汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券 投资基金（LOF）2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18 §5 托管人报告 ...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 18 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 18 6.1 资产负债表 ...... 18 6.2 利润表 ...... 20 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 21 6.4 报表附注 ...... 23 §7 投资组合报告 ...... 74 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 74 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 74 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 76 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 79 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 81 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 81 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 81 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 81 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 81 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 81 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 81 7.12 投资组合报告附注...... 81 §8 基金份额持有人信息...... 83 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 83 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 83 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 84 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 84 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 85 §9 开放式基金份额变动...... 85 §10 重大事件揭示 ...... 85 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 86 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 86 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 86 10.4 基金投资策略的改变...... 86 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 86 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 86 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 86 10.8 其他重大事件 ...... 90 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 91 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 91 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 91 §12 备查文件目录 ...... 91 12.1 备查文件目录 ...... 91 12.2 存放地点 ...... 91 12.3 查阅方式 ...... 91 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 基金简称 汇添富中证生物科技指数（LOF） 基金主代码 501009 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总 2,265,929,502.13 额（份） 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券 上海证券交易所 交易所 上市日期 2017 年 02 月 20 日 下属分级基金的基金 汇添富中证生物科技指数 汇添富中证生物科技指数 简称 （LOF）A （LOF）C 下属分级基金场内简 生物科技 生物科 C 称 下属分级基金的交易 501009 501010 代码 报告期末下属分级基 1,354,009,172.45 911,920,329.68 金的份额总额（份） 注：汇添富中证生物科技指数（LOF）A 类份额扩位证券简称：生物科技 LOF；汇添富中证生物科技指数（LOF）C 类份额扩位证券简称：生物科技 LOFC。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证生物科技主题指数，追 求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投 资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标 的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对 投资策略 本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致 流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基 金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组 合紧密地跟踪标的指数。 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；股票投资组合构建；债券 投资策略；股指期货、权证等金融衍生工具投资策略；股票期权投资策 略；融资及转融通投资策略；存托凭证的投资策略。 业绩比较基准 中证生物科技主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税 后)*5% 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券 风险收益特征 型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益 的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的 指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 王小飞 负责人 联系电话 021-28932888 021-60637103 电子邮箱 service@99fund.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-9918 021-60637228 传真 021-28932998 021-60635778 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区金融大街 25 号 区（东座）6 楼 H686 室 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区闹市口大街1号 院 1 号楼 邮政编码 200010 100033 法定代表人 李文 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号 公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和 报告期(2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 06 月 30 日) 指标 汇添富中证生物科技指数 汇添富中证生物科技指数 （LOF）A （LOF）C 本期已实现收益 -59,957,037.69 -41,460,027.06 本期利润 -270,518,230.87 -175,274,709.62 加权平均基金份额 -0.2107 -0.2073 本期利润 本期加权平均净值 -13.72% -13.66% 利润率 本期基金份额净值 -13.29% -13.46% 增长率 3.1.2 期末数据和 报告期末(2023 年 06 月 30 日) 指标 期末可供分配利润 471,093,684.03 303,632,938.33 期末可供分配基金 0.3479 0.3330 份额利润 期末基金资产净值 1,825,102,856.48 1,215,553,268.01 期末基金份额净值 1.3479 1.3330 3.1.3 累计期末指 报告期末(2023 年 06 月 30 日) 标 基金份额累计净值 34.79% 33.30% 增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证生物科技指数（LOF）A 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较基 业绩比较 ①－③ ②－④ 长率① 增长率标 准收益率③ 基准收益 准差② 率标准差 ④ 过去一 -5.25% 1.12% -5.53% 1.10% 0.28% 0.02% 个月 过去三 -11.08% 1.16% -11.52% 1.15% 0.44% 0.01% 个月 过去六 -13.29% 1.21% -13.30% 1.18% 0.01% 0.03% 个月 过去一 -25.29% 1.54% -24.80% 1.53% -0.49% 0.01% 年 过去三 -36.89% 1.84% -38.18% 1.84% 1.29% 0.00% 年 自基金 合同生 34.79% 1.69% 25.80% 1.69% 8.99% 0.00% 效日起 至今 汇添富中证生物科技指数（LOF）C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 -5.28% 1.12% -5.53% 1.10% 0.25% 0.02% 个月 过去三 -11.16% 1.16% -11.52% 1.15% 0.36% 0.01% 个月 过去六 -13.46% 1.20% -13.30% 1.18% -0.16% 0.02% 个月 过去一 -25.58% 1.54% -24.80% 1.53% -0.78% 0.01% 年 过去三 -37.64% 1.84% -38.18% 1.84% 0.54% 0.00% 年 自基金 合同生 33.30% 1.69% 25.80% 1.69% 7.50% 0.00% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016 年 12 月 22 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2023 上半年，汇添富基金新成立 27 只公开募集证券投资基金，包括 10 只股票型基金、 9 只混合型基金、8 只债券型基金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 297 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学 历：中国科学技 本基金的 术大学金融工程 基金经理, 2016 年 12 博士。从业资 过蓓蓓 指数与量 月 22 日 12 格：证券投资基 化投资部 金从业资格。从 副总监 业经历：曾任国 泰基金管理有限 公司金融工程部 助理分析师、量 化投资部基金经 理助理。2015 年 6 月加入汇添富 基金管理股份有 限公司，现任指 数与量化投资部 副总监。2015 年 8 月 3 日至今任 汇添富中证主要 消费交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2015 年 8 月 3 日至 2023 年 4 月 13 日任中证金融地 产交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2015 年 8 月 3 日 至 2023 年 4 月 6 日任中证能源交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2015 年 8 月 3 日至今 任中证医药卫生 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2015 年 8 月 3 日 至今任中证主要 消费交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2015 年 8 月 18 日至今任汇添 富深证 300 交易 型开放式指数证 券投资基金联接 基金的基金经 理。2015 年 8 月 18 日至 2023 年 5 月 22 日任深证 300 交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2016 年 12 月 22 日至今任 汇添富中证生物 科技主题指数型 发起式证券投资 基金（LOF）的 基金经理。2016 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 1 日任汇添富中证 中药指数型发起 式证券投资基金 (LOF)的基金经 理。2018 年 5 月 23 日至今任汇添 富中证新能源汽 车产业指数型发 起式证券投资基 金（LOF）的基 金经理。