汇添富6月红添利定期开放债券型证券投 资基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 6 2 0 1 6汇添富 月红定期开放债券 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 汇添富信用债债券型证券投资基金于2016年02月17日变更注册为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变，其中A类份额基金代码为“470088”，C类份额基金代码为“470089”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。其中，2016年2月17日起，“汇添富信用债债券型证券投资基金”转型为“汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金”。汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金合同及托管协议即日生效。 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 1§§ 21 .2重22 11 ....要2 11目录 提示及 § 3 基222232 ......金22534 11 简重目基基基基介金要录金金金.提产基基产. . . . . .目. .示品本本品. . . . . .录. .情说情说.. . .. . .. . .. ..况况明明.. .. .. .. .. .. .. .. （（（（.... .. .... .. .... .. .... . .转转.. .. .. .. . . . . .. ..型型.. .. . . . . .. .. .. ..后前.. .. .. .. .. .. .. ..））.. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32 52 转 转.. .. .. ..型型.. .. .. ..后前.. .. .. ..））.. .. .. .. .... .... .... .... ...... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .. ..... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 7765565 基金管理人和基金托管人 信息披露方式 § 4 主34434 .....要3222 1 财主基其务他要金指会相净标.计关、资料 值. . . .数表. . .基.据现. . .金.和（. . .净.转财. . .值.务型. . .表.指前. . .现.标）. . .及. .. . .. . .. .利.. . .... . .... . .... .润.... . .... . .... . .... .分.... . .... . .... . .... .配.... . .... . .... . .... .情.... . .... . .... . .... .况.... . .... . .... . .... . .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. . .. .... ..... .. ..... .. . . .... . ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . ... ... . ... . . ... ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .. . 1 .. . 78 7 1基金净值表现（转型后） 管44444 .....理64758 人管基管报理金理告人人管对理对报人报告告及期基期内内金本经公平理基交情金易运况情作况遵的规专守项信说情明况的. . . .说. . .. .. . .明.. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .... .... .... . .... . .... . .... . .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 11 83 3 § 5 55 .. 2 1 管管管理理理人人人.对对对. . . .报宏报. . . .告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . . 观 告. . . .期经. . . .济内. . . .基、. . . .证金. . . .估券. . . .值市. . . .场程. . . .及序. . . .等行. . . .事业. . . .项走. . . .的势. . . .说的. . . . . . . .简明. . . . . . . .要. . . . . . . .展. . . . . . . .望. . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. ... ... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 11 909 § 6 托5 .管3 人报管报告理告期人内对报管告理期人内对基本基金金利润持有分(配人数情或况的基说金资明产净值预警情. . . . . .形. . . . . . . . 66 .. 2 1 报托管告人期(对内报本告基( 期金) .内托. . . .本管. ) . . ..人基.. .. .. ..遵金.. .. .. ..规投.. .. .. ..守资.. .. .. ..运信.. .. .. ..作情.. .. .. ..况声明 的. . . . . . . .说. . . . . . . .明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... . .... . .. . .. .... . .... . . . ... .... . .... . .... . .... . .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . 2222 2 0 1 111 遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 § 6 半666 ..年34 度托财管务人会对计本. . .报.年. . .告.度. . . （.报. . .未.告. . .经.中. . .审.财. . .计.务. . . ）.信. . . .息转. . . .等型.. .. .. ..内前.... .... .... ....容) .... .... ... . . .的. . . . . . . .真. . . . . . . .实. . . . . . . .、. . . . . . . .准. . . . . . . .确. . . . . . . .和. . . . . . . .完. . . . . . . .整. . . . . . . .发. . . . . . . .表. . . . . . . .意. . . . . . . .见. . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . 1 资产负债表 转型前 . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . ) . . .. . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .. . .. .... . .... . . . ... .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .. . .. .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ... . 2222 2 32 2 11 § 7 半66767 ....年2 度所资利报财产表润有务表者负附会注权债.转. .计.益表.型. .报.（（.前. .告.转基. . . （.型金. . .未.净后. . .经.）值. . .审.）. . .计.变. . . ）.动. . . .表转. . . .型. . . .后. . . . . . . . . . . . . . 22 54 7 .. 3432 1 所利润有表者权(益. . . . （. . . .基. . . .金. ) . . . . .净. . . . . . . .值. . . . . . . .）.. . .. . .. . .. .变.. . .. . .. . .. .动.. . .. . .. . .. .表.. . .. . .. . .. . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . . . .... ..... . ..... . . . .... ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . .... .. . ...... . ...... . . ..... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ... . . 4 4 5 5 报表附注投资组合报告 转型前 3 9 1 ... . .... . .... . .... . 4474 7 8607 期末基金资产组合情况 .. .. .. 77 0 0期末按行业分类的股票投资组合 1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细7777777 ....... 854679 1 0 期报末告按期债内券股票品种投分资组类合的的债券重大投变资动组合. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. ...汇.. . .. ..添.. .. .. ..富.. .. .. .. 6 .. ..月.. .. .. ..红.. .. ..定.. .. .. ..期.. .. ..开.. .. .. 放.. .. .. ..债.. .. ...券... ... ... ... ... 2 ... 0 ... .. . 1 ... ... 6 . .. ...年... . .. ... ...半... ... ...年... ... ... 度... ... ... ...报... ... 777告22 1 § 7 7777 .... 2 1 1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 11 2 期报期报告末末告按按期期公末公末(按允公价允值占价值基. .占金. . . .资基. . . .产金. 资净值产净比例值比大例小大排小序排的 允价值占 本基金) 投. .基. .资. .金. .的. .资. . . .股. . . .产. . .. .指.. . .. .净.. . .. .期.. . .. .值.. . .. .货.. . .. .比... . ... .交... . ... .例... . ... .易... . ... .大... . ... .情... . ... .小... . ... .况... . ... .排... . ... .说... . ... .序... . ... .明... . ... .的. . .. ... . .... . ..序前所... ... ... ...的有五... ... ... ...前资... ... ... ...五产... ... ... ...名支... ... ... ...持贵... ... ... ...证金... ... ... ...属券... ... ... ...投投... 资资. . . .明明. . . .细细. . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 777 333 投777 ...资435 组报投合告资报期组告合末转报本型基告后附金注投资的国债期货交. .易. . .. ..情.. .. .. ..况.. .. .. ..说.. .. .. ..明.. .. . . .. .. . . ... .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... .名.... . .... . .... . .... .权.... . .... . .... . .... .证.... . .... . .... . .... .投.... . .... . .... . .... .资.... . .... . .... . .... .明.... . .... . .... . .... .细( .... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ) ....... . ....... . . ........ . ........ . ..... ... . ........ . ...... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... . 7777 7 3433 7 期末基金资产组合情况 . 7 4 4 § 8 777777 ....... 9867 111 02 1 期报报期期期期末告末告末末末按按按期按按期行内公公末债公允按股券允允业分价票品价价公值种值投值类允价分资的占占占基基股组值基类. .合票金占金金的. . . .的资债投资资重产产券产资大组净净净投变值值值合资动比比组比合例例例大大大小小小排排排序序序的的的所所前有有五名资股产票债投支券投持资证资明券细明投细转资. .型. .明. .后. .细. . . . ... ... ... ... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 777777 857857 基. . . .金. . . .资. . . .产. . . .净. . . .值比例大小排序的前五名贵金属投资. . . .明. . . .细. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8期末按公允价值(占基金资) . .产. . . .净. . . .值. . . .比. . . .例. . . . . . . .大. . . . . . . .小. . . . . . . .排. . . . . . . .序. . . . . . . .的. . . . ... . ... .前... . ... . ... . ... .五... . ... . ... .名. . . .权. . . .证. . . .投. . . .资. . . .明8 . 1 . . . . 细. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 § 8 基8888 ....金223 1 份期报报投额末告告资持基期期组有金合末末人份本本报信额告基基息持金金附(有转投注投人型资资户前的的数) 国股. . 指债期期货货交交易易情情况况说说明明 及. . . .持. . . .有. . . .人. . . .结. . . .构. . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .... . .... . .. .. . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .. . .... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . 777 7 898 9 § 9 基8 .金3 份期期期. .额.末末末. . .持.基基基. . .有.金金金. . .人.管份管. . .信.理额理. . .息.持人人. . . ..的的有..转.. . . ..从从人..型.. .. ..户业业..后.. .. ..人人数.. .. .. ..及员员.. .. .. ..持持持.. .. .. ..有有有.. .. .. ..本本人.. .. .. ..结开基.. .. .. ..放金构.. .. .. ..式的.. .. .. ..基情.. .. .. ..金况.. .. .. ..份. . .. .. ..额.. .. .. ..总.. . .. . .. .量... . ... . ... . ... .区... . ... . ... . ... .间... . ... . ... . ... .的... . ... . ... . ... .情... . ... . ... . ... .况... . ... . ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ... .. . ..... . ..... . ... .. . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... . .... . .... . .... . .... . 7878 8 9900 0§转转1 0型型开重前后1111 000放...：式期期基末末金基基份金金额管管变理理动人人的的从从业业人人员员持持有有本本基开放金的式基情况金份额总 . . . . . 8 0 1111 00000 .....：大4235776 1 事.基基涉. . .件.金金及. . .揭.基管份. . .示.理额金. . . ..人持管.. .. .. ..理有、.. .. .. ..人人基.. .. .. ..金大、.. .. .. ..托会基.. .. .. ..管决金. .. . .. . .. . ..人议财. .. . .. . .. . ..的产.. .. .. .. .. .. .. ..专、.. .. .. .. .. .. .. ..门基.. .. .. .. .. .. .. ..基金.. .. .. .. .. .. .. ..金托.. .. .. .. .. .. .. ..托管... .. ... .. ... .. ... ..管业... .. ... .. ( ... .. ... ..部务... .. ... .. ... .. ... ..门的... .. ... .. ... .. ... ..的诉... .. .. . .. ... .. ) ... ..重.. .. .. .. .. .. .. ...大.. .... .. ....量.. .... .. ....人.. .... .. ....区.. .... .. ....事.. .... .. ....间.. .... .. ....变.. .... .. ....的.. .... .. ....动.. .... .. ....情.. .... ... .... ... .... ... ....况... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 888 111 讼... ... ... ... