汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)更新招募说明书 (2023年12月19日更新) 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 目 录 第一部分 绪言...............................................................................................................................4 第二部分 释义...............................................................................................................................5 第三部分 基金管理人.................................................................................................................12 第四部分 基金托管人.................................................................................................................25 第五部分 相关服务机构.............................................................................................................28 第六部分 基金的历史沿革与存续.............................................................................................30 第七部分 基金份额的上市交易.................................................................................................32 第八部分 基金份额的申购与赎回.............................................................................................33 第九部分 基金的投资.................................................................................................................46 第十部分 基金的业绩.................................................................................................................60 第十一部分 基金的财产.............................................................................................................62 第十二部分 基金资产估值.........................................................................................................63 第十三部分 基金的收益与分配.................................................................................................69 第十四部分 基金费用与税收.....................................................................................................71 第十五部分 基金的会计与审计.................................................................................................74 第十六部分 基金的信息披露.....................................................................................................75 第十七部分 风险揭示.................................................................................................................82 第十八部分 侧袋机制.................................................................................................................92 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................95 第二十部分 基金合同的内容摘要.............................................................................................97 第二十一部分 托管协议的内容摘要.......................................................................................115 第二十二部分 对基金份额持有人的服务...............................................................................129 第二十三部分 其他应披露事项...............................................................................................131 第二十四部分 招募说明书存放和查阅方式...........................................................................132 第二十五部分 标的指数的编制方法及指数信息查阅方式...................................................133 第二十六部分 备查文件...........................................................................................................135 重要提示 本基金由汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)转型而来。汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)经中国证监会《关于准予汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)注册的批复》(证监许可[2015]2962号)准予募集注册。汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)于2016年11月21日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)延期募集备案的回函》(机构部函[2016]2898号)。《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于2016年12月29日生效。自2022年12月2日起,汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)正式根据《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》的约定转型为联接基金,即本基金。 基金管理人保证《汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但中国证监会接受汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)转型为本基金的备案,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的指数投资风险、上市交易风险、股指期货、股票期权等金融衍生品投资风险、参与融资及转融通证券出借业务特定风险等。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金为为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 本基金为指数基金,通过投资于目标ETF紧密跟踪标的指数,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。 投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售机构采用的评价方法也不尽相同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 本次招募说明书更新主要涉及基金管理人、财务数据和净值表现、其他应披露事项等,更新所载内容截止日为2023年12月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2023年9月30日。 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关规定及《汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金的投资范围包括存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外,还将面临存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协议控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。 本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会备案。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF),由汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)转型而来 2、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司 3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同:指《汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要:指《汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金产品资料概要》及其更新 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时作出的修订 14、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构:指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构,以及可通过上海证券交易所办理基金销售业务的会员单位 25、场内:通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海证券交易所交易系统办理基金份额的申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回 26、场外:指上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其他交易系统办理基金份额申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过该等场所办理基金份额的申购和赎回也称为场外申购和场外赎回 27、会员单位:指具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位 28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人开放式基金账户/上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构 30、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户,用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登记结算系统 31、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 32、上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户,基金投资者通过上海证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持有上海证券账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记系统 33、基金合同生效日:指《汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》生效日,原《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》自同日起失效 34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35、存续期:指《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》生效至《汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》终止之间的不定期期限 36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 38、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 39、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的相关业务规则及对其不时做出的修订 42、标的指数:中证中药指数及其未来可能发生的变更 43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 45、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 46、转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点)或证券登记系统内不同会员单位(席位或交易单元)之间进行转托管的行为,包括系统内转托管和跨系统转托管 47、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点)之间进行转托管或证券登记系统内不同会员单位(席位或交易单元)之间进行指定关系变更的行为 48、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统间进行转托管的行为 49、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统 50、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记结算系统 51、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额 52、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额 53、上市交易:指投资人通过上海证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为 54、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 55、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 56、A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额 57、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 58、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 59、元:指人民币元 60、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 61、基金资产总值:指基金拥有的目标 ETF基金份额、各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 62、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 63、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 64、固定收益品种:指包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具 65、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 66、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 67、目标ETF:指另一经中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“ETF”),该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同,并且该ETF的投资目标和本基金的投资目标类似,本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资目标。