2018 年 10 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日任中证银行交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2019 年 3 月 26 日至 今任汇添富中证 医药卫生交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2019 年 4 月 15 日至 2022 年 6 月 13 日任中证 银行交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2019 年 10 月 8 日至 今任中证 800 交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2021 年 2 月 1 日至今 任汇添富国证生 物医药交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2021 年 6 月 3 日至今任汇添 富中证新能源汽 车产业交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2021 年 9 月 29 日至 2023 年 5 月 18 日任汇添 富中证 800 交易 型开放式指数证 券投资基金联接 基金的基金经 理。2022 年 2 月 28 日至 2022 年 10 月 31 日任汇 添富国证生物医 药交易型开放式 指数证券投资基 金联接基金的基 金经理。2022 年 8 月 15 日至今任 汇添富纳斯达克 生物科技交易型 开放式指数证券 投资基金 （QDII）的基金 经理。2022 年 9 月 26 日至今任 汇添富中证中药 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2022 年 10 月 20 日至今任汇添富 中证 100 交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2022 年 12 月 2 日至今任 汇添富中证中药 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金 （LOF）的基金 经理。2023 年 3 月 14 日至今任 汇添富纳斯达克 生物科技交易型 开放式指数证券 投资基金发起式 联接基金 （QDII）的基金 经理。2023 年 3 月 30 日至今任 汇添富纳斯达克 100 交易型开放 式指数证券投资 基金（QDII）的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 25 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，A 股市场整体震荡，主要宽基上半年涨跌幅均不大。行情转折主要出现在 4 月份，背后的原因主要是 1-2 月主要经济数据多数高于预期，复苏力度看似较强，导致政策力度有所减弱，但是到二季度出现数据下滑，出口、投资、消费均不理想，服务业复苏缓慢，工业增加值、固定资产投资、社零和出口等经济数据环比放缓，股票市场风险偏好降低。风格方面，小盘持续小幅强于大盘，价值领先成长，虽然成长风格在 6 月份有所恢复，但依然没有扭转上半年整体弱势。行业方面，通信、传媒、计算机涨幅遥遥领先，而消费者 服务、房地产等顺周期板块跌幅居前。 另一方面，国内通胀水平持续处于低位，留给流动性继续宽松的空间，国债利率在二季度经历较大幅度的下行。与此同时，海外 CPI 虽然回落明显，但核心 CPI 回落速度仍然较慢，显示出一定的粘性，主要由于海外制造业回流带动劳动力需求和薪资增长，支撑了食品、住房、交通服务等核心 CPI 项目。海外通胀压力仍存，造成海外利率水平持续高位，短期、长期国债利率不断上升，也给汇率造成压力。 虽然 A 股大盘震荡，但是国内配置型资金对行业和宽基 ETF 的逆势布局在上半年却非 常明显，ETF 整体规模上升至近 2 万亿，显示出市场对于 A 股基本面底部的预期较为充分， 只是需要一些信号来消除或减弱对于情绪面、资金面的不确定。一些重要的会议所释放出来的，对于经济发展、资本市场的重视，以及预期执行的措施信号，将会对市场风险偏好的提升有所助益。 上半年中证生物科技主题指数下跌 13.99%，市盈率 39 倍，属于医药内部较为弱势的子 板块。医药内部分化主要由于“中”“西”医相关子行业在上半年复苏节奏不一样，中药行业基本面修复速度明显快于西药领域，半年报预计扣非归母净利润增速前十的医药股以中药和化学制剂为主。生物科技领域，医学检验服务商的应收账款压力较大，应收占比、应收周转均较 2022 年有所恶化，而这些应收账款多和地方政府的还款能力、还款节奏有关，成为市场担忧的因素。但总的来说，医药基本面在逐渐修复，国家对医药支付端的支持态度进一步明确，此前谈判中的大幅降价有望改变，从而稳定企业预期，提升药企研发经济性，也提升市场对医药的配置偏好。二季度末从公募基金持仓数据看，剔除医药主题基金后的主动管理型基金对医药的配置比例仅 5.3%，环比继续下降，也低于医药在 A 股的市值占比。 作为被动投资的指数基金，本基金在投资运作上严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富中证生物科技指数（LOF）A 类份额净值增长率为-13.29%，同期业绩比较基准收益率为-13.30%。本报告期汇添富中证生物科技指数（LOF）C 类份额净值增长率为-13.46%，同期业绩比较基准收益率为-13.30%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023 年下半年，我们需要关注海外通胀的持续性、国内政策切实落地的节奏和效果。这些因素将决定我们面临的内外部宏观环境是弱改善还是强修复。总的来说，下半年宏观环境好于上半年及去年是确定性较高的事件，海外核心 CPI 虽有粘性，但继续大幅加息的概率 已经较小，这使得我们有了一个边际宽松的外部流动性。市场的投资机会或将沿着经济修复、消费复苏、科技革新三条主线演进。 医药整体走向复苏，生物科技在下半年的投资机会来自于三个方面。其一，院内刚需型医药消费在二季度恢复较快，药品、医疗服务、手术器械、检验耗材既有低基数效应，也有实际的增长恢复。其二，《关于促进民营经济发展壮大的意见》中明确“完善拖欠账款常态化预防和清理机制”，有望强化第三方医学检验服务商的新冠检测相关应收账款后续回收的信心，也有望修复市场的信心。其三，国家医保局正式公布《谈判药品续约规则》以及《非独家药品竞价规则》，调整了谈判药价格机制，有利于稳定企业预期，减轻后期降价压力，减少续约失败的可能性，也进一步体现对“真创新”的支持，价格降幅温和有望稳定企业预期，从而提振创新药企的研发积极性，长期来看利好我国创新药行业的积极健康发展。 生物科技行业经过长达两年的长时间、充分调整，已具备良好投资价值，行业整体在政策端的回暖下有望迎来估值修复和高质量发展新阶段。 作为被动投资的指数基金，本基金在投资运作上严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有 关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于其面值。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 报告截止日：2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 186,176,337.28 172,334,284.99 结算备付金 446,936.39 235,217.39 存出保证金 145,370.21 252,981.81 交易性金融资产 6.4.7.2 2,852,644,502.93 3,066,931,067.80 其中：股票投资 2,852,644,502.93 3,066,931,067.80 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 62,000.00 - 应收申购款 7,695,689.23 4,498,942.21 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 46,577.15 108,641.18 资产总计 3,047,217,413.19 3,244,361,135.38 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 3,141,899.31 9,883,016.31 应付管理人报酬 1,894,754.54 2,063,487.20 应付托管费 252,633.94 275,131.64 应付销售服务费 403,361.53 447,870.62 应付投资顾问费 - - 应交税费 6,011.53 7,515.85 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 862,627.85 843,514.31 负债合计 6,561,288.70 13,520,535.93 净资产： 实收基金 6.4.7.8 2,265,929,502.13 2,086,220,048.32 未分配利润 6.4.7.9 774,726,622.36 1,144,620,551.13 净资产合计 3,040,656,124.49 3,230,840,599.45 负债和净资产总计 3,047,217,413.19 3,244,361,135.38 注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 2,265,929,502.13 份。本基金下属汇添 富中证生物科技指数（LOF）A 基金份额净值 1.3479 元，基金份额总额 1,354,009,172.45 份；本基金下属汇添富中证生物科技指数（LOF）C 基金份额净值 1.3330 元，基金份额总额 911,920,329.68 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 01 月 01 日 2022 年 01 月 01 日 至 2023 年 06 月 30 至 2022 年 06 月 30 日 日 一、营业总收入 -429,053,985.15 -559,831,111.98 1.利息收入 1,578,912.64 1,251,661.65 其中：存款利息收入 6.4.7.10 341,690.70 344,904.55 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 1,237,221.94 906,757.10 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -86,461,322.85 -155,615,980.28 其中：股票投资收益 6.4.7.11 -115,568,434.41 -175,869,651.19 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,562.88 -9,107.15 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 29,105,548.68 20,262,778.06 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 -344,375,875.74 -406,182,759.45 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 204,300.80 715,966.10 减：二、营业总支出 16,738,955.34 17,130,247.51 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,134,823.85 12,261,846.61 2．托管费 6.4.10.2.2 1,617,976.46 1,634,912.87 3．销售服务费 2,550,425.01 2,792,704.63 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.20 - - 7. 税金及附加 4,453.99 3,264.43 8．其他费用 6.4.7.21 431,276.03 437,518.97 三、利润总额（亏损总额以“-” -445,792,940.49 -576,961,359.49 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -445,792,940.49 -576,961,359.49 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -445,792,940.49 -576,961,359.49 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,086,220,048.32 1,144,620,551.13 3,230,840,599.45 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 2,086,220,048.32 1,144,620,551.13 3,230,840,599.45 资产（基金净值） 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 179,709,453.81 -369,893,928.77 -190,184,474.96 “-”号填列） （一）、综合收益 - -445,792,940.49 -445,792,940.49 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 179,709,453.81 75,899,011.72 255,608,465.53 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 705,606,147.26 368,532,114.89 1,074,138,262.15 购款 2.