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .. . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 1 0 . 8 基金投资策略的改变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... .. ........ ........ .. ...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....... ..... ..... 88888 333 11 § 1 1 1 0 . 8 其为管基基理金金基他租金租重人用、大进用.托证行证事. . . .件券审管券. . . .计公（公人. . . .的司及转司. . . .交会交其型. . . .计高后易易. . . .师单单）级. . . .元管元事. . . . . . . .的理的务. . . . . . . .所有有人. . . . . . 4 . .关情关员. . . . . . . .情受情况. . . . . . . .况稽况. . . . . . . .查9 . . . . 1 . .转转. .或. . . . . .型型. .处. . . . . .后前. .罚. . . . . . . .等. . . . . . . .情. . . . . . . .况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... ..... 88898 53308 其他重大事件（转型前）备查文件目录 . . 9 0111 111 ... 32 1 备查文件目.. .. .. ..录.. .. .. .. ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ...汇.. . ... ...添... ... ... ...富... ... ... ... 6 ... ...月... ... ... ...红... ... ...定... ... ... ...期... ... ...开... ... ... 放... ... ... ...债... ... ...券... ... ... ... ... 2 ... 0 ... ... 1 ... ... 6 .. . ...年... .. . ... ...半... ... ...年... ... ... 度... ... ... ...报... ... 999告0 1存放地点 1 查阅方式 §2 基金简介 2.1 基金基本情况（转型前） 基金名称 汇添富信用债债券型证券投资基金 基金简称 汇添富信用债债券 基金主代码 470088 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月20日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,622,579,429.74份 基金合同存续期（若有） 不定期 下属分级基金的基金简称： 汇添富信用债A 汇添富信用债C 下属分级基金的交易代码： 470088 470089 报告期末下属分级基金的份额总额 1,617,915,878.89份 4,663,550.85份 2.1 基金基本情况（转型后） 基金名称 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 汇添富6月红定期开放债券 基金主代码 470088 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月17日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,622,579,429.74份 基金合同存续期（若有） 不定期 下属分级基金的基金简称： 汇添富6月红定期开放债 汇添富6月红定期开放债 券A 券C 下属分级基金的交易代码： 470088 470089 报告期末下属分级基金的份额总额 1,617,915,878.89份 4,663,550.85份 2.2 基金产品说明（转型前） 投资目标 5本基金主91 要投资于信用债券类固定收益品种，在严格管理投资风险、保持资产流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 投资策略 本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金 资产的80%，其中投资于信用债券的资产不低 于基金 固定收益类资产的80%；股票等权益类资产的投资比例 合计不超过基金资产的20%；现金或到期日在1年以内 的政府债券不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准（若有） 中债综合指数 风险收益特征（若有） 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风 险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货 币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 2.2 基金产品说明（转型后） 投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投 资风险，保持资产的流动性的基础上，为基金份额持有 人追求资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观 经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、证 券市场估值水平等的研判，在严格控制风险的基础上， 动态调整基金大类资产的投资比例，力争为基金资产获 取稳健回报。 业绩比较基准（若有） 中债综合指数*90%+沪深300指数*10% 风险收益特征（若有） 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风 险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平 高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限 公司 信息披露负责 姓名 李鹏 林葛 人 联系电话 021-28932888 010-66060069 电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-888-9918 95599 传真 021-28932998 010-68121816 注册地址 上海市黄浦区大沽路288号6栋 北京市东城区建国门内 538室 大街69号 办公地址 上海市富城路99号震旦国际大楼 北京市西城区复兴门内 21层 大街28号凯晨世贸中心 东座F9 邮政编码 6 29010120 100031法定代表人李文 周慕冰第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富 基金管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 21层 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广 33.1.1 .主1期要间会数计据§数和3据指和标主财合要务伙财）指务标指标、基报告金期净(2 0值16 表年现1月及场1东利日方$润经20分贸16 城配年安金情2永月额况大单1楼6位日1：6)层人民币元 汇添富信用债A（转型前） 汇添富信用债C（转型前） 本期已实现收益 46,898,282.63 175,660.13 本3. 1期利润 36,188,374.60 126,055.18加权平均基金份额本期利润0.0362 0.0325本期加权平均净值利润率3.06 2.79本期.2 基金份额净值增长率 -0.59% -0.60% 期末数据和指标 报告期末( 2016年2月16日) 期3. 1末.3 可供分配利润 59,083,776.79 111,016.84期末可供分配基金份额利润0.0365 0.0238期末基金资产净值1,617,915,878.89 4,663,550.85期3. 1末.1 基金份额净值 1.000 1.000累计期末指标报告期末( 2016年2月16日)基金份额累计净值增长率( 2 0 1 6 -02.51%1 7 $ 2 0 1 6 6 3 0 ) -0.57%期间数据和指标报告期 年 月 日 年 月 日 汇添富信用债A（转型后） 汇添富信用债C（转型后） 本期已实现收益 30,514,785.29 80,997.52 本3. 1期.2 利润 38,404,115.15 103,712.14加权平均基金份额本期利润0.0237 0.0222本期加权平均净值利润率7 9 1 2.35% 2.20%本期基金份额净值增长率2.40% 2.20%期末数据和指标报告期末( 2016年6月30日)第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 期3. 1末.3 可供分配利润 30,514,785.29 80,997.52期末可供分配基金份额利润0.0189 0.0174期末基金资产净值1,656,319,994.04 4,767,262.99期末基金份额净值1.024 1.022 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 2.40% 2.20% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、汇添富信用债债券型证券投资基金从2016年02月17日起正式转型为汇添富6月红添利 定期开放债券型证券投资基金。 3.2基金净值表现（转型前） 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富信用债A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 自 2016-01-01 -0.59% 0.16% 0.06% 0.10% -0.65% 0.06% 至 2016-02-16 自 2015-07-01 4.34% 0.24% 3.02% 0.08% 1.32% 0.16% 至 2016-02-16 自 2013-07-01 10.20% 0.27% 6.03% 0.10% 4.17% 0.17% 至 2016-02-16 自 2011-12-20 20.12% 0.22% 7.47% 0.09% 12.65% 0.13% 至 2016-02-16 汇添富信用债C 份额净值增 份额净值 8业绩比较 业绩比较基准阶段①－③ ②－④长率①增长率标 基准收益第页 共9 1 收益率标准差页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 准差② 率③ ④ 自 2016-01-01 -0.60% 0.16% 0.06% 0.10% -0.66% 0.06% 至 2016-02-16 自 2015-07-01 4.21% 0.24% 3.02% 0.08% 1.19% 0.16% 至 2016-02-16 自 2013-07-01 9.22% 0.27% 6.03% 0.10% 3.19% 0.17% 至 2016-02-16 自 2011-12-20 18.50% 0.22% 7.47% 0.09% 11.03% 0.13% 至 2016-02-16 注：汇添富信用债债券型证券投资基金于2016年02月17日变更注册为汇添富6月红添利定期开 放债券型证券投资基金。本表列示的是本报告期基金转型前的基金净值表现，转型前基金的业绩 比较基准为中债综合指数。 6 2 0 1 6汇添富 月红定期开放债券 年半年度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年12月20日）起6个月，建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同规定；本基金从2016年02月17日变更注册为汇添富6月红添利定期 开放债券型证券投资基金。 3.2基金净值表现（转型后） 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富6月红定期开放债券A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.99% 0.11% 0.28% 0.12% 0.71% -0.01% 过去三个月 0.99% 0.12% -0.66% 0.12% 1.65% 0.00% 自基金合同 2.40% 0.13% 0.14% 0.15% 2.26% -0.02% 生效起至今 汇添富6月红定期开放债券C 份额净值 1业绩比较 业绩比较基准份额净值增阶段增长率标 基1准收益91 收益率标准差 ①－③ ②－④长率①准差② 率③ ④过去一个月0.89% 0.12% 0.28% 0.12% 0.61% 0.00%第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 过去三个月 0.79% 0.13% -0.66% 0.12% 1.45% 0.01% 自基金合同 2.20% 0.13% 0.14% 0.15% 2.06% -0.02% 生效起至今 注：本基金的《基金合同》生效日为2016年2月17日，至本报告期末未满一年。 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 注：1、本基金的《基金合同》生效日为2016年2月17日，截至本报告期末，基金成立未满一 年。 2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年2月17日）起6个月，截至本报告期末， 本基金尚处于建仓期中。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为11762.2978万元人民币。截止到2016年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2857亿元，有效客户数约1201 03 万户，9 资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理63只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货1 币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝 筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指 数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、 汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型 证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深 证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基 金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财 60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富 优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证 券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高 息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地 产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝 货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券 投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富 添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富 和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基 金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因 子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医 疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票 型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投 资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券 投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投 资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证 券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及1 4 基金经9 1理助理简介任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年姓名 职务 说明任职日期 离任日期 限第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 国籍：中国。学 历：英国伦敦政 治经济学院金 融经济学硕士。 相关业务资格： 基金从业资格、 特许金融分析 师（CFA），财务 风险 经 理 人 （FRM）。从业经 历：曾任国泰基 金管理有限公 司行业研究员、 综合研究小组 负责人、基金经 理助理，固定收 益部负责人；金 汇添富安 元比联基金管 心中国债 理有限公司基 券基金、 金经理。2004 汇添富6 年10月28日至 月红定期 2014年1月 2006年11月11 何旻 开放债券 21日 18年 日担任国泰金 基金、汇 龙债券基金的 添富盈鑫 基金经理，2005 保本混合 年10月27日至 基金的基 2006年11月11 金经理。 日担任国泰金 象保本基金的 基金经理，2006 年4月28日至 2006年11月11 日担任国泰金 鹿保本基金的 基金经理。2007 年8月15日至 2010年12月29 日担任金元比 联宝石动力双 利债券基金的 基金经理，2008 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 合基金的基金 经理，2009年3 月29日至2010 年12月29日担 任金元比联丰 利债券基金的 基金经理。