鹏华港股通中证香港银行投资指数 证券投资基金(LOF) 更新的招募说明书 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二零一七年六月  重要提示 本基金经 2016 年 8 月 18 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华港股通中证 香港银行投资指数证券投资基金(LOF)注册的批复》注册,进行募集。根据相关法律法规, 本基金基金合同已于 2016 年 11 月 10 日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财 产进行运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资 本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、 流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试 点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的, 将承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及 货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则, 在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承 担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同,自主 判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 5 月 9 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日(未经审计)。  更新的招募说明书 目 录 第一部分 绪 言 ............................................................. 2 第二部分 释 义 ............................................................. 2 第三部分 基金管理人 ........................................................ 6 第四部分 基金托管人 ....................................................... 14 第五部分 相关服务机构 ..................................................... 18 第六部分 基金的募集与基金合同的生效 ........................................ 37 第七部分 基金份额的上市交易................................................ 37 第八部分 基金份额的申购与赎回.............................................. 38 第九部分 基金的投资 ....................................................... 49 第十部分 基金的业绩 ....................................................... 58 第十一部分 基金的财产 ..................................................... 58 第十二部分 基金资产的估值 ................................................. 59 第十三部分 基金的收益分配 ................................................. 63 第十四部分 基金的费用与税收................................................ 64 第十五部分 基金的会计与审计................................................ 66 第十六部分 基金的信息披露 ................................................. 67 第十七部分 风险揭示 ....................................................... 71 第十八部分 基金的终止与清算................................................ 75 第十九部分 基金合同的内容摘要.............................................. 76 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 .......................................... 95 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ....................................... 109 第二十二部分 其他应披露事项............................................... 111 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ................................... 114 第二十四部分 备查文件 .................................................... 114 1  更新的招募说明书 第一部分 绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)等 有关法律法规的规定,以及《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金 合同》(以下简称基金合同)的约定编写。 本招募说明书阐述了鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)(以下简 称“本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要 事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解 基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分 释 义 在本基金招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF) 2、基金管理人:指鹏华基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同:指《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华港股通中证香港银行 投资指数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金 (LOF)招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF) 2  更新的招募说明书 基金份额发售公告》 8、上市交易公告书:指《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)上 市交易公告书》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过,并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出 的修订 11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由境内证券交易所设立的证券交易服 务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构:指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 3  更新的招募说明书 他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,办理基金销 售业务的场外机构,以及可通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位 25、场外:指通过上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或其他交易系 统办理本基金基金份额的认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申 购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回 26、场内:指通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海证券交易所交 易系统办理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金 份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人开放 式基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司 或接受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券 登记结算有限责任公司 29、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。通过 场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 30、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统。通过 场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 31、开放式基金账户:投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册 的、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 32、上海证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海 证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户 33、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 34、标的指数:中证香港银行投资指数 35、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 36、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月 38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 4  更新的招募说明书 39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 41、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若该工作日为 非港股通交易日,则本基金不开放) 43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44、《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、鹏华基金管理 有限公司、基金销售机构的相关业务规则,包括但不限于《上海证券交易所交易规则》、《上 海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所开放式基金业务管理办法》、《中国 证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》、 上海证券交易所上市 开放式基金业务指引》等规则及对其不时做出的修订;上海证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司发布的相关通知、指引、指南 45、上市交易:指投资者通过上海证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额 的行为 46、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 49、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 50、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管 51、系统内转托管:指投资者将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点) 之间进行转托管的行为 52、跨系统转托管:指投资者将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进 行转托管的行为 53、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购申请的一种投资方式 5  更新的招募说明书 54、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 55、元:指人民币元 56、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 57、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 58、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 59、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 60、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 61、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 62、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 1、名称:鹏华基金管理有限公司 2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 3、设立日期:1998 年 12 月 22 日 4、法定代表人:何如 5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155 7、联系人:吕奇志 8、注册资本:人民币 1.5 亿元 9、股权结构: 出资人名称 出资额(万元) 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 7,350 49% (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 6  更新的招募说明书 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司 副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行 长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董 事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学 院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、 中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主 任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易 所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、 中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、 国信证券股份有限公司副总裁、国信证券股份有限公司公司顾问。 周中国先生,董事,会计学硕士研究生,国籍:中国。曾任深圳市华为技术有限公司定 价中心经理助理;2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派 财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副总经 理、资金财务总部副总经理;2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经 理。 Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group) 国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本 7  更新的招募说明书 股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本 资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。 Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事 务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有 限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。 史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副 教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会 经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃 省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政 策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债登记 结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登记结算 有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责 贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾问 有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工 作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。 陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、 上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部 主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资 金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院 出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股 8  更新的招募说明书 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。 于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律 师;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部 总经理助理。 郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金 事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有 限公司,现任登记结算部总经理。 刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨 询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加入鹏华基金管理有限 公司,现任首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生,董事长,简历同前。 邓召明先生,董事,总裁,简历同前。 高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国 际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经 理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公 司副总裁。 邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科 员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实 业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专职委 员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部 监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、 督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、电子商务部总经理。 苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所 长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司 信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事, 现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国 证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处 长,现任鹏华基金管理有限公司督察长。 9  更新的招募说明书 韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员、 全国社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固 定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。 4、本基金基金经理 崔俊杰先生,国籍中国,管理学硕士,9 年证券从业经验。2008 年 7 月加盟鹏华基金管 理有限公司,历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员,先后从事产品设计、量 化研究工作,2013 年 3 月起担任鹏华深证民营 ETF 基金及其联接基金基金经理,2013 年 3 月起兼任鹏华上证民企 50ETF 基金及其联接基金基金经理,2013 年 7 月起兼任鹏华沪深 300ETF 基金基金经理,2014 年 12 月起兼任鹏华资源分级基金基金经理,2014 年 12 月起兼 任鹏华传媒分级基金基金经理,2015 年 4 月起兼任鹏华银行分级基金基金经理,2015 年 8 月至 2016 年 7 月兼任鹏华医药分级(2016 年 7 月已转型为鹏华中证医药卫生(LOF))基 金基金经理,2016 年 7 月起兼任鹏华中证医药卫生(LOF)基金基金经理,2016 年 11 月起 兼任鹏华香港银行指数(LOF)基金基金经理,现同时担任量化及衍生品投资部副总经理。 崔俊杰先生具备基金从业资格。 