汇添富增强收益债券型证券投资基金 2024 年 第 3 季度报告 2024 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金 汇添富增强收益债券 简称 基金 主代 519078 码 基金 运作 契约型开放式 方式 基金 合同 2008 年 03 月 06 日 生效 日 报告 期末 基金 3,830,556,286.48 份额 总额 (份) 投资 在严格控制投资风险的基础上，主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风 目标 险品种，力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。 投资 本基金的投资策略主要包括：类属配置、组合构建。其中，组合构建策略包 策略 括：货币市场工具、债券投资（不含可转债）组合构建、可转债投资、新股申 购。 业绩 比较 中债总指数 基准 风险 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货 收益 币市场基金。 特征 基金 管理 汇添富基金管理股份有限公司 人 基金 托管 中国工商银行股份有限公司 人 下属 分级 基金 汇添富增强收益债 汇添富增强收益 汇添富增强收益 汇添富增强收益 的基 券 A 债券 C 债券 D 债券 E 金简 称 下属 分级 基金 519078 470078 021355 021460 的交 易代 码 报告 期末 下属 分级 基金 2,411,731,625.32 124,601,434.66 906,836,118.72 387,387,107.78 的份 额总 额 (份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主 要 财 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日) 务 指 标 汇添富增强收益债 汇添富增强收益 汇添富增强收益债 汇添富增强收益 券 A 债券 C 券 D 债券 E 1. 本 期 已 -2,230,695.88 -259,684.12 -2,578,024.57 -572,576.08 实 现 收 益 2. 本 期 -11,381,843.52 -732,263.64 -5,442,917.09 -1,968,720.59 利 润 3. 加 权 平 均 基 金 -0.0047 -0.0056 -0.0042 -0.0051 份 额 本 期 利 润 4. 期 末 基 金 2,803,343,490.39 136,232,648.92 1,052,607,089.94 449,837,527.34 资 产 净 值 5. 期 1.1624 1.0933 1.1607 1.1612 末 基 金 份 额 净 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富增强收益债券 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 -0.38% 0.10% 0.44% 0.13% -0.82% -0.03% 个月 过去六 1.21% 0.09% 1.43% 0.11% -0.22% -0.02% 个月 过去一 5.04% 0.09% 3.54% 0.10% 1.50% -0.01% 年 过去三 8.69% 0.09% 5.41% 0.09% 3.28% 0.00% 年 过去五 13.74% 0.10% 7.73% 0.10% 6.01% 0.00% 年 自基金 合同生 101.12% 0.13% 20.61% 0.12% 80.51% 0.01% 效起至 今 汇添富增强收益债券 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 -0.48% 0.10% 0.44% 0.13% -0.92% -0.03% 个月 过去六 1.00% 0.09% 1.43% 0.11% -0.43% -0.02% 个月 过去一 4.61% 0.09% 3.54% 0.10% 1.07% -0.01% 年 过去三 7.42% 0.09% 5.41% 0.09% 2.01% 0.00% 年 过去五 11.44% 0.10% 7.73% 0.10% 3.71% 0.00% 年 自基金 合同生 74.19% 0.13% 15.20% 0.11% 58.99% 0.02% 效起至 今 汇添富增强收益债券 D 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 -0.49% 0.10% 0.44% 0.13% -0.93% -0.03% 个月 自基金 合同生 0.21% 0.09% 1.53% 0.11% -1.32% -0.02% 效起至 今 汇添富增强收益债券 E 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 -0.43% 0.10% 0.44% 0.13% -0.87% -0.03% 个月 自基金 合同生 -0.53% 0.10% 1.12% 0.12% -1.65% -0.02% 效起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2008 年 03 月 06 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 本基金于 2009 年 09 月 15 日新增 C 类份额，于 2024 年 4 月 26 日新增 D 类份额，于 2024 年 5 月 30 日新增 E 类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍：中 国。