本基金以汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“汇添富中证中药ETF”)为目标ETF 68、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 69、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产,如未来法律法规变动,基金管理人在履行适当程序后,可对上述流动性受限资产范围进行调整 70、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 71、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产 第三部分 基金管理人 一、基金管理人简况 名称:汇添富基金管理股份有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室 办公地址:上海市黄浦区外马路728号 法定代表人:李文 成立时间: 2005年2月3日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字[2005]5号 注册资本:人民币132,724,224元 联系人:李鹏 联系电话:021-28932888 股东名称及其出资比例: 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656% 上海上报资产管理有限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% 二、主要人员情况 1、董事会成员 李文先生,2015年4月16日起担任董事长。中国籍,1967年出生,厦门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理(香港)有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主席,上海资产管理协会会长,深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范委员会委员等。 李芸女士,2023年8月22日起担任董事。中国籍,1964年出生,华东师范大学经济学硕士,高级编辑。现任上海报业集团党委书记、社长。历任上海第四师范学校团委书记、教师;共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副书记,卢湾区妇女联合会副主任,卢湾区委办公室副主任,卢湾区五里桥街道党工委书记,卢湾区委常委、宣传部部长;闵行区委常委、宣传部部长;解放日报报业集团党委副书记、纪委书记,解放日报党委书记;上海报业集团党委副书记,解放日报社党委书记、社长。其他现任职务包括全国第十四届政协委员,中共上海市第十一届、第十二届委员会委员,中国报业协会副理事长,上海众源资本管理有限公司董事长,东方证券股份有限公司董事。 林福杰先生,2018年3月21日起担任董事。中国籍,1971年出生,上海交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司董事、总经理、党委副书记,东航国际控股(香港)有限公司董事,汇添富基金管理股份有限公司董事。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公司副总经理、董事长,东航国际融资租赁有限公司董事、董事长,东航国际金融(香港)有限公司董事,国泰人寿保险有限责任公司董事、副总经理,东航金控有限责任公司党委书记、副总经理等。 张晖先生,2015年4月16日起担任董事,总经理。中国籍,1971年出生,上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。 魏尚进(SHANG JIN WEI)先生,2020年1月9日起担任汇添富基金独立董事。美国籍,1964年出生,加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国哥伦比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2014-2016年间任亚洲开发银行首位华人首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。 黄钰昌(HWANG YUH-CHANG)先生,2021年9月23日起担任汇添富基金独立董事。美国籍,1955年出生,加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任,美国亚利桑那大学荣退教授,教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激励合同设计、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授,曾于2007-2009年间被选为美国会计学会的管理会计学会秘书长。 连平先生,2021年9月23日起担任汇添富基金独立董事。中国籍,1956年出生,华东师范大学金融专业博士,教授,博士生导师。现任中国首席经济学家论坛理事长、中国金融论坛创始成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经济与管理学部名誉主任、复旦大学管理学院特聘教授、上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授、上海首席经济学家金融发展中心理事长。曾任中国金融40人论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任,2007-2019任交通银行首席经济学家,多次出席党和国家领导人主持的专家会议,多次担任上海市人民政府决策咨询特聘专家,享受国务院政府特殊津贴。 2、监事会成员 毛海东先生,2015年6月30日起担任监事,2021年9月23日起担任监事会主席。中国籍,1978年出生,上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金管理有限公司总经理、董事,东航国际控股(香港)有限公司董事,东航国际金融(香港)有限公司董事,汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航期货有限责任公司总经理、董事长、党总支书记,东航金控有限责任公司财富管理中心总经理、总经理助理,曾任职于东航集团财务有限责任公司等。 王如富先生,2015年9月8日起担任监事。中国籍,1973年出生,浙江大学硕士研究生,注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 邹捷先生,2023年8月22日起担任监事。中国籍,1970年出生,复旦大学会计专业硕士,高级会计师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化总厂财务处职员,中国华源集团有限公司财务部职员,中国华源集团有限公司驻英国办事处总经理助理,中国华源集团有限公司机电进出口事业部财务经理,中国华源集团生命产业有限公司医疗健康事业部财务副处长,上海华源热疗技术有限公司财务经理,解放日报报业集团计划财务处处长助理,解放日报报业集团计划财务处副处长,解放日报报业集团计划财务处处长,上海报业集团财务管理部常务副主任。 王静女士,2008年2月23日起担任职工监事。中国籍,1977年出生,复旦大学EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私人财富管理中心总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士,2008年2月23日起担任职工监事。中国籍,1977年出生,华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生,2013年8月8日起担任职工监事。中国籍,1979年出生,北京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。 3、高管人员 李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍) 张晖先生,2015年6月25日起担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍) 雷继明先生,2012年3月7日起担任副总经理。中国籍,1971年出生,工商管理硕士。2011年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理、市场总监。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。 娄焱女士,2013年1月7日起担任副总经理。中国籍,1971年出生,金融经济学硕士。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等管理工作。 袁建军先生,2015年8月5日起担任副总经理。中国籍,1972年出生,金融学硕士。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理、投资决策委员会主席。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。 李骁先生,2017年3月3日起担任副总经理。中国籍,1969年出生,武汉大学金融学硕士。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理、首席信息官。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管理部副总经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管理部资深专员(副总经理级)。 李鹏先生,2015年6月25日起担任督察长。中国籍,1978年出生,上海财经大学经济学博士。2015年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司督察长。历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。 4、基金经理 过蓓蓓,国籍:中国。学历:中国科学技术大学金融工程博士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部副总监。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月13日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2023年8月29日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至2023年5月22日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月29日至2022年12月1日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018 年 10 月 23日至2023年5月22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15 日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年8月2日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。 5、投资决策委员会 主席:袁建军(副总经理) 成员:邵佳民(首席固收投资官)、王栩(总经理助理,权益投资总监)、刘伟林(研究总监,基金经理)、韩贤旺(首席经济学家,国际业务部总监)、宋鹏(养老金投资部总监) 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行以下职责: 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时足额向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定各类基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 四、基金管理人和基金经理的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律、行政法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的风险管理体系 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 1、风险管理原则 基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则: (1)营造良好的风险管理文化和内部控制环境,使风险意识贯穿到每位员工、各个岗位和经营管理的各个环节。 (2)建立完善的风险管理组织体系,切实保证风险管理部门的独立性和权威性,使其有效地发挥职能作用。 (3)确保风险管理制度的严肃性,保证风险管理制度在投资管理和经营活动过程中得到切实有效的执行。 (4)运用合理有效的风险指标和模型,实现风险事前配置和预警、事中实时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。 (5)建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系,确保员工具备良好的职业操守和充分的职责胜任能力。 (6)建立风险事件学习机制,认真剖析各类风险事件,汲取经验和教训,不断完善风险管理体系。 2、风险管理组织架构 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。 汇添富风险管理组织结构图 董事会 审计与风险管理委员会 经营管理层 督察长 风险控制委员会 各职能部门 合规稽核部 风险管理部 (1)董事会对公司风险管理负有最终责任,董事会下设审计与风险管理委员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策,对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指导公司合规稽核和风险管理工作,监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 (2)经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实,经营管理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程,处置重大风险事件,促进风险管理文化的形成。 (3)合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门,负责合规风险、投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、道德风险等的管理。 (4)各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施,执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序,并持续完善相应的内部控制制度和流程。 3、风险管理内容 本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告等内容。 (1)风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程。 (2)风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失,并根据这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。 (3)风险控制是指采取相应的措施,监控和防止各种风险的发生,实现以合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。 (4)风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行效果的过程。 (5)风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告的过程。 六、基金管理人的内部控制制度 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。 基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。 1、内部控制目标 (1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 2、内部控制原则 (1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行。 (3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 (4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制内容 基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效的风险防范系统和快速反应机制等。 基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部稽核控制等。 (1)投资管理业务控制 基金管理人通过规范投资业务流程,分层次强化投资风险控制。公司根据投资管理业务不同阶段的性质和特点,制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险,分别采取不同措施进行控制。 针对投资研究业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资研究部制度》,对研究工作的业务流程、研究报告质量评价,研究与投资的交流渠道等都做了明确的规定;对于投资决策业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资管理制度》,保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的要求,同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投资管理业绩评价体系;对于基金交易业务,基金管理人将实行集中交易与防火墙制度,建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施,交易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。 (2)信息披露控制 基金管理人通过完善信息披露制度,确保基金份额持有人及时完整地了解基金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立了《汇添富基金管理股份有限公司公开募集证券投资基金信息披露管理制度》,指定了信息披露责任人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布,并将定期对信息披露进行检查和评价,保证公开披露的信息真实、准确、完整。 (3)信息技术系统控制 基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成,通过了国家、金融行业软件工程标准的认证,并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,对电子信息数据进行即时保存和备份,重要数据实行异地备份并且长期保存,确保了系统可靠、稳定、安全地运行。在人员控制方面,对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核;信息技术人员之间定期轮换岗位。 (4)会计系统控制 基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施,确保会计核算正常运转。基金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风险。具体措施包括:采用了目前最先进的基金核算软件;基金会计严格执行复核制度;基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式;每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份,同时打印保存书面的记账凭证、各类会计报表、统计报表,并由专人保存原始记账凭证等。 (5)内部稽核控制 基金管理人通过制定稽核监察制度,开展独立监督,确保内部控制的有效性。基金管理人设立督察长,督察长可以列席基金管理人召开的任何会议,调阅相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。公司为合规稽核部配备充足合格的稽核监察人员,监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关情况;检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 4、基金管理人关于内部控制制度声明书 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风险控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:王小飞 联系电话:(021)6063 7103 (二)主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等12个职能处室,在北京、上海、合肥设有托管运营中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2022年年末,中国建设银行已托管1270只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司(上清所)“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托管系统实施奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及2020及2022年度“中国年度托管银行(大型银行)”奖项。2022年度,荣获《环球金融》 “中国最佳次托管银行”,并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银行”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 (二)监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、场外销售机构 (1)直销机构 1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心 住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室 办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼 法定代表人:李文 电话:(021)28932893 传真:(021)50199035或(021)50199036 联系人:陈卓膺 客户服务电话:400-888-9918(免长途话费) 网址:www.99fund.com 邮箱:guitai@htffund.com 2)汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统 (2)其他场外销售机构 本基金的其他场外销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并在基金管理人网站公示。 2、场内销售机构 本基金办理场内认购、申购、赎回、交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。 二、登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:于文强 联系电话:010-50938782 传真:010-50938991 联系人:赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 经办律师:黎明、陈颖华 联系人:陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙人:毛鞍宁 电话: 010-58153000 传真: 010-85188298 业务联系人:许培菁 经办会计师:许培菁、韩云 第六部分 基金的历史沿革与存续 一、基金的历史沿革 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)由汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)转型而来。汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)经中国证监会《关于准予汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)注册的批复》(证监许可[2015]2962 号)准予募集注册,基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)于2016年11月21日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)延期募集备案的回函》(机构部函[2016]2898号)。汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)自2016年11月28日至2016年12月23日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于2016年12月29日生效。 2022年9月26日,基金管理人管理的汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金正式成立。基金管理人根据《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》的约定,决定将汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)转换为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF),即本基金。 自2022年12月2日起,汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)正式转型为联接基金,《汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》生效,《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》同日起失效。 二、基金的存续 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 第七部分 基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 1、上市交易的地点 上海证券交易所。 2、上市交易的时间 汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)已于2017年2月20日起在上海证券交易所上市。汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)转型为本基金后,基金份额继续在上海证券交易所上市交易。 二、上市交易的规则 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵循《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易规则》等有关规定。 三、上市交易的费用 基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。 四、上市交易的停复牌和终止上市 上市基金份额的停复牌和终止上市按照《基金法》相关规定和上海证券交易所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。 五、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。 六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中,场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外非直销销售机构的销售网点;场内申购和赎回场所为具有基金销售业务资格,且经上海证券交易所及其指定的登记机构认可的会员单位。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公示中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在开放申购业务的公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在开放赎回业务的公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日相应类别的基金份额申购、赎回的价格。 本基金已于2022年12月2日开始办理日常申购、赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、基金份额持有人在赎回基金份额时,除指定赎回外,遵循“先进先出”原则,即登记确认日期在先的基金份额先赎回,登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所使用的赎回费率; 5、投资者通过上海证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时,需遵守上海证券交易所和登记机构的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或登记机构对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行,并在招募说明书中进行更新; 6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金账户,通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户(人民币普通股票账户和证券投资基金账户)。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。若申购不成功或无效,则申购款项退还给投资人。 