汇添富中证生物科技主题指数型发起式证 券投资基金（LOF）2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 44 7.12 投资组合报告附注 ...... 44 §8 基金份额持有人信息...... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 45 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 46 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 47 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 47 §9 开放式基金份额变动...... 47 §10 重大事件揭示...... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 48 10.4 基金投资策略的改变 ...... 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48 10.8 其他重大事件 ...... 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 §12 备查文件目录...... 51 12.1 备查文件目录 ...... 51 12.2 存放地点 ...... 52 12.3 查阅方式 ...... 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 基金简称 汇添富中证生物科技指数（LOF） 基金主代码 501009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 158,984,692.08 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 上海证券交易所 证券交易所 上市日期 2017 年 2 月 20 日 下属分级基金的基 汇添富中证生物科技指数 A 汇添富中证生物科技指数 C 金简称 下属分级基金的场 生物科技 生物科 C 内简称 下属分级基金的交 501009 501010 易代码 报告期末下属分级 76,351,312.63 份 82,633,379.45 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证生物科技主题指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票 投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复 制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回 等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情 况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指 数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而 使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 中证生物科技主题指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率 (税后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期 收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具 有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 田青 负责人 联系电话 021-28932888 010-67595096 电子邮箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-9918 010-67595096 传真 021-28932998 010-66275853 注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 北京市西城区金融大街 25 号 区（东座）6 楼 H686 室 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 北京市西城区闹市口大街一号 20 楼 院一号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 李文 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金 管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日) 和指标 汇添富中证生物科技指数 A 汇添富中证生物科技指数 C 本期已实现收益 -369,321.27 -873,734.56 本期利润 21,182,979.58 26,134,344.65 加权平均基金份 0.2503 0.2536 额本期利润 本期加权平均净 23.97% 24.47% 值利润率 本期基金份额净 30.89% 31.01% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -3,776,132.50 -3,732,143.21 润 期末可供分配基 -0.0495 -0.0452 金份额利润 期末基金资产净 86,697,245.65 94,196,745.78 值 期末基金份额净 1.1355 1.1399 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 13.55% 13.99% 值增长率 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证生物科技指数 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 5.56% 1.42% 4.87% 1.43% 0.69% -0.01% 过去三个月 -2.74% 1.71% -3.86% 1.72% 1.12% -0.01% 过去六个月 30.89% 1.78% 29.44% 1.79% 1.45% -0.01% 过去一年 -7.37% 1.96% -7.18% 1.99% -0.19% -0.03% 自基金合同生 13.55% 1.56% 9.43% 1.57% 4.12% -0.01% 效日起至今 汇添富中证生物科技指数 C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 5.55% 1.42% 4.87% 1.43% 0.68% -0.01% 过去三个月 -2.75% 1.71% -3.86% 1.72% 1.11% -0.01% 过去六个月 31.01% 1.78% 29.44% 1.79% 1.57% -0.01% 过去一年 -7.08% 1.96% -7.18% 1.99% 0.10% -0.03% 自基金合同生 13.99% 1.56% 9.43% 1.57% 4.56% -0.01% 效日起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016 年 12 月 22 日）起 6 个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同规定 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海，在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2019 上半年，汇添富基金新成立 13 只公开募集证券投资基金，包括 5 只债券型基金、4 只混 合型基金、2 只基金中基金、2 只指数基金联接基金。