本基金历任基金经理:无 本基金经理管理其他基金情况: 2013 年 3 月起担任鹏华深证民营 ETF 基金及其联接基金基金经理,2013 年 3 月起兼任 鹏华上证民企 50ETF 基金及其联接基金基金经理,2013 年 7 月起兼任鹏华沪深 300ETF 基 金基金经理,2014 年 12 月起兼任鹏华资源分级基金基金经理,2014 年 12 月起兼任鹏华传 媒分级基金基金经理,2015 年 4 月起兼任鹏华银行分级基金基金经理,2015 年 8 月至 2016 年 7 月兼任鹏华医药分级(2016 年 7 月已转型为鹏华中证医药卫生(LOF))基金基金经理, 2016 年 7 月起兼任鹏华中证医药卫生(LOF)基金基金经理。 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华医药科技股 票基金基金经理。 赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 10  更新的招募说明书 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信 息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法 行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待公司管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反法律法规、基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 11  更新的招募说明书 容、基金投资计划等信息; (8)除按本基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资; (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市场 秩序; (11)贬损同行,以提高自己; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份; (13)以不正当手段谋求业务发展; (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15)其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益; (2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 基金管理人的内部控制遵循以下原则: (1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员, 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度 的有效执行; (3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离; (4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡; (5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则: (1)合法合规性原则:基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规 定; 12  更新的招募说明书 (2)全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得留有 制度上的空白或漏洞; (3)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点; (4)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经 营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3、内部控制体系 (1)董事会下设合规与风险控制委员会,主要负责制定基金管理人风险控制战略和控 制政策、协调突发重大风险等事项; (2)公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指 导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告; (3)公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类 风险予以充分的评估和防范,对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论,并及时采取 防范和控制措施; (4)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查,定期不定期对业 务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查,并适 时提出整改建议; (5)业务部门:对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务; (6)员工:依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念,公司每个员工均负有一 线风险控制职责,负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中,并负有把 业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 (1)公司通过不断健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,力争 从源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资人利益和公司 合法权益; (2)管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念,并着力培养全体员工的风险防范意 识,营造浓厚的风险管理文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度, 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节; (3)公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、 督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线; (4)建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度:自成立来,公司不断完善内控组 织架构、控制程序、控制措施以及控制职责,建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控 制制度进行修订和更新,公司的内部控制制度不断走向完善; 13  更新的招募说明书 (5)建立健全各项管理制度和业务规章:公司建立了包括投资管理制度、基金会计制 度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及 包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等,从基本管理制度和业务 流程上进行风险控制; (6)建立了岗位分离、相互制衡的内控机制:公司在岗位设置上采取了严格的分离制 度,实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度,形 成了不同岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险; (7)建立健全了岗位责任制:公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗 位职责和风险管理责任; (8)构建风险管理系统:公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序, 并经过适当的控制流程,定期或实时对风险进行评估、预警、监督,从而识别、评估和预警 与公司管理及基金运作有关的风险,通过明晰的报告渠道,对风险问题进行层层监督、管理、 控制,使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策; (9)建立自动化监督控制系统:公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监 控系统等计算机辅助控制系统,对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面进 行电子化控制,有效地防止了运作风险和操守风险; (10)不断强化投资纪律,严格实施股票库制度:公司不断强化投资纪律,加强集体决 策机制,各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。 同时,公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度,并由研究小组负责维护, 所有股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度,定期对各基金遵 守基金合同的情况进行评估,防范契约风险。 5、基金管理人关于内部合规控制书的声明 (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任; (2)本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (3)本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制 度。 第四部分 基金托管人 一、基本情况 1、基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 14  更新的招募说明书 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田青 联系电话:(010) 6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2015 年末,本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59%;客户贷款和垫款总额 10.49 万亿元,增长 10.67%;客户存款总额 13.67 万亿元,增长 5.96%。净利润 2,289 亿元, 增长 0.28%;营业收入 6,052 亿元,增长 6.09%,其中,利息净收入增长 4.65%,手续费及 佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%,加权平均净资产收益率 17.27%,成本收入 比 26.98%,资本充足率 15.39%,主要财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点数量达 1.45 万个,综合营销团队 2.15 万个,综合柜员占比达到 88%。启动深圳等 8 家分行物理渠 道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠 道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%,较上年提升 7.55 个 百分点;同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式, 成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张,消费交易额 2.22 万亿元,多项核 心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%,客户 金融资产总量增长 32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元,承销额市场领 先。资产托管业务规模 7.17 万亿元,增长 67.36%;托管证券投资基金数量和新增只数均为 市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破,继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算 行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 2015 年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项,并独家荣获美国《环球金融》 杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中 国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000 强”中, 15  更新的招募说明书 以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第 二。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、 监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。 自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成 为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管 业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维 护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国 建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末,中国建设银行已托管 584 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳 托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 16  更新的招募说明书 1、内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金 财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权 益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管 业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业 务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存 放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施 音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事 故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、 监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同 规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编 写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核 算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况 进行检查监督。 2、 监督流程 (1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控, 如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠 正,并及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运 作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。 (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行 17  更新的招募说明书 解释或举证,并及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 场外销售机构: 1、直销机构 (1)鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 联系电话:0755-82021233 传真:0755-82021155 联系人:吕奇志 网址:www.phfund.com (2)鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房 联系电话:010-88082426 传真:010-88082018 联系人:李筠 (3)鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室 联系电话:021-68876878 传真:021-68876821 联系人:李化怡 (4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 1001 室 联系电话:027-85557881 传真:027-85557973 联系人:祁明兵 (5)鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元 联系电话:020-38927993 传真:020-38927990 联系人:周樱 2、银行销售机构: 18  更新的招募说明书 (1)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 联系人:王未雨 客户服务电话:95533 传真:010-66275654 网址:www.ccb.com (2)中国银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 统一客户服务电话:95566 联系人:陈洪源 公司网站:www.boc.cn (3)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市城区南城路 2 号 法定代表人:何沛良 联系人:杨亢 客户服务电话:961122 网址: www.drcbank.com (4)平安银行股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 联系人:张莉 电话:021-38637673 客服电话:95511-3 网址:bank.pingan.com (5)招商银行股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:0755-83198888 传真:0755-83195049 19  更新的招募说明书 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (6)交通银行股份有限公司 注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 电话:021-58781234 传真:021-58408483 联系人:张宏革 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (7)南京银行股份有限公司 住所:江苏省南京市玄武区中山路 288 号 法定代表人:林复 客服电话:40088-96400 公司网址:www.njcb.com.cn 3、证券公司销售机构 (1)中信证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:张于爱 联系电话:010-60833799 传真:010-60833739 网址:www.citics.com (2)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 20  更新的招募说明书 客户服务电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn (3)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 联系电话:010-66568430 联系人:邓颜 客户服务电话:400-8888-888 或 95551 网址:www.chinastock.com.cn (4)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:牛冠兴 联系电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 客户服务电话:4008001001 网址:www.essence.com.cn (5)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 04、18-21 层 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 联系电话:0755-82023442 客户服务热线:400 600 8008、95532 网址:www.china-invs.cn (6)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 21  更新的招募说明书 法定代表人:杨泽柱 联系电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人:李良 客户服务电话:95579 或 4008888999 网址:www.95579.com (7)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:李芳芳 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话:95525 公司网站:www.ebscn.com (8)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号 6 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 传真:010-65182261 客服电话:4008888108 网址:www.csc108.com (9)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 22-24 层 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层 法定代表人:雷杰 联系人:郭军瑞 联系电话:010-57398063 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com (10)中国民族证券有限责任公司 22  更新的招募说明书 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F 法定代表人:赵大建 联系人:齐冬妮 联系电话:010-59355807 传真:010-56437013 网址:http://www.e5618.com/ (11)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人:何如 联系电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:周杨 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (12)海通证券股份有限公司 注册地址:上海广东路 689 号 办公地址:上海广东路 689 号 法定代表人:王开国 联系电话:021-23219275 联系人:李笑鸣 客户服务电话:95553 网址:www.htsec.com (13)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 客服电话:400-8888-666 / 95521 联系人:芮敏祺 联系电话:021-38676666 传真:021-38670666 23  更新的招募说明书 网址:www.gtja.com (14)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层 法定代表人:李梅 联系电话:021-33388229 联系人:李玉婷 客户服务电话:95523 或 4008895523 传真:021-33388224 网址:www.swhysc.com (15)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 联系电话:010-63081493 传真:010-63081344 客服热线:95321 网址:www.cindasc.com (16)长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:黄耀华 联系电话:0755-83516289 联系人:胡永君 网址:www.cgws.com (17)广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:邱三发 联系人 :梁薇 联系电话:020-88836999 24  更新的招募说明书 传真号码:020-88836654 客服热线:95396 网址:www.gzs.com.cn (18)华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 联系电话:010-52723273 传真:028-86150040 客户服务咨询电话:95584 网址:www.hx168.com.cn (19)湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层 法定代表人:林俊波 联系人:李欣 联系电话:021-38784580 传真:021-68865680 客户服务电话:95351(主)/400-888-1551 网址:www.xcsc.com (20)西部证券股份有限公司 注册地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼 办公地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 6 楼 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 电话:029-87406649 传真:029-87406710 客户服务电话:95582 网址:www.westsecu.com (21)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 25  更新的招募说明书 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 联系人:崔成 电话:027-87610052 传真:027-87618863 客户服务电话:4008005000 网址:http://www.tfzq.com (22)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 电话:021-54967552 传真:021-54967032 客户服务电话: 021-32109999;029-68918888;4001099918 网址:www.cfsc.com.cn (23)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表:冉云 联系人:刘婧漪 电话:028-86690057 传真:028-86690126 服务热线:95310 网址:www.gjzq.com.cn (24)中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经七路 86 号 办公地址:山东省济南市经七路 86 号 2316 室 法定代表人:李玮 联系电话:021-20315290 联系人:许曼华 客户服务电话:95538 26  更新的招募说明书 网址:www.zts.com.cn (25)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:詹露阳 联系人:周一涵 联系电话:021-38637463 传真:0755-82435367 客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com (26)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区云际道立达公寓 F 座渤海证券 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 网址:www.ewww.com.cn (27)中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 电话:010-65051166 传真:010-85679203 联系人:杨涵宇 客户服务电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com.cn (28)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人:刘学民 27  更新的招募说明书 客户服务电话:95358 联系电话:0755-23838750 传真:0755-25838701 联系人:毛诗莉 网址:www.firstcapital.com.cn (29)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人:李刚 客户服务电话:400-860-8866 联系电话:029-63387256 联系人:黄芳 网址:www.kysec.cn (30)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 联系电话:023-63786141 客户服务电话:4008096096 传真:023-63786212 网址:www.swsc.com.cn (31)华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12-18 层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 联系电话:010-85556100 传真:010-85556088 客服电话:95390 网址:www.hrsec.com.cn (32)招商证券股份有限公司 28  更新的招募说明书 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人:宫少林 联系电话:0755-82943666 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn (33)广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、 44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 联系电话:020-87555888 传真:020-87553600 客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn (34)民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 法定代表:冯鹤年 联系人:周照清 电话:010-85127561 服务热线:400-619-8888 公司网站:www.mszq.com (35)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:杨树财 联系电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 联系人:安岩岩 29  更新的招募说明书 网址:www.nesc.cn (36)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 联系电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (37)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人:李俊杰 联系电话:021-53686888 客户服务电话:021-962518 传真:021-53686100-7008,021-53686200-7008 业务联系人:邵珍珍 联系电话:021-53686262 网址:www.962518.com 4、期货公司销售机构 (1)中信建投期货有限公司 注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,9-B、 C 办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼 法定代表人:彭文德 客户服务电话:400-8877-780-0 联系电话:023-86769637 传真:023-86769629 联系人:刘芸 网址: www.cfc108.com (2)中信期货有限公司 30  更新的招募说明书 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、 14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、 14 层 法定代表人:张皓 客服电话:400-990-8826 联系人: 洪诚 联系电话:0755-23953913 公司网站:www.citicsf.com 5、第三方销售机构 (1)北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO,T2,B 座 2507 法定代表人:钟斐斐 联系人:翟相彬 联系电话:010-61840688 客服电话:4000-618-518 网址:danjuanapp.com (2)北京乐融多源投资咨询有限公司 住所:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:董浩 联系人:陈铭洲 联系电话:010-56580666 传真:010-56580660 客服电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com (3)北京新浪仓石基金销售有限公司 住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研 楼 5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室 31  更新的招募说明书 法定代表人:李昭琛 联系人:付文红 联系电话:010-62676405 客服电话:010-62675369 网址:www.xincai.com (4)北京展恒基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰 联系人:马林 传真:010-62020355 客服电话:4008188000 网址:www.myfund.com (5)杭州数米基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:4000-766-123 传真:0571-26698533 联系人:周嬿旻 网址:www.fund123.cn (6)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:于扬 联系电话:021-20835888 客服电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com (7)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 传真:021-38509777 32  更新的招募说明书 联系人:何菁菁 网址:www.noah-fund.com (8)上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室 住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 传真:021-50325989 联系人:陶怡 网址:www.ehowbuy.com (9)上海利得基金销售有限公司 住所:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:李兴春 联系人:曹怡晨 联系电话:021-50583533 客服电话:400-921-7755 网址:a.leadbank.com.cn (10)上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:何雪 联系电话:021-20662010 客服电话:4008219031 网址:www.lu.com (11)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 联系人:高莉莉 联系电话:020-87599527 33  更新的招募说明书 客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn (12)上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:刘琼 电话:021-58788678-8201 传真:021—58787698 客服电话:400-089-1289 公司网站:www.erichfund.com (13)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人:马令海 联系人:邓洁 联系电话:010-58321388-1105 客服电话:400-116-1188 网址:8.jrj.com.cn (14)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 传真:0755-82080798 联系人:邓爱萍 网址:www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com (15)众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招弟 联系人:李艳 联系电话:010-59497361 传真:010-64788016 34  更新的招募说明书 客服电话:400-059-8888 网址:www.zscffund.com (16)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 住所:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 法定代表人:唐宁 联系人:王巨明 联系电话:010-52855650 客服电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com (17)浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 法定代表人:李晓涛 客服电话:(0571)56768888 传真:0571-88911818 联系人:蒋泽君 网址:www.10jqka.com.cn (18)珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 联系电话:020-89629099 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (19)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17 层 注册资本:2000 万元 法定代表人:陈超 客服电话: 95118 网址:fund.jd.com 35  更新的招募说明书 联系人:江卉 传真:010-89189566 基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构,并及时公告。 场内发售机构: (1)本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位(具 体名单可在上海证券交易所网站查询)。 (2)本基金募集结束前获得基金销售资格的上海证券交易所会员单位可新增为本基金 的场内发售机构。 二、登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 联系电话:010-59378835 传真:010-59378839 联系人:朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:陈颖华 经办律师:黎明、陈颖华 四、会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021)23238888 36  更新的招募说明书 传真:(021)23238800 联系人:陈熹 经办注册会计师:单峰、陈熹 第六部分 基金的募集与基金合同的生效 一、基金的募集与基金合同的生效 本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规,以及基金合同的规定,经中 国证监会 2016 年 8 月 18 日证监许可[2016]1876 号文准予募集注册。募集期间有效认购份额 252,151,507.99 份,利息结转份额 91,707.69 份,合计 252,243,215.68 份,募集户数为 1381 户。 本基金的基金合同已于 2016 年 11 月 10 日正式生效。 二、基金运作方式和类别 上市契约型开放式(LOF),股票型证券投资基金 三、基金的存续期间 不定期 四、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产 净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述 情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。 第七部分 基金份额的上市交易 基金合同生效后,在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下, 基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。 一、上市交易的地点 上海证券交易所。 二、上市交易的时间 本基金于 2016 年 11 月 24 日开始在上海证券交易所上市交易,基金简称:香港银行, 基金代码:501025。 在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介刊登基金份额上 37  更新的招募说明书 市交易公告书。 三、上市交易的规则 本基金份额上市交易遵循《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》、《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》及其他相关规定。 四、上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照上海证券交易所的有关规定办理。 五、上市交易的行情揭示 本基金在上海证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同 时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 六、上市交易的停复牌和终止上市 本基金的停复牌和终止上市按照上海证券交易所的相关规定执行。 七、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内 容进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会, 并在本基金更新的招募说明书中列示。 八、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能, 基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 第八部分 基金份额的申购与赎回 基金合同生效后,投资者可通过场内或场外两种方式对基金份额进行申购与赎回。场外 申购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内申购的基金份 额登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下。 一、申购和赎回场所 投资者办理本基金场外申购、赎回业务的场所为基金管理人的直销机构和基金管理人委 托的其他销售机构的销售网点。投资者办理本基金场内申购、赎回业务的场所为具有基金销 售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所 会员单位。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构 办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放,但基 38  更新的招募说明书 金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金于 2016 年 11 月 24 日起的每个开放日(本公司公告暂停相关业务的除外)开放 日常申购、赎回和定期定额投资业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或 者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价 格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎 回; 5、场内申购与赎回业务遵循上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关 业务规定。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公 司对场内申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基 金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立, 申购款项将退回投资人账户,基金管理人不承担由此产生的利息损失。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。 39  更新的招募说明书 投资人赎回生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨 额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日 提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实 接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投 资人应及时查询并妥善行使合法权利。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资者通过其他场外销售机构申购本基金,单笔最低申购金额为 10 元,各场外销售 机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。通过 基金管理人直销中心柜台申购本基金,首次最低申购金额为 50 万元,追加申购单笔最低金 额为 1 万元;通过基金管理人基金网上交易系统申购本基金,单笔最低申购金额为 10 元。 2、投资人在场外赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;账 户最低余额为 5 份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在场外销售机构托管的单只基金份额 余额不足 5 份时,该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额,否则,剩余部分的基金份额将 被强制赎回; 3、本基金对单个投资者累计持有的基金份额不设限制; 4、投资者通过上海证券交易所会员单位场内申购本基金,单笔最低申购金额为 1,000 元; 5、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,上海证券交易所和中国证券登记 结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理; 6、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和 赎回的份额等数量限制,基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告 并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公 告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2、场外申购与赎回 40  更新的招募说明书 (1)场外申购 投资者可以多次申购本基金,申购费按每笔申购申请单独计算。 