汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 24 日 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII) 交易代码 470888 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日 报告期末基金份额总额 66,365,294.30 份 在亚洲澳洲成熟证券市场(除日本外)精选具有持续 竞争优势且估值有吸引力的公司股票等证券,通过有 投资目标 效的资产配置和组合管理,进行中长期投资布局,在 有效管理风险的前提下,追求持续稳健的较高投资回 报。 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资 策略。在资产配置中,根据宏观经济和证券市场状况, 并基于业绩比较基准的市场权重,通过分析各个股票 市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收 益特征,确定投资组合中各市场的投资范围和比例。投资策略 在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选出具有 持续竞争优势,且估值有吸引力的股票,精心科学构 建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制, 以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重 点是精选股票策略。 60%×MSCI 太平洋(除日本)指数(MSCI Pacific ex 业绩比较基准 Japan Index)+ 40%×MSCI 中国指数(MSCI China Index) 第 2 页 共 11 页 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)2013 年第 3 季度报告 本基金为投资于亚洲澳洲地区成熟市场(除日本外) 风险收益特征 的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风 险的品种。 基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司2.2 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Brown Brothers Harriman & Co.名称 中文 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 NY 10005 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 1,055,227.01 2.本期利润 3,559,267.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0530 4.期末基金资产净值 67,375,585.16 5.期末基金份额净值 1.015注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④过去三 5.51% 0.78% 9.44% 0.89% -3.93% -0.11% 个月 第 3 页 共 11 页 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2010 年 6 月 25 日)起 6 个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 汇添富亚 国籍:中国台湾。学历:美国波士 洲澳洲成 顿大学财务硕士。相关业务资格: 熟 市 场 证券投资基金从业资格、特许金融 (除日本 分析师(CFA),财务风险经理人 外)优势 2010 年 6 月 (FRM)。从业经历:曾任日正企 王致人 - 13 年 精选股票 25 日 管顾问股份有限公司顾问,国票证 型证券投 券投资顾问股份有限公司研究员, 资基金的 美 商 Financial Science 基 金 经 Incorporated 研究员,2005 年 1 月 理。 1 日至 2007 年 9 月 30 日任美商 第 4 页 共 11 页 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)2013 年第 3 季度报告 AIG 南山人寿亚太策略基金的基 金经理,2005 年 12 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日任美商 AIG 南山人寿 台湾基金的基金经理,2006 年 6 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日任美商 AIG 南山人寿亚太不动产证券化 基金的基金经理。2007 年 10 月加 入汇添富基金管理有限公司任国 际投资副总监。2010 年 6 月 25 日 至今任汇添富亚洲澳洲成熟市场 (除日本外)优势精选股票型证券 投资基金的基金经理。注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 第 5 页 共 11 页 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)2013 年第 3 季度报告4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数共 9 次,其中因指数基金建仓发生 7 次、因专户到期清盘发生 1 次、因专户现金分红发生 1 次,经检查和分析未发现异常情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 有鉴于上季度美联储量化宽松退市预期导致美元走强与新兴市场股、汇市深度调整,三季度召开的美联储议息会议刻意释放了推迟退市的信号,加上鹰派代表前财长桑默斯退出下届美联储主席竞争行列,更加确认未来货币政策的调整将是渐进而温和的,激励海外市场大幅度上涨。考虑二季度以来海外市场波动较大,策略上我们基本维持仓位稳定,进行组合优化,回顾期间股票仓位在 87.5%4.4.2 报告期内基金的业绩表现 三季度基金收益率 5.4%,同期基准涨幅 9.7%,在恒定仓位下我们维持自下而上精选个股的投资策略,未来一个季度仍将追求权重股与精选个股的均衡配置,并针对重点个股将发布的三季报进行深入分析,确保业绩增长情况。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对亚澳市场四季度采取审慎乐观的态度,一方面美国标普 500 强企业的三季报预计仍能实现不错的盈利增长,加上欧盟区制造业与服务业 PMI 在三季度均已突破 50 的荣枯线,说明已逐渐走出欧债危机的影响,欧美发达国家宏观经济持续转暖可以抵御部分新兴市场小规模的系统性风险,预计海外股市仍将稳中有升。