学历： 美国伊利诺 伊理工学院 金融学硕 士。从业资 格：证券投 资基金从业 资格。从业 经历：2012 年 12 月加入 汇添富基金 管理股份有 限公司，历 任债券交易 员、高级债 本基金的 2019 年 03 月 券交易员。 徐光 基金经理 15 日 - 12 2024 年 2 月 2 日至今任汇 添富稳元回 报债券型发 起式证券投 资基金的基 金经理助 理。2024 年 2 月 2 日至今 任汇添富稳 丰回报债券 型发起式证 券投资基金 的基金经理 助理。2018 年 8 月 21 日 至今任汇添 富季季红定 期开放债券 型证券投资 基金的基金 经理。2018 年 8 月 21 日 至 2020 年 3 月 23 日任汇 添富鑫泽定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 的基金经 理。2018 年 9 月 28 日至 今任汇添富 高息债债券 型证券投资 基金的基金 经理。2018 年 9 月 28 日 至今任汇添 富年年利定 期开放债券 型证券投资 基金的基金 经理。2018 年 9 月 28 日 至 2020 年 9 月 1 日任汇 添富鑫成定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 的基金经 理。2018 年 12 月 24 日至 2020 年 3 月 23 日任汇添 富丰润中短 债债券型证 券投资基金 的基金经 理。2019 年 2 月 22 日至 2020 年 6 月 3 日任汇添富 AAA 级信用纯 债债券型证 券投资基金 的基金经 理。2019 年 3 月 15 日至 今任汇添富 增强收益债 券型证券投 资基金的基 金经理。 2020 年 3 月 30 日至 2022 年 1 月 7 日 任汇添富鑫 福债券型证 券投资基金 的基金经 理。2020 年 4 月 9 日至今 任汇添富中 短债债券型 证券投资基 金的基金经 理。2020 年 7 月 8 日至 2024 年 5 月 9 日任汇添富 双利增强债 券型证券投 资基金的基 金经理。 2022 年 11 月 25 日至今任 汇添富稳健 添利定期开 放债券型证 券投资基金 的基金经 理。2024 年 2 月 8 日至今 任汇添富稳 乐回报债券 型发起式证 券投资基金 的基金经 理。2024 年 3 月 19 日至 今任汇添富 丰泰纯债债 券型证券投 资基金的基 金经理。 国籍：中 国。学历： 南京大学经 济学硕士。 从业资格： 证券投资基 金从业资格, 法律职业资 格。从业经 历：2015 年 7 月至 2022 年 2 月任汇 添富基金管 理股份有限 公司固定收 益助理分析 师、固定收 益分析师、 本基金的 2023 年 06 月 固定收益高 甘信宇 基金经理 14 日 - 8 级分析师， 2022 年 3 月 至今任汇添 富基金管理 股份有限公 司基金经理 助理。2022 年 3 月 1 日 至 2022 年 9 月 15 日任汇 添富鑫远债 券型证券投 资基金的基 金经理助 理。2022 年 3 月 1 日至 2022 年 9 月 15 日任汇添 富鑫益定期 开放债券型 发起式证券 投资基金的 基金经理助 理。2022 年 3 月 1 日至 2023 年 8 月 9 日任汇添富 鑫永定期开 放债券型发 起式证券投 资基金的基 金经理助 理。2022 年 3 月 15 日至 今任汇添富 民安增益定 期开放混合 型证券投资 基金的基金 经理助理。 2022 年 4 月 8 日至 2023 年 3 月 10 日 任汇添富长 添利定期开 放债券型证 券投资基金 的基金经理 助理。2022 年 4 月 8 日 至 2023 年 3 月 10 日任汇 添富盛和 66 个月定期开 放债券型证 券投资基金 的基金经理 助理。2022 年 4 月 8 日 至 2022 年 8 月 8 日任汇 添富鑫汇定 期开放债券 型证券投资 基金的基金 经理助理。 2022 年 4 月 8 日至 2023 年 8 月 9 日 任汇添富稳 健汇盈一年 持有期混合 型证券投资 基金的基金 经理助理。 2022 年 5 月 5 日至 2024 年 3 月 27 日 任汇添富短 债债券型证 券投资基金 的基金经理 助理。2022 年 6 月 27 日 至 2023 年 8 月 23 日任汇 添富鑫裕一 年定期开放 债券型发起 式证券投资 基金的基金 经理助理。 2022 年 8 月 9 日至 2023 年 3 月 10 日 任汇添富鑫 汇债券型证 券投资基金 的基金经理 助理。2022 年 10 月 17 日至今任汇 添富鑫益定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 的基金经 理。2022 年 10 月 17 日至 今任汇添富 鑫远债券型 证券投资基 金的基金经 理。2022 年 11 月 4 日至 今任汇添富 鑫利定期开 放债券型发 起式证券投 资基金的基 金经理。 2022 年 11 月 4 日至今任汇 添富鑫成定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 的基金经 理。2022 年 11 月 25 日至 今任汇添富 稳健添益一 年持有期混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2022 年 11 月 25 日至今任 汇添富稳健 增益一年持 有期混合型 证券投资基 金的基金经 理。2023 年 6 月 14 日至 今任汇添富 增强收益债 券型证券投 资基金的基 金经理。 2023 年 8 月 23 日至今任 汇添富鑫裕 一年定期开 放债券型发 起式证券投 资基金的基 金经理。 