基金赎回款 -525,896,693.45 -292,633,103.17 -818,529,796.62 （三）、本期向基 - - - 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 2,265,929,502.13 774,726,622.36 3,040,656,124.49 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,768,509,952.92 1,978,963,883.34 3,747,473,836.26 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 1,768,509,952.92 1,978,963,883.34 3,747,473,836.26 资产（基金净值） 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 92,992,753.02 -492,276,725.58 -399,283,972.56 “-”号填列） （一）、综合收益 - -576,961,359.49 -576,961,359.49 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 92,992,753.02 84,684,633.91 177,677,386.93 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 983,211,959.52 778,151,979.95 1,761,363,939.47 购款 2.基金赎回款 -890,219,206.50 -693,467,346.04 -1,583,686,552.54 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 1,861,502,705.94 1,486,687,157.76 3,348,189,863.70 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2933 号文《关于准予汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）注册的批复》以及中国证监会机构部函[2016]2897 号文《关于汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）延期募集备案的回函》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。 基金合同于 2016 年 12 月 22 日生效。首次设立基金募集规模为 234,859,050.82 份基金份 额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2016）验字第 60466941_B24号验资报告予以验证。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证生物科技主题指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、固定收益品种（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具）、银行存款（包括定期存款及协议存款）、衍生工具（股指期货、权证、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证生物科技主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证生物科技主题指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。本基金的业绩比较基准为：中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 活期存款 186,176,337.28 等于：本金 186,158,579.89 加：应计利息 17,757.39 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 186,176,337.28 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 4,188,718,155. - - 股票 50 2,852,644,502.93 1,336,073,652 .57 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 4,188,718,155. - 合计 50 - 2,852,644,502.93 1,336,073,652 .57 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 46,577.15 待摊费用 - 合计 46,577.15 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5.33 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 509,819.82 其中：交易所市场 509,819.82 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 134,630.98 应付信息披露费 59,507.37 应付指数使用费 158,664.35 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 其他 - 合计 862,627.85 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富中证生物科技指数（LOF）A 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,232,397,552.16 1,232,397,552.16 本期申购 316,535,414.08 316,535,414.08 本期赎回（以“-” -194,923,793.79 -194,923,793.79 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 1,354,009,172.45 1,354,009,172.45 汇添富中证生物科技指数（LOF）C 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 853,822,496.16 853,822,496.16 本期申购 389,070,733.18 389,070,733.18 本期赎回（以“-” -330,972,899.66 -330,972,899.66 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 911,920,329.68 911,920,329.68 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富中证生物科技指数（LOF）A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 798,949,142.33 -115,619,512.26 683,329,630.07 本期利润 -59,957,037.69 -210,561,193.18 -270,518,230.87 本期基金份 额交易产生 74,762,974.66 -16,480,689.83 58,282,284.83 的变动数 其中：基金 196,065,054.03 -26,505,713.21 169,559,340.82 申购款 基金赎回款 -121,302,079.37 10,025,023.38 -111,277,055.99 本期已分配 - - - 利润 本期末 813,755,079.30 -342,661,395.27 471,093,684.03 汇添富中证生物科技指数（LOF）C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 536,557,844.39 -75,266,923.33 461,290,921.06 本期利润 -41,460,027.06 -133,814,682.56 -175,274,709.62 本期基金份 额交易产生 32,508,465.26 -14,891,738.37 17,616,726.89 的变动数 其中：基金 231,100,281.06 -32,127,506.99 198,972,774.07 申购款 基金赎回款 -198,591,815.80 17,235,768.62 -181,356,047.18 本期已分配 - - - 利润 本期末 527,606,282.59 -223,973,344.26 303,632,938.33 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 330,597.62 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,990.16 其他 4,102.92 合计 341,690.70 注:“其他”为结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -115,568,434.41 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -115,568,434.41 6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 506,509,460.41 减：卖出股票成本总额 620,565,561.36 减：交易费用 1,512,333.46 买卖股票差价收入 -115,568,434.41 6.4.7.11.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期无证券出借差价收入。 6.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 债券投资收益——利息收入 1,472.88 债券投资收益——买卖债券（债转股及 90.00 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,562.88 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,516,130.96 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,505,310.00 成本总额 减：应计利息总额 10,730.96 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 90.00 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 29,105,548.68 其中：证券出借权益补偿收入 940,904.18 基金投资产生的股利收益 - 合计 29,105,548.68 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 -344,375,875.74 ——股票投资 -344,375,875.74 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -344,375,875.74 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 204,300.80 替代损益 - 其他 - 合计 204,300.80 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 - 银行费用 3,542.45 指数使用费 323,595.23 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 其他 - 合计 431,276.03 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金发起人 中国建设银行股份有限公司（"建设银行 基金托管人,基金代销机构 "） 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日 关联方名 06 月 30 日 至 2022 年 06 月 30 日 称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证券 77,362,811.33 6.18 216,178,316.03 15.63 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日 关联方名称 占当期债券成 占当期债券成 成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例 （%） （%） 东方证券 - - 12,019,234.00 24.48 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 55,802.07 6.18 23,909.31 4.69 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 172,105.41 17.08 84,768.16 14.94 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 12,134,823.85 12,261,846.61 其中：支付销售机构的客户维护费 4,682,798.46 4,787,377.32 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.75%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,617,976.46 1,634,912.87 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 汇添富中证生物科 汇添富中证生物科技指 合计 技指数（LOF）A 数（LOF）C 东方证券股份 - 2,323.61 2,323.61 有限公司 汇添富基金管 理股份有限公 - 133,337.72 133,337.72 司 合计 - 135,661.33 135,661.33 获得销售服务 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 汇添富中证生物科 汇添富中证生物科技指 合计 技指数（LOF）A 数（LOF）C 东方证券股份 - 3,065.96 3,065.96 有限公司 汇添富基金管 理股份有限公 - 144,517.20 144,517.20 司 合计 - 147,583.16 147,583.16 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计 提。