汇添富深证300交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2目录.............................................................................................................................................. 3 §2基金简介............................................................................................................................................... 6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 7 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 8 §3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 9 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 9 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 9 §4管理人报告 .........................................................................................................................................11 4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 15 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 16 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 16 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 17 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 17 §5托管人报告......................................................................................................................................... 18 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 18 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 18 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 18 §6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 19 6.1资产负债表................................................................................................................................ 19 6.2利润表........................................................................................................................................ 20 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 21 6.4报表附注.................................................................................................................................... 22 §7投资组合报告..................................................................................................................................... 42 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 42 7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 42 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 43 7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 49 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 51 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 51 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 51 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 51 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 51 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.......................... 51 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 51 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 51 7.13投资组合报告附注.................................................................................................................. 52 §8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 53 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 53 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 53 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 53 §9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 54 §10重大事件揭示................................................................................................................................... 55 10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 55 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 55 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 56 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 56 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 56 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 57 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 57 10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 58 §11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 60 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 60 11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 60 §12备查文件目录................................................................................................................................... 61 12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 61 12.2存放地点.................................................................................................................................. 61 12.3查阅方式.................................................................................................................................. 61 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接 基金 基金简称 汇添富深证300ETF联接 基金主代码 470068 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月28日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 51,406,320.38份 基金合同存续期 不定期 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 深证300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159912 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年9月16日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年11月24日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2基金产品说明 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化。 