汇添富深证300交易型开放式指数证券投 资基金联接基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 6 1§§ 21 .2重目22 11 ... 录 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 2 ..要223 11 提示及 重要提. . .目. 录示. . . . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 目录§§ 43 基2323 ...金54 1 简基基介金金.产基. . . .本品. . . .说情. . . .况明. . . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . ... ... . ... . . ... ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . . .... .... . .... . . .... .... . .... . .... . .... . .... . ... . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32 52. 2 基信息金管披露理方人和式基.. .. .. ..金.. .. .. ..托.. .. .. ..管.. .. .. ..人.. .. .. .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . ... ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ...... . ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 55 其他相关资料主44 ..要2 1 财务指标. . . .和. . . .基. . . .金. . . .净. . . .值. . . .表. . . .现. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . ... . ... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 766 主要会计数据和财务指标 基金净值表现管444 ...理345 人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .. . .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. .. . ... .. ... .. . .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. 778 87§ 5 4445 .... 768 1 管基管管管理理理理金人人人人管.对对理对报人报报告及告告期期基期内金内内经本公基平金理基交情金的况易运投作情资况遵策规略的专和守项信业绩说情明表况的现说的明说明 对. . . .宏. . . .观. . . .经. . . .济. . . .、. . . .证. . . .券. . . .市. . . .场. . . .及. . . .行. . . .业. . . .走. . . .势. . . .的. . . . . . . .简.. . .. . .. . .. .要. . .. ... . ... . . .. .展... . ... . ... . ... .望... . ... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. .... ...... ...... . ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. .. 11 11 55 .. 32 管管理理人人对对报报告告期期内内基基金金利估值润程分序配等情事况项的说的说明明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..... 11111 32223§ 6 托666 ...管32 1 人报报托报告告管告期期人对内内本报管基理告人金期托对内本本管人基基金遵金投持规有守资信运人作数情遵况或基规声明金守资信产、净净值值预计警算情、形利的润说分明配等情况.. . .. . .. . .. .的.. . .. . .. . .. .说.. . .. . . . . .. .明.. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . 1 111 343 3 托管人对本半年 § 7 半投76777 .....年资4243 1 度利资财产润务负表会债. . .计.表.. .. ..报.. ... ... ...告... ... ... ... （...度... ... .未.报. . .经.告. . .审.中. . .计.财. . . ）.务. . . . .信. . . . . . . .息. . . . . . . .等. . . . . . . .内. . . . . . . .容. . . . . . . .的. . . . . . . .真. . . . . . . .实. . . . . . 、. . . . . . . . . .准. . . . . . . .确. . . . . . . .和. . . . . . . .完. . . . . .整. . . . . . . .发. . . . . . . .表. . . . . . . .意. . . . . . . .见. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4 4 所有者权益（基金 报表附注 77 .. 65 组期合末报基告金.资. . . .产. . . .组. . . .合. . .. . .. .净情.. . .. . .. . .. .值况.. . .. . .. . .. .）... . ... . ... . ... .变... . ... . ... . ... .动... . ... . ... . ... .表... . ... . ... . ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . . . ..... ...... . ...... . . ..... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11 56 7 . 7 期末按行业分类的股票投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... ... .... .... .... .... ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ... . . .... . .... . . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . 333 3 1 7767 6 77777 . 8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 . .. 9 1 0 报期告末按期债内股券票品种投分资组类合的的债重券大投资变组动合 . ... ... ... .. . ... ... . .. ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... . . 1 1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的. .前. . . .五. . . .名. . . .债. . . .券. . . .投. . . .资明细. . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... .... .... .... .... 4444 6664 . 1 2 报期期报期报告末末告末告期按按期按期末公公末公末按允允本允本价公价基基价值值允金值金占占价投占投基基值资资基占金金的金的基资资股资国产金产指债产净净资期净期值产值货值货第比比净交交比值例例3易例易大比大页情大情例小小共况小况排排大5说排说6序序小明序明页的排的的. .序前所. .前. .的五有. .十. .资前名. .名. .权产五. .基. .名支证. .金. .持投贵. .投. .资金证.. ..资.. ..明属券.. ..明.. ..投细投.. ..细..资资.. .. ... ...明明... ... ... ...细细... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 44444 77777§§§ 918 0 基8887 ....金32 11 3份投额资持组有合人报信告息附.. .. ..注.. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. . .. ... .. ... .. ... ..汇... .. ... .. ... ..添... .. ... .. ... .. ... ..富... .. ... .. ... ..深... .. ... .. ... .. ... ..证... .. ... .. ... .. ... .. 3 ... .. ... ..0 ... . 0 ... . ... . E ... . ... . T ... . ... . F .. . .. . .. .联接 2 0 1 6 年半年度报告 11 00 .. 2 1 期期末末基基金金管份额理持人有的从人户业人数员及持持有有人本结基金构的情况 . . . . . . . . . .. . .. . .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ... .. . .... .. .... .. ... .. . .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... . .... . .... . .... . .... . 4444 4 7989 8 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况开重11111 00000放.....大56374式事基基基件金金金揭份管份示理额额.人持.变. . . 、有.动. . .人基. . . .大金. . . .托会. . . .管决. . . . . . . .议人. . . . . . . .的.. . .. . .. . .. .专.. . .. . .. . .. .门.. . .. . .. . .. .基.. . .. . .. . .. .金.. . .. . .. . .. .托... . ... . ... . ... .管.... . .... . .... . .... .部.... . .... . .... . .... .门.... . .... . .... . .... .的.... . .. .. . .... . .... .重.... . .... . .... . .... .大..... . ..... . ..... . ..... .人..... . ..... . ..... . ..... .事...... . ..... . ..... . ..... . .... . .... . ... . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .变.. .. ... .....动..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... . ..... ..... .. ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... .. 554 44 09 99 1 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 5 1 § 1 1 1111 0 111 ... . 32 8 1 基为管基理金金基投人金租进、用资策托行证券略管审计的人公. . . .改的司及. . . .变会计师事 其高 交. . . .易. . . .级单. . . .管元. . . .务. . . .所理人的有. . . .情况员受稽查关. . . .情. . . .况. . . . . . . .或. . . .处. . . .罚. . . .等. . . .情. . . .况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 5555 2 111 其他重大事件备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5 5 备查文件目.. .. .. ..