汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2020 年 08 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 ...... 9 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 11 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 12 6.1 资产负债表...... 12 6.2 利润表 ...... 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......14 6.4 报表附注 ...... 15 §7 投资组合报告 ...... 35 7.1 期末基金资产组合情况...... 35 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...... 35 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......36 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ...... 36 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......39 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 41 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 42 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 42 7.11 投资组合报告附注...... 42 §8 基金份额持有人信息 ...... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 43 §9 开放式基金份额变动 ...... 43 §10 重大事件揭示 ...... 43 10.1 基金份额持有人大会决议...... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 44 10.4 基金投资策略的改变...... 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44 10.8 其他重大事件...... 46 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 47 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 48 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......48 §12 备查文件目录 ...... 48 12.1 备查文件目录...... 48 12.2 存放地点 ...... 49 12.3 查阅方式 ...... 49 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 基金简称 汇添富香港优势精选混合(QDII) 基金主代码 470888 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 06 月 25 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额（份） 169,039,908.98 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 在香港证券市场精选具有持续竞争优势且估值有吸引力的公司股票等证 投资目标 券，通过有效的资产配置和组合管理，进行中长期投资布局，在有效管理 风险的前提下，追求持续稳健的较高投资回报。 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中， 根据宏观经济和证券市场状况，通过分析股票市场、固定收益产品及货币 市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围和比例。在股 投资策略 票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争优势，且估值 有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风 险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股 票策略。 业绩比较基准 MSCI 中华指数（MSCI ZhongHua Index） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券 型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 郭明 负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区 北京市西城区复兴门内大街 （东座）6 楼 H686 室 55 号 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 北京市西城区复兴门内大街 20 楼 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 陈四清 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 中文 布朗兄弟哈里曼银行 英文 Brown Brothers Harriman & Co. 注册地址 140 Broadway New York 办公地址 140 Broadway New York 邮政编码 NY 10005 注：本基金无境外投资顾问。 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 基金中期报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2020 年 01 月 01 日 - 2020 年 06 月 30 日) 本期已实现收益 10,048,329.55 本期利润 31,432,197.06 加权平均基金份额本期利润 0.1567 本期加权平均净值利润率 15.18% 本期基金份额净值增长率 16.85% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日) 期末可供分配利润 19,288,659.80 期末可供分配基金份额利润 0.1141 期末基金资产净值 199,368,981.89 期末基金份额净值 1.179 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 34.07% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费 等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 10.19% 1.42% 8.67% 1.27% 1.52% 0.15% 过去三个月 24.76% 1.45% 13.04% 1.42% 11.72% 0.03% 过去六个月 16.85% 1.92% -0.20% 1.80% 17.05% 0.12% 过去一年 20.43% 1.46% 4.70% 1.42% 15.73% 0.04% 过去三年 23.87% 1.35% 14.67% 1.25% 9.20% 0.10% 自基金合同生 34.07% 1.12% 38.11% 1.17% -4.04% -0.05% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2010 年 06 月 25 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海， 在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2020 上半年，汇添富基金新成立 11 只公开募集证券投资基金，包括 4 只债券型基金、 5 只混合型基金、1 只基金中基金、1 只指数基金联接基金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司 共管理 154 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证劵从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍：中国。