市开放式基金(LOF)后，每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2024 年 3 月 27 日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏 损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率（对于贴现债为按发行价计算的利率）或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 根据中国证监会于 2024 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财 政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 34,640,293.41 135,958,221.39 等于：本金 34,636,392.64 135,942,925.97 加：应计利息 3,900.77 15,295.42 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 34,640,293.41 135,958,221.39 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,337,061,863.13 - 1,217,490,445.34 -119,571,417.79 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 3,000.00 2.82 3,216.12 213.30 场 债券 银行间市 60,230,160.00 228,245.90 60,516,245.90 57,840.00 场 合计 60,233,160.00 228,248.72 60,519,462.02 58,053.30 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,397,295,023.13 228,248.72 1,278,009,907.36 -119,513,364.49 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,946,102,806.41 - 1,877,148,034.22 -68,954,772.19 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 2,000.00 0.22 2,000.22 0.00 场 债券 银行间市 119,901,610.00 640,109.59 120,220,109.59 -321,610.00 场 合计 119,903,610.00 640,109.81 120,222,109.81 -321,610.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,066,006,416.41 640,109.81 1,997,370,144.03 -69,276,382.19 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.8 其他资产 无。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 425.65 232.46 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 796,529.99 1,351,861.99 其中：交易所市场 796,229.99 1,351,261.99 银行间市场 300.00 600.00 应付利息 - - 预提审计费 60,000.00 70,000.00 预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 预提账户维护费 9,300.00 9,300.00 合计 986,255.64 1,551,394.45 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,591,374,614.38 1,591,374,614.38 本期申购 76,203,279.26 76,203,279.26 本期赎回（以“-”号填列） -474,689,163.56 -474,689,163.56 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,192,888,730.08 1,192,888,730.08 注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 561,581,372.07 -38,732,567.62 522,848,804.45 本期期初 561,581,372.07 -38,732,567.62 522,848,804.45 本期利润 -219,327,654.69 -50,236,982.30 -269,564,636.99 本期基金份额交易产生 -114,654,424.41 -5,702,098.35 -120,356,522.76 的变动数 其中：基金申购款 22,157,235.60 3,673,387.08 25,830,622.68 基金赎回款 -136,811,660.01 -9,375,485.43 -146,187,145.44 本期已分配利润 - - - 本期末 227,599,292.97 -94,671,648.27 132,927,644.70 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 225,623.72 1,242,294.43 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 114,834.36 164,522.62 其他 6,494.75 19,453.71 合计 346,952.83 1,426,270.76 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 -217,552,036.29 -450,457,374.83 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -217,552,036.29 -450,457,374.83 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 2,261,234,947.18 5,726,085,162.23 额 减：卖出股票成本 2,472,045,845.57 6,159,039,779.69 总额 减：交易费用 6,741,137.90 17,502,757.37 买卖股票差价收 -217,552,036.29 -450,457,374.83 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 债券投资收益——利 1,456,259.62 256,422.27 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 98,090.00 778,881.97 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 1,554,349.62 1,035,304.24 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 121,980,000.00 5,071,337.40 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 119,901,610.00 4,287,000.00 总额 减：应计利息总额 1,980,000.00 4,850.75 减：交易费用 300.00 604.68 买卖债券差价收入 98,090.00 778,881.97 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 23,913,207.54 33,464,928.95 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 23,913,207.54 33,464,928.95 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -50,236,982.30 -426,743,938.33 股票投资 -50,616,645.60 -426,422,328.33 债券投资 379,663.30 -321,610.00 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -50,236,982.30 -426,743,938.33 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 54,455.20 68,038.41 合计 54,455.20 68,038.41 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的赎回费收入包括转换费收入，其中转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.22 信用减值损失 无。