计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 关联方名 交易金额 利息收入 期末证券出借业务 期末应收利息 称 余额 余额 - - - - 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 关联方名 交易金额 利息收入 期末证券出借业务 期末应收利息 称 余额 余额 东方证券 882,800.00 583.62 171,900.00 81.93 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 关 出 联 证 成 交易数 借 期末证 期末 方 合约编号 券 交 交易金 量（单 期 费 利息 券出借 应收 名 名 时 额 位： 限 率 收入 业务余 利息 称 称 间 股） （ 额 余额 单 位 ： 天 ） 202 东 安 3 方 202301030003 科 年 9,710.0 1,000. 3.4 12.8 证 8041 生 01 0 00 14 0 4 - - 券 物 月 03 日 202 东 博 3 方 202301030003 雅 年 76,400. 2,000. 3.4 101. 证 8327 生 01 00 00 14 0 02 - - 券 物 月 03 日 202 东 百 3 方 202304170000 克 年 89,362. 1,400. 3.3 139. 证 2396 生 04 00 00 14 0 26 - - 券 物 月 17 日 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 出 借 关 期 联 证 成 交易数 限 期末证 期末 方 合约编号 券 交 交易金 量（单 （ 费 利息 券出借 应收 名 名 时 额 位： 单 率 收入 业务余 利息 称 称 间 股） 位 额 余额 ： 天 ） 202 东 博 2 方 202203210000 雅 年 33,380. 1,000. 3.4 50.4 证 0790 生 03 00 00 14 0 4 - - 券 物 月 21 日 东 202203210000 沃 202 59,900. 1,000. 14 3.4 90.5 - - 方 0791 森 2 00 00 0 2 证 生 年 券 物 03 月 21 日 202 东 康 2 方 202203210000 龙 年 105,880 1,000. 3.4 160. 证 0792 化 03 .00 00 14 0 00 - - 券 成 月 21 日 202 东 智 2 方 202203210000 飞 年 141,390 1,000. 3.4 213. 证 0793 生 03 .00 00 14 0 66 - - 券 物 月 21 日 202 东 泰 2 方 202203210000 格 年 94,370. 1,000. 3.4 142. 证 0794 医 03 00 00 14 0 60 - - 券 药 月 21 日 202 东 康 2 方 202203210000 泰 年 87,450. 1,000. 3.4 132. 证 0795 生 03 00 00 14 0 15 - - 券 物 月 21 日 202 东 迈 2 方 202203210000 克 年 27,020. 1,000. 3.4 40.8 证 0796 生 03 00 00 14 0 3 - - 券 物 月 21 日 东 202203210000 健 202 45,370. 1,000. 3.4 68.5 方 0797 帆 2 00 00 14 0 6 - - 证 生 年 券 物 03 月 21 日 202 东 安 2 方 202203210000 科 年 10,310. 1,000. 3.4 15.5 证 0798 生 03 00 00 14 0 8 - - 券 物 月 21 日 202 东 迈 2 方 202203210000 瑞 年 311,000 1,000. 3.4 469. 证 0831 医 03 .00 00 14 0 96 - - 券 疗 月 21 日 202 东 迈 2 方 202204060005 克 年 24,310. 1,000. 3.4 32.1 证 2261 生 04 00 00 14 0 4 - - 券 物 月 06 日 202 东 健 2 方 202204060005 帆 年 46,390. 1,000. 3.4 61.3 证 2263 生 04 00 00 14 0 4 - - 券 物 月 06 日 202 东 博 2 方 202204060006 雅 年 29,190. 1,000. 3.4 38.6 证 0279 生 04 00 00 14 0 0 - - 券 物 月 06 日 东 安 202 方 202204060006 科 2 9,670.0 1,000. 3.4 12.7 证 0281 生 年 0 00 14 0 9 - - 券 物 04 月 06 日 202 东 泰 2 方 202204060006 格 年 105,880 1,000. 3.4 140. 证 0301 医 04 .00 00 14 0 00 - - 券 药 月 06 日 202 东 康 2 方 202204060006 泰 年 89,920. 1,000. 3.4 118. 证 0309 生 04 00 00 14 0 89 - - 券 物 月 06 日 202 东 沃 2 方 202204060006 森 年 57,750. 1,000. 3.4 76.3 证 6183 生 04 00 00 14 0 6 - - 券 物 月 06 日 202 东 迈 2 方 202204060006 瑞 年 301,460 1,000. 3.4 398. 证 6191 医 04 .00 00 14 0 60 - - 券 疗 月 06 日 202 东 康 2 方 202204060006 龙 年 115,000 1,000. 3.4 152. 证 6197 化 04 .00 00 14 0 06 - - 券 成 月 06 日 202 东 智 2 方 202204060006 飞 年 136,420 1,000. 3.4 180. 证 6205 生 04 .00 00 14 0 38 - - 券 物 月 06 日 202 东 泰 2 方 202204200004 格 年 96,890. 1,000. 3.4 137. 证 3086 医 04 00 00 14 0 26 - - 券 药 月 20 日 202 东 沃 2 方 202204200004 森 年 57,080. 1,000. 3.4 80.8 证 3094 生 04 00 00 14 0 6 - - 券 物 月 20 日 202 东 智 2 方 202204200004 飞 年 107,490 1,000. 3.4 152. 证 3106 生 04 .00 00 14 0 28 - - 券 物 月 20 日 202 东 康 2 方 202204200004 泰 年 76,200. 1,000. 3.4 107. 证 3114 生 04 00 00 14 0 95 - - 券 物 月 20 日 202 东 康 2 方 202204200004 龙 年 117,770 1,000. 3.4 166. 证 3122 化 04 .00 00 14 0 84 - - 券 成 月 20 日 202 东 博 2 方 202204200004 雅 年 26,480. 1,000. 3.4 37.5 证 4996 生 04 00 00 14 0 1 - - 券 物 月 20 日 东 202204200004 迈 202 21,620. 1,000. 14 3.4 30.6 - - 方 5000 克 2 00 00 0 3 证 生 年 券 物 04 月 20 日 202 东 安 2 方 202204200004 科 年 8,830.0 1,000. 3.4 12.5 证 5004 生 04 0 00 14 0 1 - - 券 物 月 20 日 202 东 健 2 方 202204200004 帆 年 43,590. 1,000. 3.4 61.7 证 5010 生 04 00 00 14 0 5 - - 券 物 月 20 日 202 东 迈 2 方 202204200004 瑞 年 299,700 1,000. 3.4 424. 证 5040 医 04 .00 00 14 0 58 - - 券 疗 月 20 日 202 东 泰 2 方 202205050006 格 年 87,930. 1,000. 3.4 116. 证 3191 医 05 00 00 14 0 26 - - 券 药 月 05 日 202 东 沃 2 方 202205050006 森 年 51,580. 1,000. 3.4 68.2 证 3199 生 05 00 00 14 0 0 - - 券 物 月 05 日 东 康 202 方 202205050006 龙 2 116,800 1,000. 14 3.4 154. - - 证 3215 化 年 .00 00 0 44 券 成 05 月 05 日 202 东 健 2 方 202205050006 帆 年 42,540. 1,000. 3.4 56.2 证 4459 生 05 00 00 14 0 5 - - 券 物 月 05 日 202 东 智 2 方 202205050006 飞 年 98,000. 1,000. 3.4 129. 证 4465 生 05 00 00 14 0 58 - - 券 物 月 05 日 202 东 博 2 方 202205050006 雅 年 29,650. 1,000. 3.4 39.2 证 4471 生 05 00 00 14 0 0 - - 券 物 月 05 日 202 东 迈 2 方 202205050006 瑞 年 316,970 1,000. 3.4 419. 证 4479 医 05 .00 00 14 0 10 - - 券 疗 月 05 日 202 东 迈 2 方 202205050006 克 年 19,490. 1,000. 3.4 25.7 证 4485 生 05 00 00 14 0 7 - - 券 物 月 05 日 202 东 康 2 方 202205050006 泰 年 65,280. 1,000. 14 3.4 86.3 - - 证 4497 生 05 00 00 0 1 券 物 月 05 日 202 东 安 2 方 202205050006 科 年 8,850.0 1,000. 3.4 11.7 证 4501 生 05 0 00 14 0 0 - - 券 物 月 05 日 202 东 博 2 方 202205090000 雅 年 59,900. 2,000. 3.4 79.2 证 0682 生 05 00 00 14 0 0 - - 券 物 月 09 日 202 东 泰 2 方 202205090000 格 年 159,100 2,000. 3.4 210. 证 0684 医 05 .00 00 14 0 37 - - 券 药 月 09 日 202 东 智 2 方 202205090000 飞 年 195,660 2,000. 3.4 258. 证 0686 生 05 .00 00 14 0 71 - - 券 物 月 09 日 202 东 沃 2 方 202205090000 森 年 101,540 2,000. 3.4 134. 证 0688 生 05 .00 00 14 0 26 - - 券 物 月 09 日 202 东 迈 2 方 202205090000 克 年 38,680. 2,000. 3.4 51.1 证 0690 生 05 00 00 14 0 4 - - 券 物 月 09 日 东 202205090000 迈 202 612,020 2,000. 14 3.4 809. - - 方 0692 瑞 2 .00 00 0 23 证 医 年 券 疗 05 月 09 日 202 东 健 2 方 202205090000 帆 年 83,080. 2,000. 3.4 109. 证 0696 生 05 00 00 14 0 85 - - 券 物 月 09 日 202 东 康 2 方 202205090000 泰 年 130,060 2,000. 3.4 171. 证 0698 生 05 .00 00 14 0 97 - - 券 物 月 09 日 202 东 安 2 方 202205090000 科 年 18,400. 2,000. 3.4 24.3 证 0700 生 05 00 00 14 0 3 - - 券 物 月 09 日 202 东 智 2 方 202205190004 飞 年 91,820. 1,000. 3.4 121. 证 1545 生 05 00 00 14 0 41 - - 券 物 月 19 日 202 东 沃 2 方 202205190004 森 年 47,080. 1,000. 3.4 62.2 证 1557 生 05 00 00 14 0 5 - - 券 物 月 19 日 东 202205190004 迈 202 18,660. 1,000. 3.4 24.6 方 1563 克 2 00 00 14 0 7 - - 证 生 年 券 物 05 月 19 日 202 东 博 2 方 202205190004 雅 年 31,260. 1,000. 3.4 41.3 证 3667 生 05 00 00 14 0 3 - - 券 物 月 19 日 202 东 迈 2 方 202205190004 瑞 年 302,030 1,000. 3.4 399. 证 3669 医 05 .00 00 14 0 35 - - 券 疗 月 19 日 202 东 康 2 方 202205190004 龙 年 110,470 1,000. 3.4 146. 证 3689 化 05 .00 00 14 0 07 - - 券 成 月 19 日 202 东 健 2 方 202205190004 帆 年 42,860. 1,000. 3.4 56.6 证 3695 生 05 00 00 14 0 7 - - 券 物 月 19 日 202 东 安 2 方 202205190004 科 年 9,020.0 1,000. 3.4 11.9 证 3703 生 05 0 00 14 0 3 - - 券 物 月 19 日 东 泰 202 方 202205190004 格 2 84,780. 1,000. 3.4 112. 证 4047 医 年 00 00 14 0 10 - - 券 药 05 月 19 日 202 东 康 2 方 202205190004 泰 年 58,700. 1,000. 3.4 77.6 证 4067 生 05 00 00 14 0 1 - - 券 物 月 19 日 202 东 迈 2 方 202205230000 瑞 年 599,480 2,000. 