工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信双利债券型证券投资基金 修改基金合同、托管协议有关条款的公告 根据有关法律法规要求和《工银瑞信双利债券型证券投 资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,工银 瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本 公司”)经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致, 对工银瑞信双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 的《基金合同》、《托管协议》有关条款进行修改。现将有关 情况说明如下: 一、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》等有关法律法规的要求和《基金合同》的约定,对 《基金合同》的前言、释义、申购赎回、基金合同当事人简 况、投资限制、估值和信息披露等章节的相关内容进行了修 改,《托管协议》对应部分内容同步修改。同时,对《基金 合同》、《托管协议》中的基金管理人和基金托管人的基本信 息进行了更新。 《基金合同》和《托管协议》的修改详见附件《工银瑞 信双利债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文 对照表》。 二、自 2018 年 4 月 1 日(含该日)起,投资者赎回时, 1 对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费并全额计 入基金财产。 三、修改后的《基金合同》、《托管协议》自 4 月 1 日起 生效。本基金管理人将于公告当日将修改后的《基金合同》、 《托管协议》登载于公司网站,并在下期更新的《工银瑞信 双利债券型证券投资基金招募说明书》中对上述相关内容进 行相应修改。投资者欲了解基金信息,请仔细阅读本基金的 《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件。 投资者可登录本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn) 或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-811-9999)获取 相关信息。 本公告的解释权归本公司所有。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有 风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适 合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二○一八年三月二十四日 2  附件:《工银瑞信双利债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》 一、基金合同修改前后文对照表 章节 修改前 修改后 一、前言 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》、《中 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》、《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 露办法》”)和其他有关法律法规。 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关 法律法规。 二、释义 新增: 《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁 布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 二、释义 新增: 3  《流动性受限资产》:指由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存 款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 《摆动定价机制》:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通 过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 六、基金份额的申购、 新增: 赎回与转换 (5)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 (三)申购与赎回的 可以在履行适当程序后,采用摆动定价机制,以确保基金 原则 估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律规则的规定; 六、基金份额的申购、 新增: 4 赎回与转换 (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜 (五)申购与赎回的 在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者 数量限制 申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人 的合法权益,具体规定请参见相关公告。 六、基金份额的申购、 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 赎回与转换 基金份额持有人赎回基金份额时收取不低于赎回费总额 基金份额持有人赎回基金份额时收取,其中对持续持有期 (六)申购与赎回的 的 25%应归基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必 少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。对持 价格、费用及其用途 要的手续费。 续持有期为 7 日以上(含 7 日)的投资者收取的赎回费不 低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记 结算费和其他必要的手续费。 6、本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费 6、本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费 率最高不超过赎回金额的 5%。 率最高不超过赎回金额的 5%,其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。 六、基金份额的申购、 新增: 赎回与转换 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎 (九)巨额赎回的认 回申请超过上一开放日基金总份额的 10%,基金管理人可 5 定及处理方式 以先行对该单个基金份额持有人超出 10%的赎回申请实 施延期办理,而对该单个基金份额持有人 10%以内(含 10%)的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请,基 金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回 份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。所有延期的 赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以 下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以 此类推,直到全部赎回为止。具体见相关公告。 六、基金份额的申购、 (5)基金管理人有正当理由认为接受某笔或某些申购申 (5)基金管理人有正当理由认为接受某笔或某些申购申 赎回与转换 请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时; 请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时; (十)拒绝或暂停申 (6)接受某笔或某些申购申请有可能导致单一投资者持 购、暂停赎回的情形 有基金份额的比例超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 及处理 情形时; (7)某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的单日净 申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的; (8)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 6  存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施; (6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 (9)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述(1)、(2)、(3)、(4)项情形时,基金管理人应 发生上述(1)、(2)、(3)、(4)、(8)、(9)项情形时,基 根据有关规定在指定媒体上及基金管理人网站上刊登暂 金管理人应根据有关规定在指定媒体上及基金管理人网 停申购公告。 站上刊登暂停申购公告。 六、基金份额的申购、 新增: 赎回与转换 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 (十)拒绝或暂停申 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 购、暂停赎回的情形 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 及处理 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施; 七、基金合同当事人 名称:工银瑞信基金管理有限公司 名称:工银瑞信基金管理有限公司 及其权利义务 住所:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 住所:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 (一)基金管理人 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 8层 5 号 9 层甲 5 号 901 法定代表人:杨凯生 法定代表人:郭特华 7  成立日期:2005 年 6 月 21 日 设立日期:2005 年 6 月 21 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]93 号 【2005】93 号 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会 组织形式:有限责任公司 许可的其他业务。 