汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017-06-30 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017-08-26 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共47页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4境外投资顾问和境外资产托管人......6 2.5信息披露方式......6 2.6其他相关资料......6 §3主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 §4管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......10 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5托管人报告......13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1资产负债表......13 6.2利润表......15 6.3所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4报表附注......17 §7投资组合报告......33 7.1期末基金资产组合情况......33 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......34 7.3期末按行业分类的权益投资组合......34 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......34 7.5报告期内权益投资组合的重大变动 ...... 37 第3页共47页 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......38 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......39 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......39 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......39 7.11投资组合报告附注......39 §8基金份额持有人信息 ......39 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......39 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......40 §9开放式基金份额变动......40 §10重大事件揭示......40 10.1基金份额持有人大会决议......40 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42 10.4基金投资策略的改变......42 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......42 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......42 10.8其他重大事件......43 §11影响投资者决策的其他重要信息......45 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......45 11.2影响投资者决策的其他重要信息......46 §12备查文件目录......46 12.1备查文件目录......46 12.2存放地点......46 12.3查阅方式......46 第4页共47页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 基金简称 汇添富香港优势精选混合(QDII) 基金主代码 470888 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010-06-25 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 215,078,688.28份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在香港证券市场精选具有持续竞争优势且估值有吸引力的公司股票 等证券，通过有效的资产配置和组合管理，进行中长期投资布局， 在有效管理风险的前提下，追求持续稳健的较高投资回报。 投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配 置中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析股票市场、固定收 益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投 资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出 具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投 资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投 资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。 业绩比较基准 MSCI中华指数（MSCI;ZhongHua;Index）。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高 于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 郭明 负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288号6栋 北京市西城区复兴门内大街55 538室 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国际大厦 北京市西城区复兴门内大街55 第5页共47页 21层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 中文 布朗兄弟哈里曼银行 名称 英文 Brown Brothers Harriman& Co. 注册地址 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 NY 10005 注：本基金无境外投资顾问。 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金 管理有限公司 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼21层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年01月01日-2017年06月30日) 本期已实现收益 8,843,860.51 本期利润 21,092,207.18 加权平均基金份额本期利润 0.0979 本期加权平均净值利润率 9.49% 本期基金份额净值增长率 10.38% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2017年06月30日） 期末可供分配利润 11,427,144.50 期末可供分配基金份额利润 0.0531 期末基金资产净值 226,505,832.78 期末基金份额净值 1.053 3.1.3累计期末指标 报告期末（2017年06月30日） 第6页共47页 基金份额累计净值增长率 8.46% 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.94% 0.54% 1.19% 0.67% -2.13% -0.13% 过去三个月 1.45% 0.61% 8.48% 0.63% -7.03% -0.02% 过去六个月 10.38% 0.68% 22.46% 0.64% -12.08% 0.04% 过去一年 17.00% 0.76% 27.39% 0.78% -10.39% -0.02% 过去三年 2.53% 1.13% 16.29% 1.17% -13.76% -0.04% 过去五年 25.04% 1.01% 29.97% 1.09% -4.93% -0.08% 自基金合同生 8.24% 1.00% 19.46% 1.17% -11.22% -0.17% 效日起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 第7页共47页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2010年6月25日）起6个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2017年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2898.83亿元，有效客户数约1500万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理85只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财 第8页共47页 60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。 