汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 LO F）2017 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共页 58 LO F）2017 年半年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................2 重要提示 1.1 ......................................................................................................................................2 目录 1.2 ..............................................................................................................................................3 § 基金简介 2 ...............................................................................................................................................6 基金基本情况 2.1 ..............................................................................................................................6 基金产品说明 2.2 ..............................................................................................................................6 基金管理人和基金托管人 2.3 ..........................................................................................................7 信息披露方式 2.4 ..............................................................................................................................7 其他相关资料 2.5 ..............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...........................................................................................................8 主要会计数据和财务指标 3.1 ..........................................................................................................8 基金净值表现 3.2 ..............................................................................................................................8 §4 管理人报告 11 ......................................................................................................................................... 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................13 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3 ........................................................................14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................15 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6 ....................................................................15 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7 ........................................................................16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16 §5 托管人报告 17 ......................................................................................................................................... 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 5.3 .........................17 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1 6 ................................................................................................. 8 资产负债表 6.1 ................................................................................................................................18 利润表 6.2 ........................................................................................................................................19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................20 第3页共58页 LO F）2017年半年度报告 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................2 1 §7 投资组合报告 43 ..................................................................................................................................... 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................43 期末按行业分类的股票投资组合 7.2 ............................................................................................43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................44 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4 ........................................................................................45 期末按债券品种分类的债券投资组合 7.5 ....................................................................................46 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细. 7.6 ............................46 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 7.7 .................46 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 7.8 .................46 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细. 7.9 ............................47 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10 ..................................................................47 7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................47 § 基金份额持有人信息 4 8 ......................................................................................................................... 