汇添富中证生物科技主题指数型发起式证 券投资基金(LOF) 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2017 年 7 月 20 日  汇添富中证生物科技指数(LOF)2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富中证生物科技指数(LOF) 交易代码 501009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日 报告期末基金份额总额 71,117,842.73 份 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证生 投资目标 物科技主题指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化,以便为投资者带来长期收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动 指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的 指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指 数,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因 基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的 投资策略 效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流 动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟 踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理 进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地 跟踪标的指数。 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪 误差不超过 4%。 中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人 业绩比较基准 民币活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高 第 2 页 共 13 页  汇添富中证生物科技指数(LOF)2017 年第 2 季度报告 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为 证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品 种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数 表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公 司相似的风险收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 汇添富中证生物科技指 汇添富中证生物科技 下属分级基金的基金简称 数A 指数 C 下属分级基金的场内简称 生物科技 生物科 C 下属分级基金的交易代码 501009 501010 报告期末下属分级基金的份额总额 64,397,895.70 份 6,719,947.03 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 汇添富中证生物科技指 汇添富中证生物科技指数 A 数C 1.本期已实现收益 934,114.16 88,257.72 2.本期利润 2,870,159.23 262,935.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0350 4.期末基金资产净值 67,457,888.53 7,028,621.38 5.期末基金份额净值 1.0475 1.0459 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证生物科技指数 A 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 3.86% 0.73% 2.56% 0.71% 1.30% 0.02% 第 3 页 共 13 页  汇添富中证生物科技指数(LOF)2017 年第 2 季度报告 月 汇添富中证生物科技指数 C 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 3.79% 0.73% 2.56% 0.71% 1.23% 0.02% 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 13 页  汇添富中证生物科技指数(LOF)2017 年第 2 季度报告 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016 年 12 月 22 日)起 6 个月,建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 汇添富中 国籍:中国,学历:中国科 证主要消 学技术大学金融工程博士 费 ETF、汇 研究生,相关业务资格:证 添富中证 券投资基金从业资格。从业 2016 年 12 过蓓蓓 医药卫生 - 6年 经历:曾任国泰基金管理有 月 22 日 ETF 、 汇 添 限公司金融工程部助理分 富中证能 析师、量化投资部基金经理 源 ETF、汇 助理。2015 年 6 月加入汇添 添富中证 富基金管理股份有限公司 第 5 页 共 13 页  汇添富中证生物科技指数(LOF)2017 年第 2 季度报告 金融地产 任基金经理助理,2015 年 8 ETF 、 汇 添 月 3 日至今任中证主要消费 富 深 证 ETF 基金、中证医药卫生 ETF 300ETF 基 基金、中证能源 ETF 基金、 金、汇添富 中证金融地产 ETF 基金、汇 深 证 添富中证主要消费 ETF 联接 300ETF 联 基金的基金经理,2015 年 8 接基金、汇 月 18 日至今任汇添富深证 添富主要 300ETF 基金、汇添富深证 消费 ETF 联 300ETF 基金联接基金的基 接基金、汇 金经理,2016 年 12 月 22 日 添富中证 至今任汇添富中证生物科 生物科技 技指数(LOF)基金的基金 指数(LOF) 经理,2016 年 12 月 29 日至 基金、汇添 今任汇添富中证中药指数 富中证中 (LOF)基金的基金经理。 药 指 数 ( LOF ) 基 金的基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场 第 6 页 共 13 页  汇添富中证生物科技指数(LOF)2017 年第 2 季度报告 等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 4 次,由于组合投资策略导致,并经过公司 内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年二季度沪深 300 指数上涨 6.10%,全球股市表现良好,人民币币值稳中回升。实体经 济较为稳健,工业生产恢复,消费增速维持平稳。金融去杠杆是二季度的政策主线,明显超过市 场预期,市场流动性压力全面上升,至 6 月央行为预防半年度末资金紧张提供了部分流动性,使 得流动性在紧平衡背景下出现边际宽松。龙头股在二季度前两个月依然一支独秀,市场仍在寻求 流动性紧张下的确定性增长。进入 6 月份,中小板股票出现了 5%以上的反弹,部分中小盘成长股 显示出投资价值。