汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016-06-30 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016-08-27 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 目录 §1重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1重要提示...........................................................................................................................................2 目录.........................................................................................................................................................3 §2 基金简介................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况....................................................................................................................................5 2.2基金产品说明....................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.................................................................................................................5 2.4境外投资顾问和境外资产托管人.....................................................................................................6 2.5信息披露方式....................................................................................................................................6 2.6其他相关资料....................................................................................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................................6 3.2基金净值表现....................................................................................................................................7 §4管理人报告..........................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况.............................................................................................................8 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介.................................................................12 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................................12 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................................12 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................................13 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................................13 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.............................................................................14 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................................14 §5托管人报告........................................................................................................................................14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....................14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................................15 §6半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................15 6.1资产负债表......................................................................................................................................15 6.2利润表.............................................................................................................................................16 6.3所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................................18 6.4报表附注.........................................................................................................................................19 §7投资组合报告....................................................................................................................................37 7.1期末基金资产组合情况...................................................................................................................37 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.....................................................................38 7.3期末按行业分类的权益投资组合...................................................................................................38 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...........................................38 7.5报告期内权益投资组合的重大变动................................................................................................41 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合....................................................................................43 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.......................................43 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............................43 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细............................43 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.....................................43 7.11投资组合报告附注........................................................................................................................44 §8基金份额持有人信息.........................................................................................................................44 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................................44 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.............................................................................44 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...........................................44 §9 开放式基金份额变动...........................................................................................................................45 §10重大事件揭示..................................................................................................................................45 10.1基金份额持有人大会决议.............................................................................................................45 