2011 年1月加入汇 添富资产管理 （香港）有限公 司，2012年2 月17日至今任 汇添富人民币 债券基金的基 金经理。2012 年8月加入汇 添富基金管理 股份有限公司， 2013年11月22 日至今任汇添 富安心中国债 券基金的基金 经理，2014年1 月21日至今任 汇添富6月红 定期开放债券 基金（原汇添富 信用债债券基 金）的基金经 理，2016年3 月11日至今任 汇添富盈鑫保 本混合基金的 基金经理。 汇添富多 国籍：中国。学 元收益、 历：中国科技大 可转换债 学学士，清华大 券、实业 学MBA。业务资 债债券、 2016年2月 格：基金从业资 曾刚 双利增强 17日 15年 格。从业经历： 债券、汇 2008年5月15 添富安鑫 日至2010年2 智选混 1 6 9 1 月5日任华富合、汇添货币基金的基富稳健添金经理、2008第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 利定期开 年5月28日至 放债券基 2011年11月1 金、汇添 日任华富收益 富6月红 增强基金的基 定期开放 金经理、2010 债券基 年9月8日至 金、汇添 2011年11月1 富盈安保 日任华富强化 本基金的 回报基金的基 基金经 金经理。2011 理，固定 年11月加入汇 收益投资 添富基金，现任 副总监。 固定收益投资 副总监。2012 年5月9日至 2014年1月21 日任汇添富理 财30天基金的 基金经理，2012 年6月12日至 2014年1月21 日任汇添富理 财60天基金的 基金经理，2012 年9月18日至 今任汇添富多 元收益基金的 基金经理，2012 年10月18日至 2014年9月17 日任汇添富理 财28天基金的 基金经理，2013 年1月24日至 2015年3月31 日任汇添富理 财21天基金的 基金经理，2013 年2月7日至今 任汇添富可转 换债券基金的 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 财7天基金的 基金经理，2013 年6月14日至 今任汇添富实 业债基金的基 金经理，2013 年9月12至 2015年3月31 日任汇添富现 金宝货币基金 的基金经理， 2013年12月3 日至今任汇添 富双利增强债 券基金的基金 经理，2015年 11月26日至今 任汇添富安鑫 智选混合基金 的基金经理， 2016年2月17 日至今任汇添 富6月红定期 开放债券基金 的基金经理， 2016年3月16 日至今任汇添 富稳健添利定 期开放债券基 金的基金经理， 2016年4月19 日至今任汇添 富盈安保本混 合基金的基金 经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合1 8 符合有9 关1 法规及基金合同的约定。第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，央行的货币政策宽松力度较去年有所减弱，仅2月底对国内的人民币存款准备金率下调一次，第二季度央行并未实施进一步的降准或者降息的政策。这一改变，主要是受到国内房地产市场价格预期、人民币汇率贬值预期以及美国联储加息预期的影响。进入2016年之后，国内一二线城市的商品房价格加速上涨，多个城市相继出台限购政策来控制房价进一步过快上涨。由于猪肉和蔬果价格的上涨，CPI在一季度也有上升趋势，第二季度消费者价格指数逐月走低，6月份已经回落至2%以下。PPI的同比降幅缩窄，反映了国内经济在短期内略有复苏的迹象。工业企业盈利同比增速略有回落，可能预示今年的企业盈利高点已过。M1同比增速明显回升，而M2同比增速却逐月回落，M1的持续走高一方面反映了流动性的充裕程度，另一方面也体现了实体投资意愿的不足。人民币汇率在年初略有贬值，之后转为波动中略有升值。第二季度，人民币相对于美元的汇率持续走低，特别是在6月底1英9 国脱欧9 、1 美元走强之后，汇率贬值加速。上半年，沪深300指数下跌15.47%。债券市场上，中债综合指数上涨1.57%。第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 本基金在第一季度增加了股票和转债的投资比例，债券组合中缩短久期，降低持有债券的信用等级，调低杠杆率，从而提高组合静态收益率，减少市场波动带来的影响。在第二季度，略增加了股票的比例，转债比例基本未变。债券组合中久期有所加长，提高了持有债券的信用等级，杠杆率略有增加，组合静态收益率不变。在第二季度中，卖出了信用资质较低的中期票据和公司债，买入了AAA等级的公司债和中票。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金自2月17日转型成立至上半年底，A级净值增长率为2.40%，C级净值增长率为2.20%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年下半年，我们认为，央行总体上会保持中性的货币政策，可能考虑到汇率等因素，会有一次降准。消费者价格指数维持在2%的水平，生产者价格指数反弹力度会减弱，整体来看，物价没有通胀之忧。制造业部门的盈利可能会恶化，供给侧改革重点进行的周期性行业中，一些公司的债券仍然可能陆续出现信用风险。美国非农数据可能会超出市场预期，但薪资增长水平低于预期，美联储年内加息概率并未明显上升，人民币有望阶段性企稳。我们预计，债券市场的收益率在下半年仍然会逐级下降，期间会出现短暂的向上波动。从债券品种来看，我们更看好中低等级的公司债券。本基金的操作上，股票方面以精选个股为主，债券方面以买入中等级信用债券为主。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和2程0 序的一9 贯1 性。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 转型前，汇添富信用债债券型证券投资基金基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。 转型后：汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于其面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于其面值。 本基金于2016年8月12日实施利润分配，每10份基金份额派发红利0.19元人民币。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—汇添富基金管理股份有限公司2016年1月1日至2016年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息2等1 内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，汇添富基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理9 人1 所编制和披露的本基金半年度报告中的财务第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发 现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计）(转型前) 6.1资产负债表(转型前) 会计主体：汇添富信用债债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年2月16日(基金合同失效前日) 资 产 存银结资出行算产备保存：付款证金金66 附..44 ..注77.. 2号1 报告期1初1647至,,68转483469型,,,057前156067...7687082015上年单年1792位度,,月87：末6462553人,,,1152民日079058币...111元714 交易性金融资产 1,534,868,173.39 1,439,720,284.99 其中：股票投资 15,316,832.94 33,952,428.72 基金投资 - - 债券投资 1,519,551,340.45 1,405,767,856.27 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 6 .4 . 7 . 3 - - 衍生金融资产 66 ..44 .. 77 .. 45 - -买入返售金融资产60,000,000.00 -应收证券清算款32,269,368.65 4,986,435.91 应收利息 6 .4 . 7 . 6 33,530,880.54 39,515,742.53应收股利- -应收申购款72,739.28 -递延所得税资产- - 其他资产 - - 资产总计 1,843,311,497.11 1,501,895,436.85 负债和所有者权益 附注号 报告期初至转型前 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 6 .4 . 7 . 3 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 22,000,000.00 374,999,260.00 应付证券清算款 196,837,992.14 20,097.27 应付赎回款 2 2 9 1 813,335.20 323.52应付管理人报酬492,557.32 663,057.28应付托管费140,730.65 189,444.93第页 共 页 应付销售服务费 6 .4 . 7 . 7 6 6汇添富月红定期开放债券2 0 1 年半年度报告879.151,305.05 应付交易费用 13,059.03 53,084.79 应交税费 24,570.00 24,570.00 应付利息 - 83,937.44 应付利润 - - 递延所得税负债 66 ..44 ..77 . 9. 8 - -其他负债6 .4 . 7 . 1 0 408,943.88 341,481.44负债合计220,732,067.37 376,376,561.72所有者权益：实收基金1,622,579,429.74 948,695,601.10 未分配利润 - 176,823,274.03 所有者权益合计 1,622,579,429.74 1,125,518,875.13 负债和所有者权益总计 1,843,311,497.11 1,501,895,436.85 注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、报告截止日2016年02月16日，基金份额净值1.000元，基金份额总额1,622,579,429.74 份，其中A类基金份额总额1,617,915,878.89 份，份额净值1.000元；C类基金份额总额 4,663,550.85份，份额净值1.000元。 6.2利润表(转型前) 会计主体：汇添富信用债债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年2月16日(基金合同失效前日) 一1 . 、收入 项 目 附注号 22001166年年-3本1,20期月月971,186日8日0至.28 2015上年年年单16度6位月0月可,：01比33人日07期,日民至2间0币290.元1257 利息收入 6 .4 .7 . 1 1 10,229,406.68 22,540,398.00 其其2.投中中资：：收基债资买其债资股存益券金产产入他券票款（利利返支利投支投投损售资持息持资资息息失收收收收金证证收收以入券融券入益益益入“投资利$”息资产填收收收列益入入）6666 ....4444 ....7777 .... 1111 4233 . 5 --2942,,,,151791274791106111,,,,,,526380178553523137......35858---2244431227122,,,,129020895698610276,,,,,,904355918294119850......504785----023851 贵金属投资收益 66 ..44 ..77 .. 1衍生工具收益1 65 - --- 股利收益 2 3 9 1 838,340.33第页 共 页 34 .. $ 6 . 4 . 7 . 1 7 6 2 0 1 6汇添富月红定期开放债券 年半年度报告5.公允价值变动收益（损$$失以 6 . 4 . 7 . 1 8 -10,759,512.98 16,374,368.63“”号填列）汇兑收益（损失以“”号填 - -列21 ） 其他收入（损失以“”号填 66 ..44 .. 11 00 .. 22 .. 21 2,498.34 35,992.93列43 ） 其56减．．．．．中：托利交管销：二易售管理息卖、人费费支服出费务用报出回用酬费购金融资产支出666 ...444 ...771 0..21. 920 . 3 2111,,,,360013233352311779,,,,,,,310533196904499716550.......363244625356711163,,,,9848519831414204400,,,,,,,493404475919112867752.......03119187951219 ．其他费用 78,311.8 187,433.17 三、利润总额（亏损总额以“-” -5,729,386.50 53,507,116.42 号填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富信用债债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年2月16日(基金合同失效前日) 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年2月16日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 948,695,601.10 176,823,274.03 1,125,518,875.13 净值） 二、本期经营活动产生的基 - -5,729,386.50 -5,729,386.50 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 427,385,302.62 75,404,638.49 502,789,941.11 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 433,214,060.24 76,422,639.12 509,636,699.36 2.基金赎回款 -5,828,757.62 - 1,018,000.63 -6,846,758.25 四、本期向基金份额持有人 分五变填、列动配期）（利末净润所值产有减生者少的权以基益“金（-净”基金号值1,622426第,,54279498,,页54229共6..079241页 -246,498,526.0-2 1,622,579,429.7-4 6 净值） 2 0 1 5 1 上汇1年添度富可月比红1期定间期开6放债3券2 0 1 6 年半年度报告 项目 年 月 日至 2 0 5 年 月 0 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 528,895,532.79 35,907,233.55 564,802,766.34 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 53,507,116.42 53,507,116.42 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 420,290,083.67 34,005,367.35 454,295,451.02 的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 550,902,681.63 45,511,758.40 596,414,440.03 2.基金赎回款 -130,612,597.96 -11,506,391.05 -142,118,989.01 四、本期向基金份额持有人 - - - 分配利润产生的基金净值 变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基金 949,185,616.46 123,419,717.32 1,072,605,333.78 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______张晖______ ____韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1800号文《关于核准汇添富信用债债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)向社会公开发行募集，基金合同于 2011年12月20日正式生效，首次设立募集规模为719,620,588.36份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金以宏观经济分析和深入的基本面研究为基础，根据经济发展不同阶段的特点，精选高质量的信用债券进行组合投资，以获得长期稳健的投资收益。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括中小企业私募债券、公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金可投资于一级市场新股申购、持 有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，但不 可直接从二级市场上买入股票和权证。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年2月16日（基金合同失效前日）的财务状况以及2016年1月1日至2016年2月16日（基金合同失效前日）止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总2局6 研究决9 定1 ，自2008年9月19日起，调整由出让方按第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年2月16日 活期存款 167,839,767.88 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 合计： 167,839,767.88 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年2月16日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 21,600,756.86 15,316,832.94 -6,283,923.92 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 769,258,280.53 787,130,340.45 17,872,059.92 银行间市场 709,442,444.63 732,421,000.00 22,978,555.37 合计 1,478,700,725.16 1,519,551,340.45 40,850,615.29 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,500,301,482.02 1,534,868,173.39 34,566,691.37 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负载。