截至 2019 年 6 月 30 日，公司共管理 133 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇 添 富 中 国籍：中国，学历： 证 主 要 消 中国科学技术大学 费 ETF、汇 金融工程博士研究 添 富 中 证 生，相关业务资格： 医 药 卫 生 证券投资基金从业 ETF、汇添 资格。从业经历：曾 富 中 证 能 任国泰基金管理有 源 ETF、汇 限公司金融工程部 添 富 中 证 助理分析师、量化投 金 融 地 产 资部基金经理助理。 ETF、汇添 2015 年 6 月加入汇 富 深 证 添富基金管理股份 300ETF 基 有限公司任基金经 金、汇添富 理助理，2015 年 8 深 证 月 3 日至今任中证 300ETF 联 主要消费 ETF 基金、 接基金、汇 中证医药卫生 ETF 添 富 主 要 基金、中证能源 ETF 消费ETF联 基金、中证金融地产 接基金、汇 2016 年 12 月 ETF 基金、汇添富中 过蓓蓓 添 富 中 证 22 日 - 8 证主要消费 ETF 联 生 物 科 技 接基金的基金经理， 指数（LOF） 2015年 8月 18日至 基金、汇添 今 任 汇 添 富 深 证 富 中 证 中 300ETF 基金、汇添 药 指 数 富深证 300ETF 基金 （LOF）基 联接基金的基金经 金、汇添富 理，2016 年 12 月 22 中 证 新 能 日至今任汇添富中 源 汽 车 产 证 生 物 科 技 指 数 业 指 数 （LOF）基金的基金 （LOF）基 经理，2016 年 12 月 金、中证银 29 日至今任汇添富 行 ETF 基 中证中药指数（LOF） 金、添富中 基金的基金经理， 证医药 ETF 2018年 5月 23日至 联接基金、 今任汇添富中证新 添 富 中 证 能源汽车产业指数 银行ETF联 （LOF）基金的基金 接 基 金 的 经理，2018 年 10 月 基金经理。 23 日至今任中证银 行 ETF 基金的基金 经理，2019 年 3 月 26 日至今任添富中 证医药 ETF 联接基 金的基金经理，2019 年 4 月 15 日至今任 添富中证银行 ETF 联接基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5 次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年 1 季度，A 股市场展开春季行情，主要股指上涨均超 25%，成交量大幅增加，2 月 25 日两市成交金额突破 1 万亿元。1 月末，大量的上市公司暴露出商誉减值风险和实质性商誉减值。市场对此解读较为正面，认为外延并购增长期间的泡沫将彻底出清，市场出现估值底。春节后市场表现更为强劲。3 月中旬开始，市场震荡加大，投资从概念、主题重回基本面。2 季度伊始，A股市场行情焦灼，大盘价值股体现出明显的抗跌性，主要消费板块依然领涨，涨幅远超其他行业。5 月长假结束后第一天，特朗普突然发布拟提高关税的言论引发市场大跌。6 月末 G20 峰会上中美元首会晤使得中美贸易摩擦取得阶段性缓和，市场风险偏好恢复。 2019 年上半年，外部经济环境较为缓和，美联储利率稳定，展望偏鸽派，释放出今年结束缩 表的信号。中美贸易谈判几经波折，在 6 月大阪峰会中美领导人会晤后，贸易摩擦的负面影响才逐渐缓解。国内宏观调控方面，政策仍然重点实施逆周期调节，通过财政减税降费和货币政策保持流动性合理充裕，以对经济形成一定的支撑。两万亿减税力度超市场预期，反映出中央提出推进改革、稳定增长的信心和决定，企业运营成本迎来较大改善，为复苏和长期增长奠定基础。国内经济在上半年表现较为稳健，社融增速、PMI 等指标均呈现企稳特征，社零数据在二季度末也呈现企稳回升态势。通胀在二季度走高，主要是因为食品 CPI 贡献。 资金面方面，货币与信用政策的合理宽松是驱动行情的重要因素，通过陆股通北上的资金持续流入，也逐渐修复 2018 年悲观预期，修复风险偏好。 生物科技指数在 2019 年上半年远超医药行业及大盘涨幅，机构资金在医药板块的配置集中在 创新药及生物药方向，以此规避医药行业政策的影响。 报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在 90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富中证生物科技指数 A 基金份额净值为 1.1355 元，本报告期基金份额净 值增长率为 30.89%；截至本报告期末汇添富中证生物科技指数 C 基金份额净值为 1.1399 元，本 报告期基金份额净值增长率为 31.01%；同期业绩比较基准收益率为 29.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019 年下半年，宏观政策预期仍以逆周期调节为主，主要消费维持稳定，可选消费下半年有望阶段性企稳。在“房住不炒”的政策大背景下，固定资产投资回落速度有可能超预期，利率有下行空间，利好股市及产业融资成本。 在地产大繁荣时期，经济金融领域普遍存在依赖土地快速增值的刚兑，隐性推高了利率水平，对产业融资及消费带来较大压力。未来随着房价的止涨甚至回落，以及刚兑的逐步打破，投资者更需要赚取经济增长带来的稳定收益，对于投资标的的把握也要以企业盈利增长为抓手，减少对于估值及弹性的零和博弈。 医药行业一系列政策组合拳增加了行业运行的不确定性，造成市场对于医药上市公司预期的下修，但这些政策的出发点均是基于推动行业高质量、长远发展、实现进一步出清。因此，二级市场的下跌反而是提供了医药行业布局、参与的时机。未来，研发创新（创新药、生物科技）、消费升级（品牌中药、疫苗、肿瘤药）、制造升级（仿制药龙头集中）是医药行业的大趋势。 医药行业中，生物科技行业依然是增长最快的子行业之一。生物科技指数在疫苗、激素、血制品、肿瘤药、基因诊断上有均衡的配置，也是最契合“创新药”发展的投资方向，预期依然会是机构资金配置医药行业的主要方向之一。 作为被动投资的指数型基金，汇添富中证生物科技指数基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》，应参照协会通知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日 常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于其面值。 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 9,201,499.34 10,336,910.98 结算备付金 61,448.36 65,263.15 存出保证金 67,064.03 81,514.04 交易性金融资产 6.4.7.2 171,683,099.32 157,825,021.38 其中：股票投资 171,683,099.32 157,825,021.38 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 689,098.27 - 应收利息 6.4.7.5 2,140.98 2,944.09 应收股利 - - 应收申购款 1,207,039.24 2,457,714.23 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 182,911,389.54 170,769,367.