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 60,000.00 70,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 10,404.74 9,244.59 债券账户费用 37,200.00 37,200.00 存托服务费 - 5,612.12 其他 39,479.91 99,872.29 合计 267,084.65 341,929.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构 罗德基金公司”) 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 基金管理人的股东 司 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 23,466,427.67 53,986,418.58 其中：应支付销售机构的客户维护 10,041,899.11 23,577,863.81 费 应支付基金管理人的净管理费 13,424,528.56 30,408,554.77 注：自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 9 日，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净 值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。根据《交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 7月 10 日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×约定年费率÷当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,911,071.27 8,997,736.45 注：自 2022年1 月1日至 2023年7月 9日，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。根据《交银施罗德基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 7 月 10 日 起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×约定年费率÷当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行_活期 34,640,293.41 225,623.72 135,958,221.39 1,242,294.43 存款 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 永 2023 001239 达 年 12 6 个月 限售 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 - 股 月4日 以上 股 份 夏 2023 001306 厦 年 11 6 个月 限售 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 - 精 月9日 以上 股 密 联 2023 001326 域 年 11 6 个月 限售 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 - 股 月1日 以上 股 份 兴 2023 001358 欣 年 12 6 个月 限售 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 - 新 月 14 以上 股 材 日 德 2023 001378 冠 年 10 6 个月 限售 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 - 新 月 23 以上 股 材 日 朗 2023 301202 威 年6月 6 个月 限售 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 - 股 28 日 以上 股 份 威 2023 6 个月 限售 301251 尔 年8月 以上 股 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 - 高 30 日 恒 2023 301261 工 年6月 6 个月 限售 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 - 精 29 日 以上 股 密 英 2023 6 个月 限售 301272 华 年7月 以上 股 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 - 特 6 日 明 2023 301291 阳 年6月 6 个月 限售 38.13 28.36 1,206 45,984.78 34,202.16 - 电 21 日 以上 股 气 301329 信 2023 6 个月 限售 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 - 音 年7月 以上 股 电 5 日 子 民 2023 301362 爆 年7月 6 个月 限售 51.05 38.52 420 21,441.00 16,178.40 - 光 27 日 以上 股 电 敷 2023 6 个月 限售 301371 尔 年7月 以上 股 55.68 37.58 564 31,403.52 21,195.12 - 佳 24 日 科 2023 6 个月 限售 301372 净 年8月 以上 股 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 - 源 3 日 赛 2023 301381 维 年7月 6 个月 限售 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 - 时 5 日 以上 股 代 昊 2023 301393 帆 年7月 6 个月 限售 67.68 59.37 260 17,596.80 15,436.20 - 生 5 日 以上 股 物 安 2023 301413 培 年 12 6 个月 限售 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 - 龙 月 11 以上 股 日 协 2023 301418 昌 年8月 6 个月 限售 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 - 科 10 日 以上 股 技 盘 2023 301456 古 年7月 6 个月 限售 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 - 智 6 日 以上 股 能 丰 2023 301459 茂 年 12 6 个月 限售 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 - 股 月6日 以上 股 份 博 2023 301468 盈 年7月 6 个月 限售 47.58 30.22 598 28,452.84 18,071.56 - 特 12 日 以上 股 焊 恒 2023 301469 达 年8月 6 个月 限售 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 - 新 10 日 以上 股 材 致 2023 301486 尚 年6月 6 个月 限售 57.66 47.25 482 27,792.12 22,774.50 - 科 30 日 以上 股 技 豪 2023 301488 恩 年6月 6 个月 限售 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 - 汽 26 日 以上 股 电 思 2023 301489 泉 年 10 6 个月 限售 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 - 新 月 16 以上 股 材 日 乖 2023 301498 宝 年8月 6 个月 限售 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74 - 宠 9 日 以上 股 物 苏 2023 301505 州 年7月 6 个月 限售 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 - 规 12 日 以上 股 划 民 2023 301507 生 年8月 6 个月 限售 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 - 健 24 日 以上 股 康 中 2023 301508 机 年 11 6 个月 限售 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 - 认 月 23 以上 股 检 日 金 2023 