鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投 资基金(LOF) 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 9 3.3 其他指标 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 18 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ...... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 44 7.12 投资组合报告附注 ...... 44 §8 基金份额持有人信息 ...... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 48 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 50 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 50 §9 开放式基金份额变动 ...... 50 §10 重大事件揭示 ...... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 51 10.4 基金投资策略的改变 ...... 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51 10.8 其他重大事件 ...... 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 §12 备查文件目录 ...... 58 12.1 备查文件目录 ...... 58 12.2 存放地点 ...... 58 12.3 查阅方式 ...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF) 基金简称 鹏华香港银行指数（LOF） 场内简称 港股通银行 LOF 基金主代码 501025 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 1,132,549,990.87 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 上海证券交易所 证券交易所 上市日期 2016 年 11 月 24 日 下属分级基金的基 鹏华中证香港银行指数 A（LOF） 鹏华中证香港银行指数 C（LOF） 金简称 下属分级基金的交 501025 010365 易代码 报告期末下属分级 511,400,031.94 份 621,149,958.93 份 基金的份额总额 注：无。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日 均跟踪偏离度控制在 0.5％以内，年跟踪误差控制在 6％以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增 发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指 数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以 对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.5％以内，年跟踪误差控制在 6％以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整 根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； 根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。 3、衍生品投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格 遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动 性的基础上获得稳定收益。 5、融资及转融通投资策略 本基金将 在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通业务。 本基金将根据市场情况和组合风险收益，确定投资时机、标的证券 以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化，本 基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 本 基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，未来如果港 股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他 模式，基金管理人可相应调整，不需召开基金份额持有人大会。 未 来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更 新相关投资策略，并在招募说明书中更新公告。 业绩比较基准 中证香港银行投资指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后） ×5％ 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型 基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与 标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，需 承担汇率风险以及境外市场的风险。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 张戈 李申 负责人 联系电话 0755-82825720 021-60637102 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4006788999 021-60637111 传真 0755-82021126 021-60635778 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区金融大街 25 号 圳国际商会中心第 43 楼 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区闹市口大街 1 号院 圳国际商会中心第 43 楼 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 何如 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 和指标 鹏华中证香港银行指数 A（LOF） 鹏华中证香港银行指数 C（LOF） 本期已实现收益 14,164,636.02 22,067,626.42 本期利润 40,882,814.18 13,665,956.54 加权平均基金份 0.0751 0.0247 额本期利润 本期加权平均净 7.48% 2.09% 值利润率 本期基金份额净 8.80% 8.75% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -21,302,039.50 15,486,294.99 润 期末可供分配基 -0.0417 0.0249 金份额利润 期末基金资产净 507,566,418.21 718,875,280.48 值 期末基金份额净 0.9925 1.1573 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 3.24% 15.73% 值增长率 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华中证香港银行指数 A（LOF） 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -4.57% 0.68% -5.57% 0.71% 1.00% -0.03% 过去三个月 -3.94% 0.77% -5.37% 0.80% 1.43% -0.03% 过去六个月 8.80% 1.14% 7.15% 1.21% 1.65% -0.07% 过去一年 6.87% 1.23% 2.15% 1.28% 4.72% -0.05% 过去三年 -8.31% 1.17% -15.49% 1.14% 7.18% 0.03% 自基金合同生效起 3.24% 1.11% 1.35% 1.09% 1.89% 0.02% 至今 鹏华中证香港银行指数 C（LOF） 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -4.58% 0.68% -5.57% 0.71% 0.99% -0.03% 过去三个月 -3.97% 0.78% -5.37% 0.80% 1.40% -0.02% 过去六个月 8.75% 1.14% 7.15% 1.21% 1.60% -0.07% 自基金合同生效起 15.73% 1.17% 12.71% 1.25% 3.02% -0.08% 至今 注：业绩比较基准=中证香港银行投资指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2016 年 11 月 10 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期 末，公司管理资产总规模达到 9,012.31 亿元，管理 237 只公募基金、13 只全国社保投资组合、4 只基本养老保险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 聂毅翔先生，国籍中国，理学博士，11 年 证券从业经验。