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2016年2月16日 账面2余8额 9 1 其中；买断式逆回购买入返售证券60,000,000.00 -合计60,000,000.00 -第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年2月16日 应收活期存款利息 87,890.08 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 32,873.31 应收债券利息 33,360,644.03 应收买入返售证券利息 39,230.97 应收申购款利息 10,077.51 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 164.64 合计 33,530,880.54 注：“其他”为应收交易保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年2月16日 交易所市场应付交易费用 9,519.05 银行间市场应付交易费用 3,539.98 合计 13,059.03 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年2月16日 应付赎回费 419.86 应付审计费 2 9 9 1 90,273.26应付信息披露费248,250.76应付持有人大会费用60,000.00第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 应付公证费 10,000.00 合计 408,943.88 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 汇添富信用债A 本期 项目 2016年1月1日至2016年2月16日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 945,429,582.31 945,429,582.31 本期申购 430,254,636.62 430,254,636.62 本期赎回（以“-”号填列） -3,614,759.29 -3,614,759.29 基金拆分/份额折算变动份额 245,846,419.25 245,846,419.25 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,617,915,878.89 1,617,915,878.89 汇添富信用债C 本期 项目 2016年1月1日至2016年2月16日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,266,018.79 3,266,018.79 本期申购 2,959,423.62 2,959,423.62 本期赎回（以“-”号填列） -2,213,998.33 -2,213,998.33 基金拆分/份额折算变动份额 652,106.77 652,106.77 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,663,550.85 4,663,550.85 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 汇添富信用债A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 34,824,602.50 141,444,822.87 176,269,425.37 本期利润 5,005,967.09 -10,709,908.03 -5,703,940.94 本其产中生期：的基基变基金金动金份赎申数额回购交款款易1199-,,124551703,,,462第708673...32240044页共9 1 页5566-,,405812876,,,747032757...9566827755-,,692482607,,,119831449...802220 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 本期已分配利润 -59,083,776.79 -186,762,642.46 -245,846,419.25 本期末 - - - 汇添富信用债C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 69,970.55 483,878.11 553,848.66 本期利润 24,159.39 -49,604.95 -25,445.56 本期基金份额交易 16,886.90 106,816.77 123,703.67 产生的变动数 其中：基金申购款 69,809.19 425,710.91 495,520.10 基金赎回款 -52,922.29 -318,894.14 -371,816.43 本期已分配利润 -111,016.84 -541,089.93 -652,106.77 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年2月16日 活期存款利息收入 82,813.38 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 28,488.01 其他 10,214.15 合计 121,515.54 注：表中“其他”为结算保证金利息收入和直销申购款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年2月16日 卖出股票成交总额 10,280,561.11 减：卖出股票成本总额 15,022,214.95 买卖股票差价收入 -4,741,653.84 6.4.7.13债券投资收益 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 115,706,226.06 金额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 110,149,589.74 成本总额 减：应收利息总额 3,385,254.80 买卖债券差价收入 2,171,381.52 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期末未投资衍生工具。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期末未投资衍生工具。 6.4.7.16股利收益 注：本基金本报告期间无股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年2月16日 1.交易性金融资产 -10,759,512.98 ——股票投资 -3,613,380.83 ——债券投资 -7,146,132.15 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 3 2 9 1 -10,759,512.98第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年2月16日 基金赎回费收入 2,498.34 合计 2,498.34 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年2月16日 交易所市场交易费用 20,861.67 银行间市场交易费用 2,200.00 合计 23,061.67 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年2月16日 审计费用 10,273.26 信息披露费 28,250.76 银行划款费用 1,739.22 公证费 4,074.08 持有人大会费用 24,444.48 帐户维护费 9,530.00 合计 78,311.80 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 2016年1月11日，汇添富信用债债券型证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开，大会讨论通过了关于汇添富信用债债券型证券投资基金转型相关事项的议案。该大会决议自该日起生效，基金管理人在五日内向中国证监3会3 履行相9 应1 备案手续。2016年2月16日，基金管理人对汇添富信用债债券型证券投资基金进行份额折算。自汇添富信用债债券型证券投资基金基金份第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 额折算日次日（即2016年2月17日）起，《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金 合同》生效，《汇添富信用债债券型证券投资基金基金合同》同时失效，汇添富信用债债券型证券 投资基金正式变更为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金，本基金基金合同当事人将 按照《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。 6.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年2月16日 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份 2,766,633.46 26.91% 41,988,799.71 100.00% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年2月16日 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份 7,219,689.85 3 4 28.97%9 1 452,230,224.47 100.00%第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年2月16日 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的 比例 比例 东方证券股份 1,227,000,000.00 38.06% 12,142,000,000.00 100.00% 有限公司 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期未发生权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年2月16日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 东方证券股份 2,521.26 26.49% 2,521.26 26.49% 有限公司 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 东方证券股份 38,226.35 100.00% 38,226.35 100.00% 有限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本35 期 9 1 上年度可比期间项目2016年1月1日至2016年2 2015年1月1日至2015年6月30月16日日当期发生的基金应支付1,159,190.66 3,440,415.99第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,986.31 8,623.27 户维护费1 注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.70％年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.70％÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金 托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假 日、休息日，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年2 2015年1月1日至2015年6月30 月16日 日 当期发生的基金应支付 331,197.31 982,976.02 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金 托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假 日、休息日，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 本期 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年2月16日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富信用债A 汇添富信用债C 合计 中国农业银行股份有限 321.25 321.25 公司 汇添富基金管理股份有 1,478.96 1,478.96 限公司 东方证券股份有限公司 0 0 合计 6 1,800.21 1,800.21获得销售服务费的3 9 1 上年度可比期间第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 各关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富信用债A 汇添富信用债C 合计 中国农业银行股份有限 0.00 2,169.81 2,169.81 公司 汇添富基金管理股份有 0.00 5,349.19 5,349.19 限公司 东方证券股份有限公司 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 7,519.00 7,519.00 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金 托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产 中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年2月16日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 入 中国农业银行股 - - - - 60,000,000.00 68,350.68 份有限公司 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 入 中国农业银行股 - 20,311,446.30 - - - - 份有限公司 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期内及上3年7 度可比9 区1 间未运用固有资金投资本基金。第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年2月16日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 167,839,767.88 82,813.38 16,902,164.27 103,996.32 股份有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2016年1月1日至2016年2月16日期间获得的利息收入为人民币 28,488.01 (2015年度：人民币61,173.32元)，2016年2月16日结算备付金余额为人民币 14,686,556.6元(2015年12月31日余额为19,106,372.12元)。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注6 . 4 ：. 1 本2 . 1基. 2 金本报告期内未进行利润分配。6.4.12期末（2016年2月16日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位： 成本总额 额 备注 张） 16太2016年22016年 新债未 112336 安债 月3日 4月7 上市 100.00 99.98 200,00019,995,633.9719,995,633.97 - 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌股票 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年2月16日止3 ，8 本基金9 1无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年2月16日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额22,000,000.00元，于2016年2月17日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年02月16日 2015年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 180,151,000.00 40,040,000.00 合计 180,151,000.00 40,040,000.00 注：未评级债券为超短期融资券、国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 AAA 153,805,184.20 132,628,609.60 AAA以下 1,147,935,889.75 1,132,686,069.17 未评级 37,659,267.50 100,413,177.50 合计 1,339,400,341.45 1,365,727,856.27 注：未评级债券为国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持有的部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于年末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性要求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、部分应收申购款及债券投资等；生息负债主要为卖出回购金融资产款。