第9页共47页 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 国籍：中国，学历：美国哥伦比亚 大学公共管理硕士，清华大学工程 硕士，相关业务资格：证券投资基 金从业资格，特许金融分析师 汇添富 （CFA），财务风险经理人（FRM）。 香港优 从业经历：曾任中国银河证券有限 倪健势精选 2015年10- 14年 责任公司投资银行总部、股票发行 混合基月27日 部业务经理，中信证券国际资产管 金的基 理（香港）有限公司投资分析员， 金经理。 五矿资本（香港）有限公司投资组 合经理。2015年9月加入汇添富基 金管理股份有限公司，2015年10 月27日起任汇添富香港优势精选 混合基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金无境外投资顾问。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、 第10页共47页 交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，香港市场在充裕的流动性环境下，走出了较为强劲的上涨行情，整体表现在 全球主要市场中都处于前列。资金主要来自两个方面，一是来自内地通过港股通南下的资金持续的净买入，二是全球配置型的基金从之前的超低配新兴市场和中国资产向基准配置回转带来的资金流入。我们认为，这两种资金都带有较为中长期的趋势特征，从去年下半年一直持续至今，背后的逻辑也没有出现反转的迹象。由此，在分析判断这类资金的投资偏好，我们在期内增加了对于大盘蓝筹股，以及优质的成长类个股的配置，并取得了不错的回报。 另一方面，我们也看到随着中国经济活动的回暖，以及供给侧改革力度加大等因素，一些之前很长一段表现较差的周期行业，从去年下半年开始复苏，相关的板块和个股也有了不错的涨幅。然而，我们觉得此次恢复的程度和持续性都很难判断，一些周期品的供过于求局面并未的到根本性的扭转，因此在周期品投资上相对比较谨慎。 第三，我们也看到之前针对地产行业的调控仍在持续，但并未出现市场比较担心的泡沫破裂或者三四线城市价格崩盘的现象，相反，在一二线严厉的调控导致量跌价不涨的情况下，三线以下的地产市场销售持续火热，也带动了地产相关产业链的繁荣。一些布局相对合理的地产股也有了较大的涨幅。本组合在其中选择了相对公司估值比较合理，公司策略和治理较为理性合规，财务状况良好且有良好派息的个股进行了配置。 从基金运作情况来看，整体选股上把握住了部分强势的板块和优质的个股，但由于我们在二季度对于市场的相对谨慎，在6月市场风险事件较多的情况下提前降低了组合仓位水平，在控制了波动率和回撤的情况下，也损失了一些市场收益，在操作上我们也有可以反思和总结的地方。 第11页共47页 4.5.2报告期内基金的业绩表现 2017年上半年本基金的收益率为10.38%，同期业绩比较基准为22.46%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，我们对香港市场仍然保持相对乐观，认为在持续的流动性充裕环境下， 市场会继续创出年内新高，但在四季度时，市场还会碰到年末的流动性收紧，以及各国央行议息等事件的影响。我们预判市场的波动率在下半年会比上半年有所提升，因此会给组合提供比较好的买卖时机。在结构性方面，我们也持续关注一些基本面突出的强势板块的变化，并在适当的时机增加配置或者获利了结。风险方面，我们也非常关注地缘政治引起的后续反应，以及欧美在宏观政策上出现的重大信号事件对流动性的冲击，当发现趋势可能反转时，我们也会及时降低仓位来应对。 接下来的重点方向会继续以深入的基本面分析为基础，适时把握市场脉络，对于价值股和成长股保持相对均衡的配置，并根据市场情况进行动态调整。我们现在关注的重点行业包括基本面持续改善或者受到政策扶持的方向，在其中寻找有竞争壁垒的公司，并维持组合在行业上的均衡。当前关注的包括TMT行业、保险、房地产板块、以及估值偏低的新兴消费板块。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最 第12页共47页 多为12次，最少一次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分 配利润的25%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金报告期内未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富香港优势精选混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 报告截止日：2017年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 32,815,712.70 37,483,494.90 结算备付金 6,949,534.68 - 第13页共47页 存出保证金 737,366.27 - 交易性金融资产 6.4.7.2 193,987,740.33 203,807,036.87 其中：股票投资 193,987,740.33 203,807,036.87 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证 - - 券投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 1,295,164.05 应收利息 6.4.7.5 8,373.22 7,154.19 应收股利 662,244.56 - 应收申购款 88,034.53 162,422.14 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 235,249,006.29 242,755,272.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产 - - 款 应付证券清算款 6,949,561.78 29.45 应付赎回款 1,229,707.56 280,874.15 应付管理人报酬 303,070.72 321,774.24 应付托管费 56,825.77 60,332.69 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.6 105,477.91 227,618.89 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 98,529.77 151,014.63 负债合计 8,743,173.51 1,041,644.05 所有者权益： 实收基金 6.4.7.8 215,078,688.28 253,315,358.54 未分配利润 6.4.7.9 11,427,144.50 -11,601,730.44 所有者权益合计 226,505,832.78 241,713,628.10 负债和所有者权益 235,249,006.29 242,755,272.15 总计 第14页共47页 注：1.后附会计报表附注为本财务报表的组成部分。 2.报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.053元，基金份额总额215,078,688.28份。 6.2利润表 会计主体：汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至 2016年01月01日至 2017年06月30日 2016年06月30日 一、收入 24,217,619.97 -12,410,109.26 1.利息收入 115,657.27 47,689.61 其中：存款利息收入 6.4.7.10 115,657.27 47,689.61 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 12,339,245.34 -12,185,699.89 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.11 11,028,462.41 -13,011,249.02 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投 - - 资收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.12 1,310,782.93 825,549.13 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.13 12,248,346.67 -453,567.63 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” -621,825.55 118,101.22 号填列） 5.