财通多策略升级混合型证券投资基金 (LOF) 更新招募说明书 (2018 年第 1 号) 基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 重要提示 本基金经2015年12月29日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3121号 文准予注册募集。本基金基金合同于2016年3月9日正式生效。本基金自2017年 9月9日起转为上市开放式基金(LOF)。基金名称变更为"财通多策略升级混合 型证券投资基金(LOF)" 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基 金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面 认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对 于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管 理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、估值风 险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金是混合型证券投资 基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票 型基金产品,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。基金净值会因为证券 市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时 承担相应的投资风险。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决 策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低 收益。 本招募说明书所载内容截止日为2018年3月9日,有关财务数据截止日为 2017年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 1 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 目 录 一、绪 言..........................................................3 二、释 义..........................................................4 三、基金管理人......................................................9 四、基金托管人.....................................................18 五、相关服务机构...................................................23 六、基金的募集.....................................................59 七、基金合同的生效.................................................60 八、基金份额的上市交易.............................................61 九、基金份额的申购与赎回...........................................63 十、基金的投资.....................................................75 十一、基金的业绩...................................................89 十二、基金的财产...................................................92 十三、基金资产估值.................................................93 十四、基金的收益与分配.............................................98 十五、基金费用与税收..............................................100 十六、基金的会计与审计............................................102 十七、基金的信息披露..............................................103 十八、风险揭示....................................................110 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................114 二十、基金合同的内容摘要..........................................117 二十一、基金托管协议的内容摘要....................................135 二十二、对基金份额持有人的服务....................................150 二十三、其他应披露事项............................................153 二十五、备查文件..................................................156 2 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》 ”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等相关法律法规 和《财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基 金合同》”)编写。 本招募说明书阐述了财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)的投资 目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在 做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募说明 书所载明的资料申请募集。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写,并经中国证监会注册。 《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自 依《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当 事人,其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金《基金合同》的承认和 接受,并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》 。 3 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 二、释 义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指财通多策略升级混合型证券投资基金或财通多策略升 级混合型证券投资基金(LOF) 2、基金管理人:指财通基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同:指《财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《财通多策略升 级混合型证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和 补充 6、招募说明书:指《财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)招募说 明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《财通多策略升级混合型证券投资基金基金份额 发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务 委员会第三十次会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实 4 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境 内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份 额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 22、销售机构:指财通基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的注册登记结算机构为中 国证券登记结算有限责任公司,基金管理人也可以自行或委托其他机构担任登 记结算机构 5 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面 确认的日期 28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金 财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最 长不得超过 3 个月 30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所 的正常交易日 32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的开放日 33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、 财通基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则 37、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公 6 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、场内:通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海证 券交易所交易系统办理基金份额的认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。 通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、 场内赎回 42、场外:指上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者 其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通 过该等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场 外赎回 43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作。转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 44、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登 记系统 45、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证 券登记结算系统 46、场外份额:指登记在注册登记系统下的基金份额 47、场内份额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额 48、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 49、元:指人民币元 50、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收申购款及其他资产的价值总和 52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 7 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 55、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网 站及其他媒体 56、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件。 57、封闭期:本基金的封闭期为基金合同生效之日至 18 个月后的对应日 (若该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日)之间的期间。本基金 在封闭期内不办理申购与赎回业务 8 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金管理人为财通基金管理有限公司,基本信息如下: 名称:财通基金管理有限公司 住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼 设立日期:2011 年 6 月 21 日 法定代表人:刘未 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币贰亿元 联系人:王家俊 联系电话:021-2053 7888 股权结构: 出资额 出资比例 股 东 (万元人民币) (%) 财通证券股份有限公司 8,000 40 杭州市实业投资集团有限公司 6,000 30 浙江瀚叶股份有限公司 6,000 30 合 计 20,000 100 (二)主要人员情况 1、董事会成员: 刘未先生,董事长,浙江大学经济学硕士。历任财通证券经纪有限责任公 9 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 司营业部总经理,财通证券经纪有限责任公司经纪业务管理部总经理,原财通 证券有限责任公司(现财通证券股份有限公司)基金筹建部负责人,财通基金 管理有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、上海财通资产管理有限公司 董事长。现任财通证券股份有限公司总经理助理、财通基金管理有限公司董事 长、浙江财通创新投资有限公司董事长。 王家俊先生,董事,总经理,上海高级金融学院EMBA、中山大学高级工 商管理硕士。历任东方证券遵义路营业部市场部经理,汇添富基金南方大区经 理及券商渠道负责人、南方分公司总经理、全国渠道销售总监兼华东分公司总 经理,财通基金管理有限公司副总经理、常务副总经理。现任财通基金管理有限 公司总经理、上海财通资产管理有限公司董事长。 陈可先生,董事,注册会计师、税务师。历任杭州市下城区国有投资控股 有限公司财务部经理、董事;杭州市实业投资集团有限公司财务部部长助理、 副部长,现任杭州实业投资集团有限公司财务管理部(财务总监管理办公室) 部长(主任),兼任杭华油墨股份有限公司董事、杭实股权投资基金(杭州) 有限公司董事。 孙文秋先生,董事,经济学硕士,历任上海财经大学教师,上海东方明珠 股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理,上海东方明珠投资有限公司总 经理,上海东方明珠股份有限公司副总会计师、总会计师,上海东方明珠(集团) 股份有限公司董事、副总裁,上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、董事 会秘书。现任浙江瀚叶股份有限公司副董事长、总经理,兼任上海新农饲料股份 有限公司独立董事、上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事、上海唯赛勃 环保科技股份有限公司独立董事、霍尔果斯拜克影视有限公司董事长、浙江瀚 叶投资管理有限公司执行董事及青岛易邦生物工程有限公司董事。 姚先国先生,独立董事,教授,博士生导师。历任浙江大学经济学院常务 副院长,浙江大学公共管理学院院长,浙江大学社会科学学部主任。现任浙江 省公共政策研究院院长,浙江大学公共政策研究院院长,浙江大学学术委员会 副主任,浙江大学文科资深教授,浙江省政府咨询委首席专家。同时担任浙江 浙能电力股份有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、温州银行股 10 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 份有限公司、南华期货股份有限公司独立董事,担任中程科技有限公司、浙江大 学创新技术研究院有限公司、浙江叁农投资管理有限公司、浙江省基础建设投 资集团股份有限公司董事。 朱洪超先生,独立董事,法律硕士。现任上海市联合律师事务所主任,上海 仲裁委员会仲裁员、国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁 员、易居(中国)控股有限公司、上海第一医药股份有限公司、万达信息股份有 限公司独立董事。 朱颖女士,独立董事,高级会计师,复旦大学会计专业硕士学历。中国注 册会计师协会资深会员、专家库专家,财政部会计领军人才。现任立信会计师 事务所高级合伙人、上海立信会计金融学院兼职教授及硕士生导师、易居(中 国)企业集团股份有限公司独立董事。 2、职工监事: 殷平先生,职工监事,产品战略总监、产业经济学硕士。历任上投摩根基 金管理有限公司产品研发部总监、中国建设银行上海市分行个人金融部六级产 品经理,现任财通基金管理有限公司产品战略部总监。 3、经营管理层人员: 王家俊先生,总经理(简历同上); 汪海先生,副总经理,上海大学双学士,新加坡管理大学财富管理硕士。 历任建行上海市徐汇支行计划财务部科员、经理助理、个人金融部客户经理; 建行上海分行财富管理与私人银行部产品经理、个人金融部产品经理、副总经 理、财通基金管理有限公司总经理助理,现任财通基金管理有限公司副总经理。 4.督察长 黄惠女士,工商管理硕士、EMBA。历任张家界旅游股份有限公司董事会 秘书,方正证券有限责任公司北京代表处主任,中国证券投资者保护基金有限 公司高级经理。现任财通基金管理有限公司督察长、工会委员会主席、上海财 通资产管理有限公司董事。 5、基金经理 11 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 姚思劼先生,复旦大学理学学士、管理学硕士。2011年7月加入财通基金管 理有限公司,历任财通基金管理有限公司助理研究员、研究员,研究行业覆盖 汽车、机械、公用事业等,重点关注高端装备制造等战略新兴产业,现任基金 投资部基金经理。 谈洁颖女士,毕业于中国人民大学工商企业管理专业。曾就职于北京大学, 从事教育管理工作,历任长信基金管理有限责任公司专户投资经理、基金经理、 投资部副总监、总监,公司投资决策委员会委员,国内股票基金投资决策委员 会主席。2017年4月加入财通基金管理有限公司,现任总经理助理兼权益投资总 监。 6、投资决策委员会成员: 王家俊先生,总经理; 谈洁颖女士,总经理助理兼权益投资总监; 金梓才先生,基金投资部副总监; 陆玲玲女士,研究部副总监; 张亦博先生,固定收益部基金经理 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。 4、按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制季度、半年度和年度基金报告。 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 12 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 9、按照规定召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为。 12、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、《基金合同》和中 国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行 有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部 控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 (2)不公平地对待其管理的不同基金财产。 (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益。 (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反《基金合同》或《托管协议》; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会 的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息; 13 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 (五)基金经理的承诺 1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金 份额持有人谋取最大利益。 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益。 3、不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规 定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息。 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (六)基金管理人的风险管理和内部控制制度 1、内部控制的原则 (一)健全性原则。内部控制机制覆盖公司的各项业务、各个部门和各级 岗位,并渗透到决策、执行、监督和反馈等各个环节。 (二)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序, 维护内控制度的有效执行。 (三)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公 司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 (四)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制 衡。 14 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (五)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提 高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 (1)控制环境 公司建立健全的法人治理结构,充分发挥独立董事和监事的监督职能,严 禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公 司合法权益。 公司管理层树立内控优先的风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识, 建立风险控制优先、风险控制人人有责、一线人员第一责任的公司内控文化, 保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司 各个部门、各个岗位和各个环节。 公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,确保公司各项决策、 决议的执行中,“执行—复核”机制贯穿全程。各部门及岗位有明确的授权分工、 工作职责和业务流程,通过重要凭据传递及信息沟通制度,实现相关部门、相 关岗位之间的监督制衡。 公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制。通过法律法规培 训、制度教育、执业操守教育和行为准则教育等,确保公司人员了解与从业有 关的法规与监管部门规定,熟知公司相关规章制度、岗位职责与操作流程,具 备与岗位要求相适应的操守和专业胜任能力。 (2)风险评估 公司建立科学严密的风险评估体系,对公司的业务风险、人员风险、法律 风险和财务风险等进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险。通过科学的 风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实现定量分析和管理。通过收 集与投资组合相关的会计和市场数据,建立一个投资风险测评与绩效评估的信 息技术平台。由风险管理部和金融工程小组定期向风险控制委员会和投资决策 15 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 委员会提交风险测评报告。 (3)内控机制 公司全部的经营管理决策,均按照明确成文的决策程序与规定进行,防止 超越或违反决策程序的随意决策行为的发生。 操作层面上,公司依据自身经营特点,以各岗位目标责任制为基础形成第 一道内控防线,以相关部门、相关岗位之间相互监督制衡形成第二道内控防线, 以监察稽核部、风险管理部、风险控制委员会、督察长对公司各机构、各部门、 各岗位、各项业务全面实施监督反馈形成第三道内控防线,并建立内部违规违 章行为的处罚机制。同时,按照分级管理、规范操作、有限授权、业务跟踪的 原则,制定公司授权管理制度,并严格区分业务授权与管理授权。 (4)信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信 息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息, 保证信息及时送达适当的人员进行处理。 (5)监督与内部稽核 本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,其中监察稽核人员履行内 部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公 司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险,及 时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对 的独立性,定期不定期出具监察稽核报告。 (6)风险管理 风险管理的工作覆盖到全公司所有业务环节,以风险控制委员会为平台, 从事前、事中、事后三个层面进行全面的风险管理。