录.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 55 5存放地点 5 查阅方式 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接 基金 基金简称 汇添富深证300ETF联接 基金主代码 470068 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月28日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 43,050,545.10份 基金合同存续期 不定期 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 深证300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159912 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年9月16日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年11月24日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2基金产品说明 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以深证300交易型开放式指数证券投资基金作 为其主要投资标的，并不参与目标ETF的管理。本基 金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF，获取基 金份额净值上涨带来的收益；在目标ETF基金份额二 级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市 场买卖目标ETF的基金份额。 业绩比较基准 深证300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本5基金属5股6票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收第页 共 页 3 0 0 E T F 2 0 1 6汇添富深证 联接 年半年度报告 益特征。 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超 过2%。 业绩比较基准 深证300指数收益率。 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基 金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 洪渊 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55 号6栋538室 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55 际大楼21层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 33.1.1 .主1要会计数据和财§务指3标主要财务指标和基金净21值层表现金额单位：人民币元 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -1,937,113.05 本3. 1期.2 利润 -10,212,752.38加权平均基金份额本期利润-0.2439本期加权平均净值利润率-18.77%本期基金份额净值增长率-16.05% 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期3. 1末.3 可供分配利润 14,107,919.33期末可供分配基金份额利润0.3277期末基金资产净值57,518,638.54期末基金份额净值1.3361 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 33.61% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 2.30% 1.29% 2.29% 1.32% 0.01% -0.03% 过去三个月 0.11% 1.33% 7-0.40% 1.37% 0.51% -0.04%过去六个月-16.05% 2.14% -16.56% 2.20% 0.51% -0.06%过去一年-25.26% 2.48% -26.71%5 6 2.53% 1.45% -0.05%第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 过去三年 49.72% 1.85% 55.32% 1.88% -5.60% -0.03% 自基金合同 生效日起至 33.61% 1.66% 25.86% 1.72% 7.75% -0.06% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为2011年9月28日，至本报告期末未满五年。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金的《基金合同》生效日为2011年9月28日，截至本报告期末，基金成立未满5年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年9月28日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证8券股份有5 6 限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 正式成立，注册资本金为11762.2978万元人民币。截止到2016年6月30日，公司管理证券投资 基金规模约2857亿元，有效客户数约1200万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理63 只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线， 包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投 资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝 筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指 数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、 汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型 证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深 证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基 金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财 60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富 优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证 券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高 息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地 产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝 货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券 投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富 添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富 和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基 金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因 子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医 疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票 型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投 资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、6 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证9券投资基5 金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 证券 姓名 职务 限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 汇添富黄 金及贵金 国籍：中国，学历：北京大学 属 基 金 中国经济研究中心金融学硕 (LOF)的 士，相关业务资格：证券投资 基 金 经 基金从业资格。从业经历：曾 理、汇添 任泰达宏利基金管理有限公司 富恒生指 风险管理分析师。2010年8月 数 分 级 加入汇添富基金管理股份有限 （QDII） 公司，历任金融工程部分析师、 基金、汇 基金经理助理。2012年11月1 赖 中 添富深证 2015年1月6 - 9年 日至今任汇添富黄金及贵金属 立 300ETF 日 基金(LOF)的基金经理，2014年 基金、汇 3月6日至今任汇添富恒生指数 添富深证 分级（QDII）基金的基金经理， 300ETF 2015年1月6日至今任汇添富 联 接 基 深证300ETF基金、汇添富深证 金、汇添 300ETF基金联接基金的基金经 富香港优 理，2015年5月26日至今任汇 势精选混 添富香港优势混合基金的基金 合基金的 经理。 基 金 经 理。 汇添富中 国籍：中国，学历：中国科学 证主要消 技术大学金融工程博士研究 费ETF、 生，相关业务资格：证券投资 汇添富中 基金从业资格。从业经历：曾 证医药卫 任国泰基金管理有限公司金融 生ETF、 工程部助理分析师、量化投资 汇添富中 部基金经理助理。2015年6月 过 蓓 证 能 源 2015年8月18 - 5年 加入汇添富基金管理股份有限 蓓 ETF、汇添 日 公司任基金经理助理，2015年 富中证金 8月3日至今任中证主要消费 融 地 产 ETF基金、中证医药卫生ETF基 ETF、汇添 金、中证能源ETF基金、中证 富 深 证 1 0 6 金融地产ETF基金、汇添富中300ETF5 证主要消费ETF联接基金的基基金、汇金经理，2015年8月18日至今添富深证任汇添富深证300ETF基金、汇第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 300ETF 添富深证300ETF基金联接基金 联 接 基 的基金经理。 金、汇添 富主要消 费ETF联 接基金的 基 金 经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年沪深300指数下跌15.47%，全球主要股指先抑后扬出现企稳震荡行情。全球经济表现依旧不佳，美国宽松货币政策不断延期以解决经济增长乏力和结构性失业的问题，大选落定前年内加息概率几无，在一定程度上缓解了中国资本流出的压力。同时，货币宽松到负利率阶段，对经济增长的边际作用越来越弱，对信用货币体系也带来冲击，黄金、大宗商品、房地产、债券市场受益于宽松的货币环境和动荡的政治局势，成为2016年上半年表现最好的投资品种。 本基金在报告期内遵循了指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资仓位在考察期内始终保持在90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了基金平稳运作管理的目的。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内深证300联接基准下跌-16.56%，本基金在报告期内累计收益率为-16.05%，收益率超越业绩比较基准0.51%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪误差为0.0535%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年上半年政策着力于稳增长，货币环境较为宽松；下半年货币政策继续主动放松的空间不大，而供给侧改革、扩大总需求、国企改革将成为着力点，引导货币脱虚向实，引导经济去产能、去杠杆。