301509 凯 年7月 6 个月 限售 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18 - 生 26 日 以上 股 科 港 2023 301515 通 年7月 6 个月 限售 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 - 医 13 日 以上 股 疗 中 2023 6 个月 限售 301516 远 年 12 以上 股 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 - 通 月1日 陕 2023 301517 西 年 10 6 个月 限售 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 - 华 月9日 以上 股 达 301518 长 2023 6 个月 限售 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 - 华 年7月 以上 股 化 26 日 学 万 2023 301520 邦 年9月 6 个月 限售 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 - 医 18 日 以上 股 药 儒 2023 301525 竞 年8月 6 个月 限售 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 - 科 23 日 以上 股 技 国 2023 301526 际 年 12 6 个月 限售 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 - 复 月 19 以上 股 材 日 福 2023 301529 赛 年8月 6 个月 限售 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 - 科 31 日 以上 股 技 威 2023 301533 马 年8月 6 个月 限售 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 - 农 7 日 以上 股 机 崇 2023 301548 德 年9月 6 个月 限售 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 - 科 11 日 以上 股 技 斯 2023 301550 菱 年9月 6 个月 限售 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 - 股 6 日 以上 股 份 惠 2023 301555 柏 年 10 6 个月 限售 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 - 新 月 24 以上 股 材 日 三 2023 301558 态 年9月 6 个月 限售 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 - 股 21 日 以上 股 份 达 2023 301566 利 年 12 6 个月 限售 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 - 凯 月 22 以上 股 普 日 301578 辰 2023 6 个月 限售 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 - 奕 年 12 以上 股 智 月 21 能 日 锦 2023 601083 江 年 11 6 个月 限售 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41 - 航 月 28 以上 股 运 日 宏 2023 601096 盛 年 12 6 个月 限售 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 - 华 月 15 以上 股 源 日 鼎 2023 603004 龙 年 12 6 个月 限售 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 - 科 月 20 以上 股 技 日 热 2023 603075 威 年9月 6 个月 限售 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 - 股 1 日 以上 股 份 浙 2023 603119 江 年7月 6 个月 限售 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 - 荣 21 日 以上 股 泰 润 2023 603193 本 年 10 6 个月 限售 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 - 股 月9日 以上 股 份 索 2023 603231 宝 年 12 6 个月 限售 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 - 蛋 月6日 以上 股 白 金 2023 603270 帝 年8月 6 个月 限售 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 - 股 25 日 以上 股 份 天 2023 603273 元 年 10 6 个月 限售 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 - 智 月 16 以上 股 能 日 众 2023 603275 辰 年8月 6 个月 限售 49.97 39.70 193 9,644.21 7,662.10 - 科 16 日 以上 股 技 603276 恒 2023 6 个月 限售 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 - 兴 年9月 以上 股 新 18 日 材 华 2023 603296 勤 年8月 6 个月 限售 80.80 77.75 569 45,975.20 44,239.75 - 技 1 日 以上 股 术 安 2023 603373 邦 年 12 6 个月 限售 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 - 护 月 13 以上 股 卫 日 广 2023 688548 钢 年8月 6 个月 限售 9.87 12.75 4,048 39,953.76 51,612.00 - 气 8 日 以上 股 体 中 2023 6 个月 限售 688549 巨 年8月 以上 股 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 - 芯 30 日 航 2023 688563 材 年7月 6 个月 限售 78.99 60.49 1,201 94,866.99 72,648.49 - 股 12 日 以上 股 份 信 2023 6 个月 限售 688573 宇 年8月 以上 股 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 - 人 9 日 芯 2023 688582 动 年6月 6 个月 限售 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16 - 联 21 日 以上 股 科 泰 2023 6 个月 限售 688591 凌 年8月 以上 股 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 - 微 18 日 康 2023 688602 鹏 年7月 6 个月 限售 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 - 科 13 日 以上 股 技 天 2023 688603 承 年6月 6 个月 限售 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 - 科 30 日 以上 股 技 威 2023 6 个月 限售 688612 迈 年7月 以上 股 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 - 斯 19 日 688638 誉 2023 6 个月 限售 83.90 59.68 141 11,829.90 8,414.88 - 辰 年7月 以上 股 智 4 日 能 逸 2023 688646 飞 年7月 6 个月 限售 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 - 激 21 日 以上 股 光 中 2023 688648 邮 年 11 6 个月 限售 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 - 科 月6日 以上 股 技 盛 2023 688651 邦 年7月 6 个月 限售 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 - 安 19 日 以上 股 全 京 2023 688652 仪 年 11 6 个月 限售 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 - 装 月 22 以上 股 备 日 康 2023 688653 希 年 11 6 个月 限售 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 - 通 月 10 以上 股 信 日 浩 2023 688657 辰 年9月 6 个月 限售 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 - 软 25 日 以上 股 件 锴 2023 6 个月 限售 688693 威 年8月 以上 股 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 - 特 10 日 盛 2023 688702 科 年9月 6 个月 限售 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 - 通 6 日 以上 股 信 中 2023 688716 研 年9月 6 个月 限售 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 - 股 13 日 以上 股 份 爱 2023 688719 科 年9月 6 个月 限售 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 - 赛 20 日 以上 股 博 688720 艾 2023 6 个月 限售 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 - 森 年 11 以上 股 股 月 29 份 日 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金在 日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，在严格控制风险的前提下，坚持价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.0002%（2022 年 12 月 31 日：0.000095%）。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且 于封闭期结束后按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于封闭期结束后，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于封闭期结束后，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 于封闭期结束后，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变 现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及应收申购款等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 34,640,293.41 - - - 34,640,293.41 结算备付金 618,117.13 - - - 618,117.13 存出保证金 372,568.26 - - - 372,568.26 交易性金融资产 60,516,245.90 2,150.77 1,065.35 1,217,490,445.34 1,278,009,907.36 应收股利 - - - 17.09 17.09 应收申购款 61.15 - - 28,499.43 28,560.58 应收清算款 - - - 16,577,884.71 16,577,884.71 资产总计 96,147,285.85 2,150.77 1,065.35 1,234,096,846.57 1,330,247,348.54 负债 应付赎回款 - - - 1,838,293.73 1,838,293.73 应付管理人报酬 - - - 1,376,930.57 1,376,930.57 应付托管费 - - - 229,488.42 229,488.42 应付清算款 - - - 5.36 5.36 应交税费 - - - 0.04 0.04 其他负债 - - - 986,255.64 986,255.64 负债总计 - - - 4,430,973.76 4,430,973.76 利率敏感度缺口 96,147,285.85 2,150.77 1,065.35 1,229,665,872.81 1,325,816,374.78 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 货币资金 135,958,221.39 - - - 135,958,221.39 结算备付金 1,322,598.92 - - - 1,322,598.92 存出保证金 514,710.99 - - - 514,710.99 交易性金融资产 120,220,109.59 - 2,000.22 1,877,148,034.22 1,997,370,144.03 应收申购款 1,100.01 - - 121,438.98 122,538.99 资产总计 258,016,740.90 - 2,000.22 1,877,269,473.20 2,135,288,214.32 负债 应付赎回款 - - - 5,828,203.40 5,828,203.40 应付管理人报酬 - - - 2,711,560.72 2,711,560.72 应付托管费 - - - 451,926.78 451,926.78 应付清算款 - - - 10,521,710.14 10,521,710.14 其他负债 - - - 1,551,394.45 1,551,394.45 负债总计 - - - 21,064,795.49 21,064,795.49 利率敏感度缺口 258,016,740.90 - 2,000.22 1,856,204,677.71 2,114,223,418.83 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.56%(2022 年 12 月 31 日：5.69%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 422,535,018.75 - 422,535,018.75 产 资产合计 - 422,535,018.75 - 422,535,018.75 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 422,535,018.75 - 422,535,018.75 额 项目 上年度末 2022 年 12 月 31 日 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 904,865,099.32 - 904,865,099.32 产 资产合计 - 904,865,099.32 - 904,865,099.32 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 904,865,099.32 - 904,865,099.32 额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末（2023年12月31日） 31 日 ） 分析 1.所有外币相对人 21,126,750.94 45,243,254.97 民币升值 5% 2.所有外币相对人 -21,126,750.94 -45,243,254.97 民币贬值 5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：本基金转为上市开放式基金（LOF）后，股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为 50%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；封闭期内，股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为 50%-100%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；但本基金转为上市开放式基金（LOF）的前后各三个月内，基金投资不受前述下限比例限制。本基金转为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 1,217,490,445.34 91.83 1,877,148,034.22 88.79 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 3,216.12 0.00 2,000.22 0.00 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,217,493,661.46 91.83 1,877,150,034.44 88.79 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末（2023年12月31日） 上年度末 （2022 年 12 月 31 日 ） 1.业绩比较基准上 89,234,612.32 174,821,481.83 涨 5% 2.