历任美国风暴通讯咨询公 司高级项目经理，美国罗根斯通资本对冲 基金公司交易员，美国期货交易监管委员 会助理经济学家，鹏华基金国际业务部投 资经理，中银国际证券投资主办人，国海 富兰克林基金国际业务副总监，天弘基金 基金经理；2017 年 1 月加盟鹏华基金管理 有限公司，现担任研究部副总经理/基金经 理。2017 年 08 月至今担任鹏华沪深港互 聂 毅 基金经理 2019-11- - 11 年 联网股票型证券投资基金基金经理,2018 翔 20 年 06 月至今担任鹏华创新驱动混合型证 券投资基金基金经理,2018 年 09 月至今担 任鹏华研究驱动混合型证券投资基金基金 经理,2019 年 11 月至今担任鹏华港股通中 证香港银行投资指数证券投资基金(LOF) 基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏华汇智 优选混合型证券投资基金基金经理,2021 年 03 月至今担任鹏华创新成长混合型证 券投资基金基金经理,聂毅翔先生具备基 金从业资格。本报告期内本基金基金经理 未发生变动。 张 羽 2019-11- 张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，14 年 翔 基金经理 22 - 14 年 证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原 深圳市融博技术公司)数据分析师；2011 年 3 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任 监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生 品投资部资深量化研究员，先后从事金融 工程、量化研究等工作；现任量化及衍生 品投资部基金经理。2015 年 09 月至 2020 年 06 月担任鹏华上证民营企业 50 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理,2015 年 09 月至 2020 年 06 月担任上证 民营企业 50 交易型开放式指数证券投资 基金基金经理,2016 年 06 月至 2018 年 05 月担任鹏华新丝路指数分级证券投资基金 基金经理,2016 年 07 月至 2020 年 12 月担 任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基 金基金经理,2016 年 09 月至今担任鹏华中 证 500 指数证券投资基金(LOF) 基金经 理,2016 年 09 月至今担任鹏华沪深 300 指 数证券投资基金(LOF)基金经理,2016 年 11 月至 2020 年 12 月担任鹏华中证一带一 路主题指数分级证券投资基金基金经 理,2016 年 11 月至 2020 年 07 月担任鹏华 中证新能源指数分级证券投资基金基金经 理,2018 年 04 月至 2020 年 12 月担任鹏华 中证移动互联网指数分级证券投资基金基 金经理,2018 年 04 月至 2020 年 12 月担任 鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经 理,2018 年 05 月至 2018 年 08 月担任鹏华 沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经 理,2018 年 05 月至今担任鹏华港股通中证 香港中小企业投资主题指数证券投资基金 (LOF)基金经理,2018年05月至2020年12 月担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投 资基金基金经理,2019 年 04 月至今担任鹏 华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 基金经理,2019 年 07 月至今担任鹏华中证 国防交易型开放式指数证券投资基金基金 经理,2019 年 11 月至今担任鹏华港股通中 证香港银行投资指数证券投资基金(LOF) 基金经理,2019 年 12 月至今担任鹏华中证 银行交易型开放式指数证券投资基金基金 经理,2020 年 02 月至今担任鹏华中证 800 证券保险交易型开放式指数证券投资基金 基金经理,2020 年 03 月至今担任鹏华中证 传媒交易型开放式指数证券投资基金基金 经理,2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏 华中证高铁产业指数型证券投资基金 (LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏 华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基 金经理,2021 年 01 月至今担任鹏华中证酒 指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏华中证传媒指数型证 券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月 至 2021 年 01 月担任鹏华中证移动互联网 指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏华创业板指数型证券 投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华中证一带一路主题 指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年01月至2021年01月担任鹏华国证钢铁 行业指数型证券投资基金(LOF)基金经理, 张羽翔先生具备基金从业资格。本报告期 内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金成分股交易不 活跃导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为 8.80%，同期业绩比较基准增长率为 7.15%， C 类份额净值增长率为 8.75%，同期业绩比较基准增长率为 7.15%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021 年下半年的经济大体维持平稳，流动性环境保持合理宽松。在全球经济缓慢修复的背景 下，股债整体维持震荡的概率较大，疫情走势依旧时最大的不确定性因素，建议紧密跟踪疫情变化，上半年政策组合是“货币稳+财政紧+监管严+地产压”，下半年可能“货币预调+财政温和+监管严厉”，投资领域新旧动能转换比较明显，投资机会的呈现结构性分化，投资者需关注政策友好及盈利持续改善的行业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金鹏华中证香港银行指数 A（LOF）期末可供分配利润为 -21,302,039.50 元，期末基金份额净值 0.9925 元，不符合利润分配条件；鹏华中证香港银行指 数 C（LOF）期末可供分配利润为 15,486,294.99 元，期末基金份额净值 1.1573 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF) 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 162,817,559.30 39,864,520.10 结算备付金 10,567,795.78 - 存出保证金 35,988.42 84,763.21 交易性金融资产 6.4.7.2 1,153,793,068.07 653,491,835.86 其中：股票投资 1,153,793,068.07 653,491,835.86 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 5,938,833.88 4,203,508.53 应收利息 6.4.7.5 14,468.35 8,546.61 应收股利 28,233,353.20 - 应收申购款 707,042.21 1,222,347.41 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,362,108,109.21 698,875,521.72 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 133,850,062.77 15,678,332.33 应付管理人报酬 874,055.33 414,558.79 应付托管费 174,811.06 82,911.75 应付销售服务费 71,357.72 21,407.34 应付交易费用 6.4.7.7 469,065.05 421,312.21 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 227,058.59 276,276.39 负债合计 135,666,410.52 16,894,798.81 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,132,549,990.87 704,575,880.30 未分配利润 6.4.7.10 93,891,707.82 -22,595,157.39 所有者权益合计 1,226,441,698.69 681,980,722.91 负债和所有者权益总计 1,362,108,109.21 698,875,521.72 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额总额为 1,132,549,990.87 份，其中鹏华中证香港 银行指数 A（LOF）基金份额总额为 511,400,031.94 份，基金份额净值 0.9925 元;鹏华中证香港 银行指数 C（LOF）基金份额总额为 621,149,958.93 份，基金份额净值 1.1573 元。 