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,638,903.35 1,164,449.78 应付管理人报酬 114,818.09 100,394.47 应付托管费 15,309.10 13,385.91 应付销售服务费 33,832.95 29,801.60 应付交易费用 6.4.7.7 110,417.49 29,138.12 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 104,117.13 100,000.00 负债合计 2,017,398.11 1,437,169.88 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 158,984,692.08 194,846,127.43 未分配利润 6.4.7.10 21,909,299.35 -25,513,929.44 所有者权益合计 180,893,991.43 169,332,197.99 负债和所有者权益总计 182,911,389.54 170,769,367.87 注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额总额 158,984,692.08 份，其中汇添富中证生物科技 指数 A 基金份额总额为 76,351,312.63 份，基金份额净值 1.1355 元；汇添富中证生物科技指数 C 基金份额总额为 82,633,379.45 份，基金份额净值 1.1399 元。 6.2 利润表 会计主体：汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 48,823,022.63 180,539.47 1.利息收入 45,893.67 39,727.08 其中：存款利息收入 6.4.7.11 45,893.67 39,716.53 债券利息收入 - 10.55 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -198,271.06 10,392,167.31 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,023,423.92 9,747,925.38 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 825,152.86 644,241.93 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 48,560,380.06 -10,874,952.78 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 415,019.96 623,597.86 填列） 减：二、费用 1,505,698.40 1,442,127.52 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 721,945.77 525,811.12 2．托管费 6.4.10.2.2 96,259.48 70,108.21 3．销售服务费 6.4.10.2.3 211,323.85 148,783.36 4．交易费用 6.4.7.19 376,902.19 625,753.33 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 99,267.11 71,671.50 三、利润总额（亏损总额以“-” 47,317,324.23 -1,261,588.05 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 194,846,127.43 -25,513,929.44 169,332,197.99 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 47,317,324.23 47,317,324.23 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -35,861,435.35 105,904.56 -35,755,530.79 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 365,396,400.45 18,640,099.50 384,036,499.95 购款 2.基金赎 -401,257,835.80 -18,534,194.94 -419,792,030.74 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 158,984,692.08 21,909,299.35 180,893,991.43 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 143,387,731.31 21,672,399.49 165,060,130.80 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - -1,261,588.05 -1,261,588.05 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 58,857,068.85 25,383,574.15 84,240,643.00 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 470,392,698.97 120,363,292.37 590,755,991.34 购款 2.基金赎 -411,535,630.12 -94,979,718.22 -506,515,348.34 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 202,244,800.16 45,794,385.59 248,039,185.75 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 会计机构负责人 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2933 号文《关于准予汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)注册的批复》准予注册，经中国证券监督管理委员会机构部函[2016]2897 号文《关于汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）延期募集备案的回函》准予延期募集，由汇添富基金管理股份有限公司作为基金发起人向 社会公开募集，基金合同于 2016 年 12 月 22 日生效，首次设立募集规模为 234,859,050.82 份基 金份额。