8 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................48 期末上市基金前十名持有人 8.2 ....................................................................................................48 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 8.3 ....................................................................49 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................49 发起式基金发起资金持有份额情况 8.5 ........................................................................................49 §9开放式基金份额变动 50 ....................................................................................................................... §10 重大事件揭示 51 ................................................................................................................................... 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................5 1 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................5 1 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................52 基金投资策略的改变 10.4 ..............................................................................................................52 为基金进行审计的会计师事务所情况 10.5 ..................................................................................52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................52 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7 ..............................................................................52 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................54 §11 影响投资者决策的其他重要信息 57 ................................................................................................... 第4页共58页 LO F）2017 年半年度报告 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况......................................57 影响投资者决策的其他重要信息 11.2 ..........................................................................................57 §1 备查文件目录 5 2 ................................................................................................................................... 8 备查文件目录 12.1 ..........................................................................................................................58 存放地点 12.2 ..................................................................................................................................58 查阅方式 12.3 ..................................................................................................................................58 第5页共58页 LO F）2017 年半年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金 （LOF） 基金简称 汇添富中证生物科技指数（LOF） 基金主代码 501009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月22日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 71,117,842.73份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2017-2-20 下属分级基金的基金简称： 汇添富中证生物科技指数 汇添富中证生物科技指数 A C 下属分级基金的交易代码： 501009 501010 报告期末下属分级基金的份额总额 64,397,895.70份 6,719,947.03份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证生物科技主题指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的 构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金 投资策略 跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合 管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 中证生物科技主题指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率(税后)×5% 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与 风险收益特征 货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基 金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表 的公司相似的风险收益特征。 第6页共58页 LO F）2017 年半年度报告 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国建设银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 田青 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-67595096 电子邮箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-9918 010-67595096 传真 021-28932998 010-66275853 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区金融大街25号 号6栋538室 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区闹市口大街一号 际大楼21层 院一号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 李文 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基 金管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 第7页共页 58 LO F）2017 年半年度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 汇添富中证生物科技指数A 汇添富中证生物科技指数C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017 