其他收入（损失以“-”6.4.7.14 136,196.24 63,367.43 号填列） 减：二、费用 3,125,412.79 1,443,416.64 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,753,296.60 690,773.92 2．托管费 6.4.10.2.2 328,743.18 129,520.12 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.15 963,947.02 547,128.33 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 第15页共47页 6．其他费用 6.4.7.16 79,425.99 75,994.27 三、利润总额（亏损总额 21,092,207.18 -13,853,525.90 以“-”号填列） 注：后附会计报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 253,315,358.54 -11,601,730.44 241,713,628.10 二、本期经营活动产生的基金净值 - 21,092,207.18 21,092,207.18 变动数（本期净利润） 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 -38,236,670.26 1,936,667.76 -36,300,002.50 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 76,615,190.35 1,596,847.96 78,212,038.31 2.基金赎回款 -114,851,860.61 339,819.80 -114,512,040.81 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 215,078,688.28 11,427,144.50 226,505,832.78 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 117,916,501.58 1,801,526.82 119,718,028.40 二、本期经营活动产生的基金净值 - -13,853,525.90 -13,853,525.90 变动数（本期净利润） 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 15,677,724.82 -1,321,792.97 14,355,931.85 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 74,364,480.13 -8,969,299.14 65,395,180.99 2.基金赎回款 -58,686,755.31 7,647,506.17 -51,039,249.14 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 133,594,226.40 -13,373,792.05 120,220,434.35 注：后附会计报表附注为本财务报表的组成部分。 第16页共47页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原汇添富香港优势精选股票型证券投资基金，是由汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金转型而来。汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1221号文《关于核准汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2010年6月25日正式生效，首次设立募集规模为522,636,079.14份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman& Co.)。2014年1月8日，汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开，大会讨论通过了关于修改基金名称及投资细节的议案。在基金管理人向中国证监会履行相应备案手续，并经中国证监会书面确认后，基金份额持有人大会决议生效。2014年1月17日，中国证监会基金部函[2014]23号文《关于汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》书面确认后，原《汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金合同》失效，《汇添富香港优势精选股票型证券投资基金基金合同》生效，“汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金”更名为“汇添富香港优势精选股票型证券投资基金”，同时基金投资目标、投资范围等投资细节相应调整。 根据中国证券监督管理委员会于2014年8月8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，汇添富基金管理股份有限公司决定自2015年8月5日起将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》。 本基金投资范围为香港证券市场公开上市的股票、固定收益产品、基金、货币市场工具以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金主要采用 第17页共47页 稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的业绩比较基准为：MSCI中华指数（MSCI ZhongHua Index）。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财 务状况以及2017年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财 税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号 第18页共47页 《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管 产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税； (2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； (3) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收 法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税； (4) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收 法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 活期存款 32,815,712.70 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 32,815,712.70 注：本基金于2017年6月30日，银行存款中包含的外币余额为：港元 25,674,516.94元（折 合人民币22,283,426.74元），本基金本报告期末未投资于定期存款。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 182,590,846.25 193,987,740.33 11,396,894.08 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 第19页共47页 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 182,590,846.25 193,987,740.33 11,396,894.08 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 注:本基金本期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应收活期存款利息 7,792.50 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 580.72 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借利息 - 其他 - 合计 8,373.22 6.4.7.6应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 交易所市场应付交易费用 105,477.91 银行间市场应付交易费用 - 合计 105,477.91 6.4.7.7其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,147.82 预提费用 94,381.95 合计 98,529.77 6.4.7.8实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 第20页共47页 