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证生物科技主题指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、固定收益品种（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具）、银行存款（包括定期存款及协议存款）、衍生工具（股指期货、权证、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证生物科技主题指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。本基金的业绩比较基准为：中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2019 年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 9,201,499.34 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 9,201,499.34 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 162,186,188.07 171,683,099.32 9,496,911.25 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 162,186,188.07 171,683,099.32 9,496,911.25 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,889.78 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 27.60 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 193.40 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 30.20 合计 2,140.98 注:“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 110,417.49 银行间市场应付交易费用 - 合计 110,417.49 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付信息披露费 63,994.76 应付审计费 29,752.78 应付指数使用费 10,369.59 合计 104,117.13 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富中证生物科技指数 A 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 77,868,964.81 77,868,964.81 本期申购 85,019,336.12 85,019,336.12 本期赎回（以“-”号填列） -86,536,988.30 -86,536,988.30 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 76,351,312.63 76,351,312.63 汇添富中证生物科技指数 C 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 116,977,162.62 116,977,162.62 本期申购 280,377,064.33 280,377,064.33 本期赎回（以“-”号填列） -314,720,847.50 -314,720,847.50 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 82,633,379.45 82,633,379.45 注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 汇添富中证生物科技指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -3,151,367.91 -7,169,828.93 -10,321,196.84 本期利润 -369,321.27 21,552,300.85 21,182,979.58 本期基金份 -255,443.32 -260,406.40 -515,849.72 额交易产生 的变动数 其中：基金申 -6,098,859.23 12,121,066.69 6,022,207.46 购款 基金赎 5,843,415.91 -12,381,473.09 -6,538,057.18 回款 本期已分配 - - - 利润 本期末 -3,776,132.50 14,122,065.52 10,345,933.02 汇添富中证生物科技指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -4,339,055.79 -10,853,676.81 -15,192,732.60 本期利润 -873,734.56 27,008,079.21 26,134,344.65 本期基金份 额交易产生 1,480,647.14 -858,892.86 621,754.28 的变动数 其中：基金申 -18,156,925.15 30,774,817.19 12,617,892.04 购款 基金赎 19,637,572.29 -31,633,710.05 -11,996,137.76 回款 本期已分配 - - - 利润 本期末 -3,732,143.21 15,295,509.54 11,563,366.33 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 41,354.63 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,072.04 其他 2,467.00 合计 45,893.67 注:表中“其他”指直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 136,696,851.72 减：卖出股票成本总额 137,720,275.64 买卖股票差价收入 -1,023,423.92 6.4.7.13 债券投资收益 注:本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 825,152.86 基金投资产生的股利收益 - 合计 825,152.86 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 48,560,380.06 股票投资 48,560,380.06 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 48,560,380.06 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 415,019.96 合计 415,019.96 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 376,902.19 银行间市场交易费用 - 合计 376,902.19 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 43,994.76 账户维护费 360.00 指数使用费 20,369.59 银行费用 4,789.98 合计 99,267.11 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银 基金托管人、基金代销机构 行”) 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 东方证券股份有限公 238,592,087.01 100.00 441,766,674.20 100.00 司 6.