学历：香港大学 工商管理学硕士。相关业务资 格：证券从业资格。从业经 本基金的基 历：曾任东兴证券香港公司自 金经理、汇 营部投资总监职务，香港广发 添富资产管 2019 年 资产管理基金经理助理，瑞士 杨威风 理（香港） 01 月 01 13 信贷投资银行股票分析师。 有限公司股 日 2017 年 12 月加入汇添富资产 票投资副总 管理（香港）有限公司，任股 监 票投资副总监，2019 年 1 月 1 日至今任添富港股通专注成 长、汇添富香港优势精选混合 (QDII)的基金经理，2019 年 1 月 18 日至今任汇添富沪港深新 价值股票的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期末本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 注：本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 34 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来，香港恒生指数下跌 13.4%至 24427 点。同期，本基金净值上涨 16.8%，恒生 指数按人民币计价下跌 11.6%，基金跑赢指数 28.5%。 港股市场受到新型冠状病毒疫情影响，不同行业之间表现分化，当遭受疫情冲击，与宏观经济关联度较高的行业表现较为落后。反观具备长期成长逻辑的行业，比如医药、消费、互联网等，由于疫情因素打开了中长期行业空间的天花板，再加上全球流动性充裕，无风险收益率降低而导致估值进一步提升，带动成长股板块的超额收益。从长逻辑的角度来思考的话，大部分成长股的空间依然非常广阔，所以未来成长股依然会成为市场配置主线。基金的投资策略是在市场当中精选具备广阔成长空间、管理优秀以及具备良好商业模式的企业，由于这类型的企业本身属于稀缺品种，所以会适当重仓买入。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为 16.85%。同期业绩比较基准收益率为-0.20%。4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，随着更多具备创新能力的企业到港股市场上市，香港资本市场将有更多优质标的可供选择。沪港深三地的投资者将更加融合，南下资金对港股市场的影响力亦会进一步加大，而一些 A 股稀缺的优质投资标的相信会进一步受到资金的青睐，因此这些标的将有望长期持续产生超额收益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，应参照协会通知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 25%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内，汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富香港优势精 选混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 报告截止日：2020 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 06 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 25,799,959.88 24,545,754.00 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 184,475,935.44 190,663,718.66 其中：股票投资 184,475,935.44 190,663,718.66 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 881.74 1,602.18 应收股利 325,837.44 38,160.23 应收申购款 1,634,101.38 151,867.38 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 212,236,715.88 215,401,102.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 06 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,619,941.38 24.52 应付赎回款 7,844,728.37 630,819.88 应付管理人报酬 256,158.28 287,289.48 应付托管费 48,029.71 53,866.77 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,473.99 7,727.37 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 96,402.26 281,651.06 负债合计 12,867,733.99 1,261,379.08 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 169,039,908.98 212,231,343.39 未分配利润 6.4.7.10 30,329,072.91 1,908,379.98 所有者权益合计 199,368,981.89 214,139,723.37 负债和所有者权益总计 212,236,715.88 215,401,102.45 注：报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.179 元，基金份额总额 169,039,908.98 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 01 月 01 日 2019 年 01 月 01 日 至 2020 年 06 月 30 至 2019 年 06 月 30 日 日 一、收入 33,870,240.25 21,654,717.12 1.利息收入 44,819.38 49,768.67 其中：存款利息收入 6.4.7.11 44,819.38 49,768.67 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 12,272,481.05 -2,794,555.09 其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,083,901.92 -5,010,493.28 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 1,188,579.13 2,215,938.19 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 21,383,867.51 24,383,637.50 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 81,730.40 1,072.53 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 87,341.91 14,793.51 减：二、费用 2,438,043.19 2,033,230.08 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,647,600.91 1,221,557.79 2．