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2016 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 年2月 16日 资产 银行存167,839,767.88 - - - - - 167,839,767.88 款 结算备 14,686,556.60 - 4 -0 9 1 - - - 14,686,556.60付金第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 存出保 44,010.77 - - - - - 44,010.77 证金 交易性 8,009,600.00128,805,400.00131,926,150.40 777,330,330.25473,479,859.80 15,316,832.941,534,868,173.39 金融资 产 买入返 60,000,000.00 - - - - - 60,000,000.00 售金融 资产 应收证 - - - - - 32,269,368.65 32,269,368.65 券清算 款 应收利 - - - - - 33,530,880.54 33,530,880.54 息 应收申 12,023.33 - - - - 60,715.95 72,739.28 购款 其他资 - - - - - - - 产 资产总250,591,958.58128,805,400.00131,926,150.40 777,330,330.25473,479,859.80 81,177,798.081,843,311,497.11 计 负债 卖出回 22,000,000.00 - - - - - 22,000,000.00 购金融 资产款 应付证 - - - - - 196,837,992.14 196,837,992.14 券清算 款 应付赎 - - - - - 813,335.20 813,335.20 回款 应付管 - - - - - 492,557.32 492,557.32 理人报 酬 应付托 - - - - - 140,730.65 140,730.65 管费 应付销 - - - - - 879.15 879.15 售服务 费 应付交 - - - - - 13,059.03 13,059.03 易费用 应交税 - - - - - 24,570.00 24,570.00 费 其他负 - - - - - 408,943.88 408,943.88 债 负债总 22,000,000.00 - 4 -1 9 1 - - 198,732,067.37 220,732,067.37计第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 利率敏228,591,958.58128,805,400.00131,926,150.40 777,330,330.25473,479,859.80-117,554,269.291,622,579,429.74 感度缺 口 上年度 末 2015 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12 月31 日 资产 银行存 7,865,595.14 - - - - - 7,865,595.14 款 结算备 9,745,278.11 - - - - - 9,745,278.11 付金 存出保 62,100.17 - - - - - 62,100.17 证金 交易性 20,002,000.00 49,069,980.00 78,284,496.821,028,863,752.58229,547,626.87 33,952,428.721,439,720,284.99 金融资 产 应收证 - - - - - 4,986,435.91 4,986,435.91 券清算 款 应收利 - - - - - 39,515,742.53 39,515,742.53 息 其他资 - - - - - - - 产 资产总 37,674,973.42 49,069,980.00 78,284,496.821,028,863,752.58229,547,626.87 78,454,607.161,501,895,436.85 计 负债 卖出回374,999,260.00 - - - - - 374,999,260.00 购金融 资产款 应付证 - - - - - 20,097.27 20,097.27 券清算 款 应付赎 - - - - - 323.52 323.52 回款 应付管 - - - - - 663,057.28 663,057.28 理人报 酬 应付托 - - - - - 189,444.93 189,444.93 管费 应付销 - - - - - 1,305.05 1,305.05 售服务 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 费 应付交 - - - - - 53,084.79 53,084.79 易费用 应付利 - - - - - 83,937.44 83,937.44 息 应交税 - - - - - 24,570.00 24,570.00 费 其他负 - - - - - 341,481.44 341,481.44 债 负债总374,999,260.00 - - - - 1,377,301.72 376,376,561.72 计 利率敏-337,324,286.58 49,069,980.00 78,284,496.821,028,863,752.58229,547,626.87 77,077,305.441,125,518,875.13 感度缺 口 注：表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并 按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其 他市场变量保持不变； 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利 率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响； 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年02月16日）上年度末（ 2015年6月30日） 分析 基准利率增加25个 -10,869,289.44 -11,799,461.24 基点 基准利率减少25个 11,004,139.83 11,965,904.14 基点 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系4市3 场价格9 风1 险。市场价格风险是指基金所持金融工具的第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、 持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等中 国证监会允许基金投资的其它金融工具，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允 价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年2月16日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 15,316,832.94 0.94 33,952,428.72 3.02 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 1,519,551,340.45 93.65 1,405,767,856.27 124.90 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,534,868,173.39 94.59 1,439,720,284.99 127.92 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金所 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的 面临的其 贝塔系数紧密相关； 他价格风 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 险主要系 系数； 市场价格 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年2月 上年度末（ 2015年12月 16日） 31日） 沪深300指数上涨5% 49,895,720.10 3,554,300.44 沪深300指数下跌5% -49,895,720.10 -3,554,300.44 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 §6 半年度财务会计报告（未经审计）(转型后) 6.1资产负债表（转型后） 会计主体：汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 资 产 附注 资 产： 66 ..44 .. 77 . 1 号 转型后至报告期末 单位：人民币元 银行存款 830,689.65 结算备付金 891,252.99 存出保证金 . 2 110,820.06 交易性金融资产 1,809,989,389.84 其中：股票投资 84,271,502.45 基金投资 - 债券投资 6 .4 . 7 . 3 1,725,717,887.39资产支持证券投资-贵金属投资- 衍生金融资产 6 .4 . 7 . 4 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 66 ..44 .. 77 . - 应收利息 . 65 25,006,257.50应收股利-应收申购款-递延所得税资产- 其他资产 - 资产总计 1,836,828,410.04 负债和所有者权益 附注号 转型后至报告期末 负 债： 短期借款 交易性金融负债 6 .4 . 7 . 3 -- 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 175,000,000.00 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 - 应付托管费 6 .4 . 7 . 7 4 5 9 1 270,612.75应付销售服务费1,553.56应付交易费用153,525.69第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 应交税费 24,570.00 应付利息 6 .4 . 7 . 8 41,711.54应付利润-递延所得税负债-其他负债249,179.47 负债合计 175,741,153.01 所有者权益： 实收基金 66 ..44 ..77 . .190 1,622,579,429.74 未分配利润 38,507,827.29 所有者权益合计 1,661,087,257.03 负债和所有者权益总计 1,836,828,410.04 注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、报告截止日2016年06月30日，基金份额净值1.024元，基金份额总额1,622,579,429.74 份，其中A类基金份额总额1,617,915,878.89 份，份额净值1.024元；C类基金份额总额 4,663,550.85份，份额净值1.022元。 3、由于本基金于2016年02月17日成立，无比较式的上年度可比期间，因此资产负债表只列示 2016年06月30日的数据。 6.2利润表 会计主体：汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2016年2月17日至2016年6月30日 单位：人民币元 1一.利、息收收入入项 目 6 .附4.7注.1 号1 2016年2月17日本至期201642年91,,60003月86,,30809016日..8307 其中：存款利息收入 143,961.84 债券利息收入 28,850,786.61 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 11,348.42 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6 .4 .7 . 1 2 4,120,659.95 其中：股票投资收益 -858,082.21 基债券金投投资资收收益益 66666 .....44444 .....77777 ..... 11111 53436 .5 - 4,879,013.38 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 股利收益 填34..列公汇）允兑价收值益变（动损收失益以（“损$”失号以填“列-”）号66 ..44 ..77 .. 11 78 汇添富6 月红定期开放债券2 70,1691年2半,0年44度.报4-8告 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 减：二、费用 66 ..44 .. 11 00 ..22 ..21 2,530,974.011．管理人报酬- 2．托管费 6 .4 . 1 0 .2 .3 1,199,468.00 3．销售服务费 6 .4 .7 . 1 9 6,889.92 4．交易费用 422,919.63 5．利息支出 773,534.29 其中：卖出回购金融资产支出 6 .4 .7 .2 0 773,534.29 6．其他费用 128,162.17 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 38,507,827.29 列） 注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、由于本基金于2016年02月17日成立，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示本期 数据。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2016年2月17日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年2月17日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）1,622,579,429.74 - 1,622,579,429.74 二、本期经营活动产生的基金净 - 38,507,827.29 38,507,827.29 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 - - - 金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款（以“-” - - - 号填列） 四、本期向基金份额持有人分配 - - - 利润产生的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值）1,622,54779,429.9714 38,507,827.29 1,661,087,257.03注：由于本基金于2016年02月17日成立，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益（基金第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 净值）变动表只列示本期数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______张晖______ ____韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2686号文《关于准予汇添富信用债债券型证券投资基金变更注册的批复》的核准，由汇添富信用债债券型证券投资基金于2016年2月17日变更注册为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金。基金合同于2016年2月17日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，并适度参与权益类品种投资，以在承担合理风险的基础上，力争实现资产的长期稳定增值。本基金的投资范围主要为固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），和股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数*90%+沪深300指数*10%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度4报8 告>》及9 其1 他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 第 页 共 页 6 2 0 1 6汇添富 月红定期开放债券 年半年度报告 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年2月17日（基金合同生效日）至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至6月30日止。本期财务报表的实际编制期间系2016年2月17日（基金合同生效日）起至2016年6月30日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票投资和债券投资；本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、存出保证金和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前持有的金融负债均划分为4其9 他金融9 负1 债，主要包括各类应付款项。