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 东方证券股份有 219,035.40 100.00 110,417.49 100.00 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 东方证券股份有 405,561.36 100.00 300,032.12 100.00 限公司 注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 721,945.77 525,811.12 其中：支付销售机构的客户维护费 228,479.82 156,956.25 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.75%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 96,259.48 70,108.21 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 汇添富中证生物科技指 汇添富中证生物科技指 合计 数 A 数 C 汇添富基金管理股份有限 - 35,850.86 35,850.86 公司 东方证券股份有限公司 - 1,482.04 1,482.04 合计 0.00 37,332.90 37,332.90 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富中证生物科技指 汇添富中证生物科技指 合计 数 A 数 C 汇添富基金管理股份有限 - 31,834.72 31,834.72 公司 东方证券股份有限公司 - 2,974.77 2,974.77 合计 0.00 34,809.49 34,809.49 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动划付后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 日 月 30 日 汇添富中证生物科技指数 A 汇添富中证生物科技指数 C 基金合同生效日（ 2016 年 12 10,000,900.09 - 月 22 日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 10,000,900.09 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,900.09 - 期末持有的基金份额 13.10% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 日 月 30 日 汇添富中证生物科技指数 A 汇添富中证生物科技指数 C 基金合同生效日（ 2016 年 12 10,000,900.09 - 月 22 日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 10,000,900.09 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,900.09 - 期末持有的基金份额 12.10% - 占基金总份额比例 注:本基金于 2016 年 12 月 22 日成立。本公司于 2016 年 12 月 15 日使用固有资金 10,001,000.00 元认购本基金份额 10,000,900.09 份，认购费用 1,000.00 元。符合招募说明书规定的认购费率。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 9,201,499.34 41,354.63 13,048,740.83 35,387.41 份有限公司 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注 位：股） 300788 中信出 2019 年 2019 年 新股流通 6 月 27 7 月 5 14.85 14.85 1,55623,106.6023,106.60 - 版 受限 日 日 601236 红塔证 2019 年 2019 年 新股流通 6 月 26 7 月 5 3.46 3.46 9,78933,869.9433,869.94 - 券 受限 日 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下 赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的 流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2019 年 6 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行 9,201,499. - - - - -9,201,499.34 存款 34 结算 备付 61,448.36 - - - - - 61,448.36 金 存出 保证 67,064.03 - - - - - 67,064.03 金 交易 性金 - - - - - 171,683,099171,683,099. 融资 .32 32 产 买入 - - - - - - 0.00 返售 金融 资产 应收 - - - - - 2,140.98 2,140.98 利息 应收 - - - - - - 0.00 股利 应收 1,176,184.61,207,039.24 申购 30,854.62 - - - - 2 款 衍生 金融 - - - - - - 0.00 资产 应收 证券 - - - - - 689,098.27 689,098.27 清算 款 其他 - - - - - - 0.00 资产 资产 9,360,866. 0.00 0.00 0.00 0.00 173,550,523182,911,389. 总计 35 .19 54 负债 应付 1,638,903.31,638,903.35 赎回 - - - - - 5 款 应付 管理 - - - - - 114,818.09 114,818.09 人报 酬 应付 托管 - - - - - 15,309.10 15,309.10 费 应付 证券 - - - - - 0.00 0.00 清算 款 卖出 回购 金融 - - - - - - 0.00 资产 款 应付 销售 - - - - - 33,832.95 33,832.95 服务 费 应付 交易 - - - - - 110417.49 110,417.49 费用 应付 - - - - - - 0.00 税费 应付 - - - - - - 0.00 利息 应付 - - - - - - 0.00 利润 其他 - - - - - 104,117.13 104,117.13 负债 负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,017,398.12,017,398.11 总计 1 利率 敏感 9,360,866. 