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................................45 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................................46 10.4基金投资策略的改变.....................................................................................................................46 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................................................................46 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............................................................46 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................47 10.8其他重大事件................................................................................................................................49 §11备查文件目录..................................................................................................................................51 11.1备查文件目录................................................................................................................................51 11.2存放地点.......................................................................................................................................52 11.3查阅方式.......................................................................................................................................52 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告§2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 基金简称 汇添富香港优势精选混合(QDII) 基金主代码 470888 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010-06-25 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 133,594,226.40份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在香港证券市场精选具有持续竞争优势且估值有吸引力的公司股 票等证券，通过有效的资产配置和组合管理，进行中长期投资布 局，在有效管理风险的前提下，追求持续稳健的较高投资回报。 投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产 配置中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析股票市场、固定 收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合 的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精 选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股 票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较 高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。 业绩比较基准 MSCI中华指数（MSCI;ZhongHua;Index）。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高 于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 洪渊 负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288号6栋 北京市西城区复兴门内大街55 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 538室 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国际大 北京市西城区复兴门内大街55 楼21层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 中文 布朗兄弟哈里曼银行 名称 英文 Brown Brothers Harriman & Co. 注册地址 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 NY 10005 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基 金管理股份有限公司 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市富城路99号震旦国际大楼21层 司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年01月01日-2016年06月30日) 本期已实现收益 -13,399,958.27 本期利润 -13,853,525.90 加权平均基金份额本期利润 -0.1415 本期加权平均净值利润率 -16.04% 本期基金份额净值增长率 -11.33% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2016年06月30日） 期末可供分配利润 -13,373,792.05 期末可供分配基金份额利润 -0.1001 期末基金资产净值 120,220,434.35 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 期末基金份额净值 0.900 3.1.3累计期末指标 报告期末（2016年06月30日） 基金份额累计净值增长率 -7.30% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去一个月 -0.33% 1.34% -0.23% 1.32% -0.10% 0.02% 过去三个月 -0.44% 0.99% -1.22% 1.10% 0.78% -0.11% 过去六个月 -11.33% 1.40% -5.40% 1.33% -5.93% 0.07% 过去一年 -25.43% 1.45% -17.39% 1.52% -8.04% -0.07% 过去三年 -5.57% 1.14% 5.12% 1.19% -10.69% -0.05% 过去五年 -12.48% 1.07% -10.88% 1.26% -1.60% -0.19% 自基金合同 生效日起至 -7.49% 1.03% -0.55% 1.22% -6.94% -0.19% 今 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2010年6月25日）起6个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为11762.2978万元人民币。截止到2016年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2857亿元，有效客户数约1200万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理63只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基 金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60 天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证 券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选 回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投 资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债 债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫 生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币 市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资 基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富 通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚 宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量 化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服 务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证 券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基 金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资 基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基 金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投 资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 汇添富黄 国籍：中 金及贵金 国，学历： 属 基 金 北京大学 (LOF) 的 中国经济 赖中立 基 金 经 2015-05-26 9年 研究中心 理、汇添 金融学硕 富恒生指 士，相关 数 分 级 业 务 资 （QDII） 格：证券 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 基金、汇 投资基金 添富深证 从 业 资 300ETF基 格。从业 金、汇添 经历：曾 富 深 证 任泰达宏 300ETF联 利基金管 接基金、 理有限公 汇添富香 司风险管 港优势精 理 分 析 选混合基 师。2010 金的基金 年8月加 经理。 入汇添富 基金管理 股份有限 公司，历 任金融工 程部分析 师、基金 经 理 助 理。2012 年11月1 日至今任 汇添富黄 金及贵金 属 基 金 (LOF) 的 基 金 经 理，2014 年3月6 日至今任 汇添富恒 生指数分 级（QDII） 基金的基 金经理， 2015年1 月6日至 今任汇添 富 深 证 300ETF基 金、汇添 富 深 证 300ETF基 金联接基 金的基金 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 经 理 ， 2015年5 月26日至 今任汇添 富香港优 势混合基 金的基金 经理。 