事前风险管理主要通过风 险管理部门介入公司的业务流程检查、参加业务部门专题会议和进行访谈的方 式,不定期组织员工开展风险文化教育活动来提升风险防范意识;事中风险控 16 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 制则是对相关业务进行全程的跟踪,以及实现业务人员风险控制、业务操作规 范化、精细化来进行;事后风险管理则主要通过风险事件的分析与总结来开展。 公司层面的风险管理工作包括对公司投资风险、业务风险、操作风险、信息系 统风险、法律风险、合规风险的系统评估,对公司层面的风险进行详细的梳理, 对发现的问题和风险,及时进行解决。在投资风险环节,针对不同产品所具有 的特定投资风险进行量化研究和分析,超过阀值由风险管理部门及时提醒业务 部门,并根据风险管理制度的规定,报告相关责任人;在业务风险环节,协助 营销部门和产品研究部门前瞻性地对新产品的风险和结构进行规划和分析,对 发现的问题及时与业务部门进行沟通和了解,切实解决实际业务中所遇到的困 难和问题;在操作风险环节,对公司层面的制度、流程、系统和项目等方面, 建立并完善风险控制机制,发现和解决后台运行中存在的问题,加强评估公司 信息系统和信息系统安全风险。 风险管理工作主要由督察长管辖的风险管理部及监察稽核部进行开展,在 组织结构及报告制度上均独立于公司日常的投资、运营部门。风险报告由风险 管理部及监察稽核部进行调查取证和撰写签发,能保证报告独立性与客观公正。 3、基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。 (2)上述关于内部控制的披露真实、准确。 (3)本公司承诺将根据市场环境变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 17 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 四、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 本基金托管人为中国工商银行股份有限公司,基本信息如下: 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 设立日期:1984 年 1 月 1 日 批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央 银行职能的决定》(国发[1983]146 号) 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 法定代表人:易会满 基金托管业务批准文号:中国证监会和中国人民银行证监基字 【1998】3 号 联系人:郭明 电话:010-66105799 (二)主要人员情况 截至 2017 年末,中国工商银行资产托管部共有员工 230 人,平均年龄 33 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历 或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管 理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严 格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户 提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国 18 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、 保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、 商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管 理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年末,中国 工商银行共托管证券投资基金 815 只。自 2003 年以来,本行连续十四年获得 香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》 、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 54 项最佳 托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外 金融领域的持续认可和广泛好评。 (四)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资 产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展, 一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风 险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度, 精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重 要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014 年八次顺 利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70(审计标准第 70 号)审阅后,2015 年、2016 年中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402(原 SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报 告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有 效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型 托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常 规化的内控工作手段。 1、内部控制目标 19 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法 经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监 控制度化的内控体系 防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整 维护持有 人的权益 保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务 部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工 作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关 法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制的原则 (1)合法性原则:内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求, 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2)完整性原则:托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的 部门、岗位和人员。 (3)及时性原则:托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录 按照 “内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4)审慎性原则:各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产 和其他委托资产的安全与完整。 (5)有效性原则:内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则:设立专门履行托管人职责的管理部门 直接操作人员和控 制人员必须相对独立,适当分离 内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制 度的制定和执行部门。 20 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 4、内部控制制度及措施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确 的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系 列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人 员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资 产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督 促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防 线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内 控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定 期、定向的业务与职 业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理 念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务 营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益 最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部 风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风 险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于 数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。 为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演 练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难 的情况下两个小时内恢复业务。 21 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 托管人根据《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同的 规定,对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止行为、 基金资产净值计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和 支付、基金收益分配、相关信息披露等进行监督。 1、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、其他相 关法律法规及基金合同规定的行为,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人 收到通知后应及时核对确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复 查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 2、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项, 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 3、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同 时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 22 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 五、相关服务机构 (一)销售机构 1、直销机构 名称:财通基金管理有限公司 住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼 法定代表人:刘未 电话:021-2053 7888 传真:021-2053 7999 联系人:何亚玲 客户服务电话:4008 209 888 公司网址:www.ctfund.com 2、代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 联系人:刘秀宇 传真:010-66107914 客服电话:95588 公司网址:www.icbc.com.cn (2)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 23 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 法定代表人:唐双宁 联系人:朱红 客服电话:95595 公司网址:www.cebbank.com (3)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人: 洪崎 联系人:王继伟 客服电话:95568 公司网址: www.cmbc.com.cn (4)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 联系人:张作伟 客服电话:95559 公司网站:www.bankcomm.com (5)上海银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 168 号 办公地址:上海市银城中路 168 号 法定代表人:范一飞 联系人:汤征程 电话:021-68475888 客服电话:021-962888 24 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 公司网址:www.bankofshanghai.com (6)宁波银行股份有限公司 注册地址:中国浙江宁波市宁南南路 700 号 办公地址:中国浙江宁波市宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 客服电话:95574 公司网站:www.nbcb.com.cn (7)广发银行股份有限公司 注册地址:广州市越秀区东风东路 713 号 办公地址:广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表人:董建岳 联系人:陈泾渭 客服电话:400-830-8003 公司网站:www.cgbchina.com.cn (8) 浙江民泰商业银行股份有限公司 注册地址:浙江省温岭市三星大道 168 号 办公地址:浙江省温岭市三星大道 168 号 法定代表人:江建法 联系人:刘兴龙 电话:0571-88821178 客服电话:400-8896-521 公司网址:www.mintaibank.com (9) 平安银行股份有限公司 25 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:孙健一 电话:0755-8208 8888 传真:0755-8201 1018 公司网址:http://bank.pingan.com/ (10) 财通证券股份有限公司 注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 法定代表人:沈继宁 联系人:徐轶青 电话:0571-87822359 传真:0571-87818329 客服电话:95336 公司网址:www.ctsec.com (11)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 联系电话:010-63081493 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (12)华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号华融大厦 A 座 3 层 26 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人寿保险大厦 1 至 18 层 法定代表人:祝献忠 联系人: 李慧灵 电话:010-85556100 传真:010-85556088 客服电话:400-898-9999 网址: www.hrsec.com.cn (13)山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:韩笑 电话:0351-8686656 传真:0351-8686667 客服电话:95573 公司网站:http://www.i618.com.cn/ (14)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 电话:010-83574507 传真:010-66568990 客服电话:400-8888-888 或 95551 公司网址:www.chinastock.com.cn 27 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (15)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 电话: 021-33388211 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 公司网址: www.swhysc.com (16)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:李芳芳 电话: 021-22169089 传真:(8621)62151789 客服电话:95525、400-8888-788 公司网址:www.ebscn.com (17)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海浦东新区长柳路 36 号丁香国际东楼 21 楼 法定代表人:兰荣 联系人:乔琳雪 电话:021-38565547 客服电话:400-8888-123 公司网址:www.xyzq.com.cn 28 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (18)湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人:林俊波 联系人: 李欣 电话:021-68634510-888193 传真:021-68865680 客服电话:400-888-1551、95351 公司网址: http://www.xcsc.com/ (19)华福证券有限责任公司 注册地址:福建省福州市五四路 157 号新天地大厦 7-9 楼 办公地址:福建省福州市五四路 157 号新天地大厦 7-9 楼 法定代表人:黄金琳 联系人:王虹 电话:021-20655175 传真:021-20655196 公司网址:http://www.gfhfzq.com.cn/ (20) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:钟伟镇 联系电话:021-38032284 29 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 客服电话:400-8888-666 / 95521 网址:www.gtja.com (21)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 法定代表人: 张佑军 联系人: 潘 懿 电话: 010-60837208 客服电话:95548 公司网址: www.cs.ecitic.com (22)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话: 0755-82130833-701266 传真:0755-82133066 客服电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (23)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人: 霍达 联系人: 吴昊 电话: 0755-82960904 30 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 传真:0755-82943636 客服电话:400-8888-111,95565 公司网址:www.newone.com.cn (24)上海证券有限责任公司 住所:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人:李俊杰 联系人:凌里 联系电话:021-63608830 客户服务电话:4008918918、021-962518 网址:www.962518.com/www.shzq.com (25)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 客服电话:400-8001-001 公司网址:www.essence.com.cn (26)东海证券有限责任公司 注册地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 办公地址:上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人: 赵俊 联系人: 王一彦 31 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 电话: 021-20333910 传真: 021-50588876 客服电话: 95531 公司网址:www.longone.com.cn (27)爱建证券有限责任公司 注册地址:上海市世纪大道 1600 号 32 楼 办公地址:上海市世纪大道 1600 号 32 楼 法定代表人:钱华 联系人:袁峻 电话:021-32229888-25533 客服电话:4001962502 公司网址:www.ajzq.com (28)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层 法定代表人:丁益 联系人:金夏 电话:010-60838995 传真:0755-83515567 客服电话:400-6666-888 公司网址:www.cgws.com (29)国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路 13 号 办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼 法定代表人:何春梅 32 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 联系人:王成 电话:021-50182571 客服电话:95563 公司网址:www.ghzq.com.cn (30)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东楼 2 层 法定代表人:姜晓林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 联系人:吴忠超 客户服务热线:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn (31)中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院盘古大观 A 座 40F-43F 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F 法定代表人:何亚刚 联系人: 尚蓓 电话:010-59355497 传真:010-56437032 客服电话:4008895618 网址:www.e5618.com (32) 联讯证券股份有限公司 注册地址:广州省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心 33 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 3/4 楼 办公地址:广州省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心 3/4 楼 法定代表人:徐刚 联系人: 彭莲 电话:0752-2119700 传真:0752-2119660 客服电话:0752-95564 网址: www.lxzq.com.cn (33)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:周杰 联系人:李笑鸣 电话:021-23219275 客服电话:95553 公司网址: www.htsec.com (34)德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人:武晓春 联系人:刘熠 电话:021-68761616-8076 客服电话:021-68761616 公司网站: www.tebon.com.cn (35)长江证券股份有限公司 34 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 电话:021-68751860 传真:027-85481900 客服电话:95579 公司网址:http://www.cjsc.com (36)平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:詹露阳 联系人:石静武 电话:021-38631117 传真:021-58991896 客服电话:95511 转 8 公司网址: http://stock.pingan.com (37)国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人: 冉云 联系人: 刘婧漪 电话:028-86690057 传真:028-86690126 客服电话:95310 公司网址:http://www.gjzq.com.cn/ 35 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (38) 