0.00 0.00 0.00 0.00 171,533,125180,893,991. 度缺 35 .08 43 口 上 年 度 末 201 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 8 年 12 月 31 日 资产 银行 10,336,910 - - - - -10,336,910.9 存款 .98 8 结算 备付 65,263.15 - - - - - 65,263.15 金 存出 保证 81,514.04 - - - - - 81,514.04 金 交易 性金 - - - - - 157,825,021157,825,021. 融资 .38 38 产 应收 - - - - - 2,944.09 2,944.09 利息 应收 241,096.22 - - - - 2,216,618.02,457,714.23 申购 1 款 资产 10,724,784 - - - - 160,044,583170,769,367. 总计 .39 .48 87 负债 应付 1,164,449.71,164,449.78 赎回 - - - - - 8 款 应付 管理 - - - - - 100,394.47 100,394.47 人报 酬 应付 托管 - - - - - 13,385.91 13,385.91 费 应付 销售 - - - - - 29,801.60 29,801.60 服务 费 应付 交易 - - - - - 29,138.12 29,138.12 费用 其他 - - - - - 100,000.00 100,000.00 负债 负债 - - - - - 1,437,169.8 81,437,169.88 总计 利率 敏感 10,724,784 - - - - 158,607,413169,332,197. 度缺 .39 .60 99 口 注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 6 月 30 日 2018年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 171,683,099.32 94.91 157,825,021.38 93.20 -股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 171,683,099.32 94.91 157,825,021.38 93.20 注:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证生物科技主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基 金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资 假设 产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不 变。 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 动 影响金额（单位：人民币元） 上年度末 （2018 年 12 月 本期末 （2019 年 6 月 30 日） 31 日 ） 中证生物科技主题 8,432,888.30 7,983,586.49 指数上涨 5% 分析 中证生物科技主题 -8,432,888.30 -7,983,586.49 指数下跌 5% 注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 171,683,099.32 93.86 其中：股票 171,683,099.32 93.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 9,262,947.70 5.06 8 其他各项资产 1,965,342.52 1.07 9 合计 182,911,389.54 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 154,895,200.89 85.63 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 - - 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 - - 信息技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务 - - 业 M 科学研究和技术 13,410,729.67 7.41 服务业 N 水利、环境和公共 - - 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,069,984.00 1.70 R 文化、体育和娱乐 - - 业 S 综合 - - 合计 171,375,914.56 94.74 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 120,210.10 0.07 C 制造业 90,394.36 0.05 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 39,603.76 0.02 J 金融业 33,869.94 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 307,184.76 0.17 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000661 长春高新 54,382 18,381,116.00 10.16 2 600276 恒瑞医药 271,851 17,942,166.00 9.92 3 300142 沃森生物 597,229 16,937,414.44 9.36 4 002007 华兰生物 433,950 13,231,135.50 7.31 5 600196 复星医药 488,226 12,352,117.80 6.83 6 300122 智飞生物 250,869 10,812,453.90 5.98 7 600867 通化东宝 592,647 9,126,763.80 5.05 8 300601 康泰生物 156,645 8,223,862.50 4.55 9 600161 天坛生物 272,381 6,877,620.25 3.80 10 603259 药明康德 59,631 5,168,815.08 2.86 11 002038 双鹭药业 218,722 5,153,090.32 2.85 12 300463 迈克生物 153,400 3,854,942.00 2.13 13 000710 贝瑞基因 107,692 3,840,296.72 2.12 14 603658 安图生物 51,654 3,531,067.44 1.95 15 300009 安科生物 214,190 3,405,621.00 1.88 16 300676 华大基因 54,392 3,102,519.68 1.72 17 300244 迪安诊断 180,800 3,069,984.00 1.70 18 002019 亿帆医药 246,200 3,015,950.00 1.67 19 300294 博雅生物 93,848 2,547,973.20 1.41 20 300482 万孚生物 66,560 2,509,312.00 1.39 21 002030 