6.2 利润表 会计主体：鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 63,298,759.81 -51,856,920.90 1.利息收入 284,736.90 92,801.07 其中：存款利息收入 6.4.7.11 284,736.90 92,801.07 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 44,288,176.09 -25,832,568.83 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,326,953.89 -27,956,390.36 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 34,961,222.20 2,123,821.53 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 18,316,508.28 -26,440,515.83 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 409,338.54 323,362.69 填列） 减：二、费用 8,749,989.09 1,992,576.59 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,423,239.42 998,858.06 2．托管费 6.4.10.2.2 884,647.87 199,771.58 3．销售服务费 6.4.10.2.3 319,052.14 - 4．交易费用 6.4.7.19 2,913,506.77 607,036.90 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 209,542.89 186,910.05 三、利润总额（亏损总额以 54,548,770.72 -53,849,497.49 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 54,548,770.72 -53,849,497.49 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 704,575,880.30 -22,595,157.39 681,980,722.91 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 54,548,770.72 54,548,770.72 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 427,974,110.57 61,938,094.49 489,912,205.06 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,175,247,880.36 125,676,739.23 1,300,924,619.59 购款 2.基金赎 -747,273,769.79 -63,738,644.74 -811,012,414.53 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,132,549,990.87 93,891,707.82 1,226,441,698.69 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 337,244,309.10 34,630,328.72 371,874,637.82 权益（基金净值） 二、本期经营活 - -53,849,497.49 -53,849,497.49 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -186,576,005.94 8,480,467.62 -178,095,538.32 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 90,350,107.45 -333,038.21 90,017,069.24 购款 2.基金赎 -276,926,113.39 8,813,505.83 -268,112,607.56 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 150,668,303.16 -10,738,701.15 139,929,602.01 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 邢彪 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1876 号《关于准予鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)注册的批复》准予，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 252,151,507.99 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1447 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投 资基金(LOF)基金合同》于 2015 年 11 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 252,243,215.68 份基金份额，其中认购资金利息折合 91,707.69 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2016]280 号审核同意，本基金 124,170,137.00 份基金份额于 2016 年 11 月 24 日在上交所挂牌交易。未上市交易的份额托管在 场外，基金份额持有人将其转托管至上交所场内后即可上市流通。 根据鹏华基金管理有限公司《鹏华基金管理有限公司关于旗下 3 只证券投资基金新增 C 类基 金份额并修改基金合同的公告》，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别，自 2020 年 10 月 27 日起增设 C 类基金份额。其中，在投资人申购时收取申购费用，并不从本类别基 金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。由于基金费用收取方式的不同，A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）等）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：中证香港银行投资指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局 证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收 政策的通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政 策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计 入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 162,817,559.30 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 162,817,559.30 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,159,283,345.59 1,153,793,068.07 -5,490,277.52 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,159,283,345.59 1,153,793,068.07 -5,490,277.52 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 9,156.01 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,281.04 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 31.30 合计 14,468.35 6.4.7.6 其他资产 注：无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 469,065.05 银行间市场应付交易费用 - 合计 469,065.05 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 71,923.29 应付证券出借违约金 - 预提费用 84,302.56 应付指数使用费 70,832.74 合计 227,058.59 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 鹏华中证香港银行指数 A（LOF） 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 446,434,399.15 446,434,399.15 本期申购 412,498,238.45 412,498,238.45 本期赎回（以“-”号填列） -347,532,605.66 -347,532,605.66 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 