本基金以深证300交易型开放式指数证券投资基金作 为其主要投资标的，并不参与目标ETF的管理。本基 投资策略 金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF，获取基 金份额净值上涨带来的收益；在目标ETF基金份额二 级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市 场买卖目标ETF的基金份额。 业绩比较基准 深证300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后） ×5% 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于 风险收益特征 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基 金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标 的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日 投资策略 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超 过2%。 业绩比较基准 深证300指数收益率。 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基 风险收益特征 金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105798 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105799 上海市黄浦区北京东路666 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 号H区（东座）6楼H686 号 室 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55 际大楼19-22层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼19-22层汇添富 基金管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 19-22层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 233,271.35 本期利润 -10,172,425.34 加权平均基金份额本期利润 -0.2010 本期加权平均净值利润率 -14.21% 本期基金份额净值增长率 -14.11% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 13,115,063.41 期末可供分配基金份额利润 0.2551 期末基金资产净值 64,521,383.79 期末基金份额净值 1.2551 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 25.51% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -8.07% 1.59% -8.31% 1.62% 0.24% -0.03% 过去三个月 -12.37% 1.25% -12.72% 1.27% 0.35% -0.02% 过去六个月 -14.11% 1.28% -14.17% 1.30% 0.06% -0.02% 过去一年 -9.07% 1.09% -8.67% 1.10% -0.40% -0.01% 过去三年 -29.79% 1.63% -30.41% 1.66% 0.62% -0.03% 自基金合同 生效日起至 25.51% 1.48% 19.30% 1.54% 6.21% -0.06% 今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年9月28日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2018年6月30日，公司管理证券投资基金规模约4213.15亿元，有效客户数约1988万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理110只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长 多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金、汇添富添福吉祥混合型证券投资基金、汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添富睿丰混合型证券投资基金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金、汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金、汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金、汇添富行业整合主题混合型证券投资基金、汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金、汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富智能制造股票型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 证券 姓名 职务 限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 汇添富黄 金及贵金 属基金 国籍：中国，学历：北京大学 (LOF)的 中国经济研究中心金融学硕 基金经 士，相关业务资格：证券投资 理、汇添 基金从业资格。从业经历：曾 富恒生指 任泰达宏利基金管理有限公司 数分级 风险管理分析师。2010年8月 （QDII） 加入汇添富基金管理股份有限 基金、汇 公司，历任金融工程部分析师、 添富深证 基金经理助理。2012年11月1 300ETF 日至今任汇添富黄金及贵金属 基金、汇 基金(LOF)的基金经理，2014年 添富深证 3月6日至今任汇添富恒生指数 赖中 300ETF 2015年1月6 分级（QDII）基金的基金经理， 立 联接基 日 - 11年 2015年1月6日至今任汇添富 金、汇添 深证300ETF基金、汇添富深证 富中证环 300ETF基金联接基金的基金经 境治理指 理，2015年5月26日至2016 数（LOF） 年7月13日任汇添富香港优势 基金、汇 混合基金的基金经理，2016年 添富优选 12月29日至今任汇添富中证环 回报混合 境治理指数（LOF）基金的基金 基金、汇 经理，2017年5月18日至今任 添富中证 汇添富优选回报混合基金的基 港股通高 金经理，2017年11月24日至 股息投资 今担任汇添富中证港股通高股 指数 息投资指数（LOF）基金的基金 （LOF）基 经理。 金的基金 经理。 汇添富中 国籍：中国，学历：中国科学 证主要消 技术大学金融工程博士研究 费ETF、 生，相关业务资格：证券投资 过蓓 汇添富中 2015年8月18 基金从业资格。从业经历：曾 蓓 证医药卫 日 - 7年 任国泰基金管理有限公司金融 生ETF、 工程部助理分析师、量化投资 汇添富中 部基金经理助理。2015年6月 证能源 加入汇添富基金管理股份有限 ETF、汇添 公司任基金经理助理，2015年 富中证金 8月3日至今任中证主要消费 融地产 ETF基金、中证医药卫生ETF基 ETF、汇添 金、中证能源ETF基金、中证 富深证 金融地产ETF基金、汇添富中 300ETF 证主要消费ETF联接基金的基 基金、汇 金经理，2015年8月18日至今 添富深证 任汇添富深证300ETF基金、汇 300ETF 添富深证300ETF基金联接基金 联接基 的基金经理，2016年12月22 金、汇添 日至今任汇添富中证生物科技 富主要消 指数（LOF）基金的基金经理， 费ETF联 2016年12月29日至今任汇添 接基金、 富中证中药指数（LOF）基金的 汇添富中 基金经理，2018年5月23日至 证生物科 今任汇添富中证新能源汽车产 技指数 业指数（LOF）基金的基金经理。 （LOF）基 金、汇添 富中证中 药指数 （LOF）基 金、汇添 富中证新 能源汽车 产业指数 （LOF）基 金的基金 经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，沪深300指数下跌12.9%，创业板指下跌8.33%，尤其自5月下旬开始市场出现大幅单边下跌。从宏观经济基本面来看，房地产投资和制造业投资较为稳健，但基建投资下滑。财政收入保持高增速但支出节奏缓慢，表明未来有扩张支出的空间。但是，二季度棚改货币化调整、光伏补贴退出、汇率波动等众多因素对内需产生冲击，叠加中美贸易摩擦再次升温，影响了投资者对于经济前景的预期。金融去杠杆未见放松，政策托底末期经济下行压力增大可能性加大，带动整体风险偏好降低，市场出现连续大幅下跌。 2018年上半年，结构性行情更加集中于餐饮旅游、医药等少数几个行业板块，金融、地产、消费这些2017年表现较好的板块均出现不同程度回调，创业板经过两年的调整，伴随季报和年报的好转，在一季度出现一波反弹后继续下跌。 