2017年01月01日至2017年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 253,315,358.54 253,315,358.54 本期申购 76,615,190.35 76,615,190.35 本期赎回（以“-”号填列） -114,851,860.61 -114,851,860.61 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份 - - 额 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 215,078,688.28 215,078,688.28 注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 27,091,119.12 -38,692,849.56 -11,601,730.44 本期利润 8,843,860.51 12,248,346.67 21,092,207.18 本期基金份额交 -3,451,282.70 5,387,950.46 1,936,667.76 易产生的变动数 其中：基金申购款 10,199,119.50 -8,602,271.54 1,596,847.96 基金赎回 -13,650,402.20 13,990,222.00 339,819.80 款 本期已分配利润 - - - 本期末 32,483,696.93 -21,056,552.43 11,427,144.50 6.4.7.10存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 活期存款利息收入 104,422.69 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,779.19 其他 2,455.39 合计 115,657.27 注:表中“其他”是风控金利息收入和直销申购款利息收入。 6.4.7.11股票投资收益 6.4.7.11.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 第21页共47页 2017年01月01日至2017年06月30日 卖出股票成交总额 228,615,251.97 减：卖出股票成本总额 217,586,789.56 买卖股票差价收入 11,028,462.41 6.4.7.12股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 股票投资产生的股利收益 1,310,782.93 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,310,782.93 6.4.7.13公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 1.交易性金融资产 12,248,346.67 ——股票投资 12,248,346.67 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 12,248,346.67 6.4.7.14其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 基金赎回费收入 136,196.24 其他 - 合计 136,196.24 6.4.7.15交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 交易所市场交易费用 963,947.02 银行间市场交易费用 - 合计 963,947.02 第22页共47页 6.4.7.16其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 49,586.76 港股通证券组合费 4,730.04 汇款费 114.00 其他 200.00 指数使用费 - 合计 79,425.99 6.4.7.17分部报告 注：本基金目前以一个经营分部运作。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 布朗兄弟哈里曼银行 基金境外托管人 （BrownBrothersHarriman&Co.） 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日2016年01月01日至2016年06月30日 第23页共47页 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有 - -% 16,825,664.51 2.21% 限公司 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4基金交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年01月01日至2017年06月30日 当期 占当期佣金总 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 量的比例 额 总额的比例 东方证券股份有限公司 - -% - -% 上年度可比期间 关联方名称 2016年01月01日至2016年06月30日 当期 占当期佣金总 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 量的比例 额 总额的比例 东方证券股份有限公司 16,863.01 12.78% - -% 注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 第24页共47页 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017 2016年01月01日至2016 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,753,296.60 690,773.92 其中：支付销售机构的客户维护费 66,332.86 39,929.02 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017 2016年01月01日至2016 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 328,743.18 129,520.12 注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.3%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017 2016年01月01日至2016年 年06月30日 06月30日 第25页共47页 基金合同生效日 40,017,937.50 40,017,937.50 （2010-06-25）持有的基金份额 期初持有的基金份额 40,017,937.50 40,017,937.50 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 40,017,937.50 40,017,937.50 期末持有的基金份额 18.61 29.95 占基金总份额比例（%） 注：本公司分别于 2010年 5月 25日，2010年 6月 23日运用固有资金 25,000,000.00 元，15,000,000.00 元认购本基金，总计认购本基金份额40,017,937.50份 （含募集期利息结转的份额），认购费用2,000.00 元，符合招募说明书规定的认购费率。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年01月01日至 2017年06月30日2016年01月01日至2016年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有 10,526,312.24 101,025.88 17,441,441.02 41,198.48 限公司 布朗兄弟哈里曼银行 22,289,400.46 - 538,030.07 - 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注: 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停停 期末复 复牌 期末 期末 票 股票名称牌牌 估值单牌 开盘单数量（股）成本总额 估值总 备注 代 日原价日 价 额 第26页共47页 码 期因 期 930 CHINA HK FORESTRY-- -- -624,000.001,711,231.87 - - HOLDI 注:截止2017年6月30日，本基金合计持有中国森林（00930）624,000股。于2017年2月 22日，中国森林（00930）发布公告，香港联合交易所有限公司宣布，自2017年2月24日上午 9时起，该公司股份的上市地位将按照除牌程序予以取消。根据中国证监会《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定，汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商一致，决定将汇添富香港优势精选混合型证券投资基金所持有停牌股票“中国森林（00930.HK）”估值价格维持为每股0.00港元。