报告期(2017年1月1日- 年6月30日) 2017年6月30日) 本期已实现收益 1,764,703.77 87,162.68 本期利润 3,598,374.25 -87,947.81 加权平均基金份额本期利润 0.0341 -0.0035 本期加权平均净值利润率 3.41% -0.36% 本期基金份额净值增长率 4.51% 4.36% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 1,432,226.68 139,141.49 期末可供分配基金份额利润 0.0222 0.0207 期末基金资产净值 67,457,888.53 7,028,621.38 期末基金份额净值 1.0475 1.0459 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 4.75% 4.59% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证生物科技指数A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 4.13% 0.83% 3.71% 0.73% 0.42% 0.10% 过去三个月 3.86% 0.73% 2.56% 0.71% 1.30% 0.02% 过去六个月 4.51% 0.69% 1.94% 0.72% 2.57% -0.03% 第8页共58页 LO F）2017 年半年度报告 自基金合同 生效日起至 4.75% 0.67% 2.00% 0.71% 2.75% -0.04% 今 汇添富中证生物科技指数C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 4.11% 0.83% 3.71% 0.73% 0.40% 0.10% 过去三个月 3.79% 0.73% 2.56% 0.71% 1.23% 0.02% 过去六个月 4.36% 0.69% 1.94% 0.72% 2.42% -0.03% 自基金合同 生效日起至 4.59% 0.67% 2.00% 0.71% 2.59% -0.04% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为2016年12月22日，至本报告期末未满一年。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第9页共58页 LO F）2017 年半年度报告 注：本基金的《基金合同》生效日为2016年12月22日，至本报告期末未满一年。 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年12月22日）起6个月，建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 第10页共页 58 LO F）2017 年半年度报告 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2017年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2898.83亿元，有效客户数约1500万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理85只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添 第11页共页 58 LO F）2017 年半年度报告 富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 汇添富 国籍：中国，学历：中国 中证主 科学技术大学金融工程博 要消费 士研究生，相关业务资格： ETF 、汇 证券投资基金从业资格。 过蓓蓓添富中 2016年12月22- 6年 从业经历：曾任国泰基金 证医药日 管理有限公司金融工程部 卫生 助理分析师、量化投资部 ETF 、汇 基金经理助理。2015年6 添富中 月加入汇添富基金管理股 证能源 份有限公司任基金经理助 第12页共页 58 LO F）2017 年半年度报告 ETF 、汇 理，2015年8月3日至今 添富中 任中证主要消费 ETF基 证金融 金、中证医药卫生ETF基 地产 金、中证能源ETF基金、 ETF 、汇 中证金融地产ETF基金、 添富深 汇添富中证主要消费ETF 证 联接基金的基金经理， 300ETF 2015年8月18日至今任 基金、汇 汇添富深证300ETF基金、 添富深 汇添富深证300ETF 基金 证 联接基金的基金经理， 300ETF 2016年12月22日至今任 联接基 汇添富中证生物科技指数 金、汇添 （LOF）基金的基金经理， 富主要 2016年12月29日至今任 消费ETF 汇添富中证中药指数 联接基 （LOF）基金的基金经理。 金、汇添 富中证 生物科 技指数 （LOF） 基金、汇 添富中 证中药 指数 （LOF） 基金的 基金经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 第1页共页 3 58 LO F）2017 年半年度报告 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年沪深300指数上涨10.78%，全球股市表现良好，人民币币值稳中回升。实体经 济较为稳健，工业生产恢复，消费增速维持平稳。金融去杠杆是上半年的政策主线，前5个月市 场流动性压力全面上升，至6月央行为预防半年度末资金紧张提供了部分流动性，使得流动性在 紧平衡背景下出现边际宽松，货币政策走向稳健。龙头股在上半年表现优异，市场在寻求经济不确定背景下的确定性增长。进入6月份，中小板股票出现了5%以上的反弹，部分中小盘成长股显示出投资价值。 第1页共页 4 58 LO F）2017 年半年度报告 报告期内，本基金完成建仓期阶段。建仓期结束后，本基金股票投资仓位基本保持在90%~95% 之间，以实现对业绩比较基准的跟踪。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内中证生科基准上涨1.94%，本基金在报告期内累计收益率为4.51%，收益率超越业绩 比较基准2.57%。收益率的差异因素主要来源于期间投资管理、成份股分红等因素。本基金日均 跟踪误差为0.1911%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年上半年的经济表现超预期，投资仍是重要支撑，但当前的主要矛盾仍然是去杠杆，相应的政府也在金融工作会议中提出“稳增长、调结构、控总量”，控制货币总量的重要性提升，货币政策由宽松转向稳健，从源头抑制投资冲动是今年的常态。因此，虽然下半年供给侧改革、环保限产等行业政策面的因素将促使周期股继续维持一段时间的强势，但当前周期股的价格已经反应了供给侧收缩的效果，而它们的崛起并不意味着重工业经济的重新到来，也并不意味着需求的回暖，当前时点整体上介入周期板块的性价比已经在下降。在蓝筹股回调的时机中布局基本面稳定、估值合理的品种是最佳选择，尤其对于资金中长期投资的投资者，更应当排除市场杂音，在逻辑未发生变化前将重心集中在核心资产和龙头上。同时，中盘二线蓝筹经过一年半的调整，已经出现较好的投资价值，资金热情从一线蓝筹扩散到二线蓝筹可期。 生物科技行业是同质化不高的行业，具备生物制品研发与生产能力的上市公司可以在细分领域获得生命力，而且生物科技行业是可以和全球接轨的行业，具备较强的生命力。2017年是医改持续深化与相关政策落地的一年，在这样的环境下，生物科技行业既有真实的业绩增长，又不断产生新的技术革新，代表未来医学发展方向和未来确定性消费需求，是很好的投资机会。 作为被动投资的交易所上市指数型基金，汇添富中证生物科技基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管 第1页共页 5 58 LO F）2017 年半年度报告 理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第1页共页 6 58 LO F）2017 年半年度报告 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第17页共页 58 LO F）2017 年半年度报告 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 3,938,708.79 110,776,050.73 结算备付金 4,978.86 - 存出保证金 55,680.71 - 交易性金融资产 6.4.7.2 70,885,950.34 146,391,895.29 其中：股票投资 70,885,950.34 146,391,895.29 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 720,134.26 - 应收利息 6.4.7.5 880.49 31,577.20 应收股利 - - 应收申购款 43,892.89 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 75,650,226.34 257,199,523.22 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 21,586,462.87 应付赎回款 880,912.16 - 应付管理人报酬 50,514.80 43,329.01 应付托管费 6,735.32 5,777.20 应付销售服务费 2,377.01 6,874.78 应付交易费用 6.4.7.7 34,656.84 133,475.33 第1页共页 8 58 LO F）2017 年半年度报告 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 188,520.30 21,155.43 负债合计 1,163,716.43 21,797,074.62 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 71,117,842.73 234,859,050.82 未分配利润 6.4.7.10 3,368,667.18 543,397.78 所有者权益合计 74,486,509.91 235,402,448.60 负债和所有者权益总计 75,650,226.34 257,199,523.22 注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额总额71,117,842.73份，其中下属A类基金份额 净值1.0475 元，份额总额64,397,895.70 份；下属C级基金份额净值 1.0459元,份额总额 6,719,947.03份。