托管费 6.4.10.2.2 308,925.21 229,042.03 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 391,925.47 462,099.74 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 税金及附加 - 158.03 7．其他费用 6.4.7.21 89,591.60 120,372.49 三、利润总额（亏损总额以“-” 31,432,197.06 19,621,487.04 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 31,432,197.06 19,621,487.04 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 212,231,343.39 1,908,379.98 214,139,723.37 二、本期经营活动产生的基金净 - 31,432,197.06 31,432,197.06 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 -43,191,434.41 -3,011,504.13 -46,202,938.54 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 45,788,107.66 1,546,454.86 47,334,562.52 2.基金赎回款 -88,979,542.07 -4,557,958.99 -93,537,501.06 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 - - - 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 169,039,908.98 30,329,072.91 199,368,981.89 上年度可比期间 项目 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 168,135,311.74 -23,327,597.68 144,807,714.06 二、本期经营活动产生的基金净 - 19,621,487.04 19,621,487.04 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 -5,084,481.53 251,798.70 -4,832,682.83 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 10,773,365.05 -664,944.25 10,108,420.80 2.基金赎回款 -15,857,846.58 916,742.95 -14,941,103.63 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 - - - 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 163,050,830.21 -3,454,311.94 159,596,518.27 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原汇添富香港优势精选股票型证券投资基金，是由汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金转型而来。汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1221 号文《关于核准汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2010年6月25日正式生效，首次设立募集规模为522,636,079.14份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)。 2014 年 1 月 8 日，汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基 金基金份额持有人大会以现场方式召开，大会讨论通过了关于修改基金名称及投资细节的议案。在基金管理人向中国证监会履行相应备案手续，并经中国证监会书面确认后，基金份额 持有人大会决议生效。2014 年 1 月 17 日，中国证监会基金部函[2014]23 号文《关于汇添富 亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》书面确认后，原《汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金合同》失效，《汇添富香港优势精选股票型证券投资基金基金合同》生效，“汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金”更名为“汇添富香港优势精选股票型证券投资基金”，同时基金投资目标、投资范围等投资细节相应调整。根据中国证 券监督管理委员会于 2014 年 8 月 8 日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相 关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，汇添富基金管理股份有限公司决定自 2015 年 8 月 5 日起将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》。 本基金投资范围为香港证券市场公开上市的股票、固定收益产品、基金、货币市场工具以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的业绩比较基准为：MSCI 中华指数（MSCI ZhongHua Index）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 06 月 30 日的财务状况以及 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加； 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税； 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.6.1 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 活期存款 25,799,959.88 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 25,799,959.88 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 06 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 145,899,392.15 184,475,935.44 38,576,543.29 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 境外 OTC 市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 145,899,392.15 184,475,935.44 38,576,543.29 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 应收活期存款利息 881.74 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 881.74 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位： 人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 交易所市场应付交易费用 2,473.99 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,473.99 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,894.66 应付证券出借违约金 - 应付审计费 29,835.26 应付信息披露费 59,672.34 