国籍：中 国，学历： 美国哥伦 比亚大学 公共管理 硕士，清 华大学工 程硕士， 相关业务 资格：证 券投资基 金从业资 格。从业 经历：曾 任中国银 河证券有 汇添富香 限责任公 港优势精 司投资银 倪健 选混合基 2015-10-27 13年 行总部、 金的基金 股票发行 经理。 部业务经 理，中信 证券国际 资产管理 （香港）有 限公司投 资 分 析 员，五矿 资本（香 港）有限 公司投资 组 合 经 理。2015 年9月加 入汇添富 基金管理 股份有限 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 公 司 ， 2015年10 月27日起 任汇添富 香港优势 精选混合 基金的基 金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注:本基金无境外投资顾问。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.5 2管0 理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明41 .8 5% .11 6 报告期内基金投资策略和运作分析年上半年，香港市场经历了一个先快2速下跌，后缓慢恢复的斜 V 状2 走0 1 势5 。年初受到多重负面因素5 .影1 % 响，出现较快速的大幅下跌，直到 月中旬探底时，恒生指数较 年底已经有了超过 的跌幅。其后，市场在大幅波动中振荡上行6 。之前的大多负面情绪，包括中国经济硬着陆及人民币大幅贬值等，逐渐得到消化或缓解。至 月底，恒生指数已经收复了大部分失地，半年涨幅为 。 在一季度，本基金及时判断出系统性风险的提升，降低了股票的仓位比例，但由于持仓的部分成长股在恐慌性抛售中的跌幅较大，因此影响了年初整体的业绩表现。二季度香港市场整体处于一个振荡盘整的状态，本基金在三、四月份增加的超跌大盘股有了较好的恢复，在五月至六月，考虑到下半年初的市场情况，本基金适当增加了中小盘成长股的权重配置。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 本基金上半年收益率为-11.33%，同期基准收益率为-5.40%，超额收益为-5.93%。4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年下半年，我们认为香港市场可能呈现一个先涨后调整的趋势。在三季度，全球宏观层面的风险事件处于一个较为空窗时期，预计国际资金的风险偏好抬升、国内的资金寻找新的投资资产都会看到香港这个全球估值洼地的吸引力。并且香港市场此时还有包括深港通和上半年业绩等潜在的向上推动力。因此我们对三季度市场保持谨慎乐观的判断。 但需要注意的是，全球经济仍然面临较多的不确定性，英国脱欧的余波也将会持续发酵，市场对于欧洲、日本为主的全球量化宽松预期已经相当的高，而美国如果按预期在四季度加息，将会可能带来主要市场的大幅波动。由此在操作上我们还会保持相当程度的谨慎，及时处理各方面出现的风险因素。 据以上判断，本基金将会适时把握市场脉络，对于价值股和成长股保持相对均衡的配置，并根据市场情况进行动态调整。主线还是那些行业景气度较高、符合政策预期、有基本面支持的股票作为核心配置。代表性行业包括互联网相关、环保、新能源等。 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，最少一次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。 本基金报告期内未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的管理人—汇添富基金管理股份有限 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 公司在汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富香港优势精选混合型证券投资基 金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 报告截止日：2016年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 17,979,471.09 14,165,904.77 结算备付金 11,224,091.28 - 存出保证金 2,664,035.22 - 交易性金融资产 6.4.7.2 102,389,658.33 106,043,444.51 其中：股票投资 102,389,658.33 106,043,444.51 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证 - - 券投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,193,454.52 - 应收利息 6.4.7.5 3,265.96 1,016.19 应收股利 502,313.34 - 应收申购款 456,087.58 73,402.21 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 136,412,377.32 120,283,767.68 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产 - - 款 应付证券清算款 15,421,919.73 23.21 应付赎回款 409,636.97 112,639.68 应付管理人报酬 130,315.95 161,613.30 应付托管费 24,434.25 30,302.51 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 69,505.49 110,744.71 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 136,130.58 150,415.87 负债合计 16,191,942.97 565,739.28 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 133,594,226.40 117,916,501.58 未分配利润 6.4.7.10 -13,373,792.05 1,801,526.82 所有者权益合计 120,220,434.35 119,718,028.40 负债和所有者权益 136,412,377.32 120,283,767.68 总计 注：1.后附会计报表附注为本财务报表的组成部分。 2.报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.900元，基金份额总额133,594,226.40份。 6.2利润表 会计主体：汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 本报告期：2016年01月01日 至 2016年06月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2016年01月01 2015年01月01日 至 2015 日 至 2016年06月30日 年06月30日 一、收入 -12,410,109.26 13,742,213.15 1.利息收入 47,689.61 12,793.44 其中：存款利 6.4.7.11 45,683.01 12,793.44 息收入 债券利 - - 息收入 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 资产支 持证券利息收 - - 入 买入返 售金融资产收 - - 入 其他利 2,006.60 - 息收入 2.投资收益 （损失以 -12,185,699.89 22,365,116.50 “-”填列） 其中：股票投 6.4.7.12 -13,011,249.02 20,957,265.23 资收益 基金投 6.4.7.13 - - 资收益 债券投 6.4.7.14 - - 资收益 资产支 6.4.7.14.5 持证券投资收 - - 益 贵金属 6.4.7.15 - - 投资收益 衍生工 6.4.7.16 - - 具收益 股利收 6.4.7.17 825,549.13 1,407,851.27 益 3.公允价值变 6.4.7.18 动收益（损失 -453,567.63 -8,642,909.35 以“-”号填 列） 4.汇兑收益 （损失以 118,101.22 -42,657.72 “-”号填 列） 5.其他收入 6.4.7.19 （损失以 63,367.43 49,870.28 “-”号填 列） 减：二、费用 1,443,416.64 1,796,919.19 1．管理人报 6.4.10.2.1 690,773.92 642,843.25 酬 2．托管费 6.4.10.2.2 129,520.12 120,533.13 3．销售服务 6.4.10.2.3 - - 费 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 4．交易费用 6.4.7.20 547,128.33 959,066.86 5．利息支出 - - 其中：卖出回 购金融资产支 - - 出 6．其他费用 6.4.7.21 75,994.27 74,475.95 三、利润总额 （亏损总额以 -13,853,525.90 11,945,293.96 “-”号填 列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 本报告期：2016年01月01日 至 2016年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年01月01日 至 2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 117,916,501.58 1,801,526.82 119,718,028.40 益（基金净值） 二、本期经营活动 产生的基金净值 - -13,853,525.90 -13,853,525.90 变动数（本期净利 润） 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数 15,677,724.82 -1,321,792.97 14,355,931.85 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 74,364,480.13 -8,969,299.14 65,395,180.99 款 2.基 金 赎 -58,686,755.31 7,647,506.17 -51,039,249.14 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 133,594,226.40 -13,373,792.05 120,220,434.35 益（基金净值） 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 上年度可比期间 项目 2015年01月01日 至 2015年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 59,019,666.55 3,037,540.51 62,057,207.06 益（基金净值） 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 11,945,293.96 11,945,293.96 变动数（本期净利 润） 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数 8,127,906.98 -1,066,160.22 7,061,746.76 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 45,458,462.80 6,490,605.10 51,949,067.90 款 2.