业绩比较基准下 -89,234,612.32 -174,821,481.83 降 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 1,216,426,654.93 1,827,886,085.90 第二层次 60,575,506.22 120,607,973.21 第三层次 1,007,746.21 48,876,084.92 合计 1,278,009,907.36 1,997,370,144.03 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 48,876,084.92 48,876,084.92 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 9,467,476.72 9,467,476.72 转出第三层次 - 57,642,161.52 57,642,161.52 当期利得或损失总额 - 306,346.09 306,346.09 其中：计入损益的利得或损 - 306,346.09 306,346.09 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 1,007,746.21 1,007,746.21 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 80,824.70 80,824.70 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 225,779,759.61 225,779,759.61 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 67,901,332.50 67,901,332.50 转出第三层次 - 149,156,777.87 149,156,777.87 当期利得或损失总额 - -95,648,229.32 -95,648,229.32 其中：计入损益的利得或损 - -95,648,229.32 -95,648,229.32 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 48,876,084.92 48,876,084.92 期末仍持有的第三层次金 - -16,924,919.87 -16,924,919.87 融资产计入本期损益的未 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但 尚在限售期内的股票投资。于 2023 年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值 值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系 值 证券交易所上 平 均 价 格 该流通受限股票 市但尚在限售 1,007,746.21 亚 式 期 权 在剩余限售期内 14.62%~219.88% 负相关 期内的股票投 模型 的股价预期年化 资 波动率 不可观察输入值 项目 上年度末公允 采用的估 价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值 值 之间的关系 证券交易所上 平 均 价 格 该流通受限股票 市但尚在限售 48,876,084.92 亚 式 期 权 在剩余限售期内 23.19%~247.56% 负相关 期内的股票投 模型 的股价预期年化 资 波动率 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,217,490,445.34 91.52 其中：股票 1,217,490,445.34 91.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 60,519,462.02 4.55 其中：债券 60,519,462.02 4.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 35,258,410.54 2.65 8 其他各项资产 16,979,030.64 1.28 9 合计 1,330,247,348.54 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 422,535,018.75 元，占基金资产净值比例为 31.87%。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 12,041,736.00 0.91 C 制造业 550,761,429.37 41.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 36,490.19 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 110,133.41 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 42,548.95 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 104,734,025.26 7.90 N 水利、环境和公共设施管理业 10,069.29 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 127,215,936.12 9.60 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 794,955,426.59 59.96 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 房地产 146,921,116.34 11.08 通信服务 86,236,788.00 6.50 医药卫生 83,609,821.79 6.31 能源 79,004,703.65 5.96 金融 26,739,652.30 2.02 可选消费 21,873.07 0.00 信息技术 1,063.60 0.00 合计 422,535,018.75 31.87 注：本报告采用中证 CICS 一级分类标准编制。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 76,140 131,417,640.00 9.91 2 300760 迈瑞医疗 451,722 131,270,413.20 9.90 3 600809 山西汾酒 560,700 129,370,311.00 9.76 4 603882 金域医学 2,033,038 127,207,187.66 9.59 5 603259 药明康德 1,439,080 104,707,460.80 7.90 6 00700 HK 腾讯控股 324,033 86,214,226.39 6.50 7 06078 HK 海吉亚医疗 2,613,447 83,603,035.29 6.31 8 06049 HK 保利物业 3,086,131 80,545,352.69 6.08 9 300750 宁德时代 330,816 54,009,020.16 4.07 10 01171 HK 兖矿能源 3,836,000 51,587,697.21 3.89 11 300910 瑞丰新材 1,045,282 48,020,255.08 3.62 12 600060 海信视像 2,027,797 42,380,957.30 3.20 13 02669 HK 中海物业 7,420,000 39,403,533.06 2.97 14 01088 HK 中国神华 1,131,000 27,417,006.44 2.07 15 01209 HK 华润万象生活 1,068,700 26,972,093.19 2.03 16 00388 HK 香港交易所 110,100 26,739,652.30 2.02 17 600690 海尔智家 629,800 13,225,800.00 1.00 18 601699 潞安环能 549,600 12,041,736.00 0.91 19 002352 顺丰控股 2,380 96,152.00 0.01 20 688563 航材股份 1,201 72,648.49 0.01 21 002304 洋河股份 600 65,940.00 0.00 22 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00 23 603296 华勤技术 569 44,239.75 0.00 24 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00 25 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00 26 301291 明阳电气 1,206 34,202.16 0.00 27 301383 天键股份 493 32,045.00 0.00 28 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00 29 601799 星宇股份 200 26,222.00 0.00 30 