本基金在报告期内遵循了指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资 仓位在考察期内始终保持在90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了基金平稳运作管理的目的。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富深证300ETF联接基金份额净值为1.2551元，本报告期基金份额净值增长率为-14.11%，同期业绩比较基准收益率为-14.17%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年市场投资风格仍然是以业绩与估值匹配为最主要的考量，同时，受到外部因素的影响逐渐增大。中美贸易摩擦进入实质性阶段，去杠杆、严监管在外部环境不稳定的背景下有缓和的空间和需要。货币政策与财政政策双管齐下是2018年下半年需要重点关注的事件。 总体来说，目前政府对于经济的规划是比较坚决的，去杠杆、做减法很难突然逆转，但政策边际更加严苛的空间远小于政策微调、权衡的空间，悲观预期在金融资产价格上已较充分的释放。从中长期来看，市场总体估值趋于合理，与历史估值相比较来看，市场表征的宽基指数比如沪深300、上证综值、中证500指数估值已经处于历史底部区间。下半年随着风险的释放和政策的微调，我们认为未来市场的环境变化方向可能是有利于资产价格表现的。在经济承压的情况下，盈利能力以及盈利和估值的匹配度将仍是市场关注的焦点，中小创股票中有良性业绩增长、估值调整到位的股票将获得较好的投资机会，但中小创整体趋势性机会还是很难见到。 2018年下半年，资管新规落地将缓解市场融资环境过度悲观的预期，严监管对于市场和投资者风险偏好的负面冲击高峰已过，风险偏好的修复将使得市场有反弹的机会。另一方面，去杠杆趋势已经形成，稳杠杆目前只是杠杆去化速度边际上的减缓，趋势性反转的机会还需等待货币政策和财政政策的配合放松。 作为被动投资的指数型基金，汇添富深证300ETF联接基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（2017年9月5日《关于证 券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 4,799,835.14 4,360,717.58 结算备付金 4,807.33 - 存出保证金 1,845.79 5,962.46 交易性金融资产 6.4.7.2 59,796,383.33 73,666,917.49 其中：股票投资 623,249.69 1,919,351.40 基金投资 59,173,133.64 71,745,966.09 债券投资 - 1,600.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 8,936.05 应收利息 6.4.7.5 798.79 887.99 应收股利 - - 应收申购款 51,989.92 36,340.54 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 64,655,660.30 78,079,762.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 14.16 - 应付赎回款 75,680.18 17,500.32 应付管理人报酬 1,923.87 2,533.49 应付托管费 384.76 506.68 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,397.84 2,762.05 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 54,875.70 100,057.77 负债合计 134,276.51 123,360.31 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 51,406,320.38 53,346,973.81 未分配利润 6.4.7.10 13,115,063.41 24,609,427.99 所有者权益合计 64,521,383.79 77,956,401.80 负债和所有者权益总计 64,655,660.30 78,079,762.11 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.2551元，基金份额总额51,406,320.38份。6.2利润表 会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -10,097,808.86 4,311,549.30 1.利息收入 15,118.85 13,093.47 其中：存款利息收入 6.4.7.11 15,117.90 13,093.47 债券利息收入 0.95 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 279,069.76 -288,838.79 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -150,847.71 -37,322.59 基金投资收益 6.4.7.13 423,312.11 -262,521.39 债券投资收益 6.4.7.14 367.92 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 6,237.44 11,005.19 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.18 -10,405,696.69 4,571,668.11 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 13,699.22 15,626.51 减：二、费用 74,616.48 101,040.28 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,775.07 11,681.15 2．托管费 6.4.10.2.2 2,754.94 2,336.24 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 13,403.49 32,426.92 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.21 44,682.98 54,595.97 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -10,172,425.34 4,210,509.02 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 53,346,973.81 24,609,427.99 77,956,401.80 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -10,172,425.34 -10,172,425.34 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -1,940,653.43 -1,321,939.24 -3,262,592.67 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 9,419,035.67 3,864,633.34 13,283,669.01 2.基金赎回款 -11,359,689.10 -5,186,572.58 -16,546,261.68 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 51,406,320.38 13,115,063.41 64,521,383.79 金净值） 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 46,441,085.30 13,932,145.90 60,373,231.20 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 4,210,509.02 4,210,509.02 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 10,962,253.93 3,689,860.95 14,652,114.88 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 23,182,252.87 7,672,032.61 30,854,285.48 2.基金赎回款 -12,219,998.94 -3,982,171.66 -16,202,170.60 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 57,403,339.23 21,832,515.87 79,235,855.10 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______李骁______ ____雷青松____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]886号文《关于核准汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2011年9月28日正式生效，首次设立募集规模为336,005,348.19份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。