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 其他 - 合计 96,402.26 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 212,231,343.39 212,231,343.39 本期申购 45,788,107.66 45,788,107.66 本期赎回（以“-”号填列） -88,979,542.07 -88,979,542.07 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 169,039,908.98 169,039,908.98 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,341,044.28 -10,432,664.30 1,908,379.98 本期利润 10,048,329.55 21,383,867.51 31,432,197.06 本期基金份额交易产 -3,100,714.03 89,209.90 -3,011,504.13 生的变动数 其中：基金申购款 3,533,079.08 -1,986,624.22 1,546,454.86 基金赎回款 -6,633,793.11 2,075,834.12 -4,557,958.99 本期已分配利润 - - - 本期末 19,288,659.80 11,040,413.11 30,329,072.91 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 44,040.80 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 285.89 其他 492.69 合计 44,819.38 注：“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 154,020,025.63 减：卖出股票成本总额 142,936,123.71 买卖股票差价收入 11,083,901.92 6.4.7.13 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,188,579.13 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,188,579.13 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 21,383,867.51 ——股票投资 21,383,867.51 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 21,383,867.51 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 87,341.91 替代损益 - 其他 - 合计 87,341.91 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 交易所市场交易费用 391,925.47 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 合计 391,925.47 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 - 银行费用 84.00 指数使用费 - 持有人大会-公证费 - 持有人大会-律师费 - 开户费 - 上市费 - 其他 - 合计 89,591.60 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册 登记机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银行”） 基金托管人,基金代销机构 布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers 基金境外托管人 Harriman & Co.）（“布朗兄弟”） 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日 30 日 成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交总 总额的比例（%） 额的比例（%） 东方证券 10,331,245.92 3.84 41,238,129.03 14.09 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 的比例（%） 额的比例（%） 东方证券 8,265.31 8.39 2,473.99 100.00 上年度可比期间 关联方名 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日 称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 的比例（%） 额的比例（%） 东方证券 32,990.82 23.67 13,253.40 100.00 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经 手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金 收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2019 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 2019 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,647,600.91 1,221,557.79 其中：支付销售机构的客户维护费 164,622.56 90,961.71 注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.60%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2019 年 01 月 01 日至 2019 2020 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 308,925.21 229,042.03 注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期末不存在与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期末不存在与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券 出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 报告期初持有的基金份额 40,017,937.50 40,017,937.50 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 4,240,883.00 - 报告期末持有的基金份额 35,777,054.50 40,017,937.50 报告期末持有的基金份额占基金 21.16 24.54 总份额比例（%） 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联 本期 上年度可比期间 方名 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商 8,649,052.90 44,040.80 12,848,010.80 48,431.77 银行 布朗 17,150,906.98 - 7,619,061.97 - 兄弟 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适用利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2020 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注： 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：截止 2019 年 12 月 31 日，本基金合计持有中国森林（00930.HK）624,000 股。