3.4 792. 证 6809 医 05 .00 00 14 0 65 - - 券 疗 月 23 日 202 东 沃 2 方 202205230000 森 年 95,620. 2,000. 3.4 126. 证 6811 生 05 00 00 14 0 43 - - 券 物 月 23 日 202 东 博 2 方 202205230000 雅 年 62,960. 2,000. 3.4 83.2 证 6821 生 05 00 00 14 0 5 - - 券 物 月 23 日 202 东 健 2 方 202205230000 帆 年 88,460. 2,000. 3.4 116. 证 6845 生 05 00 00 14 0 96 - - 券 物 月 23 日 202 东 安 2 方 202205230000 科 年 18,300. 2,000. 3.4 24.2 证 6851 生 05 00 00 14 0 0 - - 券 物 月 23 日 202 东 迈 2 方 202205230000 克 年 39,200. 2,000. 3.4 51.8 证 6949 生 05 00 00 14 0 3 - - 券 物 月 23 日 202 东 智 2 方 202205230000 飞 年 189,500 2,000. 3.4 250. 证 6951 生 05 .00 00 14 0 56 - - 券 物 月 23 日 202 东 康 2 方 202205230000 泰 年 126,840 2,000. 3.4 167. 证 6955 生 05 .00 00 14 0 71 - - 券 物 月 23 日 202 东 泰 2 方 202205230000 格 年 174,760 2,000. 3.4 231. 证 6969 医 05 .00 00 14 0 07 - - 券 药 月 23 日 202 东 沃 2 方 202206020001 森 年 46,860. 1,000. 3.4 61.9 证 3798 生 06 00 00 14 0 6 - - 券 物 月 02 日 202 东 智 2 方 202206020001 飞 年 84,600. 1,000. 3.4 111. 证 3802 生 06 00 00 14 0 86 - - 券 物 月 02 日 东 202206020001 迈 202 19,190. 1,000. 14 3.4 25.3 - - 方 3810 克 2 00 00 0 7 证 生 年 券 物 06 月 02 日 202 东 安 2 方 202206020001 科 年 8,920.0 1,000. 3.4 11.7 证 3818 生 06 0 00 14 0 9 - - 券 物 月 02 日 202 东 博 2 方 202206020001 雅 年 32,140. 1,000. 3.4 42.5 证 3824 生 06 00 00 14 0 0 - - 券 物 月 02 日 202 东 迈 2 方 202206020001 瑞 年 298,000 1,000. 3.4 394. 证 3830 医 06 .00 00 14 0 02 - - 券 疗 月 02 日 202 东 泰 2 方 202206020001 格 年 82,000. 1,000. 3.4 108. 证 3834 医 06 00 00 14 0 42 - - 券 药 月 02 日 202 东 康 2 方 202206020001 龙 年 116,550 1,000. 3.4 154. 证 4312 化 06 .00 00 14 0 11 - - 券 成 月 02 日 东 康 202 方 202206020001 泰 2 37,560. 1,000. 14 3.4 49.6 - - 证 4326 生 年 00 00 0 6 券 物 06 月 02 日 202 东 健 2 方 202206020001 帆 年 46,560. 1,000. 3.4 61.5 证 4328 生 06 00 00 14 0 6 - - 券 物 月 02 日 202 东 迈 2 方 202206060001 克 年 39,120. 2,000. 3.4 51.7 证 0104 生 06 00 00 14 0 3 - - 券 物 月 06 日 202 东 泰 2 方 202206060001 格 年 175,000 2,000. 3.4 231. 证 0106 医 06 .00 00 14 0 39 - - 券 药 月 06 日 202 东 迈 2 方 202206060001 瑞 年 606,000 2,000. 3.4 801. 证 2136 医 06 .00 00 14 0 27 - - 券 疗 月 06 日 202 东 健 2 方 202206060001 帆 年 93,860. 2,000. 3.4 124. 证 2156 生 06 00 00 14 0 10 - - 券 物 月 06 日 202 东 安 2 方 202206060001 科 年 18,280. 2,000. 14 3.4 24.1 - - 证 4394 生 06 00 00 0 7 券 物 月 06 日 202 东 康 2 方 202206060001 泰 年 79,320. 2,000. 3.4 104. 证 4396 生 06 00 00 14 0 88 - - 券 物 月 06 日 202 东 智 2 方 202206060001 飞 年 176,360 2,000. 3.4 233. 证 4398 生 06 .00 00 14 0 19 - - 券 物 月 06 日 202 东 博 2 方 202206060001 雅 年 64,280. 2,000. 3.4 84.9 证 4400 生 06 00 00 14 0 9 - - 券 物 月 06 日 202 东 沃 2 方 202206060001 森 年 92,160. 2,000. 3.4 121. 证 4404 生 06 00 00 14 0 86 - - 券 物 月 06 日 202 东 迈 2 方 202206160001 克 年 19,530. 1,000. 6.0 45.5 证 2569 生 06 00 00 14 0 7 - - 券 物 月 16 日 202 东 健 2 方 202206160001 帆 年 48,820. 1,000. 3.4 64.5 证 5207 生 06 00 00 14 0 5 - - 券 物 月 16 日 东 202206160001 泰 202 93,400. 1,000. 14 3.4 123. - - 方 5209 格 2 00 00 0 50 证 医 年 券 药 06 月 16 日 202 东 迈 2 方 202206160001 瑞 年 304,000 1,000. 3.4 401. 证 5211 医 06 .00 00 14 0 96 - - 券 疗 月 16 日 202 东 沃 2 方 202206160001 森 年 45,460. 1,000. 3.4 60.1 证 8057 生 06 00 00 14 0 1 - - 券 物 月 16 日 202 东 智 2 方 202206160001 飞 年 94,220. 1,000. 3.4 124. 证 8067 生 06 00 00 14 0 58 - - 券 物 月 16 日 202 东 博 2 方 202206160001 雅 年 32,920. 1,000. 3.4 43.5 证 8071 生 06 00 00 14 0 3 - - 券 物 月 16 日 202 东 安 2 方 202206160001 科 年 9,390.0 1,000. 3.4 12.4 证 8079 生 06 0 00 14 0 2 - - 券 物 月 16 日 东 202206160001 康 202 40,800. 1,000. 3.4 53.9 方 8085 泰 2 00 00 14 0 5 - - 证 生 年 券 物 06 月 16 日 202 东 康 2 方 202206160001 龙 年 84,500. 1,000. 3.4 111. 证 8091 化 06 00 00 14 0 73 - - 券 成 月 16 日 202 东 万 2 方 202206200000 孚 年 82,160. 2,000. 3.4 108. 81,420. 77.5 证 1436 生 06 00 00 14 0 63 00 9 券 物 月 20 日 202 东 健 2 方 202206200001 帆 年 100,120 2,000. 3.4 132. 101,780 94.5 证 1118 生 06 .00 00 14 0 38 .00 6 券 物 月 20 日 202 东 安 2 方 202206200001 科 年 19,960. 2,000. 3.4 26.3 20,220. 18.8 证 1132 生 06 00 00 14 0 9 00 5 券 物 月 20 日 202 东 沃 2 方 202206200001 森 年 96,380. 2,000. 3.6 134. 96,780. 96.3 证 2320 生 06 00 00 14 0 93 00 8 券 物 月 20 日 东 迈 202 方 202206200001 克 2 40,440. 2,000. 6.0 94.3 40,980. 67.4 证 2780 生 年 00 00 14 0 6 00 0 券 物 06 月 20 日 202 东 泰 2 方 202206200001 格 年 198,520 2,000. 3.4 262. 228,900 187. 证 2784 医 06 .00 00 14 0 49 .00 49 券 药 月 20 日 202 东 迈 2 方 202206200001 瑞 年 626,680 2,000. 3.4 828. 626,400 591. 证 2786 医 06 .00 00 14 0 61 .00 86 券 疗 月 20 日 202 东 智 2 方 202206200001 飞 年 207,380 2,000. 3.4 274. 222,020 195. 证 2790 生 06 .00 00 14 0 20 .00 86 券 物 月 20 日 202 东 博 2 方 202206200001 雅 年 68,960. 2,000. 3.4 91.1 71,900. 65.1 证 2798 生 06 00 00 14 0 8 00 3 券 物 月 20 日 202 东 康 2 方 202206200001 泰 年 85,980. 2,000. 3.4 113. 90,360. 81.2 证 2808 生 06 00 00 14 0 68 00 0 券 物 月 20 日 202 东 健 2 方 202206300001 帆 年 50,890. 1,000. 3.4 57.6 50,890. 证 6333 生 06 00 00 14 0 8 00 - 券 物 月 30 日 202 东 康 2 方 202206300001 龙 年 95,220. 1,000. 3.4 107. 95,220. 证 6639 化 06 00 00 14 0 92 00 - 券 成 月 30 日 202 东 泰 2 方 202206300001 格 年 114,450 1,000. 3.4 129. 114,450 证 6885 医 06 .00 00 14 0 71 .00 - 券 药 月 30 日 202 东 迈 2 方 202206300001 克 年 20,490. 1,000. 6.0 40.9 20,490. 证 6889 生 06 00 00 14 0 8 00 - 券 物 月 30 日 202 东 迈 2 方 202206300001 瑞 年 313,200 1,000. 3.4 354. 313,200 证 6891 医 06 .00 00 14 0 96 .00 - 券 疗 月 30 日 202 东 智 2 方 202206300001 飞 年 111,010 1,000. 3.4 125. 111,010 证 6899 生 06 .00 00 14 0 81 .00 - 券 物 月 30 日 202 东 博 2 方 202206300001 雅 年 35,950. 1,000. 3.4 40.7 35,950. 证 6903 生 06 00 00 14 0 4 00 - 券 物 月 30 日 东 202206300001 安 202 10,110. 1,000. 14 3.4 11.4 10,110. - 方 6909 科 2 00 00 0 6 00 证 生 年 券 物 06 月 30 日 202 东 康 2 方 202206300001 泰 年 45,180. 1,000. 3.4 51.2 45,180. 证 6911 生 06 00 00 14 0 0 00 - 券 物 月 30 日 202 东 沃 2 方 202206300001 森 年 48,390. 1,000. 3.4 54.8 48,390. 