在法律法规允许的范围内,本基金管理人或登记机构可根据业务规则,对上述业务办理时间进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资者通过场外其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元(含申购费);通过基金管理人直销中心申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费)。通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 2、投资者通过场内办理基金份额的申购时,单笔申购最低金额为1,000元,同时申购金额必须是整数金额。 3、基金份额持有人办理场外赎回时,每笔赎回申请的最低份额为 0.1 份基金份额,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。基金份额持有人办理场内赎回时,每笔赎回申请的最低份额为100份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额必须一同赎回。 4、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 5、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 7、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的费用 1、申购费用 (1)场外申购费用 投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金分为A类基金份额和C类基金份额。投资人在申购A类基金份额时支付申购费用,申购C类基金份额不支付申购费用。本基金场外申购费率表如下: 申购金额(M) A类基金份额 C类基金份额 M<50万元 1.00% 50万元≤M<100 万元 0.70% 0 100万元≤M<500 万元 0.50% M≥500万元 每笔1000元 A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。 (2)场内申购费用 本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行。 2、赎回费用 (1)场外赎回费用 本基金A类基金份额和C类基金份额采用相同的赎回费率结构,场外的赎回费率表如下: 持有期限(N) 赎回费率 N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.10% N≥30天 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金对持续持有 A 类基金份额、C类基金份额少于30天的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产。 (2)场内赎回费用 本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并进行公告。 5、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 七、申购份额与赎回份额的计算 1、申购份额的计算 本基金A类基金份额和C类份额申购采用金额申购的方式,申购金额包括申购费用和净申购金额。 (1)申购A类基金份额 申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率) (对于使用固定金额申购费的申购,申购费用=固定申购费金额) 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 场外申购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再采用截位方式保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。 例:某投资者投资10万元通过场外申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为1.00%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元,则其可得到的申购份额为: 申购费用=100,000×1.00%/(1+1.00%)=990.10元 净申购金额=100,000-990.10=99,009.90元 申购份额=99,009.90/1.0150=97,546.70份 即:投资者投资100,000元通过场外申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元,则可得到97,546.70份A类基金份额。 例:某投资者投资100,000元通过场内申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为1.00%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元,则其可得到的申购份额为: 申购费用=100,000×1.00%/(1+1.00%)=990.10元 净申购金额=100,000-990.10=99,009.90元 申购份额=99,009.90/1.0150=97,546.70 份(四舍五入保留到小数点后两位)=97,546份(保留至整数位) 退款金额=0.70×1.0150=0.71元 实际净申购金额=99,009.90-0.71=99,009.19元 即:投资者投资100,000元通过场内申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元,则可得到97,546份A类基金份额,申购费用为990.10元,退款金额为0.71元。 (2)申购C类基金份额 申购份额=净申购金额/申购当日C类基金份额净值 场外申购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再采用截位方式保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。 例:某投资者投资100,000元通过场外申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0180元,无申购费率,则其可得到的申购份额为: 申购份额=100,000/1.0180=98,231.83份 即:投资者投资100,000元通过场外申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0180元,则可得到98,231.83份C类基金份额。 例:某投资者投资100,000元通过场内申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0180元,无申购费率,则其可得到的申购份额为: 申购份额=100,000/1.0180=98,231.83 份(四舍五入保留到小数点后两位)=98,231份(保留至整数位) 退款金额=0.83×1.0180=0.84元 实际净申购金额=100,000-0.84=99,999.16元 即:投资者投资100,000元通过场内申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0180元,则可得到98,231份C类基金份额,退款金额为0.84元。 2、赎回份额的计算 本基金A类基金份额和C类份额采用相同的场内外赎回费率结构,以份额赎回的方式赎回,赎回金额以当日该类基金份额净值为基准计算,计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 赎回总额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 例:某投资者通过场外赎回100,000份A类基金份额,基金份额的持有期限15天,对应的赎回费率为0.10%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.0150元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总额=100,000×1.0150=101,500.00元 赎回费用=101,500.00×0.10%=101.50元 赎回金额=101,500.00-101.50=101,398.50元 即投资者通过场外赎回100,000份A类基金份额,基金份额的持有期限15天,假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元,则其可得到的赎回金额为101,398.50元。 3、本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行目标ETF交易。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、指数编制机构或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布异常时。 8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限的。 9、目标ETF暂停估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 10、目标ETF暂停申购、暂停上市或目标ETF停牌,基金管理人认为有必要暂停本基金申购的情形。 11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 除发生上述第4、8项外暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受投资者申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行目标ETF交易。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。 6、目标ETF暂停估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 7、目标ETF暂停赎回、暂停上市或二级市场交易停牌,基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在场外申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回申请,按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照上海证券交易所和登记机构的有关业务规则办理。基金转换中转出份额申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业务的公告。 (3)如果发生巨额赎回,且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过30%时,本基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过30%比例的赎回申请实施延期办理赎回申请。 对该单个基金份额持有人不超过30%比例的赎回申请,与当日其他赎回申请一起,按上述(1)、(2)方式处理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额的30%时,继续按前述规则处理,直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于30%。 基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例及处理规则,并在规定媒介上进行公告。 (4)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在规定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 本基金自2022年12月2日起开始办理转换业务。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 1、基金份额的登记 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转托管从场内转入的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下,场内认购、申购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人的上海证券账户下。 2、系统内转托管 (1)基金份额持有人可将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点)之间进行系统内转托管或在证券登记系统内不同会员单位之间进行指定关系变更。 (2)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。 (3)本基金系统内转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所以及基金销售机构的相关规定办理。 3、跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。 (2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所的相关规定办理。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 本基金自2022年12月2日起开始办理定期定额投资业务。 十六、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、固定收益品种(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具)、银行存款(包括定期存款及协议存款)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 1、资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 2、目标ETF的投资策略 (1)日常运作期 本基金投资目标ETF有如下两种方式: 1)申购和赎回:以组合证券进行申购赎回; 2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF;在目标ETF二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF。 当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无需召开基金份额持有人大会。 (2)投资组合的调整 本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况,来决定对目标ETF的操作方式和数量。 1)当收到净申购时,本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要买入成份股,并申购目标ETF的操作; 2)当收到净赎回时,本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要对目标ETF进行赎回,并卖出赎回所得成份股; 3)在部分情况下,本基金将会根据目标ETF二级市场交易情况,适时选择对目标ETF进行二级市场交易操作。 3、成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。 4、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 5、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 6、股票期权投资策略 基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。 本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 7、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 8、存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (3)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期; (12)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。