本基金基金份额对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别 的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成 的补充养老基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金 单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养 老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围, 并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率, 其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率: 申购金额 M(元) 一般申购费率 特定申购费率 M<100 万 1.20% 0.48% 100 万≤ M <500 万 0.60% 0.18% M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元 申购费用由投资者承担,在申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的 市场推广、销售、注册登记等各项费用。 基金的申购采用“金额申购”方式,申购金额包括申购费用和净申购金额,基金申购份 额的计算如下: 1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法为: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法为: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购的有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 例如:某投资人(非养老金客户)投资 50,000 元从场外申购本基金基金份额,对应费 率为 1.20%,假设申购当日基金份额净值为 1.3860 元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+1.20%)=49,407.11 元 41  更新的招募说明书 申购费用=50,000-49,407.11=592.89 元 申购份额=49,407.11/1.3860=35,647.27 份 即:投资人投资 50,000 元从场外申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为 1.3860 元,则其可得到 35,647.27 份基金份额。 (2)场外赎回 本基金的场外赎回费率如下表所示: 持有年限(Y) 赎回费率 Y<1 年 0.50% 1 年≤Y<2 年 0.25% Y≥2 年 0.00% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。其中赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必 要的手续费。 基金的赎回采用“份额赎回”方式,本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用, 计算公式如下: 赎回总金额=赎回份额赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额赎回费率 净赎回金额=赎回总金额赎回费用 赎回金额单位为元,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 例如:某投资人从场外赎回本基金 10,000 份基金份额,持有时间为六个月,对应的赎 回费率为 0.50%,假设赎回当日基金份额净值是 1.0680 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回金额=10,000×1.0680=10,680 元 赎回费用=10,680×0.50%=53.40 元 净赎回金额=10,680-53.40=10,626.60 元 即:投资人从场外赎回本基金 10,000 份基金份额,持有期限为六个月,假设赎回当日 本基金份额净值是 1.0680 元,则其可得到的净赎回金额为 10,626.60 元。 3、场内的申购与赎回 (1)场内申购 投资者可以多次申购本基金,申购费按每笔申购申请单独计算。 本基金场内申购费率如下表: 42  更新的招募说明书 申购金额 M(元) 申购费率 M<100 万 1.20% 100 万≤M<500 万 0.60% M≥500 万 每笔 1000 元 申购费用由投资者承担,在申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的 市场推广、销售、注册登记等各项费用。 基金的申购采用“金额申购”方式,申购金额包括申购费用和净申购金额,基金申购份 额的计算如下: 1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法为: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法为: 申购费用=固定金额 净认购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再按截位法保留到整 数位,小数部分对应的资金返还至投资者资金账户。 例:某投资者从场内申购本基金 50,000 元,对应的申购费率为 1.20%。假设申购当日 基金份额净值为 1.3860 元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+1.20%)=49,407.11 元 申购费用=50,000-49,407.11=592.89 元 申购份额(保留两位)=49,407.11/1.3860=35,647.27 份(四舍五入保留到小数点后两 位) 申购份额(实际)=35,647 份(保留到整数位) 因场内申购份额保留至整数份,故投资者申购所得份额为 35,647 份,整数位后小数部 分的申购份额对应的资金返还给投资者。 实际净申购金额=35,647×1.3860=49406.74 元 退款金额=50,000-49406.74-592.89=0.37 元 即,若该投资者从场内申购本基金 50,000 元,假设申购当日基金份额净值为 1.3860 元, 则可得到基金份额 35,647 份,申购资金返还 0.37 元。 (2)场内赎回 43  更新的招募说明书 本基金的场内赎回费率为固定值 0.50%。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。其中赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必 要的手续费。 基金的赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以当日的基金份额净值为基准进行计算, 计算公式如下: 赎回总金额=赎回份额×当日基金份额净值; 赎回费用=赎回总金额×赎回费率; 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用。 赎回金额单位为元,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 例:某投资者从场内赎回本基金 100,000 份,赎回费率为 0.50%。假设赎回当日基金份 额净值为 1.3830 元,则可得到的赎回金额为: 赎回金额=100,000×1.3830=138,300.00 元 赎回费用=138,300.00×0.50%=691.50 元 净赎回金额=138,300.00-691.50=137,608.50 元 即,若该投资者从场内赎回本基金 100,000 份,假设赎回当日基金份额净值为 1.3830 元,则可得到 137,608.50 元。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门 要求履行相关手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 6、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有 限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登 记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按 照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 七、申购和赎回的注册登记 投资人申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手 续,投资者自 T+2 日后(含该日)有权赎回该部分基金份额。 投资人赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手 续。 44  更新的招募说明书 在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据业务规则,对上述业务办理时间进行调整 并公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申 购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市,导致基金管理人无法计 算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销 售系统、基金登记结算系统、证券登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发 布异常时。 8、港股通交易每日额度或总额度不足。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9 项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市,导致基金管理人无法计 算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销 45  更新的招募说明书 售系统、基金登记结算系统、证券登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项的,基金管理人应在当 日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付, 对于场外赎回申请,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请 人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基 金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。暂停赎回或延缓 支付款项的场内处理,按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办 理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办 理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受 理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 (4)当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限 46  更新的招募说明书 责任公司的相应规则进行处理,基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则 及届时开展转换业务的公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上 刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在 规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周(含 2 周),暂停结束,基金重新开放申购或 赎回时,基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公 告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。当连续暂停时间超过 2 个月的,基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束,基金 重新开放申购或赎回时,基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上连续刊登基金重 新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 47  更新的招募说明书 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 1、系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售 机构(网点)之间进行转托管的行为。 (2)本基金系统内转托管的具体业务按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责 任公司的相关规定办理。 2、跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间 进行转登记的行为。 (2)本基金跨系统转托管的具体业务按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责 任公司的相关规定办理。 3、基金管理人、基金登记机构或上海证券交易所可视情况对上述规定作出调整,并依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十六、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十七、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理 人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十八、其他业务 在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人可制定相 应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 48  更新的招募说明书 第九部分 基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在 0.5%以内,年跟踪误差控制在 6%以内。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少 量投资于非成份股(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国 债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行 票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银 行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)等)、股指期货、权证以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数成份股及其备选 成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的 5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相 应调整。 三、标的指数 中证香港银行投资指数 在出现以下两种情况时,基金管理人将通过适当程序更换标的指数: 1、如果标的指数可能存在的不合理性导致其不能很好地反映港股通标的股票范围内的 银行发行的股票的整体走势,或随着证券市场的进一步发展和完善,未来出现了更合理、更 具代表性的反映该类股票走势的指数时,基金管理人可在履行适当程序后,依法变更本基金 的标的指数。 2、当标的指数出现下列问题时,基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则, 在履行适当程序后,依法变更基金的标的指数: (1)相关证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数据、限制其从交易 所取得数据或处理数据的权利; (2)标的指数被相关证券交易所停止发布; 49  更新的招募说明书 (3)标的指数由其他指数替代; (4)标的指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数点位或停止对基金管理人的标的 指数使用授权; (5)标的指数由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指 数; (6)存在针对标的指数或标的指数供应商的商业纠纷或法律诉讼,且此类纠纷或诉讼 可能对标的指数或基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利影响。 若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更 标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。若标的指数变更对基金投资无实 质性影响(包括但不限于标的指数供应商变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人 大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案并公告。 标的指数更换后,基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的商 号或字样。 四、投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投 资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.5%以内,年跟踪误差控制在 6%以内。如因指 数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合 理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误 差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性 不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或 其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适 当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 50  更新的招募说明书 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保 证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将 对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于 受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法 寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新 调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本 基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等债券,债券投资 的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金债券 投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率 变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 3、衍生品投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产 对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的 投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批 准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差 策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并 根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合 同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 51  更新的招募说明书 5、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将 根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融 通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变 化。 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果港股通业务规则发生 变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可相应调整,不需召开基 金份额持有人大会。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略, 并在招募说明书中更新公告。 五、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于标的指数成份股及其备选 成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证 监会规定的特殊品种除外; (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的 10%; (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 52  更新的招募说明书 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%; (13)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (14)本基金仅在投资股指期货时遵守下列要求: a.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%; b.本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过 基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、 权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; c.本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20%; d.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符 合基金合同关于股票投资比例的有关约定; e.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 20%; (15)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%; (16)本基金参与转融通证券出借业务的,在任何交易日日终,参与转融通证券出借交 易的资产不得超过基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩 余期限按照市值加权平均计算; (17)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金 托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(10)条外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的 指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对 基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; 53  更新的招募说明书 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交 易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建 立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金 托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经 过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制。 