511,400,031.94 511,400,031.94 鹏华中证香港银行指数 C（LOF） 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 258,141,481.15 258,141,481.15 本期申购 762,749,641.91 762,749,641.91 本期赎回（以“-”号填列） -399,741,164.13 -399,741,164.13 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 621,149,958.93 621,149,958.93 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 鹏华中证香港银行指数 A（LOF） 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -30,213,243.80 -8,964,131.63 -39,177,375.43 本期利润 14,164,636.02 26,718,178.16 40,882,814.18 本期基金份额 交易产生的变 -5,253,431.72 -285,620.76 -5,539,052.48 动数 其中：基金申 -28,577,053.78 22,392,456.19 -6,184,597.59 购款 基金赎 23,323,622.06 -22,678,076.95 645,545.11 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 -21,302,039.50 17,468,425.77 -3,833,613.73 鹏华中证香港银行指数 C（LOF） 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,256,386.67 17,838,604.71 16,582,218.04 本期利润 22,067,626.42 -8,401,669.88 13,665,956.54 本期基金份额 交易产生的变 -5,324,944.76 72,802,091.73 67,477,146.97 动数 其中：基金申 -5,397,511.78 137,258,848.60 131,861,336.82 购款 基金赎 72,567.02 -64,456,756.87 -64,384,189.85 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 15,486,294.99 82,239,026.56 97,725,321.55 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 152,988.81 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 71,087.38 其他 60,660.71 合计 284,736.90 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 9,326,953.89 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 9,326,953.89 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 406,528,027.45 减：卖出股票成本总额 397,201,073.56 买卖股票差价收入 9,326,953.89 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 34,961,222.20 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 34,961,222.20 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 18,316,508.28 股票投资 18,316,508.28 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 18,316,508.28 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 409,338.54 合计 409,338.54 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 2,913,506.77 银行间市场交易费用 - 合计 2,913,506.77 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 4,407.59 指数使用费 120,832.74 合计 209,542.89 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金销售机构 司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 国信证券 49,893,258.83 3.88 - - 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 49,894.43 3.88 - - 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 - - - - 注：（1）佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,423,239.42 998,858.06 其中：支付销售机构的客户维护费 459,222.59 86,981.16 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.75%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 884,647.87 199,771.58 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为 0.15%，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 鹏华中证香港银行指数 鹏华中证香港银行指数 合计 A（LOF） C（LOF） 鹏华基金公司 - 299,372.77 299,372.77 合计 - 299,372.77 299,372.77 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华中证香港银行指数 鹏华中证香港银行指数 合计 A（LOF） C（LOF） 鹏华基金公司 - - - 合计 - - - 注：鹏华中证香港银行指数 A（LOF）基金份额不支付销售服务费;支付基金销售机构的鹏华中证香港银行指数 C（LOF）基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，逐日计提，按月支付，日销售服 务费=前一日分类基金资产净值×0.10%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 162,817,559.30 152,988.81 13,300,438.45 72,433.06 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有 35,852,000.00 股托管人中国建设银行发行的 H 股普通股， 成本总额为人民币 188,149,801.09 元，估值总额为人民币 182,271,883.50 元，占基金资产净值 的比例为 14.86%。（于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有 4,005,000.00 股托管人中国建设银行的 H 股普通股，成本总额为人民币 23,099,742.79 元，估值总额为人民币 22,937,711.54 元，占基金 资产净值的比例为 16.39%。） 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2020 年 12 月 31 日:未持有）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 162,817,559.30 - - - 162,817,559.30 结算备付金 10,567,795.78 - - - 10,567,795.78 存出保证金 35,988.42 - - - 35,988.42 交易性金融资产 - - - 1,153,793,068.07 1,153,793,068.07 应收利息 - - - 14,468.35 14,468.35 应收股利 - - - 28,233,353.20 28,233,353.20 应收申购款 - - - 707,042.21 707,042.21 应收证券清算款 - - - 5,938,833.88 5,938,833.88 资产总计 173,421,343.50 - - 1,188,686,765.71 1,362,108,109.21 负债 应付赎回款 - - - 133,850,062.77 133,850,062.77 应付管理人报酬 - - - 874,055.33 874,055.33 应付托管费 - - - 174,811.06 174,811.06 应付销售服务费 - - - 71,357.72 71,357.72 应付交易费用 - - - 469,065.05 469,065.05 其他负债 - - - 227,058.59 227,058.59 负债总计 - - - 135,666,410.52 135,666,410.52 利率敏感度缺口 173,421,343.50 - - 1,053,020,355.19 