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 电话:023-63786141 传真:023-63786212 客服电话:95355 公司网址:www.swsc.com.cn (39)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 4 层、 18-21 层 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 4、 18-21 层 法定代表人:高涛 联系人:张鹏 电话:0755-82026539 客服电话:95532、4006008008 公司网址:http://www.china-invs.cn/ (40) 华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市宛平南路 8 号 法定代表人:俞洋 联系人:王逍 电话:021-54967552 36 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 客服电话: 4001099918 公司网址: www.cfsc.com.cn (41)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:李福春 联系人:傅静雅 电话:0431-82006251 客服电话:95360 公司网址:http://www.nesc.cn/ (42)华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:李工 联系人:左黄奇 电话:0551-65161565 客服电话:95318 公司网址: http://www.hazq.com/ (43)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公 楼 14-18 楼 办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公 楼 14-18 楼 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 37 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 电话:0471-4972675 客服电话:400-196-6188 公司网址:http://www.cnht.com.cn/ (44)中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经七路 86 号 办公地址:山东省济南市经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 客服电话: 95538 公司网址: www.zts.com.cn (45)广州证券股份有限公司 注册地址:广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址:广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:邱三发 联系人:龙江虹 电话:020-8883699 客服电话:95396 公司网址:www.gzs.com.cn (46)华龙证券股份有限公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 法定代表人:李晓安 联系人:范坤 电话:18993185278 38 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 客服电话:95368 公司网址:www.hlzq.com (47)大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址:太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层 法定代表人:董祥 联系人:刘亮 电话:0351-7219929 客服电话:4007121212 公司网址:www.dtsbc.com.cn (48)中银国际证券有限责任公司(上海) 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 法定代表人:宁敏 联系人:王炜哲 联系电话:021-20328309 客服电话:400-620-8888/021-61195566 公司网址:www.bocichina.com/ (49)东莞证券有限责任公司 注册地址:莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 办公地址:莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人:陈照星(代理) 联系人:柯天池 联系电话:0769-22116572 客服电话:95328 39 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 公司网址:http://www.dgzq.com.cn/ (50)中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人: 许梦园 电话: 010-85156398 传真:010-65182261 客服电话:400-8888-108 公司网址:www.csc108.com (51)华泰证券股份有限公司 住所:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市江东中路 228 号 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话; 0755-82492193 客服电话: 95597/ 025-83389999 公司网址: http://www.htsc.com.cn/ (52) 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:高利 联系人:齐冬尼 联系电话:86-10-59355807 客服电话:0731-95571 公司网址: www.foundersc.com 40 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (53)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网址: www.fund123.cn/ (54)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~ 906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-58870011 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 公司网址: www.ehowbuy.com (55)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 联系人:董一锋 联系电话:0571-88911818-8653 传真:0571-88911818-8001 客服电话:0571-88920897 41 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 公司网站:www.ijijin.cn (56)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com (57)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人: 刘洋 电话:010-85650628 传真:010-65884788 客服电话:400-920-0022 公司网站:http://licaike.hexun.com/ (58)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人:汪静波 联系人: 张裕 电话: 021-80359127 客服电话:400-821-5399 诺亚网址:www.noah-fund.com 42 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (59)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人:其实 联系人:王超 电话:021-54509977 传真:021-64385308 客服电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (60)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址: 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人: 张跃伟 联系人:唐诗洋 电话:021-20691926 传真:021-2069-1861 公司网址:www.erichfund.com (61) 北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 传真:010-57569671 客服电话:400-893-6885 公司网址:www.qianjing.com (62) 北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 43 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 办公地址: 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系人:翟飞飞 电话:13520236631 客服电话:400-888-6661 公司网址:www.myfund.com (63) 浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 法定代表人:陈峥 客服电话:400-068-0058 公司官网: www.jincheng-fund.com (64) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:杨懿 传真:010-58325282 联系人: 文雯 电话:010-83363101 客服电话:400-166-1188 公司网址: http://www.jrj.com.cn/ (65) 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室 办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 传真: (010)88312877 联系人:段京璐 44 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 电话: (010)88312877 客服电话:400-001-1566 公司网址:www.yilucaifu.com (66) 北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 法定代表人: 罗细安 传真:010-67000988-6000 联系人:李皓 电话:010-67000988 客服电话:400-001-8811 公司网址:www.zcvc.com.cn (67) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 法定代表人:董浩 传真:010-56580660 联系人:于婷婷 电话:010-56409010 客服电话:400-068-1176 公司网址:www.jimufund.com (68)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人: 燕斌 传真:021-52975270 45 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 联系人:凌秋艳 电话:021-52822063 客服电话:4000-466-788 公司网址:www.66zichan.com (69) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 电话:021-33323999 传真:021-33323830 客服电话:400-820-2819 公司网址:https://tty.chinapnr.com/ (70)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人: 郭坚 联系人: 宁博宇 电话: 021-20665952 传真: 021-22066653 客服电话:400-821-9031 公司网址:www.lufunds.com (71)嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元 办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人:赵学军 46 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 联系人:于永健 电话:010-85097570 传真:010-85097308 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn (72)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 联系人:张晔 电话:010-56810307 传真:010-56810630 客服电话:4008-980-618 网址:www.chtfund.com (73)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人:李晓明 电话:021-63333319 传真:021-63332523 客服电话:400 178 000 (74)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 47 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 联系人:薛长平 电话:0411-88891212 传真:0411-88891212-122 客服电话:4006411999 网址:http://www.taichengcaifu.com (75)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201- 1203 法定代表人:肖雯 联系人:吴煜浩 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (76)大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 层 法定代表人:袁顾明 联系人:朱真卿 电话:021-22267943 传真:021-22268089 客服电话:4009282266 网址:www.dtfunds.com (77) 中信期货有限公司 48 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室/14 层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室/14 层 法定代表人:张皓 传真:0755-83217421 客服电话:400-990-8826 公司网站:http://www.citicsf.com/ (78) 中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27/28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27/28 层 法定代表人:丁学东 存续期间:持续经营 电话:010-65051166 传真:010-65051156 公司网址:www.cicc.com.cn (79)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:沈继伟 联系人:徐鹏 电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633 网址:http://a.leadfund.com.cn/ 客户服务中心电话:400-067-6266 49 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (80)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 联系人:赵源 电话:010-59336542 传真:010-59336500 客服电话:4008909998 公司网址:www.jnlc.com (81)奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市 前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115 室、1116 室及 1307 室 联系人:叶健 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn (82)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504 联系人:陈承智 电话:0592-3122673 传真:0592-3122701 客服电话:400-918-0808 公司网址:www.xds.com.cn 50 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (83)深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 联系人:马力佳 电话:0755-83999907-815 传真:0755-83999926 客服电话:0755-83999907 公司网址:www.jinqianwo.cn (84)北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街万通中心 D 座 28 层 联系人:杨惠宁 电话:15981106039 传真:010-58170800 客服电话:400-818-8866 公司网址:http://www.shengshiview.com/ (85) 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表人:申健 联系人:宋楠 客服电话:021-20292031 网址:https://www.wg.com.cn/ (86)北京君德汇富投资咨询有限公司 51 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 注册地址:北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室 办公地址:北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室 联系人:周雯 电话:13810043063 传真:010-65174782 客服电话:400-829-1218 公司网址:https://www.kstreasure.com/ (87)武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)七栋 23 层 1号4号 办公地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)七栋 23 层 1号4号 联系人:陆锋 电话:027-87006003-8026 传真:027-87006010 客服电话:400-027-9899 公司网址:www.buyfunds.cn (88)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809 联系人: 宋欣晔 电话:010-52855713 传真:010-85894285 客服电话:400-6099200 公司网址:www.yixinfund.com (89)上海基煜基金销售有限公司 52 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰 和经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话: 021-65370077 传真: 021-55085991 客户服务电话:4008-205-369 网址: www.jiyufund.com.cn (90)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区望京 SOHO,T2,B 座 2507 联系人:翟相彬 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:4000-618-518 公司网址:danjuanapp.com (91)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代销人:李刚 客服电话: 4008608866 公司网址: http://www.kysec.cn/ (92)北京懒猫金融信息服务有限公司 注册地址:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119 办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 53 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 联系人:朱翔宇 电话:15921710500 传真:010-87723200 客服电话:4001-500-882 网址:www.lanmao.com 手机 APP:懒猫金服 (93) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 法定代表人: 陈超 电话: 4000988511/ 4000888816 传真: 010-89188000 客服电话:400 098 8511 公司官网:http://fund.jd.com/ (94)乾道金融信息服务(北京)有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 联系人:高雪超 电话:010-62062880 传真:010-82057741 客服电话:4000-888-080 公司网址:www.qiandaojr.com (95)凤凰金信(银川)投资管理有限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 联系人:张旭 54 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 传真:010-58160173 客服电话:400-810-5919 公司网址:www.fengfd.com (96)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室 联系人:马怡 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 公司网址:www.hcjijin.com (97)海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 联系人:毛林 电话:021-80133597 传真:021-80133413 客服电话:400-808-1016 公司网址:www.fundhaiyin.com (98)上海云湾投资管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层, 200127 办公地址:中国上海浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 联系人:范泽杰 电话:021-20530186 传真:021-20539999 55 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 客服电话:400-820-1515 网址:http://www.zhengtongfunds.com/ (99) 北京电盈基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12B 联系人:李丹 电话:13601264918 传真:010-56176117 客服电话:400-100-3391 公司网址:www.bjdyfund.com (100) 天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 联系人: 王芳芳 电话:010-59013842 清算传真:021-38909635 客服电话:010-59013825 公司网址:http://www.wanjiawealth.com/ (101) 世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 办公地址: 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 联系人: 王雯 电话:0755-83199599 清算传真: 客服电话:4008323000 56 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 公司网址:http://www.csco.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销 售本基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话:021-5887 2935 联系人:郑奕莉 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人:廖海 电话:021-5115 0298 传真:021-5115 0398 联系人:刘佳 经办律师:刘佳、范佳斐 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 执行事务合伙人:毛鞍宁 住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办 公楼)16 层 办公地址:上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 邮政编码:200120 57 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 公司电话:(021)22288888 公司传真:(021)22280000 签章会计师:蒋燕华、蔡玉芝 业务联系人:蒋燕华 58 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 六、基金的募集 (一)募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关法律法规,并经中国证监会 2015年12月29日证监许可[2015]3121号文准予注册募集。 (二)基金类型及基金存续期间 1、基金类型:混合型 2、基金运作方式:契约型 基金合同生效后,本基金设一个18个月的封闭期,起讫时间为基金合同生 效之日至18个月后的对应日(若该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工 作日)止。在封闭期内,本基金不开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金 上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为 上市开放式基金(LOF)。 3、基金存续期间:不定期 (三)基金份额面值 本基金基金份额发售面值为人民币1元。 (四)募集期及募集结果 本基金募集期为自2016年2月18日至2016年3月4日,现募集工作已顺利结束。 经会计师事务所验资,按照每份基金份额面值人民币1.000元计算,基金募集期 共募集4,646,865,157.19份基金份额(其中包括利息转份额1,648,477.27份),本 次募集的有效认购总户数为45,767户。 59 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 七、基金合同的生效 根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于 2016 年 3 月 9 日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基 金。 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中 予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报 告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 60 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 八、基金份额的上市交易 (一)基金份额的上市 1、上市交易的地点 上海证券交易所。 2、上市交易的时间 基金合同生效后三个月内开始在上海证券交易所上市交易。 3、基金上市条件 基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所 证券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请本基金份额上市: (1)基金募集金额不低于 2 亿元人民币; (2)基金份额持有人不少于 1,000 人; (3)《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 4、上市交易公告 基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准 在上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布 基金上市交易公告书。 (二)上市交易的规则 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵循《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易规则》等有关规定。 (三)上市交易的费用 基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。 (四)上市交易的停复牌和终止上市 上市基金份额的停复牌和终止上市按照《基金法》相关规定和上海证券交 易所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。 (五)相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规 则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开 61 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 基金份额持有人大会审议。 (六)若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上 市交易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 本基金已于 2016 年 6 月 6 日开始在上海证券交易所上市交易。 62 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 九、基金份额的申购与赎回 (一)基金份额的封闭期 基金合同生效后,本基金设一个 18 个月的封闭期,起讫时间为基金合同生 效之日至 18 个月后的对应日(若该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工 作日)止。在封闭期内,本基金不开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金 上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为 上市开放式基金(LOF)。 举例:假设本基金成立日为 2015 年 11 月 18 日,那么 18 个月后的对应日 为 2017 年 5 月 18 日,假设 2017 年 5 月 18 日为工作日,则本基金的封闭期为 2015 年 11 月 18 日至 2017 年 5 月 18 日。 (二)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中,场外申购和赎回场所为 基金管理人的直销网点及基金场外非直销销售机构的销售网点;场内申购和赎 回场所为具有基金销售业务资格,且经上海证券交易所及其指定的登记结算机 构认可的会员单位。 (三)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金转为上市开放式基金(LOF)后,投资人在开放日办理基金份额的 申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 63 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 2、申购与赎回的开始时间 本基金的申购、赎回自转换为上市开放式基金(LOF)之日起不超过 30 天 开始办理,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回 或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日 基金份额申购、赎回的价格。 本基金已于 2017 年 9 月 11 日开始办理日常申购业务,于 2017 年 9 月 11 日开始办理日常赎回业务。 (四)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、基金份额持有人在赎回基金份额时,除指定赎回外,遵循“先进先出”原 则,即登记确认日期在先的基金份额先赎回,登记确认日期在后的基金份额后 赎回,以确定所使用的赎回费率; 5、投资者通过上海证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时, 需遵守上海证券交易所和登记结算机构的相关业务规则。若相关法律法规、中 国证监会、上海证券交易所或登记结算机构对申购、赎回业务等规则有新的规 定,按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公 告。 64 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (五)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购 成立,登记机构确认基金份额时,申购有效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生 效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款 项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系 统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时, 赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂 停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款 处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的 有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功, 则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售 机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申 请的确认情况,投资者应及时查询。若申购不成功或无效,则申购款项退还给 投资人。 (六)申购和赎回的数量限制 (1)投资人办理场外申购时,单笔最低金额为 1000 元人民币(含申购费) 。通过直销中心首次申购的最低金额为 5 万元人民币(含申购费),追加申购 65 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 最低金额为 1,000 元人民币(含申购费)。已有认购本基金记录的投资人不受 首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。通过本公司网上交 易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,申购最低金 额为单笔 1000 元(含申购费)。投资人场内申购的单笔申购最低金额为人民币 1,000 元(含申购费),超过 1,000 元的应为 1 元的整数倍(含申购费)。 投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、 中国证监会另有规定的除外。 (2)基金份额持有人办理场外赎回时,每笔赎回申请的最低份额为 100 份基金份额;基金份额持有人办理场内赎回时,每笔赎回申请的最低份额为 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。 (3)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔交易类业务 (如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时,余额部分基金份额必须一同赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份 额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒体上公告并报中国证监会备案。 对于场内申购、赎回及持有场内基金份额的数量限制,上海证券交易所和 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则另有规定的,从其最新规定办 理。 (七)申购费用和赎回费用 1、申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、 销售、登记等各项费用。 2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。赎回费中扣除应归基金资产的部分后,其余用于支付登记 费和其他必要的手续费。 3、申购费用 66 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 本基金申购费率如下: 单笔申购金额(M) 申购费率 M<100 万 1.50% 100 万≤M<300 万 1.00% 300 万≤M<500 万 0.50% M≥500 万 每笔 1000 元 (注:M:申购金额;单位:元) 4、赎回费用 本基金场外/场内赎回费率如下: 持有期 赎回费率 持有期<7 日 1.50% 7 日≤持有期<30 日 0.75% 30 日≤持有期<365 日 0.50% 365 日≤持有期<730 日 0.25% 持有期≥730 日 0 赎回费用由基金赎回人承担,对份额存续时间小于 30 个自然日的,赎回费 用全部归基金财产,对份额存续时间小于 3 个自然月的,赎回费用的 75%归基 金财产,对份额存续时间小于 6 个自然月的,赎回费用的 50%归基金财产,对 份额存续时间大于等于 6 个自然月的,赎回费用的 25%归基金财产,其余用于 支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。 5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 体上公告。 (八)申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算: 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为 67 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 份,其中: 当申购费用适用比例费率时,申购份数的计算方法如下: 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 当申购费用为固定金额时,申购份数的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净认购金额=申购金额-申购费用 申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值 申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。通过场外进行申购的,份额 计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基 金财产享有或承担;通过场内方式进行申购的,份额计算结果采用截尾法保留 至整数位,不足 1 份部分对应的申购资金将返还给投人。 例一:某投资人通过场外投资 5,000 元申购本基金,对应费率为 1.5%,假设 申购当日基金份额净值为 1.128 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=5,000/(1+1.5%)=4,926.11 元 申购费用=5,000-4,926.11=73.89 元 申购份数=4,926.11/1.128=4,367.12 份 即:该投资人通过场外投资 5,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额 净值为 1.128 元,则可得到 4,367.12 份基金份额。 例二:某投资人通过场内投资 10,000 元申购本基金,对应费率为 1.5%,假 设申购当日基金份额净值为 1.025 元,则其申购费用、可得到的份额及返还的 资金余额为: 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元 申购费用=10,000-9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.025=9611.92 份 因场内申购份额保留至整数,故投资人所得为 9,611 份,整数位后小数部 分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为: 68 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 实际净申购金额=9,611×1.025=9,851.28 元 退款金额=9852.22-9851.28=0.94 元 即:该投资人投资 10,000 元从场内申购本基金,假设当日基金份额净值为 1.025 元,则其可得到基金份额 9,611 份,退款 0.94 元。 2、本基金赎回金额的计算: 场内赎回和场外赎回计算方法相同。赎回金额为按实际确认的有效赎回份 额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元,计算公式: 赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 上述计算结果均按四舍五入,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 例:某基金份额持有人持有本基金 10,000 份基金份额一年后(未满 2 年)决 定赎回,对应的赎回费率为 0.25%,假设赎回当日基金份额净值是 1.148 元,则 可得到的净赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.148=11,480 元 赎回费用=11,480×0.25%=28.70 元 净赎回金额=11,480-28.70=11,451.30 元 即:该基金份额持有人持有 10,000 份本基金基金份额一年后(未满 2 年)赎 回,假设赎回当日本基金份额净值是 1.148 元,则可得到的净赎回金额为 11,451.30 元。 3、本基金基金份额净值的计算: 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计 算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算 或公告。 69 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (九)拒绝或暂停申购的情形 本基金转为开放式运作以后,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停 接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收 投资人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关 规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 复申购业务的办理。 (十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 本基金转为开放式运作以后,发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投 资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 70 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5 情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支 付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可 延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份 额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停 赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单 个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未 能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消 赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放 71 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎 回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确 选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为 有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处 理方法,同时在指定媒体上刊登公告。 4、场内巨额赎回的处理方式按照上海证券交易所及登记机构的有关规定办 理。 (十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会 备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的 有关规定,最迟于重新开放日在指定媒体刊登重新开放申购或赎回的公告;也 可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另 行发布重新开放的公告。 (十三)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构。 72 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (十四)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十五)基金的转托管 1、基金份额的注册登记 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转托 管从场内转入的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户 下,场内认购、申购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份 额登记在证券登记结算系统基金份额持有人的上海证券账户下。 2、系统内转托管 (1)基金份额持有人可将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机 构(网点)之间进行系统内转托管或在证券登记结算系统内不同会员单位之间 进行转指定。 (2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理赎回业务 的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。 (3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金 份额上市交易或场内赎回业务的会员单位时,须办理已持有基金份额转指定。 3、跨系统转托管 73 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系 统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 (2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司 及上海证券交易所的相关规定办理。 (十六)基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 74 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 十、基金的投资 (一)投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会, 力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。 (二)投资范围 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其 他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、中期票据、短期融资券、资 产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产比例为基金资产的 30%~95%;债券、 中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具 等固定收益品种的比例为基金资产的 0%~70%;在封闭期内,每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍 的现金;转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%。 (三)投资策略 1、资产配置策略 本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、 金融市场形势等多方面因素,通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估 值状况比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判,根据判断 结果进行资产配置及组合的构建,确定基金在股票、债券、货币市场工具等资 产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态调 75 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 整各资产类别的投资比例,在控制投资组合整体风险基础上力争提高收益。 本基金进行综合分析的各项指标和因素主要包括:基本面分析方面主要包 括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投 资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面分析方面主要包括存款准备金率、 存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等各项货币政策,财政支出总量、转移 支付水平以及税收政策等财政政策;金融市场分析方面主要包括市场投资者参 与度、市场资金供求变化、市场估值水平等。 2、股票投资策略 本基金在价值投资理念的基础上,建立成长策略、主题策略、定向增发策 略以及动量策略等多策略体系,并根据市场环境的变化进行针对性运用。具体 投资过程中,本基金通过自下而上的成长股策略,对上市公司进行基本面研究, 精选股票;通过自上而下的主题策略,研究行业轮动与市场热点,精选行业; 通过动量策略进行股票操作层面的动态调整,捕捉市场动量效应驱动的投资机 会;通过定向增发策略把握上市公司定向增发事件关联的投资机会,选择基本 面和安全边际双优的定增企业。