于 2017 年 2 月 22 日，中国森林（00930.HK）发布公告，香港联合交易所有限公司宣布，自 2017 年 2 月 24 日上午 9 时起，该公司股份的上市地位将按照除牌程序予以取消。为维护基金持 有人利益，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定，依据中国森林控股有限公司公开披露的信息，汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商一致，将汇添富香港优势精选混合型证券投资基金所持有中国森林（00930.HK）按每股 0.00 港元估值。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有同一机构（政府、 国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且同一基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。此外，基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为部分银行存款及部分应收申购款。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以 1-3 个 3 个月 1-5 5 年 2020 年 06 内 月 -1 年 年 以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 25,799,9 - - - - - 25,799,959 59.88 .88 结算备付金 - - - - - - - 存出保证金 - - - - - - - 交易性金融 - - - - - 184,475,93 184,475,93 资产 5.44 5.44 应收股利 - - - - - 325,837.44 325,837.44 应收利息 - - - - - 881.74 881.74 应收申购款 353,903. - - - - 1,280,198. 1,634,101. 31 07 38 衍生金融资 - - - - - - - 产 应收证券清 - - - - - - - 算款 买入返售金 - - - - - - - 融资产 其他资产 - - - - - - - 资产总计 26,153,8 - - - - 186,082,85 212,236,71 63.19 2.69 5.88 负债 应付赎回款 - - - - - 7,844,728. 7,844,728. 37 37 应付管理人 - - - - - 256,158.28 256,158.28 报酬 应付托管费 - - - - - 48,029.71 48,029.71 应付证券清 - - - - - 4,619,941. 4,619,941. 算款 38 38 卖出回购金 - - - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - - - - - 务费 应付交易费 - - - - - 2,473.99 2,473.99 用 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 96,402.26 96,402.26 负债总计 - - - - - 12,867,733 12,867,733 .99 .99 利率敏感度 26,153,8 - - - - 173,215,11 199,368,98 缺口 63.19 8.70 1.89 上年度末 1 个月以 1-3 个 3 个月 1-5 5 年 2019 年 12 内 月 -1 年 年 以上 不计息 合计 月 31 日 资产 - - - - - - - 银行存款 24,545,7 - - - - - 24,545,754 54.00 .00 结算备付金 - - - - - - - 存出保证金 - - - - - - - 交易性金融 - - - - - 190,663,71 190,663,71 资产 8.66 8.66 应收股利 - - - - - 38,160.23 38,160.23 应收利息 - - - - - 1,602.18 1,602.18 应收申购款 2,318.55 - - - - 149,548.83 151,867.38 衍生金融资 - - - - - - - 产 应收证券清 - - - - - - - 算款 买入返售金 - - - - - - - 融资产 其他资产 - - - - - - - 资产总计 24,548,0 - - - - 190,853,02 215,401,10 72.55 9.90 2.45 负债 应付赎回款 - - - - - 630,819.88 630,819.88 应付管理人 - - - - - 287,289.48 287,289.48 报酬 应付托管费 - - - - - 53,866.77 53,866.77 应付证券清 - - - - - 24.52 24.52 算款 卖出回购金 - - - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - - - - - 务费 应付交易费 - - - - - 7,727.37 7,727.37 用 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 281,651.06 281,651.06 负债总计 - - - - - 1,261,379. 1,261,379. 08 08 利率敏感度 24,548,0 - - - - 189,591,65 214,139,72 缺口 72.55 0.82 3.37 注：上表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末及上年度末计息资产仅包括银行活期存款及部分应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 06 月 30 日 美元折合人 港币折合人民币 其他币种折合 合计 民币 人民币 以外币计价的资产 银行存款 - 17,186,648.02 - 17,186,648.02 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资产 - 184,475,935.44 - 184,475,935.44 衍生金融资产 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收证券清算款 - - - - 应收利息 - 0.09 - 0.09 应收股利 - 325,837.44 - 325,837.44 应收申购款 - - - - 其他资产 - - - - 资产总计 - 201,988,420.99 - 201,988,420.99 以外币计价的负债 短期借款 - - - - 交易性金融负债 - - - - 卖出回购金融资产 - - - - 款 应付证券清算款 - 4,619,935.95 - 4,619,935.95 应付赎回款 - - - - 应付管理人报酬 - - - - 应付托管费 - - - - 应付销售服务费 - - - - 应付交易费用 - - - - 应交税费 - - - - 应付利息 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得税负债 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - 4,619,935.95 - 4,619,935.95 资产负债表外汇风 - 197,368,485.04 - 197,368,485.04 险敞口净额 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 美元折合人 港币折合人民币 其他币种折合 合计 民币 人民币 以外币计价的资产 银行存款 - 17,057,794.72 - 17,057,794.72 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资产 - 190,663,718.66 - 190,663,718.66 衍生金融资产 