基 金 赎 -37,330,555.82 -7,556,765.32 -44,887,321.14 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 67,147,573.53 13,916,674.25 81,064,247.78 益（基金净值） 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 张晖 张晖 韩从慧基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原汇添富香港优势精选股票型证券投资基金，是由汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金转型而来。汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1221 号文《关于核准汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2010 年6 月25 日正式生效，首次设立募集规模为522,636,079.14 份基金份额。本基金为契约型开放式， 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司，境 外 托 管 人 为 布 朗 兄 弟 哈 里 曼 银 行 (Brown Brothers Harriman &Co.)。 2014年1月8日，汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金份额 持有人大会以现场方式召开，大会讨论通过了关于修改基金名称及投资细节的议案。在基金管理 人向中国证监会履行相应备案手续，并经中国证监会书面确认后，基金份额持有人大会决议生效。 2014年1月17日，中国证监会基金部函[2014]23 号文《关于汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日 本外）优势精选股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》书面确认后，原《汇 添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金合同》失效，《汇添富香港 优势精选股票型证券投资基金基金合同》生效，“汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选 股票型证券投资基金”更名为“汇添富香港优势精选股票型证券投资基金”，同时基金投资目标、 投资范围等投资细节相应调整。 根据中国证券监督管理委员会于2014年8月8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，汇添富基金管理股份有限公司决定自 2015年8月5日起将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》。 本基金投资范围为香港证券市场公开上市的股票、固定收益产品、基金、货币市场工具以及相关 法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投 资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金主要采用稳健的 资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析股票 市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围和比例。 在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票， 精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。 本基金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的业绩比较基准为：MSCI 中华指数 （MSCIZhongHua Index）。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度报告的内容与格 式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金 信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度帮>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会 颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 2 0 1 6 5 1 纳入试根经点据国范财务[ 2围政院0 0 ，部批4 ]由准、7 8国，缴自家纳税营务业[ 2总税0年1局改6 ]财为3 月6 税缴[纳2日0 增0起2 值]在1 税2 全8 。号国文范《围关内于全开面放推式开证营[ 2券业0 0投税8 ]资改1 征增值税试点，金融业 基金有关税收问题的 知[ 2 0 》1、6 ]财7 0税 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 号《关于企业所2 得0 1税6 ] 通若4 6 干优惠政策的通知》、财税 号《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[ 号《(财1 )政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税( 2 ) 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：( 3 ) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税；基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税； 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税 收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 活期存款 17,979,471.09 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 17,979,471.09 注：本基金于2016年6月30日，银行存款中包含的外币余额为：港元620,480.54元（折合人民 币530,306.11元）。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 106,615,814.33 102,389,658.33 -4,226,156.00 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 106,615,814.33 102,389,658.33 -4,226,156.00 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 项目 本期末 2016年06月30日 应收活期存款利息 2,945.71 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 320.25 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借利息 - 其他 - 合计 3,265.96 6.4.7.6应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 交易所市场应付交易费用 69,505.49 银行间市场应付交易费用 - 合计 69,505.49 6.4.7.7其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,543.34 预提费用 134,587.24 合计 136,130.58 6.4.7.8实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年01月01日 至 2016年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 117,916,501.58 117,916,501.58 本期申购 74,364,480.13 74,364,480.13 本期赎回（以“-”号填 -58,686,755.31 -58,686,755.31 列） -基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算变 - - 动份额 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填 - - 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 列） 本期末 133,594,226.40 133,594,226.40 注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 25,678,517.28 -23,876,990.46 1,801,526.82 本期利润 -13,399,958.27 -453,567.63 -13,853,525.90 本期基金份额交 15,677,724.82 -16,999,517.79 -1,321,792.97 易产生的变动数 其中：基金申购 74,364,480.13 -83,333,779.27 -8,969,299.14 款 基金赎回 -58,686,755.31 66,334,261.48 7,647,506.17 款 本期已分配利润 - - - 本期末 27,956,283.83 -41,330,075.88 -13,373,792.05 6.4.7.10存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日 至 2016年06月30日 活期存款利息收入 42,807.52 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,875.49 其他 合计 45,683.01 注:表中“其他”指直销申购款利息收入 6.4.7.11股票投资收益 6.4.7.11.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日 至 2016年06月30日 卖出股票成交总额 118,810,113.54 减：卖出股票成本总额 131,821.362.56 买卖股票差价收入 -13,011,249.02 6.4.7.12基金投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。 6.4.7.13债券投资收 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期未持有资产支持证券。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.15衍生工具收益 注:本基金本报告期未有衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日 至 2016年06月30日 股票投资产生的股利收益 825,549.13 基金投资产生的股利收益 - 合计 825,549.13 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年01月01日 至 2016年06月30日 1.交易性金融资产 -453,567.63 ——股票投资 -453,567.63 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -453,567.63 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日 至 2016年06月30日 基金赎回费收入 63,367.43 其他 - 合计 63,367.43 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日 至 2016年06月30日 交易所市场交易费用 547,128.33 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 银行间市场交易费用 - 合计 547,128.33 注: 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2016年01月01日 至 2016年06月30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 49,724.22 证券组合费 1,295.03 银行汇划费用 112.00 指数使用费 - 合计 75,994.27 6.4.7.21分部报告 本期 上年度可比期间 收入 2016年01月01日 至 2016年06 2015年01月01日 至 2015年06月30 月30日 日 中国大陆 111,057.04 62,663.70 中国香港 -12,639,267.52 13,722,207.16 其他 118,101.22 -42,657.72 合计 -12,410,109.26 13,742,213.14 注：1、对外交易收入归属于本基金所处区域； 2、截至2016年6月30日止，本基金无非流通资产。