2023 年 12 月 18 日至今任 汇添富稳裕 30 天滚动持 有债券型证 券投资基金 的基金经 理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具 体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年三季度，国内经济运行指标有所走弱，制造业 PMI 再度探底显示出需求不足仍 是当前经济的主要矛盾，生产强于需求的格局依然延续。宏观经济结构方面，经济仍处于新旧动能转换过程中，地产、传统基建为主的旧经济偏弱，制造业投资持续高增。社零增速弱势运行，居民需求较弱，消费者信心的回升仍需要时间。在海外经济走弱的背景下，出口维持了一定韧性。在此背景下，货币政策进行了逆周期调节，央行两次宣布下调 7 天期逆回购等政策利率，同时降低存量房贷利率。7-9 月下旬，债券利率显著下行，9 月末在加力推出增量政策预期、权益市场风险偏好回升等影响下，债券利率大幅上行。受季末权益市场走强的影响，转债市场随之反弹，但整体涨幅明显弱于正股，市场对信用风险的担忧有所缓解。 报告期内，本基金转债资产仓位变化不大，进行了结构优化，纯债资产维持偏高的久期。4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富增强收益债券 A 类份额净值增长率为-0.38%，同期业绩比较基准收益 率为 0.44%。本报告期汇添富增强收益债券 C 类份额净值增长率为-0.48%，同期业绩比较基准收益率为 0.44%。本报告期汇添富增强收益债券 D 类份额净值增长率为-0.49%，同期业绩比较基准收益率为 0.44%。本报告期汇添富增强收益债券 E 类份额净值增长率为-0.43%，同期业绩比较基准收益率为 0.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,246,421,571.61 96.29 其中：债券 5,246,421,571.61 96.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 200,574,569.41 3.68 8 其他资产 1,663,174.41 0.03 9 合计 5,448,659,315.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金报告期末未投资境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 387,912,359.96 8.73 2 央行票据 - - 3,107,121,031. 3 金融债券 69.95 69 其中：政策性金融债 454,502,084.52 10.23 4 企业债券 20,488,087.67 0.46 5 企业短期融资券 - - 1,252,550,897. 6 中期票据 28.20 59 7 可转债（可交换债） 478,349,194.70 10.77 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 5,246,421,571. 11 合计 118.11 61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资 债券名 序号 债券代码 数量（张） 公允价值（元） 产净值比 称 例（％） 24 农行 二级资 1 232480011 2,500,000 251,371,260.27 5.66 本债 02A 24 附息 2 240006 2,000,000 204,953,698.63 4.61 国债 06 24 国开 3 09240202 2,000,000 202,584,931.51 4.56 清发 02 24 浙商 银行二 4 232480010 1,400,000 141,720,005.48 3.19 级资本 债 01 22 农业 5 2228041 银行二 1,000,000 103,921,287.67 2.34 级 01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、国家开发银行、浙商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 82,413.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,580,760.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,663,174.41 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 值比例（％） 1 110073 国投转债 24,587,275.64 0.55 2 110087 天业转债 20,111,430.57 0.45 3 113044 大秦转债 18,069,038.04 0.41 4 127083 山路转债 16,191,855.22 0.36 5 127085 韵达转债 15,201,550.59 0.34 6 110062 烽火转债 12,999,128.72 0.29 7 110089 兴发转债 11,862,864.70 0.27 8 113043 财通转债 11,673,710.31 0.26 9 132026 G 三峡 EB2 11,223,743.95 0.25 10 113054 绿动转债 10,390,634.68 0.23 11 127064 杭氧转债 10,073,793.00 0.23 12 127102 浙建转债 9,991,014.89 0.22 13 113049 长汽转债 9,791,746.29 0.22 14 110067 华安转债 9,687,066.27 0.22 15 118024 冠宇转债 9,148,405.91 0.21 16 123169 正海转债 8,998,520.66 0.20 17 