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收证券清算款 - - - - 应收利息 - 0.09 - 0.09 应收股利 - 38,160.23 - 38,160.23 应收申购款 - - - - 其他资产 - - - - 资产总计 - 207,759,673.70 - 207,759,673.70 以外币计价的负债 短期借款 - - - - 交易性金融负债 - - - - 卖出回购金融资产 - - - - 款 应付证券清算款 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报酬 - - - - 应付托管费 - - - - 应付销售服务费 - - - - 应付交易费用 - - - - 应交税费 - - - - 应付利息 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得税负债 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风 - 207,759,673.70 - 207,759,673.70 险敞口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人人为降低汇率风险 而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2020 年 06 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 港币相对人民币贬值 5% -9,868,424.25 -10,387,983.69 港币相对人民币升值 5% 9,868,424.25 10,387,983.69 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金 管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 06 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 184,475,935.44 92.53 190,663,718.66 89.04 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 184,475,935.44 92.53 190,663,718.66 89.04 注：本基金投资于股票的基金资产占基金资产总值的比例为 60%-95%；其余基金资产投资于 固定收益产品、基金、货币市场工具以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他 金融工具，其占基金资产总值的比例为 5%-40%，其中基金持有的现金和到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险 列示如上。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本 基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数 假设 在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持 不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2020 年 06 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 MSCI 中华指数上涨 5% 9,240,728.84 8,805,879.70 MSCI 中华指数下跌 5% -9,240,728.84 -8,805,879.70 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为 市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合 理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 184,475,935.44 86.92 其中：普通股 184,475,935.44 86.92 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,799,959.88 12.16 8 其他各项资产 1,960,820.56 0.92 9 合计 212,236,715.88 100.00 注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 25,191,542.53 元，占期末净 值比例为 12.64%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 184,475,935.44 92.53 合计 184,475,935.44 92.53 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 10 能源 - - 15 原材料 3,886,047.79 1.95 20 工业 6,014,673.56 3.02 25 可选消费 47,199,646.19 23.67 30 日常消费 17,617,243.25 8.84 35 医疗保健 44,721,967.59 22.43 40 金融 17,928,433.99 8.99 45 信息技术 10,230,253.97 5.13 50 电信服务 31,665,822.56 15.88 55 公用事业 5,160,936.00 2.59 60 房地产 50,910.54 0.03 合计 184,475,935.44 92.53 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所在 所属 占基金 序 公司名称 公司名称 证券 证券 国家 数量 公允价值 资产净 号 （英文） （中文） 代码 市场 （地 （股） 值比例 区） （％） 香港 Wuxi 药明生物技 2269 联合 中国 18,651,71 1 Biologics 术有限公司 交易 香港 144,000 4.05 9.36 (Cayman) Inc HK 所 香港 Tencent 腾讯控股有 700 联合 中国 36,600 16,669,14 8.36 2 Holdings Ltd 限公司 HK 交易 香港 7.33 所 无锡药明康 香港 中国 15,839,54 3 WuXiApptec 德新药开发 2359 联合 172,200 7.94 Co.,Ltd. 股份有限公 HK 交易 香港 2.86 司 所 Alibaba 阿里巴巴集 香港 Group 团控股有限 9988 联合 中国 80,000 15,316,56 7.68 4 Holding HK 交易 香港 1.92 公司 所 Limited 香港 Meituan 美团点评 3690 联合 中国 87,900 13,802,08 6.92 5 Dianping HK 交易 香港 7.53 所 香港 Yihai 颐海国际控 联合 中国 11,756,79 6 International 1579 162,000 5.90 股有限公司 HK 交易 香港 4.90 Holding Ltd. 所 Hong Kong 香港交易及 香港 Exchanges 结算所有限 388 联合 中国 34,500 10,399,51 5.22 7 and Clearing HK 交易 香港 4.40 公司 所 Ltd. Koolearn 新东方在线 香港 Technology 科技控股有 1797 联合 中国 300,000 8,522,395 4.27 8 Holding HK 交易 香港 .20 限公司 所 Limited 香港 京东集团股 9618 联合 中国 38,000 8,045,944 4.04 9 JD.com, Inc. 份有限公司 HK 交易 香港 .90 所 China 香港 Merchants 招商银行股 3968 联合 中国 231,000 7,522,315 3.77 10 Bank Co., 份有限公司 HK 交易 香港 .42 Ltd. 