预计三季度会有上市公司二季度、半年度业绩报告披露,市场投资重点会继续 在低估值、业绩确定性较高的个股和行业上,对于业绩不达预期的股票会有明显的负超额收益。 二季度,生物板块经历大幅回调和恢复性上涨。生物科技行业是同质化不高的行业,具备生 物制品研发与生产能力的上市公司可以在细分领域获得生命力,而且生物科技行业是可以和全球 接轨的行业,具备较强的生命力。2017 年是医改持续深化与相关政策落地的一年,在这样的环境 下,生物科技行业既有真实的业绩增长,又不断产生新的技术革新,代表未来医学发展方向和未 来确定性消费需求,是很好的投资机会。 报告期内,本基金完成建仓期阶段。建仓期结束后,本基金股票投资仓位基本保持在 90%~95% 之间,以实现对业绩比较基准的跟踪。 第 7 页 共 13 页  汇添富中证生物科技指数(LOF)2017 年第 2 季度报告 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内中证生科基准上涨 2.55%,本基金在报告期内累计收益率为 3.86%,收益率超越业绩 比较基准 1.31%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金 日均跟踪误差 0.0739%,这一跟踪误差水平远低于合同约定上限,在报告期达到了投资目标。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 70,885,950.34 93.70 其中:股票 70,885,950.34 93.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,943,687.65 5.21 8 其他资产 820,588.35 1.08 9 合计 75,650,226.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 68,807,240.34 92.38 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 第 8 页 共 13 页  汇添富中证生物科技指数(LOF)2017 年第 2 季度报告 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,078,710.00 2.79 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 70,885,950.34 95.17 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 002252 上海莱士 362,089 7,368,511.15 9.89 2 600867 通化东宝 375,301 6,845,490.24 9.19 3 600196 复星医药 211,826 6,564,487.74 8.81 4 002007 华兰生物 175,368 6,400,932.00 8.59 5 000661 长春高新 42,750 5,519,452.50 7.41 6 300142 沃森生物 338,129 4,179,274.44 5.61 7 600161 天坛生物 105,320 4,087,469.20 5.49 8 002038 双鹭药业 129,120 3,763,848.00 5.05 9 002030 达安基因 159,454 3,474,502.66 4.66 10 300122 智飞生物 150,869 2,883,106.59 3.87 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 第 9 页 共 13 页  汇添富中证生物科技指数(LOF)2017 年第 2 季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 第 10 页 共 13 页  汇添富中证生物科技指数(LOF)2017 年第 2 季度报告 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 55,680.71 2 应收证券清算款 720,134.26 3 应收股利 - 4 应收利息 880.49 5 应收申购款 43,892.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 820,588.35 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明 (元) 例(%) 1 002252 上海莱士 7,368,511.15 9.89 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位:份 汇添富中证生物科技 项目 汇添富中证生物科技指数 A 指数 C 报告期期初基金份额总额 84,252,007.46 8,318,614.69 报告期期间基金总申购份额 1,097,415.54 2,841,171.72 减:报告期期间基金总赎回份额 20,951,527.30 4,439,839.38 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - 少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 64,397,895.70 6,719,947.03 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 第 11 页 共 13 页  汇添富中证生物科技指数(LOF)2017 年第 2 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,900.09 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,900.09 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 14.06 额比例(%) 注:本基金于 2016 年 12 月 22 日成立。本公司于 2016 年 12 月 15 日使用固有资金 10,001,000.00 元认购本基金份额 10,000,900.09 份,认购费用 1,000.00 元。符合招募说明书规定的认购费率。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例(%) 比例(%) 基金管理人固有 10,000,900.09 14.06 10,000,900.09 14.06 3年 资金 基金管理人高级 - - - - - 管理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,900.09 14.06 10,000,900.09 14.06 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 第 12 页 共 13 页  汇添富中证生物科技指数(LOF)2017 年第 2 季度报告 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证生物科技指数型证券投资基金(LOF)募集的文件; 2、《汇添富中证生物科技指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《汇添富中证生物科技指数型证券投资基金(LOF)托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富中证生物科技指数型证券投资基金(LOF)在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017 年 7 月 20 日 第 13 页 共 13 页