A股市场趋势性机会仍需等待，但是结构性行情已经向业绩和价值投资转换，情绪面较为乐观。 作为被动投资的指数型基金，汇添富深证300ETF联接基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管 理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运1作3 严格按5 6照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报资告截产止：日资：产2016年6月306 日.附4 . 7注. 1号 2016年本期6月末30日 2015上年单年1位2度：月末人31民日币元 银行存款 6 .4 . 7 . 2 2,993,701.61 4,437,780.21结算备付金15,385.35 49,862.62存出保证金7,171.83 20,967.78 交易性金融资产 54,584,237.63 63,171,435.30 其中：股票投资 1,891,249.80 2,387,612.46 基金投资 6 . 52,692,787.83 60,783,322.84债券投资6 200.00 500.00资产支持证券投资- -贵金属投资衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 66 ..444 ... 777 ... 435 258,818.0---8 10,335.7---3 应收利息 .4 . 7 . 6 589.72 840.54应收股利- -应收申购款80,740.38 262,803.30递延所得税资产- - 其他资产 - - 资产总计 57,940,644.60 67,954,025.48 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 6 .4 . 7 . 3 - -交易性金融负债- - 衍生金融负债 1 4 5 6 - -卖出回购金融资产款- -第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 应付证券清算款 - - 应付赎回款 6 .4 . 7 . 7 288,657.57 413,971.07应付管理人报酬1,682.55 2,591.91应付托管费336.53 518.36应付销售服务费- - 应付交易费用 5,612.13 23,065.71 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 其负实所他收债有基负合者债计金权益：666 ...444 ...777 .. 9.180 43,410225250,,,075014675...021-68042,153373117,,,464166141...327-722 未分配利润 14,468,093.44 25,044,952.44 所有者权益合计 57,518,638.54 67,382,414.16 负债和所有者权益总计 57,940,644.60 67,954,025.48 注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、报告截止日2016年06月30日，基金份额净值1.3361元，基金份额总额43,050,545.10份。 6.2利润表 会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 一1 .利、息收收入入 项 目 6 . 4 附. 7 .注1 1 号 220011-661年0年,本11610期月27月,,361358日048..日至1340 220上011单5年5年2位年度5,：1可62月29人月比08,,民1期322日203币间87日至..元6075 其其2.投中中资：：收其贵债资资买债基存股益券产券入他金产款票金（利支利利属投投返支投损息息息投持资资售持资失证收收金资收证收收收以益融入收入券券益入益“投资益利)产息资”收收收填入益入列）66666 ..... 44444第.....77777 .....111111532454 .页5 共5 6 页--1-1,5,816372628,,1,30,745084074727....9.22011.----6-3470371155,,38425140862,,,,3279442019408348......115089-----671488 号433521 ...其汇公填他兑允列价收收股衍）入益值利生（（变工收动损损益具收失失收益以以益（““损))””失号号以填填“列列)））”6666666 .......4444444 .......7777111 0..0..0 1111...9827622 ...321 -8汇,添27富95,,深06证4329.3.0030--53ET F 联接2 0 916,1年9半65,,年3171度60.报.84告--97 其645减．．．．．中：交管利销托：二管息售理易卖、人支费服费出费报用务出回用费酬购金融资产支出66 ..44 ..77 ..22 01 1132045126,,,,,064322458644615.....29103---72649212197753906,,,,,409489737495189.....49794---24346 ．其他费用 64,700.76 64,522.96 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -10,212,752.38 25,018,297.29 填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 42,337,461.72 25,044,952.44 67,382,414.16 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -10,212,752.38 -10,212,752.38 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 713,083.38 -364,106.62 348,976.76 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 21,908,733.68 6,631,452.95 28,540,186.63 2.基金赎回款 -21,195,61560.30 6 -6,995,559.57 -28,191,209.87四、本期向基金份额持有- - -人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 43,050,545.10 14,468,093.44 57,518,638.54 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 49,068,118.96 11,454,575.57 60,522,694.53 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 25,018,297.29 25,018,297.29 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -2,731,765.18 22,448.25 -2,709,316.93 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 137,697,073.48 92,399,189.75 230,096,263.23 2.基金赎回款 -140,428,838.66 -92,376,741.50 -232,805,580.16 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 46,336,353.78 36,495,321.11 82,831,674.89 金净值） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______张晖______ ____韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]886号文《关于核准汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2011年9月28日正式生效，首次设立募集规模为336,005,348.19份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与1注7 册登记5 6机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。本基金业绩比较基准为：深证300指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局1研8 究决定5 6，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]1 19 28号文5 6 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 2,993,701.61 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 2,993,701.61 注：本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 2 0 5 本期末26016年6月30日成本公允价值 公允价值变动股票1,855,211.72 1,891,249.80 36,038.08第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 200.00 200.00 - 银行间市场 - - - 合计 200.00 200.00 - 资产支持证券 - - - 基金 56,639,836.17 52,692,787.83 -3,947,048.34 其他 - - - 合计 58,495,247.89 54,584,237.63 -3,911,010.26 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 577.06 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 9.73 应收债券利息 0.05 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 2.88 合计 589.72 注：“其他”为应收交易保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 2 1 5 6第 页 共 页 3 0 0 E T F 2 0 1 6汇添富深证 联接 年半年度报告 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 5,612.13 银行间市场应付交易费用 - 合计 5,612.13 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,074.52 预提审计费 19,890.78 预提信息披露费 104,751.98 合计 125,717.28 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本基本本上-本年期期期期金基申拆赎申赎度金回分末购拆回购分/((以以份/""额份))"" 号号折额项填填算折目列列变算))动前份额基金份-2422额02111,,,（6931309份年785,,,）1476635月310...1763----280日本至期2016年6账月面3金0-242额日211,,,139039578,,,476536130...673----280 本期末 43,050,545.10 43,050,545.10 注：本期申购中包含转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 6 未实现部分 未分配利润合计上年度末15,933,31292.21 5 9,111,633.23 25,044,952.44本期利润-1,937,113.05 -8,275,639.33 -10,212,752.38本期基金份额交易111,713.17 -475,819.79 -364,106.62第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 产生的变动数 其中：基金申购款 7,478,940.60 -847,487.65 6,631,452.95 基金赎回款 -7,367,227.43 371,667.86 -6,995,559.57 本期已分配利润 - - - 本期末 14,107,919.33 360,174.11 14,468,093.44 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 11,451.60 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 262.60 其他 639.87 合计 12,354.07 注：“其他”包括交易保证金利息收入、直销申购款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -216,191.75 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -349,815.35 合计 -566,007.10 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 8,381,117.46 减：卖出股票成本总额 8,597,309.21 买卖股票差价收入 -216,191.75 6.4.7.12.3股票投资收益——申购差价2 收3 入 5 6 单位：人民币元第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 申购基金份额总额 11,730,880.00 减：现金支付申购款总额 721,000.67 减：申购股票成本总额 11,412,667.18 加：申购可收退补款 52,972.50 申购差价收入 -349,815.35 6.