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 注:截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且同一基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。此外，基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 第27页共47页 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款及部分应收申购款。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 1个月以内 1-3个月3个月-11-5年5年以上 不计息 合计 06月30 年 日 资产 银行存款32,815,712.70 - - - - -32,815,712.70 备付金 6,949,534.68 - - - - - 6,949,534.68 存出保证 737,366.27 - - - - - 737,366.27 金 交易性金 - - - - -193,987,740.33193,987,740.33 融资产 应收股利 - - - - - 662,244.56 662,244.56 应收利息 - - - - - 8,373.22 8,373.22 应收申购 19,976.01 - - - - 68,058.52 88,034.53 款 衍生金融 - - - - - - - 资产 应收证券 - - - - - - - 清算款 其他资产 - - - - - - - 第28页共47页 资产总40,522,589.66 - - - -194,726,416.63235,249,006.29 计 负债 应付赎回 - - - - - 1,229,707.56 1,229,707.56 款 应付管理 - - - - - 303,070.72 303,070.72 人报酬 应付托管 - - - - - 56,825.77 56,825.77 费 应付交易 - - - - - 105,477.91 105,477.91 费用 应付证券 - - - - - 6,949,561.78 6,949,561.78 清算款 衍生金融 - - - - - - - 负债 其他负债 - - - - - 98,529.77 98,529.77 负债总 - - - - - 8,743,173.51 8,743,173.51 计 利率敏 感度缺40,522,589.66 - - - -185,983,243.12226,505,832.78 口 上年度 末 3个月-1 2016年 1个月以内 1-3个月 年 1-5年5年以上 不计息 合计 12月31 日 资产 银行存款37,483,494.90 - - - - -37,483,494.90 备付金 - - - - - - - 存出保证 - - - - - - - 金 交易性金 - - - - -203,807,036.87203,807,036.87 融资产 应收股利 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 7,154.19 7,154.19 应收申购 14,982.01 - - - - 147,440.13 162,422.14 款 衍生金融 - - - - - - - 资产 应收证券 - - - - - 1,295,164.05 1,295,164.05 清算款 其他资产 - - - - - - - 资产总37,498,476.91 - - - -205,256,795.24242,755,272.15 计 第29页共47页 负债 应付赎回 - - - - - 280,874.15 280,874.15 款 应付管理 - - - - - 321,774.24 321,774.24 人报酬 应付托管 - - - - - 60,332.69 60,332.69 费 应付交易 - - - - - 227,618.89 227,618.89 费用 应付证券 - - - - - 29.45 29.45 清算款 衍生金融 - - - - - - - 负债 其他负债 - - - - - 151,014.63 151,014.63 负债总 - - - - - 1,041,644.05 1,041,644.05 计 利率敏 感度缺 37,498,476.91 - - - -204,215,151.19241,713,628.10 口 注：上表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末计息资产仅包括银行存款及部份应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显着。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2017年06月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元 以外币计价的资产 第30页共47页 银行存款 - 22,283,426.74 - 22,283,426.74 存出保证金 - - - - 交易性金融资产 - 193,987,740.33 - 193,987,740.33 应收股利 - 282,004.56 - 282,004.56 应收利息 - 0.35 - 0.35 应收证券清算款 - - - - 其它资产 - - - - 资产合计 - 216,553,171.98 - 216,553,171.98 以外币计价的负债 应付证券清算款 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风 - 216,553,171.98 - 216,553,171.98 险敞口净额 上年度末 项目 2016年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元 以外币计价的资产 银行存款 - 3,603,105.39 - 3,603,105.39 存出保证金 - - - - 交易性金融资产 - 203,807,036.87 - 203,807,036.87 应收股利 - - - - 应收利息 - 0.39 - 0.39 应收证券清算款 - 1,295,164.05 - 1,295,164.05 其它资产 - - - - 资产合计 - 208,705,306.70 - 208,705,306.70 以外币计价的负债 应付证券清算款 - - - - 其他负债 - - - - 其他负债 - - - - 第31页共47页 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风 - 208,705,306.70 - 208,705,306.70 险敞口净额 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可 假设 能采取的风险管理活动。 相关风险变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年06月30日） 上年度末（2016年12月31日） - 港币相对人 10,827,658.58 10,435,265.34 民币升值5% - 港币相对人 -10,827,658.58 -10,435,265.34 民币贬值5% 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年06月30日 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 193,987,740.33 85.64 203,807,036.87 84.32 产-股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 193,987,740.33 85.64 203,807,036.87 84.32 第32页共47页 注：本基金投资于股票的基金资产占基金资产总值的比例为60%-95%；其余基金资产投资于固定 收益产品、基金、货币市场工具以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其占基金资产总值的比例为5%-40%，其中基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金投资组 假设 合的贝塔系数紧密相关；以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基 金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末（2017年06月 上年度末（2016年12月 30日） 31日） 业绩比较基准增加 9,712,724.02 10,746,960.47 5% 业绩比较基准减少 -9,712,724.02 -10,746,960.47 5% 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 193,987,740.33 82.46 其中：普通股 193,987,740.33 82.46 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 第33页共47页 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 39,765,247.38 16.90 8 其他各项资产 1,496,018.58 0.64 9 合计 235,249,006.29 100.00 注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为92,200,313.29人民币，占期末净值比例 40.71%；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为46,147,028.66人民币，占期末净值比例 20.37%。 