六、业绩比较基准 中证香港银行投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 中证香港银行投资指数在满足港股通资格的香港上市公司中挑选属于银行行业的股票 作为成份股。该指数反映港股通标的股票范围内的银行发行的股票的整体表现,同时也为市 场提供相关的投资标的。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人与基金 托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召 开基金份额持有人大会。 七、风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及 货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资 港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 八、基金的融资及转融通 本基金可以根据国家的有关规定进行融资及转融通。 九、基金投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 19 日复核 54  更新的招募说明书 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 28,424,483.40 90.46 其中:股票 28,424,483.40 90.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 - - 买入返售金融资产 银行存款和结算备付 7 2,867,343.19 9.12 金合计 8 其他资产 131,777.27 0.42 9 合计 31,423,603.86 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 注:无。 (2)报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注:无。 (3)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 金融 28,424,483.40 97.31 55  更新的招募说明书 合计 28,424,483.40 97.31 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 (1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 H00939 建设银行 773,000 4,289,135.44 14.68 2 H01398 工商银行 939,000 4,234,864.83 14.50 3 H03988 中国银行 1,189,000 4,074,547.72 13.95 4 H00005 汇丰控股 72,000 4,046,191.70 13.85 5 H02888 渣打集团 45,900 3,025,654.90 10.36 6 H02388 中银香港 60,000 1,691,239.95 5.79 7 H00011 恒生银行 10,800 1,511,089.60 5.17 8 H03968 招商银行 64,000 1,167,621.41 4.00 9 H01288 农业银行 351,000 1,115,579.16 3.82 10 H03328 交通银行 150,000 804,337.74 2.75 (2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注:无。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:无。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。 56  更新的招募说明书 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产 对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (3)本期国债期货投资评价 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 11、投资组合报告附注 (1) 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 27,597.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 103,171.88 4 应收利息 1,007.99 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 131,777.27 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 (5)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 57  更新的招募说明书 (6)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 (7)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十部分 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示: 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净值增 率标准差 基准收益 准收益率标 1-3 2-4 长率 1 2 率3 准差 4 2016 年 11 月 10 日 (基金合同生效日)至 -1.80% 0.60% 5.49% 0.82% -7.29% -0.22% 2016 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 7.78% 0.89% 7.42% 0.85% 0.36% 0.04% 2017 年 3 月 31 日 自基金合同生效日至 5.84% 0.79% 13.32% 0.83% -7.48% -0.04% 2017 年 3 月 31 日 第十一部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 58  更新的招募说明书 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固 有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 第十二部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非 交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资 等资产及负债。 三、估值方法 1、交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价 (收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机 构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日 后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2、交易所市场交易的固定收益品种的估值 (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价 中所含债券应收利息后得到的净价进行估值; (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术确定公 允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 59  更新的招募说明书 3、银行间市场交易的固定收益品种的估值 (1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。 (2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成 本估值。 4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。 (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 5、同一股票同时在两个或两个以上市场交易的,按股票所处的市场分别估值。同一债 券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基 准:当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价。 7、股指期货合约,以估值日结算价估值;估值日无结算价的,且最近交易日后经济环 境未发生重大变化的,以最近交易日的结算价估值。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 60  更新的招募说明书 量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发 送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净 值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 61  更新的招募说明书 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时, 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失 时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造 成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。 (6)如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法 规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了 赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此 发生的费用和遭受的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利 益,决定延迟估值; 4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的 任何情况; 62  更新的招募说明书 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人 负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基 金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2、由于证券/期货交易所、登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其 他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔 偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 第十三部分 基金的收益分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份 额持有人上海开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份 额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记 系统的场内基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权 益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 63  更新的招募说明书 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配 原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指 定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 第十四部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、证券/期货账户开户费用、账户维护费用; 10、基金上市费用和年费; 11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 64  更新的招募说明书 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.75%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动 扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动 扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 3、标的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。标的指数 许可使用费的计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费每日计算,逐日累计至每季季末,按季支付(当季不足 50,000 元 的,按 50,000 元计算),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理人 向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前 10 个工作日 内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时,基金 管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介公告并书面通 知托管人。 上述“一、基金费用的种类中第 4-12 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费 65  更新的招募说明书 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按 照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十五部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师 事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 66  更新的招募说明书 第十六部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》 及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披 露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信 息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义 务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有 人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法 律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服 务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明 书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 67  更新的招募说明书 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更 新内容提供书面说明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募 说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、 基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 (四)基金份额上市交易公告书 本基金基金份额获准在上海证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交 易前至少 3 个工作日,将基金份额上市交易公告书登载于指定媒介上。 (五)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,在本基金基金份额开始上市交易前或开始办理基金份额申购或者 赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在本基金基金份额开始上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应 当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份 额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份 额累计净值登载在指定媒介上。 (六)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者 复制前述信息资料。 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正 文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经 68  更新的招募说明书 过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度 报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将 季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 (八)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机 构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托 管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三 十; 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 69  更新的招募说明书 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费、标的指数许可使用费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期支付; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、本基金停复牌或终止上市; 27、本基金变更标的指数; 28、中国证监会规定的其他事项。 (九)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十一)投资香港联合交易所上市的港股通标的股票相关公告 基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件 中披露港股通标的股票的投资情况。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 (十二)中国证监会规定的其他信息。 若本基金投资股指期货,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告 和更新的招募说明书等文件中披露金融期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险指标等,并充分揭示金融期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策 和投资目标。 若本基金参与融资及转融通,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定 期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况,包括投资 策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。 若本基金投资资产支持证券,基金管理人应当依法披露其所管理的证券投资基金投资资 70  更新的招募说明书 产支持证券的情况,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性,不得有虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏。基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应 在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例 和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露 事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期 更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文 件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅、复制。基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、 复制。 第十七部分 风险揭示 本基金的风险主要包括:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金 特定风险及其他风险等。 一、系统性风险 71  更新的招募说明书 本基金投资于证券市场,系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价 格产生影响而形成的风险,主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险等。 1、政策风险 政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台,引 起债券价格的波动,从而给投资带来的风险。 2、经济周期风险 经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产 生影响,从而影响证券的价格而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率的变化直接影响着债券 的价格和收益率,影响着企业的融资成本,并在一定程度上影响上市公司的盈利水平。基金 投资于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。 4、购买力风险 基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而 下降,从而使基金的实际投资收益下降。 5、再投资风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升带来的价 格风险互为消长。在利率走低时,再投资收益率就会降低,再投资的风险加大。当利率上升 时,债券价格会下降,但是利息的再投资收益会上升。 二、非系统性风险 非系统性风险是指个别证券特有的风险,包括公司经营风险、信用风险等。 