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00 31 301486 致尚科技 482 22,774.50 0.00 32 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00 33 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00 34 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00 35 301371 敷尔佳 564 21,195.12 0.00 36 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00 37 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00 38 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00 39 301468 博盈特焊 598 18,071.56 0.00 40 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00 41 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00 42 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.00 43 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00 44 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00 45 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00 46 00941 HK 中国移动 260 15,267.99 0.00 47 01585 HK 雅迪控股 1,150 14,298.34 0.00 48 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00 49 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00 50 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00 51 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00 52 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00 53 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00 54 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00 55 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00 56 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00 57 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00 58 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00 59 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00 60 301372 科净源 231 10,069.29 0.00 61 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00 62 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00 63 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00 64 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00 65 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00 66 301516 中远通 604 9,368.04 0.00 67 301272 英华特 173 9,234.74 0.00 68 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00 69 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00 70 300015 爱尔眼科 553 8,748.46 0.00 71 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00 72 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00 73 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00 74 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00 75 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00 76 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00 77 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00 78 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00 79 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00 80 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00 81 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00 82 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00 83 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00 84 603275 众辰科技 193 7,662.10 0.00 85 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00 86 01024 HK 快手-W 152 7,293.62 0.00 87 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00 88 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00 89 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00 90 03606 HK 福耀玻璃 198 6,818.40 0.00 91 02269 HK 药明生物 253 6,786.50 0.00 92 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00 93 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00 94 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00 95 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00 96 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00 97 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00 98 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00 99 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00 100 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00 101 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00 102 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00 103 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00 104 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00 105 