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 香港 193,987,740.33 85.64 合计 193,987,740.33 85.64 注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 10能源 5,602,770.77 2.47 15原材料 - - 20工业 13,678,245.62 6.04 25非必需消费品 19,656,652.16 8.68 30必需消费品 - - 35医疗保健 28,885,636.08 12.75 40金融 78,984,087.52 34.87 45信息科技 26,641,672.32 11.76 50电信服务 5,915,525.74 2.61 55公用事业 8,117,916.14 3.58 60房地产 6,505,233.98 2.87 合计 193,987,740.33 85.64 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称 公司名称 证券 所在证 所属 数量(股) 公允价值 占基 号 (英文) (中文) 代码 券市场 国家 金资 （地 产净 区） 值比 例 (%) TENCENT 700香港联 1 HOLDINGS 腾讯控股 HK 合交易 香港 60,000.00 14,539,395.84 6.42 LTD 所 HSBC 香港联 2 HOLDINGS 汇丰控股 5HK合交易 香港 229,200.00 14,452,065.73 6.38 PLC 所 第34页共47页 PING AN 2318香港联 3 INSURANCE 中国平安 HK 合交易 香港 240,000.00 10,717,076.16 4.73 GR 所 China 香港联 4 Everbrigh 中国光大绿 1257合交易 香港 2,150,000.00 9,889,948.40 4.37 t 色环保 HK 所 Greentech CHINA 3968香港联 5 MERCHANTS 招商银行 HK 合交易 香港 470,000.00 9,606,572.52 4.24 BANK 所 Chinasoft 中国软件国 354香港联 6 Internati际 HK 合交易 香港 2,100,000.00 7,545,696.48 3.33 onalLtd 所 CHINALIFE 2628香港联 7 INSURANCE 中国人寿 HK 合交易 香港 330,000.00 6,830,964.36 3.02 所 HONG KONG 388香港联 8 EXCHANGES 香港交易所 HK 合交易 香港 39,000.00 6,830,703.98 3.02 所 BOC HONG 2388香港联 9 KONG 中银香港 HK 合交易 香港 210,000.00 6,807,530.52 3.01 HOLDIN 所 China Ta 966香港联 10 iping 中国太平 HK 合交易 香港 390,000.00 6,695,308.46 2.96 所 CIFI 旭辉控股集 884香港联 11 HOLDINGS团 HK 合交易 香港 2,160,000.00 6,505,233.98 2.87 GROUP 所 CHINA 939香港联 12 CONSTRUCT 建设银行 HK 合交易 香港 1,200,000.00 6,301,099.20 2.78 IONB 所 SANDS 金沙中国有 1928香港联 13 CHINALTD 限公司 HK 合交易 香港 200,000.00 6,205,628.00 2.74 所 New China Life 1336香港联 14 Insurance 新华保险 HK 合交易 香港 180,000.00 6,202,156.32 2.74 Company 所 Ltd WINTEAM 570香港联 15 PHARMACEU 中国中药 HK 合交易 香港 1,500,000.00 5,858,460.00 2.59 TIC 所 16 BEIJING 北控水务集 371香港联 香港 1,100,000.00 5,785,554.72 2.55 ENTERPRIS团 HK 合交易 第35页共47页 ES 所 CHINA 中国石油化 386香港联 17 PETROLEUM 工股份 HK 合交易 香港 1,060,000.00 5,602,770.77 2.47 &CH 所 LUYE PHA 2186香港联 18 RMA 绿叶制药 HK 合交易 香港 1,500,000.00 5,572,046.40 2.46 所 CHINA 941香港联 19 MOBILELTD 中国移动 HK 合交易 香港 75,000.00 5,393,037.90 2.38 所 PHOENIX 1515香港联 20 HEALTH 凤凰医疗 HK 合交易 香港 620,000.00 5,171,240.94 2.28 所 CHINA 1093香港联 21 PHARMACEU 石药集团 HK 合交易 香港 500,000.00 4,947,144.00 2.18 TICAL 所 GALAXY 香港联 22 ENTERTAIN 银河娱乐 27HK合交易 香港 120,000.00 4,936,728.96 2.18 MENT 所 THEUNITED 3933香港联 23 LABORATOR 联邦制药 HK 合交易 香港 1,100,000.00 4,916,766.80 2.17 所 FU SHOU 香港联 24 YUAN 福寿园 1448合交易 香港 1,200,000.00 4,905,483.84 2.17 INTERNATI HK 所 ONAL SUNNY 舜宇光学科 2382香港联 25 OPTICAL 技 HK 合交易 香港 75,000.00 4,556,580.00 2.01 TECH 所 CHINA 2601香港联 26 PACIFIC 中国太保 HK 合交易 香港 164,000.00 4,540,610.27 2.00 INSURA 所 DONGJIANG 895香港联 27 ENVIRON 东江环保 HK 合交易 香港 352,000.00 3,788,297.22 1.67 MENT 所 LININGCO 2331香港联 28 LTD 李宁 HK 合交易 香港 700,000.00 3,608,811.36 1.59 所 2269香港联 29 WUXIBIO 药明生物 HK 合交易 香港 95,000.00 2,419,977.94 1.07 所 Huadian 华电国际电 1071香港联 30 Power 力股份 HK 合交易 香港 770,000.00 2,332,361.42 1.03 Internati 所 第36页共47页 onal Corporati onLimited CHINA 3969香港联 31 RAILWAY 中国通号 HK 合交易 香港 100,000.00 522,487.84 0.23 SIGNAL 所 CHINA 930香港联 32 FORESTRY 中国森林 HK 合交易 香港 624,000.00 - - HOLDI 所 7.5报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（%） 1 HSBCHOLDINGSPLC 5HK 13,804,871.90 5.71 2 HONGKONGEXCHANGES 388HK 11,095,910.04 4.59 3 PINGANINSURANCE 2318HK 10,776,694.26 4.46 GR 4 ChinaEverbright 1257HK 10,275,662.70 4.25 Greentech 5 BANKOFCHINALTD-H 3988HK 9,597,656.07 3.97 6 AGRICULTURALBANK 1288HK 9,439,963.48 3.91 OF 7 CHINAMERCHANTS 3968HK 9,273,219.28 3.84 BANK 8 LININGCOLTD 2331HK 7,607,308.94 3.15 9 CHINALIFE 2628HK 6,999,690.87 2.90 INSURANCE 10 China Taiping 966HK 6,634,944.74 2.74 11 LUYE PHAMA 2186HK 6,621,007.45 2.74 12 CIMCEnricHoldings 3899HK 6,202,513.07 2.57 Limited NewChinaLife 13 InsuranceCompany 1336HK 6,113,716.11 2.53 Ltd 14 NINEDRAGONSPAPER 2689HK 5,915,229.97 2.45 