所 Kangji 香港 Medical 康基医疗控 9997 联合 中国 267,000 7,267,876 3.65 11 Holdings 股有限公司 HK 交易 香港 .70 Limited 所 香港 China 772 联合 中国 6,961,508 12 Literature 阅文集团 交易 香港 146,000 .93 3.49 Limited HK 所 13 Weichai 潍柴动力股 2338 香港 中国 456,000 6,014,673 3.02 Power 份有限公司 HK 联合 香港 .56 Co.,Ltd. 交易 所 Ausnutria 香港 Dairy 澳优乳业股 1717 联合 中国 370,000 5,860,448 2.94 14 Corporation 份有限公司 HK 交易 香港 .35 Ltd. 所 香港 网易公司 9999 联合 中国 46,000 5,613,636 2.82 15 NetEase, Inc HK 交易 香港 .86 所 Sichuan 香港 Energy 四川能投发 联合 中国 2,500,0 5,160,936 16 Investment 展股份有限 1713 2.59 公司 HK 交易 香港 00 .00 Development 所 Co., Ltd. Contel 香港 Technology 康特隆科技 1912 联合 中国 1,430,0 4,179,901 2.10 17 Company 有限公司 HK 交易 香港 00 .44 Limited 所 Anhui Conch 安徽海螺水 香港 Cement 泥股份有限 914 联合 中国 81,500 3,886,047 1.95 18 Company HK 交易 香港 .79 公司 所 Limited Sunny Optical 舜宇光学科 香港 Technology 技(集团)有 2382 联合 中国 33,000 3,737,796 1.87 19 (Group) HK 交易 香港 .48 限公司 所 Company Limited 香港 Alphamab 康宁杰瑞生 9966 联合 中国 180,000 2,962,833 1.49 20 Oncology 物制药 HK 交易 香港 .98 所 China 中国通信服 香港 Communicati 务股份有限 552 联合 中国 550,000 2,421,529 1.21 21 ons Services HK 交易 香港 .44 公司 所 Corporation Limited 香港 Inspur 浪潮国际有 596 联合 中国 2,312,556 22 International 限公司 交易 香港 970,000 .05 1.16 Limited HK 所 香港 Lifestyle 利福中国集 2136 联合 中国 1,512,656 23 China Group 团有限公司 交易 香港 900,000 .64 0.76 Limited HK 所 Times 香港 Neighborhoo 时代邻里控 9928 联合 中国 5,298 50,910.54 0.03 24 d Holdings 股有限公司 HK 交易 香港 Limited 所 香港 AIAGroup 友邦保险控 1299 联合 中国 100 6,604.17 0.00 25 Limited 股有限公司 HK 交易 香港 所 China 香港 Forestry 中国森林控 930 联合 中国 624,000 - - 26 Holdings 股有限公司 HK 交易 香港 Co., Limited 所 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 China Literature Limited 772 HK 11,312,234.49 5.28 2 Meituan Dianping 3690 HK 10,248,009.77 4.79 3 China Molybdenum Co.,Ltd. 3993 HK 9,673,489.50 4.52 4 JD.com, Inc. 9618 HK 8,160,829.04 3.81 5 Yihai International Holding 1579 HK 7,684,063.27 3.59 Ltd. 6 Tianli Education International 1773 HK 6,749,248.61 3.15 Holdings Limited 7 China East Education 667 HK 6,718,114.61 3.14 Holdings Limited 8 Kangji Medical Holdings 9997 HK 6,456,344.10 3.02 Limited BYD Electronic 9 (International) Company 285 HK 6,425,296.26 3.00 Limited 10 Weichai Power Co.,Ltd. 2338 HK 6,332,794.93 2.96 11 Alibaba Group Holding 9988 HK 6,148,016.83 2.87 Limited 12 NetEase, Inc 9999 HK 5,492,665.52 2.56 13 Wuxi Biologics (Cayman) Inc 2269 HK 5,434,157.01 2.54 14 Ausnutria Dairy Corporation 1717 HK 4,367,724.63 2.04 Ltd. 15 Sunny Optical Technology 2382 HK 4,214,541.78 1.97 (Group) Company Limited 16 GOME Retail Holdings 493 HK 4,172,209.56 1.95 Limited 17 Contel Technology Company 1912 HK 3,691,140.01 1.72 Limited 18 WuXiApptec Co.,Ltd. 2359 HK 2,083,593.06 0.97 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 China Molybdenum Co.,Ltd. 3993 HK 7,985,939.22 3.73 2 AIAGroup Limited 1299 HK 7,893,385.01 3.69 3 Tianli Education International 1773 HK 7,441,908.41 3.48 Holdings Limited 4 Anhui Conch Cement 914 HK 6,491,676.57 3.03 Company Limited BYD Electronic 5 (International) Company 285 HK 6,359,332.28 2.97 Limited 6 China Oilfield Services 2883 HK 6,300,419.18 2.94 Limited 7 PingAn Insurance (Group) 2318 HK 6,298,406.90 2.94 Company of China, Ltd. 8 China East Education 667 HK 6,065,834.58 2.83 Holdings Limited 9 Sun Hung Kai Properties Ltd. 16 HK 5,968,290.68 2.79 10 Times Neighborhood 9928 HK 5,691,684.38 2.66 Holdings Limited 11 Alphamab Oncology 9966 HK 5,590,391.90 2.61 12 Fuyao Glass Industry Group 3606 HK 5,289,514.29 2.47 Co.,Ltd. 13 China Construction Bank 939 HK 5,149,613.60 2.40 Corporation 14 Li Ning Co. Ltd. 2331 HK 5,111,965.46 2.39 15 China Mengniu Dairy Co. 2319 HK 5,007,780.16 2.34 Ltd. 16 China Literature Limited 772 HK 4,933,372.44 2.30 17 Times China Holdings 1233 HK 4,686,933.74 2.19 Limited 18 Galaxy Entertainment Group 27 HK 4,530,829.86 2.12 Limited 19 Wuxi Biologics (Cayman) Inc 2269 HK 4,483,107.89 2.09 20 Fortune Real Estate 778 HK 4,351,022.68 2.03 Investment Trust 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 115,364,472.98 卖出收入（成交）总额 154,020,025.63 注：“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金投资。