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 上海1汇添富公益基20金16会 与基金管理人同一批关键管理人员布朗 兄 弟 哈 里 曼 银 行 基金境外托管人13（ Brown BrothersHarriman & Co.）2汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业注：、经本公司 年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批2复01核6准，8本公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于年 月日就上述股东变更事项进行公告。 、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年01月01日 至 2016年06 2015年01月01日 至 2015年06 关联方名称 月30日 % 月30日占当期股票占当期股票成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例东方证券股份有限公% 司 19,912,475.00 6.77% - - 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本期未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本期未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4基金交易 注：本基金本期未有通过关联方交易单元进行的基金交易。 6.4.10.1.5权证交易 注：本基金本期未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 6.4.10.1.6应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年01月01日 至 2016年06月30日 当期 占当期佣金总 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 量的比例 额 总额的比例 东方证券股份有限公司 16,863.01 12.78% 0.00 0.00% 上年度可比期间 关联方名称 2015年01月01日 至 2015年06月30日 当期 占当期佣金总 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 量的比例 额 总额的比例 - - -% % 注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和 由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年01月01日 至 2016 2015年01月01 年06月30日 日 至 2015年06月30日 当期发生的基金应支付的 690,773.92 642,843.25 管理费 其中：支付销售机构的客户 39,929.02 53,601.93 维护费 注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.6％年费率计提。计算方法如下： H=E×R/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 R 为基金管理费年费率 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权 委托书，于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 假等，支付日期顺延。 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年01月01日 至 2016 2015年01月01 年06月30日 日 至 2015年06月30日 当期发生的基金应支付的 129,520.12 120,533.13 托管费 注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下： H=E×R/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 R 为基金托管费年费率 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委 托书，于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日 等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本期未有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016年01月01日 至 2016 2015年01月01日 至 2015 年06月30日 年06月30日 基 金 合 同 生 效 日 （ 2014年3月6日）持 - - 有的基金份额 期初持有的基金份额 40,017,937.50 40,017,937.50 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 40,017,937.50 40,017,937.50 期末持有的基金份额 29.95 59.60 占基金总份额比例（%） 注：期间申购总份额含红利再投份额。 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年01月01日 至 2016年06月 2015年01月01日 至 2015年06 30日 月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 17,441,441.02 41,198.48 1,437,608.50 11,014.39 份有限公司 布朗兄弟哈里曼 538,030.07 - 4,053,471.45 - 银行 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保 管，按适用利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注:本基金本期未进行利润分配。 6.4.12期末本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注::本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 停 期末 复 复牌 期末 股票代 股票名称 牌 牌 估值 牌 开盘 数量 期末 估值 备注 码 日 原 单价 日 单价（股） 成本总额 总额 期 因 期 930 HKCHINA FORESTRY HOLDI - - 0.00 - -624,0001,711,231.87 - 注 注:为维护基金持有人利益，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、 中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定，依据中国森林控股 有限公司公开披露的信息，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协 商一致，决定自2015 年12 月30 日起，将汇添富香港优势精选混合型证券投资基金所持有 停牌股票“中国森林（00930.HK）”估值价格调整为每股0.00 港元。 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 注:本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 注：本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构， 并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且同一基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。此外，基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。 另外，基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注7.4.12 中列示的本基金于期末持有的流 通受限证券外，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要 求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款及部分应收申购款。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 1个月以内 1-3个月3个月-1 1-5年 5年以 不计息 合计 06月30 年 上 日 资产 银行存款17,979,471.09 - - - - - 17,979,471.09 备付金 11,224,091.28 - - - - - 11,224,091.28 存出保证 2,664,035.22 - - - - - 2,664,035.22 金 交易性金 - - - - -102,389,658.33102,389,658.33 融资产 应收股利 - - - - - 502,313.34 502,313.34 应收利息 - - - - - 3,265.96 3,265.96 应收申购 91,217.52 - - - - 364,870.06 456,087.58 款 衍生金融 - - - - - - - 资产 应收证券 - - - - - 1,193,454.52 1,193,454.52 清算款 其他资产 - - - - - - - 资产总31,958,815.11 - - - -104,453,562.21136,412,377.32 计 负债 应付赎回 - - - - - 409,636.97 409,636.97 款 应付管理 - - - - - 130,315.95 130,315.95 人报酬 应付托管 - - - - - 24,434.25 24,434.25 费 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 应付交易 - - - - - 69,505.49 69,505.49 费用 应付证券 - - - - - 15,421,919.73 15,421,919.73 清算款 衍生金融 - - - - - - - 负债 其他负债 - - - - - 136,130.58 136,130.58 负债总 - - - - - 16,191,942.97 16,191,942.97 计 利率敏 感度缺31,958,815.11 - - - - 88,261,619.24120,220,434.35 口 上年度 末 3个月-1 5年以 2015年 1个月以内 1-3个月 年 1-5年 上 不计息 合计 12月31 日 资产 银行存款14,165,904.77 - - - - - 14,165,904.77 备付金 - - - - - - - 存出保证 - - - - - - - 金 交易性金 - - - - -106,043,444.51106,043,444.51 融资产 应收股利 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 1,016.19 1,016.19 应收申购 24,194.96 - - - - 49,207.25 73,402.21 款 衍生金融 - - - - - - - 资产 应收证券 - - - - - - - 清算款 其他资产 - - - - - - - 资产总14,190,099.73 - - - -106,093,667.95120,283,767.68 计 负债 应付赎回 - - - - - 112,639.68 112,639.68 款 应付管理 - - - - - 161,613.30 161,613.30 人报酬 应付托管 - - - - - 30,302.51 30,302.51 费 应付交易 - - - - - 110,744.71 110,744.71 费用 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 应付证券 - - - - - 23.21 23.21 清算款 衍生金融 - - - - - - - 负债 其他负债 - - - - - 150,415.87 150,415.87 负债总 - - - - - 565,739.28 565,739.28 计 利率敏 感度缺14,190,099.73 - - - -105,527,928.67119,718,028.40 口 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末及上年度末计息资产仅包括银行存款及部份应收申购款，且均以活期存款 利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影 响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资 产净值的影响并不显著。