本基金业绩比较基准为：深证300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 4,799,835.14 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 4,799,835.14 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 698,342.28 623,249.69 -75,092.59 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 66,338,687.94 59,173,133.64 -7,165,554.30 其他 - - - 合计 67,037,030.22 59,796,383.33 -7,240,646.89 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 796.09 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1.98 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.72 合计 798.79 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,397.84 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,397.84 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 244.72 应付信息披露费 24,878.20 应付审计费 29,752.78 合计 54,875.70 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 53,346,973.81 53,346,973.81 本期申购 9,419,035.67 9,419,035.67 本期赎回(以"-"号填列) -11,359,689.10 -11,359,689.10 本期末 51,406,320.38 51,406,320.38 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 17,450,612.19 7,158,815.80 24,609,427.99 本期利润 233,271.35 -10,405,696.69 -10,172,425.34 本期基金份额交易 -634,969.93 -686,969.31 -1,321,939.24 产生的变动数 其中：基金申购款 3,138,941.72 725,691.62 3,864,633.34 基金赎回款 -3,773,911.65 -1,412,660.93 -5,186,572.58 本期已分配利润 - - - 本期末 17,048,913.61 -3,933,850.20 13,115,063.41 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 14,863.30 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 33.47 其他 221.13 合计 15,117.90 注：“其他”包括交易保证金利息收入、直销申购款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -58,368.67 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -92,479.04 合计 -150,847.71 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 5,701,085.83 减：卖出股票成本总额 5,759,454.50 买卖股票差价收入 -58,368.67 6.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 申购基金份额总额 2,185,920.00 减：现金支付申购款总额 66,327.93 减：申购股票成本总额 2,212,071.11 申购差价收入 -92,479.04 6.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 4,789,851.93 减：卖出/赎回基金成本总额 4,366,539.82 基金投资收益 423,312.11 6.4.7.14债券投资收益 6.4.7.14.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 367.92 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 367.92 6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 4,469.05 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 4,100.00 成本总额 减：应收利息总额 1.13 买卖债券差价收入 367.92 6.4.7.14.3资产支持证券投资收益 注：本基金本期末未投资资产支持证券。 6.4.7.15贵金属投资收益 注：本基金本期末未投资贵金属。 6.4.7.16衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.17股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,237.44 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,237.44 6.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -10,405,696.69 ——股票投资 -13,567.06 ——债券投资 - ——基金投资 -10,392,129.63 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -10,405,696.69 6.4.7.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 13,699.22 合计 13,699.22 6.4.7.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 13,403.49 银行间市场交易费用 - 合计 13,403.49 6.4.7.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 14,878.20 账户维护费 - 银行划款费 52.00 合计 44,682.98 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人、基金代销机构 行”) 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 7,701,351.79 100.00%25,531,526.00 100.00% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 4,469.05 100.00% 注：本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 东方证券股份有限公司 6,898.55 100.00% 1,397.84 100.00% 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 东方证券股份有限公司 22,123.09 95.08% 17,966.67 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 13,775.07 11,681.15 的管理费 其中：支付销售机构的客 29,583.85 30,998.35 户维护费 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.5％÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则E取0 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 2,754.94 2,336.24 的托管费 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则E取0 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内及上年度可比期间本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 4,799,835.14 14,863.30 4,482,031.79 11,666.17 份有限公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本报告期末，本基金持有48,614,142份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为74.16%。6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 期末 复牌 期末 期末估值 码 股票名称停牌日期停牌原因估值复牌日期开盘单价数量（股）成本总额 总额 单价 000540中天金融2017年8重大资产 4.87 - - 7,20035,221.3335,064.00 月21日 重组停牌 002739万达电影2017年7重大资产 38.03 - - 90047,281.5434,227.00 月4日 重组停牌 300090盛运环保2018年6重大事项 6.992018年7 7.49 600 5,934.00 4,194.00 月4日 停牌 月2日 000566海南海药2017年11重大资产 13.012018年7 11.60 300 3,945.00 3,903.00 月22日 重组停牌 月9日 300072三聚环保2018年6重大事项 23.282018年7 24.00 123 3,497.58 2,863.44 月19日 停牌 月10日 000415渤海金控2018年1重大资产 5.842018年7 5.26 300 1,769.89 1,752.00 月17日 重组停牌 月17日 002450康得新 2018年6重大资产 17.08 - - 100 2,103.61 1,708.00 月4日 重组停牌 002573清新环境2018年6重大事项 11.55 - - 100 1,327.00 1,155.00 月19日 停牌 000008神州高铁2018年6重大事项 4.962018年8 4.46 200 1,074.00 992.00 月6日 停牌 月7日 002310东方园林2018年5重大资产 15.03 - - 50 963.35 751.50 月25日 重组停牌 002426胜利精密2018年6重大事项 3.602018年7 3.26 200 955.59 720.00 月19日 