达安基因 189,699 2,035,470.27 1.13 22 002550 千红制药 436,200 2,023,968.00 1.12 23 002022 科华生物 200,746 2,009,467.46 1.11 24 300685 艾德生物 35,843 1,877,097.91 1.04 25 603387 基蛋生物 68,668 1,761,334.20 0.97 26 300238 冠昊生物 72,300 1,456,122.00 0.80 27 603590 康辰药业 35,300 1,372,817.00 0.76 28 600645 中源协和 75,049 1,299,098.19 0.72 29 300109 新开源 47,246 791,370.50 0.44 30 300639 凯普生物 53,051 763,934.40 0.42 31 300683 海特生物 25,200 761,544.00 0.42 32 300642 透景生命 17,700 714,903.00 0.40 33 603739 蔚蓝生物 22,600 606,584.00 0.34 34 002581 未名医药 80,300 541,222.00 0.30 35 002932 明德生物 6,800 276,760.00 0.15 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 600968 海油发展 33,862 120,210.10 0.07 2 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02 3 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02 4 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02 5 603863 松炀资源 1,370 31,619.60 0.02 6 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01 7 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002007 华兰生物 10,392,692.62 6.14 2 600276 恒瑞医药 8,959,190.31 5.29 3 000661 长春高新 8,584,664.10 5.07 4 600196 复星医药 7,646,818.86 4.52 5 300142 沃森生物 7,412,396.99 4.38 6 300122 智飞生物 6,012,165.63 3.55 7 600867 通化东宝 5,824,817.26 3.44 8 300601 康泰生物 4,456,286.00 2.63 9 002038 双鹭药业 3,277,209.03 1.94 10 600161 天坛生物 3,024,772.06 1.79 11 000710 贝瑞基因 2,954,088.89 1.74 12 603259 药明康德 2,845,951.11 1.68 13 300009 安科生物 2,575,925.00 1.52 14 300676 华大基因 2,403,207.43 1.42 15 002019 亿帆医药 2,164,470.00 1.28 16 002030 达安基因 2,127,642.73 1.26 17 603658 安图生物 2,076,270.96 1.23 18 300244 迪安诊断 2,074,161.00 1.22 19 300463 迈克生物 1,773,571.00 1.05 20 600645 中源协和 1,674,040.00 0.99 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000661 长春高新 16,042,820.69 9.47 2 600276 恒瑞医药 13,924,623.38 8.22 3 002007 华兰生物 11,547,791.78 6.82 4 300142 沃森生物 11,047,661.00 6.52 5 600867 通化东宝 8,609,451.34 5.08 6 600196 复星医药 8,267,503.27 4.88 7 300122 智飞生物 7,229,392.17 4.27 8 300601 康泰生物 6,126,591.00 3.62 9 300009 安科生物 4,512,323.00 2.66 10 002019 亿帆医药 3,605,195.00 2.13 11 002038 双鹭药业 3,576,941.78 2.11 12 600161 天坛生物 3,545,780.96 2.09 13 300482 万孚生物 3,368,794.39 1.99 14 600645 中源协和 3,367,683.58 1.99 15 603259 药明康德 3,281,475.78 1.94 16 002030 达安基因 2,975,035.49 1.76 17 300463 迈克生物 2,492,265.00 1.47 18 300294 博雅生物 2,236,984.39 1.32 19 300244 迪安诊断 2,108,026.08 1.24 20 300676 华大基因 1,814,784.54 1.07 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 103,017,973.52 卖出股票收入（成交）总额 136,696,851.72 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 67,064.03 2 应收证券清算款 689,098.27 3 应收股利 - 4 应收利息 2,140.98 5 应收申购款 1,207,039.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,965,342.52 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说明 允价值 值比例（%） 1 601236 红塔证券 33,869.94 0.02 新股流通受限 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 级 数(户) 的基金份 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 别 例（%） 例（%） 汇 添 富 中 证 生 5,759 13,257.74 10,050,431.05 13.16 66,300,881.58 86.84 物 科 技 指 数 A 汇 添 富 11,758 7,027.84 2,443,444.08 2.96 80,189,935.37 97.04 中 证 生 物 科 技 指 数 C 合 17,517 9,076.02 12,493,875.13 7.86 146,490,816.95 92.14 计 8.2 期末上市基金前十名持有人 汇添富中证生物科技指数 A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 高德荣 258,915.00 6.99 2 谷英辉 194,723.00 5.25 3 陈新春 109,300.00 2.95 4 陈匡伟 103,800.00 2.80 5 梁毅 99,269.00 2.68 5 赵三慧 99,269.00 