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.2利润表 会计主体：汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月 30日 一、收入 4,573,569.72 . 1 利息收入 252,113.51 其中：存款利息收入 6.4.7.11 63,911.36 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 188,202.15 其他利息收入 - . 2 投资收益（损失以“”填列） 2,624,663.86 6 其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,285,775.78 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 338,888.08 . 公允价值变动收益（损失以“”号填列）6.4.7.17 1,658,559.99 3 6 第1页共页 9 58 LO F）2017 年半年度报告 . 4 汇兑收益（损失以“”号填列） - 6 . 其他收入（损失以“”号填列） 6.4.7.18 38,232.36 5 6 减：二、费用 1,063,143.28 1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 497,006.13 ．托管费 6.4.10.2.2 66,267.57 2 ．销售服务费 6.4.10.2.3 51,829.21 3 ．交易费用 6.4.7.19 244,768.97 4 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - ．其他费用 6.4.7.20 203,271.40 6 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,510,426.44 注：1、由于本基金于2016年12月22日成立，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示 2017年06月30日数据，特此说明。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 234,859,050.82 543,397.78 235,402,448.60 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 3,510,426.44 3,510,426.44 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -163,741,208.09 -685,157.04 -164,426,365.13 （净值减少以“6”号 填列） 其中： 1.基金申购款 7,301,791.54 117,171.43 7,418,962.97 2.基金赎回款 -171,042,999.63 -802,328.47 -171,845,328.10 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 第20页共页 58 LO F）2017 年半年度报告 少以“6”号填列） 五、期末所有者权益 71,117,842.73 3,368,667.18 74,486,509.91 （基金净值） 注：1、由于本基金于2016年12月22日成立，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益（基 金净值）变动表只列示2017年06月30日数据，特此说明。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______ 李骁______ ____ 雷青松____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2933号文《关于准予汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）注册批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司作为发起人于2016年11月28日至2016年12月16日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字第60466941_B24号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年12月22日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币234,773,897.52元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币85,153.30元，以上实收基金（本息）合计为人民币234,859,050.82元，折合234,859,050.82份基金份额。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证生物科技主题指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、固定收益品种（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具）、银行存款（包括定期存款及协议存款）、衍生工具（股指期货、权证、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪为中证生物科技 第21页共页 58 LO F）2017 年半年度报告 主题指数。本基金业绩比较基准为：中证生物科技主题指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年1月1日至2017 年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际 编制期间系2017年1月1日起至2017年6月30日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 第22页共页 58 LO F）2017 年半年度报告 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资； 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、存出保证金和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 第2页共页 3 58 LO F）2017 年半年度报告 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体 第2页共页 4 58 LO F）2017 年半年度报告 情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； 第2页共页 5 58 LO F）2017 年半年度报告 (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%的年费率计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提； (3)本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 份额的基金资产净值的0.40%年费率计提； (4)基金指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提，指数许可使用费的 收取下限为每季度人民币10,000.00 元，若计费期间不足一季度的，则根据实际天数按比例计算 该计费期间的收取下限； (5)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (6)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11基金的收益分配政策 (1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于其面值； 第2页共页 6 58 LO F）2017 年半年度报告 (3)同一类别内每一基金份额享有同等分配权； (4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 第27页共页 58 LO F）2017 年半年度报告 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管 产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 第2页共页 8 58 LO F）2017 年半年度报告 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 