停牌 月3日 002477雏鹰农牧2018年6重大事项 3.31 - - 200 745.87 662.00 月14日 停牌 000564供销大集2017年11重大事项 4.782018年7 4.29 100 580.00 478.00 月28日 停牌 月20日 002431棕榈股份2018年5重大事项 6.71 - - 50 402.72 335.50 月30日 停牌 000693*ST华泽2018年5重大事项 3.31 - - 100 1,250.00 331.00 月2日 停牌 002665首航节能2018年5重大资产 5.80 - - 40 260.57 232.00 月29日 重组停牌 002610爱康科技2018年6重大事项 2.10 - - 100 236.93 210.00 月5日 停牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架 构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市 值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发 行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下 赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的 流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内1-3个3个月-1年1-5年5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 月 资产 银行存款 4,799,835.14 - - - - -4,799,835.14 结算备付金 4,807.33 - - - - - 4,807.33 存出保证金 1,845.79 - - - - - 1,845.79 交易性金融资产 - - - - -59,796,383.33 59,796,383.33 应收利息 - - - - - 798.79 798.79 应收申购款 27,660.82 - - - - 24,329.10 51,989.92 资产总计 4,834,149.08 - - - -59,821,511.22 64,655,660.30 负债 应付证券清算款 - - - - - 14.16 14.16 应付赎回款 - - - - - 75,680.18 75,680.18 应付管理人报酬 - - - - - 1,923.87 1,923.87 应付托管费 - - - - - 384.76 384.76 应付交易费用 - - - - - 1,397.84 1,397.84 其他负债 - - - - - 54,875.70 54,875.70 负债总计 - - - - - 134,276.51 134,276.51 利率敏感度缺口 4,834,149.08 - - - -59,687,234.71 64,521,383.79 上年度末 1个月以内 1-3个月3个月-1年1-5年5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 4,360,717.58 - - - - -4,360,717.58 存出保证金 5,962.46 - - - - - 5,962.46 交易性金融资产 - - 1,600.00 - -73,665,317.49 73,666,917.49 应收证券清算款 - - - - - 8,936.05 8,936.05 应收利息 - - - - - 887.99 887.99 应收申购款 22,407.58 - - - - 13,932.96 36,340.54 资产总计 4,389,087.62 - 1,600.00 - -73,689,074.49 78,079,762.11 负债 应付赎回款 - - - - - 17,500.32 17,500.32 应付管理人报酬 - - - - - 2,533.49 2,533.49 应付托管费 - - - - - 506.68 506.68 应付交易费用 - - - - - 2,762.05 2,762.05 其他负债 - - - - - 100,057.77 100,057.77 负债总计 - - - - - 123,360.31 123,360.31 利率敏感度缺口 4,389,087.62 - 1,600.00 - -73,565,714.18 77,956,401.80 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末及上年度末计息资产仅包括银行存款、部分应收申购款、结算备付金及存出保证金，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 623,249.69 0.97 1,919,351.40 2.46 交易性金融资产－基金投资 59,173,133.64 91.71 71,745,966.09 92.03 交易性金融资产－债券投资 - - 1,600.00 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 59,796,383.33 92.68 73,666,917.49 94.49 注：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。其中投资于目标ETF的 比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基 金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资 假设 产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不 变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 30日） 31日） 深证300指数上涨5% 3,029,898.77 3,679,290.91 深证300指数下跌5% -3,029,898.77 -3,679,290.91 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 623,249.69 0.96 其中：股票 623,249.69 0.96 2 基金投资 59,173,133.64 91.52 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,804,642.47 7.43 8 其他各项资产 54,634.50 0.08 9 合计 64,655,660.30 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 13,086.02 0.02 B 采矿业 2,928.00 0.00 C 制造业 369,118.38 0.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供 4,014.00 0.01 应业 E 建筑业 5,013.00 0.01 F 批发和零售业 15,811.50 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 43,834.31 0.07 业 J 金融业 39,333.80 0.06 K 房地产业 66,787.05 0.10 L 租赁和商务服务业 9,283.36 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,041.27 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,941.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 41,029.00 0.06 S 综合 1,029.00 0.00 合计 623,249.69 0.97 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000540 中天金融 7,200 35,064.00 0.05 2 002739 万达电影 900 34,227.00 0.05 3 000333 美的集团 550 28,721.00 0.04 4 000651 格力电器 600 28,290.00 0.04 5 000858 五粮液 200 15,200.00 0.02 6 002415 海康威视 400 14,852.00 0.02 7 002304 洋河股份 100 13,160.00 0.02 8 000002 万科A 500 12,300.00 0.02 9 000538 云南白药 100 10,696.00 0.02 10 000725 京东方A 3,000 10,620.00 0.02 11 300498 温氏股份 404 8,896.08 0.01 12 000001 平安银行 960 8,726.40 0.01 13 000963 华东医药 150 7,237.50 0.01 14 002027 分众传媒 648 6,201.36 0.01 15 000568 泸州老窖 100 6,086.00 0.01 16 002024 苏宁易购 400 5,632.00 0.01 17 300059 东方财富 411 5,416.98 0.01 18 000423 东阿阿胶 100 5,381.00 0.01 19 002008 大族激光 100 5,319.00 0.01 20 000776 广发证券 400 5,308.00 0.01 21 000338 潍柴动力 600 5,250.00 0.01 22 001979 招商蛇口 261 4,972.05 0.01 23 002230 科大讯飞 150 4,810.50 0.01 24 002594 比亚迪 100 4,768.00 0.01 25 300122 智飞生物 100 4,574.00 0.01 26 002236 大华股份 200 4,510.00 0.01 27 002049 紫光国微 100 4,412.00 0.01 28 002142 宁波银行 260 4,235.40 0.01 29 300090 盛运环保 600 4,194.00 0.01 30 300142 沃森生物 200 3,996.00 0.01 31 000566 海南海药 300 3,903.00 0.01 32 002460 