第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累5 1计未分9配1 的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回5 购2 金融资9 1产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成基金份额，红利再投资的份额免收申购费； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总5局3 研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方9 不1 再征收，税率不变；第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息5、4 红利收9 入1 ，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 830,689.65 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 合计： 830,689.65 注：本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 5 5 9 1 公允价值 估值增值股票78,401,704.25 84,271,502.45 5,869,798.20贵金属投资-金交所- - -第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 黄金合约 交易所市场 853,657,253.03 869,100,887.39 15,443,634.36 债券 银行间市场 835,451,696.71 856,617,000.00 21,165,303.29 合计 1,689,108,949.74 1,725,717,887.39 36,608,937.65 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,767,510,653.99 1,809,989,389.84 42,478,735.85 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 18,942.47 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 360.99 应收债券利息 24,986,909.22 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 44.82 合计 25,006,257.50 注：表中“其他”为应收存出保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 第 5 6 页 共9 1 页 2016年本期6月末30日 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 交易所市场应付交易费用 150,125.99 银行间市场应付交易费用 3,399.70 合计 153,525.69 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 249,179.47 合计 249,179.47 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 汇添富6月红定期开放债券A -本基上本本年期金基期期赎申拆度金申拆购回购末分分(/份以/额份""$ ""额折号项折算填目算变列动前)份额 基金1,份621额071,（69年1份5,）28月78.187-----9日本至期2016年账6月面1,金3601额日7,915,878.8-----9 本期赎回( 以 $ 号填列) - - 本期末 1,617,915,878.89 1,617,915,878.89 汇添富6月红定期开放债券C 上本本基本-本年期期期金基期赎申申赎金度拆分回购购拆末回分/((份以以/份额""$$ ""折额号号项算折填填目算变列列前动))份额 基金份2额041,（66年6份3,）25月50.187---5日本至期2016年账6月面金30额日4,663,550.8---5 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 本期末 4,663,550.85 4,663,550.85 6.4.7.10未分配利润 金额单位：人民币元 汇添富6月红定期开放债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 30,514,785.29 7,889,329.86 38,404,115.15 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 30,514,785.29 7,889,329.86 38,404,115.15 汇添富6月红定期开放债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 80,997.52 22,714.62 103,712.14 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 80,997.52 22,714.62 103,712.14 6.4.7.11存款利息收入 项目 本期 2016年2月17日至2016年6月30日 活期存款利息收入 105,228.13 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 38,031.86 其他 701.85 合计 143,961.84 注：表中“其他”为保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股5票8 差价收9 1 入 单位：人民币元第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 项目 本期 2016年2月17日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 117,732,246.98 减：卖出股票成本总额 118,590,329.19 买卖股票差价收入 -858,082.21 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月17日至2016年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交金额 503,114,194.35 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本 486,591,972.89 总额 减：应收利息总额 11,643,208.08 买卖债券差价收入 4,879,013.38 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期未持有资产支持证券。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月17日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 99,728.78 基金投资产生的股利收益 - 合计 99,728.78 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 1.—交—易股性票金投融资资产项目名称第 5 9 页 共9 1 页2016年2月17日本至期2016年127,,619月1523,,307042日42..1482 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 ——债券投资 -4,241,677.64 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 7,912,044.48 6.4.7.18其他收入 本基金本报告期未有其他收入。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月17日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 418,594.63 银行间市场交易费用 4,325.00 合计 422,919.63 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月17日至2016年6月30日 审计费用 29,508.30 信息披露费 81,147.15 银行划款费用 8,056.72 帐户维护费 9,450.00 合计 128,162.17 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金于资产负债表日之后、半年度6报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配的情况如下：本基金于2016年8月12日（权益登记0 日、除9 息1 日）每10份基金份额派发红利0.19元，共第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 分配收益30,829,009.22元，其中红利再投资方式为71,155.40元，现金红利为30,757,853.82 元。 除以上情况外，本基金并无其它须作披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 注：1、经本公司2016年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本 公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于2016年8 月13日就上述股东变更事项进行公告。 2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年2月17日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 153,231,041.63 52.28% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 第 6 1 页201共69年12页月17日本至期2016年6月30日 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 328,529,358.83 95.81% 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年2月17日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 764,000,000.00 23.37% 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2016年2月17日至2016年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 东方证券股份有限 139,639.71 51.73% 61,266.35 40.81% 公司 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月17日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 其中：支付销售机构的客户维护费 注：本基金收取浮动年管理费率，即本基金6 2 管理费9的1 适用费率（m）是根据封闭期内A类基金份额年净值增长率（ ）的大小来决定的。第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 条件 管理费率（m） ≤4% 0.2% 4%< ≤6% Min[0.3%,0.2%+( )] 6%< ≤8% Min[0.4%,0.3%+( )] >8% Min[0.65%,0.4%+( )] 的计算方法如下： = ，其中： 为第N个开放期第一日的未扣除管理费的A类基金份额净值； 为第N-1个开放期最后一日的A类基金份额净值（若N=1，则 =1.000）；D为第N个业绩考核周期内A类基金份额累计已分配收益的总和； T为第N个业绩考核周期的天数。 本基金在封闭期内不计提管理费，而是在每个开放期第一日对管理费进行一次性计提。由基金管 理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。 本基金对非业绩考核周期的存续期不收取管理费，即在除了开放期第一日之外的每个开放期期间 不收取管理费。 管理费的计算方法如下： H＝E× m ÷365 ×T 其中H为在第N个开放期第一日应计提的基金管理费 E为第N个开放期第一日的基金资产净值（未扣除管理费） m为第N个开放期第一日适用的基金管理费率 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 6 3 9 1 本期2016年2月17日至2016年6月30日当期应支付的托管费1,199,468.00第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.3销售服务费 本期 获得销售服务费的 2016年2月17日至2016年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富6月红定期 汇添富6月红定期 合计 开放债券A 开放债券C 中国农业银行股份有限 - 838.22 838.22 公司 汇添富基金管理股份有 - 4,392.10 4,392.10 限公司 合计 - 5,230.32 5,230.32 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行6间4 同业市9 场1 债券（回购）交易。第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 关联方 本期 名称 2016年2月17日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 830,689.65 105,228.13 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2016年2月17日至2016年6月30日报告期间获得的利息收入为人民 币20,515.87元，2016年6月30日结算备付金余额为人民币891,252.99元。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 66 . .4 4. 1.12 . 21 . 2期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位： 成本总额 额 备注 张） 16天2016年62016年 新债未 136501 风01 月21日7月26 上市 100.00 99.99 200,00019,997,045.4819,997,045.48 - 日 16皖2016年62015年 新债未 132006 新EB 月27日7月29 上市 100.00 99.99 197,97019,794,830.4719,794,830.47 - 日 海印2016年62016年 新债未 127003 7月1 100.0605 99.9991 8,860 885,922.32 885,922.32 -转债月15日 上市日 第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.12.2期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代 股票名 停牌日期 停牌 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末 备注 码 称 原因 估值单价 开盘单价 成本总额 估值总额 重大 - 300334 津膜科 2016年5月19日 资产 18.05 - - 400,000 7,242,128.00 7,220,000.00 技 重组 停牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额175,000,000.00 元，其中 25,000,000.00 元于2016 年7 月 6 日到期，150,000,000.00元于2016年7月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散6 6 信用风险。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算9 ，1 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6A .4$ .1 13.2.1按短期信用评级列示的债券投资A $ 1 单位：人民币元短期信用评级 本期末2015年6月30日以下 - 未评级 89,847,000.00 合计 89,847,000.00 注：未评级债券为超短期融资券、国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 6A .4A .1A 3.2.2按长期信用评级列示的债券投资A A A 单位：人民币元本期末长期信用评级 2015年6月30日 276,277,401.20 以下 1,222,102,546.19 未评级 137,490,940.00 合计 1,635,870,887.39 注：未评级债券为国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持有的部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注7.4.12中列示的本基金于年末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性要求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公6允7 价值或9 未1 来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、部分应收申购款及债券投资等；生息负债主要为卖出回购金融资产款。