1,226,441,698.69 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 39,864,520.10 - - - 39,864,520.10 存出保证金 84,763.21 - - - 84,763.21 交易性金融资产 - - - 653,491,835.86 653,491,835.86 应收利息 - - - 8,546.61 8,546.61 应收申购款 - - - 1,222,347.41 1,222,347.41 应收证券清算款 - - - 4,203,508.53 4,203,508.53 资产总计 39,949,283.31 - - 658,926,238.41 698,875,521.72 负债 应付赎回款 - - - 15,678,332.33 15,678,332.33 应付管理人报酬 - - - 414,558.79 414,558.79 应付托管费 - - - 82,911.75 82,911.75 应付销售服务费 - - - 21,407.34 21,407.34 应付交易费用 - - - 421,312.21 421,312.21 其他负债 - - - 276,276.39 276,276.39 负债总计 - - - 16,894,798.81 16,894,798.81 利率敏感度缺口 39,949,283.31 - - 642,031,439.60 681,980,722.91 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇风险进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 1,153,793,068.07 - 1,153,793,068.07 产 资产合计 - 1,153,793,068.07 - 1,153,793,068.07 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 1,153,793,068.07 - 1,153,793,068.07 额 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 653,491,835.86 - 653,491,835.86 产 资产合计 - 653,491,835.86 - 653,491,835.86 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 653,491,835.86 - 653,491,835.86 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 31 日 ） 所有外币相对人民 57,689,653.40 32,674,591.79 币升值 5% 分析 所有外币相对人民 -57,689,653.40 -32,674,591.79 币贬值 5% 注：无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成分券和备选成分券，所面临的其他价格风险来源于标的指数成分券和备选成分券证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成分券及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 1,153,793,068.07 94.08 653,491,835.86 95.82 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,153,793,068.07 94.08 653,491,835.86 95.82 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 53,684,982.57 31,554,195.59 5% 分析 业绩比较基准下降 -53,684,982.57 -31,554,195.59 5% 注：无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,153,793,068.07 84.71 其中：股票 1,153,793,068.07 84.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 173,385,355.08 12.73 8 其他各项资产 34,929,686.06 2.56 9 合计 1,362,108,109.21 100.00 注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,153,793,068.07 元，占净值比 94.08%。7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 医疗保健 - - 金融 1,153,793,068.07 94.08 信息技术 - - 通信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 1,153,793,068.07 94.08 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 00939 建设银行 35,852,000 182,271,883.50 14.86 2 03968 招商银行 3,138,000 172,983,191.40 14.10 3 01398 工商银行 44,482,000 168,777,376.47 13.76 4 00005 汇丰控股 4,473,200 166,934,402.48 13.61 5 03988 中国银行 59,836,000 138,909,465.48 11.33 6 00011 恒生银行 548,000 70,722,473.18 5.77 7 02388 中银香港 3,017,000 66,148,654.24 5.39 8 03328 交通银行 12,513,000 54,349,684.95 4.43 9 01288 农业银行 22,014,000 49,457,004.62 4.03 10 01658 邮储银行 8,444,000 36,746,416.81 3.00 11 00998 中信银行 7,393,000 22,637,768.18 1.85 12 01988 民生银行 4,729,700 14,640,018.25 1.19 13 06818 中国光大银 2,710,000 7,148,149.66 0.58 行 14 03618 重庆农村商 809,000 2,066,578.85 0.17 业银行 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细注：无。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 03968 招商银行 126,680,601.02 18.58 2 01398 工商银行 125,881,725.73 18.46 3 00939 建设银行 123,766,143.11 18.15 4 00005 汇丰控股 122,585,383.16 17.97 5 03988 中国银行 110,160,793.07 16.15 6 02388 中银香港 58,715,321.39 8.61 7 00011 恒生银行 52,286,351.12 7.67 8 01288 农业银行 41,546,238.61 6.09 9 03328 交通银行 38,871,473.92 5.70 10 01658 邮储银行 25,381,057.99 3.72 11 00998 中信银行 24,332,873.13 3.57 12 01988 民生银行 16,720,001.32 2.45 13 06818 中国光大银行 7,120,094.00 1.04 14 03618 重庆农村商业银 5,137,739.92 0.75 行 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 03968 招商银行 78,730,031.80 11.54 2 03988 中国银行 56,284,049.92 8.25 3 00005 汇丰控股 55,861,037.90 8.19 4 00939 建设银行 37,605,557.25 5.51 5 01398 工商银行 35,365,739.80 5.19 6 02388 中银香港 32,163,164.95 4.72 7 00011 恒生银行 27,304,387.95 4.00 8 03328 交通银行 21,924,694.76 3.21 9 01288 农业银行 19,785,042.31 2.90 10 00998 中信银行 15,340,279.89 2.25 11 01988 民生银行 9,694,999.54 1.42 12 01658 邮储银行 6,868,539.02 1.01 13 03618 重庆农村商业 5,665,418.40 0.83 银行 14 06818 中国光大银行 3,935,083.96 0.58 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 879,185,797.49 卖出股票收入（成交）总额 406,528,027.45 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 招商银行 2021 年 5 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司的以下违法违规行 