汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2020 年 4 月 14 日更新） 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）（A 类基金份额： 证券简称：生物科技，扩位证券简称：生物科技 LOF，基金代码：501009；C 类 基金份额：证券简称：生物科 C，扩位证券简称：生物科技 LOFC，基金代码：501010； 以下简称“本基金”）经 2015 年 12 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可 【2015】2933 号文准予募集注册，并于 2016 年 11 月 21 日获得中国证监会证 券基金机构监管部《关于汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金 （LOF）延期募集备案的回函》（机构部函[2016]2897 号）。本基金基金合同于 2016 年 12 月 22 日正式生效。 基金管理人保证《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金 （LOF）招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真 实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集 的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在 投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 风险，个别证券特有的非系统性风险，由于投资者连续大量赎回基金产生的流动 性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的指数 投资风险、上市交易风险、股指期货、股票期权等金融衍生品投资风险、参与融 资及转融通业务特定风险等。 本基金为股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金 为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公 司相似的风险收益特征。 本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述 是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一 般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构 和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不 同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期 限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主 判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金单一投资者（基金管理人作为发起资金提供方的除外）持有基金份额 数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回、 基金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金管理人无 法予以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外。 2 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新，同时对基金管理人、基金托 管人、财务数据和净值表现等其他信息一并更新，更新所载内容截止日为 2020 年 4 月 14 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日。 一、基金管理人 一、基金管理人简况 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室 办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 法定代表人：李文 成立时间： 2005 年 2 月 3 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字[2005]5 号 注册资本：人民币 132,724,224 元 联系人：李鹏 联系电话：021－28932888 股东名称及其出资比例： 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656% 上海上报资产管理有限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% 二、主要人员情况 1、董事会成员 李文先生，2015 年 4 月 16 日担任董事长。国籍：中国，厦门大学会计学博 士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香港)有限公司 董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国 3 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管 一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总 部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股 份有限公司督察长。 程峰先生，2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商 管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上 海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事 长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团) 有限公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经 济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公 室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团 金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书 记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海 国有资产经营有限公司党委书记、董事长。 林福杰先生，2018 年 3 月 21 日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商 管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限 责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任 公司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党 委书记、副总经理。 张晖先生，2015 年 4 月 16 日担任董事，总经理。国籍：中国，上海财经大 学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有限 公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司研究 主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监，曾担任中 国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。 林志军先生，2015 年 4 月 16 日担任独立董事。国籍：中国香港，厦门大学 经济学博士，加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学 副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计， 五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多 分所审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副 4 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 教授，伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者， 美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者，加拿大 Lethbridge 大 学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured)，香港大学商学院访问教授，香港浸 会大学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。 杨燕青女士，2011 年 12 月 19 日担任独立董事，国籍：中国，复旦大学经 济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，国家金融与 发展实验室特邀高级研究员，上海政协委员，《第一财经日报》创始编委之一， 第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，《波士堂》等 栏目资深评论员。2002-2003 年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。 魏尚进（Shangjin Wei）先生，2020 年 1 月 9 日担任独立董事，国籍：美 国，加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦 比亚大学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授，世界 银行顾问，国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。 2、监事会成员 任瑞良先生，2004 年 10 月 20 日担任监事，2015 年 6 月 30 日担任监事会主 席。国籍：中国，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集 团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财 务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理 等。 王如富先生，2015 年 9 月 8 日担任监事。国籍：中国，硕士研究生，注册 会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银 万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发 展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略 资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 毛海东先生，2015 年 6 月 30 日担任监事，国籍：中国，国际金融学硕士。 现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期 货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。 