证 9045 生 06 00 00 14 0 4 00 - 券 物 月 30 日 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 方名 月 30 日 2022 年 06 月 30 日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设 186,176,337.28 330,597.62 192,045,408.41 323,058.60 银行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 证 成功 受 通 期末 数量 证券代 券 认购 限 受 认购 估值 （单 期末成本 期末估值 备 码 名 日 期 限 价格 单价 位： 总额 总额 注 称 类 股） 型 2023 新 陕 年 6 股 001286 西 03 个 流 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 能 月 月 通 源 31 受 日 限 2023 新 中 年 6 股 001287 电 03 个 流 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 港 月 月 通 30 受 日 限 2023 新 登 年 6 股 001328 康 03 个 流 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 口 月 月 通 腔 29 受 日 限 2023 新 南 年 6 股 001360 矿 03 个 流 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 集 月 月 通 团 31 受 日 限 海 2023 6 新 001367 森 年 个 股 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 药 03 月 流 业 月 通 30 受 日 限 2023 新 华 年 6 股 301157 塑 03 个 流 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 科 月 月 通 技 01 受 日 限 2023 新 国 年 6 股 301203 泰 03 个 流 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 环 月 月 通 保 28 受 日 限 2023 新 格 年 6 股 301260 力 01 个 流 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 博 月 月 通 20 受 日 限 2023 新 科 年 6 股 301281 源 03 个 流 31.50 25.10 338 10,647.38 8,483.80 制 月 月 通 药 28 受 日 限 2022 新 川 年 6 股 301301 宁 12 个 流 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 生 月 月 通 物 20 受 日 限 2023 新 鑫 年 6 股 301317 磊 01 个 流 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 股 月 月 通 份 12 受 日 限 涛 2023 新 涛 年 6 股 301345 车 03 个 流 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 业 月 月 通 10 受 日 限 2023 新 湖 年 6 股 301358 南 02 个 流 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 裕 月 月 通 能 01 受 日 限 2023 新 凌 年 6 股 301373 玮 01 个 流 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 科 月 月 通 技 20 受 日 限 2023 新 泓 年 6 股 301439 淋 03 个 流 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 电 月 月 通 力 10 受 日 限 2023 新 中 年 6 股 601061 信 03 个 流 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 金 月 月 通 属 30 受 日 限 江 2023 新 西 年 股 省 03 6 流 601065 盐 月 个 通 10.36 11.84 88 911.68 1,041.92 业 31 月 受 集 日 限 团 柏 诚 2023 新 系 年 6 股 601133 统 03 个 流 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 股 月 月 通 份 31 受 公 日 限 司 江 2023 6 新 603125 苏 年 个 股 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 常 03 月 流 青 月 通 树 30 受 科 日 限 技 2023 新 中 年 6 股 603135 重 03 个 流 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 科 月 月 通 技 29 受 日 限 2023 新 中 年 6 股 688307 润 02 个 流 23.88 31.73 2,455 58,625.40 77,897.15 光 月 月 通 学 08 受 日 限 2023 新 华 年 6 股 688433 曙 04 个 流 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 高 月 月 通 科 07 受 日 限 2023 新 南 年 6 股 688484 芯 03 个 流 39.99 36.71 916 36,630.84 33,626.36 科 月 月 通 技 28 受 日 限 华 2023 新 海 年 股 诚 03 6 流 688535 科 月 个 通 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 新 28 月 受 材 日 限 料 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 证 成功 受 通 期末 数量 证券代 券 认购 限 受 认购 估值 （单 期末成本 期末估值 备 码 名 日 期 限 价格 单价 位： 总额 总额 注 称 类 张） 型 - - - - - 6.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券 证券代 证 成功 受 流 认购 期末 数量 期末成本 期末估值 备 码 券 认购 限 通 价格 估值 （单 总额 总额 注 名 日 期 受 单价 位： 称 限 张） 类 型 - - - - - 注：本基金持有的流通受限股票“科源制药”（证券代码：301281）包含其新股发行后期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 97 股（根据山东科源制药股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告，科源制药以公司现有总股本 77,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，除权除息日为 2023 年 5 月 26 日。）。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 金额单位：人民币元 证 序 证券代 券 出借到期日 期末估 数量（单 期末估值总额 号 码 名 值单价 位：张 ） 称 君 2023 2023 1 688180 实 年 07 - 年 07 38.54 249,600 9,619,584.00 生 月 03 月 13 物 日 日 长 2023 2023 春 年 07 年 07 2 688276 百 月 03 - 月 13 62.60 116,200 7,274,120.00 克 日 日 生 物 科 技 泽 2023 2023 3 688266 璟 年 07 - 年 07 46.55 148,800 6,926,640.00 制 月 03 月 13 药 日 日 海 2023 2023 4 688139 尔 年 07 - 年 07 51.47 130,500 6,716,835.00 生 月 03 月 13 物 日 日 康 2023 2023 希 年 07 年 07 5 688185 诺 月 03 - 月 13 81.50 63,600 5,183,400.00 生 日 日 物 纳 2023 2023 6 688690 微 年 07 - 年 07 38.85 105,400 4,094,790.00 科 月 03 月 13 技 日 日 达 2023 2023 7 002030 安 年 07 - 年 07 9.97 383,300 3,821,501.00 基 月 03 月 03 因 日 日 派 2023 2023 8 000403 林 年 07 - 年 07 19.96 177,200 3,536,912.00 生 月 03 月 03 物 日 日 万 2023 2023 9 603392 泰 年 07 - 年 07 66.77 50,000 3,338,500.00 生 月 03 月 03 物 日 日 未 2023 2023 10 002581 名 年 07 - 年 07 19.09 163,400 3,119,306.00 医 月 03 月 03 药 日 日 康 2023 2023 11 300759 龙 年 07 - 年 07 38.28 64,100 2,453,748.00 化 月 03 月 03 成 日 日 昊 2023 2023 12 688366 海 年 07 - 年 07 84.22 29,100 2,450,802.00 生 月 03 月 10 物 日 日 科 技 华 2023 2023 13 301207 兰 年 07 - 年 07 33.26 66,100 2,198,486.00 疫 月 10 月 13 苗 日 日 万 2023 2023 14 300482 孚 年 07 - 年 07 26.63 71,900 1,914,697.00 生 月 10 月 10 物 日 日 东 方 2023 2023 15 688298 基 年 07 - 年 07 37.72 44,120 1,664,206.40 因 月 03 月 14 生 日 日 物 博 2023 2023 16 300294 雅 年 07 - 年 07 36.28 44,700 1,621,716.00 生 月 03 月 03 物 日 日 明 2023 2023 17 002932 德 年 07 - 年 07 25.89 53,500 1,385,115.00 生 月 03 月 13 物 日 日 和 2023 2023 18 688238 元 年 07 - 年 07 11.29 102,300 1,154,967.00 生 月 03 月 03 物 日 日 百 2023 2023 19 301080 普 年 07 - 年 07 62.82 14,000 879,480.00 赛 月 03 月 13 斯 日 日 迈 2023 2023 20 300463 克 年 07 - 年 07 15.12 55,900 845,208.00 生 月 03 月 03 物 日 日 迈 2023 2023 21 300760 瑞 年 07 - 年 07 299.80 2,800 839,440.00 医 月 03 月 03 疗 日 日 特 2023 2023 22 688278 宝 年 07 - 年 07 43.91 12,000 526,920.00 生 月 10 月 10 物 日 日 康 2023 2023 23 002773 弘 年 07 - 年 07 19.12 23,600 451,232.00 药 月 03 月 03 业 日 日 成 2023 2023 24 688739 大 年 07 - 年 07 32.96 6,900 227,424.00 生 月 03 月 03 物 日 日 康 2023 2023 25 300841 华 年 07 - 年 07 65.89 1,800 118,602.00 生 月 03 月 03 物 日 日 凯 2023 2023 26 002821 莱 年 07 - 年 07 117.86 1,000 117,860.00 英 月 03 月 03 日 日 智 2023 2023 27 300122 飞 年 07 - 年 07 44.20 1,000 44,200.00 生 月 03 月 03 物 日 日 天 2023 2023 28 600161 坛 年 07 - 年 07 27.15 1,000 27,150.00 生 月 03 月 03 物 日 日 艾 2023 2023 29 300685 德 年 07 - 年 07 24.26 1,000 24,260.00 生 月 03 月 03 物 日 日 合 - - - - 2,184,820 72,577,101.40 计 注：出借证券中如有其它流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内容。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动 性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 3 末 1- 个 1- 5 2023 1 个月以内 3 月 5 年 不计息 合计 年 06 个 -1 年 以 月 30 月 年 上 日 资产 银行 186,176,337.28 - - - - - 186,176,337.28 存款 结算 备付 446,936.39 - - - - - 446,936.39 金 存出 保证 145,370.21 - - - - - 145,370.21 金 交易 性金 - - - - - 2,852,644,502.93 2,852,644,502.93 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 - - - - - - - 返售 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - - - 款 应收 - - - - - 62,000.00 62,000.00 股利 应收 申购 259,782.32 - - - - 7,435,906.91 7,695,689.23 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - 46,577.15 46,577.15 资产 资产 187,028,426.20 - - - - 2,860,188,986.99 3,047,217,413.19 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 清算 - - - - - - - 款 应付 赎回 - - - - - 3,141,899.31 3,141,899.31 款 应付 管理 - - - - - 1,894,754.54 1,894,754.54 人报 酬 应付 托管 - - - - - 252,633.94 252,633.94 费 应付 销售 - - - - - 403,361.53 403,361.53 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - 6,011.53 6,011.53 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 862,627.85 862,627.85 负债 负债 - - - - - 6,561,288.70 6,561,288.70 总计 利率 敏感 187,028,426.20 - - - - 2,853,627,698.29 3,040,656,124.49 度缺 口 上年 3 度末 1- 个 1- 5 2022 1 个月以内 3 月 5 年 不计息 合计 年 12 个 -1 年 以 月 31 月 年 上 日 资产 银行 172,334,284.99 - - - - - 172,334,284.99 存款 结算 备付 235,217.39 - - - - - 235,217.39 金 存出 保证 252,981.81 - - - - - 252,981.81 金 交易 - - - - - 3,066,931,067.80 3,066,931,067.80 性金 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - - - 款 应收 - - - - - - - 股利 应收 申购 63,415.74 - - - - 4,435,526.47 4,498,942.21 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - 108,641.18 108,641.18 资产 资产 172,885,899.93 - - - - 3,071,475,235.45 3,244,361,135.38 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 - - - - - - - 清算 款 应付 赎回 - - - - - 9,883,016.31 9,883,016.31 款 应付 管理 - - - - - 2,063,487.20 2,063,487.20 人报 酬 应付 托管 - - - - - 275,131.64 275,131.64 费 应付 销售 - - - - - 447,870.62 447,870.62 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - 7,515.85 7,515.85 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 843,514.31 843,514.31 负债 负债 - - - - - 13,520,535.93 13,520,535.93 总计 利率 敏感 172,885,899.93 - - - - 3,057,954,699.52 3,230,840,599.45 度缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 2,852,644,50 93.82 3,066,931,06 94.93 2.93 7.80 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,852,644,50 93.82 3,066,931,06 94.93 2.93 7.80 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来 看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期 假设 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变 量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民 相关风险变量 币元） 的变动 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 分析 日 中证生物科技 主题指数上涨 145,477,793.44 154,081,135.62 5% 中证生物科技 -145,477,793.44 -154,081,135.62 主题指数下跌 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 06 月 30 日 第一层次 2,852,111,569.39 第二层次 32,023.04 第三层次 500,910.50 合计 2,852,644,502.93 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公 允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,852,644,502.93 93.61 其中：股票 2,852,644,502.93 93.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 186,623,273.67 6.12 8 其他各项资产 7,949,636.59 0.26 9 合计 3,047,217,413.19 100.00 注：本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币 72,577,101.40 元，占期末基金资产净值比例 2.39%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,216,122,158. 72.88 66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 43,243,775.00 1.42 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 553,254,147.31 18.20 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 39,476,504.98 1.30 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,852,096,585. 93.80 95 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 437,013.87 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.00 E 建筑业 8,140.64 0.00 F 批发和零售业 59,575.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 7,740.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 547,916.98 0.02 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600276 恒瑞医 6,958,338 333,304,390.20 10.96 药 2 300760 迈瑞医 1,069,859 320,743,728.20 10.55 疗 3 603259 药明康 4,879,378 304,034,043.18 10.00 德 4 300122 智飞生 3,685,316 162,890,967.20 5.36 物 5 300142 沃森生 4,936,349 130,566,431.05 4.29 物 6 000661 长春高 927,699 126,445,373.70 4.16 新 7 600196 复星医 3,906,857 120,721,881.30 3.97 药 8 300347 泰格医 1,610,795 103,960,709.30 3.42 药 9 002821 凯莱英 735,440 86,678,958.40 2.85 10 603392 万泰生 1,168,464 78,018,341.28 2.57 物 11 002007 华兰生 3,361,674 75,335,114.34 2.48 物 12 300759 康龙化 1,824,568 69,844,463.04 2.30 成 13 600161 天坛生 2,530,333 68,698,540.95 2.26 物 14 600867 通化东 4,285,969 44,745,516.36 1.47 宝 15 600739 辽宁成 3,288,500 43,243,775.00 1.42 大 16 300676 华大基 711,671 42,693,143.29 1.40 因 17 688180 君实生 1,098,129 42,321,891.66 1.39 物 18 300244 迪安诊 1,540,246 39,476,504.98 1.30 断 19 300601 康泰生 1,536,431 39,009,983.09 1.28 物 20 688235 百济神 353,300 38,548,563.00 1.27 州 21 603658 安图生 672,050 34,765,146.50 1.14 物 22 300294 博雅生 929,148 33,709,489.44 1.11 物 23 300009 安科生 3,356,652 33,566,520.00 1.10 物 24 002030 达安基 3,017,113 30,080,616.61 0.99 因 25 688139 海尔生 546,703 28,138,803.41 0.93 物 26 300482 万孚生 955,625 25,448,293.75 0.84 物 27 000403 派林生 1,259,406 25,137,743.76 0.83 物 28 688331 荣昌生 435,700 24,290,275.00 0.80 物 神州细 29 688520 胞集团 410,300 23,280,422.00 0.77 公司 30 688690 纳微科 578,600 22,478,610.00 0.74 技 长春百 31 688276 克生物 354,901 22,216,802.60 0.73 科技 32 688278 特宝生 499,700 21,941,827.00 0.72 物 33 002773 康弘药 1,129,528 21,596,575.36 0.71 业 34 688266 泽璟制 454,809 21,171,358.95 0.70 药 35 002252 上海莱 2,704,500 20,310,795.00 0.67 士 36 300463 迈克生 1,316,674 19,908,110.88 0.65 物 37 688739 成大生 596,700 19,667,232.00 0.65 物 38 300685 艾德生 798,735 19,377,311.10 0.64 物 39 002581 未名医 850,800 16,241,772.00 0.53 药 40 688185 康希诺 197,403 16,088,344.50 0.53 生物 41 301047 义翘神 185,160 15,868,212.00 0.52 州 42 300841 康华生 231,500 15,253,535.00 0.50 物 43 688298 东方基 346,663 13,076,128.36 0.43 因生物 44 002932 明德生 428,443 11,092,389.27 0.36 物 45 688238 和元生 918,700 10,372,123.00 0.34 物 46 688366 昊海生 118,960 10,018,811.20 0.33 物科技 47 301207 华兰疫 202,650 6,740,139.00 0.22 苗 48 301080 百普赛 103,175 6,481,453.50 0.21 斯 49 300529 健帆生 277,768 6,438,662.24 0.21 物 50 300357 我武生 180,100 6,056,763.00 0.20 物 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00 2 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.00 3 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00 4 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 5 688484 南芯科技 916 33,626.36 0.00 6 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 7 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00 8 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00 9 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 10 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 11 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00 12 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 13 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 14 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 15 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 16 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00 17 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 新材料 18 601133 柏诚系统 664 8,140.64 0.00 股份公司 19 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 20 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 21 603125 江苏常青 160 3,924.80 0.00 树科技 22 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 23 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 24 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 25 601065 江西省盐 88 1,041.92 0.00 业集团 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 603259 药明康德 69,616,564.80 2.15 2 600276 恒瑞医药 49,218,492.04 1.52 3 