2.68 7 姚远 98,210.00 2.65 8 胡永智 97,790.00 2.64 9 堵海红 95,526.00 2.58 10 钱中明 92,655.00 2.50 汇添富中证生物科技指数 C 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 卿伟倩 712,381.00 35.34 2 武善云 186,494.00 9.25 3 高德荣 177,648.00 8.81 4 龙晓梅 100,036.00 4.96 5 裴建平 75,000.00 3.72 6 王玉丽 59,771.00 2.97 7 李文芳 51,600.00 2.56 8 赵云花 34,272.00 1.70 9 孟飞 33,237.00 1.65 10 周文斌 32,900.00 1.63 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基 金 管 汇添富中证生物科技指数 A 173,826.26 0.23 理 人 所 有 从 业 人 员 持 汇添富中证生物科技指数 C 119,971.99 0.15 有 本 基 金 合计 293,798.25 0.18 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 汇添富中证生物科技指数 A 0 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 汇添富中证生物科技指数 C 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有 汇添富中证生物科技指数 A 0~10 本开放式基金 汇添富中证生物科技指数 C 0 合计 0~10 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总数 持 有 份 额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承 占 基 金 总 基金总份额 诺持有期限 项目 份 额 比 例 比例(%) (%) 基金管理人固有资 10,000,900.09 6.29 10,000,900.09 6.29 3 年 金 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 8,792.47 0.01 - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 285,005.78 0.18 - - - 合计 10,294,698.34 6.48 10,000,900.09 6.29 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中证生物科技指数 A 汇添富中证生物科技指数 C 基金合同生效日 （2016 年 12 月 22 164,987,324.86 69,871,725.96 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 77,868,964.81 116,977,162.62 额总额 本报告期基金总申购 85,019,336.12 280,377,064.33 份额 减：本报告期基金总 86,536,988.30 314,720,847.50 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 - - “-”填列） 本报告期期末基金份 76,351,312.63 82,633,379.45 额总额 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公 司资产托管业务部总经理。 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 东方证券 2 238,592,087.01 100.00% 219,035.40 100.00% - 申万宏源证 2 - - - - - 券 中信证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 华菁证券 2 - - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 东方证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 证券 中信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 太平洋证 - - - - - - 券 联讯证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华菁证券 - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 2019-01-01 下基金 2018 年资产净值的公告 报,公司网站 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 2 下部分基金增加万得基金为代销机构 报,公司网站 2019-01-11 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,上交所,证券时 3 下 115 只基金 2018 年第 4 季度报告 报,上证报,公司网站, 2019-01-21 深交所,证券日报 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 4 下部分基金增加大智慧基金为代销机 报,公司网站 2019-01-26 构并参与费率优惠活动的公告 汇添富中证生物科技主题指数型发起 中证报,上交所,证券时 5 式证券投资基金（LOF）更新招募说明 报,上证报,公司网站 2019-01-29 书（2018 年第 2 号） 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 6 下部分基金增加东莞农商银行为代销 报,公司网站 2019-02-01 机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 7 下部分基金调整停牌股票估值方法的 上证报,公司网站 2019-02-26 公告 汇添富基金旗下115只基金2018年年 中证报,上交所,证券时 8 度报告 报,上证报,公司网站, 2019-03-26 深交所,证券日报 汇添富基金旗下123只基金2019年第 中证报,上交所,证券时 9 1 季度报告 报,上证报,公司网站, 2019-04-20 深交所,证券日报 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 10 下部分基金增加西部证券为代销机构 上证报,公司网站 2019-06-22 的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证生物科技指数型证券投资基金（LOF）募集的文件 2、《汇添富中证生物科技指数型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《汇添富中证生物科技指数型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证生物科技指数型证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019 年 8 月 29 日