127045 牧原转债 8,727,144.57 0.20 18 123188 水羊转债 8,626,377.20 0.19 19 127026 超声转债 8,575,523.34 0.19 20 127088 赫达转债 8,572,587.71 0.19 21 127020 中金转债 8,278,241.40 0.19 22 110090 爱迪转债 8,243,589.70 0.19 23 127056 中特转债 7,913,953.54 0.18 24 113623 凤 21 转债 7,801,114.97 0.18 25 127040 国泰转债 7,769,035.53 0.17 26 110084 贵燃转债 7,353,039.22 0.17 27 123150 九强转债 7,348,191.71 0.17 28 113671 武进转债 7,152,297.08 0.16 29 110093 神马转债 7,147,677.02 0.16 30 111017 蓝天转债 7,013,076.70 0.16 31 113659 莱克转债 6,868,678.04 0.15 32 127071 天箭转债 6,781,840.72 0.15 33 118038 金宏转债 6,756,186.66 0.15 34 113636 甬金转债 6,586,061.68 0.15 35 113627 太平转债 6,540,730.47 0.15 36 113024 核建转债 6,400,251.01 0.14 37 118030 睿创转债 6,065,160.44 0.14 38 128083 新北转债 5,425,151.19 0.12 39 113532 海环转债 5,175,900.68 0.12 40 123115 捷捷转债 5,115,428.64 0.12 41 113644 艾迪转债 4,847,533.46 0.11 42 127031 洋丰转债 4,773,316.73 0.11 43 113632 鹤 21 转债 4,470,716.78 0.10 44 118034 晶能转债 4,436,952.51 0.10 45 113641 华友转债 4,270,289.28 0.10 46 123224 宇邦转债 4,153,861.07 0.09 47 128109 楚江转债 3,860,536.55 0.09 48 128131 崇达转 2 3,838,672.33 0.09 49 127078 优彩转债 3,825,162.67 0.09 50 123091 长海转债 3,798,959.03 0.09 51 127090 兴瑞转债 3,608,609.88 0.08 52 110085 通 22 转债 3,601,140.66 0.08 53 123121 帝尔转债 3,547,042.94 0.08 54 128136 立讯转债 3,460,420.90 0.08 55 118033 华特转债 3,437,581.34 0.08 56 118011 银微转债 3,075,787.69 0.07 57 128081 海亮转债 2,688,928.03 0.06 58 123113 仙乐转债 2,663,660.40 0.06 59 113068 金铜转债 2,613,785.13 0.06 60 128130 景兴转债 2,556,470.76 0.06 61 123158 宙邦转债 2,504,018.54 0.06 62 123211 阳谷转债 2,456,490.53 0.06 63 123208 孩王转债 2,284,158.02 0.05 64 127042 嘉美转债 2,276,063.21 0.05 65 113047 旗滨转债 2,192,203.73 0.05 66 127073 天赐转债 2,153,186.27 0.05 67 113656 嘉诚转债 1,747,296.21 0.04 68 123217 富仕转债 1,508,990.14 0.03 69 127076 中宠转 2 1,483,776.12 0.03 70 113563 柳药转债 1,404,084.07 0.03 71 128071 合兴转债 1,231,218.74 0.03 72 127016 鲁泰转债 953,073.22 0.02 73 123235 亿田转债 386,189.10 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富增强收益债 汇添富增强收益 汇添富增强收益债 汇添富增强收益 券 A 债券 C 券 D 债券 E 本报 告期 期初 2,478,802,506.13 143,606,667.31 1,801,585,301.91 387,387,107.78 基金 份额 总额 本报 告期 基金 164,424,584.78 19,475,725.85 15,541,087.40 - 总申 购份 额 减： 本报 告期 基金 231,495,465.59 38,480,958.50 910,290,270.59 - 总赎 回份 额 本报 告期 基金 - - - - 拆分 变动 份额 本报 告期 2,411,731,625.32 124,601,434.66 906,836,118.72 387,387,107.78 期末 基金 份额 总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富增强收益债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富增强收益债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富增强收益债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 10 月 25 日