汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券 投资基金（LOF）2024 年第 2 季度报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 07 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富中证生物科技指数（LOF） 基金主代 501009 码 基金运作 上市契约型开放式 方式 基金合同 2016 年 12 月 22 日 生效日 报告期末 基金份额 2,217,032,596.71 总额(份) 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证生物科技主题指数，追求跟踪 偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合 的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根 投资策略 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基 金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足 时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投 资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；股票投资组合构建；债券投资 策略；股指期货、权证等金融衍生工具投资策略；股票期权投资策略；融资 及转融通投资策略；存托凭证的投资策略。 业绩比较 中证生物科技主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% 基准 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金 风险收益 与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时 特征 本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数 所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理 汇添富基金管理股份有限公司 人 基金托管 中国建设银行股份有限公司 人 下属分级 基金的基 汇添富中证生物科技指数（LOF）A 汇添富中证生物科技指数（LOF）C 金简称 下属分级 基金场内 生物科技 生物科 C 简称 下属分级 基金的交 501009 501010 易代码 报告期末 下属分级 基金的份 1,383,284,965.09 833,747,631.62 额总额 (份) 注：汇添富中证生物科技指数（LOF）A 类份额扩位证券简称：生物科技 LOF；汇添富中证生物科技指数（LOF）C 类份额扩位证券简称：生物科技 LOFC。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日) 汇添富中证生物科技指数（LOF） 汇添富中证生物科技指数 A （LOF）C 1.本期已实现收益 -57,684,029.51 -34,965,444.99 2.本期利润 -166,713,347.93 -99,437,070.26 3.加权平均基金份 -0.1212 -0.1205 额本期利润 4.期末基金资产净 1,468,177,599.59 871,589,098.74 值 5.期末基金份额净 1.0614 1.0454 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证生物科技指数（LOF）A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 -10.23% 1.10% -10.69% 1.12% 0.46% -0.02% 个月 过去六 -22.97% 1.54% -23.48% 1.57% 0.51% -0.03% 个月 过去一 -21.26% 1.39% -21.89% 1.41% 0.63% -0.02% 年 过去三 -60.89% 1.62% -60.63% 1.62% -0.26% 0.00% 年 过去五 -6.53% 1.70% -10.20% 1.70% 3.67% 0.00% 年 自基金 合同生 6.14% 1.65% -1.74% 1.66% 7.88% -0.01% 效日起 至今 汇添富中证生物科技指数（LOF）C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 -10.32% 1.10% -10.69% 1.12% 0.37% -0.02% 个月 过去六 -23.13% 1.54% -23.48% 1.57% 0.35% -0.03% 个月 过去一 -21.58% 1.39% -21.89% 1.41% 0.31% -0.02% 年 过去三 -61.36% 1.62% -60.63% 1.62% -0.73% 0.00% 年 过去五 -8.29% 1.70% -10.20% 1.70% 1.91% 0.00% 年 自基金 合同生 4.54% 1.65% -1.74% 1.66% 6.28% -0.01% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016 年 12 月 22 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍：中国。学 历：中国科学技 术大学金融工程 博士。从业资 本基金的 格：证券投资基 基金经理, 2016 年 12 金从业资格。从 过蓓蓓 指数与量 月 22 日 - 13 业经历：曾任国 化投资部 泰基金管理有限 副总监 公司金融工程部 助理分析师、量 化投资部基金经 理助理。2015 年 6 月加入汇添富 基金管理股份有 限公司，现任指 数与量化投资部 副总监。2015 年 8 月 3 日至今任 汇添富中证主要 消费交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2015 年 8 月 3 日至 2023 年 4 月 13 日任中证金融地 产交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2015 年 8 月 3 日 至 2023 年 4 月 6 日任中证能源交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2015 年 8 月 3 日至今 任中证医药卫生 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2015 年 8 月 3 日 至今任中证主要 消费交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2015 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 29 日任汇添 富深证 300 交易 型开放式指数证 券投资基金联接 基金的基金经 理。2015 年 8 月 18 日至 2023 年 5 月 22 日任深证 300 交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2016 年 12 月 22 日至今任 汇添富中证生物 科技主题指数型 发起式证券投资 基金（LOF）的 基金经理。2016 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 1 日任汇添富中证 中药指数型发起 式证券投资基金 (LOF)的基金经 理。2018 年 5 月 23 日至今任汇添 富中证新能源汽 车产业指数型发 起式证券投资基 金（LOF）的基 金经理。2018 年 10 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日任中证银行交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2019 年 3 月 26 日至 今任汇添富中证 医药卫生交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2019 年 4 月 15 日至 2022 年 6 月 13 日任中证 银行交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2019 年 10 月 8 日至 今任中证 800 交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2021 年 2 月 1 日至今 任汇添富国证生 物医药交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2021 年 6 月 3 日至今任汇添 富中证新能源汽 车产业交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2021 年 9 月 29 日至 2023 年 5 月 18 日任汇添 富中证 800 交易 型开放式指数证 券投资基金联接 基金的基金经 理。2022 年 2 月 28 日至 2022 年 10 月 31 日任汇 添富国证生物医 药交易型开放式 指数证券投资基 金联接基金的基 金经理。