通过以上多种策略的综合应用,本基金建立基 金投资组合,并根据宏观经济状况、公司基本面变化等因素进行动态调整。 (1)成长策略 本基金对成长型公司的投资以新兴产业、处于周期性景气上升阶段的拐点 行业以及持续增长的传统产业为重点,并精选其中行业代表性高、潜在成长性 好、估值具有吸引力的个股进行投资。对于新兴产业,在对产业结构演变趋势 进行深入研究和分析的基础上,准确把握新兴产业的发展方向,重点投资体现 行业发展方向、拥有核心技术、创新意识领先并已经形成明确盈利模式的公司; 对于拐点产业,依据对行业景气变化趋势的研究,结合投资增长率等辅助判断 指标,提前发现景气度进入上升周期的行业,重点投资拐点行业中景气敏感度 高的公司;对于传统产业,主要关注产业增长的持续性、企业的竞争优势、发 展战略以及潜在发展空间,重点投资具有清晰商业模式、增长具有可持续性和 不可复制性的公司。 (2)主题策略 本基金通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分 析,深入挖掘潜在的投资主题,并选择那些受惠于投资主题的公司进行投资。 首先,从经济体制变革、产业结构调整、技术发展创新等多个角度出发,分析 76 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 经济结构、产业结构或企业商业运作模式变化的根本性趋势以及导致上述根本 性变化的关键性驱动因素,从而前瞻性地发掘经济发展过程中的投资主题;其 次,通过对投资主题的全面分析和评估,明确投资主题所对应的主题行业或主 题板块,从而确定受惠于相关主题的公司,依据企业对投资主题的敏感程度、 反应速度以及获益水平等指标,精选个股;再次,通过紧密跟踪经济发展趋势 及其内在驱动因素的变化,不断地挖掘和研究新的投资主题,并对主题投资方 向做出适时调整,从而准确把握新旧投资主题的转换时机,充分分享不同投资 主题兴起所带来的投资机遇。 (3)定向增发策略 定向增发是指上市公司向特定投资者(包括大股东、机构投资者、自然人 等)非公开发行股票的融资方式。本基金将对进行非公开发行的上市公司进行 基本面分析,结合市场未来走势进行判断,从战略角度评估参与定向增发的预 期中签情况、预期损益和风险水平,积极参与风险较低的定向增发项目。在定 向增发股票锁定期结束后,本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断, 结合股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 (4)动量策略 动量策略是指市场在一定时期内可呈现“强者恒强”的特征,通过买入过去 一段时期的强势股可以获得超越市场平均水平的收益。本基金将综合分析各股 票的市场价格动量特征,分析指标包括各股票的阶段累计收益率、换手率、市 场交易活跃度、波动率,选择动量特征明显和价格趋势强劲的个股纳入投资组 合,作为本基金的辅助投资策略。 3、固定收益类资产投资策略 固定收益投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用风险 管理和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取 稳定的收益。 (1)利率预期与久期控制策略 本基金密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济 运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金 融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及 收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期 市场利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的 债券组合期限结构策略,如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 77 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (2)个券选择策略 个券选择层面,对各信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后,进行 个券选择。财务分析方面,以企业财务报表为依据,对企业规模、资产负债结 构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分;非财务分析方面(包括管理能力、 市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。 (3)时机策略 i.价值分析策略。根据当日收益率曲线和债券特性,建立债券的估值模型, 对当日无交易的债券计算理论价值,买进价格低于价值的债券;相反,卖出价 格高于价值的债券。 ⅱ.骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以 买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券, 随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平 将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 ⅲ.息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得 资金投资于债券以获取超额收益。 iv.利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,对利差水平的未来 走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,买入收益 率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益; 当预期利差水平扩大时,买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过 两债券利差的扩大获得投资收益。 4、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下进行权证投资。权证投资将以价值分析 为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,结合权证的溢价率、隐 含波动率、到期日等指标,选择权证的买入和卖出时机,追求在风险可控的前 提下实现稳健的超额收益。 5、股指期货的投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下, 本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组 合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本 78 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票资产比例为基金资产的 30%~95%;债券、中期票据、短期融资 券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种的比 例为基金资产的 0%~70%; (2)在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转换为上市开放式基金 (LOF)后,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净 值的 5%; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 79 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 过该资产支持证券规模的 10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的 40%; (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超 过基金资产净值的 10%; (16)本基金在封闭期内,任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价 值与有价证券之和,不得超过基金资产净值的 100%;转换为上市开放式基金 (LOF)后,任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值 之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不包含 到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持债券、买入返售金融资产 (不含质押式回购)等; (17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过 基金持有的股票总市值的 20%; (18)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (19)本基金在封闭期内,基金总资产不得超过基金净资产的 200%,转换 为上市开放式基金(LOF)后,基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中 80 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规 定。 本基金持有证券期间,如发生证券处于流通受限状态等非基金管理人原因 导致基金投资比例不符合前述规定的,基金管理人应在上述情形消除后的 10 个 交易日内调整完毕。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合《基金合 同》的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开 始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再 受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益 冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。 (五)业绩比较基准 本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率 81 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 ×45% 本基金选择该业绩基准,是基于以下因素: (1)沪深 300 指数和上证国债指数编制方法合理、透明; (2)沪深 300 指数和上证国债指数编制和发布有一定的历史,有较高的知 名度和市场影响力; (3)具有市场覆盖率,不易被操纵; (4)本基金的股票、债券和现金比例,选用该业绩比较基准能够真实反映 本基金的风险收益特征。 沪深 300 指数由中证指数有限公司编制和计算。中证指数有限公司将采取 一切必要措施以确保指数的精确性。关于指数值和成分股名单的所有知识产权 归属中证指数有限公司。 上证国债指数由上海证券交易所委托中证指数有限公司管理。上证指数的 所有权归属上海证券交易所。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指 数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无 需召开基金份额持有人大会。 (六)风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产 品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产 品。 (七)基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月 82 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计,本投资组合报告所载数据截至2017年12月 31日。 1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 权益投资 2,219,787,689.89 85.72 其中:股票 2,219,787,689.89 85.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,815,600.00 0.19 其中:债券 4,815,600.00 0.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 160,000,000.00 6.18 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 203,553,588.57 7.86 8 其他资产 1,352,212.64 0.05 9 合计 2,589,509,091.10 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值(元) 例(%) A 农、林、牧、渔业 26,212,253.88 1.02 B 采矿业 33,572,844.66 1.31 83 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 C 制造业 1,183,700,154.78 46.15 电力、热力、燃气及水生产和供 D 109,030,122.95 4.25 应业 E 建筑业 68,075,342.50 2.65 F 批发和零售业 81,150,409.70 3.16 G 交通运输、仓储和邮政业 31,750,352.76 1.24 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 115,719,379.90 4.51 业 J 金融业 324,849,849.80 12.66 K 房地产业 166,132,863.08 6.48 L 租赁和商务服务业 46,518,253.75 1.81 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 10,042,627.35 0.39 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,033,234.78 0.90 S 综合 - - 合计 2,219,787,689.89 86.54 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 公允价值(元) 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 值比例(%) 1 000830 鲁西化工 10,746,791 171,088,912.72 6.67 2 601336 新华保险 1,715,829 120,451,195.80 4.70 84 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 3 600060 海信电器 6,964,466 104,606,279.32 4.08 4 600027 华电国际 22,182,648 82,297,624.08 3.21 5 600741 华域汽车 2,736,697 81,252,533.93 3.17 6 002797 第一创业 8,199,020 80,350,396.00 3.13 7 600267 海正药业 4,806,300 72,767,382.00 2.84 8 600436 片仔癀 1,147,069 72,494,760.80 2.83 9 000002 万 科A 2,200,000 68,332,000.00 2.66 10 600970 中材国际 6,883,250 68,075,342.50 2.65 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值(元) 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 4,815,600.00 0.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,815,600.00 0.19 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 公允价值(元) 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 值比例(%) 1 123006 东财转债 32,526 3,252,600.00 0.13 2 123003 蓝思转债 15,630 1,563,000.00 0.06 85 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本 着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合 的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基 金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据上市公司公告,本基金投资的前十名证券中海正药业(证券代码: 86 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 600267)于2017年4月24日收到浙江证监局《行政监管措施决定书》 (﹝2017﹞22号)(《关于对浙江海正药业股份有限公司及相关人员采取出具 警示函措施的决定》),并进行整改。 片仔癀(证券代码:600436)福建证监局《行政监管措施决定书》 (﹝2017﹞2号)(《关于对漳州片仔癀药业股份有限公司采取出具警示函措施 的决定》),并进行整改。中材国际(证券代码:600970)于2017年2月28日收 到江苏证监局《行政监管措施决定书》(﹝2017﹞5号)(《关于对中国中材国 际工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》),并进行整改。 11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选 股票库之外的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,118,635.22 2 应收证券清算款 257,449.42 3 应收股利 - 4 应收利息 -27,829.08 5 应收申购款 3,957.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,352,212.64 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存 在尾差。 87 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 十一、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明 书。 (一)基金净值表现 1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(转型后) 业绩比 份额净 业绩比 份额净 较基准 值增长 较基准 阶段 值增长 收益率 ①-③ ②-④ 率标准 收益率 率① 标准差 差② ③ ④ 自基金转型日起至今( 2017年9月9日-2017年1 -3.18% 0.72% 3.04% 0.40% -6.22% 0.32% 2月31日) 注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; (2)本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。 2、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表(转型前) 业绩比 净值增 业绩比 较基准 净值增 长率标 较基准 阶段 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 准差 收益率 标准差 ② ③ ④ 2016年3月9日- 3.80% 0.38% 4.91% 0.49% -1.11% -0.11% 2016年12月31日 2017年1月1日- - -6.07% 0.74% 8.61% 0.33% 0.41% 2017年9月8日 14.68% 2016年3月9日- -2.50% 0.57% 13.95% 0.43% - 0.14% 88 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 2017年9月8日 16.45% 注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字; (2)本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。 (二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较 1、转型后(财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) ) 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年9月9日-2017年12月31日) 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% 2017-09-09 2017-09-25 2017-10-16 2017-10-31 2017-11-15 2017-11-30 2017-12-15 2017-12-31 业 业 业 业 业 业 业 业 业 (LOF) 业业业业 注:(1)本基金合同生效日为2016年3月9日,转型日期为2017年9月9日,基金转型至披露 时点不满一年; (2)根据《基金合同》规定:本基金投资于股票资产占基金净值:30%-95%;债券、中 期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收 益品种的比例为基金资产净值的0%~70%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%。本基金建仓期是2015年7月1日至2016年1月1日,截至报告期末 及建仓期末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求; (3)本基金自2017年9月8日起根据中国证券投资基金业协会《关于发布<证券投资基金 投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发〔2017〕6号)确定的估值 方法对持有的流通受限股票进行调整。 2、转型前(财通多策略升级混合型证券投资基金) 财通多策略升级混合型证券投资基金 89 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年3月9日-2017年9月8日) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% 2016-03-09 2016-05-25 2016-08-10 2016-11-02 2017-01-16 2017-04-10 2017-06-27 2017-09-08 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 (LOF) 业业业业业业 注:(1)本基金合同生效日为2016年3月9日,本基金的封闭期于2017年9月8日结束,于2017年 9月9日起转换为上市开放式基金(LOF)。 (2)根据《基金合同》规定:股票资产比例为基金资产的30%~95%;债券、中期票据、短 期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种的比例为 基金资产的0%~70%;在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转换为上市开放式基金(LOF)后,每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期是2016年3月9日至2016年9月9日,由于股 价波动,本基金持有的股票资产比例于2017年9月8日被动低于基金资产的30%,基金管理 人已于法规要求的时间内调整完毕。除上述事项外,截至报告期末及建仓期末,基金的资 产配置符合基金契约的相关要求。 (3)本基金自2017年9月8日起根据中国证券投资基金业协会《关于发布<证券投资基金投资 流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发〔2017〕6号)确定的估值方法对持 有的流通受限股票进行调整。 90 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 十二、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收 的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金 托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户 相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产 不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 91 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 十三、基金资产估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法 律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、期货、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它 投资等资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交 易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境 未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济 环境发生了重大变化,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整 最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值净价估值; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估 值; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 92 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估 值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、金融衍生品的估值 (1)评估金融衍生品价值时,应当采用市场公认或者合理的估值方法确定 公允价值; (2)股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值; 4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用 第三方估值机构提供的价格数据估值。