H 15 CIFIHOLDINGSGROUP 884HK 5,891,634.20 2.44 16 CHINAMOBILE LTD 941HK 5,757,475.50 2.38 17 BOCHONGKONG 2388HK 5,744,442.82 2.38 HOLDIN 18 CHINAPETROLEUM& 386HK 5,739,878.96 2.37 CH 第37页共47页 19 GALAXY 27HK 5,623,106.44 2.33 ENTERTAINMENT 20 SUNHUNGKAI 16HK 4,957,996.30 2.05 PROPERT 21 WEICHAIPOWERCO 2338HK 4,882,840.02 2.02 LTD 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（%） 1 TENCENTHOLDINGSLTD 700HK 15,511,038.78 6.42 2 GeelyAutomobile 175HK 14,948,605.74 6.18 HoldingsLimited 3 GAC GROUP 2238HK 13,093,901.21 5.42 4 ANGANGSTEELCOLTD 347HK 11,314,891.96 4.68 5 CHINA RAILWAY SIGN 3969HK 11,286,645.04 4.67 AL 6 MaanshanIron&Steel 323HK 11,101,385.72 4.59 CompanyLimited 7 CHINAMERCHANTSBANK 3968HK 10,050,208.22 4.16 8 Sinotruk(HongKong) 3808HK 9,689,362.26 4.01 Ltd 9 AGRICULTURAL BANKOF 1288HK 9,683,334.40 4.01 10 BANKOFCHINA LTD-H 3988HK 9,497,842.83 3.93 11 CHINASTATECONSTRUC 3311HK 7,951,338.97 3.29 12 HSBCHOLDINGSPLC 5HK 7,762,764.98 3.21 13 ZOOMLIONHEAVYINDUS 1157HK 6,616,366.45 2.74 14 CIMCEnricHoldings 3899HK 6,376,016.34 2.64 Limited 15 CHINACONSTRUCTIONB 939HK 6,014,546.16 2.49 16 NINEDRAGONS PAPERH 2689HK 5,956,777.69 2.46 17 SANDSCHINALTD 1928HK 5,898,855.82 2.44 18 WEICHAIPOWERCOLTD 2338HK 5,416,691.87 2.24 19 SUNHUNGKAIPROPERT 16HK 4,993,542.08 2.07 20 LININGCOLTD 2331HK 4,929,099.08 2.04 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 195,519,146.35 卖出收入（成交）总额 228,615,251.97 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 第38页共47页 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 737,366.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 662,244.56 4 应收利息 8,373.22 5 应收申购款 88,034.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,496,018.58 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 第39页共47页 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额比 比例（%） 例（%） 2,173 98,977.77 170,248,914.57 79.16 44,829,773.7 20.84 1 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 150,690.56 0.07 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数 量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010-06-25）基金份 522,636,079.14 额总额 本报告期期初基金份额总额 253,315,358.54 本报告期基金总申购份额 76,615,190.35 减：本报告期基金总赎回份额 114,851,860.61 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 215,078,688.28 注：总申购份额含红利再投份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式 生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2.基金管理人于2017年2月4日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动互联 灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 第40页共47页 3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效，吴江宏先生任该 基金的基金经理。 4.基金管理人于2017年3月10日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理。 5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15日正 式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6.基金管理人于2017年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。 7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效，赵鹏飞 先生任该基金的基金经理。 8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效，李怀 定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，何旻先生 和高欣先生任该基金的基金经理。 10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，陈 加荣先生任该基金的基金经理。 11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，吴江 宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效，曾 刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13.基金管理人于2017年5月20日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型证券 投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型证券 投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 14.基金管理人于2017年5月20日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。 15.基金管理人2017年6月21日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资基金 的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。 16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效，吴江 宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 第41页共47页 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例 招商证券 - 316,804,857.65 74.69% 316,804.77 67.58% - 瑞信证券 - 33,643,133.20 7.93% 10,092.94 2.15% - 高盛 - 32,624,615.08 7.69% 9,787.40 2.09% - 中金香港 - 29,317,269.04 6.91% 108,469.11 23.14% - 招商香港 - 4,893,134.79 1.15% 19,603.90 4.18% - 建银国际 - 4,909,775.87 1.16% 2,101.39 0.45% - 中银国际 - 1,941,612.69 0.46% 1,941.61 0.41% - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注: 1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 第42页共47页 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期未新增或退租交易单元。