博时科创主题灵活配置混合:2023年第4季度报告
2024-01-22
博时科创主题3年封闭混合
博时科创主题灵活配置混合型证券投资基 金(LOF) 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二四年一月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时科创主题混合 场内简称 科创投资 LOF 基金主代码 501082 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日 报告期末基金份额总额 254,202,797.67 份 投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基 金资产的长期稳健增值。 本基金立足于投资从事科技创新的先锋或龙头企业发行的股票。本基金的投 投资策略 资策略主要包括:资产配置策略、股票灵活配置策略、股票投资策略、债券 投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、 可转债可交债投资策略。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币) ×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%。 本基金为混合型基金,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币 风险收益特征 市场型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承 担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还 面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时科创主题灵活配置混合 A 博时科创主题灵活配置混合 C 下属分级基金的场内简称 科创投资 LOF - 下属分级基金的交易代码 501082 015491 报告期末下属分级基金的份 253,189,879.19 份 1,012,918.48 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日) 博时科创主题灵活配置混合 A 博时科创主题灵活配置混合 C 1.本期已实现收益 -23,555,433.57 -104,858.31 2.本期利润 -21,326,254.19 -90,171.61 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0830 -0.0786 4.期末基金资产净值 364,296,897.49 1,447,617.94 5.期末基金份额净值 1.4388 1.4292 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.博时科创主题灵活配置混合A: 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 -5.45% 1.14% -5.43% 0.78% -0.02% 0.36% 过去六个月 -21.84% 1.16% -11.63% 0.75% -10.21% 0.41% 过去一年 -11.16% 1.59% -15.01% 0.73% 3.85% 0.86% 过去三年 -25.05% 1.69% -30.01% 0.96% 4.96% 0.73% 自基金合同 43.88% 1.68% 3.59% 0.96% 40.29% 0.72% 生效起至今 2.博时科创主题灵活配置混合C: 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 -5.54% 1.14% -5.43% 0.78% -0.11% 0.36% 过去六个月 -22.02% 1.16% -11.63% 0.75% -10.39% 0.41% 过去一年 -11.54% 1.59% -15.01% 0.73% 3.47% 0.86% 自基金合同 -27.85% 1.63% -25.87% 0.81% -1.98% 0.82% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1.博时科创主题灵活配置混合A: 2.博时科创主题灵活配置混合C: §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 公司董事总 曾鹏先生,硕士。2005 年起先后在上投 曾鹏 经理/权益 2019-06-27 - 18.8 摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工 投研一体化 作。2012 年加入博时基金管理有限公司。 总监/权益 历任投资经理、博时灵活配置混合型证 投资四部投 券投资基金(2015 年 2 月 9 日-2016 年 4 资总监/境 月 25 日)基金经理、权益投资主题组负 外投资部总 责人、权益投资总部一体化投研总监、 经理/权益 博时港股通领先趋势混合型证券投资基 投资四部总 金(2021 年 2 月 9 日-2022 年 7 月 9 日) 经理/基金 基金经理。现任公司董事总经理兼权益 经理 投研一体化总监、权益投资四部总经理、 权益投资四部投资总监、境外投资部总 经理、博时新兴成长混合型证券投资基 金(2013 年 1 月 18 日—至今)、博时特许 价值混合型证券投资基金(2018 年 6 月 21 日—至今)、博时科创主题灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)(2019 年 6 月 27 日—至今)、博时科技创新混合型证券 投资基金(2020 年 4 月 15 日—至今)、博 时新兴消费主题混合型证券投资基金 (2021 年 1 月 20 日—至今)、博时沪港深 优质企业灵活配置混合型证券投资基金 (2021 年 1 月 20 日—至今)、博时半导体 主题混合型证券投资基金(2021 年 7 月 20 日—至今)、博时消费创新混合型证券 投资基金(2021 年 11 月 8 日—至今)、博 时时代领航混合型证券投资基金(2022 年 1 月 25 日—至今)、博时军工主题股 票型证券投资基金(2022 年 6 月 29 日— 至今)的基金经理。 肖瑞瑾先生,硕士。2012 年从复旦大学 硕士研究生毕业后加入博时基金管理有 限公司。历任研究员、高级研究员、高 级研究员兼基金经理助理、资深研究员 兼基金经理助理、博时灵活配置混合型 证券投资基金(2017 年 8 月 1 日-2018 年 权益投资四 3 月 9 日)、博时互联网主题灵活配置混 部投资总监 合型证券投资基金(2017年1月5日-2019 肖瑞瑾 助理/基金 2019-06-27 - 11.4 年 6 月 21 日)、博时特许价值混合型证 经理 券投资基金(2018 年 6 月 21 日-2021 年 4 月 13 日)、博时汇悦回报混合型证券投 资基金(2020 年 2 月 20 日-2021 年 4 月 13 日)的基金经理、权益投资主题组投资 总监助理、博时消费创新混合型证券投 资基金(2020 年 10 月 23 日-2021 年 11 月 8 日)、博时创业板两年定期开放混合型 证券投资基金(2020 年 9 月 3 日-2021 年 12 月 14 日)的基金经理。现任权益投资 四部投资总监助理兼博时回报灵活配置 混合型证券投资基金(2017 年 8 月 14 日 —至今)、博时科创主题灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)(2019 年 6 月 27 日—至今)、博时科技创新混合型证券投 资基金(2020 年 4 月 15 日—至今)、博时 科创板三年定期开放混合型证券投资基 金(2020 年 7 月 29 日—至今)、博时创新 精选混合型证券投资基金(2021 年 3 月 9 日—至今)、博时数字经济混合型证券投 资基金(2021 年 6 月 18 日—至今)、博时 半导体主题混合型证券投资基金(2021 年 7 月 20 日—至今)、博时成长回报混 合型证券投资基金(2021 年 12 月 3 日— 至今)、博时时代消费混合型证券投资基 金(2021 年 12 月 21 日—至今)、博时回 报严选混合型证券投资基金(2022年2月 8 日—至今)、博时沪港深价值优选灵活 配置混合型证券投资基金(2023 年 4 月 4 日—至今)的基金经理。 黄继晨先生,硕士。2010 年至 2014 年先 后在港铁轨道(深圳)有限公司、联讯 证券工作。2016 年从南开大学硕士研究 生毕业后加入博时基金管理有限公司。 行业研究部 历任研究员、高级研究员兼基金经理助 黄继晨 总经理助理 2020-11-04 - 9.5 理、研究部总经理助理。