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 6个 6个1年 2016年6月 1个月以内 1-3个月 月以3个月-1年 月 以 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 内 -1 内 年 资产 银行存款 830,689.65 - - - - - - - - 830,689.65 结算备付金 891,252.99 - - - - - - - - 891,252.99 存出保证金 110,820.06 - - - - - - - - 110,820.06 交易性金融 -1,959,344.70 -296,524,843.50 - -887,703,869.89539,529,829.30 84,271,502.451,809,989,389.84 资产 应收利息 - - - - - - - - 25,006,257.50 25,006,257.50 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 1,832,762.701,959,344.70 -296,524,843.50 - -887,703,869.89539,529,829.30109,277,759.951,836,828,410.04 负债 卖出回购金 175,000,000.00 - - - - - - - - 175,000,000.00 融资产款 应付托管费 - - - - - - - - 270,612.75 270,612.75 应付销售服 - - - - - - - - 1,553.56 1,553.56 务费 应付交易费 - - - - - - - - 153,525.69 153,525.69 用 应付利息 - - - - - - - - 41,711.54 41,711.54 应交税费 - - - - - - - - 24,570.00 24,570.00 其他负债 - - - - - - - - 249,179.47 249,179.47 负债总计 175,000,000.00 - - - - - - - 741,153.01 175,741,153.01 利率敏感度-173,167,237.301,959,344.70 -296,524,843.50 - -887,703,869.89539,529,829.30108,536,606.941,661,087,257.03 缺口 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 假设 该利率敏感性分析假定所有期限6利8率均以9相1同幅度变动25个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不变；第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利 率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响； 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券； 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月30日） 基准利率增加25个基点 -13,886,377.12 基准利率减少25个基点 14,077,068.70 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 84,271,502.45 5.07 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 1,725,717,887.39 103.89 交易性金融资产－贵金属投 - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 6 9 19,1809,989,389.84 108.96第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的 贝塔系数紧密相关； 假设 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月30日） 沪深300指数上涨5% 沪深300指数下跌5% 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告(转型前) 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 15,316,832.94 0.83 其中：股票 15,316,832.94 0.83 2 固定收益投资 1,519,551,340.45 82.44 其中：债券 1,519,551,340.45 82.44 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 60,000,000.00 3.26 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 182,526,324.48 9.90 7 其他资产 65,916,999.24 3.58 8 合计 1,843,311,497.11 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合7 0 9 1 金额单位：人民币元第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,316,832.94 0.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,316,832.94 0.94 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 002391 长青股份 700,000 9,688,000.00 0.60 2 600219 南山铝业 894,886 5,628,832.94 0.35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内无累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 7 1 9本1期累计卖出金额 占期初基金资产净第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 值比例（％） 1 600219 南山铝业 5,620,630.00 0.50 2 002391 长青股份 2,766,633.46 0.25 3 600067 冠城大通 1,893,297.65 0.17 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 - 卖出股票收入（成交）总额 15,022,214.95 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 5,334,267.50 0.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 112,351,000.00 6.92 其中：政策性金融债 112,351,000.00 6.92 4 企业债券 1,274,893,913.75 78.57 5 企业短期融资券 100,125,000.00 6.17 6 可转债 26,847,159.20 1.65 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 1,519,551,340.45 93.65 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101559014 15吴江交 500,000 53,895,000.00 3.32 投MTN001 2 011508003 15华能集 500,000 50,095,000.00 3.09 SCP003 34 10101156969210009811利65SC厦淮MPT0国N安001贸水01第7 2 页 共54009001,,00页00005403,,039302,,000000..000032..6087 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 5 1580031 15淀山湖 400,000 42,508,000.00 2.62 债 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 44,010.77 2 应收证券清算款 32,269,368.65 3 应收股利 - 4 应收利息 33,530,880.54 5 应收申购款 72,739.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 65,916,999.24 7.12.2期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 占基金资产净值 6 2 0 1 6汇添富 月红定期开放债券 年半年度报告 1 110031 航信转债 150,614.40 0.01 7.12.3期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §7 投资组合报告(转型后) 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 84,271,502.45 4.59 其中：股票 84,271,502.45 4.59 2 固定收益投资 1,725,717,887.39 93.95 其中：债券 1,725,717,887.39 93.95 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 1,721,942.64 0.09 7 其他资产 25,117,077.56 1.37 8 合计 1,836,828,410.04 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 57,634,115.41 3.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,302,731.44 0.68 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 9,224,655.60 0.56 业 J 金融业 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,110,000.00 0.37 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 84,271,502.45 5.07 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细(转型后) 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600172 黄河旋风 1,299,948 23,958,041.64 1.44 2 000593 大通燃气 899,899 11,302,731.44 0.68 3 002405 四维图新 374,986 9,224,655.60 0.56 4 600161 天坛生物 299,959 8,335,860.61 0.50 5 300334 津膜科技 400,000 7,220,000.00 0.43 6 000967 盈峰环境 302,300 6,708,037.00 0.40 7 002488 金固股份 298,200 6,268,164.00 0.38 8 000826 启迪桑德 200,000 6,110,000.00 0.37 9 000541 佛山照明 499,904 5,144,012.16 0.31 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（%） 1 600172 黄河旋风 21,132,173.28 1.27 2 601688 华泰证券 13,304,711.47 0.80 3 601555 东吴证券 13,082,383.55 0.79 4 000776 广发证券 11,368,731.04 0.68 5 000593 大通燃气 7 5 9 1 9,752,270.03 0.596601311 骆驼股份 9,453,408.87 0.577600161 天坛生物 8,316,410.44 0.50第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 8 002405 四维图新 8,097,169.80 0.49 9 300334 津膜科技 7,242,128.00 0.44 10 000967 盈峰环境 6,981,012.14 0.42 11 600728 佳都科技 6,640,223.47 0.40 12 002488 金固股份 6,549,533.00 0.39 13 002142 宁波银行 6,320,311.38 0.38 14 300250 初灵信息 6,260,045.00 0.38 15 002510 天汽模 6,212,044.00 0.37 16 000826 启迪桑德 5,995,490.00 0.36 17 002179 中航光电 5,930,396.50 0.36 18 000541 佛山照明 5,218,985.72 0.31 19 600177 雅戈尔 3,716,767.00 0.22 20 002169 智光电气 3,067,131.25 0.18 注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（%） 1 601688 华泰证券 14,754,888.06 0.89 2 601555 东吴证券 13,872,925.26 0.84 3 000776 广发证券 12,979,230.16 0.78 4 601311 骆驼股份 9,655,839.00 0.58 5 002391 长青股份 9,606,937.00 0.58 6 002510 天汽模 7,318,619.13 0.44 7 002142 宁波银行 6,622,265.40 0.40 8 600728 佳都科技 6,289,350.69 0.38 9 002179 中航光电 6,236,317.85 0.38 10 600219 南山铝业 5,640,731.80 0.34 11 300250 初灵信息 5,510,111.73 0.33 12 600177 雅戈尔 4,303,859.22 0.26 13 002169 智光电气 3,581,620.00 0.22 14 600587 新华医疗 2,630,862.68 0.16 15 002222 福晶科技 2,221,575.00 0.13 16 603077 和邦生物 7 6 9 1 2,024,203.00 0.1217002158 汉钟精机 1,935,023.00 0.1218002690 美亚光电 1,680,341.00 0.10第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 19 000967 盈峰环境 867,547.00 0.05 注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 175,391,276.58 卖出股票收入（成交）总额 117,732,246.98 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7序.51 83674259 1号0 期末同其企央可金其中国企按业期业业中行转家融他债存票债债债债票：短券债政单期据据券券券品券融策品种资性种券金分融类债的债券投资组合 公允价值 2924092054009761,,,,,,993435765378334991,,,,,,027009002204000060......金007060----000900额占单基比位金例：资（人产%民5121）净721229币......值516195元----947009 合计 1,725,717,887.39 103.89 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 160210 16国开10 1,000,000 99,950,000.00 6.02 2 160209 16国开09 900,000 89,847,000.00 5.41 3 101559014 15吴江交投 500,000 53,295,000.00 3.21 MTN001 4 101562008 15淮安水利 400,000 42,940,000.00 2.59 MTN001 5 1580031 15淀山湖债 400,000 42,412,000.00 2.55 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 7.11.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.112.1其他资产构成23 单位：人民币元序4号 名称 金额5 存出保证金 110,820.066 应收证券清算款 -7 应收股利 -8 应收利息 25,006,257.509 应收申购款 -其他应收款 -待摊费用 -其他 - 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 7.12.2期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 110031 航信转债 127,936.40 0.01 7.12.3期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情况说明 值比例（%） 1 300334 津膜科技 7,220,000.00 0.43 重大资产重组停牌 §8 基金份额持有人信息(转型前) 8.1期末基(金份) 额持有人户数及持有人结构持有份额 户数级别 3人2 0 持有人结构户均持有的 机构投资者 个人投资者基金份额户 占总份额比 占总份持有份额 持有份额例9 9 . 6 9 % 额0比. 3 例1 % 信 用 5 ,0 5 5 ,9 8 7 . 1 2 1 ,6 1 2 ,9 7 债A 2 信 用 5 86 66 2 ,7 61 78 ,,59 30 26 .. 81 58 1 ,6 1 25 ,,33 30 729 ,,,708 636 868 ...043 583 59 09 ..51 35 %% 427 ,,,392 462 953 ,,,857 891 032 ...583 011 4 09 .. 48 57 %债C%合计 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份信额用级债别A 持有份额总数（份）5 ,3 4 7 . 5 07 占基金比总例份额0 基金管理人所有从业人员 信用债C 5 ,3 4 7 . 5 7 00 ..01 10 %持有本基金合计 % 8.3期末基金管理人的从业人员持有7本9 开放式9 1 基金份额总量区间的情况项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 本公司高级管理人员、基金 信用债A 0 投资和研究部门负责人持 信用债C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 信用债A 0 放式基金 信用债C 0 合计 0 §8 基金份额持有人信息(转型后) 8.1期末基(金份额持有人户数及持有人结构3 持有人结构持有人份额 ) 2 0 5户, 0 均5 5 持, 9 8有7 .的1 2 1 , 6 1 2 , 9 7 2 , 0机6 8构. 3 投8 资者 9 9 . 6 9 % 4 , 9 4个3 ,人8 1 投0 . 5资者户数级别 2 6 6 基金份额户 占总份额比 占总份持6月红A 6月红 5 8 6 2 ,7 61 78 ,,59 30 26 .. 81 58 1 ,6 1 25 ,,3有330 7份9,,78额63 86 ..04 53 例5990 ..51 35 %% 持72,,有3262 份59,,75额8932 ..38 011 额490比..83 例71 %% C 0 .4 5 % 合计 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 5 , 3 4 7 . 5 7 占基金总份额项目 份额级别 持有份额总数（份） 比例6月红A 0 基金管理人所有从业人员 6月红C 持有本基金 5 ,3 4 7 . 