汇添富中证环境治理指数型证券投资基金 （LOF） 2020 年第 3 季度报告 2020 年 9 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 10 月 28 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富中证环境治理指数（LOF） 基金主代码 501030 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日 报告期末基金份额总额 389,272,300.78 份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证环境治理 指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投 资者带来长期收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化 投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股 组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成 份股及其权重的变动进行相应调整。在正常市场情况下， 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差 不超过 4%。 业绩比较基准 中证环境治理指数收益率×95%+银行人民币活期存款利 率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金 中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数 基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标 的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富中证环境治理指数 A 汇添富中证环境治理指数 C 下属分级基金的场内简称 环境治理 环境 C 下属分级基金的交易代码 501030 501031 报告期末下属分级基金的份额总额 262,901,124.76 份 126,371,176.02 份 注：汇添富中证环境治理指数（LOF）A 的扩位证券简称为环境治理 LOF；汇添富中证环境治理指数（LOF）C 的扩位证券简称为环境治理 LOFC。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日） 汇添富中证环境治理指数 A 汇添富中证环境治理指数 C 1.本期已实现收益 2,510,433.90 1,163,403.51 2.本期利润 -2,330,260.75 -68,973.23 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0110 -0.0007 4.期末基金资产净值 155,928,069.87 74,668,333.59 5.期末基金份额净值 0.5931 0.5909 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证环境治理指数 A 业绩比较基准 份额净值增长份额净值增长业绩比较基准 阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 率标准差② 收益率③ ④ 过去三个月 6.60% 1.74% 5.20% 1.80% 1.40% -0.06% 过去六个月 10.84% 1.41% 7.74% 1.46% 3.10% -0.05% 过去一年 7.64% 1.55% 4.55% 1.59% 3.09% -0.04% 过去三年 -41.02% 1.55% -45.04% 1.58% 4.02% -0.03% 自基金合同 生效日起至 -40.69% 1.47% -44.10% 1.51% 3.41% -0.04% 今 汇添富中证环境治理指数 C 业绩比较基准 份额净值增长份额净值增长业绩比较基准 阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 率标准差② 收益率③ ④ 过去三个月 6.49% 1.74% 5.20% 1.80% 1.29% -0.06% 过去六个月 10.61% 1.41% 7.74% 1.46% 2.87% -0.05% 过去一年 7.24% 1.55% 4.55% 1.59% 2.69% -0.04% 过去三年 -41.37% 1.55% -45.04% 1.58% 3.67% -0.03% 自基金合同 生效日起至 -40.91% 1.47% -44.10% 1.51% 3.19% -0.04% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016 年 12 月 29 日）起 6 个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 国籍：中国，学历：北京大学中国经济研 究中心金融学硕士，相关业务资格：证券 投资基金从业资格。从业经历：曾任泰达 宏利基金管理有限公司风险管理分析师。 2010 年 8 月加入汇添富基金管理股份有 限公司，历任金融工程部分析师、基金经 理助理。2012 年 11 月 1 日至今任汇添富 黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理， 赖中立 本基金的 2016 年 12 月 - 13 年 2014 年 3 月 6 日至今任汇添富恒生指数 基金经理 29 日 分级（QDII）基金的基金经理，2015 年 1 月 6 日至今任汇添富深证 300ETF 基金、 汇添富深证 300ETF 基金联接基金的基金 经理，2015 年 5 月 26 日至 2016 年 7 月 13 日任汇添富香港优势混合基金的基金 经理，2016 年 12 月 29 日至今任汇添富 中证环境治理指数（LOF）基金的基金经 理，2017 年 5 月 18 日至今任汇添富优选 回报混合基金的基金经理，2017 年 11 月 24 日至今任汇添富中证港股通高股息投 资指数（LOF）基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾三季度，A 股市场在各种内外部因素下震荡上行，而环境治理板块也跟随市场表现。三季度中国各省、各大电力集团近期都在陆续出台十四五新能源规划，纷纷表态响应最高层对国际社会的绿色发展承诺。受疫情等方面因素影响，环保行业固定资产投资增速转负，PPP 项目增长进程略有放缓，但从整体趋势上看，行业层面修复十分明显。环保领域在国民经济中重视度持续提高，近年财政支出增速十分稳健，全国公共财政支出中节能环保支出连续三年增速保持 10%以上。我们认为，在国内经济大循环的新发展格局下，环保大概率将成为内循环重要一环，行业景气度有望再上台阶。 报告期内，本基金按照基金合同，按照完全复制法进行中证环境治理指数成份股指数化投资，严控基金跟踪误差，以期为投资者带来与中证环境治理指数一致的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 0.5931 元，本报告期基金份额净值增长率为 6.60%；截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 0.5909 元，本报告期基金份额净值增长率为6.49%；同期业绩比较基准收益率为 5.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 216,876,703.41 92.66 其中：股票 216,876,703.41 92.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 16,335,796.16 6.98 8 其他资产 841,732.15 0.36 9 合计 234,054,231.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 58,385,741.51 25.32 D 电力、热力、燃气及水生产和 32,074,907.95 13.91 供应业 E 建筑业 9,072,787.00 3.93 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 5,357,693.88 2.32 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,588,835.00 3.72 N 水利、环境和公共设施管理业 102,685,267.81 44.53 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 216,165,233.15 93.74 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 621,074.85 0.27 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 13,029.12 0.01 F 批发和零售业 23,878.35 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 24,389.30 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,464.80 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 20,633.84 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 711,470.26 0.31 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300072 三聚环保 1,001,688 6,671,242.08 2.89 2 603588 高能环境 419,300 6,029,534.00 2.61 3 300332 天壕环境 956,384 5,489,644.16 2.38 4 002322 理工环科 386,001 5,357,693.88 2.32 5 300262 巴安水务 1,042,475 5,337,472.00 2.31 6 600323 瀚蓝环境 186,100 5,210,800.00 2.26 7 600008 首创股份 1,788,730 5,187,317.00 2.25 8 300055 万邦达 701,180 5,083,555.00 2.20 9 300137 先河环保 638,151 4,786,132.50 2.08 10 300145 中金环境 1,295,340 4,715,037.60 2.04 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 300999 金 龙 鱼 8,024 206,216.80 0.09 2 300888 稳健医疗 1,433 143,271.34 0.06 3 300869 康泰医学 862 62,934.62 0.03 4 300896 爱美客 81 20,911.77 0.01 5 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 53,452.74 2 应收证券清算款 46,988.55 3 应收股利 - 4 应收利息 1,634.17 5 应收申购款 739,656.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 841,732.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公占基金资产净 流通受限情况说 允价值（元） 值比例（%） 明 1 600008 首创股份 1,197,073.60 0.52 配股流通受限 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 允价值（元） 值比例（%） 说明 1 300999 金 龙 鱼 206,216.80 0.09 新股流通受限 2 300888 稳健医疗 143,271.34 0.06 新股流通受限 3 300869 康泰医学 62,934.62 0.03 新股流通受限 4 300896 爱美客 20,911.77 0.01 新股流通受限 5 605336 帅丰电器 17,027.29 0.01 新股流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中证环境治理指数 汇添富中证环境治理指数 A C 报告期期初基金份额总额 121,832,640.45 66,458,020.65 报告期期间基金总申购份额 419,051,584.60 258,658,675.18 减:报告期期间基金总赎回份额 277,983,100.29 198,745,519.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 262,901,124.76 126,371,176.02 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）募集的文件； 2、《汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020 年 10 月 28 日