为一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产，二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品，三、理财产品之间风险隔离不到位，四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准，五、同业投资接受第三方金融机构信用担保，六、理财资金池化运作，七、利用理财产品准备金调节收益，八、高净值客户认定不审慎，九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛，十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准，十一、投资集合资金信托计划人数超限，十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品，十三、信贷资产非真实转让，十四、全权委托业务不规范，十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务，十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权，十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失，十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯，十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目，二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保，二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目，二十二、理财资金认购商业银行增发的股票，二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信 贷资产，二十四、为定制公募基金提供投资顾问，二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持，二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券，二十七、瞒报案件信息，对公司处以罚款 7170万元。 中国工商银行 2020 年 11 月 06 日，中国人民银行衡水市中心支行针对中国工商银行股份有限公司违反反洗钱法 的行为，对中国工商银行股份有限公司处以 21 万元罚款，对高管及直接责任人各处 1 万元罚款，共计 23 万元。 2021 年 5 月 14 日，北京市市场监督管理局针对工商银行股份有限公司牡丹卡中心在“工银 e 生 活”APP 发起的“端午爱家专场”促销活动中，虚构西屋电饭煲 WRC-0424 的原价的违法违规 行为，责令当事人改正价格违法行为，对公司给予警告，并处罚款 8 万元。 2020 年 8 月 27 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国工商银行股份有限公司贵 金属业务部的黄金租赁业务管理不严，违反审慎经营规则的违法违规行为，对公司处以罚款 50万元。 2020 年 12 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国工商银行股份有限公司的以下违法违 规行为，一、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告，二、关键岗位未进行实质性轮岗，三、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞，四、为同业投资业务提供隐性担保，五、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益，六、非标准化债权资产限额测算不准确，七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比例，八、部分重点领域业务未向监管部门真实反映，九、为违规的政府购买服务项目提供融资，十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款，十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表，十二、理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权，十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产，十四、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权，十五、全权委托业务不规范，十六、用其他资金支付结构性存款收益，十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职，十八、理财资金承接本行自营贷款，十九、封闭式理财产品相互交易调节收益，二十、滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调节收益，二十一、高净值客户认定不审慎，二十二、理财产品信息披露不到位，二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记，对公司处以罚款 5470 万元。 2020 年 10 月 26 日，国家外汇管理局北京外汇管理部针对中国工商银行股份有限公司的违规开展 外汇掉期业务、外汇远期业务和外汇期权业务的违法违规行为，对公司处 100 万元人民币罚款,并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。 中国建设银行 2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国建设银行股份有限公司的以下违法违 规行为（一）内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件 ，（二）理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资，（三）逆流程开展业务操作，（四）本行理财产品之间风险隔离不到位，（五）未做到理财业务与自营业务风险隔离，（六）个人理财资金违规投资，（七）违规为理财产品提供隐性担保，（八）同业投资违规接受担保，对公司处以罚款合计 3920 万元。 中国农业银行 2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的以下违法违 规行为（一）向关系人发放信用贷款，（二）批量处置不良资产未公告，（三）批量处置不良资产未向监管部门报告 ，（四）违规转让正常类贷款，（五）个人住房贷款首付比例违规，（六）流动资金贷款被用于固定资产投资，（七）超过实际需求发放流动资金贷款，（八）贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发，（九）贷款用于偿还银行承兑汇票垫款，（十）承兑业务贸易背景审查不严，（十一）保理业务授权管理不到位，（十二）贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人，（十三）贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金，（十四）信贷资金用于兑付到期理财资产，（十五）信贷资金用于承接承销债券，（十六）销售非保本理财产品违规出具承诺函，（十七）提供与事实不符的报告，（十八）理财产品相互交易、相互调节收益，（十九）面向一般个人投资者销售的理财产品投向股权投资，（二十）将系统内资金纳入一般存款核算，虚增存款，（二十一）开立同业银行结算账户不合规，（二十二）个别人员未经核准即履行高管人员职责，（二十三）对小微企业不当收费，（二十四）未按规定报送案件，没收公司违法所得 55.3 万元，罚款 5260.3万元。 2020 年 12 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司收取已签约开 立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）的违法违规行为，对公司没收违法所得 49.59 万元，并处以罚款 148.77 万元。 2021 年 1 月 19 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的以下违法违 规行为（一）发生重要信息系统突发事件未报告 ，（二）制卡数据违规明文留存 ，（三）生产网络、分行无线互联网络保护不当，（四）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险，（五）网络信息系统存在较多漏洞，（六）互联网门户网站泄露敏感信息，对公司处以罚款 420 万元。 