汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 09 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富香港优势精选混合(QDII) 交易代码 470888 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 06 月 25 日 报告期末基金份额总额 159,110,327.62 份 在香港证券市场精选具有持续竞争优势且估值有吸 引力的公司股票等证券,通过有效的资产配置和组合 投资目标 管理,进行中长期投资布局,在有效管理风险的前提 下,追求持续稳健的较高投资回报。 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资 策略。在资产配置中,根据宏观经济和证券市场状况, 通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等 的预期风险收益特征,确定投资组合的投资范围和比 投资策略 例。在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选 出具有持续竞争优势,且估值有吸引力的股票,精心 科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险 控制,以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策 略的重点是精选股票策略。 业绩比较基准 MSCI 中华指数(MSCI;ZhongHua;Index)。 第 2 页 共 12 页  本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股 风险收益特征 票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中 高收益/风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注: 2.2 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Brown Brothers Harriman & Co. 名称 中文 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 NY 10005 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016 年 07 月 01 日 - 2016 年 09 月 30 日) 1.本期已实现收益 7,949,042.67 2.本期利润 13,085,417.07 3.加权平均基金份额 0.0880 本期利润 4.期末基金资产净值 157,466,164.23 5.期末基金份额净值 0.990 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 净值增 较基准 业绩比较基准收 阶段 净值增长率① 长率标 ①-③ ②-④ 收益率 益率标准差④ 准差② ③ 第 3 页 共 12 页  过去三个月 10.00% 0.75% 16.30% 0.89% -6.30% -0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2010 年 6 月 25 日)起 6 个月,建仓结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富黄 国籍:中国, 金及贵金 学历:北京 属 基 金 大学中国经 (LOF) 的 基 济研究中心 赖中立 金经理、汇 2015-05-26 2016-07-13 9年 金 融 学 硕 添富恒生 士,相关业 指数分级 务资格:证 (QDII)基 券投资基金 金、汇添富 从业资格。 第 4 页 共 12 页  深 证 从业经历: 300ETF 基 曾任泰达宏 金、汇添富 利基金管理 深 证 有限公司风 300ETF 联 险管理分析 接基金、汇 师。2010 年 添富香港 8 月加入汇 优势精选 添富基金管 混合基金 理股份有限 的基金经 公司,历任 理。 金融工程部 分析师、基 金 经 理 助 理。2012 年 11 月 1 日至 今任汇添富 黄金及贵金 属 基 金 (LOF) 的 基 金 经 理 , 2014 年 3 月 6 日至今任 汇添富恒生 指 数 分 级 ( QDII ) 基 金的基金经 理,2015 年 1 月 6 日至今 任汇添富深 证 300ETF 基 金、汇添富 深证 300ETF 基金联接基 金的基金经 理,2015 年 5 月 26 日至 2016 年 7 月 13 日任汇添 富香港优势 混合基金的 基金经理。 汇添富香 国籍:中国, 港优势精 学历:美国 倪健 2015-10-27 13 年 选混合基 哥伦比亚大 金的基金 学公共管理 第 5 页 共 12 页  经理。 硕士,清华 大学工程硕 士,相关业 务资格:证 券投资基金 从业资格。 从业经历: 曾任中国银 河证券有限 责任公司投 资 银 行 总 部、股票发 行部业务经 理,中信证 券国际资产 管理(香港) 有限公司投 资分析员, 五 矿 资 本 (香港)有 限公司投资 组合经理。 2015 年 9 月 加入汇添富 基金管理股 份 有 限 公 司,2015 年 10 月 27 日起 任汇添富香 港优势精选 混合基金的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第 6 页 共 12 页 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注:本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资 市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三季度,香港市场迎来了一个强劲的单边上涨,也符合我们之前较为乐观的预期。恒 生指数在 2016 年 6 月底为 20794 点,9 月底为 23297 点,涨幅为 12.0%,区间振幅为 20.0%。7 月,市场出现明显的资金流入的迹象,推动市场在中下旬出现较好涨幅,本月本基金提升了整体 股票的仓位,主要配置在符合政策方向、并预期可以有较好半年业绩的环保、电子产品、及轨道 第 7 页 共 12 页 交通等行业;8 月,市场继续强劲的表现,由于人民币贬值的预期升温,通过沪港通机制南下的 资金越来越踊跃,推动港股尤其是蓝筹权重股有较好的表现。