现任行业研究 /基金经理 部总经理助理兼博时科创主题灵活配置 混合型证券投资基金(LOF)(2020 年 11 月 4 日—至今)、博时荣丰回报灵活配置 混合型证券投资基金(2021年9月7日— 至今)的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 45 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年第四季度,我们持续围绕“弱复苏”+“安全可控”+“创新”三大关键线索构建组合;在创新方向上,我们新增对 MR(混合现实)和 AR(虚拟现实)软硬件创新的看好,科技巨头纷纷入局在 24 年推出相关的旗舰级产品,其有望凭借优异的硬件性能为用户提供极致的三维空间连接和沉浸体验,继而打开新的应用生态。围绕 AI(大模型)、具身智能、MR(混合现实)和 3D 内容的新一轮技术创新越来越大概率在 24-26年间落地放量,因此我们也将研究重点投入于此。相应的,我们也对组合做出如下调整: 1)大幅加仓 MR(混合现实)硬件产业链,包括:早周期的资本开支环节(3C 自动化)和中周期的关键零部件和组装环节。持续关注后周期爆款应用的潜在映射机会。2)加仓新一代人工智能落地的其他潜在硬件方向,如:智能驾驶产业链、人形机器人产业链等。3)加仓供给侧出清完毕(供给侧格局极为清晰)的中国优势制造产业链,如:显示面板。4)维持对医药创新相关产业链的配置,基于对 24 年供给侧优化后创新药走出阿尔法机会的看好。5)坚持“非线性增长”选股方法不漂移,基于强产业趋势,挖掘个股盈利非线性扩张的投资机会。我们认为科技股最大的魅力在于非线性增长,来源于创新周期/产业周期带来的两条曲线斜率最陡峭的部分。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 12 月 31 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.4388 元,份额累计净值为 1.4388 元,本基金 C 类基金份额净值为 1.4292 元,份额累计净值为 1.4292 元,报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为 -5.45%,本基金 C 类基金份额净值增长率为-5.54%,同期业绩基准增长率为-5.43%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 303,493,722.76 78.35 其中:股票 303,493,722.76 78.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 15,046,573.77 3.88 其中:债券 15,046,573.77 3.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 68,377,762.35 17.65 8 其他各项资产 456,571.31 0.12 9 合计 387,374,630.19 100.00 注:权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 8,800,936.78 元,净值占比 2.41%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,338,002.00 0.37 B 采矿业 3,696,716.00 1.01 C 制造业 255,117,621.80 69.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,856,600.19 0.51 G 交通运输、仓储和邮政业 925,597.30 0.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,201,775.38 6.34 J 金融业 120,520.00 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 1,778,387.88 0.49 N 水利、环境和公共设施管理业 8,932.82 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 2,476,449.00 0.68 Q 卫生和社会工作 67,137.61 0.02 R 文化、体育和娱乐业 4,101,988.00 1.12 S 综合 - - 合计 294,692,785.98 80.57 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 电信业务 2,202,114.60 0.60 非日常生活消费品 436,752.73 0.12 信息技术 6,162,069.45 1.68 合计 8,800,936.78 2.41 注:以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002475 立讯精密 682,400 23,508,680.00 6.43 2 000100 TCL 科技 3,182,800 13,686,040.00 3.74 3 688017 绿的谐波 84,915 13,034,452.50 3.56 4 300782 卓胜微 84,200 11,872,200.00 3.25 5 688328 深科达 257,102 11,531,024.70 3.15 6 002241 歌尔股份 518,800 10,899,988.00 2.98 7 688279 峰岹科技 72,364 9,126,547.68 2.50 8 688687 凯因科技 258,596 9,014,656.56 2.46 9 002126 银轮股份 373,000 6,963,910.00 1.90 10 1415 高伟电子 295,000 6,162,069.45 1.68 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,046,573.77 4.11 其中:政策性金融债 15,046,573.77 4.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 15,046,573.77 4.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 230216 23 国开 16 150,000 15,046,573.77 4.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会湖北监管局、国家金融监督管理总局山西监管局、国家金融监督管理总局浙江监管局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 291,834.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 164,736.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 456,571.31 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时科创主题灵活配置混合A 博时科创主题灵活配置混合C 本报告期期初基金份额总额 260,812,661.02 1,688,505.37 报告期期间基金总申购份额 3,656,230.35 98,377.76 减:报告期期间基金总赎回份额 11,279,012.18 773,964.65 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 253,189,879.19 1,012,918.48 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2023 年 12 月 31 日,博时基金公司共管理 367 只公募基金, 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 14668 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 5478 亿元人民币,累计分红逾 1936 亿元人民币,是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)设立的文件 2、《博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 3、《博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)各年度审计报告正本 6、报告期内博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇二四年一月二十二日