中国银行 2021 年 5 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司的以下违法违规行 为一、向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款，二、违规向关系人发放信用贷款，三、向无资金缺口企业发放流动资金贷款，四、存款月末冲时点，五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票，六、贷款管理不严，信贷资金被挪用，七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户，八、理财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足，九、超比例发放并购贷款，十、向未经备案的跨境并购业务提供并购贷款，十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款，十二、超授权期限办理汇出汇款融资业务，十三、与名单外交易对手开展同业业务，十四、违规为他行开立投融资性同业账户，十五、以同业返存方式不当吸收存款，十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离，十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票，十八、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权风险状况，十九、违规向四证不全房地产项目提供融资，二十、理财资金违规用于支付土地款或置换股东购地借款，二十一、理财资金违规用于土地储备项目，二十二、理财非标融资入股商业银行，二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资，二十四、超授信额度提供理财非标融资，二十五、买入返售业务标的资产不合规，二十六、个人住房贷款业务搭售保险产品，二十七、单家分支行代销 3 家以上保险公司保险产品，二十八、主承销债券包销余券未通过风险处置专户处置，二十九、通过平移贷款延缓风险暴露，三十、债券投资业务未分类，表内人民币债券未计提减值准备，三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净转让不良资产，三十二、迟报案件信息，三十三、案件问责不到位，三十四、提供质价不符的服务，三十五、违规收取福费廷风险承担费，三十六、违规向部分已签约代发工资客户收取年费，对公司处以罚款 8761.355 万元。 2020 年 12 月 1 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司“原油宝”产品风 险事件相关的产品管理不规范，包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等；内控管理不健全，包括 绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；销售管理不合规，包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等的违法违规行为，对公司处以罚款5050 万元。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 35,988.42 2 应收证券清算款 5,938,833.88 3 应收股利 28,233,353.20 4 应收利息 14,468.35 5 应收申购款 707,042.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,929,686.06 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级 持有人 户均持有的 持有人结构 别 户数 基金份额 机构投资者 个人投资者 （户） 占总份额 占总份额比 持有份额 比例（%） 持有份额 例（%） 鹏 华 中 证 香 港 银 行 指 35,605 14,363.15 261,727,066.23 51.18 249,672,965.71 48.82 数 A （LOF） 鹏 华 中 证 香 港 银 行 指 4,004 155,132.36 597,171,222.93 96.14 23,978,736.00 3.86 数 C （LOF） 合计 39,609 28,593.25 858,898,289.16 75.84 273,651,701.71 24.16 8.2 期末上市基金前十名持有人 鹏华中证香港银行指数 A（LOF） 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 中国石化财务有限责 14,672,298.00 10.98 任公司 兴业国际信托有限公 2 司－兴识乾坤 1 号集 12,418,236.00 9.29 合资金信托计划 广东洋湾证券投资基 3 金管理有限公司－洋 7,518,800.00 5.62 湾价值经典 1 号私募 证券投资基金 4 吉烈钧 7,400,000.00 5.54 5 赵冬 6,772,000.00 5.07 6 华宇 3,500,000.00 2.62 7 邵常红 3,260,667.00 2.44 兴业银行股份有限公 司－兴全安泰积极养 8 老目标五年持有期混 3,070,600.00 2.30 合型发起式基金中基 金（FO 东方证券资管－招商 9 银行－东方红鸿鼎 2 3,019,310.00 2.26 号 FOF 集合资产管理 计划 东方证券资管－杭州 10 银行－东方红添惠 1 2,347,200.00 1.76 号 FOF 集合资产管理 计划 注：持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 鹏华中证香港银行指数 A（LOF） 364,899.41 0.0714 理人所 有从业 人员持 鹏华中证香港银行指数 C（LOF） 1,946,785.33 0.3134 有本基 金 合计 2,311,684.74 0.2041 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 鹏华中证香港银行指数 A - 基金投资和研究部门 （LOF） 负责人持有本开放式 鹏华中证香港银行指数 C >100 基金 （LOF） 合计 >100 鹏华中证香港银行指数 A - 本基金基金经理持有 （LOF） 本开放式基金 鹏华中证香港银行指数 C - （LOF） 合计 - 注：1、截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 2、截至本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华中证香港银行指数 A（LOF） 鹏华中证香港银行指数 C（LOF） 基金合同生效日 （2016 年 11 月 10 252,243,215.68 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 446,434,399.15 258,141,481.15 额总额 本报告期基金总申购 412,498,238.45 762,749,641.91 份额 减：本报告期基金总 347,532,605.66 399,741,164.13 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 - - “-”填列） 本报告期期末基金份 511,400,031.94 621,149,958.93 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 报告期内，公司原副总经理高阳先生辞去公司副总经理职务，经公司董事会审议通过，于 2021年 1 月 16 日离任。 报告期内，经公司董事会审议通过，聘任王宗合先生担任公司副总经理，任职日期自 2021 年 1 月 28 日起；聘任梁浩先生担任公司副总经理，任职日期自 2021 年 1 月 28 日起。 本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。 报告期内，经公司股东会审议通过，史际春先生不再担任公司独立董事，于 2021 年 4 月 22 日 离任；聘任蒋毅刚先生担任公司独立董事，任职日期自 2021 年 4 月 22 日起。 基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 中金公司 1 647,179,477.40 50.34% 647,181.38 50.34% - 华创证券 1 335,081,181.31 26.06% 335,080.99 26.06% - 中信证券 1 160,671,540.15 12.50% 160,673.12 12.50% - 西部证券 1 83,596,394.25 6.50% 83,597.15 6.50% - 国信证券 1 49,893,258.83 3.88% 49,894.43 3.88% - 华西证券 1 9,291,973.00 0.72% 9,292.07 0.72% - 安信证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 东方财富证 1 - - - - - 券 东莞证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 瑞信方正 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源证 1 - - - - - 券 天风证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 兴业证券 3 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信建投证 1 - - - - - 券 中银国际 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 中金公司 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 证券 东莞证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 证券 天风证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 证券 中银国际 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理 1 基金参与东莞农村商业银行股份有限 人网站及中国证监会基 2021 年 01 月 04 日 公司申购（含定期定额申购）费率优 金电子披露网站 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理 2 基金参与中国银行股份有限公司定期 人网站及中国证监会基 2021 年 01 月 