1、公司经营风险 上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、 人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其 股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。基金可通过投资 多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 2、信用风险 债券发行人无法按时还本付息,而使投资遭受损失的风险为信用风险。这种风险主要表 现在公司债券中,公司如果因为某种原因不能完全履约支付本金和利息,则债券投资就会承 受较大的亏损。广义的信用风险不仅指企业的违约风险,还包括市场信用利差扩大及企业信 用评级下降的风险。 三、管理风险 72  更新的招募说明书 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信 息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,基金的收益 水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此基金可能因为基金 管理人的因素而影响基金收益水平。 四、流动性风险 基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金,或者不能应付可能出现的投资 人大额赎回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而引起 损失的可能性。为应付投资人的赎回,基金资产需保持一定的流动性,从而在收益性方面可 能会有些损失,影响基金投资目标的实现。后者是指在开放式基金交易过程中,可能会发生 巨额赎回的情形,巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基 金单位净值。 五、本基金特有风险 1、作为指数基金存在的风险 (1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。 (2)标的指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征 将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 (3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: 1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪 偏离度与跟踪误差; 2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变 化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差; 3)成份股派发现金红利等将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离 度; 4)由于成份股停牌、摘牌或因标的指数流通市值过小、流动性差等原因使本基金无法 及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差; 5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投 资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差; 73  更新的招募说明书 6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术 手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数 的跟踪程度; 7)其他因素,如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与 标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟 踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产 生跟踪偏离度与跟踪误差。 2、作为上市基金存在的风险 本基金在基金合同生效且符合上市交易条件后,在上海证券交易所挂牌上市交易。基金 价格受到供求关系的影响,本基金份额市场交易价格与基金份额净值可能会出现较大背离, 从而直接或间接地给投资者造成损失;由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资人 在停牌期间不能买卖基金,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风 险;另外,当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足 上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 3、投资港股通股票存在的风险 1)港股交易失败风险 港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段,当日 额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段,当日额度使 用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。如果未来港股通相关业 务规则发生变化,以新的业务规则为准。 2)汇率风险 本基金以人民币募集和计价,但本基金通过港股通投资香港证券市场。港币相对于人民 币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值,从而导致基金资产面临潜在风 险。人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动,从而对基金业绩产生影响。此 外,由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构,如果汇率发布机构出现汇率发布时间延迟或 是汇率数据错误等情况,可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。 3)境外市场的风险 基金将通过“沪港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场,投资将受到香港市场 宏观经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策、交易规则、结算、托管以及其他运作 风险等多种因素的影响,上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。 六、其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统出现故障产生的风险; 74  更新的招募说明书 2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带 来风险; 3、其他意外导致的风险。 第十八部分 基金的终止与清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的 事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自决议生效 后两日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 75  更新的招募说明书 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 第十九部分 基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限 于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; 76  更新的招募说明书 (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限 于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主 做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 77  更新的招募说明书 金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融通; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; 78  更新的招募说明书 (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金 管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 79  更新的招募说明书 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对 所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》 的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在 基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合 80  更新的招募说明书 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金暂不设置日常机构,日常机构的设置和相关规则按照法律法规的有关规定进行。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规、中 国证监会或基金合同另有约定的除外: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)终止基金份额上市,但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市 的除外; (11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (12)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持 81  更新的招募说明书 有人大会; (13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率 或变更收费方式; (3)在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的情况下,增加、减少、调整基金份额类别设置; (4)在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的情况下,基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非 交易过户、转托管等业务规则; (5)在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的情况下,基金推出新业务或服务; (6)因相应的法律法规、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司的相关业 务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (7)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情 形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召 集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 82  更新的招募说明书 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表 基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人 提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上 (含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻 碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 83  更新的招募说明书 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的 其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人 或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金 份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告。 (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托 管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不 影响表决效力。 (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以 后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权 他人代表出具书面意见。 84  更新的招募说明书 (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书 面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非 现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比 照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人亦可以采用书面、网络、电话、短 信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产 生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 85  更新的招募说明书 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除本基金合同另有约定的,转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、提前终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过 方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表 决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决 意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不 影响计票的效力。 86  更新的招募说明书 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯 方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有 约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基 金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会 审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份 额持有人上海开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份 额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记 系统的场内基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权 87  更新的招募说明书 益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配 原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指 定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额 持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、证券/期货账户开户费用、账户维护费用; 10、基金上市费用和年费; 11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 88  更新的招募说明书 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.75%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动 扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动 扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 3、标的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。标的指数 许可使用费的计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费每日计算,逐日累计至每季季末,按季支付(当季不足 50,000 元 的,按 50,000 元计算),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理人 向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前 10 个工作日 内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时,基金 89  更新的招募说明书 管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介公告并书面通 知托管人。 上述“一、基金费用的种类中第 4-12 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 五、基金财产的投资目标、投资范围和投资方向 (一)投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在 0.5%以内,年跟踪误差控制在 6%以内。 (二)投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少 量投资于非成份股(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国 债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行 票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银 行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)等)、股指期货、权证以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数成份股及其备选 成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的 5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相 应调整。 (三)投资限制 1、组合限制 90  更新的招募说明书 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于标的指数成份股及其备选 成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证 监会规定的特殊品种除外; (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的 10%; (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%; (13)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (14)本基金仅在投资股指期货时遵守下列要求: a.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%; b.本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过 基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、 权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; c.本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20%; 91  更新的招募说明书 d.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符 合基金合同关于股票投资比例的有关约定; e.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 20%; (15)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%; (16)本基金参与转融通证券出借业务的,在任何交易日日终,参与转融通证券出借交 易的资产不得超过基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩 余期限按照市值加权平均计算; (17)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金 托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(10)条外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的 指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对 基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交 易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建 92  更新的招募说明书 立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金 托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经 过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)基金资产净值的计算方法 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (二)基金资产净值的公告方式 《基金合同》生效后,在本基金基金份额开始上市交易前或开始办理基金份额申购或者 赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在本基金基金份额开始上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应 当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份 额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份 额累计净值登载在指定媒介上。 