反观国内在三中全会前后,“习李新政”若明确经济结构转型思路,势必对短期经济放缓有更大的容忍度,对金融地产与宏观相关的周期性板块或有不利影响,因此策略上我们将更加收缩战线,以优选个股的成长性对冲宏观的不确定性。目前亚澳市场动态市盈率 12.8 倍,仍低于过去五年均值(14.4 倍),从中长期角度仍具投资价值。 第 6 页 共 11 页 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)2013 年第 3 季度报告 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 58,528,167.90 86.06 其中:普通股 58,528,167.90 86.06 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 6 货币市场工具 - - 银行存款和结算备付金 7 9,231,667.09 13.57 合计 8 其他资产 249,884.92 0.37 9 合计 68,009,719.91 100.005.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 香港 30,039,953.64 44.59 澳大利亚 23,635,496.57 35.08 新加坡 4,516,287.68 6.70 新西兰 336,430.01 0.50 合计 58,528,167.90 86.87注:国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 578,858.53 0.86 001 能源 3,885,642.09 5.77 002 材料 5,265,942.93 7.82 第 7 页 共 11 页 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)2013 年第 3 季度报告 003 工业 4,171,298.82 6.19 004 非必需消费品 9,734,471.60 14.45 005 必需消费品 3,249,188.76 4.82 006 保健 4,159,170.46 6.17 007 金融 18,601,446.50 27.61 008 信息技术 5,362,181.73 7.96 009 电信服务 1,462,861.59 2.17 010 公共事业 2,057,104.89 3.05 合计 58,528,167.90 86.87注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细 占基金 所属国 公允价值 序 公司名称 公司名称 证券 所在证 数量 资产净 家(地 (人民币 号 (英文) (中文) 代码 券市场 (股) 值比例 区) 元) (%) 长城汽车 香港证 Great Wall 2333 1 股份有限 券交易 香港 101,000 3,367,358.53 5.00 Motor Co HK 公司 所 澳大利 Commonwea 澳大利亚 CBA 澳大利 2 亚证券 8,065 3,301,697.44 4.90 lth Bank of 联邦银行 AU 亚 交易所 Westpac 澳大利 西太平洋 WBC 澳大利 3 Banking 亚证券 16,192 3,046,761.20 4.52 银行公司 AU 亚 Corp 交易所 澳大利亚 澳大利 Australia & 和新西兰 ANZ 澳大利 4 亚证券 14,388 2,546,015.01 3.78 New Zeal 银行集团 AU 亚 交易所 有限公司 澳大利 BHP Billiton 必和必拓 BHP 澳大利 5 亚证券 12,251 2,517,201.63 3.74 Ltd 有限公司 AU 亚 交易所 Galaxy 银河娱乐 香港证 6 Entertainmen 集团股份 27 HK 券交易 香港 57,000 2,458,531.30 3.65 t 有限公司 所 澳大利亚 澳大利 National NAB 澳大利 7 国民银行 亚证券 11,912 2,350,303.13 3.49 Australia B AU 亚 有限公司 交易所 舜宇光学 Sunny 香港证 科技(集 2382 8 Optical 券交易 香港 348,000 2,232,182.77 3.31 团)有限 HK Techno 所 公司 9 Shimao 世茂地产 813 香港证 香港 131,500 1,860,041.31 2.76 第 8 页 共 11 页 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)2013 年第 3 季度报告 Property 控股有限 HK 券交易 Hold 公司 所 香港证 Tong Ren 同仁堂药 1666 10 券交易 香港 87,000 1,724,492.25 2.56 Tang Techno 业 HK 所5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细注:本基金本报告期末未持有基金。5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 182,732.76 4 应收利息 538.21 5 应收申购款 6,540.35 6 其他应收款 60,073.60 第 9 页 共 11 页 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)2013 年第 3 季度报告 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 249,884.925.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 67,668,066.97 报告期期间基金总申购份额 801,742.39 减:报告期期间基金总赎回份额 2,104,515.06 报告期期末基金份额总额 66,365,294.30 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼汇添富基金管理有限公司 第 10 页 共 11 页 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)2013 年第 3 季度报告8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2013 年 10 月 24 日 第 11 页 共 11 页