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 10,220,281.80 减：卖出/赎回基金成本总额 11,542,111.16 基金投资收益 -1,321,829.36 6.4.7.14债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 547.50 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 500.00 成本总额 减：应收利息总额 0.26 买卖债券差价收入 47.24 6.4.7.14.1资产支持证券投资收益 注：本基金本期末未投资资产支持证券。 6.4.7.15贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本期末未投资贵金属。 6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本期末未投资贵金属。 2 4 5 6第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本期末未投资贵金属。 6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本期末未投资贵金属。 6.4.7.16衍生工具收益 6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.17股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 9,042.05 基金投资产生的股利收益 - 合计 9,042.05 6.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -8,275,639.33 ——股票投资 988.78 ——债券投资 - ——基金投资 -8,276,628.11 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -8,275,639.33 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 34,344.06 合计 34,344.06 6.4.7.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 26,651.19 银行间市场交易费用 - 合计 26,651.19 6.4.7.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 19,890.78 信息披露费 44,751.98 银行划款费用 58.00 合计 64,700.76 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关2系6 或其他5 6重大利害关系的关联方发生变化的情况。第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 注：1、经本公司2016年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本 公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于2016年8 月13日就上述股东变更事项进行公告。 2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 18,269,875.81 100.00% 129,249,717.86 100.00% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 547.50 100.00% 1,044.48 100.00% 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期未与关联方进行债券回 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.10.1.4基金交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 日 成交金额 占当期基金 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 125,874.50 100.00% 28,380.00 100.00% 6.4.10.1.5权证交易 注：本基金本报告期未与关联方进行权证交易。 6.4.10.1.6应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 东方证券股份有限公司 16,643.10 100.00% 5,612.13 100.00% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 东方证券股份有限公司 114,370.57 100.00% 63,384.39 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 11,426.92 15,479.44 的管理费 其中：支付销售机构的客 31,267.19 41,443.09 户维护费 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部2 分8 不收取5 6管理费。本基金的管理费按前一日基金资产第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计 提。计算方法如下： H＝E×0.5％÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则E取0 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 2,285.37 3,095.92 的托管费 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产 净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.1%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×0.1%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则E取0 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期内及上年2度9 可比期5 6间均未运用固有资金投资本基金。第 页 共 页 6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方汇投添资富本深证基3 金0 0 E的T F情联况接 2 0 1 6 年半年度报告 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 2,993,701.61 11,451.60 4,316,932.91 16,910.98 有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2016年1月1日至2016年6月30日止期间获得的利息收入为人民币 262.60元，2016年6月30日结算备付金余额为人民币15,385.35元。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本报告期末，本基金持有40,614,142份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为91.61%。6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 总额 备注 价 格力2016年 重大 000651电器 2月22事项 22.07 - - 2,400 46,128.0052,968.00 - 日 停牌 万 2015年 重大 2016年 000002 12月 资产 18.21 7月4 3 021.99 5 6 2,900 70,847.0052,809.00 -科Ａ18日 重组 日 第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 停牌 国元2016年 重大 2016年 000728证券 6月8 事项 16.72 7月8 17.37 1,200 19,529.6420,064.00 - 日 停牌 日 海格2016年 重大 002465通信 6月13事项 12.44 - - 900 11,182.9111,196.00 - 日 停牌 2016年 重大 000547航天 4月19资产 15.36 - - 400 6,144.00 6,144.00 - 发展 日 重组 停牌 金龙2016年 重大 2016年 300032机电 6月28事项 20.10 7月7 19.80 300 5,721.00 6,030.00 - 日 停牌 日 2016年 重大 002280联络 4月25资产 19.71 - - 300 5,913.00 5,913.00 - 互动 日 重组 停牌 中环2016年 重大 002129股份 4月25事项 8.29 - - 700 5,803.00 5,803.00 - 日 停牌 2016年 重大 300166东方 6月8 资产 28.23 - - 200 5,494.00 5,646.00 - 国信 日 重组 停牌 *ST烯2016年 重大 000511 碳 4月26事项 8.92 - - 600 5,352.00 5,352.00 - 日 停牌 2016年 重大 000629*ST钒5月26资产 2.39 - - 2,200 5,426.11 5,258.00 - 钛 日 重组 停牌 浙富2016年 重大 002266控股 5月25事项 5.35 - - 900 4,880.03 4,815.00 - 日 停牌 成飞2016年 重大 2016年 002190集成 4月21事项 35.44 7月12 38.98 100 3,544.00 3,544.00 - 日 停牌 日 2016年 重大 2016年 000401冀东 4月6 资产 10.90 7月14 11.32 300 3,270.00 3,270.00 - 水泥 日 重组 日 停牌 000975资银泰源240月161年9重资大产15.00 - 第 3 1 页-共5 6 页 200 3,000.00 3,000.00 - 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 日 重组 停牌 2016年 重大 300052中青 6月8 资产 22.03 - - 100 2,203.00 2,203.00 - 宝 日 重组 停牌 ST华2016年 重大 000693 泽 3月1 事项 12.50 - - 100 1,250.00 1,250.00 - 日 停牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券3 投2 资 5 6 单位：人民币元长期信用评级 本期末 上年度末第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA - - AAA以下 200.00 - 未评级 - - 合计 200.00 - 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个3个月-1年1-5年5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 