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下 公司网站 2017-01-04 QDII基金2016年年度资产净值的公告 2 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 2017-01-11 分基金增加奕丰金融为代销机构的公告 上证报,公司网站 3 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 2017-01-13 分基金增加凤凰金信为代销机构的公告 上证报,公司网站 中证报,上交所,证 4 汇添富旗下公募基金2016年第4季度报告 券时报,上证报,公 2017-01-19 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗 中证报,证券时报, 5 下部分基金通过盈米财富申购金额下限的 上证报,公司网站 2017-02-21 公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 6 分基金参加交通银行开展的电子渠道申 上证报,公司网站 2017-02-23 购、定投基金费率优惠活动的公告 7 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 2017-02-24 分基金增加联储证券为代销机构的公告 上证报,公司网站 第43页共47页 8 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 2017-02-27 分基金增加泉州银行为代销机构的公告 上证报,公司网站 9 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 中证报,证券时报, 2017-03-02 更新招募说明书（2017年第1号） 上证报,公司网站 10 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 2017-03-02 分基金增加苏宁基金为代销机构的公告 上证报,公司网站 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 11 分基金增加龙江银行为代销机构并参与费 上证报,公司网站 2017-03-07 率优惠活动的公告 12 汇添富基金管理股份有限公司关于高级管 中证报,证券时报, 2017-03-10 理人员变更的公告（副总经理） 上证报,公司网站 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 13 分基金参加国都证券开展的定投基金费率 上证报,公司网站 2017-03-13 优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 14 分基金参与财通证券申购费率优惠活动的 上证报,公司网站 2017-03-16 公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 15 分基金在财通证券开通定投业务并参加定 上证报,公司网站 2017-03-16 投费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 16 分基金参加好买基金开展的定投费率优惠 上证报,公司网站 2017-03-20 活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 17 分基金增加肯特瑞财富为代销机构并参与 上证报,公司网站 2017-03-23 费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 18 分基金参加申万宏源开展的申购基金费率 上证报,公司网站 2017-03-23 优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 19 分基金参加申万宏源西部开展的申购基金 上证报,公司网站 2017-03-23 费率优惠活动的公告 汇添富旗下公募基金2016年年度报告及 中证报,上交所,证 20 摘要 券时报,上证报,公 2017-03-29 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 21 分基金继续参与中国工商银行申购基金费 上证报,公司网站 2017-03-30 率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 22 分基金参加首创证券开展的申购费率优惠 上证报,公司网站 2017-04-11 活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 23 分基金参加首创证券开展的定投费率优惠 上证报,公司网站 2017-04-11 活动的公告 第44页共47页 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 24 分基金参加中信建投证券开展的定投费率 上证报,公司网站 2017-04-14 优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 25 分基金参加交通银行开展的电子渠道申 上证报,公司网站 2017-04-22 购、定投基金费率优惠活动的公告 中证报,上交所,证 26 汇添富旗下公募基金2017年一季报 券时报,上证报,公 2017-04-24 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗 中证报,证券时报, 27 下基金场外申购、定投单笔金额下限及场 上证报,公司网站 2017-04-26 外最低赎回、转换、保留份额的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 28 分基金增加中银国际证券为代销机构的公 上证报,公司网站 2017-05-03 告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 29 分基金在中银国际证券开通定投业务的公 上证报,公司网站 2017-05-05 告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 30 分基金参加长量基金开展的定投基金费率 上证报,公司网站 2017-06-17 优惠活动的公告 31 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部 中证报,证券时报, 2017-06-27 分基金增加平安银行为代销机构的公告 上证报,公司网站 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 资 情况 者序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 持有份 份额占 类号到或者超过20%的时间 份额 份额 份额 额 比（%） 别 区间 机 1 2017年1月9日到2017 40,017,937 40,017, 18. 构 年2月26日 .50 - - 937.50 61 机 2 2017年1月1日到2017 70,280,120 - 70,280,120 - - 构 年1月8日 .48 .48 2017年3月7日到2017 机 3年3月30日，2017年4 34,328,982 19,567,53 9,700,000. 44,196, 20. 构 月28日到2017年5月8 .65 3.41 00 516.06 55 日，2017年5月15日， 2017年6月30日 产品特有风险 第45页共47页 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万 元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富香港优势精选混合型证券投资基金募集的文件。 2、《汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富香港优势精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富香港优势精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、《关于汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》 7、中国证监会要求的其他文件。 12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017-08-26 第46页共47页 第47页共47页