04 日 定额申购和网上银行、手机银行申购 金电子披露网站 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 《证券时报》、基金管理 3 变更公告 人网站及中国证监会基 2021 年 01 月 16 日 金电子披露网站 鹏华港股通中证香港银行投资指数证 《证券时报》、基金管理 4 券投资基金(LOF)2020 年第 4 季度报 人网站及中国证监会基 2021 年 01 月 22 日 告 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 《证券时报》、基金管理 5 变更公告 人网站及中国证监会基 2021 年 01 月 28 日 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 《证券时报》、基金管理 6 变更公告 人网站及中国证监会基 2021 年 01 月 28 日 金电子披露网站 关于鹏华港股通中证香港银行投资指 《证券时报》、基金管理 7 数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎 人网站及中国证监会基 2021 年 02 月 05 日 回和定期定额投资业务的公告 金电子披露网站 《证券时报》、基金管理 8 鹏华基金管理有限公司澄清公告 人网站及中国证监会基 2021 年 02 月 06 日 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于终止包商 《证券时报》、基金管理 9 银行股份有限公司办理本公司旗下基 人网站及中国证监会基 2021 年 02 月 08 日 金销售业务的公告 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、基金管理 10 持有的股票停牌后估值方法变更的提 人网站及中国证监会基 2021 年 03 月 06 日 示性公告 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于对旗下基 《证券时报》、基金管理 11 金中基金资产管理计划通过直销渠道 人网站及中国证监会基 2021 年 03 月 09 日 申购、赎回、转换旗下公募基金免除 金电子披露网站 相关费用的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、基金管理 12 持有的股票停牌后估值方法变更的提 人网站及中国证监会基 2021 年 03 月 10 日 示性公告 金电子披露网站 13 鹏华基金管理有限公司关于上海证券 《证券时报》、基金管理 2021 年 03 月 15 日 交易所上市基金修改扩位证券简称的 人网站及中国证监会基 公告 金电子披露网站 鹏华港股通中证香港银行投资指数证 《证券时报》、基金管理 14 券投资基金（LOF）基金合同 人网站及中国证监会基 2021 年 03 月 26 日 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于修改旗下 《证券时报》、基金管理 15 44 只证券投资基金基金合同部分条款 人网站及中国证监会基 2021 年 03 月 26 日 的公告 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 《证券时报》、基金管理 16 年年度报告提示性公告 人网站及中国证监会基 2021 年 03 月 30 日 金电子披露网站 鹏华港股通中证香港银行投资指数证 《证券时报》、基金管理 17 券投资基金(LOF)2020 年年度报告 人网站及中国证监会基 2021 年 03 月 30 日 金电子披露网站 鹏华港股通中证香港银行投资指数证 《证券时报》、基金管理 18 券投资基金（LOF）更新的招募说明书 人网站及中国证监会基 2021 年 03 月 31 日 （2021 年第 1 号） 金电子披露网站 关于鹏华港股通中证香港银行投资指 《证券时报》、基金管理 19 数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎 人网站及中国证监会基 2021 年 03 月 31 日 回和定期定额投资业务的公告 金电子披露网站 鹏华港股通中证香港银行投资指数证 《证券时报》、基金管理 20 券投资基金（C 类基金份额）（LOF） 人网站及中国证监会基 2021 年 03 月 31 日 基金产品资料概要（更新） 金电子披露网站 鹏华港股通中证香港银行投资指数证 《证券时报》、基金管理 21 券投资基金（A 类基金份额）（LOF） 人网站及中国证监会基 2021 年 03 月 31 日 基金产品资料概要（更新） 金电子披露网站 《证券时报》、基金管理 22 鹏华基金管理有限公司澄清公告 人网站及中国证监会基 2021 年 04 月 10 日 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理 23 基金参与中泰证券股份有限公司申购 人网站及中国证监会基 2021 年 04 月 13 日 （含定期定额投资）费率优惠活动的 金电子披露网站 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理 24 基金参与天风证券股份有限公司申购 人网站及中国证监会基 2021 年 04 月 16 日 （含定期定额投资）费率优惠活动的 金电子披露网站 公告 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 《证券时报》、基金管理 25 部分基金单笔最低申购（含定期定额 人网站及中国证监会基 2021 年 04 月 19 日 投资）金额、单笔最低转换份额和账 金电子披露网站 户最低余额限制的公告 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《证券时报》、基金管理 26 2021 年第 1 季度报告提示性公告 人网站及中国证监会基 2021 年 04 月 21 日 金电子披露网站 鹏华港股通中证香港银行投资指数证 《证券时报》、基金管理 27 券投资基金(LOF)2021 年第 1 季度报 人网站及中国证监会基 2021 年 04 月 21 日 告 金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、基金管理 28 基金申购瑞华泰首次公开发行 A 股的 人网站及中国证监会基 2021 年 04 月 23 日 公告 金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、基金管理 29 基金申购志特新材首次公开发行 A 股 人网站及中国证监会基 2021 年 04 月 23 日 的公告 金电子披露网站 《证券时报》、基金管理 30 鹏华基金管理有限公司澄清公告 人网站及中国证监会基 2021 年 04 月 26 日 金电子披露网站 关于鹏华港股通中证香港银行投资指 《证券时报》、基金管理 31 数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎 人网站及中国证监会基 2021 年 04 月 27 日 回和定期定额投资业务的公告 金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理 32 基金参与宁波银行股份有限公司申购 人网站及中国证监会基 2021 年 04 月 30 日 （不含定期定额投资）费率优惠活动 金电子披露网站 的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理 33 基金参与珠海盈米基金销售有限公司 人网站及中国证监会基 2021 年 05 月 14 日 相关费率优惠活动的公告 金电子披露网站 关于鹏华港股通中证香港银行投资指 《证券时报》、基金管理 34 数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎 人网站及中国证监会基 2021 年 05 月 17 日 回和定期定额投资业务的公告 金电子披露网站 《证券时报》、基金管理 35 鹏华基金管理有限公司澄清公告 人网站及中国证监会基 2021 年 06 月 04 日 金电子披露网站 关于鹏华港股通中证香港银行投资指 《证券时报》、基金管理 36 数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎 人网站及中国证监会基 2021 年 06 月 29 日 回和定期定额投资业务的公告 金电子披露网站 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 者类 况 别 持有基金份 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 20%的时间 （%） 区间 20210101~202 181,636,545. 367,611,462. 175,350,621. 机构 1 10126,202103 27 73 90 373,897,386.10 33.01 01~20210630 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎 回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基 金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金 份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)托管协议》; （三）《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2021 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日