月 资产 银行存款 2,993,701.61 - - - - - 2,993,701.61 结算备付金 15,385.35 -3 - - - - 15,385.35存出保证金7,171.83 -3 - - - - 7,171.83交易性金融资产- - 2005.600 - -54,584,037.6354,584,237.63第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 应收证券清算款 - - - - - 258,818.08 258,818.08 应收利息 - - - - - 589.72 589.72 应收申购款 69,630.56 - - - - 11,109.82 80,740.38 资产总计 3,085,889.35 - 200.00 - -54,854,555.2557,940,644.60 负债 应付赎回款 - - - - - 288,657.57 288,657.57 应付管理人报酬 - - - - - 1,682.55 1,682.55 应付托管费 - - - - - 336.53 336.53 应付交易费用 - - - - - 5,612.13 5,612.13 其他负债 - - - - - 125,717.28 125,717.28 负债总计 - - - - - 422,006.06 422,006.06 利率敏感度缺口 3,085,889.35 - 200.00 - -54,432,549.1957,518,638.54 上年度末 1个月以内 1-3个月3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 4,437,780.21 - - - - - 4,437,780.21 结算备付金 49,862.62 - - - - - 49,862.62 存出保证金 20,967.78 - - - - - 20,967.78 交易性金融资产 - - - - 500.0063,170,935.3063,171,435.30 应收证券清算款 - - - - - 10,335.73 10,335.73 应收利息 - - - - - 840.54 840.54 应收申购款 148,470.27 - - - - 114,333.03 262,803.30 资产总计 4,657,080.88 - 0.00 - 500.0063,296,444.6067,954,025.48 负债 应付赎回款 - - - - - 413,971.07 413,971.07 应付管理人报酬 - - - - - 2,591.91 2,591.91 应付托管费 - - - - - 518.36 518.36 应付交易费用 - - - - - 23,065.71 23,065.71 其他负债 - - - - - 131,464.27 131,464.27 负债总计 - - - - - 571,611.32 571,611.32 利率敏感度缺口 4,657,080.88 - 0.00 - 500.0062,724,833.2867,382,414.16 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：基金持有的可转债的市场风险在附注6.4.13.4.3.2中进行披露；除此之外，本基金本报告期 末及上年度末计息资产仅包括银行存款、部分应收申购款、结算备付金及存出保证金，且均以活 期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无 重大影响，因而在本基金本报告期末及上年3度4 末未持5 有6 其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。 第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,891,249.80 3.29 2,387,612.46 3.54 交易性金融资产－基金投资 52,692,787.83 91.61 60,783,322.84 90.21 交易性金融资产－债券投资 200.00 0.00 500.00 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 54,584,237.63 94.90 63,171,435.30 93.75 注：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的 相关规定）。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。其中投资于目标ETF的 比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。法律法规 或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资 范围。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 3 0 0 E T F 2 0 1 6汇添富深证 联接 年半年度报告 系数密切相关； 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 深证300指数上涨5% 2,811,059.99 3,134,946.41 深证300指数下跌5% -2,811,059.99 -3,134,946.41 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7序.197386542 1号期末金其银固其其买权贵其基基融金中入定中中他金益行金各：存收：衍属投投返：资债股资款资项益资投生售买产券票产资和金品资断投支融式结投产资组持资资回算合证备购产情项券付的况目买金入合返计售金融资产 金5额2131,,,,360884909971921,,,,,223270200288440009967.......金0008988-----0016003额占单基比位金例：总（人资%民）9产币3350000.......的元1220069-----6900604 合计 3 6 6 57,940,644.60 100.00 3 0 0 E T F 2 0 1 6汇添富深证 联接 年半年度报告 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 25,969.80 0.05 B 采矿业 26,318.00 0.05 C 制造业 1,101,789.73 1.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供 30,012.00 0.05 应业 E 建筑业 29,596.40 0.05 F 批发和零售业 45,335.50 0.08 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 213,318.00 0.37 业 J 金融业 165,393.70 0.29 K 房地产业 121,537.05 0.21 L 租赁和商务服务业 33,482.50 0.06 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 33,349.32 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,242.40 0.02 R 文化、体育和娱乐业 43,685.40 0.08 S 综合 8,220.00 0.01 合计 1,891,249.80 3.29 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000651 格力电器 2,400 52,968.00 0.09 2 000002 万 科Ａ 3 7 2,900 52,809.00 0.093000982 中银绒业 6,800 41,004.00 0.074000858 五 粮 液 1,2005 6 39,036.00 0.07第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 5 000333 美的集团 1,450 34,394.00 0.06 6 000001 平安银行 3,460 30,102.00 0.05 7 000423 东阿阿胶 500 26,415.00 0.05 8 000725 京东方Ａ 11,000 25,410.00 0.04 9 000776 广发证券 1,300 21,788.00 0.04 10 002024 苏宁云商 2,000 21,720.00 0.04 11 300104 乐视网 400 21,164.00 0.04 12 002450 康得新 1,200 20,520.00 0.04 13 000728 国元证券 1,200 20,064.00 0.03 14 300059 东方财富 880 19,536.00 0.03 15 002415 海康威视 900 19,314.00 0.03 16 002594 比亚迪 300 18,303.00 0.03 17 000783 长江证券 1,500 17,400.00 0.03 18 000503 海虹控股 400 16,084.00 0.03 19 002304 洋河股份 200 14,384.00 0.03 20 000063 中兴通讯 1,000 14,340.00 0.02 21 002736 国信证券 800 13,800.00 0.02 22 000625 长安汽车 1,000 13,670.00 0.02 23 300017 网宿科技 200 13,440.00 0.02 24 000100 TCL集团 4,000 13,160.00 0.02 25 002230 科大讯飞 400 13,140.00 0.02 26 000538 云南白药 200 12,860.00 0.02 27 000166 申万宏源 1,500 12,615.00 0.02 28 001979 招商蛇口 861 12,269.25 0.02 29 002466 天齐锂业 280 11,953.20 0.02 30 000568 泸州老窖 400 11,880.00 0.02 31 002142 宁波银行 800 11,824.00 0.02 32 002456 欧菲光 400 11,800.00 0.02 33 002241 歌尔股份 400 11,472.00 0.02 34 002252 上海莱士 300 11,304.00 0.02 35 002465 海格通信 900 11,196.00 0.02 36 300024 机器人 440 11,171.60 0.02 37 000402 金 融 街 1,100 10,692.00 0.02 38 002202 金风科技 700 10,591.00 0.02 39 002673 西部证券 400 10,344.00 0.02 40 000623 吉林敖东 400 9,980.00 0.02 41 000768 中航飞机 3 8 500 9,845.00 0.0242002405 四维图新 400 9,840.00 0.0243000069 华侨城Ａ 1,5005 6 9,600.00 0.02第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 44 300070 碧水源 639 9,508.32 0.02 45 300027 华谊兄弟 700 9,478.00 0.02 46 000826 启迪桑德 300 9,165.00 0.02 47 002008 大族激光 400 9,136.00 0.02 48 000157 中联重科 2,200 9,086.00 0.02 49 002049 紫光国芯 200 8,790.00 0.02 50 002340 格林美 1,000 8,770.00 0.02 51 002030 达安基因 310 8,618.00 0.01 52 002183 怡 亚 通 600 8,592.00 0.01 53 000413 东旭光电 1,000 8,590.00 0.01 54 000839 中信国安 400 8,524.00 0.01 55 000895 双汇发展 400 8,352.00 0.01 56 002500 山西证券 500 8,280.00 0.01 57 000917 电广传媒 500 8,265.00 0.01 58 000009 中国宝安 600 8,220.00 0.01 59 300033 同花顺 100 8,145.00 0.01 60 000686 东北证券 620 8,004.20 0.01 61 300498 温氏股份 220 7,968.40 0.01 62 000793 华闻传媒 800 7,904.00 0.01 63 002236 大华股份 600 7,860.00 0.01 63 002475 立讯精密 400 7,860.00 