七、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的 事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自决议生效 后两日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 93  更新的招募说明书 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友 94  更新的招募说明书 好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局 的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金 合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:鹏华基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 邮政编码:518048 法定代表人:何如 成立日期:1998 年 12 月 22 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]31 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿伍仟万元整 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。 (二)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码:100033 法定代表人:王洪章 成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 95  更新的招募说明书 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承 兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券; 从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付 款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他 业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、 投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应 按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实 际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核 查。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少 量投资于非成份股(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国 债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行 票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银 行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)等)、股指期货、权证以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资 比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于标的指数成份股及其备选 成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证 96  更新的招募说明书 监会规定的特殊品种除外; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的 10%; (8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%; (11)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (12)本基金仅在投资股指期货时遵守下列要求: a.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%; b.本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过 基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、 权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; c.本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20%; d.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符 合基金合同关于股票投资比例的有关约定; e.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 20%; (13)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%; (14)本基金参与转融通证券出借业务的,在任何交易日日终,参与转融通证券出借交 易的资产不得超过基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩 余期限按照市值加权平均计算; (15)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 20%; 本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 除上述第(8)条外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指 97  更新的招募说明书 数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十 五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与 其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易 的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益 冲突,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息披露义务。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与 银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法 规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交 易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市 场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名 单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新, 新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向 基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负 责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律 责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责 任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对 手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人 事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及 时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资 流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受 限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操 作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及 相关投资额度和比例等的情况进行监督。 98  更新的招募说明书 1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票 网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其 他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基 金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记 结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的 落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记 存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存管 直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风 险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流 动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投 资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有 效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生 剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支 付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不 承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任 的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提 交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调 整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于: (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有 限责任公司签订的证券登记及服务协议。 (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介 披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁定期等信息。 99  更新的招募说明书 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调 整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: (1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 (2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与 完善情况。 (3)有关比例限制的执行情况。 (4)信息披露情况。 6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 (六)本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就股 指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署协议《期货投资托管操作三方备忘录》。 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计 算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信 息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法 规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理 人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面 通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑 义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定 期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管 协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复 并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》 和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供 相关数据资料和制度等。 (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规 和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损 失由基金管理人承担。 (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通 知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻 挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督, 100  更新的招募说明书 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人 安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人 计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和 监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金 合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管 人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复 查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于: 提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理 人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知 基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠 对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严 重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另 行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何 资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、 开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维护费等费用)。 6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期 并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理 人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基 金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 101  更新的招募说明书 7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募 集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持 有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部 资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务 资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以 上中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理 退款等事宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合 法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管 理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务以外的活动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资 产的支付。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金联名的 证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用 由基金管理人负责。 证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启 始运营后, 基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本产品托管资金账户 中扣还基金管理人。账户开立后,基金托管人应及时将证券账户开通信息通知基金管理人。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金 102  更新的招募说明书 账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基 金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记 结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协 议》执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种 的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账 户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆 借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记 结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结 算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签 订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定 的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人 根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并 管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基 金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心 的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购 买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构 实际有效控制或保管的资产不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定 外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合 同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和 基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将 103  更新的招募说明书 重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保 管期限为《基金合同》终止后 15 年。 五、基金资产净值的计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按照每个估值日 闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发 送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价 (收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机 构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日 后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2、交易所市场交易的固定收益品种的估值 (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价 中所含债券应收利息后得到的净价进行估值; (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术确定公 允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3、银行间市场交易的固定收益品种的估值 (1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。 (2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成 本估值。 4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 104  更新的招募说明书 (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。 (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 5、同一股票同时在两个或两个以上市场交易的,按股票所处的市场分别估值。同一债 券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基 准:当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价。 7、股指期货合约,以估值日结算价估值;估值日无结算价的,且最近交易日后经济环 境未发生重大变化的,以最近交易日的结算价估值。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,基金管理人向基金托管人出具加盖公章 的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 3.特殊情形的处理 (1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为 基金资产估值错误处理。 (2)由于证券/期货交易所、登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于 其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检 查,但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免 除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 (三)基金份额净值错误的处理方式 105  更新的招募说明书 1.