5 7 00 ..01 1合计0 %% 0 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 6月红A 0 投资和研究部门负责人持 6月红C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 6月红A 0 放式基金 6月红C 0 合计 0 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 §9 开放式基金份额变动 报转告型: 期后期：初基金" F "份额总额 汇添富6月红1 , 定61 期7, 9开15放,8债78券.8 9AF 汇添富6月红定期4,开66 放3, 5债50券.8 5C报告期期间基金总申购份额F 减 报告期期间基金总赎回份额 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以 填列） 报告期期末基金份额总额 1 , 6 1 7 , 9 1 5 , 8 7 8 .8 9FF 4 , 6 6 3 , 5 5 0 .8 5FF 转型前： 报报告告:期期期期间初基基金金"F "份总额申总购额份额 汇294443 添3505,,,, 富64282451 信4946,,,,7456用8351 9926债...63 2A1 汇添23,,富2956 信96,,40用21 减 报告期期间基金总赎回份额 .22 95 2 ,62 51 23 ,,91 09 883债...367 329C 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以 填列） 6 .7 7 报告期期末基金份额总额 1 , 6 1 7 , 9 1 5 , 8 7 8 .8 9 4 , 6 6 3 , 5 5 0 .8 5 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 2016年1月11日，汇添富信用债债券型证券投资基金的基金管理人汇添富基金管理股份有限公司以现场方式召集召开了本基金的基金份额持有人大会。 出席本次大会的汇添富信用债债券型证券投资基金基金份额持有人（或其代理人）所代表份额共计932,929,508.63份，占权益登记日基金总份额948,694,557.68份的98.34%，达到全部有效凭证所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%），满足法定开会条件。会议审议了《关于汇添富信用债债券型证券投资基金转型相关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2016年1月14日公告8 ，1 陈晓翔9 先1 生不再担任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年1月21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月11日正式生效，何旻先生和李怀定先生任该基金的基金经理。 4、基金管理人2016年3月12日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月16日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 6、基金管理人2016年4月2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。 7、基金管理人2016年4月9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月19日正式生效，曾刚先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年6月3日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2016年6月8日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 11、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 12、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 13、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 14、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 15、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 16、本报告期，基金托管人中国农业银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 2016年2月17日原“汇添富信用债债券型证券投资基金”转型为“汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金”。汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的投资目标、投资范围、投资策略请详见本公司刊登在2016年2月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站的《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性的制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型后) 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东方证券 2 153,231,041.63 52.28% 139,639.71 51.73% 中信建投 2 139,892,481.93 47.72% 130,282.16 48.27% - 国金证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华林证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 财富证券 2 - 8 3 9 1 - - - -民族证券1 - - - - -第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 国泰君安证券 2 - - - - - 渤海证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方证券 328,529,358.83 95.81% 764,000,000.00 23.37% 中信建投 14,380,772.08 4.19%2,505,500,000.00 76.63% - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 长江证券 - 8 4- 9 1 - - - -兴业证券- - - - - -中信证券- - - - - -第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 此37个交易单元与汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇 添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金共用。本基金本报告期 无新增或退租交易单元。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型前) 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成85 交总额9的比 佣金 备注总量的比例例东方证券2 2,766,633.46 261.91% 2,521.26 26.49% -第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 中信建投 2 7,513,927.65 73.09% 6,997.79 73.51% - 国金证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华林证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 国泰君安证券 2 - - - - - 渤海证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方证券 7,219,689.85 28.97%1,227,000,000.00 38.06% - - 中信建投 17,698,213.51 71.03%1,997,000,000.00 61.94% - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 恒泰证券 - 8 6- 9 1 - - - -国联证券- - - - - -华林证券- - - - - -第页 共 页 6 2 0 1 6汇添富 月红定期开放债券 年半年度报告 中泰证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 此37个交易单元与汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇 添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富8 7 理财149 1天债券型证券投资基金共用。本基金本报告期无新增或退租交易单元。 第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 10.8其他重大事件（转型后） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于原汇添富信用债债券型证券投资基金转型为汇添 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/2/17 富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的公告 管理人网站 2 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/2/18 农业银行开展的申购基金费率优惠活动的公告 管理人网站 3 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/2/24 东证期货为销售机构的公告 管理人网站 4 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/2/24 开源证券为销售机构的公告 管理人网站 5 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金继续 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/2/27 参加恒丰银行开展的申购基金费率优惠活动的公告 管理人网站 6 汇添富基金管理股份有限公司关于人员在子公司兼职 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/3/16 情况变更的公告 管理人网站 7 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/3/19 停牌股票估值方法的公告（四维图新、佳都科技） 管理人网站 8 汇添富基金管理股份有限公司关于高级管理人员变更 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/4/2 的公告（副总经理） 管理人网站 9 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/4/12 停牌股票估值方法的公告（启迪桑德） 管理人网站 10 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/4/27 格上富信为销售机构的公告 管理人网站 11 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/5/3 中正达广开展的申购费率优惠活动的公告 管理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分8基8金增加9 1 中国证券报,上海证券报,证券时报,122016/5/3乾道金融为销售机构的公告管理人网站第页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 13 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/5/3 天津银行为销售机构的公告 管理人网站 14 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参与 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/5/12 诺亚正行开展的费率优惠活动的公告 管理人网站 15 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/5/12 首创证券为销售机构的公告 管理人网站 16 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/5/13 民生银行开展的申购基金费率优惠活动的公告 管理人网站 17 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/5/17 和耕传承为销售机构的公告 管理人网站 18 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/5/27 大连银行为销售机构的公告 管理人网站 19 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/6/4 汇成基金为销售机构的公告 管理人网站 20 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/6/13 蒽次方为销售机构的公告 管理人网站 21 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/6/14 广源达信为销售机构的公告 管理人网站 22 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/6/17 联泰资产开展的申购费率优惠活动的公告 管理人网站 23 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/6/17 富滇银行为销售机构的公告 管理人网站 24 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/6/24 陆金所资管开展的申购费率优惠活动的公告 管理人网站 6 2 0 1 6汇添富 月红定期开放债券 年半年度报告 10.8其他重大事件（转型前） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2015年年 管理人网站 2016/1/4 度资产净值的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于2016年1月4日指 2 数熔断后调整旗下部分基金申购与赎回开放时间的公 管理人网站 2016/1/4 告 3 汇添富基金管理股份有限公司关于调整指数熔断机制 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/1/4 下的基金申购与赎回开放时间的公告 管理人网站,上交所,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关于2016年1月7日指 4 数熔断后调整旗下部分基金申购与赎回开放时间的公 管理人网站 2016/1/7 告 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富信用债债券 中国证券报,上海证券报,证券时报, 5 型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议 管理人网站 2016/1/12 生效的公告 6 关于汇添富信用债债券型证券投资基金实施转型的提 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/1/13 示公告 管理人网站 7 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参与 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/1/20 渤海银行开展的申购基金费率优惠活动的公告 管理人网站 8 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/1/20 众禄金融开展的申购基金费率优惠活动的公告 管理人网站 9 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/1/27 恒天明泽为销售机构的公告 管理人网站 10 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报,上海证券报,证券时报, 2016/2/1 中正达广为销售机构的公告 管理人网站 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富信用债债9券0 型证券9 投1 资基金募集的文件；2、《汇添富信用债债券型证券投资基金基金合同》；第 页 共 页 汇添富 6 月红定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告 3、《汇添富信用债债券型证券投资基金托管协议》； 4、《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 5、《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内汇添富信用债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 8、中国证监会要求的其他文件； 9、报告期内汇添富信用债债券型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 11.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司11.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年8月27日