0.01 64 000748 长城信息 400 7,848.00 0.01 65 000338 潍柴动力 1,000 7,810.00 0.01 66 000559 万向钱潮 500 7,800.00 0.01 67 300168 万达信息 300 7,797.00 0.01 68 300124 汇川技术 400 7,760.00 0.01 69 002439 启明星辰 300 7,749.00 0.01 70 000876 新 希 望 900 7,488.00 0.01 71 300144 宋城演艺 300 7,473.00 0.01 72 000630 铜陵有色 2,900 7,366.00 0.01 73 300015 爱尔眼科 200 7,306.00 0.01 74 300003 乐普医疗 400 7,296.00 0.01 75 000977 浪潮信息 300 7,035.00 0.01 76 000750 国海证券 950 7,020.50 0.01 77 300253 卫宁健康 280 6,916.00 0.01 78 002007 华兰生物 220 6,908.00 0.01 79 300072 三聚环保 3 9 249 6,882.36 0.0180000540 中天城投 1,100 6,853.00 0.0181002385 大北农 8505 6 6,851.00 0.01第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 82 000963 华东医药 100 6,740.00 0.01 83 000887 中鼎股份 300 6,633.00 0.01 84 002152 广电运通 400 6,576.00 0.01 85 002081 金 螳 螂 650 6,513.00 0.01 86 002400 省广股份 450 6,358.50 0.01 87 002001 新 和 成 300 6,339.00 0.01 88 000792 盐湖股份 300 6,330.00 0.01 89 300315 掌趣科技 600 6,294.00 0.01 90 000050 深天马Ａ 300 6,261.00 0.01 91 000060 中金岭南 600 6,258.00 0.01 92 000547 航天发展 400 6,144.00 0.01 93 000425 徐工机械 2,000 6,120.00 0.01 94 000938 紫光股份 100 6,088.00 0.01 95 000061 农 产 品 500 6,080.00 0.01 96 000581 威孚高科 300 6,048.00 0.01 97 002038 双鹭药业 200 6,036.00 0.01 98 300032 金龙机电 300 6,030.00 0.01 99 000988 华工科技 300 6,015.00 0.01 100 000997 新 大 陆 300 6,012.00 0.01 101 002292 奥飞娱乐 200 5,990.00 0.01 102 300088 长信科技 400 5,948.00 0.01 103 002276 万马股份 300 5,943.00 0.01 104 300077 国民技术 300 5,940.00 0.01 105 300244 迪安诊断 180 5,936.40 0.01 106 002280 联络互动 300 5,913.00 0.01 107 300058 蓝色光标 600 5,826.00 0.01 108 000709 河钢股份 2,100 5,817.00 0.01 109 000970 中科三环 400 5,804.00 0.01 110 002129 中环股份 700 5,803.00 0.01 111 002353 杰瑞股份 300 5,784.00 0.01 112 000012 南 玻Ａ 500 5,730.00 0.01 113 000983 西山煤电 700 5,705.00 0.01 114 000998 隆平高科 300 5,694.00 0.01 115 000039 中集集团 400 5,668.00 0.01 116 300166 东方国信 200 5,646.00 0.01 117 002168 深圳惠程 400 5,632.00 0.01 118 002657 中科金财 4 0 100 5,494.00 0.01119002701 奥瑞金 620 5,474.60 0.01120300055 万邦达 3005 6 5,463.00 0.01第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 121 002294 信立泰 200 5,440.00 0.01 122 002138 顺络电子 300 5,439.00 0.01 123 000511 *ST烯碳 600 5,352.00 0.01 124 002299 圣农发展 206 5,335.40 0.01 125 000661 长春高新 50 5,334.00 0.01 126 000738 中航动控 200 5,280.00 0.01 127 000629 *ST钒钛 2,200 5,258.00 0.01 128 000078 海王生物 700 5,201.00 0.01 129 002491 通鼎互联 300 5,118.00 0.01 130 002573 清新环境 300 5,076.00 0.01 131 000046 泛海控股 500 5,055.00 0.01 132 000410 沈阳机床 300 5,034.00 0.01 133 000656 金科股份 1,300 4,966.00 0.01 134 002104 恒宝股份 300 4,932.00 0.01 135 300274 阳光电源 200 4,880.00 0.01 136 000999 华润三九 200 4,844.00 0.01 137 002266 浙富控股 900 4,815.00 0.01 138 002310 东方园林 200 4,784.00 0.01 139 000671 阳 光 城 800 4,752.00 0.01 140 002311 海大集团 300 4,731.00 0.01 141 000777 中核科技 200 4,712.00 0.01 142 300291 华录百纳 200 4,706.00 0.01 143 000778 新兴铸管 1,000 4,640.00 0.01 144 000400 许继电气 300 4,632.00 0.01 145 000960 锡业股份 400 4,624.00 0.01 145 300251 光线传媒 400 4,624.00 0.01 146 002467 二六三 300 4,623.00 0.01 146 002422 科伦药业 300 4,623.00 0.01 147 002048 宁波华翔 200 4,574.00 0.01 148 000697 炼石有色 200 4,570.00 0.01 149 002004 华邦健康 500 4,565.00 0.01 150 300170 汉得信息 300 4,554.00 0.01 151 002161 远 望 谷 300 4,467.00 0.01 152 000021 深科技 400 4,404.00 0.01 153 002625 龙生股份 100 4,398.00 0.01 154 000930 中粮生化 400 4,392.00 0.01 155 001696 宗申动力 4 1 400 4,368.00 0.01156000566 海南海药 400 4,364.00 0.01157000800 一汽轿车 4005 6 4,352.00 0.01第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 158 300001 特锐德 200 4,338.00 0.01 159 002179 中航光电 100 4,332.00 0.01 160 002051 中工国际 220 4,327.40 0.01 161 002501 利源精制 400 4,320.00 0.01 162 300267 尔康制药 300 4,296.00 0.01 162 002250 联化科技 300 4,296.00 0.01 163 002410 广联达 300 4,290.00 0.01 164 300079 数码视讯 500 4,285.00 0.01 165 002022 科华生物 200 4,262.00 0.01 166 300002 神州泰岳 400 4,256.00 0.01 167 300043 互动娱乐 300 4,251.00 0.01 168 000598 兴蓉环境 800 4,224.00 0.01 169 002273 水晶光电 150 4,198.50 0.01 170 000883 湖北能源 900 4,167.00 0.01 171 000712 锦龙股份 200 4,152.00 0.01 172 002261 拓维信息 300 4,149.00 0.01 173 300115 长盈精密 200 4,120.00 0.01 174 000979 中弘股份 1,500 4,110.00 0.01 175 000878 云南铜业 400 4,072.00 0.01 176 300199 翰宇药业 200 4,070.00 0.01 177 000690 宝新能源 600 4,068.00 0.01 178 300146 汤臣倍健 300 4,062.00 0.01 179 002470 金正大 500 4,025.00 0.01 180 000901 航天科技 100 4,015.00 0.01 181 000829 天音控股 300 4,005.00 0.01 182 002191 劲嘉股份 343 3,975.37 0.01 183 002074 国轩高科 100 3,947.00 0.01 184 002396 星网锐捷 200 3,940.00 0.01 185 000732 泰禾集团 200 3,888.00 0.01 186 300085 银之杰 130 3,887.00 0.01 187 000758 中色股份 500 3,875.00 0.01 188 000851 高鸿股份 300 3,867.00 0.01 189 000627 天茂集团 500 3,865.00 0.01 190 002570 贝因美 300 3,837.00 0.01 191 300273 和佳股份 200 3,830.00 0.01 192 000066 长城电脑 300 3,825.00 0.01 193 000516 国际医学 4 2 650 3,802.50 0.01194002018 华信国际 400 3,800.00 0.01195000729 燕京啤酒 5005 6 3,795.00 0.01第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 196 002312 三泰控股 200 3,790.00 0.01 197 002474 榕基软件 200 3,780.00 0.01 198 000031 中粮地产 400 3,772.00 0.01 199 002522 浙江众成 200 3,750.00 0.01 200 000156 华数传媒 200 3,710.00 0.01 201 002390 信邦制药 400 3,696.00 0.01 202 000786 北新建材 400 3,632.00 0.01 203 002073 软控股份 300 3,615.00 0.01 204 002477 雏鹰农牧 600 3,582.00 0.01 205 000939 凯迪生态 400 3,580.00 0.01 206 000667 美好集团 1,000 3,570.00 0.01 207 002190 成飞集成 100 3,544.00 0.01 208 002437 誉衡药业 400 3,480.00 0.01 209 300026 红日药业 200 3,478.00 0.01 210 002665 首航节能 440 3,471.60 0.01 211 002424 贵州百灵 200 3,440.00 0.01 212 002428 云南锗业 200 3,436.00 0.01 213 300133 华策影视 220 3,425.40 0.01 214 002375 亚厦股份 300 3,390.00 0.01 214 000592 平潭发展 500 3,390.00 0.01 215 002011 盾安环境 300 3,384.00 0.01 215 002092 中泰化学 400 3,384.00 0.01 216 002681 奋达科技 200 3,376.00 0.01 217 002013 中航机电 250 3,370.00 0.01 218 002146 荣盛发展 500 3,360.00 0.01 219 002185 华天科技 260 3,309.80 0.01 220 300257 