王静女士，2008 年 2 月 23 日担任职工监事，国籍：中国，中加商学院工商 管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国 5 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士，2008 年 2 月 23 日担任职工监事，国籍：中国，华东政法学院法 学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管 理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生，2013 年 8 月 8 日担任职工监事，国籍：中国，北京大学理学博 士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管 理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。 3、高管人员 李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 张晖先生，2015 年 6 月 25 日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介 绍） 雷继明先生，2012 年 3 月 7 日担任副总经理。国籍：中国，工商管理硕士。 历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公 司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12 月加盟汇添富基金管理 股份有限公司，现任公司副总经理。 娄焱女士，2013 年 1 月 7 日担任副总经理。国籍：中国，金融经济学硕士。 曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有 限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上 海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等 管理工作。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。 袁建军先生，2015 年 8 月 5 日担任副总经理。国籍：中国，金融学硕士。 历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公 司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于 2014 年至 2015 年期间担任中国 证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005 年 4 月加入 汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投 资决策委员会主席。 李骁先生，2017 年 3 月 3 日担任副总经理。国籍：中国，武汉大学金融学 硕士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建 行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经 6 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理 部资深专员（副总经理级）。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现 任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。 李鹏先生，2015 年 6 月 25 日担任督察长。国籍：中国，上海财经大学经济 学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015 年 3 月加入汇添富基金管理 股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。 4、基金经理 过蓓蓓女士，国籍：中国，学历：中国科学技术大学金融工程博士研究生， 9 年证券从业经验。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投 资部基金经理助理。2015 年 6 月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理 助理，2015 年 8 月 3 日至今任中证主要消费 ETF 基金、中证医药卫生 ETF 基金、 中证能源 ETF 基金、中证金融地产 ETF 基金、汇添富中证主要消费 ETF 联接基 金的基金经理，2015 年 8 月 18 日至今任汇添富深证 300ETF 基金、汇添富深证 300ETF 基金联接基金的基金经理，2016 年 12 月 22 日至今任汇添富中证生物科 技指数（LOF）基金的基金经理，2016 年 12 月 29 日至今任汇添富中证中药指 数（LOF）基金的基金经理，2018 年 5 月 23 日至今任汇添富中证新能源汽车产 业指数（LOF）基金的基金经理，2018 年 10 月 23 日至今任中证银行 ETF 基金 的基金经理，2019 年 3 月 26 日至今任添富中证医药 ETF 联接基金的基金经理， 2019 年 4 月 15 日至今任添富中证银行 ETF 联接基金的基金经理，2019 年 10 月 8 日至今任添富中证 800ETF 基金的基金经理。 5、投资决策委员会 主席：袁建军（副总经理） 成员：韩贤旺（首席经济学家）、王栩（总经理助理，权益投资总监）、陆文 磊（总经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究总监） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 7 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股 票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2018 年末，集团资产规模 23.22 万亿元，较上年增长 4.96%。2018 年度， 集团实现净利润 2,556.26 亿元，较上年增长 4.93%；平均资产回报率和加权平 均净资产收益率分别为 1.13%和 14.04%；不良贷款率 1.46%，保持稳中有降；资 本充足率 17.19%，保持领先同业。 2018 年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售 银行奖”、“2018 年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金 融最具创新力银行”、《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年 金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银 行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018 年中国最佳银行”称号，并在中国银行业 协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、 证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴 业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 8 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 11 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海 分中心，共有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所 对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、 信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司 业务部担任领导职务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京 市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作， 具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银 行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委 托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部， 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销 拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目 前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末，中国建设 银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务 水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中 国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中 9 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场 唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施 奖”。 三、相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、场外销售机构 （1）直销机构 1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心 住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室 办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼 法定代表人：李文 电话：（021）28932893 传真：（021）50199035 或（021）50199036 联系人：陈卓膺 客户服务电话：400-888-9918（免长途话费） 网址：www.99fund.com 邮箱：guitai@htffund.com 2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com） （2）其他场外销售机构 本基金的其他场外销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基 金，并在基金管理人网站公示。 2、场内销售机构 本基金办理场内认购、申购、赎回、交易业务的销售机构为具有基金销售业 务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交 易所会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 10 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 法定代表人：周明 联系电话：010-58598839 传真：010-58598907 联系人：朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 经办律师：黎明、孙睿 联系人：陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 邮政编码：100738 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话： 010-58153000 传真： 010-85188298 业务联系人：徐艳 经办会计师：徐艳、许培菁 四、基金的名称 本基金名称：汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 基金简称：汇添富中证生物科技指数（LOF） A 类基金份额：证券简称：生物科技，扩位证券简称：生物科技 LOF，基金 代码：501009 11 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 C 类基金份额：证券简称：生物科 C，扩位证券简称：生物科技 LOFC，基金 代码：501010 五、基金的类型 本基金为股票型证券投资基金。 