赣锋锂业 100 3,858.00 0.01 33 002038 双鹭药业 100 3,799.00 0.01 34 300003 乐普医疗 100 3,668.00 0.01 35 000166 申万宏源 790 3,452.30 0.01 36 300124 汇川技术 100 3,282.00 0.01 37 300015 爱尔眼科 100 3,229.00 0.01 38 002456 欧菲科技 200 3,226.00 0.00 39 002572 索菲亚 100 3,218.00 0.00 40 002007 华兰生物 100 3,216.00 0.00 41 002422 科伦药业 100 3,210.00 0.00 42 000100 TCL集团 1,100 3,190.00 0.00 43 000503 国新健康 100 3,178.00 0.00 44 002202 金风科技 250 3,160.00 0.00 45 000768 中航飞机 200 3,128.00 0.00 46 000977 浪潮信息 130 3,100.50 0.00 47 002168 深圳惠程 300 3,084.00 0.00 48 300136 信维通信 100 3,073.00 0.00 49 000413 东旭光电 500 3,030.00 0.00 50 000069 华侨城A 400 2,892.00 0.00 51 002271 东方雨虹 170 2,891.70 0.00 52 300072 三聚环保 123 2,863.44 0.00 53 000999 华润三九 100 2,783.00 0.00 54 000783 长江证券 500 2,715.00 0.00 55 002044 美年健康 120 2,712.00 0.00 56 000895 双汇发展 100 2,641.00 0.00 57 300296 利亚德 200 2,576.00 0.00 58 000157 中联重科 600 2,466.00 0.00 59 300024 机器人 140 2,436.00 0.00 60 002384 东山精密 100 2,400.00 0.00 61 002558 巨人网络 100 2,378.00 0.00 62 300144 宋城演艺 100 2,350.00 0.00 62 300408 三环集团 100 2,350.00 0.00 63 000581 威孚高科 100 2,211.00 0.00 64 000792 盐湖股份 200 2,164.00 0.00 65 300017 网宿科技 199 2,131.29 0.00 66 002439 启明星辰 100 2,122.00 0.00 67 000425 徐工机械 500 2,120.00 0.00 68 002311 海大集团 100 2,110.00 0.00 69 300433 蓝思科技 100 2,098.00 0.00 70 300168 万达信息 100 2,040.00 0.00 71 002241 歌尔股份 200 2,038.00 0.00 72 002405 四维图新 100 2,025.00 0.00 73 000066 中国长城 284 2,019.24 0.00 74 002340 格林美 330 1,996.50 0.00 75 000732 泰禾集团 100 1,945.00 0.00 76 002176 江特电机 200 1,944.00 0.00 77 002078 太阳纸业 200 1,938.00 0.00 78 300070 碧水源 139 1,936.27 0.00 79 002673 西部证券 256 1,932.80 0.00 80 002092 中泰化学 200 1,928.00 0.00 81 002001 新和成 100 1,896.00 0.00 82 300418 昆仑万维 100 1,888.00 0.00 83 000998 隆平高科 100 1,886.00 0.00 84 002050 三花智控 100 1,885.00 0.00 85 002085 万丰奥威 200 1,880.00 0.00 86 000786 北新建材 100 1,853.00 0.00 87 000728 国元证券 250 1,850.00 0.00 88 002508 老板电器 60 1,837.20 0.00 89 002074 国轩高科 130 1,827.80 0.00 90 002736 国信证券 200 1,820.00 0.00 91 000625 长安汽车 200 1,800.00 0.00 92 000630 铜陵有色 800 1,768.00 0.00 93 002019 亿帆医药 100 1,765.00 0.00 94 002797 第一创业 260 1,760.20 0.00 95 300014 亿纬锂能 100 1,760.00 0.00 96 000415 渤海金控 300 1,752.00 0.00 97 000826 启迪桑德 100 1,748.00 0.00 98 002146 荣盛发展 200 1,746.00 0.00 99 300113 顺网科技 100 1,741.00 0.00 100 002065 东华软件 200 1,720.00 0.00 101 000830 鲁西化工 100 1,708.00 0.00 101 002450 康得新 100 1,708.00 0.00 102 002030 达安基因 110 1,696.20 0.00 103 002273 水晶光电 130 1,673.10 0.00 104 002217 合力泰 200 1,650.00 0.00 105 002299 圣农发展 106 1,641.94 0.00 106 002353 杰瑞股份 100 1,625.00 0.00 107 000402 金融街 200 1,610.00 0.00 108 002465 海格通信 200 1,606.00 0.00 109 002138 顺络电子 100 1,601.00 0.00 110 000997 新大陆 100 1,575.00 0.00 111 002129 中环股份 200 1,566.00 0.00 112 002493 荣盛石化 150 1,548.00 0.00 113 002081 金螳螂 150 1,515.00 0.00 114 002013 中航机电 200 1,514.00 0.00 115 000983 西山煤电 200 1,502.00 0.00 115 002640 跨境通 100 1,502.00 0.00 116 002466 天齐锂业 30 1,487.70 0.00 117 000709 河钢股份 500 1,475.00 0.00 118 300166 东方国信 100 1,473.00 0.00 119 000060 中金岭南 300 1,458.00 0.00 120 000988 华工科技 100 1,445.00 0.00 121 000887 中鼎股份 100 1,441.00 0.00 122 000656 金科股份 300 1,440.00 0.00 123 002366 台海核电 100 1,426.00 0.00 124 000050 深天马A 100 1,422.00 0.00 125 000839 中信国安 300 1,419.00 0.00 126 000686 东北证券 220 1,410.20 0.00 127 000627 天茂集团 200 1,404.00 0.00 128 002407 多氟多 100 1,402.00 0.00 129 000690 宝新能源 200 1,392.00 0.00 130 002470 金正大 200 1,376.00 0.00 131 000559 万向钱潮 200 1,360.00 0.00 132 002389 南洋科技 100 1,354.00 0.00 133 002500 山西证券 200 1,348.00 0.00 134 000729 燕京啤酒 200 1,346.00 0.00 135 300383 光环新网 100 1,341.00 0.00 136 002195 二三四五 312 1,335.36 0.00 137 000738 航发控制 100 1,333.00 0.00 138 002183 怡亚通 200 1,330.00 0.00 139 000039 中集集团 100 1,328.00 0.00 140 000717 韶钢松山 200 1,312.00 0.00 141 002268 卫士通 60 1,309.80 0.00 142 300115 长盈精密 100 1,297.00 0.00 143 002601 龙蟒佰利 100 1,293.00 0.00 144 000488 晨鸣纸业 100 1,292.00 0.00 145 000778 新兴铸管 300 1,284.00 0.00 146 000876 新希望 200 1,268.00 0.00 147 000961 中南建设 200 1,262.00 0.00 148 300315 掌趣科技 300 1,254.00 0.00 149 300367 东方网力 100 1,250.00 0.00 150 000750 国海证券 350 1,249.50 0.00 151 002185 华天科技 220 1,240.80 0.00 152 300027 华谊兄弟 200 1,232.00 0.00 153 300355 蒙草生态 200 1,202.00 0.00 154 000960 锡业股份 100 1,201.00 0.00 155 000671 阳光城 200 1,194.00 0.00 156 002179 中航光电 30 1,170.00 0.00 157 300088 长信科技 200 1,160.00 0.00 158 002573 清新环境 100 1,155.00 0.00 159 000917 电广传媒 200 1,152.00 0.00 160 300055 万邦达 100 1,149.00 0.00 161 002280 联络互动 200 1,144.00 0.00 162 000046 泛海控股 200 1,138.00 0.00 163 300182 捷成股份 150 1,137.00 0.00 164 002424 贵州百灵 100 1,136.00 0.00 165 002475 立讯精密 50 1,127.00 0.00 166 000617 中油资本 100 1,124.00 0.00 167 002491 通鼎互联 100 1,107.00 