3,938,708.79 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 3,938,708.79 注：本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 68,567,606.49 70,885,950.34 2,318,343.85 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 第2页共页 9 58 LO F）2017 年半年度报告 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 68,567,606.49 70,885,950.34 2,318,343.85 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 850.81 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2.20 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 2.38 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 25.10 合计 880.49 注：表中“其他”是指交易保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 第 0页共页 3 58 LO F）2017 年半年度报告 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 34,656.84 银行间市场应付交易费用 - 合计 34,656.84 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付信息披露费 138,848.72 应付审计费 39,671.58 其他应付款 10,000.00 合计 188,520.30 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 汇添富中证生物科技指数A 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 164,987,324.86 164,987,324.86 本期申购 2,284,274.13 2,284,274.13 本期赎回以""号填列 -102,873,703.29 -102,873,703.29 ( 6 ) -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回以""号填列 - - ( 6 ) 本期末 64,397,895.70 64,397,895.70 金额单位：人民币元 汇添富中证生物科技指数C 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 69,871,725.96 69,871,725.96 第 1页共页 3 58 LO F）2017 年半年度报告 本期申购 5,017,517.41 5,017,517.41 本期赎回以""号填列 -68,169,296.34 -68,169,296.34 ( 6 ) -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回以""号填列 - - ( 6 ) 本期末 6,719,947.03 6,719,947.03 注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 汇添富中证生物科技指数A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -76,932.30 463,504.45 386,572.15 本期利润 1,764,703.77 1,833,670.48 3,598,374.25 本期基金份额交易 -255,544.79 -669,408.78 -924,953.57 产生的变动数 其中：基金申购款 18,367.21 12,099.26 30,466.47 基金赎回款 -273,912.00 -681,508.04 -955,420.04 本期已分配利润 - - - 本期末 1,432,226.68 1,627,766.15 3,059,992.83 单位：人民币元 汇添富中证生物科技指数C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -39,453.78 196,279.41 156,825.63 本期利润 87,162.68 -175,110.49 -87,947.81 本期基金份额交易 91,432.59 148,363.94 239,796.53 产生的变动数 其中：基金申购款 48,611.37 38,093.59 86,704.96 基金赎回款 42,821.22 110,270.35 153,091.57 本期已分配利润 - - - 本期末 139,141.49 169,532.86 308,674.35 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 20 17年1月1 日至20 17年6月30日 活期存款利息收入 52,226.94 第 2页共页 3 58 LO F）2017 年半年度报告 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,280.33 其他 404.09 合计 63,911.36 注：表中“其他”为直销申购款利息收入和保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 108,071,529.13 减：卖出股票成本总额 105,785,753.35 买卖股票差价收入 2,285,775.78 6.4.7.13债券投资收益 注：本基金本报告期未有债券投资收益。 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 338,888.08 基金投资产生的股利收益 - 合计 338,888.08 第33页共58页 LO F）2017 年半年度报告 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 1,658,559.99 ——股票投资 1,658,559.99 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 1,658,559.99 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 38,232.36 合计 38,232.36 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 244,768.97 银行间市场交易费用 - 合计 244,768.97 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 138,848.72 指数使用费 20,000.00 第34页共58页 LO F）2017 年半年度报告 帐户维护费 360.00 银行划款费用 4,391.10 合计 203,271.40 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 136,008,741.70 100.00% 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 第35页共58页 LO F）2017 年半年度报告 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 856,000,000.00 100.00% 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 东方证券股份有 124,631.12 100.00% 34,656.84 100.00% 限公司 注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 497,006.13 其中：支付销售机构的客户维护费 118,637.78 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.75%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 第36页共58页 LO F）2017 年半年度报告 致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 66,267.57 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富中证生物科 汇添富中证生物科 合计 技指数A 技指数C 汇添富基金管理股份有 0.00 4,216.65 4,216.65 限公司 东方证券股份有限公司 0.00 7,038.82 7,038.82 合计 0.00 11,255.47 11,255.47 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 第 7页共页 3 58 LO F）2017 年半年度报告 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动划付后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 汇添富中证生物科技指数A 汇添富中证生物科技指数C 基金合同生效日（2016 年12月22日）持有的基金 10,000,900.09 - 份额 期初持有的基金份额 10,000,900.09 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,900.09 - 期末持有的基金份额 15.5300% - 占基金总份额比例 注：本基金于2016年12月22日成立。