六、基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证生物科技主题指数，追求跟踪 偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证生物科技主题指 数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核 准上市的股票）、固定收益品种（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可 转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资 券）、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律法规或中国 证监会允许基金投资的固定收益类金融工具）、 银行存款（包括定期存款及协议 存款）、衍生工具（股指期货、权证、股票期权等）及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证生物科技主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现 金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 12 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 （一）投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合 的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基 金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管 理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 1、资产配置策略 本基金管理人主要按照中证生物科技主题指数的成份股组成及其权重构建 股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股 票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证生物科技主题指数成份 股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持合计不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、股票投资组合构建 （1）组合构建方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证生物科技主 题指数的收益表现。 （2）组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证生物科技主题指数成份股组 成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同 13 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合 进行实时调整，以保证基金净值增长率与中证生物科技主题指数收益率之间的高 度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 定期调整：根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及 时进行调整。 不定期调整： A．当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权 重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合； B．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟 踪标的指数； C．根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它原因发生相应 变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限 在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资 产，提高基金资产的投资收益。 4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融 衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率， 降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的 判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法 规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结 合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货 交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 14 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指 期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风 险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符 合上述法律法规和监管要求的变化。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模 型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策 略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认 购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 5、股票期权投资策略 基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负责股票 期权投资管理的相关事项。 本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、 比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交 易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定， 以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投 资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策 略。 6、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交 易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析，确定投资时机、标的证 券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化，本基金将从其最 新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 （二）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证 15 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 生物科技主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； （2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； （3）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10%； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券 回购到期后不展期； （12）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据 比例进行投资。本款所指流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规 范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定 期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发 行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券； （13）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 16 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 基金资产净值的 10%； （14）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券(不含 到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含 质押式回购)等； （15）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的 20%； （16）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （17）本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； （18）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持合计不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券； 本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （19）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值 的 10%； （20）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金 等价物； （21）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数计算； （22）基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股 占比等）、投资目标和风险收益特征； （23）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； （24）本基金参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通证 券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得 超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； （25）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 17 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 （26）本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产 净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资； （27）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致； （28）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（9）、（18）、（26）、（27）项外，因证券/期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开 始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 18 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循 基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估 机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三 分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后 可不受上述规定的限制。