0.00 168 002444 巨星科技 100 1,101.00 0.00 169 000623 吉林敖东 60 1,078.80 0.00 170 300133 华策影视 100 1,065.00 0.00 171 002497 雅化集团 100 1,054.00 0.00 172 000807 云铝股份 200 1,036.00 0.00 173 002385 大北农 250 1,032.50 0.00 174 000930 中粮生化 100 1,030.00 0.00 175 000009 中国宝安 210 1,029.00 0.00 176 300251 光线传媒 100 1,018.00 0.00 177 000712 锦龙股份 100 998.00 0.00 178 000008 神州高铁 200 992.00 0.00 179 000027 深圳能源 200 988.00 0.00 180 002223 鱼跃医疗 50 974.50 0.00 181 300459 金科文化 100 966.00 0.00 182 000078 海王生物 200 962.00 0.00 182 000933 神火股份 200 962.00 0.00 183 000878 云南铜业 100 954.00 0.00 184 000898 鞍钢股份 170 946.90 0.00 185 002506 协鑫集成 200 936.00 0.00 186 000970 中科三环 100 935.00 0.00 187 300274 阳光电源 100 897.00 0.00 188 300134 大富科技 100 894.00 0.00 189 002292 奥飞娱乐 100 893.00 0.00 190 000401 冀东水泥 100 887.00 0.00 191 002152 广电运通 150 882.00 0.00 192 002131 利欧股份 403 846.30 0.00 193 002583 海能达 100 835.00 0.00 194 300002 神州泰岳 200 834.00 0.00 195 000883 湖北能源 200 822.00 0.00 196 000598 兴蓉环境 200 812.00 0.00 197 000547 航天发展 100 781.00 0.00 198 002108 沧州明珠 130 763.10 0.00 199 002310 东方园林 50 751.50 0.00 200 000800 一汽轿车 100 748.00 0.00 201 002426 胜利精密 200 720.00 0.00 202 300159 新研股份 100 708.00 0.00 203 002056 横店东磁 100 701.00 0.00 204 000059 华锦股份 100 689.00 0.00 205 002155 湖南黄金 100 684.00 0.00 206 000877 天山股份 100 675.00 0.00 207 002477 雏鹰农牧 200 662.00 0.00 208 000012 南玻A 132 653.40 0.00 209 002285 世联行 100 627.00 0.00 210 000036 华联控股 100 594.00 0.00 211 000006 深振业A 100 586.00 0.00 212 000031 中粮地产 100 578.00 0.00 213 000564 供销大集 100 478.00 0.00 214 000806 银河生物 100 433.00 0.00 215 000937 冀中能源 100 411.00 0.00 215 000959 首钢股份 100 411.00 0.00 216 300253 卫宁健康 32 396.48 0.00 217 002431 棕榈股份 50 335.50 0.00 218 000693 *ST华泽 100 331.00 0.00 219 300431 暴风集团 20 303.60 0.00 220 002665 首航节能 40 232.00 0.00 221 002610 爱康科技 100 210.00 0.00 222 000979 中弘股份 100 101.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000333 美的集团 91,816.00 0.12 2 000651 格力电器 86,665.00 0.11 3 000858 五粮液 51,407.00 0.07 4 002415 海康威视 48,495.00 0.06 5 000002 万科A 48,444.00 0.06 6 000725 京东方A 45,449.00 0.06 7 002304 洋河股份 38,521.00 0.05 8 000001 平安银行 34,595.00 0.04 9 300498 温氏股份 32,909.00 0.04 10 000538 云南白药 30,340.00 0.04 11 000568 泸州老窖 24,506.00 0.03 12 002594 比亚迪 21,904.00 0.03 13 002008 大族激光 20,925.00 0.03 14 002027 分众传媒 20,610.00 0.03 15 002230 科大讯飞 20,330.00 0.03 16 000963 华东医药 19,891.00 0.03 17 000776 广发证券 18,807.00 0.02 18 002024 苏宁易购 17,937.00 0.02 19 001979 招商蛇口 17,726.00 0.02 20 002236 大华股份 17,590.00 0.02 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000333 美的集团 257,234.00 0.33 2 000651 格力电器 234,926.00 0.30 3 000725 京东方A 145,526.00 0.19 4 000858 五粮液 144,849.00 0.19 5 000002 万科A 139,390.00 0.18 6 002415 海康威视 127,941.00 0.16 7 000001 平安银行 109,500.00 0.14 8 300498 温氏股份 97,793.00 0.13 9 002304 洋河股份 76,150.00 0.10 10 000063 中兴通讯 75,944.00 0.10 11 000538 云南白药 63,036.00 0.08 12 002230 科大讯飞 60,070.00 0.08 13 002027 分众传媒 57,893.00 0.07 14 000568 泸州老窖 54,690.00 0.07 15 002008 大族激光 53,534.00 0.07 16 000776 广发证券 52,572.00 0.07 17 002594 比亚迪 51,286.00 0.07 18 001979 招商蛇口 45,399.00 0.06 19 002024 苏宁易购 44,743.00 0.06 20 002450 康得新 43,267.00 0.06 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,000,265.96 卖出股票收入（成交）总额 5,701,085.83 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 汇添富基 1 深300ETF 股票型 交易型开 金管理股59,173,133.64 91.71 放式 份有限公 司 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 7.13投资组合报告附注 7.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.13.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,845.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 798.79 5 应收申购款 51,989.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 54,634.50 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 000540 中天金融 35,064.00 0.05 重大资产重组停牌 2 002739 万达电影 34,227.00 0.05 重大资产重组停牌 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,224 15,944.89 14,989,516.30 29.16% 36,416,804.08 70.84% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 691.07 0.00% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年9月28日）基金份额总额 336,005,348.19 本报告期期初基金份额总额 53,346,973.81 本报告期基金总申购份额 9,419,035.67 减:本报告期基金总赎回份额 11,359,689.10 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 51,406,320.38 注：表内“总申购份额”含转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年1月19日正式生效，胡昕炜先生任该基金的基金经理。 2.《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年1月25日正式生效，吴江宏先生任该基金的基金经理。 3.《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月11日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 4.《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。 5.《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，赵鹏程先生任该基金的基金经理。 6.