本公司于2016年12月15日使用固有资金10,001,000.00 元认购本基金份额10,000,900.09份，认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 第38页共58页 LO F）2017 年半年度报告 关联方 本期 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 3,938,708.79 52,226.94 司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券 6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票代股票停牌牌 估值单 复牌开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 码 名称日期原价 日期价 成本总额 因 重 2017大 002252上海年4事 20.35- - 362,089 8,254,440.937,368,511.15 - 莱士月21项 日停 牌 重 大 2017资 300109新开年3产 42.11- - 28,086 1,417,599.711,182,701.46 - 源月27重 日组 停 牌 第39页共58页 LO F）2017 年半年度报告 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 注：本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 注：本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金报告期末未持有债券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金报告期末未持有债券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 第 0页共页 4 58 LO F）2017 年半年度报告 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注7.4.12中列示的本基金于期末持有 的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、存出保证金及部分应收申购款等 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1 3 个月3 个月1年 1 5年 5 年以上 不计息 合计 2017年6月30日 6 6 6 资产 银行存款 3,938,708.79 - - - - - 3,938,708.79 结算备付金 4,978.86 - - - - - 4,978.86 存出保证金 55,680.71 - - - - - 55,680.71 交易性金融资产 - - - - -70,885,950.34 70,885,950.34 应收证券清算款 - - - - - 720,134.26 720,134.26 应收利息 - - - - - 880.49 880.49 应收申购款 730.00 - - - - 43,162.89 43,892.89 资产总计 4,000,098.36 - - - -71,650,127.98 75,650,226.34 负债 应付赎回款 - - - - - 880,912.16 880,912.16 应付管理人报酬 - - - - - 50,514.80 50,514.80 应付托管费 - - - - - 6,735.32 6,735.32 应付销售服务费 - - - - - 2,377.01 2,377.01 应付交易费用 - - - - - 34,656.84 34,656.84 其他负债 - - - - - 188,520.30 188,520.30 负债总计 - - - - - 1,163,716.43 1,163,716.43 第 1页共页 4 58 LO F）2017 年半年度报告 利率敏感度缺口 4,000,098.36 - - - -70,486,411.55 74,486,509.91 上年度末 1个月以内 1-3个月3个月-1年1-5年 5年以上不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 110,776,050.73 - - - - - 110,776,050.73 交易性金融资产 - - - - -146,391,895.29 146,391,895.29 应收利息 - - - - - 31,577.20 31,577.20 其他资产 - - - - - - - 资产总计 110,776,050.73 - - - -146,423,472.49 257,199,523.22 负债 应付证券清算款 - - - - -21,586,462.87 21,586,462.87 应付管理人报酬 - - - - - 43,329.01 43,329.01 应付托管费 - - - - - 5,777.20 5,777.20 应付销售服务费 - - - - - 6,874.78 6,874.78 应付交易费用 - - - - - 133,475.33 133,475.33 其他负债 - - - - - 21,155.43 21,155.43 负债总计 - - - - -21,797,074.62 21,797,074.62 利率敏感度缺口 110,776,050.73 - - - -124,626,397.87 235,402,448.60 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险的敏感性分析 注：于2017年6月30日，本基金成立未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金 净值的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 第 2页共页 4 58 LO F）2017 年半年度报告 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 70,885,950.34 93.70 其中：股票 70,885,950.34 93.70 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,943,687.65 5.21 7 其他各项资产 820,588.35 1.08 8 合计 75,650,226.34 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 68,807,240.34 92.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,078,710.00 2.79 第43页共58页 LO F）2017 年半年度报告 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 70,885,950.34 95.17 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002252 上海莱士 362,089 7,368,511.15 9.89 2 600867 通化东宝 375,301 6,845,490.24 9.19 3 600196 复星医药 211,826 6,564,487.74 8.81 4 002007 华兰生物 175,368 6,400,932.00 8.59 5 000661 长春高新 42,750 5,519,452.50 7.41 6 300142 沃森生物 338,129 4,179,274.44 5.61 7 600161 天坛生物 105,320 4,087,469.20 5.49 8 002038 双鹭药业 129,120 3,763,848.00 5.05 9 002030 达安基因 159,454 3,474,502.66 4.66 10 300122 智飞生物 150,869 2,883,106.59 3.87 11 000518 四环生物 323,447 2,474,369.55 3.32 12 002022 科华生物 128,846 2,238,055.02 3.00 13 300463 迈克生物 87,700 2,236,350.00 3.00 14 300009 安科生物 134,204 2,202,287.64 2.96 15 300294 博雅生物 50,459 2,080,929.16 2.79 16 600645 中源协和 97,000 2,078,710.00 2.79 17 300482 万孚生物 22,120 1,563,662.80 2.10 18 300109 新开源 28,086 1,182,701.46 1.59 19 300439 美康生物 43,719 939,958.50 1.26 20 600530 交大昂立 147,000 830,550.00 1.12 21 300318 博晖创新 103,260 731,080.80 0.98 22 300436 广生堂 17,849 671,300.89 0.90 23 603658 安图生物 13,200 568,920.00 0.76 第44页共58页 LO F）2017 年半年度报告 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002252 上海莱士 7,908,657.57 3.36 2 600161 天坛生物 4,074,686.00 1.73 3 300122 智飞生物 