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为： 中证生物科技主题指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率(税后)× 5% 如本基金标的指数变化，则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。业绩比 较基准的调整根据标的指数的变更程序执行。 十、基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基 金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的 公司相似的风险收益特征。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 03 19 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 §1 投资组合报告 1.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 225,014,678.13 91.96 其中：股票 225,014,678.13 91.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 14,712,426.33 6.01 8 其他各项资产 4,960,337.88 2.03 9 合计 244,687,442.34 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 农、林、牧、渔 A - - 业 B 采矿业 - - C 制造业 179,645,291.47 74.29 电力、热力、燃 D 气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储 G - - 和邮政业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件 I 和信息技术服务 - - 业 20 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 J 金融业 - - K 房地产业 - - 租赁和商务服务 L - - 业 科学研究和技术 M 27,421,583.13 11.34 服务业 水利、环境和公 N - - 共设施管理业 居民服务、修理 O - - 和其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,310,117.37 6.74 文化、体育和娱 R - - 乐业 S 综合 - - 合计 223,376,991.97 92.38 1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 农、林、牧、渔 A 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 500,130.84 0.21 电力、热力、燃 D 气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储 G 和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件 I 和信息技术服务 业 205,887.00 0.09 J 金融业 925,090.28 0.38 K 房地产业 - - 租赁和商务服务 L 业 - - 科学研究和技术 M 服务业 - - N 水利、环境和公 共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理 和其他服务业 - - 21 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,637,686.16 0.68 1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 1.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000661 长春高新 52,556 23,492,532.00 9.72 2 600276 恒瑞医药 262,451 22,969,711.52 9.50 3 603259 药明康德 235,783 21,720,329.96 8.98 4 300142 沃森生物 484,629 15,721,364.76 6.50 5 300347 泰格医药 199,000 12,566,850.00 5.20 6 002007 华兰生物 336,550 11,829,732.50 4.89 7 300601 康泰生物 122,345 10,740,667.55 4.44 8 600196 复星医药 381,426 10,145,931.60 4.20 9 300122 智飞生物 194,469 9,657,330.54 3.99 10 300760 迈瑞医疗 50,700 9,222,330.00 3.81 11 002821 凯莱英 57,200 7,407,400.00 3.06 12 600867 通化东宝 540,047 6,831,594.55 2.83 13 300529 健帆生物 87,740 6,303,241.60 2.61 14 600161 天坛生物 198,281 5,539,971.14 2.29 15 002019 亿帆医药 280,100 4,551,625.00 1.88 16 300482 万孚生物 76,660 3,968,688.20 1.64 17 300244 迪安诊断 169,149 3,743,267.37 1.55 18 300294 博雅生物 117,048 3,655,409.04 1.51 19 300009 安科生物 238,990 3,606,359.10 1.49 20 000710 贝瑞基因 97,292 3,560,887.20 1.47 21 300463 迈克生物 127,600 3,441,372.00 1.42 22 603658 安图生物 31,854 3,070,088.52 1.27 23 002038 双鹭药业 187,033 2,459,483.95 1.02 24 300685 艾德生物 33,543 2,241,343.26 0.93 25 002022 科华生物 156,346 1,826,121.28 0.76 26 002030 达安基因 148,199 1,704,288.50 0.70 22 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 27 300639 凯普生物 67,451 1,648,502.44 0.68 28 002550 千红制药 339,900 1,556,742.00 0.64 29 603590 康辰药业 41,400 1,445,688.00 0.60 30 300759 康龙化成 25,000 1,288,500.00 0.53 31 300238 冠昊生物 64,400 1,230,684.00 0.51 32 603387 基蛋生物 39,508 910,659.40 0.38 33 300676 华大基因 12,092 830,720.40 0.34 34 300109 新开源 36,746 601,532.02 0.25 35 300239 东宝生物 119,000 599,760.00 0.25 36 300642 透景生命 13,800 568,146.00 0.23 37 603739 蔚蓝生物 15,800 403,690.00 0.17 38 002932 明德生物 8,100 293,301.00 0.12 39 600645 中源协和 1,249 21,145.57 0.01 1.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 例（%） 1 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.38 2 688116 天奈科技 15,113 460,493.11 0.19 3 688039 当虹科技 2,805 205,887.00 0.09 4 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01 5 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01 6 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值比例 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 (%) 1 603259 药明康德 21,711,336.38 12.82 2 600276 恒瑞医药 21,671,989.11 12.80 3 000661 长春高新 21,069,400.10 12.44 4 002007 华兰生物 18,402,841.44 10.87 5 300142 沃森生物 18,024,115.83 10.64 6 600196 复星医药 14,957,163.18 8.83 7 300347 泰格医药 13,002,488.54 7.68 8 300122 智飞生物 12,612,243.63 7.45 9 300601 康泰生物 11,305,963.00 6.68 10 600867 通化东宝 10,986,464.26 6.49 11 300760 迈瑞医疗 9,315,479.00 5.50 23 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 12 002821 凯莱英 7,735,552.00 4.57 13 600161 天坛生物 7,559,496.57 4.46 14 300529 健帆生物 6,508,324.00 3.84 15 300009 安科生物 6,500,736.18 3.84 16 002019 亿帆医药 5,941,506.49 3.51 17 000710 贝瑞基因 5,219,627.89 3.08 18 002038 双鹭药业 5,163,242.92 3.05 19 300244 迪安诊断 4,921,326.28 2.91 20 603658 安图生物 4,681,673.81 2.76 21 300294 博雅生物 4,503,107.36 2.66 22 300463 迈克生物 4,176,604.50 2.47 23 300482 万孚生物 4,031,808.60 2.38 24 300676 华大基因 3,760,015.43 2.22 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000661 