2022 年 8 月 15 日至今任 汇添富纳斯达克 生物科技交易型 开放式指数证券 投资基金 （QDII）的基金 经理。2022 年 9 月 26 日至今任 汇添富中证中药 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2022 年 10 月 20 日至 2024 年 4 月 8 日任汇添富 中证 100 交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2022 年 12 月 2 日至今任 汇添富中证中药 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金 （LOF）的基金 经理。2023 年 3 月 14 日至今任 汇添富纳斯达克 生物科技交易型 开放式指数证券 投资基金发起式 联接基金 （QDII）的基金 经理。2023 年 3 月 30 日至今任 汇添富纳斯达克 100 交易型开放 式指数证券投资 基金（QDII）的 基金经理。2023 年 8 月 2 日至今 任汇添富纳斯达 克 100 交易型开 放式指数证券投 资基金发起式联 接基金（QDII） 的基金经理。 2023 年 8 月 23 日至今任汇添富 黄金及贵金属证 券投资基金 （LOF）的基金 经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，上证指数小幅震荡下行，债券利率快速下行引发市场热议。中证800下跌2.11%， 中证 2000 下跌 13.75%，大盘风格明显回归，宽基指数中大盘核心资产为代表的 MSCI 中国 A50 指数二季度逆势涨 2.51%，远高于沪深 300 指数 1.01%的跌幅，小盘股在 ST 及低价股退 市的担忧下，始终表现欠佳。 大盘风格的修复和经济基本面的修复有很大的相关性，宏观经济总体仍处于弱复苏通道。制造业 PMI 和 BCI 近期稳中有降，年初以来总体仍处于回升通道，考虑到政策落地见效仍需要一定时间，“PMI 新订单-生产”指标的绝对水平显示需求弱于生产的格局仍在，但边际上出现积极变化，5 月 PMI 的产成品库存与原材料库存均环比下降，原材料价格和出厂价格均环比回升，生产分项回落幅度也大于新订单，因此产能过剩情况边际上有所缓解。年初至今广义财政的发力偏慢，尽管二季度地产政策进一步放松、政府债发行节奏加速，但地方土地出让收入可能仍将面临长期结构性下行压力，后续财政政策有进一步落地加快的可能性，预计 PPI 会比较温和的修复。 货币政策方面，短期内宽松空间有限，但中长期来看利率水平仍有下行空间。在稳定汇率的约束条件下，国内降息空间比较有限。长期来看，受全社会投资回报率下行以及稳定银行净息差要求的驱动，政策利率及存款利率都有下行空间。 国际方面，美国经济数据矛盾，美联储降息预期不断反复，美股高位震荡，日元兑美元出现大幅贬值，致使日本政府花费巨大进行干预。但欧洲央行降息开启全球主要经济体降息周期，市场预期美国在四季度到明年初也将进入降息。外需改善的趋势延续，也使得我国出口情况向好的大趋势不变。出口“以价换量”的特征已经有所改善，出口数量在海外经济可能开启新一轮库存周期和消费电子周期上行情况下预计延续改善，但贸易摩擦因素也将使之面临下行风险。 中证生物科技主题指数二季度下跌 11.24%，明显弱于医药大盘，估值下行至 38 倍 PE， 相对其他医药子板块仍然处于较高位置，主要是部分疫苗股和生物检测股的拖累。生物科技板块下跌的原因主要是美国生物安全法案风波的外部压力以及行业内部整顿带来的短时压力。但是，经过近六年的集采、近一年的反腐整顿、近半年的美国生物安全法案风波，国内生物医药行业在“内外交困”的背景下，产业升级、行业整合已经进入了加速阶段，国际化新周期的开启。 作为被动投资的指数基金，本基金在投资运作上严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富中证生物科技指数（LOF）A 类份额净值增长率为-10.23%，同期业绩比 较基准收益率为-10.69%。本报告期汇添富中证生物科技指数（LOF）C 类份额净值增长率为 -10.32%，同期业绩比较基准收益率为-10.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,195,729,988.00 93.66 其中：股票 2,195,729,988.00 93.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,090,952.06 0.22 其中：债券 5,090,952.06 0.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 125,793,513.33 5.37 8 其他资产 17,673,413.97 0.75 9 合计 2,344,287,867.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,786,271,767.1 76.34 0 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,881,929.00 1.15 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 365,806,939.90 15.63 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,769,352.00 0.72 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 2,195,729,988.0 合计 93.84 0 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 迈瑞医 1 300760 839,259 244,148,835.69 10.43 疗 恒瑞医 2 600276 5,968,948 229,565,740.08 9.81 药 药明康 3 603259 5,513,957 216,091,974.83 9.24 德 上海莱 4 002252 15,945,743 124,695,710.26 5.33 士 智飞生 5 300122 3,589,935 100,625,878.05 4.30 物 天坛生 6 600161 3,558,512 86,827,692.80 3.71 物 复星医 7 600196 3,815,959 84,485,332.26 3.61 药 长春高 8 000661 901,499 82,730,563.23 3.54 新 泰格医 9 300347 1,557,495 75,694,257.00 3.24 药 万泰生 10 603392 1,060,170 69,843,999.60 2.99 物 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,090,952.06 0.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 5,090,952.06 0.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 债券名 序号 债券代码 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 23 国债 1 019727 50,000 5,090,952.06 0.22 24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,051.58 2 应收证券清算款 15,003,704.79 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,652,657.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,673,413.97 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中证生物科技指数 汇添富中证生物科技指数 （LOF）A （LOF）C 本报告期期初基金 1,377,635,262.30 823,812,963.95 份额总额 本报告期基金总申 67,787,790.02 112,577,552.41 购份额 减：本报告期基金 62,138,087.23 102,642,884.74 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 1,383,284,965.09 833,747,631.62 份额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 注：本基金成立后有 10,000,900.09 份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2016 年 12 月 22 日（合同生效日）起 3 年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份额为 0.00 份。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件； 2、《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 07 月 19 日