2,558,625.54 1.09 4 600645 中源协和 2,398,567.80 1.02 5 000661 长春高新 1,885,006.63 0.80 6 300463 迈克生物 1,747,982.50 0.74 7 300482 万孚生物 1,671,345.74 0.71 8 002022 科华生物 1,266,283.40 0.54 9 300406 九强生物 996,630.00 0.42 10 600530 交大昂立 865,342.00 0.37 11 603658 安图生物 626,940.00 0.27 12 300436 广生堂 394,343.00 0.17 13 002007 华兰生物 263,223.00 0.11 14 600867 通化东宝 253,320.20 0.11 15 002581 未名医药 244,232.54 0.10 16 300142 沃森生物 192,120.00 0.08 17 002038 双鹭药业 153,924.15 0.07 18 002030 达安基因 150,732.00 0.06 19 000518 四环生物 101,138.00 0.04 20 300009 安科生物 83,591.50 0.04 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600196 复星医药 16,034,034.80 6.81 2 002007 华兰生物 9,928,991.29 4.22 3 600867 通化东宝 8,860,073.01 3.76 4 002038 双鹭药业 6,285,133.23 2.67 5 002252 上海莱士 6,208,706.57 2.64 第45页共58页 LO F）2017 年半年度报告 6 000661 长春高新 6,182,792.00 2.63 7 300142 沃森生物 5,992,497.40 2.55 8 002030 达安基因 5,221,339.84 2.22 9 002581 未名医药 4,152,052.45 1.76 10 002166 莱茵生物 3,810,773.00 1.62 11 300009 安科生物 3,747,650.20 1.59 12 300122 智飞生物 3,434,816.00 1.46 13 000518 四环生物 3,356,941.19 1.43 14 300294 博雅生物 3,317,578.00 1.41 15 002022 科华生物 3,297,552.95 1.40 16 300318 博晖创新 3,288,212.10 1.40 17 002550 千红制药 2,985,776.20 1.27 18 300406 九强生物 2,581,127.94 1.10 19 300463 迈克生物 2,030,310.00 0.86 20 300439 美康生物 1,470,850.44 0.62 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 28,621,248.41 卖出股票收入（成交）总额 108,071,529.13 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 第46页共58页 LO F）2017 年半年度报告 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 55,680.71 2 应收证券清算款 720,134.26 3 应收股利 - 4 应收利息 880.49 5 应收申购款 43,892.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 820,588.35 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值占基金资产净值 流通受限情况说明 比例（%） 1 002252 上海莱士 7,368,511.15 9.89重大事项停牌 第 7页共页 4 58 LO F）2017 年半年度报告 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 户 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 () 例 额比例 汇添 富中 证生 1,025 62,827.22 10,000,900.09 15.53% 54,396,995.61 84.47% 物科 技指 数A 汇添 富中 证生 427 15,737.58 0.00 0.00% 6,719,947.03 100.00% 物科 技指 数C 合计 1,452 48,979.23 10,000,900.09 14.06% 61,116,942.64 85.94% 8.2期末上市基金前十名持有人 汇添富中证生物科技指数A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 谢光英 500,000.00 9.11% 2 梁培敏 333,514.00 6.07% 3 林秀铃 287,100.00 5.23% 4 徐中伟 198,475.00 3.61% 5 陆栩森 198,466.00 3.61% 6 舒江云 198,430.00 3.61% 7 郭少娥 178,579.00 3.25% 8 宋汝娟 148,856.00 2.71% 9 林琳 148,849.00 2.71% 10 巨建中 99,269.00 1.81% 汇添富中证生物科技指数C 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 第48页共58页 LO F）2017 年半年度报告 1 何赞荣 180,105.00 20.61% 2 邓敏 100,063.00 11.45% 3 周燕 100,058.00 11.45% 4 常生才 99,736.00 11.41% 5 赵丹甫 99,440.00 11.38% 6 谢泽华 90,600.00 10.37% 7 岑少娟 30,017.00 3.43% 8 章振扬 29,600.00 3.39% 9 黄霞 20,000.00 2.29% 10 苏肖玲 15,004.00 1.72% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 汇添富中证生物科技 0 本公司高级管理人员、基金 指数A 投资和研究部门负责人持 汇添富中证生物科技 0 有本开放式基金 指数C 合计 0 汇添富中证生物科技 0 本基金基金经理持有本开 指数A 放式基金 汇添富中证生物科技 0 指数C 合计 0 8.5发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有 10,000,900.09 15.53 10,000,900.09 15.53 3年 资金 基金管理人高级 - - - - - 管理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,900.09 15.53 10,000,900.09 15.53 - 第49页共58页 LO F）2017 年半年度报告 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中证生物 汇添富中证生物 科技指数A 科技指数C 基金合同生效日（2016年12月22日）基金 164,987,324.86 69,871,725.96 份额总额 本报告期期初基金份额总额 164,987,324.86 69,871,725.96 本报告期基金总申购份额 2,284,274.13 5,017,517.41 减:本报告期基金总赎回份额 102,873,703.29 68,169,296.34 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 64,397,895.70 6,719,947.03 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 第 0页共页 5 58 LO F）2017 年半年度报告 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式 生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2.基金管理人于2017年2月4日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动 互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效，吴江宏先生 任该基金的基金经理。 4.基金管理人于2017年3月10日公告,李骁先生任基金管理人副总经理。 5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15 日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6.基金管理人于2017年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。 7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效，赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效， 李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，何旻 先生和高欣先生任该基金的基金经理。 10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效， 陈加荣先生任该基金的基金经理。 11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效， 曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13.