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2016年06月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元 以外币计 价的资产 银行存款 - 530,306.11 - 530,306.11 存出保证 - - - - 金 交易性金 - 102,389,658.33 - 102,389,658.33 融资产 应收股利 - 502,313.34 - 502,313.34 应收利息 - 0.34 - 0.34 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 应收证券 - 1,193,454.52 - 1,193,454.52 清算款 其它资产 - - - - 资产合计 - 104,615,732.64 - 104,615,732.64 以外币计 价的负债 应付证券 - - - - 清算款 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债 表外汇风 - 104,615,732.64 - 104,615,732.64 险敞口净 额 上年度末 项目 2015年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元 以外币计 价的资产 银行存款 - 10,464,287.62 - 10,464,287.62 存出保证 - - - - 金 交易性金 - 106,043,444.51 - 106,043,444.51 融资产 应收股利 - - - - 应收利息 - 0.37 - 0.37 应收证券 - - - - 清算款 其它资产 - - - - 资产合计 - 116,507,732.50 - 116,507,732.50 以外币计 价的负债 应付证券 - - - - 清算款 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债 - 116,507,732.50 - 116,507,732.50 表外汇风 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 险敞口净 额 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可 假设 能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变 影响金额（单位：人民币元） 量的变动 本期末（2016年06月30 上年度末（2015年12月31 日） 日） - 港币相对人 5,230,786.63 5,825,386.63 民币升值5% - 港币相对人 -5,230,786.63 -5,825,386.63 民币贬值5% 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年06月30日 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 102,389,658.33 85.17 106,043,444.51 88.58 产-股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 102,389,658.33 85.17 106,043,444.51 88.58 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 注：本基金投资于股票的基金资产占基金资产总值的比例为60%-95%；其余基金资产投资于固定 收益产品、基金、货币市场工具以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具， 其占基金资产总值的比例为5%-40%，其中基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金投资组 合的贝塔系数紧密相关； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保 假设 持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末（2016年06 上年度末（2015年12 月30日） 月31日） 业绩比较基准增加 5,348,628.40 7,483,943.58 5% 业绩比较基准减少 -5,348,628.40 -7,483,943.58 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 102,389,658.33 75.06 其中：普通股 102,389,658.33 75.06 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,203,562.37 21.41 8 其他各项资产 4,819,156.62 3.53 9 合计 136,412,377.32 100.00 注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为67,212,881.24人民币，占期末净值比 例55.91%。 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 香港 35,176,777.09 29.26 香港（港股通） 67,212,881.24 55.91 合计 102,389,658.33 85.17 注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 20 工业 9,667,172.37 8.04 25 非必需消费品 10,109,002.58 8.41 35 医疗保健 12,356,818.86 10.28 40 金融 26,773,777.03 22.27 45 信息科技 16,296,608.26 13.56 55 公用事业 27,186,279.23 22.61 合计 102,389,658.33 85.17 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称(英文) 公司名称 证券代 所在证券 所属 数量 公允价值 占 号 (中文) 码 市场 国家 (股) 基 （地 金 区） 资 产 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 净 值 比 例 (% ) 1 TENCENT HOLDINGS 腾讯控股 700 HK 香港联合 香港 55,20 8,308,00 6. LTD 交易所 0.00 7.77 91 2 HONG KONG EXCHANG 香港交易 388 HK 香港联合 香港 35,00 5,611,76 4. ES 所 交易所 0.00 3.22 67 CHINA HARMONY NEW 3836 H 香港联合 1,200 4,246,00 3. 3 ENERGY AUT 和谐汽车 K 交易所 香港 ,000. 0.56 53 00 4 HUATAI SECURITIES 华泰证券 6886 H 香港联合 香港 290,0 4,084,63 3. K 交易所 00.00 8.86 40 5 HAITONG INT'L 海通国际 665 HK 香港联合 香港 950,0 3,775,50 3. 交易所 00.00 4.73 14 6 CHINA GALAXY SECU 中国银河 6881 H 香港联合 香港 600,0 3,553,71 2. RIT K 交易所 00.00 7.86 96 重庆农村 3618 H 香港联合 1,050 3,517,82 2. 7 CQRC BNAK 商业银行 K 交易所 香港 ,000. 1.72 93 00 GUOTAI JUNAN INTE 国泰君安 1788 H 香港联合 1,450 3,259,28 2. 8 RNA 国际 K 交易所 香港 ,000. 4.05 71 00 华能新能 香港联合 1,400 3,075,10 2. 9 HUANENG RENEWABLES 源 958 HK 交易所 香港 ,000. 2.66 56 00 1 SINOSOFT TECHNOLOG 中国擎天 1297 H 香港联合 香港 800,0 2,987,92 2. 0 Y GROUP LT 软件 K 交易所 00.00 6.32 49 1 CHINA MAPLE LEAF 1317 H 香港联合 500,0 2,974,25 2. 1 EDUCATIONAL SYST 枫叶教育 K 交易所 香港 00.00 1.60 47 EMS LIMITED 1 AIA GROUP LTD 友邦保险 1299 H 香港联合 香港 75,00 2,971,04 2. 2 K 交易所 0.00 6.59 47 1 IMAX CHINA IMAX 1970 H 香港联合 香港 90,00 2,930,66 2. 3 CHINA K 交易所 0.00 3.43 44 1 LUYE PHARMA GROUP 绿叶制药 2186 H 香港联合 香港 700,0 2,841,77 2. 4 LTD K 交易所 00.00 7.75 36 1 BEIJING ENTERPRISE 北控水务 371 HK 香港联合 香港 700,0 2,787,93 2. 5 S 集团 交易所 00.00 3.54 32 1 CGN POWER CO LTD 中广核电 1816 H 香港联合 1,500 2,756,31 2. 6 H 力 K 交易所 香港 ,000. 0.75 29 00 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 1 3SBIO 三生制药 1530 H 香港联合 香港 400,0 2,717,85 2. 7 K 交易所 00.00 0.60 26 1 Chinasoft Internat 中国软件 香港联合 1,000 2,581,10 2. 8 ional Ltd 国际 354 HK 交易所 香港 ,000. 3.40 15 00 1 GEELY AUTOMOBILE 吉利汽车 175 HK 香港联合 香港 700,0 2,506,74 2. 9 HOLDINGS LIMITED 交易所 00.00 7.11 09 2 CHINA PHARMACEUTIC 石药集团 1093 H 香港联合 香港 400,0 2,358,88 1. 0 AL K 交易所 00.00 9.20 96 2 BOC AVIATION 中银航空 2588 H 香港联合 香港 70,00 2,354,18 1. 1 租赁 K 交易所 0.00 8.52 96 2 THE UNITED LABORA 联邦制药 3933 H 香港联合 香港 900,0 2,346,06 1. 2 TOR K 交易所 00.00 9.15 95 2 ENN ENERGY HOLDIN 新奥能源 2688 H 香港联合 香港 70,00 2,282,39 1. 