开山股份 200 3,304.00 0.01 221 000401 冀东水泥 300 3,270.00 0.01 222 002563 森马服饰 300 3,249.00 0.01 223 002130 沃尔核材 200 3,216.00 0.01 224 000027 深圳能源 500 3,190.00 0.01 225 002223 鱼跃医疗 100 3,172.00 0.01 226 002489 浙江永强 400 3,168.00 0.01 227 300216 千山药机 100 3,163.00 0.01 228 000825 太钢不锈 1,000 3,160.00 0.01 229 000685 中山公用 300 3,114.00 0.01 230 002063 远光软件 4 3 200 3,090.00 0.01231002055 得润电子 100 3,062.00 0.01232000975 银泰资源 2005 6 3,000.00 0.01第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 233 300134 大富科技 100 2,996.00 0.01 234 300212 易华录 100 2,977.00 0.01 235 002440 闰土股份 200 2,970.00 0.01 236 000816 智慧农业 500 2,955.00 0.01 237 000006 深振业Ａ 400 2,948.00 0.01 238 300147 香雪制药 200 2,946.00 0.01 239 002431 棕榈股份 250 2,875.00 0.00 240 000543 皖能电力 400 2,856.00 0.00 241 000875 吉电股份 500 2,805.00 0.00 242 002399 海普瑞 160 2,793.60 0.00 243 000158 常山股份 200 2,778.00 0.00 244 000062 深圳华强 100 2,700.00 0.00 245 000937 冀中能源 500 2,660.00 0.00 246 000898 鞍钢股份 670 2,566.10 0.00 247 002429 兆驰股份 300 2,514.00 0.00 248 002285 世联行 320 2,492.80 0.00 249 002195 二三四五 200 2,458.00 0.00 250 300202 聚龙股份 100 2,421.00 0.00 251 000681 视觉中国 100 2,365.00 0.00 252 000961 中南建设 400 2,244.00 0.00 253 300052 中青宝 100 2,203.00 0.00 254 002568 百润股份 100 2,200.00 0.00 255 002498 汉缆股份 500 2,170.00 0.00 256 000539 粤电力Ａ 400 2,008.00 0.00 257 000861 海印股份 400 1,976.00 0.00 258 002344 海宁皮城 200 1,950.00 0.00 259 002368 太极股份 50 1,776.50 0.00 260 002642 荣之联 50 1,315.50 0.00 261 000693 ST华泽 100 1,250.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 3 000858 五 粮 液 143,461.00 0.21 4 000725 京东方Ａ 140,152.00 0.21 5 000776 广发证券 138,951.00 0.21 6 002304 洋河股份 127,751.00 0.19 7 002024 苏宁云商 126,870.00 0.19 8 002415 海康威视 116,841.00 0.17 9 300059 东方财富 110,062.00 0.16 10 002594 比亚迪 97,683.00 0.14 11 000783 长江证券 97,408.00 0.14 12 000423 东阿阿胶 88,155.00 0.13 13 000100 TCL集团 85,310.00 0.13 14 002736 国信证券 83,968.00 0.12 15 002466 天齐锂业 83,750.00 0.12 16 000166 申万宏源 79,775.00 0.12 17 001979 招商蛇口 76,342.00 0.11 18 002450 康得新 76,029.00 0.11 19 300003 乐普医疗 72,810.00 0.11 20 002252 上海莱士 72,094.00 0.11 注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000001 平安银行 158,615.00 0.24 2 000333 美的集团 140,598.00 0.21 3 000776 广发证券 123,169.00 0.18 4 000725 京东方Ａ 118,212.00 0.18 5 000858 五 粮 液 112,781.00 0.17 6 000651 格力电器 107,526.00 0.16 7 002024 苏宁云商 105,848.00 0.16 8 002304 洋河股份 102,035.00 0.15 9 300059 东方财富 96,184.00 0.14 10 000839 中信国安 95,358.00 0.14 11 002415 海康威视 4 5 5 6 95,131.00 0.1412000783 长江证券 90,276.00 0.1313002450 康得新 83,022.00 0.12第页 共 页 3 0 0 E T F 2 0 1 6汇添富深证 联接 年半年度报告 14 002594 比亚迪 80,896.00 0.12 15 000100 TCL集团 71,209.00 0.11 16 002736 国信证券 71,198.00 0.11 17 000166 申万宏源 70,687.00 0.10 18 002673 西部证券 67,312.00 0.10 19 000661 长春高新 66,097.00 0.10 20 000423 东阿阿胶 65,772.00 0.10 注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 9,888,758.35 卖出股票收入（成交）总额 8,381,117.46 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.51 期末按债券品种分类的债券投资组合23 金额单位：人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）4 国家债券 - -5 央行票据 - -6 金融债券 - -7 其中：政策性金融债 - -企业债券 - -9 企业短期融资券 - -1 0 中期票据 - -可转债（可交换债） 200.00 0.008 同业存单 - -其他 - - 合计 200.00 0.00 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 127003 海印转债 6 6 2 200.00 0.007.7期末按公允价值占基金资产净值比4例大小5排序的所有资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基%金资产序号基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例（） 1 深300ETF 股票型 交易型开 汇添富基 52,692,787.83 91.61 放式 金管理股 份有限公 司 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。7.11.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内未投资股指期货。7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.12.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。7.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。7.12.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。7.13投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资前十名证券中的广发证券（4 07 00776）5 6于2015年9月12日公告收到《中国证券监第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 督管理委员会行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]71号）。中国证券监督管理委员会拟对广发 证券涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案做出行政处罚。我司经过研究评估，认为 此事件对广发证券经营业绩未产生重大的实质影响，对其投资价值未产生实质影响。本基金持有 该股经过合理的投资决策授权审批，符合指数基金投资管理规定。 7.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.113.3期末其他各项资产构成32 单位：人民币元序4号 名称 金额5 存出保证金 7,171.836 应收证券清算款 258,818.087 应收股利 -8 应收利息 589.729 应收申购款 80,740.38其他应收款 -待摊费用 -其他 - 合计 347,320.01 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 000651 格力电器 52,968.00 0.09 重大事项停牌 2 000002 万 科Ａ 52,809.00 0.09 重大资产重组停牌 §8 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人4 8结构 5 6 份额单位：份第 页 共 页 3 0 0 E T F 2 0 1 6汇添富深证 联接 年半年度报告 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 4,013 10,727.77 134,536.51 0.31% 42,916,008.59 99.69% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 6,346.58 0.01% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年9月28日）基金份额总额 336,005,348.19 本报告期期初基金份额总额 42,337,461.72 本报告期基金总申购份额 21,908,733.68 减:本报告期基金总赎回份额 21,195,650.30 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 43,050,545.10 注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议4 。9 6第 页 共 5 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2016年1月14日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。 2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年1月21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月11日正式生效，何旻先生和李怀定先生任该基金的基金经理。 4、基金管理人2016年3月12日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月16日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 6、基金管理人2016年4月2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。 