本款所指流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券; (13)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; (14)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (15)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; (16)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (17)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (18)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持合计不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (19)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%; (20)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物; (21)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算; (22)基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占比等)、投资目标和风险收益特征; (23)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; (24)本基金参与转融通证券出借交易,应当符合下列要求:最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;在任何交易日日终,参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的30%,其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产;参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%;证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算; (25)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (26)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (27)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (28)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行; (29)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(1)、(9)、(18)、(24)、(26)、(27)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第(24)项规定的,基金管理人不得新增出借业务。因证券市场波动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第(1)项投资比例的,基金管理人应当在20个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖除目标ETF以外的其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 五、标的指数和业绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指数为中证中药指数及其未来可能发生的变更。 中证中药指数由中证指数有限公司于2015年5月19日发布。该指数纳入中药行业中规模靠前且具有充分流动性的相关上市公司。 2、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为: 中证中药指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% 如本基金标的指数变化,则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。业绩比较基准的调整根据标的指数的变更程序执行。 未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,但下文“目标ETF发生相关变更情形的处理方式”另有约定的除外。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 六、风险收益特征 本基金为汇添富中证中药 ETF 的联接基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 七、目标ETF发生相关变更情形的处理方式 目标 ETF 出现下述情形之一的,本基金可在履行适当程序后由投资于目标ETF的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金,无需召开基金份额持有人大会;若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原则,履行适当的程序后可选取其他合适的指数作为标的指数。相应地,本基金基金合同中将删除关于目标 ETF 的表述部分,或变更标的指数,届时将由基金管理人另行公告。 1、目标ETF交易方式变更; 2、目标ETF终止上市; 3、目标ETF基金合同终止; 4、目标ETF与其他基金进行合并; 5、目标ETF的基金管理人发生变更; 6、中国证监会规定的其他情形。 若目标 ETF 变更标的指数,本基金将相应变更标的指数且继续投资于该目标ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指数事项的,本基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决,目标 ETF 基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的,本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF的联接基金。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 九、基金投资组合报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。 §1投资组合报告 1.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 248,131.00 0.02 其中:股票 248,131.00 0.02 2 基金投资 1,379,462,252.44 94.12 3 固定收益投资 809,120.00 0.06 其中:债券 809,120.00 0.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 75,226,176.17 5.13 8 其他资产 9,843,121.82 0.67 9 合计 1,465,588,801.43 100.00 1.2期末投资目标基金明细 占基金 资产 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 净 值 比 例 (%) 汇添富中证 中药交易型 汇添富基金 交易型开放 开放式指数 股票型 管理股份有 1,379,462,252.44 95.27 式 证券投资基 限公司 金 1.3报告期末按行业分类的股票投资组合 1.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 248,131.00 0.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 248,131.00 0.02 1.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 1.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1.4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 000538 云南白药 900 47,970.00 0.00 2 000423 东阿阿胶 600 29,436.00 0.00 3 000999 华润三九 500 25,060.00 0.00 4 002603 以岭药业 1,000 23,460.00 0.00 5 000623 吉林敖东 1,100 18,986.00 0.00 6 002317 众生药业 800 14,960.00 0.00 7 300026 红日药业 2,500 11,475.00 0.00 8 002424 贵州百灵 1,400 11,284.00 0.00 9 000650 仁和药业 1,400 10,010.00 0.00 10 002737 葵花药业 400 9,996.00 0.00 1.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 809,120.00 0.06 其中:政策性金融债 809,120.00 0.06 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 809,120.00 0.06 1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 018021 国开2303 8,000 809,120.00 0.06 1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 1.12投资组合报告附注 1.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 1.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。1.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 188,595.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 9,654,526.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,843,121.82 1.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第十部分 基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 2022年12月2日 (基金合同生效 -7.92% 1.88% -7.84% 2.01% -0.08% -0.13% 日)至2022年12 月31日 2023年1月1日 至2023年9月30 5.70% 1.19% 4.81% 1.20% 0.89% -0.01% 日 2022年12月2日 (基金合同生效 -2.67% 1.28% -3.42% 1.31% 0.75% -0.03% 日)至2023年9 月30日 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 2022年12月2日 (基金合同生效 -7.95% 1.88% -7.84% 2.01% -0.11% -0.13% 日)至2022年12 月31日 2023年1月1日 至2023年9月30 5.38% 1.19% 4.81% 1.20% 0.57% -0.01% 日 2022年12月2日 (基金合同生效 -2.99% 1.28% -3.42% 1.31% 0.43% -0.03% 日)至2023年9 月30日 (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图 第十一部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的目标 ETF 基金份额、各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 第十二部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的目标 ETF 基金份额、股票、权证、债券、股指期货、股票期权合约、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值: 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 (3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价。 (4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定公允价值; (4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。 5、投资证券衍生品的估值方法 (1)从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考监管机构或行业协会有关规定,或者类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 (2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行估值。 (4)股指期货合约,一般以估值当日结算价进行,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (5)股票期权按监管机构或行业协会有关规定进行估值。 6、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票进行。 9、本基金投资的目标 ETF 份额以目标ETF 估值日的基金份额净值估值,若估值日为非证券交易所营业日,则按目标ETF 最近估值日的基金份额净值估值。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类别基金资产净值除以当日发售在外的该类别基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类别基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)任一类基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时; 4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,并经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 5、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形; 6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按规定予以公布。 八、特殊情形的处理 1、基金管理人按本部分第三条有关估值方法规定的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券/期货交易所/指数编制机构及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。 第十三部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于其面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在规定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。