688235 百济神州 46,794,517.23 1.45 4 600739 辽宁成大 44,937,292.25 1.39 5 300760 迈瑞医疗 43,540,276.56 1.35 6 603392 万泰生物 33,439,470.93 1.04 7 300676 华大基因 30,244,894.00 0.94 8 688331 荣昌生物 29,605,110.15 0.92 9 300122 智飞生物 28,222,911.88 0.87 10 688520 神州细胞集 25,653,247.19 0.79 团公司 11 300142 沃森生物 22,972,576.00 0.71 12 300759 康龙化成 22,668,834.64 0.70 13 002821 凯莱英 22,497,350.35 0.70 14 300347 泰格医药 21,128,504.78 0.65 15 000661 长春高新 19,921,759.00 0.62 16 688739 成大生物 19,499,307.64 0.60 17 600196 复星医药 17,233,199.00 0.53 18 301047 义翘神州 16,405,855.48 0.51 19 688238 和元生物 12,083,458.67 0.37 20 000534 万泽股份 11,993,781.00 0.37 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600276 恒瑞医药 112,465,528.59 3.48 2 300760 迈瑞医疗 30,960,144.26 0.96 3 603259 药明康德 29,655,894.60 0.92 4 300529 健帆生物 27,280,622.20 0.84 5 300122 智飞生物 24,254,727.32 0.75 6 002038 双鹭药业 21,845,893.68 0.68 7 300142 沃森生物 19,328,897.16 0.60 8 300347 泰格医药 18,373,144.40 0.57 9 300357 我武生物 17,837,843.32 0.55 10 002550 千红制药 16,046,260.00 0.50 11 000661 长春高新 15,532,793.36 0.48 12 600196 复星医药 14,702,263.41 0.46 13 000534 万泽股份 14,194,521.00 0.44 14 603387 基蛋生物 12,186,329.25 0.38 15 600645 中源协和 9,723,128.00 0.30 16 002007 华兰生物 8,626,929.00 0.27 17 300759 康龙化成 8,206,888.50 0.25 18 002821 凯莱英 7,424,718.09 0.23 19 600161 天坛生物 7,185,060.22 0.22 20 300639 凯普生物 6,367,932.75 0.20 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 750,654,872.23 卖出股票收入（成交）总额 506,509,460.41 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 145,370.21 2 应收清算款 - 3 应收股利 62,000.00 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,695,689.23 6 其他应收款 46,577.15 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,949,636.59 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公允 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 价值 净值比例 情况说明 （%） 转融通出 1 603392 万泰生物 3,338,500.00 0.11 借流通受 限 转融通出 2 300760 迈瑞医疗 839,440.00 0.03 借流通受 限 转融通出 3 002821 凯莱英 117,860.00 0.00 借流通受 限 转融通出 4 300122 智飞生物 44,200.00 0.00 借流通受 限 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 公允价值 净值比例 情况说明 （%） 1 301358 湖南裕能 86,766.47 0.00 新股流通 受限 2 688307 中润光学 77,897.15 0.00 新股流通 受限 3 301260 格力博 73,749.23 0.00 新股流通 受限 4 001286 陕西能源 35,447.47 0.00 新股流通 受限 5 688484 南芯科技 33,626.36 0.00 新股流通 受限 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级 户数 的基金份 占总 占总 别 （户） 额 持有份额 份额 持有份额 份额 比例 比例 （%） （%） 汇添富 中证生 物科技 194,359 6,966.54 11,957,467.86 0.88 1,342,051,704.59 99.12 指数 （LOF） A 汇添富 中证生 物科技 181,429 5,026.32 266,202.98 0.03 911,654,126.70 99.97 指数 （LOF） C 合计 375,788 6,029.81 12,223,670.84 0.54 2,253,705,831.29 99.46 8.2 期末上市基金前十名持有人 汇添富中证生物科技指数（LOF）A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%） 1 缪建胜 1,508,740.00 1.91 2 齐志华 875,414.00 1.11 3 许晶晶 692,151.00 0.88 4 李一 673,366.00 0.85 5 廖喜滔 546,436.00 0.69 合肥黄山大厦酒 6 店管理集团有限 523,844.00 0.66 公司 7 袁牧 429,574.00 0.55 8 陈丽 429,500.00 0.55 9 徐国军 420,960.00 0.53 10 刘凤丽 412,174.00 0.52 汇添富中证生物科技指数（LOF）C 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%） 1 周游 557,131.00 6.39 2 孙超 555,151.00 6.36 3 王付涛 193,100.00 2.21 4 武善云 186,494.00 2.14 5 张洪瑞 174,300.00 2.00 6 黄正军 174,280.00 2.00 7 齐志华 167,974.00 1.93 8 李启泉 136,359.00 1.56 9 王新平 113,972.00 1.31 10 文方 110,298.00 1.26 注：本基金为 LOF 基金，上表持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富中证生物科技 1,344,800.45 0.10 基金管理人所 指数（LOF）A 有从业人员持 汇添富中证生物科技 113,056.70 0.01 有本基金 指数（LOF）C 合计 1,457,857.15 0.06 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量 区间（万份） 汇添富中证生物科技指数 0 本公司高级管理人员、基 （LOF）A 金投资和研究部门负责人 汇添富中证生物科技指数 0 持有本开放式基金 （LOF）C 合计 0 汇添富中证生物科技指数 0~10 本基金基金经理持有本开 （LOF）A 放式基金 汇添富中证生物科技指数 0 （LOF）C 合计 0~10 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 注：本基金成立后有 10,000,900.09 份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2016 年 12 月 22 日（合同生效日）起 3 年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份额为 0.00 份。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中证生物科技指数 汇添富中证生物科技指数 （LOF）A （LOF）C 基金合同生效日 （2016 年 12 月 22 164,987,324.86 69,871,725.96 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 1,232,397,552.16 853,822,496.16 额总额 本报告期基金总申购 316,535,414.08 389,070,733.18 份额 减：本报告期基金总 194,923,793.79 330,972,899.66 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 1,354,009,172.45 911,920,329.68 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 单元 占当期股 占当期佣 备注 名称 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 （%） （%） 东吴 3 353,782,714.53 28.26 255,179.74 28.26 证券 申万 宏源 3 190,877,609.58 15.25 137,681.27 15.25 证券 浙商 1 179,225,281.28 14.31 129,274.43 14.31 证券 西部 2 142,489,284.73 11.38 102,776.50 11.38 证券 方正 2 110,717,169.67 8.84 79,860.80 8.84 证券 国金 2 105,622,903.27 8.44 76,185.40 8.44 证券 东方 2 77,362,811.33 6.18 55,802.07 6.18 证券 中信 建投 4 69,762,533.36 5.57 50,319.32 5.57 证券 中泰 2 11,589,574.89 0.93 8,359.35 0.93 证券 华兴 2 10,585,374.87 0.85 7,634.81 0.85 证券 安信 2 - - - - 证券 长江 2 - - - - 证券 川财 2 - - - - 证券 东北 1 - - - - 证券 广发 1 - - - - 证券 海通 4 - - - - 证券 华泰 2 - - - - 证券 开源 2 - - - - 证券 上海 2 - - - - 证券 太平 洋证 1 - - - - 券 天风 2 - - - - 证券 西南 1 - - - - 证券 野村 东方 2 - - - - 国际 粤开 1 - - - - 证券 招商 2 - - - - 证券 中信 3 - - - - 证券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商 债券成 债券回 权证成 基金成 名称 成交金额 交总额 成交 购成交 成交 交总额 成交 交总额 的比例 金额 总额的 金额 的比例 金额 的比例 （%） 比例 （%） （%） （%） 东吴 1,505,310.00 50.00 - - - - - - 证券 申万 宏源 - - - - - - - - 证券 浙商 - - - - - - - - 证券 西部 - - - - - - - - 证券 方正 - - - - - - - - 证券 国金 1,505,400.00 50.00 - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 建投 证券 中泰 - - - - - - - - 证券 华兴 - - - - - - - - 证券 安信 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 川财 - - - - - - - - 证券 东北 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 开源 - - - - - - - - 证券 上海 - - - - - - - - 证券 太平 洋证 - - - - - - - - 券 天风 - - - - - - - - 证券 西南 - - - - - - - - 证券 野村 东方 - - - - - - - - 国际 粤开 - - - - - - - - 证券 招商 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增 3 家证券公司的 5 个交易单元：广发证券（深交所单元）、长江证券（深交所单元，上交所单元）、开源证券（上交所单元，深交所单元）；不再租用 1 家证券公司的 1 个交易单元：太平洋证券（上交所单元）。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 上交所,上证报,公司 1 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 01 月 20 日 旗下基金 2022 年第四季度报告 监会基金电子披露网 站 关于防范不法分子冒用汇添富 2 基金名义进行非法活动的重要 公司网站 2023 年 03 月 13 日 提示 上交所,上证报,公司 3 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 03 月 31 日 旗下基金 2022 年年度报告 监会基金电子披露网 站 4 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 2023 年 04 月 21 日 旗下基金 2023 年第一季度报告 网站,深交所,中国证 监会基金电子披露网 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件； 2、《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023 年 08 月 31 日