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00 106 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00 107 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00 108 300408 三环集团 100 2,945.00 0.00 109 603816 顾家家居 77 2,695.00 0.00 110 000860 顺鑫农业 101 2,150.29 0.00 111 03738 HK 阜博集团 487 1,063.60 0.00 112 01999 HK 敏华控股 156 756.33 0.00 113 603055 台华新材 54 650.16 0.00 114 02202 HK 万科企业 21 137.40 0.00 115 301356 天振股份 5 90.95 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600809 山西汾酒 184,700,206.48 8.74 2 002352 顺丰控股 168,237,478.02 7.96 3 300760 迈瑞医疗 158,221,294.88 7.48 4 00700 腾讯控股 106,895,998.43 5.06 HK 5 02269 药明生物 82,319,578.53 3.89 HK 6 06078 海吉亚医疗 81,417,112.12 3.85 HK 7 000568 泸州老窖 81,041,939.00 3.83 8 002049 紫光国微 66,869,662.43 3.16 9 00168 青岛啤酒股份 66,109,003.51 3.13 HK 10 600690 海尔智家 63,814,330.00 3.02 11 01088 中国神华 60,602,078.20 2.87 HK 12 06049 保利物业 56,800,550.07 2.69 HK 13 300910 瑞丰新材 54,900,381.26 2.60 14 002304 洋河股份 52,465,031.63 2.48 15 02669 中海物业 51,996,837.38 2.46 HK 16 01171 兖矿能源 49,278,196.31 2.33 HK 17 600060 海信视像 46,367,111.21 2.19 18 002027 分众传媒 43,114,010.00 2.04 19 300750 宁德时代 40,798,399.88 1.93 20 000690 宝新能源 37,797,841.00 1.79 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 02669 中海物业 163,292,942.04 7.72 HK 2 300750 宁德时代 158,394,854.88 7.49 3 002352 顺丰控股 148,452,744.46 7.02 4 002304 洋河股份 144,608,415.17 6.84 5 00168 青岛啤酒股份 123,597,771.95 5.85 HK 6 03738 阜博集团 111,855,611.88 5.29 HK 7 02380 中国电力 109,672,324.78 5.19 HK 8 600690 海尔智家 109,275,750.54 5.17 9 002049 紫光国微 97,123,313.99 4.59 10 02269 药明生物 96,467,158.97 4.56 HK 11 06049 保利物业 82,772,598.68 3.92 HK 12 000568 泸州老窖 78,061,973.00 3.69 13 600519 贵州茅台 75,473,919.00 3.57 14 01024 快手-W 73,383,134.09 3.47 HK 15 601799 星宇股份 71,181,277.80 3.37 16 06098 碧桂园服务 56,775,834.79 2.69 HK 17 600809 山西汾酒 53,801,075.00 2.54 18 688690 纳微科技 49,972,061.69 2.36 19 603259 药明康德 42,499,422.00 2.01 20 002027 分众传媒 41,994,063.87 1.99 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,863,004,397.59 卖出股票收入（成交）总额 2,261,234,947.18 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,516,245.90 4.56 其中：政策性金融债 60,516,245.90 4.56 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,216.12 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 60,519,462.02 4.56 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 210218 21 国开 18 600,000 60,516,245.90 4.56 2 113665 汇通转债 20 2,150.77 0.00 3 113668 鹿山转债 10 1,065.35 0.00 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下： 2023 年 7 月 7 日，中国人民银行公示银罚决字〔2023〕34 号行政处罚决定书，给予腾讯集团 旗下的第三方支付平台财付通支付科技有限公司没收违法所得 56612.38 万元，罚款 242677.82万元的行政处罚。 本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 372,568.26 2 应收清算款 16,577,884.71 3 应收股利 17.09 4 应收利息 - 5 应收申购款 28,560.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,979,030.64 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113665 汇通转债 2,150.77 0.00 2 113668 鹿山转债 1,065.35 0.00 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 15,907 74,991.43 22,833,966.80 1.91 1,170,054,763.28 98.09 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 涂婧宜 1,508,777.00 3.14 宁波万坤投资管理合 2 伙企业（有限合伙）－ 1,363,078.00 2.84 万坤东方点冉 1 号私募 证券投资基金 宁波万坤投资管理合 3 伙企业（有限合伙）－ 1,079,001.00 2.25 万坤全天候量化 1 号私 募投资基金 4 邹月 1,043,900.00 2.17 5 谷端欣 879,993.00 1.83 宁波万坤投资管理合 6 伙企业（有限合伙）－ 657,398.00 1.37 东方点睛 1 号多策略灵 活配置私募投资基金 宁波万坤投资管理合 7 伙企业（有限合伙）－ 636,558.00 1.32 万坤东方点钰指数增 强 1 号私募证券投资基 8 何天辰 627,936.00 1.31 9 李岚 568,508.00 1.18 10 刘富山 562,660.00 1.17 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 9,654,375.33 0.81 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2019 年 9 月 4 日）基 2,964,855,301.50 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,591,374,614.38 本报告期基金总申购份额 76,203,279.26 减：本报告期基金总赎回份额 474,689,163.56 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,192,888,730.08 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 无。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本期审计费为 60,000.00 元。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中信证券 1 1,686,079,97 41.14 1,346,107.51 40.63 - 6.08 海通证券 1 758,016,709. 18.50 610,856.64 18.44 - 57 浙商证券 2 718,304,221. 17.53 586,187.10 17.69 - 42 东北证券 2 300,139,775. 