现金分红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 第十四部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费:本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的上市费及年费; 10、基金投资目标ETF的相关费用(包括但不限于目标ETF的交易费用、申购赎回费用等); 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF份额所对应的资产净值后余额(若为负数,则取0)的0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.75%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额,若为负数,则E取0 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF份额所对应的资产净值后余额(若为负数,则取0)的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额,若为负数,则E取0 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用根据《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》的约定执行; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 第十五部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。 第十六部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)和《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 (二)基金净值信息 《基金合同》生效后,在基金份额上市交易前或开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 (三)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应在中期报告、年度报告等文件中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (五)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 8、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 10、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 13、基金收益分配事项; 14、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 15、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; 16、本基金开始办理申购、赎回; 17、本基金发生巨额赎回并延期办理; 18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 20、基金份额停复牌或终止上市; 21、本基金变更标的指数; 22、本基金变更目标ETF; 23、调整基金份额类别的设置; 24、本基金推出新业务或服务; 25、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (六)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。 (七)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (八)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (九)中国证监会规定的其他信息。 基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易的情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及管理情况,并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。 基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露所持基金的以下相关情况,包括:(1)投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等;(2)交易及持有基金产生的费用,招募说明书中应当列明计算方法并举例说明;(3)本基金持有的基金发生的重大影响事件,如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等。 六、暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形; 4、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时; 5、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 七、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 八、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。 九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 第十七部分 风险揭示 一、投资于本基金的风险 1、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括: 政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于上市公司的股票与债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于股票和债券,其收益水平会受到利率变化的影响。 2、流动性风险 开放式基金要随时应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时对基金资产净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。 (1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。目标 ETF 及标的指数成份股数量、日均成交量以及日均成交金额可满足本基金投资要求,且目标 ETF 已依照指数权重进行了分散投资,故本基金可通过赎回目标 ETF 较好地获取流动性;另外,本基金还可以在二级市场卖出目标 ETF 获取流动性,以上均为基金平稳运作提供了良好的基础。根据《流动性风险管理规定》的相关要求,本基金所投资或持有的基金份额的基金管理人实施流动性风险管理,也会审慎评估所投资资产的流动性,并针对性制定流动性风险管理措施,因此本基金流动性风险也可以得到有效控制。 (2)本基金申购、赎回安排 本基金为普通开放式基金,投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基金份额持有人利益优先原则,本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度,审慎确认申购赎回业务申请,包括但不限于: ①当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 ②本基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。 ③当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。 具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。 (3)巨额赎回情形下流动性风险管理措施 当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于: ①延期办理巨额赎回申请; ②暂停接受赎回申请; ③延缓支付赎回款项; ④中国证监会认可的其他措施。 具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可综合运用包括延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、侧袋机制等流动性风险管理工具,投资者将面临无法办理申购业务、其赎回申请被拒绝或延期办理、赎回款项延缓支付,或面临赎回成本或申购成本较高等的风险。 3、本基金的特有风险 (1)投资于目标ETF基金带来的风险 由于主要投资于目标ETF,在多数情况下将维持较高的目标ETF投资比例,基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动,目标ETF的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。所以本基金会面临诸如目标 ETF 的管理风险与操作风险、目标ETF基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标ETF的技术风险等风险。 (2)跟踪偏离风险或导致跟踪误差未达约定目标的风险 本基金主要投资于目标 ETF 基金份额,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。以下因素可能会影响到基金的投资组合与跟踪基准之间产生偏离或导致跟踪误差未达约定目标的风险: 1)目标ETF与标的指数的偏离。 2)基金买卖目标ETF时所产生的价格差异、交易成本和交易冲击。 3)基金调整资产配置结构时所产生的跟踪误差。 4)基金申购、赎回因素所产生的跟踪误差。 5)基金现金资产拖累所产生的跟踪误差。 6)基金的管理费和托管费所产生的跟踪误差。 7)其他因素所产生的偏差。 (3)指数化投资风险 ①标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率可能与整个股票市场的平均回报率存在偏离。 ②标的指数的流动性风险 本基金持有的股票可能因重大事项等原因停牌,在某些市场环境下,成份股中停牌股票的比例可能比较大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限,无法立即变现,可能会导致本基金的流动性风险增加以及跟踪误差扩大。 ③标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 ④基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差未达约定目标的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: 1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。 2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。 3)成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生跟踪误差。 4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪误差。 5)由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费等费用的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪误差。 6)其他因素产生的跟踪误差。如未来法规允许的情况下的卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪误差;因基金申购与赎回带来的现金变动。 ⑤标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险 根据基金合同规定,如发生导致标的指数变更的情形,基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更,本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化,且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金合同另有约定的除外。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 (4)成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险: 1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2)停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。 3)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款,由此基金管理人可能采取暂停赎回或延缓支付赎回款项的措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。 (5)与目标ETF业绩差异的风险 本基金为目标 ETF 的联接基金,但由于投资方法、交易方式等方面与目标ETF不同,本基金的业绩表现与目标ETF 的业绩表现可能出现差异。 (6)其他投资于目标ETF的风险 如目标ETF基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标ETF参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、目标ETF退市风险、申购赎回失败风险等等。 (7)基金运作的特有风险 ①上市交易风险 本基金基金份额在上海证券交易所上市交易,由于上市期间可能因特定原因导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖基金份额,产生风险;同时,可能因上市后流动性不足导致基金份额产生流动性风险。 ②基金份额净值波动风险 本基金为目标ETF的联接基金,通过投资目标ETF,跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 ③基金份额的折/溢价交易风险 本基金各类基金份额上市交易后,由于受到市场供求关系的影响,其各自的交易价格与基金份额参考净值可能出现偏离并出现折/溢价风险。 (8)股指期货、股票期权等金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。 股票期权交易采用保证金交易的方式,投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大,尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金,具有杠杆性风险。在参与股票期权交易时,应当关注股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的损失。 (9)基金参与融资与转融通证券出借业务的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务,可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通证券出借业务特有风险。 (10)基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、科创板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。 投资科创板股票存在的风险包括: ① 市场风险 科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,上市门槛略低于 A 股其他板块,企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,个股价格风险加大。同时,科创板股票可能存在股价波动较大的风险。科创板企业普遍具有技术性、前景不确定、业绩波动大、风险高的特征,市场可比公司较少,传统估值方法可能不适用,发行定价难度较大。考虑到科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制(上市前五日无涨跌停限制,其后涨跌幅限制为20%)、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,股票价格波动可能较其他板块更大。 ② 流动性风险 科创板整体投资门槛较高,投资者数量较少,基金资产存在无法及时或以公允价格变现及其他相关流动性风险。 ③ 科创板企业退市风险 科创板退市机制比 A 股其他板块更严格,且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节。一旦所投资的股票进入退市流程,将面临退出难度较大、成本较高的风险。 ④ 政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 (11)存托凭证投资风险 本基金可投资存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外,投资存托凭证可能还会面临以下风险: 1)存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险 存托凭证系由存托人以境外发行的证券为基础,在中国境内发行的代表境外基础证券权益的证券。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。存托凭证持有人与境外基础证券发行人股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的差异。境外基础证券发行人股东为公司的直接股东,可以直接享有股东权利(包括但不限于投票权、分红等收益权等);存托凭证持有人为间接拥有公司相关权益的证券持有人,其投票权、收益权等仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有并间接行使分红、投票等权利。若未来发行人或存托人未能履行存托协议的约定,不对存托凭证持有人进行分红派息或者分红派息金额少于应得金额,或者存托人行使股东表决权时未充分代表存托凭证持有人的共同意见,则存托凭证持有人的利益将受到损害,本基金作为存托凭证持有人可能会面临一定的投资损失。 2)发行人采用协议控制架构的风险 境外基础证券发行人如采用协议控制架构,可能由于法律、政策变化带来合规、经营等风险,可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构下相关主体违约等风险。 3)增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险 存托凭证发行时,其对应的净资产已经固定,但未来若发行人增发基础证券,将会导致存托凭证持有人权益被摊薄。 4)交易机制相关风险 境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易时间、交易制度、停复牌规则、异常交易情形、做空机制等差异,境内存托凭证的交易价格可能受到境外市场影响,从而出现大幅波动。此外,在境内法律及监管政策允许的情况下,发行人现在及将来境外发行的股票或存托凭证可能转移至境内市场上市交易,从而增加境内市场的存托凭证供给数量,可能引起交易价格大幅波动。 5)存托凭证退市风险 如果发行人不再符合上市条件或者发生其他重大违法行为,可能导致存托凭证面临退市。基金作为存托凭证持有人可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让、存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。 6)其它风险 存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改、更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式,即对投资者生效。本基金作为存托凭证投资者可能无法对此行使表决权。 存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形,本基金作为存托凭证投资者可能面临失去应有权利的风险。 存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。 (12)启用侧袋机制的风险 当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金净值信息,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户的基金净值信息,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 4、管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。 5、信用风险 信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的风险。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变化都会迅速的改变债券的价格,从而影响到基金资产。 6、操作或技术风险 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。 7、合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法律法规及基金合同有关规定的风险。 8、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金财产的损失。 金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 二、声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过其他销售机构销售,但是,基金并不是销售机构的存款或负债,也没有经销售机构担保或者背书,销售机构并不能保证其收益或本金安全。 第十八部分 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件、实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。 启用侧袋机制当日,基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。 二、侧袋机制实施期间的基金运作安排 (一)基金份额的申购与赎回 1、侧袋账户 侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申请将被拒绝。 2、主袋账户 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。 本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。 (二)基金的投资 侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户;且本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 (三)基金的费用 侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特定资产变现后方可列支。 主袋账户的管理费和托管费等费用仍按主袋账户基金资产净值作为基数计提。 (四)基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 (五)基金的信息披露 1、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。 2、定期报告 基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。 侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。 3、临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 (六)特定资产处置清算 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付的款项。 (七)侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生效后2日内在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法定最低期限。 第二十部分 基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人及权利义务 (一)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标 ETF 所产生的权利,基金合同另有约定的除外; (14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转换等业务规则; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不少于法定最低期限; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (25)建立并保存基金份额持有人名册; (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于法定最低期限; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)按照目标ETF基金合同的约定出席或者委派代表出席目标ETF基金份额持有人大会并对目标ETF基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (7)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (8)监督基金管理人的投资运作; (9)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、《基金合同》另有约定除外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率,但法律法规要求提高该等报酬标准或销售服务费率除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并(法律法规、中国证监会另有规定的除外); (8)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外; (9)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (10)变更基金份额持有人大会程序; (11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (12)基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF基金份额持有人大会; (13)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (14)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (15)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式; (4)因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动以及中国证监会的相关规定,而应当对《基金合同》进行修改; (5)在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平或收费方式、或者增加新的基金份额类别等; (6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (7)基金管理人、相关证券交易所和基金登记机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整或修改《业务规则》,包括但不限于有关基金申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等内容; (8)由于目标ETF交易方式变更、终止上市、基金合同终止、与其他基金进行合并等情形而变更基金投资目标、范围或策略; (9)按照本基金合同约定,由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数的指数基金; (10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰; 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 4、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人也可以采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致,报监管机关并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (十)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 (十一)本基金的基金份额持有人出席目标 ETF 的基金份额持有人大会并参与表决的特别约定 鉴于本基金是目标 ETF 的联接基金,本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额参加或者委派代表参加目标ETF 的基金份额持有人大会并参与表决,其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在目标ETF 基金份额持有人大会的权益登记日,本基金持有目标ETF 份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例。前述比例的计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。若本基金启用侧袋机制且特定资产不包括目标ETF,则本基金的主袋账户份额持有人可以凭持有的主袋账户份额直接参加或者委派代表参加目标ETF基金份额持有人大会并表决。 本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标 ETF 的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受本基金的基金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标 ETF 的基金份额持有人大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF的基金份额持有人大会的,须先遵照本基金基金合同的约定召开本基金的基金份额持有人大会;本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF的基金份额持有人大会的,由本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF的基金份额持有人大会。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生效后2日内在规定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法定最低期限。 四、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议可通过友好协商解决,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 第二十一部分 托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:汇添富基金管理股份有限公司 注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室 办公地址:上海市黄浦区外马路728号 邮政编码:200010 法定代表人:李文 成立日期:2005年2月3日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]5号 组织形式: 股份有限公司 注册资本:人民币132,724,224元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理以及经中国证监会许可的其他业务。 (二)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码:100033 法定代表人:田国立 成立日期:2004年09月17日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、固定收益品种(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具)、银行存款(包括定期存款及协议存款)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1. 