3 GS K 交易所 0.00 6.24 90 2 CHINA RESOURCES G 华润燃气 1193 H 香港联合 香港 110,0 2,209,32 1. 4 AS K 交易所 00.00 1.95 84 2 WINTEAM PHARMACEUT 中国中药 570 HK 香港联合 香港 800,0 2,092,23 1. 5 IC 交易所 00.00 2.16 74 2 BYD ELECTRONIC IN 比亚迪电 285 HK 香港联合 香港 500,0 1,863,18 1. 6 TL 子 交易所 00.00 0.60 55 2 COWELL 高伟电子 1415 H 香港联合 香港 700,0 1,609,34 1. 7 K 交易所 00.00 3.61 34 2 CHINA RESOURCES L 华润置地 1109 H 香港联合 香港 100,0 1,546,95 1. 8 AND K 交易所 00.00 2.70 29 2 HK_HUADIAN FUXIN 香港联合 1,000 1,452,93 1. 9 ENERGY CORP -H 华电福新 816 HK 交易所 香港 ,000. 9.00 21 00 3 DYNAGREEN ENV 绿色动力 1330 H 香港联合 香港 500,0 1,448,66 1. 0 环保 K 交易所 00.00 5.65 21 3 FU SHOU YUAN INT 福寿园 1448 H 香港联合 香港 300,0 1,402,51 1. 1 ERNATIONAL K 交易所 00.00 3.47 17 3 TECHTRONIC INDUSTR 创科实业 669 HK 香港联合 香港 50,00 1,378,15 1. 2 IE 交易所 0.00 5.38 15 3 COSMO LADY CHINA 都市丽人 2298 H 香港联合 香港 400,0 1,357,21 1. 3 HOLDING K 交易所 00.00 5.96 13 3 CAR INC 神州租车 699 HK 香港联合 香港 200,0 1,287,13 1. 4 交易所 00.00 3.02 07 3 GOME ELECTRICAL A 香港联合 1,500 1,179,44 0. 5 PPLIANCES HOLDING 国美电器 493 HK 交易所市 香港 ,000. 4.60 98 LTD 场 00 3 CHINA LIANSU GROU 中国联塑 2128 H 香港联合 香港 300,0 1,051,24 0. 6 P H K 交易所 00.00 4.10 87 3 SANDS CHINA LTD 金沙中国 1928 H 香港联合 香港 46,80 1,037,96 0. 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 7 有限公司 K 交易所 0.00 2.53 86 3 CGN NEW ENERGY H 中广核美 1811 H 香港联合 1,000 897,403. 0. 8 OLDINGS CO 亚 K 交易所 香港 ,000. 50 75 00 3 INTIME RETAIL GRO 银泰商业 1833 H 香港联合 香港 150,0 823,047. 0. 9 UP K 交易所 00.00 21 68 4 SHANGHAI FUDAN 上海复旦 1385 H 香港联合 香港 150,0 810,227. 0. 0 K 交易所 00.00 16 67 4 Hilong Holding Li 1623 H 香港联合 1,000 717,922. 0. 1 mited 海隆控股 K 交易所 香港 ,000. 80 60 00 4 Cw Group Holdings 创达科技 1322 H 香港联合 香港 435,5 703,474. 0. 2 Limited 控股 K 交易所 00.00 60 59 4 YUNNAN WATER INVE 云南水务 6839 H 香港联合 香港 200,0 692,282. 0. 3 STMENT-H K 交易所 00.00 70 58 4 CHINA FORESTRY HO 中国森林 930 HK 香港联合 香港 624,0 - - 4 LDI 交易所 00.00 7.5报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（%） 1 HONG KONG EXCHAN 388 HK 10,286,462.14 8.59 GES 2 CNOOC LTD 883 HK 4,779,716.64 3.99 3 PETROCHINA CO LT 857 HK 4,673,544.62 3.90 D-H 4 CHINA RESOURCES 1193 HK 3,328,224.94 2.78 GAS 5 IMAX CHINA 1970 HK 3,139,564.19 2.62 6 SINOSOFT TECHNOLO 1297 HK 2,949,311.84 2.46 GY GROUP LT 7 3SBIO 1530 HK 2,936,557.84 2.45 CHINA MAPLE LEAF 8 EDUCATIONAL SYS 1317 HK 2,898,426.77 2.42 TEMS CHINA TAIPING IN 9 SURANCE HOLDINGS 966 HK 2,641,475.04 2.21 COMPANY 10 Chinasoft Interna 354 HK 2,506,718.86 2.09 tional Ltd 11 LUYE PHARMA GROU 2186 HK 2,463,266.89 2.06 P LTD 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 12 BOC AVIATION 2588 HK 2,328,779.25 1.95 13 CHINA HARMONY NE 3836 HK 2,025,819.00 1.69 W ENERGY AUT 14 BOC HONG KONG H 2388 HK 1,877,883.22 1.57 OLDIN 15 COSMO LADY CHINA 2298 HK 1,854,235.99 1.55 HOLDING 16 SANDS CHINA LTD 1928 HK 1,729,347.52 1.44 17 FU SHOU YUAN IN 1448 HK 1,390,761.84 1.16 TERNATIONAL 18 SIHUAN PHARMACEUT 460 HK 1,262,790.00 1.05 ICAL HLDGS 19 CHINA SHENHUA EN 1088 HK 1,252,843.46 1.05 ERGY 20 CHINA SOUTHERN A 1055 HK 1,249,560.02 1.04 IRLI 21 AIA GROUP LTD 1299 HK 2,859,944.35 2.39 22 中国太平 966 HK 2,641,475.04 2.21 23 Chinasoft 354 HK 2,506,718.86 2.09 International Ltd 24 绿叶制药 2186 HK 2,463,266.89 2.06 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（%） 1 HONG KONG EXCHAN 388 HK 8,526,055.91 7.12 GES 2 TENCENT HOLDINGS 700 HK 7,934,552.88 6.63 LTD 3 AIA GROUP LTD 1299 HK 6,051,944.01 5.06 4 PETROCHINA CO LT 857 HK 4,956,612.45 4.14 D-H 5 CNOOC LTD 883 HK 4,929,132.43 4.12 6 CHINA OVERSEAS L 688 HK 3,245,328.91 2.71 AND 7 PING AN INSURANC 2318 HK 3,109,773.83 2.60 E GR CHINA TAIPING IN 8 SURANCE HOLDINGS 966 HK 2,725,547.57 2.28 COMPANY 9 SANDS CHINA LTD 1928 HK 2,448,404.89 2.05 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 10 Chinasoft Interna 354 HK 2,224,937.09 1.86 tional Ltd 11 CHINA RESOURCES 1109 HK 2,209,158.31 1.85 LAND 12 SIHUAN PHARMACEUT 460 HK 2,067,703.72 1.73 ICAL HLDGS 13 BOC HONG KONG H 2388 HK 1,841,317.51 1.54 OLDIN 14 YUNNAN WATER INV 6839 HK 1,589,016.67 1.33 ESTMENT-H CHINA MAPLE LEAF 15 EDUCATIONAL SYS 1317 HK 1,510,455.59 1.26 TEMS 16 SHANGHAI FUDAN 1385 HK 1,478,123.10 1.23 17 CHINA MERCHANTS 3968 HK 1,448,763.52 1.21 BANK 18 LUYE PHARMA GROU 2186 HK 1,420,128.17 1.19 P LTD 19 CHINA RESOURCES 1193 HK 1,333,574.58 1.11 GAS 20 CHINA SOUTHERN A 1055 HK 1,323,547.67 1.11 IRLI 注：卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 128,547,259.97 卖出收入（成交）总额 118,810,113.54 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 7.11投资组合报告附注 7.11.1期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,664,035.22 2 应收证券清算款 1,193,454.52 3 应收股利 502,313.34 4 应收利息 3,265.96 5 应收申购款 456,087.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,819,156.62 7.11.2期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.3期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 7.11.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持 机构投资者 个人投资者 (户) 有的基 占总份 金份额 持有份额 额比例 持有份额 占总份额比例（%） （%） 1,862 71,747. 97,290,5 72.83 36,303,6 27.17 70 93.81 32.59 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%） （份） 基金管理人所有从业人员持有本基金 82,096.71 0.06 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010-06-25）基金 522,636,079.14 份额总额 本报告期期初基金份额总额 117,916,501.58 本报告期基金总申购份额 74,364,480.13 减：本报告期基金总赎回份额 58,686,755.31 本报告期基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 133,594,226.40 注：总申购份额含红利再投份额。- §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2016年1月14日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投 资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。 