同一债券同时在两个或两个以上市场交 易的,按债券所处的市场分别估值。 5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关 的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 93 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (四)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理 人对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值 错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应 94 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值 错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的 当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部 分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得 的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人 95 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的 基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结 果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 96 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 十四、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在封闭期内,本基金不进行收益分配。 2、转换为上市开放式基金(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可 供分配利润的 25%; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 97 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工 作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时 间不得超过 15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的 计算方法,依照《业务规则》执行。 98 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 十五、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的上市初费和月费; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的 99 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“(一)基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 100 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 十六、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会 计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 101 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 十七、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露 办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发 生变化时,本基金从其最新规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他 组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金 信息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以 下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的 时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的, 102 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中 文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民 币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明 确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基 金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息 披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募 说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所 在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书 面说明。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金 托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在 披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基 103 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 金合同》生效公告。 4、基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市 交易 3 个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒体上。 5、基金资产净值、基金份额净值 本基金的《基金合同》生效后,在基金份额开始上市交易前,基金管理人 将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在基金份额上市交易后,基金管理人应当通过基金管理人网站、上市的证 券交易所、基金销售网点以及其他媒介,在每个交易日的次日披露基金份额净 值、基金份额累计净值; 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净 值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 6、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金 份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在 基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报 告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒体上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理 104 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书 面报告方式。 8、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时 报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公 场所所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终止《基金合同》; (3)转换基金运作方式; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)基金募集期延长; (8)基基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基 金托管人基金托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变 动超过百分之三十; (11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到 严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 105 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (18)基金改聘会计师事务所; (19)变更基金销售机构; (20)更换基金登记机构; (21)本基金开始办理申购、赎回; (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)本基金发生巨额赎回并延期支付; (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26)基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市; (27)中国证监会规定的其他事项。 9、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的 消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露 义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证 监会。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备 案,并予以公告。 11、投资股指期货信息披露 基金管理人在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资政策和投资目标等。 12、中国证监会规定的其他信息。 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会 指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 106 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责 管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的 约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行 复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需 要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息, 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售 机构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、复制。 (八)当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基 金相关信息: 1、不可抗力; 2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 107 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 3、出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的情况; 4、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。 108 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 十八、风险揭示 (一)投资于本基金的风险 1、市场风险 本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏 观和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、投资人风 险收益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩, 从而产生市场风险,这种风险主要包括: (1)经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。 (2)政策风险 因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等 发生变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。 (3)利率风险 由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到 基金业绩。 (4)信用风险 当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,按时足额还本付息的时候, 就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的 信用风险可以视为零,而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。 当证券的信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从而影响到基金 资产。 (5)再投资风险 再投资获得的收益又被称作利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场 利率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确 定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 (6)购买力风险 109 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨 胀因素而使其购买力下降。 (7)上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术变革、新产品 研发、竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变 化,可能导致其股价的下跌,或者可分配利润的降低,使基金预期收益产生波 动。虽然基金可以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。 2、管理风险 (1)在基金管理运作中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等, 会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金 收益水平。对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基 金收益水平。 (2)基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影 响基金收益水平。 3、估值风险 本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险,或经济环境 发生重大变化时,在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和 基金托管人将共同协商,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整 最近交易市价,使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值,确保基 金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害。 4、流动性风险 本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金规模将随着基金投资者对 基金份额的申购和赎回而不断波动。基金投资者的连续大量赎回可能使基金资 产难以按照预先期望的价格变现,而导致基金的投资组合流动性不足;或者投 资组合持有的证券由于外部环境影响或基本面发生重大变化而导致流动性降低, 造成基金资产变现的损失,从而产生流动性风险。 5、本基金特有风险 (1)本基金为混合型基金,在投资管理中会至少维持 30%的股票投资比例, 110 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 不能完全规避市场下跌的风险和个股风险,在市场上涨时也不能保证基金净值 能够完全跟随或超越市场涨幅。 (2)在股票资产配置上,本基金主要运用成长、主题、定向增发、动量等 多种策略精选个股,而市场整体并不全部符合本基金的选股标准。在特定的投 资期间之内,本基金的收益率可能会与市场整体产生偏差。 (3)本基金的投资范围包括股指期货,期货是一种复杂的投资工具,期货 合约价值取决于基础资产价格变动等诸多因素,并且远期价格与即期价格不时 背离,该等因素均无法为基金管理人准确判断,因此委托资产投资期货可能由 于基金管理人判断错误而导致损失,且基金管理人该种判断错误是不可克服和 不可避免的。期货是一种高风险的投资工具,实行保证金交易制度具有杠杆性, 高杠杆效应放大了的价格波动风险;当出现不利行情时,股价指数微小的变动 就可能会使委托资产遭受较大损失。期货采用保证金交易制度,实行每日无负 债结算,对资金管理有较高要求;价格波动剧烈的时候会导致保证金不足,如 果基金管理人未能及时追加保证金,委托资产持有的未平仓合约将可能在亏损 的情况下被平仓,致使委托资产遭受损失。期货市场在运作中由于管理法规和 机制不健全等原因,可能产生流动性风险、结算风险、交割风险等,该等风险 都可能导致委托资产的损失。由于国家法律、法规、政策的变化、期货交易所 交易规则的修改、紧急措施的出台等原因,委托资产持有的未平仓合约可能无 法继续持有,委托资产可能因此而导致损失。“套期保值”交易同投机交易一 样,同样面临价格波动引起的风险,“套期保值”同样会导致委托财产的损失。 (4)基金经理主观判断错误的风险。 6、其他风险 (1)技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常 情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、 核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等 风险。 111 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (2)大额申购/赎回风险 本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金规模将随着投资人对基金 单位的申购与赎回而不断变化,若是由于投资人的连续大量申购而导致基金管 理人在短期内被迫持有大量现金;或由于投资人的连续大量赎回而导致基金管 理人被迫抛售所持有的证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净 值受到不利影响。 (3)顺延或暂停赎回风险 本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,因为市场剧烈波动或其他原因 而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现金支付出现困难,基金投资人在 赎回基金单位时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。 (4)其他风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证 券市场、基金管理人及基金代销机构可能因不可抗力无法正常工作,从而产生 影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。 112 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一) 《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应当报中国证监会 备案,自决议生效后两日内在指定媒体公告。 (二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三) 基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日 内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 113 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四) 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五) 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 (六) 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。 114 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (七) 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 115 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 二十、基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一) 基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接 受,基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有 人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持 有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要 条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权 利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开或者自行召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义 务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 116 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包 括但不限于: (1)依法募集基金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部 门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金服务机构,对基金服务机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 117 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包 括但不限于: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7) 依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 118 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净 值,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披 露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予 保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持 有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有 人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有 关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿; 119 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不 能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包 括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金 清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包 括但不限于: 120 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账 管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约 定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另 有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价 格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如 果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否 采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项; 121 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持 有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔 偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持 有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基 金份额拥有平等的投票权。 