长春高新 28,950,930.05 17.10 2 600276 恒瑞医药 27,135,569.20 16.03 3 300142 沃森生物 24,938,452.93 14.73 4 002007 华兰生物 22,995,829.54 13.58 5 600196 复星医药 18,279,071.83 10.79 6 300122 智飞生物 16,907,120.74 9.98 7 300601 康泰生物 16,187,002.78 9.56 8 600867 通化东宝 14,600,554.14 8.62 9 600161 天坛生物 10,316,669.95 6.09 10 300009 安科生物 7,967,934.94 4.71 11 002038 双鹭药业 7,279,260.34 4.30 12 603259 药明康德 7,192,155.18 4.25 13 002019 亿帆医药 7,083,540.00 4.18 14 603658 安图生物 6,394,139.74 3.78 15 300676 华大基因 5,775,200.54 3.41 16 300463 迈克生物 5,602,611.01 3.31 17 300482 万孚生物 5,392,219.39 3.18 18 300244 迪安诊断 5,375,841.97 3.17 19 600645 中源协和 4,862,030.58 2.87 20 002030 达安基因 4,558,311.77 2.69 21 300294 博雅生物 4,501,456.35 2.66 22 000710 贝瑞基因 4,352,778.94 2.57 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 24 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 276,866,428.58 卖出股票收入（成交）总额 289,548,751.64 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费 用。 1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资 1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 1.12 投资组合报告附注 1.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易 所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 1.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 25 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 1 存出保证金 48,613.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,221.14 5 应收申购款 4,908,503.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,960,337.88 1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未有流通受限情况。 1.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说 序号 股票代码 股票名称 允价值 值比例（%） 明 1 601077 渝农商行 925,090.28 0.38 新股流通受限 2 688116 天奈科技 460,493.11 0.19 新股流通受限 3 688039 当虹科技 205,887.00 0.09 新股流通受限 十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明 书。 （一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 汇添富中证生物科技指数 A 业绩比较基 业绩比较基 净值增长 净值增长率 阶段 准收益率 准收益率标 (1)－(3) (2)－(4) 率（1） 标准差（2） （3） 准差（4） 2016 年 12 月 22 日（基 0.23% 0.21% 0.06% 0.44% 0.17% -0.23% 金合同生效日）至 26 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 2016 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 14.94% 0.87% 12.49% 0.87% 2.45% 0.00% 2017 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 -24.70% 1.96% -24.89% 1.97% 0.19% -0.01% 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日至 53.15% 1.52% 50.24% 1.52% 2.91% 0.00% 2019 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 22 日（基 金合同生效日）至 32.86% 1.51% 27.02% 1.52% 5.84% -0.01% 2019 年 12 月 31 日 汇添富中证生物科技指数 C 业绩比较基 业绩比较基 净值增长 净值增长率 阶段 准收益率 准收益率标 (1)－(3) (2)－(4) 率（1） 标准差（2） （3） 准差（4） 2016 年 12 月 22 日（基 金合同生效日）至 0.22% 0.20% 0.06% 0.44% 0.16% -0.24% 2016 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 14.83% 0.87% 12.49% 0.87% 2.34% 0.00% 2017 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 -24.39% 1.96% -24.89% 1.97% 0.50% -0.01% 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日至 53.12% 1.52% 50.24% 1.52% 2.88% 0.00% 2019 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 22 日（基 金合同生效日）至 33.23% 1.51% 27.02% 1.52% 6.21% -0.01% 2019 年 12 月 31 日 （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较图 汇添富中证生物科技指数 A： 27 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 汇添富中证生物科技指数 C： 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费：本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 4、基金的指数许可使用费； 28 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券、期货交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、基金的上市费及年费； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.75%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户 路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休 息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据 不符，及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户 路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休 29 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据 不符，及时联系基金托管人协商解决。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%。 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净 值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户 路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休 息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据 不符，及时联系基金托管人协商解决。 4、基金的指数许可使用费 本基金《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指 数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使 用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计，按季 支付。由基金管理人向基金托管人发送标的指数指数使用许可费划付指令，经基 金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内将上季 度标的指数使用许可费从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日或不 可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日 内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 30 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元，若计费期间不足一 季度的，则根据实际天数按比例计算该计费期间的收取下限。 基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益，对上述计提 方式进行合理变更并公告。标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的 指数使用许可费费率和计费方式，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率 和计费方式实施日前 2 日在指定媒介上刊登公告。 上述“一、基金费用的种类中第 5－11 项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 (一) 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》、《托管协 议》的修订，更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、基 金的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章 节内容。 (二) 针对“基金管理人”章节：更新了基金管理人的相关信息。 (三) 针对“基金托管人”章节：更新了基金托管人的相关信息。 (四) 针对“基金的投资”章节：更新了基金的投资组合报告。 31 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 (五) 针对“基金的业绩”章节：更新了基金的业绩。 (六) 针对“其他应披露事项”章节：增加了本基金的相关公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2020 年 4 月 14 日 32