2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年1月 21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月11日正式生效，何旻先 生和李怀定先生任该基金的基金经理。 4、基金管理人2016年3月12日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资 基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月16日正式生 效，曾刚先生任该基金的基金经理。 6、基金管理人2016年4月2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。 7、基金管理人2016年4月9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资 基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月19日正式生效，曾刚先 生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年6月3日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2016年6月8日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 11、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 12、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 13、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 14、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 15、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 16、本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性的制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元数 占当期股票 占当期佣金 备注 量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例 75,879, 75,897.8 CICCHK - 31% 30% 816.91 3 15,747, 23,621.8 GS - 6% 9% 890.21 6 24,107, 24,107.1 BOCI - 10% 9% 148.43 6 16,825, 16,863.0 东方证券 - 7% 7% 664.51 1 15,923, 15,940.1 海通证券 - 6% 6% 911.29 3 59,613, 59,632.4 中金公司 - 24% 23% 305.39 5 39,447, 39,513.3 中信证券 - 16% 15% 957.52 1 SYWG - - -% - -% 招商国际 - - -% - -% CS - - -% - -% HK- - - -% - -% DBS Vickers Deutsche B - - -% - -% ank ABCS - - -% - -% Morgan Sta - - -% - -% nley 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名 占当期债券 占当期债券 占当期权证 占当期基金 称 成交金 成交总额的 成交金 回购 成交金 成交总额的成交金额 成交总额的 额 比例 额 成交总额的 额 比例 比例 比例 CICCHK - -% - -% - -% - -% GS - -% - -% - -% - -% BOCI - -% - -% - -% - -% 东方证 - -% - -% - -% - -% 券 海通证 - -% - -% - -% - -% 券 中金公 - -% - -% - -% - -% 司 中信证 - -% - -% - -% - -% 券 SYWG - -% - -% - -% - -% 招商国 - -% - -% - -% - -% 际 CS - -% - -% - -% - -% HK- DBS Vi - -% - -% - -% - -% ckers Deutsch - -% - -% - -% - -% e Bank ABCS - -% - -% - -% - -% Morgan Stanl - -% - -% - -% - -% ey 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增5 家券商：海通证券、中金公司、中信证券、GS、BOCI。 10.8其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 号 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 1 于调整指数熔断机制下的基金申 券报,证券时报,管 2016-01-04 购与赎回开放时间的公告 理人网站,上交所, 深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 2 于旗下QDII基金2015年年度资 管理人网站 2016-01-05 产净值的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 3 于旗下部分基金参与渤海银行开 券报,证券时报,管 2016-01-20 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 4 于旗下部分基金参加众禄金融开 券报,证券时报,管 2016-01-20 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 5 于旗下部分基金增加恒天明泽为 券报,证券时报,管 2016-01-27 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 6 于旗下部分基金增加中正达广为 券报,证券时报,管 2016-02-01 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 7 于旗下部分基金参加农业银行开 券报,证券时报,管 2016-02-18 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 汇添富香港优势精选混合型证券 中国证券报,上海证 8 投资基金更新招募说明书摘要 券报,证券时报,管 2016-02-20 （2016年第1号） 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 9 于旗下部分基金增加东证期货为 券报,证券时报,管 2016-02-24 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 10 于旗下部分基金增加开源证券为 券报,证券时报,管 2016-02-24 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 11 于人员在子公司兼职情况变更的 券报,证券时报,管 2016-03-16 公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 12 于旗下部分基金继续参与中国工 券报,证券时报,管 2016-03-28 商银行个人电子银行申购基金费 理人网站 率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 13 于旗下部分基金参加好买基金开 券报,证券时报,管 2016-03-31 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 14 于高级管理人员变更的公告（副 券报,证券时报,管 2016-04-02 总经理） 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 15 于旗下部分基金参加中正达广开 券报,证券时报,管 2016-05-03 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 16 于旗下部分基金增加乾道金融为 券报,证券时报,管 2016-05-03 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 17 于旗下部分基金增加天津银行为 券报,证券时报,管 2016-05-03 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 18 于旗下部分基金参加中信证券开 券报,证券时报,管 2016-05-03 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 19 于旗下部分基金参加民生银行开 券报,证券时报,管 2016-05-05 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 20 于旗下部分基金参与诺亚正行开 券报,证券时报,管 2016-05-12 展的费率优惠活动的公告 理人网站 21 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016-05-12 于旗下部分基金增加首创证券为 券报,证券时报,管 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 22 于旗下部分基金增加和耕传承为 券报,证券时报,管 2016-05-17 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 23 于旗下部分基金增加大连银行为 券报,证券时报,管 2016-05-27 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 24 于旗下部分基金增加汇成基金为 券报,证券时报,管 2016-06-04 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 25 于旗下部分基金增加广源达信为 券报,证券时报,管 2016-06-14 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 26 于旗下部分基金参加中信证券开 券报,证券时报,管 2016-06-16 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 27 于旗下部分基金参加联泰资产开 券报,证券时报,管 2016-06-17 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 28 于旗下部分基金增加富滇银行为 券报,证券时报,管 2016-06-17 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 29 于旗下部分基金参加陆金所资管 券报,证券时报,管 2016-06-24 开展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富香港优势精选混合型证券投资基金募集的文件。 2、《汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富香港优势精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富香港优势精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、《关于汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》 7、中国证监会要求的其他文件。 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2016年半年度报告 11.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司11.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016-08-27