本月本基金也增加了大盘蓝筹股的 权重,并兑现了一些半年度业绩超预期导致涨幅较大、估值较充分的持仓;9 月,市场在月初进 一步冲高,在突破 24000 点后回调,并在 23000~24000 点一线震荡整理,本月本基金对行业配置 进行了一些调整,更多的配置到一些受益于深港通开通的个股,以及一些前期涨幅不大,估值更 有安全边际的中小市值成长股,尤其是一些深港通的潜在标的,预期在未来正式开通之前能有超 过市场的表现。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本基金三季度上涨 10.0%,同期基准上涨 16.3%,超额收益为-6.3%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 138,137,212.41 86.33 其中:普通股 138,137,212.41 86.33 优先股 - 0.00 存托凭证 - 0.00 房地产信托凭 - 0.00 证 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中:远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买 - 0.00 入返售金融资产 6 货币市场工具 - 0.00 银行存款和结算备付 7 21,326,300.23 13.33 金合计 第 8 页 共 12 页 8 其他资产 553,629.06 0.35 9 合计 160,017,141.70 100.00 注:本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 85,865,054.7 人民币,占期末净值比例 54.53%。 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 香港 138,137,212.41 87.73 合计 138,137,212.41 87.72 注:国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 10 能源 1,485,173.25 0.94 20 工业 9,658,189.27 6.13 25 非必需消费品 23,979,392.05 15.23 30 必需消费品 4,463,268.48 2.83 35 医疗保健 11,807,342.58 7.50 40 金融 22,835,765.61 14.50 45 信息科技 29,945,828.06 19.02 50 电信服务 4,040,101.73 2.57 55 公用事业 2,608,739.10 1.66 合计 110,823,800.13 70.38 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 所 占基 属 金资 国 公司名 产净 公司名称 证券 所在证券市 家 公允价值(人 序号 称(中 数量(股) 值比 (英文) 代码 场 ( 民币元) 文) 例 地 (% 区 ) ) TENCENT HO 腾讯控 00700 沪港通联合 香 12,837,062.7 1 70,000 8.15 LDINGS LTD 股 HG 市场 港 0 GUANGZHOU 广汽集 2238 香港联合交 香 2 800,000 6,867,096.72 4.36 AUTO 团 HK 易所 港 友邦保 01299 沪港通联合 香 3 AIA GROUP 150,000 6,657,450.53 4.23 险 HG 市场 港 4 CHINA RAIL 中国通 03969 沪港通联合 香 1,300,00 6,514,099.02 4.14 第 9 页 共 12 页  WAY SIGNAL 号 HG 市场 港 0 &COM SINOPHARM 国药控 01099 沪港通联合 香 5 200,000 6,414,226.50 4.07 GROUP CO 股 HG 市场 港 HONG KONG 香港交 00388 沪港通联合 香 6 EXCHANGE& 36,000 6,316,764.70 4.01 易所 HG 市场 港 CLEAR CHINA MINS 民生银 1988 香港联合交 香 7 800,000 6,157,657.44 3.91 HENG BANKI 行 HK 易所 港 中国软 Chinasoft 件国际 354 香港联合交 香 2,000,00 8 Internation 6,147,325.80 3.90 (香 HK 易所 港 0 al Ltd 港) BEIJING RN 北控水 00371 沪港通联合 香 1,300,00 9 TERPRISES 5,864,927.64 3.72 务集团 HG 市场 港 0 WATER GR NETDRAGON 网龙网 777 香港联合交 香 10 250,000 5,800,785.38 3.68 WEBSOFT IN 络 HK 易所 港 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注:本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 第 10 页 共 12 页  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 229,430.94 4 应收利息 3,963.59 5 应收申购款 320,234.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 553,629.06 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 133,594,226.40 报告期期间基金总申购份额 36,729,197.99 减:报告期期间基金总赎回份额 11,213,096.77 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 159,110,327.62 注:总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 第 11 页 共 12 页  1、中国证监会批准汇添富香港优势精选混合型证券投资基金募集的文件。 2、《汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富香港优势精选混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富香港优势精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、《关于汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》 7、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 12 页 共 12 页