基金管理人于2017年5月20日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型 证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 14.基金管理人于2017年5月20日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。 15.基金管理人2017年6月21日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资 基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。 16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17.本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 第 1页共页 5 58 LO F）2017 年半年度报告 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日（2016年12月22日）起至本报 告期末，为本基金进行审计。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 2136,008,741.70 100.00% 124,631.12 100.00% - 太平洋证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 第 2页共页 5 58 LO F）2017 年半年度报告 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方证券 - -856,000,000.00 100.00% - - 太平洋证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 第53页共58页 LO F）2017 年半年度报告 催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金报告期内新增3家证券公司的5个交易单元：海通证券（上交所单元）、川财证券（上交所 单元和深交所单元）、中泰证券（深交所单元和上交所单元） 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公 1 司关于旗下基金2016年年度 公司网站 2017年1月3日 资产净值的公告 关于汇添富中证生物科技主 中证报,上交所,证 2 题指数型发起式证券投资基 券时报,上证报,公 2017年2月15日 金（LOF）开通跨系统转托管 司网站 业务的公告 关于汇添富中证生物科技主 题指数型发起式证券投资基 中证报,上交所,证 3 金（LOF）开放日常申购、赎 券时报,上证报,公 2017年2月15日 回、转换、定期定额投资业务 司网站 公告 关于汇添富中证生物科技主 题指数型发起式证券投资基 中证报,上交所,证 4 金（LOF）参加部分代销机构 券时报,上证报,公 2017年2月15日 定投基金、申购基金费率优惠 司网站 活动的公告 汇添富中证生物科技主题指 中证报,上交所,证 5 数型发起式证券投资基金 券时报,上证报,公 2017年2月15日 （LOF）A类份额、C类份额上 司网站 市交易公告书 汇添富基金管理股份有限公 中证报,上交所,证 6 司关于旗下部分基金增加民 券时报,上证报,公 2017年2月17日 生银行为代销机构的公告 司网站 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 7 司关于旗下部分基金增加国 上证报,公司网站 2017年2月18日 信证券为代销机构的公告 关于汇添富中证生物科技主 中证报,上交所,证 8 题指数型发起式证券投资基 券时报,上证报,公 2017年2月20日 金（LOF）A类份额、C类份额 司网站 上市交易提示性公告 第54页共58页 LO F）2017 年半年度报告 汇添富基金管理股份有限公 9 司关于调整旗下部分基金通 中证报,证券时报, 2017年2月21日 过盈米财富申购金额下限的 上证报,公司网站 公告 汇添富基金管理股份有限公 中证报,上交所,证 10 司关于旗下部分基金增加国 券时报,上证报,公 2017年2月23日 信证券为场外代销机构的公 司网站 告 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加交 中证报,证券时报, 11 通银行开展的电子渠道申购、 上证报,公司网站 2017年2月23日 定投基金费率优惠活动的公 告 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 12 司关于旗下部分基金增加联 上证报,公司网站 2017年2月24日 储证券为代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 13 司关于旗下部分基金增加泉 上证报,公司网站 2017年2月27日 州银行为代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 14 司关于旗下部分基金增加苏 上证报,公司网站 2017年3月2日 宁基金为代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 15 司关于高级管理人员变更的 上证报,公司网站 2017年3月10日 公告（副总经理） 汇添富基金管理股份有限公 16 司关于旗下部分基金参加好 中证报,证券时报, 2017年3月20日 买基金开展的定投费率优惠 上证报,公司网站 活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 17 司关于旗下部分基金增加肯 中证报,证券时报, 2017年3月23日 特瑞财富为代销机构并参与 上证报,公司网站 费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 18 司关于旗下部分基金参加申 中证报,证券时报, 2017年3月23日 万宏源开展的申购基金费率 上证报,公司网站 优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 19 司关于旗下部分基金参加申 中证报,证券时报, 2017年3月23日 万宏源西部开展的申购基金 上证报,公司网站 费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 20 司关于旗下部分基金参加中 上证报,公司网站 2017年4月14日 信建投证券开展的定投费率 第55页共58页 LO F）2017 年半年度报告 优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加交 中证报,证券时报, 21 通银行开展的电子渠道申购、 上证报,公司网站 2017年4月22日 定投基金费率优惠活动的公 告 汇添富旗下公募基金2017年 中证报,上交所,证 22 一季报 券时报,上证报,公 2017年4月24日 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公 司关于调整旗下基金场外申 中证报,证券时报, 23 购、定投单笔金额下限及场外 上证报,公司网站 2017年4月26日 最低赎回、转换、保留份额的 公告 汇添富基金管理股份有限公 24 司关于旗下部分基金增加中 中证报,证券时报, 2017年5月3日 银国际证券为代销机构的公 上证报,公司网站 告 汇添富基金管理股份有限公 25 司关于旗下部分基金在中银 中证报,证券时报, 2017年5月5日 国际证券开通定投业务的公 上证报,公司网站 告 汇添富基金管理股份有限公 26 司关于旗下部分基金在中银 中证报,证券时报, 2017年5月5日 国际证券开通转换业务的公 上证报,公司网站 告 汇添富基金管理股份有限公 27 司关于旗下部分基金增加联 中证报,证券时报, 2017年5月25日 储证券为代销机构并参加费 上证报,公司网站 率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 28 司关于旗下部分基金调整停 上证报,公司网站 2017年5月27日 牌股票估值方法的公告 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 29 司关于旗下部分基金调整停 上证报,公司网站 2017年6月2日 牌股票估值方法的公告 第56页共58页 LO F）2017 年半年度报告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第 7页共页 5 58 LO F）2017 年半年度报告 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证生物科技指数型证券投资基金（LOF）募集的文件； 2、《汇添富中证生物科技指数型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《汇添富中证生物科技指数型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证生物科技指数型证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告；6、中国证监会要求的其他文件。 12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司 12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017年8月26日 第58页共58页