当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误; 基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的 措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公 告;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损 失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管 理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方 在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额 持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管 人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持 有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支 付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对, 尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对 外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致 基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔 付。 3.由于不可抗力或证券/期货交易所及登记结算公司或标的指数供应商发送的数据错误 等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未 能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金 管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理 人计算结果为准。 5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法, 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利 益,已决定延迟估值;如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,导致基金管理人 106  更新的招募说明书 不能出售或评估基金资产时; 4.中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录 和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金 管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净 值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时, 应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日 起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报 告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计 报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核 过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整, 调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 (八)基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管人 提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持 有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人 107  更新的招募说明书 应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承 担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人, 不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的 基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能 解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事 人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、托管协议的变更与终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与 《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。 (二)托管协议终止的情形 1.《基金合同》终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从 事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小 组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 108  更新的招募说明书 (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算结果报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5.基金财产清算的期限为 6 个月。 6.清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 7.基金财产清算剩余资产的分配: 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 8.基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计、并由 律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 9.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容,由基金管理人在 正常情况下向投资者提供,基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要和市 场的变化,不断完善并增加和修改服务项目。 一、营销创新及网上交易服务 为丰富投资者的交易方式和渠道,基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。 在营销渠道创新方面,本基金管理人大力发展基金电子商务,并已开通基金网上交易系 统,投资者可登陆本基金管理人的网站(www.phfund.com),更加方便、快捷地办理基金交 易及信息查询等已开通的各项基金网上交易业务。同时,投资者可关注鹏华基金官方微信帐 号(微信号:penghuajijin),快速实现净值查询功能,绑定个人账户之后,还可实现账户查询 109  更新的招募说明书 功能和交易功能。基金管理人也将不断努力完善现有技术系统和销售渠道,为投资者提供更 加多样化的交易方式和手段。 二、交易资料的寄送服务 基金管理人将向发生交易且基金管理人持有其真实、准确、完整联系方式的基金份额持 有人以书面或电子文件形式定期或不定期寄送新开户欢迎信、交易对账单、《鹏友会》等资 料。 三、信息定制服务 投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 ( www.phfund.com )、 短 信 平 台 、 呼 叫 中 心 (400-6788-999;0755-82353668)等渠道提交信息定制申请,在申请获基金管理人确认后, 基金管理人将通过手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。手机短信可定制的 信息包括:月度短信账单、公司最新公告、持有基金周末净值等;邮件定制的信息包括:鹏 友会周刊、电子对账单等信息。基金管理人将根据业务发展需要和实际情况,适时调整发送 的定制信息内容。 四、在线咨询服务 投资者可通过登录本基金管理人网站进行信息查询,通过输入基金账户号(或证件号码) 和查询密码进入查询账户,享有交易查询、信息定制、资料修改、对账单打印、理财刊物查 阅等服务。 投资者可通过在线客服、短信接收平台等网络通讯工具进行业务咨询,基金管理人在工 作时间内有专人在线提供咨询服务。 五、客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务 呼叫中心(400-6788-999、0755-82353668)自动语音系统提供每周 7×24 小时基金账户 余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。 呼叫中心人工坐席提供工作日 8:30-21:00 的座席服务(重大法定节假日除外),投 资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。 六、客户投诉受理服务 投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人工 热线、书信、电子邮件等渠道,对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。 电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道,基金管理人设专人负责管理投 诉电话(0755-82353668)、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由各 销售机构受理后反馈给本基金管理人跟进处理。 七、客户专家团 为持续改进客户服务工作,基金管理人建立“客户专家团”机制,邀请客户对客户服务 110  更新的招募说明书 工作提出意见和建议。 第二十二部分 其他应披露事项 本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》等相关法律法规规定的的内容与格式进行披露,并至少在一种指定媒介上公告。 公告内容 报纸 日期 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金 《上海证券报》 2016 年 9 月 30 日 (LOF)合同摘要、份额发售公告及招募说明书 关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基 《中国证券报》、《上海 2016 年 10 月 11 日 金(LOF)份额发售公告的更正公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于鹏华港股通中证香港银 《中国证券报》、《上海 2016 年 10 月 13 日 行投资指数证券投资基金(LOF)增加销售机构的公 证券报》、《证券时报》 告 鹏华基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限 《中国证券报》、《上海 2016 年 10 月 14 日 公司为鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资 证券报》、《证券时报》 基金(LOF)销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加交通银行股份有限 《中国证券报》、《上海 2016 年 10 月 15 日 公司为旗下部分基金销售机构的公告 证券报》、《证券时报》 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金 《中国证券报》、《上海 2016 年 11 月 21 日 (LOF)开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的 证券报》、《证券时报》 公告 关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基 《中国证券报》、《上海 2016 年 11 月 21 日 金(LOF)开通跨系统转托管业务公告 证券报》、《证券时报》 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金 《中国证券报》、《上海 2016 年 11 月 21 日 (LOF)上市交易公告书 证券报》、《证券时报》 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金 《中国证券报》、《上海 2016 年 11 月 24 日 (LOF)上市交易提示性公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参 《中国证券报》、《上海 2016 年 11 月 24 日 与北京新浪仓石基金销售有限公司认\申购费率优惠 证券报》、《证券时报》 活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通 《中国证券报》、《上海 2016 年 11 月 29 日 银行手机银行渠道基金申购费率优惠活动的公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参 《中国证券报》、《上海 2016 年 12 月 3 日 与北京汇成基金销售有限公司认\申购费率优惠活动 证券报》、《证券时报》 的公告 111  更新的招募说明书 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停 《中国证券报》、《上海 2016 年 12 月 3 日 牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停 《中国证券报》、《上海 2016 年 12 月 8 日 牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参 《中国证券报》、《上海 2016 年 12 月 9 日 与北京蛋卷基金销售有限公司认\申购费率优惠活动 证券报》、《证券时报》 的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停 《中国证券报》、《上海 2016 年 12 月 13 日 牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于增加北京新浪仓石基金 《中国证券报》、《上海 2016 年 12 月 19 日 销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停 《中国证券报》、《上海 2016 年 12 月 20 日 牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》、《证券时报》 关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基 《中国证券报》、《上海 2016 年 12 月 22 日 金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公 证券报》、《证券时报》 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通 《中国证券报》、《上海 2016 年 12 月 22 日 银行手机银行渠道基金申购费率优惠活动的公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停 《中国证券报》、《上海 2016 年 12 月 24 日 牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参 《中国证券报》、《上海 2017 年 1 月 10 日 与北京肯特瑞财富投资管理有限公司认\申购费率优 证券报》、《证券时报》 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加北京肯特瑞财富投 《中国证券报》、《上海 2017 年 1 月 10 日 资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停 《中国证券报》、《上海 2017 年 1 月 14 日 牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停 《中国证券报》、《上海 2017 年 1 月 17 日 牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》、《证券时报》 关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基 《中国证券报》、《上海 2017 年 1 月 23 日 金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公 证券报》、《证券时报》 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停 《中国证券报》、《上海 2017 年 2 月 10 日 牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停 《中国证券报》、《上海 2017 年 2 月 11 日 牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》、《证券时报》 112  更新的招募说明书 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通 《中国证券报》、《上海 2017 年 2 月 23 日 银行手机银行渠道基金申购费率优惠活动的公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于增加民生证券股份有限 《中国证券报》、《上海 2017 年 3 月 1 日 公司为旗下部分基金销售机构的公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于鹏华港股通中证香港银 《中国证券报》、《上海 2017 年 3 月 1 日 行投资指数证券投资基金(LOF)增加销售机构的公 证券报》、《证券时报》 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停 《中国证券报》、《上海 2017 年 3 月 8 日 牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参 《中国证券报》、《上海 2017 年 3 月 20 日 与浙江同花顺基金销售有限公司认\申购费率优惠活 证券报》、《证券时报》 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停 《中国证券报》、《上海 2017 年 3 月 22 日 牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停 《中国证券报》、《上海 2017 年 3 月 23 日 牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》、《证券时报》 基金高级管理人员变更公告 《中国证券报》、《上海 2017 年 3 月 23 日 证券报》、《证券时报》 关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基 《中国证券报》、《上海 2017 年 3 月 28 日 金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公 证券报》、《证券时报》 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停 《中国证券报》、《上海 2017 年 3 月 31 日 牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于增加南京银行股份有限 《中国证券报》、《上海 2017 年 4 月 11 日 公司为旗下部分基金销售机构的公告 证券报》、《证券时报》 关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基 《中国证券报》、《上海 2017 年 4 月 12 日 金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公 证券报》、《证券时报》 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停 《中国证券报》、《上海 2017 年 4 月 12 日 牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停 《中国证券报》、《上海 2017 年 4 月 18 日 牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停 《中国证券报》、《上海 2017 年 4 月 20 日 牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通 《中国证券报》、《上海 2017 年 4 月 22 日 银行手机银行渠道基金申购费率优惠活动的公告 证券报》、《证券时报》 113  更新的招募说明书 2017 年第一季度报告 《中国证券报》、《上海 2017 年 4 月 24 日 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停 《中国证券报》、《上海 2017 年 4 月 25 日 牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》、《证券时报》 关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基 《中国证券报》、《上海 2017 年 4 月 28 日 金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公 证券报》、《证券时报》 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停 《中国证券报》、《上海 2017 年 5 月 9 日 牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》、《证券时报》 上述披露事项的披露期间自 2016 年 9 月 30 日至 2017 年 5 月 9 日止。 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书按相关法律法规,存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所,投资 人可在办公时间免费查阅;也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复 印件,但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。 基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 第二十四部分 备查文件 一、备查文件包括: 1、中国证监会注册鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)募集的文件 2、《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金合同》 3、《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 二、备查文件的存放地点和投资人查阅方式: 1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余 备查文件存放在基金管理人处。 2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。 鹏华基金管理有限公司 114  更新的招募说明书 2017 年 6 月 115