7.32 258,090.94 7.79 - 55 国盛证券 1 248,779,601. 6.07 198,999.40 6.01 - 17 招商证券 2 165,622,892. 4.04 123,008.25 3.71 - 36 华西证券 2 94,891,773.0 2.32 87,722.72 2.65 - 0 上海证券 2 54,445,241.9 1.33 40,070.05 1.21 - 7 长江证券 1 32,519,076.6 0.79 30,285.22 0.91 - 5 中泰证券 1 32,145,377.0 0.78 26,729.40 0.81 - 0 方正证券 2 7,044,466.56 0.17 5,184.03 0.16 - 东吴证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 太平洋证 1 - - - - - 券 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 中信证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 浙商证 1,000.00 100.00 - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 上海证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国元证 - - - - - - 券 太平洋 - - - - - - 证券 注：1、报告期内，本基金新增交易单元为招商证券、上海证券，其他交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 交银施罗德基金管理有限公司关于增 中国证监会规定媒体及 1 加中国人寿保险股份有限公司为旗下 公司网站 2023 年 1 月 13 日 基金的销售机构的公告 2 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2023 年 1 月 19 日 （LOF）2022 年第 4 季度报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于增 中国证监会规定媒体及 3 加济安财富（北京）基金销售有限公 公司网站 2023 年 2 月 10 日 司为旗下基金销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增 中国证监会规定媒体及 4 加安信证券股份有限公司为旗下基金 公司网站 2023 年 3 月 10 日 销售机构的公告 5 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2023 年 3 月 30 日 （LOF）2022 年年度报告 公司网站 6 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2023 年 4 月 21 日 （LOF）2023 年第 1 季度报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于增 中国证监会规定媒体及 7 加大连网金基金销售有限公司为旗下 公司网站 2023 年 4 月 25 日 基金销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增 中国证监会规定媒体及 8 加华西证券股份有限公司为旗下基金 公司网站 2023 年 6 月 2 日 的销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增 中国证监会规定媒体及 9 加博时财富基金销售有限公司为旗下 公司网站 2023 年 6 月 21 日 基金销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于直 中国证监会规定媒体及 10 销平台基金投资顾问业务中交易本公 公司网站 2023 年 7 月 7 日 司旗下基金免收相关费用的公告 11 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2023 年 7 月 8 日 （LOF）基金合同 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于直 12 销平台基金投资顾问业务中交易本公 中国证监会规定媒体及 2023 年 7 月 8 日 司旗下基金免收相关费用的提示性公 公司网站 告 交银施罗德基金管理有限公司关于调 中国证监会规定媒体及 13 整旗下部分基金管理费率和或托管费 公司网站 2023 年 7 月 8 日 率并修改基金合同等法律文件的公告 14 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2023 年 7 月 8 日 （LOF）托管协议 公司网站 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金 中国证监会规定媒体及 15 （LOF）基金产品资料概要更新(2023 公司网站 2023 年 7 月 12 日 年第 1 号) 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金 中国证监会规定媒体及 16 （LOF）(更新)招募说明书(2023 年第 公司网站 2023 年 7 月 12 日 1 号) 17 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2023 年 7 月 20 日 （LOF）2023 年第 2 季度报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于增 中国证监会规定媒体及 18 加中国中金财富证券有限公司为旗下 公司网站 2023 年 7 月 26 日 基金的销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增 中国证监会规定媒体及 19 加南京证券股份有限公司为旗下基金 公司网站 2023 年 8 月 14 日 的销售机构的公告 20 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2023 年 8 月 30 日 （LOF）2023 年中期报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于增 中国证监会规定媒体及 21 加华泰证券股份有限公司为旗下基金 公司网站 2023 年 9 月 8 日 的销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增 中国证监会规定媒体及 22 加国金证券股份有限公司为旗下基金 公司网站 2023 年 9 月 15 日 的销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增 中国证监会规定媒体及 23 加泛华普益基金销售有限公司为旗下 公司网站 2023 年 9 月 27 日 基金销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增 中国证监会规定媒体及 24 加国泰君安证券股份有限公司为旗下 公司网站 2023 年 10 月 10 日 基金的销售机构的公告 25 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2023 年 10 月 24 日 （LOF）2023 年第 3 季度报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于增 中国证监会规定媒体及 26 加和耕传承基金销售有限公司为旗下 公司网站 2023 年 10 月 31 日 基金销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增 中国证监会规定媒体及 27 加上海中欧财富基金销售有限公司为 公司网站 2023 年 11 月 23 日 旗下基金销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交 中国证监会规定媒体及 28 银施罗德资产管理（香港）有限公司 公司网站 2023 年 12 月 29 日 解散的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 为更好地满足广大投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管人协商一致， 本基金管理人于 2023 年 7 月 10 日起调整部分基金的管理费率和/或托管费率，并对基金合同 和其他法律文件作相应修改，欲知详情请查阅本基金管理人发布的最新法律文件。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 4、《交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金（LOF）在规定报刊上各项公告的原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。