7、基金管理人2016年4月9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月19日正式生效，曾刚先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年6月3日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2016年6月8日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 11、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 12、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 13、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 14、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金0 的基金经理。15、基金管理人2016年6月8日公告5 ，增聘蒋5 6文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。第 页 共 页 3 0 0 E T F 2 0 1 6汇添富深证 联接 年半年度报告 16、本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性的制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 2 18,269,875.81 100.00% 16,643.10 100.00% - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期权 占当期基 券商名称 占当期债券 债券回 证 金 成交金额 成交总额的 成交金额51 购5 6 成交金额 成交金额成交总额成交总额比例成交总 的比例 的比例额的比第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 例 东方证券 547.50 100.00% - - - - 125,874.50 100.00% 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 以上2个交易单元未与其他基金共用。本基金本报告期未新增或退租交易单元。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 2016年1月4日 于旗下基金2015年年度资产净值 的公告 2 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 2016年1月4日 于2016年1月4日指数熔断后调 整旗下部分基金申购与赎回开放 时间的公告 3 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年1月4日 于调整指数熔断机制下的基金申 券报,证券时报,管 购与赎回开放时间的公告 5 2 理人网5站6,上交所,深交所4汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 2016年1月7日于2016年1月7日指数熔断后调第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 整旗下部分基金申购与赎回开放 时间的公告 5 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年1月12日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（海格通信、乐视网） 理人网站 6 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年1月14日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（万科A、广誉远、 理人网站 华星创业、*ST京蓝） 7 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年1月20日 于旗下部分基金参与渤海银行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 8 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年1月20日 于旗下部分基金参加众禄金融开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 9 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年1月27日 于旗下部分基金增加恒天明泽为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 10 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年2月1日 于旗下部分基金增加中正达广为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 11 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年2月20日 于旗下部分基金参加光大证券开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 12 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年2月24日 于旗下部分基金增加东证期货为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 13 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年2月24日 于旗下部分基金增加开源证券为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 14 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年2月26日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（岭南园林、格力电 理人网站 器） 15 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年3月16日 于人员在子公司兼职情况变更的 券报,证券时报,管 公告 理人网站 16 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年3月19日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（四维图新、佳都科 理人网站 技） 5 3 5 6第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 17 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年3月28日 于旗下部分基金继续参与东亚银 券报,证券时报,管 行（中国）有限公司开展的费率优 理人网站 惠活动的公告 18 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年3月31日 于旗下部分基金参加好买基金开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 19 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年4月2日 于高级管理人员变更的公告（副总 券报,证券时报,管 经理） 理人网站 20 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年4月12日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（启迪桑德） 理人网站 21 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年4月27日 于旗下部分基金增加格上富信为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 22 汇添富深证300交易型开放式指数 中国证券报,上海证 2016年4月29日 证券投资基金联接基金更新招募 券报,证券时报,管 说明书摘要（2016年第1号） 理人网站 23 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月3日 于旗下部分基金参加中正达广开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 24 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月3日 于旗下部分基金增加乾道金融为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 25 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月3日 于旗下部分基金参加中信证券开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 26 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月9日 于旗下部分基金在广发银行开通 券报,证券时报,管 定投业务的公告 理人网站 27 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月12日 于旗下部分基金参与诺亚正行开 券报,证券时报,管 展的费率优惠活动的公告 理人网站 28 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月12日 于旗下部分基金增加首创证券为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 29 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月13日 于旗下部分基金参加民生银行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 30 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月17日 于旗下部分基金增加和耕传承为 5 4 券报,证56 券时报,管第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 销售机构的公告 理人网站 31 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月27日 于旗下部分基金增加大连银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 32 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月4日 于旗下部分基金增加汇成基金为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 33 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月14日 于旗下部分基金增加广源达信为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 34 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月16日 于旗下部分基金参加中信证券开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 35 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月17日 于旗下部分基金参加联泰资产开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 36 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月17日 于旗下部分基金增加富滇银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件； 2、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。11.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司11.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约5查5 阅，或5 6登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 汇添富基金管理股份有限公司 2016年8月27日