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%; 2.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; 3.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; 4.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; 5.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; 6.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 7.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 8.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 9.本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 10.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 11.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期; 12.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的10%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的2%;本款所指流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券;经基金管理人和基金托管人协商,履行适当程序后可对以上比例进行调整; 13.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; 14.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 15.本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 16.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 17.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; 18.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持合计不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。 19.因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%; 20.开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物; 21.未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算; 22.基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占比等)、投资目标和风险收益特征; 本基金如需参加期权交易,应当按照现有证券账户开立方式向中国证券登记结算有限责任公司申请新开立一个普通证券账户,基金管理人负责将该证券账户指定交易在证券公司或期货公司,由相应证券公司(或期货公司)为本基金开立衍生品合约账户后,再通过该证券公司(或期货公司)参与期权交易。 23.本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; 24.本基金参与转融通证券出借交易,应当符合下列要求:最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;在任何交易日日终,参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的30%,其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产;参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%;证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算; 25.基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; 26.本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 27. 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行; 28.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第1、9、18、24、26项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第24项规定的,基金管理人不得新增出借业务。因证券市场波动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第1项投资比例的,基金管理人应当在20个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。经基金托管人书面确认后,监督内容进行变更。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于: (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: (1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 (2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。 (3)有关比例限制的执行情况。 (4)信息披露情况。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。 (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维护费等费用)。 6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。 (三)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本产品托管资金账户中扣还基金管理人。账户开立后,基金托管人应及时将证券账户开通信息通知基金管理人。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (四)债券托管专户的开设和管理 《基金合同》生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (五)其他账户的开立和管理 1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (六)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担保管责任。 (七)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限不少于法定最低期限。 五、基金资产净值计算和会计核算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类别基金资产净值除以当日发售在外的该类别基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保存期不少于法定最低期限。基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于法定最低期限。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 各方当事人同意,因本协议产生或与之相关的一切争议可通过友好协商解决,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、托管协议的变更程序 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 (二)托管协议终止的情形 1.《基金合同》终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 对于基金份额持有人,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: 一、基金份额持有人交易信息查询及信息定制服务 1、基金交易确认查询服务:基金投资者在交易申请被受理的2个工作日后,可以到销售网点查询和打印该项交易的确认信息,或者通过基金管理人客服电话及网站进行查询。 2、基金对账单服务:基金管理人向基金份额持有人提供对账单服务,基金份额持有人可自主选择对账单的发送方式,如纸制对账单、电子邮件对账单或短信对账单,或者通过基金管理人网站进行在线对账单的查询与打印。 3、信息定制服务:基金份额持有人可以通过基金管理人网站、客服热线电话、手机短信等通道提交信息定制申请。可定制的信息主要有:基金份额净值、交易确认、对账单服务等。基金管理人可根据实际业务需要,调整定制信息的条件、方式和内容。 二、客户服务中心电话服务 基金管理人客户服务中心提供24 小时自动语音查询服务,基金份额持有人可查询基金余额、交易情况、基金产品与服务等相关信息。 客户服务中心在每一工作日提供不少于12小时的人工咨询服务。基金份额持有人可通过基金管理人全国统一客服热线:400-888-9918(免长途话费)享受业务咨询、信息查询、信息定制、通讯资料修改、投诉建议等多项服务。 三、网站服务 基金份额持有人可以通过基金管理人网站(www.99fund.com)享受理财资讯、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。 基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、交易及查询等业务。有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站。 四、投诉受理服务 基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信函、电子邮件(客户服务邮箱:service@99fund.com)、传真(021-28932998)等方式对基金管理人、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由基金管理人和各销售机构分别管理。 基金管理人客户服务中心负责受理投诉,并承诺在收到投诉后24 小时(工作日)之内做出回应。 五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,可通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十三部分 其他应披露事项 以下信息披露事项已通过中国证监会规定媒介进行公开披露。序号 公告事项 法定披露方式 披露日期 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站,深交所, 1. 下部分基金更新招募说明书及基 中国证监会基金电子披露网 2023-02-22 金产品资料概要 站 2. 关于防范不法分子冒用汇添富基 公司网站 2023-03-13 金名义进行非法活动的重要提示 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,上证报,公司网站, 3. 下基金2022年年度报告 深交所,中国证监会基金电 2023-03-31 子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,上证报,公司网站, 4. 下基金2023年第一季度报告 深交所,中国证监会基金电 2023-04-21 子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,上证报,公司网站, 5. 下基金2023年第二季度报告 深交所,中国证监会基金电 2023-07-21 子披露网站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中国证监 6. 司运用固有资金投资旗下基金的 会基金电子披露网站 2023-08-21 公告 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,上证报,公司网站, 7. 下基金2023年中期报告 深交所,中国证监会基金电 2023-08-31 子披露网站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中国证监 8. 司终止与南京途牛基金销售有限 会基金电子披露网站 2023-09-04 公司合作关系的公告 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中国证监 9. 司终止与凤凰金信(海口)基金 会基金电子披露网站 2023-09-12 销售有限公司合作关系的公告 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,上证报,公司网站, 10. 下基金2023年第三季度报告 深交所,中国证监会基金电 2023-10-25 子披露网站 11. 关于汇添富运用固有资金投资旗 上证报,公司网站,中国证监 2023-11-09 下基金的公告 会基金电子披露网站 第二十四部分 招募说明书存放和查阅方式 本基金招募说明书存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com)查阅和下载招募说明书。 第二十五部分 标的指数的编制方法及指数信息查阅方式 一、标的指数编制方法 (一)样本空间 同中证全指指数的样本空间 (二)选样方法 1、对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的证券; 2、对样本空间的剩余证券,选取涉及中药生产与销售等业务的上市公司证券纳入中药主题; 3、将2中剩余证券按照过去一年的日均总市值由高到低排名,选取排名前50的证券作为样本。 (三)指数计算 指数计算公式为: 其中,调整市值=Σ(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使单个样本权重不超过10%。 二、标的指数样本和权重调整 (一)定期调整 指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。 权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。 (二)临时调整 特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。 三、标的指数信息查询途径 投 资 者 可 以 直 接 登 录 中 证 指 数 有 限 公 司 的 网 站(http://www.csindex.com.cn/)免费查询标的指数的相关信息,包括指数概要、编制方法、指数行情、收益表现、临时变动、成份股列表等。 第二十六部分 备查文件 一、本基金备查文件包括下列文件: 1、中国证监会准予汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)注册的文件; 2、《汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》; 3、《汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、注册登记协议; 8、中国证监会要求的其他文件。 二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式: 以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 汇添富基金管理股份有限公司 2023年12月19日