本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构,如今后设立基金份额持有 人大会的日常机构,日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。 (一)召开事由 1、除法律法规,或基金合同,或中国证监会另有规定外,当出现或需要决 定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式,但不包括本基金结束封闭期转换为上市开放式基 122 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 金(LOF); (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金 份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项 书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额 持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、赎 回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)基金管理人、基金登记机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围 内调整或修改《业务规则》,包括但不限于有关基金认购、申购、赎回、转换、 基金交易、非交易过户、转托管等内容; (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以 外的其他情形。 123 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基 金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求 召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合 计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少 提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大 会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 124 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒体 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影 响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规、监 管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 125 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金 合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记 资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行 表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在 基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督 下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人 或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记 录相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话 或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方 式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书 126 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 5、重新召集基金份额持有人大会的条件 基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上基金份额的持有人参加,方 可召开。 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集 人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大 会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有 人参加,方可召开。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基 金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交 基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和 公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未 能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管 理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份 额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持 有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出 127 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公 证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更 换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决 议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相 互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的 基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 128 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进 行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重 新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督 下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 129 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。 如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证 书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规 或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协 商一致,报监管机关并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无 需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应当报中国证监会 备案,自决议生效后两日内在指定媒体公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 130 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日 内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 131 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切 争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该 会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对 各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 132 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 二十一、基金托管协议的内容摘要 一、托管协议的当事人 (一)基金管理人 名称:财通基金管理有限公司 住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 法定代表人:刘未 成立时间:2011 年 6 月 21 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2011】840 号 注册资本:贰亿元人民币 组织形式: 有限责任公司 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 存续期间:持续经营 电话:021-2053 7888 传真:021-2053 7999 联系人:苏绍许 (二)基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032) 法定代表人:易会满 电话:(010)66105799 传真:(010)66105798 联系人:蒋松云 成立时间:1984 年 1 月 1 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 349,321,234,595 元 133 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行 职能的决定》(国发[1983]146 号) 存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票 据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担 保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务; 代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、 外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债 券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务; 年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调 查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团 贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑 和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的 外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话 银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督 管理机构批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基 金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准 上市的股票)、权证、债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回 购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 134 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的 投资工具。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比 例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 30%–95%;债券、中期票据、短期 融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种 的投资占基金资产的比例为 0%–70%;在封闭期内,每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金; 转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低 于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理 人应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另 有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理 地调整投资范围。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以 下投资限制: a、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; b、本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的 证券,不超过该证券的 10%; c、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; d、本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不 得超过该权证的 10%; e、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 135 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 净值的 0.5%; f、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的 10%; g、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; h、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的 10%; i、本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益 人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; j、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; k、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; l、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%; m、本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过 基金资产净值的 10%; n、本基金在封闭期内,任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与 有价证券之和,不得超过基金资产净值的 100%;转换为上市开放式基金 (LOF)后,任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值 之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不包含 到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持债券、买入返售金融资产 (不含质押式回购)等; o、本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的 20%; p、本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 136 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 q、本基金在封闭期内,基金总资产不得超过基金净资产的 200%,转换为 上市开放式基金(LOF)后,基金总资产不得超过基金净资产的 140%; 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,如适用于本 基金,则本基金不受上述限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人审议。 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规 定。 本基金持有证券期间,如发生证券处于流通受限状态等非基金管理人原因 导致基金投资比例不符合前述规定的,基金管理人应在上述情形消除后的 10 个 交易日内调整完毕。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工 作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管 人实施交易监督。 (4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 除投资资产配置外,基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》 生效之日起开始。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投资禁止行为进行监督: 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制。 137 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管 理人参与银行间债券市场进行监督。 (1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手 资信风险控制措施进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易 对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的 交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新, 名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托 管人于 2 个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金 托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除 的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行 交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造 成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报 告中国证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单 中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基 金管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基 金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损 失的,基金托管人不承担责任。 (3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中 国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托 管人后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任 控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由 于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任 人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手 138 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 是否在名单内列明。 5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行 的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中 国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投 资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时, 先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在 通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。 基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名 单内列明。 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交 易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市 证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 (3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经 基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控 制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批 准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的 投资额度和投资比例控制情况。 上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之 后,基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到 上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律 法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文 139 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、 总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执 行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有 足够的时间进行审核。 (5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金 管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险 的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进 行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证 券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有 关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任, 并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解 决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人 没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对 基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入 确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现 数据等进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》 、《基金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理 人限期纠正,基金管理人收到书面通知后应在下一个工作日及时核对,并以书 面形式向基金托管人发出回函,就基金托管人的合理疑义进行解释或举证。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改 正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管 人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金 合同》而致使投资者遭受的损失。 140 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令, 基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的, 应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投 资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定 的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间 内答复基金托管人并改正,就基金托管人的合理疑义进行解释或举证,对基金 托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极 配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同 时通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督 权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不 限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复 核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算 交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息 等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理 人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时 核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随 时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对 基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监 141 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银 行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关 资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金 管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督 权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基 金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自 行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独 立。 5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管 理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有 到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基 金托管人对此不承担责任。 (二)募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管 理人在具有托管资格的商业银行开设的财通基金管理有限公司基金认购专户。 该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金 142 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后, 由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资 报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签 字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基 金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认 文件。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人 按规定办理退款事宜。 (三)基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基 金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收 支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基 金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管 理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结 算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (五)债券托管账户的开立和管理 1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全 143 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以 基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自 营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市 场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 (六)其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金 合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用, 由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开 立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 (七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保 管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库; 其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营 业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的 指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间 的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管 人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金 托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署 与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理 人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工 作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合 同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授 权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得 144 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 转移。 五、基金资产净值计算与复核 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计 算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计 算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金 财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、 《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息 披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方 认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可 的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理 人,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍 无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公 布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家 最新规定估值。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括 《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、 每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内 容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编 制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持 有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。登记机构的保管期限自基金 145 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 账户销户之日起不得少于 20 年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册: 《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册 的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效 日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应 于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘 备份,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于 基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名 册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除 经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有 效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各 方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继 续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份 额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、托管协议的修改与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托 管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更 146 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 报中国证监会备案。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: (1)《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资 产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管 理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 147 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 二十二、对基金份额持有人的服务 对于基金份额持有人和潜在投资者,基金管理人将根据具体情况提供一系 列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项 目。主要服务内容如下: (一)持有人注册登记服务 基金管理人委托注册登记机构为基金份额持有人提供注册登记服务。基金 管理人将敦促基金注册登记机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、 及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管; 基金转换和非交易过户;基金份额持有人名册的管理;权益分配时红利的登记 派发;基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。 (二)交易资料的寄送 1、账户资料:基金投资者开户申请被受理的 2 个工作日后(T+2 日后), 可以到销售网点查询和打印基金账户开户确认资料。基金成立后的 30 个工作日 内,基金管理人将向投资者寄送包含基金账户信息在内的对账单。 2、基金交易确认查询服务:基金投资者在交易申请被受理的 2 个工作日后 (T+2 日后),可以到销售网点查询和打印该项交易的确认资料。基金成立后 的 30 个工作日内,基金管理人将向投资者寄送包含基金认购确认信息在内的对 账单。 3、基金交易对账单的寄送频率为经济寄送,即有交易发生就寄送该季度的 对账单。且不论是否发生交易,每年对基金份额持有人寄送一次对账单(要求 不予寄送的除外)。季度对账单于每季结束后 20 个工作日内送达,记录基金持 有人最近一季度内所有申购、赎回、非交易过户等交易发生的时间、金额、数 量、价格以及当前账户余额等。每年度结束后 30 个工作日内,向所有份额持有 人送达账户状况对账单。 148 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 为保护环境,基金管理人积极推行“订阅电子对账单”活动,鼓励基金持有 人订阅“更环保、更快捷、更私密”的电子账单代替传统的纸质账单。基金持有 人可通过基金管理人官方网站www.ctfund.com 或客户热线电话 400-820-9888订 阅电子账单。在时机成熟时,基金管理人将采取以电子账单为主的账单服务方 式,仅为坚持订阅纸质账单的客户继续提供纸质账单服务,引导基金持有人共 同为保护地球绿色资源贡献一份力量。 (三)客户服务中心电话服务 客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务。持有人可进行基金账户余额、 申购与赎回交易情况查询与基金产品等信息的查询。 客户服务中心提供每周五天,每天不少于 8 小时的人工热线咨询服务。持 有人可通过客服热线电话:400-820-9888 享受业务咨询、信息查询、服务投诉、 信息定制、对账单寄送地址资料修改等专项服务。 (四)网上交易服务 基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人 网上交易平台可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、 交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。 在技术条件成熟时,基金管理人还将提供支持其他银行卡种的网上交易业 务。 (五)信息定制服务 基金持有人可以登录拨打客服热线电话提交信息定制申请。基金管理人通 过手机短信、电子邮件或其他方式按持有人的定制提供信息。可定制的信息包 括:每周基金净值、交易确认信息、投资者服务刊物、分红公告、公司公告等。 基金管理人可以根据实际业务需要,调整定制信息的条件、方式和内容。 149 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (六)投资者投诉受理服务 投资者可以通过代销机构网点或基金管理人客服热线电话、信函及电子邮 件等形式对基金管理人或销售网点所提供的服务进行投诉。 客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉是主要投诉受理渠道,基金 管理人客户服务部负责管理投诉电话、投诉邮箱。现场投诉和意见簿投诉是补 充投诉渠道,由各代销机构和基金管理人分别管理。 对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复;对于不能及时回复的投 诉,基金管理人承诺在投诉送达基金管理人的 24 小时之内做出回复。对于非 工作日提出的投诉,顺延至下一工作日完成回复。 客户服务部邮箱:service@ctfund.com 150 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 二十三、其他应披露事项 本报告期内,公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定, 在《中国证券报》、《证券日报》及管理人网站进行了如下信息披露: 1、2017年09月12日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金基金合同》 ; 2、2017年09月12日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金基金合同 摘要》; 3、2017年09月12日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金托管协议》 ; 4、2017年09月12日披露了《关于财通多策略升级混合型证券投资基金修改 基金合同的公告》; 5、2017年09月22日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金增加代销 机构并参加基金认申购费率优惠活动的公告》; 6、2017年09月23日披露了《财通基金管理有限公司关于提请投资者使用指 定基金账户投资上市开放式(LOF)基金的公告》; 7、2017年10月21日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2017年第2号)》及其摘要; 8、2017年10月24日披露了《财通基金管理有限公司关于运用固有资金认购 旗下基金的公告》; 9、2017年10月27日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金 (LOF)2017年第3季度报告》; 10、2017年10月31日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下投资组合调 整停牌股票估值方法的公告》; 11、2017年11月09日披露了《关于财通多策略升级混合型证券投资基金 (LOF)增加世纪证券有限责任公司为代销机构的公告》; 12、2017年11月15日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下投资组合调 整停牌股票估值方法的公告》; 13、2017年11月25日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金 (LOF)基金经理变更公告》; 14、2017年12月06日披露了《财通基金管理有限公司关于高级管理人员在 子公司兼任职务及领薪情况的公告》; 151 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 15、2017年12月30日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参 加中国工商银行基金定期定额申购费率优惠活动的公告》; 16、2017年12月30日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下投资组合实 施增值税政策的公告》; 17、中国证券监督管理委员会于2017年5月27日发布《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》(下称"《规定》"),同日,沪深交易所分别就《规 定》出具相关实施细则。《规定》及相关实施细则就大股东和参与非公开发行 股票获配股东的减持行为,在信息披露、持有期限、减持限制等做出了进一步 规定,该等规定在防范"违规减持"、"无序减持"等行为,引导和促进价值投资、 长期投资,保障资本市场稳定等方面应会发挥积极作用,但短期内一定程度上 会限制非公开发行股份解禁后的卖出时间。 《规定》要求上市公司大股东及持有上市公司非公开发行股份的股东,采 取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股 份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得 超过公司股份总数的2%,大宗交易受让方在受让后6个月内,不得转让所受让 的股份。其中持有上市公司非公开发行股份的股东通过集中竞价交易减持该部 分股份的,自股份解除限售之日起12个月内,还需满足减持数量不得超过其持 有该次非公开发行股份数量的50%的规定。 本基金持有的非公开发行股份的减持需严格遵守《规定》要求,敬请投资 者注意投资风险。 18、为确保基金估值的合理性和公允性,进一步保护基金份额持有人利益, 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 (中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号)、《中国证监会关于证券投资基 金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告〔2017〕13号)及中 国证券投资基金业协会《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引 (试行)>的通知》(中基协发〔2017〕6号)相关规定,经与基金托管人协商 一致,基金管理人就本基金持有流通受限股票的估值方法于2017年9月8日起进 行调整。 152 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、注册登记 机构、基金销售机构处,投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工 本费后,可在合理时间内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获 得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全 一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.ctfund.com)查阅和下载招募 说明书。 153 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 二十五、备查文件 (一)备查文件目录 1、中国证监会准予财通多策略升级混合型证券投资基金募集注册的文件。 2、《财通多策略升级混合型证券投资基金基金合同》。 3、《财通多策略升级混合型证券投资基金托管协议》。 4、法律意见书。 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 7、中国证监会要求的其他文件。 (二)存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的住所。 (三)查阅方式 投资者可到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查 阅备查文件。 财通基金管理有限公司 二〇一八年四月二十四日 154