《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，陈健玮先生和劳杰男先生任该基金的基金经理。 7.基金管理人于2018年2月14日公告，增聘胡娜女士担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。 8.基金管理人2018年3月2日公告，劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理，由李威先生单独管理该基金。 9.基金管理人于2018年3月2日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 10.《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年3月8日正式生效，李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 11.基金管理人于2018年3月20日公告，增聘赵鹏飞先生担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生、胡娜女士共同管理该基金。 12．《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2018年3月23日正式生效，吴振翔先生和许一尊先生任该基金的基金经理。 13.基金管理人于2018年4月3日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 14．《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年4月16日正式生效，吴江宏先生和胡娜女士任该基金的基金经理。 15.《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同》于2018年4月23日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 16.《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年4月26日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。 17.基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 18.基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财30天债券型证券 投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 19.基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 20.基金管理人于2018年5月5日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。 21.基金管理人于2018年5月5日公告，陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。 22.基金管理人于2018年5月5日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。 23.基金管理人于2018年5月5日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。 24.基金管理人2018年5月17日公告，韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由杨瑨先生单独管理该基金。 25.《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2018年5月23日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。 26.基金管理人2018年5月29日公告，聘任茹奕菡为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 27.《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年6月21日正式生效，杨瑨先生任该基金的基金经理。 28.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 2 7,701,351.79 100.00% 6,898.55 100.00% - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期债券 债券回 占当期权 占当期基 券商名称成交金额 成交总额的成交金额 购 成交金额 证 成交金额 金 比例 成交总 成交总额 成交总额 额的比 的比例 的比例 例 东方证券 4,469.05 100.00% - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下基金2017年资产净值的公 公司网站 2018年1月2日 告 2 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下证券投资基金执行增值税 上证报,公司网站 2018年1月3日 政策的公告 3 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下部分基金参加农业银行开 上证报,公司网站 2018年1月12日 展的费率优惠活动的公告 4 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2018年1月17日 于增加基金直销账户的公告 上证报,公司网站 5 汇添富基金管理有限公司旗下公 中证报,上交所,证 募基金2017年第4季度报告 券时报,上证报,公 2018年1月22日 司网站,深交所 6 关于汇添富基金管理股份有限公 中证报,上交所,证 司旗下93只基金修订基金合同的 券时报,公司网站, 2018年3月24日 公告 深交所 7 汇添富基金管理股份有限公司旗 中证报,上交所,证 下93只基金2017年年度报告 券时报,上证报,公 2018年3月28日 司网站,深交所 8 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下部分基金参加东亚银行开 上证报,公司网站 2018年3月30日 展的费率优惠活动的公告 9 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2018年3月30日 于旗下部分基金参加交通银行开 上证报,公司网站 展的费率优惠活动的公告 10 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下部分基金参加工商银行开 上证报,公司网站 2018年3月30日 展的费率优惠活动的公告 11 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加途牛金服为 中证报,证券时报, 2018年3月31日 代销机构并参与费率优惠活动的 上证报,公司网站 公告 12 关于汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 2018年4月9日 司办公楼层调整的公告 上证报,公司网站 13 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加电盈基金为 中证报,证券时报, 2018年4月9日 代销机构并参与费率优惠活动的 上证报,公司网站 公告 14 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下部分基金估值调整情况的 上证报,公司网站 2018年4月19日 公告 15 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上交所,证 于住所变更的公告 券时报,上证报,公 2018年4月21日 司网站,深交所 16 汇添富基金旗下99只基金2018年 中证报,上交所,证 第1季度报告 券时报,上证报,公 2018年4月21日 司网站,深交所 17 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下部分基金参加凯石财富开 上证报,公司网站 2018年4月23日 展的费率优惠活动的公告 18 汇添富深证300交易型开放式指数 中证报,证券时报, 证券投资基金联接基金更新招募 上证报,公司网站 2018年4月27日 说明书（2018年第1号） 19 关于汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 2018年5月31日 司增加直销传真号码的公告 上证报,公司网站 20 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下部分基金估值调整情况的 上证报,公司网站 2018年6月9日 公告 21 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下部分基金估值调整情况的 上证报,公司网站 2018年6月20日 公告 22 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下部分基金参加东亚银行开 上证报,公司网站 2018年6月29日 展的费率优惠活动的公告 23 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下基金2018半年资产净值的 上证报,公司网站 2018年6月30日 公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 超过20%的时 份额 份额 份额 间区间 2018年1月1 机构 1 日至2018年6 14,982,768.95 0.00 0.00 14,982,768.95 29.15% 月30日 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件； 2、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼19-22楼汇添富基金管理股份有限公司 12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2018年8月25日