注册资本:贰亿元人民币 组织形式:有限责任公司 存续期限:持续经营 注册资本:贰亿元人民币 联系电话:400-811-9999 存续期间:持续经营 七、基金合同当事人 法定代表人:胡怀邦 法定代表人:彭纯 及其权利义务 (一)基金托管人 十二、基金的投资 本基金投资组合资产配置比例:债券(含可转换债券)等 本基金投资组合资产配置比例:债券(含可转换债券)等 (二)、投资范围 固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%,股票等 固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%,股票等 权益类资产占基金资产的比例不超过 20%,基金持有现 权益类资产占基金资产的比例不超过 20%,基金持有现 金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比 金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比 例不低于 5%。 例不低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款等。 8 十二、基金的投资 (3)本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 (3)本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 (八)投资禁止行为 日在一年以内的政府债券 日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、 与限制 …… 存出保证金和应收申购款等; …… (11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过 本基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; (12)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放 式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述 比例限制; 9  (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管 除第(3)、(9)、(11)、(13)项规定外,因证券市场波动、 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,以 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 应当在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规 另有规定的从其规定。 十四、基金资产的估 新增: 值 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 (四)估值方法 在履行适当程序后,采用摆动定价机制,以确保基金估值 的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 及监管部门、自律规则的规定。 十四、基金资产的估 新增: 值 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 (六)、暂停估值的情 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 10 形 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金 管理人应当暂停基金估值; 十八、基金的信息披 新增: 露 (5)本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半 (三)定期报告 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 等。 (6)基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基 金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其 他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化 情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 十八、基金的信息披 新增: 露 (26)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 (六)临时报告与公 投资者赎回等重大事项时; 告 (27)当基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 11 二、托管协议修改前后文对照表 章节 修改前 修改后 一、基金托管协议当 名称:工银瑞信基金管理有限公司 名称:工银瑞信基金管理有限公司 事人 住所:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 住所:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 (一)基金管理人 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 8层 5 号 9 层甲 5 号 901 法定代表人:杨凯生 法定代表人:郭特华 成立日期:2005 年 6 月 21 日 设立日期:2005 年 6 月 21 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]93 号 【2005】93 号 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会 组织形式:有限责任公司 许可的其他业务。 注册资本:贰亿元人民币 组织形式:有限责任公司 存续期限:持续经营 注册资本:贰亿元人民币 联系电话:400-811-9999 存续期间:持续经营 一、基金托管协议当 法定代表人:胡怀邦 法定代表人:彭纯 事人 12 (二)基金托管人 二、基金托管协议的 本托管协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 本托管协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 依据、目的和原则 下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《工银瑞信双利 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》) 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动 及其他有关规定订立。 性风险规定》)、《工银瑞信双利债券型证券投资基金基金 合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定订立。 三、基金托管人对基 本基金投资组合资产配置比例:债券(含可转换债券)等 本基金投资组合资产配置比例:债券(含可转换债券)等 金管理人的业务监督 固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%,股票等权 固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%,股票等权 和核查 益类资产占基金资产的比例不超过 20%,基金持有现金及 益类资产占基金资产的比例不超过 20%,基金持有现金及 到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不 到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不 低于 5%。 低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等。 三、基金托管人对基 3、本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 3、本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 金管理人的业务监督 在一年以内的政府债券; 在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存 13 和核查 出保证金和应收申购款等; 11、本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过本 基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; 12、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基 金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放 式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述 比例限制; 13、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 14  质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 11、法律法规、基金合同以及中国证监会规定的其他限制。 14、法律法规、基金合同以及中国证监会规定的其他限制。 …… …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管 除第 3、9、11、13 项规定外,因证券市场波动、上市公 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,以 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规 定的从其规定。 八、基金资产净值计 新增: 算和会计核算 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 (一)基金资产净值 在履行适当程序后,采用摆动定价机制,以确保基金估值 及基金份额净值的计 的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 算与复核 及监管部门、自律规则的规定。 八、基金资产净值计 新增: 算和会计核算 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 (三)暂停估值与公 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 告基金份额净值的情 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金 15 形 管理人应当暂停基金估值; 16