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 325,837.44 4 应收利息 881.74 5 应收申购款 1,634,101.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,960,820.56 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 5,654 29,897.40 109,695,108.05 64.89 59,344,800.93 35.11 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员 12,940.38 0.01 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010 年 06 月 25 日）基金份额总额 522,636,079.14 本报告期期初基金份额总额 212,231,343.39 本报告期基金总申购份额 45,788,107.66 减：本报告期基金总赎回份额 88,979,542.07 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 169,039,908.98 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 股票成 佣金总 备注 数量 成交金额 交总额 佣金 量的比 的比例 例（%） （%） JPMorgan - 101,537,120.21 37.69 30,461.13 30.92 Securities Sanford C. - 47,955,362.80 17.80 14,386.61 14.60 Bernstein CGS-CIMB Securities - 45,512,774.36 16.90 16,236.37 16.48 (Singapore) Credit Suisse - 38,490,315.27 14.29 11,547.07 11.72 China - 19,847,850.13 7.37 15,918.74 16.16 Securities Finance International 东方证券 2 10,331,245.92 3.84 8,265.31 8.39 Jefferies - 5,709,830.30 2.12 1,712.95 1.74 International 北京高华 1 - - - - 长城证券 1 - - - - 海通证券 1 - - - - 申万宏源证券 1 - - - - 兴业证券 1 - - - - 招商证券 2 - - - - 中金公司 2 - - - - 中信证券 1 - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 债券成 债券回 权证成 基金成 券商名称 成交 交总额 成交 购成交 成交 交总额 成交 交总额 金额 的比例 金额 总额的 金额 的比例 金额 的比例 （%） 比例 （%） （%） （%） JPMorgan - - - - - - - - Securities Sanford C. - - - - - - - - Bernstein CGS-CIMB Securities - - - - - - - - (Singapore) Credit Suisse - - - - - - - - China Securities - - - - - - - - Finance International 东方证券 - - - - - - - - Jefferies - - - - - - - - International 北京高华 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增 1 家证券公司的 1 个交易单元：长城证券（上交所单元）。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公 1 司关于旗下部分基金参加交 上证报,公司网站 2020 年 01 月 02 日 通银行开展的费率优惠活动 的公告 2 汇添富基金旗下 139 只基金 上交所,上证报,公司网站, 2020 年 01 月 21 日 2019 年第 4 季度报告 深交所 汇添富基金管理股份有限公 中证报,上交所,证券时报, 3 司关于旗下基金暂停申购、 上证报,公司网站,深交所, 2020 年 01 月 31 日 赎回 等业务的公告 证券日报 汇添富基金旗下 139 只基金 中证报,上交所,证券时报, 4 2019 年年度报告 上证报,公司网站,深交所, 2020 年 03 月 30 日 证券日报 汇添富基金管理股份有限公 中证报,上交所,公司网站, 5 司关于北京分公司办公地址 深交所 2020 年 04 月 01 日 变更的公告 汇添富基金管理股份有限公 司关于根据《公开募集证券 中证报,上交所,证券时报, 6 投资基金信息披露管理办 上证报,公司网站,深交所, 2020 年 04 月 14 日 法》修改旗下部分基金基金 证券日报 合同及托管协议并更新招募 说明书 汇添富基金旗下 145 只基金 中证报,上交所,证券时报, 7 2020 年 1 季度报告 上证报,公司网站,深交所, 2020 年 04 月 21 日 证券日报 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下基金中基金 8 （FOF）资产管理计划通过 中证报,公司网站 2020 年 04 月 29 日 直销渠道申赎本公司旗下公 募基金免除相关费用的公告 汇添富基金管理股份有限公 9 司关于调整旗下部分基金在 上证报,公司网站 2020 年 05 月 16 日 招商银行定投起点的公告 汇添富基金管理股份有限公 10 司关于调整旗下部分基金在 证券时报,公司网站 2020 年 06 月 04 日 招商银行定投起点的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 资 情况 者 序 持有基金份额比例 份额 类 号 达到或者超过 20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比 别 的时间区间 （%） 1 2020 年 1 月 1 日至 46,532,8 - 31,532,8 15,000,0 8.87 2020 年 5 月 28 日 73.55 73.55 00.00 机 2020 年 3 月 10 日 构 至 2020 年 3 月 10 40,017,9 4,240,88 35,777,0 2 日,2020 年 5 月 29 37.50 - 3.00 54.50 21.16 日至 2020 年 6 月 30 日 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基 金募集的文件； 2、《汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、《关于汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》； 6、《汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金合同》； 7、《汇添富香港优势精选混合型证券投资基金托管协议》； 8、报告期内汇添富香港优势精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020 年 08 月 28 日